国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金

  2010年年度报告摘要

  2010年12月31日

  基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司

  送出日期：２０１１年０３月２５日

§１ 重要提示及目录

１．１ 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全体独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１１年３月２４日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。  

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的相关法律文件及公告。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自２０１０年１月１日起至１２月３１日止。

§２ 基金简介

２．１ 基金基本情况

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２．２ 基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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２．４ 信息披露方式

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§３ 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

３．１ 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

２、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

３、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际利润水平要低于所列数字。

３．２ 基金净值表现

３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：１、本基金属于股票型基金。在实际投资运作中，本基金将维持较高的股票资产配置比例，综合基金资产配置与市场指数代表性等因素，本基金选用市场代表性较好的沪深３００ 指数和中信标普全债指数加权作为本基金的投资业绩评价基准。

２、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。

３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注： 截至本报告期末各项资产配置比例分别为股票投资占基金净值比例８０．９９％，权证投资占基金净值比例０％，债券投资占基金净值比例０％，现金和到期日不超过１年的政府债券占基金净值比例１４．２９％，符合基金合同的相关规定。

３．２．３ 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金合同于２００７年７月１７日生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

３．３ 其他指标

金额单位：人民币元

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３．４ 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

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单位：人民币元

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§４ 管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

国投瑞银基金管理有限公司（简称“公司”），原中融基金管理有限公司，经中国证券监督管理委员会批准，于２００２年６月１３日正式成立，注册资本１亿元人民币，注册地深圳。公司是中国第一家外方持股比例达到４９％的合资基金管理公司，公司股东为国投信托有限公司（国家开发投资公司的全资子公司）及瑞士银行股份有限公司（ＵＢＳ ＡＧ）。公司拥有完善的法人治理结构，建立了有效的风险管理及控制架构，以“诚信、客户关注、包容性、社会责任”作为公司的企业文化。公司现有员工１６０人，其中９５人具有硕士或博士学位。截止２０１０年１２月底，公司管理１４只基金，其中包括２只创新型分级基金。

４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：１、任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

２、康晓云先生自２０１１年２月２３日起不再担任本基金基金经理。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在报告期内，本基金管理人遵守《证券投资基金法》及其系列法规和《国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金基金合同》等有关规定，本着恪守诚信、审慎勤勉，忠实尽职的原则，为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内，基金的投资决策规范，基金运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人依据证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，建立完善了公平交易相关的系列制度，通过制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现，以确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督，形成了有效地公平交易体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。

４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本报告期内，本公司未管理其他投资风格与本基金相似的投资组合，不存在投资风格相似的不同投资组合之间的业绩表现季度差异超过５％之情形。

４．３．３ 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金未发现异常交易行为。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

２０１０年是一个显著分化明显的年份：上下半年行情表现迥异，大小股票表现也是“冰火两重天”。

２０１０年上半年，Ａ股市场面临“内忧外患”冲击，出现了大幅下跌的走势。从外部环境看，欧洲主权债务危机不断升级，对全球资本市场和投资者信心均形成了巨大冲击。从内部环境看，由于经济回升势头超预期，政策重心开始由“保增长”转向“调结构”和“管理通胀预期”，货币信贷政策开始逐步收紧，对房地产市场的调控力度也不断加大；与此同时，市场扩容压力不断上升：创业板上市节奏明显加快，以银行股为代表的上市公司再融资数额惊人，大小非解禁压力也越来越大。在“内忧外患”共同打击下，上半年 Ａ股市场大幅下跌，上证综指和沪深３００指数分别下跌－２６．８２％和－２８．３２％。下半年，市场走出了震荡上升行情。推动市场反弹的力量主要来自于政策的放松预期和较低的估值水平。其中，７月初中央高层多次明确表示，稳定的经济增长环境是“调结构”的前提，这使投资者对经济和政策预期出现了一定改善。此外，较低的市场估值水平、人民币升值加快和部分发达经济体重启宽松货币政策，也为市场的反弹创造了良好的条件。

从行业表现看，上下半年也是差异巨大：上半年，受宏观调控影响较大的金融、地产、煤炭、有色金属、钢铁、工程机械等传统周期性行业出现较大幅度调整，而以生物医药、智能电网、新材料、新技术、新能源等为代表的战略新兴产业表现较为突出；下半年，战略新兴产业表现仍然较好，而房地产、煤炭、有色金属、工程机械等周期性也出现了明显的阶段性机会。从市场风格特征看，以创业板为代表的中小盘股显著跑赢以沪深３００为代表的大盘蓝筹股，２０１０年全年沪深３００指数下跌－１２．５１％，而中小板指数则上涨了２１．２６％，两者相差近３４％，大小股票呈现明显的“冰火两重天”。

本基金在２０１０年上半年维持了相对偏高的股票仓位，从而影响了整体业绩表现；下半年积极主动地调整了持仓结构，大幅减持了银行、房地产、钢铁、煤炭等受宏观调控影响较大的周期性行业，重点配置了医药、白酒、水泥、工程机械等热点行业，同时抓住了稀有金属的部分强势个股机会，获得了一定超额收益。

４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

截止报告期末，本基金份额净值为０．８４８元，本报告期份额净值增长率为－３．４２％，同期业绩比较基准收益率为－９．３４％，业绩表现超越比较基准５．９２个百分点。主要受益于下半年积极的配置管理和个股选择。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

历史不会简单重复。展望２０１１年，尽管我们认为市场仍难有系统性机会，行情仍将以阶段性、结构性为主，但基于估值考虑，大小股票“冰火两重天”的局面估计很难再现。

２０１１年中国经济整体仍将保持平稳增长。控制通胀将是上半年政策主基调，这可能会＂牺牲＂部分增长，但２０１１年是＂十二五＂开局之年，新一轮投资启动，消费潜能持续释放，宏观调控也将视通胀变化而相机抉择，因此，经济保持相对较快增长仍是可能的。同时，随着“十二五”规划的逐步启动，经济结构调整力度将进一步加大，战略新兴产业将实现跨越式发展。从宏观调控政策看，全年可能呈现＂前紧后松＂走势，同时政策力度将根据通胀变化而动态微调。

２０１１年的Ａ股市场运行环境仍较复杂，市场难以出现系统性机会，但会有结构性、阶段性行情存在。上半年对市场不利的因素在于，通胀控制难度仍然很大，货币政策将继续偏紧，而对房地产的调控力度仍将从严，这些都将对市场形成较大压力。不过信贷投放季节性回升将使年初的流动性局面出现一定改善，同时受基数及调控效果影响短期通胀也将出现一定回落，这可能会导致市场出现阶段性反弹机会。市场更好的机会可能会出现在下半年，一旦通胀得到控制，届时政策将可能出现松动以促使经济回升，从而为股市创造良好的宏观环境。从投资机会看，政策重点扶持发展、受益于经济结构调整的高端装备制造、智能电网、生物医药、新能源、新材料等战略新兴产业预计将是贯穿全年的投资重点；而金融、地产、煤炭、有色金属等行业上半年存在一定阶段性反弹机会，下半年若通胀受控、政策松动，则可能存在较明显的上涨行情。

４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人从事基金估值业务的组织机构主要包括合规与风险控制委员会、估值小组及运营部。合规与风险控制委员会负责对估值政策进行评估，并对基金估值程序进行监督；估值小组负责跟踪现行估值政策、议定估值政策方案及特别估值程序的报告等事项，估值小组的成员包括运营部总监、估值核算员、基金经理或其他资产管理经理以及监察稽核部指定人员；运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，设立基金估值核算员岗位负责日常估值业务。基金管理人参与估值的相关成员均具有相应的专业胜任能力和相关工作经历。

本基金的日常估值程序由运营部基金估值核算员执行、运营部内部复核估值结果，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理作为估值小组成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值小组提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值小组讨论议定特别估值方案并与托管行沟通，在上报合规与风险控制委员会审议后由运营部具体执行。

本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未与外部估值定价服务机构签约。

４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期已实现收益为１０９，７３１，８８５．５３元，期末可供分配利润为－１，１３７，００７，０６２．１６元。本基金本报告期未进行收益分配。

§５ 托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

２０１０年，本基金托管人在对国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

２０１０年，国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金的管理人——国投瑞银基金管理有限公司在国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金未进行利润分配。

５．３ 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对国投瑞银基金管理有限公司编制和披露的国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金２０１０年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§６ 审计报告

经普华永道中天会计师事务所审计，注册会计师为本基金出具了无保留意见的审计报告， 投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§７ 年度财务报表

７．１ 资产负债表

会计主体：国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金

报告截止日：２０１０年１２月３１日

单位：人民币元

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注：报告截止日２０１０年１２月３１日，基金份额净值０．８４８元，基金份额总额６，０００，３３２， ８７８．５３份，其中国投瑞银瑞福优先封闭份额２，９９９，８３６，６４０．５３份，国投瑞银瑞福进取封闭份额３，０００，４９６，２３８．００份。

７．２ 利润表

会计主体：国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金

本报告期：２０１０年０１月０１日至２０１０年１２月３１日

单位：人民币元

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７．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金

本报告期：２０１０年０１月０１日至２０１０年１２月３１日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告７．１至７．４财务报表由下列负责人签署：

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７．４ 报表附注

７．４．１ 基金基本情况

国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字［２００７］第１８１号《关于同意国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金募集的批复》核准，由国投瑞银基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型证券投资基金，存续期限５年，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币５，９９９，５９１，９２３．００元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字（２００７）第０８８号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金基金合同》于２００７年７月１７日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为６，０００，３３２，９５０份基金份额，其中认购资金利息折合７４１，０２７份基金份额。本基金的基金管理人为国投瑞银基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。（以下简称“中国工商银行”）。

根据《国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金基金合同》的相关规定，本基金通过基金收益分配的安排，将基金份额分成预期收益与风险不同的两个级别，即优先级基金份额（以下简称“瑞福优先封闭份额”）和普通级基金份额（以下简称“瑞福进取封闭份额”）。瑞福优先封闭份额在基金合同生效后每满一年时开放一次，接受投资者的集中申购与赎回，瑞福优先封闭份额集中申购与赎回的开放日为基金合同生效后每满一年的最后一日（如该日为非工作日，则为下一个工作日）；瑞福进取封闭份额在本基金的基金合同生效后三个月内开始在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市交易，经深交所深证上［２００７］１４７ 号文审核同意，瑞福进取封闭份额于２００７年９月２１日在深交所挂牌交易。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。在正常情况下，本基金股票投资占基金资产的比例为６０％－１００％；除股票资产以外的其他资产投资占基金资产的比例为０－４０％，其中，权证投资占基金资产净值的比例不高于３％。本基金投资于沪深３００ 指数成分股或公告将要调入的成分股不低于股票资产的８０％。本基金业绩比较基准为：沪深３００指数×８０％＋中信标普全债指数×２０％。

本财务报表由本基金的基金管理人国投瑞银基金管理有限公司于２０１１年３月２２日批准报出。

７．４．２ 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会公告［２０１０］５号《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于２００７年５月１５日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注７．４．４所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

７．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金２０１０年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２０１０年１２月３１日的财务状况以及２０１０年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

７．４．４ 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本期采用的会计政策、会计估计与上年度可比期间相一致。

７．４．５ 会计差错更正的说明

本基金本期无会计差错更正。

７．４．６ 税项

根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００４］７８号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税［２００５］１０２号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税［２００５］１０７号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税［２００８］１号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

（１）以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

（２）基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

（３）对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴２０％的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按５０％计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即２０％代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。

（４）基金卖出股票按０．１％的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

７．４．７ 关联方关系

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注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

７．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

７．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易

本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。

７．４．８．２ 关联方报酬

７．４．８．２．１ 基金管理费

单位：人民币元

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注：支付基金管理人国投瑞银基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值１．５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×１．５％ ／ 当年天数。

７．４．８．２．２ 基金托管费

单位：人民币元

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注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值０．２８％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×０．２８％ ／ 当年天数。

７．４．８．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

本基金本期及上年度可比期间无与关联方进行的银行间同业市场的债券（含回购）交易。

７．４．８．４ 各关联方投资本基金的情况

７．４．８．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：人民币元

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７．４．８．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本期及上年度可比期间无与除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

７．４．８．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。

７．４．８．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。

７．４．８．７ 其他关联交易事项的说明

本基金本期及上年度可比期间无其他关联交易事项。

７．４．９ 期末（２０１０年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券

７．４．９．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

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注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股或增发新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

７．４．９．２ 期末持有的暂时停牌股票

金额单位：人民币元

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注：本基金截至２０１０年１２月３１日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

７．４．９．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

７．４．９．３．１ 银行间市场债券正回购

本基金本期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。

７．４．９．３．２ 交易所市场债券正回购

本基金本期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。

７．４．１０ 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

（１） 公允价值

（ａ） 不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

（ｂ） 以公允价值计量的金融工具

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上（未经调整）的报价。

第二层级：直接（比如取自价格）或间接（比如根据价格推算的）可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值（不可观察输入值）。

于２０１０年１２月３１日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为４，０３９，４２０，１４４．４７元，属于第二层级的余额为７９，４３０，８２６．９６元，无属于第三层级的余额（２００９年１２月３１日：第一层级４，６０１，９９２，６０５．９８元，第二层级１８９，７４４，１８２．８１元，无第三层级）。

对于持有的重大事项停牌股票，本基金将相关股票公允价值所属层级于停牌期间从第一层级转入第二层级，并于复牌日后从第二层级转回第一层级（２００９年度：同）。

（２） 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§８ 投资组合报告

８．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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８．２ 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

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８．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

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注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于国投瑞银基金管理有限公司网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｕｂｓｓｄｉｃ．ｃｏｍ）的年度报告正文

８．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

８．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

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注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

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注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

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注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券投资。

８．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券投资。

８．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

８．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

８．９ 投资组合报告附注

８．９．１ 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的，在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

８．９．２ 基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。

８．９．３ 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

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８．９．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

８．９．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

８．９．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分

本基金本期未投资托管行股票、未投资控股股东主承销的证券，未从二级市场主动投资分离交易可转债附送的权证，投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司的规定。

§９ 基金份额持有人信息

９．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

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注：以上信息中的国投瑞银瑞福进取封闭的持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供。

９．２ 期末上市基金前十名持有人

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注：以上为本基金之国投瑞银瑞福进取封闭的份额持有人信息，由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供。

９．３ 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

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§１０ 开放式基金份额变动

单位：份

■

注：本基金之国投瑞银瑞福优先封闭在合同生效后每满一年时开放一次，接受投资者的集中申购与赎回。自２００７年７月１７日合同生效之日起每满一年的最后一天为申购赎回的开放日（若该日非工作日，则顺延至下一工作日）。国投瑞银瑞福进取封闭在深圳证券交易所上市交易，不开放申购与赎回。

§１１ 重大事件揭示

１１．１ 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

１１．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内基金管理人无重大人事变动。

报告期内经证监会审批，晏秋生任资产托管人中国工商银行股份有限公司资产托管部副总经理。

１１．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

１１．４ 基金投资策略的改变

报告期内基金投资策略未发生变化。

１１．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内基金未更换会计师事务所，普华永道中天会计师事务所有限公司已为本基金连续提供审计服务４年。报告期内应支付给该事务所的报酬为１１６，０００．００元。

１１．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况

报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

１１．７ 基金租用证券公司交易单元的有关情况

金额单位：人民币元

■

注：１、本基金管理人在租用证券机构交易单元上符合中国证监会的有关规定。本基金管理人将证券经营机构的注册资本、研究水平、财务状况、经营状况、经营行为以及通讯交易条件作为基金专用交易单元的选择标准，由研究部、投资部及交易部对券商进行考评并提出交易单元租用及更换方案。根据董事会授权，由公司执行委员会批准。

２、本报告期内本基金未发生交易所权证交易量。

３、除上表备注列示新增交易单元外，本基金本报告期还新增广发证券、高华证券和民生证券各１个交易单元，且上述交易单元本期未发生交易量。

国投瑞银基金管理有限公司

二〇一一年三月二十五日

基金简称	国投瑞银瑞福分级封闭
基金主代码	１２１０９９
基金运作方式	契约型证券投资基金
基金合同生效日	２００７年０７月１７日
基金管理人	国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	６，０００，３３２，８７８．５３
基金合同存续期	５年（２００７年７月１７日至２０１２年７月１６日）
基金份额上市的证券交易所	深圳证券交易所
上市日期	２００７年０９月２１日
下属分级基金的基金简称	国投瑞银瑞福优先封闭	国投瑞银瑞福进取封闭
下属分级基金的交易代码	１２１００７	１５０００１
报告期末下属分级基金的份额总额	２，９９９，８３６，６４０．５３	３，０００，４９６，２３８．００

投资目标	本基金通过精选蓝筹股票，分享中国证券市场成长收益，力求实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略	４、权证投资策略 估计权证合理价值，根据权证合理价值与其市场价格间的差幅即“估值差价（Ｖａｌｕｅ Ｐｒｉｃｅ）”以及权证合理价值对定价参数的敏感性，结合标的股票合理价值考量，决策买入、持有或沽出权证。
业绩比较基准	业绩比较基准＝沪深３００指数×８０％＋中信标普全债指数×２０％
风险收益特征	从基金资产整体运作来看，本基金为股票型基金，属于高风险、高收益的基金品种，基金资产整体的预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
下属两级基金的风险收益特征	瑞福优先份额将表现出低风险、低收益的明显特征，其预期收益和预期风险要低于普通的股票型基金。	瑞福进取份额则表现出高风险、高收益的显著特征，其预期收益和预期风险要高于普通的股票型基金。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		国投瑞银基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	包爱丽	赵会军
	联系电话	４００－８８０－６８６８	０１０－６６１０５７９９
	电子邮箱	ｓｅｒｖｉｃｅ＠ｕｂｓｓｄｉｃ．ｃｏｍ	ｃｕｓｔｏｄｙ＠ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
客户服务电话		４００－８８０－６８６８	９５５８８
传真		０７５５－８２９０４０４８	０１０－６６１０５７９８

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｕｂｓｓｄｉｃ．ｃｏｍ
基金年度报告备置地点	深圳市福田区金田路４０２８号荣超经贸中心４６层

３．１．１ 期间数据和指标	２０１０年	２００９年	２００８年
本期已实现收益	１０９，７３１，８８５．５３	３６２，８７８，８３０．５５	－１，６２１，０２８，８６８．２９
本期利润	－１８０，９００，３８０．５６	２，２３０，７０４，５６８．７５	－３，４５０，６２３，９２７．６５
加权平均基金份额本期利润	－０．０３０１	０．３７１８	－０．５７５１
本期基金份额净值增长率	－３．４２％	７３．５２％	－５３．３６％
３．１．２ 期末数据和指标	２０１０年末	２００９年末	２００８年末
期末可供分配基金份额利润	－０．１８９５	－０．１２２３	－０．４９４０
期末基金资产净值	５，０８５，８８５，５８３．８９	５，２６６，７８６，００５．５８	３，０３６，０８１，３９７．９６
期末基金份额净值	０．８４８	０．８７８	０．５０６

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	４．９５％	１．６８％	５．００％	１．４２％	－０．０５％	０．２６％
过去六个月	２５．２６％	１．５１％	１７．３４％	１．２４％	７．９２％	０．２７％
过去一年	－３．４２％	１．４７％	－９．３４％	１．２７％	５．９２％	０．２０％
过去三年	－２１．８３％	１．８６％	－３１．０９％	１．８６％	９．２６％	０．００％
自基金合同生效起至今	－４．５６％	１．８５％	－７．１７％	１．８３％	２．６１％	０．０２％

其他指标	报告期间：２０１０年０１月０１日至２０１０年１２月３１日
瑞福优先与瑞福进取两级基金份额配比	１：１．０００２１９８７８
期末瑞福优先参考净值	０．９４６
瑞福优先累计分红金额	０．０５４５
期末瑞福优先累计参考净值	１．００１
期末瑞福进取参考净值	０．７５１
瑞福进取累计份额分红金额	０．２２５０
期末瑞福进取累计参考净值	０．９７６
瑞福优先的年基准收益率	５．２５％
瑞福优先的本金差额	０．０９７５

年度 （国投瑞银瑞福优先封闭）	每１０份基金份额分红数	现金形式发放总额	再投资形式发放总额	年度利润分配 合计	备注
２０１０年		－	－	－
２００９年		－	－	－
２００８年	０．５４５	１６３，４９１，０６８．２５	－	１６３，４９１，０６８．２５
合计	０．５４５	１６３，４９１，０６８．２５	－	１６３，４９１，０６８．２５

年度 （国投瑞银瑞福进取封闭）	每１０份基金份额分红数	现金形式发放总额	再投资形式发放总额	年度利润分配 合计	备注
２０１０年		－	－	－
２００９年		－	－	－
２００８年	２．２５０	６７５，０３０，２８０．３７	－	６７５，０３０，２８０．３７
合计	２．２５０	６７５，０３０，２８０．３７	－	６７５，０３０，２８０．３７

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
康晓云	本基金基金经理	２００７年０７月１７日	２０１１年０２月２３日	１０	中国籍，硕士，具有基金从业资格。曾在昆仑证券、国海证券从事证券投资与研究工作，２００４ 年加入国投瑞银。现兼任国投瑞银核心企业基金基金经理。
黄顺祥	本基金基金经理	２００９年１１月０３日	－	１１	中国籍，硕士，具有基金从业资格。曾任职于招商证券、招商基金，从事证券研究和基金投资工作。２００９年６月加入国投瑞银。

资 产	本期末 ２０１０年１２月３１日	上年度末 ２００９年１２月３１日
资 产：
银行存款	７０４，９３６，６５２．３１	５５４，７２８，４６０．７１
结算备付金	２１，７２６，０７０．１３	１５，１６４，０１２．７９
存出保证金	４，６２９，０２４．９４	３，７３３，８８０．３２
交易性金融资产	４，１１８，８５０，９７１．４３	４，７９１，７３６，７８８．７９
其中：股票投资	４，１１８，８５０，９７１．４３	４，６９２，０４４，７５７．２３
基金投资	－	－
债券投资	－	９９，６９２，０３１．５６
资产支持证券投资	－	－
衍生金融资产	－	－
买入返售金融资产	２４６，９２０，７３０．３８	－
应收证券清算款	６，７９６，９０３．３７	－
应收利息	２６９，０２１．９２	７２６，６１３．２２
应收股利	－	－
应收申购款	－	－
递延所得税资产	－	－
其他资产	－	－
资产总计	５，１０４，１２９，３７４．４８	５，３６６，０８９，７５５．８３
负债和所有者权益	本期末 ２０１０年１２月３１日	上年度末 ２００９年１２月３１日
负 债：
短期借款	－	－
交易性金融负债	－	－
衍生金融负债	－	－
卖出回购金融资产款	－	－
应付证券清算款	－	８５，２４８，０３４．１０
应付赎回款	－	－
应付管理人报酬	６，５６６，２３５．４９	６，６０８，９７１．８２
应付托管费	１，２２５，６９７．３１	１，２３３，６７４．７３
应付销售服务费	－	－
应付交易费用	９，３３５，８５７．７９	５，６０３，０６９．６０
应交税费	－	－
应付利息	－	－
应付利润	－	－
递延所得税负债	－	－
其他负债	１，１１６，０００．００	６１０，０００．００
负债合计	１８，２４３，７９０．５９	９９，３０３，７５０．２５
所有者权益：
实收基金	６，０００，３３２，８７８．５３	６，０００，３３２，９３０．４５
未分配利润	－９１４，４４７，２９４．６４	－７３３，５４６，９２４．８７
所有者权益合计	５，０８５，８８５，５８３．８９	５，２６６，７８６，００５．５８
负债和所有者权益总计	５，１０４，１２９，３７４．４８	５，３６６，０８９，７５５．８３

项 目	本期２０１０年０１月０１日至２０１０年１２月３１日	上年度可比期间２００９年０１月０１日至２００９年１２月３１日
一、收入	－３７，４４６，８７２．９６	２，３４０，０１５，７１５．７７
１．利息收入	５，２７４，３５３．４６	８，７３４，９４７．３３
其中：存款利息收入	３，８５２，０１７．０５	３，６１６，２９０．５０
债券利息收入	３８６，９３３．４６	５，１１８，６５６．８３
资产支持证券利息收入	－	－
买入返售金融资产收入	１，０３５，４０２．９５	－
其他利息收入	－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）	２４６，７９９，０８１．７７	４５９，２６２，２１８．７６
其中：股票投资收益	２１３，１２６，０３８．２０	４２６，８７２，１９９．３４
基金投资收益	－	－
债券投资收益	７６１，２６８．４５	４，３６５，４６０．００
资产支持证券投资收益	－	－
衍生工具收益	－	４６，２３３．５０
股利收益	３２，９１１，７７５．１２	２７，９７８，３２５．９２
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	－２９０，６３２，２６６．０９	１，８６７，８２５，７３８．２０
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）	－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）	１，１１１，９５７．９０	４，１９２，８１１．４８
减：二、费用	１４３，４５３，５０７．６０	１０９，３１１，１４７．０２
１．管理人报酬	７１，８７７，２６７．１３	６５，１４１，６７８．１６
２．托管费	１３，４１７，０８９．９５	１２，１５９，７７９．９４
３．销售服务费	－	－
４．交易费用	５７，７１７，３８７．７３	３１，６０９，８７８．６０
５．利息支出	－	－
其中：卖出回购金融资产支出	－	－
６．其他费用	４４１，７６２．７９	３９９，８１０．３２
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	－１８０，９００，３８０．５６	２，２３０，７０４，５６８．７５
减：所得税费用	－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	－１８０，９００，３８０．５６	２，２３０，７０４，５６８．７５

项 目	本期 ２０１０年０１月０１日至２０１０年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	６，０００，３３２，９３０．４５	－７３３，５４６，９２４．８７	５，２６６，７８６，００５．５８
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）		－１８０，９００，３８０．５６	－１８０，９００，３８０．５６
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－５１．９２	１０．７９	－４１．１３
其中：１．基金申购款	８１，２８３，３４６．００	－２５，６８５，５４４．５７	５５，５９７，８０１．４３
２．基金赎回款	－８１，２８３，３９７．９２	２５，６８５，５５５．３６	－５５，５９７，８４２．５６
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	６，０００，３３２，８７８．５３	－９１４，４４７，２９４．６４	５，０８５，８８５，５８３．８９
项 目	上年度可比期间２００９年０１月０１日至２００９年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	６，０００，３３２，９３４．３１	－２，９６４，２５１，５３６．３５	３，０３６，０８１，３９７．９６
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	２，２３０，７０４，５６８．７５	２，２３０，７０４，５６８．７５
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－３．８６	４２．７３	３８．８７
其中：１．基金申购款	２４６，５５３，５７６．００	－３７，７２２，６５５．３４	２０８，８３０，９２０．６６
２．基金赎回款	－２４６，５５３，５７９．８６	３７，７２２，６９８．０７	－２０８，８３０，８８１．７９
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	６，０００，３３２，９３０．４５	－７３３，５４６，９２４．８７	５，２６６，７８６，００５．５８

基金管理公司负责人 尚健

主管会计工作负责人 刘纯亮

会计机构负责人 冯伟

关联方名称	与本基金的关系
国投瑞银基金管理有限公司	基金管理人、国投瑞银瑞福优先封闭份额基金注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司（＂中国工商银行＂）	基金托管人、基金代销机构
国投信托有限公司	基金管理人的股东
瑞士银行股份有限公司	基金管理人的股东

项目	本期 ２０１０年０１月０１日至２０１０年１２月３１日	上年度可比期间 ２００９年０１月０１日至２００９年１２月３１日
当期发生的基金应支付的管理费	７１，８７７，２６７．１３	６５，１４１，６７８．１６
其中：支付销售机构的客户维护费	４，６１６，２５６．７８	４，４５７，０８１．１３

项目	本期 ２０１０年０１月０１日至２０１０年１２月３１日	上年度可比期间 ２００９年０１月０１日至２００９年１２月３１日
当期发生的基金应支付托管费	１３，４１７，０８９．９５	１２，１５９，７７９．９４

项目 （国投瑞银瑞福优先封闭）	本期 ２０１０年０１月０１日至２０１０年１２月３１日	上年度可比期间 ２００９年０１月０１日至２００９年１２月３１日
期初持有的基金份额	１１，９９９，７２０．００	１１，９９９，７２０．００
期间申购／买入总份额	－	－
期间因拆分变动份额	－	－
减：期间赎回／卖出总份额	－	－
期末持有的基金份额	１１，９９９，７２０．００	１１，９９９，７２０．００
期末持有的基金份额占基金总份额比例	０．４０％	０．４０％

关联方名称	本期２０１０年０１月０１日至２０１０年１２月３１日		上年度可比期间 ２００９年０１月０１日至２００９年１２月３１日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国工商银行股份有限公司	７０４，９３６，６５２．３１	３，６４６，７０８．３３	５５４，７２８，４６０．７１	３，５０２，６７０．３２

７．４．９．１．１ 受限证券类别：股票
证券 代码	证券 名称	成功 认购日	可流通日	流通受限类型	认购 价格	期末估值单价	数量（单位：股）	期末 成本总额	期末 估值总额
６０１１１８	海南橡胶	２０１０－１２－３０	２０１１－１－７	新股网上申购	５．９９	５．９９	５０００	２９，９５０．００	２９，９５０．００
００２５３５	林州重机	２０１０－１２－３１	２０１１－１－１１	新股网上申购	２５．００	２５．００	５００	１２，５００．００	１２，５００．００
００２５３４	杭锅股份	２０１０－１２－３１	２０１１－１－１０	新股网上申购	２６．００	２６．００	５００	１３，０００．００	１３，０００．００
３００１５８	振东制药	２０１０－１２－２９	２０１１－１－７	新股网上申购	３８．８０	３８．８０	５００	１９，４００．００	１９，４００．００
３００１５５	安居宝	２０１０－１２－２９	２０１１－１－７	新股网上申购	４９．００	４９．００	５００	２４，５００．００	２４，５００．００
３００１５６	天立环保	２０１０－１２－２９	２０１１－１－７	新股网上申购	５８．００	５８．００	５００	２９，０００．００	２９，０００．００

股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末 估值单价	复牌日期	复牌 开盘单价	数量	期末 成本总额	期末 估值总额
６００５１８	康美药业	２０１０－１２－２８	配股停牌	１９．７１	２０１１－０１－０６	１７．２９	４，０２９，９７６	６５，４４２，９８２．６０	７９，４３０，８２６．９６

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	４，１１８，８５０，９７１．４３	８０．７０
	其中：股票	４，１１８，８５０，９７１．４３	８０．７０
２	固定收益投资	－	－
	其中：债券	－	－
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	２４６，９２０，７３０．３８	４．８４
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	７２６，６６２，７２２．４４	１４．２４
	其他各项资产	１１，６９４，９５０．２３	０．２３
	合计	５，１０４，１２９，３７４．４８	１００．００

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	２９，９５０．００	－
Ｂ	采掘业	３５３，６７７，７２４．６３	６．９５
Ｃ	制造业	２，３０４，８９７，５８８．８６	４５．３２
Ｃ０	食品、饮料	２９８，３１７，６２７．９９	５．８７
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	－	－
Ｃ２	木材、家具	－	－
Ｃ３	造纸、印刷	－	－
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	２６６，３４４，３７９．１２	５．２４
Ｃ５	电子	２４，５００．００	－
Ｃ６	金属、非金属	３０５，９２９，９３８．８４	６．０２
Ｃ７	机械、设备、仪表	８７６，６０７，２７７．０５	１７．２４
Ｃ８	医药、生物制品	４１６，２７１，３１５．３４	８．１８
Ｃ９９	其他制造业	１４１，４０２，５５０．５２	２．７８
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	－	－
Ｅ	建筑业	５７，９９９，２１１．２０	１．１４
Ｆ	交通运输、仓储业	－	－
Ｇ	信息技术业	３１２，４１０，３５８．２０	６．１４
Ｈ	批发和零售贸易	１７２，３３７，７８１．８７	３．３９
Ｉ	金融、保险业	６０７，２１５，８１２．３５	１１．９４
Ｊ	房地产业	２２２，１５７，６４５．１２	４．３７
Ｋ	社会服务业	－	－
Ｌ	传播与文化产业	－	－
Ｍ	综合类	８８，１２４，８９９．２０	１．７３
	合计	４，１１８，８５０，９７１．４３	８０．９９

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
１	６０１３１８	中国平安	６，２２３，２７３	３４９，４９９，０１１．６８	６．８７
２	００２０２８	思源电气	９，００２，８１５	２３６，５０３，９５０．０５	４．６５
３	６０００３６	招商银行	１６，５４３，２１７	２１１，９１８，６０９．７７	４．１７
４	６００４３６	片仔癀	２，７４７，３６３	２００，００８，０２６．４０	３．９３
５	００００６３	中兴通讯	６，３８５，７８６	１７４，３３１，９５７．８０	３．４３
６	０００９８３	西山煤电	５，９２６，７７９	１５８，１８５，７３１．５１	３．１１
７	６００５１９	贵州茅台	８３９，２７２	１５４，３５８，９０６．２４	３．０４
８	００２１０４	恒宝股份	８，３４７，２５８	１４１，４０２，５５０．５２	２．７８
９	６０００３１	三一重工	６，３７８，４６７	１３７，９６６，２４１．２１	２．７１
１０	６００５８５	海螺水泥	４，３８５，９１７	１３０，１７４，０１６．５６	２．５６

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０１３１８	中国平安	４９３，３０４，２０４．７３	９．３７
２	００２０２８	思源电气	４６４，７５０，５４６．６２	８．８２
３	００００６３	中兴通讯	３５１，９５０，６４４．５５	６．６８
４	６０００５０	中国联通	３５０，５２６，０２０．９３	６．６６
５	０００９８３	西山煤电	３４４，１５３，１７１．３５	６．５３
６	６０１６０１	中国太保	３１９，２８３，７９９．３３	６．０６
７	６０００３１	三一重工	２９４，１９３，７７７．５９	５．５９
８	０００８５８	五 粮 液	２７３，５６３，５７４．０９	５．１９
９	６００５１９	贵州茅台	２６８，９８１，９６６．２５	５．１１
１０	６０００００	浦发银行	２６７，６６３，５２２．０２	５．０８
１１	０００００２	万 科Ａ	２６７，０１５，０４４．９６	５．０７
１２	６０１１１１	中国国航	２６０，１１３，１０２．４１	４．９４
１３	００００６０	中金岭南	２２９，３５５，５７５．８４	４．３５
１４	６００５５０	天威保变	２２２，４５８，３０７．５８	４．２２
１５	６００３８３	金地集团	２１８，８０７，４３２．９４	４．１５
１６	６０００３６	招商银行	２１５，０８４，８６５．８４	４．０８
１７	６００５８０	卧龙电气	２０８，４６１，３２０．９７	３．９６
１８	０００９３７	冀中能源	２０１，３８８，０５７．８６	３．８２
１９	６０１６０７	上海医药	２００，４９２，９１２．１７	３．８１
２０	６００８７５	东方电气	１９９，５６７，４５１．１８	３．７９
２１	６０００９６	云天化	１９８，３８７，９９０．０６	３．７７
２２	６０００３７	歌华有线	１９７，１８５，９８３．２８	３．７４
２３	６００３９５	盘江股份	１９０，７４２，０７１．３９	３．６２
２４	６００７６５	中航重机	１８９，４４２，８１９．５８	３．６０
２５	６０００４８	保利地产	１８８，５６９，８５３．２８	３．５８
２６	６００９００	长江电力	１８７，０５４，７７７．７４	３．５５
２７	６００５４９	厦门钨业	１７１，５０１，８７７．７６	３．２６
２８	６０１６９９	潞安环能	１６８，９６２，５９８．６５	３．２１
２９	００２２３８	天威视讯	１６８，４０８，８２０．３５	３．２０
３０	００２１０４	恒宝股份	１６５，３１７，５２４．９４	３．１４
３１	６００４３６	片仔癀	１６４，７７４，４０４．１４	３．１３
３２	００００６１	农 产 品	１６４，１７４，２５９．４０	３．１２
３３	０００６５１	格力电器	１６３，５８１，０５１．９９	３．１１
３４	６０１００６	大秦铁路	１６３，１７５，６６９．５０	３．１０
３５	６００８２３	世茂股份	１５８，５４６，４８４．７７	３．０１
３６	６００７２０	祁连山	１５０，５７３，８８７．５４	２．８６
３７	６００３０９	烟台万华	１３９，２６８，９９３．８４	２．６４
３８	６０１１６９	北京银行	１３３，８８４，８１０．８４	２．５４
３９	００００２４	招商地产	１３３，３７８，８０８．８６	２．５３
４０	６００５１８	康美药业	１３０，３９９，１８３．４２	２．４８
４１	６００８７９	航天电子	１２８，９５６，５１０．３０	２．４５
４２	００００２１	长城开发	１２７，９７５，４１５．１４	２．４３
４３	６００５８５	海螺水泥	１２７，５５４，３８４．１６	２．４２
４４	６０１１６６	兴业银行	１２６，１６６，４３０．５９	２．４０
４５	００２２６１	拓维信息	１２５，０１９，４５２．１２	２．３７
４６	６００８０４	鹏博士	１２４，０９１，８６３．７８	２．３６
４７	６００７３９	辽宁成大	１２２，６０５，５４２．５３	２．３３
４８	６０００１９	宝钢股份	１２０，３５５，６５２．４５	２．２９
４９	６００８８７	伊利股份	１２０，１８０，５２９．８０	２．２８
５０	６００１１１	包钢稀土	１１７，５１７，５６４．５８	２．２３
５１	０００７９２	盐湖钾肥	１１７，４０２，９１２．９１	２．２３
５２	０００９１７	电广传媒	１１６，９２３，３７５．５１	２．２２
５３	６００３８８	龙净环保	１１１，１１６，８５１．２４	２．１１
５４	６０００１６	民生银行	１１０，１８０，８４４．５６	２．０９
５５	００２１５５	辰州矿业	１０８，８７４，２０７．１３	２．０７
５６	６００６９４	大商股份	１０６，８８９，８８５．３０	２．０３
５７	６０１８０８	中海油服	１０６，４８５，７５５．４０	２．０２
５８	０００００１	深发展Ａ	１０５，６０５，７０６．９１	２．０１

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０１１６６	兴业银行	４３１，１５０，２０６．６１	８．１９
２	０００９３７	冀中能源	３３１，９１４，６０９．２６	６．３０
３	６００４０６	国电南瑞	２９８，２８６，８７５．３３	５．６６
４	６０１３１８	中国平安	２９４，７６８，３０４．７３	５．６０
５	００００６３	中兴通讯	２８７，７４４，９１６．２３	５．４６
６	６０００３６	招商银行	２７９，０１４，２４３．４６	５．３０
７	６０００３１	三一重工	２７８，４２３，２９３．０４	５．２９
８	６０００５０	中国联通	２６９，１９３，０４９．８８	５．１１
９	６０１１１１	中国国航	２５９，２７８，９７１．３９	４．９２
１０	６０１１６９	北京银行	２５２，２０７，７６８．９４	４．７９
１１	６０１６０１	中国太保	２４４，４９９，７９６．９９	４．６４
１２	００００６０	中金岭南	２３１，０４５，６０２．０７	４．３９
１３	６０００１９	宝钢股份	２２７，５９７，２２８．３０	４．３２
１４	６００３９５	盘江股份	２２６，１１４，５５６．４４	４．２９
１５	００２０２８	思源电气	２２５，４８８，２４７．２２	４．２８
１６	６００５２５	长园集团	２２３，９８１，２６７．７０	４．２５
１７	６０００００	浦发银行	２２３，７７６，０８８．４７	４．２５
１８	０００８５８	五 粮 液	２１７，９６３，０８８．６３	４．１４
１９	６００３８３	金地集团	２１３，７４６，５７２．１９	４．０６
２０	６００５８０	卧龙电气	１９６，５１７，７７９．３６	３．７３
２１	６００８８７	伊利股份	１９３，３３４，０８７．４５	３．６７
２２	０００９８３	西山煤电	１９２，８６１，４２０．７９	３．６６
２３	６００８７５	东方电气	１９１，３５９，１２９．７０	３．６３
２４	０００５２７	美的电器	１８５，４３９，１２１．１４	３．５２
２５	６００５４９	厦门钨业	１８１，３５４，９６６．３０	３．４４
２６	０００９９９	华润三九	１８０，８５０，６６４．７９	３．４３
２７	６００７３９	辽宁成大	１８０，５０７，６３３．９５	３．４３
２８	６００７２０	祁连山	１７８，９２３，９６８．２３	３．４０
２９	００２２３８	天威视讯	１７７，５０３，６００．０８	３．３７
３０	０００６５１	格力电器	１７６，７９７，０８４．７２	３．３６
３１	６００１１１	包钢稀土	１７６，１０７，０５１．５８	３．３４
３２	６００９００	长江电力	１７２，０６３，４１６．３５	３．２７
３３	６０１９３９	建设银行	１７０，９７３，８３３．７１	３．２５
３４	０００５６８	泸州老窖	１７０，４５９，７９２．３１	３．２４
３５	００２１４６	荣盛发展	１６６，７２８，０３５．３９	３．１７
３６	６０００９６	云天化	１６４，９３０，０３９．１５	３．１３
３７	００００６１	农 产 品	１６１，８８２，６９５．２３	３．０７
３８	６０００３７	歌华有线	１５９，３４９，０２９．８８	３．０３
３９	６００８２３	世茂股份	１５９，００８，４２５．８６	３．０２
４０	６０１００６	大秦铁路	１５８，４２０，０２６．６３	３．０１
４１	００００２１	长城开发	１５７，７０９，３３６．２１	２．９９
４２	６００５１９	贵州茅台	１４８，６７５，９３９．９８	２．８２
４３	６０００２８	中国石化	１４６，７１１，５３８．８７	２．７９
４４	００００２４	招商地产	１４４，０９５，７０４．４４	２．７４
４５	６００２５６	广汇股份	１３７，８６１，０３３．６４	２．６２
４６	６００３４８	国阳新能	１３７，１５１，０２０．２３	２．６０
４７	６００７６５	中航重机	１３５，５８６，９８５．６３	２．５７
４８	６００５５０	天威保变	１３２，９６２，１７４．９０	２．５２
４９	６０１６０７	上海医药	１２９，４２１，４４９．３６	２．４６
５０	０００００２	万 科Ａ	１２８，７１８，６４８．４７	２．４４
５１	０００１５７	中联重科	１２３，７７０，６７６．１４	２．３５
５２	０００４２２	湖北宜化	１２２，３０３，４２０．１７	２．３２
５３	６００３０９	烟台万华	１２２，１２４，２８５．２５	２．３２
５４	６００２７１	航天信息	１２１，８８８，５９１．０６	２．３１
５５	６００８７９	航天电子	１２０，５７６，２４３．９６	２．２９
５６	０００４０１	冀东水泥	１１８，０４４，５５８．７５	２．２４
５７	００２０２４	苏宁电器	１１６，９３３，３９１．６０	２．２２
５８	６００５８１	八一钢铁	１１３，９８７，３７５．３１	２．１６
５９	６００５３５	天士力	１１０，１３８，３９７．９５	２．０９
６０	６０００３０	中信证券	１０８，７１４，７６５．２３	２．０６
６１	０００８０７	云铝股份	１０７，６４２，７２７．０５	２．０４
６２	６０１８０８	中海油服	１０７，６３３，３６８．６９	２．０４

买入股票成本（成交）总额	１８，６６８，３５５，２２７．６２
卖出股票收入（成交）总额	１９，１６４，５１６，７３７．７５

序号	名称	金额
１	存出保证金	４，６２９，０２４．９４
２	应收证券清算款	６，７９６，９０３．３７
３	应收股利	－
４	应收利息	２６９，０２１．９２
５	应收申购款	－
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	１１，６９４，９５０．２３

份额 级别	持有人户数 （户）	户均持有的基金份额	持有人结构
			机构投资者		个人投资者
			持有 份额	占总份额 比例	持有 份额	占总份额 比例
国投瑞银瑞福优先封闭	８０，８４４	３７，１０６．４８	８２２，１９０，３６９．００	２７．４１％	２，１７７，６４６，２７１．５３	７２．５９％
国投瑞银瑞福进取封闭	８４，７４８	３５，４０４．９２	４２７，８１３，９２４．００	１４．２６％	２，５７２，６８２，３１４．００	８５．７４％
合计	１６５，５９２	３６，２３５．６４	１，２５０，００４，２９３．００	２０．８３％	４，７５０，３２８，５８５．５３	７９．１７％

序号	持有人名称	持有份额（份）	占上市总份额比例
１	中国人寿保险（集团）公司	１２８，７５０，７６６．００	４．２９％
２	中国人寿保险股份有限公司	８１，９８４，８６８．００	２．７３％
３	铁法煤业（集团）有限责任公司企业年金计划－中国建设银行	２２，３９１，１０８．００	０．７５％
４	中国平安保险（集团）股份有限公司	２１，２７０，８９９．００	０．７１％
５	中信证券－中信－中信理财２号集合资产管理计划	２０，３１１，３８３．００	０．６８％
６	紫金财产保险股份有限公司－自有资金	１５，０００，０００．００	０．５０％
７	深圳市鄂尔多斯资产管理有限公司	１２，０００，０００．００	０．４０％
８	合众人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品	１０，７８４，９０７．００	０．３６％
９	沈惠文	９，８７９，８００．００	０．３３％
１０	段梅村	８，５１０，７５０．００	０．２８％

项目	份额级别	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金	国投瑞银瑞福优先封闭	１，２８３．００	０．００
	国投瑞银瑞福进取封闭	－	－
	合计	１，２８３．００	０．００

	国投瑞银瑞福优先封闭	国投瑞银瑞福进取封闭
基金合同生效日（２００７年０７月１７日）基金份额总额	２，９９９，８３６，７１２．００	３，０００，４９６，２３８．００
报告期期初基金份额总额	２，９９９，８３６，６９２．４５	３，０００，４９６，２３８．００
报告期期间基金总申购份额	８１，２８３，３４６．００	－
减：报告期期间基金总赎回份额	８１，２８３，３９７．９２	－
报告期期间基金拆分变动份额	－	－
报告期期末基金份额总额	２，９９９，８３６，６４０．５３	３，０００，４９６，２３８．００

券商名称	交易单元 数量	股票交易		债券交易		债券回购交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票 成交总额比例	成交金额	占当期债券 成交总额比例	成交金额	占当期债券回购 成交总额比例	佣金	占当期佣金 总量的比例
中金公司	２	３，８４７，２８９，７１５．９２	１０．１８％	－	－	１００，０００，０００．００	７．１４％	３，２７０，１７４．５７	１０．３３％	新增１个
银河证券	２	３，７１９，６７５，４０５．８６	９．８４％	－	－	－	－	３，１６１，７２８．８５	９．９９％	新增；另退租１个
中信建投证券	２	３，５７７，７３８，６８２．６８	９．４６％	－	－	１００，０００，０００．００	７．１４％	３，０４１，０６８．２６	９．６１％	新增
中信证券	２	３，３５７，８７８，７４４．０６	８．８８％	１，０４２，５２８．００	４１．４１％	－	－	２，８５４，１７３．６２	９．０２％	新增
海通证券	２	３，１５３，９１８，６５１．０８	８．３４％	１５２，５００．００	６．０６％	－	－	２，５７３，８１０．５１	８．１３％	新增１个
国金证券	１	２，８３０，１６８，４５１．０３	７．４９％	－	－	－	－	２，２９９，５４０．１４	７．２６％
华泰联合证券	１	２，６１９，８４６，８５７．２６	６．９３％	－	－	２００，０００，０００．００	１４．２９％	２，２２６，８６２．２７	７．０３％	新增
广州证券	１	２，１５９，９４８，６５１．３７	５．７１％	－	－	－	－	１，７５４，９７６．２８	５．５４％	新增
华融证券	１	１，７７５，７７４，８６２．３５	４．７０％	－	－	７００，０００，０００．００	５０．００％	１，５０９，４１３．２８	４．７７％
西部证券	１	１，１５５，７７６，６８５．２２	３．０６％	－	－	－	－	９８２，４０７．２０	３．１０％
山西证券	１	１，０７６，４１０，１１９．６３	２．８５％	１，３２２，４４６．５０	５２．５３％	－	－	８７４，５９２．７９	２．７６％
信达证券	１	１，０７３，０３６，４５７．９８	２．８４％	－	－	－	－	８７１，８５１．８２	２．７５％	新增
平安证券	１	１，０４４，９６４，４４１．０１	２．７６％	－	－	１００，０００，０００．００	７．１４％	８８８，２２７．１０	２．８１％	新增
申银万国	１	１，０３９，９３５，７３３．２５	２．７５％	－	－	－	－	８４４，９５４．２５	２．６７％	新增
安信证券	３	９３６，３３０，４７５．５４	２．４８％	－	－	－	－	７９０，９２０．２１	２．５０％	新增
华宝证券	１	８４２，６３５，３８３．８４	２．２３％	－	－	１００，０００，０００．００	７．１４％	７１６，２４１．２７	２．２６％	新增
齐鲁证券	１	７３９，２３６，６７０．２４	１．９６％	－	－	１００，０００，０００．００	７．１４％	６２８，３４８．７５	１．９９％	新增
中投证券	１	６７８，７０５，２２７．３９	１．８０％	－	－	－	－	５５１，４５４．３０	１．７４％
东方证券	１	６７１，１３７，０４３．４０	１．７８％	－	－	－	－	５７０，４６３．４４	１．８０％	新增
瑞银证券	２	５９６，１９９，５８１．４１	１．５８％	－	－	－	－	４８４，４１７．４２	１．５３％	新增
招商证券	１	３２０，９５４，５７８．４９	０．８５％	－	－	－	－	２６０，７７８．６２	０．８２％	新增
中银国际	１	１９８，９９７，４８４．３８	０．５３％	－	－	－	－	１６９，１４４．６２	０．５３％	新增
东吴证券	１	１８６，２７１，５５０．２１	０．４９％	－	－	－	－	１５８，３２６．７８	０．５０％	新增
国元证券	１	１３８，３５５，３４９．３３	０．３７％	－	－	－	－	１１７，５９９．６２	０．３７％	新增
国信证券	１	６５，１３９，０７９．４４	０．１７％	－	－	－	－	５２，９２６．７５	０．１７％	新增