华夏盛世精选股票型证券投资基金2010年年度报告摘要

2011-03-28 来源：上海证券报

华夏盛世精选股票型证券投资基金

2010年年度报告摘要

§1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年3月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中的财务资料经审计，安永华明会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自2010年1月1日起至2010年12月31日止。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

§2基金简介

2.1基金基本情况

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2.2基金产品说明

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2.3基金管理人和基金托管人

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2.4信息披露方式

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§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

华夏盛世精选股票型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2009年12月11日至2010年12月31日）

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注：根据华夏盛世股票基金的基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二条（二）投资范围、（八）投资限制的有关约定。

3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华夏盛世精选股票型证券投资基金

自基金合同生效以来每年净值增长率图

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注：本基金合同于2009年12月11日生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

3.3过去三年基金的利润分配情况

本基金自基金合同生效以来无利润分配事项。

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京和杭州设有分公司，在香港设有子公司。华夏基金是首批全国社保基金投资管理人、首批企业年金基金投资管理人、QDII基金管理人、境内首只ETF基金管理人、境内唯一的亚债中国基金投资管理人以及特定客户资产管理人，是业务领域最广泛的基金管理公司之一。

2010年，在市场大幅震荡的情况下，华夏基金加强风险控制，坚持稳健的投资风格，主动管理的股票型基金与混合型基金根据自身投资目标及投资策略，谨慎运作，整体业绩表现良好；固定收益类基金持续创造正回报；指数型基金继续紧密跟踪标的指数。根据银河证券基金研究中心基金业绩统计报告，在2010年基金分类排名中，华夏优势增长股票在166只标准股票型基金中排名第3；华夏大盘精选混合在43只偏股型基金（股票上限95%）中排名第1；华夏策略混合在40只灵活配置型基金（股票上限80%）中排名第1。2010年华夏基金为投资人实现分红逾275亿元，累计分红已超过700亿元。

为引导投资者树立正确的基金投资理念，增进与投资者之间的交流，2010年，华夏基金继续加强投资者教育与服务工作。公司广泛收集800多个基金投资常见问题，编著出版了《做一个理性的投资者——中国基金投资指南》一书，分发给投资者。公司继续举办各类巡回报告会以及理财讲座，在媒体开设投资者教育专栏，参展北京、上海等地金融博览会，向投资者提供理财咨询服务。

2010年，华夏基金凭借规范的经营管理及良好的品牌声誉，荣获多家机构评选的多个奖项，主要奖项有：2010年5月，在《中国证券报》主办的“中国基金业金牛奖”评选活动中，华夏基金荣获“2009年年度金牛基金公司奖”；2010年6月，在《上海证券报》主办的“第七届中国金基金奖”评选活动中，华夏基金荣获“2009年度金基金·TOP公司奖”。

在客户服务方面，2010年，华夏基金继续以客户需求为导向，持续提高服务质量：举办多场客户见面会，加强与客户的沟通；根据客户建议，不断改进服务系统及业务规则。

在践行企业社会责任方面，青海省玉树县发生地震灾害后，华夏基金及全体员工通过华夏人慈善基金会向灾区捐款100余万元，华夏基金香港公司向中联办捐款专户捐赠港币10万元整，并于10月采购优质燃煤200吨捐赠给玉树灾区，用于保障9所学校、总计11239名学生和教职工的冬季取暖。2010年8月，甘肃舟曲地区发生特大山洪泥石流灾害，华夏基金员工通过华夏人慈善基金会踊跃捐款，并组织志愿者亲赴甘肃舟曲灾区，为8个村、402户、总计1061位灾民送上援助物资。此外，华夏人慈善基金会还组织实施了山西天镇唐八里村机井援建项目、贵州新塘小学助学项目等由华夏基金公司及员工个人捐助的指定项目。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

③根据本基金管理人于2011年2月24日发布的《华夏基金管理有限公司关于增聘华夏盛世精选股票型证券投资基金基金经理的公告》，增聘张勇先生为本基金基金经理。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。

4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。

4.3.3异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2010年，国际经济缓慢复苏，但金融危机的后遗症并未消除，在欧洲，出现了主权债务危机，在美国，美联储在前期的量化宽松政策到期后继续推出了第二期量化宽松政策。发达国家实施的救助政策带来了一定的效果，美国经济在4季度出现企稳回升迹象。

国内经济方面，经济保持快速增长，流动性相对宽松，通胀问题突出。虽然政府在年初即出台了提高存款准备金率、调控房地产市场等措施，但国内经济增长依然强劲，并出现过热势头，最终到4季度，通胀问题成为制约经济发展的主要矛盾，政府持续的紧缩政策也相应出台。

2010年，A股市场全年区间震荡，波动幅度较大，在流动性相对充裕的背景下，结构性行情突出。周期性行业，尤其是银行、地产等受调控政策影响较大的行业表现低迷，新兴产业、消费服务、中小板、创业板股票则表现较好。

报告期内，本基金对整体经济形势的判断没有出现大的失误，但对结构性行情把握不足，没能为基金份额持有人带来绝对收益。具体到各阶段的操作上：1季度初，我们认为经济增长形势较好，因此重点配置了估值较低的金融、工程机械、水泥、地产、煤炭等周期性行业，但由于受到刺激政策退出预期的影响，其估值水平受到压制。2季度，在宏观环境发生逆转的背景下，我们调整了立场，大幅降低了股票仓位，从而在一定程度上回避了市场的系统性风险，同时在持仓结构上也进行了一定调整。3季度，在系统性风险被很大程度地释放后，本基金适度增加了股票仓位，并部分调整了持仓结构，增持了大消费（家电、医药、商业）、新能源汽车等行业。4季度初，由于日本、美国相继出台持续量化宽松政策，本基金大比例增持了有色金属、煤炭等受益于大宗商品价格上涨的周期类股票，取得了明显收益；之后，我们认识到通胀水平可能超出市场预期，因此，迅速降低了煤炭、有色金属等行业的持仓比例，一定程度上回避了其后的市场调整。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至2010年12月31日，本基金份额净值为0.975元，本报告期份额净值增长率为-3.94%，同期业绩比较基准增长率为-9.12%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2011年，国内宏观经济环境较为复杂，对通胀形势的判断和应对决定了全年的投资主题。我们认为，较可能的情景是经济增速较为平稳，而通胀水平相对较高，在通胀出现回落前，流动性将持续收紧。因此，2011年的行情很可能会分为两个阶段：第一阶段通胀高企、流动性收紧，整体性机会不多，持续了一年多的结构性行情出现分化，具有远大前景、成长性良好的个股将成为比较理想的投资标的；第二阶段通胀回落，对周期股的预期见底，届时周期股领域可能存在较好的投资机会。

本基金将密切关注经济约束条件的变化并相应做出策略调整。组合操作上，保持相对均衡的仓位和结构，在注重“自上而下”的策略操作的同时，仔细甄别经济结构转型带来的成长股投资机会。

珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

报告期内，本基金管理人进一步梳理完善内部相关规章制度及业务流程，重点加强了对基金投资交易的风险控制及合规检查。在监察稽核工作中加大了投资研究、销售等业务的合规培训和考试力度，针对投研人员多次开展合规培训，强化合规考试内容及频率，增强员工合规意识；同时加大了日常业务检查的范围及频率，及时开展了员工行为合规检查及对公司投研、营销、运作等业务的专项检查，促进了公司业务的合规运作。

报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规，有效保障了基金份额持有人利益。本基金管理人将继续以风险控制为核心，提高监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作。

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括督察长、投资风险负责人、法律监察负责人及基金会计负责人等。其中，超过三分之二以上的人员具有10年以上的基金从业经验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。同时，根据基金管理公司制定的相关制度，负责估值工作决策和执行的机构成员中不包括基金经理。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6审计报告

安永华明（2011）审字第60739337_B15号

华夏盛世精选股票型证券投资基金全体基金份额持有人：

我们审计了后附的华夏盛世精选股票型证券投资基金财务报表，包括2010年12月31日的资产负债表和2010年度的利润表和所有者权益（基金净值）变动表以及财务报表附注。

6.1管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是基金管理人华夏基金管理有限公司的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

6.2注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价基金管理人选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

6.3审计意见

我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华夏盛世精选股票型证券投资基金2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和净值变动情况。

安永华明会计师事务所注册会计师徐艳蒋燕华

北京市东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层

2011-03-18

§7年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：华夏盛世精选股票型证券投资基金

报告截止日：2010年12月31日

单位：人民币元

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注：①报告截止日2010年12月31日，基金份额净值0.975元，基金份额总额12,581,506,659.26份。

②本基金合同于2009年12月11日生效，上年度可比期间自2009年12月11日至2009年12月31日。

7.2利润表

会计主体：华夏盛世精选股票型证券投资基金

本报告期：2010年1月1日至2010年12月31日

单位：人民币元

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注：本基金合同于2009年12月11日生效，上年度可比期间自2009年12月11日至2009年12月31日。

7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：华夏盛世精选股票型证券投资基金

本报告期：2010年1月1日至2010年12月31日

单位：人民币元

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注：本基金合同于2009年12月11日生效，上年度可比期间自2009年12月11日至2009年12月31日。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

范勇宏崔雁巍崔雁巍

基金管理公司负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

7.4报表附注

7.4.1重要会计政策和会计估计

7.4.1.1会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。比较财务报表的实际编制期间为2009年12月11日（基金合同生效日）至2009年12月31日。

7.4.1.2记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

7.4.1.3金融资产和金融负债的分类

1、金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

2、金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债及衍生金融负债等。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。

7.4.1.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债按照公允价值进行后续计量，应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。

7.4.1.5金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值：

1、存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

2、存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

3、当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

7.4.1.6金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

7.4.1.7实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.1.8损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润。

7.4.1.9收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的按直线法近似计算。

7.4.1.10费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的按直线法近似计算。

7.4.1.11基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红权益再投资日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

7.4.1.12其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

1、对于特殊事项停牌股票，根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，本基金参考《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票进行估值。

2、对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会基金部通知[2006]37号《关于进一步加强基金投资非公开发行股票风险控制有关问题的通知》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。

3、在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。

7.4.2.差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

7.4.3关联方关系

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注：①中信证券股份有限公司分别于2010年11月17日和2010年12月24日发布公告，经中国证监会批准，已转让其持有的53%中信建投证券有限责任公司股权。

②下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.4本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.4.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.4.1.1股票交易

金额单位：人民币元

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7.4.4.1.2权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.4.1.3债券交易

金额单位：人民币元

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7.4.4.1.4债券回购交易

金额单位：人民币元

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7.4.4.1.5应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

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注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。

该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

7.4.4.2关联方报酬

7.4.4.2.1基金管理费

单位：人民币元

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注：①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

②基金管理人报酬计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.5% / 当年天数。

③客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。

7.4.4.2.2基金托管费

单位：人民币元

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注：①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

②基金托管费计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。

7.4.4.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

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7.4.4.4各关联方投资本基金的情况

7.4.4.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

7.4.4.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

7.4.4.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.4.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

■

7.4.5期末（2010年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.5.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

■

7.4.5.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

■

7.4.5.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.5.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2010年12月31日止，本基金没有因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

7.4.5.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2010年12月31日止，本基金没有因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

7.4.6有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

§8投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

8.2期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站的年度报告正文。

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9投资组合报告附注

8.9.1报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.9.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

8.9.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

8.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§10开放式基金份额变动

单位：份

■

§11重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。

本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

2011年2月9日，本基金托管人发布公告，经中国建设银行研究决定，聘任杨新丰为中国建设银行投资托管服务部副总经理（主持工作），其任职资格已经中国证监会审核批准（证监许可〔2011〕115号）。解聘罗中涛中国建设银行投资托管服务部总经理职务。2011年1月31日，本基金托管人发布任免通知，解聘李春信中国建设银行投资托管服务部副总经理职务。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4基金投资策略的改变

本基金本报告期投资策略未发生改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金本报告期应支付给安永华明会计师事务所的报酬为100,000元人民币。截至本报告期末，该事务所已向本基金提供1年的审计服务。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金管理人收到中国证监会基金监管部《关于督促规范华夏基金管理公司股权的函》（基金部函[2010]17号）、《关于进一步督促规范华夏基金管理公司股权的函》（基金部函[2010]166号）、《关于进一步督促规范华夏基金管理公司股权的函》（基金部函[2010]448号）及《关于进一步督促规范华夏基金管理公司股权的函》（基金部函[2010]600号），督促本基金管理人股东所持华夏基金股权比例符合相关法律法规和监管要求。本基金管理人将按照中国证监会规定积极配合有关方面做好工作。本基金管理人已分别于2010年1月16日、2010年4月8日、2010年7月20日及2010年10月13日刊登有关临时公告。

本报告期内，本基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员未受到任何处分。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：

ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。

ⅱ公司财务状况良好。

ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。

ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。

ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。

②券商专用交易单元选择程序：

ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估

本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。

ⅱ协议签署及通知托管人

本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。

③除本表列示外，本基金还选择了宏源证券、平安证券、上海证券、银河证券、民族证券的交易单元作为本基金交易单元，本报告期无股票交易及应付佣金。

④在上述租用的券商交易单元中，招商证券的部分交易单元、东莞证券、信达证券、华创证券、民族证券的交易单元为本基金本期新增的交易单元。本期没有剔除的券商交易单元。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

§12影响投资者决策的其他重要信息

1、2010年1月29日，中国建设银行股份有限公司发布第二届董事会第二十八次会议决议公告，决议聘任庞秀生先生担任副行长。

2、2010年5月12日，中国建设银行股份有限公司发布关于高级管理人员辞任的公告，范一飞先生辞去副行长的职务。

3、2010年6月21日，中国建设银行股份有限公司发布关于中央汇金投资有限责任公司承诺认购配股股票的公告。

4、2010年7月1日，托管人中国建设银行股份有限公司发布2009年度A股分红派息实施公告，每10股派发现金股息人民币2.02元(含税)。

5、2010年9月15日，中国建设银行股份有限公司发布公告，张福荣先生担任监事长，谢渡扬先生辞去监事、监事长职务。

6、2010年11月2日，中国建设银行股份有限公司发布2010年度A股配股发行公告。

华夏基金管理有限公司

二〇一一年三月二十八日

基金简称华夏盛世股票
基金主代码 000061
交易代码 000061
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2009年12月11日
基金管理人华夏基金管理有限公司
基金托管人中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 12,581,506,659.26份

投资目标紧密跟踪中国经济动向，把握中国经济的长期发展趋势和周期变动特征，挖掘不同发展阶段下的优势资产及行业投资机会，更好地分享中国经济持续、较快成长的发展成果，追求基金资产的长期、持续增值，抵御通货膨胀。
投资策略本基金以周期优选投资策略为核心，并辅以个股精选和积极债券管理策略。
业绩比较基准本基金的业绩比较基准为：沪深300指数×80%＋上证国债指数×20%。
风险收益特征本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金，属于较高风险、较高收益的品种。

项目基金管理人基金托管人
名称华夏基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人姓名崔雁巍尹东
联系电话 400-818-6666 010-67595003
电子邮箱 service@ChinaAMC.com yindong.zh@ccb.com
客户服务电话 400-818-6666 010-67595096
传真 010-63136700 010-66275853

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.ChinaAMC.com
基金年度报告备置地点基金管理人和基金托管人的住所

3.1.1期间数据和指标 2010年 2009年12月11日（基金合同生效日）至2009年12月31日
本期已实现收益 -670,511,580.62 -25,222,479.75
本期利润 -651,629,908.38 289,886,964.31
加权平均基金份额本期利润 -0.0387 0.0155
本期基金份额净值增长率 -3.94% 1.50%
3.1.2期末数据和指标 2010年末 2009年末
期末可供分配基金份额利润 -0.0294 -0.0013
期末基金资产净值 12,271,703,035.00 19,000,090,910.73
期末基金份额净值 0.975 1.015

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 2.20% 1.55% 5.31% 1.42% -3.11% 0.13%
过去六个月 19.05% 1.32% 17.68% 1.24% 1.37% 0.08%
过去一年 -3.94% 1.28% -9.12% 1.26% 5.18% 0.02%
自基金合同生效起至今 -2.50% 1.24% -9.14% 1.26% 6.64% -0.02%

姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
刘文动本基金的基金经理、投资总监 2009-12-11 - 13年硕士。曾任鹏华基金管理有限公司投资总部副总经理兼机构理财部总监，平安保险集团投资管理中心组合经理助理、平安证券有限责任公司研究员。2006年加入华夏基金管理有限公司，历任兴安证券投资基金基金经理（2006年5月24日至2007年11月21日期间）、兴华证券投资基金基金经理（2007年2月14日至2008年2月27日期间）。
阳琨本基金的基金经理 2009-12-18 - 15年北京大学MBA。曾任宝盈基金管理有限公司基金经理助理，益民基金管理有限公司投资部部门经理，中国对外经济贸易信托投资公司财务部部门经理。2006年加入华夏基金管理有限公司，历任策略研究员。

资产附注号本期末
2010年12月31日
上年度末
2009年12月31日
资产：
银行存款 1,344,780,211.15 5,946,247,358.01
结算备付金 28,473,647.76 -
存出保证金 3,996,692.07 -
交易性金融资产 11,193,000,685.09 13,573,315,529.85
其中：股票投资 10,382,752,855.43 12,655,871,529.85
基金投资 - -
债券投资 810,247,829.66 917,444,000.00
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 76,205,416.08 -
应收利息 5,285,391.27 1,924,154.90
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 12,651,742,043.42 19,521,487,042.76
负债和所有者权益附注号本期末
2010年12月31日
上年度末
2009年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 296,051,842.03 493,130,146.73
应付赎回款 7,018,695.37 -
应付管理人报酬 16,261,460.72 15,306,873.69
应付托管费 2,710,243.46 2,551,145.61
应付销售服务费 - -
应付交易费用 57,865,814.70 10,407,966.00
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 130,952.14 -
负债合计 380,039,008.42 521,396,132.03
所有者权益：
实收基金 12,581,506,659.26 18,710,203,946.42
未分配利润 -309,803,624.26 289,886,964.31
所有者权益合计 12,271,703,035.00 19,000,090,910.73
负债和所有者权益总计 12,651,742,043.42 19,521,487,042.76

项目附注号 2010年1月1日至
2010年12月31日
2009年12月11日（基金合同生效日）至
2009年12月31日
一、收入 -278,401,072.93 320,502,513.58
1.利息收入 45,470,369.87 7,056,163.64
其中：存款利息收入 19,160,671.48 4,054,513.87
债券利息收入 24,486,709.99 262,530.04
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 1,822,988.40 2,739,119.73
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -350,349,171.78 -1,663,094.12
其中：股票投资收益 -428,250,984.76 -1,663,094.12
基金投资收益 - -
债券投资收益 -10,971,339.50 -
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 88,873,152.48 -
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 18,881,672.24 315,109,444.06
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7,596,056.74 -
减：二、费用 373,228,835.45 30,615,549.27
1.管理人报酬 237,551,810.91 15,306,873.69
2.托管费 39,591,968.48 2,551,145.61
3.销售服务费 - -
4.交易费用 94,711,805.48 12,754,019.47
5.利息支出 910,122.35 -
其中：卖出回购金融资产支出 910,122.35 -
6.其他费用 463,128.23 3,510.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -651,629,908.38 289,886,964.31
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -651,629,908.38 289,886,964.31

项目本期
2010年1月1日至2010年12月31日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 18,710,203,946.42 289,886,964.31 19,000,090,910.73
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -651,629,908.38 -651,629,908.38
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -6,128,697,287.16 51,939,319.81 -6,076,757,967.35
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 -6,128,697,287.16 51,939,319.81 -6,076,757,967.35
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 12,581,506,659.26 -309,803,624.26 12,271,703,035.00
项目上年度可比期间
2009年12月11日（基金合同生效日）至2009年12月31日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 18,710,203,946.42 - 18,710,203,946.42
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 289,886,964.31 289,886,964.31
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） - - -
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 18,710,203,946.42 289,886,964.31 19,000,090,910.73

关联方名称与本基金的关系
华夏基金管理有限公司基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”）基金托管人、基金销售机构
中信证券股份有限公司（“中信证券”）基金管理人的股东、基金销售机构
中信万通证券有限责任公司基金管理人股东控股的公司、基金销售机构
中信金通证券有限责任公司基金管理人股东控股的公司、基金销售机构
中信建投证券有限责任公司（“中信建投证券”）基金管理人股东原控股的公司、基金销售机构

关联方名称 2010年1月1日至
2010年12月31日
上年度可比期间
2009年12月11日（基金合同生效日）至2009年12月31日
成交金额占当期股票成交
总额的比例
成交金额占当期股票成交
总额的比例
中信证券 8,197,399,353.49 13.03% - -
中信建投证券 1,636,640,213.99 2.60% 1,796,862,807.49 14.50%

关联方名称 2010年1月1日至
2010年12月31日
上年度可比期间
2009年12月11日（基金合同生效日）至2009年12月31日
成交金额占当期债券成交
总额的比例
成交金额占当期债券成交
总额的比例
中信证券 336,695,870.60 39.03% - -

关联方名称 2010年1月1日至
2010年12月31日
上年度可比期间
2009年12月11日（基金合同生效日）至2009年12月31日
成交金额占当期债券回购成交总额的比例成交金额占当期债券回购成交总额的比例
中信证券 444,300,000.00 44.42% - -
中信建投证券 - - 5,500,000,000.00 15.19%

关联方名称本期
2010年1月1日至2010年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例
中信证券 6,967,756.85 13.80% 6,967,756.85 12.04%
中信建投证券 1,391,140.15 2.75% 2,918,459.87 5.04%
关联方名称上年度可比期间
2009年12月11日（基金合同生效日）至2009年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例
中信证券 - - - -
中信建投证券 1,527,319.72 14.68% 1,527,319.72 14.68%

项目 2010年1月1日至
2010年12月31日
上年度可比期间
2009年12月11日（基金合同生效日）至2009年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 237,551,810.91 15,306,873.69
其中：支付销售机构的客户维护费 49,462,112.29 -

项目 2010年1月1日至
2010年12月31日
上年度可比期间
2009年12月11日（基金合同生效日）至2009年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 39,591,968.48 2,551,145.61

本期
2010年1月1日至2010年12月31日
银行间市场交易的各关联方名称债券交易金额基金逆回购基金正回购
基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出
中国建设银行 636,946,806.85 - 1,100,000,000.00 539,945.21 - -
上年度可比期间
2009年12月11日（基金合同生效日）至2009年12月31日
银行间市场交易的各关联方名称债券交易金额基金逆回购基金正回购
基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出
中国建设银行 - - - - - -

关联方名称 2010年1月1日至
2010年12月31日
上年度可比期间
2009年12月11日（基金合同生效日）至2009年12月31日
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国建设银行 1,344,780,211.15 18,615,374.19 5,946,247,358.01 4,054,513.87

本期
2010年1月1日至2010年12月31日
关联方名称证券代码证券名称发行方式基金在承销期内买入
数量（单位：股/张）总金额
中信证券 601166 兴业银行配股发行 3,162,208 56,919,744.00
中信证券 113002 工行转债可转换公司债券公开发行 853,050 85,305,000.00
中信证券 601398 工商银行配股发行 140,400 419,796.00
中信证券 601009 南京银行配股发行 3,521,996 29,479,106.52
中信证券 600036 招商银行配股发行 4,159,995 36,815,955.75
上年度可比期间
2009年12月11日（基金合同生效日）至2009年12月31日
关联方名称证券代码证券名称发行方式基金在承销期内买入
数量（单位：股/张）总金额
中信证券 - - - - -

7.4.5.1.1受限证券类别：股票
证券
代码
证券名称成功
认购日
可流通日流通受限类型认购价格期末估值单价数量
（单位：股）
期末成本
总额
期末估值
总额
备注
601890 亚星锚链 2010-12-17 2011-03-28 新发流通受限 22.50 21.50 280,689 6,315,502.50 6,034,813.50 -
601177 杭齿前进 2010-09-29 2011-01-11 新发流通受限 8.29 16.03 322,459 2,673,185.11 5,169,017.77 -
601098 中南传媒 2010-10-22 2011-01-28 新发流通受限 10.66 11.98 911,485 9,716,430.10 10,919,590.30 -
600998 九州通 2010-10-27 2011-02-09 新发流通受限 13.00 14.55 44,517 578,721.00 647,722.35 -
600157 永泰能源 2010-07-15 2011-07-13 非公开发行流通受限 16.05 19.44 4,000,000 64,200,000.00 77,760,000.00 -
300142 沃森生物 2010-11-03 2011-02-14 新发流通受限 95.00 133.20 38,910 3,696,450.00 5,182,812.00 -
300136 信维通信 2010-10-27 2011-02-09 新发流通受限 31.75 67.80 51,834 1,645,729.50 3,514,345.20 -
300125 易世达 2010-09-27 2011-01-13 新发流通受限 55.00 83.49 37,672 2,071,960.00 3,145,235.28 -
002511 中顺洁柔 2010-11-17 2011-02-25 新发流通受限 38.00 40.10 500,000 19,000,000.00 20,050,000.00 -
002485 希努尔 2010-09-29 2011-01-17 新发流通受限 26.60 27.60 253,872 6,752,995.20 7,006,867.20 -
002089 新海宜 2010-06-23 2011-06-24 非公开发行流通受限 15.11 20.76 374,407 5,657,289.77 7,772,689.32 -

股票
代码
股票名称停牌
日期
停牌
原因
估值
单价
复牌
日期
开盘
单价
数量（股）成本
总额
估值
总额
备注
000716 *ST南方 2010-11-16 筹划重大资产重组事项 13.50 2011-02-01 12.83 300,000 3,846,525.45 4,050,000.00 -
300113 顺网科技 2010-12-13 筹划重大资产重组事项 69.40 2011-01-31 75.98 119,099 8,715,381.05 8,265,470.60 -

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 10,382,752,855.43 82.07
其中：股票 10,382,752,855.43 82.07
2 固定收益投资 810,247,829.66 6.40
其中：债券 810,247,829.66 6.40
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 1,373,253,858.91 10.85
6 其他各项资产 85,487,499.42 0.68
7 合计 12,651,742,043.42 100.00

代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 311,476,806.10 2.54
B 采掘业 747,165,628.59 6.09
C 制造业 4,335,955,263.71 35.33
C0 食品、饮料 519,604,920.76 4.23
C1 纺织、服装、皮毛 7,006,867.20 0.06
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 144,441,558.10 1.18
C4 石油、化学、塑胶、塑料 651,820,516.62 5.31
C5 电子 143,183,692.00 1.17
C6 金属、非金属 509,123,954.45 4.15
C7 机械、设备、仪表 1,279,798,224.29 10.43
C8 医药、生物制品 1,080,975,530.29 8.81
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 330,171,645.16 2.69
E 建筑业 136,634,757.00 1.11
F 交通运输、仓储业 48,699,035.74 0.40
G 信息技术业 1,085,426,501.49 8.84
H 批发和零售贸易 1,040,660,941.39 8.48
I 金融、保险业 752,549,668.22 6.13
J 房地产业 440,203,310.80 3.59
K 社会服务业 452,966,869.41 3.69
L 传播与文化产业 10,919,590.30 0.09
M 综合类 689,922,837.52 5.62
合计 10,382,752,855.43 84.61

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（%）
1 000423 东阿阿胶 9,566,368 488,841,404.80 3.98
2 601808 中海油服 15,217,818 388,663,071.72 3.17
3 000939 凯迪电力 21,110,719 330,171,645.16 2.69
4 000063 中兴通讯 11,116,395 303,477,583.50 2.47
5 601888 中国国旅 8,679,044 268,789,992.68 2.19
6 600859 王府井 4,833,743 251,064,611.42 2.05
7 601989 中国重工 20,799,955 245,231,469.45 2.00
8 600875 东方电气 6,999,937 244,297,801.30 1.99
9 000009 中国宝安 14,020,417 235,122,393.09 1.92
10 600036 招商银行 17,797,968 227,991,970.08 1.86

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（%）
1 600362 江西铜业 759,904,292.30 4.00
2 600348 国阳新能 638,879,562.87 3.36
3 601699 潞安环能 607,152,277.76 3.20
4 000063 中兴通讯 586,433,656.88 3.09
5 000651 格力电器 535,273,036.67 2.82
6 000630 铜陵有色 461,869,835.88 2.43
7 601318 中国平安 459,421,649.46 2.42
8 600000 浦发银行 457,104,971.77 2.41
9 601168 西部矿业 446,841,562.51 2.35
10 600016 民生银行 389,414,978.63 2.05
11 600309 烟台万华 383,529,320.74 2.02
12 000527 美的电器 362,245,498.43 1.91
13 600048 保利地产 358,564,145.87 1.89
14 600837 海通证券 347,986,813.13 1.83
15 601808 中海油服 347,023,924.99 1.83
16 002024 苏宁电器 337,005,852.93 1.77
17 000540 中天城投 327,414,556.50 1.72
18 000939 凯迪电力 315,287,468.53 1.66
19 601888 中国国旅 297,384,414.84 1.57
20 000973 佛塑股份 295,037,023.30 1.55

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值
比例（%）
1 601398 工商银行 876,415,246.31 4.61
2 600348 国阳新能 848,117,160.50 4.46
3 600016 民生银行 745,740,697.76 3.92
4 600362 江西铜业 742,242,274.86 3.91
5 600048 保利地产 722,001,687.22 3.80
6 000651 格力电器 708,208,118.29 3.73
7 002024 苏宁电器 690,374,062.96 3.63
8 601318 中国平安 637,328,059.87 3.35
9 601166 兴业银行 631,618,489.78 3.32
10 601699 潞安环能 593,518,411.14 3.12
11 600837 海通证券 531,888,784.65 2.80
12 000527 美的电器 495,854,819.89 2.61
13 600111 包钢稀土 475,353,249.98 2.50
14 600000 浦发银行 423,803,754.23 2.23
15 000630 铜陵有色 422,020,488.88 2.22
16 600036 招商银行 410,961,770.26 2.16
17 600309 烟台万华 409,404,943.61 2.15
18 600050 中国联通 398,408,640.40 2.10
19 601168 西部矿业 392,919,970.09 2.07
20 601666 平煤股份 349,729,891.50 1.84

买入股票的成本（成交）总额 30,704,679,522.58
卖出股票的收入（成交）总额 32,556,103,644.82

序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 129,154,000.00 1.05
2 央行票据 544,228,000.00 4.43
3 金融债券 30,111,000.00 0.25
其中：政策性金融债 30,111,000.00 0.25
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 106,754,829.66 0.87
7 其他 - -
8 合计 810,247,829.66 6.60

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（%）
1 1001072 10央行票据72 5,000,000 485,500,000.00 3.96
2 113002 工行转债 853,050 100,779,327.00 0.82
3 020045 10贴债19 1,000,000 99,178,000.00 0.81
4 1001015 10央行票据15 600,000 58,728,000.00 0.48
5 080303 08进出03 300,000 30,111,000.00 0.25

序号名称金额
1 存出保证金 3,996,692.07
2 应收证券清算款 76,205,416.08
3 应收股利 -
4 应收利息 5,285,391.27
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 85,487,499.42

持有人户数(户) 户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
183,284 68,644.87 125,757,594.09 1.00% 12,455,749,065.17 99.00%

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 2,294,860.65 0.02%

基金合同生效日(2009年12月11日)基金份额总额 18,710,203,946.42
本报告期期初基金份额总额 18,710,203,946.42
本报告期基金总申购份额 -
减：本报告期基金总赎回份额 6,128,697,287.16
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 12,581,506,659.26

券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注
成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例
中信证券 1 8,197,399,353.49 13.03% 6,967,756.85 13.80% -
华泰联合证券 1 7,204,631,446.37 11.46% 6,123,905.54 12.13% -
国泰君安证券 1 6,630,101,313.81 10.54% 5,386,992.76 10.67% -
招商证券 2 6,500,744,469.65 10.34% 5,421,531.45 10.73% -
华泰证券 1 4,244,665,088.62 6.75% 3,607,937.74 7.14% -
海通证券 1 4,135,104,669.43 6.58% 3,514,804.91 6.96% -
信达证券 1 4,111,655,576.73 6.54% 3,340,761.31 6.61% -
中金公司 1 4,094,229,534.46 6.51% 3,326,600.08 6.59% -
长城证券 2 3,458,941,470.60 5.50% 2,810,413.86 5.56% -
东莞证券 1 3,134,817,974.72 4.98% 2,664,580.77 5.28% -
华创证券 1 2,974,055,893.37 4.73% 1,040,917.10 2.06% -
申银万国证券 1 2,532,932,640.52 4.03% 2,152,978.41 4.26% -
高华证券 1 1,833,068,089.29 2.91% 1,558,101.81 3.09% -
中信建投证券 1 1,636,640,213.99 2.60% 1,391,140.15 2.75% -
财富证券 1 1,216,124,005.40 1.93% 380,051.12 0.75% -
万联证券 1 567,669,712.02 0.90% 461,235.36 0.91% -
国信证券 1 416,523,932.35 0.66% 354,037.98 0.70% -

券商名称债券交易回购交易
成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期回购成交总额的比例
中信证券 336,695,870.60 39.03% 444,300,000.00 44.42%
华泰联合证券 275,752,691.40 31.96% - -
海通证券 8,291,316.10 0.96% - -
华创证券 15,515,504.30 1.80% - -
申银万国证券 28,445,068.00 3.30% - -
高华证券 198,040,911.00 22.95% 556,000,000.00 55.58%

2010年12月31日

基金管理人：华夏基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：二〇一一年三月二十八日

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