上证50交易型开放式指数证券投资基金

  2010年年度报告摘要

  2010年12月31日

  基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一一年三月二十八日

§１重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１１年３月２１日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中的财务资料经审计，安永华明会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自２０１０年１月１日起至２０１０年１２月３１日止。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

§２基金简介

２．１基金基本情况

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２．２基金产品说明

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２．３基金管理人和基金托管人

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２．４信息披露方式

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§３主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

３．１主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

３．２基金净值表现

３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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３．２．２自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

上证５０交易型开放式指数证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（２００４年１２月３０日至２０１０年１２月３１日）

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３．２．３过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

上证５０交易型开放式指数证券投资基金

过去五年净值增长率图

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３．３过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

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§４管理人报告

４．１基金管理人及基金经理情况

４．１．１基金管理人及其管理基金的经验

华夏基金管理有限公司成立于１９９８年４月９日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京和杭州设有分公司，在香港设有子公司。华夏基金是首批全国社保基金投资管理人、首批企业年金基金投资管理人、ＱＤＩＩ基金管理人、境内首只ＥＴＦ基金管理人、境内唯一的亚债中国基金投资管理人以及特定客户资产管理人，是业务领域最广泛的基金管理公司之一。

２０１０年，在市场大幅震荡的情况下，华夏基金加强风险控制，坚持稳健的投资风格，主动管理的股票型基金与混合型基金根据自身投资目标及投资策略，谨慎运作，整体业绩表现良好；固定收益类基金持续创造正回报；指数型基金继续紧密跟踪标的指数。根据银河证券基金研究中心基金业绩统计报告，在２０１０年基金分类排名中，华夏优势增长股票在１６６只标准股票型基金中排名第３；华夏大盘精选混合在４３只偏股型基金（股票上限９５％）中排名第１；华夏策略混合在４０只灵活配置型基金（股票上限８０％）中排名第１。２０１０年华夏基金为投资人实现分红逾２７５亿元，累计分红已超过７００亿元。

为引导投资者树立正确的基金投资理念，增进与投资者之间的交流，２０１０年，华夏基金继续加强投资者教育与服务工作。公司广泛收集８００多个基金投资常见问题，编著出版了《做一个理性的投资者——中国基金投资指南》一书，分发给投资者。公司继续举办各类巡回报告会以及理财讲座，在媒体开设投资者教育专栏，参展北京、上海等地金融博览会，向投资者提供理财咨询服务。

２０１０年，华夏基金凭借规范的经营管理及良好的品牌声誉，荣获多家机构评选的多个奖项，主要奖项有：２０１０年５月，在《中国证券报》主办的“中国基金业金牛奖”评选活动中，华夏基金荣获“２００９年年度金牛基金公司奖”；２０１０年６月，在《上海证券报》主办的“第七届中国金基金奖”评选活动中，华夏基金荣获“２００９年度金基金·ＴＯＰ公司奖”。

在客户服务方面，２０１０年，华夏基金继续以客户需求为导向，持续提高服务质量：举办多场客户见面会，加强与客户的沟通；根据客户建议，不断改进服务系统及业务规则。

在践行企业社会责任方面，青海省玉树县发生地震灾害后，华夏基金及全体员工通过华夏人慈善基金会向灾区捐款１００余万元，华夏基金香港公司向中联办捐款专户捐赠港币１０万元整，并于１０月采购优质燃煤２００吨捐赠给玉树灾区，用于保障９所学校、总计１１２３９名学生和教职工的冬季取暖。２０１０年８月，甘肃舟曲地区发生特大山洪泥石流灾害，华夏基金员工通过华夏人慈善基金会踊跃捐款，并组织志愿者亲赴甘肃舟曲灾区，为８个村、４０２户、总计１０６１位灾民送上援助物资。此外，华夏人慈善基金会还组织实施了山西天镇唐八里村机井援建项目、贵州新塘小学助学项目等由华夏基金公司及员工个人捐助的指定项目。

４．１．２基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

４．３管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。

４．３．２本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。

４．３．３异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

４．４管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

２０１０年，Ａ股市场受政策调控、通货膨胀等因素影响显著。上半年，政府出台了上调准备金率、信贷额度控制、房地产行业调控等政策，并对地方融资平台进行清理，对市场造成较大压力，同时，股市扩容增加了市场资金面的短期压力，欧洲主权债务危机引发的全球资本市场的恐慌情绪也给Ａ股市场造成一定的负面影响，在上述因素影响下，上半年Ａ股市场经历了较大幅度的调整。进入下半年后，政府出于对经济增长前景不确定的担忧放松了调控政策，上半年市场的大幅调整在估值方面提供了安全边际，而美国的二次量化宽松也为市场提供了较为有利的外部环境，受这些因素影响，市场表现出了一波快速反弹行情；但从１１月份开始，由于投资者对通货膨胀和紧缩政策担忧加重，Ａ股又重新进入调整。

从结构上看，２０１０年Ａ股市场风格分化比较明显，以金融、地产等为代表的大盘股表现落后，而以消费、食品、医药及新兴战略行业等为代表的中小市值股票明显领先市场。

上证５０指数金融保险类股票权重超过５０％，尽管估值上具有相对优势，但受调控政策影响表现不佳。本报告期，上证５０指数涨幅为－２２．５７％，明显落后于市场平均水平。

在操作中，我们严格按照基金合同要求，在指数权重及成份股变动时，尽量降低成本、减少市场冲击，逐步调整组合至目标结构。

４．４．２报告期内基金的业绩表现

截至２０１０年１２月３１日，本基金份额净值为１．９７２元，本报告期份额净值增长率为－２１．７８％，同期上证５０指数增长率为－２２．５７％。本基金本报告期跟踪偏离度为０．７９％。

４．５管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望２０１１年，中国经济仍将保持较为强劲的增长势头，但通货膨胀可能也会维持在高位，预计信贷等政策将继续紧缩，流动性较２０１０年会有所偏紧。此外，２０１１年是“十二五”的开局之年，围绕经济转型，政府可能会出台一系列的扶持政策。因此，我们认为，２０１１年市场总体可能将呈现震荡格局，系统性的投资机会可能较少，会蕴含一些结构性的投资机会。但如果通胀能够有效控制，市场可能会出现趋势性上涨的机会。

上证５０指数代表大盘蓝筹股，估值优势明显，下行风险较小，在２０１１年的市场中可能会有较好的表现。

我们将继续有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，以实现投资者获取指数投资收益及其他模式盈利的投资目标。同时，我们也积极争取推动产品的进一步创新，充分发挥ＥＴＦ的功能，为各类投资者提供更多、更好的投资机会。

珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。

４．６管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

报告期内，本基金管理人进一步梳理完善内部相关规章制度及业务流程，重点加强了对基金投资交易的风险控制及合规检查。在监察稽核工作中加大了投资研究、销售等业务的合规培训和考试力度，针对投研人员多次开展合规培训，强化合规考试内容及频率，增强员工合规意识；同时加大了日常业务检查的范围及频率，及时开展了员工行为合规检查及对公司投研、营销、运作等业务的专项检查，促进了公司业务的合规运作。

报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规，有效保障了基金份额持有人利益。本基金管理人将继续以风险控制为核心，提高监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作。

４．７管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在０．２５％以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括督察长、投资风险负责人、法律监察负责人及基金会计负责人等。其中，超过三分之二以上的人员具有１０年以上的基金从业经验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。同时，根据基金管理公司制定的相关制度，负责估值工作决策和执行的机构成员中不包括基金经理。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

４．８管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《证券投资基金运作管理办法》及本基金的基金合同等规定，本基金本报告期实施利润分配１次，符合相关法规及基金合同的规定。

§５托管人报告

５．１报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

２０１０年，本基金托管人在对上证５０交易型开放式指数证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

５．２托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

２０１０年，上证５０交易型开放式指数证券投资基金的管理人——华夏基金管理有限公司在上证５０交易型开放式指数证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，上证５０交易型开放式指数证券投资基金对基金份额持有人进行了一次利润分配，分配金额为３０３，６９４，７５４．８１元。

５．３托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对华夏基金管理有限公司编制和披露的上证５０交易型开放式指数证券投资基金２０１０年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§６审计报告

安永华明（２０１１）审字第６０７３９３３７＿Ｂ０４号

上证５０交易型开放式指数证券投资基金全体基金份额持有人：

我们审计了后附的上证５０交易型开放式指数证券投资基金财务报表，包括２０１０年１２月３１日的资产负债表和２０１０年度的利润表和所有者权益（基金净值）变动表以及财务报表附注。

６．１管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是基金管理人华夏基金管理有限公司的责任。这种责任包括：（１）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（２）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

６．２注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价基金管理人选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

６．３审计意见

我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了上证５０交易型开放式指数证券投资基金２０１０年１２月３１日的财务状况以及２０１０年度的经营成果和净值变动情况。

安永华明会计师事务所 注册会计师 徐艳 蒋燕华

北京市东长安街１号东方广场东方经贸城安永大楼１６层

２０１１－０３－１８

§７年度财务报表

７．１资产负债表

会计主体：上证５０交易型开放式指数证券投资基金

报告截止日：２０１０年１２月３１日

单位：人民币元

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注：报告截止日２０１０年１２月３１日，基金份额净值１．９７２元，基金份额总额１０，１１４，５６６，７５７份。

７．２利润表

会计主体：上证５０交易型开放式指数证券投资基金

本报告期：２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日

单位：人民币元

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７．３所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：上证５０交易型开放式指数证券投资基金

本报告期：２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告７．１至７．４财务报表由下列负责人签署：

范勇宏 崔雁巍 崔雁巍

基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

７．４报表附注

７．４．１本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。

７．４．２差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

７．４．３关联方关系

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注：①中信证券股份有限公司分别于２０１０年１１月１７日和２０１０年１２月２４日发布公告，经中国证监会批准，已转让其持有的５３％中信建投证券有限责任公司股权。

②下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

７．４．４本报告期及上年度可比期间的关联方交易

７．４．４．１通过关联方交易单元进行的交易

７．４．４．１．１股票交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。

７．４．４．１．２权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

７．４．４．１．３债券交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。

７．４．４．１．４债券回购交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。

７．４．４．１．５应支付关联方的佣金

本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。

７．４．４．２关联方报酬

７．４．４．２．１基金管理费

单位：人民币元

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注：①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值０．５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

②基金管理人报酬计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 × ０．５％ ／ 当年天数。

７．４．４．２．２基金托管费

单位：人民币元

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注：①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值０．１％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

②基金托管费计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值 × ０．１％ ／ 当年天数。

７．４．４．３与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

７．４．４．４各关联方投资本基金的情况

７．４．４．４．１报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

７．４．４．４．２报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

■

注：中信建投证券持有本基金份额变动的交易通过交易所系统进行，相关规定由上交所、登记结算机构等制定。

７．４．４．５由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业存款利率计息。

７．４．４．６本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

■

７．４．５期末（２０１０年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券

７．４．５．１因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

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７．４．５．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有需披露的暂时停牌股票。

７．４．５．３期末债券正回购交易中作为抵押的债券

７．４．５．３．１银行间市场债券正回购

截至本报告期末２０１０年１２月３１日止，本基金没有因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

７．４．５．３．２交易所市场债券正回购

截至本报告期末２０１０年１２月３１日止，本基金没有因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

７．４．６有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

§８投资组合报告

８．１期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

注：股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。

８．２期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

８．３期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站的年度报告正文。

８．４报告期内股票投资组合的重大变动

８．４．１累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．４．２累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

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注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．４．３买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．５期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

８．６期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

８．７期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

８．８期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

８．９投资组合报告附注

８．９．１报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

８．９．２基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

８．９．３期末其他各项资产构成

单位：人民币元

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８．９．４期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

８．９．５期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。

８．９．６投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§９基金份额持有人信息

９．１期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

９．２期末上市基金前十名持有人

■

９．３期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§１０开放式基金份额变动

单位：份

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§１１重大事件揭示

１１．１基金份额持有人大会决议

本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。

１１．２基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。

本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

１１．３涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

１１．４基金投资策略的改变

本基金本报告期投资策略未发生改变。

１１．５为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金本报告期应支付给安永华明会计师事务所的报酬为１００，０００元人民币。截至本报告期末，该事务所已向本基金提供３年的审计服务。

１１．６管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金管理人收到中国证监会基金监管部《关于督促规范华夏基金管理公司股权的函》（基金部函［２０１０］１７号）、《关于进一步督促规范华夏基金管理公司股权的函》（基金部函［２０１０］１６６号）、《关于进一步督促规范华夏基金管理公司股权的函》（基金部函［２０１０］４４８号）及《关于进一步督促规范华夏基金管理公司股权的函》（基金部函［２０１０］６００号），督促本基金管理人股东所持华夏基金股权比例符合相关法律法规和监管要求。本基金管理人将按照中国证监会规定积极配合有关方面做好工作。本基金管理人已分别于２０１０年１月１６日、２０１０年４月８日、２０１０年７月２０日及２０１０年１０月１３日刊登有关临时公告。

本报告期内，本基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员未受到任何处分。

１１．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

１１．７．１基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：

ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。

ⅱ公司财务状况良好。

ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。

ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。

ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。

②券商专用交易单元选择程序：

ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估

本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。

ⅱ协议签署及通知托管人

本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。

③除本表列示外，本基金还选择了中国银河证券的交易单元作为本基金交易单元，本报告期无股票交易及应付佣金。

④本报告期内，本基金租用的券商交易单元未发生变更。

１１．７．２基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

华夏基金管理有限公司

二〇一一年三月二十八日

基金简称	华夏上证５０ＥＴＦ
基金主代码	５１００５０
交易代码	５１００５０
基金运作方式	交易型开放式
基金合同生效日	２００４年１２月３０日
基金管理人	华夏基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	１０，１１４，５６６，７５７份
基金合同存续期	不定期
基金份额上市的证券交易所	上海证券交易所
上市日期	２００５年２月２３日

投资目标	紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略	本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不足）导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。
业绩比较基准	本基金的业绩比较基准为“上证５０指数”。
风险收益特征	本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，采用完全复制策略，跟踪上证５０指数，是股票基金中风险较低、收益中等的产品。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		华夏基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	崔雁巍	赵会军
	联系电话	４００－８１８－６６６６	０１０－６６１０５７９９
	电子邮箱	ｓｅｒｖｉｃｅ＠ＣｈｉｎａＡＭＣ．ｃｏｍ	ｃｕｓｔｏｄｙ＠ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
客户服务电话		４００－８１８－６６６６	９５５８８
传真		０１０－６３１３６７００	０１０－６６１０５７９８

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基金年度报告备置地点	基金管理人和基金托管人的住所

３．１．１期间数据和指标	２０１０年	２００９年	２００８年
本期已实现收益	－４，５０６，０９０，２４６．３７	６，８４２，４５８，９９９．９５	－１２，８１７，８５０，２４２．５４
本期利润	－６，０８２，３９５，０７４．５１	１０，０３９，５６３，５４３．７１	－１６，９７１，３３９，６０４．３１
加权平均基金份额本期利润	－０．５４３５	１．０８９０	－２．１２１２
本期基金份额净值增长率	－２１．７８％	８３．６０％	－６５．１９％
３．１．２期末数据和指标	２０１０年末	２００９年末	２００８年末
期末可供分配基金份额利润	１．１２７４	１．７０７６	０．５４５５
期末基金资产净值	１９，９４６，６６５，８０２．３２	２５，４８３，５０９，０５５．１４	１５，２０８，７３８，０８１．６１
期末基金份额净值	１．９７２	２．５５２	１．３９０

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	２．４２％	１．７７％	３．３６％	１．７８％	－０．９４％	－０．０１％
过去六个月	８．４３％	１．５０％	８．７０％	１．５２％	－０．２７％	－０．０２％
过去一年	－２１．７８％	１．５４％	－２２．５７％	１．５６％	０．７９％	－０．０２％
过去三年	－５０．００％	２．２６％	－５３．２２％	２．３４％	３．２２％	－０．０８％
过去五年	１６８．５３％	２．１０％	１４８．２９％	２．１８％	２０．２４％	－０．０８％
自基金合同生效起至今	１５９．４３％	１．９８％	１３４．３５％	２．０６％	２５．０８％	－０．０８％

年度	每１０份基金 份额分红数	现金形式发放总额	再投资形式 发放总额	年度利润分配合计	备注
２０１０年	０．２６０	３０３，６９４，７５４．８１	－	３０３，６９４，７５４．８１	－
２００９年	－	－	－	－	－
２００８年	０．６００	６８８，２３４，００５．４２	－	６８８，２３４，００５．４２	－
合计	０．８６０	９９１，９２８，７６０．２３	－	９９１，９２８，７６０．２３	－

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
方军	本基金的基金经理	２００４－１２－３０	－	１１年	硕士。１９９９年加入华夏基金管理有限公司，历任研究员，华夏成长证券投资基金基金经理助理、兴华证券投资基金基金经理助理和华夏回报证券投资基金基金经理助理。

资产	附注号	本期末 ２０１０年１２月３１日	上年度末 ２００９年１２月３１日
资产：
银行存款		２０５，９７５，９５２．３９	２５８，６１９，１７９．５１
结算备付金		４，９５０，７６８．７８	６，２４４，１７３．５８
存出保证金		６９３．７５	－
交易性金融资产		１９，６５８，２１０，２９１．８７	２５，２５５，３５０，４６２．５４
其中：股票投资		１９，６５８，２１０，２９１．８７	２５，２５５，３５０，４６２．５４
基金投资		－	－
债券投资		－	－
资产支持证券投资		－	－
衍生金融资产		－	－
买入返售金融资产		－	－
应收证券清算款		１０１，７７２，８１７．３９	１，２４４，３８５．１６
应收利息		４９，９１０．９１	１０７，１６２．９１
应收股利		－	－
应收申购款		－	－
递延所得税资产		－	－
其他资产		－	－
资产总计		１９，９７０，９６０，４３５．０９	２５，５２１，５６５，３６３．７０
负债和所有者权益		本期末 ２０１０年１２月３１日	上年度末 ２００９年１２月３１日
负债：
短期借款		－	－
交易性金融负债		－	－
衍生金融负债		－	－
卖出回购金融资产款		－	－
应付证券清算款		３６９，４６５．６２	－
应付赎回款		－	－
应付管理人报酬		８，８０４，１０９．８９	９，８６６，９３８．６１
应付托管费		１，７６０，８２１．９８	１，９７３，３８７．６９
应付销售服务费		－	－
应付交易费用		１２，８２７，５５４．４５	１４，４５６，５９３．３１
应交税费		１５，１７４．００	１５，１７４．００
应付利息		－	－
应付利润		－	－
递延所得税负债		－	－
其他负债		５１７，５０６．８３	１１，７４４，２１４．９５
负债合计		２４，２９４，６３２．７７	３８，０５６，３０８．５６
所有者权益：
实收基金		８，５４３，８５７，４８２．６０	８，４３４，０４５，４１５．８９
未分配利润		１１，４０２，８０８，３１９．７２	１７，０４９，４６３，６３９．２５
所有者权益合计		１９，９４６，６６５，８０２．３２	２５，４８３，５０９，０５５．１４
负债和所有者权益总计		１９，９７０，９６０，４３５．０９	２５，５２１，５６５，３６３．７０

项目	附注号	２０１０年１月１日至 ２０１０年１２月３１日	２００９年１月１日至 ２００９年１２月３１日
一、收入		－５，９３２，４７７，１６３．１７	１０，１６９，２６２，３３５．３２
１．利息收入		３，９４３，６２０．８７	３，６９３，５５８．５８
其中：存款利息收入		３，９４２，６１７．２８	３，５７７，１５９．６８
债券利息收入		１，００３．５９	１１６，３９８．９０
资产支持证券利息收入		－	－
买入返售金融资产收入		－	－
其他利息收入		－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）		－４，３５３，７３５，４４６．２１	６，９５１，７２９，５９４．９５
其中：股票投资收益		－４，６５１，３９２，５０４．３９	６，７５３，４０１，９４８．６６
基金投资收益		－	－
债券投资收益		２５９，５３８．６１	５，５９４，８１２．６５
资产支持证券投资收益		－	－
衍生工具收益		－	－
股利收益		２９７，３９７，５１９．５７	１９２，７３２，８３３．６４
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		－１，５７６，３０４，８２８．１４	３，１９７，１０４，５４３．７６
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）		－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）		－６，３８０，５０９．６９	１６，７３４，６３８．０３
减：二、费用		１４９，９１７，９１１．３４	１２９，６９８，７９１．６１
１．管理人报酬		１１７，６９０，６１０．２２	９９，２５７，３９１．００
２．托管费		２３，５３８，１２２．１２	１９，８５１，４７８．３１
３．销售服务费		－	－
４．交易费用		７，３６５，２６７．２１	１０，１７５，０９１．６３
５．利息支出		－	－
其中：卖出回购金融资产支出		－	－
６．其他费用		１，３２３，９１１．７９	４１４，８３０．６７
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		－６，０８２，３９５，０７４．５１	１０，０３９，５６３，５４３．７１
减：所得税费用		－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		－６，０８２，３９５，０７４．５１	１０，０３９，５６３，５４３．７１

项目	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	８，４３４，０４５，４１５．８９	１７，０４９，４６３，６３９．２５	２５，４８３，５０９，０５５．１４
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	－６，０８２，３９５，０７４．５１	－６，０８２，３９５，０７４．５１
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	１０９，８１２，０６６．７１	７３９，４３４，５０９．７９	８４９，２４６，５７６．５０
其中：１．基金申购款	５１，１０６，５３５，５３５．９６	７９，４９０，９２４，１２１．０１	１３０，５９７，４５９，６５６．９７
２．基金赎回款	－５０，９９６，７２３，４６９．２５	－７８，７５１，４８９，６１１．２２	－１２９，７４８，２１３，０８０．４７
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－３０３，６９４，７５４．８１	－３０３，６９４，７５４．８１
五、期末所有者权益（基金净值）	８，５４３，８５７，４８２．６０	１１，４０２，８０８，３１９．７２	１９，９４６，６６５，８０２．３２
项目	上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	９，２４０，７４１，７４７．０２	５，９６７，９９６，３３４．５９	１５，２０８，７３８，０８１．６１
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	１０，０３９，５６３，５４３．７１	１０，０３９，５６３，５４３．７１
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－８０６，６９６，３３１．１３	１，０４１，９０３，７６０．９５	２３５，２０７，４２９．８２
其中：１．基金申购款	９６，９１４，２１６，５２７．３７	１５８，９５２，４０３，１７６．３９	２５５，８６６，６１９，７０３．７６
２．基金赎回款	－９７，７２０，９１２，８５８．５０	－１５７，９１０，４９９，４１５．４４	－２５５，６３１，４１２，２７３．９４
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	８，４３４，０４５，４１５．８９	１７，０４９，４６３，６３９．２５	２５，４８３，５０９，０５５．１４

关联方名称	与本基金的关系
华夏基金管理有限公司	基金管理人
中国工商银行股份有限公司（“中国工商银行”）	基金托管人
中信证券股份有限公司（“中信证券”）	基金管理人的股东、一级交易商
中信万通证券有限责任公司	基金管理人股东控股的公司、一级交易商
中信金通证券有限责任公司	基金管理人股东控股的公司、一级交易商
中信建投证券有限责任公司（“中信建投证券”）	基金管理人股东原控股的公司、一级交易商

项目	２０１０年１月１日至 ２０１０年１２月３１日	２００９年１月１日至 ２００９年１２月３１日
当期发生的基金应支付的管理费	１１７，６９０，６１０．２２	９９，２５７，３９１．００

项目	２０１０年１月１日至 ２０１０年１２月３１日	２００９年１月１日至 ２００９年１２月３１日
当期发生的基金应支付的托管费	２３，５３８，１２２．１２	１９，８５１，４７８．３１

关联方名称	本期末 ２０１０年１２月３１日		上年度末 ２００９年１２月３１日
	持有的基金份额	持有的基金份额占基金总份额的比例	持有的基金份额	持有的基金份额占基金总份额的比例
中信建投证券	５，４７４，１００．００	０．０５％	－	－

关联方名称	２０１０年１月１日至 ２０１０年１２月３１日		２００９年１月１日至 ２００９年１２月３１日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国工商银行	２０５，９７５，９５２．３９	３，８７７，５２２．３８	２５８，６１９，１７９．５１	３，４４８，６９５．５７

本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
关联方名称	证券代码	证券名称	发行方式		基金在承销期内买入
	６０１１６６	兴业银行	配股发行	７，２３６，８７９		１３０，２６３，８２２．００
中信证券	６０１９３９	建设银行	配股发行	９，９０７，２５８		３７，３５０，３６２．６６
中信证券	６０００３６	招商银行	配股发行	１４，８５５，６９５		１３１，４７２，９００．７５
中信建投证券	６０１３２８	交通银行	配股发行	２９，７５５，５６０		１３３，９００，０２０．００
上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
				基金在承销期内买入
				数量（单位：股／张）			总金额
中信证券	－	－	－	－			－
中信建投证券	－	－	－	－			－

７．４．５．１．１受限证券类别：股票
证券代码	证券 名称	成功 认购日	可流通日	流通受限类型	认购价格	期末估值单价	数量 （单位：股）	期末成本 总额	期末估值 总额	备注
００２５３６	西泵股份	２０１０－１２－３１	２０１１－０１－１１	新发流通受限	３６．００	３６．００	５００	１８，０００．００	１８，０００．００	－

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	１９，６５８，２１０，２９１．８７	９８．４３
	其中：股票	１９，６５８，２１０，２９１．８７	９８．４３
２	固定收益投资	－	－
	其中：债券	－	－
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	２１０，９２６，７２１．１７	１．０６
６	其他各项资产	１０１，８２３，４２２．０５	０．５１
７	合计	１９，９７０，９６０，４３５．０９	１００．００

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	－	－
Ｂ	采掘业	３，４４５，４６０，８１０．４５	１７．２７
Ｃ	制造业	２，６１４，０６７，５９９．７９	１３．１１
Ｃ０	食品、饮料	６４５，０５３，６０３．９２	３．２３
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	－	－
Ｃ２	木材、家具	－	－
Ｃ３	造纸、印刷	－	－
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	－	－
Ｃ５	电子	－	－
Ｃ６	金属、非金属	１，０５２，８０９，１７２．７１	５．２８
Ｃ７	机械、设备、仪表	９１６，２０４，８２３．１６	４．５９
Ｃ８	医药、生物制品	－	－
Ｃ９９	其他制造业	－	－
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	４７９，８４２，９８２．３２	２．４１
Ｅ	建筑业	７２７，３０８，７４７．４９	３．６５
Ｆ	交通运输、仓储业	７６４，１５０，００２．７６	３．８３
Ｇ	信息技术业	４１３，７６４，５１６．７０	２．０７
Ｈ	批发和零售贸易	１５０，６００，０００．００	０．７６
Ｉ	金融、保险业	１０，５９３，９７０，４５４．０１	５３．１１
Ｊ	房地产业	４６９，０２３，３０８．９４	２．３５
Ｋ	社会服务业	－	－
Ｌ	传播与文化产业	－	－
Ｍ	综合类	－	－
	合计	１９，６５８，１８８，４２２．４６	９８．５５

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	６０１３１８	中国平安	２７，７５５，５８１	１，５５８，７５３，４２８．９６	７．８１
２	６０００３６	招商银行	１１９，８０８，１８８	１，５３４，７４２，８８８．２８	７．６９
３	６０１３２８	交通银行	１９８，１５６，１０５	１，０８５，８９５，４５５．４０	５．４４
４	６０００１６	民生银行	２０５，２３２，５０７	１，０３０，２６７，１８５．１４	５．１７
５	６０１１６６	兴业银行	３９，９５４，５８６	９６０，９０７，７９３．３０	４．８２
６	６０００００	浦发银行	６４，９６２，１５５	８０４，８８１，１００．４５	４．０４
７	６０１０８８	中国神华	３０，６４３，９７１	７５７，２１２，５２３．４１	３．８０
８	６０１６０１	中国太保	２８，４５９，２７８	６５１，７１７，４６６．２０	３．２７
９	６００５１９	贵州茅台	３，５０７，２５１	６４５，０５３，６０３．９２	３．２３
１０	６０１９３９	建设银行	１１９，０４３，５３８	５４６，４０９，８３９．４２	２．７４

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０１９８８	中国银行	３８７，９０５，７１２．９９	１．５２
２	６０１３１８	中国平安	３１５，３５８，４８１．６０	１．２４
３	６０１６６８	中国建筑	２８２，０３７，７９６．１１	１．１１
４	６０１１６６	兴业银行	２８１，３８２，８７２．６６	１．１０
５	６０１８９９	紫金矿业	２７５，７２８，４９４．１２	１．０８
６	６０００３６	招商银行	２６９，１８７，９３４．６８	１．０６
７	６０００８９	特变电工	２３１，８９４，７９２．６５	０．９１
８	６０１００６	大秦铁路	２０１，３３７，２４３．８７	０．７９
９	６０１３２８	交通银行	１８６，２９７，６８１．７２	０．７３
１０	６０１６１８	中国中冶	１７６，４８４，０３５．３８	０．６９
１１	６０００３１	三一重工	１５９，３７０，２１４．３１	０．６３
１２	６０１６９９	潞安环能	１３２，３７８，２８４．９６	０．５２
１３	６０００００	浦发银行	１３１，５５１，３８６．４３	０．５２
１４	６０１２８８	农业银行	１２７，２６９，８２７．９８	０．５０
１５	６００３４８	国阳新能	１２５，４２３，８２９．５０	０．４９
１６	６００３８３	金地集团	１２４，９３８，８８１．８５	０．４９
１７	６００１１１	包钢稀土	１２０，９７５，５８８．４０	０．４７
１８	６００７３９	辽宁成大	１１２，１９７，５４５．０６	０．４４
１９	６０１７８８	光大证券	１１０，３７６，４２５．５７	０．４３
２０	６０００１５	华夏银行	９７，９６８，４９２．３８	０．３８

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０１９８８	中国银行	５５８，７７０，１５０．６５	２．１９
２	６０１７６６	中国南车	１９６，２２７，３４７．６１	０．７７
３	６０００１８	上港集团	１８１，２２６，８７２．９５	０．７１
４	６００７９５	国电电力	１６４，４６０，３６９．５８	０．６５
５	６００７３９	辽宁成大	１４０，５３２，０４０．５１	０．５５
６	６０００２９	南方航空	１３１，２６４，２６２．９９	０．５２
７	６００３２０	振华重工	１２３，５３９，０９０．７２	０．４８
８	６０１１８６	中国铁建	１２１，９１２，２０１．６２	０．４８
９	６００５９８	北 大 荒	９６，６１１，２５７．１６	０．３８
１０	６０１００６	大秦铁路	９４，９７６，５１５．１０	０．３７
１１	６００１７７	雅 戈 尔	７４，４１３，０７０．１０	０．２９
１２	６００５５０	天威保变	７０，２４１，４５０．９０	０．２８
１３	６０１７２７	上海电气	５４，７０６，６９３．８４	０．２１
１４	６００００９	上海机场	５４，００４，９１１．８５	０．２１
１５	６０１９３９	建设银行	５３，１５３，９０３．５０	０．２１
１６	６０００３６	招商银行	５２，７６９，３８３．８６	０．２１
１７	６０００００	浦发银行	４５，６５５，７８８．４４	０．１８
１８	６００６４２	申能股份	３３，１７１，５１１．１７	０．１３
１９	６０１３３３	广深铁路	２８，００９，２２９．７９	０．１１
２０	６０００１６	民生银行	２６，４７５，０００．００	０．１０

买入股票的成本（成交）总额	４，７４２，８５４，６４８．３５
卖出股票的收入（成交）总额	２，３８２，９５４，９５９．９３

序号	名称	金额
１	存出保证金	６９３．７５
２	应收证券清算款	１０１，７７２，８１７．３９
３	应收股利	－
４	应收利息	４９，９１０．９１
５	应收申购款	－
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	１０１，８２３，４２２．０５

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
２２６，２４６	４４，７０６．０６	５，３３７，４５６，８７７．６７	５２．７７％	４，７７７，１０９，８７９．３３	４７．２３％

序号	持有人名称	持有份额（份）	占上市总份额比例
１	中国人寿保险股份有限公司	５１７，３３５，８７４	５．１１％
２	全国社保基金零零一组合	４４０，０００，０００	４．３５％
３	中国人寿保险（集团）公司	３６１，０４９，５９１	３．５７％
４	中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红	２８９，０９５，３８４	２．８６％
５	招商证券股份有限公司	２３４，７５６，７８４	２．３２％
６	中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品	２１０，３０２，６５１	２．０８％
７	中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－００８Ｃ－ＣＴ００１沪	１６７，２１０，９３２	１．６５％
８	佛山市顺德区蚬华多媒体制品有限公司	１４０，３６５，６５７	１．３９％
９	光大永明人寿保险有限公司	１１０，９８２，８８６	１．１０％
１０	兴业证券－农行－兴业证券金麒麟３号优选基金组合集合资产管理计划	８１，５２２，０２７	０．８１％

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金	－	－

基金合同生效日（２００４年１２月３０日）基金份额总额	５，４３５，３３１，３０６
本报告期期初基金份额总额	９，９８４，５６６，７５７
本报告期基金总申购份额	６０，５０２，０００，０００
减：本报告期基金总赎回份额	６０，３７２，０００，０００
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	１０，１１４，５６６，７５７

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例
国泰君安证券	１	６，５５１，３８８，５５３．９７	９９．７７％	３，５６９，１６１．０７	９９．６６％	－
国金证券	１	１５，１０４，２９１．０４	０．２３％	１２，２７２．６７	０．３４％	－

券商名称	债券交易		回购交易
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期回购成交总额的比例
国金证券	９５８，５４２．２０	１００．００％	－	－