景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF）

  2010年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告，基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

本报告期自2010年1月1日起至2010年12月31日止。

§2 基金简介

2.1基金基本情况

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2.2基金产品说明

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注：1、本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“景顺资源”；

2、鉴于新华富时指数系列的编制机构新华富时指数公司的股东富时集团已正式宣布成为新华富时指数公司的全资股东，其编制的新华富时指数系列已正式更名为富时中国指数系列, 本公司于2011年3月24日发布公告将本基金业绩比较基准修改为富时中国A200 指数×80%＋中国债券总指数×20%。

2.3基金管理人和基金托管人

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2.4信息披露方式

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

（2）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

（3）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF）

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2006年1月26日至2010年12月31日）

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注：本基金的资产配置比例为：对于股票的投资不少于基金资产净值的 65%，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。本基金投资于具有自然资源优势以及垄断优势的优秀上市公司的股票比例至少高于股票投资的80%。按照本基金基金合同的规定，本基金自2006年1月26日合同生效日起至2006年4月25日为建仓期。建仓期结束时，本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。

3.2.3 合同生效日以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF）

合同生效日以来净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图

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注：2006年基金净值增长率和业绩基准收益率的实际计算期间是从2006年1月26日（基金合同生效日）至2006年12月31日。

3.3过去三年基金的利润分配情况

金额单位：人民币元

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§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人景顺长城基金管理有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经中国证监会证监基金字［2003］76号文批准设立的证券投资基金管理公司，由长城证券有限责任公司、景顺资产管理有限公司、开滦（集团）有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立，并于2003年6月9日获得开业批文，注册资本1.3亿元人民币，目前，各家出资比例分别为49%、49%、1%、1%。总部设在深圳，在北京、上海、广州设有分公司。

截止2010年12 月31日，景顺长城基金管理有限公司管理景顺长城景系列开放式证券投资基金、景顺长城内需增长开放式证券投资基金、景顺长城鼎益股票型证券投资基金（LOF）、景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF）、景顺长城新兴成长股票型证券投资基金、景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金、景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金、景顺长城公司治理股票型证券投资基金、景顺长城能源基建股票型证券投资基金。其中景系列基金下设景顺长城优选股票证券投资基金、景顺长城货币市场证券投资基金、景顺长城动力平衡证券投资基金。

本公司采用团队投资方式，即通过整个投资部门全体人员的共同努力，争取良好投资业绩。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

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注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”指根据公司决定聘任后的公告日期，“离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

3、陈晖任景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金代理基金经理的起始时间为：2009年9月30日至2010年1月20日。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF）基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本报告期内，本基金管理人管理的其他基金的投资风格与本基金的投资风格不相似。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内未发现异常交易行为。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

经过2009年指数大幅上涨后，在2010年宏观经济全年相对平稳的背景下，市场走出了全年震荡的行情，市场主要指数全年小幅下跌。2010年市场主要表现为突出的结构性行情，新兴产业、大消费行业表现远超以金融地产为代表的传统行业。本基金管理人在1季度对传统产业的估值下修估计不够充分，维持了相对较高的仓位，没有较好规避市场下跌的风险；2季度本基金抓住市场调整的机会，加大了新兴产业的配置比例，在随后的市场上涨中取得较好收益；3、4季度本基金结合估值情况，减持了组合中部分达到目标价格的小市值企业，年底逐步加仓买入调整充分﹑价值低估的金融地产等周期类行业。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截止报告期末，本基金份额净值为0.873元，本报告期份额净值增长率为-0.96%，同期业绩比较基准收益率为-10.00%，高于业绩基准 9.04%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2011年，在经济相对平稳后，经济结构转型和科学发展仍将被摆到很重要的位置，对中国经济增长方式将产生深远的影响；同时，针对前两年过度宽松的货币政策而采取的适度收缩，也成为市场担心的一个问题。通胀将成为2011年内最大的不确定因素之一。

由于2010年市场对中国经济结构转型预期的激烈反应，市场对新兴产业以及部分消费产业给予了很高的估值；相反，对一些传统产业的估值压得过低，造成了市场上阶段性出现了较突出的估值结构的矛盾。事实上，这种矛盾也为下一阶段的行情指示了风险和机会。

落实到投资上，2011年的重点投资机会仍将出现在国家支持的新兴产业、区域经济振兴、出口继续复苏、消费的稳定增长、以及一些稳定增长但价值被低估的传统行业上。操作上，本基金将继续坚持 “自下而上”的投资原则，加强个股研究和公司调研，主要投资于具有资源垄断优势的企业；同时，努力把握不同的机会，在波动的市场环境中，增加操作的前瞻性和灵活性，争取更好的收益。

珍惜基金份额持有人的每一份信任，本基金将继续奉行景顺长城基金管理有限公司“宁取细水长流，不要惊涛裂岸”的投资理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期稳定的增值。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历

公司成立基金估值小组对基金财产的估值方法及估值程序作决策，基金估值小组在遵守法律法规的前提下，通过参考行业协会的估值意见及独立第三方机构估值数据等方式，谨慎合理地制定高效可行的估值方法，以求公平对待投资者。

估值小组成员包括公司投资部、交易管理部、基金事务部、法律、监察稽核部、风险控制岗等相关人员。

基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以书面形式或双方认可的其他方式报给基金托管人，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，基金托管人复核无误后返回给基金管理人，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

当发生了影响估值方法和程序的有效性及适用性的情况时，通过会议方式启动估值小组的运作。对长期停牌股票等没有市价的投资品种，由投资部人员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，综合宏观经济、行业发展及个股状况等各方面因素，从价值投资的角度进行理论分析，并根据分析的结果向基金估值小组提出有关估值方法或估值模型的建议。风险控制人员根据投资部提出的估值方法或估值模型进行计算及验证，并根据计算和验证的结果与投资部共同确定估值方法并提交估值小组。估值小组共同讨论通过后，基金事务部基金会计根据估值小组确认的估值方法对各基金进行估值核算并与基金托管行核对。法律、监察稽核部相关人员负责监察执行估值政策及程序的合规性，控制执行中可能发生的风险，并对有关信息披露文件进行合规性审查。

基金估值小组核心成员均具有五年以上证券、基金行业工作经验，具备专业胜任能力和相关从业资格，精通各自领域的理论知识，熟悉政策法规，并具有丰富的实践经验。

2、基金经理参与或决定估值的程度

基金经理在需要时出席估值小组会议，凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，向估值小组提出估值建议。估值小组将充分考虑基金经理的意见和建议，确定估值方法。

3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

估值小组秉承基金持有人利益至上的宗旨，在估值方法的选择上力求客观、公允，在数据的采集方面力求公开、获取方便、操作性强、不易操纵。

本基金参与估值流程的各方之间不存在任何重大的利益冲突。

4、已签约的任何定价服务的性质与程度

本基金管理人尚未与定价服务机构签署任何协议。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

1、根据基金合同约定，本基金本报告期应分配金额为不少于214,327,280.04元。

2、基金本报告期实施了一次利润分配。权益登记日为2010年4月12日，每10份基金份额派发现金红利0.15元, 本年度利润分配金额为160,677,448.69元。

3、本基金本期已实现收益为428,654,560.07元；截止本报告期末，本基金可供分配利润为2,036,640,581.63元，本基金的基金管理人已于2011年1月12日完成权益登记，每10份基金份额派发现金红利0.25元，详细信息请查阅相关分红公告。

§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF）的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF）基金合同》、《景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF）托管协议》的约定，对景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF）管理人—景顺长城基金管理有限公司2010年1月1日至2010年12月31日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为，景顺长城基金管理有限公司在景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF）的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，景顺长城基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF）年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

§6 审计报告

本报告期内，普华永道中天会计师事务所有限公司对本基金出具了无保留意见的审计报告，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF）

报告截止日：2010年12月31日

单位：人民币元

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注：报告截止日2010年12月31日，基金份额净值0.873元，基金份额总额9,859,558,235.60份。

7.2利润表

会计主体：景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF）

本报告期：2010年1月1日至2010年12月31日

单位：人民币元

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7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF）

本报告期：2010年1月1日至2010年12月31日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理公司负责人：许义明，主管会计工作负责人：吴建军，会计机构负责人：邵媛媛

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2005]第179号《关于同意景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)募集的批复》核准，由景顺长城基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)基金合同》负责公开募集。本基金为上市契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币1,154,861,946.80元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2006)第8号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)基金合同》于2006年1月26日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,155,234,378.92份基金份额，其中认购资金利息折合372,432.12份基金份额。本基金的基金管理人为景顺长城基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。

经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上字[2006]第24号文审核同意，本基金18,634,653.00份基金份额于2006年4月7日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。

根据《景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)招募说明书》和《景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)基金份额拆分公告》的有关规定，本基金于2007年7月26日进行了基金份额拆分，拆分比例为2.301455159，并于2007年7月27日进行了变更登记。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金主要投资于股票类资产，股票投资的比例不少于基金资产净值的65%，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。本基金业绩比较基准为：富时中国A200指数(原名为新华富时200指数)×80%＋中国债券总指数×20%。

本财务报表由本基金的基金管理人景顺长城基金管理有限公司于2011年3月24日批准报出。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2010年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

无。

7.4.5.2会计估计变更的说明

无。

7.4.5.3差错更正的说明

无。

7.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

(2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.7关联方关系

■

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1股票交易

金额单位：人民币元

■

7.4.8.1.2权证交易

本基金本期和上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.8.1.3债券交易

金额单位：人民币元

■

7.4.8.1.4应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

■

注：1.上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。

2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

7.4.8.2关联方报酬

7.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

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注：支付基金管理人景顺长城基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。

7.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

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注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。

7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

■

7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金基金管理人于本期和上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。

7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

除基金管理人之外，本基金的其他关联方于本期末和上年度末均未投资本基金。

7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本期和上年度可比期间在承销期内未参与关联方承销证券。

7.4.8.7其他关联交易事项的说明

无。

7.4.9期末（2010年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

■

注：本基金截至2010年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末，本基金未从事银行间市场债券正回购交易，无质押债券。

7.4.9.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末，本基金未从事证券交易所债券正回购交易，无质押债券。

7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(b)以公允价值计量的金融工具

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。

第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。

于2010年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为7,711,934,967.04元，属于第二层级的余额为117,744,888.26元，无属于第三层级的余额(2009年12月31日：第一层级8,537,223,309.20元，第二层级51,168,499.18元，无第三层级)。

对于持有的重大事项停牌股票，本基金将相关股票公允价值所属层级于停牌期间从第一层级转入第二层级，并于复牌后从第二层级转回第一层级(2009年度：同)。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

8.2期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

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注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额均按买卖股票成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9投资组合报告附注

8.9.1 本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

8.9.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。

§9 基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

9.2期末上市基金前十名持有人

■

注：持有人为场内持有人。

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

注：截至本期末，本基金管理人的从业人员未持有本开放式基金。

§10开放式基金份额变动

单位：份

■

注：总申购份额包含红利再投份额。

§11重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

在本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、本报告期内，基金管理人于2010年3月12日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会表决通过，同意宋宜农先生辞去本公司副总经理一职。

2、基金管理人于2010年3月30日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可［2010］301号文核准，聘任刘颂先生担任本公司副总经理。

3、基金管理人于2010年5月7日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会选举通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]544号文核准，聘任赵如冰先生担任本公司董事长。

4、有关公告刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及基金管理人网站上。

5、本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

在本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

在本报告期内，本基金投资策略未发生改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘请的普华永道中天会计师事务所有限公司已经连续5年为本基金提供审计服务，本年度应支付给会计师事务所的报酬为人民币160,000.00 元。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

1、本报告期，中国证监会对本公司原景顺长城景系列开放式证券投资基金基金经理、原景顺长城鼎益股票型证券投资基金（LOF）基金经理涂强个人涉嫌违法违规买卖证券的行为进行了立案调查，并于2010年7月对涂强发布行政处罚及市场禁入决定书，取消其基金从业资格，没收违法所得379,464.40元，并处以200万元罚款，并认定涂强为市场禁入者；自中国证监会宣布决定之日起，终身不得从事证券业务或担任上市公司董事、监事、高级管理人员职务。

2、本公司已于2009年8月7日发布公告更换了景顺长城景系列开放式证券投资基金基金经理，于2009年9月19日发布公告更换了景顺长城鼎益股票型证券投资基金（LOF）基金经理，涂强已于2010年4月自本公司离职。

3、2009年8月、2010年1月深圳证监局对本公司进行现场检查，对本公司内部控制、投资管理等方面的问题提出整改意见，并采取了责令整改措施。本公司股东、董事会及管理层对此高度重视，并针对反馈意见制定了一系列整改方案并予以全面落实，进一步采取了一系列措施完善内控制度，强化内控制度的执行力度，加强投资管理，防范员工道德风险。经努力，本公司于2010年9月通过了深圳证监局的检查验收。

4、本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：本公司在中国农业银行托管的基金自2010年2月5日起共用深圳交易单元。

基金专用交易单元的选择标准和程序如下：

1）选择标准

a、资金实力雄厚，信誉良好；

b、财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

c、经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚；

d、内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求；

e、该证券经营机构具有较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告及其他专门报告以及全面的信息服务。并能根据基金管理人的特定要求，提供专门研究报告。

2）选择程序

基金管理人根据以上标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订协议。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

景顺长城基金管理有限公司

二〇一一年三月二十八日

基金简称	景顺长城资源垄断股票（LOF）
基金主代码	162607
交易代码	162607
基金运作方式	上市契约型开放式
基金合同生效日	2006年1月26日
基金管理人	景顺长城基金管理有限公司
基金托管人	中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	9,859,558,235.60份
基金合同存续期	不定期
基金份额上市的证券交易所	深圳证券交易所
上市日期	2006年4月7日

投资目标	本基金以长期看好中国经济增长和资本市场发展为立足点，重点投资于具有自然资源优势以及垄断优势的优秀上市公司股票，以获取基金资产的长期稳定增值。
投资策略	本基金投资于具有自然资源优势以及垄断优势的优秀上市公司的股票比例至少高于股票投资的80%。从业务价值、估值、管理能力、自由现金流量与分红政策四个方面结合必要的合理性分析对上市公司的品质和估值水平进行鉴别，选择目标股票构建组合。债券投资部分着重本金安全性和流动性。
业绩比较基准	基金整体业绩比较基准=富时中国A200 指数×80%＋中国债券总指数×20%。
风险收益特征	本基金是风险程度较高的投资品种

项目		基金管理人	基金托管人
名称		景顺长城基金管理有限公司	中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	杨皞阳	李芳菲
	联系电话	0755-82370388	010-66060069
	电子邮箱	investor@invescogreatwall.com	lifangfei@abchina.com
客户服务电话		4008888606	95599
传真		0755-22381339	010-63201816

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	www.invescogreatwall.com
基金年度报告备置地点	基金管理人的办公场所

3.1.1 期间数据和指标	2010年	2009年	2008年
本期已实现收益	428,654,560.07	189,579,576.23	-3,117,534,446.86
本期利润	-124,507,698.04	4,562,724,183.16	-8,299,973,940.75
加权平均基金份额本期利润	-0.012	0.386	-0.644
本期基金份额净值增长率	-0.96%	73.17%	-55.38%
3.1.2 期末数据和指标	2010年末	2009年末	2008年末
期末可供分配基金份额利润	0.207	0.178	0.084
期末基金资产净值	8,607,046,173.34	9,860,185,347.78	6,452,657,214.72
期末基金份额净值	0.873	0.897	0.518

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	6.46%	1.52%	5.22%	1.39%	1.24%	0.13%
过去六个月	27.82%	1.39%	16.53%	1.20%	11.29%	0.19%
过去一年	-0.96%	1.40%	-10.00%	1.24%	9.04%	0.16%
过去三年	-23.48%	1.85%	-33.37%	1.84%	9.89%	0.01%
自基金合同生效起至今	233.31%	1.80%	147.44%	1.73%	85.87%	0.07%

年度	每10份基金份额分红数	现金形式发放总额	再投资形式发放总额	年度利润分配合计	备注
2010 年	0.150	96,448,626.73	64,228,821.96	160,677,448.69	一次分红
2009年	-	-	-	-	-
2008年	-	-	-	-	-
合计	0.150	96,448,626.73	64,228,821.96	160,677,448.69	-

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
陈晖	本基金基金经理，投资副总监	2006-12-14	-	8	中国人民大学经济学学士、英国爱丁堡大学工商管理硕士。曾任职于国信证券，担任理财部行业研究员、投资经理；2005年1月加入本公司。

资 产	附注号	本期末 2010年12月31日	上年度末 2009年12月31日
资 产：
银行存款		957,875,930.98	1,293,379,226.87
结算备付金		18,202,778.56	13,098,979.34
存出保证金		9,691,238.50	11,039,521.28
交易性金融资产		7,829,679,855.30	8,588,391,808.38
其中：股票投资		7,810,230,467.10	8,588,391,808.38
基金投资		-	-
债券投资		19,449,388.20	-
资产支持证券投资		-	-
衍生金融资产		-	-
买入返售金融资产		-	-
应收证券清算款		21,347,435.95	1,508,965.31
应收利息		228,464.51	248,357.83
应收股利		-	-
应收申购款		292,713.47	191,388.35
递延所得税资产		-	-
其他资产		-	-
资产总计		8,837,318,417.27	9,907,858,247.36
负债和所有者权益	附注号	本期末 2010年12月31日	上年度末 2009年12月31日
负 债：
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
卖出回购金融资产款		-	-
应付证券清算款		199,499,517.85	13,695,322.21
应付赎回款		6,149,691.18	11,097,748.79
应付管理人报酬		11,093,278.51	12,482,262.64
应付托管费		1,848,879.75	2,080,377.11
应付销售服务费		-	-
应付交易费用		9,996,120.49	6,874,539.63
应交税费		19,054.30	19,054.30
应付利息		-	-
应付利润		-	-
递延所得税负债		-	-
其他负债		1,665,701.85	1,423,594.90
负债合计		230,272,243.93	47,672,899.58
所有者权益：
实收基金		4,283,716,774.95	4,777,158,129.32
未分配利润		4,323,329,398.39	5,083,027,218.46
所有者权益合计		8,607,046,173.34	9,860,185,347.78
负债和所有者权益总计		8,837,318,417.27	9,907,858,247.36

项 目	附注号	本期 2010年1月1日至2010年12月31日	上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日
一、收入		103,849,657.77	4,784,084,169.84
1.利息收入		8,605,824.30	22,257,211.43
其中：存款利息收入		8,573,953.26	8,049,784.63
债券利息收入		31,871.04	14,207,426.80
资产支持证券利息收入		-	-
买入返售金融资产收入		-	-
其他利息收入		-	-
2.投资收益（损失以“-”填列）		648,210,323.96	387,727,752.38
其中：股票投资收益		597,775,530.38	303,876,525.68
基金投资收益		-	-
债券投资收益		935,721.30	21,492,614.68
资产支持证券投资收益		-	-
衍生工具收益		-	-
股利收益		49,499,072.28	62,358,612.02
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-553,162,258.11	4,373,144,606.93
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）		-	-
5.其他收入（损失以“-”号填列）		195,767.62	954,599.10
减：二、费用		228,357,355.81	221,359,986.68
1．管理人报酬		128,868,588.26	132,462,078.94
2．托管费		21,478,098.04	22,077,013.12
3．销售服务费		-	-
4．交易费用		77,448,125.62	66,260,484.03
5．利息支出		-	-
其中：卖出回购金融资产支出		-	-
6．其他费用		562,543.89	560,410.59
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-124,507,698.04	4,562,724,183.16
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-124,507,698.04	4,562,724,183.16

项目	本期 2010年1月1日至2010年12月31日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	4,777,158,129.32	5,083,027,218.46	9,860,185,347.78
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	-124,507,698.04	-124,507,698.04
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）	-493,441,354.37	-474,512,673.34	-967,954,027.71
其中：1.基金申购款	81,573,749.53	73,588,398.66	155,162,148.19
2.基金赎回款	-575,015,103.90	-548,101,072.00	-1,123,116,175.90
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-160,677,448.69	-160,677,448.69
五、期末所有者权益（基金净值）	4,283,716,774.95	4,323,329,398.39	8,607,046,173.34
项目	上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	5,409,367,112.27	1,043,290,102.45	6,452,657,214.72
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	4,562,724,183.16	4,562,724,183.16
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）	-632,208,982.95	-522,987,067.15	-1,155,196,050.10
其中：1.基金申购款	159,751,075.80	135,530,978.11	295,282,053.91
2.基金赎回款	-791,960,058.75	-658,518,045.26	-1,450,478,104.01
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-	-
五、期末所有者权益（基金净值）	4,777,158,129.32	5,083,027,218.46	9,860,185,347.78

关联方名称	与本基金的关系
景顺长城基金管理有限公司	基金管理人、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司（“中国农业银行”）	基金托管人、基金代销机构
长城证券有限责任公司（“长城证券”）	基金管理人的股东、基金代销机构
景顺资产管理有限公司	基金管理人的股东
大连实德集团有限公司	基金管理人的股东
开滦(集团)有限责任公司	基金管理人的股东

关联方名称	本期 2010年1月1日至2010年12月31日		上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日
	成交金额	占当期股票成交总额的比例	成交金额	占当期股票成交总额的比例
长城证券	3,021,302,086.76	5.95%	4,673,596,442.20	10.80%

关联方名称	本期 2010年1月1日至2010年12月31日		上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期债券成交总额的比例
长城证券	3,625,032.92	7.09%	-	-

关联方名称	本期 2010年1月1日至2010年12月31日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
长城证券	2,489,433.42	5.89%	91,367.99	0.91%
关联方名称	上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
长城证券	3,797,315.57	10.51%	799,046.76	11.62%

项目	本期 2010年1月1日至2010年12月31日	上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费	128,868,588.26	132,462,078.94
其中：支付销售机构的客户维护费	21,151,264.45	21,661,400.78

项目	本期 2010年1月1日至2010年12月31日	上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费	21,478,098.04	22,077,013.12

本期 2010年1月1日至2010年12月31日
银行间市场交易的各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
中国农业银行	-	-	-	-	-	-
上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日
银行间市场交易的各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
中国农业银行	-	9,975,163.15	-	-	-	-

关联方名称	本期 2010年1月1日至2010年12月31日		上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国农业银行	957,875,930.98	8,311,883.47	1,293,379,226.87	7,831,959.77

股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末 估值单价	复牌日期	复牌 开盘单价	数量（股）	期末 成本总额	期末 估值总额	备注
600315	上海家化	2010-12-06	公告重大事项	37.13	-	-	1,047,802	37,017,933.50	38,904,888.26	-
600518	康美药业	2010-12-28	配股	19.71	2011-01-06	17.29	4,000,000	53,920,203.78	78,840,000.00	-

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	7,810,230,467.10	88.38
	其中：股票	7,810,230,467.10	88.38
2	固定收益投资	19,449,388.20	0.22
	其中：债券	19,449,388.20	0.22
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	976,078,709.54	11.04
6	其他各项资产	31,559,852.43	0.36
7	合计	8,837,318,417.27	100.00

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采掘业	571,297,535.79	6.64
C	制造业	3,895,180,989.43	45.26
C0	食品、饮料	788,806,776.71	9.16
C1	纺织、服装、皮毛	94,629,651.02	1.10
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	-	-
C4	石油、化学、塑胶、塑料	180,686,996.18	2.10
C5	电子	92,465,644.83	1.07
C6	金属、非金属	533,294,601.82	6.20
C7	机械、设备、仪表	1,314,301,226.67	15.27
C8	医药、生物制品	890,996,092.20	10.35
C99	其他制造业	-	-
D	电力、煤气及水的生产和供应业	55,299,747.20	0.64
E	建筑业	66,164,000.00	0.77
F	交通运输、仓储业	50,205,757.44	0.58
G	信息技术业	425,887,188.04	4.95
H	批发和零售贸易	942,443,338.86	10.95
I	金融、保险业	1,249,374,321.25	14.52
J	房地产业	332,715,051.89	3.87
K	社会服务业	96,432,906.60	1.12
L	传播与文化产业	125,229,630.60	1.45
M	综合类	-	-
	合计	7,810,230,467.10	90.74

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	601166	兴业银行	14,993,469	360,592,929.45	4.19
2	000999	华润三九	11,170,916	285,416,903.80	3.32
3	002024	苏宁电器	21,776,549	285,272,791.90	3.31
4	600036	招商银行	21,906,401	280,620,996.81	3.26
5	000568	泸州老窖	5,954,235	243,528,211.50	2.83
6	000987	广州友谊	8,849,826	232,130,935.98	2.70
7	000651	格力电器	11,824,702	214,381,847.26	2.49
8	000527	美的电器	12,312,052	214,229,704.80	2.49
9	000983	西山煤电	7,679,908	204,976,744.52	2.38
10	600000	浦发银行	15,909,069	197,113,364.91	2.29

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
1	000568	泸州老窖	739,277,443.41	7.50
2	000063	中兴通讯	693,784,970.07	7.04
3	000651	格力电器	684,844,918.14	6.95
4	600048	保利地产	607,502,861.31	6.16
5	600511	国药股份	509,702,323.66	5.17
6	601166	兴业银行	463,415,282.19	4.70
7	600037	歌华有线	431,110,589.04	4.37
8	000024	招商地产	401,889,757.15	4.08
9	600309	烟台万华	396,479,076.30	4.02
10	000400	许继电气	381,657,288.14	3.87
11	000527	美的电器	360,060,625.67	3.65
12	000987	广州友谊	338,664,333.88	3.43
13	000983	西山煤电	336,588,092.95	3.41
14	000829	天音控股	320,510,579.67	3.25
15	000513	丽珠集团	308,526,494.17	3.13
16	600694	大商股份	300,775,693.29	3.05
17	002024	苏宁电器	293,572,801.78	2.98
18	000759	武汉中百	291,256,809.19	2.95
19	002022	科华生物	291,064,277.64	2.95
20	600858	银座股份	282,457,434.82	2.86
21	000999	华润三九	280,941,448.20	2.85
22	600887	伊利股份	274,120,517.58	2.78
23	002038	双鹭药业	271,895,683.93	2.76
24	600195	中牧股份	251,408,082.23	2.55
25	000800	一汽轿车	249,579,212.41	2.53
26	600570	恒生电子	248,282,038.04	2.52
27	000401	冀东水泥	239,560,659.40	2.43
28	600000	浦发银行	234,908,416.73	2.38
29	600690	青岛海尔	234,178,992.47	2.37
30	000581	威孚高科	218,055,151.47	2.21
31	600660	福耀玻璃	209,964,987.92	2.13
32	600161	天坛生物	205,186,130.75	2.08
33	600348	国阳新能	202,337,176.25	2.05

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
1	000568	泸州老窖	829,501,198.50	8.41
2	000651	格力电器	610,385,948.74	6.19
3	600511	国药股份	574,000,006.17	5.82
4	000063	中兴通讯	539,177,109.32	5.47
5	600048	保利地产	531,953,487.72	5.39
6	600309	烟台万华	397,052,185.44	4.03
7	000400	许继电气	378,857,604.72	3.84
8	002038	双鹭药业	376,722,642.86	3.82
9	600383	金地集团	373,580,061.75	3.79
10	600037	歌华有线	363,205,077.09	3.68
11	000759	武汉中百	344,698,301.22	3.50
12	000527	美的电器	339,266,333.56	3.44
13	600000	浦发银行	331,452,950.37	3.36
14	000513	丽珠集团	328,349,602.53	3.33
15	000024	招商地产	327,930,350.13	3.33
16	600875	东方电气	324,953,172.95	3.30
17	600858	银座股份	312,011,912.89	3.16
18	002022	科华生物	309,708,601.56	3.14
19	000983	西山煤电	303,006,881.76	3.07
20	601318	中国平安	285,829,801.97	2.90
21	600348	国阳新能	284,750,034.33	2.89
22	600195	中牧股份	272,845,478.71	2.77
23	600585	海螺水泥	264,887,277.22	2.69
24	600570	恒生电子	262,907,993.55	2.67
25	600887	伊利股份	257,050,010.25	2.61
26	000829	天音控股	253,994,405.33	2.58
27	000581	威孚高科	252,740,432.68	2.56
28	600694	大商股份	246,452,742.98	2.50
29	000951	中国重汽	243,058,465.04	2.47
30	002024	苏宁电器	241,493,725.99	2.45
31	000800	一汽轿车	239,093,263.16	2.42
32	601088	中国神华	215,713,445.34	2.19
33	000401	冀东水泥	213,873,320.19	2.17
34	600161	天坛生物	213,452,930.42	2.16
35	601888	中国国旅	203,841,950.84	2.07
36	601166	兴业银行	201,721,686.97	2.05

买入股票的成本（成交）总额	25,021,775,545.98
卖出股票的收入（成交）总额	25,841,563,771.33

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	-	-
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	可转债	19,449,388.20	0.23
7	其他	-	-
8	合计	19,449,388.20	0.23

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	113002	工行转债	164,630	19,449,388.20	0.23

序号	名称	金额
1	存出保证金	9,691,238.50
2	应收证券清算款	21,347,435.95
3	应收股利	-
4	应收利息	228,464.51
5	应收申购款	292,713.47
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	31,559,852.43

持有人户数(户)	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
427,673	23,053.96	13,794,782.92	0.14%	9,845,763,452.68	99.86%

序号	持有人名称	持有份额（份）	占上市总份额比例
1	董名财	1,801,600.00	0.66%
2	林雯	1,692,023.00	0.62%
3	冯世杰	1,501,050.00	0.55%
4	梁要梅	959,033.00	0.35%
5	宋继仲	940,000.00	0.34%
6	何秀芳	900,000.00	0.33%
7	栾贵超	852,581.00	0.31%
8	衣国霞	846,012.00	0.31%
9	路海英	795,000.00	0.29%
10	黄贝	632,073.00	0.23%

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金	-	-

基金合同生效日(2006年1月26日)基金份额总额	1,155,234,378.92
本报告期期初基金份额总额	10,995,207,933.27
本报告期基金总申购份额	187,792,442.62
减：本报告期基金总赎回份额	1,323,442,140.29
本报告期基金拆分变动份额	-
本报告期期末基金份额总额	9,859,558,235.60

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例
长城证券有限责任公司	2	3,021,302,086.76	5.95%	2,489,433.42	5.89%	新增两个交易单元（因共用新增一个），退租一个交易单元
中国银河证券股份有限公司	2	196,701,184.05	0.39%	159,820.24	0.38%	因共用交易单元新增一个
广发证券股份有限公司	1	6,811,951,002.63	13.41%	5,790,147.18	13.69%	未变
平安证券有限责任公司	1	8,159,349,431.04	16.06%	6,935,439.57	16.40%	未变
招商证券股份有限公司	1	1,653,547,754.84	3.26%	1,343,511.31	3.18%	未变
中信证券股份有限公司	1	7,230,762,960.52	14.24%	6,146,140.76	14.53%	未变
中信建投证券有限责任公司	1	1,145,192,005.53	2.25%	973,409.68	2.30%	未变
中国国际金融有限公司	1	670,182,085.03	1.32%	544,525.80	1.29%	未变
瑞银证券有限责任公司	1	3,013,607,389.92	5.93%	2,561,564.48	6.06%	未变
国泰君安证券股份有限公司	1	4,628,782,159.98	9.11%	3,760,906.76	8.89%	未变
国信证券股份有限公司	1	5,307,056,622.24	10.45%	4,312,004.03	10.20%	未变
申银万国证券股份有限公司	1	2,710,730,179.66	5.34%	2,202,481.18	5.21%	因共用交易单元新增
光大证券股份有限公司	1	1,016,598,748.77	2.00%	825,989.69	1.95%	因共用交易单元新增
中国建银投资证券有限责任公司	1	1,127,245,417.30	2.22%	915,891.32	2.17%	因共用交易单元新增
东方证券股份有限公司	1	4,102,057,301.02	8.08%	3,332,937.47	7.88%	新增

券商名称	债券交易		回购交易		权证交易
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期回购成交总额的比例	成交金额	占当期权证成交总额的比例
长城证券有限责任公司	3,625,032.92	7.09%	-	-	-	-
中国银河证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-
广发证券股份有限公司	47,484,368.20	92.91%	-	-	-	-
平安证券有限责任公司	-	-	-	-	-	-
招商证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-
中信证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-
中信建投证券有限责任公司	-	-	-	-	-	-
中国国际金融有限公司	-	-	-	-	-	-
瑞银证券有限责任公司	-	-	-	-	-	-
国泰君安证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-
国信证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-
申银万国证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-
光大证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-
中国建银投资证券有限责任公司	-	-	-	-	-	-
东方证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-