汇丰晋信大盘股票型证券投资基金
2010年年度报告摘要
2010年12月31日
基金管理人：汇丰晋信基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一一年三月二十八日
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人——交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
毕马威华振会计师事务所为基金财务出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自2010年1月1日起至12月31日止。
§2基金简介
2.1基金基本情况
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2.2基金产品说明
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2.3基金管理人和基金托管人
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2.4信息披露方式
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§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
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①本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额；本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
②期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）；
③上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
汇丰晋信大盘股票型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2009年6月24日至2010年12月31日）
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1.按照基金合同的约定，本基金的股票投资比例范围为基金资产的85%-95%，其中，本基金将不低于80%的股票资产投资于国内A 股市场上具有盈利持续稳定增长、价值低估、且在各行业中具有领先地位的大盘蓝筹股票。本基金固定收益类证券和现金投资比例范围为基金资产的5%-15%，其中现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。按照基金合同的约定，本基金自基金合同生效日起不超过6个月内完成建仓，截止2009年12月24日，本基金的各项投资比例已达到基金合同约定的比例。
2.报告期内本基金的业绩比较基准 = 沪深300 指数*90% + 同业存款利率*10%。
3.上述基金净值增长率的计算已包含本基金所投资股票在报告期产生的股票红利收益。同期业绩比较基准收益率的计算未包含沪深300指数成份股在报告期产生的股票红利收益。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
汇丰晋信大盘股票型证券投资基金
合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
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①本基金的基金合同于2009年6月24日生效，截至2010年12月31日，基金运作未满两年。
②本基金基金合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3自基金合同生效以来基金的利润分配情况
金额单位：人民币元
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本基金的基金合同于2009年6月24日生效，截止日为2010年12月31日，基金合同生效未满2年。
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
汇丰晋信基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准，于2005年11月16日正式成立。公司由山西信托有限责任公司与汇丰环球投资管理（英国）有限公司合资设立，注册资本为2亿元人民币，注册地在上海。截止2010年12月31日，公司共管理9只开放式基金：汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金（2006年5月23日成立）、汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金（2006年9月27日成立）、汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金（2007年4月9日成立）、汇丰晋信2026生命周期证券投资基金（2008年7月23日成立）、汇丰晋信平稳增利债券型证券投资基金（2008年12月3日成立）、汇丰晋信大盘股票型证券投资基金（2009年6月24日成立）、汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金（2009年12月11日成立）、汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金（2010年6月8日成立）和汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金（2010年12月8日成立）。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
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1.任职日期为本基金合同生效日；
2.离任日期为本基金管理人公告林彤彤先生不再担任本基金基金经理的日期；
3.证券从业年限为证券投资相关的工作经历年限。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
2010年度，本基金严格按照中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和本公司制定的《公平交易管理办法》执行相关交易，未发现本基金有重大违反公平交易制度的投资行为。
4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金与本公司旗下的其他投资组合的投资风格不同。
4.3.3异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2010年市场高度分化，不同风格指数表现迥异，沪深300指数以下跌12.51%而收官，中小板指数却上涨了21.26%，小盘股较大盘股的估值溢价率创下历史新高；从行业表现来看，根据申万行业分类，电子元器件、医药、机械年内涨幅分别达到41.76%、30.45%、27.21%，而黑色金属、房地产、化工板块年内跌幅分别达到27.05%、23.82%和22.83%。因此，2010年行业配置成为基金组合构建极为重要的投资策略。
2010年上半年，房地产市场调控政策出台，我们意识到此次调控政策严厉于以往，并且此次政府调控的决心也更为坚定，在此思路下，我们对整个房地产产业链的供需情况进行了分析，同时也比较研究了消费类行业，最终我们将组合配置重点转向消费类防御板块，我们对医药生物、食品饮料、信息服务等消费类个股进行了重点配置，而低配了房地产、钢铁等板块，在2010年上半年我们取得了良好的投资收益。
2010年下半年，市场呈现出多样化的风格表现，中小盘股继续保持着相当活跃的市场表现，同时以有色、煤炭为代表的大盘股股价表现也极为强势，沪深300指数也一度出现了逼空式的上涨，但年底在逐月上行的CPI数据影响下，央行货币政策紧缩力度加大，A股市场逐步回落。2010年下半年我们的基金业绩表现一度较为落后，但我们清醒地意识到，场外流动性未必能如市场预期般流入股市，我们对资金流动性数据保持了紧密地跟踪，我们的预测最终得到了证实，在央行货币紧缩政策出台后，我们对仓位结构进行了调整，超配了高端装备类个股，同时也减持了部分与流动性预期相关性较强的个股。最终2010年，我们获得了超越业绩比较基准19.39%的收益率。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
2010年本基金净值增长率为8.20%，同期业绩比较基准收益率为-11.19%，本基金在大盘股表现较弱的情况下，克服了产品投资范围约束带来的限制，获得了领先业绩比较基准19.39%的收益率。本基金超越业绩比较基准的主要原因在于超配了消费、高端装备等板块，同时，精选个股也对本基金业绩产生了较大的正面贡献。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2011年，在保障房投资力度加大、“十二五”政府投资开年布局的推动下，2011年投资增速同比小幅回落但仍将保持着历史平均增长率；收入结构的变化将支持消费需求稳定增长；而近期美国经济数据的持续改善及我国进出口数据的超预期增长，表明我国的出口仍将保持健康的增长，预计2011年国内经济稳长平稳。我们认为2011年市场的不确定性在于通货膨胀和房地产市场的变化。近期大宗商品价格的上涨及灾害天气致农产品价格反弹，使本就处于高位的通货膨胀指数走势更加复杂化，我们认为在当前的通胀形势下，紧缩的货币政策将在一个较长的时间段内持续，同时银行业面临着准备金率差别化压力、揽存难度加大、放贷能力减弱的局面，预计2011年市场流动性较为紧张；2011年另一个不确定性在于房地产，房地产行业将在下半年遭遇人口红利效应逐渐消退、货币政策紧缩、供给增大三重风险，其变化将影响我们对整个经济走势的判断，我们将重点关注相关数据的变化。
从A股市场来看，经过前期调整，市场估值已明显回落，大盘股估值继续在低位徘徊，小盘股估值已逐步合理，市场估值风险较低，大幅下跌的空间不大，我们认为市场将保持振荡格局。在板块方面，我们继续看好“十二五”期间的重点投资领域，包括高铁、水利水电、特高压建设等，同时消费板块目前估值也达到一个较低的水平，我们看好其稳定的业绩增长带来的投资收益；除此而外，低估值的周期性板块也将存在一定的机会，主要原因在于过去一年来周期性板块股价已对经济增速放缓充分反映，但我们看到，平稳的经济增长对周期性板块的基本面形成有力的支撑，周期性板块投资价值被明显低估，我们将逐步加大对这一板块的配置。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金的基金管理人为确保及时、准确、公正、合理地进行基金份额净值计价，更好地保护基金份额持有人的合法权益，根据中国证券业协会2007年颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》（证监会计字[2007]21号）、《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2008]38号）的相关规定，结合本基金基金合同关于估值的约定，针对基金估值流程制订《汇丰晋信基金管理有限公司投资品种估值小组议事规则》，经公司管理层批准后正式实施。
根据《汇丰晋信基金管理有限公司投资品种估值小组议事规则》：
1. 公司特设投资品种估值小组作为公司基金估值的主要决策机关。投资品种估值小组负责提出估值意见、提供和评估估值技术、执行估值决策等工作。投资品种估值小组的组成人员包括：公司总经理、督察长、基金投资总监、基金运营总监、产品开发总监、特别项目部总监和风险控制经理以及列席投资品种估值小组会议的公司其他相关人员。上述成员均持有中国基金业从业资格，在各自专业领域具有较为丰富的行业经历和专业经验，成员之间不存在任何重大利益冲突。
2. 投资品种估值小组工作主要在以下公司相关职能部门—基金投资部、基金运营部、产品开发部和风险控制部以及其他相关部门的配合下展开工作，其中：
一、基金运营部
1. 及时发现和报告估值被歪曲、有失公允情况，并召集相关人员进行讨论，提出调整方法、改进措施，报经投资品种估值小组审批同意后，执行投资品种估值小组的决定。
2. 除非产生需要更新估值政策或程序情形并经投资品种估值小组同意，应严格执行已确定的估值政策和程序。
3. 公司管理的基金采用新投资策略或投资新品种时，提请投资品种估值小组对现有估值政策和程序的适用性进行评价，并依据评价结果进行估值。
二、基金投资部
基金经理及时发现和报告估值被歪曲、有失公允情况，向投资品种估值小组提出相关意见和建议，但基金经理不参与最终的估值决策。
三、产品开发部
产品开发部在估值模型发生重大变更时，向投资品种估值小组提出相关意见和建议。
四、风险控制部
根据规定组织相关部门及时披露与基金估值有关的信息；检查和监督公司关于估值各项工作的贯彻和落实，定期不定期向投资品种估值小组报告公司相关部门执行估值政策和程序情况（包括但不限于公司对投资品种估值时应保持估值政策和程序的一贯性），并对进一步完善估值内控工作提出意见和建议。
五、督察长
监督和检查公司关于估值各项工作的贯彻和落实，向投资品种估值小组提交对估值议案的合法合规性审核意见。
1. 投资品种估值小组定期会议每三个月召开一次；对估值模型进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况下，应及时修订本估值方法，以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经过本公司管理委员会的批准后方可实施。
2. 如果基金准备采用新投资策略或投资新品种或者有其他重大或突发性相关估值事项发生时，应召开临时会议，或者投资品种估值小组成员列席参加公司风控委员会会议，通过公司风控委员会会议讨论并通过上述估值事项。
本基金的基金管理人目前没有进行与估值相关的任何定价服务方面的签约。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
报告期内，本基金于2010年2月3日实施分红，根据基金相关法律法规和基金合同的要求，每10份基金份额派发现金红利0.30元，其中现金形式的分红金额为29,429,717.21元，红利再投资形式的分红金额为11,398,575.63元，利润分配共计40,828,292.84元。
4.8管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2010年度，基金托管人在汇丰晋信大盘股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2010年度，汇丰晋信基金管理有限公司在汇丰晋信大盘股票型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
本报告期内本基金进行了1次收益分配，分配金额为40,828,292.84元，符合基金合同的规定。
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
2010年度，由汇丰晋信基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关汇丰晋信大盘股票型证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6审计报告
KPMG-B(2011)AR No. 0041
汇丰晋信大盘股票型证券投资基金全体基金份额持有人：
我们审计了后附的第1页至第34页的汇丰晋信大盘股票型证券投资基金(以下简称“汇丰晋信大盘基金”)财务报表，包括2010年12月31日的资产负债表、2010年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
6.1管理层对财务报表的责任
按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则(2006)、《证券投资基金会计核算业务指引》、《汇丰晋信大盘股票型证券投资基金基金合同》和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)允许的如财务报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制财务报表是汇丰晋信大盘基金基金管理人汇丰晋信基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括：(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2)选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。
6.2注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价汇丰晋信基金管理有限公司管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
6.3审计意见
我们认为，汇丰晋信大盘基金财务报表已经按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则(2006)、《证券投资基金会计核算业务指引》、《汇丰晋信大盘股票型证券投资基金基金合同》及中国证监会允许的如财务报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制，在所有重大方面公允反映了汇丰晋信大盘基金2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和基金净值变动情况。
毕马威华振会计师事务所 注册会计师 钱晓英 王国蓓 中国上海南京西路1266号恒隆广场50楼
2011-03-28
§7年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：汇丰晋信大盘股票型证券投资基金
报告截止日：2010年12月31日
单位：人民币元
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报告截止日2010年12月31日，基金份额净值1.1973元，基金份额总额1,126,878,876.63份。
7.2利润表
会计主体：汇丰晋信大盘股票型证券投资基金
本报告期：2010年1月1日至2010年12月31日
单位：人民币元
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7.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：汇丰晋信大盘股票型证券投资基金
本报告期：2010年1月1日至2010年12月31日
单位：人民币元
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报告附注为财务报表的组成部分
本报告页码从7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署；
基金管理公司负责人：杨小勇，主管会计工作负责人：李选进，会计机构负责人：杨洋
7.4报表附注
7.4.1基金基本情况
汇丰晋信大盘股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会《关于核准汇丰晋信大盘股票型证券投资基金募集的批复》(证监许可[2009]343号文)批准，由汇丰晋信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《汇丰晋信大盘股票型证券投资基金基金合同》发售，基金合同于2009年6月24日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为2,885,554,241.41份基金份额。本基金的基金管理人为汇丰晋信基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《汇丰晋信大盘股票型证券投资基金基金合同》和《汇丰晋信大盘股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定，投资范围包括国内依法发行上市的股票、国债、金融债、企业债、央行票据、可转换债券、权证、资产支持证券以及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具。基金的投资组合比例为：股票投资比例范围为基金资产的85%-95%，权证投资比例范围为基金资产净值的0-3%。固定收益类证券和现金投资比例范围为基金资产的5%-15%，其中现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金将不低于80%的股票资产投资于国内A股市场上具有盈利持续稳定增长、价值低估、且在各行业中具有领先地位的大盘蓝筹股票。本基金业绩比较基准为沪深300 指数*90%+同业存款利率*10%。
根据《证券投资基金信息披露管理办法》，本基金定期报告在公开披露的第二个工作日，报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
7.4.2会计报表的编制基础
本基金按照财政部颁布的企业会计准则、中国证券业协会2007年颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《汇丰晋信大盘股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注7.4.4所列示的基金行业实务操作的规定编制年度财务报表。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)的要求，真实、完整地反映了本基金的财务状况、经营成果和基金净值变动情况。
此外本财务报表同时符合如财务报表附注7.4.2所列示的其他有关规定的要求。
7.4.4重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度
本基金的会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时按基金对金融资产的持有意图和持有能力分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。本基金目前持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；其他金融资产划分为贷款和应收款项，暂无金融资产划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。除衍生工具所产生的金融资产外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示。
金融负债在初始确认时按承担负债的目的分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。除衍生工具所产生的金融负债外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债在资产负债表中以交易性金融负债列示。衍生工具所产生的金融负债在资产负债表中以衍生金融负债列示。
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
(a)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
(i)股票投资
买入股票于交易日确认为股票投资。股票投资成本按交易日股票的公允价值确认，取得时发生的相关交易费用直接记入当期损益。收到股权分置改革过程中由非流通股股东支付的现金对价于股权分置方案实施复牌日冲减股票投资成本。股票持有期间获得的股票股利(包括送红股和公积金转增股本)以及因股权分置改革而获得的股票，于除息日按股权登记日持有的股数及送股或转增比例，计算确定增加的股票数量。
卖出股票于交易日确认股票投资收益/(损失)。出售股票的成本按移动加权平均法于交易日结转。
(ii)债券投资
买入债券于交易日确认为债券投资。债券投资成本按交易日债券的公允价值确认，取得时发生的相关交易费用直接记入当期损益，上述公允价值不包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息(作为应收利息单独核算)。
认购新发行的分离交易可转债于获配日按支付的全部价款确认为债券投资，于权证实际取得日按附注7.4.4.4(a)(iii)所示的方法单独核算权证成本，并相应调整债券投资成本。
卖出债券于卖出交易日确认债券投资收益/(损失)。出售债券的成本按移动加权平均法结转。
(iii)权证投资
买入权证于交易日确认为权证投资。权证投资成本按交易日权证的公允价值确认，取得时发生的相关交易费用直接记入当期损益。因认购新发行的分离交易可转债而取得的权证在实际取得日，按权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本。获赠权证(包括配股权证)在除权日，按持有的股数及获赠比例计算并记录增加的权证数量。
卖出权证于交易日确认衍生工具收益/(损失)。出售权证的成本按移动加权平均法于交易日结转。
(b)贷款和应收款项
贷款和应收款项以公允价值作为初始确认金额，采用实际利率法以摊余成本进行后续计量，直线法与实际利率法确定的金额差异较小的可采用直线法，其中买入返售金融资产以融出资金应付或实际支付的总额作为初始确认金额，相关交易费用计入初始成本。
(c)其他金融负债
其他金融负债按公允价值作为初始确认金额，采用实际利率法以摊余成本进行后续计量，直线法与实际利率法确定的金额差异较小的可采用直线法，其中卖出回购金融资产款以融入资金应收或实际收到的总额作为初始确认金额，相关交易费用计入初始成本。
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
公允价值是指在公平交易中熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。对存在活跃市场的金融资产和金融负债，如估值日有市价的，采用市价确定公允价值；估值日无市价，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，采用最近交易市价确定公允价值；如估值日无市价，且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25％以上的，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值。当金融资产和金融负债不再存在活跃市场，且其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25％以上的，采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值。采用估值技术得出的结果反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、指数收益法、现金流量折现法以及期权定价模型等。
本基金的金融资产和金融负债以上述原则确定的公允价值进行估值，另外对金融资产的特殊情况处理如下：
(a)股票投资
(i)对因特殊事项长期停牌的股票，如该停牌股票对基金资产净值产生重大影响，则采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法估值。即在估值日，以公开发布的相应行业指数的日收益率作为该股票的收益率计算该股票当日的公允价值。
(ii)送股、转增股、配股和公开增发新股等未上市的股票，按估值日在证券交易所上市的同一股票的收盘价估值；该日无交易的，以最近一日的收盘价估值。
(iii)首次公开发行未上市的股票，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
(iv)首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股票的收盘价估值。
(v)非公开发行有明确锁定期的股票，若在证券交易所上市的同一股票的收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所上市的同一股票的收盘价估值；若在证券交易所上市的同一股票的收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，其两者之间的差价按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例确认为估值增值。
(b)债券投资
(i)交易所上市实行净价列示的债券按估值原则确认的相应交易日的收盘价估值，交易所上市未实行净价列示的债券按估值原则确认的相应交易日的收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。
(ii)对交易所发行未上市的国债、企业债、公司债，按成本估值；对在交易所发行未上市的可转换证券，自债券确认日至上市期间的每个估值日，按证券业协会下证券投资基金估值工作小组公布的参考价格估值。
(iii)全国银行间债券市场交易的债券根据行业协会指导的处理标准或意见并综合考虑市场成交价、市场报价、流动性及收益率曲线等因素确定其公允价值进行估值。对全国银行间债券市场未上市，且中央国债登记结算公司未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存在明显差异，未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。
(c)权证投资
(i)首次公开发行未上市的权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
(ii)配售及认购分离交易可转债所获得的权证自实际取得日至在交易所上市交易前，采用估值技术确定公允价值。如估值技术难以可靠计量，则按成本计量。
(iii)因持有股票而享有的配股权证以及停止交易但未行权的权证按采用估值技术确定的公允价值估值。
如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。
实际成本与估值的差异计入“公允价值变动损益”科目。
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表列示。
7.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8损益平准金
损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量，并于期末全额转入未分配利润。
7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
股票投资收益/(损失)于卖出交易日按卖出股票成交金额与其成本的差额确认。
债券投资收益/(损失) 于卖出债券交易日按卖出债券成交金额与其成本和应收利息的差额确认。
衍生工具收益/(损失)于交易日按卖出权证成交金额与其成本的差额确认。
股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额于除权除息日确认。
债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的企业代扣代缴的个人所得税(适用于企业债和可转债等)后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，逐日计提利息收入。如票面利率与实际利率出现重大差异，按实际利率计算利息收入。
存款利息收入按存款本金与适用利率逐日计提。
买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在回购期内按实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。
公允价值变动收益/(损失)核算基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。
7.4.4.10费用的确认和计量
根据《汇丰晋信大盘股票型证券投资基金基金合同》的规定，本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率逐日计提。
根据《汇丰晋信大盘股票型证券投资基金基金合同》的规定，本基金的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提。
本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。
本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。
卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，在回购期内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。
本基金的其他费用如不影响估值日基金份额净值小数点后第四位，发生时直接计入基金损益；如果影响基金份额净值小数点后第四位的，应采用待摊或预提的方法，待摊或预提计入基金损益。
7.4.4.11基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有人可选择现金红利或红利再投资方式；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利。在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多4次；每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%。基金合同生效不满3个月，收益可不分配。如果基金当期出现净亏损，则不进行收益分配。基金当期收益应先弥补上一期亏损后，方可进行当期收益分配。基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值。分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红，分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红。经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从持有人权益转出。
7.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计
除上述会计政策和会计估计外，本基金无其他重要的会计政策和会计估计。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
本基金在本期间未发生重大会计政策变更。
7.4.5.2会计估计变更的说明
本基金在本期间未发生重大会计估计变更。
7.4.5.3差错更正的说明
本基金在本期间未发生重大会计差错。
7.4.6税项
根据财税字[1998]55号文、[2001]61号文《关于证券投资基金税收问题的通知》、财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税字[2005]11号文《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2005]102号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2007]84号文《财政部国家税务总局关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。
(3)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(4)对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，自2005年6月13日起，对个人投资者从上市公司取得的股票的股息、红利收入暂减按50%计算个人所得税。
(5)自2005年1月24日起，基金买卖A股、B股股权所书立的股权转让书据按照0.1%的税率征收证券 (股票) 交易印花税。自2007年5月30日起，该税率上调至0.3%。自2008年4月24日起，根据上海证券交易所与深圳证券交易所的相关规定，调整证券(股票)交易印花税税率，由0.3%降至0.1%。自2008年9月19日起，根据上海证券交易所与深圳证券交易所的相关规定，证券交易印花税改为单边征收，即仅对卖出A股、B股股权按0.1%的税率征收。
(6)对投资者 (包括个人和机构投资者) 从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。
7.4.7关联方关系
■
①山西证券与本基金管理人的股东—山西信托共同受山西省国信投资(集团)公司控制。
②中德证券与本基金管理人的股东—山西信托共同受山西省国信投资(集团)公司控制。
7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1股票交易
金额单位：人民币元
■
7.4.8.1.2权证交易
本年度及上一年度，本基金均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.8.1.3应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
■
股票交易佣金计提标准如下：
深圳证券交易所交易佣金=买(卖)成交金额×1％。-清算库中买(卖)经手费
上海证券交易所交易佣金=买(卖)成交金额×1％。-买(卖)经手费-买(卖)证管费
上述交易佣金比率均在合理商业条款范围内收取，并符合行业标准。
根据《证券研究服务协议》，本基金管理人在租用山西证券股份有限公司证券交易专用交易单元进行股票交易的同时，还从山西证券股份有限公司获得证券研究综合服务。
7.4.8.2关联方报酬
7.4.8.2.1基金管理费
单位：人民币元
■
支付基金管理人汇丰晋信基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数
7.4.8.2.2基金托管费
单位：人民币元
■
支付基金托管人交通银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数
7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金在本期间未与关联方通过银行间同业市场进行过债券(含回购)交易。
7.4.8.4各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金管理人在本年度与上年度均未投资过本基金。
7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
除基金管理人之外的其他关联方在本年末与上年末均未持有本基金。
7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
■
本基金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金，于2010年12月31日的相关余额为人民币145,896,446.31元。（2009年12月31日：人民币177,581,953.58元）。
7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
■
上述关联交易均根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。
7.4.8.7其他关联交易事项的说明
上述关联交易均根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。
7.4.9期末（2010年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
■
根据《证券发行与承销管理办法》，证券投资基金参与新股网下配售，应当承诺获得网下配售的股票持有期限不少于3个月，持有期自公开发行的股票上市之日起计算。基金通过网上申购获配的新股，从新股获配日至该新股上市日期间，为流通受限制而不能自由转让的资产。此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。
7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
■
7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1银行间市场债券正回购
于2010年12月31日，本基金未持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
7.4.9.3.2交易所市场债券正回购
于2010年12月31日，本基金未持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
本基金在本期间未发生有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。
§8投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
■
8.2期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
■
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
■
8.4报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
■
①本表“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
②自2010年3月5日，上海医药代码由“600849”变更为“601607”。
8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元
■
本表“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
■
本表“买入股票成本（成交）总额”，“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9投资组合报告附注
8.9.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.9.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
■
8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本期末前十名股票中未存在流通受限情况。
8.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，投资组合报告中，市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§9基金份额持有人信息
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
■
§10开放式基金份额变动
单位：份
■
§11重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2010年3月1日，经公司股东会审议批准，李永清先生不再担任本公司董事，任命刘叔肄先生为本公司董事。
2010年9月17日，基金管理人发布公告，经公司董事会审议批准，并报中国证监会核准，聘任林彤彤先生为公司副总经理。
2010年12月4日，基金管理人发布公告，林彤彤先生不再担任本基金基金经理。
2010年12月18日，基金管理人发布公告，经公司董事会审议批准，并报中国证监会核准，聘任古韵女士为公司督察长。原督察长赵隽扬先生因个人原因向公司提出辞职，不再担任督察长职务。在督察长变更期间，由公司总经理李选进先生代为履行督察长职责。
报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本基金本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4基金投资策略的改变
本基金本报告期内未发生基金投资策略的改变。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金本报告期内未有改聘为其审计的会计师事务所的情况，报告年度预提审计费120000元，根据与毕马威华振会计师事务所签订的《审计业务约定书》，应实际支付2010年度审计费120000元。自本基金募集以来，毕马威华振会计师事务所有限公司一直为本基金提供审计服务。
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金本报告期内，基金管理人、基金托管人托管业务部门及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
■
1、在报告期内，本基金新增的交易单元为：中投证券深圳交易单元。
2、专用交易单元的选择标准和程序
1) 选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准
a.实力雄厚，信誉良好；
b.公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好,过去三年未有任何违规经营记录；
c.公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供研究服务支持；
d.公司内部管理规范，研究流程严谨清晰,能满足基金操作的高度保密要求；
e.具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，能及时为本基金提供准确全面的信息资讯服务。
2) 选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序
基金管理人定期对证券公司服务质量从以下几方面进行考核，并根据考核结果选择交易单元：
a.研究报告的数量和质量；
b.提供研究服务的主动性；
c.资讯提供的及时性及便利性；
d.其他可评价的考核标准。
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
■
汇丰晋信基金管理有限公司
二〇一一年三月二十八日
| 基金简称 | 汇丰晋信大盘股票 |
| 基金主代码 | 540006 |
| 交易代码 | 540006 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2009年6月24日 |
| 基金管理人 | 汇丰晋信基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
| 报告期末基金份额总额 | 1,126,878,876.63份 |
| 基金合同存续期 | 不定期 |
| 投资目标 | 通过投资于盈利预期持续稳定增长，在各行业中具有领先地位的大盘蓝筹型股票，在将合理控制风险的基础上，追求稳健的分红收益及长期资本利得，实现基金资产持续超越业绩比较基准的收益。 |
| 投资策略 | 3、股票资产投资策略 本基金专注于分析大盘股特有的竞争优势，基金管理人将对初选股票给予全面的价值、成长分析，并结合行业地位分析，优选出具有盈利持续稳定增长、价值低估、且在各行业中具有领先地位的大盘蓝筹型股票进行投资。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数*90%+同业存款利率*10%。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金产品，在开放式基金中，其预期风险和收益水平高于债券型基金和混合型基金，属于风险水平较高的基金产品。本基金主要投资于大盘蓝筹股票，在股票型基金中属于中等风险水平的投资产品。 |
| 项目 | 基金管理人 | 基金托管人 | |
| 名称 | 汇丰晋信基金管理有限公司 | 交通银行股份有限公司 | |
| 信息披露负责人 | 姓名 | 古韵 | 张咏东 |
| 联系电话 | 021-38789898 | 021-32169999 | |
| 电子邮箱 | melody.y.gu@hsbcjt.cn | zhangyd@bankcomm.com | |
| 客户服务电话 | 021-38789998 | 95559 | |
| 传真 | 021-68881925 | 021-62701216 | |
| 登载基金年度报告摘要的管理人互联网网址 | www.hsbcjt.cn |
| 基金年度报告备置地点 | 汇丰晋信基金管理有限公司：上海市浦东新区富城路99号震旦大厦35楼； 交通银行股份有限公司：上海市浦东新区银城中路188号。 |
| 3.1.1 期间数据和指标 | 2010年 | 2009年6月24日至2009年12月31日 | 2008年 |
| 本期已实现收益 | 169,433,108.16 | 197,874,376.32 | - |
| 本期利润 | 119,976,826.38 | 357,215,833.47 | - |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0940 | 0.1464 | - |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.20% | 17.2800% | - |
| 3.1.2 期末数据和指标 | 2010年末 | 2009年末 | 2008年末 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1973 | 0.0766 | - |
| 期末基金资产净值 | 1,349,179,365.14 | 1,572,713,097.03 | - |
| 期末基金份额净值 | 1.1973 | 1.1388 | - |
| 阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去三个月 | 9.12% | 1.68% | 5.93% | 1.59% | 3.19% | 0.09% |
| 过去六个月 | 24.02% | 1.44% | 19.88% | 1.39% | 4.14% | 0.05% |
| 过去一年 | 8.20% | 1.41% | -11.19% | 1.43% | 19.39% | -0.02% |
| 过去三年 | - | - | - | - | - | - |
| 过去五年 | - | - | - | - | - | - |
| 自基金成立起至今 | 26.90% | 1.45% | 1.41% | 1.60% | 25.49% | -0.15% |
| 年度 | 每10份基金份额分红数 | 现金形式发放总额 | 再投资形式发放总额 | 年度利润分配合计 | 备注 |
| 2010 | 0.300 | 29,429,717.21 | 11,398,575.63 | 40,828,292.84 | - |
| 2009 | 0.300 | 60,386,595.50 | 11,325,899.51 | 71,712,495.01 | - |
| 2008 | - | - | - | - | - |
| 合计 | 0.600 | 89,816,312.71 | 22,724,475.14 | 112,540,787.85 | - |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 林彤彤 | 副总经理、首席投资官、本基金基金经理、汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金基金经理 | 2009-06-24 | 2010-12-04 | 12年 | 林彤彤先生，硕士学历。曾任华安基金管理有限公司研究发展部高级研究员，基金安信、基金安久、基金安顺、基金安瑞的基金经理，投资部总监助理兼基金安信基金经理、本基金基金经理，现任汇丰晋信基金副总经理、首席投资官、汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金基金经理。 |
| 王品 | 本基金基金经理、汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金基金经理 | 2009-06-24 | - | 10年 | 王品女士，中国药科大学理学硕士。历任兴业证券股份有限公司医药行业研究员，中银国际基金管理公司中银中国基金经理助理、行业研究员，汇丰晋信基金管理公司高级研究员。现任本基金基金经理、汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金基金经理。 |
| 资 产 | 附注号 | 本期末 2010年12月31日 | 上年度末 2009年12月31日 |
| 资 产： | |||
| 银行存款 | 17,856,114.19 | 5,790,494.40 | |
| 结算备付金 | 145,896,446.31 | 177,581,953.58 | |
| 存出保证金 | 773,984.03 | 2,426,806.58 | |
| 交易性金融资产 | 1,209,636,872.46 | 1,405,320,961.98 | |
| 其中：股票投资 | 1,209,636,872.46 | 1,405,320,961.98 | |
| 基金投资 | - | - | |
| 债券投资 | - | - | |
| 资产支持证券投资 | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | |
| 应收证券清算款 | 6,635,582.04 | 6,418,227.49 | |
| 应收利息 | 34,246.33 | 73,405.37 | |
| 应收股利 | - | - | |
| 应收申购款 | 1,219,486.22 | 4,345,679.62 | |
| 递延所得税资产 | - | - | |
| 其他资产 | - | - | |
| 资产总计 | 1,382,052,731.58 | 1,601,957,529.02 | |
| 负债和所有者权益 | 附注号 | 本期末 2010年12月31日 | 上年度末 2009年12月31日 |
| 负 债： | |||
| 短期借款 | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | |
| 应付证券清算款 | 26,899,644.15 | - | |
| 应付赎回款 | 718,753.97 | 22,164,330.74 | |
| 应付管理人报酬 | 1,484,284.74 | 2,026,106.51 | |
| 应付托管费 | 247,380.81 | 337,684.40 | |
| 应付销售服务费 | - | - | |
| 应付交易费用 | 2,420,593.93 | 3,846,120.63 | |
| 应交税费 | - | - | |
| 应付利息 | - | - | |
| 应付利润 | - | - | |
| 递延所得税负债 | - | - | |
| 其他负债 | 1,102,708.84 | 870,189.71 | |
| 负债合计 | 32,873,366.44 | 29,244,431.99 | |
| 所有者权益： | |||
| 实收基金 | 1,126,878,876.63 | 1,380,989,054.49 | |
| 未分配利润 | 222,300,488.51 | 191,724,042.54 | |
| 所有者权益合计 | 1,349,179,365.14 | 1,572,713,097.03 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,382,052,731.58 | 1,601,957,529.02 |
| 项 目 | 附注号 | 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 | 上年度可比期间 2009年6月24日至2009年12月31日 |
| 一、收入 | 158,456,534.55 | 395,599,608.04 | |
| 1.利息收入 | 2,012,152.78 | 5,005,777.13 | |
| 其中：存款利息收入 | 2,012,152.78 | 5,005,568.82 | |
| 债券利息收入 | - | 208.31 | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | |
| 其他利息收入 | - | - | |
| 2.投资收益（损失以“-”填列） | 204,350,262.52 | 228,900,424.43 | |
| 其中：股票投资收益 | 193,550,843.71 | 225,952,613.26 | |
| 基金投资收益 | - | - | |
| 债券投资收益 | - | 128,502.37 | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | |
| 衍生工具收益 | - | - | |
| 股利收益 | 10,799,418.81 | 2,819,308.80 | |
| 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -49,456,281.78 | 159,341,457.15 | |
| 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） | - | - | |
| 5.其他收入（损失以“-”号填列） | 1,550,401.03 | 2,351,949.33 | |
| 减：二、费用 | 38,479,708.17 | 38,383,774.57 | |
| 1．管理人报酬 | 20,720,291.22 | 19,556,491.77 | |
| 2．托管费 | 3,453,381.89 | 3,259,415.26 | |
| 3．销售服务费 | - | - | |
| 4．交易费用 | 13,808,333.72 | 15,275,306.85 | |
| 5．利息支出 | - | - | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | |
| 6．其他费用 | 497,701.34 | 292,560.69 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 119,976,826.38 | 357,215,833.47 | |
| 减：所得税费用 | - | - | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 119,976,826.38 | 357,215,833.47 |
| 项目 | 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 1,380,989,054.49 | 191,724,042.54 | 1,572,713,097.03 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | - | 119,976,826.38 | 119,976,826.38 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） | -254,110,177.86 | -48,572,087.57 | -302,682,265.43 |
| 其中：1.基金申购款 | 853,388,788.56 | 84,233,178.62 | 937,621,967.18 |
| 2.基金赎回款 | -1,107,498,966.42 | -132,805,266.19 | -1,240,304,232.61 |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） | - | -40,828,292.84 | -40,828,292.84 |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 1,126,878,876.63 | 222,300,488.51 | 1,349,179,365.14 |
| 项目 | 上年度可比期间 2009年6月24日至2009年12月31日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 2,885,554,241.41 | - | 2,885,554,241.41 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | - | 357,215,833.47 | 357,215,833.47 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） | -1,504,565,186.92 | -93,779,295.92 | -1,598,344,482.84 |
| 其中：1.基金申购款 | 222,774,129.80 | 12,071,105.38 | 234,845,235.18 |
| 2.基金赎回款 | -1,727,339,316.72 | -105,850,401.30 | -1,833,189,718.02 |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） | - | -71,712,495.01 | -71,712,495.01 |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 1,380,989,054.49 | 191,724,042.54 | 1,572,713,097.03 |
| 关联方名称 | 与本基金的关系 |
| 汇丰晋信基金管理有限公司 | 基金管理人 |
| 交通银行股份有限公司(“交通银行”) | 基金托管人 |
| 山西信托有限责任公司(“山西信托”) | 基金管理人的股东 |
| 山西证券股份有限公司(“山西证券”) | 见注释① |
| 中德证券有限责任公司（“中德证券”） | 见注释② |
| 汇丰环球投资管理（英国）有限公司 | 基金管理人的股东 |
| 关联方名称 | 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 | 上年度可比期间 2009年6月24日至2009年12月31日 | ||
| 成交金额 | 占当期股票成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期股票成交总额的比例 | |
| 山西证券 | 751,445,793.66 | 8.40% | 2,649,004,744.47 | 25.50% |
| 关联方名称 | 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 | |||
| 当期 佣金 | 占当期佣金总量的比例 | 期末应付佣金余额 | 占期末应付佣金总额的比例 | |
| 山西证券 | 638,723.33 | 8.55% | 304,961.80 | 12.60% |
| 关联方名称 | 上年度可比期间 2009年6月24日至2009年12月31日 | |||
| 当期 佣金 | 占当期佣金总量的比例 | 期末应付佣金余额 | 占期末应付佣金总额的比例 | |
| 山西证券 | 2,251,648.62 | 25.91% | 249,519.24 | 6.49% |
| 项目 | 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 | 上年度可比期间 2009年6月24日至2009年12月31日 |
| 当期发生的基金应支付的管理费 | 20,720,291.22 | 19,556,491.77 |
| 其中：支付销售机构的客户维护费 | 4,165,709.31 | 4,315,046.99 |
| 项目 | 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 | 上年度可比期间 2009年6月24日至2009年12月31日 |
| 当期发生的基金应支付的托管费 | 3,453,381.89 | 3,259,415.26 |
| 关联方名称 | 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 | 上年度可比期间 2009年6月24日至2009年12月31日 | ||
| 期末余额 | 当期利息收入 | 期末余额 | 当期利息收入 | |
| 交通银行 | 17,856,114.19 | 320,778.00 | 5,790,494.40 | 334,293.84 |
| 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 | |||||
| 关联方名称 | 证券代码 | 证券名称 | 发行方式 | 基金在承销期内买入 | |
| 数量（单位：股/张） | 总金额 | ||||
| 中德证券 | 002362 | 汉王科技 | 网上发行 | 500 | 20,950.00 |
| 中德证券 | 601018 | 宁波港 | 网上发行 | 18,000 | 66,600.00 |
| 7.4.9.1 受限证券类别：股票 | ||||||||||
| 证券 代码 | 证券名称 | 成功 认购日 | 可流 通日 | 流通受限类型 | 认购 价格 | 期末估值单价 | 数量 （单位：股 ） | 期末 成本总额 | 期末 估值总额 | 备注 |
| 601377 | 兴业证券 | 2010-09-29 | 2011-01-13 | 网下发行新股未流通受限 | 10.00 | 16.20 | 503,831 | 5,038,310.00 | 8,162,062.20 | - |
| 7.4.9.2 受限证券类别：债券 | ||||||||||
| 证券 代码 | 证券名称 | 成功 认购日 | 可流 通日 | 流通受限类型 | 认购 价格 | 期末估值单价 | 数量 （单位：股 ） | 期末 成本总额 | 期末 估值总额 | 备注 |
| 7.4.9.3 受限证券类别： | ||||||||||
| 证券 代码 | 证券名称 | 成功 认购日 | 可流 通日 | 流通受限类型 | 认购 价格 | 期末估值单价 | 数量 （单位：股 ） | 期末 成本总额 | 期末 估值总额 | 备注 |
| 股票代码 | 股票名称 | 停牌日期 | 停牌原因 | 期末 估值单价 | 复牌日期 | 复牌 开盘单价 | 数量（股） | 期末 成本总额 | 期末 估值总额 | 备注 |
| 600664 | 哈药股份 | 2010-12-29 | 重大事项 | 22.57 | 2011-02-16 | 24.83 | 603,339 | 10,423,624.48 | 13,617,361.23 | - |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 1,209,636,872.46 | 87.52 |
| 其中：股票 | 1,209,636,872.46 | 87.52 | |
| 2 | 固定收益投资 | - | - |
| 其中：债券 | - | - | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 3 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 4 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 163,752,560.50 | 11.85 |
| 6 | 其他各项资产 | 8,663,298.62 | 0.63 |
| 7 | 合计 | 1,382,052,731.58 | 100.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| A | 农、林、牧、渔业 | 49,920,119.40 | 3.70 |
| B | 采掘业 | 44,872,993.04 | 3.33 |
| C | 制造业 | 730,752,846.43 | 54.16 |
| C0 | 食品、饮料 | 58,666,838.90 | 4.35 |
| C1 | 纺织、服装、皮毛 | 13,348,556.48 | 0.99 |
| C2 | 木材、家具 | - | - |
| C3 | 造纸、印刷 | 2,515,200.00 | 0.19 |
| C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 35,733,429.32 | 2.65 |
| C5 | 电子 | 1,031,832.00 | 0.08 |
| C6 | 金属、非金属 | 20,212,258.08 | 1.50 |
| C7 | 机械、设备、仪表 | 516,926,622.88 | 38.31 |
| C8 | 医药、生物制品 | 82,318,108.77 | 6.10 |
| C99 | 其他制造业 | - | - |
| D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 19,169,421.10 | 1.42 |
| E | 建筑业 | 28,489,804.36 | 2.11 |
| F | 交通运输、仓储业 | 14,699,127.94 | 1.09 |
| G | 信息技术业 | 40,821,920.81 | 3.03 |
| H | 批发和零售贸易 | 5,908,013.76 | 0.44 |
| I | 金融、保险业 | 131,151,993.30 | 9.72 |
| J | 房地产业 | 39,976,982.64 | 2.96 |
| K | 社会服务业 | 46,707,314.68 | 3.46 |
| L | 传播与文化产业 | 57,166,335.00 | 4.24 |
| M | 综合类 | - | - |
| 合计 | 1,209,636,872.46 | 89.66 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 600587 | 新华医疗 | 3,114,818 | 87,308,348.54 | 6.47 |
| 2 | 000811 | 烟台冰轮 | 3,190,559 | 63,109,257.02 | 4.68 |
| 3 | 000651 | 格力电器 | 3,466,058 | 62,839,631.54 | 4.66 |
| 4 | 601318 | 中国平安 | 890,757 | 50,024,913.12 | 3.71 |
| 5 | 002073 | 软控股份 | 1,802,923 | 48,120,014.87 | 3.57 |
| 6 | 601888 | 中国国旅 | 1,395,568 | 43,220,740.96 | 3.20 |
| 7 | 600875 | 东方电气 | 1,213,367 | 42,346,508.30 | 3.14 |
| 8 | 002152 | 广电运通 | 744,583 | 40,490,423.54 | 3.00 |
| 9 | 601299 | 中国北车 | 5,702,090 | 40,427,818.10 | 3.00 |
| 10 | 002123 | 荣信股份 | 805,277 | 38,250,657.50 | 2.84 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额 | 占期初基金资产净值比例（％） |
| 1 | 600900 | 长江电力 | 212,142,817.46 | 13.49 |
| 2 | 601601 | 中国太保 | 101,170,744.86 | 6.43 |
| 3 | 000651 | 格力电器 | 97,584,067.51 | 6.20 |
| 4 | 601111 | 中国国航 | 79,055,424.43 | 5.03 |
| 5 | 600795 | 国电电力 | 77,854,689.02 | 4.95 |
| 6 | 601318 | 中国平安 | 75,220,845.10 | 4.78 |
| 7 | 600587 | 新华医疗 | 75,185,565.82 | 4.78 |
| 8 | 600036 | 招商银行 | 69,881,086.85 | 4.44 |
| 9 | 000002 | 万 科Ａ | 68,629,183.55 | 4.36 |
| 10 | 600050 | 中国联通 | 67,462,027.52 | 4.29 |
| 11 | 601398 | 工商银行 | 67,161,313.67 | 4.27 |
| 12 | 002123 | 荣信股份 | 66,393,640.81 | 4.22 |
| 13 | 000063 | 中兴通讯 | 65,238,046.77 | 4.15 |
| 14 | 600309 | 烟台万华 | 64,970,392.41 | 4.13 |
| 15 | 002152 | 广电运通 | 62,068,513.25 | 3.95 |
| 16 | 601888 | 中国国旅 | 58,968,266.07 | 3.75 |
| 17 | 601607 | 上海医药 | 58,664,719.02 | 3.73 |
| 18 | 000811 | 烟台冰轮 | 58,072,177.27 | 3.69 |
| 19 | 600875 | 东方电气 | 57,574,442.70 | 3.66 |
| 20 | 002202 | 金风科技 | 56,552,575.26 | 3.60 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额 | 占期初基金资产净值比例（％） |
| 1 | 600900 | 长江电力 | 207,201,384.12 | 13.17 |
| 2 | 000829 | 天音控股 | 123,448,962.96 | 7.85 |
| 3 | 600036 | 招商银行 | 102,246,994.70 | 6.50 |
| 4 | 002104 | 恒宝股份 | 98,615,047.28 | 6.27 |
| 5 | 000063 | 中兴通讯 | 88,183,986.69 | 5.61 |
| 6 | 601601 | 中国太保 | 83,849,713.16 | 5.33 |
| 7 | 601398 | 工商银行 | 82,686,370.50 | 5.26 |
| 8 | 601111 | 中国国航 | 81,228,535.50 | 5.16 |
| 9 | 600016 | 民生银行 | 77,180,772.71 | 4.91 |
| 10 | 000858 | 五 粮 液 | 75,928,858.11 | 4.83 |
| 11 | 600795 | 国电电力 | 74,695,146.28 | 4.75 |
| 12 | 000528 | 柳 工 | 72,355,977.90 | 4.60 |
| 13 | 600000 | 浦发银行 | 72,248,525.06 | 4.59 |
| 14 | 600050 | 中国联通 | 69,307,089.08 | 4.41 |
| 15 | 601166 | 兴业银行 | 68,800,348.30 | 4.37 |
| 16 | 600104 | 上海汽车 | 65,265,227.89 | 4.15 |
| 17 | 600309 | 烟台万华 | 62,043,067.22 | 3.94 |
| 18 | 601318 | 中国平安 | 62,010,398.93 | 3.94 |
| 19 | 600125 | 铁龙物流 | 61,157,008.71 | 3.89 |
| 20 | 000848 | 承德露露 | 60,968,168.50 | 3.88 |
| 买入股票的成本（成交）总额 | 4,311,206,319.44 |
| 卖出股票的收入（成交）总额 | 4,650,984,970.89 |
| 序号 | 名称 | 金额 |
| 1 | 存出保证金 | 773,984.03 |
| 2 | 应收证券清算款 | 6,635,582.04 |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 34,246.33 |
| 5 | 应收申购款 | 1,219,486.22 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 8,663,298.62 |
| 持有人户数(户) | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 | |||||
| 机构投资者 | 个人投资者 | ||||||
| 持有份额 | 占总份额比例 | 持有份额 | 占总份额比例 | ||||
| 16,641 | 67,717.02 | 361,939,866.62 | 32.12% | 764,939,010.01 | 67.88% | ||
| 项目 | 持有份额总数（份） | 占基金总份额比例 | |||||
| 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 | 350,939.29 | 0.0311% | |||||
| 基金合同生效日(2009年6月24日)基金份额总额 | 2,885,554,241.41 |
| 本报告期期初基金份额总额 | 1,380,989,054.49 |
| 本报告期期间基金总申购份额 | 853,388,788.56 |
| 减：本报告期期间基金总赎回份额 | 1,107,498,966.42 |
| 本报告期期间基金拆分变动份额 | - |
| 本报告期期末基金份额总额 | 1,126,878,876.63 |
| 券商名称 | 交易单元数量 | 股票交易 | 应支付该券商的佣金 | 备注 | ||
| 成交金额 | 占当期股票成交总额的比例 | 佣金 | 占当期佣金总量的比例 | |||
| 招商证券 | 1 | 2,121,388,266.79 | 23.71% | 1,723,643.45 | 23.08% | - |
| 东方证券 | 1 | 1,904,429,365.77 | 21.28% | 1,618,756.90 | 21.67% | - |
| 申银万国 | 1 | 1,679,393,901.53 | 18.77% | 1,427,479.21 | 19.11% | - |
| 中投证券 | 1 | 1,389,203,661.02 | 15.52% | 1,128,736.53 | 15.11% | - |
| 兴业证券 | 1 | 954,812,195.39 | 10.67% | 811,585.85 | 10.87% | - |
| 山西证券 | 1 | 751,445,793.66 | 8.40% | 638,723.33 | 8.55% | - |
| 中银证券 | 1 | 148,288,879.82 | 1.66% | 120,485.53 | 1.61% | - |
| 海通证券 | 1 | - | - | - | - | - |
| 合计 | 8 | 8,948,962,063.98 | 100.00% | 7,469,410.80 | 100.00% | - |
| 券商名称 | 债券交易 | 回购交易 | 权证交易 | |||
| 成交金额 | 占当期债券成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期回购成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期权证成交总额的比例 | |
| 招商证券 | - | - | - | - | - | - |
| 东方证券 | - | - | - | - | - | - |
| 申银万国 | - | - | - | - | - | - |
| 中投证券 | - | - | - | - | - | - |
| 兴业证券 | - | - | - | - | - | - |
| 山西证券 | - | - | - | - | - | - |
| 中银证券 | - | - | - | - | - | - |
| 海通证券 | - | - | - | - | - | - |
| 合计 | - | - | - | - | - | - |