嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）2010年年度报告摘要

2011-03-28 来源：上海证券报

嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）

2010年年度报告摘要

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年3月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本基金基金合同生效日为2010年9月30日，本报告期自本基金基金合同生效日2010年9月30日起至2010年12月31日止。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4境外资产托管人

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2.5 信息披露方式

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。（4）本基金合同生效日为2010年9月30日，本报告期自2010年9月30日起至2010年12月31日止。

3.2净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：本基金基金合同生效日2010年9月30日至报告期末未满1 年。按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，截至报告期末本基金仍处于建仓期。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金基金合同生效日为2010年9月30日，2010年度的相关数据根据当年实际存续期（2010年9月30日至2010年12月31日）计算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

自2010年9月30日（基金合同生效日）至2010年12月31日，本基金未实施利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于1999年3月25日，是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地在上海，公司总部设在北京，在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。

截至2010年12月31日，基金管理人共管理2只封闭式基金、21只开放式基金，具体包括嘉实泰和封闭、嘉实丰和价值封闭、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实货币、嘉实沪深300指数（LOF）、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票（QDII）、嘉实研究精选股票、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实基本面50指数（LOF）、嘉实价值优势股票、嘉实稳固收益债券、嘉实H股指数（QDII-LOF）、嘉实主题新动力股票。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券3只开放式基金属于嘉实理财通系列证券投资基金，同时，管理多个全国社保基金、企业年金基金、特定客户资产投资组合。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：（1）任职日期是指本基金基金合同生效之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实恒生中国企业指数证券投资基金 (QDII - LOF)基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有基金和组合。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金与其他投资组合的投资风格不同，未与其他投资组合进行业绩比较。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

报告期内本基金不存在异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

本基金的基金合同生效日为2010 年9月30日，此报告期为本基金的建仓期，基金仓位逐步增加，这在一定程度上对基准指数跟踪效果产生了冲击，随着本基金建仓期的结束，这种冲击将会逐步减弱。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为0.9004元；本报告期基金份额净值增长率为-9.96%，业绩比较基准收益率为0.71%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2011年，随着中国经济转型的逐步推进，推动中国经济长期快速发展的基本要素仍然存在，所以我们依然坚定看好香港H股市场的长期发展前景，并对未来香港H股市场的长期表现充满信心。本基金作为一只投资于香港恒生H股指数的被动投资管理产品，我们将继续秉承指数化被动投资策略，积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，力争进一步降低本基金的跟踪误差，给投资者提供一个标准化的香港恒生H股指数的投资工具。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、运营、风险管理、法律稽核等部门负责人以及基金经理组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构为香港交易所等。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金基金合同生效日为2010年9月30日，根据本报告3.1.1“本期利润”为-41,166,826.97元、3.1.2“期末可供分配基金份额利润”为-0.0996元、3.1.2“期末基金份额净值”为0.9004元，以及本基金基金合同（十九(三)基金收益分配原则）“3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值”的约定，本基金未实施2010年度利润分配，符合基金合同的约定。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII - LOF)2010年度财务会计报告已由普华永道中天会计师事务所有限公司审计、注册会计师汪棣、陈宇签字出具了“无保留意见的审计报告”（普华永道中天审字(2011)第20651号）。

投资者可通过登载于本基金管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）

报告截止日：2010年12月31日

单位：人民币元

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注：本基金合同生效日为2010年9月30日，本报告期自基金合同生效日2010年9月30日起至2010年12月31日止，报告截止日2010年12月31日，基金份额净值0.9004 元，基金份额总额345,936,733.94份

7.2利润表

会计主体：嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）

本报告期：2010年9月30日（基金合同生效日）至 2010年12月31日

单位：人民币元

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7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）

本报告期：2010年9月30日（基金合同生效日）至 2010年12月31日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

______赵学军______ ______李松林______ ____王红____

基金管理公司负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1重要会计政策和会计估计

7.4.1.1 会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2010年9月30日(基金合同生效日)至2010年12月31日。

7.4.1.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

7.4.1.3 金融资产和金融负债的分类

(1)金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前持有的股票投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2)金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括各类应付款项等。

7.4.1.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。

7.4.1.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资和衍生工具(主要为权证投资)投资按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

7.4.1.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

7.4.1.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。

7.4.1.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润。

7.4.1.9 收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除适用的境内及境外代扣代缴所得税后，于除息日确认为投资收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.1.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。

7.4.1.11 基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配；场内基金份额持有人的分红方式为现金分红，场外基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等)为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分后的余额)。

经宣告的拟分配基金收益于分红除息日从所有者权益转出。

7.4.1.12 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。

7.4.1.13 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。

7.4.1.14 其他重要的会计政策和会计估计

报告期内本基金无其他重要的会计政策和会计估计。

7.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.2.1 会计政策变更的说明

报告期内（2010年9月30日（基金合同生效日）至2010年12月31日）本基金无涉及会计政策变更事项。

7.4.2.2 会计估计变更的说明

报告期内（2010年9月30日（基金合同生效日）至2010年12月31日）本基金无涉及会计估计变更事项。

7.4.2.3 差错更正的说明

报告期内（2010年9月30日（基金合同生效日）至2010年12月31日）本基金无涉及重大会计差错事项。

7.4.3 关联方关系

■

注：下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.4.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

■

7.4.4.1.2 债券交易

本报告期（2010年9月30日（基金合同生效日）至2010年12月31日）本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。

7.4.4.1.3债券回购交易

本报告期（2010年9月30日（基金合同生效日）至2010年12月31日）本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

7.4.4.1.4基金交易

本报告期（2010年9月30日（基金合同生效日）至2010年12月31日）本基金未通过关联方交易单元进行基金交易。

7.4.4.1.5 权证交易

本报告期（2010年9月30日（基金合同生效日）至2010年12月31日）本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.4.1.6 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

■

注：上述佣金按市场佣金率计算。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

7.4.4.2 关联方报酬

7.4.4.2.1 基金管理费

单位：人民币元

■

注：支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.75%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.75% / 当年天数。

7.4.4.2.2 基金托管费

单位：人民币元

■

注：支付基金托管人中国建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。

7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本报告期（2010年9月30日（基金合同生效日）至2010年12月31日）本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

报告期内(2010年9月30日（基金合同生效日）至2010年12月31日)，基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

报告期末(2010年12月31日)，其他关联方未持有本基金。

7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金的银行存款分别由基金托管人中国建设银行和境外资产托管人美国道富银行保管，按适用利率计息。

7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

报告期内（2010年9月30日（基金合同生效日）至2010年12月31日），本基金未参与认购关联方承销的证券。

7.4.5 期末（2010年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

报告期末（2010年12月31日），本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

报告期末（2010年12月31日），本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.5.3.1 银行间市场债券正回购

报告期末（2010年12月31日），本基金无银行间市场债券正回购余额。

7.4.5.3.2 交易所市场债券正回购

报告期末（2010年12月31日），本基金交易所市场债券正回购余额。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

8.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布

金额单位：人民币元

■

8.3期末按行业分类的权益投资组合

8.3.1 指数投资按行业分类的权益投资组合

金额单位：人民币元

■

注：本基金持有的股票及存托凭证采用全球行业分类标准（GICS）进行行业分类。

8.3.2 积极投资按行业分类的权益投资组合

报告期末，本基金未持有积极投资股票。

8.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细

8.4.1 指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细

金额单位：人民币元

■

注：（1）根据本基金基金合同的约定，本基金为被动式指数基金，投资组合中成份股及备选股投资比例不低于基金资产的90%。（2）投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站（http://www.jsfund.cn）的年度报告正文8.4.2积极投资期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权益投资明细

报告期末，本基金未持有积极投资股票。

8.5 报告期内权益投资组合的重大变动

8.5.1累计买入金额前20名的权益投资明细

金额单位：人民币元

■

8.5.2累计卖出金额前20名的权益投资明细

金额单位：人民币元

■

8. 5. 3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

金额单位：人民币元

■

注：8.5.1项“买入金额”、8.5.2项“卖出金额”及8.5.3项“买入成本”、“卖出收入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合

报告期末，本基金未持有债券。

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

报告期末，本基金未持有债券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

报告期末，本基金未持有资产支持证券。

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

报告期末，本基金未持有金融衍生品。

8.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

报告期末，本基金未持有基金。

8.11 投资组合报告附注

8.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

8.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同约定的备选股票库之外的股票。

8.11.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。

8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

8.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末，指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

8.11.5.2 积极投资期末前五名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末，本基金未持有积极投资股票。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

9.2 期末上市基金场内前十名持有人

■

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§10 开放式基金份额变动

单位：份

■

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

（1）基金管理人的重大人事变动情况

报告期内基金管理人无重大人事变动。

（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况

2011年2月9日，本基金托管人发布公告经中国建设银行研究决定，聘任杨新丰为中国建设银行投资托管服务部副总经理（主持工作），其任职资格已经中国证监会审核批准（证监许可〔2011〕115号）。解聘罗中涛中国建设银行投资托管服务部总经理职务。

2011年1月31日，本基金托管人发布任免通知，解聘李春信中国建设银行投资托管服务部副总经理职务。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金基金合同生效日为2010年9月30日，报告年度应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的审计费100,000.00元，该审计机构第1年提供审计服务。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：基金管理人根据研究服务、交易服务、销售服务、投资策略服务、市场及后台服务等评价指标选择交易券商，并与被选择的交易券商签订协议，通知基金托管人。严格遵守监管规定和与经纪商签订的协议，按照市场惯例确定佣金费率。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

■

投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800，或发E-mail:service@jsfund.cn。

嘉实基金管理有限公司

2011年3月28日

基金简称嘉实H股指数（QDII-LOF）（深交所上市简称“恒生H股”）
基金主代码 160717
基金运作方式上市契约型开放式
基金合同生效日 2010年9月30日
基金管理人嘉实基金管理有限公司
基金托管人中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 345,936,733.94 份
基金合同存续期不定期

投资目标本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差小于0.3%，年跟踪误差不超过4%，以实现对恒生中国企业指数的有效跟踪，给投资者提供一个投资恒生中国企业指数的有效投资工具。
投资策略本基金为被动式指数基金，按照成份股在恒生中国企业指数中的基准权重构建指数化投资组合。
业绩比较基准人民币/港币汇率×恒生中国企业指数
风险收益特征本基金属于采用被动指数化操作的股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金，为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。

项目基金管理人基金托管人
名称嘉实基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人姓名胡勇钦尹东
联系电话（010）65215588 （010）67595003
电子邮箱 service@jsfund.cn Yindong.zh@ccb.cn
客户服务电话 400-600-8800 （010）67595096
传真（010）65182266 （010）66275853

项目境外资产托管人
名称英文 State Street Bank and Trust Company
中文美国道富银行
注册地址美国马萨诸塞州波士顿林肯1号街
办公地址美国马萨诸塞州波士顿林肯1号街
邮政编码 02111

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.jsfund.cn
基金年度报告备置地点北京市建国门北大街8号华润大厦8层
嘉实基金管理有限公司

3.1.1 期间数据和指标 2010 年9月30日（基金合同生效日）—2010年12月31日
本期已实现收益 -8,687,590.97
本期利润 -41,166,826.97
加权平均基金份额本期利润 -0.0710
本期加权平均净值利润率 -7.32%
本期基金份额净值增长率 -9.96%
3.1.2 期末数据和指标 2010 年末
期末可供分配利润 -34,461,615.24
期末可供分配基金份额利润 -0.0996
期末基金资产净值 311,475,118.70
期末基金份额净值 0.9004
3.1.3 累计期末指标 2010 年末
基金份额累计净值增长率 -9.96%

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 -9.96% 0.99% 0.82% 1.40% -10.78% -0.41%
自基金合同生效起至今 -9.96% 0.98% 0.71% 1.39% -10.67% -0.41%

姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
张宏民本基金基金经理 2010年9月30日 - 10年 2000年10月加入嘉实基金管理有限公司，在研究部从事定量研究工作。2008年起任公司结构产品投资部高级数量分析师，从事指数化投资管理与研究工作。大学本科，具有基金从业资格，中国国籍。

资产附注号本期末
2010年12月31日
资产：
银行存款 7.4.7.1 17,020,989.39
结算备付金 -
存出保证金 -
交易性金融资产 7.4.7.2 294,791,943.91
其中：股票投资 294,791,943.91
基金投资 -
债券投资 -
资产支持证券投资 -
衍生金融资产 7.4.7.3 -
买入返售金融资产 7.4.7.4 -
应收证券清算款 1,275,225.98
应收利息 7.4.7.5 3,336.59
应收股利 -
应收申购款 48,736.82
递延所得税资产 -
其他资产 7.4.7.6 -
资产总计 313,140,232.69
负债和所有者权益附注号本期末
2010年12月31日
负债：
短期借款 -
交易性金融负债 -
衍生金融负债 7.4.7.3 -
卖出回购金融资产款 -
应付证券清算款 -
应付赎回款 1,254,266.39
应付管理人报酬 207,207.78
应付托管费 69,069.30
应付销售服务费 -
应付交易费用 7.4.7.7 -
应交税费 -
应付利息 -
应付利润 -
其他负债 7.4.7.8 134,570.52
递延所得税负债 -
负债合计 1,665,113.99
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 345,936,733.94
未分配利润 7.4.7.10 -34,461,615.24
所有者权益合计 311,475,118.70
负债和所有者权益总计 313,140,232.69

项目附注号本期
2010年9月30日（基金合同生效日）至2010年12月31日
一、收入 -38,399,851.11
1.利息收入 758,103.36
其中：存款利息收入 7.4.7.11 758,103.36
债券利息收入 -
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 -
其他利息收入 -
2.投资收益 -5,974,677.91
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -7,327,502.31
基金投资收益 7.4.7.13 -
债券投资收益 7.4.7.14 -
资产支持证券投资收益 7.4.7.15 -
衍生工具收益 7.4.7.16 1,352,824.40
股利收益 7.4.7.17 -
3.公允价值变动收益 7.4.7.18 -32,479,236.00
4.汇兑收益 7.4.7.22 -1,541,100.90
5.其他收入 7.4.7.19 837,060.34
减：二、费用 2,766,975.86
1．管理人报酬 1,119,125.69
2．托管费 373,041.94
3．销售服务费 -
4．交易费用 7.4.7.20 1,035,304.42
5．利息支出 -
其中：卖出回购金融资产支出 -
6．其他费用 7.4.7.21 239,503.81
三、利润总额 -41,166,826.97
减：所得税费用 -
四、净利润 -41,166,826.97

项目本期
2010年9月30日（基金合同生效日）至2010年12月31日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 1,016,850,356.49 - 1,016,850,356.49
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - -41,166,826.97 -41,166,826.97
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 -670,913,622.55 6,705,211.73 -664,208,410.82
其中：1.基金申购款 4,066,221.87 -248,475.18 3,817,746.69
2.基金赎回款 -674,979,844.42 6,953,686.91 -668,026,157.51
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 345,936,733.94 -34,461,615.24 311,475,118.70

关联方名称与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”）基金托管人、基金代销机构
美国道富银行（State Street Bank and Trust Company）境外资产托管人
中诚信托有限责任公司基金管理人股东
立信投资有限责任公司基金管理人股东
德意志资产管理（亚洲）有限公司基金管理人股东
德意志证券亚洲有限公司与基金管理人股东处于同一控股集团
国都证券有限责任公司与基金管理人同受重大影响的公司、基金代销机构

关联方名称本期
2010年9月30日（基金合同生效日）至2010年12月31日
成交金额占当期股票成交总额的比例（%）
德意志证券亚洲有限公司
Deutsche Securities Asia Limited
92,162,725.89 19.03

关联方名称本期
2010年9月30日（基金合同生效日）至2010年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例（%）期末应付佣金余额占期末应付佣金
总额的比例（%）
德意志证券亚洲有限公司 Deutsche Securities Asia Limited 92,162.77 18.05 - -

项目本期
2010年9月30日（基金合同生效日）至2010年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 1,119,125.69
其中：支付给销售机构的客户维护费 52,104.78

项目本期
2010年9月30日（基金合同生效日）至2010年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 373,041.94

关联方
名称
本期
2010年9月30日（基金合同生效日）至2010年12月31日
期末余额当期利息收入
中国建设银行 12,855,977.99 758,064.47
美国道富银行 4,165,011.40 -

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 294,791,943.91 94.14
其中：普通股票 294,791,943.91 94.14
存托凭证 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中：远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 17,020,989.39 5.44
8 其他各项资产 1,327,299.39 0.42
9 合计 313,140,232.69 100.00

国家(地区) 公允价值占基金资产净值比列(%)
香港 294,791,943.91 94.64
合计 294,791,943.91 94.64

行业类别公允价值占基金资产净值比列(%)
能源 65,916,254.32 21.16
原材料 18,557,123.99 5.96
工业 14,354,457.29 4.61
非必需消费品 9,365,931.24 3.01
必需消费品 1,385,314.04 0.44
医疗保健 2,047,746.03 0.66
金融 171,708,646.47 55.13
信息技术 1,861,596.58 0.60
电信服务 6,490,196.28 2.08
公用事业 3,104,677.67 1.00
合计 294,791,943.91 94.64

序号公司名称
(英文)
公司名称
(中文)
证券
代码
所在证券
市场
所属国家
（地区）
数量(股) 公允价值占基金资产净值比列(%)
1 Bank of China Ltd 中国银行 3988 HK 香港证券交易所中国
香港
8,400,000 29,306,029.20 9.41
2 Industrial and Commercial Bank of China Ltd. 工商银行 1398 HK 香港证券交易所中国
香港
5,784,000 28,497,101.10 9.15
3 China Life Insurance Co. Ltd. 中国人寿 2628 HK 香港证券交易所中国香港 1,006,000 27,179,129.67 8.73
4 PetroChina Co. Ltd. 中国石油
股份
857 HK 香港证券交易所中国香港 2,852,000 24,656,819.98 7.92
5 Bank of Communications Co., Ltd. 交通银行 3328 HK 香港证券交易所中国香港 3,062,000 20,401,438.18 6.55
6 Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd. 中国平安 2318 HK 香港证券交易所中国香港 232,000 17,155,429.54 5.51
7 China Merchants Bank Co., Ltd. 招商银行 3968 HK 香港证券交易所中国香港 876,000 14,625,036.02 4.70
8 China Petroleum & Chemical Corporation 中国石油
化工股份
386 HK 香港证券交易所中国香港 2,270,000 14,371,186.58 4.61
9 China Shenhua Energy Co. Ltd. 中国神华 1088 HK 香港证券交易所中国香港 461,000 12,788,286.60 4.11
10 China CITIC Bank Corporation Ltd. 中信银行 998 HK 香港证券交易所中国香港 2,970,000 12,737,400.98 4.09

序号公司名称(英文) 证券
代码
本期累计
买入金额
占期末基金资产净值比例(%)
1 Bank of China Ltd 3988 HK 43,215,699.29 13.87
2 China Life Insurance Co. Ltd. 2628 HK 38,327,952.93 12.31
3 Industrial and Commercial Bank of China Ltd. 1398 HK 37,944,235.12 12.18
4 PetroChina Co. Ltd. 857 HK 31,699,108.86 10.18
5 Bank of Communications Co., Ltd. 3328 HK 29,602,282.49 9.50
6 Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd. 2318 HK 22,154,835.95 7.11
7 China Merchants Bank Co., Ltd. 3968 HK 21,653,723.63 6.95
8 China Petroleum & Chemical Corporation 386 HK 19,211,579.17 6.17
9 China Shenhua Energy Co. Ltd. 1088 HK 18,365,423.62 5.90
10 China CITIC Bank Corporation Ltd. 998 HK 18,091,243.43 5.81
11 Agricultural Bank of China Ltd. 1288 HK 11,899,646.84 3.82
12 China Coal Energy Co. Ltd. 1898 HK 8,624,608.06 2.77
13 China Telecom Corporation Ltd. 728 HK 8,477,260.77 2.72
14 Dongfeng Motor Group Co. Ltd. 489 HK 7,147,623.16 2.29
15 Yanzhou Coal Mining Co. Ltd. 1171 HK 6,834,378.32 2.19
16 China Communications Construction Co. Ltd. 1800 HK 5,054,027.63 1.62
17 China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd. 2601 HK 4,996,035.50 1.60
18 Jiangxi Copper Co. Ltd. 358 HK 4,900,999.48 1.57
19 Zijin Mining Group Co., Ltd. 2899 HK 4,666,492.88 1.50
20 Aluminum Corporation of China Ltd. 2600 HK 4,608,101.69 1.48

序号公司名称(英文) 证券
代码
本期累计
卖出金额
占期末基金资产净值比例(%)
1 Bank of China Ltd 3988 HK 7,381,496.84 2.37
2 China Life Insurance Co. Ltd. 2628 HK 6,974,292.20 2.24
3 PetroChina Co. Ltd. 857 HK 6,736,824.96 2.16
4 Bank of Communications Co., Ltd. 3328 HK 5,255,194.62 1.69
5 Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd. 2318 HK 4,945,609.63 1.59
6 Industrial and Commercial Bank of China Ltd. 1398 HK 4,370,873.34 1.40
7 China Petroleum & Chemical Corporation 386 HK 3,936,151.28 1.26
8 China Merchants Bank Co., Ltd. 3968 HK 3,689,179.31 1.18
9 China Shenhua Energy Co. Ltd. 1088 HK 3,454,365.86 1.11
10 China CITIC Bank Corporation Ltd. 998 HK 2,427,623.18 0.78
11 China Telecom Corporation Ltd. 728 HK 1,789,725.63 0.57
12 China Coal Energy Co. Ltd. 1898 HK 1,592,498.92 0.51
13 Metallurgical Corporation of China Ltd. 1618 HK 1,454,877.53 0.47
14 Yanzhou Coal Mining Co. Ltd. 1171 HK 1,342,932.04 0.43
15 Dongfeng Motor Group Co. Ltd. 489 HK 1,290,029.91 0.41
16 Datang International Power Generation Co., Ltd. 991 HK 1,241,141.52 0.40
17 Jiangxi Copper Co. Ltd. 358 HK 1,068,926.58 0.34
18 China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd. 2601 HK 1,033,001.11 0.33
19 China Communications Construction Co. Ltd. 1800 HK 978,155.65 0.31
20 Zijin Mining Group Co., Ltd. 2899 HK 951,575.70 0.31

买入成本（成交）总额 409,471,411.71
卖出收入（成交）总额 74,872,729.49

序号名称金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 1,275,225.98
3 应收股利 -
4 应收利息 3,336.59
5 应收申购款 48,736.82
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,327,299.39

持有人户数(户) 户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
5,974 57,907.05 155,404,807.44 44.92% 190,531,926.50 55.08%

序号持有人名称持有份额（份）占上市总份额比例
1 UBS AG 42,422,881.00 12.26%
2 DEUTSHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT 33,694,716.00 9.74%
3 山西华银投资担保有限公司 13,055,744.00 3.77%
4 谭国文 1,020,870.00 0.30%
5 郑鸿梅 1,000,240.00 0.29%
6 南京纺织产业（集团有限公司） 1,000,130.00 0.29%
7 应发祥 1,000,090.00 0.29%
8 冯柳生 1,000,030.00 0.29%
9 黄小菊 869,526.00 0.25%
10 李明菊 810,137.00 0.23%

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 2,668,008.44 0.77%

基金合同生效日（2010年9月30日）基金份额总额 1,016,850,356.49
基金合同生效日至报告期末基金总申购份额 4,066,221.87
减：基金合同生效日起至报告期末基金总赎回份额 674,979,844.42
基金合同生效日起至报告期末基金拆分变动份额 -
基金合同生效日起至报告期末基金份额总额 345,936,733.94

券商名称交易单
元数量
股票交易应支付该券商的佣金备注
成交金额占当期股票
成交总额的比例
佣金占当期佣金
总量的比例
招商证券（香港）有限公司
China Merchants Securities (HK) Co., Ltd.
- 120,892,064.20 24.96% 122,244.92 23.95% 新增
德意志证券亚洲有限公司 Deutsche Securities Asia Limited - 92,162,725.89 19.03% 92,162.77 18.05% 新增
瑞士银行有限公司
UBS Securities Asia Limited
- 86,245,693.34 17.81% 86,245.69 16.89% 新增
中国国际金融香港证券有限公司 China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited - 31,580,399.30 6.52% 39,475.53 7.73% 新增
中信证券国际有限公司
CITIC Securities International Company Limited
- 26,943,708.90 5.56% 26,943.73 5.28% 新增
高盛（亚洲）有限责任公司 Goldman Sachs (Asia) L.L.C - 25,017,614.30 5.17% 37,526.42 7.35% 新增
摩根大通证券（亚太）有限公司 J.P.Morgan Securities (Asia Pacific) Limited - 24,801,863.68 5.12% 24,801.90 4.86% 新增
花旗环球金融亚洲有限公司 Citigroup Global Markets Asia Limited - 22,678,725.91 4.68% 22,678.74 4.44% 新增
中国平安证券（香港）有限公司 Ping An of China Securities (Hong Kong) Co. Ltd. - 16,563,152.55 3.42% 16,566.15 3.25% 新增
建银国际证券有限公司 CCB International Securities Limited - 15,488,642.19 3.20% 15,488.66 3.03% 新增
中银国际证券有限公司
BOCI Securities Limited
- 11,188,781.78 2.31% 13,426.54 2.63% 新增
瑞士信贷（香港）有限公司 Credit Suisse (Hong Kong) Limited - 10,780,769.16 2.23% 12,936.91 2.53% 新增
农银证券有限公司 CAF Securities Company Limited - - - - - 新增
野村国际（香港）有限公司 Nomura International (Hong Kong) Limited - - - - - 新增

券商名称权证交易
成交金额占当期权证
成交总额的比例
招商证券（香港）有限公司
China Merchants Securities (HK) Co., Ltd.
1,352,824.40 100.00%

基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：2011年3月28日

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