金鹰成份股优选证券投资基金

  2010年年度报告摘要

  2010年12月31日

  基金管理人：金鹰基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2011年3月28日

§１ 重要提示及目录

１．１ 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１１年３月２５日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。  

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料已经审计，立信羊城会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自２０１０年１月１日起至１２月３１日止。

§２ 基金简介

２．１ 基金基本情况

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２．２ 基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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２．４ 信息披露方式

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§３ 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

３．１ 主要会计数据和财务指标

单位：人民币元

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注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额；

２、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

３．２ 基金净值表现

３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：１、截至报告日本基金的各项投资比例符合本基金基金合同规定的各项比例，即本基金投资于股票、债券的比例不得低于基金资产总值的８０％，投资于国家债券的比例不得低于基金资产净值的２０％；

２、本基金的业绩比较基准为：７５％的成份股加权指数的收益率加上２５％的中信标普国债指数的收益率。

３．２．３ 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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３．３ 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

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§４ 管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

金鹰基金管理有限公司经中国证监会证监基金字［２００２］９７号文批准，于２００２年１２月２５日成立，是自律制度下中国证监会批准设立的首批基金管理公司之一。公司注册资本１亿元人民币，股东包括广州证券有限责任公司、广州药业股份有限公司、广东美的电器股份有限公司和东亚联丰投资管理有限公司，分别持有４９％、２０％、２０％和１１％的股份。

公司设立了投资决策委员会、风险控制委员会、资产估值委员会等专业委员会。投资决策委员会负责指导基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。风险控制委员会负责全面评估公司的经营过程中的各项风险，并提出防范措施。资产估值委员会负责依照基金合同和基金估值制度的规定，确定基金资产估值的原则、方法、程序及其他相关的估值事宜。

公司目前下设十二个部门，分别是：投资管理部、集中交易部、研究发展部、金融工程部、产品研发部、固定收益投资部、专户投资部、市场拓展部、机构客户部、运作保障部、监察稽核部、综合管理部。投资管理部负责根据投资决策委员会制定的投资决策进行基金投资；研究发展部负责宏观经济、行业、上市公司研究和投资策略研究；集中交易部负责完成基金经理投资指令；金融工程部负责建立和完善公司量化投资支持体系以及量化产品的投资管理工作，为基金投资管理与决策、基金投资风险管理与绩效分析、数量化投资产品开发与管理等提供定量研究支持；固定收益投资部负责固定收益证券以及债券、货币市场的研究和投资管理工作；市场拓展部负责市场营销策划、基金销售与渠道管理、客户服务等业务；机构客户部负责机构客户的开发、维护与管理；专户投资部负责特定客户资产的投资和管理；运作；运作保障部负责公司信息系统的日常运行与维护，跟踪研究新技术，进行相应的技术系统规划与开发、基金会计核算、估值、开放式基金注册、登记和清算等业务；监察稽核部负责对公司和基金运作以及公司员工遵守国家相关法律、法规和公司内部规章制度等情况进行监督和检查；综合管理部负责公司企业文化建设、文字档案、公司财务、后勤服务、人力资源管理、薪酬制度、人员培训、人事档案等综合事务管理。

截至２０１０年１２月３１日，公司旗下共管理金鹰成份股优选证券投资基金、金鹰中小盘精选证券投资基金、金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金、金鹰行业优势股票型证券投资基金、金鹰稳健成长股票型证券投资基金、金鹰主题优势股票型证券投资基金六只开放式基金。

４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：１、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期；

２、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规及其各项实施准则、《金鹰成份股优选证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无出现重大违法违规或违反基金合同的行为，无损害基金持有人利益的行为。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

报告期内本基金管理人认真贯彻执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的有关规定，加强投资管理制度、研究制度、交易制度、监察稽核制度的执行和后台ＩＴ系统支持，确保公司旗下基金在交易上均能得到公平对待。

本基金管理人主要通过建立规范化的投资研究和决策流程来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。

本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，基金经理只能在既定的权限范围内、根据投资决策委员会的决议或指导意见进行投资操作，超出其权限范围的投资须经相关流程审批并授权。各投资组合只能选取股票备选库中的股票进行投资，股票备选库的建立维护主要由研究部负责，股票入库需要经过充分研究和集体讨论，并经相应的决策程序决定是否入库，从而对投资形成相对的制约。另外，公司还通过完善和加强ＩＴ系统功能，从系统运作上保证公平交易制度的执行。在交易环节，所有的投资指令必须通过集中交易室下达，集中交易室与投资部门相隔离，交易员对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核，审核认为无效的可以拒绝执行。在交易过程中，按照＂时间优先、价格优先＂的原则，公平对待各投资组合，如发现任何异常交易及时反馈报告，由此形成对投资的又一重制约。监察稽核部负责通过对投资组合各项合规性指标的日常检查提示，以及对投资、研究、交易等全流程的独立的监察稽核和实施监控，督促落实上述制度措施，促进投资运作的规范性。金融工程部负责建立和完善公平交易量化分析体系，分别于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗内同向交易的交易价差进行统计分析，并给出公平交易分析报告。

本基金管理人旗下六只基金投资风格迥异，投资范围严格受基金合同限制，金鹰成份股优选证券投资基金投资标的以上证１８０和深圳１００大市值股票为主，金鹰中小盘精选证券投资基金投资标的以市场平均流通市值以下的股票为主，金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金投资标的以注重分红的公司为主，金鹰行业优势股票型证券投资基金投资于优势行业中的优势个股，金鹰稳健成长股票型证券投资基金投资于稳健性、成长性或两者兼备的股票，金鹰主题优势股票型证券投资基金是主动型股票投资基金，以各种对上市公司盈利产生正向收益的驱动力为主题，结合基本面、政策面、流动性及估值因素，进行主动性投资。通过对本报告期本基金管理人旗下的六只基金在１日内、５日内和１０日内发生的同向交易和价差进行分析，所有成对基金同向交易价格占优的交易样本占比均低于５０％，不存在违反公平交易的行为。六只基金的对于相同的股票投资标的进行的交易，在交易价格上不存在明显的价格差异，交易价差随市场波动随机发生的，不存在利益输送行为。

４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金本报告期无与其他投资风格相似的投资组合。

４．３．３ 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

２０１０年Ａ股市走出类＂Ｖ＂型走势，两头高，中间低，基本围绕２５００－３０００点之间震荡。在积极财政政策和极度宽松货币政策扶持下，房地产、农产品等资产价格泡沫和通胀压力加速呈现，政府持续调控房地产和收紧货币信贷政策，市场年中和年末皆出现大幅调整行情，上证综指年末收于２８０８．０８点，全年跌幅达到１４．３１％。风格表现上，小盘股持续优于大盘股，中小板综指全年上涨２８．３８％，大市值板块不少仅在九、十月份有较好表现。

本基金全年策略基本围绕＂战略新兴产业＋消费布局＂，成为战胜基准的关键。战略新兴产业主要围绕新能源与通信软件股布局，但大市值个股涨幅明显滞后并小于同板块小盘股，对于高端装备制造个股配比不高，也错失了相关机会。消费主要围绕医药、商业、食品饮料和旅游布局，但四季度减仓不及时导致收益没有充分兑现。

４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

截至２０１０年１２月３１日，基金份额净值为０．７６７１元，本报告期份额净值增长率为４．３６％，同期业绩比较基准收益率为－９．３７％。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望２０１１年的证券市场，我们认为宏观经济形势趋向复杂化导致Ａ股总体可能仍然只有震荡走势。宏观面上，美欧日二次经济刺激政策和定量宽松货币政策可能改善经济增长预期，国内宏观调控政策密集出台后尚需观察成效，国内房地产调控与通胀预期管理能否达到效果仍将是改变投资人预期的主要因素。如果以美国为首发达国家经济持续复苏，则累计涨幅较大的不少大宗商品的金融属性将遭遇货币转向预期而可能回调。而如果国内通胀上升势头得到抑制并且经济增速趋向下滑，则宏观调控风险降低，以金融地产为代表的传统产业估值修复行情值得期待，此外，新一年的投资和消费热点也是布局全年的投资线索。

不确定的是，货币政策收紧与房地产调控是否超调而加大经济系统性风险，如果预见到则降低仓位。

４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则》、２００７年５月１５日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行＜企业会计准则＞估值业务及份额净值计价有关事项的通知》（证监会计字［２００７］１５号）与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的的指导意见》（证监会公告［２００８］３８号等相关规定和基金合同的约定，日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。

为确保公司估值程序的正常进行，本公司还成立了资产估值委员会。资产估值委员会由公司总经理、分管副总经理或总经理助理、研究发展部总监、运作保障部部门负责人、投资管理部总监、基金经理、基金会计和相关人员组成。在特殊情况下，公司估值召集估值委员会会议，讨论和决策特殊估值事项，估值委员会问题决策，需到会的三分之二估值委员会成员表决通过 。

本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。

本报告期内，本基金未签约与估值相关的定价服务。

４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

截至报告期末，本基金可分配利润为２２，１４８，７８５．２０元。本基金管理人决定２０１０年１２月３１日的可分配收益为基准，对２０１０年利润进行如下分配安排：向本基金份额持有人按每１０份基金份额派发现金红利０．１００元，分红权益登记日为２０１１年１月１１日，除息日为２０１１年１月１１日。本次利润分配总金额为２０，７９２，１０３．７６元，其中现金形式发放总额为８，５３５，６０１．８８元，再投资形式发放总额为１２，２５６，５０１．８８元。

§５ 托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称＂本托管人＂）在金鹰成份股优选证券投资基金（以下称＂本基金＂）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了义务。

５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

５．３ 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的＂金融工具风险及管理＂部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§６ 审计报告

会计师对当期财务会计报告出具了无保留意见的审计报告，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§７ 年度财务报表

７．１ 资产负债表

会计主体：金鹰成份股优选证券投资基金

报告截止日：２０１０年１２月３１日

单位：人民币元

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注：报告截止日２０１０年１２月３１日，基金份额净值０．７６７１元，基金份额总额２，０８４，３８９，４０２．９１份。

７．２ 利润表

会计主体：金鹰成份股优选证券投资基金

本报告期：（２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日）

单位：人民币元

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７．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：金鹰成份股优选证券投资基金

本报告期：（２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日）

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告７．１ 至７．４财务报表由下列负责人签署：

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基金管理公司负责人：殷克胜 主管会计工作负责人：殷克胜 会计机构负责人：傅军

７．４ 报表附注

７．４．１ 关联方关系

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注：经金鹰基金管理有限公司（简称＂公司＂）股东会会议审议通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１５８４号文审核批准，公司原股东四川南方希望实业有限公司将其持有的公司２０％股权中的９％和１１％分别转让给广州证券有限责任公司和东亚联丰投资管理有限公司。本次股权转让后，公司股权结构变更为：广州证券有限责任公司４９％，广州药业股份有限公司２０％，广东美的电器股份有限公司２０％，东亚联丰投资管理有限公司１１％。中国商务部已向公司颁发了《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（商外资资审Ａ字【２０１０】００１６号），目前本次股权转让事项的相关变更登记手续已办理完毕。本次股权变更事项已于２０１０年１２月１３日在证监会规定的报纸予以披露。

７．４．２ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

７．４．２．１ 通过关联方交易单元进行的交易

７．４．２．１．１ 股票交易

金额单位：人民币元

■

７．４．２．１．２ 权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内均没有通过关联方交易单元进行的权证交易。

７．４．２．１．３ 债券交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内均无通过关联方交易单元进行的债券交易。

７．４．２．１．４ 债券回购交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内均无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。

７．４．２．１．５ 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

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注：１、上述佣金按市场佣金率计算，并以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。

２、向关联方支付的交易佣金采用公允的交易佣金比率计算。关联方席位租用合同还规定佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

７．４．２．２ 关联方报酬

７．４．２．２．１ 基金管理费

单位：人民币元

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注：１、基金管理费按前一日基金资产净值的１．５％的年费率计提，计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×１．５％／当年天数

Ｈ为每日应支付的基金管理费

Ｅ为前一日的基金资产净值

２、基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。本基金本年应支付基金管理人管理费共人民币２４，３６８，９２０．８８元（２００９年：人民币２５，３９４，２４７．００元），其中已支付人民币２２，２８９，０４８．１６元，尚余人民币２，０７９，８７２．７２元未支付。

７．４．２．２．２ 基金托管费

单位：人民币元

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注： １、基金托管费按前一日的基金资产净值的０．２５％的年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×０．２５％／当年天数

Ｈ为每日应支付的基金托管费

Ｅ为前一日的基金资产净值

２、基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。

７．４．２．２．３ 销售服务费

本基金本报告期内及上年度可比区间内均无应支付关联方的销售服务费。

７．４．２．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内均无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

７．４．２．４ 各关联方投资本基金的情况

７．４．２．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间内均无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

７．４．２．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

７．４．２．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注： 本基金清算备付金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算公司等结算账户，２０１０年度期末余额２，９１８，２７１．８６元，清算备付金利息收入４５，７２０．７４元，２００９年度期末余额７，６０３，６３０．３６元，清算备付金利息收入１０６，９３０．１６元。

７．４．２．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间内均无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

７．４．３ 期末（２０１０年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券

７．４．３．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金报告期内没有因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券。

７．４．３．２ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金无期末持有的暂时停牌等流通受限股票。

７．４．３．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

７．４．３．３．１ 银行间市场债券正回购

截至本报告期末２０１０年１２月３１日止，本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

７．４．３．３．２ 交易所市场债券正回购

截至本报告期末２０１０年１２月３１日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额２９０，０００，０００．００元，于２０１１年１月４日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和／或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

§８ 投资组合报告

８．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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８．２ 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

８．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

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８．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

８．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位： 人民币元

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８．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

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８．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

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８．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

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８．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

注：本基金本报告期末投资债券共两只。

８．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

８．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证投资。

８．９ 投资组合报告附注

８．９．１ 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

８．９．２ 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

报告期内本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

８．９．３ 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

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８．９．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

８．９．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

§９ 基金份额持有人信息

９．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

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§１０ 开放式基金份额变动

单位：份

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§１１ 重大事件揭示

１１．１ 基金份额持有人大会决议

本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会，无会议决议。

１１．１ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

１１．２．１基金管理人重大人事变动

金鹰基金管理有限公司（以下称公司）公司原董事长梁伟文先生、原总经理詹松茂先生因工作调动原因，经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，免去其分别担任的董事长职务及总经理职务。经同次董事会审议通过，刘东先生当选为公司董事长，并聘任殷克胜先生担任公司总经理。刘东先生、殷克胜先生基金行业高级管理人员任职资格已经中国证券监督管理委员会证监许可【２０１０】４２０号文核准。本次高管变更已按规定向相关监管机关备案并于２０１０年４月１９日在证监会规定的报纸予以披露。

经公司２０１０年第三届董事会第十九次会议审议通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可【２０１０】１３３６号文核准，决定聘任郭容辰女士担任公司副总经理。本次变更事宜已按规定向相关监管机关备案，并于２０１０年１０月２０日在证监会规定的报纸予以披露。

１１．２．２基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

１１．２ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本基金报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

１１．３ 基金投资策略的改变

本基金报告期内没有改变基金投资策略。

１１．４ 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金报告期内没有改聘会计师事务所。

１１．５ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚的情况。

１１．６ 基金租用证券公司交易单元的有关情况

金额单位：人民币元

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注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字［１９９８］２９号）的有关规定要求及金鹰成份股优选证券投资基金基金合同规定的选择券商的标准， 选择券商租用其席位。 本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的专用交易单元。本基金专用交易单元的选择标准如下：

（１）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

（２）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；

（３）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

本基金专用交易单位的选择程序如下：

（１）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单位的证券经营机构。

（２）基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单位租用协议。

§１２ 影响投资者决策的其他重要信息

经金鹰基金管理有限公司（简称＂公司＂）股东会会议审议通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１５８４号文审核批准，公司原股东四川南方希望实业有限公司将其持有的公司２０％股权中的９％和１１％分别转让给广州证券有限责任公司和东亚联丰投资管理有限公司。本次股权转让后，公司股权结构变更为：广州证券有限责任公司４９％，广州药业股份有限公司２０％，广东美的电器股份有限公司２０％，东亚联丰投资管理有限公司１１％。中国商务部已向公司颁发了《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（商外资资审Ａ字【２０１０】００１６号），目前本次股权转让事项的相关变更登记手续已办理完毕。本次股权变更事项已于２０１０年１２月１３日在证监会规定的报纸予以披露。

金鹰基金管理有限公司

２０１１年３月２８日

基金简称	金鹰成份优选混合
基金主代码	２１０００１
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２００３年６月１６日
基金管理人	金鹰基金管理有限公司
基金托管人	中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	２，０８４，３８９，４０２．９１份
基金合同存续期	不定期

投资目标	通过资产配置和对投资组合的动态调整，在控制投资组合风险的前提下，实现基金的中长期资本增值和获取适当、稳定的现金收益。
投资策略	本基金通过综合分析宏观经济、政策及证券市场的现状和发展趋势的基础上，合理预期各类别资产收益率和风险水平，并据此构建一个包括主要投资于上证１８０指数成份股和深证１００指数成份股、国债等债券及现金等资产的投资组合，适时调整组合中各类别资产的比例，在控制投资组合风险的前提下，实现基金资产的中长期增值和获取适当、稳定的当前收益。
业绩比较基准	本基金的业绩比较基准为７５％的成份股加权指数的收益率加上２５％的中信标普国债指数的收益率。 成份股加权指数为上证１８０指数和深证１００指数按其各自成份股流通市值加权平均值。
风险收益特征	本基金为风险水平中等偏下、预期收益水平适中的证券投资基金。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		金鹰基金管理有限公司	中国银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	苏文锋	唐州徽
	联系电话	０２０－８３２８２６２７	０１０－６６５９４８５５
	电子邮箱	ｃｓｍａｉｌ＠ｇｅｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ	ｔｇｘｘｐｌ＠ｂａｎｋ－ｏｆ－ｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
客户服务电话		４００６－１３５－８８８、０２０－８３９３６１８０	９５５６６
传真		０２０－８３２８２８５６	０１０－６６５９４９４２

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｅｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ
基金年度报告备置地点	广州市沿江中路２９８号江湾商业中心大厦２２层

３．１．１ 期间数据和指标	２０１０年	２００９年	２００８年
本期已实现收益	８，９７０，０４３．４８	４９６，３１０，２２０．８９	－１，１９７，５５１，２４４．４９
本期利润	６８，８６１，７８９．７８	７９９，２５８，２５４．３３	－１，５３７，０３０，７４６．９８
加权平均基金份额本期利润	０．０３０５	０．３１８６	－０．５４９８
本期基金份额净值增长率（％）	４．３６	６２．１９	－５１．４３
３．１．２ 期末数据和指标	２０１０年末	２００９年末	２００８年末
期末可供分配基金份额利润	０．０１０６	０．０７９６	－０．１５６６
期末基金资产净值	１，５９８，９０１，０５７．５８	１，８２３，８２４，７５７．７７	１，３４７，３１９，５１４．６８
期末基金份额净值	０．７６７１	０．８０８７	０．４９８６

阶段	份额净值增长率① （％）	份额净值增长率标准差② （％）	业绩比较基准收益率③ （％）	业绩比较基准收益率标准差④ （％）	①－③ （％）	②－④ （％）
过去三个月	６．０７	１．６０	４．７８	１．３２	１．２９	０．２８
过去六个月	２３．２９	１．３９	１５．０９	１．１５	８．２０	０．２４
过去一年	４．３６	１．３４	－９．３７	１．１８	１３．７３	０．１６
过去三年	－１７．７８	１．７７	－２８．３０	１．７５	１０．５２	０．０２
过去五年	２３０．８６	１．６８	１７５．７２	１．６４	５５．１４	０．０４
自基金合同生效起至今	１９７．２９	１．４７	１２６．９１	１．４４	７０．３８	０．０３

年度	每１０份基金份额分红数	现金形式发放总额	再投资形式发放总额	年度利润分配合计	备注
２０１０年	０．７５０	６９，５５５，９２０．９８	９８，１１５，９５６．８８	１６７，６７１，８７７．８６	权益登记日、除息日：２０１０年１月１８日
２００９年	０．０００	０．００	０．００	０．００	－
２００８年	０．８００	５５，３２２，６５９．５０	１１２，７３５，８９１．２８	１６８，０５８，５５０．７８	权益登记日、除息日：２００８年１月１０日
合计	１．５５０	１２４，８７８，５８０．４８	２１０，８５１，８４８．１６	３３５，７３０，４２８．６４

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
杨绍基	投资管理部总监，基金经理	２００９年９月８日	－	６年	杨绍基先生， 经济学博士，证券从业经历六年。曾任职于广东发展银行资产管理部，２００７年８月加入金鹰基金管理有限公司，先后担任行业研究员、基金经理助理、基金经理、研究发展部副总监等职，现任公司投资管理部总监、投资决策委员会委员，兼任金鹰中小盘精选证券投资基金、金鹰稳健成长股票型证券投资基金及本基金基金经理。

资 产	附注号	本期末 （２０１０年１２月３１日）	上年度末 （２００９年１２月３１日）
资 产：
银行存款	７．４．７．１	３３，８２４，６８０．６０	４７，８４９，２１０．３３
结算备付金		２，９１８，２７１．８６	７，６０３，６３０．３６
存出保证金		１，４０４，５４４．５２	２，６６７，８９３．０８
交易性金融资产	７．４．７．２	１，５６３，５６２，６８７．３１	１，７７７，０８７，２０２．６１
其中：股票投资		１，２１９，９６０，７０９．７１	１，３９７，３１１，０７３．２１
基金投资		－	－
债券投资		３４３，６０１，９７７．６０	３７９，７７６，１２９．４０
资产支持证券投资		－	－
衍生金融资产		－	－
买入返售金融资产	７．４．７．３	２９０，０００，９９５．００	－
应收证券清算款		－	－
应收利息	７．４．７．４	２，８７３，２０３．９５	５，３６７，９１７．２０
应收股利		－	－
应收申购款		１１４，５９９．０４	１３５，３００．００
递延所得税资产		－	－
其他资产	７．４．７．５	－	－
资产总计		１，８９４，６９８，９８２．２８	１，８４０，７１１，１５３．５８
负债和所有者权益	附注号	本期末 （２０１０年１２月３１日）	上年度末 （２００９年１２月３１日）
负 债：
短期借款		－	－
交易性金融负债		－	－
衍生金融负债		－	－
卖出回购金融资产款		２９０，０００，０００．００	－
应付证券清算款		９６，５７３．６０	６，８６１，９９１．６８
应付赎回款		３５８，１２１．１７	３，１３７，４２０．９０
应付管理人报酬		２，０７９，８７２．７２	２，３１７，５１８．２３
应付托管费		３４６，６４５．４４	３８６，２５３．０４
应付销售服务费		－	－
应付交易费用	７．４．７．６	１，４８８，３５０．１８	２，６３１，０２７．２８
应交税费		－	－
应付利息		５，８５３．２６	－
应付利润		－	－
递延所得税负债		－	－
其他负债	７．４．７．７	１，４２２，５０８．３３	１，５５２，１８４．６８
负债合计		２９５，７９７，９２４．７０	１６，８８６，３９５．８１
所有者权益：
实收基金	７．４．７．８	１，３６５，５８８，０８３．３６	１，４７７，５１１，９８０．０２
未分配利润	７．４．７．９	２３３，３１２，９７４．２２	３４６，３１２，７７７．７５
所有者权益合计		１，５９８，９０１，０５７．５８	１，８２３，８２４，７５７．７７
负债和所有者权益总计		１，８９４，６９８，９８２．２８	１，８４０，７１１，１５３．５８

项 目	附注号	本期 （２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日）	上年度可比期间 （２００９年１月１日至２００９年１２月３１日）
一、收入		１１１，２３０，９１０．０４	８５９，２１１，５３７．０７
１．利息收入		１１，６４４，６３７．３３	１１，４３４，３６２．６１
其中：存款利息收入	７．４．７．１０	５８７，７１０．５１	６７３，７９０．０６
债券利息收入		１０，１８２，２７５．２８	１０，７６０，５７２．５５
资产支持证券利息收入		－	－
买入返售金融资产收入		８７４，６５１．５４	－
其他利息收入		－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）		３９，３４４，９８２．０５	５４４，２９８，４３７．７１
其中：股票投资收益	７．４．７．１１	３７，６１３，２３６．７３	５３８，３００，７７７．２５
基金投资收益		－	－
债券投资收益	７．４．７．１２	－５，０３５，７０７．４６	－４７，３０５．２４
资产支持证券投资收益		－	－
衍生工具收益	７．４．７．１３	－	－
股利收益	７．４．７．１４	６，７６７，４５２．７８	６，０４４，９６５．７０
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	７．４．７．１５	５９，８９１，７４６．３０	３０２，９４８，０３３．４４
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）		－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）	７．４．７．１６	３４９，５４４．３６	５３０，７０３．３１
减：二、费用		４２，３６９，１２０．２６	５９，９５３，２８２．７４
１．管理人报酬		２４，３６８，９２０．８８	２５，３９４，２４７．００
２．托管费		４，０６１，４８６．７８	４，２３２，３７４．５０
３．销售服务费		－	－
４．交易费用	７．４．７．１７	１２，５７１，７８８．７４	２９，９５７，１５６．４６
５．利息支出		９７９，４５４．５７	－
其中：卖出回购金融资产支出		９７９，４５４．５７	－
６．其他费用	７．４．７．１８	３８７，４６９．２９	３６９，５０４．７８
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		６８，８６１，７８９．７８	７９９，２５８，２５４．３３
减：所得税费用		－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		６８，８６１，７８９．７８	７９９，２５８，２５４．３３

项目	本期 （２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日）
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	１，４７７，５１１，９８０．０２	３４６，３１２，７７７．７５	１，８２３，８２４，７５７．７７
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	６８，８６１，７８９．７８	６８，８６１，７８９．７８
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－１１１，９２３，８９６．６６	－１４，１８９，７１５．４５	－１２６，１１３，６１２．１１
其中：１．基金申购款	１２８，２８９，８４５．０９	１８，４９３，１２２．２８	１４６，７８２，９６７．３７
２．基金赎回款	－２４０，２１３，７４１．７５	－３２，６８２，８３７．７３	－２７２，８９６，５７９．４８
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－１６７，６７１，８７７．８６	－１６７，６７１，８７７．８６
五、期末所有者权益（基金净值）	１，３６５，５８８，０８３．３６	２３３，３１２，９７４．２２	１，５９８，９０１，０５７．５８
项目	上年度可比期间 （２００９年１月１日至２００９年１２月３１日）
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	１，７７０，４４６，４４６．８５	－４２３，１２６，９３２．１７	１，３４７，３１９，５１４．６８
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	７９９，２５８，２５４．３３	７９９，２５８，２５４．３３
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－２９２，９３４，４６６．８３	－２９，８１８，５４４．４１	－３２２，７５３，０１１．２４
其中：１．基金申购款	８６，５６２，９３３．９８	５，７８３，６３５．４９	９２，３４６，５６９．４７
２．基金赎回款	－３７９，４９７，４００．８１	－３５，６０２，１７９．９０	－４１５，０９９，５８０．７１
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	１，４７７，５１１，９８０．０２	３４６，３１２，７７７．７５	１，８２３，８２４，７５７．７７

关联方名称	与本基金的关系
广州证券有限责任公司（“广州证券”）	基金管理人股东
广州药业股份有限公司	基金管理人股东
广东美的电器股份有限公司	基金管理人股东
四川南方希望实业有限公司	基金管理人股东
东亚联丰投资管理有限公司	基金管理人股东
金鹰基金管理有限公司	基金发起人、管理人
中国银行股份有限公司	基金托管人、基金代销机构

关联方名称	本期 （２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日）		上年度可比期间 （２００９年１月１日至２００９年１２月３１日）
	成交金额	占当期股票成交总额的比例（％）	成交金额	占当期股票成交总额的比例（％）
广州证券	７７６，０７８，６１４．０４	９．５６	２，７８８，６２８，２２２．２３	１４．３０

关联方名称	本期（２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日）
	当期佣金	占当期佣金总量的比例（％）	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例（％）
广州证券	６３０，５７１．７６	９．２４	１８８，１７４．６１	１２．６４
关联方名称	上年度可比期间（２００９年１月１日至２００９年１２月３１日）
	当期佣金	占当期佣金总量的比例（％）	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例（％）
广州证券	２，２６５，７８８．３１	１３．９０	０．００	０．００

项目	本期（２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日）	上年度可比期间（２００９年１月１日至２００９年１２月３１日）
当期发生的基金应支付的管理费	２４，３６８，９２０．８８	２５，３９４，２４７．００
其中：应支付给销售机构的客户维护费	３７４，８８５．４０	３２５，６４１．９３

项目	本期（２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日）	上年度可比期间 （２００９年１月１日至２００９年１２月３１日）
当期发生的基金应支付的托管费	４，０６１，４８６．７８	４，２３２，３７４．５０

关联方名称	本期（２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日）		上年度可比期间（２００９年１月１日至２００９年１２月３１日）
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国银行	３３，８２４，６８０．６０	５４０，１９３．８１	４７，８４９，２１０．３３	５６５，０４８．２３

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	１，２１９，９６０，７０９．７１	６４．３９
	其中：股票	１，２１９，９６０，７０９．７１	６４．３９
２	固定收益投资	３４３，６０１，９７７．６０	１８．１３
	其中：债券	３４３，６０１，９７７．６０	１８．１３
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	２９０，０００，９９５．００	１５．３１
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	３６，７４２，９５２．４６	１．９４
６	其他各项资产	４，３９２，３４７．５１	０．２３
７	合计	１，８９４，６９８，９８２．２８	１００．００

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	－	－
Ｂ	采掘业	１９，５３０，０００．００	１．２２
Ｃ	制造业	４９４，９４４，２３０．７６	３０．９６
Ｃ０	食品、饮料	９７，６６４，９４８．６０	６．１１
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	－	－
Ｃ２	木材、家具	－	－
Ｃ３	造纸、印刷	－	－
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	２４，８６２，５３１．２０	１．５５
Ｃ５	电子	１４４，８１５，６５３．５０	９．０６
Ｃ６	金属、非金属	１７，９５０，７３９．２８	１．１２
Ｃ７	机械、设备、仪表	１４９，９５２，３５８．１８	９．３８
Ｃ８	医药、生物制品	５９，６９８，０００．００	３．７３
Ｃ９９	其他制造业	－	－
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	－	－
Ｅ	建筑业	－	－
Ｆ	交通运输、仓储业	３０，７２０，３５６．６４	１．９２
Ｇ	信息技术业	１３８，３６３，０００．００	８．６５
Ｈ	批发和零售贸易	１７８，４８３，０００．００	１１．１６
Ｉ	金融、保险业	１０５，０１１，４１４．２０	６．５７
Ｊ	房地产业	９４，５４１，８６８．００	５．９１
Ｋ	社会服务业	６６，１３１，８４０．１１	４．１４
Ｌ	传播与文化产业	－	－
Ｍ	综合类	９２，２３５，０００．００	５．７７
	合计	１，２１９，９６０，７０９．７１	７６．３０

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	００２１２９	中环股份	５，１８４，９５０	１４４，８１５，６５３．５０	９．０６
２	０００００９	中国宝安	５，５００，０００	９２，２３５，０００．００	５．７７
３	６００１００	同方股份	３，０００，０００	７９，５３０，０００．００	４．９７
４	６００８１２	华北制药	３，８００，０００	５９，６９８，０００．００	３．７３
５	６００６３１	百联股份	３，８００，０００	５７，９５０，０００．００	３．６２
６	６００３７６	首开股份	３，２００，０００	５３，９２０，０００．００	３．３７
７	６０００１５	华夏银行	４，８０３，４５８	５２，３５７，６９２．２０	３．２７
８	６００５５０	天威保变	２，２００，０００	５０，７９８，０００．００	３．１８
９	６００７３９	辽宁成大	１，６００，０００	４８，１９２，０００．００	３．０１
１０	６００８２３	世茂股份	３，００６，８００	４０，６２１，８６８．００	２．５４

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０００２９	南方航空	１１８，１９８，５２０．６７	６．４８
２	６０１６２８	中国人寿	１０７，０６７，７９４．０２	５．８７
３	６０００１５	华夏银行	１０３，４３４，４０２．２５	５．６７
４	６００５５０	天威保变	９３，７６７，３５２．３１	５．１４
５	０００５６２	宏源证券	８０，７８３，０９３．９６	４．４３
６	０００８９８	鞍钢股份	７６，８０４，７５２．８１	４．２１
７	６０００３１	三一重工	６７，１６９，３２７．９８	３．６８
８	６０１９１９	中国远洋	６５，４７１，１９１．６４	３．５９
９	６００１６１	天坛生物	６２，７５６，５４２．７２	３．４４
１０	６００７３９	辽宁成大	６０，８０８，４３３．５１	３．３３
１１	００２１２９	中环股份	５９，５１８，９７１．０１	３．２６
１２	００００１２	南 玻Ａ	５９，３３８，３０５．８５	３．２５
１３	０００８６９	张 裕Ａ	５７，００１，９８８．７９	３．１３
１４	６０１８９９	紫金矿业	５６，０３９，４０３．０５	３．０７
１５	６００８２３	世茂股份	５５，１０１，９００．５６	３．０２
１６	６０１３９０	中国中铁	５４，０５８，２３２．０８	２．９６
１７	６００３９５	盘江股份	５４，０４５，６８６．１３	２．９６
１８	０００５６８	泸州老窖	５３，５８７，５０６．１２	２．９４
１９	００００６３	中兴通讯	５２，９９２，３１３．５７	２．９１
２０	６００３７６	首开股份	５２，７３６，６１３．７３	２．８９
２１	６００５９８	北大荒	５０，２１４，１７５．２２	２．７５
２２	０００７２９	燕京啤酒	４８，１１０，０２４．８３	２．６４
２３	６０１８５７	中国石油	４７，５８８，９８８．４１	２．６１
２４	６０１０８８	中国神华	４７，１３２，４７２．８１	２．５８
２５	６００８５９	王府井	４６，６２５，８１３．９５	２．５６
２６	０００９１７	电广传媒	４６，６１４，６７８．８７	２．５６
２７	６００１９８	大唐电信	４３，２２６，５０５．１５	２．３７
２８	６００１１１	包钢稀土	４２，５４２，３６７．９１	２．３３
２９	６００６９４	大商股份	４２，１２９，５１１．１１	２．３１
３０	６００００８	首创股份	４１，６８０，７７２．５２	２．２９
３１	００００６１	农 产 品	４１，６０５，７２４．４６	２．２８
３２	６００９００	长江电力	４１，５７４，７２８．１４	２．２８
３３	０００４８８	晨鸣纸业	４０，９０５，２４０．２１	２．２４
３４	０００７５９	武汉中百	４０，８１０，１２４．５４	２．２４
３５	６０１１８６	中国铁建	３８，５８４，８７７．９４	２．１２
３６	０００４２２	湖北宜化	３８，５７４，２２８．３３	２．１２
３７	６００４３８	通威股份	３７，５８５，９３７．８１	２．０６
３８	６０１６０１	中国太保	３７，１９２，００２．６４	２．０４
３９	６００８５８	银座股份	３７，１６３，１９６．８６	２．０４
４０	６０１６００	中国铝业	３７，１３４，３６９．５０	２．０４
４１	６０１１６９	北京银行	３７，１０２，９５６．０１	２．０３
４２	６０００８９	特变电工	３７，０５４，８９４．９３	２．０３
４３	６０１８８８	中国国旅	３７，０５０，４６９．４８	２．０３
４４	６００６００	青岛啤酒	３６，８０９，３６１．４４	２．０２

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０００２９	南方航空	１３９，６０５，８５３．７８	７．６５
２	０００５６８	泸州老窖	１３５，７０３，００９．４２	７．４４
３	６０１６２８	中国人寿	１０２，０６２，７６１．６８	５．６０
４	６０００３１	三一重工	９６，８３３，１８５．３７	５．３１
５	６０００６８	葛洲坝	９２，００８，０１９．９１	５．０４
６	０００８９８	鞍钢股份	８３，６５４，８７７．６６	４．５９
７	６０１１６９	北京银行	８２，６３９，０４１．０７	４．５３
８	０００５６２	宏源证券	８１，４０５，６５５．６６	４．４６
９	６０１１８６	中国铁建	７９，５２７，９９２．６２	４．３６
１０	６０００２８	中国石化	７１，９２８，００１．３９	３．９４
１１	００００１２	南 玻Ａ	７１，０７９，７９７．７８	３．９０
１２	６０００５０	中国联通	６７，３７３，４８１．３１	３．６９
１３	６００５１９	贵州茅台	６５，１４５，３９３．３６	３．５７
１４	６０１００６	大秦铁路	６４，８５８，２０２．５８	３．５６
１５	６０００３６	招商银行	６４，５２８，８１９．０９	３．５４
１６	６００８３９	四川长虹	６３，２３２，３１２．５６	３．４７
１７	６０１８９９	紫金矿业	６２，１６９，３２８．５２	３．４１
１８	６００１１１	包钢稀土	６０，２２８，７５３．９５	３．３０
１９	６００８６７	通化东宝	５９，７３３，８１４．００	３．２８
２０	６０１９１９	中国远洋	５３，８７９，９２４．３０	２．９５
２１	６００１６１	天坛生物	５２，２８９，６００．９７	２．８７
２２	６０１８５７	中国石油	５１，５９３，８２８．５５	２．８３
２３	６０１３９０	中国中铁	５１，４９３，５６７．９１	２．８２
２４	６００５５０	天威保变	４８，９６１，９６６．４９	２．６８
２５	６００７１８	东软集团	４８，１６６，３７７．９９	２．６４
２６	６００５９８	北大荒	４６，３１２，６５４．８２	２．５４
２７	０００７５９	武汉中百	４６，０６３，２８９．７０	２．５３
２８	６００８５９	王府井	４５，７９７，４３６．２１	２．５１
２９	６０００１５	华夏银行	４５，３３４，０３０．５３	２．４９
３０	６００７３９	辽宁成大	４３，５５５，４７５．４１	２．３９
３１	００００６１	农 产 品	４１，５３９，４３０．９９	２．２８
３２	６０００３０	中信证券	４０，７７５，１２４．７６	２．２４
３３	６００１９８	大唐电信	４０，５４２，８４０．０４	２．２２
３４	００００５９	辽通化工	４０，４２２，３５０．４８	２．２２
３５	６００８１２	华北制药	４０，２３２，３８６．０２	２．２１
３６	６０００８９	特变电工	３９，４７７，６８６．２４	２．１６
３７	６００６００	青岛啤酒	３９，３１０，１６１．０１	２．１６
３８	６００８５８	银座股份	３９，０４０，１８６．２２	２．１４
３９	６０１６０１	中国太保	３８，９５９，５３４．８８	２．１４
４０	６０１０８８	中国神华	３８，７６５，１４２．３７	２．１３
４１	０００４８８	晨鸣纸业	３８，７２５，０１６．５１	２．１２
４２	６００３１６	洪都航空	３８，６０９，７９６．９６	２．１２
４３	０００４２２	湖北宜化	３８，４４４，２６７．０５	２．１１
４４	６００８７９	航天电子	３８，２１７，５５６．４４	２．１０
４５	６００３９５	盘江股份	３８，２０４，０８２．１６	２．０９
４６	０００８２５	太钢不锈	３７，３９７，５５６．４９	２．０５
４７	６００４３８	通威股份	３７，２１２，６４１．９３	２．０４
４８	６００１００	同方股份	３７，０２５，４７８．３７	２．０３

买入股票的成本（成交）总额	３，９２４，８３３，８００．７１
卖出股票的收入（成交）总额	４，２０１，１９０，４９９．６３

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	３４３，６０１，９７７．６０	２１．４９
２	央行票据	－	－
３	金融债券	－	－
	其中：政策性金融债	－	－
４	企业债券	－	－
５	企业短期融资券	－	－
６	可转债	－	－
７	其他	－	－
８	合计	３４３，６０１，９７７．６０	２１．４９

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	０１０１１２	２１国债⑿	１，８１０，３８０．００	１８２，３４１，４７３．６０	１１．４０
２	０１０１１０	２１国债⑽	１，６０２，３５０．００	１６１，２６０，５０４．００	１０．０９

序号	名称	金额
１	存出保证金	１，４０４，５４４．５２
２	应收证券清算款	－
３	应收股利	－
４	应收利息	２，８７３，２０３．９５
５	应收申购款	１１４，５９９．０４
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	４，３９２，３４７．５１

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例（％）	持有份额	占总份额比例（％）	持有份额	占总份额比例（％）
７４，３９５	２８，０１７．８７	９，４２４，３８６．５５	０．４５	２，０７４，９６５，０１６．３６	９９．５５	－	－

基金合同生效日（２００３年６月１６日）基金份额总额	１，５１７，１８１，９５３．９５
本报告期期初基金份额总额	２，２５５，２２１，４５０．８７
本报告期基金总申购份额	１９５，８１９，２０４．４９
减：本报告期基金总赎回份额	３６６，６５１，２５２．４５
本报告期期末基金份额总额	２，０８４，３８９，４０２．９１

券商名称	交易单元数量	股票交易		债券交易			债券回购交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例（％）		成交金额	占当期债券成交总额的比例（％）	成交金额	占当期债券回购成交总额的比例（％）	佣金	占当期佣金总量的比例（％）
光大证券	１	２，１６６，３０１，０５４．１７	２６．６８		５７９，２３３，１２３．８０	７５．２８	０．００	０．００	１，８４１，３５０．７２	２６．９７
国泰君安	１	１，０８５，７７９，９２１．８１	１３．３７		６４，８９９，００９．６０	８．４４	２，７３０，０００，０００．００	７５．８３	９２２，９０１．５４	１３．５２
东海证券	１	９７５，４１７，５３６．０３	１２．０２		８３，３４４，０１１．６０	１０．８３	０．００	０．００	８２９，０９７．７７	１２．１４
广州证券	１	７７６，０７８，６１４．０４	９．５６		０．００		０．００	０．００	６３０，５７１．７６	９．２４
申银万国	１	６７７，９６８，５００．２０	８．３５		１４，６３０，３６４．５０	１．９０	０．００	０．００	５７６，２７２．１３	８．４４
国信证券	１	６７５，７０７，４５２．５２	８．３２		１６，５４８，７９４．００	２．１５	０．００	０．００	５７４，３４９．７９	８．４１
中金公司	１	５５１，８２５，０７９．８１	６．８０		８，１５９，７３３．９０	１．０６	０．００	０．００	４６９，０４２．８４	６．８７
招商证券	１	４３６，４７５，９６６．６４	５．３８		０．００	０．００	０．００	０．００	３５４，６４１．０４	５．１９
联合证券	１	３７５，５０９，２１５．５８	４．６３		２，５７６，７４６．００	０．３３	０．００	０．００	３０５，１０６．４３	４．４７
国金证券	１	３５１，６１９，２４１．２３	４．３３		０．００	０．００	０．００	０．００	２８５，６９４．２２	４．１８
海通证券	１	３２，４０８，２２４．８０	０．４０		０．００	０．００	０．００	０．００	２７，５４６．５１	０．４０
平安证券	１	１３，１１５，４９３．５１	０．１６		０．００	０．００	５８０，０００，０００．００	１６．１１	１１，１４８．３４	０．１６
安信证券	１	０．００	０．００		０．００	０．００	２９０，０００，０００．００	８．０６	０．００	０．００