建信恒久价值股票型证券投资基金

  2010年年度报告摘要

  2010年12月31日

  基金管理人：建信基金管理有限责任公司 基金托管人：中信银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一一年三月二十八日

§1重要提示

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年3月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。  

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

普华永道中天会计师事务所有限公司为基金财务出具了标准无保留意见的审计报告。

本报告期自2010年1月1日起至12月31日止。

§2基金简介

2.1基金基本情况

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2.2基金产品说明

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2.3基金管理人和基金托管人

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2.4信息披露方式

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§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、期末可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分）。

3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：1、本基金投资业绩比较基准为：75%×MSCI中国A股指数+20%×中信全债指数+5%×1年定期存款利率。其中：MSCI中国A股指数收益率作为衡量股票投资部分的业绩基准，中信全债指数收益率作为衡量基金债券投资部分的业绩基准，1年定期存款利率作为衡量现金或到期日在一年以内的政府债券部分的业绩基准。

MSCI中国A股指数以自由流通市值为权重，包括了在上海和深圳证券交易所上市的A股股票。指数的编制是基于自下而上的取样方法，以达到65%行业组代表性作为目标，目的在于体现商业活动的多样性，达到广泛而公正的市场代表性并具有反映A股市场变化的灵活性。指数设计还包括大盘股入选规则，以系统地体现大公司的特定风险，并通过最小规模标准和流动性筛选确保指数的可投资性。中信标普全债指数属于中信标普固定收益系列指数，涵盖了在上海证券交易所、深圳证券交易所和银行间市场上市的债券。对于交易所交易债券，剩余期限在1年以上、票面余额超过1亿人民币、信用评级在投资级以上的债券均包含在该指数当中。对于银行间债券，该指数根据债券类型和期限运用分层取样的方法进行了选择。本基金现金或到期日在一年以内的政府债券部分则可以用1年定期存款利率来衡量。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

建信恒久价值股票型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2005年12月1日至2010年12月31日）

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注：本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。

3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

建信恒久价值股票型证券投资基金

过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图

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注：本基金合同自2005年12月1日生效，2005年净值增长率以实际存续期计算。

3.3过去三年基金的利润分配情况

金额单位：人民币元

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§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

经中国证监会证监基金字[2005]158号文批准，建信基金管理有限责任公司成立于2005年9月19日，注册资本2亿元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、中国华电集团公司，其中中国建设银行股份有限公司出资额占注册资本的65%，信安金融服务公司出资额占注册资本的25%，中国华电集团公司出资额占注册资本的10%。

公司下设综合管理部、投资管理部、专户投资部、海外投资部、交易部、研究部、创新发展部、市场营销部、专户理财部、市场推广部、人力资源管理部、基金运营部、信息技术部、风险管理部和监察稽核部，以及深圳、成都、上海、北京四家分公司。自成立以来，公司秉持“诚信、专业、规范、创新”的核心价值观，恪守“持有人利益重于泰山”的原则，以“建设财富生活”为崇高使命，坚持规范运作，致力成为“最可信赖、持续领先的资产管理公司”。

截至2010年12月31日，公司旗下有建信恒久价值股票型证券投资基金、建信货币市场基金、建信优选成长股票型证券投资基金、建信优化配置混合型证券投资基金、建信稳定增利债券型证券投资基金、建信核心精选股票型证券投资基金、建信收益增强债券型证券投资基金、建信沪深300指数证券投资基金（LOF）、上证社会责任交易型开放式证券投资指数基金及其联接基金、建信全球机遇股票型证券投资基金、建信内生动力股票型证券投资基金12只开放式基金和建信优势动力股票型证券投资基金一只创新封闭式基金，管理的基金资产规模共计为485.66亿元。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

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4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、基金合同和其他法律法规、部门规章，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生违反法律法规的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。

4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本报告期内，本基金管理人不存在与本基金投资风格相似的投资组合。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2010年国内A股市场处于一个较为复杂的环境：从国内看，由于较高的通货膨胀与资产价格上升的压力，2010年货币政策逐步收紧，房地产行业的调控不断加强；从全球看，伴随欧洲债务危机的不断发生，美欧发达经济体总体上逐步实现缓慢恢复。另外，由于国内持续高速的股票扩容导致股票供需关系处于较为不利的局面。这几个因素使得国内股票市场呈现一个震荡走低的态势。

本基金在2010年本着积极防御的策略，在消费服务、优秀制造业与部分新兴产业等行业进行较为积极与集中的配置，而在投资品与部分资源品等周期性较强的行业实行较低的配置，并在合适的时机进行了相对有效的仓位选择，取得了较好的效果，在系统性机会不大的情况下为广大投资者实现了一定的正收益。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

2010年本基金净值增长率8.39%，波动率1.34%，业绩比较基准收益率-5.55%，波动率1.18%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

我们认为2011年是我国经济结构转型、发展方式转变与经济制度改革的酝酿之年。目前，我国处于工业化后期与城镇化中期，经济增速仍有一定潜力；但同时，由于国内通胀与国际大宗商品价格持续走高等不利因素的影响，国内宏观政策选择的难度加大。从全年看，我们认为2011年的宏观经济背景是较高的通胀、较高的经济增速但增速的预期有所下降；从产业结构看，部分传统行业的盈利能力开始出现下降的趋势，而较大规模的新增长点尚不是十分明显。

在这个宏观背景下，我们认为2011年国内A股市场是一个系统性机会与系统性风险均不大的市场。我们认为决定股票价格最为重要的两个因素（企业盈利趋势与流动性）仍难以有实质性的改善：一方面，全社会的中长期资本回报率可能逐步趋于下降；另一方面，较紧的货币政策与不断扩容的股票供给导致资本市场的流动性供给并不乐观。在这个意义上，我们认为2011年股票市场仍缺乏明显的系统性机会。但同时，由于较低的市场整体估值水平，我们认为市场的系统性风险也不是很大。

本基金在2011年仍将采取积极防御的投资策略：在仓位选择与结构配置上采用谨慎防御的策略，在寻找中长期投资机会与个股发掘上更为积极与深入，积极寻找宏观经济中的α领域。我们将在具备良好成长性与持续性的消费服务业，具备产业化能力、行业空间较大的新兴产业，明显低估与具备壁垒的优秀制造业，估值较低的价值类股票等领域积极寻找投资品种、优化投资组合。

本基金仍将持续“基于对价值与高质量的成长”的追求，努力寻找投资机会，尽力为持有人获得良好的回报。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本报告期内，本管理人根据中国证监会[2008]38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定，继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。

公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，负责制定公司所管理基金的基本估值政策；对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督；对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的，负责审查批准基金估值政策、方法和流程的变更。估值委员会由公司分管估值业务的副总经理、督察长、投资总监、研究总监、风险管理总监、运营总监及监察稽核总监组成。

公司基金估值委员会下设基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理、数量研究员、风险管理人员、监察稽核人员及基金运营人员组成（具体人员由相关部门根据专业胜任能力和相关工作经历进行指定）。估值工作小组负责日常追踪可能对公司旗下基金持有的证券的发行人、所属行业、相关市场等产生影响的各类事件，发现估值问题；提议基金估值调整的相关方案并进行校验；根据需要提出估值政策调整的建议以及提议和校验不适用于现有的估值政策的新的投资品种的估值方案，报基金估值委员会审议批准。

基金运营部根据估值委员会的决定进行相关具体的估值调整或处理，并负责与托管行进行估值结果的核对。涉及模型定价的，由估值工作小组向基金运营部提供模型定价的结果，基金运营部业务人员复核后使用。

基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定，但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。

本报告期内，公司与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》，并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金）。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据法律法规及本基金基金合同中关于收益分配相关条款的规定，本报告期应分配金额为193,594,718.57元。

本报告期内实施了一次收益分配：2010年11月29日向基金份额持有人每10份基金份额分配0.40元，共发放红利人民币174,119,736.19元（包含现金和红利再投资形式）。

本报告期内应分配但尚未实施的利润分配金额为19,474,982.38元。本基金就该部分利润已于2011年1月初向证监会报备收益分配方案，并于2011年1月13日实施了收益分配，每10份基金份额分配0.10元，共计发放红利人民币44,924,787.82元（包括现金和红利再投资形式）。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

自2005年12月1日建信恒久价值股票型证券投资基金（以下称“建信恒久基金”或“本基金”）成立以来，作为本基金的托管人，中信银行严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

报告期内，本托管人按照国家有关法律法规、基金合同和托管协议要求，对基金管理人——建信基金管理有限责任公司在本基金投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。本基金于2010年进行了2次分红，经本托管人复核，符合合同相关要求，不存在损害持有人利益的情况。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

由建信恒久基金管理人——建信基金管理有限责任公司编制，并经本托管人复核审查的本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。

中信银行股份有限公司

2011年3月23日

§6审计报告

普华永道中天会计师事务所有限公司审计了后附的建信恒久价值股票型证券投资基金(以下简称“建信恒久价值基金”)的财务报表，包括2010年12月31日的资产负债表、2010年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注，并出具了普华永道中天审字(2011)第21251号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：建信恒久价值股票型证券投资基金

报告截止日：2010年12月31日

单位：人民币元

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报告截止日2010年12月31日，基金份额净值0.8088元，基金份额总额4,503,750,181.35份。

7.2利润表

会计主体：建信恒久价值股票型证券投资基金

本报告期：2010年1月1日至2010年12月31日

单位：人民币元

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7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：建信恒久价值股票型证券投资基金

本报告期：2010年1月1日至2010年12月31日

单位：人民币元

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报告附注为财务报表的组成部分

本报告页码从7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署；

基金管理公司负责人：孙志晨，主管会计工作负责人：何斌，会计机构负责人：秦绪华

7.4报表附注（摘要）

7.4.1基金基本情况

建信恒久价值股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2005]第178号《关于同意建信恒久价值股票型证券投资基金募集的批复》核准，由建信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信恒久价值股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集6,198,114,265.92元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2005)第176号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《建信恒久价值股票型证券投资基金基金合同》于2005年12月1日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为6,201,862,692.93份基金份额，其中认购资金利息折合3,748,427.01份基金份额。本基金的基金管理人为建信基金管理有限责任公司，基金托管人为中信银行股份有限公司。

根据《建信恒久价值股票型证券投资基金基金合同》和《建信恒久价值股票型证券投资基金基金份额拆分的公告》的有关规定，本基金于2007年4月2日进行了基金份额拆分，拆分比例为1.894180534，并于2007年4月3日进行了变更登记。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信恒久价值股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券、权证以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。在正常市场情况下，本基金投资组合中股票资产占基金资产的60%-95%，现金、债券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%-40%，其中，基金保留的现金以及投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。在基金实际管理过程中，本基金的管理人将根据中国宏观经济情况和证券市场的阶段性变化，适时调整基金资产在股票、债券及货币市场的投资品种之间的配置比例。本基金的业绩比较基准为MSCI中国A股指数×75% + 中信全债指数×20% + 一年定期存款利率×5%。

本财务报表由本基金的基金管理人建信基金管理有限责任公司于2011年3月21日批准报出。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《建信恒久价值股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证券监督管理委员会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期内所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

7.4.5 会计差错更正的说明

本基金本报告期内未发生会计差错。

7.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

(2) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。

(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.7关联方关系

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注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期及上年度可比期间内未发生通过关联方交易单元进行的交易。

7.4.8.2关联方报酬

7.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

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注：1、支付基金管理人建信基金管理有限责任公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。

2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。

7.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

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注：支付基金托管人中信银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。

7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间内未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

单位：份

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注：1、上年度期间赎回/卖出总份额含转换出份额。

2、本基金的基金管理人建信基金管理有限责任公司于2009年度赎回本基金的交易委托中国建设银行办理，适用费率为0.04%。

7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期及上年度可比期间内未发生除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：本基金的银行存款由基金托管人中信银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本报告期及上年度可比期间本基金未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。

7.4.8.7其他关联交易事项的说明

本报告期及上年度可比期间本基金未发生其他需要说明的关联交易事项。

7.4.9期末（2010年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

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注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

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注：本基金截至2010年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1银行间市场债券正回购

至本报告期末，本基金无银行间市场债券正回购交易余额，故未存在作为抵押的债券。

7.4.9.3.2交易所市场债券正回购

至本报告期末，本基金无交易所市场债券正回购交易余额，故未存在作为抵押的债券。

7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1) 公允价值

(a) 不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(b) 以公允价值计量的金融工具

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。

第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。

于2010年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为3,128,108,814.01元，属于第二层级的余额为233,006,027.10元，无属于第三层级的余额(2009年12月31日：第一层级2,313,146,984.42元，第二层级188,057,708.44元，无第三层级)。

对于持有的重大事项停牌股票，本基金将相关股票公允价值所属层级于停牌期间从第一层级转入第二层级，并于复牌后从第二层级转回第一层级(2009年度：同)。

对于持有的认购新发证券，本基金将相关股票公允价值所属层级于流通受限期间列入第二层级，待其可流通后从第二层级转入第一层级(2009年度：对于持有的认购新发和增发证券，本基金将相关股票公允价值所属层级于流通受限期间列入第二层级，待其可流通后从第二层级转入第一层级)。

(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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8.2期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

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注：以上行业分类以2010年12月31日的证监会行业分类标准为依据。

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

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注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于公司网站www.ccbfund.cn的年度报告正文。

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

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注：上述买入金额为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。

8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

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注：上述卖出金额为卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

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注：上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额（成交单价乘以成交数量），不包含相关交易费用。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9投资组合报告附注

8.9.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.9.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§9基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

§10开放式基金份额变动

单位：份

■

注：上述总申购份额含红利再投资、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§11重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

本报告期，本基金未召开基金份额持有人大会。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，经建信基金管理有限责任公司2010年度第一次临时股东会会议决议并备案中国证监会，殷红军先生当选为建信基金管理有限责任公司董事会股东董事，王曦先生不再担任公司董事。经建信基金管理有限责任公司第二届董事会第三次会议审议通过，并报经中国证监会证监许可[2010]567号文核准，公司决定聘任王新艳为公司副总经理。上述聘任事项已于2010年5月18日公告。

本报告期内托管人的基金托管部门未发生重大的人事变动。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼事项。

11.4基金投资策略的改变

本报告期基金投资策略未发生改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金报告年度应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为人民币100,000.00元。该会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期未发生公司和董事、监事和高级管理人员被中国证监会、证券业协会、证券交易所处罚或公开谴责，以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。

本报告期内，本基金托管人以及涉及托管业务的高级管理人员未受到监管部门的稽查和处罚。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：1、本基金根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的规定及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》，基金管理人制定了提供交易单元的券商的选择标准，具体如下：

（1）财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格，能够满足基金运作高度保密的要求，在最近一年内没有重大违规行为。

（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要。

（3）具备较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能够对宏观经济、证券市场、行业、个股、个券等进行深入、全面的研究，能够积极、有效地将研究成果及时传递给基金管理人，能够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务。

（4）佣金费率合理。

2、根据以上标准进行考察后，基金管理人确定券商，与被选择的券商签订委托协议，并报中国证监会备案及通知基金托管人。

3、上述兴业证券股份有限公司的交易单元为本报告期内新签订协议租用的交易单元，本报告期内无剔除交易单元。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

本报告期内，本基金租用的证券公司交易单元未进行其他证券投资。

建信基金管理有限责任公司

二〇一一年三月二十八日

基金简称	建信恒久价值股票
基金主代码	530001
交易代码	530001
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2005年12月1日
基金管理人	建信基金管理有限责任公司
基金托管人	中信银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	4,503,750,181.35份
基金合同存续期	不定期

投资目标	有效控制投资风险，追求基金资产长期稳定增值。
投资策略	采用自上而下的资产配置和自下而上的股票选择相结合的投资策略，遵循以研究为基础的长期价值投资理念，重点投资于具有持续创造股东价值的能力、价值被低估且流动性较好的上市公司股票，从而为基金持有人提供持续、稳定的投资回报。
业绩比较基准	75%×MSCI中国A股指数+20%×中信全债指数+5%×1年定期存款利率。
风险收益特征	本基金属于股票型证券投资基金，一般情况下其风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金；在股票型基金中，本基金属于中等风险、中等收益的证券投资基金。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		建信基金管理有限责任公司	中信银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	路彩营	朱义明
	联系电话	010-66228888	010-65556899
	电子邮箱	xinxipilu@ccbfund.cn	zhuyiming@citicbank.com
客户服务电话		400-81-95533，010-66228000	95558
传真		010-66228001	010-65550832

登载基金年度报告摘要的管理人互联网网址	http://www.ccbfund.cn
基金年度报告备置地点	基金管理人和基金托管人的住所

3.1.1 期间数据和指标	2010年	2009年	2008年
本期已实现收益	387,189,437.14	766,025,900.81	-1,402,201,077.87
本期利润	309,065,734.51	1,343,321,350.33	-2,513,038,939.32
加权平均基金份额本期利润	0.0800	0.3925	-0.7539
本期基金份额净值增长率	8.39%	73.26%	-49.94%
3.1.2 期末数据和指标	2010年末	2009年末	2008年末
期末可供分配基金份额利润	0.2809	0.3094	-0.0029
期末基金资产净值	3,642,716,334.92	2,656,406,515.01	1,940,024,834.84
期末基金份额净值	0.8088	0.8374	0.5251

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	4.92%	1.57%	4.74%	1.30%	0.18%	0.27%
过去六个月	26.11%	1.37%	18.60%	1.16%	7.51%	0.21%
过去一年	8.39%	1.34%	-5.55%	1.18%	13.94%	0.16%
过去三年	-5.99%	1.84%	-24.72%	1.72%	18.73%	0.12%
过去五年	232.04%	1.75%	184.43%	1.62%	47.61%	0.13%
自基金合同生效起至今	233.90%	1.73%	198.68%	1.60%	35.22%	0.13%

年度	每10份基金份额分红数	现金形式发放总额	再投资形式发放总额	年度利润分配合计	备注
2010年	0.940	173,686,737.53	170,314,549.37	344,001,286.90	2010年1月14日分红为上年度批准，本年实施的利润分配，详见7.4.11
2009年	0.700	103,334,384.95	119,569,636.30	222,904,021.25	-
2008年	3.600	633,851,164.67	508,130,314.18	1,141,981,478.85	-
合计	5.240	910,872,287.15	798,014,499.85	1,708,886,787.00	-

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
卓利伟先生	本基金的基金经理	2009-03-25	-	5	1994年毕业于浙江工业大学，获得学士学位。2005年毕业于浙江大学工商管理专业，获硕士学位。曾就职于杭州经济建设集团工商公司投资部、北京恒逸实业有限公司投资部、上海石油交易所筹备组、百荣投资控股集团投资部等。2005年9月加入本公司，先后担任行业研究员、高级行业研究员和基金经理助理、基金经理、资深基金经理等职。2009年6月27日起任建信收益增强债券基金的基金经理。2010年11月16日起任建信内生动力基金的基金经理。
王新艳女士	副总经理，本基金的基金经理	2009-12-17	2011-02-01	12	注册金融分析师（CFA），中国人民银行研究生部硕士。1998年10月加入长盛基金管理公司，历任研究员、基金经理助理、基金经理等职，于2002年11月2日至2004年5月22日期间担任长盛成长价值股票型证券投资基金的基金经理。2004年6月加入景顺长城基金管理公司，历任基金经理、投资副总监、投资总监等职，于2005年3月16日至2009年3月16日期间担任景顺长城鼎益股票型证券投资基金（LOF）的基金经理，于2007年6月18日至2009年3月16日期间担任景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金的基金经理。2009年3月加入本公司，任总经理助理；2010年5月任副总经理。2010年4月27日起任建信核心精选基金的基金经理，2010年11月16日起任建信内生动力基金的基金经理。

资 产	附注号	本期末 2010年12月31日	上年度末 2009年12月31日
资 产：
银行存款		311,215,925.39	128,882,751.21
结算备付金		11,222,130.87	9,454,135.31
存出保证金		3,988,784.30	5,257,070.85
交易性金融资产		3,361,114,841.11	2,501,204,692.86
其中：股票投资		3,229,680,711.11	2,371,633,692.86
基金投资		-	-
债券投资		131,434,130.00	129,571,000.00
资产支持证券投资		-	-
衍生金融资产		-	-
买入返售金融资产		-	-
应收证券清算款		2,171,379.29	34,092,171.70
应收利息		4,142,604.51	98,381.88
应收股利		-	-
应收申购款		1,386,567.02	781,268.65
递延所得税资产		-	-
其他资产		-	-
资产总计		3,695,242,232.49	2,679,770,472.46
负债和所有者权益	附注号	本期末 2010年12月31日	上年度末 2009年12月31日
负 债：
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
卖出回购金融资产款		-	-
应付证券清算款		33,151,380.05	-
应付赎回款		1,017,456.74	9,341,307.50
应付管理人报酬		4,635,637.94	3,339,289.46
应付托管费		772,606.33	556,548.23
应付销售服务费		-	-
应付交易费用		11,702,369.92	8,860,810.89
应交税费		-	-
应付利息		-	-
应付利润		-	-
递延所得税负债		-	-
其他负债		1,246,446.59	1,266,001.37
负债合计		52,525,897.57	23,363,957.45
所有者权益：
实收基金		2,377,691,051.00	1,674,809,202.07
未分配利润		1,265,025,283.92	981,597,312.94
所有者权益合计		3,642,716,334.92	2,656,406,515.01
负债和所有者权益总计		3,695,242,232.49	2,679,770,472.46

项 目	附注号	2010年1月1日至2010年 12月31日	2009年1月1日至2009年 12月31日
一、收入		393,750,816.32	1,430,580,998.05
1.利息收入		7,467,897.23	3,832,561.12
其中：存款利息收入		3,297,808.44	3,798,817.69
债券利息收入		3,937,800.30	33,743.43
资产支持证券利息收入		-	-
买入返售金融资产收入		232,288.49	-
其他利息收入		-	-
2.投资收益（损失以“-”填列）		463,549,454.23	848,705,745.05
其中：股票投资收益		450,221,911.68	830,951,994.03
基金投资收益		-	-
债券投资收益		-	191,019.40
资产支持证券投资收益		-	-
衍生工具收益		-	360,095.23
股利收益		13,327,542.55	17,202,636.39
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-78,123,702.63	577,295,449.52
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）		-	-
5.其他收入（损失以“-”号填列）		857,167.49	747,242.36
减：二、费用		84,685,081.81	87,259,647.72
1．管理人报酬		44,661,428.82	38,254,742.06
2．托管费		7,443,571.49	6,375,790.38
3．销售服务费		-	-
4．交易费用		32,124,722.00	42,182,908.39
5．利息支出		8,394.04	-
其中：卖出回购金融资产支出		8,394.04	-
6．其他费用		446,965.46	446,206.89
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		309,065,734.51	1,343,321,350.33
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		309,065,734.51	1,343,321,350.33

项目	本期 2010年1月1日至2010年12月31日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	1,674,809,202.07	981,597,312.94	2,656,406,515.01
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	309,065,734.51	309,065,734.51
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）	702,881,848.93	318,363,523.37	1,021,245,372.30
其中：1.基金申购款	1,385,359,457.13	679,428,404.61	2,064,787,861.74
2.基金赎回款	-682,477,608.20	-361,064,881.24	-1,043,542,489.44
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-344,001,286.90	-344,001,286.90
五、期末所有者权益（基金净值）	2,377,691,051.00	1,265,025,283.92	3,642,716,334.92
项目	上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	1,950,636,685.99	-10,611,851.15	1,940,024,834.84
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	1,343,321,350.33	1,343,321,350.33
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）	-275,827,483.92	-128,208,164.99	-404,035,648.91
其中：1.基金申购款	557,688,123.70	271,225,115.10	828,913,238.80
2.基金赎回款	-833,515,607.62	-399,433,280.09	-1,232,948,887.71
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-222,904,021.25	-222,904,021.25
五、期末所有者权益（基金净值）	1,674,809,202.07	981,597,312.94	2,656,406,515.01

关联方名称	与本基金的关系
建信基金管理有限责任公司	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中信银行股份有限公司(“中信银行”)	基金托管人、基金代销机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”)	基金管理人的股东、基金代销机构
美国信安金融服务公司	基金管理人的股东
中国华电集团公司	基金管理人的股东

项目	2010年1月1日至2010年 12月31日	2009年1月1日至2009年 12月31日
当期发生的基金应支付的管理费	44,661,428.82	38,254,742.06
其中：支付销售机构的客户维护费	138,947.88	63,442.35

项目	2010年1月1日至2010年 12月31日	2009年1月1日至2009年 12月31日
当期发生的基金应支付的托管费	7,443,571.49	6,375,790.38

项目	本期 2010年1月1日至2010年12月31日	上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日
期初持有的基金份额	-	45,666,101.90
期间申购/买入总份额	-	-
期间因拆分变动份额	-	-
减：期间赎回/卖出总份额	-	45,666,101.90
期末持有的基金份额	-	-
期末持有的基金份额占基金总份额比例	-	-

关联方名称	本期 2010年1月1日至2010年12月31日		上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中信银行	311,215,925.39	3,127,681.13	128,882,751.21	3,612,387.65

7.4.9.1 受限证券类别：股票
证券 代码	证券名称	成功 认购日	可流 通日	流通受限类型	认购 价格	期末估值单价	数量 （单位：股 ）	期末 成本总额	期末 估值总额	备注
600998	九州通	2010-10-27	2011-02-09	新股网下申购	13.00	14.55	62,324	810,212.00	906,814.20	-
601118	海南橡胶	2010-12-30	2011-04-07	新股网下申购	5.99	5.99	400,252	2,397,509.48	2,397,509.48	-
601126	四方股份	2010-12-28	2011-03-31	新股网下申购	23.00	31.11	16,189	372,347.00	503,639.79	-
601933	永辉超市	2010-12-09	2011-03-15	新股网下申购	23.98	31.24	14,839	355,839.22	463,570.36	-
002485	希努尔	2010-09-29	2011-01-17	新股网下申购	26.60	27.60	101,548	2,701,176.80	2,802,724.80	-
002488	金固股份	2010-10-13	2011-01-21	新股网下申购	22.00	24.41	98,400	2,164,800.00	2,401,944.00	-
002498	汉缆股份	2010-10-29	2011-02-09	新股网下申购	36.00	44.87	74,487	2,681,532.00	3,342,231.69	-
002506	超日太阳	2010-11-10	2011-02-18	新股网下申购	36.00	44.51	49,633	1,786,788.00	2,209,164.83	-
300128	锦富新材	2010-09-27	2011-01-13	新股网下申购	35.00	47.19	46,540	1,628,900.00	2,196,222.60	-
300139	福星晓程	2010-11-03	2011-02-14	新股网下申购	62.50	72.80	47,985	2,999,062.50	3,493,308.00	-
600963	岳阳纸业	2010-12-28	2011-01-06	配股	7.70	10.09	449,982	3,464,861.40	4,540,318.38	-

股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末 估值单价	复牌日期	复牌 开盘单价	数量（股）	期末 成本总额	期末 估值总额	备注
600315	上海家化	2010-12-06	筹划国资改革事宜	37.13	-	-	1,799,989	49,391,181.57	66,833,591.57	-
300113	顺网科技	2010-12-13	筹划重大资产重组事项	69.40	2011-01-31	75.98	149,971	10,541,750.23	10,407,987.40	-

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	3,229,680,711.11	87.40
	其中：股票	3,229,680,711.11	87.40
2	固定收益投资	131,434,130.00	3.56
	其中：债券	131,434,130.00	3.56
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	322,438,056.26	8.73
6	其他各项资产	11,689,335.12	0.32
7	合计	3,695,242,232.49	100.00

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
A	农、林、牧、渔业	45,835,683.38	1.26
B	采掘业	50,385,000.00	1.38
C	制造业	1,277,587,958.40	35.07
C0	食品、饮料	249,429,861.14	6.85
C1	纺织、服装、皮毛	97,084,709.24	2.67
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	64,429,725.91	1.77
C4	石油、化学、塑胶、塑料	155,641,721.57	4.27
C5	电子	131,263,233.87	3.60
C6	金属、非金属	202,227,109.12	5.55
C7	机械、设备、仪表	223,817,420.03	6.14
C8	医药、生物制品	153,694,177.52	4.22
C99	其他制造业	-	-
D	电力、煤气及水的生产和供应业	-	-
E	建筑业	68,578,296.93	1.88
F	交通运输、仓储业	124,008,870.86	3.40
G	信息技术业	187,173,235.60	5.14
H	批发和零售贸易	476,261,617.87	13.07
I	金融、保险业	347,714,015.40	9.55
J	房地产业	320,528,330.33	8.80
K	社会服务业	108,031,500.00	2.97
L	传播与文化产业	25,115,250.34	0.69
M	综合类	198,460,952.00	5.45
	合计	3,229,680,711.11	88.66

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	601601	中国太保	6,899,826	158,006,015.40	4.34
2	600036	招商银行	11,000,000	140,910,000.00	3.87
3	000417	合肥百货	6,918,694	134,222,663.60	3.68
4	600125	铁龙物流	8,599,783	124,008,870.86	3.40
5	600361	华联综超	11,026,330	115,666,201.70	3.18
6	600415	小商品城	3,299,881	115,627,830.24	3.17
7	600588	用友软件	4,700,000	109,322,000.00	3.00
8	600585	海螺水泥	3,500,000	103,880,000.00	2.85
9	600887	伊利股份	2,500,000	95,650,000.00	2.63
10	002073	软控股份	3,499,935	93,413,265.15	2.56

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
1	601318	中国平安	327,601,550.07	12.33
2	601601	中国太保	304,414,893.94	11.46
3	600588	用友软件	217,792,495.84	8.20
4	600036	招商银行	203,418,618.38	7.66
5	000858	五粮液	185,958,518.46	7.00
6	600050	中国联通	182,009,588.30	6.85
7	600125	铁龙物流	176,150,768.86	6.63
8	600376	首开股份	174,141,109.32	6.56
9	000061	农产品	167,446,968.25	6.30
10	600596	新安股份	167,050,373.33	6.29
11	600000	浦发银行	161,676,789.43	6.09
12	000417	合肥百货	152,799,876.88	5.75
13	002269	美邦服饰	141,988,066.50	5.35
14	600085	同仁堂	141,106,124.43	5.31
15	601106	中国一重	138,978,351.13	5.23
16	000002	万科A	130,229,842.50	4.90
17	000001	深发展A	129,046,159.10	4.86
18	600361	华联综超	123,292,567.25	4.64
19	600415	小商品城	119,425,969.68	4.50
20	600790	轻纺城	118,235,452.56	4.45

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
1	601318	中国平安	420,502,284.79	15.83
2	600050	中国联通	184,124,164.67	6.93
3	601601	中国太保	179,241,402.97	6.75
4	600596	新安股份	178,940,549.33	6.74
5	600694	大商股份	151,205,490.21	5.69
6	600016	民生银行	150,634,665.73	5.67
7	600036	招商银行	148,968,260.29	5.61
8	600000	浦发银行	144,290,114.18	5.43
9	600460	士兰微	139,962,291.95	5.27
10	601106	中国一重	132,380,157.59	4.98
11	000001	深发展A	129,196,892.59	4.86
12	000858	五粮液	126,783,275.44	4.77
13	601166	兴业银行	126,493,888.24	4.76
14	000581	威孚高科	126,300,798.31	4.75
15	002344	海宁皮城	125,306,626.08	4.72
16	002269	美邦服饰	123,532,791.38	4.65
17	000792	盐湖钾肥	113,753,575.53	4.28
18	600660	福耀玻璃	113,169,718.10	4.26
19	000417	合肥百货	111,076,209.77	4.18
20	000063	中兴通讯	109,447,402.79	4.12

买入股票的成本（成交）总额	11,051,421,651.66
卖出股票的收入（成交）总额	10,566,804,746.16

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	国家债券	-	-
2	央行票据	130,507,000.00	3.58
3	金融债券	-	-
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	可转债	927,130.00	0.03
7	其他	-	-
8	合计	131,434,130.00	3.61

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	0801047	08央行票据47	1,300,000	130,507,000.00	3.58
2	126630	铜陵转债	4,600	927,130.00	0.03

序号	名称	金额
1	存出保证金	3,988,784.30
2	应收证券清算款	2,171,379.29
3	应收股利	-
4	应收利息	4,142,604.51
5	应收申购款	1,386,567.02
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	11,689,335.12

持有人户数(户)	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者			个人投资者
		持有份额		占总份额比例	持有份额		占总份额比例
140,421	32,073.20	1,597,630,340.40		35.47%	2,906,119,840.95		64.53%
项目			持有份额总数（份）			占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金			760,502.21			0.02%

基金合同生效日(2005年12月1日)基金份额总额	6,201,862,692.93
本报告期期初基金份额总额	3,172,375,032.59
本报告期期间基金总申购份额	2,624,114,492.75
减：本报告期期间基金总赎回份额	1,292,739,343.99
本报告期期间基金拆分变动份额	-
本报告期期末基金份额总额	4,503,750,181.35

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例
招商证券	1	4,569,141,247.24	21.23%	3,743,391.52	21.31%
中信证券	2	3,490,243,972.97	16.21%	2,835,849.13	16.14%	-
国信证券	1	3,129,982,088.18	14.54%	2,543,129.87	14.48%	-
建银投资	1	2,513,172,571.20	11.68%	2,038,739.12	11.61%	-
长江证券	1	1,615,816,834.00	7.51%	1,314,217.84	7.48%	-
国泰证券	2	1,613,563,076.94	7.50%	1,313,119.62	7.47%	-
光大证券	1	1,373,426,461.60	6.38%	1,125,431.11	6.41%	-
中银国际	1	1,173,923,854.11	5.45%	953,820.48	5.43%	-
中金公司	2	1,054,979,222.74	4.90%	857,179.92	4.88%	-
渤海证券	1	991,368,464.29	4.61%	842,661.67	4.80%	-
申银万国	1	-	-	-	-	-
国金证券	1	-	-	-	-	-
高华证券	1	-	-	-	-	-
兴业证券	1	-	-	-	-	本期新增