嘉实稳固收益债券型证券投资基金
2010年年度报告摘要
基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2011年3月28日
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年3月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本基金合同生效日为2010年9月1日，本报告期自基金合同生效日2010年9月1日起至2010年12月31日止。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
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2.2 基金产品说明
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2.3 基金管理人和基金托管人
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2.4信息披露方式
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
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注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
（4）本基金合同生效日为2010年9月1日，本报告期自2010年9月1日起至2010年12月31日止。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注：本基金业绩比较基准为三年期定期存款利率 + 1.6%。
上述“三年期定期存款利率”是指当期运作期的第一个工作日中国人民银行网站上发布的三年期“金融机构人民币存款基准利率”。
本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下：
Benchmark0=1000
Return t=100% ×(三年期定期存款利率+1.6%)/365
Benchmark t=( 1+ Return t )×Benchmark(t-1)
其中t=1,2,3,??? 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注：本基金基金合同生效日2010 年9 月1 日至报告期末未满1 年。按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6 个月内为建仓期，截至报告期末本基金仍处于建仓期。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注：本基金基金合同生效日为2010年9月1日，2010年度的相关数据根据当年实际存续期（2010年9月1日至2010年12月31日）计算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
自2010年9月1日（基金合同生效日）至2010年12月31日，本基金未实施利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于1999年3月25日，是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地在上海，公司总部设在北京，在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。
截至2010年12月31日，基金管理人共管理2只封闭式基金、21只开放式基金，具体包括嘉实泰和封闭、嘉实丰和价值封闭、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实货币、嘉实沪深300指数（LOF）、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票（QDII）、嘉实研究精选股票、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实基本面50指数（LOF）、嘉实价值优势股票、嘉实稳固收益债券、嘉实H股指数（QDII-LOF）、嘉实主题新动力股票。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券3只开放式基金属于嘉实理财通系列证券投资基金，同时，管理多个全国社保基金、企业年金基金、特定客户资产投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
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注：（1）任职日期是指本基金基金合同生效之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实稳固收益债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有基金和组合。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
报告期内，嘉实稳固收益债券基金份额净值增长率为-1.20%；投资风格相似的嘉实多元债券A基金份额净值增长率为10.29%、嘉实多元债券B基金份额净值增长率为9.93%，嘉实债券基金份额净值增长率为7.05%、某债券组合份额净值增长率为3.06%。
主要原因：
相对于嘉实多元债券，嘉实债券与某债券组合不能主动参与股票二级市场，且权益类资产投资比例受到限制，而报告期内股票二级市场的结构性收益明显优于一级市场，导致嘉实债券与某债券组合业绩增长慢于嘉实多元债券；嘉实稳固收益债券为新基金，处于建仓期，由于基金合同要求，其投资策略及权益类可投资比例在组合构建初期受债券市场涨跌影响较大，而报告期内债券市场出现了较大幅度调整，导致其净值增长出现负收益。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内本基金不存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本基金基金合同生效日为2010年9月1日。从2010年9月以来，GDP和工业增加值在较高的水平运行，消费、投资和进出口三驾马车表现出相当的韧性。但通胀水平超预期，短期内节能减排与农产品供应冲击加剧了通胀的压力，日益成为政策焦点。中央经济工作会提出要“实施稳健的货币政策，把好流动性总闸门”，货币政策回归常态已成共识。
从10月20日的加息开始，已有3次加息和4次准备金调整，加息预期不断发酵，存款准备金率多次提升已直接推升货币市场利率，同期长债收益率大幅上移。
本基金在建仓之始，已充分预期利率风险，一直维持短久期策略，期间各债券类属中表现最好的短期融资券一直是组合的核心持仓，最大限度规避了在债券类资产的亏损。在权益投资上，本基金严格执行CPPI的组合风险控制策略，对估值水平高企的中小板、创业板股票保持谨慎，集中持有低估值高分红率的大盘股以及银行类转债，但由于市场流动性的下降导致出现股债齐跌，权益投资仍发生一定亏损。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.988元；本报告期基金份额净值增长率为-1.20%，业绩比较基准收益率为1.77%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
预计2011年国内经济仍维持较高增长，美国经济复苏步伐稳健，欧洲在已建立金融稳定机制，其核心国家基本面维持相对强劲，同时新兴市场国家需求旺盛，出口仍较保持较强增速。在投资上，地方投资冲动仍很强，保障房的建设可部分弥补预期中的房地产投资增速的下降，但若土地市场冷却，地方政府的融资能力将经受考验。消费是过去几年来最稳定的增长动力，但通胀可能侵蚀实际消费增速。总体而言，2011年的经济增速无需担忧，也腾出了治理通胀的空间。
在“把好流动性总闸门”的前提下，预计2011年的M2增速在16%，货币超发的状况将得到控制，发生全面通胀是小概率事件。北方的干旱对通胀预期更多是心理上的影响，本身不会大幅推升实际通胀水平。我们仍预期2011年全年通胀水平可控，风险因素可能是11年下半年资源品价格改革以及全球需求推升大宗商品价格。
就2011年的债市而言，在M2增速16%的假设下，债市的整体流动性不容乐观，银行债券投资需计入风险资产占有资本金，对债券需求在全年均较弱。定期借款利率已接近长期通胀水平，收益率在2011年维持高位运行。预料银行间的企业债和中票发行量将继续放量，对长期持有人的吸引力已现。股票市场可能缺乏整体的趋势性机会，自下而上的选股能力将成为制胜关键。
2011年，本基金将继续严格执行CPPI的组合风险控制策略，在严控信用风险的前提下，精选中短期信用产品作为核心持仓品种。对权益类资产，自下而上精选个股，随转债扩容提速，将适当配置债底保护较好，有较大向上空间的转债品种，争取为基金带来稳定回报。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、运营、风险管理、法律稽核等部门负责人以及基金经理组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登记结算有限责任公司以及中国证券业协会等。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金基金合同生效日为2010年9月1日， 根据本报告3.1.1“本期利润”为-47,817,176.11元、3.1.2“期末可供分配基金份额利润”为-0.0125元，、3.1.2“期末基金份额净值”为0.988元，以及本基金基金合同（第十五部分三、收益分配原则）“3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值”的约定，本基金未实施2010年度利润分配，符合基金合同的约定。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2010年，本基金托管人在对嘉实稳固收益债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2010年，嘉实稳固收益债券型证券投资基金的管理人——嘉实基金管理有限公司在嘉实稳固收益债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对嘉实基金管理有限公司编制和披露的嘉实稳固收益债券型证券投资基金2010年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 审计报告
嘉实稳固收益债券型证券投资基金2010年度财务会计报告已由普华永道中天会计师事务所有限公司审计、注册会计师汪棣、陈宇签字出具了“无保留意见的审计报告”（ 普华永道中天审字(2011)第20650号）。
投资者可通过登载于本基金管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：嘉实稳固收益债券型证券投资基金
报告截止日： 2010年12月31日
单位：人民币元
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注：本基金合同生效日为2010年9月1日，本报告期自基金合同生效日2010年9月1日起至2010年12月31日止，报告截止日2010年12月31日，基金份额净值0.988元，基金份额总额3,531,797,386.90份。
7.2 利润表
会计主体：嘉实稳固收益债券型证券投资基金
本报告期： 2010年9月1日 （基金合同生效日）至 2010年12月31日
单位：人民币元
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7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：嘉实稳固收益债券型证券投资基金
本报告期：2010年9月1日 （基金合同生效日）至 2010年12月31日
单位：人民币元
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报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______赵学军______ ______李松林______ ____王红____
基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 重要会计政策和会计估计
7.4.1.1 会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2010年9月1日(基金合同生效日)至2009年12月31日。
7.4.1.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.1.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。
7.4.1.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。
7.4.1.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.1.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.1.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.1.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润。
7.4.1.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.1.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。
7.4.1.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等)为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分后的余额)。
经宣告的拟分配基金收益于分红除息日从所有者权益转出。
7.4.1.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.1.13 其他重要的会计政策和会计估计
重要会计估计及其关键假设
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(a)对于特殊事项停牌股票，根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，本基金采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票估值，通过停牌股票所处行业的行业指数变动以大致反映市场因素在停牌期间对于停牌股票公允价值的影响。上述指数收益法的关键假设包括所选取行业指数的变动能在重大方面基本反映停牌股票公允价值的变动，停牌股票的发行者在停牌期间的各项变化未对停牌股票公允价值产生重大影响等。本基金采用的行业指数为中证协(SAC)基金行业股票估值指数。
(b)在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
7.4.2会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.2.1 会计政策变更的说明
报告期内本基金无涉及会计政策变更的事项。
7.4.2.2 会计估计变更的说明
报告期内本基金无涉及会计估计变更的事项。
7.4.2.3 差错更正的说明
报告期内本基金无涉及差错更正的事项。
7.4.3 关联方关系
■
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易
报告期内(2010年9月1日（基金合同生效日）至2010年12月31日)，本基金未通过关联方交易单元进行交易。
7.4.4.2 关联方报酬
7.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
■
注：支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.65%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.65% / 当年天数。
7.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
■
注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.18%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.18% / 当年天数。
7.4.4.2.3 销售服务费
单位：人民币元
■
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值0.4%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给嘉实基金管理有限公司，再由嘉实基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日基金资产净值 X 0.4 % / 当年天数。
7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
■
7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
报告期内(2010年9月1日（基金合同生效日）至2010年12月31日)，基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
报告期末(2010年12月31日)，其他关联方未持有本基金。
7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
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注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
报告期内，本基金未参与认购关联方承销的证券。
7.4.5 期末（ 2010年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
7.4.5.1.1 受限证券类别：股票
金额单位：人民币元
■
7.4.5.1.2 受限证券类别：债券
报告期末（2010年12月31日），本基金未持有流通受限的债券。
7.4.5.1.3 受限证券类别：其他
报告期末（2010年12月31日），本基金未持有流通受限的其他证券。
7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
报告期末（2010年12月31日），本基金未持有暂时停牌等流通受限的股票。
7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.5.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2010年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额280,119,379.82元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
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7.4.5.3.2 交易所市场债券正回购
报告期末（2010年12月31日），本基金无交易所债券正回购余额。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
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8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
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8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位：人民币元
■
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站（http://www.jsfund.cn）的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额前20名的股票明细
金额单位：人民币元
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8.4.2 累计卖出金额前20名的股票明细
金额单位：人民币元
■
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
■
注：8.4.1项“买入金额”、8.4.2项“卖出金额”及8.4.3项“买入成本”、“卖出收入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
■
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
■
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
报告期末（2010年12月31日），本基金未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
报告期末（2010年12月31日），本基金未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
8.9.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
■
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
■
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
■
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
■
9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
报告期末（2010年12月31日），基金管理人的从业人员未持有本开放式基金。
§10 开放式基金份额变动
单位：份
■
注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（1）基金管理人的重大人事变动情况
报告期内基金管理人无重大人事变动。
（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
晏秋生先生经证监会审批，任中国工商银行股份有限公司资产托管部副总经理
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金基金合同生效日为2010年9月1日，报告年度应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的审计费90,000.00元，该审计机构第1年提供审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
■
注1：本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商的佣金合计。
注2：交易单元的选择标准和程序
（1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；
（2）公司财务状况良好；
（3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；
（4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。
基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议，并通知基金托管人。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
■
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800，或发E-mail:service@jsfund.cn。
嘉实基金管理有限公司
2011年3月28日
| 基金简称 | 嘉实稳固收益债券 |
| 基金主代码 | 070020 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2010年9月1日 |
| 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 报告期末基金份额总额 | 3,531,797,386.90 份 |
| 基金合同存续期 | 不定期 |
| 投资目标 | 本基金在追求本金安全、有效控制风险的前提下，力争持续稳定地获得高于存款利率的收益。 |
| 投资策略 | 运用本基金保护机制（包括嘉实护本目标抬升机制、嘉实固定比例投资组合保险机制、嘉实债券组合风险控制措施），谋求有效控制投资风险。以“3年运作周期滚动”的方式，实施开放式运作。优先配置债券类资产：投资于剩余期限匹配组合当期运作期剩余期限、具有较高信用等级的中短期债券，以持有到期策略为主；择机少量投资权益类资产：采用收益增强型权益类投资策略。 |
| 业绩比较基准 | 本基金当期运作期平均年化收益率 = 三年期定期存款利率 + 1.6% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 项目 | 基金管理人 | 基金托管人 | |
| 名称 | 嘉实基金管理有限公司 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 信息披露负责人 | 姓名 | 胡勇钦 | 赵会军 |
| 联系电话 | （010）65215588 | （010）66105799 | |
| 电子邮箱 | service@jsfund.cn | custody@icbc.com.cn | |
| 客户服务电话 | 400-600-8800 | 95588 | |
| 传真 | （010）65182266 | (010)66105798 | |
| 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 | http://www.jsfund.cn |
| 基金年度报告备置地点 | 北京市建国门北大街8号华润大厦8层 嘉实基金管理有限公司 |
| 3.1.1 期间数据和指标 | 2010年9月1日（基金合同生效日）至2010年12月31日 |
| 本期已实现收益 | -10,374,749.52 |
| 本期利润 | -47,817,176.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0116 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.20% |
| 3.1.2 期末数据和指标 | 2010 年末 |
| 期末可供分配利润 | -44,096,734.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0125 |
| 期末基金资产净值 | 3,487,700,652.59 |
| 期末基金份额净值 | 0.988 |
| 3.1.3 累计期末指标 | 2010 年末 |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.20% |
| 阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去三个月 | -1.30% | 0.13% | 1.33% | 0.02% | -2.63% | 0.11% |
| 自基金合同生效起至今 | -1.20% | 0.12% | 1.77% | 0.02% | -2.97% | 0.10% |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 刘熹 | 本基金、嘉实债券基金经理,公司固定收益部总监 | 2010年9月1日 | - | 17年 | 曾任平安证券福田营业部分析师、中国平安保险投资管理中心投资经理，巨田证券公司投资部副经理，招商证券公司债券研究员。2003年2月加盟嘉实基金，曾任嘉实策略混合基金经理、嘉实多元债券基金经理。经济学硕士，具有基金从业资格，中国国籍。 |
| 资 产 | 附注号 | 本期末 2010年12月31日 |
| 资 产： | ||
| 银行存款 | 7.4.7.1 | 323,626,043.23 |
| 结算备付金 | 2,038,967.88 | |
| 存出保证金 | 250,000.00 | |
| 交易性金融资产 | 7.4.7.2 | 3,436,509,120.49 |
| 其中：股票投资 | 180,341,217.39 | |
| 基金投资 | - | |
| 债券投资 | 3,256,167,903.10 | |
| 资产支持证券投资 | - | |
| 衍生金融资产 | 7.4.7.3 | - |
| 买入返售金融资产 | 7.4.7.4 | 300,000.00 |
| 应收证券清算款 | 2,320,344.58 | |
| 应收利息 | 7.4.7.5 | 25,275,087.87 |
| 应收股利 | - | |
| 应收申购款 | 160,880.40 | |
| 递延所得税资产 | - | |
| 其他资产 | 7.4.7.6 | - |
| 资产总计 | 3,790,480,444.45 | |
| 负债和所有者权益 | 附注号 | 本期末 2010年12月31日 |
| 负 债： | ||
| 短期借款 | - | |
| 交易性金融负债 | - | |
| 衍生金融负债 | 7.4.7.3 | - |
| 卖出回购金融资产款 | 280,119,379.82 | |
| 应付证券清算款 | 7,204,942.59 | |
| 应付赎回款 | 10,672,744.85 | |
| 应付管理人报酬 | 2,011,201.05 | |
| 应付托管费 | 556,947.98 | |
| 应付销售服务费 | 1,237,662.19 | |
| 应付交易费用 | 7.4.7.7 | 364,316.30 |
| 应交税费 | 366,378.54 | |
| 应付利息 | 154,490.43 | |
| 应付利润 | - | |
| 递延所得税负债 | - | |
| 其他负债 | 7.4.7.8 | 91,728.11 |
| 负债合计 | 302,779,791.86 | |
| 所有者权益： | ||
| 实收基金 | 7.4.7.9 | 3,531,797,386.90 |
| 未分配利润 | 7.4.7.10 | -44,096,734.31 |
| 所有者权益合计 | 3,487,700,652.59 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,790,480,444.45 |
| 项 目 | 附注号 | 本期 2010年9月1日（基金合同生效日）至2010年12月31日 |
| 一、收入 | -27,469,377.54 | |
| 1.利息收入 | 33,312,020.11 | |
| 其中：存款利息收入 | 7.4.7.11 | 1,407,616.67 |
| 债券利息收入 | 25,050,931.59 | |
| 资产支持证券利息收入 | - | |
| 买入返售金融资产收入 | 6,853,471.85 | |
| 其他利息收入 | - | |
| 2.投资收益 | -29,768,923.44 | |
| 其中：股票投资收益 | 7.4.7.12 | -16,400,478.49 |
| 基金投资收益 | - | |
| 债券投资收益 | 7.4.7.13 | -13,368,444.95 |
| 资产支持证券投资收益 | 7.4.7.14 | - |
| 衍生工具收益 | 7.4.7.15 | - |
| 股利收益 | 7.4.7.16 | - |
| 3.公允价值变动收益 | 7.4.7.17 | -37,442,426.59 |
| 4. 汇兑收益 | - | |
| 5.其他收入 | 7.4.7.18 | 6,429,952.38 |
| 减：二、费用 | 20,347,798.57 | |
| 1．管理人报酬 | 8,914,271.65 | |
| 2．托管费 | 2,468,567.53 | |
| 3．销售服务费 | 5,485,705.62 | |
| 4．交易费用 | 7.4.7.19 | 646,650.72 |
| 5．利息支出 | 2,614,407.60 | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,614,407.60 | |
| 6．其他费用 | 7.4.7.20 | 218,195.45 |
| 三、利润总额 | -47,817,176.11 | |
| 减：所得税费用 | - | |
| 四、净利润 | -47,817,176.11 |
| 项目 | 本期 2010年9月1日（基金合同生效日）至2010年12月31日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 4,482,963,516.71 | - | 4,482,963,516.71 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | - | -47,817,176.11 | -47,817,176.11 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 | -951,166,129.81 | 3,720,441.80 | -947,445,688.01 |
| 其中：1.基金申购款 | 48,496,362.10 | -74,121.62 | 48,422,240.48 |
| 2.基金赎回款 | -999,662,491.91 | 3,794,563.42 | -995,867,928.49 |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 | - | - | - |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 3,531,797,386.90 | -44,096,734.31 | 3,487,700,652.59 |
| 关联方名称 | 与本基金的关系 |
| 嘉实基金管理有限公司 | 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 |
| 中国工商银行股份有限公司（中国工商银行） | 基金托管人、基金代销机构 |
| 中诚信托有限责任公司 | 基金管理人的股东 |
| 立信投资有限责任公司 | 基金管理人的股东 |
| 德意志资产管理(亚洲)有限公司 | 基金管理人的股东 |
| 国都证券有限责任公司 | 与基金管理人同受重大影响的公司、基金代销机构 |
| 项目 | 本期 2010年9月1日（基金合同生效日）至2010年12月31日 |
| 当期发生的基金应支付的管理费 | 8,914,271.65 |
| 其中：支付给销售机构的客户维护费 | 2,225,579.09 |
| 项目 | 本期 2010年9月1日（基金合同生效日）至2010年12月31日 |
| 当期发生的基金应支付的托管费 | 2,468,567.53 |
| 获得销售服务费 各关联方名称 | 本期 2010年9月1日（基金合同生效日）至2010年12月31日 |
| 当期发生的基金应支付的销售服务费 | |
| 嘉实基金管理有限公司 | 276,052.54 |
| 中国工商银行 | 2,318,524.52 |
| 国都证券有限责任公司 | 34,514.21 |
| 合计 | 2,629,091.27 |
| 本期 2010年9月1日（基金合同生效日）至2010年12月31日 | ||||||
| 银行间市场交易的 各关联方名称 | 债券交易金额 | 基金逆回购 | 基金正回购 | |||
| 基金买入 | 基金卖出 | 交易金额 | 利息收入 | 交易金额 | 利息支出 | |
| 中国工商银行 | - | 228,880,941.36 | - | - | - | - |
| 关联方 名称 | 本期 2010年9月1日（基金合同生效日）至2010年12月31日 | |
| 期末余额 | 当期利息收入 | |
| 中国工商银行 | 323,626,043.23 | 1,372,189.14 |
| 证券 代码 | 证券 名称 | 成功 认购日 | 可流通日 | 流通受限类型 | 认购 价格 | 期末估值单价 | 数量 （单位：股） | 期末 成本总额 | 期末估值总额 | 备注 |
| 601118 | 海南橡胶 | 2010年12月30日 | 2011年4月7日 | IPO网下锁定三个月 | 5.99 | 5.99 | 1,724,164 | 10,327,742.36 | 10,327,742.36 | - |
| 601126 | 四方股份 | 2010年12月28日 | 2011年3月31日 | IPO网下锁定三个月 | 23.00 | 31.11 | 88,502 | 2,035,546.00 | 2,753,297.22 | - |
| 300156 | 天立环保 | 2010年12月29日 | 2011年1月7日 | 未上市 | 58.00 | 58.00 | 500 | 29,000.00 | 29,000.00 | - |
| 002537 | 海立美达 | 2010年12月31日 | 2011年1月10日 | 未上市 | 40.00 | 40.00 | 500 | 20,000.00 | 20,000.00 | - |
| 002536 | 西泵股份 | 2010年12月31日 | 2011年1月11日 | 未上市 | 36.00 | 36.00 | 500 | 18,000.00 | 18,000.00 | - |
| 002535 | 林州重机 | 2010年12月31日 | 2011年1月11日 | 未上市 | 25.00 | 25.00 | 500 | 12,500.00 | 12,500.00 | - |
| 债券代码 | 债券名称 | 回购到期日 | 期末估值单价 | 数量（张） | 期末估值总额 |
| 1081321 | 10联通CP02 | 2011年1月6日 | 99.38 | 2,000,000 | 198,760,000.00 |
| 1081404 | 10中电投CP02 | 2011年1月6日 | 99.63 | 980,000 | 97,637,400.00 |
| 合计 | 2,980,000 | 296,397,400.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 180,341,217.39 | 4.76 |
| 其中：股票 | 180,341,217.39 | 4.76 | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,256,167,903.10 | 85.90 |
| 其中：债券 | 3,256,167,903.10 | 85.90 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 3 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 4 | 买入返售金融资产 | 300,000.00 | 0.01 |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 325,665,011.11 | 8.59 |
| 6 | 其他各项资产 | 28,006,312.85 | 0.74 |
| 7 | 合计 | 3,790,480,444.45 | 100.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| A | 农、林、牧、渔业 | 19,016,857.36 | 0.55 |
| B | 采掘业 | - | - |
| C | 制造业 | 111,605,235.07 | 3.20 |
| C0 | 食品、饮料 | 50,561,064.48 | 1.45 |
| C1 | 纺织、服装、皮毛 | 856,590.00 | 0.02 |
| C2 | 木材、家具 | - | - |
| C3 | 造纸、印刷 | 6,128,191.12 | 0.18 |
| C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 12,894,647.00 | 0.37 |
| C5 | 电子 | 3,863,166.50 | 0.11 |
| C6 | 金属、非金属 | 2,390,000.00 | 0.07 |
| C7 | 机械、设备、仪表 | 19,634,892.98 | 0.56 |
| C8 | 医药、生物制品 | 15,276,682.99 | 0.44 |
| C99 | 其他制造业 | - | - |
| D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | - | - |
| E | 建筑业 | - | - |
| F | 交通运输、仓储业 | 23,460,000.00 | 0.67 |
| G | 信息技术业 | 14,233,124.20 | 0.41 |
| H | 批发和零售贸易 | 8,424,000.76 | 0.24 |
| I | 金融、保险业 | - | - |
| J | 房地产业 | 1,644,000.00 | 0.05 |
| K | 社会服务业 | - | - |
| L | 传播与文化产业 | 1,958,000.00 | 0.06 |
| M | 综合类 | - | - |
| 合计 | 180,341,217.39 | 5.17 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 174,144 | 32,028,564.48 | 0.92 |
| 2 | 601006 | 大秦铁路 | 3,000,000 | 23,460,000.00 | 0.67 |
| 3 | 000858 | 五 粮 液 | 350,000 | 12,120,500.00 | 0.35 |
| 4 | 601118 | 海南橡胶 | 1,724,164 | 10,327,742.36 | 0.30 |
| 5 | 002063 | 远光软件 | 308,422 | 9,591,924.20 | 0.28 |
| 6 | 002152 | 广电运通 | 165,300 | 8,989,014.00 | 0.26 |
| 7 | 002299 | 圣农发展 | 241,700 | 8,689,115.00 | 0.25 |
| 8 | 600276 | 恒瑞医药 | 130,000 | 7,742,800.00 | 0.22 |
| 9 | 600859 | 王府井 | 93,454 | 4,854,000.76 | 0.14 |
| 10 | 002341 | 新纶科技 | 116,500 | 4,831,255.00 | 0.14 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额 | 占期末基金资产净值比例（％） |
| 1 | 601006 | 大秦铁路 | 152,167,060.26 | 4.36 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 29,710,528.67 | 0.85 |
| 3 | 600642 | 申能股份 | 24,902,518.41 | 0.71 |
| 4 | 601328 | 交通银行 | 19,050,000.00 | 0.55 |
| 5 | 000858 | 五 粮 液 | 15,729,027.83 | 0.45 |
| 6 | 601118 | 海南橡胶 | 10,327,742.36 | 0.30 |
| 7 | 002063 | 远光软件 | 10,078,238.68 | 0.29 |
| 8 | 002152 | 广电运通 | 8,735,367.00 | 0.25 |
| 9 | 002299 | 圣农发展 | 8,255,697.42 | 0.24 |
| 10 | 600276 | 恒瑞医药 | 7,300,155.02 | 0.21 |
| 11 | 002493 | 荣盛石化 | 6,473,005.02 | 0.19 |
| 12 | 002399 | 海普瑞 | 6,395,186.14 | 0.18 |
| 13 | 002419 | 天虹商场 | 5,492,436.37 | 0.16 |
| 14 | 002277 | 友阿股份 | 5,435,734.49 | 0.16 |
| 15 | 000063 | 中兴通讯 | 5,171,639.82 | 0.15 |
| 16 | 002324 | 普利特 | 5,148,903.55 | 0.15 |
| 17 | 000568 | 泸州老窖 | 4,873,200.00 | 0.14 |
| 18 | 002341 | 新纶科技 | 4,738,125.72 | 0.14 |
| 19 | 600859 | 王府井 | 4,469,116.63 | 0.13 |
| 20 | 002122 | 天马股份 | 4,347,564.72 | 0.12 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额 | 占期末基金资产净值比例（％） |
| 1 | 601006 | 大秦铁路 | 115,280,432.97 | 3.31 |
| 2 | 600642 | 申能股份 | 23,254,562.96 | 0.67 |
| 3 | 601328 | 交通银行 | 16,796,000.00 | 0.48 |
| 4 | 002399 | 海普瑞 | 6,745,272.49 | 0.19 |
| 5 | 002493 | 荣盛石化 | 6,337,751.96 | 0.18 |
| 6 | 002419 | 天虹商场 | 5,458,176.45 | 0.16 |
| 7 | 000063 | 中兴通讯 | 4,761,801.00 | 0.14 |
| 8 | 002156 | 通富微电 | 3,422,642.51 | 0.10 |
| 9 | 600810 | 神马股份 | 2,486,159.39 | 0.07 |
| 10 | 000858 | 五 粮 液 | 2,096,979.64 | 0.06 |
| 11 | 600169 | 太原重工 | 2,021,878.66 | 0.06 |
| 12 | 600068 | 葛洲坝 | 1,780,781.89 | 0.05 |
| 13 | 002367 | 康力电梯 | 1,431,955.60 | 0.04 |
| 14 | 002170 | 芭田股份 | 1,402,000.00 | 0.04 |
| 15 | 002324 | 普利特 | 1,173,000.00 | 0.03 |
| 16 | 002277 | 友阿股份 | 1,101,967.00 | 0.03 |
| 17 | 000625 | 长安汽车 | 824,140.55 | 0.02 |
| 18 | 300050 | 世纪鼎利 | 695,374.00 | 0.02 |
| 19 | 002436 | 兴森科技 | 629,942.00 | 0.02 |
| 20 | 600289 | 亿阳信通 | 600,209.00 | 0.02 |
| 买入股票成本（成交）总额 | 396,566,020.88 |
| 卖出股票收入（成交）总额 | 199,342,350.27 |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 国家债券 | 98,721,740.00 | 2.83 |
| 2 | 央行票据 | 98,146,000.00 | 2.81 |
| 3 | 金融债券 | 276,527,000.00 | 7.93 |
| 其中：政策性金融债 | 276,527,000.00 | 7.93 | |
| 4 | 企业债券 | 513,299,427.50 | 14.72 |
| 5 | 企业短期融资券 | 1,919,808,000.00 | 55.05 |
| 6 | 可转债 | 349,665,735.60 | 10.03 |
| 7 | 其他 | - | - |
| 合计 | 3,256,167,903.10 | 93.36 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 113001 | 中行转债 | 2,985,320 | 327,967,255.20 | 9.40 |
| 2 | 1081322 | 10中冶CP02 | 3,000,000 | 298,350,000.00 | 8.55 |
| 3 | 112006 | 08万科G2 | 2,013,747 | 212,450,308.50 | 6.09 |
| 4 | 1081321 | 10联通CP02 | 2,000,000 | 198,760,000.00 | 5.70 |
| 5 | 1081328 | 10首发CP02 | 1,900,000 | 188,955,000.00 | 5.42 |
| 序号 | 名称 | 金额 |
| 1 | 存出保证金 | 250,000.00 |
| 2 | 应收证券清算款 | 2,320,344.58 |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 25,275,087.87 |
| 5 | 应收申购款 | 160,880.40 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 28,006,312.85 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 113001 | 中行转债 | 327,967,255.20 | 9.40 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 流通受限部分的公允价值 | 占基金资产净值比例（%） | 流通受限情况说明 |
| 1 | 601118 | 海南橡胶 | 10,327,742.36 | 0.30 | IPO网下锁定三个月 |
| 持有人户数(户) | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 | |||
| 机构投资者 | 个人投资者 | ||||
| 持有份额 | 占总份额比例 | 持有份额 | 占总份额比例 | ||
| 32,004 | 110,354.87 | 183,924,619.79 | 5.21% | 3,347,872,767.11 | 94.79% |
| 基金合同生效日（ 2010年9月1日 ）基金份额总额 | 4,482,963,516.71 |
| 基金合同生效日起至报告期末基金总申购份额 | 48,496,362.10 |
| 减: 基金合同生效日起至报告期末基金总赎回份额 | 999,662,491.91 |
| 基金合同生效日起至报告期末基金拆分变动份额 | - |
| 本报告期期末基金份额总额 | 3,531,797,386.90 |
| 券商名称 | 交易单元数量 | 股票交易 | 应支付该券商的佣金 | 备注 | ||
| 成交金额 | 占当期股票 成交总额的比例 | 佣金 | 占当期佣金 总量的比例 | |||
| 国信证券股份有限公司 | 1 | 163,249,172.01 | 40.55% | 138,761.79 | 41.29% | 新增 |
| 海通证券股份有限公司 | 2 | 83,696,997.59 | 20.79% | 68,004.38 | 20.24% | 新增 |
| 中信证券股份有限公司 | 2 | 80,673,228.94 | 20.04% | 65,547.24 | 19.50% | 新增 |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 2 | 75,009,221.97 | 18.63% | 63,758.00 | 18.97% | 新增 |
| 长城证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - | 新增 |
| 德邦证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - | 新增 |
| 北京高华证券有限责任公司 | 2 | - | - | - | - | 新增 |
| 光大证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | 新增 |
| 广发华福证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - | 新增 |
| 广发证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | 新增 |
| 国都证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - | 新增 |
| 国金证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | 新增 |
| 华泰证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | 新增 |
| 华泰联合证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - | 新增 |
| 民生证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - | 新增 |
| 申银万国证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | 新增 |
| 兴业证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | 新增 |
| 中国银河证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | 新增 |
| 招商证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | 新增 |
| 中国国际金融有限公司 | 1 | - | - | - | - | 新增 |
| 中国建银投资证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - | 新增 |
| 中信建投证券有限责任公司 | 2 | - | - | - | - | 新增 |
| 中银国际证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - | 新增 |
| 券商名称 | 债券交易 | 债券回购交易 | ||
| 成交金额 | 占当期债券 成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期债券回购 成交总额的比例 | |
| 国信证券股份有限公司 | 99,050,729.27 | 11.04% | - | - |
| 海通证券股份有限公司 | 411,799,195.57 | 45.91% | - | - |
| 中信证券股份有限公司 | 6,355,031.82 | 0.71% | - | - |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 379,782,510.67 | 42.34% | 7,536,500,000.00 | 100.00% |