工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金

  2010年年度报告摘要

  2010年12月31日

  基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：二〇一一年三月二十六日

§１ 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１１年３月１８日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。  

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自２０１０年２月１０日（基金合同生效日）起至１２月３１日止。

§２ 基金简介

２．１ 基金基本情况

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２．２ 基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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２．４信息披露方式

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§３ 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

３．１ 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：１．所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

２．本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

３．本基金基金合同生效日为２０１０年２月１０日。

３．２ 基金净值表现

３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：１、本基金的业绩比较基准为：８０％×中证７００指数收益率＋２０％×上证国债指数收益率，每日进行再平衡过程；

２、本基金基金合同生效日为２０１０年２月１０日。

３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：１、本基金基金合同生效日为２０１０年０２月１０日，截至报告期末，本基金基金合同生效不满一年。

２、按基金合同规定，本基金的建仓期为合同生效起６个月内。截至报告期末，本基金各项投资比例符合基金合同的规定：本基金股票资产占基金资产的比例为６０％－９５％，债券、现金等金融工具占基金资产的比例为５％－４０％，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。本基金的股票资产主要投资于中小盘股票，投资于具有高成长性、基本面良好的中小盘股票的资产占股票投资资产的比例不低于８０％。

３．２．３ 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：１、本基金基金合同生效日为２０１０年２月１０日，截至报告期末本基金合同生效未满一年；

２、合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

３．３ 过去三年基金的利润分配情况

自基金成立以来未实施利润分配。

§４ 管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司，成立于２００５年６月２１日，是我国第一家由银行直接发起设立并控股的合资基金管理公司，注册资本为２亿元人民币，注册地在北京。公司目前拥有共同基金募集和管理资格、境外证券投资管理业务资格、企业年金基金投资管理人资格、特定客户资产管理业务资格。２０１０年１２月，公司成为全国社保基金境内投资管理人。

截至２０１０年１２月３１日，公司旗下管理１６只开放式基金——工银瑞信核心价值股票型基金、工银瑞信货币市场基金、工银瑞信精选平衡混合型基金、工银瑞信稳健成长股票型基金、工银瑞信增强收益债券型基金、工银瑞信红利股票型基金、工银瑞信中国机会全球配置股票型基金、工银瑞信信用添利债券型基金、工银瑞信大盘蓝筹股票型基金、工银瑞信沪深３００指数基金、上证中央企业５０交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金、工银瑞信全球精选股票型证券投资基金、工银瑞信双利债券型证券投资基金、深证红利交易型开放式指数证券投资基金及工银瑞信深证红利ＥＴＦ联接基金，证券投资基金管理规模达５７９亿元人民币。同时，公司还管理多个专户组合和企业年金组合。 资产管理总规模近９００亿元。

４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：１、任职日期说明：

１）于晖的任职日期为基金合同生效的日期；

２）胡文彪的任职日期为基金合同生效的日期。

２、离任日期说明：无

３、证券从业年限的计算标准：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４、本基金无基金经理助理。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告期，按照时间优先、价格优先的原则，本公司对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；未出现清算不到位的情况，且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易。

４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

无，因报告期内本公司旗下没有与本基金投资风格相似的投资组合。

４．３．３ 异常交易行为的专项说明

本基金报告期内无异常交易行为。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

万里江山一局棋，于混沌及市场的大幅波动中寻找空间巨大的长期标的是基金管理人孜孜以求的方向。

工银中小盘成长基金成立于市场因素极度复杂的年代。复杂多变的因素主要体现为：１）全球经济底部逐步震荡回升；２）我国经济面向十二五的震荡转型；３）资本流动的高度全球化和各国制定政策时利益本位化行为的加剧；４）国内资本市场的快速扩容和参与主体的快速扩大。结果上看，全球不同地区的地缘摩擦显著增加，国家间贸易保护主义行为明显增多，全球各类资产市场的波动加剧。非常幸运，工银中小盘成长基金于众多市场参与者的极度博弈中获得正回报的年度收益。

穿越迷雾，着眼于政策及经济发展的长期需求、面向众多大众的民生需求，中小盘基金比较看好高端装备、资源性行业和泛消费产业。

高端装备中基金管理人对军工行业及智能电网方向做了强化配置，看好军工主要是考虑四大因素；１）ＧＤＰ发展将持续拉动军工行业的成长，并可能在某一发展阶段大幅度超越ＧＤＰ的增长水平；２）２０１０年１０月２４日，国务院、中央军委联合下发的《关于建立和完善军民结合寓军于民武器装备科研生产体系的若干意见》，对未来一段时间军工行业的大幅度增长有明确的刺激；３）几大军工集团的资产证券化比率将进一步提升，军工类上市公司在享受行业内生性增长机会的同时，还可能获得外延性的爆发性增长；４）大国希望政策主导权提高、小国谋求生存质量改善将导致地缘摩擦增加，出于自身的防务性需求及应对可能的突发性冲突，都将给军工行业带来盈利增长。智能电网类公司得益于清洁能源需要和节能减排的巨大需求，机会不但巨大而且极度持续，相关参与主体将获得持续的盈利改善机会。

资源性行业无论怎么重视都不为过分。当全球经济还处于底部蓄势震荡抬升时，基金管理人已经观察到铜、橡胶、锡、稀土、锑等一大批商品站在历史的新高峰。未来随着：１）总体偏宽松的货币环境；２）资源性行业的生产成本持续抬高；３）新发现资源储量的越来越难且越来越少。基金管理人认为，资源价格的中枢位长期不断加速提高，资源类上市公司有穿越时间的价值。

泛消费组合的长期超额收益表现不需要证明，消费股是时间的朋友，我们已经观察到一大批消费股的盈利不断加速。如果未来２０年内全球人口规模增长至９０亿，如果每人每天平均喝２瓶单价１元的矿泉水，仅全球矿泉水的年市场规模将达到６５０００亿元人民币左右。

４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

２０１０年，本基金份额净值增长率为 ８．２０％，比较基准收益率为 １１．４４％ 。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

２０１１年，是政策承前启后的开始，但是由于估值水位的抬升，市场总体机会将是局部性且非连续性的。低估值品种、长期被市场遗忘的品种随盈利改善将有估值回补的可能，而２０１０年大幅上涨的个股将面临盈利评估的压力。基金管理人认为，２０１１年虽然市场波动可能将进一步放大，虽然市场的上下大幅度波动今后将成为常态，但是成长质量极高且估值及市值体现不充分的标的仍将是组合超额收益的来源。

４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

４．６．１参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历

４．６．１．１职责分工

参与估值小组成员为４人，分别是公司运作部负责人、研究部负责人、风险管理部负责人和法律合规部负责人，组长由运作部负责人担任。

各部门负责人也可推荐代表各部门参与估值小组的成员，如需更换，由相应部门负责人提出。小组成员需经运作部主管副总批准同意。

４．６．１．２专业胜任能力及相关工作经历

小组由具有多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理及熟悉业内法律法规的专家型人员组成。

４．６．２ 基金经理参与或决定估值的程度

本公司基金经理参与讨论估值原则及方法，但不参与最终估值决策。

４．６．３ 参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

４．６．４ 已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度

尚无已签约的任何定价服务。本基金所采用的估值流程及估值结果均已经过会计师事务所鉴证，并经托管银行复核确认。

４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期内，本基金未实施利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。

§５ 托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管工银瑞信中小盘股票型证券投资基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《工银瑞信中小盘股票型证券投资基金基金合同》、《工银瑞信中小盘股票型证券投资基金托管协议》的约定，对工银瑞信中小盘股票型证券投资基金管理人—工银瑞信基金管理有限公司２０１０年２月１０日至２０１０年１２月３１日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为，工银瑞信基金管理有限公司在工银瑞信中小盘股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

５．３ 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，工银瑞信基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的工银瑞信中小盘股票型证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

§６ 审计报告

本年度报告被出具了无保留意见的审计报告，且在审计报告中无强调事项，投资者欲了解详细内容，可阅读年度报告正文查看审计报告全文。

§７ 年度财务报表

７．１资产负债表

会计主体：工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金

报告截止日： ２０１０年１２月３１日

单位：人民币元

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注：报告截止日２０１０年１２月３１日，基金份额净值１．０８２元，基金份额总额９４３，０２５，４４５．５８ 份。

７．２ 利润表

会计主体：工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金

本报告期： ２０１０年２月１０日 至 ２０１０年１２月３１日

单位：人民币元

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７．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金

本报告期：２０１０年２月１０日 至 ２０１０年１２月３１日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 ７．１ 至 ７．４ 财务报表由下列负责人签署：

＿＿＿＿＿＿郭特华＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿夏洪彬＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿朱辉毅＿＿＿＿

基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

７．４ 报表附注

７．４．１ 基金基本情况

工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金 （以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可［２００９］１４７２ 号《关于核准工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金募集的批复》的批准，由工银瑞信基金管理有限公司作为发起人于２０１０年１月１１日至２０１０年２月８日向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所验证并出具安永华明（２０１０）验字第６０８０２０５２－Ａ０２号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于２０１０年２月１０日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币２，３１７，２２２，８３４．２４元，在募集期间产生的活期存款利息为人民币３８２，７９５．２５元，以上实收基金（本息）合计为人民币２，３１７，６０５，６２９．４９元，折合２，３１７，６０５，６２９．４９份基金份额。本基金的基金管理人和注册登记机构均为工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。

本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、中央银行票据、回购，以及法律法规允许或经中国证监会批准允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合资产配置范围为：股票资产占基金资产的比例为６０％－９５％，其中具有高成长性、基本面良好的中小盘股票占股票投资资产的比例不低于８０％。债券、现金等金融工具占基金资产的比例为５％－４０％，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。本基金的业绩比较基准为：８０％×中证７００指数收益率＋２０％×上证国债指数收益率。

７．４．２ 会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部２００６年２月颁布的《企业会计准则—基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）、中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行＜企业会计准则＞估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第２号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第３号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》及其他中国证监会颁布的相关规定而编制。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

７．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于２０１０年１２月３１日的财务状况以及２０１０年２月１０日（基金合同生效日）至２０１０年１２月３１日止会计期间内的经营成果和净值变动情况。

７．４．４ 重要会计政策和会计估计

本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。

７．４．４．１ 会计年度

本基金会计年度采用公历年度，即每年１月１日起至１２月３１日止。本期财务报表的实际编制期间系２０１０年２月１０日（基金合同生效日）至２０１０年１２月３１日止。

７．４．４．２ 记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。

７．４．４．３ 金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成一个单位的金融资产（负债），并形成其他单位的金融负债（资产）或权益工具的合同。

（１）金融资产分类

金融资产应当在初始确认时划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项，以及可供出售金融资产。金融资产分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。

本基金将持有的股票投资、债券投资和衍生工具（主要系权证投资）于初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金将持有的其他金融资产划分为贷款和应收款项，包括银行存款和各类应收款项等。

（２）金融负债分类

金融负债应当在初始确认时划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债两类。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。

７．４．４．４ 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

本基金初始确认金融资产或金融负债，应当按照取得时的公允价值作为初始确认金额。划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票投资、债券投资等，以及不作为有效套期工具的衍生金融工具，相关的交易费用在发生时计入当期损益。对于本基金的其他金融资产和其他金融负债，相关交易费用在发生时计入初始确认金额。

在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益。对于本基金的其他金融资产和其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，其中包括同时结转的公允价值变动收益。

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

金融资产转移，是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：

（１）股票投资

买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账；

因股权分置改革而获得非流通股股东支付的现金对价，于股权分置改革方案实施后的股票复牌日，冲减股票投资成本；

卖出股票于成交日确认股票投资收益，出售股票的成本按移动加权平均法于成交日结转；

（２）债券投资

买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账。其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本；

买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限计算应收利息，按上述会计处理方法核算；

卖出债券于成交日确认债券投资收益，出售债券的成本按移动加权平均法于成交日结转；

（３）权证投资

买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后入账；

配股权证及由股权分置改革而被动获得的权证，在确认日记录所获分配的权证数量，该类权证初始成本为零；

卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，出售权证的成本按移动加权平均法于成交日结转；

（４）分离交易可转债

申购新发行的分离交易可转债于确认日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本；

上市后，上市流通的债券和权证分别按上述（２）、（３）中相关原则进行计算；

（５）回购协议

本基金持有的回购协议（封闭式回购）以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。

７．４．４．５ 金融资产和金融负债的估值原则

公允价值是指在公平交易中熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。本基金的公允价值的计量分为三个层次，第一层次是本基金在计量日能获得相同资产或负债在活跃市场上报价的，以该报价为依据确定公允价值；第二层次是本基金在计量日能获得类似资产或负债在活跃市场上的报价，或相同或类似资产或负债在非活跃市场上的报价的，以该报价为依据做必要调整确定公允价值；第三层次是本基金无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的，以其他反映市场参与者对资产或负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。

本基金主要金融工具的估值方法如下：

１） 股票投资

（１）上市流通的股票的估值

上市流通的股票按估值日该股票在证券交易所的收盘价估值。估值日无交易的但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价值。

（２）未上市的股票的估值

Ａ．送股、转增股、公开增发新股或配股的股票，以其在证券交易所挂牌的同一证券估值日的估值方法估值；

Ｂ．首次公开发行未上市的股票，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按其成本价计算；

Ｃ．首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，以其在证券交易所挂牌的同一证券估值日的估值方法估值；

Ｄ．非公开发行有明确锁定期的股票的估值

本基金投资的非公开发行的股票按以下方法估值：

ａ． 估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价低于非公开发行股票的初始取得成本时，应采用在证券交易所的同一股票的市价作为估值日该非公开发行股票的价值；

ｂ．估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价高于非公开发行股票的初始取得成本时，应按中国证监会相关规定处理；

２）债券投资

（１）证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘价估值；估值日无交易的但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价值；

（２）证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日无交易的但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日债券收盘净价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价值；

（３）未上市债券采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本进行后续计量；

（４）在全国银行间债券市场交易的债券及交易所固定收益平台交易的债券等，采用估值技术确定公允价值；

（５）同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。

３）权证投资

（１）上市流通的权证按估值日该权证在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价值；

（２） 未上市流通的权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本计量；

（３） 因持有股票而享有的配股权证，采用估值技术确定公允价值进行估值；

４）分离交易可转债

分离交易可转债，上市日前，采用估值技术分别对债券和权证进行估值；自上市日起，上市流通的债券和权证分别按上述２）、３）中相关原则进行估值；

５）其他

（１）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映金融资产公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；

（２）如有新增事项，按国家最新规定估值。

７．４．４．６ 金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

７．４．４．７ 实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

７．４．４．８ 损益平准金

损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现利得／（损失）占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得／（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。

未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润／（累计亏损）”。

７．４．４．９ 收入／（损失）的确认和计量

（１）存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账；

（２）债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；

（３）资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；

（４）买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在实际持有期间内逐日计提；

（５）股票投资收益／（损失）于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账；

（６）债券投资收益／（损失）于卖出债券成交日确认，并按卖出债券成交金额与其成本、应收利息的差额入账；

（７）衍生工具收益／（损失）于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账；

（８）股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；

（９）公允价值变动收益／（损失）系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；

（１０）其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。

７．４．４．１０ 费用的确认和计量

（１）基金管理费按前一日的基金资产净值的１．５０％的年费率逐日计提；

（２）基金托管费按前一日的基金资产净值的０．２５％的年费率逐日计提；

（３）卖出回购证券支出，按卖出回购金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期内逐日计提；

（４）其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。

７．４．４．１１ 基金的收益分配政策

（１）基金收益分配采用现金方式，投资人可选择获取现金红利自动转为基金份额进行再投资；基金份额持有人事先未作出选择的，默认的分红方式为现金红利；

（２）每一基金份额享有同等分配权；

（３）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

（４）在符合上述基金收益分配的前提下，本基金每年收益分配至多四次，每次收益分配比例不低于可供分配利润的５０％；

（５）若基金合同生效不满３个月则可不进行收益分配；

（６）法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

７．４．４．１２ 其他重要的会计政策和会计估计

无。

７．４．５ 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

本基金本报告期间无会计政策和会计估计变更及差错更正。

７．４．６ 税项

１．印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自２００８年４月２４日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的３％。调整为１％。；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自２００８年９月１９日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

２．营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字［２００４］７８号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自２００４年１月１日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税［２００８］１号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。

３．个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字［２００２］１２８号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对基金取得的股票的股息、红利及债券的利息等收入，由上市公司、债券发行企业等在向基金派发时代扣代缴２０％的个人所得税。

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０７号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自２００５年６月１３日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税［２００５］１０２号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按５０％计算应纳税所得额；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

７．４．７ 关联方关系

■

注：１、本报告期本基金关联方未发生变化；

２、以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

７．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

７．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易

本基金于２０１０年２月１０日（基金合同生效日）至２０１０年１２月３１日止会计期间未通过关联方交易单元进行交易。

７．４．８．２ 关联方报酬

７．４．８．２．１ 基金管理费

单位：人民币元

■

注：基金管理费按前一日的基金资产净值的１．５０％的年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×１．５０％／当年天数

Ｈ为每日应计提的基金管理费

Ｅ为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。

７．４．８．２．２ 基金托管费

单位：人民币元

■

注：基金托管费按前一日的基金资产净值的０．２５％的年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×０．２５％／当年天数

Ｈ为每日应计提的基金托管费

Ｅ为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。

７．４．８．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

本基金于２０１０年２月１０日（基金合同生效日）至２０１０年１２月３１日止会计期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

７．４．８．４ 各关联方投资本基金的情况

７．４．８．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金的管理人在本报告期内未运用固有资金投资本基金。

７．４．８．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末未持有本基金。

７．４．８．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

７．４．８．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与上述各关联方及托管人股东承销的证券。

７．４．８．７ 其他关联交易事项的说明

无。

７．４．９ 期末（ ２０１０年１２月３１日 ）本基金持有的流通受限证券

７．４．９．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本期末未持有因认购新发／增发而流通受限证券。

７．４．９．２ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本期末未持有临时停牌等流通受限股票。

７．４．９．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

本基金本期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。

７．４．１０ 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金并无须作说明的其他重要事项。

§８ 投资组合报告

８．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

注：由于四舍五入的原因公允价值占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

８．２ 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

８．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。

８．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

８．４．１ 累计买入金额超出期末基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

■

注：１、买入包括基金申购新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票；

２、买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．４．２ 累计卖出金额超出期末基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：１、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票；

２、卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

８．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

８．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

８．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

８．９ 投资组合报告附注

８．９．１

基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

８．９．２

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

８．９．３ 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

８．９．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

期末未持有处于转股期的可转换债券。

８．９．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

期末前十名股票中未存在流通受限的情况。

§９ 基金份额持有人信息

９．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

９．２ 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

本基金管理人的从业人员在本报告期末未持有本开放式基金。

§１０ 开放式基金份额变动

单位：份

■

注： １、报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；

２、报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。

§１１ 重大事件揭示

１１．１ 基金份额持有人大会决议

本报告期，本基金未召开持有人大会。

１１．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

１、基金管理人：

（１）经工银瑞信基金管理有限公司第二届董事会第二十三次会议审议，同意戴勇毅先生辞去工银瑞信基金管理有限公司副总经理职务，基金管理人已于２０１０年５月２６日对外披露。

（２）经工银瑞信基金管理有限公司第三十八次股东会和第二届董事会第二十九次会议审议通过，同意杨凯生先生辞去公司董事长职务，并选举李晓鹏先生担任公司董事长。李晓鹏先生的董事长任职资格已获中国证券监督管理委员会证监许可【２０１０】 １７４９ 号文核准。基金管理人已于２０１０年１２月８日对外披露上述事项。

２、基金托管人托管部门：

本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。

１１．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

无。

１１．４ 基金投资策略的改变

本期内，投资策略略有改变，但变化不大。期间，对高端装备制造业的投资比较持续，考虑到通货膨胀、经济复苏对原材料的需求增加，增加了对上游资源类股票的投资。

１１．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内应支付给安永华明会计师事务所审计费用肆万伍仟元整，该审计机构自基金合同生效日起向本基金提供审计服务。

１１．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

无。

１１．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

１１．７．１ 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：１．券商的选择标准和程序

（１）选择标准：注重综合服务能力

ａ）券商财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与工银瑞信有互补性、在最近一年内无重大违规行为。

ｂ）券商具有较强的综合研究能力：能及时、全面、定期提供高质量的关于宏观、行业、资本市场、个股分析的报告及其他丰富全面的信息咨询服务；有很强的分析能力，能根据工银瑞信所管理基金的特定要求，提供专门研究报告；具有开发量化投资组合模型的能力以及其他综合服务能力。

ｃ）与其他券商相比，该券商能够提供最佳交易执行和优惠合理的佣金率。

（２）选择程序

ａ）确定券商数量：根据以上标准对不同券商进行考察、选择和确定。投资研究部门（权益投资部，固定收益部，专户投资部，研究部和中央交易室）根据公司基金规模和服务需求等因素确定对合作券商的数量，每年根据公司经营规模变化及券商评估结果决定是否需要新增或调整合作券商，选定的名单需经主管投资副总和总经理审批同意。

ｂ）签订委托协议：与被选择的券商签订委托代理协议，明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等，经签章有效。委托代理协议一式五份，协议双方及证券主管机关各留存一份，工银瑞信法律合规部留存备案，并报相关证券主管机关留存报备。

２．券商的评估，保留和更换程序

（１）席位的租用期限暂定为一年，合同到期１５天内，投资研究部门将根据各券商研究在服务期间的综合证券服务质量等情况，进行评估。

（２）对于符合标准的券商，工银瑞信将与其续约；对于不能达到标准的券商，不与其续约，并根据券商选择标准和程序，重新选择其它经营稳健、研究能力强、综合服务质量高的证券经营机构，租用其交易席位。

（３）若券商提供的综合证券服务不符合要求，工银瑞信有权按照委托协议规定，提前中止租用其交易席位。

１１．７．２ 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

基金简称	工银中小盘成长股票
基金主代码	４８１０１０
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２０１０年２月１０日
基金管理人	工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人	中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	９４３，０２５，４４５．５８ 份
基金合同存续期	不定期

投资目标	通过投资高成长性的中小市值股票，追求基金资产长期稳定的增值和收益，在有效控制风险的前提下，力争持续实现超越业绩基准的超额收益。
投资策略	本基金运用国际化的视野审视中国经济和资本市场，依据定量和定性相结合的方法，考虑经济情景、类别资产收益风险预期等因素，在股票与债券等资产类别之间进行资产配置。 股票资产主要投资于中小盘股票，投资于具有高成长性、基本面良好的中小盘股票的资产占股票投资资产的比例不低于８０％。本基金将首先采用定量分析指标，筛选出成长潜力较大的中小市值上市公司。基于对公司未来业绩发展的预测，采用股息贴现模型、自由现金流折现模型等方法评估公司股票的合理内在价值，同时结合股票的市场价格，考虑市盈率、市净率等相对估值指标，选择最具有投资吸引力的股票构建投资组合。
业绩比较基准	８０％×中证７００指数收益率＋２０％×上证国债指数收益率
风险收益特征	本基金是股票型基金，其预期收益及风险水平高于债券型基金与混合型基金，属于风险水平较高的基金。本基金主要投资于中小盘股票，在股票型基金中属于风险水平相对较高的投资产品。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		工银瑞信基金管理有限公司	中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	朱碧艳	李芳菲
	联系电话	０１０－５８６９８９１８	０１０－６６０６００６９
	电子邮箱	ｃｕｓｔｏｍｅｒｓｅｒｖｉｃｅ＠ｉｃｂｃｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ	ｌｉｆａｎｇｆｅｉ＠ａｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
客户服务电话		０１０－５８６９８９１８	９５５９９
传真		０１０－６６５８３１５８	０１０－６３２０１８１６

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	ｗｗｗ．ｉｃｂｃｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ
基金年度报告备置地点	基金管理人和基金托管人的住所

３．１．１ 期间数据和指标	２０１０年２月１０日－２０１０年１２月３１日
本期已实现收益	１１０，０９０，２７９．３６
本期利润	１４５，６７０，０３０．５８
加权平均基金份额本期利润	０．０７４３
本期基金份额净值增长率	８．２０％
３．１．２ 期末数据和指标	２０１０年末
期末可供分配基金份额利润	０．０８２２
期末基金资产净值	１，０２０，５６４，８４６．３８
期末基金份额净值	１．０８２

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	６．８１％	２．０４％	５．８５％	１．５２％	０．９６％	０．５２％
过去六个月	２５．０９％	１．７１％	２７．５６％	１．３７％	－２．４７％	０．３４％
自基金合同生效起至今	８．２０％	１．５２％	１１．４４％	１．４１％	－３．２４％	０．１１％

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
于晖	本基金的基金经理	２０１０年２月１０日	－	８	中国籍，毕业于华中理工大学和南京大学，分别获工学学士和金融学硕士学位。１９９６年７月至１９９９年７月，任职于南京汽车集团，担任工艺工程师；２００２年３月至２００２年９月，任职于上海证券有限责任公司，担任研究发展中心行业研究员；２００２年９月至２００４年５月，任职于申银万国证券有限公司研究所，担任行业分析师；２００４年５月至２００５年１０月，任职于国联安基金管理有限公司，担任投资组合管理部高级研究员；２００５年１１月至２００９年５月任职于交银施罗德基金管理有限公司，２００５年１１月至２００６年６月担任高级研究员、２００６年８月１日至２００７年１２月３１日担任交银稳健配置混合型基金基金经理助理，２００８年２月１９日至２００９年５月３１日担任交银蓝筹股票型基金基金经理助理。２００９年９月加入工银瑞信基金管理有限公司权益投资部。２０１０年２月１０日至今，担任工银瑞信中小盘基金基金经理。
胡文彪	本基金的基金经理，工银瑞信上证央企ＥＴＦ基金的基金经理，工银瑞信沪深３００基金的基金经理	２０１０年２月１０日	－	９	中国籍，毕业于清华大学，获理学硕士学位。２００１年７月至２００３年１０月，任职于国泰君安证券资产管理总部，担任研究员。２００３年１１月至２００４年３月，任职于华林证券资产管理部，担任研究员。２００４年４月至２００６年７月，任职于海富通基金管理有限公司产品开发部，担任产品经理。２００６年７月，加入工银瑞信基金管理有限公司，历任产品开发部高级经理和权益投资部高级经理、基金经理。２００９年３月５日至今，担任工银瑞信沪深３００基金基金经理。２００９年８月２６日至今，担任工银瑞信上证央企ＥＴＦ基金基金经理。２０１０年２月１０日至今，担任工银瑞信中小盘基金基金经理。

资 产	附注号	本期末 ２０１０年１２月３１日
资 产：
银行存款		９，１４６，１５０．８０
结算备付金		６７，５０４，４７９．７０
存出保证金		２，１６１，８１３．１２
交易性金融资产		１，００４，２１１，５９８．９６
其中：股票投资		９４３，９５９，５９８．９６
基金投资		－
债券投资		６０，２５２，０００．００
资产支持证券投资		－
衍生金融资产		－
买入返售金融资产		－
应收证券清算款		－
应收利息		１，７３０，７５６．００
应收股利		－
应收申购款		２，１８０，５６０．３８
递延所得税资产		－
其他资产		－
资产总计		１，０８６，９３５，３５８．９６
负债和所有者权益	附注号	本期末 ２０１０年１２月３１日
负 债：
短期借款		－
交易性金融负债		－
衍生金融负债		－
卖出回购金融资产款		－
应付证券清算款		５４，１０６，５６４．６４
应付赎回款		３，１７９，３７４．６５
应付管理人报酬		１，３７６，６４５．２０
应付托管费		２２９，４４０．８５
应付销售服务费		－
应付交易费用		６，６６８，００４．９７
应交税费		－
应付利息		－
应付利润		－
递延所得税负债		－
其他负债		８１０，４８２．２７
负债合计		６６，３７０，５１２．５８
所有者权益：
实收基金		９４３，０２５，４４５．５８
未分配利润		７７，５３９，４００．８０
所有者权益合计		１，０２０，５６４，８４６．３８
负债和所有者权益总计		１，０８６，９３５，３５８．９６

项 目	附注号	本期 ２０１０年２月１０日至２０１０年１２月３１日
一、收入		２０３，１４５，８９３．１５
１．利息收入		１１，０１９，９１２．２０
其中：存款利息收入		１，９７３，６６４．９３
债券利息收入		７，０５２，１６３．６２
资产支持证券利息收入		－
买入返售金融资产收入		１，９９４，０８３．６５
其他利息收入		－
２．投资收益（损失以“－”填列）		１５４，３１６，８０５．４４
其中：股票投资收益		１５０，０７５，２６１．０９
基金投资收益		－
债券投资收益		－１，２７３，２０７．９５
资产支持证券投资收益		－
衍生工具收益		－
股利收益		５，５１４，７５２．３０
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		３５，５７９，７５１．２２
４． 汇兑收益（损失以＂－＂号填列）		－
５．其他收入（损失以“－”号填列）		２，２２９，４２４．２９
减：二、费用		５７，４７５，８６２．５７
１．管理人报酬	７．４．８．２．１	２６，００４，２１２．０６
２．托管费	７．４．８．２．２	４，３３４，０３５．３９
３．销售服务费		－
４．交易费用		２６，８１２，４０３．０８
５．利息支出		１５，９４２．０４
其中：卖出回购金融资产支出		１５，９４２．０４
６．其他费用		３０９，２７０．００
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		１４５，６７０，０３０．５８
减：所得税费用		－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		１４５，６７０，０３０．５８

项目	本期 ２０１０年２月１０日至２０１０年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	２，３１７，６０５，６２９．４９	－	２，３１７，６０５，６２９．４９
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	１４５，６７０，０３０．５８	１４５，６７０，０３０．５８
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“－”号填列）	－１，３７４，５８０，１８３．９１	－６８，１３０，６２９．７８	－１，４４２，７１０，８１３．６９
其中：１．基金申购款	３１８，５４８，３９０．００	２２，０５５，０９９．９９	３４０，６０３，４８９．９９
２．基金赎回款	－１，６９３，１２８，５７３．９１	－９０，１８５，７２９．７７	－１，７８３，３１４，３０３．６８
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	９４３，０２５，４４５．５８	７７，５３９，４００．８０	１，０２０，５６４，８４６．３８

关联方名称	与本基金的关系
工银瑞信基金管理有限公司	基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司	基金托管人、基金代销机构
中国工商银行股份有限公司	基金管理人股东、基金代销机构
瑞士信贷	基金管理人股东
中国远洋运输（集团）总公司	基金管理人股东

项目	本期 ２０１０年２月１０日至２０１０年１２月３１日
当期发生的基金应支付的管理费	２６，００４，２１２．０６
其中：支付给销售机构的客户维护费	７，０８９，１３８．２４

项目	本期 ２０１０年２月１０日至２０１０年１２月３１日
当期发生的基金应支付的托管费	４，３３４，０３５．３９

关联方 名称	本期 ２０１０年２月１０日至２０１０年１２月３１日		上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国农业银行股份有限公司	９，１４６，１５０．８０	１，８１８，２６１．４９	－	－

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	９４３，９５９，５９８．９６	８６．８５
	其中：股票	９４３，９５９，５９８．９６	８６．８５
２	固定收益投资	６０，２５２，０００．００	５．５４
	其中：债券	６０，２５２，０００．００	５．５４
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	７６，６５０，６３０．５０	７．０５
６	其他各项资产	６，０７３，１２９．５０	０．５６
７	合计	１，０８６，９３５，３５８．９６	１００．００

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	４８，３７０，２９３．７５	４．７４
Ｂ	采掘业	８３，２９８，９３７．３７	８．１６
Ｃ	制造业	５９８，９７８，３５９．６４	５８．６９
Ｃ０	食品、饮料	７２，８８７，０９１．０８	７．１４
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	１９，３５２，３８３．９４	１．９０
Ｃ２	木材、家具	２，７９０，０００．００	０．２７
Ｃ３	造纸、印刷	３，９３９，５６８．５０	０．３９
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	５１，３１０，０７０．９３	５．０３
Ｃ５	电子	４３，５９０，５４９．９１	４．２７
Ｃ６	金属、非金属	１１４，２６６，１９３．９６	１１．２０
Ｃ７	机械、设备、仪表	２２５，８６７，５６８．０８	２２．１３
Ｃ８	医药、生物制品	５７，９０８，２８５．８４	５．６７
Ｃ９９	其他制造业	７，０６６，６４７．４０	０．６９
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	－	－
Ｅ	建筑业	２，５１３，０１４．８６	０．２５
Ｆ	交通运输、仓储业	２，０５０，９７４．００	０．２０
Ｇ	信息技术业	１３３，８１９，４７８．２５	１３．１１
Ｈ	批发和零售贸易	４，５０７，２００．００	０．４４
Ｉ	金融、保险业	２，５６２，０００．００	０．２５
Ｊ	房地产业	５１，３６２，６７３．８４	５．０３
Ｋ	社会服务业	１６，４９６，６６７．２５	１．６２
Ｌ	传播与文化产业	－	－
Ｍ	综合类	－	－
	合计	９４３，９５９，５９８．９６	９２．４９

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	６００１１８	中国卫星	２，８１８，０８８	６９，９４４，９４４．１６	６．８５
２	６００２５６	广汇股份	１，０８８，８８８	４５，６５７，０７３．８４	４．４７
３	６００１８４	光电股份	９９８，００８	４２，９５４，２６４．３２	４．２１
４	６０００３８	哈飞股份	１，４４９，８０８	４１，２９０，５３１．８４	４．０５
５	６００３５４	敦煌种业	１，０９９，８２８	３９，９２３，７５６．４０	３．９１
６	００２１５５	辰州矿业	１，１００，０００	３９，５１２，０００．００	３．８７
７	６００８９３	航空动力	１，２２９，９５７	３８，４７３，０５４．９６	３．７７
８	６００８８７	伊利股份	１，０００，０００	３８，２６０，０００．００	３．７５
９	６００３４３	航天动力	１，５１８，８８８	３８，１２４，０８８．８０	３．７４
１０	６００４０６	国电南瑞	５２１，２６８	３７，５６２，５７２．０８	３．６８

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期末基金资产净值比例（％）
１	６００１００	同方股份	２１８，５１８，００７．８３	２１．４１
２	６０１１６６	兴业银行	１９９，０７０，５３７．１６	１９．５１
３	６００１１８	中国卫星	１８０，８４０，３２３．７６	１７．７２
４	０００５６６	海南海药	１７９，４８０，６８５．３２	１７．５９
５	６００５４７	山东黄金	１７６，５３２，２４８．６３	１７．３０
６	６００４８９	中金黄金	１７５，０５２，７２８．８３	１７．１５
７	３０００２７	华谊兄弟	１６８，５７１，６１０．２１	１６．５２
８	０００９６０	锡业股份	１６７，３０１，１９５．８７	１６．３９
９	６００８７９	航天电子	１５６，２０３，４１４．４７	１５．３１
１０	００００６０	中金岭南	１５２，１７７，５６４．１５	１４．９１
１１	６００２５６	广汇股份	１３６，１４８，４５３．５３	１３．３４
１２	６０００３８	哈飞股份	１２８，５３３，１８６．５０	１２．５９
１３	６００８９３	航空动力	１２８，０５８，６３１．３８	１２．５５
１４	６００４２５	青松建化	１１７，１６７，１４３．１３	１１．４８
１５	６００３２９	中新药业	１１５，６４８，２４６．６１	１１．３３
１６	００２３１５	焦点科技	１１１，２８５，１３３．２１	１０．９０
１７	６００３４３	航天动力	１０９，４６９，９３９．１２	１０．７３
１８	０００８７７	天山股份	１０８，６４３，３６８．８０	１０．６５
１９	０００７６２	西藏矿业	１０７，６９５，４８０．９６	１０．５５
２０	０００７９２	盐湖钾肥	１０５，２３９，２５４．５３	１０．３１
２１	６００１６１	天坛生物	１０４，７５２，７７０．６２	１０．２６
２２	６００３３１	宏达股份	１０３，７５９，６８３．４２	１０．１７
２３	０００８７８	云南铜业	１０２，４１０，３０３．００	１０．０３
２４	６００３５４	敦煌种业	９９，１９１，６０５．３４	９．７２
２５	００２１５５	辰州矿业	９２，２４４，９２１．２１	９．０４
２６	０００９６３	华东医药	８８，５２９，１８２．０３	８．６７
２７	６００９９０	四创电子	８７，４１８，３４９．７１	８．５７
２８	３０００５９	东方财富	８５，７０９，００９．８２	８．４０
２９	６００３６２	江西铜业	８５，３２６，０９０．１１	８．３６
３０	６００２２１	海南航空	８４，９３４，４８１．９３	８．３２
３１	６０１８９９	紫金矿业	８４，０８６，５９５．２７	８．２４
３２	３０００４８	合康变频	８３，９５９，６３５．０５	８．２３
３３	６００４０６	国电南瑞	８３，６２３，０７９．５２	８．１９
３４	６００７６５	中航重机	８２，３１０，５９２．９５	８．０７
３５	６０００６２	双鹤药业	７６，６５９，４９７．５１	７．５１
３６	６０１１１１	中国国航	７６，３５８，４４３．４５	７．４８
３７	６０１９５８	金钼股份	７３，９８６，４２５．５２	７．２５
３８	６００７７８	友好集团	７２，２４５，３２０．９５	７．０８
３９	６００００９	上海机场	７０，０１８，０８１．２７	６．８６
４０	６００５３５	天士力	６６，９４１，１６７．２５	６．５６
４１	６００５１１	国药股份	６６，１４３，６５５．９８	６．４８
４２	６００７７０	综艺股份	６６，０８４，７７２．１１	６．４８
４３	００２１６１	远 望 谷	６５，５０６，４２９．０６	６．４２
４４	６０００５０	中国联通	６５，４３５，９００．２１	６．４１
４５	００２３２２	理工监测	６４，９６４，７７８．６３	６．３７
４６	６０１３２８	交通银行	６２，１８６，６６４．６６	６．０９
４７	０００８８８	峨眉山Ａ	６０，３８８，８９２．３２	５．９２
４８	６００４９８	烽火通信	６０，２９８，９３７．７８	５．９１
４９	６００５７０	恒生电子	５６，９１２，２１２．６３	５．５８
５０	００２２３６	大华股份	５６，５９７，８３５．７４	５．５５
５１	０００９７２	新 中 基	５５，４９１，４６１．６５	５．４４
５２	６００６２２	嘉宝集团	５４，７４６，７６８．３１	５．３６
５３	６００１８４	光电股份	５４，６７０，３３５．５０	５．３６
５４	６００５５７	康缘药业	５３，８９３，９８８．７８	５．２８
５５	０００４０７	胜利股份	５２，１０５，８４２．０３	５．１１
５６	６００６７７	航天通信	５１，８６９，９７０．４５	５．０８
５７	６００８５０	华东电脑	５１，１４３，９４７．６６	５．０１
５８	６００１６６	福田汽车	４９，６５０，９９４．０３	４．８７
５９	６００３１６	洪都航空	４７，６４１，３０２．５５	４．６７
６０	６００８８７	伊利股份	４７，４１４，９２８．３９	４．６５
６１	６０００５４	黄山旅游	４５，２８９，３４９．２１	４．４４
６２	６０１７６６	中国南车	４５，１１７，９９４．１７	４．４２
６３	６００３３２	广州药业	４４，３５５，５４２．６０	４．３５
６４	６００２５２	中恒集团	４３，７３４，８６５．７７	４．２９
６５	６００４７５	华光股份	４３，４０６，９２７．７４	４．２５
６６	６０１１７９	中国西电	４２，１８２，６５４．２０	４．１３
６７	０００００９	中国宝安	４１，８８２，６１６．８５	４．１０
６８	６０００００	浦发银行	４１，００３，９７５．６７	４．０２
６９	６００４５６	宝钛股份	４０，６１９，９１３．７６	３．９８
７０	６００６５５	豫园商城	４０，５５０，４２９．６７	３．９７
７１	６００２７６	恒瑞医药	４０，０３０，５０２．２４	３．９２
７２	０００８３９	中信国安	３９，３７７，６７８．３３	３．８６
７３	６００８２９	三精制药	３７，８４９，５８１．３１	３．７１
７４	６００１８５	格力地产	３７，７３９，６４５．４３	３．７０
７５	６００００４	白云机场	３７，６０５，５８９．０６	３．６８
７６	０００８５８	五 粮 液	３７，５５３，０１１．６３	３．６８
７７	６０００８９	特变电工	３７，１８１，１１８．１２	３．６４
７８	６０１８５７	中国石油	３６，７２５，２４６．８９	３．６０
７９	６００８５９	王府井	３６，５１１，１１９．１２	３．５８
８０	０００８００	一汽轿车	３６，２６９，１５７．３５	３．５５
８１	００２３３８	奥普光电	３５，６３９，８４１．８０	３．４９
８２	６００８４４	丹化科技	３５，０４４，４３２．９０	３．４３
８３	６００５２３	贵航股份	３３，７０８，５３４．８４	３．３０
８４	０００８２６	桑德环境	３３，６６６，８６２．１７	３．３０
８５	６００７０３	三安光电	３３，４４６，６７６．２３	３．２８
８６	０００４２３	东阿阿胶	３３，２１７，７１５．８９	３．２５
８７	００２１９７	证通电子	３１，２１７，３５５．１３	３．０６
８８	０００９１１	南宁糖业	３１，１０５，３３７．９３	３．０５
８９	０００９０１	航天科技	２９，８４０，７２２．６３	２．９２
９０	０００５３８	云南白药	２９，２１７，７９１．２８	２．８６
９１	３０００３６	超图软件	２９，２１４，６２１．５３	２．８６
９２	６０１９１９	中国远洋	２８，８６９，８５２．０３	２．８３
９３	００２４１５	海康威视	２８，８６１，４２４．８３	２．８３
９４	６００９６２	国投中鲁	２８，００４，７６７．１２	２．７４
９５	６００５８１	八一钢铁	２７，７５３，８６０．７６	２．７２
９６	６００８１６	安信信托	２７，５６０，７１３．８４	２．７０
９７	００２２６６	浙富股份	２７，５１４，１０７．３３	２．７０
９８	０００６６７	名流置业	２７，１８２，３３０．０４	２．６６
９９	６００８８４	杉杉股份	２６，５１０，４９２．１９	２．６０
１００	６００５８８	用友软件	２６，４９４，４２７．７５	２．６０
１０１	６０１１０６	中国一重	２６，２２５，８４２．２２	２．５７
１０２	６００５４６	山煤国际	２５，５１９，７９６．１４	２．５０
１０３	００２０１７	东信和平	２５，４５５，７２９．８９	２．４９
１０４	６００４８１	双良节能	２３，６９１，２５０．１６	２．３２
１０５	６００４０８	安泰集团	２３，６５８，０２１．６５	２．３２
１０６	６００１２９	太极集团	２３，５３２，９４７．３９	２．３１
１０７	０００９９７	新 大 陆	２３，０２２，１１３．６５	２．２６
１０８	０００５５９	万向钱潮	２２，９６２，３０２．５６	２．２５

１０９	６００３４８	国阳新能	２２，８８１，０６０．０４	２．２４
１１０	００２３４５	潮宏基	２２，７５７，６４３．８０	２．２３
１１１	０００６３０	铜陵有色	２２，７０５，０６１．９６	２．２２
１１２	６００８５８	银座股份	２２，６０３，６２２．４９	２．２１
１１３	６０１２９９	中国北车	２２，５０９，６２８．０２	２．２１
１１４	６００４７０	六国化工	２２，２９５，９００．１４	２．１８
１１５	０００９９８	隆平高科	２１，７３３，５６６．９３	２．１３
１１６	６００８９７	厦门空港	２１，５１７，０９７．８９	２．１１
１１７	００２０３８	双鹭药业	２１，４８３，１２０．００	２．１１
１１８	００２００８	大族激光	２１，４４４，６７０．９２	２．１０
１１９	６００５４３	莫高股份	２１，１４４，８２９．２０	２．０７
１２０	０００５１９	江南红箭	２１，０８０，９１９．６７	２．０７
１２１	６００２０２	哈空调	２０，８７２，７８０．２４	２．０５
１２２	００２３３９	积成电子	２０，８２０，１５４．６０	２．０４
１２３	０００７８５	武汉中商	２０，６２６，７８２．４８	２．０２
１２４	６００２６７	海正药业	２０，５９４，９０４．２１	２．０２
１２５	０００５１４	渝 开 发	２０，５３５，２５５．７８	２．０１
１２６	６０１６０７	上海医药	２０，４２５，１１２．００	２．００
１２７	６００６８２	南京新百	２０，３７２，９２７．８３	２．００

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期末基金资产净值比例（％）
１	６００１００	同方股份	２０５，５３４，２１３．７０	２０．１４
２	６００５４７	山东黄金	２０１，５５７，５１８．７３	１９．７５
３	３０００２７	华谊兄弟	１８６，９１２，５０６．８１	１８．３１
４	６０１１６６	兴业银行	１７３，９１５，３６６．０３	１７．０４
５	０００５６６	海南海药	１５８，４１４，７９２．３６	１５．５２
６	６００８７９	航天电子	１５１，６７４，９６３．９４	１４．８６
７	０００９６０	锡业股份	１４９，８３６，２０７．１３	１４．６８
８	６００４８９	中金黄金	１４０，３２７，０３７．３８	１３．７５
９	６００１１８	中国卫星	１３９，８９９，９７１．８１	１３．７１
１０	６００２５６	广汇股份	１３４，５０２，９４９．８６	１３．１８
１１	００００６０	中金岭南	１２５，７０１，４７９．１０	１２．３２
１２	０００７６２	西藏矿业	１１７，０３０，０７８．２６	１１．４７
１３	６００４２５	青松建化	１１６，３８７，９１０．８３	１１．４０
１４	６００３２９	中新药业	１０８，２２７，６３４．３４	１０．６０
１５	６０００３８	哈飞股份	１０４，４１３，１５２．９２	１０．２３
１６	０００７９２	盐湖钾肥	１０４，０９６，５３７．２８	１０．２０
１７	６００８９３	航空动力	１０１，１４６，６６８．７３	９．９１
１８	００２３１５	焦点科技	１００，５５１，１００．７２	９．８５
１９	６００３３１	宏达股份	１００，２９２，１７１．８５	９．８３
２０	６００９９０	四创电子	９５，１３０，２９７．６４	９．３２
２１	６０１９５８	金钼股份	９３，９６９，５４３．１０	９．２１
２２	６００１６１	天坛生物	９３，５４９，９４３．６８	９．１７
２３	６０１８９９	紫金矿业	８９，８２６，６８９．１８	８．８０
２４	６００２２１	海南航空	８９，８０７，１６０．２５	８．８０
２５	０００８７７	天山股份	８９，６６１，９７１．６２	８．７９
２６	０００９６３	华东医药	８９，５８９，１６２．９６	８．７８
２７	６０１１１１	中国国航	８５，５８１，１６３．７３	８．３９
２８	０００８７８	云南铜业	８４，０６０，８６４．１７	８．２４
２９	６００３６２	江西铜业	８１，９２２，４４４．２８	８．０３
３０	３０００４８	合康变频	７９，８９１，７７７．４４	７．８３
３１	００２１６１	远 望 谷	７５，７８０，０７８．１４	７．４３
３２	６０００６２	双鹤药业	７４，２４９，７９５．９７	７．２８
３３	６００３４３	航天动力	７３，９７１，９９０．４８	７．２５
３４	３０００５９	东方财富	７３，５２１，４８５．１９	７．２０
３５	６００３５４	敦煌种业	７２，２５９，８６０．２０	７．０８
３６	６００７７０	综艺股份	７１，６５２，０２８．１８	７．０２
３７	６００７７８	友好集团	６９，５２２，１７８．０１	６．８１
３８	６００５３５	天士力	６８，６９４，４６３．３４	６．７３
３９	６００００９	上海机场	６８，４７１，８１８．７０	６．７１
４０	６００７６５	中航重机	６７，８４６，１１３．５２	６．６５
４１	６０００５０	中国联通	６５，６４３，９１２．１９	６．４３
４２	０００９７２	新 中 基	６２，５７１，４５９．９２	６．１３
４３	６０１３２８	交通银行	６２，４５６，３６１．９６	６．１２
４４	００２２３６	大华股份	６２，２１７，１６１．３２	６．１０
４５	００２３２２	理工监测	５８，３８５，３９５．９６	５．７２
４６	６００４９８	烽火通信	５８，１４２，２５１．３９	５．７０
４７	６００５１１	国药股份	５６，９３８，１２６．３１	５．５８
４８	６００４０６	国电南瑞	５５，８６２，５４８．７５	５．４７
４９	６００１６６	福田汽车	５４，１１０，６１２．２１	５．３０
５０	６００５７０	恒生电子	５３，５６７，０３９．０６	５．２５
５１	０００４０７	胜利股份	５３，０５３，９３３．６０	５．２０
５２	６００６２２	嘉宝集团	４８，０９２，３１６．５７	４．７１
５３	０００８８８	峨眉山Ａ	４７，９７４，４７１．３０	４．７０
５４	００２１５５	辰州矿业	４７，８１０，０３６．４２	４．６８
５５	６００３１６	洪都航空	４６，５４５，２４０．７８	４．５６
５６	６０００５４	黄山旅游	４５，３８７，１４１．３０	４．４５
５７	０００００９	中国宝安	４５，３６８，７６１．９８	４．４５
５８	６００４７５	华光股份	４５，１７０，０６７．８８	４．４３
５９	６００６７７	航天通信	４４，３３７，０８０．０２	４．３４
６０	６０１７６６	中国南车	４４，３１２，４６８．３５	４．３４
６１	６０００００	浦发银行	４３，２１１，２２７．３６	４．２３
６２	６００２５２	中恒集团	４３，０００，３７１．８８	４．２１
６３	６０１１７９	中国西电	４２，７１５，７２４．７７	４．１９
６４	６００８５０	华东电脑	４１，７４３，１２８．５６	４．０９
６５	６００００４	白云机场	４１，３５４，７９４．４９	４．０５
６６	６００２７６	恒瑞医药	４１，２６９，７２７．３０	４．０４
６７	６００６５５	豫园商城	４１，０６２，７７５．２９	４．０２
６８	６００４５６	宝钛股份	４０，９６９，３７３．１９	４．０１
６９	０００８３９	中信国安	４０，５４７，１６０．９６	３．９７
７０	６００３３２	广州药业	３９，５３２，０９６．５７	３．８７
７１	６００８５９	王府井	３８，４７７，９７２．９８	３．７７
７２	６００５５７	康缘药业	３６，８０４，９１４．８８	３．６１
７３	６０１８５７	中国石油	３６，７７６，３８８．１７	３．６０
７４	００２３３８	奥普光电	３６，２０８，１４５．８３	３．５５
７５	０００８２６	桑德环境	３５，７３１，４５４．９６	３．５０
７６	６０００８９	特变电工	３５，４２４，７７３．８８	３．４７
７７	６００８２９	三精制药	３４，８２１，９８９．８４	３．４１
７８	０００８００	一汽轿车	３４，７１７，１１３．２５	３．４０
７９	０００４２３	东阿阿胶	３４，６１６，６０５．６２	３．３９
８０	６００８４４	丹化科技	３４，４２６，７８９．９４	３．３７
８１	０００９１１	南宁糖业	３４，０３１，４６９．８１	３．３３
８２	６００１８５	格力地产	３３，７８３，２７５．０８	３．３１
８３	０００９９８	隆平高科	３０，９２８，５８５．１５	３．０３
８４	０００６６７	名流置业	３０，６３６，９７０．２９	３．００
８５	００２４１５	海康威视	２９，６７４，００２．５９	２．９１
８６	３０００３６	超图软件	２９，１３１，５９４．４４	２．８５
８７	６００８１６	安信信托	２８，８２９，８８８．７７	２．８２
８８	６０１９１９	中国远洋	２７，６６３，９１４．５５	２．７１
８９	６００９６２	国投中鲁	２７，６４８，９０９．９６	２．７１
９０	６００５８１	八一钢铁	２７，４９１，４４０．４６	２．６９
９１	００２１９７	证通电子	２７，４３８，８７６．９８	２．６９
９２	００２０１７	东信和平	２７，４１９，５８１．４５	２．６９
９３	６００５８８	用友软件	２６，５４６，１８９．６６	２．６０
９４	６０１１０６	中国一重	２６，４２８，１１０．６５	２．５９
９５	００２００８	大族激光	２６，３１７，４７４．７６	２．５８
９６	６００５４６	山煤国际	２６，２９６，５２８．８０	２．５８
９７	００２３４５	潮宏基	２５，９０３，７５０．６７	２．５４
９８	００２３３９	积成电子	２５，４９１，６８４．５０	２．５０
９９	０００９９７	新 大 陆	２５，２９７，５８２．９９	２．４８
１００	００２０８９	新 海 宜	２４，９３６，５０７．２５	２．４４
１０１	６００１８４	光电股份	２４，７６１，３２０．７２	２．４３
１０２	００２０３８	双鹭药业	２４，４２８，９６３．００	２．３９
１０３	６００８８４	杉杉股份	２４，１０２，９６７．２０	２．３６
１０４	６００４８１	双良节能	２４，０９２，８６２．０２	２．３６
１０５	０００９０１	航天科技	２３，４７９，９４８．２２	２．３０
１０６	６００４０８	安泰集团	２３，０７９，０３９．２９	２．２６
１０７	０００５５９	万向钱潮	２３，０１１，８７１．２６	２．２５
１０８	６００４７０	六国化工	２２，８６９，１８０．５７	２．２４
１０９	６００８５８	银座股份	２２，７４６，１０２．１０	２．２３
１１０	６０１２９９	中国北车	２２，６１７，２９０．２８	２．２２
１１１	６００４５９	贵研铂业	２２，４２７，２７０．８１	２．２０
１１２	０００７８５	武汉中商	２２，３０１，６２３．６０	２．１９
１１３	６００５４３	莫高股份	２２，２１２，７０１．３９	２．１８
１１４	６００１２９	太极集团	２２，１９８，５３６．５４	２．１８
１１５	６００８９７	厦门空港	２２，０５７，９８９．４４	２．１６
１１６	６００３４８	国阳新能	２１，８５２，２０３．２３	２．１４
１１７	０００６３０	铜陵有色	２１，６１１，１２０．２２	２．１２
１１８	６００５１８	康美药业	２１，５０５，４５７．５５	２．１１
１１９	６００６８２	南京新百	２１，４２９，８７０．９１	２．１０
１２０	０００６１０	西安旅游	２１，３５１，６４９．６９	２．０９
１２１	０００４１９	通程控股	２１，３２８，８８９．７６	２．０９
１２２	００２１２１	科陆电子	２１，２７７，１３６．８７	２．０８
１２３	６０１６０７	上海医药	２０，６３１，４０９．４５	２．０２
１２４	０００５１４	渝 开 发	２０，４４９，２４６．６０	２．００