嘉实价值优势股票型证券投资基金
2010年年度报告摘要
基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2011年3月28日
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年3月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本基金基金合同生效日为2010年6月7日，本报告期自基金合同生效日2010年6月7日起至2010年12月31日止。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
■
2.2 基金产品说明
■
2.3 基金管理人和基金托管人
■
2.4信息披露方式
■
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
■
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。（4）本基金合同生效日为2010年6月7日，本报告期自2010年6月7日起至2010年12月31日止。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
注：本基金业绩比较基准为沪深300指数×95%＋上证国债指数×5%。沪深300指数是沪深证券交易所联合发布的反映A股市场整体走势的指数，由上海和深圳证券市场中选取300只A股作为样本编制而成的成份股指数，具有良好的A股市场代表性。上证国债指数是以上海证券交易所上市的所有固定利率国债为样本,按照国债发行量加权而成，具有良好的债券市场代表性。
本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下：
Benchmark(0)=1000
Return(t)=95%*(沪深300指数(t)/沪深300指数(t-1)-1)+5%*(上证国债指数(t)/上证国债指数(t-1)-1)
Benchmark(t)=(1+Return(t))*Benchmark(t-1)
其中t=1,2,3,…。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
■
注：本基金基金合同生效日2010年6月7日至报告期末未满1年。按基金合同约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的投资组合比例符合基金合同“十四、基金的投资（二）投资范围、（七）2.投资组合比例限制”的约定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
注：本基金基金合同生效日为2010年6月7日，2010年度的相关数据根据当年实际存续期（2010年6月7日至2010年12月31日）计算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
自2010年6月7日（基金合同生效日）至2010年12月31日，本基金未实施利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于1999年3月25日，是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地在上海，公司总部设在北京，在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。
截至2010年12月31日，基金管理人共管理2只封闭式基金、21只开放式基金，具体包括嘉实泰和封闭、嘉实丰和价值封闭、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实货币、嘉实沪深300指数（LOF）、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票（QDII）、嘉实研究精选股票、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实基本面50指数（LOF）、嘉实价值优势股票、嘉实稳固收益债券、嘉实H股指数（QDII-LOF）、嘉实主题新动力股票。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券3只开放式基金属于嘉实理财通系列证券投资基金，同时，管理多个全国社保基金、企业年金基金、特定客户资产投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
■
注：（1）任职日期是指本基金基金合同生效之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实价值优势股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有基金和组合。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金与其他投资组合的投资风格不同，未与其他投资组合进行业绩比较。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内本基金不存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
过去的2010年是中国经济和股市错综复杂的一年，但总体来看经济波澜不惊，资本市场是结构性牛市。充裕的流动性继续成为市场的重要主导因素，而经济复苏进程的不明朗使得权重股的估值水平全年持续受到压制，而资金持续在局部板块寻求突破，使得中小板和创业板指数的估值水平创出了历史新高，同时中小板指数相对权重指数的估值溢价率也达到了历史新高。
报告期内，表现比较好的行业有电子、医药、农林牧渔和食品饮料等，表现较差的有金融、地产、采掘和公用事业等。本基金在过去的一年里，在对经济及市场流动性有比较明确的判断的基础上，通过充分的个股挖掘以及相对正确的行业配置，取得了比较好的超额收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.184元；本报告期基金份额净值增长率为18.40%，业绩比较基准收益率为13.38%，本报告期基金份额净值增长率超越业绩比较基准收益率5.02个百分点。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
进入新的一年，我们对国内宏观经济形势的判读是经济增长前低后高，通货膨胀前高后低，全年看流动性可能呈现前紧后松的局面。未来一段时间市场的流动性环比有所改善。同时，负利率的环境有利于大类资产在股票上的配置。从全球范围看，经济复苏的趋势日益明确化，但道路还是起伏曲折的。主要经济体的量化宽松政策提前结束可能性较小。在国内政策方面，除了个别行业如房地产、医药等较冷外，基本上偏暖。国内宏观经济在2011年一季度处于环比和同比的低点，美国和欧洲经济处于稳步的回升趋势，不确定因素主要来自于通货膨胀的程度。从估值角度看，市场权重板块的估值水平较低，但中小板和创业板的估值仍处于较高位置。因此，我们判断市场将保持活跃，结构或风格轮动可能会比较明显，但整体市场大幅向下的风险不大。同时大幅向上的几率也是有限的。
基于对宏观和市场形势的判断，本基金的策略是保持目前的股票中高仓位，除非市场估值泡沫明显或重大基本面的变化，谨慎乐观看待全年市场，不做大的仓位变化。适度降低相对估值偏高并前期超配较多的行业占比，或短期缺乏催化剂的板块，结合宏观及市场因素，从中长期角度择机增加被低估的行业。坚持过往的把精选个股和优化行业配置作为超额收益的主要来源，通过自下而上和自上而下结合的方式来取得个股收益。在2011年上半年相对看好的板块和行业包括建材、旅游、软件、医药、食品饮料、消费电子、节能减排、高端设备制造等。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、运营、风险管理、法律稽核等部门负责人以及基金经理组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登记结算有限责任公司以及中国证券业协会等。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
（1）本基金基金合同生效日为2010年6月7日，根据本基金基金合同（十九（三）收益分配原则）“基金收益分配每年至多6次；每次基金收益分配比例不得低于收益分配基准日期末可供分配利润的20%”的约定，期末可供分配利润为501,597,870.56，应分配金额为100,319,574.11元以上。
（2）2011年1月18日，本基金管理人发布《嘉实价值优势股票型证券投资基金2010年年度收益分配公告》，收益分配方案为每10份基金份额派发现金红利0.320元，权益登记日、除息日为2011年1月21日，红利发放日为2011年1月24日，已分配利润118,490,166.57元，符合基金合同的约定。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对嘉实价值优势股票型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 审计报告
嘉实价值优势股票型证券投资基金2010年度财务会计报告已由普华永道中天会计师事务所有限公司审计、注册会计师汪棣、陈宇签字出具了“无保留意见的审计报告”（ 普华永道中天审字(2011)第20649号）。
投资者可通过登载于本基金管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：嘉实价值优势股票型证券投资基金
报告截止日： 2010年12月31日
单位：人民币元
■
注：本基金合同生效日为2010年6月7日，本报告期自基金合同生效日2010年6月7日起至2010年12月31日止，报告截止日2010年12月31日，基金份额净值1.184元，基金份额总额3,208,250,321.44份。
7.2 利润表
会计主体：嘉实价值优势股票型证券投资基金
本报告期： 2010年6月7日 至 2010年12月31日
单位：人民币元
■
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：嘉实价值优势股票型证券投资基金
本报告期：2010年6月7日 至 2010年12月31日
单位：人民币元
■
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______赵学军______ ______李松林______ ____王红____
基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 重要会计政策和会计估计
7.4.1.1 会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2010年6月7日(基金合同生效日)至2010年12月31日。
7.4.1.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.1.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前持有的股票投资、债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括各类应付款项等。
7.4.1.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。
7.4.1.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.1.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.1.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.1.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润。
7.4.1.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.1.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。
7.4.1.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等)为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分后的余额)。 经宣告的拟分配基金收益于分红除息日从所有者权益转出。
7.4.1.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.1.13 其他重要的会计政策和会计估计
重要会计估计及其关键假设
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(a)对于特殊事项停牌股票，根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，本基金采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票估值，通过停牌股票所处行业的行业指数变动以大致反映市场因素在停牌期间对于停牌股票公允价值的影响。上述指数收益法的关键假设包括所选取行业指数的变动能在重大方面基本反映停牌股票公允价值的变动，停牌股票的发行者在停牌期间的各项变化未对停牌股票公允价值产生重大影响等。本基金采用的行业指数为中证协(SAC)基金行业股票估值指数。
(b)对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会基金部通知[2006]37号《关于进一步加强基金投资非公开发行股票风险控制有关问题的通知》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。
7.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.2.1 会计政策变更的说明
本基金无会计政策变更事项。
7.4.2.2 会计估计变更的说明
本基金无会计估计变更事项。
7.4.2.3 差错更正的说明
本基金无差错更正事项。
7.4.3 关联方关系
■
7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易
本期（2010年6月7日（基金合同生效日）至2010年12月31日），本基金未通过关联方交易单元进行交易。
7.4.4.2 关联方报酬
7.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
■
注：支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50% / 当年天数。
7.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
■
注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。
7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本期（2010年6月7日（基金合同生效日）至2010年12月31日），本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
■
注：1. 期间申购/买入总份额是指转换入份额。 2. 2010年11月10日，基金管理人持有的嘉实超短债债券60,000,000份基金份额转换为嘉实价值优势股票，转换费为1,000元；嘉实债券34,122,230.69份基金份额转换为嘉实价值优势股票，采用“赎回费 + 申购费率补差”计算转换费，本次无转换费。
7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
报告期末(2010年12月31日)，其他关联方未持有本基金。
7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
■
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
报告期内（2010年6月7日（基金合同生效日）至2010年12月31日），本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。
7.4.5 期末（ 2010年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
7.4.5.1.1 受限证券类别：股票
金额单位：人民币元
■
7.4.5.1.2 受限证券类别：债券
报告期末（2010年12月31日）本基金未持有流通受限的债券。
7.4.5.1.3 受限证券类别：其他
报告期末（2010年12月31日）本基金未持有流通受限的其他证券。
7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
■
7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.5.3.1 银行间市场债券正回购
报告期末（2010年12月31日）本基金无银行间市场债券正回购余额。
7.4.5.3.2 交易所市场债券正回购
报告期末（2010年12月31日）本基金无交易所债券正回购余额。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
■
8.2 期末按行业分类的股票投资组合金额单位：人民币元
■
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
■
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站（http://www.jsfund.cn）的年度报告正文
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期末基金资产净值2%的股票明细
金额单位：人民币元
■
8.4.2 累计卖出金额占期末基金资产净值前20名的股票明细
金额单位：人民币元
■
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
■
注：8.4.1项“买入金额”、8.4.2项“卖出金额”及8.4.3项“买入成本”、“卖出收入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
报告期末，本基金未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
报告期末，本基金未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
报告期末，本基金未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
报告期末，本基金未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
8.9.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
■
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
■
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
■
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
■
§10 开放式基金份额变动
单位：份
■
注：基金合同生效日至报告期末基金总申购份额含转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金基金合同生效日为2010年6月7日，本报告年度应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的审计费100,000.00元，该审计机构第1年提供审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
■
注1：本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商的佣金合计。注2：交易单元的选择标准和程序
（1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；
（2）公司财务状况良好；
（3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；
（4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。
基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议，并通知基金托管人。
注3：原“江南证券有限责任公司”更名为“中航证券有限公司”。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
■
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800，或发E-mail:service@jsfund.cn。
嘉实基金管理有限公司
2011年3月28日
| 基金简称 | 嘉实价值优势股票 |
| 基金主代码 | 070019 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2010年6月7日 |
| 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 报告期末基金份额总额 | 3,208,250,321.44 份 |
| 基金合同存续期 | 不定期 |
| 投资目标 | 运用价值投资方法，精选在基本面上具备核心竞争力、且市场估值水平具备相对优势的企业投资，并持续优化投资组合中风险与收益的匹配程度，力争获取中长期、持续、稳定的超额收益。 |
| 投资策略 | 本基金以价值投资理念为核心，根据中国股票市场的投资特点进行改良应用。首先根据不同的经济周期及市场趋势研判，决定本基金的大类资产配置以及行业偏离决策；其次在个股选择上，通过深入研究寻找优质企业，运用估值方法估算其内在投资价值，并根据国内市场的特殊性及波动性，综合考虑可能影响企业投资价值以及市场价格的所有因素，发现具备投资价值的个股。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数*95% + 上证国债指数*5%。 |
| 风险收益特征 | 较高风险、较高预期收益 |
| 项目 | 基金管理人 | 基金托管人 | |
| 名称 | 嘉实基金管理有限公司 | 中国银行股份有限公司 | |
| 信息披露负责人 | 姓名 | 胡勇钦 | 唐州徽 |
| 联系电话 | （010）65215588 | （010）66594855 | |
| 电子邮箱 | service@jsfund.cn | tgxxpl@bank-of-china.com | |
| 客户服务电话 | 400-600-8800 | 95566 | |
| 传真 | （010）65182266 | （010）66594942 | |
| 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 | http://www.jsfund.cn |
| 基金年度报告备置地点 | 北京市建国门北大街8号华润大厦8层 嘉实基金管理有限公司 |
| 3.1.1 期间数据和指标 | 2010年6月7日-2010年12月31日 |
| 本期已实现收益 | 391,608,731.09 |
| 本期利润 | 443,685,260.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1471 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.40% |
| 3.1.2 期末数据和指标 | 2010 年末 |
| 期末可供分配利润 | 501,597,870.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1563 |
| 期末基金资产净值 | 3,799,367,068.52 |
| 期末基金份额净值 | 1.184 |
| 3.1.3 累计期末指标 | 2010 年末 |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.40% |
| 阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去三个月 | 12.44% | 1.64% | 6.26% | 1.68% | 6.18% | -0.04% |
| 过去六个月 | 19.35% | 1.18% | 20.96% | 1.47% | -1.61% | -0.29% |
| 自基金合同生效起至今 | 18.40% | 1.12% | 13.38% | 1.51% | 5.02% | -0.39% |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业 年限 | 说明 | |
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 陈勤 | 本基金基金经理,嘉实服务增值行业混合基金经理 | 2010年6月7日 | - | 8年 | 曾任瑞士信贷第一波士顿投资银行证券分析师，华夏基金管理有限公司基金经理助理，银华基金管理有限公司投资管理部，曾任银华优势企业混合基金经理。2007年11月加盟嘉实基金管理有限公司。工商管理硕士（MBA）、经济学硕士、特许金融分析师（CFA），具有基金从业资格，国籍加拿大。 |
| 资 产 | 附注号 | 本期末 2010年12月31日 |
| 资 产： | ||
| 银行存款 | 7.4.7.1 | 256,978,499.05 |
| 结算备付金 | 17,033,737.54 | |
| 存出保证金 | 1,781,583.07 | |
| 交易性金融资产 | 7.4.7.2 | 3,539,083,086.31 |
| 其中：股票投资 | 3,539,083,086.31 | |
| 基金投资 | - | |
| 债券投资 | - | |
| 资产支持证券投资 | - | |
| 衍生金融资产 | 7.4.7.3 | - |
| 买入返售金融资产 | 7.4.7.4 | - |
| 应收证券清算款 | - | |
| 应收利息 | 7.4.7.5 | 64,328.81 |
| 应收股利 | - | |
| 应收申购款 | 66,151,220.37 | |
| 递延所得税资产 | - | |
| 其他资产 | 7.4.7.6 | - |
| 资产总计 | 3,881,092,455.15 | |
| 负债和所有者权益 | 附注号 | 本期末 2010年12月31日 |
| 负 债： | ||
| 短期借款 | - | |
| 交易性金融负债 | - | |
| 衍生金融负债 | 7.4.7.3 | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | |
| 应付证券清算款 | 66,330,406.43 | |
| 应付赎回款 | 3,902,826.40 | |
| 应付管理人报酬 | 4,261,555.81 | |
| 应付托管费 | 710,259.32 | |
| 应付销售服务费 | - | |
| 应付交易费用 | 7.4.7.7 | 6,405,629.80 |
| 应交税费 | - | |
| 应付利息 | - | |
| 应付利润 | - | |
| 递延所得税负债 | - | |
| 其他负债 | 7.4.7.8 | 114,708.87 |
| 负债合计 | 81,725,386.63 | |
| 所有者权益： | ||
| 实收基金 | 7.4.7.9 | 3,208,250,321.44 |
| 未分配利润 | 7.4.7.10 | 591,116,747.08 |
| 所有者权益合计 | 3,799,367,068.52 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,881,092,455.15 |
| 项 目 | 附注号 | 本期 2010年6月7日至2010年12月31日 |
| 一、收入 | 493,930,056.89 | |
| 1.利息收入 | 11,155,950.91 | |
| 其中：存款利息收入 | 7.4.7.11 | 4,894,828.79 |
| 债券利息收入 | 3,178,209.87 | |
| 资产支持证券利息收入 | - | |
| 买入返售金融资产收入 | 3,082,912.25 | |
| 其他利息收入 | - | |
| 2.投资收益 | 426,766,278.82 | |
| 其中：股票投资收益 | 7.4.7.12 | 419,853,510.14 |
| 基金投资收益 | - | |
| 债券投资收益 | 7.4.7.13 | 3,214,569.01 |
| 资产支持证券投资收益 | 7.4.7.14 | - |
| 衍生工具收益 | 7.4.7.15 | - |
| 股利收益 | 7.4.7.16 | 3,698,199.67 |
| 3.公允价值变动收益 | 7.4.7.17 | 52,076,529.53 |
| 4. 汇兑收益 | - | |
| 5.其他收入 | 7.4.7.18 | 3,931,297.63 |
| 减：二、费用 | 50,244,796.27 | |
| 1．管理人报酬 | 27,258,496.57 | |
| 2．托管费 | 4,543,082.76 | |
| 3．销售服务费 | - | |
| 4．交易费用 | 7.4.7.19 | 18,130,418.12 |
| 5．利息支出 | - | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | |
| 6．其他费用 | 7.4.7.20 | 312,798.82 |
| 三、利润总额 | 443,685,260.62 | |
| 减：所得税费用 | - | |
| 四、净利润 | 443,685,260.62 |
| 项目 | 本期 2010年6月7日至2010年12月31日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 3,931,737,508.29 | - | 3,931,737,508.29 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | - | 443,685,260.62 | 443,685,260.62 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 | -723,487,186.85 | 147,431,486.46 | -576,055,700.39 |
| 其中：1.基金申购款 | 2,175,421,907.97 | 370,837,194.57 | 2,546,259,102.54 |
| 2.基金赎回款 | -2,898,909,094.82 | -223,405,708.11 | -3,122,314,802.93 |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 | - | - | - |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 3,208,250,321.44 | 591,116,747.08 | 3,799,367,068.52 |
| 关联方名称 | 与本基金的关系 |
| 嘉实基金管理有限公司 | 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 |
| 中国银行股份有限公司（简称“中国银行”） | 基金托管人、基金代销机构 |
| 中诚信托有限责任公司 | 基金管理人的股东 |
| 立信投资有限责任公司 | 基金管理人的股东 |
| 德意志资产管理(亚洲)有限公司 | 基金管理人的股东 |
| 国都证券有限责任公司 | 与基金管理人同受重大影响的公司、基金代销机构 |
| 项目 | 本期 2010年6月7日至2010年12月31日 |
| 当期发生的基金应支付的管理费 | 27,258,496.57 |
| 其中：支付给销售机构的客户维护费 | 4,688,750.83 |
| 项目 | 本期 2010年6月7日至2010年12月31日 |
| 当期发生的基金应支付的托管费 | 4,543,082.76 |
| 项目 | 本期 2010年6月7日至2010年12月31日 |
| 基金合同生效日（ 2010年6月7日 ）持有的基金份额 | - |
| 期初持有的基金份额 | - |
| 期间申购/买入总份额 | 86,081,702.42 |
| 期间因拆分变动份额 | - |
| 减：期间赎回/卖出总份额 | - |
| 期末持有的基金份额 | 86,081,702.42 |
| 期末持有的基金份额占基金总份额比例 | 2.68% |
| 关联方 名称 | 本期 2010年6月7日至2010年12月31日 | |
| 期末余额 | 当期利息收入 | |
| 中国银行 | 256,978,499.05 | 4,776,498.39 |
| 证券 代码 | 证券 名称 | 成功 认购日 | 可流通日 | 流通受限类型 | 认购 价格 | 期末估值单价 | 数量 （单位：股） | 期末 成本总额 | 期末估值总额 | 备注 |
| 002241 | 歌尔 声学 | 2010年10月20日 | 2011年10月21日 | 非公开发行流通受限 | 33.01 | 37.68 | 300,000 | 9,903,000.00 | 11,304,000.00 | - |
| 600406 | 国电 南瑞 | 2010年10月25日 | 2011年10月21日 | 非公开发行流通受限 | 52.00 | 56.13 | 57,223 | 2,975,596.00 | 3,211,926.99 | - |
| 601118 | 海南 橡胶 | 2010年12月30日 | 2011年1月7日 | 未上市 | 5.99 | 5.99 | 5,000 | 29,950.00 | 29,950.00 | - |
| 300157 | 恒泰 艾普 | 2010年12月29日 | 2011年1月7日 | 未上市 | 57.00 | 57.00 | 500 | 28,500.00 | 28,500.00 | - |
| 300158 | 振东 制药 | 2010年12月29日 | 2011年1月7日 | 未上市 | 38.80 | 38.80 | 500 | 19,400.00 | 19,400.00 | - |
| 002536 | 西泵 股份 | 2010年12月31日 | 2011年1月11日 | 未上市 | 36.00 | 36.00 | 500 | 18,000.00 | 18,000.00 | - |
| 002525 | 胜景 山河 | 2010年12月10日 | 未知 | 未上市 | 34.20 | 34.20 | 500 | 17,100.00 | 17,100.00 | - |
| 002534 | 杭锅 股份 | 2010年12月31日 | 2011年1月10日 | 未上市 | 26.00 | 26.00 | 500 | 13,000.00 | 13,000.00 | - |
| 002535 | 林州 重机 | 2010年12月31日 | 2011年1月11日 | 未上市 | 25.00 | 25.00 | 500 | 12,500.00 | 12,500.00 | - |
| 股票 代码 | 股票名称 | 停牌日期 | 停牌原因 | 期末 估值单价 | 复牌日期 | 复牌 开盘单价 | 数量（股） | 期末 成本总额 | 期末估值总额 | 备注 |
| 600315 | 上海家化 | 2010年12月6日 | 筹划国资改革事宜 | 37.13 | 未知 | 未知 | 2,586,677 | 97,546,286.20 | 96,043,317.01 | - |
| 600518 | 康美药业 | 2010年12月28日 | 配股申购期间停牌 | 19.71 | 2011年1月6日 | 17.29 | 3,049,887 | 47,706,013.80 | 60,113,272.77 | - |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 3,539,083,086.31 | 91.19 |
| 其中：股票 | 3,539,083,086.31 | 91.19 | |
| 2 | 固定收益投资 | - | - |
| 其中：债券 | - | - | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 3 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 4 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 274,012,236.59 | 7.06 |
| 6 | 其他各项资产 | 67,997,132.25 | 1.75 |
| 7 | 合计 | 3,881,092,455.15 | 100.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| A | 农、林、牧、渔业 | 60,986,597.65 | 1.61 |
| B | 采掘业 | 158,130,038.48 | 4.16 |
| C | 制造业 | 2,155,951,146.02 | 56.75 |
| C0 | 食品、饮料 | 630,758,574.76 | 16.60 |
| C1 | 纺织、服装、皮毛 | 16,835,863.04 | 0.44 |
| C2 | 木材、家具 | - | - |
| C3 | 造纸、印刷 | 31,777,612.50 | 0.84 |
| C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 192,128,291.14 | 5.06 |
| C5 | 电子 | 181,014,835.11 | 4.76 |
| C6 | 金属、非金属 | 197,075,376.41 | 5.19 |
| C7 | 机械、设备、仪表 | 515,430,637.69 | 13.57 |
| C8 | 医药、生物制品 | 390,929,955.37 | 10.29 |
| C99 | 其他制造业 | - | - |
| D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | - | - |
| E | 建筑业 | 112,649,593.41 | 2.96 |
| F | 交通运输、仓储业 | 54,025,674.28 | 1.42 |
| G | 信息技术业 | 439,857,063.30 | 11.58 |
| H | 批发和零售贸易 | 240,808,292.37 | 6.34 |
| I | 金融、保险业 | 316,674,680.80 | 8.33 |
| J | 房地产业 | - | - |
| K | 社会服务业 | - | - |
| L | 传播与文化产业 | - | - |
| M | 综合类 | - | - |
| 合计 | 3,539,083,086.31 | 93.15 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 600537 | 海通集团 | 2,903,254 | 116,652,745.72 | 3.07 |
| 2 | 002475 | 立讯精密 | 1,817,508 | 101,725,922.76 | 2.68 |
| 3 | 600315 | 上海家化 | 2,586,677 | 96,043,317.01 | 2.53 |
| 4 | 000895 | 双汇发展 | 1,057,423 | 91,995,801.00 | 2.42 |
| 5 | 600887 | 伊利股份 | 2,399,857 | 91,818,528.82 | 2.42 |
| 6 | 601318 | 中国平安 | 1,566,859 | 87,994,801.44 | 2.32 |
| 7 | 000568 | 泸州老窖 | 2,049,566 | 83,827,249.40 | 2.21 |
| 8 | 600970 | 中材国际 | 1,843,691 | 75,056,660.61 | 1.98 |
| 9 | 000060 | 中金岭南 | 3,300,000 | 74,250,000.00 | 1.95 |
| 10 | 002410 | 广联达 | 1,035,974 | 73,554,154.00 | 1.94 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额 | 占期末基金资产净值比例（％） |
| 1 | 601318 | 中国平安 | 167,704,648.19 | 4.41 |
| 2 | 600015 | 华夏银行 | 159,636,886.55 | 4.20 |
| 3 | 600031 | 三一重工 | 143,418,826.98 | 3.77 |
| 4 | 601328 | 交通银行 | 141,805,350.25 | 3.73 |
| 5 | 600036 | 招商银行 | 133,670,798.98 | 3.52 |
| 6 | 000963 | 华东医药 | 129,830,726.48 | 3.42 |
| 7 | 002475 | 立讯精密 | 128,753,113.95 | 3.39 |
| 8 | 000581 | 威孚高科 | 122,360,467.08 | 3.22 |
| 9 | 601398 | 工商银行 | 111,443,910.14 | 2.93 |
| 10 | 600887 | 伊利股份 | 110,067,660.49 | 2.90 |
| 11 | 601699 | 潞安环能 | 101,631,989.53 | 2.67 |
| 12 | 000568 | 泸州老窖 | 98,462,344.77 | 2.59 |
| 13 | 600315 | 上海家化 | 97,546,286.20 | 2.57 |
| 14 | 600537 | 海通集团 | 94,842,901.15 | 2.50 |
| 15 | 000858 | 五 粮 液 | 94,403,698.24 | 2.48 |
| 16 | 000895 | 双汇发展 | 93,256,072.93 | 2.45 |
| 17 | 601111 | 中国国航 | 90,056,990.45 | 2.37 |
| 18 | 600600 | 青岛啤酒 | 83,698,077.99 | 2.20 |
| 19 | 600489 | 中金黄金 | 83,136,260.60 | 2.19 |
| 20 | 000792 | 盐湖钾肥 | 81,032,581.74 | 2.13 |
| 21 | 601006 | 大秦铁路 | 80,570,504.84 | 2.12 |
| 22 | 600970 | 中材国际 | 78,151,230.92 | 2.06 |
| 23 | 600785 | 新华百货 | 78,114,034.33 | 2.06 |
| 24 | 002304 | 洋河股份 | 77,494,352.34 | 2.04 |
| 25 | 600104 | 上海汽车 | 77,465,916.22 | 2.04 |
| 26 | 600809 | 山西汾酒 | 77,433,603.67 | 2.04 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额 | 占期末基金资产净值比例（％） |
| 1 | 600036 | 招商银行 | 132,049,351.10 | 3.48 |
| 2 | 000858 | 五 粮 液 | 113,412,451.52 | 2.99 |
| 3 | 601328 | 交通银行 | 113,068,776.90 | 2.98 |
| 4 | 000581 | 威孚高科 | 106,610,453.00 | 2.81 |
| 5 | 600015 | 华夏银行 | 103,366,368.56 | 2.72 |
| 6 | 002155 | 辰州矿业 | 95,954,291.20 | 2.53 |
| 7 | 601318 | 中国平安 | 94,577,762.94 | 2.49 |
| 8 | 600031 | 三一重工 | 93,050,118.54 | 2.45 |
| 9 | 601111 | 中国国航 | 92,583,369.58 | 2.44 |
| 10 | 000963 | 华东医药 | 90,258,116.77 | 2.38 |
| 11 | 600600 | 青岛啤酒 | 81,434,593.62 | 2.14 |
| 12 | 002482 | 广田股份 | 81,288,225.73 | 2.14 |
| 13 | 000012 | 南 玻Ａ | 80,445,551.85 | 2.12 |
| 14 | 300087 | 荃银高科 | 79,645,138.22 | 2.10 |
| 15 | 601398 | 工商银行 | 78,873,351.19 | 2.08 |
| 16 | 601899 | 紫金矿业 | 76,645,904.04 | 2.02 |
| 17 | 600362 | 江西铜业 | 70,824,273.55 | 1.86 |
| 18 | 000786 | 北新建材 | 68,480,579.88 | 1.80 |
| 19 | 601166 | 兴业银行 | 67,743,537.80 | 1.78 |
| 20 | 002303 | 美盈森 | 67,649,615.44 | 1.78 |
| 买入股票成本（成交）总额 | 8,015,305,218.52 |
| 卖出股票收入（成交）总额 | 4,948,152,171.88 |
| 序号 | 名称 | 金额 |
| 1 | 存出保证金 | 1,781,583.07 |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 64,328.81 |
| 5 | 应收申购款 | 66,151,220.37 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 67,997,132.25 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 流通受限部分的公允价值 | 占基金资产净值比例（%） | 流通受限情况说明 |
| 1 | 600315 | 上海家化 | 96,043,317.01 | 2.53 | 筹划国资改革事宜 |
| 持有人户数(户) | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 | |||
| 机构投资者 | 个人投资者 | ||||
| 持有份额 | 占总份额比例 | 持有份额 | 占总份额比例 | ||
| 36,542 | 87,796.24 | 1,116,318,410.86 | 34.80% | 2,091,931,910.58 | 65.20% |
| 项目 | 持有份额总数（份） | 占基金总份额比例 |
| 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 | 8,007,568.17 | 0.25% |
| 基金合同生效日（ 2010年6月7日 ）基金份额总额 | 3,931,737,508.29 |
| 基金合同生效日至报告期末基金总申购份额 | 2,175,421,907.97 |
| 减: 基金合同生效日至报告期末基金总赎回份额 | 2,898,909,094.82 |
| 基金合同生效日至报告期末基金拆分变动份额 | - |
| 本报告期期末基金份额总额 | 3,208,250,321.44 |
| 券商名称 | 交易单元数量 | 股票交易 | 应支付该券商的佣金 | 备注 | ||
| 成交金额 | 占当期股票 成交总额的比例 | 佣金 | 占当期佣金 总量的比例 | |||
| 渤海证券股份有限公司 | 1 | 2,363,914,864.49 | 18.29% | 2,009,320.47 | 18.66% | 新增 |
| 中国建银投资证券有限责任公司 | 2 | 1,229,046,643.71 | 9.51% | 998,610.88 | 9.28% | 新增 |
| 北京高华证券有限责任公司 | 1 | 1,000,687,303.01 | 7.74% | 850,578.62 | 7.90% | 新增 |
| 中国国际金融有限公司 | 2 | 814,813,070.51 | 6.30% | 662,039.83 | 6.15% | 新增 |
| 申银万国证券股份有限公司 | 2 | 776,367,991.01 | 6.01% | 639,743.37 | 5.94% | 新增 |
| 华泰联合证券有限责任公司 | 2 | 746,763,489.88 | 5.78% | 627,469.16 | 5.83% | 新增 |
| 平安证券有限责任公司 | 2 | 709,352,261.78 | 5.49% | 602,947.29 | 5.60% | 新增 |
| 长江证券股份有限公司 | 1 | 678,582,049.42 | 5.25% | 551,351.14 | 5.12% | 新增 |
| 中银国际证券有限责任公司 | 2 | 676,401,128.07 | 5.23% | 563,298.53 | 5.23% | 新增 |
| 海通证券股份有限公司 | 2 | 647,038,156.84 | 5.01% | 525,722.88 | 4.88% | 新增 |
| 长城证券有限责任公司 | 2 | 411,642,460.38 | 3.18% | 339,718.73 | 3.16% | 新增 |
| 湘财证券有限责任公司 | 1 | 359,716,908.50 | 2.78% | 305,757.38 | 2.84% | 新增 |
| 安信证券股份有限公司 | 3 | 340,397,323.81 | 2.63% | 289,332.75 | 2.69% | 新增 |
| 广发证券股份有限公司 | 2 | 325,268,724.27 | 2.52% | 264,281.79 | 2.45% | 新增 |
| 东兴证券股份有限公司 | 1 | 285,475,982.41 | 2.21% | 242,654.59 | 2.25% | 新增 |
| 中信证券股份有限公司 | 3 | 269,049,576.53 | 2.08% | 218,604.25 | 2.03% | 新增 |
| 东方证券股份有限公司 | 1 | 267,932,138.03 | 2.07% | 217,696.57 | 2.02% | 新增 |
| 光大证券股份有限公司 | 1 | 266,011,681.40 | 2.06% | 226,107.74 | 2.10% | 新增 |
| 民生证券有限责任公司 | 2 | 264,380,940.84 | 2.05% | 214,811.11 | 2.00% | 新增 |
| 信达证券股份有限公司 | 1 | 245,812,110.31 | 1.90% | 208,940.18 | 1.94% | 新增 |
| 华宝证券经纪有限责任公司 | 1 | 106,098,196.88 | 0.82% | 90,182.57 | 0.84% | 新增 |
| 英大证券有限责任公司 | 2 | 73,621,335.08 | 0.57% | 59,817.89 | 0.56% | 新增 |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 4 | 42,833,188.08 | 0.33% | 34,802.62 | 0.32% | 新增 |
| 华融证券股份有限公司 | 1 | 25,184,905.56 | 0.19% | 21,407.45 | 0.20% | 新增 |
| 东海证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - | 新增 |
| 中航证券有限公司 | 1 | - | - | - | - | 新增 |
| 东北证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | 新增 |
| 中信建投证券有限责任公司 | 2 | - | - | - | - | 新增 |
| 瑞银证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - | 新增 |
| 齐鲁证券有限公司 | 1 | - | - | - | - | 新增 |
| 招商证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | 新增 |
| 国金证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | 新增 |
| 兴业证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | 新增 |
| 广发华福证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - | 新增 |
| 华泰证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | 新增 |
| 大通证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | 新增 |
| 新时代证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - | 新增 |
| 财富证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - | 新增 |
| 东吴证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - | 新增 |
| 国信证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | 新增 |
| 浙商证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - | 新增 |
| 中信金通证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - | 新增 |
| 中国银河证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | 新增 |
| 中国民族证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - | 新增 |
| 国元证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | 新增 |
| 华西证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - | 新增 |
| 券商名称 | 债券交易 | 债券回购交易 | 权证交易 | |||
| 成交金额 | 占当期债券 成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期债券回购成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期权证 成交总额的比例 | |
| 渤海证券股份有限公司 | 19,313,548.60 | 91.17% | - | - | - | - |
| 华泰联合证券有限责任公司 | - | - | 1,400,000,000.00 | 25.00% | - | - |
| 平安证券有限责任公司 | - | - | 1,400,000,000.00 | 25.00% | - | - |
| 中银国际证券有限责任公司 | - | - | 1,400,000,000.00 | 25.00% | - | - |
| 长城证券有限责任公司 | 1,870,578.50 | 8.83% | - | - | - | - |
| 信达证券股份有限公司 | - | - | 1,400,000,000.00 | 25.00% | - | - |