嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金

  2010年年度报告摘要

  基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2011年3月28日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年3月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。  

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2010年1月1日起至2010年12月31日止。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4信息披露方式

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：根据本基金基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同（十四（二）投资范围和（七）2、基金投资组合比例限制）的有关约定。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金基金合同生效日为2009年8月18日，2009年度的相关数据根据当年实际存续期（2009年8月18日至2009年12月31日）计算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于1999年3月25日，是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地在上海，公司总部设在北京，在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。

截至2010年12月31日，基金管理人共管理2只封闭式基金、21只开放式基金，具体包括嘉实泰和封闭、嘉实丰和价值封闭、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实货币、嘉实沪深300指数（LOF）、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票（QDII）、嘉实研究精选股票、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实基本面50指数（LOF）、嘉实价值优势股票、嘉实稳固收益债券、嘉实H股指数（QDII-LOF）、嘉实主题新动力股票。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券3只开放式基金属于嘉实理财通系列证券投资基金，同时，管理多个全国社保基金、企业年金基金、特定客户资产投资组合。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：（1）任职日期是本基金合同生效之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有基金和组合。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金与其他投资组合的投资风格不同，未与其他投资组合进行业绩比较。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

报告期内本基金不存在异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2010年我国经济恢复了比较强劲的增长，GDP增长率达到了10.3%的高位。伴随全球主要经济体的恢复，能源大宗商品等价格出现明显上涨，加上为应对危机投放的流动性，通胀压力开始增大，全年CPI达到了3.3%的水平。房地产价格在相关调控措施逐步实施的情况下持续上涨，泡沫有所扩大，货币政策随之由积极转向稳健。A股市场整体呈现出比较大的波动，全年上证指数下跌14%。从结构来看，以中证500为代表的中小盘股全年的表现远远好于以金融地产为代表的权重股。

全年来看，本基金基本以中小盘成长股为主要配置对象，通过自下而上的精选个股，持续超配了医药、电子、软件、食品饮料、机械业等板块，并阶段性的配置了周期股，全年实现11.23%的正收益。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为1.136元；本报告期基金份额净值增长率为11.25%，业绩比较基准收益率为2.33%，本报告期基金份额净值增长率超越业绩比较基准收益率8.92个百分点。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2011年我国将面临比去年更好的国际经济环境，经济数据已经反映出美国经济复苏的确定性正在增强，随后美国就业数据也可能在不久的将来出现好转；尽管目前欧洲部分国家的债务问题仍然会引发一些小的担忧，但无法掩盖欧洲经济持续缓慢复苏的迹象。全球主要经济体的健康发展为中国的经济发展提供了比较好的国际环境。

对于国内的投资者来说，新的一年将是复杂的一年，经济继续保持平稳增长悬念不大，但全球主要经济体几乎同时复苏可能导致能源及大宗商品价格上涨将会对国内的CPI和PPI产生直接或间接的影响，尽管人口结构的变化是一个长期的过程，但已经确确实实开始明显的表现出来，低端劳动力缺乏正在成为一种普遍现象，由此导致的劳动力成本的上升将产生比较长远的影响。市场普遍预期下半年CPI会出现回落，但我们仍然要时刻警惕可能导致这种预期落空的新因素。未来一年，经济增长、CPI和随之而动的政策可能将轮流主宰市场，市场继续频繁波动可能难以避免，投资者需要有更多的耐心。另一方面是我国经济必须走向转型的主线却不可动摇，转型带来的结构性机会仍然是2011年我们要去寻找的投资目标。

总体来看，低估值的权重股和周期会有一些估值修复的机会，中小盘股经过长时间的上涨，对未来的预期比较充分，时间将检验这些预期是否能够达到，无法达到预期将带来比较大的风险，同时相信会有一些优秀的公司不仅可以达到市场预期，可能还会表现出更持续的长期成长能力，从而带来很好的投资机会，所以新的一年精选个股更加重要。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、运营、风险管理、法律稽核等部门负责人以及基金经理组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登记结算有限责任公司以及中国证券业协会等。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金基金合同（十九（二）收益分配原则）“3、基金收益分配后，可供分配利润计算截至日的每份基金份额净值扣减每份基金份额所派发的红利后不能低于面值；4、在符合有关基金分红条件下，可进行收益分配；本基金月度进行收益分配评估，如基金自上次基金收益分配除息日至本次可供分配利润计算截至日的份额净值增长率超过本基金业绩比较基准（同期人民币一年期定期存款利率（税前）），本基金可进行月度收益分配，每次基金收益分配比例不低于符合上述基金分红条件的可供分配利润的50%；5、在符合有关基金分红条件下，每年分红次数至少1次，最多15次”的约定，本基金管理人以截至2010年10月31日本基金可供分配收益160,967,491.50元为基准，向本基金份额持有人进行收益分配，权益登记日、除息日为2010年11月5日，红利发放日为2010年11月8日，分配利润为81,737,753.52元，符合本基金基金合同的约定。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6 审计报告

嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金2010年度财务会计报告已由普华永道中天会计师事务所有限公司审计、注册会计师汪棣、陈宇签字出具了“无保留意见的审计报告”（ 普华永道中天审字(2011)第20647号）。

投资者可通过登载于本基金管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日： 2010年12月31日

单位：人民币元

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注：报告截止日2010年12月31日，基金份额净值1.136元，基金份额总额2,819,962,302.32份。

7.2 利润表

会计主体：嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金

本报告期： 2010年1月1日 至 2010年12月31日

单位：人民币元

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7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2010年1月1日 至 2010年12月31日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

______赵学军______ ______李松林______ ____王红____

基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

7.4.2 差错更正的说明

报告期内本基金无涉及重大会计差错事项。

7.4.3 关联方关系

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7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易

本期及上年度可比期间（2009年8月18日至2009年12月31日），本基金未通过关联方交易单元进行交易。

7.4.4.2 关联方报酬

7.4.4.2.1 基金管理费

单位：人民币元

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注：支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50% / 当年天数。

7.4.4.2.2 基金托管费

单位：人民币元

■

注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。

7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

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7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

报告期及上年度可比期间（2009年8月18日至2009年12月31日），基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

报告期末（2010年12月31日）及上年度末（2009年12月31日），其他关联方未持有本基金。

7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本期及上年度可比期间（2009年8月18日至2009年12月31日），本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。

7.4.5 期末（ 2010年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券

7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

7.4.5.1.1 受限证券类别：股票

金额单位：人民币元

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注：本基金于2010年4月19日参与认购新疆中泰化学股份有限公司(简称“中泰化学”)非公开发行股票，以每股16.33元的价格购入2,000,000股。中泰化学于2010年9月20日实施2010年度中期利润分配，向全体股东以资本公积金每10股转增5股，本基金新增1,000,000股。

7.4.5.1.2 受限证券类别：债券

报告期末（2010年12月31日）本基金未持有流通受限的债券。

7.4.5.1.3 受限证券类别：其他

报告期末（2010年12月31日）本基金未持有流通受限的其他证券。

7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

■

7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.5.3.1 银行间市场债券正回购

报告期末（2010年12月31日）本基金无银行间市场债券正回购余额。

7.4.5.3.2 交易所市场债券正回购

报告期末（2010年12月31日）本基金无交易所债券正回购余额。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

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8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站（http://www.jsfund.cn）的年度报告正文。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额前20名的股票明细

金额单位：人民币元

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8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%的股票明细

金额单位：人民币元

■

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：8.4.1项“买入金额”、8.4.2项“卖出金额”及8.4.3项“买入成本”、“卖出收入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

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8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

报告期末，本基金未持有资产支持证券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

报告期末，本基金未持有权证。

8.9 投资组合报告附注

8.9.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

8.9.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

■

8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末，本基金持有的前十名股票中不存在流通受限情况。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

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9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§10 开放式基金份额变动

单位：份

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注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。报告年度应支付普华永道中天会计师事务所有限公司的审计费120,000.00元，该审计机构已连续2年提供审计服务。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

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注1：本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商的佣金合计。

注2：交易单元的选择标准和程序

（1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；

（2）公司财务状况良好；

（3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；

（4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；

（5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。

基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议，并通知基金托管人。

注3：原“江南证券有限责任公司”更名为“中航证券有限公司”。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

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投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800，或发E-mail:service@jsfund.cn。

嘉实基金管理有限公司

2011年3月28日

基金简称	嘉实回报混合
基金主代码	070018
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2009年8月18日
基金管理人	嘉实基金管理有限公司
基金托管人	中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	2,819,962,302.32 份
基金合同存续期	不定期

投资目标	力争每年获得较高的绝对回报
投资策略	自上而下、从大类资产到个券选择的配置策略。大类资产配置：依据自主开发的战术资产配置模型，在遵守有关投资限制规定的前提下，合理分配各类资产投资比例。股票投资策略：优先进行行业配置，在行业内精选个股。债券投资策略：以久期控制和结构分布策略为主，以收益率曲线策略、利差策略等为辅。
业绩比较基准	同期人民币一年期定期存款利率（税前）
风险收益特征	本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金，高于债券基金及货币市场基金。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		嘉实基金管理有限公司	中国银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	胡勇钦	唐州徽
	联系电话	（010）65215588	（010）66594855
	电子邮箱	service@jsfund.cn	tgxxpl@bank-of-china.com
客户服务电话		400-600-8800	95566
传真		（010）65182266	（010）66594942

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	http://www.jsfund.cn
基金年度报告备置地点	北京市建国门北大街8号华润大厦8层 嘉实基金管理有限公司

3.1.1 期间数据和指标	2010 年	2009年8月18日至2009年12月31日
本期已实现收益	254,403,802.72	242,195,481.16
本期利润	382,675,400.73	499,628,029.57
加权平均基金份额本期利润	0.0858	0.0578
本期加权平均净值利润率	8.43%	5.71%
本期基金份额净值增长率	11.25%	5.59%
3.1.2 期末数据和指标	2010 年末	2009 年末
期末可供分配利润	267,511,035.38	165,039,690.09
期末可供分配基金份额利润	0.0949	0.0271
期末基金资产净值	3,204,441,661.14	6,363,079,009.28
期末基金份额净值	1.136	1.045
3.1.3 累计期末指标	2010 年末	2009 年末
基金份额累计净值增长率	17.47%	5.59%

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	10.83%	1.49%	0.62%	0.01%	10.21%	1.48%
过去六个月	26.64%	1.20%	1.20%	0.01%	25.44%	1.19%
过去一年	11.25%	1.19%	2.33%	0.01%	8.92%	1.18%
自基金合同生效起至今	17.47%	1.17%	3.19%	0.01%	14.28%	1.16%

年度	每10份基金份额分红数	现金形式 发放总额	再投资形式 发放总额	年度利润分配合计	备注
2010年	0.2600	50,101,707.58	31,636,045.94	81,737,753.52	-
2009年	0.1100	49,345,249.88	22,061,756.95	71,407,006.83	-
2008年	-	-	-	-	-
合计	0.3700	99,446,957.46	53,697,802.89	153,144,760.35	-

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业 年限	说明
		任职日期	离任日期
赵勇	本基金基金经理	2009年8月18日	-	9年	曾任大成基金管理公司基金经理助理，泰康资产管理公司权益投资经理。2008年3月加入嘉实基金管理公司。北京大学光华管理学院工商管理硕士，具有基金从业资格，中国国籍。

资 产	附注号	本期末 2010年12月31日	上年度末 2009年12月31日
资 产：
银行存款	7.4.7.1	389,336,492.09	941,162,426.96
结算备付金		6,453,093.60	32,920,075.17
存出保证金		2,752,697.49	5,231,785.55
交易性金融资产	7.4.7.2	2,834,682,658.91	5,577,838,528.49
其中：股票投资		2,518,598,833.57	4,760,805,250.81
基金投资		-	-
债券投资		316,083,825.34	817,033,277.68
资产支持证券投资		-	-
衍生金融资产	7.4.7.3	-	-
买入返售金融资产	7.4.7.4	-	-
应收证券清算款		-	-
应收利息	7.4.7.5	4,866,138.15	1,327,173.89
应收股利		-	-
应收申购款		1,870,369.82	1,542,301.00
递延所得税资产		-	-
其他资产	7.4.7.6	-	-
资产总计		3,239,961,450.06	6,560,022,291.06
负债和所有者权益	附注号	本期末 2010年12月31日	上年度末 2009年12月31日
负 债：
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债	7.4.7.3	-	-
卖出回购金融资产款		-	-
应付证券清算款		19,240,852.12	128,662,886.23
应付赎回款		5,340,913.03	45,026,959.14
应付管理人报酬		4,169,197.80	8,414,070.67
应付托管费		694,866.26	1,402,345.13
应付销售服务费		-	-
应付交易费用	7.4.7.7	5,923,960.24	13,137,324.33
应交税费		19,420.80	-
应付利息		-	-
应付利润		-	-
递延所得税负债		-	-
其他负债	7.4.7.8	130,578.67	299,696.28
负债合计		35,519,788.92	196,943,281.78
所有者权益：
实收基金	7.4.7.9	2,819,962,302.32	6,088,001,954.09
未分配利润	7.4.7.10	384,479,358.82	275,077,055.19
所有者权益合计		3,204,441,661.14	6,363,079,009.28
负债和所有者权益总计		3,239,961,450.06	6,560,022,291.06

项 目	附注号	本期 2010年1月1日至2010年12月31日	上年度可比期间 2009年8月18日至2009年12月31日
一、收入		507,342,060.86	596,148,660.01
1.利息收入		23,597,015.35	16,223,936.78
其中：存款利息收入	7.4.7.11	4,889,239.52	7,742,126.61
债券利息收入		18,707,775.83	7,751,606.72
资产支持证券利息收入		-	-
买入返售金融资产收入		-	730,203.45
其他利息收入		-	-
2.投资收益		351,788,909.11	317,137,146.87
其中：股票投资收益	7.4.7.12	331,795,060.69	315,435,941.33
基金投资收益		-	-
债券投资收益	7.4.7.13	1,174,233.29	-
资产支持证券投资收益	7.4.7.14	-	-
衍生工具收益	7.4.7.15	-	-
股利收益	7.4.7.16	18,819,615.13	1,701,205.54
3.公允价值变动收益	7.4.7.17	128,271,598.01	257,432,548.41
4. 汇兑收益		-	-
5.其他收入	7.4.7.18	3,684,538.39	5,355,027.95
减：二、费用		124,666,660.13	96,520,630.44
1．管理人报酬		68,465,883.85	48,800,675.06
2．托管费		11,410,980.61	8,133,445.82
3．销售服务费		-	-
4．交易费用	7.4.7.19	42,870,579.85	39,336,426.59
5．利息支出		1,432,275.27	-
其中：卖出回购金融资产支出		1,432,275.27	-
6．其他费用	7.4.7.20	486,940.55	250,082.97
三、利润总额		382,675,400.73	499,628,029.57
减：所得税费用		-	-
四、净利润		382,675,400.73	499,628,029.57

项目	本期 2010年1月1日至2010年12月31日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	6,088,001,954.09	275,077,055.19	6,363,079,009.28
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	382,675,400.73	382,675,400.73
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数	-3,268,039,651.77	-191,535,343.58	-3,459,574,995.35
其中：1.基金申购款	410,062,485.28	28,637,664.49	438,700,149.77
2.基金赎回款	-3,678,102,137.05	-220,173,008.07	-3,898,275,145.12
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动	-	-81,737,753.52	-81,737,753.52
五、期末所有者权益（基金净值）	2,819,962,302.32	384,479,358.82	3,204,441,661.14
项目	上年度可比期间 2009年8月18日至2009年12月31日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	10,103,611,801.46	-	10,103,611,801.46
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	499,628,029.57	499,628,029.57
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数	-4,015,609,847.37	-153,143,967.55	-4,168,753,814.92
其中：1.基金申购款	100,905,389.58	3,969,759.02	104,875,148.60
2.基金赎回款	-4,116,515,236.95	-157,113,726.57	-4,273,628,963.52
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动	-	-71,407,006.83	-71,407,006.83
五、期末所有者权益（基金净值）	6,088,001,954.09	275,077,055.19	6,363,079,009.28

关联方名称	与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司	基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”)	基金托管人、基金代销机构
中诚信托有限责任公司	基金管理人的股东
立信投资有限责任公司	基金管理人的股东
德意志资产管理(亚洲)有限公司	基金管理人的股东
国都证券有限责任公司(“国都证券”)	与基金管理人同受重大影响的公司、基金代销机构

项目	本期 2010年1月1日至2010年12月31日	上年度可比期间 2009年8月18日至2009年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费	68,465,883.85	48,800,675.06
其中：支付给销售机构的客户维护费	11,223,372.23	6,071,448.41

项目	本期 2010年1月1日至2010年12月31日	上年度可比期间 2009年8月18日至2009年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费	11,410,980.61	8,133,445.82

本期 2010年1月1日至2010年12月31日
银行间市场交易的各关联方名称		债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
		基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
中国银行		-	-	-	-	1,632,872,000.00	741,509.55
上年度可比期间 2009年8月18日至2009年12月31日
银行间市场交易的各关联方名称	债券交易金额			基金逆回购		基金正回购
	基金买入		基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
中国银行	996,700,000.00		-	-	-	-	-

关联方 名称	本期 2010年1月1日至2010年12月31日		上年度可比期间 2009年8月18日至2009年12月31日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国银行	389,336,492.09	4,746,130.48	941,162,426.96	7,599,992.38

证券 代码	证券 名称	成功 认购日	可流通日	流通受限类型	认购 价格	期末估值单价	数量 （单位：股）	期末 成本总额	期末估值总额	备注
002092	中泰化学	2010年4月19日	2011年4月20日	非公开发行流通受限	16.33	13.40	3,000,000	32,660,000.00	40,200,000.00	-
300142	沃森生物	2010年11月3日	2011年2月14日	ipo网下锁定三个月	95.00	133.20	108,084	10,267,980.00	14,396,788.80	-
601377	兴业证券	2010年9月29日	2011年1月13日	ipo网下锁定三个月	10.00	16.20	755,747	7,557,470.00	12,243,101.40	-
601118	海南橡胶	2010年12月30日	2011年4月7日	ipo网下锁定三个月	5.99	5.99	1,025,262	6,141,319.38	6,141,319.38	-
300128	锦富新材	2010年9月27日	2011年1月13日	ipo网下锁定三个月	35.00	47.19	77,567	2,714,845.00	3,660,386.73	-
601126	四方股份	2010年12月28日	2011年3月31日	ipo网下锁定三个月	23.00	31.11	88,502	2,035,546.00	2,753,297.22	-
002505	大康牧业	2010年11月10日	2011年2月18日	ipo网下锁定三个月	24.00	27.90	67,297	1,615,128.00	1,877,586.30	-
300156	天立环保	2010年12月29日	2011年1月7日	未上市	58.00	58.00	500	29,000.00	29,000.00	-
300157	恒泰艾普	2010年12月29日	2011年1月7日	未上市	57.00	57.00	500	28,500.00	28,500.00	-
002537	海立美达	2010年12月31日	2011年1月10日	未上市	40.00	40.00	500	20,000.00	20,000.00	-
002535	林州重机	2010年12月31日	2011年1月11日	未上市	25.00	25.00	500	12,500.00	12,500.00	-

股票 代码	股票名称	停牌 日期	停牌原因	期末 估值单价	复牌日期	复牌 开盘单价	数量（股）	期末 成本总额	期末估值总额	备注
600518	康美 药业	2010年12月28日	配股申购期间停牌	19.71	2011年1月6日	17.29	2,633,289	37,325,572.07	51,902,126.19	-

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	2,518,598,833.57	77.74
	其中：股票	2,518,598,833.57	77.74
2	固定收益投资	316,083,825.34	9.76
	其中：债券	316,083,825.34	9.76
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	395,789,585.69	12.22
6	其他各项资产	9,489,205.46	0.29
	合计	3,239,961,450.06	100.00

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
A	农、林、牧、渔业	127,331,516.95	3.97
B	采掘业	230,780,798.81	7.20
C	制造业	1,549,004,075.47	48.34
C0	食品、饮料	248,377,291.41	7.75
C1	纺织、服装、皮毛	1,067,831.10	0.03
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	-	-
C4	石油、化学、塑胶、塑料	288,941,257.40	9.02
C5	电子	192,126,799.89	6.00
C6	金属、非金属	-	-
C7	机械、设备、仪表	450,682,958.36	14.06
C8	医药、生物制品	367,807,937.31	11.48
C99	其他制造业	-	-
D	电力、煤气及水的生产和供应业	78,140,788.59	2.44
E	建筑业	94,024,499.03	2.93
F	交通运输、仓储业	-	-
G	信息技术业	346,936,364.90	10.83
H	批发和零售贸易	67,417,688.42	2.10
I	金融、保险业	24,963,101.40	0.78
J	房地产业	-	-
K	社会服务业	-	-
L	传播与文化产业	-	-
M	综合类	-	-
	合计	2,518,598,833.57	78.60

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	000581	威孚高科	4,478,314	166,369,365.10	5.19
2	002152	广电运通	2,929,928	159,329,484.64	4.97
3	000858	五 粮 液	3,746,821	129,752,411.23	4.05
4	002106	莱宝高科	1,825,899	120,965,808.75	3.77
5	600498	烽火通信	2,545,288	105,273,111.68	3.29
6	002099	海翔药业	4,258,095	101,342,661.00	3.16
7	000423	东阿阿胶	1,891,493	96,655,292.30	3.02
8	000792	盐湖钾肥	1,412,908	93,591,025.92	2.92
9	600139	西部资源	2,581,728	92,813,121.60	2.90
10	002161	远 望 谷	2,653,660	92,639,270.60	2.89

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
1	600036	招商银行	347,329,775.69	5.46
2	601166	兴业银行	257,529,361.20	4.05
3	601169	北京银行	213,675,009.16	3.36
4	600000	浦发银行	208,617,438.76	3.28
5	000983	西山煤电	198,279,341.15	3.12
6	000581	威孚高科	183,320,640.61	2.88
7	000792	盐湖钾肥	181,445,421.97	2.85
8	601111	中国国航	171,550,144.82	2.70
9	000537	广宇发展	170,603,825.78	2.68
10	600312	平高电气	162,020,518.76	2.55
11	000858	五 粮 液	161,076,935.07	2.53
12	600887	伊利股份	150,136,513.52	2.36
13	600879	航天电子	148,267,782.30	2.33
14	600380	健康元	139,420,743.63	2.19
15	601001	大同煤业	135,674,597.20	2.13
16	000887	中鼎股份	133,114,959.70	2.09
17	600030	中信证券	131,928,389.86	2.07
18	600859	王府井	129,929,991.35	2.04
19	600549	厦门钨业	129,696,001.65	2.04
20	600553	太行水泥	122,807,072.05	1.93

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
1	601169	北京银行	616,399,146.51	9.69
2	601166	兴业银行	466,333,589.64	7.33
3	600036	招商银行	346,383,347.45	5.44
4	000983	西山煤电	335,336,109.67	5.27
5	601001	大同煤业	311,219,594.86	4.89
6	600030	中信证券	286,789,709.55	4.51
7	600887	伊利股份	275,835,281.50	4.33
8	002007	华兰生物	223,032,535.08	3.51
9	600000	浦发银行	212,361,374.22	3.34
10	000537	广宇发展	208,898,698.19	3.28
11	601111	中国国航	195,147,283.70	3.07
12	600239	云南城投	187,658,930.67	2.95
13	600549	厦门钨业	180,417,460.10	2.84
14	000060	中金岭南	180,298,606.52	2.83
15	002092	中泰化学	174,978,744.84	2.75
16	000581	威孚高科	160,234,882.92	2.52
17	600581	八一钢铁	153,432,535.50	2.41
18	600458	时代新材	151,214,803.23	2.38
19	600879	航天电子	149,568,563.00	2.35
20	000887	中鼎股份	143,685,850.22	2.26
21	600582	天地科技	142,230,317.75	2.24
22	000758	中色股份	141,829,127.70	2.23
23	600141	兴发集团	135,980,014.03	2.14
24	600380	健康元	135,967,373.87	2.14
25	600118	中国卫星	130,391,889.06	2.05
26	600983	合肥三洋	126,958,181.74	2.00

买入股票成本（成交）总额	12,380,227,758.39
卖出股票收入（成交）总额	15,083,339,286.67

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	国家债券	-	-
2	央行票据	293,640,000.00	9.16
3	金融债券	-	-
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	9,760,283.34	0.30
5	企业短期融资券	-	-
6	可转债	12,683,542.00	0.40
7	其他	-	-
	合计	316,083,825.34	9.86

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	1001015	10央行票据15	3,000,000	293,640,000.00	9.16
2	113002	工行转债	82,310	9,724,103.40	0.30
3	126015	08康美债	58,880	5,038,361.60	0.16
4	126018	08江铜债	50,000	3,884,500.00	0.12
5	128233	塔牌转债	13,950	2,103,381.00	0.07

序号	名称	金额
1	存出保证金	2,752,697.49
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	4,866,138.15
5	应收申购款	1,870,369.82
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	9,489,205.46

序号	债券代码	债券名称	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	110007	博汇转债	856,057.60	0.03

持有人户数(户)	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
62,943	44,801.84	136,416,931.93	4.84%	2,683,545,370.39	95.16%

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金	2,710,140.75	0.10%

基金合同生效日（ 2009年8月18日 ）基金份额总额	10,103,611,801.46
本报告期期初基金份额总额	6,088,001,954.09
本报告期基金总申购份额	410,062,485.28
减:本报告期基金总赎回份额	3,678,102,137.05
本报告期基金拆分变动份额	-
本报告期期末基金份额总额	2,819,962,302.32

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票 成交总额的比例	佣金	占当期佣金 总量的比例
兴业证券股份有限公司	1	3,688,310,628.72	13.51%	3,135,049.81	13.75%	-
东方证券股份有限公司	1	3,131,587,053.69	11.47%	2,544,435.88	11.16%	-
光大证券股份有限公司	1	3,089,240,264.50	11.31%	2,625,844.20	11.52%	-
华泰联合证券有限责任公司	2	1,727,994,820.92	6.33%	1,450,798.00	6.36%	-
中信证券股份有限公司	3	1,726,437,232.64	6.32%	1,426,633.18	6.26%	-
长江证券股份有限公司	1	1,556,083,126.55	5.70%	1,264,328.75	5.55%	-
申银万国证券股份有限公司	2	1,540,346,170.76	5.64%	1,279,325.65	5.61%	-
国信证券股份有限公司	1	1,211,922,836.06	4.44%	1,030,127.94	4.52%	-
海通证券股份有限公司	2	1,104,860,815.77	4.05%	897,706.52	3.94%	-
瑞银证券有限责任公司	1	1,069,546,787.32	3.92%	909,111.20	3.99%	-
东北证券股份有限公司	2	760,877,353.56	2.79%	621,076.43	2.72%	-
安信证券股份有限公司	3	731,878,667.25	2.68%	615,279.88	2.70%	-
中银国际证券有限责任公司	2	707,415,208.64	2.59%	594,310.42	2.61%	-
财富证券有限责任公司	1	668,487,693.36	2.45%	543,149.74	2.38%	-
平安证券有限责任公司	2	578,902,435.59	2.12%	492,064.81	2.16%	-
国金证券股份有限公司	2	545,830,491.73	2.00%	463,954.41	2.04%	-
广发华福证券有限责任公司	1	499,320,932.50	1.83%	424,419.66	1.86%	-
中国国际金融有限公司	2	477,440,798.59	1.75%	405,824.36	1.78%	-
北京高华证券有限责任公司	1	473,567,943.43	1.73%	402,528.43	1.77%	-
招商证券股份有限公司	1	438,266,809.95	1.60%	356,092.96	1.56%	-
新时代证券有限责任公司	1	372,626,315.11	1.36%	316,733.37	1.39%	-
华泰证券股份有限公司	2	365,812,970.83	1.34%	297,226.12	1.30%	-
中信建投证券有限责任公司	2	274,335,359.19	1.00%	233,183.47	1.02%	-
英大证券有限责任公司	2	264,448,120.11	0.97%	214,865.89	0.94%	-
长城证券有限责任公司	2	136,806,584.51	0.50%	111,219.64	0.49%	-
湘财证券有限责任公司	1	117,184,640.98	0.43%	99,606.61	0.44%	-
渤海证券股份有限公司	1	29,862,940.63	0.11%	25,383.43	0.11%	-
广发证券股份有限公司	2	18,201,382.73	0.07%	15,471.08	0.07%	新增1个
东海证券有限责任公司	1	-	-	-	-	-
中航证券有限公司	1	-	-	-	-	-
中国建银投资证券有限责任公司	2	-	-	-	-	-
齐鲁证券有限公司	1	-	-	-	-	-
信达证券股份有限公司	1	-	-	-	-	新增
国泰君安证券股份有限公司	4	-	-	-	-	-
大通证券股份有限公司	1	-	-	-	-	-
东吴证券有限责任公司	1	-	-	-	-	-
华宝证券经纪有限责任公司	1	-	-	-	-	-
浙商证券有限责任公司	1	-	-	-	-	-
中信金通证券有限责任公司	1	-	-	-	-	-
中国银河证券股份有限公司	2	-	-	-	-	-
民生证券有限责任公司	2	-	-	-	-	新增
中国民族证券有限责任公司	1	-	-	-	-	新增
国元证券股份有限公司	1	-	-	-	-	新增
华融证券股份有限公司	1	-	-	-	-	新增
东兴证券股份有限公司	1	-	-	-	-	新增
华西证券有限责任公司	1	-	-	-	-	新增