(上接B30版)

  2、 报告期债券回购融资情况

  ■

  注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

  债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

  在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值20%。

  3、 基金投资组合平均剩余期限

  3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

  ■

  报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明

  本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过180天。

  3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

  ■

  4 、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  5、 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

  ■

  6、 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

  ■

  7 、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  8 、投资组合报告附注

  8.1 基金计价方法说明

  本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价和折价,在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。

  8.2本报告期内本基金没有出现持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值20%的情况。

  8.3本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

  8.4 其他资产构成

  ■

  十三、基金的业绩

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。本基金收益分配按月结转份额。

  基金业绩截止日为2010年12月31日。

  ■

  十四、基金费用概览

  （一）与基金运作有关的费用

  1、基金费用的种类

  （1）基金管理人的管理费；

  （2）基金托管人的托管费；

  （3）销售服务费；

  （4）基金合同生效后的基金信息披露费用；

  （5）基金合同生效后与基金相关的会计师费与律师费；

  （6）基金份额持有人大会费用；

  （7）基金的证券交易费用；

  （8）银行汇划费用；

  （9）按照国家有关规定和本基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

  本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金资产总值中扣除。

  2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

  （1）基金管理人的基金管理费

  基金管理费按前一日基金资产净值的0.33%年费率计提。计算方法如下：

  H＝E×0.33%÷当年天数

  H 为每日应计提的基金管理费

  E 为前一日基金资产净值

  基金管理费每日计提，按月支付。每月前5个工作日内，由基金管理人向基金托管人发送上月基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次日起2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

  （2）基金托管人的基金托管费

  基金托管费按前一日基金资产净值的0.1%年费率计提。计算方法如下：

  H=E×0.10%÷当年天数

  H 为每日应计提的基金托管费

  E 为前一日的基金资产净值

  基金托管费每日计提，按月支付。每月前5个工作日内由基金管理人向基金托管人发送上月基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次日起2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

  （3）基金的销售服务费

  基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下：

  H=E×0.25%÷当年天数

  H 为每日应计提的基金销售服务费

  E 为前一日的基金资产净值

  基金销售服务费每日计提，按月支付。每月前5个工作日内，由基金管理人向基金托管人发送上月基金销售服务费划付指令，基金托管人复核后于次日起2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人指定的基金销售机构，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

  （4）其他费用

  上述“1、基金费用的种类”中（4）到（9）项费用由基金托管人根据其它有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额，列入当期基金费用，从基金财产中支付。

  3、不列入基金费用的项目

  基金合同生效前所产生的费用、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

  其他具体不列入基金费用的项目依据中国证监会有关规定执行。

  （二）基金费率的调整

  基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率或基金销售服务费等相关费率。调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售服务费等费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售费服务费等费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2个工作日在至少一家中国证监会指定的媒体公告并报中国证监会备案。

  （三）与基金销售有关的费用

  （1）本基金认购费、申购费和赎回费为零。

  （2）基金转换费用包括转换费和补差费。

  转换费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。

  补差费：按照转入基金与转出基金的申购费率（或认购费率）之间的差额收取补差费。提出转换申请的基金份额所对应的转出基金申购费率（或认购费率）低于转入基金的申购费率（或认购费率）的，补差费率为转入基金和转出基金的申购费率（或认购费率）差额；提出转换申请的基金份额所对应的转出基金申购费率（或认购费率）高于转入基金的申购费率（或认购费率）的，补差费为零。

  基金补差费的收取以该基金份额曾经有过的最高申（认）购费率为基础计算，累计不超过最高认购（申购）费率与最低认购（申购）费率的差额。

  根据各开放式基金最新招募说明书或公告的约定，目前相关开放式基金的申购费率（和认购费率）如下：

  ■

  基金补差费由转换申请人承担，作为相关的手续费。

  具体计算方法见“八、基金份额的申购、赎回和转换”。

  （四）基金的税收

  本基金运作过程中涉及的各纳税主体，依照国家法律法规的规定，履行纳税义务。

  十五、对招募说明书更新部分的说明

  本招募说明书依据《基金法》、《运作管理办法》、《销售管理办法》、《信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求,对本基金管理人于2010年8月26日刊登的本基金招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下：

  1、在“三、基金管理人”部分，对“（二）主要人员情况”进行了更新；

  2、在“四、基金托管人”部分，对基金托管人的基本情况及相关业务经营情况按照最新资料进行了更新；

  3、在“五、 相关服务机构”部分,更新了“代销机构”及“会计师事务所和经办注册会计师”的相关信息；

  4、在“第九节 基金的投资”部分，变更了业绩比较基准，更新了“（八）基金投资组合报告”的内容，更新数据为本基金2010年4季度报告中的投资组合数据；

  5、在“十、基金的业绩”部分，按规定要求对基金的投资业绩数据进行了列示，已经基金托管人复核；

  6、在“二十二、其他应披露事项”部分中，对本基金自上次更新招募说明书披露日至2011年1月19日期间的公告信息进行了列示。

  融通基金管理有限公司

  2011年3月3日