华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金

  2010年年度报告摘要

  2010年12月31日

  基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一一年三月二十六日

§１ 重要提示

１．１ 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１１年３月２１日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。  

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告财务资料已经审计。

本报告期自２０１０年１月１日起至２０１０年１２月３１日止。

§２ 基金简介

２．１ 基金基本情况

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２．２ 基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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２．４ 信息披露方式

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§３ 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

３．１ 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注： １、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

２、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

３、期末可供分配利润采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

４、净值相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）。

３．２ 基金净值表现

３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：１、净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）。

２、本基金业绩比较基准为：８０％×上证１８０指数和深证１００指数的复合指数＋２０％×上证国债指数

复合指数＝（上证１８０流通市值／成分指数总流通市值）× 上证１８０指数＋（深圳１００流通市值／成分指数总流通市值）×深证１００指数

成分指数总流通市值＝上证１８０流通市值＋深圳１００流通市值

流通市值采用上一交易日收盘市值

３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（２００４年５月１１日至２０１０年１２月３１日）

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注：按照基金合同的约定，自基金成立日期的６个月内达到规定的资产组合，截至２００４年１１月１１日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。

３．２．３ 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金

基金净值增长率与业绩比较基准历史收益率的对比图

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３．３过去三年基金的利润分配情况

金额单位：人民币元

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注：２０１０年１月１８日，本基金以截至２００９年１２月３１日已实现的可分配收益向本基金份额持有人按每１０份基金份额派发红利０．５３元。

§４ 管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人是２００３年３月７日正式成立的合资基金管理公司，截至本报告期末（２０１０年１２月３１日），所管理的开放式证券投资基金包括宝康系列基金、多策略基金、现金宝货币市场基金、动力组合基金、收益增长基金、先进成长基金、行业精选基金、海外中国成长基金、大盘精选基金、增强收益基金、中证１００基金、上证１８０ＥＴＦ、上证１８０ＥＴＦ联接基金以及新兴产业基金，所管理的开放式证券投资基金资产净值合计４９，３４９，７５９，７９６．８３元。

４．１．２基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

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注：１、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。

２、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

由于股、债市的系统性风险，多策略证券投资基金在短期内出现过投资总比例略低于８０％的情况。发生此类情况后，该基金均在合理期限内得到了调整，没有给投资人带来额外风险或损失。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１公平交易制度的执行情况

本报告期内，基金管理人通过交易决策与交易执行相分离、交易部相对投资部门独立、每日交易日结报告等机制，确保所管理的各基金在交易中被公平对待。

本报告期内，基金管理人严格实施公平交易制度；加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析；分析结果没有发现交易价差异常。

４．３．２本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本报告期内，基金管理人管理的其他基金没有与本基金的投资风格相似的投资组合。

４．３．３异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金没有发现异常交易行为。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

本基金主要采用在各风格板块间的资产配置及在各板块内精选个股的策略进行投资，隶属于风格轮动基金。

报告期内，本基金依据市场的情况，在年初陆续将主要的资产配置于大市值板块，并期望市场在风格逐渐转向大市值的板块。但过去多年的风格轮动的规律在２０１０年发生了较大的变化。中小市值板块连续１５个月表现突出。期间曾在２０１０年６月、１０月出现过大市值板块的超额收益也非常短暂。因此整体上，２０１０年的市场并没有在整体上出现过轮动的机会。本基金表现尽管超越了比较基准，但仍然没有给持有人创造正收益。

４．４．２报告期内基金的业绩表现

２０１０年，本基金的净值增长率为－９．２２％，而比较基准收益率为－１０．２９％，净值增长率超过比较基准收益率１．０７％。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

２００８年金融危机发生后，宏观经济在出现危机后政府采用刺激计划救市，救市之后通胀上升就开始逐渐紧缩。但对于股票市场却的的确确是非常复杂的年份。公募基金的市场份额也首次低于１０％。

从大的格局看，股改的成果——全流通以及股指期货推出之后，我们的市场已经由原先“机构Ｖｓ散户”的博弈格局演化为多头的博弈格局，对于这种博弈的格局我们必须倍加重视。我们认为，目前市场中的主要力量包括：（１）上市公司的大股东或管理层。由于涉及股权激励、收购、定向增发等融资、小非减持等市场行为，他们比以往任何时候都更加密切地关心股价，比以往任何时候对股价有着强烈的诉求。对于他们公募基金通常只能听之任之，或者用脚投票；（２）期货市场现存的市场派力量。由于股指期货的推出以及之前就有的商品期货市场，那些浸淫期货市场多年而未被消灭的精英力量找到了新的成长空间，那就是通过联动部分权重股以及有色股来获取短线收益。他们的存在以及凶悍的操作使得公募的力量相形见绌。（３）保险公司、券商自营等保本资金。这一类资金的特点是不能亏损，因此不持有任何头寸是最安全的。他们采用“灵活配置”的策略，大规模进出部分低市盈率的股票，“有机会就做，没机会就等”。与他们相比，公募基金也只能算是“木头一块”，因为大部分的公募股票基金由于契约、内控等制约基金仓位无法做到快速变动。（４）公募基金。自１９９８年起快速成长，秉承学院派和价值投资的禀赋，曾经开创了一片广阔的成长空间，并于２００７年底到达巅峰。从目前的形势看，一则，公募基金无论是资金的绝对量和相对量都已经不再构成优势。二则，原先在牛市中恒定或者较高仓位的配置优势，在未来的弱势或者牛皮市中则变成了配置劣势。因此，经济的变化和市场结构的变化使得投资变得更加复杂。

在复杂的内外形势下，我们认为中国经济未来的出路在于新兴产业和内需消费。在新兴产业之中尤以信息技术的变革最为耀眼。显示器技术的革命让平板化、轻薄化、人机互动成为特点，未来的终端将出现更大变革；“云计算”的出现更将大量的存储置于后端；语音输入的流行将使人类感受到科技的便捷与美好。由此，将带动显示器、连接器、语音输入、软件、地理信息运用等一系列公司的增长。而内需的重启，将会使得那些有着“护城河”壁垒的公司出现稳定和快速增长的契机。因而，我们在配置中将着重考虑上述两方面的因素。

同时，在“ＷＴＯ”和房地产的制度红利的正向循环逐渐淡出之后，经济结构转型的任务仍然任重道远；股改的重要成果——全流通已经大步向我们走来。做为投资人，我们仍需紧密把握政策走向、行业趋向，提前布局，长期为持有人创造收益。

４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

基金管理人在报告期内对旗下基金估值中，各部门参与如下：

（一）基金会计：根据《基金会计核算业务指引》对基金日常交易进行记账核算，并对基金投资品种进行估值。

（二）金融工程部：对特殊品种或由于特殊原因导致投资品种不存在活跃市场的情况下，为估值提供相关模型。

（三）估值委员会：定期评价现行估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。基金在采用新投资策略或投资新品种时，评价现有估值政策和程序的适用性。

（四）必要时基金经理参与估值政策制定、估值模型及估值方法的确定工作。

４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期亏损，未有应分未分的利润。

§５ 托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，发现个别监督指标不符合基金合同约定并及时通知了基金管理人，基金管理人在合理期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。

报告期内，本基金实施利润分配的金额为６１３，３４７，９２１．５９ 元。

５．３ 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§６ 审计报告

普华永道中天会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§７ 年度财务报表

７．１ 资产负债表

会计主体：华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金

报告截止日：２０１０年１２月３１日

单位：人民币元

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注：报告截止日２０１０年１２月３１日，基金份额净值０．６４４５元，基金份额总额１０，４４５，０２４，６００．７８份。

７．２ 利润表

会计主体：华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金

本报告期：２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日

单位：人民币元

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７．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金

本报告期：２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分

本报告７．１至７．４，财务报表由下列负责人签署：

基金管理公司负责人：裴长江，主管会计工作负责人：黄小薏，会计机构负责人：张幸骏

７．４ 报表附注

７．４．１基金基本情况

华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字［２００４］第４１号《关于同意华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金设立的批复》核准，由华宝兴业基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金基金契约》（后更名为《华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金基金合同》）发起，并于２００４年５月１１日募集成立。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币５，２２９，２３７，１４３．３９元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字（２００４）第７４号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为华宝兴业基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

根据《华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金招募说明书》和《关于对华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金实施基金份额拆分的公告》的有关规定，本基金于２００８年１月８日进行了基金份额拆分，拆分比例为２．２９４７８４０７６，并于２００８年１月８日进行了变更登记。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金基金合同》和最新公布的《华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金更新的招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。在正常的市场情况下，本基金的股票投资比例范围为基金资产净值的５０％－９５％，债券为０％－４５％，现金或者到期日在一年内的政府债券比例在５％以上。本基金的业绩比较基准为：８０％ｘ复合指数＋２０％ｘ上证国债指数；其中，复合指数 ＝ （上证 １８０ 流通市值／成分指数总流通市值）ｘ上证１８０指数＋（深证１００流通市值／成分指数总流通市值）ｘ深证１００指数；其中，成分指数总流通市值 ＝ 上证１８０流通市值＋深证１００流通市值。

本财务报表由本基金的基金管理人华宝兴业基金管理有限公司于２０１１年３月１８日批准报出。

７．４．２会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会公告［２０１０］５号《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》、中国证券业协会于２００７年５月１５日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注７．４．４所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

７．４．３遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金２０１０年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２０１０年１２月３１日的财务状况以及２０１０年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

７．４．４本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

７．４．５会计差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错。

７．４．６税项

根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００４］７８号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税［２００５］１０２号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税［２００５］１０７号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税［２００８］１号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

（１） 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

（２） 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

（３） 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴２０％的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按５０％计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即２０％代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。

（４） 基金卖出股票按０．１％的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

７．４．７关联方关系

■

注：１． 根据本基金管理人２０１０年１２月１７日发布的公告，经中国证监会证监许可［２０１０］４８５号文核准，本基金管理人原股东法国兴业资产管理有限公司将其持有的本公司４９％股权全部转让给领先资产管理有限公司（Ｌｙｘｏｒ Ａｓｓｅｔ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｓ．Ａ．）。此次变更后本基金管理人的股东及持股比例为：华宝信托有限责任公司５１％，领先资产管理有限公司（Ｌｙｘｏｒ Ａｓｓｅｔ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｓ．Ａ．）４９％。

２． 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

７．４．８本报告期及上年度可比期间的关联方交易

７．４．８．１通过关联方交易单元进行的交易

本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。

７．４．８．２关联方报酬

７．４．８．２．１基金管理费

单位：人民币元

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注：支付基金管理人华宝兴业的管理人报酬按前一日基金资产净值１．５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 Ｘ １．５％ ／ 当年天数。

７．４．８．２．２基金托管费

单位：人民币元

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注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值０．２５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 Ｘ ０．２５％ ／ 当年天数。

７．４．８．３与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

单位：人民币元

■

７．４．８．４各关联方投资本基金的情况

７．４．８．４．１报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

■

注：期间申购／买入总份额为红利再投资份额。

７．４．８．４．２报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本期及上年度可比期间无与除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

７．４．８．５由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。

７．４．８．６本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。

７．４．８．７其他关联交易事项的说明

本基金本期及上年度可比期间无其他关联交易事项。

７．４．９期末（２０１０年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券

７．４．９．１因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

■

注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

７．４．９．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

■

注：本基金截至２０１０年１２月３１日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

７．４．９．３期末债券正回购交易中作为抵押的债券

７．４．９．３．１银行间市场债券正回购

本基金本期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。

７．４．９．３．２交易所市场债券正回购

本基金本期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。

７．４．１０有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

（１） 公允价值

（ａ） 不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

（ｂ） 以公允价值计量的金融工具

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上（未经调整）的报价。

第二层级：直接（比如取自价格）或间接（比如根据价格推算的）可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值（不可观察输入值）。

于２０１０年１２月３１日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为６，１３５，１３７，５３６．６３元，属于第二层级的余额为３５，８５２，７３１．６０元，无属于第三层级的余额（２００９年１２月３１日：第一层级７，１４６，３６２，４４０．８９元，第二层级６７７，８９８，４５３．１４元，无第三层级）。

对于持有的重大事项停牌股票，本基金将相关股票公允价值所属层级于停牌期间从第一层级转入第二层级，并于复牌后从第二层级转回第一层级（２００９年度：同）。

（２） 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§８ 投资组合报告

８．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

８．２ 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

８．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于ｗｗｗ．ｆｓｆｕｎｄ．ｃｏｍ的年度报告正文。

８．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

８．４．１累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：买入金额不包括相关交易费用。

８．４．２累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：卖出金额不包括相关交易费用。

８．４．３买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：买入股票成本、卖出股票收入均不包括相关交易费用。

８．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

８．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

８．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

８．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

８．９ 投资组合报告附注

８．９．１报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。

８．９．２ 本基金股票投资对象为上海和深圳两个交易所上市交易，并符合基金投资策略规定的各风格板块选股标准的股票，没有特定的备选股票库。

８．９．３ 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

８．９．４期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

８．９．５期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

§９ 基金份额持有人信息

９．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

９．２ 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§１０ 开放式基金份额变动

单位：份

■

注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

§１１重大事件揭示

１１．１ 基金份额持有人大会决议

报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

１１．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

１、本基金托管人２０１１年２月９日发布公告，经中国建设银行研究决定，聘任杨新丰为中国建设银行投资托管服务部副总经理（主持工作），其任职资格已经中国证监会审核批准（证监许可〔２０１１〕１１５号）。解聘罗中涛中国建设银行投资托管服务部总经理职务。

２、本基金托管人２０１１年１月３１日发布任免通知，解聘李春信中国建设银行投资托管服务部副总经理职务。

１１．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及基金管理人、基金资产和基金托管业务的诉讼事项。

１１．４ 基金投资策略的改变

本基金的投资策略在报告期内未发生变更。

１１．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况

基金管理人为本基金聘任的会计师事务所在本报告期的审计报酬为１４０，０００．００元人民币。目前该会计师事务所向本基金提供的审计服务持续期限为：本基金合同生效之日（２００４年５月１１日）起至本报告期末。

１１．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内管理人和托管人及其高级管理人员未有受到稽查或处罚的情况。

１１．７ 基金租用证券公司交易单元的有关情况

１１．７．１基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：基金管理人选择交易单元的标准和程序如下：

（１）选择标准： 资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于５亿元人民币；财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到中国证监会和中国人民银行处罚；内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；具备基金运作所需要的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；适当的地域分散化。

（２）选择程序：（ａ）服务评价；（ｂ）拟定备选交易单元；（ｃ）签约。

２． 本基金本报告期券商交易单元新增：东吴证券，东兴证券。

１１．７．２基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

§１２影响投资者决策的其他重要信息

本基金托管人中国建设银行股份有限公司的重大事项披露如下：

１、２０１０年１月２９日，托管人中国建设银行股份有限公司发布第二届董事会第二十八次会议决议公告，决议聘任庞秀生先生担任中国建设银行股份有限公司副行长。

２、２０１０年５月１３日，托管人中国建设银行股份有限公司发布关于高级管理人员辞任的公告，范一飞先生已提出辞呈，辞去中国建设银行股份有限公司副行长的职务。

３、２０１０年６月２１日，托管人中国建设银行股份有限公司发布关于中央汇金投资有限责任公司承诺认购配股股票的公告。

４、２０１０年７月１日，托管人中国建设银行股份有限公司发布２００９年度Ａ股分红派息实施公告，每 １０ 股派发现金股息人民币 ２．０２ 元（含税）。

５、２０１０年９月１５日，托管人中国建设银行股份有限公司发布公告，张福荣先生担任中国建设银行股份有限公司监事长，谢渡扬先生辞去中国建设银行股份有限公司监事、监事长职务。

６、２０１０年１１月２日，托管人中国建设银行股份有限公司发布２０１０年度Ａ股配股发行公告。

华宝兴业基金管理有限公司

二〇一一年三月二十六日

基金简称	华宝兴业多策略股票
基金主代码	２４０００５
交易代码	２４０００５
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２００４年５月１１日
基金管理人	华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	１０，４４５，０２４，６００．７８份
基金合同存续期	不定期

投资目标	通过各风格板块间资产配置以及各板块内精选个股，在控制风险的前提下为持有人谋求最大回报。
投资策略	本基金看好中国经济的发展前景和证券市场存在的投资机会，注重资产在各风格板块间的配置，同时在各风格板块内部精选个股。
业绩比较基准	复合指数＝（上证１８０流通市值／成分指数总流通市值）× 上证１８０指数＋（深证１００流通市值／成分指数总流通市值）×深证１００指数 成分指数总流通市值＝上证１８０流通市值＋深证１００流通市值
风险收益特征	本基金属于证券投资基金中的较高风险、较高收益的品种。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		华宝兴业基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	刘月华	尹东
	联系电话	０２１－３８５０５８８８	０１０－６７５９５００３
	电子邮箱	ｘｘｐｌ＠ｆｓｆｕｎｄ．ｃｏｍ	ｙｉｎｄｏｎｇ．ｚｈ＠ｃｃｂ．ｃｎ
客户服务电话		４００－７００－５５８８、０２１－３８９２４５５８	０１０—６７５９５０９６
传真		０２１－３８５０５７７７	０１０－６６２７５８５３

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	ｗｗｗ．ｆｓｆｕｎｄ．ｃｏｍ
基金年度报告备置地点	本基金年报置备地点包括基金管理人办公场所和基金托管人办公场所。

３．１．１ 期间数据和指标	２０１０年	２００９年	２００８年
本期已实现收益	－５８８，７０８，２８９．２４	１，１５１，８０１，０８２．９７	－８２３，２７０，４６０．６３
本期利润	－７５０，２２４，５８２．５１	４，１０１，８７２，７９８．０８	－４，１５１，５９３，０８１．１８
加权平均基金份额本期利润	－０．０６３６	０．３１５９	－０．３３０７
本期基金份额净值增长率	－９．２２％	６７．８５％	－３７．７９％
３．１．２ 期末数据和指标	２０１０年末	２００９年末	２００８年末
期末可供分配基金份额利润	－０．０４８８	０．０５３７	－０．０３８８
期末基金资产净值	６，７３１，７２６，４９２．５６	８，８８５，７１１，２９６．２４	６，４７０，２２６，４９５．２０
期末基金份额净值	０．６４４５	０．７６２９	０．４５４５

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	０．９６％	１．５１％	５．１７％	１．４１％	－４．２１％	０．１０％
过去六个月	１８．９３％	１．２９％	１６．０９％	１．２３％	２．８４％	０．０６％
过去一年	－９．２２％	１．３５％	－１０．２９％	１．２６％	１．０７％	０．０９％
过去三年	－５．２１％	１．５７％	－３１．３０％	１．８６％	２６．０９％	－０．２９％
过去五年	３６６．３５％	１．６１％	１８６．６９％	１．７４％	１７９．６６％	－０．１３％
自基金成立起至今	３４２．８４％	１．４７％	１４２．４３％	１．６０％	２００．４１％	－０．１３％

年度	每１０份基金份额分红数	现金形式发放总额	再投资形式发放总额	年度利润分配合计	备注
２０１０	０．５３０	３３５，８６８，５３８．６２	２７７，４７９，３８２．９７	６１３，３４７，９２１．５９	－
２００９	－	－	－	－	－
２００８	２．２００	１，３００，８８６，５７９．７５	９４０，９６２，４４０．９５	２，２４１，８４９，０２０．７０	－
合计	２．７３０	１，６３６，７５５，１１８．３７	１，２１８，４４１，８２３．９２	２，８５５，１９６，９４２．２９	－

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
牟旭东	国内投资部总经理、本基金基金经理、华宝兴业增强收益债券基金经理、华宝兴业宝康配置混合基金经理	２００７－１０－１１	－	１３年	硕士。１９９７年９月至２００３年１月在南方证券有限公司从事证券研究工作，２００３年１月加入本公司，任高级分析师，２００４年９月起任研究部副总经理，２００７年９月起任研究部总经理，２００７年１０月至今任华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金基金经理，２００９年２月至今兼任华宝兴业增强收益债券型证券投资基金基金经理，２０１０年１月至今兼任华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金基金经理，２０１０年７月起任国内投资部总经理。
胡戈游	本基金基金经理	２０１０－０１－２２	－	６年	硕士，拥有ＣＦＡ资格。２００５年２月加入华宝兴业基金管理有限公司，曾任金融工程部数量分析师、华宝兴业宝康配置混合基金基金经理助理的职务，２００９年５月至２０１０年６月任华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金基金经理、２０１０年１月至今任华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金基金经理。

资 产		本期末 ２０１０年１２月３１日	上年度末 ２００９年１２月３１日
资 产：
银行存款		５９０，４７４，３０８．５２	１，１１４，２５３，７３４．２１
结算备付金		２３，７４０，９６３．２８	９，７５５，２０３．３７
存出保证金		５，２４４，０９６．８４	３，８３７，３６９．１１
交易性金融资产		６，１７０，９９０，２６８．２３	７，８２４，２６０，８９４．０３
其中：股票投资		６，１７０，９９０，２６８．２３	７，３７５，１４５，８９４．０３
基金投资		－	－
债券投资		－	４４９，１１５，０００．００
资产支持证券投资		－	－
衍生金融资产		－	－
买入返售金融资产		－	－
应收证券清算款		３，８２５，５５７．４４	７，２５７，２１４．６３
应收利息		１３１，６２８．７９	４，２８１，９１６．３６
应收股利		－	－
应收申购款		５４６，０２８．３４	１，４０４，６９３．１７
递延所得税资产		－	－
其他资产		－	－
资产总计		６，７９４，９５２，８５１．４４	８，９６５，０５１，０２４．８８
负债和所有者权益		本期末 ２０１０年１２月３１日	上年度末 ２００９年１２月３１日
负 债：
短期借款		－	－
交易性金融负债		－	－
衍生金融负债		－	－
卖出回购金融资产款		－	－
应付证券清算款		３１，４０８，３５０．２８	２７，０８９，６２４．１９
应付赎回款		４，７３６，８０３．０９	２９，９８７，９７５．０９
应付管理人报酬		８，７５３，３４６．９１	１１，３０７，３４４．６２
应付托管费		１，４５８，８９１．１５	１，８８４，５５７．４４
应付销售服务费		－	－
应付交易费用		１５，９０１，１８０．５１	８，４８０，７４０．６０
应交税费		４３，７４８．４０	４３，７４８．４０
应付利息		－	－
应付利润		－	－
递延所得税负债		－	－
其他负债		９２４，０３８．５４	５４５，７３８．３０
负债合计		６３，２２６，３５８．８８	７９，３３９，７２８．６４
所有者权益：
实收基金		４，５５１，６３９，４２１．６４	５，０７５，３３８，８４４．２６
未分配利润		２，１８０，０８７，０７０．９２	３，８１０，３７２，４５１．９８
所有者权益合计		６，７３１，７２６，４９２．５６	８，８８５，７１１，２９６．２４
负债和所有者权益总计		６，７９４，９５２，８５１．４４	８，９６５，０５１，０２４．８８

项 目		本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日	上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
一、收入		－５６８，６２６，１５６．７７	４，２７９，４６０，３１４．２４
１．利息收入		２０，５２３，８２０．５９	３９，０１９，７６８．４７
其中：存款利息收入		６，９７３，１０２．９２	６，６８０，０２９．８０
债券利息收入		１３，４５２，４９７．８２	３２，３３９，７３８．６７
资产支持证券利息收入		－	－
买入返售金融资产收入		９８，２１９．８５	－
其他利息收入		－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）		－４２９，７９９，４６７．０２	１，２８５，３６５，１７６．５９
其中：股票投资收益		－４７４，６８５，９９８．７６	１，１８７，７９５，６６５．７７
基金投资收益		－	－
债券投资收益		－５，５９２，５０１．２０	３３，１６７，５５８．９３
资产支持证券投资收益		－	－
衍生工具收益		－	－
股利收益		５０，４７９，０３２．９４	６４，４０１，９５１．８９
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		－１６１，５１６，２９３．２７	２，９５０，０７１，７１５．１１
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）		－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）		２，１６５，７８２．９３	５，００３，６５４．０７
减：二、费用		１８１，５９８，４２５．７４	１７７，５８７，５１６．１６
１．管理人报酬		１１３，９６１，７６３．３３	１２２，０８８，３３０．００
２．托管费		１８，９９３，６２７．１６	２０，３４８，０５４．９９
３．销售服务费		－	－
４．交易费用		４７，９９４，９４７．３３	３４，４４１，８２０．６１
５．利息支出		１２５，４４２．６２	１９６，９３６．６０
其中：卖出回购金融资产支出		１２５，４４２．６２	１９６，９３６．６０
６．其他费用		５２２，６４５．３０	５１２，３７３．９６
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		－７５０，２２４，５８２．５１	４，１０１，８７２，７９８．０８
减：所得税费用		－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列		－７５０，２２４，５８２．５１	４，１０１，８７２，７９８．０８

项目	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	５，０７５，３３８，８４４．２６	３，８１０，３７２，４５１．９８	８，８８５，７１１，２９６．２４
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	－７５０，２２４，５８２．５１	－７５０，２２４，５８２．５１
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－５２３，６９９，４２２．６２	－２６６，７１２，８７６．９６	－７９０，４１２，２９９．５８
其中：１．基金申购款	８８２，３５５，９６８．２６	４６４，７２３，６１１．６５	１，３４７，０７９，５７９．９１
２．基金赎回款	－１，４０６，０５５，３９０．８８	－７３１，４３６，４８８．６１	－２，１３７，４９１，８７９．４９
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－６１３，３４７，９２１．５９	－６１３，３４７，９２１．５９
五、期末所有者权益（基金净值）	４，５５１，６３９，４２１．６４	２，１８０，０８７，０７０．９２	６，７３１，７２６，４９２．５６
项目	上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	６，２０３，４９１，１７２．０７	２６６，７３５，３２３．１３	６，４７０，２２６，４９５．２０
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	４，１０１，８７２，７９８．０８	４，１０１，８７２，７９８．０８
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－１，１２８，１５２，３２７．８１	－５５８，２３５，６６９．２３	－１，６８６，３８７，９９７．０４
其中：１．基金申购款	１，６５８，７０６，９８５．６２	７５８，８７０，４９４．７９	２，４１７，５７７，４８０．４１
２．基金赎回款	－２，７８６，８５９，３１３．４３	－１，３１７，１０６，１６４．０２	－４，１０３，９６５，４７７．４５
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	５，０７５，３３８，８４４．２６	３，８１０，３７２，４５１．９８	８，８８５，７１１，２９６．２４

关联方名称	与本基金的关系
华宝兴业基金管理有限公司（“华宝兴业”）	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”）	基金托管人、基金代销机构
华宝信托有限责任公司（“华宝信托”）	基金管理人的股东
领先资产管理有限公司（Ｌｙｘｏｒ Ａｓｓｅｔ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｓ．Ａ．）	基金管理人的股东
法国兴业资产管理有限公司（Ｓｏｃｉéｔé Ｇéｎéｒａｌｅ Ａｓｓｅｔ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ ＳＡ）	基金管理人的原股东
上海宝钢集团公司（“宝钢集团”）	基金管理人的最终控制方

项目	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日	上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
当期发生的基金应支付的管理费	１１３，９６１，７６３．３３	１２２，０８８，３３０．００
其中：支付销售机构的客户维护费	１１，１２９，６３３．３９	１１，６７３，４２８．４７

项目	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日	上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
当期发生的基金应支付的托管费	１８，９９３，６２７．１６	２０，３４８，０５４．９９

本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
银行间市场交易的各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
中国建设银行	２０３，２６２，４９３．１６	４１４，３７６，１８６．３０	－	－	３９７，０００，０００．００	１２５，４４２．６２
上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
银行间市场交易的各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
中国建设银行	－	－	－	－	２９７，０００，０００．００	６８，４２７．９７

项目	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日	上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
期初持有的基金份额	１，５９１，５５５．２９	７６５，５１１．９４
期间申购／买入总份额	１１７，９０９．４６	８２６，０４３．３５
期间因拆分变动份额	－	－
减：期间赎回／卖出总份额	－	－
期末持有的基金份额	１，７０９，４６４．７５	１，５９１，５５５．２９
期末持有的基金份额占基金总份额比例	０．０２％	０．０１％

关联方名称	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日		上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国建设银行	５９０，４７４，３０８．５２	６，７９８，２３０．９８	１，１１４，２５３，７３４．２１	６，５５８，０２３．７６

７．４．９．１．１ 受限证券类别：股票
证券 代码	证券名称	成功 认购日	可流 通日	流通受限类型	认购 价格	期末估值单价	数量 （单位：股 ）	期末 成本总额	期末 估值总额	备注
００２４８５	希努尔	２０１０－０９－２９	２０１１－０１－１７	新股网下申购	２６．６０	２７．６０	５０，７７５	１，３５０，６１５．００	１，４０１，３９０．００	－
６０１０９８	中南传媒	２０１０－１０－２２	２０１１－０１－２８	新股网下申购	１０．６６	１１．９８	７２９，１８８	７，７７３，１４４．０８	８，７３５，６７２．２４	－
６０１１１８	海南橡胶	２０１０－１２－３０	２０１１－０４－０７	新股网下申购	５．９９	５．９９	８３１，２９３	４，９７９，４４５．０７	４，９７９，４４５．０７	－
６０１１７７	杭齿前进	２０１０－０９－２０	２０１１－０１－１１	新股网下申购	８．２９	１６．０３	３２２，４５９	２，６７３，１８５．１１	５，１６９，０１７．７７	－
６０１９３３	永辉超市	２０１０－１２－０９	２０１１－０３－１５	新股网下申购	２３．９８	３１．２４	１７，３１３	４１５，１６５．７４	５４０，８５８．１２	－

股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末 估值单价	复牌日期	复牌 开盘单价	数量（股）	期末 成本总额	期末 估值总额	备注
０００７１６	＊ＳＴ南方	２０１０－１１－１６	重大资产重组	１３．５０	２０１１－０２－０１	１２．８３	１，６４８，４２０	１６，３２４，１４０．６６	２２，２５３，６７０．００	－
６００８１６	安信信托	２０１０－０６－０２	重大资产出售	１３．６０	－	－	９９９，９３１	１８，７３２，７６９．６８	１３，５９９，０６１．６０	－

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	６，１７０，９９０，２６８．２３	９０．８２
	其中：股票	６，１７０，９９０，２６８．２３	９０．８２
２	固定收益投资	－	－
	其中：债券	－	－
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	６１４，２１５，２７１．８０	９．０４
６	其他各项资产	９，７４７，３１１．４１	０．１４
７	合计	６，７９４，９５２，８５１．４４	１００．００

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	１３，８６７，４４５．０７	０．２１
Ｂ	采掘业	５７０，３８２，９２４．２０	８．４７
Ｃ	制造业	２，７２０，７１８，５８８．１３	４０．４２
Ｃ０	食品、饮料	６２１，６４３，１８６．０１	９．２３
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	２６，８８１，１４３．７６	０．４０
Ｃ２	木材、家具	３２，８４１，２２８．８０	０．４９
Ｃ３	造纸、印刷	－	－
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	３６３，６５２，２６９．２７	５．４０
Ｃ５	电子	４８２，２４９，６０３．７１	７．１６
Ｃ６	金属、非金属	２００，３０６，０４１．９６	２．９８
Ｃ７	机械、设备、仪表	５６０，３６５，７５９．６０	８．３２
Ｃ８	医药、生物制品	２５９，１８５，０７２．３４	３．８５
Ｃ９９	其他制造业	１７３，５９４，２８２．６８	２．５８
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	４８，４０９，９６４．４５	０．７２
Ｅ	建筑业	３８１，０５９，７２６．５１	５．６６
Ｆ	交通运输、仓储业	９７，３３７，２６２．０１	１．４５
Ｇ	信息技术业	１，０７７，４１２，８８９．５７	１６．０１
Ｈ	批发和零售贸易	３３９，９６３，８３７．１９	５．０５
Ｉ	金融、保险业	２０６，８５９，０６１．６０	３．０７
Ｊ	房地产业	３４１，７２９，８８９．２３	５．０８
Ｋ	社会服务业	３１１，９５２，５６１．０７	４．６３
Ｌ	传播与文化产业	１９，６１５，６７２．２４	０．２９
Ｍ	综合类	４１，６８０，４４６．９６	０．６２
	合计	６，１７０，９９０，２６８．２３	９１．６７

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	００２２３０	科大讯飞	４，８６７，４５７	３８４，５２９，１０３．００	５．７１
２	６００８０９	山西汾酒	４，５５８，８２０	３１２，４１５，９３４．６０	４．６４
３	６０１８５７	中国石油	２５，０００，０００	２８０，５００，０００．００	４．１７
４	００２１０６	莱宝高科	３，８１２，２８５	２５２，５６３，８８１．２５	３．７５
５	００２００３	伟星股份	５，８６４，８２４	１５５，３００，５３９．５２	２．３１
６	６０００００	浦发银行	１２，０００，０００	１４８，６８０，０００．００	２．２１
７	６００４９７	驰宏锌锗	５，７４９，９９０	１４７，７１７，２４３．１０	２．１９
８	００２４１０	广联达	２，０２６，７９０	１４３，９０２，０９０．００	２．１４
９	０００５４７	闽福发Ａ	９，４６５，５７１	１３３，５５９，２０６．８１	１．９８
１０	００２４３１	棕榈园林	１，４１３，６１７	１２８，６３９，１４７．００	１．９１

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	００２２３０	科大讯飞	５０１，４０３，２５４．９２	５．６４
２	６０１８５７	中国石油	４６７，３６２，２７５．４７	５．２６
３	６００８０９	山西汾酒	３９６，９０７，４１４．８２	４．４７
４	００２１０６	莱宝高科	２９５，２６５，８９２．５２	３．３２
５	６０１３９０	中国中铁	２９２，８００，８９３．１４	３．３０
６	６０１００１	大同煤业	２２８，７９８，１９０．１０	２．５７
７	６０１１６６	兴业银行	２２３，６２６，３０４．１１	２．５２
８	０００８７７	天山股份	２１８，３９６，５１７．０３	２．４６
９	６０００００	浦发银行	２０７，２１３，７１４．５５	２．３３
１０	６００１７８	东安动力	２００，３３３，８９７．５７	２．２５
１１	６００４９７	驰宏锌锗	１９５，６４７，１７７．２５	２．２０
１２	００２３７５	亚厦股份	１７８，０４９，０９８．３０	２．００
１３	０００５４７	闽福发Ａ	１７５，８５５，２７７．６６	１．９８
１４	６００９７３	宝胜股份	１７４，０７２，７７８．２５	１．９６
１５	６０１２８８	农业银行	１６４，８８９，７２０．００	１．８６
１６	００２００３	伟星股份	１６２，４５９，５９１．９２	１．８３
１７	６００８８７	伊利股份	１５４，５８１，６８４．５１	１．７４
１８	６００３０７	酒钢宏兴	１４７，６３０，８０７．２４	１．６６
１９	００２４１０	广联达	１４５，４８８，８７８．６５	１．６４
２０	００２４３１	棕榈园林	１４５，３８８，１９８．９７	１．６４

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	００２００１	新 和 成	４９７，８０４，７６３．４０	５．６０
２	６０００３６	招商银行	４８１，８５７，８５１．３７	５．４２
３	６０１１６６	兴业银行	３８８，２４１，４３３．６８	４．３７
４	６０００２８	中国石化	３０９，５７８，４８６．２４	３．４８
５	６００２１６	浙江医药	２６６，１８８，５１７．７０	３．００
６	６０１００１	大同煤业	２４９，７９９，００３．１５	２．８１
７	６０１８５７	中国石油	２４４，５５４，０３４．０７	２．７５
８	６００９００	长江电力	２３９，９４８，０７２．８０	２．７０
９	６００９７３	宝胜股份	２３８，８１７，２８１．８８	２．６９
１０	０００８７７	天山股份	２１７，３６７，７８８．７９	２．４５
１１	０００６５５	金岭矿业	２１３，３０５，６１５．８５	２．４０
１２	６０１３９０	中国中铁	２１０，５６９，６８５．６１	２．３７
１３	６００８０９	山西汾酒	１８７，０９２，６７３．８５	２．１１
１４	６００８８７	伊利股份	１８３，０９０，６８８．０１	２．０６
１５	００２２３０	科大讯飞	１７２，３０２，９４０．６５	１．９４
１６	６００３６２	江西铜业	１７０，３７３，３０４．６９	１．９２
１７	６０１２８８	农业银行	１６７，７０７，９２２．７５	１．８９
１８	０００４１８	小天鹅Ａ	１５５，９８２，９３９．３９	１．７６
１９	６００４８８	天药股份	１５２，１２３，６２９．８７	１．７１
２０	００２００３	伟星股份	１５１，７９６，８８２．５９	１．７１

买入股票的成本（成交）总额	１５，５１３，８９７，３１４．２２
卖出股票的收入（成交）总额	１６，０８０，７２２，７０７．９９

序号	名称	金额
１	存出保证金	５，２４４，０９６．８４
２	应收证券清算款	３，８２５，５５７．４４
３	应收股利	－
４	应收利息	１３１，６２８．７９
５	应收申购款	５４６，０２８．３４
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	９，７４７，３１１．４１

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
２８７，８６８	３６，２８４．０８	８６６，７５９，８４７．４７	８．３０％	９，５７８，２６４，７５３．３１	９１．７０％

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金	１，３９８，６２９．１５	０．０１３４％

基金合同生效日（２００４年５月１１日）基金份额总额	５，２３３，３３８，３４４．６０
本报告期期初基金份额总额	１１，６４６，８０２，２９７．２３
本报告期基金总申购份额	２，０２４，８０４，９０６．９７
减：本报告期基金总赎回份额	３，２２６，５８２，６０３．４２
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	１０，４４５，０２４，６００．７８

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例
申银万国	１	５，７３４，４４８，４４６．４８	１８．３９％	４，６５９，２６８．３３	１７．９３％	－
长江证券	１	５，４０９，４０３，３９４．１９	１７．３４％	４，３９５，１６９．０５	１６．９１％	－
海通证券	１	３，８７２，７７７，６１２．５４	１２．４２％	３，２９１，８４２．０６	１２．６７％	－
华泰联合	１	３，６６１，５０６，３６１．２８	１１．７４％	３，１１２，２６７．３８	１１．９７％	－
国泰君安	１	３，１９４，３４５，９７７．９６	１０．２４％	２，７１５，１７４．２５	１０．４５％	－
银河证券	２	２，７７９，１４３，９２５．３３	８．９１％	２，３６２，２６５．７６	９．０９％	－
招商证券	１	２，２２１，１４１，６３０．６０	７．１２％	１，８０４，６８９．０８	６．９４％	－
国元证券	１	２，０８１，７４９，５４０．６２	６．６７％	１，７６９，４８７．８８	６．８１％	－
光大证券	１	１，０６８，１９１，６５２．４６	３．４３％	９０７，９６０．９６	３．４９％	－
中信建投	１	６４５，０１７，４９８．８１	２．０７％	５４８，２５４．７８	２．１１％	－
东兴证券	１	４９３，５６８，５４４．７１	１．５８％	４０１，０２６．４５	１．５４％	－
国金证券	１	２６，４９５，３６５．９８	０．０８％	２２，５２０．８７	０．０９％	－
东吴证券	１	－	－	－	－	－
中银国际	１	－	－	－	－	－

券商名称	债券交易		回购交易		权证交易
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期回购成交总额的比例	成交金额	占当期权证成交总额的比例
申银万国	１，０９５，１６４．００	８．８２％	－	－	－	－
长江证券	－	－	－	－	－	－
海通证券	１３５，６３８．７９	１．０９％	－	－	－	－
华泰联合	２，７６３，５５１．７０	２２．２５％	－	－	－	－
国泰君安	２，５４１，６０４．１２	２０．４７％	－	－	－	－
银河证券	３，７４４，１９１．４９	３０．１５％	－	－	－	－
招商证券	－	－	－	－	－	－
国元证券	－	－	－	－	－	－
光大证券	２，１３８，９８５．４５	１７．２２％	－	－	－	－
中信建投	－	－	－	－	－	－
东兴证券	－	－	－	－	－	－
国金证券	－	－	－	－	－	－
东吴证券	－	－	－	－	－	－
中银国际	－	－	－	－	－	－