(上接50版)
■
3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
■
4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
■
5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
■
6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8. 投资组合报告附注
8.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
8.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.3 其他资产构成
■
8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
■
注：根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》的规定，自2010年5月12日起，本公司已对旗下基金所持有的长期停牌股票“双汇发展”采用“指数收益法”进行估值。
十二、基金的业绩
本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
（一）基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表：
■
（二）自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较图
■
十三、费用概述
（一）与基金运作有关的费用
1、基金费用的种类
（1）基金管理人的管理费；
（2）基金托管人的托管费；
（3）《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
（4）《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
（5）基金份额持有人大会费用；
（6）基金的证券交易费用；
（7）基金的银行汇划费用；
（8）按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。
2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
（1）基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
（2）基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
上述“（一）基金费用的种类”中第3－7项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（3）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会有关规定不得列入基金费用的项目。
（4）费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率、基金赎回费率等相关费率。
调高基金管理费率、基金托管费率、基金赎回费率等费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率、基金托管费率、基金赎回费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。
基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在至少一种指定媒体和基金管理人网站上公告。
（二）与基金销售有关的费用
1、申购费用
基金申购费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式参见本招募说明书正文第八章“基金的申购与赎回”相应内容。
2、赎回费用
基金赎回费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式参见本招募说明书正文第八章“基金的申购与赎回”相应内容。
3、转换费用
基金转换费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式参见本招募说明书正文第八章“基金的申购与赎回”相应内容。。
十四、对招募说明书更新部分的说明
一、“重要提示”：
更新了所载内容截止日及有关财务数据和净值表现的截止日。
二、“三、基金管理人”：
1、更新了主要人员情况。
2、更新了风险管理组织架构。
三、“四、 基金托管人”：
1、基金托管人基本情况
2、更新了主要人员情况。
3、更新了基金托管业务经营情况。
四、“五、 相关服务机构”：
更新了基金份额发售机构的相关信息。
五、“八、基金的申购与赎回”：
更新了基金的转换相关内容。
六、“九、 基金的投资”：
更新了基金投资组合报告。
七、“十、 基金的业绩”：
更新了本基金业绩表现数据。
八、 “二十二、其他应披露事项”：
更新2010年6月23日至2010年12月22日期间涉及本基金的相关公告。
汇添富基金管理有限公司
2011年2月1日
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例(%) |
| A | 农、林、牧、渔业 | 3,022,093.15 | 0.12 |
| B | 采掘业 | 72,403,187.18 | 2.92 |
| C | 制造业 | 1,371,689,930.54 | 55.29 |
| C0 | 食品、饮料 | 335,550,214.84 | 13.53 |
| C1 | 纺织、服装、皮毛 | - | - |
| C2 | 木材、家具 | - | - |
| C3 | 造纸、印刷 | - | - |
| C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 71,613,942.93 | 2.89 |
| C5 | 电子 | 155,622,158.55 | 6.27 |
| C6 | 金属、非金属 | 21,828,000.00 | 0.88 |
| C7 | 机械、设备、仪表 | 437,713,052.88 | 17.64 |
| C8 | 医药、生物制品 | 349,362,561.34 | 14.08 |
| C99 | 其他制造业 | - | - |
| D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | - | - |
| E | 建筑业 | 38,687,979.70 | 1.56 |
| F | 交通运输、仓储业 | - | - |
| G | 信息技术业 | 156,565,182.95 | 6.31 |
| H | 批发和零售贸易 | 256,972,540.20 | 10.36 |
| I | 金融、保险业 | 217,268,451.04 | 8.76 |
| J | 房地产业 | - | - |
| K | 社会服务业 | 55,890,582.92 | 2.25 |
| L | 传播与文化产业 | - | - |
| M | 综合类 | 98,512,660.62 | 3.97 |
| 合计 | 2,271,012,608.30 | 91.54 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 000869 | 张 裕Ａ | 994,064 | 119,277,739.36 | 4.81 |
| 2 | 600875 | 东方电气 | 3,599,658 | 112,165,343.28 | 4.52 |
| 3 | 600415 | 小商品城 | 3,700,701 | 98,512,660.62 | 3.97 |
| 4 | 000417 | 合肥百货 | 5,000,000 | 96,550,000.00 | 3.89 |
| 5 | 000895 | 双汇发展 | 1,602,274 | 92,851,778.30 | 3.74 |
| 6 | 600557 | 康缘药业 | 4,924,449 | 85,783,901.58 | 3.46 |
| 7 | 600036 | 招商银行 | 6,000,000 | 77,700,000.00 | 3.13 |
| 8 | 002294 | 信立泰 | 1,039,858 | 73,694,736.46 | 2.97 |
| 9 | 002106 | 莱宝高科 | 1,982,997 | 73,172,589.30 | 2.95 |
| 10 | 600327 | 大厦股份 | 5,512,611 | 70,781,925.24 | 2.85 |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 国家债券 | - | - |
| 2 | 央行票据 | 50,735,000.00 | 2.05 |
| 3 | 金融债券 | - | - |
| 其中：政策性金融债 | - | - | |
| 4 | 企业债券 | - | - |
| 5 | 企业短期融资券 | - | - |
| 6 | 可转债 | 40,001,211.68 | 1.61 |
| 7 | 其他 | - | - |
| 8 | 合计 | 90,736,211.68 | 3.66 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 0801053 | 08央票53 | 500,000 | 50,735,000.00 | 2.05 |
| 2 | 126630 | 铜陵转债 | 213,156 | 29,475,211.68 | 1.19 |
| 3 | 113001 | 中行转债 | 100,000 | 10,526,000.00 | 0.42 |
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | 1,886,010.12 |
| 2 | 应收证券清算款 | 12,585,310.42 |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 958,783.30 |
| 5 | 应收申购款 | 353,512.90 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 15,783,616.74 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 流通受限部分的公允价值(元) | 占基金资净值比例（%） | 流通受限情况说明 |
| 1 | 000895 | 双汇发展 | 92,851,778.30 | 3.74 | 重大事项停牌 |
| 阶段 | 净值增长率（1） | 净值增长率标准差（2） | 业绩比较基准收益率（3） | 业绩比较基准收益率标准差（4） | (1)－(3) | (2)－(4) |
| 2009年12月22日（基金合同生效日）至2009年12月31日 | 1.40% | 0.15% | 4.19% | 1.35% | -2.79% | -1.20% |
| 2010年1月1日至2010年9月30日 | 7.30% | 1.04% | -13.61% | 1.21% | 20.91% | -0.17% |
| 2009年12月22日（基金合同生效日）至2010年9月30日 | 8.80% | 1.02% | -10.18% | 1.22% | 18.98% | -0.20% |