嘉实沪深300指数证券投资基金(LOF)2010年年度报告摘要

2011-03-28 来源：上海证券报

嘉实沪深300指数证券投资基金(LOF)

2010年年度报告摘要

2010年12月31日

基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报告送出日期：2011年3月28日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年3月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2010年1月1日起至2010年12月31日止。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4信息披露方式

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金业绩比较基准为沪深300指数增长率×95% ＋银行同业存款收益率×5%。本基金原则上将不低于90%的基金资产净值投资于沪深300指数成份股和备选成份股，选用以上业绩衡量基准可以有效评估本基金投资组合业绩，反映本基金的风格特点。

本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下：

Benchmark 0=1000

Return t=95%×（沪深300指数 t/（沪深300指数 t-1 ）-1）+5%×同业存款日收益率

Benchmark t=(1+Return t)×Benchmark t-1

其中t=1,2,3, 。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：按基金合同约定，本基金自基金合同生效起3个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同第十七条（（二）投资范围和（七）投资禁止行为与限制）的规定：

（1）基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；（2）原则上将不低于90%的基金资产净值投资于沪深300指数成份股和备选成份股，其中备选成份股投资比例不高于15%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%。（3）法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定。

3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.3 过去三年基金的利润分配情况

过去三年本基金未实施利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于1999年3月25日，是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地在上海，公司总部设在北京，在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。

截至2010年12月31日，基金管理人共管理2只封闭式基金、21只开放式基金，具体包括嘉实泰和封闭、嘉实丰和价值封闭、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实货币、嘉实沪深300指数（LOF）、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票（QDII）、嘉实研究精选股票、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实基本面50指数（LOF）、嘉实价值优势股票、嘉实稳固收益债券、嘉实H股指数（QDII-LOF）、嘉实主题新动力股票。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券3只开放式基金属于嘉实理财通系列证券投资基金，同时，管理多个全国社保基金、企业年金基金、特定客户资产投资组合。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：（1）任职日期指本基金合同生效之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实沪深300指数证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有基金和组合。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金与其他投资组合的投资风格不同，未与其他投资组合进行业绩比较。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

报告期内本基金不存在异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

本报告期内，本基金日均跟踪误差为0.04%，年度化拟合偏离度为0.63%，符合基金合同约定的日均跟踪误差不超过0.3%的限制。本基金跟踪误差来源主要是长期停牌股票估值方法的变更，由于本基金对长期停牌股票采用指数收益法进行估值，而沪深300指数仍然按照该股票停牌前的收盘价格计算，指数收益法所计算的股票价格和股票停牌前的收盘价格之间的差异，是跟踪误差的主要来源。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为0.8040元；本报告期基金份额净值增长率为-11.45%，业绩比较基准收益率为-11.77%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2011年，随着中国经济转型的逐步推进，推动中国经济长期快速发展的基本要素仍然存在，所以我们依然坚定看好中国A股市场的长期发展前景，并对未来A股市场的长期表现充满信心。随着以沪深300指数作为标的的股指期货的成交活跃，沪深300指数将进一步强化在中国的市场地位。本基金作为一只投资于沪深300指数的被动投资管理产品，我们将继续秉承指数化被动投资策略，积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，力争进一步降低本基金的跟踪误差，给投资者提供一个标准化的沪深300指数的投资工具。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、运营、风险管理、法律稽核等部门负责人以及基金经理组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登记结算有限责任公司以及中国证券业协会等。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

（1）报告期内本基金未实施利润分配；

（2）根据本报告3.1.1“本期利润”为-4,164,505,317.11元、3.1.2“期末可供分配利润”为-10,648,669,253.14元，以及本基金基金合同（二十二（三）收益分配原则）“3、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配”，因此本基金未实施2010年度分配利润，符合基金合同的约定。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对嘉实沪深300指数证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6 审计报告

嘉实沪深300指数证券投资基金2010年度财务会计报告已由普华永道中天会计师事务所有限公司审计、注册会计师汪棣、陈宇签字出具了“无保留意见的审计报告”（普华永道中天审字(2011)第20639号）。

投资者可通过登载于本基金管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：嘉实沪深300指数证券投资基金(LOF)

报告截止日： 2010年12月31日

单位：人民币元

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注：报告截止日2010年12月31日，基金份额净值0.8040元，基金份额总额41,697,096,555.11份。

7.2 利润表

会计主体：嘉实沪深300指数证券投资基金(LOF)

本报告期：2010年1月1日至2010年12月31日

单位：人民币元

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7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：嘉实沪深300指数证券投资基金(LOF)

本报告期：2010年1月1日至2010年12月31日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

______赵学军______ ______李松林______ ____王红____

基金管理公司负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

7.4.2 差错更正的说明

报告期内本基金无涉及重大会计差错事项。

7.4.3 关联方关系

■

注：下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易

本期及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行交易。

7.4.4.2 关联方报酬

7.4.4.2.1 基金管理费

单位：人民币元

■

注：支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.50% / 当年天数。

7.4.4.2.2 基金托管费

单位：人民币元

■

注：支付基金托管人中国银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值 ×0.10% / 当年天数。

7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

■

7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

■

注：2005年本基金发售期间，基金管理人通过代销机构认购本基金基金份额20,000,000.00份，认购费1,000.00元，其认购资金利息结转的基金份额800份基金份额。

7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

报告期末（2010年12月31日）及上年度末（2009年12月31日），其他关联方未投资本基金。

7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本报告期及上年度可比期间，本基金未参与认购关联方承销的证券。

7.4.5 期末（2010年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

7.4.5.1.1 受限证券类别：股票

金额单位：人民币元

■

7.4.5.1.2 受限证券类别：债券

报告期末（2010年12月31日），本基金未持有流通受限的债券。

7.4.5.1.3 受限证券类别：其他

报告期末（2010年12月31日），本基金未持有流通受限的其他证券。

7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

■

7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.5.3.1 银行间市场债券正回购

报告期末（2010年12月31日），本基金无银行间市场债券正回购余额。

7.4.5.3.2 交易所市场债券正回购

报告期末（2010年12月31日），本基金无交易所债券正回购余额。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1 指数投资按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

8.2.2 积极投资按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

8.3.1 指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站（http://www.jsfund.cn）的年度报告正文。

8.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：（1）投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站（http://www.jsfund.cn）的年度报告正文;（2）据本基金基金合同的约定，本基金为被动式指数基金，原则上采用指数复制法。原则上将不低于90%的基金资产净值投资于沪深300指数成份股和备选成份股，其中备选成份股投资比例不高于15%。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

8.4.2 累计卖出金额前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：8.4.1项“买入金额”、8.4.2项“卖出金额”及8.4.3项“买入成本”、“卖出收入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

报告期末，本基金未持有资产支持证券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

报告期末，本基金未持有权证。

8.9 投资组合报告附注

8.9.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

8.9.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。

8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

8.9.5.1 指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末,指数投资的前十名股票中不存在流通受限情况。

8.9.5.2 积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

■

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

9.2 期末上市基金场内前十名持有人

■

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§10 开放式基金份额变动

单位：份

■

注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。报告年度应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的审计费170,000.00元，该审计机构已连续6年提供审计服务。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注1：本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商的佣金合计。

注2：交易单元的选择标准和程序

（1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；

（2）公司财务状况良好；

（3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；

（4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；

（5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。

基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议，并通知基金托管人。

注3：江南证券有限责任公司更名为中航证券有限公司。

投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800，或发E-mail:service@jsfund.cn。

嘉实基金管理有限公司

2011年3月28日

基金简称嘉实沪深300指数(LOF) (深交所上市简称：嘉实300)
基金主代码 160706
基金运作方式上市契约型开放式
基金合同生效日 2005年8月29日
基金管理人嘉实基金管理有限公司
基金托管人中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 41,697,096,555.11 份
基金合同存续期不定期
基金份额上市的证券交易所深圳证券交易所
上市日期 2005年10月17日

投资目标本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差小于0.3%，以实现对沪深300指数的有效跟踪，谋求通过中国证券市场来分享中国经济持续、稳定、快速发展的成果。
投资策略本基金为被动式指数基金，原则上采用指数复制法，按照成份股在沪深300指数中的基准权重构建指数化投资组合。
业绩比较基准沪深300指数增长率×95％＋银行同业存款收益率×5％
风险收益特征本基金运用指数复制法进行被动式指数化投资，力争控制本基金净值增长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差小于0.3%。

项目基金管理人基金托管人
名称嘉实基金管理有限公司中国银行股份有限公司
信息披露负责人姓名胡勇钦唐州徽
联系电话（010）65215588 （010）66594855
电子邮箱 service@jsfund.cn tgxxpl@bank-of-china.com
客户服务电话 400-600-8800 95566
传真（010）65182266 （010）66594942

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.jsfund.cn
基金年度报告备置地点北京市建国门北大街8号华润大厦8层
嘉实基金管理有限公司

3.1.1 期间数据和指标 2010 年 2009 年 2008 年
本期已实现收益 -998,571,535.73 -2,811,904,695.26 -6,304,201,197.93
本期利润 -4,164,505,317.11 16,906,362,216.91 -27,006,729,827.78
加权平均基金份额本期利润 -0.0969 0.4135 -0.8134
本期加权平均净值利润率 -12.23% 54.24% -104.59%
本期基金份额净值增长率 -11.45% 91.97% -64.36%
3.1.2 期末数据和指标 2010 年末 2009 年末 2008 年末
期末可供分配利润 -10,648,669,253.14 -10,058,694,469.56 -20,365,820,155.89
期末可供分配基金份额利润 -0.2554 -0.2318 -0.5273
期末基金资产净值 33,526,471,620.62 39,393,479,817.24 18,256,456,339.14
期末基金份额净值 0.8040 0.908 0.473
3.1.3 累计期末指标 2010 年末 2009 年末 2008 年末
基金份额累计净值增长率 201.43% 240.42% 77.33%

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 6.01% 1.68% 6.28% 1.68% -0.27% 0.00%
过去六个月 20.78% 1.47% 20.95% 1.47% -0.17% 0.00%
过去一年 -11.45% 1.50% -11.77% 1.50% 0.32% 0.00%
过去三年 -39.41% 2.22% -39.16% 2.21% -0.25% 0.01%
过去五年 207.27% 2.08% 223.90% 2.07% -16.63% 0.01%
自基金合同生效起至今 201.43% 2.02% 222.42% 2.01% -20.99% 0.01%

姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业
年限
说明
任职日期离任日期
杨宇本基金基金经理、公司结构产品投资部总监 2005年8月29日 - 12 曾先后担任平安保险投资管理中心基金交易室主任及天同基金管理有限公司投资部总经理、万家（天同）180指数基金经理。2004年7月加入嘉实基金。南开大学经济学硕士，具有基金从业资格，中国国籍。

资产附注号本期末
2010年12月31日
上年度末
2009年12月31日
资产：
银行存款 7.4.7.1 659,006,956.47 949,646,501.86
结算备付金 1,181,562.90 4,408,182.66
存出保证金 2,013,453.69 4,103,652.91
交易性金融资产 7.4.7.2 32,848,990,671.88 38,447,246,176.41
其中：股票投资 31,741,080,671.88 37,350,656,176.41
基金投资 - -
债券投资 1,107,910,000.00 1,096,590,000.00
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款 3,321,387.74 92,574,760.00
应收利息 7.4.7.5 26,893,308.61 2,106,502.48
应收股利 - -
应收申购款 30,356,504.20 45,374,913.62
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计 33,571,763,845.49 39,545,460,689.94
负债和所有者权益附注号本期末
2010年12月31日
上年度末
2009年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 18,778,915.39 124,913,305.06
应付管理人报酬 14,560,553.95 16,380,787.90
应付托管费 2,912,110.81 3,276,157.58
应付销售服务费 - -
应付交易费用 7.4.7.7 7,827,082.02 5,839,131.87
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.8 1,213,562.70 1,571,490.29
负债合计 45,292,224.87 151,980,872.70
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 41,697,096,555.11 43,393,057,963.84
未分配利润 7.4.7.10 -8,170,624,934.49 -3,999,578,146.60
所有者权益合计 33,526,471,620.62 39,393,479,817.24
负债和所有者权益总计 33,571,763,845.49 39,545,460,689.94

项目附注号本期
2010年1月1日至2010年12月31日
上年度可比期间
2009年1月1日至2009年12月31日
一、收入 -3,929,525,413.54 17,137,203,176.01
1.利息收入 33,587,243.08 30,321,526.14
其中：存款利息收入 7.4.7.11 6,368,493.02 6,854,379.79
债券利息收入 27,218,750.06 23,467,146.35
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益 -813,052,970.79 -2,646,839,477.60
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -1,143,592,396.66 -2,898,003,591.92
基金投资收益 - -
债券投资收益 7.4.7.13 322,780.00 -11,487,412.24
资产支持证券投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - 1,047,940.38
股利收益 7.4.7.16 330,216,645.87 261,603,586.18
3.公允价值变动收益 7.4.7.17 -3,165,933,781.38 19,718,266,912.17
4. 汇兑收益 - -
5.其他收入 7.4.7.18 15,874,095.55 35,454,215.30
二、费用 234,979,903.57 230,840,959.10
1．管理人报酬 170,087,516.16 154,198,527.23
2．托管费 34,017,503.24 30,839,705.42
3．销售服务费 - -
4．交易费用 7.4.7.19 30,039,133.89 44,766,598.56
5．利息支出 258,637.14 459,323.17
其中：卖出回购金融资产支出 258,637.14 459,323.17
6．其他费用 7.4.7.20 577,113.14 576,804.72
三、利润总额 -4,164,505,317.11 16,906,362,216.91
减：所得税费用 - -
四、净利润 -4,164,505,317.11 16,906,362,216.91

项目本期
2010年1月1日至2010年12月31日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 43,393,057,963.84 -3,999,578,146.60 39,393,479,817.24
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -4,164,505,317.11 -4,164,505,317.11
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 -1,695,961,408.73 -6,541,470.78 -1,702,502,879.51
其中：1.基金申购款 17,814,794,943.38 -3,526,183,007.17 14,288,611,936.21
2.基金赎回款 -19,510,756,352.11 3,519,641,536.39 -15,991,114,815.72
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 41,697,096,555.11 -8,170,624,934.49 33,526,471,620.62
项目上年度可比期间
2009年1月1日至2009年12月31日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 38,622,276,495.03 -20,365,820,155.89 18,256,456,339.14
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 16,906,362,216.91 16,906,362,216.91
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 4,770,781,468.81 -540,120,207.62 4,230,661,261.19
其中：1.基金申购款 45,304,373,957.61 -10,693,597,226.14 34,610,776,731.47
2.基金赎回款 -40,533,592,488.80 10,153,477,018.52 -30,380,115,470.28
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 43,393,057,963.84 -3,999,578,146.60 39,393,479,817.24

关联方名称与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司基金管理人、基金销售机构
中国银行股份有限公司（“中国银行”）基金托管人、基金代销机构
中诚信托有限责任公司基金管理人的股东
立信投资有限责任公司基金管理人的股东
德意志资产管理(亚洲)有限公司基金管理人的股东
国都证券有限责任公司与基金管理人同受重大影响的公司、基金代销机构

项目本期
2010年1月1日至2010年12月31日
上年度可比期间
2009年1月1日至2009年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 170,087,516.16 154,198,527.23
其中：支付给销售机构的客户维护费 33,603,343.03 29,380,283.76

项目本期
2010年1月1日至2010年12月31日
上年度可比期间
2009年1月1日至2009年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 34,017,503.24 30,839,705.42

本期
2010年1月1日至2010年12月31日
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额基金逆回购基金正回购
基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出
中国银行 1,077,019,476.44 - - - - -
上年度可比期间
2009年1月1日至2009年12月31日
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额基金逆回购基金正回购
基金买入基金卖出交易
金额
利息
收入
交易金额利息支出
中国银行 398,680,000.00 199,909,169.17 - - 1,120,336,000.00 198,196.50

项目本期
2010年1月1日至2010年12月31日
上年度可比期间
2009年1月1日至2009年12月31日
基金合同生效日（ 2005年8月29日）持有的基金份额 - -
期初持有的基金份额 20,000,800.00 20,000,800.00
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 20,000,800.00 20,000,800.00
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.05% 0.05%

关联方
名称
本期
2010年1月1日至2010年12月31日
上年度可比期间
2009年1月1日至2009年12月31日
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国银行 659,006,956.47 6,144,311.19 949,646,501.86 6,271,741.44

证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日流通受限类型认购
价格
期末估值
单价
数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末估值总额备注
002537 海立美达 2010年12月31日 2011年1月10日未上市 40.00 40.00 1,000 40,000.00 40,000.00 -
601118 海南橡胶 2010年12月30日 2011年1月7日未上市 5.99 5.99 5,000 29,950.00 29,950.00 -
300156 天立环保 2010年12月29日 2011年1月7日未上市 58.00 58.00 500 29,000.00 29,000.00 -
300157 恒泰艾普 2010年12月29日 2011年1月7日未上市 57.00 57.00 500 28,500.00 28,500.00 -
002534 杭锅股份 2010年12月31日 2011年1月10日未上市 26.00 26.00 1,000 26,000.00 26,000.00 -
300155 安居宝 2010年12月29日 2011年1月7日未上市 49.00 49.00 500 24,500.00 24,500.00 -
002535 林州重机 2010年12月31日 2011年1月11日未上市 25.00 25.00 500 12,500.00 12,500.00 -

股票
代码
股票
名称
停牌日期停牌原因期末
估值单价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量
（股）
期末
成本总额
期末估值总额备注
600518 康美药业 2010.12.28 配股申购期间停牌 19.71 2011.1.6 17.29 6,925,258 63,280,763.68 136,496,835.18 -
600664 哈药股份 2010.12.29 重要事项未公告 22.57 2011.2.16 24.83 4,310,956 59,750,936.05 97,298,276.92 -
000652 泰达股份 2010.11.22 重要事项未公告 7.78 未知未知 6,347,006 74,696,989.74 49,379,706.68 -
000059 辽通化工 2010.12.2 筹划重大资产重组 11.59 未知未知 3,657,438 34,892,179.34 42,389,706.42 -
000959 首钢股份 2010.10.29 筹划重大资产重组 4.42 未知未知 7,707,708 43,285,392.06 34,068,069.36 -
600816 安信信托 2010.6.2 重要事项未公告 13.60 未知未知 2,016,505 35,878,441.58 27,424,468.00 -

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 31,741,080,671.88 94.55
其中：股票 31,741,080,671.88 94.55
2 固定收益投资 1,107,910,000.00 3.30
其中：债券 1,107,910,000.00 3.30
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 660,188,519.37 1.97
6 其他各项资产 62,584,654.24 0.19
合计 33,571,763,845.49 100.00

代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 106,341,902.31 0.32
B 采掘业 3,884,360,053.91 11.59
C 制造业 11,390,796,312.65 33.98
C0 食品、饮料 1,811,505,649.69 5.40
C1 纺织、服装、皮毛 120,696,554.44 0.36
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 814,435,083.76 2.43
C5 电子 192,863,011.60 0.58
C6 金属、非金属 2,710,708,009.23 8.09
C7 机械、设备、仪表 4,106,534,900.90 12.25
C8 医药、生物制品 1,527,724,817.43 4.56
C99 其他制造业 106,328,285.60 0.32
D 电力、煤气及水的生产和供应业 784,815,426.23 2.34
E 建筑业 928,291,682.52 2.77
F 交通运输、仓储业 1,433,269,549.51 4.28
G 信息技术业 1,103,868,588.26 3.29
H 批发和零售贸易 932,483,601.50 2.78
I 金融、保险业 8,431,044,443.83 25.15
J 房地产业 1,673,108,420.83 4.99
K 社会服务业 291,917,309.44 0.87
L 传播与文化产业 45,588,212.50 0.14
M 综合类 707,580,250.39 2.11
合计 31,713,465,753.88 94.59

代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 29,950.00 0.00
B 采掘业 28,500.00 0.00
C 制造业 132,000.00 0.00
C0 食品、饮料 - -
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 - -
C5 电子 24,500.00 0.00
C6 金属、非金属 - -
C7 机械、设备、仪表 107,500.00 0.00
C8 医药、生物制品 - -
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 - -
H 批发和零售贸易 - -
I 金融、保险业 27,424,468.00 0.08
J 房地产业 - -
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 27,614,918.00 0.08

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 601318 中国平安 19,206,230 1,078,621,876.80 3.22
2 600036 招商银行 70,887,868 908,073,589.08 2.71
3 601328 交通银行 119,317,922 653,862,212.56 1.95
4 600016 民生银行 129,479,872 649,988,957.44 1.94
5 600000 浦发银行 49,351,484 611,464,886.76 1.82
6 601166 兴业银行 24,045,550 578,295,477.50 1.72
7 601398 工商银行 118,825,432 503,819,831.68 1.50
8 600030 中信证券 39,908,511 502,448,153.49 1.50
9 601088 中国神华 18,906,500 467,179,615.00 1.39
10 000002 万科Ａ 55,490,620 456,132,896.40 1.36

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 600816 安信信托 2,016,505 27,424,468.00 0.08
2 002537 海立美达 1,000 40,000.00 0.00
3 601118 海南橡胶 5,000 29,950.00 0.00
4 300156 天立环保 500 29,000.00 0.00
5 300157 恒泰艾普 500 28,500.00 0.00

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）
1 601318 中国平安 243,196,422.06 0.62
2 600036 招商银行 233,467,462.52 0.59
3 601328 交通银行 188,618,073.42 0.48
4 601288 农业银行 188,180,402.36 0.48
5 600000 浦发银行 183,753,153.59 0.47
6 600887 伊利股份 176,316,255.03 0.45
7 601166 兴业银行 172,858,165.32 0.44
8 601668 中国建筑 163,330,010.87 0.41
9 601006 大秦铁路 143,940,093.93 0.37
10 601398 工商银行 140,623,446.53 0.36
11 600406 国电南瑞 135,142,427.85 0.34
12 601788 光大证券 132,310,410.98 0.34
13 600276 恒瑞医药 123,578,514.85 0.31
14 601299 中国北车 113,733,828.22 0.29
15 600016 民生银行 109,298,558.98 0.28
16 600999 招商证券 105,153,442.07 0.27
17 600362 江西铜业 104,478,768.01 0.27
18 600104 上海汽车 98,307,101.54 0.25
19 601688 华泰证券 96,873,224.63 0.25
20 600115 东方航空 92,924,045.21 0.24

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）
1 600036 招商银行 291,003,623.78 0.74
2 601318 中国平安 238,083,405.16 0.60
3 601328 交通银行 212,769,748.94 0.54
4 600016 民生银行 206,203,393.24 0.52
5 601398 工商银行 193,554,974.67 0.49
6 601166 兴业银行 181,768,339.69 0.46
7 600900 长江电力 161,467,078.11 0.41
8 600030 中信证券 161,096,693.13 0.41
9 601088 中国神华 142,656,520.40 0.36
10 000002 万科Ａ 138,140,515.51 0.35
11 600000 浦发银行 131,273,592.64 0.33
12 601601 中国太保 126,693,702.80 0.32
13 600104 上海汽车 124,478,573.38 0.32
14 600011 华能国际 123,659,382.45 0.31
15 000063 中兴通讯 108,657,435.84 0.28
16 600276 恒瑞医药 107,951,762.86 0.27
17 000001 深发展Ａ 107,652,000.58 0.27
18 600022 济南钢铁 104,348,313.40 0.26
19 600519 贵州茅台 101,927,521.29 0.26
20 000858 五粮液 100,747,268.96 0.26

买入股票成本（成交）总额 9,061,862,050.39
卖出股票收入（成交）总额 10,371,088,586.88

序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 1,107,910,000.00 3.30
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 - -
7 其他 - -
合计 1,107,910,000.00 3.30

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 1001021 10央行票据21 2,800,000 273,868,000.00 0.82
2 1001019 10央行票据19 2,400,000 234,792,000.00 0.70
3 0801047 08央行票据47 1,000,000 100,390,000.00 0.30
4 0801044 08央行票据44 1,000,000 100,360,000.00 0.30
5 0801035 08央行票据35 1,000,000 100,290,000.00 0.30

序号名称金额
1 存出保证金 2,013,453.69
2 应收证券清算款 3,321,387.74
3 应收股利 -
4 应收利息 26,893,308.61
5 应收申购款 30,356,504.20
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
合计 62,584,654.24

序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值占基金资产净值比例（%）流通受限情况说明
1 600816 安信信托 27,424,468.00 0.08 重要事项未公告
2 002537 海立美达 40,000.00 0.00 未上市
3 601118 海南橡胶 29,950.00 0.00 未上市
4 300156 天立环保 29,000.00 0.00 未上市
5 300157 恒泰艾普 28,500.00 0.00 未上市

持有人户数(户) 户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
1,673,172 24,920.99 6,525,688,784.67 15.65% 35,171,407,770.44 84.35%

序号持有人名称持有份额（份）占上市总份额比例
1 佛山市顺德区蚬华多媒体制品有限公司 55,584,435.00 0.13%
2 中意人寿保险有限公司－传统保险产品－股票账户 54,707,918.00 0.13%
3 青岛国信资产管理有限公司 42,807,300.00 0.10%
4 山西证券－华夏－山西证券汇通启富1号集合资产管理计划 38,839,983.00 0.09%
5 中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 35,999,781.00 0.09%
6 中意人寿保险有限公司－中石油年金产品－股票账户 31,700,000.00 0.08%
7 深圳市琛达投资有限公司 30,000,000.00 0.07%
8 永安财产保险股份有限公司 29,999,928.00 0.07%
9 中宏人寿保险有限公司 28,370,000.00 0.07%
10 泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002深 27,508,600.00 0.07%

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 3,048,187.39 0.01%

基金合同生效日（2005年8月29日）基金份额总额 867,126,900.07
本报告期期初基金份额总额 43,393,057,963.84
本报告期基金总申购份额 17,814,794,943.38
减:本报告期基金总赎回份额 19,510,756,352.11
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 41,697,096,555.11

券商名称单元
数量
股票交易应支付该券商的佣金备注
成交金额占当期股票
成交总额的比例
佣金占当期佣金
总量的比例
中信证券股份有限公司 3 2,965,271,171.85 15.66% 2,504,351.72 15.72% -
安信证券股份有限公司 3 2,449,932,271.07 12.94% 2,082,436.10 13.07% -
东方证券股份有限公司 1 2,114,088,378.08 11.16% 1,717,715.05 10.78% -
信达证券股份有限公司 1 1,915,722,484.13 10.11% 1,628,364.12 10.22% 新增
华泰联合证券有限责任公司 2 1,879,533,922.90 9.92% 1,576,908.81 9.90% -
华融证券股份有限公司 1 905,454,831.73 4.78% 769,635.73 4.83% 新增
国金证券股份有限公司 2 802,113,689.22 4.24% 681,794.55 4.28% -
平安证券有限责任公司 2 796,207,863.43 4.20% 667,676.70 4.19% -
瑞银证券有限责任公司 1 794,493,338.95 4.19% 675,317.93 4.24% -
华宝证券经纪有限责任公司 1 728,078,978.43 3.84% 618,866.02 3.89% -
中国国际金融有限公司 2 569,447,238.63 3.01% 484,027.02 3.04% -
渤海证券股份有限公司 1 538,265,356.46 2.84% 457,524.33 2.87% -
中国建银投资证券有限责任公司 2 353,945,874.89 1.87% 290,000.78 1.82% -
光大证券股份有限公司 1 350,422,679.41 1.85% 297,858.29 1.87% -
国元证券股份有限公司 1 329,022,104.48 1.74% 279,668.61 1.76% 新增
国泰君安证券股份有限公司 4 291,545,158.80 1.54% 236,883.96 1.49% -
东海证券有限责任公司 1 238,307,320.26 1.26% 202,559.57 1.27% -
海通证券股份有限公司 2 170,513,614.88 0.90% 138,543.70 0.87% -
长城证券有限责任公司 2 151,394,562.07 0.80% 123,008.95 0.77% -
北京高华证券有限责任公司 1 148,892,385.39 0.79% 126,559.62 0.79% -
长江证券股份有限公司 1 134,300,020.68 0.71% 109,119.20 0.69% -
兴业证券股份有限公司 1 97,061,972.12 0.51% 82,502.71 0.52% -
英大证券有限责任公司 2 74,680,303.69 0.39% 60,678.02 0.38% -
申银万国证券股份有限公司 2 53,656,930.59 0.28% 43,596.39 0.27% -
东北证券股份有限公司 2 33,017,348.11 0.17% 28,064.90 0.18% -
中银国际证券有限责任公司 2 31,710,148.57 0.17% 26,951.61 0.17% -
齐鲁证券有限公司 1 23,013,393.47 0.12% 18,698.99 0.12% -
财富证券有限责任公司 1 - - - - -
大通证券股份有限公司 1 - - - - -
东吴证券有限责任公司 1 - - - - -
广发华福证券有限责任公司 1 - - - - -
广发证券股份有限公司 2 - - - - 新增1个
国信证券股份有限公司 1 - - - - -
华泰证券股份有限公司 2 - - - - -
中航证券有限公司 1 - - - - -
湘财证券有限责任公司 1 - - - - -
新时代证券有限责任公司 1 - - - - -
招商证券股份有限公司 1 - - - - -
浙商证券有限责任公司 1 - - - - -
中国银河证券股份有限公司 2 - - - - -
中信建投证券有限责任公司 2 - - - - -
中信金通证券有限责任公司 1 - - - - -
华西证券有限责任公司 1 - - - - 新增
中国民族证券有限责任公司 1 - - - - 新增
民生证券有限责任公司 2 - - - - 新增
东兴证券股份有限公司 1 - - - - 新增

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