国泰沪深300指数证券投资基金2010年年度报告摘要

2011-03-26 来源：上海证券报

国泰沪深300指数证券投资基金

2010年年度报告摘要

2010年12月31日

基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报告送出日期：二〇一一年三月二十六日

§1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年3月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自2010年1月1日起至2010年12月31日止。

§2基金简介

2.1基金基本情况

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2.2基金产品说明

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2.3基金管理人和基金托管人

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2.4信息披露方式

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§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

国泰沪深300指数证券投资基金

自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2007年11月11日至2010年12月31日）

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本基金的合同生效日为2007年11月11日，本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

国泰沪深300指数证券投资基金

自基金合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图

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2007年计算期间为基金合同生效日2007年11月11日至2007年12月31日。

3.3过去三年基金的利润分配情况

本基金成立至今尚未进行利润分配。

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

国泰基金管理有限公司成立于1998年3月5日，是经中国证监会证监基字[1998]5号文批准的首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为1.1亿元人民币，公司注册地为上海，并在北京和深圳设有分公司。

截至2010年12月31日，本基金管理人共管理3只封闭式证券投资基金：金泰证券投资基金、金鑫证券投资基金、国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金（创新型封闭式基金），以及14只开放式证券投资基金：国泰金鹰增长证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金（包括2只子基金，分别为国泰金龙行业精选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金）、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金（由金鼎证券投资基金转型而来）、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、国泰沪深300指数证券投资基金（由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来）、国泰双利债券证券投资基金、国泰区位优势股票型证券投资基金、国泰中小盘成长股票型证券投资基金（LOF）（由金盛证券投资基金转型而来）、国泰纳斯达克100指数证券投资基金、国泰价值经典股票型证券投资基金（LOF）。另外，本基金管理人于2004年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格，目前受托管理全国社保基金多个投资组合。2007年11月19日，本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。2008年2月14日，本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务（专户理财）的基金公司之一，并于3月24日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者（QDII）资格，成为目前业内少数拥有“全牌照”的基金公司之一，囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和QDII等管理业务资格。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

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注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。

本报告期内，本基金未发生损害基金份额持有人利益的行为，投资运作符合法律法规和基金合同的规定，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理小组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。

4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

在截止2010年12月31日的本报告期内，基金单位净值从0.711元下跌到0.628元，下降11.67%；基金份额从110.33亿份上升到121.38亿份，增长10.02%；基金净资产从78.41亿元下降至76.20亿元，下降2.82%。

2010年全年，沪深300指数的走势呈现“两头高，中间低”的格局。上半年，因对国际经济复苏不确定性的担忧以及市场对资金面趋紧的预期，沪深300指数从3575.68下跌至6月30日收盘的2563.07，跌幅达28.32%。下半年，随着美联储第二次量化宽松政策的推出以及权重股估值修复的进程，沪深300股指在十月份出现大幅反弹，并随后进入振荡盘整，全年收于3128.26点。全年跌幅为12.51%。

本报告期内，沪深300指数经历了较大的涨跌幅波动。在此期间，我们谨慎地保持股票资产仓位，位于相对中位水平。在交易策略上，我们全面跟踪沪深300指数，日内组合指令按照交易时间平均分单交易执行，减少交易冲击成本。报告期内，本基金组合状况跟踪效果如下：

（1）日跟踪偏差TD平均为-0.00226%，范围在-0.3383%至0.2713%之间；

（2）截至报告日，年化跟踪误差TE稳定在0.08%。

跟踪误差TE低于基金合同规定的0.35%。TD和TE变化相对稳定，表明本基金所采用的跟踪交易技术稳定可靠。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本基金2010年度净值增长率为-11.67%，同期业绩比较基准为-11.03%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

在2010年第四季度，对通货膨胀的担忧及对货币紧缩政策的预期，造成了市场的振荡回调。我们预期，2011年的经济和政策环境比2010会有相对改善，较低的估值为A股市场提供了较为安全的边际。

我们愿与投资者共享以下源自中证指数公司的最新数据，以增加投资者对沪深300指数的进一步了解。

沪深300指数选择成交金额位于前50％的上市公司中总市值排名前300名的股票组成样本股。因此沪深300指数的样本股代表了沪深两市A股市场的核心优质资产，成长性强，估值水平低，其在整体经营业绩和估值水平方面对投资者具有很强的吸引力。

沪深300指数样本股为各行业龙头企业、竞争力强。沪深300指数的成份股大都是各行业的龙头企业，这些公司治理结构良好、经营管理能力突出、核心竞争力强、资产规模大、经营业绩好、产品品牌广为人知，如中国平安、中信证券、中国石油、中国联通、贵州茅台、中国神华、招商银行、长江电力等。它们均是与国计民生密切相关的支柱型产业，并且在资源、市场占有率、国家产业扶持政策等方面享有优势。从长远来看，这些具有增长潜力和竞争优势的蓝筹公司，是国民经济的中流砥柱，并将引领中国经济的发展和证券市场的走势，为投资者的长期投资提供参考。

以本报告期末的统计，沪深300指数总市值占沪深市场比例达到68.16%。最近一年沪深300指数成份股分红总额为3633.38亿元，占沪深A股上市公司分红总额的90.11%。按照2010年12月31日收盘价计算，沪深300指数动态市盈率为15.54倍，较沪深A股平均水平低22.65%。与国际主要成熟市场的估值水平接近，处于A股估值的合理区间的底部。

我们坚信沪深指数300成分股代表了中国经济中最有价值的核心资产部分，而这些股票的长期增长空间是不言而喻的。基于长期投资、价值投资的理念，投资者可积极利用沪深300指数基金这一优良的资产配置工具，把握中国经济长期增长的机会。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人按照相关法律法规规定，成立了估值委员会，并制订了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由普华永道会计师事务所进行审核并出具报告，由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营副总经理负责，成员包括基金核算、金融工程、行业研究方面业务骨干，均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从业经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

截止本报告期末，根据本基金基金合同和相关法律法规的规定，本基金无应分配但尚未实施的利润。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对国泰沪深300指数证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6审计报告

本基金2010年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，注册会计师签字出具了无保留意见的审计报告。投资者可通过登载于本管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。

§7年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：国泰沪深300指数证券投资基金

报告截止日：2010年12月31日

单位：人民币元

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注：报告截止日2010年12月31日，基金份额净值0.628元，基金份额总额12,137,903,510.51份。

7.2利润表

会计主体：国泰沪深300指数证券投资基金

本报告期：2010年1月1日至2010年12月31日

单位：人民币元

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7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：国泰沪深300指数证券投资基金

本报告期：2010年1月1日至2010年12月31日

单位：人民币元

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报告附注为财务报表的组成部分

本报告页码从7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署；

基金管理公司负责人：金旭，主管会计工作负责人：巴立康，会计机构负责人：王骏

7.4报表附注

7.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

7.4.1.1会计政策变更的说明

本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致。

7.4.1.2会计估计变更的说明

本报告期所采用的会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.1.3差错更正的说明

本基金本报告期不存在重大会计差错。

7.4.2关联方关系

■

注：根据国泰基金管理有限公司于2010年6月21日发布的公告，经公司股东会审议通过，并报经中国证监会证监许可[2009]1163号文批准，公司股东中国建银投资有限责任公司、原股东万联证券有限责任公司将其所持有的国泰基金管理有限公司合计30%的股权转让给意大利忠利集团。

下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.3本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.3.1通过关联方交易单元进行的交易

无。

7.4.3.2关联方报酬

7.4.3.2.1基金管理费

单位：人民币元

■

注：支付基金管理人国泰基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.5% / 当年天数。

7.4.3.2.2基金托管费

单位：人民币元

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注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.1% / 当年天数。

7.4.3.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。

7.4.3.4各关联方投资本基金的情况

7.4.3.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无。

7.4.3.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

■

7.4.3.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.3.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

■

7.4.3.7其他关联交易事项的说明

无。

7.4.4期末（2010年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.4.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

■

注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。7.4.4.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

■

注：本基金截至2010年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

7.4.4.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.4.3.1银行间市场债券正回购

无。

7.4.4.3.2交易所市场债券正回购

无。

7.4.5有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1) 公允价值

(a) 不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(b) 以公允价值计量的金融工具

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。

第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。

于2010年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为7,071,618,193.07元，属于第二层级的余额为318,071,616.46元，无属于第三层级的余额(2009年12月31日：第一层级7,442,852,523.12元，第二层级139,534,354.64元，无第三层级)。

对于持有的重大事项停牌股票，本基金将相关股票公允价值所属层级于停牌期间从第一层级转入第二层级，并于复牌后从第二层级转回第一层级(2009年度：同)。

(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

8.2期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1指数投资期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

8.2.2积极投资期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

8.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站的年度报告正文。

8.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站的年度报告正文。

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9投资组合报告附注

8.9.1本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。

8.9.2基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。

8.9.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.9.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名指数投资中不存在流通受限情况。

8.9.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

■

§9基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§10开放式基金份额变动

单位：份

■

§11重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

报告期内，本基金无基金份额持有人大会决议。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内基金管理人重大人事变动如下：

2010年4月30日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于聘任副总经理的公告》，经本基金管理人第四届董事会第23次会议审议通过，同意聘任梁之平先生担任公司副总经理。梁之平先生的副总经理任职资格已获中国证监会核准（证监许可[2010]472号文）。

2010年9月15日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于聘任副总经理的公告》，经本基金管理人董事会审议通过，决定聘任余荣权先生担任公司副总经理。余荣权先生的副总经理任职资格已获中国证监会核准（证监许可[2010]1198号文）。

报告期内，基金托管人的基金托管部门无重大人事变动。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内，本基金无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4基金投资策略的改变

报告期内，本基金投资策略无改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内，为本基金提供审计服务的会计师事务所无改聘情况。报告年度应支付给聘任会计师事务所的报酬为120,000.00元，目前的审计机构已提供审计服务的年限为6年。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内，基金管理人、托管人机构及高级管理人员无受监管部门稽查或处罚的情况。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：基金租用席位的选择标准是：

(1) 资力雄厚，信誉良好；

(2) 财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

(3) 经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为；

(4) 内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

(5) 公司具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。

选择程序是：根据对各券商提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合席位券商标准的，由公司研究部提出席位券商的调整意见（调整名单及调整原因），经公司批准。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

基金简称国泰沪深300指数
基金主代码 020011
交易代码 020011
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2007年11月11日
基金管理人国泰基金管理有限公司
基金托管人中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 12,137,903,510.51份
基金合同存续期不定期

投资目标本基金运用以完全复制为目标的指数化投资方法，通过严格的投资约束和数量化风险控制手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差不超过0.35%，实现对沪深300 指数的有效跟踪。
投资策略本基金为以完全复制为目标的指数基金，按照成份股在沪深300 指数中的基准权重构建指数化投资组合。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，基金管理人会对投资组合进行适当调整，以便实现对跟踪误差的有效控制。
业绩比较基准 90%×沪深300指数收益率+10%×银行同业存款收益率。
风险收益特征本基金属于中高风险的证券投资基金品种。

项目基金管理人基金托管人
名称国泰基金管理有限公司中国银行股份有限公司
信息披露负责人姓名李峰唐州徽
联系电话 021-38561600转 010-66594855
电子邮箱 xinxipilu@gtfund.com tgxxpl@bank-of-china.com
客户服务电话（021）38569000，400-888-8688 95566
传真 021-38561800 010-66594942

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.gtfund.com
基金年度报告备置地点上海市世纪大道100号上海环球金融中心39楼

3.1.1 期间数据和指标 2010年 2009年 2008年
本期已实现收益 -196,619,159.08 -648,382,867.66 -886,151,349.65
本期利润 -737,182,216.69 2,773,441,355.65 -4,203,832,542.59
加权平均基金份额本期利润 -0.0639 0.3004 -0.6199
本期基金份额净值增长率 -11.67% 89.60% -62.61%
3.1.2 期末数据和指标 2010年末 2009年末 2008年末
期末可供分配基金份额利润 -0.0708 0.0120 -0.3234
期末基金资产净值 7,620,417,954.04 7,840,866,190.46 2,638,533,199.45
期末基金份额净值 0.628 0.711 0.375

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 5.90% 1.67% 6.00% 1.59% -0.10% 0.08%
过去六个月 20.77% 1.47% 19.85% 1.39% 0.92% 0.08%
过去一年 -11.67% 1.50% -11.03% 1.43% -0.64% 0.07%
过去三年 -37.39% 2.16% -36.91% 2.09% -0.48% 0.07%
自基金合同生效起至今 -37.13% 2.10% -33.51% 2.08% -3.62% 0.02%

姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
刘翔本基金的基金经理，国泰纳斯达克100指数（QDII）的基金经理 2009-03-12 - 5 硕士研究生。曾就职于中国海员对外技术服务公司深圳分公司、Sprint AAA公司、美国通用电气公司、深圳中兴通讯股份有限公司，2005年8月至2007年7月在标准普尔信息服务公司任资深分析师，2007年7月至2007年12月在招商基金管理有限公司任高级信用分析师。2007年12月加盟国泰基金管理有限公司，任高级策略分析师，2009年3月起任国泰沪深300指数的基金经理，2010年4月起兼任国泰纳斯达克100指数（QDII）的基金经理。
章赟本基金的基金经理助理 2010-03-16 - 4 博士研究生，2006年3月至2007年3月在天狮集团全球投资中心任数量金融分析师，2007年5月至2008年4月在平安资产管理公司任量化投资经理。2008年4月加盟国泰基金管理有限公司，任金融分析师，2010年3月起任国泰沪深300指数的基金经理助理。

资产本期末
2010年12月31日
上年度末
2009年12月31日
资产：
银行存款 226,047,974.36 403,014,197.27
结算备付金 2,776,274.25 1,823,189.99
存出保证金 757,043.00 1,171,999.70
交易性金融资产 7,389,689,809.53 7,582,386,877.76
其中：股票投资 7,162,441,809.53 7,373,678,461.76
基金投资 - -
债券投资 227,248,000.00 208,708,416.00
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 8,015,070.74 15,029,030.71
应收利息 2,440,053.97 3,710,485.53
应收股利 - -
应收申购款 2,569,369.40 87,892,383.77
递延所得税资产 - -
其他资产 - 17,069.97
资产总计 7,632,295,595.25 8,095,045,234.70
负债和所有者权益本期末
2010年12月31日
上年度末
2009年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - 200,800,000.00
应付证券清算款 - 12,809,610.30
应付赎回款 3,865,734.81 31,439,510.85
应付管理人报酬 3,292,214.60 3,172,433.27
应付托管费 658,442.93 634,486.65
应付销售服务费 - -
应付交易费用 2,021,502.88 1,634,048.02
应交税费 652,003.80 652,003.80
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 1,387,742.19 3,036,951.35
负债合计 11,877,641.21 254,179,044.24
所有者权益：
实收基金 8,479,859,022.19 7,708,032,102.68
未分配利润 -859,441,068.15 132,834,087.78
所有者权益合计 7,620,417,954.04 7,840,866,190.46
负债和所有者权益总计 7,632,295,595.25 8,095,045,234.70

项目本期
2010年1月1日至2010年12月31日
上年度可比期间
2009年1月1日至2009年12月31日
一、收入 -682,707,486.37 2,817,871,589.22
1.利息收入 6,706,873.10 4,879,268.34
其中：存款利息收入 2,035,603.85 2,453,672.24
债券利息收入 4,647,274.79 2,425,596.10
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 23,994.46 -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -152,262,781.14 -617,229,598.71
其中：股票投资收益 -218,113,832.12 -662,583,155.83
基金投资收益 - -
债券投资收益 -1,014,339.09 -755,160.54
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 66,865,390.07 46,108,717.66
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -540,563,057.61 3,421,824,223.31
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 3,411,479.28 8,397,696.28
减：二、费用 54,474,730.32 44,430,233.57
1．管理人报酬 35,712,710.31 27,703,895.79
2．托管费 7,142,542.08 5,540,779.21
3．销售服务费 - -
4．交易费用 9,605,016.68 10,519,786.02
5．利息支出 140,009.72 206,576.70
其中：卖出回购金融资产支出 140,009.72 206,576.70
6．其他费用 1,874,451.53 459,195.85
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -737,182,216.69 2,773,441,355.65
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -737,182,216.69 2,773,441,355.65

项目本期
2010年1月1日至2010年12月31日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 7,708,032,102.68 132,834,087.78 7,840,866,190.46
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -737,182,216.69 -737,182,216.69
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） 771,826,919.51 -255,092,939.24 516,733,980.27
其中：1.基金申购款 4,525,257,657.60 -526,572,812.40 3,998,684,845.20
2.基金赎回款 -3,753,430,738.09 271,479,873.16 -3,481,950,864.93
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 8,479,859,022.19 -859,441,068.15 7,620,417,954.04
项目上年度可比期间
2009年1月1日至2009年12月31日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 4,912,499,527.34 -2,273,966,327.89 2,638,533,199.45
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 2,773,441,355.65 2,773,441,355.65
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） 2,795,532,575.34 -366,640,939.98 2,428,891,635.36
其中：1.基金申购款 10,674,337,257.88 -1,173,424,651.94 9,500,912,605.94
2.基金赎回款 -7,878,804,682.54 806,783,711.96 -7,072,020,970.58
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 7,708,032,102.68 132,834,087.78 7,840,866,190.46

关联方名称与本基金的关系
国泰基金管理有限公司基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构
中国建银投资有限责任公司(“中国建投”) 基金管理人的控股股东
中国电力财务有限公司(“中电财务”) 基金管理人的股东
万联证券有限责任公司基金代销机构、基金管理人的原股东(2010年6月21日以前)
中国国际金融有限公司(“中金公司”) 基金代销机构、受中国建投重大影响的公司
意大利忠利集团(Assicurazioni Generali S.p.A.) 基金管理人的股东(自2010年6月21日起)

项目本期
2010年1月1日至2010年12月31日
上年度可比期间
2009年1月1日至2009年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 35,712,710.31 27,703,895.79
其中：支付销售机构的客户维护费 6,808,228.58 5,806,086.68

项目本期
2010年1月1日至2010年12月31日
上年度可比期间
2009年1月1日至2009年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 7,142,542.08 5,540,779.21

关联方名称本期末
2010年12月31日
上年度末
2009年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金份额占基金总份额的比例持有的
基金份额
持有的基金份额占基金总份额的比例
中电财务 70,520,451.34 0.58% - -
中国银行高邮支行 2,684,027.11 0.02% 6,710,067.11 0.06%

关联方名称本期
2010年1月1日至2010年12月31日
上年度可比期间
2009年1月1日至2009年12月31日
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国银行 226,047,974.36 1,910,717.85 403,014,197.27 2,303,963.97

本期
2010年1月1日至2010年12月31日
关联方名称证券代码证券名称发行方式基金在承销期内买入
数量（单位：股/张）总金额
中金公司 601328 交通银行配股 3,537,546 15,918,957.00
中金公司 600036 招商银行配股 1,822,451 16,128,691.35
上年度可比期间
2009年1月1日至2009年12月31日
关联方名称证券代码证券名称发行方式基金在承销期内买入
数量（单位：股/张）总金额
- - - - - -

7.4.4.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券名称成功
认购日
可流
通日
流通受限类型认购
价格
期末估值单价数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
002493 荣盛石化 2010-10-22 2011-02-09 网下申购 53.80 63.96 177,496 9,549,284.80 11,352,644.16 -
002501 利源铝业 2010-11-05 2011-02-17 网下申购 35.00 52.80 89,349 3,127,215.00 4,717,627.20 -
002487 大金重工 2010-09-29 2011-01-17 网下申购 38.60 39.70 34,129 1,317,379.40 1,354,921.30 -
600998 九州通 2010-10-27 2011-02-09 网下申购 13.00 14.55 89,034 1,157,442.00 1,295,444.70 -
002490 山东墨龙 2010-10-13 2011-01-21 网下申购 18.00 23.14 43,023 774,414.00 995,552.22 -
601177 杭齿前进 2010-09-29 2011-01-11 网下申购 8.29 16.03 31,926 264,666.54 511,773.78 -
002486 嘉麟杰 2010-09-29 2011-01-17 网下申购 10.90 14.90 10,820 117,938.00 161,218.00 -
601933 永辉超市 2010-12-09 2011-03-15 网下申购 23.98 31.24 4,946 118,605.08 154,513.04 -

股票代码股票名称停牌日期停牌原因期末
估值单价
复牌日期复牌
开盘单价
数量（股）期末
成本总额
期末
估值总额
备注
600518 康美药业 2010-12-28 公告重大事项 19.71 2011-01-06 17.29 1,664,259 18,432,462.39 32,802,544.89 -
600664 哈药股份 2010-12-29 公告重大事项 22.57 2011-02-16 24.83 1,030,052 16,761,324.74 23,248,273.64 -
000652 泰达股份 2010-11-22 公告重大事项 7.78 - - 1,394,867 13,812,455.93 10,852,065.26 -
000059 辽通化工 2010-12-02 公告重大事项 11.59 - - 858,467 8,828,777.93 9,949,632.53 -
000959 首钢股份 2010-10-29 公告重大事项 4.42 - - 1,849,307 9,974,716.64 8,173,936.94 -
600816 安信信托 2010-06-02 公告重大事项 13.60 - - 426,262 7,373,287.81 5,797,163.20 -

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 7,162,441,809.53 93.84
其中：股票 7,162,441,809.53 93.84
2 固定收益投资 227,248,000.00 2.98
其中：债券 227,248,000.00 2.98
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 228,824,248.61 3.00
6 其他各项资产 13,781,537.11 0.18
7 合计 7,632,295,595.25 100.00

代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 29,825,488.71 0.39
B 采掘业 893,699,938.06 11.73
C 制造业 2,491,708,879.68 32.70
C0 食品、饮料 398,353,646.39 5.23
C1 纺织、服装、皮毛 25,829,391.98 0.34
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 6,098,166.78 0.08
C4 石油、化学、塑胶、塑料 178,244,055.11 2.34
C5 电子 30,515,991.70 0.40
C6 金属、非金属 647,383,182.46 8.50
C7 机械、设备、仪表 892,862,009.94 11.72
C8 医药、生物制品 285,041,273.08 3.74
C99 其他制造业 27,381,162.24 0.36
D 电力、煤气及水的生产和供应业 203,808,178.49 2.67
E 建筑业 220,961,662.02 2.90
F 交通运输、仓储业 321,979,348.04 4.23
G 信息技术业 231,182,775.14 3.03
H 批发和零售贸易 224,374,842.67 2.94
I 金融、保险业 1,893,022,328.64 24.84
J 房地产业 362,598,600.86 4.76
K 社会服务业 64,798,449.43 0.85
L 传播与文化产业 11,695,153.19 0.15
M 综合类 167,436,318.59 2.20
合计 7,117,091,963.52 93.40

代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 1,393,060.00 0.02
C 制造业 32,639,204.07 0.43
C0 食品、饮料 1,068,794.41 0.01
C1 纺织、服装、皮毛 161,218.00 0.00
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 12,353,359.16 0.16
C5 电子 1,508,800.00 0.02
C6 金属、非金属 6,072,548.50 0.08
C7 机械、设备、仪表 3,406,746.00 0.04
C8 医药、生物制品 8,067,738.00 0.11
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 132,320.00 0.00
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 105,280.00 0.00
G 信息技术业 2,318,836.00 0.03
H 批发和零售贸易 1,449,957.74 0.02
I 金融、保险业 6,843,613.20 0.09
J 房地产业 467,575.00 0.01
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 45,349,846.01 0.60

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 601318 中国平安 4,623,766 259,670,698.56 3.41
2 600036 招商银行 16,994,224 217,696,009.44 2.86
3 601328 交通银行 27,954,826 153,192,446.48 2.01
4 600016 民生银行 29,980,099 150,500,096.98 1.97
5 601166 兴业银行 5,803,592 139,576,387.60 1.83
6 600000 浦发银行 9,928,371 123,012,516.69 1.61
7 600030 中信证券 9,568,833 120,471,607.47 1.58
8 601088 中国神华 4,476,350 110,610,608.50 1.45
9 000002 万科Ａ 13,316,313 109,460,092.86 1.44
10 601601 中国太保 4,399,276 100,743,420.40 1.32

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 002493 荣盛石化 177,496 11,352,644.16 0.15
2 600816 安信信托 426,262 5,797,163.20 0.08
3 002501 利源铝业 89,349 4,717,627.20 0.06
4 002422 科伦药业 16,500 2,599,080.00 0.03
5 002399 海普瑞 17,100 2,379,123.00 0.03

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）
1 601318 中国平安 117,005,157.80 1.49
2 600036 招商银行 115,356,573.58 1.47
3 601668 中国建筑 81,289,911.94 1.04
4 601328 交通银行 79,112,130.04 1.01
5 601166 兴业银行 69,841,882.78 0.89
6 600016 民生银行 57,574,106.40 0.73
7 601899 紫金矿业 56,827,335.82 0.72
8 600000 浦发银行 56,474,735.48 0.72
9 600030 中信证券 48,277,902.92 0.62
10 000002 万科Ａ 45,926,682.22 0.59
11 601288 农业银行 44,736,240.00 0.57
12 601601 中国太保 44,027,808.40 0.56
13 601088 中国神华 43,710,970.10 0.56
14 601006 大秦铁路 41,467,126.62 0.53
15 601618 中国中冶 39,820,224.82 0.51
16 600104 上海汽车 34,245,691.35 0.44
17 002024 苏宁电器 33,777,484.52 0.43
18 600519 贵州茅台 31,660,154.43 0.40
19 600362 江西铜业 31,074,880.63 0.40
20 600015 华夏银行 30,751,315.69 0.39

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）
1 600036 招商银行 96,723,402.51 1.23
2 601318 中国平安 74,569,280.60 0.95
3 601328 交通银行 62,599,876.30 0.80
4 600016 民生银行 61,217,597.27 0.78
5 601166 兴业银行 53,615,593.31 0.68
6 600030 中信证券 51,551,844.08 0.66
7 000002 万科Ａ 50,131,157.51 0.64
8 600000 浦发银行 46,686,877.16 0.60
9 601088 中国神华 45,614,057.38 0.58
10 601601 中国太保 38,538,017.65 0.49
11 601169 北京银行 32,471,252.22 0.41
12 600519 贵州茅台 31,908,495.45 0.41
13 000001 深发展Ａ 30,741,033.05 0.39
14 002024 苏宁电器 29,343,410.21 0.37
15 601398 工商银行 28,061,476.10 0.36
16 600900 长江电力 26,202,577.04 0.33
17 600837 海通证券 26,198,637.38 0.33
18 600050 中国联通 26,162,908.14 0.33
19 000858 五粮液 24,654,907.39 0.31
20 601857 中国石油 24,470,648.78 0.31

买入股票的成本（成交）总额 3,518,987,730.79
卖出股票的收入（成交）总额 2,970,771,531.29

序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 227,248,000.00 2.98
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 - -
7 其他 - -
8 合计 227,248,000.00 2.98

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 020031 10贴债05 2,000,000 197,360,000.00 2.59
2 100011 10附息国债11 200,000 19,896,000.00 0.26
3 019021 10国债21 100,000 9,992,000.00 0.13

序号名称金额
1 存出保证金 757,043.00
2 应收证券清算款 8,015,070.74
3 应收股利 -
4 应收利息 2,440,053.97
5 应收申购款 2,569,369.40
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 13,781,537.11

序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值占基金资产净值比例（%）流通受限情况说明
1 002493 荣盛石化 11,352,644.16 0.15 新股网下申购
2 600816 安信信托 5,797,163.20 0.08 公布重大事项
3 002501 利源铝业 4,717,627.20 0.06 新股网下申购

持有人户数(户) 户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
269,202 45,088.46 3,957,299,683.31 32.60% 8,180,603,827.20 67.40%

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 5,187,214.87 0.04%

基金合同生效日(2007年11月11日)基金份额总额 347,989,794.67
本报告期期初基金份额总额 11,032,921,204.34
本报告期期间基金总申购份额 6,478,034,222.32
减：本报告期期间基金总赎回份额 5,373,051,916.15
本报告期期间基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 12,137,903,510.51

券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注
成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例
安信证券股份有限公司 1 3,473,659,775.72 54.29% 2,952,605.52 54.92% -
瑞银证券股份有限公司 1 1,319,325,187.83 20.62% 1,071,961.41 19.94% -
申银万国证券股份有限公司 1 1,276,945,771.88 19.96% 1,085,403.94 20.19% -
中国银河证券股份有限公司 1 328,121,719.15 5.13% 266,601.91 4.96% -
万联证券有限责任公司 1 - - - - -

券商名称债券交易回购交易权证交易
成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例
安信证券股份有限公司 121,650,326.10 98.31% 2,294,000,000.00 89.01% - -
瑞银证券股份有限公司 1,344,848.80 1.09% - - - -
申银万国证券股份有限公司 752,669.10 0.61% 283,200,000.00 10.99% - -
中国银河证券股份有限公司 - - - - - -
万联证券有限责任公司 - - - - - -

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