工银瑞信核心价值股票型证券投资基金2010年年度报告摘要

2011-03-26 来源：上海证券报

工银瑞信核心价值股票型证券投资基金

2010年年度报告摘要

2010年12月31日

基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司送出日期：二〇一一年三月二十六日

§１重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１１年０３月１８日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自２０１０年０１月０１日起至１２月３１日止。

§２基金简介

２．１基金基本情况

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２．２基金产品说明

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２．３基金管理人和基金托管人

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２．４信息披露方式

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§３主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

３．１主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：１、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

２、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

３、本基金基金合同生效日为２００５年８月３１日。

３．２基金净值表现

３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：１、本基金的业绩比较基准为：７５％×中信标普３００指数收益率＋２５％×中信标普全债指数收益率，每日进行再平衡过程；

２、本基金基金合同生效日为２００５年８月３１日。

３．２．２自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：本基金基金合同生效日为２００５年８月３１日，按基金合同规定，本基金自基金合同生效起６个月内为建仓期，截至报告期末本基金的各项投资比例符合基金合同第十三条（二）投资范围、（七）２、投资禁止行为与限制中规定的各项比例，即股票资产占基金资产净值的比例为６０％－９５％，债券及现金资产占基金资产净值的比例为５％－４０％。

３．２．３过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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３．３过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

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注：２０１１年３月１６日，本基金管理人实施了本基金成立以来的第九次分红，每１０份分配０．３５元，本次分红总金额为８５８，８８０，８７１．１４元。本次收益分配完成后，２０１０年度本基金已无应分配但未分配利润

§４管理人报告

４．１基金管理人及基金经理情况

４．１．１基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司，成立于２００５年６月２１日，是我国第一家由银行直接发起设立并控股的合资基金管理公司，注册资本为２亿元人民币，注册地在北京。公司目前拥有共同基金募集和管理资格、境外证券投资管理业务资格、企业年金基金投资管理人资格、特定客户资产管理业务资格。２０１０年１２月，公司成为全国社保基金境内投资管理人。

截至２０１０年１２月３１日，公司旗下管理１６只开放式基金——工银瑞信核心价值股票型基金、工银瑞信货币市场基金、工银瑞信精选平衡混合型基金、工银瑞信稳健成长股票型基金、工银瑞信增强收益债券型基金、工银瑞信红利股票型基金、工银瑞信中国机会全球配置股票型基金、工银瑞信信用添利债券型基金、工银瑞信大盘蓝筹股票型基金、工银瑞信沪深３００指数基金、上证中央企业５０交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金、工银瑞信全球精选股票型证券投资基金、工银瑞信双利债券型证券投资基金、深证红利交易型开放式指数证券投资基金及工银瑞信深证红利ＥＴＦ联接基金，证券投资基金管理规模达５７９亿元人民币。同时，公司还管理多个专户组合和企业年金组合。资产管理总规模近９００亿元。

４．１．２基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：１、任职日期说明：何江旭的任职日期为公司执委会决议日期

２、离任日期说明：张翎的离职日期为公司执委会决议日期

３、说明证券从业年限的计算标准：证券从业的含义遵从行业协会《政权业从业人员资格管理办法》的相关规定等。

４、本基金无基金经理助理。

４．２管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。

４．３管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１公平交易制度的执行情况

为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告期，按照时间优先、价格优先的原则，本公司对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；未出现清算不到位的情况，且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易。

４．３．２本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

无，因报告期内本公司旗下没有与本基金投资风格相似的投资组合。

４．３．３异常交易行为的专项说明

本基金报告期内无异常交易行为。

４．４管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

２０１０年Ａ股市场在错综复杂的国内外经济环境中大幅波动，风格分化严重。沪深３００指数全年下跌１２．５１％，其中一、三季度呈上涨特征，二、四季度以下跌为主。４月份开始的房地产调控政策对周期行业的负面影响较大。中小盘指数全年上涨２１．２６％。创业板持续高价发行。我们认为这种状况的出现主要是由于市场相对充裕的流动性与投资者对经济复苏前景担心相结合的结果。

本基金全年股票仓位中等偏高，行业超配消费、医药和信息技术，低配金融、能源以及原材料等。４季度开始逐步降低了非周期行业的配置，增加了周期性行业如地产、有色等行业的配置。

４．４．２报告期内基金的业绩表现

２０１０年，本基金份额净值增长率为５．６７％，比较基准收益率为－７．４７％。

４．５管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

２０１１年国内经济将继续保持较快增长，出口面临较好形势。趋于收紧的货币政策和积极的财政政策在不同的阶段将对市场产生不同的影响。上市公司整体盈利水平增长有所下降，但仍将有２０％左右。沪深３００指数估值水平处于历史平均数以下，投资吸引力趋于增强。

如果市场整体估值水平保持不变，则今年沪深３００指数的收益率可以达到１０％以上，低估值的大盘股将有明显的相对收益机会。在全球经济即将走出金融危机阴影的背景下，周期行业在下半年或将较好表现。

本基金将立足于自下而上精选个股，相对均衡行业配置，争取获得超过业绩比较基准的投资业绩，为基金持有人获取较高的长期投资回报。

４．６管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

４．６．１参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历

４．６．１．１职责分工

（１）参与估值小组成员为４人，分别是公司运作部负责人、研究部负责人、风险管理部负责人和法律合规部负责人，组长由运作部负责人担任。

（２）各部门负责人也可推荐代表各部门参与估值小组的成员，如需更换，由相应部门负责人提出。小组成员需经运作部主管副总批准同意。

４．６．１．２专业胜任能力及相关工作经历

小组成员由具有多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理及熟悉业内法律法规的专家型人员组成。

４．６．２基金经理参与或决定估值的程度

本公司基金经理参与讨论估值原则及方法，但不参与最终估值决策。

４．６．３参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

４．６．４已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度

尚无已签约的任何定价服务。本基金所采用的估值流程及估值结果均已经过会计师事务所鉴证，并经托管银行复核确认。

４．７管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

１、报告期内应分配的金额

２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日，应分配利润１，１４７，９９２，９６０．４２元

２、报告期内，本基金利润分配情况如下：

本基金本期分别于２０１０年３月１５日发布分红预告，每１０份基金份额派发红利０．８５元，共计派发红利１，５０７，６５６，０７１．８３元，分红公告日和权益登记日为２０１０年３月１８日；于２０１０年１０月２６日发布分红公告，每１０份基金份额派发红利０．１５元，共计派发红利３２９，５０７，３３９．２２元，１权益登记日为２０１０年１０月２９日。

本基金２０１０年共计派发红利１，８３７，１６３，４１１．０５元。

３、２０１１年３月１６日，本基金管理人实施了本基金成立以来的第九次分红，每１０份分配０．３５元，本次分红总金额为８５８，８８０，８７１．１４元。本次收益分配完成后，２０１０年度本基金已无应分配但未分配利润。

§５托管人报告

５．１报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对工银瑞信核心价值股票型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

５．２托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

５．３托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§６审计报告

本年度报告被出具了无保留意见的审计报告，且在审计报告中无强调事项，投资者欲了解详细内容，可阅读年度报告正文查看审计报告全文。

§７年度财务报表

７．１资产负债表

会计主体：工银瑞信核心价值股票型证券投资基金

报告截止日：２０１０年１２月３１日

单位：人民币元

■

注：报告截止日２０１０年１２月３１日，基金份额净值０．３９６３元，基金份额总额２４，０６０，０７２，４６８．３５份。

７．２利润表

会计主体：工银瑞信核心价值股票型证券投资基金

本报告期：２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日

单位：人民币元

■

７．３所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：工银瑞信核心价值股票型证券投资基金

本报告期：２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日

单位：人民币元

■

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告７．１至７．４财务报表由下列负责人签署：

＿＿＿＿＿＿郭特华＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿夏洪彬＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿朱辉毅＿＿＿＿

基金管理公司负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

７．４报表附注

７．４．１基金基本情况

工银瑞信核心价值股票型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字［２００５］１２２号文《关于同意工银瑞信核心价值股票型证券投资基金募集申请的批复》批准，由工银瑞信基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于２００５年８月３１日正式生效，首次设立募集规模为４，３４６，６２８，８７５．４１份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构均为工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。

本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券以及经中国证监会批准允许基金投资的其他金融工具。本基金投资于经营稳健、具有核心竞争优势、价值被低估的大中型上市公司，以实现有效控制投资组合风险，基金资产长期稳定增值的目标。本基金投资组合的范围为：股票资产占基金资产净值的比例为６０％－９５％，债券及现金资产占基金资产净值的比例为５％－４０％。本基金的业绩比较基准为：中信标普３００指数收益率×７５％＋中信标普全债指数收益率×２５％。

７．４．２会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部２００６年２月颁布的《企业会计准则—基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）、中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行＜企业会计准则＞估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第２号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第３号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》及其他中国证监会颁布的相关规定而编制。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

７．４．３遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于２０１０年１２月３１日的财务状况以及２０１０年度的经营成果和净值变动情况。

７．４．４本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

７．４．５会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

本基金本报告期无需要说明的会计政策和会计估计变更及差错更正事项。

７．４．６税项

（１）印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自２００８年４月２４日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的３％。调整为１％。；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自２００８年９月１９日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

（２）营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字［２００４］７８号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自２００４年１月１日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税［２００８］１号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入、股权的股息、红利收入、债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。

（３）个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字［２００２］１２８号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对基金取得的股票的股息、红利，债券的利息等收入，由上市公司、债券发行企业等在向基金派发时代扣代缴２０％的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０７号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自２００５年６月１３日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税［２００５］１０２号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按５０％计算应纳税所得额；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

７．４．７关联方关系

■

注：１、本报告期本基金关联方未发生变化；

２、以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

７．４．８本报告期及上年度可比期间的关联方交易

７．４．８．１通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。

７．４．８．２关联方报酬

７．４．８．２．１基金管理费

单位：人民币元

■

注：１、基金管理费按前一日的基金资产净值的１．５％的年费率计提，计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×１．５％／当年天数

Ｈ为每日应计提的基金管理费

Ｅ为前一日的基金资产净值

２、基金管理费每日计提，按月支付。

７．４．８．２．２基金托管费

单位：人民币元

■

注：１、基金托管费按前一日的基金资产净值的０．２５％的年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×０．２５％／当年天数

Ｈ为每日应计提的基金托管费

Ｅ为前一日的基金资产净值

２、基金托管费每日计提，按月支付。

７．４．８．３与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

单位：人民币元

■

注：２０１０年度未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

７．４．８．４各关联方投资本基金的情况

７．４．８．４．１报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

■

注：１． “期间申购／买入总份额”含红利再投、转换入份额；“期间赎回／卖出总份额”含转换出份额；

２．本基金关联方投资本基金时所适用的费率为本基金基金合同中约定的费率。

７．４．８．４．２报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

■

７．４．８．５由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

７．４．８．６本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与上述各关联方及托管人股东承销的证券。

７．４．８．７其他关联交易事项的说明

无。

７．４．９期末（２０１０年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券

７．４．９．１因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

■

７．４．９．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

■

７．４．９．３期末债券正回购交易中作为抵押的债券

本基金本报告期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。

７．４．１０有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金并无须作说明的其他重要事项。

§８投资组合报告

８．１期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

注：由于四舍五入的原因公允价值占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

８．２期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

８．３期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。

８．４报告期内股票投资组合的重大变动

８．４．１累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

８．４．２累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：１、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票；

２、卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．４．３买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

８．５期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

８．６期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

８．７期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

８．８期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

８．９投资组合报告附注

８．９．１

■

８．９．２

■

８．９．３期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

８．９．４期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

８．９．５期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

■

§９基金份额持有人信息

９．１期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

９．２期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§１０开放式基金份额变动

单位：份

■

注：１、“报告期期间基金总申购份额”含红利再投、转换入份额；

２、“报告期期间基金总赎回份额”含转换出份额。

§１１重大事件揭示

１１．１基金份额持有人大会决议

■

１１．２基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

■

１１．３涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

■

１１．４基金投资策略的改变

■

１１．５为基金进行审计的会计师事务所情况

■

１１．６管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

■

１１．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

１１．７．１基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：１．券商的选择标准和程序

（１）选择标准：注重综合服务能力

ａ）券商财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与工银瑞信有互补性、在最近一年内无重大违规行为。

ｂ）券商具有较强的综合研究能力：能及时、全面、定期提供高质量的关于宏观、行业、资本市场、个股分析的报告及其他丰富全面的信息咨询服务；有很强的分析能力，能根据工银瑞信所管理基金的特定要求，提供专门研究报告；具有开发量化投资组合模型的能力以及其他综合服务能力。

ｃ）与其他券商相比，该券商能够提供最佳交易执行和优惠合理的佣金率。

（２）选择程序

ａ）确定券商数量：根据以上标准对不同券商进行考察、选择和确定。投资研究部门（权益投资部，固定收益部，专户投资部，研究部和中央交易室）根据公司基金规模和服务需求等因素确定对合作券商的数量，每年根据公司经营规模变化及券商评估结果决定是否需要新增或调整合作券商，选定的名单需经主管投资副总和总经理审批同意。

ｂ）签订委托协议：与被选择的券商签订委托代理协议，明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等，经签章有效。委托代理协议一式五份，协议双方及证券主管机关各留存一份，工银瑞信法律合规部留存备案，并报相关证券主管机关留存报备。

２．券商的评估，保留和更换程序

（１）席位的租用期限暂定为一年，合同到期１５天内，投资研究部门将根据各券商研究在服务期间的综合证券服务质量等情况，进行评估。

（２）对于符合标准的券商，工银瑞信将与其续约；对于不能达到标准的券商，不与其续约，并根据券商选择标准和程序，重新选择其它经营稳健、研究能力强、综合服务质量高的证券经营机构，租用其交易席位。

（３）若券商提供的综合证券服务不符合要求，工银瑞信有权按照委托协议规定，提前中止租用其交易席位。

１１．７．２基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

基金简称工银核心价值股票
基金主代码４８１００１
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日２００５年８月３１日
基金管理人工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额２４，０６０，０７２，４６８．３５份
基金合同存续期不定期

投资目标有效控制投资组合风险，追求基金资产的长期稳定增值。
投资策略股票价格终将反映其价值。本基金投资于经营稳健、具有核心竞争优势、价值被低估的大中型上市公司，实现基金资产长期稳定增值的目标。
业绩比较基准７５％×中信标普３００指数收益率＋２５％×中信标普全债指数收益率
风险收益特征本基金属于股票型基金中的大中盘价值型基金，一般情况下，其风险及预期收益高于货币市场基金、债券基金及混合型基金。

项目基金管理人基金托管人
名称工银瑞信基金管理有限公司中国银行股份有限公司
信息披露负责人姓名朱碧艳唐州徽
联系电话０１０－５８６９８９１８０１０－６６５９４８５５
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基金年度报告备置地点基金管理人和基金托管人的住所

３．１．１期间数据和指标２０１０年２００９年２００８年
本期已实现收益７２４，００３，０２０．５６１，２３３，８７０，７６６．９２－１，８７９，５２０，３４０．７０
本期利润５６２，２６３，３２０．９５３，２３４，７２４，４９６．９５－４，２４５，７７６，５５４．８７
加权平均基金份额本期利润０．０２６３０．２７７４－０．４５７５
本期基金份额净值增长率５．６７％５７．４９％－４１．０７％
３．１．２期末数据和指标２０１０年末２００９年末２００８年末
期末可供分配基金份额利润０．０４１９０．１０８００．３７０５
期末基金资产净值９，５３４，６０２，２２３．５８８，２４４，０２２，１１１．９３６，１０５，２５９，１６５．６１
期末基金份额净值０．３９６３０．４７７８０．６４６０

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月５．８９％１．６８％４．６３％１．３１％１．２６％０．３７％
过去六个月２８．６３％１．４７％１６．４７％１．１５％１２．１６％０．３２％
过去一年５．６７％１．３８％－７．４７％１．１８％１３．１４％０．２０％
过去三年－１．９３％１．６０％－２６．１０％１．７３％２４．１７％－０．１３％
过去五年３７６．９４％１．６５％１８２．２７％１．６２％１９４．６７％０．０３％
自基金合同生效起至今３８４．３８％１．６０％１８５．２０％１．５８％１９９．１８％０．０２％

年度每１０份基金份额分红数现金形式发放总额再投资形式发放总额年度利润分配合计备注
２０１０１．０００６９７，７８０，２４４．４１１，１３９，３８３，１６６．６４１，８３７，１６３，４１１．０５－
２００９４．９００２，６３８，３２２，７０６．６３２，６６０，９２３，１０６．４４５，２９９，２４５，８１３．０７－
２００８－－－－－
合计５．９００３，３３６，１０２，９５１．０４３，８００，３０６，２７３．０８７，１３６，４０９，２２４．１２－

姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
何江旭权益投资总监，本基金的基金经理２０１０年４月１２日－１３中国籍，毕业于上海财经大学，金融学专业，获硕士学位。１９９４年８月至１９９７年７月，任职于浙江金达期货经纪有限公司，担任交易员。１９９７年７月至１９９８年５月，任职于君安证券公司，担任投资顾问。１９９８年５月至２０００年５月，任职于国信证券公司，担任客户经理；２０００年５月至２００９年１１月任职于国泰基金管理有限公司，历任基金经理、基金管理部总监兼权益投资副总监。２０００年５月至２００２年１１月，历任研究部经理、研究部总监助理。其中２００２年１１月５日至２００４年７月１９日，担任基金金鑫的基金经理；２００３年１月２９日至２００４年３月２０日，担任基金金鼎的基金经理；２００４年７月２１日至２００８年４月３日，担任国泰金马稳健回报基金的基金经理；２００７年４月３０日至２００８年５月１７日，担任国泰金鹰增长基金的基金经理；２００７年５月２１日至２００９年１２月２日，担任国泰金牛创新成长基金的基金经理。２００９年１２月，加入工银瑞信基金管理有限公司。２０１０年４月１２日至今，担任工银瑞信核心价值股票型证券投资基金基金经理。
张翎曾任本基金的基金经理和权益投资部副总监２００７年４月２４日２０１０年４月１２日１１中国籍，毕业于英国利物浦大学，获工商管理硕士学位。１９９７年４月至１９９８年９月，任职于陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司，担任项目经理。１９９９年１１月至２０００年１１月，任职于中国平安保险公司投资管理中心，担任投资经理。２０００年１１月至２００２年１１月，任职于三林万业中国投资有限公司，担任投资经理。２００２年１１月至２００６年５月任职于泰信基金管理有限公司，２００４年７月９日至２００５年５月１７日，担任泰信天天收益基金经理；２００５年５月１７日至２００６年５月２７日，担任泰信先行策略基金经理。２００６年５月至２０１０年４月，任职于工银瑞信基金管理有限公司，２００６年９月２１日至２００７年７月１８日，担任工银瑞信精选平衡混合型基金基金经理。２００６年１２月６日至２００７年１１月５日，担任工银瑞信稳健成长基金基金经理。２００７年４月２４日至２０１０年４月１２日，担任工银瑞信核心价值股票型基金基金经理。２００８年６月至２０１０年４月，担任权益投资部副总监。

资产附注号本期末
２０１０年１２月３１日
上年度末
２００９年１２月３１日
资产：
银行存款５０４，９９９，０７０．９０１，５５６，６１４，８４５．６４
结算备付金１９，２３７，１８７．１５８，２２６，４４６．１２
存出保证金３，７１０，００８．１７３，９８８，５２９．５２
交易性金融资产９，０５５，３１８，３２８．１９６，８７０，９３７，６７２．８６
其中：股票投资８，５６９，８４８，３２８．１９６，４２１，２９７，６７２．８６
基金投资－－
债券投资４８５，４７０，０００．００４４９，６４０，０００．００
资产支持证券投资－－
衍生金融资产－－
买入返售金融资产－－
应收证券清算款２，７９７，１０１．８２－
应收利息３，６３５，１７５．８８１，００８，１５８．１７
应收股利－－
应收申购款１６，７９２，０８０．７０２５，９７２，３４２．８６
递延所得税资产－－
其他资产－－
资产总计９，６０６，４８８，９５２．８１８，４６６，７４７，９９５．１７
负债和所有者权益附注号本期末
２０１０年１２月３１日
上年度末
２００９年１２月３１日
负债：
短期借款－－
交易性金融负债－－
衍生金融负债－－
卖出回购金融资产款－－
应付证券清算款３１，０５３，１９９．０５９１，７２７，６１２．８１
应付赎回款６，４０９，９２０．８９１０６，７６９，６０２．０１
应付管理人报酬１２，２４７，２４６．３８１０，０８４，１２３．０９
应付托管费２，０４１，２０７．７３１，６８０，６８７．１９
应付销售服务费－－
应付交易费用１８，６３４，０８１．７４１０，５９６，２７８．８９
应交税费７９，６００．００７９，６００．００
应付利息－－
应付利润－－
递延所得税负债－－
其他负债１，４２１，４７３．４４１，７８７，９７９．２５
负债合计７１，８８６，７２９．２３２２２，７２５，８８３．２４
所有者权益：
实收基金６，６２７，２０２，９７０．９９４，７５２，８５０，８９７．３９
未分配利润２，９０７，３９９，２５２．５９３，４９１，１７１，２１４．５４
所有者权益合计９，５３４，６０２，２２３．５８８，２４４，０２２，１１１．９３
负债和所有者权益总计９，６０６，４８８，９５２．８１８，４６６，７４７，９９５．１７

项目附注号本期
２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
上年度可比期间
２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
一、收入７４３，１６８，３８１．９１３，４１１，１９２，２０５．３２
１．利息收入１７，７２５，７３８．２７２３，９１４，８９４．８０
其中：存款利息收入５，１９１，１００．８４５，１７６，５８５．４０
债券利息收入９，４６１，２５３．９５１８，３５０，４５８．７０
资产支持证券利息收入－－
买入返售金融资产收入３，０７３，３８３．４８３８７，８５０．７０
其他利息收入－－
２．投资收益（损失以“－”填列）８８２，８５２，３６２．８９１，３８１，６０８，０５０．７９
其中：股票投资收益８３８，８４１，２４８．９４１，３６０，０８８，６１１．６８
基金投资收益－－
债券投资收益１，３６５，０７５．３７－２０，８６９，５５４．５３
资产支持证券投资收益－－
衍生工具收益－－
股利收益４２，６４６，０３８．５８４２，３８８，９９３．６４
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）－１６１，７３９，６９９．６１２，０００，８５３，７３０．０３
４．汇兑收益（损失以＂－＂号填列）－－
５．其他收入（损失以“－”号填列）４，３２９，９８０．３６４，８１５，５２９．７０
减：二、费用１８０，９０５，０６０．９６１７６，４６７，７０８．３７
１．管理人报酬７．４．８．２．１１２４，５７５，１７４．６１１０６，３８１，１６３．４３
２．托管费７．４．８．２．２２０，７６２，５２９．０９１７，７３０，１９４．０２
３．销售服务费－－
４．交易费用３５，１０３，４９１．４９５１，６０２，７４７．３３
５．利息支出－３０５，６９４．０２
其中：卖出回购金融资产支出－３０５，６９４．０２
６．其他费用４６３，８６５．７７４４７，９０９．５７
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）５６２，２６３，３２０．９５３，２３４，７２４，４９６．９５
减：所得税费用－－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）５６２，２６３，３２０．９５３，２３４，７２４，４９６．９５

项目本期
２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）４，７５２，８５０，８９７．３９３，４９１，１７１，２１４．５４８，２４４，０２２，１１１．９３
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）－５６２，２６３，３２０．９５５６２，２６３，３２０．９５
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“－”号填列）
１，８７４，３５２，０７３．６０６９１，１２８，１２８．１５２，５６５，４８０，２０１．７５
其中：１．基金申购款４，７３４，１６１，２２０．３５２，０２６，００６，２８７．１３６，７６０，１６７，５０７．４８
２．基金赎回款－２，８５９，８０９，１４６．７５－１，３３４，８７８，１５８．９８－４，１９４，６８７，３０５．７３
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）－－１，８３７，１６３，４１１．０５－１，８３７，１６３，４１１．０５
五、期末所有者权益（基金净值）６，６２７，２０２，９７０．９９２，９０７，３９９，２５２．５９９，５３４，６０２，２２３．５８
项目上年度可比期间
２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）２，６０３，３７８，８４８．６６３，５０１，８８０，３１６．９５６，１０５，２５９，１６５．６１
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）－３，２３４，７２４，４９６．９５３，２３４，７２４，４９６．９５
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“－”号填列）
２，１４９，４７２，０４８．７３２，０５３，８１２，２１３．７１４，２０３，２８４，２６２．４４
其中：１．基金申购款４，４５９，６３８，５７５．９３４，７２２，８１７，８２５．５７９，１８２，４５６，４０１．５０
２．基金赎回款－２，３１０，１６６，５２７．２０－２，６６９，００５，６１１．８６－４，９７９，１７２，１３９．０６
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）－－５，２９９，２４５，８１３．０７－５，２９９，２４５，８１３．０７
五、期末所有者权益（基金净值）４，７５２，８５０，８９７．３９３，４９１，１７１，２１４．５４８，２４４，０２２，１１１．９３

关联方名称与本基金的关系
工银瑞信基金管理有限公司基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司基金托管人、基金代销机构
中国工商银行股份有限公司基金管理人股东、基金代销机构
瑞士信贷基金管理人股东
中国远洋运输（集团）总公司基金管理人股东

项目本期
２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
上年度可比期间
２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
当期发生的基金应支付的管理费１２４，５７５，１７４．６１１０６，３８１，１６３．４３
其中：支付销售机构的客户维护费３５，６３９，１７２．９９２１，５５３，６０９．８７

项目本期
２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
上年度可比期间
２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
当期发生的基金应支付的托管费２０，７６２，５２９．０９１７，７３０，１９４．０２

上年度可比期间
２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额基金逆回购基金正回购
基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出
中国银行股份有限公司１０６，１０８，０００．００７２３，２２２，３６０．００－－－－

项目本期
２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
上年度可比期间
２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
基金合同生效日（２００５年８月３１日）持有的基金份额－－
期初持有的基金份额７２，６０６，４９０．５１７２，６０６，４９０．５１
期间申购／买入总份额－－
期间因拆分变动份额－－
减：期间赎回／卖出总份额－－
期末持有的基金份额７２，６０６，４９０．５１７２，６０６，４９０．５１
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
０．３０％０．４２％

关联方名称本期末
２０１０年１２月３１日
上年度末
２００９年１２月３１日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
瑞士信贷６８，２０４，９３２．６７０．２８％７３，１９４，６３４．６７０．４２％

关联方
名称
本期
２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
上年度可比期间
２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国银行股份有限公司５０４，９９９，０７０．９０５，０５４，３４２．８９１，５５６，６１４，８４５．６４５，００８，６７４．５３

７．４．９．１．１受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日流通受限类型认购
价格
期末估值单价数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末估值总额备注
００２４９３荣盛石化２０１０－１０－２２２０１１－２－９网下新股未上市５３．８０６３．９６８８，７４８４，７７４，６４２．４０５，６７６，３２２．０８－

股票代码股票名称停牌日期停牌原因期末
估值单价
复牌日期复牌
开盘单价
数量（股）期末
成本总额
期末估值总额备注
６００３１５上海家化２０１０－１２－６重大事项３７．１３－－６，３４８，８３９９６，１４６，５５２．１６２３５，７３２，３９２．０７－
００２４３９启明星辰２０１０－１２－２９重大事项４２．５５－－９４４，７５７３６，０８１，８３７．８３４０，１９９，４１０．３５－
０００６５２泰达股份２０１０－１１－２２重大事项７．７８－－１，９１０，３４５１７，０８６，７８０．０９１４，８６２，４８４．１０－
６００９９１广汽长丰２０１０－１０－２８重大事项１４．０７－－６２１，６２８５，７４２，１１０．０６８，７４６，３０５．９６－

序号项目金额占基金总资产的比例（％）
１权益投资８，５６９，８４８，３２８．１９８９．２１
其中：股票８，５６９，８４８，３２８．１９８９．２１
２固定收益投资４８５，４７０，０００．００５．０５
其中：债券４８５，４７０，０００．００５．０５
资产支持证券－－
３金融衍生品投资－－
４买入返售金融资产－－
其中：买断式回购的买入返售金融资产－－
５银行存款和结算备付金合计５２４，２３６，２５８．０５５．４６
６其他各项资产２６，９３４，３６６．５７０．２８
７合计９，６０６，４８８，９５２．８１１００．００

代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（％）
Ａ农、林、牧、渔业６３，７８３，１５２．７７０．６７
Ｂ采掘业１５７，３７９，５８１．８０１．６５
Ｃ制造业３，４５８，６２５，４９０．１０３６．２７
Ｃ０食品、饮料５０６，８５１，４４４．７５５．３２
Ｃ１纺织、服装、皮毛７７，２０２，２２１．０３０．８１
Ｃ２木材、家具－－
Ｃ３造纸、印刷－－
Ｃ４石油、化学、塑胶、塑料１，２１４，００１，５３９．７２１２．７３
Ｃ５电子６４，１０１，３４７．６４０．６７
Ｃ６金属、非金属２０１，８６６，５０８．３１２．１２
Ｃ７机械、设备、仪表９４０，０１２，１９０．８７９．８６
Ｃ８医药、生物制品４５４，５９０，２３７．７８４．７７
Ｃ９９其他制造业－－
Ｄ电力、煤气及水的生产和供应业８３，６４９，８２７．２７０．８８
Ｅ建筑业１７７，５５８，９５５．５３１．８６
Ｆ交通运输、仓储业１０３，８７５，２６６．２５１．０９
Ｇ信息技术业１，７４５，７６９，４７６．８８１８．３１
Ｈ批发和零售贸易８７９，２５１，５０９．３６９．２２
Ｉ金融、保险业１，００３，０２０，９８７．７９１０．５２
Ｊ房地产业４３２，５３５，４３３．７１４．５４
Ｋ社会服务业８５，３５２，６２５．５２０．９０
Ｌ传播与文化产业－－
Ｍ综合类３７９，０４６，０２１．２１３．９８
合计８，５６９，８４８，３２８．１９８９．８８

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（％）
１６００１００同方股份３５，６４５，６８１９４４，９６７，００３．３１９．９１
２６０１３１８中国平安９，２８９，３７７５２１，６９１，４１２．３２５．４７
３０００５２７美的电器２４，６３０，３４９４２８，５６８，０７２．６０４．４９
４０００７９２盐湖钾肥５，７４５，９１７３８０，６０９，５４２．０８３．９９
５６００１１８中国卫星１５，１２４，７３８３７５，３９５，９９７．１６３．９４
６６００７３９辽宁成大１１，７９１，９１０３５５，１７２，３２９．２０３．７３
７６００５１９贵州茅台１，９２５，４７７３５４，１３３，７２９．８４３．７１
８６００３１５上海家化６，３４８，８３９２３５，７３２，３９２．０７２．４７
９６００３３１宏达股份１４，４４５，９３９２２４，０５６，５１３．８９２．３５
１０６０００３６招商银行１７，４５３，７０７２２３，５８１，９８６．６７２．３４

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）
１６００１００同方股份１，０１１，８１４，７９０．１８１２．２７
２６００７３９辽宁成大４４９，６１７，６９７．３６５．４５
３０００５２７美的电器４３２，６１４，１８８．１５５．２５
４６０１３１８中国平安３９７，０９５，２５８．７３４．８２
５６００１１８中国卫星３６２，５６９，９９２．３４４．４０
６６００３３１宏达股份２９８，０４２，８６０．７９３．６２
７０００４０７胜利股份２４６，０６８，８７８．２３２．９８
８６００８８４杉杉股份２１６，１６８，７９９．００２．６２
９００００６３中兴通讯２１３，９２７，７０２．１９２．５９
１００００９３３神火股份２１１，６２３，３４４．１０２．５７
１１００２０２４苏宁电器２０２，４９７，７６０．４４２．４６
１２６００５１９贵州茅台２００，５９２，３３５．７２２．４３
１３６００３６２江西铜业１９７，３２３，８８９．３１２．３９
１４００２２４９大洋电机１９４，８３３，７７３．９３２．３６
１５０００６６７名流置业１７７，４２９，２１９．１３２．１５
１６０００７９２盐湖钾肥１７４，６８２，０２６．７０２．１２
１７６００２６６北京城建１７１，８５３，３９０．２６２．０８
１８６０１９５８金钼股份１６７，７４３，９４３．３１２．０３
１９６０１６０７上海医药１６６，４３７，２５０．４３２．０２
２０６０１１０１昊华能源１５８，９０３，５６９．４５１．９３

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）
１６００４１５小商品城５０９，５５９，８３７．０９６．１８
２００００６１农产品３１０，８８０，５６５．６５３．７７
３０００５２７美的电器２４０，０４０，９３０．４１２．９１
４６００５１９贵州茅台２３４，２６７，５４３．４５２．８４
５６０００３０中信证券２００，１７９，３８７．６３２．４３
６００２１４２宁波银行１８７，１４９，８２７．４７２．２７
７０００９３３神火股份１８２，９８０，１８１．６４２．２２
８０００７９２盐湖钾肥１８２，０５３，７７２．８５２．２１
９６０００２８中国石化１８１，２７８，８８６．８４２．２０
１０００２２４９大洋电机１７６，３９６，５４７．６７２．１４
１１６００１００同方股份１７０，６７２，７３４．７２２．０７
１２６００８８４杉杉股份１５６，６２４，６５１．３７１．９０
１３６０１９５８金钼股份１５６，３０３，５６３．４７１．９０
１４０００６６７名流置业１５１，３６０，８７３．７８１．８４
１５６００３１５上海家化１５０，３５６，８３６．３６１．８２
１６０００５３８云南白药１４７，９７５，６６９．８８１．７９
１７６００３６２江西铜业１４３，９１７，６７０．２２１．７５
１８００２２３６大华股份１２２，５６０，０１４．７２１．４９
１９６００３６６宁波韵升１１３，０１０，４６２．０９１．３７
２０６０１３１８中国平安１１１，７１０，７５９．８１１．３６

买入股票成本（成交）总额１２，６２８，４８５，１１９．２１
卖出股票收入（成交）总额１１，１６１，５８８，３１３．２１

序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（％）
１国家债券－－
２央行票据４８５，４７０，０００．００５．０９
３金融债券－－
其中：政策性金融债－－
４企业债券－－
５企业短期融资券－－
６可转债－－
７其他－－
８合计４８５，４７０，０００．００５．０９

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（％）
１１００１０７２１０央行票据７２４，５００，０００４３６，９５０，０００．００４．５８
２１００１０７７１０央行票据７７５００，０００４８，５２０，０００．０００．５１

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

序号名称金额
１存出保证金３，７１０，００８．１７
２应收证券清算款２，７９７，１０１．８２
３应收股利－
４应收利息３，６３５，１７５．８８
５应收申购款１６，７９２，０８０．７０
６其他应收款－
７待摊费用－
８其他－
９合计２６，９３４，３６６．５７

序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值占基金资产净值比例（％）流通受限情况说明
１６００３１５上海家化２３５，７３２，３９２．０７２．４７重大事项

持有人户数（户）户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
５０３，９８５４７，７３９．６６３，８２７，７５８，６２５．９３１５．９１％２０，２３２，３１３，８４２．４２８４．０９％

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金５，８８７，３２６．５８０．０２％

基金合同生效日（２００５年８月３１日）基金份额总额４，３４６，６２８，８７５．４１
本报告期期初基金份额总额１７，２５５，３１２，８７３．９７
本报告期基金总申购份额１７，１８７，３５２，８８９．４４
减：本报告期基金总赎回份额１０，３８２，５９３，２９５．０６
本报告期基金拆分变动份额－
本报告期期末基金份额总额２４，０６０，０７２，４６８．３５

本报告期，本基金未召开持有人大会。

２、基金托管人托管部门：
无。

无。

报告期内应支付给安永华明会计师事务所审计费用十万元整，该审计机构自基金合同生效日起向本基金提供审计服务。

无。

券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注
成交金额占当期股票
成交总额的比例
佣金占当期佣金
总量的比例
民生证券１－－－－－
中信证券３６，０６２，３５４，５０７．６８２５．６３％４，９２３，３６８．２３２５．１９％－
国泰君安２３，４８０，８１０，５８８．５２１４．７２％２，９５８，６８０．１８１５．１４％－
光大证券１３，４７０，９１１，１６１．０８１４．６７％２，８２０，１４１．３９１４．４３％－
兴业证券２２，８９２，８１１，５７０．８１１２．２３％２，４５８，８７７．７２１２．５８％－
国信证券１２，３１２，０４２，５２０．１０９．７７％１，８７８，５４６．０７９．６１％－
申银万国１１，８９０，５６４，７６６．５７７．９９％１，６０６，９７７．５２８．２２％－
招商证券１１，７０７，３８３，２９２．６２７．２２％１，３８７，２６６．３０７．１０％－
中金公司２１，５７８，２８３，３２９．２６６．６７％１，２８７，０９６．３６６．５９％－
银河证券１２５９，５３９，９１３．４３１．１０％２２０，６０６．８２１．１３％－

券商名称债券交易债券回购交易权证交易
成交金额占当期债券
成交总额的比例
成交金额占当期债券回购
成交总额的比例
成交金额占当期权证
成交总额的比例
民生证券－－－－－－
中信证券１，８３１，６５８．５０５０．５７％－－－－
国泰君安１，７９０，３９４．１０４９．４３％－－－－
光大证券－－－－－－
兴业证券－－－－－－
国信证券－－－－－－
申银万国－－－－－－
招商证券－－２０，０００，０００．００１００．００％－－
中金公司－－－－－－
银河证券－－－－－－

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