金鹰行业优势股票型证券投资基金

  2010年年度报告摘要

  2010年12月31日

  基金管理人：金鹰基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2011年3月28日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。  

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料已经审计，立信羊城会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自2010年1月1日起至12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

单位：人民币元

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注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额；

2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

3、本基金合同于2009年7月1日生效，至本报告期末基金成立未满三年。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：1、截至报告日本基金的各项投资比例符合本基金基金合同规定的各项比例，即本基金股票资产占基金资产净值的比例为60%-95%；债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产净值的比例为5%-40%，其中现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，权证投资的比例范围占基金资产净值的0-3%；

2、本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×75%＋中信标普国债指数收益率×25%。

3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

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注: 本基金合同于2009年7月1日生效，至本报告期末基金成立未满三年。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

金鹰基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]97号文批准，于2002年12月25日成立，是自律制度下中国证监会批准设立的首批基金管理公司之一。公司注册资本1亿元人民币，股东包括广州证券有限责任公司、广州药业股份有限公司、广东美的电器股份有限公司和东亚联丰投资管理有限公司，分别持有49％、20％、20％和11％的股份。

公司设立了投资决策委员会、风险控制委员会、资产估值委员会等专业委员会。投资决策委员会负责指导基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。风险控制委员会负责全面评估公司的经营过程中的各项风险，并提出防范措施。资产估值委员会负责依照基金合同和基金估值制度的规定，确定基金资产估值的原则、方法、程序及其他相关的估值事宜。

公司目前下设十二个部门，分别是：投资管理部、集中交易部、研究发展部、金融工程部、产品研发部、固定收益投资部、专户投资部、市场拓展部、机构客户部、运作保障部、监察稽核部、综合管理部。投资管理部负责根据投资决策委员会制定的投资决策进行基金投资；研究发展部负责宏观经济、行业、上市公司研究和投资策略研究；集中交易部负责完成基金经理投资指令；金融工程部负责建立和完善公司量化投资支持体系以及量化产品的投资管理工作，为基金投资管理与决策、基金投资风险管理与绩效分析、数量化投资产品开发与管理等提供定量研究支持；固定收益投资部负责固定收益证券以及债券、货币市场的研究和投资管理工作；市场拓展部负责市场营销策划、基金销售与渠道管理、客户服务等业务；机构客户部负责机构客户的开发、维护与管理；专户投资部负责特定客户资产的投资和管理；运作；运作保障部负责公司信息系统的日常运行与维护,跟踪研究新技术,进行相应的技术系统规划与开发、基金会计核算、估值、开放式基金注册、登记和清算等业务；监察稽核部负责对公司和基金运作以及公司员工遵守国家相关法律、法规和公司内部规章制度等情况进行监督和检查；综合管理部负责公司企业文化建设、文字档案、公司财务、后勤服务、人力资源管理、薪酬制度、人员培训、人事档案等综合事务管理。

截至2010年12月31日，公司旗下共管理金鹰成份股优选证券投资基金、金鹰中小盘精选证券投资基金、金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金、金鹰行业优势股票型证券投资基金、金鹰稳健成长股票型证券投资基金、金鹰主题优势股票型证券投资基金六只开放式基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：1、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期；

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规及其各项实施准则、《金鹰行业优势股票型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无出现重大违法违规或违反基金合同的行为，无损害基金持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内本基金管理人认真贯彻执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的有关规定，加强投资管理制度、研究制度、交易制度、监察稽核制度的执行和后台IT系统支持，确保公司旗下基金在交易上均能得到公平对待。

本基金管理人主要通过建立规范化的投资研究和决策流程来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。

本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，基金经理只能在既定的权限范围内、根据投资决策委员会的决议或指导意见进行投资操作，超出其权限范围的投资须经相关流程审批并授权。各投资组合只能选取股票备选库中的股票进行投资，股票备选库的建立维护主要由研究部负责，股票入库需要经过充分研究和集体讨论，并经相应的决策程序决定是否入库，从而对投资形成相对的制约。另外，公司还通过完善和加强IT系统功能，从系统运作上保证公平交易制度的执行。在交易环节，所有的投资指令必须通过集中交易室下达，集中交易室与投资部门相隔离，交易员对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核，审核认为无效的可以拒绝执行。在交易过程中，按照"时间优先、价格优先"的原则，公平对待各投资组合，如发现任何异常交易及时反馈报告，由此形成对投资的又一重制约。监察稽核部负责通过对投资组合各项合规性指标的日常检查提示，以及对投资、研究、交易等全流程的独立的监察稽核和实施监控，督促落实上述制度措施，促进投资运作的规范性。金融工程部负责建立和完善公平交易量化分析体系，分别于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗内同向交易的交易价差进行统计分析，并给出公平交易分析报告。

本基金管理人旗下六只基金投资风格迥异，投资范围严格受基金合同限制，金鹰成份股优选证券投资基金投资标的以上证180和深圳100大市值股票为主，金鹰中小盘精选证券投资基金投资标的以市场平均流通市值以下的股票为主，金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金投资标的以注重分红的公司为主，金鹰行业优势股票型证券投资基金投资于优势行业中的优势个股，金鹰稳健成长股票型证券投资基金投资于稳健性、成长性或两者兼备的股票，金鹰主题优势股票型证券投资基金是主动型股票投资基金，以各种对上市公司盈利产生正向收益的驱动力为主题，结合基本面、政策面、流动性及估值因素，进行主动性投资。通过对本报告期本基金管理人旗下的六只基金在1日内、5日内和10日内发生的同向交易和价差进行分析，所有成对基金同向交易价格占优的交易样本占比均低于50%，不存在违反公平交易的行为。六只基金的对于相同的股票投资标的进行的交易，在交易价格上不存在明显的价格差异，交易价差随市场波动随机发生的，不存在利益输送行为。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金本报告期无与其他投资风格相似的投资组合。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2010年，上证指数出现大幅度震荡，上半年政府出台严厉打压房地产的政策，指数出现大幅度下跌；6月份开始，中国经济环比增速大幅度下降，政府采取宽松的货币政策防止经济硬着陆，指数出现了大幅度反弹，非周期个股在此阶段大幅跑赢传统行业，周期类个股在国庆后出现脉冲式的行情；11月份，通胀预期上升，防通胀成为政策主要取向，指数在下跌后出现盘整，此阶段市场风格有所转换，低估值的板块开始逐步走强，而新兴产业由于全年涨幅过大，开始出现调整。纵观全年，上证指数下跌14.3%，但是个股投资机会较多，主要集中在消费和新兴产业。

根据市场的变化，本基金在采取灵活的操作策略，认为全年难以出现大的指数性行情，需要采取精选个股的投资策略。上半年，我们在市场下跌的过程中适当降低了仓位，避免了过大的损失；由于预判2010年全市场平均动态估值15倍（此前历史最低估值）位于上证综合指数2560附近，在上证综合指数下跌至低于2400点时，我们认为市场已经充分反映了对国民经济及市场环境的悲观预期，因此果断加仓，并且以消费和新兴产业为主要方向，周期类股票维持较低的配置，主要配置品种为旅游、高端装备、节能环保等，充分发挥了我们自下而上选股的优势，取得了较好的投资业绩。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至2010年12月31日，基金份额净值为1.1853元，本报告期份额净值增长率为17.96%,同期业绩比较基准收益率为-8.38%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2011年的证券市场，上证指数在2009年中期达到金融危机后的回升高点，1年多时间没有突破，而目前整体市场的估值水平处于低位，2011年的指数表现应该会好于2010年。2011年，全球经济的复苏更加明确，但发达国家政策逐步退出对全球股市会产生一定冲击，而通胀上升会引发区域性的政治动荡；国内方面，通胀预期成为通胀问题，政策调控的压力较大，而中国政府在2010年年底果断采取紧缩政策，取得了一定的调控效果，物价过快上涨得到了抑制，通胀压力减轻，但仍需要防范原油价格大幅度上涨带来的输入型通胀压力。2011年的市场风格方面，我们认为，价值股和周期股的春天开始到来，质地好的成长股依然有投资机会，主题投资机会也会层出不穷。

本基金将保持一贯的投资策略，继续坚持成长、价值的投资理念，在坚持深度研究、自下而上挖掘个股投资机会的同时，寻找受益于政策支持的传统行业上市公司。我们看好具有核心技术的高端装备企业，以及受益扩大内需的消费类企业，还有受益通胀的资源类企业和央企重组的投资机会。我们将会在制风险的前提下，采取主动的投资策略，不断从市场中寻找可能存在的超额收益，力争为基金持有人获得更好的收益。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守2006年2月15日颁布的《企业会计准则》、2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》（证监会计字[2007]15号）与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的的指导意见》（证监会公告[2008]38号等相关规定和基金合同的约定，日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。

为确保公司估值程序的正常进行，本公司还成立了资产估值委员会。资产估值委员会由公司负责估值工作的高管、合规人员、基金经理、负责估值工作的部门负责人、基金会计组成。在特殊情况下，公司估值召集估值委员会会议，讨论和决策特殊估值事项，估值委员会问题决策，需到会的三分之二估值委员会成员表决通过 。

本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。

本报告期内,本基金未签约与估值相关的定价服务。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

1、截至报告期末，本基金可分配利润为70,478,975.72元。

2、本报告期内，本基金实施过一次利润分配，利润分配情况如下：本基金管理人以2010年12月3日的可分配收益为基准，向本基金份额持有人按每10份基金份额派发现金红利0.300元，分红权益登记日为2010年12月13日，除息日为2010年12月13日。本次利润分配总金额为30,042,174.80元，其中现金形式发放总额为21,011,086.59元，再投资形式发放总额为9,031,088.21元。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称"本托管人"）在金鹰行业优势股票型证券投资基金（以下称"本基金"）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的"金融工具风险及管理"部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6 审计报告

会计师对当期财务会计报告出具了无保留意见的审计报告，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：金鹰行业优势股票型证券投资基金

报告截止日：2010年12月31日

单位：人民币元

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注：报告截止日2010年12月31日，基金份额净值1.1853元，基金份额总额1,150,312,246.57份。

7.2 利润表

会计主体：金鹰行业优势股票型证券投资基金

本报告期：（2010年1月1日至2010年12月31日）

单位：人民币元

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注：本基金合同生效日为2009年7月1日，故上年度可比区间为2009年7月1日至2009年12月31日。

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：金鹰行业优势股票型证券投资基金

本报告期：（2010年1月1日至2010年12月31日）

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

____________________ ____________________ ____________________

基金管理公司负责人：殷克胜 主管会计工作负责人：殷克胜 会计机构负责人：傅军

7.4 报表附注

7.4.1 关联方关系

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注：经金鹰基金管理有限公司（简称"公司"）股东会会议审议通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1584号文审核批准，公司原股东四川南方希望实业有限公司将其持有的公司20％股权中的9%和11%分别转让给广州证券有限责任公司和东亚联丰投资管理有限公司。本次股权转让后，公司股权结构变更为：广州证券有限责任公司49%，广州药业股份有限公司20%，广东美的电器股份有限公司20%，东亚联丰投资管理有限公司11%。中国商务部已向公司颁发了《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（商外资资审A字【2010】0016号），目前本次股权转让事项的相关变更登记手续已办理完毕。本次股权变更事项已于2010年12月13日在证监会规定的报纸予以披露。

7.4.2 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.2.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.2.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

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7.4.2.1.2 权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内均没有通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.2.1.3 债券交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内均未通过关联方交易单元进行债券交易。

7.4.2.1.4 债券回购交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

7.4.2.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

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注：1、上述佣金按市场佣金率计算，并以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。

2、向关联方支付的交易佣金采用公允的交易佣金比率计算。关联方席位租用合同还规定佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

7.4.2.2 关联方报酬

7.4.2.2.1 基金管理费

单位：人民币元

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注：1、基金管理人的基金管理费按基金财产净值的1.5%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×1.5%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金财产净值

2、基金管理费每日计提，按月支付。基金管理人应于次月首日起5个工作日内做出划付指令；基金托管人应在次月首日起10个工作日内完成复核，并从该基金财产中一次性支付基金管理费给该基金管理人。

7.4.2.2.2 基金托管费

单位：人民币元

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注: 1、基金托管人的基金托管费按基金财产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.25%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金财产净值

2、基金托管费每日计提，按月支付。基金管理人应于次月首日起5个工作日内做出划付指令；基金托管人应在次月首日起10个工作日内完成复核，并从该基金财产中一次性支付托管费给该基金托管人。

7.4.2.2.3 销售服务费

本基金报告期内及上年度可比期间内均无应支付关联方的销售服务费。

7.4.2.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金报告期内及上年度可比期间内均无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

7.4.2.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.2.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内及上年度可比区间内均无基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

7.4.2.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度末本基金均无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

7.4.2.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注: 1、本基金清算备付金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算公司等结算账户，2010年度期末余额4,921,662.13元，清算备付金利息收入61,116.92元，2009年度期末余额15,816,712.95元，清算备付金利息收入63,350.35元。

7.4.2.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间内均无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

7.4.2.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内无其他关联交易事项。

7.4.3 期末（2010年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.3.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。

7.4.3.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

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注: 1、网上传闻，云内动力大股东拟转让公司股权给中国兵器装备集团公司旗下的中国长安等信息，由于该事项的重大不确定性，根据有关规定，为避免股票价格波动，保护广大投资者的利益，自2010年12月8日起停牌，待公司刊登相关公告后复牌。

7.4.3.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.3.3.1 银行间市场债券正回购

本基金报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.3.3.2 交易所市场债券正回购

本基金报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

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8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位： 人民币元

■

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

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8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9 投资组合报告附注

8.9.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.9.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

报告期内基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

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§10 开放式基金份额变动

单位：份

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§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会，无会议决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

11.2.1基金管理人重大人事变动

金鹰基金管理有限公司（以下称公司）公司原董事长梁伟文先生、原总经理詹松茂先生因工作调动原因,经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，免去其分别担任的董事长职务及总经理职务。经同次董事会审议通过，刘东先生当选为公司董事长，并聘任殷克胜先生担任公司总经理。刘东先生、殷克胜先生基金行业高级管理人员任职资格已经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】420号文核准。本次高管变更已按规定向相关监管机关备案并于2010年4月19日在证监会规定的报纸予以披露。

经公司2010年第三届董事会第十九次会议审议通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】1336号文核准，决定聘任郭容辰女士担任公司副总经理。本次变更事宜已按规定向相关监管机关备案，并于2010年10月20日在证监会规定的报纸予以披露。

11.2.2基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4 基金投资策略的改变

本基金报告期内没有改变基金投资策略。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金报告期内聘请的会计师事务所未发生变更。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚的情况。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

金额单位：人民币元

■

注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字[1998]29号）的有关规定要求及金鹰行业优势证券投资基金基金合同规定的选择券商的标准， 选择券商租用其席位。 本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的专用交易单元。本基金专用交易单元的选择标准如下：

（1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；

（3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

本基金专用交易单位的选择程序如下：

（1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单位的证券经营机构。

（2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单位租用协议。

§12 影响投资者决策的其他重要信息

经金鹰基金管理有限公司（简称"公司"）股东会会议审议通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1584号文审核批准，公司原股东四川南方希望实业有限公司将其持有的公司20％股权中的9%和11%分别转让给广州证券有限责任公司和东亚联丰投资管理有限公司。本次股权转让后，公司股权结构变更为：广州证券有限责任公司49%，广州药业股份有限公司20%，广东美的电器股份有限公司20%，东亚联丰投资管理有限公司11%。中国商务部已向公司颁发了《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（商外资资审A字【2010】0016号），目前本次股权转让事项的相关变更登记手续已办理完毕。本次股权变更事项已于2010年12月13日在证监会规定的报纸予以披露。

金鹰基金管理有限公司

2011年3月28日

基金简称	金鹰行业优势股票
基金主代码	210003
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2009年7月1日
基金管理人	金鹰基金管理有限公司
基金托管人	中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	1,150,312,246.57份
基金合同存续期	不定期

投资目标	以追求长期资本可持续增值为目的，以深入的基本面分析为基础，通过投资于优势行业当中的优势股票，在充分控制风险的前提下，分享中国经济快速发展的成果，进而实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略	本基金采用“自上而下”的投资方法，定性分析与定量分析并用，综合分析国内外政治经济环境、政策形势、金融市场走势、行业景气等因素，研判市场时机，结合货币市场、债券市场和股票市场估值等状况，进行资产配置及组合的构建，合理确定基金在股票、债券、现金等资产类别上的投资比例，并随着各类资产风险收益特征的相对变化，适时动态地调整股票、债券和货币市场工具的投资比例，以最大限度地降低投资组合的风险、提高收益。
业绩比较基准	本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×75%＋中信标普国债指数收益率×25%。
风险收益特征	本基金为主动管理的股票型证券投资基金，属于证券投资基金中的风险和预期收益较高品种。一般情形下，其预期风险和收益均高于货币型基金、债券型基金和混合型基金。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		金鹰基金管理有限公司	中国银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	苏文锋	唐州徽
	联系电话	020-83282627	010-66594855
	电子邮箱	csmail@gefund.com.cn	tgxxpl@bank-of-china.com
客户服务电话		4006-135-888、020-83936180	95566
传真		020-83282856	010-66594942

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	http://www.gefund.com.cn
基金年度报告备置地点	广州市沿江中路298号江湾商业中心大厦22层

3.1.1 期间数据和指标	2010年	2009年
本期已实现收益	62,217,369.04	-13,260,600.74
本期利润	143,588,043.53	51,415,749.09
加权平均基金份额本期利润	0.1268	0.0259
本期基金份额净值增长率（%）	17.96	3.02
3.1.2 期末数据和指标	2010年末	2009年末
期末可供分配基金份额利润	0.0613	0.0007
期末基金资产净值	1,363,462,790.14	1,503,231,898.82
期末基金份额净值	1.1853	1.0302

阶段	份额净值增长率① （%）	份额净值增长率标准差② （%）	业绩比较基准收益率③ （%）	业绩比较基准收益率标准差④ （%）	①－③ （%）	②－④ （%）
过去三个月	18.62	1.84	4.86	1.32	13.76	0.52
过去六个月	44.00	1.62	16.45	1.16	27.55	0.46
过去一年	17.96	1.60	-8.38	1.18	26.34	0.42
自基金合同生效起至今	21.52	1.70	1.14	1.34	20.38	0.36

年度	每10份基金份额分红数	现金形式发放总额	再投资形式发放总额	年度利润分配合计	备注
2010年	0.300	21,011,086.59	9,031,088.21	30,042,174.80	分红登记日、除权日：2010年12月13日。
2009年	0.000	0.00	0.00	0.00	-
2008年	0.000	0.00	0.00	0.00
合计	0.300	21,011,086.59	9,031,088.21	30,042,174.80

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
彭培祥	投资管理部副总监、基金经理	2009年7月1日	-	17年	MBA研究生, 17年证券业从业经历，1993年进入广州证券工作，2007年加入金鹰基金管理公司，担任研究发展部副总监、高级策略分析师、基金经理助理。现任投资管理部副总监、投资决策委员会委员，兼任本基金基金经理。

资 产	附注号	本期末 （2010年12月31日）	上年度末 （2009年12月31日）
资 产：
银行存款	7.4.7.1	121,707,650.78	335,723,947.68
结算备付金		4,921,662.13	15,816,712.95
存出保证金		1,601,391.06	2,398,387.75
交易性金融资产	7.4.7.2	1,222,247,244.21	1,246,723,420.86
其中：股票投资		1,222,247,244.21	1,246,723,420.86
基金投资		-	-
债券投资		-	-
资产支持证券投资		-	-
衍生金融资产	7.4.7.3	-	20,980,000.00
买入返售金融资产	7.4.7.4	-	-
应收证券清算款		10,395,309.34	-
应收利息	7.4.7.5	32,419.86	35,010.64
应收股利		-	-
应收申购款		9,726,409.82	287,974.35
递延所得税资产		-	-
其他资产	7.4.7.6	-	-
资产总计		1,370,632,087.20	1,621,965,454.23
负债和所有者权益	附注号	本期末 （2010年12月31日）	上年度末 （2009年12月31日）
负 债：
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
卖出回购金融资产款		-	-
应付证券清算款		-	93,445,850.18
应付赎回款		1,567,565.08	17,125,081.17
应付管理人报酬		1,576,537.72	2,008,949.24
应付托管费		262,756.29	334,824.87
应付销售服务费		-	-
应付交易费用	7.4.7.7	2,150,530.17	5,320,708.50
应交税费		-	-
应付利息		-	-
应付利润		-	-
递延所得税负债		-	-
其他负债	7.4.7.8	1,611,907.80	498,141.45
负债合计		7,169,297.06	118,733,555.41
所有者权益：
实收基金	7.4.7.9	1,150,312,246.57	1,459,161,830.42
未分配利润	7.4.7.10	213,150,543.57	44,070,068.40
所有者权益合计		1,363,462,790.14	1,503,231,898.82
负债和所有者权益总计		1,370,632,087.20	1,621,965,454.23

项 目	附注号	本期 （2010年1月1日至2010年12月31日）	上年度可比期间 （2009年7月1日至2009年12月31日）
一、收入		180,784,876.68	89,256,091.22
1．利息收入		986,944.34	1,810,273.82
其中：存款利息收入	7.4.7.11	986,944.34	1,810,273.82
债券利息收入		-	-
资产支持证券利息收入		-	-
买入返售金融资产收入		-	-
其他利息收入		-	-
2．投资收益（损失以“-”填列）		96,935,522.24	21,789,472.57
其中：股票投资收益	7.4.7.12	90,814,855.11	19,492,084.75
基金投资收益		-	-
债券投资收益	7.4.7.13	-	-
资产支持证券投资收益		-	-
衍生工具收益	7.4.7.14	1,395,521.45	-
股利收益	7.4.7.15	4,725,145.68	2,297,387.82
3．公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	7.4.7.16	81,370,674.49	64,676,349.83
4．汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
5．其他收入（损失以“-”号填列）	7.4.7.17	1,491,735.61	979,995.00
减：二、费用		37,196,833.15	37,840,342.13
1．管理人报酬		17,052,687.46	14,431,081.14
2．托管费		2,842,114.66	2,405,180.21
3．销售服务费		-	-
4．交易费用	7.4.7.18	16,909,658.49	20,816,387.93
5．利息支出		-	-
其中：卖出回购金融资产支出		-	-
6．其他费用	7.4.7.19	392,372.54	187,692.85
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		143,588,043.53	51,415,749.09
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		143,588,043.53	51,415,749.09

项目	本期 （2010年1月1日至2010年12月31日）
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	1,459,161,830.42	44,070,068.40	1,503,231,898.82
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	143,588,043.53	143,588,043.53
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）	-308,849,583.85	55,534,606.44	-253,314,977.41
其中：1.基金申购款	795,742,654.42	144,309,552.99	940,052,207.41
2.基金赎回款	-1,104,592,238.27	-88,774,946.55	-1,193,367,184.82
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-30,042,174.80	-30,042,174.80
五、期末所有者权益（基金净值）	1,150,312,246.57	213,150,543.57	1,363,462,790.14
项目	上年度可比期间 （2009年7月1日至2009年12月31日）
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	2,167,089,299.60	-	2,167,089,299.60
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	51,415,749.09	51,415,749.09
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）	-707,927,469.18	-7,345,680.69	-715,273,149.87
其中：1.基金申购款	68,911,859.71	-201,236.96	68,710,622.75
2.基金赎回款	-776,839,328.89	-7,144,443.73	-783,983,772.62
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-	-
五、期末所有者权益（基金净值）	1,459,161,830.42	44,070,068.40	1,503,231,898.82

关联方名称	与本基金的关系
广州证券有限责任公司(“广州证券”)	基金管理人股东
广州药业股份有限公司	基金管理人股东
广东美的电器股份有限公司	基金管理人股东
四川南方希望实业有限公司	基金管理人股东
东亚联丰投资管理有限公司	基金管理人股东
金鹰基金管理有限公司	基金发起人、管理人
中国银行股份有限公司	基金托管人、基金代销机构

关联方名称	本期 （2010年1月1日至2010年12月31日）		上年度可比期间 （2009年7月1日至2009年12月31日）
	成交金额	占当期股票成交总额的比例（%）	成交金额	占当期股票成交总额的比例（%）
广州证券	1,980,231,636.82	17.83	3,037,445,040.81	21.76

关联方名称	本期（2010年1月1日至2010年12月31日）
	当期佣金	占当期佣金总量的比例（%）	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例（%）
广州证券	1,683,192.87	18.55	-	-
关联方名称	上年度可比期间（2009年7月1日至2009年12月31日）
	当期佣金	占当期佣金总量的比例（%）	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例（%）
广州证券	2,581,810.46	22.01	2,581,810.46	48.52

项目	本期（2010年1月1日至2010年12月31日）	上年度可比期间（2009年7月1日至2009年12月31日）
当期发生的基金应支付的管理费	17,052,687.46	14,431,081.14
其中：应支付给销售机构的客户维护费	3,558,818.89	2,915,123.50

项目	本期（2010年1月1日至2010年12月31日）	上年度可比期间 （2009年7月1日至2009年12月31日）
当期发生的基金应支付的托管费	2,842,114.66	2,405,180.21

关联方名称	本期（2010年1月1日至2010年12月31日）		上年度可比期间（2009年7月1日至2009年12月31日）
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国银行	121,707,650.78	925,304.33	335,723,947.68	1,746,896.47

股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末估值 单价	复牌日期	复牌开盘 单价	数量（股）	期末成本 总额	期末估值 总额	备注
000903	云内动力	2010年12月8日	股权转让	17.60	2011年1月7日	18.80	1,718,412	26,047,421.86	30,244,051.20	注1

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	1,222,247,244.21	89.17
	其中：股票	1,222,247,244.21	89.17
2	固定收益投资	-	-
	其中：债券	-	-
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	126,629,312.91	9.24
6	其他各项资产	21,755,530.08	1.59
7	合计	1,370,632,087.20	100.00

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	25,620,976.00	1.88
B	采掘业	113,118,322.70	8.30
C	制造业	686,161,047.29	50.32
C0	食品、饮料	28,560,470.00	2.09
C1	纺织、服装、皮毛	18,564,000.00	1.36
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	-	-
C4	石油、化学、塑胶、塑料	5,247,027.00	0.38
C5	电子	108,653,286.00	7.97
C6	金属、非金属	50,974,620.00	3.74
C7	机械、设备、仪表	401,289,424.37	29.43
C8	医药、生物制品	72,872,219.92	5.34
C99	其他制造业	-	-
D	电力、煤气及水的生产和供应业	81,379,742.40	5.97
E	建筑业	-	-
F	交通运输、仓储业	83,520,000.00	6.13
G	信息技术业	-	-
H	批发和零售贸易	113,028,753.76	8.29
I	金融、保险业	33,842,160.00	2.48
J	房地产业	-	-
K	社会服务业	85,576,242.06	6.28
L	传播与文化产业	-	-
M	综合类	-	-
	合计	1,222,247,244.21	89.64

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	002129	中环股份	3,890,200	108,653,286.00	7.97
2	601888	中国国旅	2,763,198	85,576,242.06	6.28
3	600468	百利电气	2,200,000	79,112,000.00	5.80
4	600221	海南航空	8,000,000	71,760,000.00	5.26
5	600694	大商股份	1,428,692	67,705,713.88	4.97
6	600388	龙净环保	1,650,000	55,819,500.00	4.09
7	600739	辽宁成大	1,504,749	45,323,039.88	3.32
8	601168	西部矿业	2,297,500	43,284,900.00	3.17
9	002452	长高集团	1,369,600	40,718,208.00	2.99
10	601369	陕鼓动力	1,700,000	40,460,000.00	2.97

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
1	600068	葛洲坝	142,262,906.14	9.46
2	000060	中金岭南	121,662,182.93	8.09
3	600221	海南航空	107,970,437.66	7.18
4	002297	博云新材	102,775,417.10	6.84
5	000969	安泰科技	101,786,176.89	6.77
6	601006	大秦铁路	100,768,739.22	6.70
7	601601	中国太保	95,737,548.54	6.37
8	600268	国电南自	93,072,795.59	6.19
9	600739	辽宁成大	89,913,702.46	5.98
10	601766	中国南车	86,607,532.08	5.76
11	600050	中国联通	83,540,421.45	5.56
12	000862	银星能源	77,038,952.87	5.12
13	601186	中国铁建	76,028,596.72	5.06
14	600694	大商股份	74,121,195.62	4.93
15	601288	农业银行	71,873,105.42	4.78
16	601888	中国国旅	71,430,576.61	4.75
17	600062	双鹤药业	71,142,842.14	4.73
18	601166	兴业银行	68,069,862.36	4.53
19	600884	杉杉股份	67,195,635.07	4.47
20	600056	中国医药	64,150,241.41	4.27
21	600571	信雅达	63,598,386.19	4.23
22	600468	百利电气	60,222,463.99	4.01
23	002129	中环股份	59,350,376.05	3.95
24	600028	中国石化	57,402,213.90	3.82
25	600000	浦发银行	57,221,022.16	3.81
26	002142	宁波银行	56,122,671.47	3.73
27	600100	同方股份	55,893,527.42	3.72
28	600388	龙净环保	55,701,291.97	3.71
29	601958	金钼股份	54,522,138.56	3.63
30	600307	酒钢宏兴	53,844,329.55	3.58
31	600089	特变电工	53,628,660.85	3.57
32	601369	陕鼓动力	52,039,921.00	3.46
33	600866	星湖科技	51,664,184.51	3.44
34	600804	鹏博士	50,717,525.61	3.37
35	600961	株冶集团	50,253,492.05	3.34
36	600036	招商银行	49,084,645.99	3.27
37	600380	健康元	48,481,358.13	3.23
38	600095	哈高科	46,408,267.25	3.09
39	600486	扬农化工	45,719,420.85	3.04
40	600872	中炬高新	44,952,697.24	2.99
41	601857	中国石油	44,928,207.95	2.99
42	600316	洪都航空	44,470,872.28	2.96
43	000042	深 长 城	44,103,469.07	2.93
44	601169	北京银行	43,353,391.39	2.88
45	601168	西部矿业	42,456,708.74	2.82
46	600481	双良节能	42,333,478.79	2.82
47	000602	金马集团	42,246,647.89	2.81
48	002452	长高集团	42,141,861.87	2.80
49	601390	中国中铁	40,988,118.74	2.73
50	002148	北纬通信	39,974,723.03	2.66
51	002261	拓维信息	39,374,766.33	2.62
52	600197	伊力特	38,266,765.31	2.55
53	600461	洪城水业	38,144,409.82	2.54
54	002011	盾安环境	38,116,537.77	2.54
55	600995	文山电力	37,903,157.95	2.52
56	000777	中核科技	37,853,725.72	2.52
57	002128	露天煤业	37,464,859.49	2.49
58	002298	鑫龙电器	37,429,282.16	2.49
59	002320	海峡股份	35,122,224.36	2.34
60	000608	阳光股份	34,790,181.19	2.31
61	600312	平高电气	33,845,238.57	2.25
62	601818	光大银行	33,762,272.00	2.25
63	601009	南京银行	33,439,242.11	2.22
64	601998	中信银行	32,807,886.20	2.18
65	600806	昆明机床	32,593,195.70	2.17
66	002094	青岛金王	32,359,541.90	2.15
67	601318	中国平安	32,138,330.42	2.14
68	600196	复星医药	31,507,662.01	2.10
69	000059	辽通化工	30,697,566.14	2.04
70	601106	中国一重	30,477,227.38	2.03
71	002498	汉缆股份	30,450,123.06	2.03

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
1	600056	中国医药	161,207,747.81	10.72
2	600316	洪都航空	159,938,622.20	10.64
3	600068	葛洲坝	144,783,288.27	9.63
4	601857	中国石油	143,493,263.78	9.55
5	600030	中信证券	142,929,450.92	9.51
6	000862	银星能源	131,379,712.14	8.74
7	601888	中国国旅	124,224,342.55	8.26
8	000060	中金岭南	109,792,672.82	7.30
9	000969	安泰科技	103,183,171.30	6.86
10	600050	中国联通	102,708,525.55	6.83
11	601668	中国建筑	100,958,288.70	6.72
12	601006	大秦铁路	100,076,296.40	6.66
13	601601	中国太保	97,945,300.19	6.52
14	600268	国电南自	90,848,185.59	6.04
15	601766	中国南车	84,965,068.92	5.65
16	600961	株冶集团	83,441,517.90	5.55
17	600468	百利电气	83,328,456.10	5.54
18	601169	北京银行	81,870,928.75	5.45
19	600866	星湖科技	81,294,987.32	5.41
20	002142	宁波银行	76,014,891.30	5.06
21	601186	中国铁建	75,141,219.80	5.00
22	600884	杉杉股份	73,948,494.74	4.92
23	002297	博云新材	73,346,052.63	4.88
24	601288	农业银行	71,782,962.97	4.78
25	600571	信雅达	70,653,584.16	4.70
26	600739	辽宁成大	68,521,485.23	4.56
27	601166	兴业银行	65,463,071.74	4.35
28	600100	同方股份	56,391,796.34	3.75
29	600000	浦发银行	54,021,896.71	3.59
30	000777	中核科技	53,539,691.43	3.56
31	600804	鹏博士	52,953,171.55	3.52
32	600528	中铁二局	52,655,056.83	3.50
33	600089	特变电工	52,046,237.60	3.46
34	600058	五矿发展	51,032,526.99	3.39
35	601808	中海油服	49,373,842.84	3.28
36	002261	拓维信息	48,084,437.03	3.20
37	600036	招商银行	47,583,262.15	3.17
38	600095	哈高科	46,919,298.55	3.12
39	601009	南京银行	46,340,547.82	3.08
40	600307	酒钢宏兴	45,081,374.68	3.00
41	600481	双良节能	44,480,791.99	2.96
42	601958	金钼股份	43,663,538.45	2.90
43	600028	中国石化	42,682,715.80	2.84
44	601390	中国中铁	41,840,976.08	2.78
45	002148	北纬通信	41,745,897.27	2.78
46	000602	金马集团	41,470,722.94	2.76
47	600197	伊力特	41,381,789.30	2.75
48	600872	中炬高新	40,807,677.61	2.71
49	600486	扬农化工	40,761,443.32	2.71
50	000677	山东海龙	39,735,121.82	2.64
51	002094	青岛金王	36,921,196.39	2.46
52	600221	海南航空	35,823,196.83	2.38
53	002498	汉缆股份	35,762,613.95	2.38
54	600312	平高电气	35,751,130.94	2.38
55	000886	海南高速	35,489,768.74	2.36
56	000042	深 长 城	34,803,184.87	2.32
57	002298	鑫龙电器	32,401,859.65	2.16
58	601998	中信银行	31,920,074.20	2.12
59	600062	双鹤药业	31,788,168.23	2.11
60	601318	中国平安	31,318,477.90	2.08
61	000766	通化金马	31,163,473.86	2.07
62	000608	阳光股份	30,978,280.37	2.06
63	002168	深圳惠程	30,803,505.81	2.05

买入股票的成本（成交）总额	5,490,508,744.92
卖出股票的收入（成交）总额	5,687,060,689.42

序号	名称	金额
1	存出保证金	1,601,391.06
2	应收证券清算款	10,395,309.34
3	应收股利	-
4	应收利息	32,419.86
5	应收申购款	9,726,409.82
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	21,755,530.08

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例（%）	持有份额	占总份额比例（%）	持有份额	占总份额比例（%）
32,137	35,794.01	2,473,888.05	0.22	1,147,838,358.52	99.78	-	-

基金合同生效日（2009年7月1日）基金份额总额	2,167,089,299.60
本报告期期初基金份额总额	1,459,161,830.42
本报告期基金总申购份额	795,742,654.42
减：本报告期基金总赎回份额	1,104,592,238.27
本报告期期末基金份额总额	1,150,312,246.57

券商名称	交易单元数量	股票交易		权证交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例（%）	成交金额	占当期权证成交总额的比例（%）	佣金	占当期佣金总量的比例（%）
广州证券	1	1,980,231,636.82	17.83	0.00	0.00	1,683,192.87	18.55
平安证券	1	1,387,569,704.85	12.50	0.00	0.00	1,127,412.25	12.42
申银万国	1	1,256,198,503.22	11.31	3,392,113.40	6.29	1,067,764.38	11.77
国泰君安	1	1,057,071,556.66	9.52	50,562,820.20	93.71	898,505.32	9.90
财达证券	1	890,580,187.49	8.02	0.00	0.00	756,993.45	8.34
广发证券	1	853,819,541.18	7.69	0.00	0.00	693,733.22	7.64
中信证券	1	827,463,292.31	7.45	0.00	0.00	703,342.99	7.75
中银国际	1	647,926,509.70	5.84	0.00	0.00	526,445.27	5.80
英大证券	1	627,048,810.43	5.65	0.00	0.00	407,578.94	4.49
华创证券	1	415,476,787.42	3.74	0.00	0.00	353,154.02	3.89
中信建投证券	1	394,792,517.19	3.56	0.00	0.00	241,811.69	2.66
中投证券	1	269,680,620.26	2.43	0.00	0.00	229,228.65	2.53
宏源证券	1	161,952,261.21	1.46	0.00	0.00	131,588.23	1.45
国元证券	1	149,850,963.88	1.35	0.00	0.00	97,402.40	1.07
世纪证券	1	142,935,989.72	1.29	0.00	0.00	121,495.70	1.34
东海证券	1	41,212,249.76	0.37	0.00	0.00	35,030.24	0.39