华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金

  2010年年度报告摘要

  2010年12月31日

  基金管理人：华富基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2011年3月28日

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。   

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。   

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自2010年01月01日起至2010年12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4信息披露方式

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2）以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3）期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数，表中的“期末”均指报告期最后一日，即12月31日。

4）本基金合同于2008年12月24日生效，当年度可比报告期间为2008年12月24日至2008年12月31日。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：业绩比较基准收益率＝沪深300 指数×60％＋上证国债指数×40％，业绩比较基准在每个交易日实现再平衡。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：根据《华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金的资产配置范围为：股票占基金资产的30%～80%，权证占基金资产净值的0～3%，债券、现金、货币市场工具以及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%～70%，其中，基金保留的现金以及投资于到期日一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5％。本基金建仓期为2008年12月24日到2009年6月24日，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。本报告期内，本基金严格执行了《华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人华富基金管理有限公司于2004年3月29日经中国证监会证监基金字[2004]47 号文核准开业，4月19日在上海正式注册成立，注册资本1.2亿元，公司股东为华安证券有限责任公司、安徽省信用担保集团有限公司和合肥兴泰控股集团有限公司。截止2010年12月31日，本基金管理人管理了华富竞争力优选混合型证券投资基金、华富货币市场基金、华富成长趋势股票型证券投资基金、华富收益增强债券型证券投资基金、华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金、华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金、华富中证100指数证券投资基金和华富强化回报债券型证券投资基金八只基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：鞠柏辉的任职日期为该基金成立之日，离任日期指公司作出决定之日，季雷和崔健的任职日期指公司作出决定之日，证券从业年限的计算标准上，证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，基金运作合法合规，不存在损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人在报告期内严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》以及本公司公平交易制度的相关规定，在日常交易中公平对待所管理的不同投资组合。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

按照华富策略精选、华富竞争力和华富价值增长的基金合同，华富策略精选、华富竞争力和华富价值增长都属于混合型基金， 2010年，华富策略精选、华富竞争力和华富价值增长的净值增长率分别为5.93%、-5.75%与-7.33%。三只基金的差异主要由资产配置和行业配置的差异造成。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内无异常交易行为发生。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2010年全年，A 股市场呈现结构性上涨格局，中小市值个股呈现牛市上涨特征，而权重股相对表现疲弱，呈现震荡走势，虽在10 月期间出现一波权重股引发的系统性上涨行情，但很快就回落，权重指数全年仍是负收益。股市的表现和国家政策密不可分，国家加大对房产投资与消费的控制，鼓励新兴战略产业的发展，2010年后期为控通胀，又不断使用数量型和价格型货币工具，使得权重股难以有所表现，而中小市值个股由于题材众多得到市场的较高期望和响应。期间世界各国复苏进程不同，美国仍在维持和采取刺激经济和宽松货币的政策，美国股市呈现上升态势，各主要资本市场的股票价格指数回升也较为明显，全球经济一体化导致国内外股市的联动效应愈发显著。

一季度市场以主题投资为主，中小盘股由于题材众多，较为活跃，而大盘股尤其是券商股及其概念股、银行股受股指期货推出影响走出脉冲式行情，市场对风格转化表现出较为明显的分歧。资源能源类个股受各因素影响震荡幅度较大。受区域振兴计划和部分行业振兴计划推出，区域概念股和行业概念股表现较为良好。二季度市场权重板块大市值个股受政策因素与股指期货的双重影响，估值重心不断下移，中小盘股仍继续活跃。受避险情绪升温，非周期类蓝筹股如内需消费增长、政策支持等因素影响如农业板块、交运板块、医药板块、食品饮料等个股相对表现比较平稳，调结构引发的低碳、战略新兴产业板块开始取得市场认可。三季度权重板块大市值个股由于超跌程度大,在反弹初期估值修复力度较大，但反弹中后期A股出现明显的分化走势,权重板块指数如上证综指等表现为幅度有限的震荡走势,而代表中小市值板块的中小板综指等都创出历史新高，题材股表现活跃。四季度权重板块大市值个股如金融地产、石油石化等出现了久违的连续上涨行情，进行了全面估值修复，中小市值个股虽经震荡，但仍不断创出新高，反弹结束的回落期间A股出现明显的分化走势,权重个股回落幅度较大，几乎回到起涨点，而中小市值个股由于题材众多，仍有较好的投资机会。受政策扶持等因素影响如稀有金属、农业板块、汽车板块、家电板块、食品饮料等个股相对表现稳健，消费电子产业链上出现很多投资亮点，也带来板块和个股效应。

本基金上半年收益不理想，主要是对市场过于乐观，预判股指期货对大盘蓝筹股尤其是券商股的推动作用，但未能及时兑现，获取超额收益有限，投资中的不足是对货币政策微调反应较慢，未能及时调整基金仓位结构，同时重仓股的选择偏重安全边际与防御，在反弹中无法跟上市场，净值表现不理想。下半年逐步调整投资思路，抓住了下半年的反弹时机，主要持有大消费行业为主，随后逐步增强权重股和周期类个股，行业配置方面趋于均衡，减少部分非周期行业与个股配置，加大强周期高弹性行业与个股配置如银行、地产、煤炭、有色、能源等。在反弹结束后逐步减少强周期个股，加强个股精选，建立相对稳定组合,行业配置偏向二线绩优品种。适量增加非周期行业与个股配置，减少强周期高弹性行业与个股配置。

本年度内基金业绩一般，希望能得到广大持有人的支持和理解，在今后的投资中仍将努力把握市场机会，为持有人创造更好的收益水平。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末本基金份额净值为1.1240元，累计份额净值为1.2840元；本报告期份额净值增长率为5.93%，同期业绩比较基准收益率为-5.83%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2011 年全年，对于目前市场所处的估值水平，结合众多对市场产生重大影响因素综合评判，本基金重点关注以下三个方面：

一是影响市场的重大因素是通胀，关注其是否能得到有效控制,货币政策何时能有所松动，同时关注房地产调控的进程；二是宏观微观经济在宏观调控下能否维持在合理的增长水平上运行；三是各行业增长虽趋缓但仍有亮点，经济结构转型进行中，奠定并稳定了市场估值的中枢，权重股如银行地产等估值偏低,使得整体市场估值水平仍维持在低位,具备相当的吸引力。我们对2011年全年的市场行情持相对谨慎的态度，市场出现阶段性区间震荡的概率较高，其中结构性的投资机会需要进行前瞻性的把握，难度较大；但对于符合“十二五”规划发展方向、年报具备超预期的行业或公司进行投资将会取得比较好的收益回报。

2011年本基金在行业投资方面注重均衡配置，重点投资于以下方面：一是能受益于人民币升值的行业如地产、银行、航空、造纸等；二是具备抗通胀的行业如有色金属、农业、煤炭、零售等；三是具备高成长性的行业如节能减排、新能源及低碳行业；四是公用事业行业，如电力、交通运输等，具备较好的防御性。并适时关注创业板中的优质公司，积极申购并参与。

我们始终在公司估值、增长中寻找投资机会，竭力为投资者创造价值。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人为了有效控制基金估值流程，按照相关法律法规的规定，成立了估值委员会，并制订了相关制度和流程。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允、合理，保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利影响。报告期内相关基金估值政策由天健正信会计师事务所进行审核并出具报告，由托管银行进行复核。公司估值委员会主席为公司总经理，成员包括总经理、副总经理、运作保障部负责人、监察稽核部负责人以及基金核算、金融工程、行业研究等方面的骨干。估值委员会所有相关人员均具有丰富的行业分析经验和会计核算经验等证券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。本基金未与任何第三方签订定价服务协议。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金按照《证券投资基金运作管理办法》和《华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，在本报告期内共实现可分配利润24,749,027.57 元；本报告期内共实施一次利润分配，累计分配金额为17,276,244.71 元，符合基金合同所要求的收益每年最多分配6 次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%的约定；本报告期末，尚存可供分配的利润共7,472,782.86 元，滚存至下一期进行分配。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金实施利润分配的金额为17,276,244.71元。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

本报告期内本基金由天健正信会计师事务所出具无保留意见审计报告。投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日： 2010年12月31日

单位：人民币元

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注：报告截止日2010年12月31日,基金份额净值1.1240元，基金份额总额105,594,403.78份。后附报表附注为本财务报表的组成部分。

7.2 利润表

会计主体：华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金

本报告期： 2010年1月1日 至 2010年12月31日

单位：人民币元

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注：后附报表附注为本财务报表的组成部分。

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2010年1月1日 至 2010年12月31日

单位：人民币元

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注：后附报表附注为本财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

______章宏韬______ ______姚怀然______ ____陈大毅____

基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金由华富基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及相关规定和《华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》发起，经中国证券监督管理委员会证监许可【2008】876号核准募集设立。本基金自2008年11月3日起公开向社会发行，至2008年12月19日募集结束。经天健光华（北京）会计师事务所（现已合并为天健正信会计师事务所）验资并出具天健光华验（2008）JR字第070002号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。本次募集资金总额259,330,736.23元；募集资金的银行存款利息198,438.33元，折成基金份额，归投资人所有；设立募集期共募集259,529,174.56份基金单位。 本基金为契约型开放式，存续期限不定，基金管理人为华富基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司；有关基金设立文件已按规定向中国证券监督管理委员会备案；基金合同于2008年12月24日生效，该日的基金份额为259,529,174.56份基金单位。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金以财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制财务报表。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2010年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致

7.4.5差错更正的说明

本报告期本基金无重大会计差错。

7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策问题的通知》、财税[2005]102号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2007]84 号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项如下：   

7.4.6.1以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。   

7.4.6.2基金买卖股票、债券的差价收入，从2004年1月1日起，继续免征收营业税。   7.4.6.3对基金买卖股票、债券的差价收入，从2004年1月1日起，继续免征收企业所得税；

对基金取得的股票的股息、红利收入以及企业债券的利息收入，由上市公司和发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20.00%的个人所得税。（注：自2005年6月13日起，基金从上市公司取得的股息红利所得减按50.00％计算应纳税所得额。）   

7.4.6.4基金买卖股票，经国务院批准，从2008年4月24日起证券（股票）交易印花税税

率由现行的3％。调整为1％。。经国务院批准，从2008年9月19日起，对证券交易印花税政策进行调整，由现行双边征收改为向卖方单边征收，税率保持1％。。   

7.4.6.5基金作为流通股股东，在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、 现

金等对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

7.4.7 关联方关系

■

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

■

7.4.8.1.2 债券交易

金额单位：人民币元

■

7.4.8.1.3债券回购交易

金额单位：人民币元

■

7.4.8.1.4 权证交易

本报告期内和上年度可比期间本基金无通过关联方交易单元进行的权证交易。

7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

■

注：上述佣金按市场佣金率计算。以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券风险结算基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

■

注：基金管理费按前一日基金资产净值1.50%的年费率逐日计提，按月支付。计算方法H＝E×年管理费率÷当年天数（H 为每日应计提的基金管理费，E 为前一日基金资产净值）。

7.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

■

注：基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提，按月支付。计算方法H＝E×年托管费率÷当年天数（H 为每日应计提的基金托管费，E 为前一日基金资产净值）。

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内和上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

■

注:关联方投资本基金的费率按照基金合同及招募说明书的规定确定，符合公允性要求，申购买入总份额里包含红利再投、转换入份额。

7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

■

注：关联方投资本基金的费率按照基金合同及招募说明书的规定确定，符合公允性要求。

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注:本表仅列示活期存款余额及产生利息。

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金在本报告期内和上年度可比期间未参与关联方承销证券

7.4.8.7 其他关联交易事项的说明

无。

7.4.9 期末（ 2010年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末没有因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券

7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

■

7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

本基金本报告期末无债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

根据“财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知（财会〔2010〕25号）”（以下简称“通知”）要求，本基金对年末持有的以公允价值计量的金融资产按照公允价值的取得方式分为三层：第一层次是本基金在计量日能获得相同资产或负债在活跃市场上报价的，以该报价为依据确定公允价值；第二层次是本基金在计量日能获得类似资产或负债在活跃市场上的报价，或相同或类似资产或负债在非活跃市场上的报价的，以该报价为依据做必要调整确定公允价值；第三层次是本基金无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的，以其他反映市场参与者对资产或负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。根据通知要求，年末本基金持有的以公允价值计量的资产分层列示如下：

■

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

注：本表列示的其他各项资产详见8.9.3 其他各项资产构成。

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于公司网站的年度报告正文

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

■

注：本表列示“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，未考虑相关交易费用。

600261 浙江阳光股票已在2011 年1 月11 日公告更名为阳光照明；600760 东安黑豹股票已在2011 年1 月24 日公告更名为中航黑豹。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

■

注：本表列示 “卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，未考虑相关交易费用。

600261 浙江阳光股票已在2011 年1 月11 日公告更名为阳光照明；600760 东安黑豹股票已在2011 年1 月24 日公告更名为中航黑豹。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：本表列示“买入股票成本（成交）总额”及“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，未考虑相关交易费用。买入包括新股、债转股及行权等获得的股票。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9 投资组合报告附注

8.9.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体除大族激光受通报批评外，其余的没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

大族激光（证券代码：002008）于2010年9月6日受到深交所通报批评的处分。因2010年2月26日该公司披露2009年业绩快报净利润为70,990,779.39元；2010年4月20日，该公司刊登了业绩快报修正公告，修正后的净利润为3,024,526.81元；2010年4月27日，该公司刊登了2009年年度报告，披露的净利润为3,024,526.81元，这与2009年度业绩快报相比，差异绝对金额67,966,252.58元，差异幅度达到95.74%。深圳交易所对该公司和财务负责人周辉强给予通报批评的处分。该处罚主要原因在于公司信息披露不够准确，公司的主营业务未受影响。本基金对该股票的投资符合法律法规和公司制度。

8.9.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§10 开放式基金份额变动

单位：份

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注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作安排，曾刚先生不再担任华富货币市场基金基金经理的职务。

2、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，增聘张琦先生为华富竞争力优选混合型证券投资基金的基金经理。

3、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘崔健先生为华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

4、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，鞠柏辉先生因个人原因不再担任华富竞争力优选混合型证券投资基金和华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。

5、经华富基金管理有限公司第三届董事会第一次会议审议通过，同意姚怀然先生辞去公司董事长职务，谢庆阳先生辞去公司总经理职务，不再聘任刘庆年先生担任公司督察长职务, 并决定由章宏韬先生担任公司董事长职务，姚怀然先生担任公司总经理职务，满志弘女士担任公司督察长职务。

6、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘郭锋先生为华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，增聘郭晨先生为华富中证100指数证券投资基金的基金经理。

7、本基金托管人2011年2月9日发布公告，经中国建设银行研究决定，聘任杨新丰为中国

建设银行投资托管服务部副总经理（主持工作），其任职资格已经中国证监会审核批准（证监许可〔2011〕115号）。解聘罗中涛中国建设银行投资托管服务部总经理职务。

8、本基金托管人2011年1月31日发布任免通知，解聘李春信中国建设银行投资托管服务部

副总经理职务。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内没有发生诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金原会计师事务所天健光华会计师事务所被吸收合并为天健正信会计师事务所，为保证基金审计的连续性，本基金聘用天健正信会计师事务所为本基金的审计机构。华富策略精选基金本年度支付给审计机构天健正信会计师事务所审计报酬为5万元人民币。天健正信会计师事务所从2010年起为本公司提供审计服务。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金的管理人、托管人及其高级管理人员报告期内未受监管部门的稽查或处罚。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

注：1）根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号），我公司重新修订了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序，比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，选择了研究能力强、内部管理规范、信息资讯服务能力强的几家券商租用了基金专用交易单元。本报告期内无席位变更情况。

2）债券交易中企业债及可分离债券的成交金额按净价统计，可转债的成交金额按全价统计。

§12 影响投资者决策的其他重要信息

2010年1月29日，托管人中国建设银行股份有限公司发布第二届董事会第二十八次会议决议公告，决议聘任庞秀生先生担任中国建设银行股份有限公司副行长。

2010年5月13日，托管人中国建设银行股份有限公司发布关于高级管理人员辞任的公告，范一飞先生已提出辞呈，辞去中国建设银行股份有限公司副行长的职务。

2010年6月21日，托管人中国建设银行股份有限公司发布关于中央汇金投资有限责任公司承诺认购配股股票的公告。

2010年7月1日，托管人中国建设银行股份有限公司发布2009年度A股分红派息实施公告，每 10 股派发现金股息人民币 2.02 元(含税)。

2010年9月15日，托管人中国建设银行股份有限公司发布公告，张福荣先生担任中国建设银行股份有限公司监事长，谢渡扬先生辞去中国建设银行股份有限公司监事、监事长职务。

2010年11月2日，托管人中国建设银行股份有限公司发布2010年度A股配股发行公告。

基金名称	华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	华富策略精选混合
基金主代码	410006
交易代码	410006
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2008年12月24日
基金管理人	华富基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	105,594,403.78 份
基金合同存续期	不定期

投资目标	本基金将运用多层次的复合投资策略，在严格控制风险并保证充分流动性的前提下，力争基金资产的长期稳定增值
投资策略	本基金投资策略的基本思想是在充分控制风险的前提下实现高收益。依据风险-收益-投资策略关系原理，本基金采用包括资产配置策略、行业配置策略和个股精选策略在内的多层次复合投资策略进行实际投资，高层策略作用是规避风险，低层策略用于提高收益
业绩比较基准	沪深300 指数×60％＋上证国债指数×40％
风险收益特征	本基金属于灵活配置混合型证券投资基金，一般情况下其风险和收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金

项目		基金管理人	基金托管人
名称		华富基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	满志弘	尹东
	联系电话	021-68886996	010-67595003
	电子邮箱	manzh@hffund.com	yindong.zh@ccb.com
客户服务电话		400-700-8001	010-67595096
传真		021-68887997	010-66275853

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	http://www.hffund.com
基金年度报告备置地点	基金管理人及基金托管人的办公场所

3.1.1 期间数据和指标	2010 年	2009 年	2008 年12月24日-2008年12月31日
本期已实现收益	2,018,537.18	10,052,710.94	-45,874.16
本期利润	4,155,970.24	12,875,193.95	-2,334.71
加权平均基金份额本期利润	0.0648	0.1827	0.0000
本期基金份额净值增长率	5.93%	21.07%	0.00%
3.1.2 期末数据和指标	2010 年末	2009 年末	2008 年末
期末可供分配基金份额利润	0.0708	0.1597	-0.0002
期末基金资产净值	118,684,563.39	72,406,602.46	259,526,839.85
期末基金份额净值	1.1240	1.2107	1.0000

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	16.65%	1.82%	4.00%	1.06%	12.65%	0.76%
过去六个月	37.24%	1.47%	13.33%	0.93%	23.91%	0.54%
过去一年	5.93%	1.42%	-5.83%	0.95%	11.76%	0.47%
过去三年	-	-	-	-	-	-
过去五年	-	-	-	-	-	-
自基金合同生效起至今	28.25%	1.40%	39.31%	1.10%	-11.06%	0.30%

年度	每10份基金份额分红数	现金形式发放总额	再投资形式发放总额	年度利润分配合计	备注
2010年	1.6000	12,966,218.36	4,310,026.35	17,276,244.71
2009年	-	-	-	-
2008年	-	-	-	-
合计	1.6000	12,966,218.36	4,310,026.35	17,276,244.71

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
季雷	华富策略精选基金基金经理、华富价值增长基金基金经理	2008年12月26日	-	十年	工商管理硕士、物理学士。先后担任东北证券金融与产业研究所行业公司部经理、金融工程部经理，投资策划部经理兼首席策略师；东方基金研究部副经理、东方龙基金经理助理、研究部经理，2007年3月至2008年9月担任东方龙混合型开放式证券投资基金基金经理兼金融工程部经理，投资决策委员会委员。
崔健	华富策略精选基金基金经理	2010年8月27日	-	四年	中央财经大学金融学硕士。历任平安资产管理公司投资经理助理，泰信基金管理有限公司研究员、泰信优质生活股票型基金基金经理助理等职务，2010年7月加入华富基金管理有限公司。
鞠柏辉	华富策略精选基金基金经理、华富竞争力优选基金基金经理、公司投资部副总监	2008年12月24日	2010年9月6日	九年	浙江大学工商管理硕士，曾任天相投资顾问公司高级分析师、华夏基金管理有限公司高级研究员。2006年7月加入华富基金管理有限公司，历任研究主管、华富竞争力基金基金经理助理。

资 产	本期末 2010年12月31日	上年度末 2009年12月31日
资 产：
银行存款	14,023,545.45	8,549,108.23
结算备付金	686,424.49	356,450.42
存出保证金	315,800.91	250,000.00
交易性金融资产	103,621,050.55	65,087,292.25
其中：股票投资	94,817,552.27	57,788,193.25
基金投资	-	-
债券投资	8,803,498.28	7,299,099.00
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	490,965.02	2,810,115.05
应收利息	13,168.84	13,538.86
应收股利	-	-
应收申购款	1,534,399.45	693.47
递延所得税资产	-	-
其他资产	-	-
资产总计	120,685,354.71	77,067,198.28
负债和所有者权益	本期期末 2010年12月31日	上年度末 2009年12月31日
负 债：
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	672,755.12	3,553,753.18
应付赎回款	105,421.04	75,736.67
应付管理人报酬	140,527.74	92,461.69
应付托管费	23,421.26	15,410.28
应付销售服务费	-	-
应付交易费用	398,281.04	233,157.38
应交税费	-	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
递延所得税负债	-	-
其他负债	660,385.12	690,076.62
负债合计	2,000,791.32	4,660,595.82
所有者权益：
实收基金	105,594,403.78	59,808,017.98
未分配利润	13,090,159.61	12,598,584.48
所有者权益合计	118,684,563.39	72,406,602.46
负债和所有者权益总计	120,685,354.71	77,067,198.28

项 目	本期 2010年1月1日至2010年12月31日	上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日
一、收入	8,040,523.14	16,237,502.65
1.利息收入	144,201.50	559,501.03
其中：存款利息收入	132,180.25	174,493.78
债券利息收入	12,021.25	297,566.07
资产支持证券利息收入	-	-
买入返售金融资产收入	-	87,441.18
其他利息收入	-	-
2.投资收益（损失以“-”填列）	5,590,726.19	12,432,015.52
其中：股票投资收益	4,473,235.62	11,314,548.17
基金投资收益	-	-
债券投资收益	952,447.79	843,234.65
资产支持证券投资收益	-	-
衍生工具收益	-	-
股利收益	165,042.78	274,232.70
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,137,433.06	2,822,483.01
4. 汇兑收益（损失以"－"号填列）	-	-
5.其他收入（损失以“-”号填列）	168,162.39	423,503.09
减：二、费用	3,884,552.90	3,362,308.70
1．管理人报酬	1,049,204.54	1,201,472.30
2．托管费	174,867.48	200,245.28
3．销售服务费	-	-
4．交易费用	2,224,364.20	1,509,493.50
5．利息支出	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-
6．其他费用	436,116.68	451,097.62
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,155,970.24	12,875,193.95
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,155,970.24	12,875,193.95

项目	本期 2010年1月1日至2010年12月31日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	59,808,017.98	12,598,584.48	72,406,602.46
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	4,155,970.24	4,155,970.24
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列）	45,786,385.80	13,611,849.60	59,398,235.40
其中：1.基金申购款	179,575,991.35	29,154,353.15	208,730,344.50
2.基金赎回款	-133,789,605.55	-15,542,503.55	-149,332,109.10
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-17,276,244.71	-17,276,244.71
五、期末所有者权益（基金净值）	105,594,403.78	13,090,159.61	118,684,563.39
项目	上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	259,529,174.56	-2,334.71	259,526,839.85
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	12,875,193.95	12,875,193.95
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列）	-199,721,156.58	-274,274.76	-199,995,431.34
其中：1.基金申购款	131,119,590.13	8,855,069.40	139,974,659.53
2.基金赎回款	-330,840,746.71	-9,129,344.16	-339,970,090.87
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-	-
五、期末所有者权益（基金净值）	59,808,017.98	12,598,584.48	72,406,602.46

关联方名称	与本基金的关系
华富基金管理有限公司	基金发起人、管理人、注册登记人、销售机构
中国建设银行股份有限公司	基金托管人、代销机构
华安证券有限责任公司（“华安证券”）	基金管理人的股东、代销机构
安徽省信用担保集团有限公司	基金管理人的股东
合肥兴泰控股集团有限公司	基金管理人的股东

关联方名称	本期 2010年1月1日至2010年12月31日		上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日
	成交金额	占当期股票 成交总额的比例(%)	成交金额	占当期股票 成交总额的比例(%)
华安证券	847,327,913.59	57.70	713,210,535.83	71.65

关联方名称	本期 2010年1月1日至2010年12月31日		上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日
	成交金额	占当期债券 成交总额的比例(%)	成交金额	占当期债券 成交总额的比例(%)
华安证券	48,380,300.10	45.34	40,001,825.00	79.74

关联方名称	本期 2010年1月1日至2010年12月31日		上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日
	回购成交金额	占当期债券回购 成交总额的比例(%)	回购成交金额	回购 成交总额的比例(%)
华安证券	-	-	150,000,000.00	100.00

关联方名称	本期 2010年1月1日至2010年12月31日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例(%)	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例(%)
华安证券	724,092.12	58.79	223,716.28	56.17
关联方名称	上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例(%)	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例(%)
华安证券	609,426.47	72.62	158,022.77	67.78

项目	本期 2010年1月1日至2010年12月31日	上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费	1,049,204.54	1,201,472.30
其中：支付给销售机构的客户维护费	91,675.81	125,808.65

项目	本期 2010年1月1日至2010年12月31日	上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费	174,867.48	200,245.28

项目	本期 2010年1月1日至2010年12月31日	上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日
基金合同生效日（ 2008年12月24日 ）持有的基金份额	-	-
期初持有的基金份额	8,961,362.28	-
期间申购/买入总份额	1,302,523.58	8,961,362.28
期间因拆分变动份额	-	-
减：期间赎回/卖出总份额	-	-
期末持有的基金份额	10,263,885.86	8,961,362.28
期末持有的基金份额 占基金总份额比例	9.72%	14.98%

关联方名称	本期末 2010年12月31日		上年度末 2009年12月31日
	持有的 基金份额	持有的基金份额占基金总份额的比例(%)	持有的 基金份额	持有的基金份额占基金总份额的比例(%)
华安证券有限责任公司	1,369,127.06	1.30	1,369,127.06	2.29

关联方 名称	本期 2010年1月1日至2010年12月31日		上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国建设银行股份有限公司	14,023,545.45	116,043.04	8,549,108.23	164,051.43

股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末 估值单价	复牌日期	复牌 开盘单价	数量（股）	期末 成本总额	期末估值总额	备注
600518	康美药业	2010年12月28日	配股	19.71	2011年1月6日	17.29	35,239	792,656.92	694,560.69	-
600664	哈药股份	2010年12月29日	重大事项停牌	22.57	2011年2月16日	24.83	19,818	498,734.94	447,292.26	-

类别	2010年12月31日公允价值	2009年12月31日公允价值
第一层次	102,479,197.60	64,040,292.25
第二层次	1,141,852.95	1,047,000.00
第三层次	-	-
合计	103,621,050.55	65,087,292.25

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	94,817,552.27	78.57
	其中：股票	94,817,552.27	78.57
2	固定收益投资	8,803,498.28	7.29
	其中：债券	8,803,498.28	7.29
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	14,709,969.94	12.19
6	其他各项资产	2,354,334.22	1.95
7	合计	120,685,354.71	100.00

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
A	农、林、牧、渔业	3,547,651.40	2.99
B	采掘业	5,967,865.81	5.03
C	制造业	59,273,696.41	49.94
C0	食品、饮料	4,390,839.20	3.70
C1	纺织、服装、皮毛	625,237.52	0.53
C2	木材、家具	3,293,390.00	2.77
C3	造纸、印刷	709,700.00	0.60
C4	石油、化学、塑胶、塑料	5,602,767.25	4.72
C5	电子	7,961,903.68	6.71
C6	金属、非金属	6,384,991.73	5.38
C7	机械、设备、仪表	26,077,710.19	21.97
C8	医药、生物制品	4,227,156.84	3.56
C99	其他制造业	-	-
D	电力、煤气及水的生产和供应业	3,591,834.45	3.03
E	建筑业	4,489,952.80	3.78
F	交通运输、仓储业	1,264,172.56	1.07
G	信息技术业	9,289,726.88	7.83
H	批发和零售贸易	583,820.46	0.49
I	金融、保险业	-	-
J	房地产业	613,561.69	0.52
K	社会服务业	2,342,722.20	1.97
L	传播与文化产业	1,182,550.00	1.00
M	综合类	2,669,997.61	2.25
	合计	94,817,552.27	79.89

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	002043	兔 宝 宝	269,950	3,293,390.00	2.77
2	600248	延长化建	219,930	2,612,768.40	2.20
3	300024	机器人	43,000	2,484,110.00	2.09
4	600516	方大炭素	170,000	2,381,700.00	2.01
5	601699	潞安环能	36,000	2,147,040.00	1.81
6	601766	中国南车	283,120	2,137,556.00	1.80
7	600199	金种子酒	100,000	2,087,000.00	1.76
8	002006	精功科技	45,438	2,046,981.90	1.72
9	002008	大族激光	90,000	2,016,000.00	1.70
10	600458	时代新材	28,369	1,810,509.58	1.53

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
1	600068	葛洲坝	10,027,568.82	13.85
2	600739	辽宁成大	9,925,130.74	13.71
3	600518	康美药业	9,424,046.48	13.02
4	601601	中国太保	9,281,854.22	12.82
5	000012	南 玻Ａ	9,152,320.05	12.64
6	600256	广汇股份	8,821,163.00	12.18
7	000933	神火股份	8,598,309.73	11.88
8	000826	桑德环境	8,025,847.43	11.08
9	600100	同方股份	7,990,124.50	11.04
10	600809	山西汾酒	7,461,755.87	10.31
11	600062	双鹤药业	7,274,190.43	10.05
12	600111	包钢稀土	6,770,007.63	9.35
13	002106	莱宝高科	6,704,482.90	9.26
14	600415	小商品城	6,697,244.99	9.25
15	000338	潍柴动力	6,400,411.02	8.84
16	601111	中国国航	5,912,869.81	8.17
17	000423	东阿阿胶	5,809,414.47	8.02
18	600563	法拉电子	5,742,895.18	7.93
19	600812	华北制药	5,720,906.74	7.90
20	600132	重庆啤酒	5,496,972.01	7.59
21	600029	南方航空	5,454,268.00	7.53
22	600895	张江高科	5,260,300.79	7.26
23	600125	铁龙物流	5,257,827.00	7.26
24	002230	科大讯飞	5,152,434.00	7.12
25	000562	宏源证券	5,095,755.05	7.04
26	000059	辽通化工	5,071,495.20	7.00
27	601318	中国平安	5,059,899.00	6.99
28	600261	阳光照明	5,022,501.30	6.94
29	000061	农 产 品	4,889,425.48	6.75
30	000024	招商地产	4,855,119.26	6.71
31	600970	中材国际	4,672,752.63	6.45
32	000758	中色股份	4,661,527.25	6.44
33	000002	万 科Ａ	4,546,463.00	6.28
34	600655	豫园商城	4,483,412.00	6.19
35	601699	潞安环能	4,392,630.00	6.07
36	600456	宝钛股份	4,278,862.68	5.91
37	601766	中国南车	4,217,449.60	5.82
38	600102	莱钢股份	4,130,796.88	5.71
39	002008	大族激光	3,972,179.14	5.49
40	600519	贵州茅台	3,963,739.50	5.47
41	600118	中国卫星	3,944,568.99	5.45
42	600000	浦发银行	3,937,320.00	5.44
43	600376	首开股份	3,869,500.45	5.34
44	000009	中国宝安	3,849,255.50	5.32
45	600292	九龙电力	3,847,742.00	5.31
46	000630	铜陵有色	3,845,108.89	5.31
47	600395	盘江股份	3,803,840.91	5.25
48	000718	苏宁环球	3,793,875.24	5.24
49	600837	海通证券	3,772,914.80	5.21
50	000069	华侨城Ａ	3,763,842.36	5.20
51	002285	世联地产	3,694,644.60	5.10
52	002304	洋河股份	3,678,215.99	5.08
53	601989	中国重工	3,638,234.70	5.02
54	000999	华润三九	3,620,143.70	5.00
55	600048	保利地产	3,535,415.00	4.88
56	600268	国电南自	3,508,440.20	4.85

57	600085	同仁堂	3,457,677.65	4.78
58	002017	东信和平	3,429,350.75	4.74
59	600410	华胜天成	3,420,991.00	4.72
60	600348	国阳新能	3,390,699.25	4.68
61	000568	泸州老窖	3,344,431.00	4.62
62	600420	现代制药	3,227,055.20	4.46
63	600900	长江电力	3,200,427.30	4.42
64	000998	隆平高科	3,184,389.80	4.40
65	002007	华兰生物	3,162,704.42	4.37
66	600497	驰宏锌锗	3,144,821.00	4.34
67	601958	金钼股份	3,141,773.01	4.34
68	600690	青岛海尔	3,128,580.00	4.32
69	000063	中兴通讯	3,099,382.93	4.28
70	300024	机器人	3,079,211.85	4.25
71	600508	上海能源	3,052,461.83	4.22
72	600664	哈药股份	3,050,442.58	4.21
73	002241	歌尔声学	3,042,852.89	4.20
74	002340	格林美	3,020,164.30	4.17
75	600863	内蒙华电	3,001,964.50	4.15
76	000690	宝新能源	2,973,768.00	4.11
77	600031	三一重工	2,963,517.00	4.09
78	600742	一汽富维	2,948,057.96	4.07
79	600271	航天信息	2,947,371.52	4.07
80	000151	中成股份	2,884,210.00	3.98
81	600267	海正药业	2,872,775.75	3.97
82	002043	兔 宝 宝	2,859,515.44	3.95
83	000425	徐工机械	2,858,974.55	3.95
84	002140	东华科技	2,851,597.56	3.94
85	600141	兴发集团	2,806,700.25	3.88
86	000762	西藏矿业	2,805,900.00	3.88
87	601288	农业银行	2,795,000.00	3.86
88	600158	中体产业	2,765,490.00	3.82
89	601899	紫金矿业	2,756,154.17	3.81
90	601168	西部矿业	2,754,686.00	3.80
91	000792	盐湖钾肥	2,714,425.00	3.75
92	600547	山东黄金	2,686,394.20	3.71
93	600588	用友软件	2,686,166.60	3.71
94	601607	上海医药	2,664,550.35	3.68
95	002055	得润电子	2,626,230.85	3.63
96	000825	太钢不锈	2,605,052.59	3.60
97	600216	浙江医药	2,599,236.26	3.59
98	600418	江淮汽车	2,555,298.05	3.53
99	600123	兰花科创	2,551,519.00	3.52
100	600467	好当家	2,478,803.98	3.42
101	002056	横店东磁	2,467,920.00	3.41
102	002024	苏宁电器	2,458,988.00	3.40
103	600248	延长化建	2,412,286.50	3.33
104	002081	金 螳 螂	2,391,520.00	3.30
105	000598	兴蓉投资	2,378,306.22	3.28
106	600549	厦门钨业	2,366,876.00	3.27
107	002179	中航光电	2,359,310.05	3.26
108	601919	中国远洋	2,326,305.00	3.21
109	000780	平庄能源	2,326,000.00	3.21
110	000050	深天马Ａ	2,322,150.67	3.21
111	600475	华光股份	2,294,484.67	3.17
112	600997	开滦股份	2,288,125.00	3.16
113	600166	福田汽车	2,280,227.81	3.15
114	002309	中利科技	2,279,262.00	3.15
115	002010	传化股份	2,271,693.26	3.14
116	600026	中海发展	2,270,101.80	3.14
117	002269	美邦服饰	2,263,605.57	3.13
118	600516	方大炭素	2,257,645.00	3.12
119	600316	洪都航空	2,185,827.20	3.02
120	601918	国投新集	2,166,539.00	2.99
121	002202	金风科技	2,150,395.27	2.97
122	300054	鼎龙股份	2,145,988.23	2.96
123	600015	华夏银行	2,131,325.00	2.94
124	002273	水晶光电	2,126,806.00	2.94
125	600383	金地集团	2,103,000.00	2.90
126	002042	华孚色纺	2,084,208.00	2.88
127	002069	獐 子 岛	2,081,571.20	2.87
128	600770	综艺股份	2,080,037.00	2.87
129	002266	浙富股份	2,068,160.00	2.86
130	000537	广宇发展	2,062,132.20	2.85
131	002283	天润曲轴	2,058,158.00	2.84
132	000021	长城开发	2,057,535.37	2.84
133	002073	软控股份	2,052,030.00	2.83
134	600590	泰豪科技	2,030,671.99	2.80
135	000726	鲁 泰Ａ	2,018,948.50	2.79
136	002062	宏润建设	2,013,945.20	2.78
137	000878	云南铜业	1,990,956.00	2.75
138	600816	安信信托	1,980,466.05	2.74
139	600096	云天化	1,975,000.00	2.73
140	000800	一汽轿车	1,974,248.00	2.73
141	600426	华鲁恒升	1,960,798.00	2.71
142	600199	金种子酒	1,956,004.29	2.70
143	000422	湖北宜化	1,923,991.00	2.66
144	000530	大冷股份	1,918,170.54	2.65
145	000911	南宁糖业	1,917,732.00	2.65
146	002232	启明信息	1,914,699.96	2.64
147	002001	新 和 成	1,912,032.69	2.64
148	000990	诚志股份	1,909,857.00	2.64
149	600193	创兴置业	1,883,587.00	2.60
150	000559	万向钱潮	1,878,647.00	2.59
151	600649	城投控股	1,855,748.00	2.56
152	000528	柳 工	1,841,602.00	2.54
153	600765	中航重机	1,826,999.30	2.52
154	000860	顺鑫农业	1,823,907.46	2.52
155	600251	冠农股份	1,811,088.00	2.50
156	002118	紫鑫药业	1,803,164.06	2.49
157	600737	中粮屯河	1,781,707.07	2.46
158	000401	冀东水泥	1,778,975.10	2.46
159	600760	中航黑豹	1,770,174.16	2.44
160	300003	乐普医疗	1,765,868.00	2.44
161	002104	恒宝股份	1,755,756.03	2.42
162	600481	双良节能	1,743,372.20	2.41
163	000877	天山股份	1,724,668.00	2.38
164	600720	祁连山	1,716,581.00	2.37
165	300055	万邦达	1,707,858.00	2.36
166	000887	中鼎股份	1,690,897.40	2.34
167	601666	平煤股份	1,672,800.00	2.31
168	600586	金晶科技	1,640,924.88	2.27
169	600325	华发股份	1,620,903.00	2.24
170	600496	精工钢构	1,607,085.96	2.22
171	000661	长春高新	1,606,684.00	2.22
172	600458	时代新材	1,601,537.68	2.21
173	600631	百联股份	1,589,333.84	2.20
174	600303	曙光股份	1,558,763.00	2.15
175	600595	中孚实业	1,552,720.20	2.14
176	600558	大西洋	1,552,565.52	2.14
177	600971	恒源煤电	1,538,253.50	2.12
178	000729	燕京啤酒	1,529,588.00	2.11
179	601857	中国石油	1,522,500.00	2.10
180	000983	西山煤电	1,504,913.48	2.08
181	600028	中国石化	1,482,200.00	2.05
182	600196	复星医药	1,476,929.96	2.04
183	002182	云海金属	1,467,375.96	2.03
184	000417	合肥百货	1,463,985.78	2.02