鹏华环球发现证券投资基金
2010年年度报告摘要
2010年12月31日
基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2011年3月29日
§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
普华永道中天会计师事务所注册会计师对本基金出具了“标准无保留意见”的审计报告。
本报告期自2010年10月12日（基金合同生效日）起至2010年12月31日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
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2.2 基金产品说明
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2.3 基金管理人和基金托管人
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2.4 境外投资顾问和境外资产托管人
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2.5 信息披露方式
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
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注：(1) 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
(2) 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
(3) 表中的“期末”均指报告期最后一日，即12月31日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。
(4) 本基金合同于2010年10月12日生效，截至报告期末，本基金合同生效未满三个月。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注：1、本基金业绩比较基准为摩根斯坦利世界指数（MSCI World Index RMB）×50%＋摩根斯坦利新兴市场指数（MSCI Emerging Markets Index RMB）×50%；
2、摩根斯坦利资本国际公司（Morgan Stanley Capital International，简称MSCI），是一家提供全球指数及相关衍生金融产品标的国际公司，摩根斯坦利指数是全球投资组合经理中最多采用的投资标的之一。摩根斯坦利世界指数和摩根斯坦利新兴市场指数涵盖地区广泛、可投资性强，目前被很多国际投资机构选择作为业绩比较基准。本基金主要通过公募基金投资于全球市场，且投资重点在成熟市场和新兴市场，与摩根斯坦利世界指数和摩根斯坦利新兴市场指数风格与选样区域一致。
本基金充分考虑本基金各资产投资比例要求从而构建上述业绩比较基准；
3、本基金基金合同于2010年10月12日生效，按基金合同规定，截至报告日本基金基金合同生效未满六个月，仍处于建仓期。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注：1、业绩比较基准=摩根斯坦利世界指数（MSCI World Index RMB）×50%＋摩根斯坦利新兴市场指数（MSCI Emerging Markets Index RMB）×50%。
2、鹏华环球发现证券投资基金基金合同于2010年10月12日生效，按基金合同规定，截至报告日本基金基金合同生效未满六个月，仍处于建仓期。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注：1、业绩比较基准=摩根斯坦利世界指数（MSCI World Index RMB）×50%＋摩根斯坦利新兴市场指数（MSCI Emerging Markets Index RMB）×50%。
2、合同生效当年按照实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金基金合同于2010年10月12日生效。截止本报告期末，本基金未进行利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
鹏华基金管理有限公司成立于1998 年12 月22 日，业务范围包括基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末，公司股东由国信证券股份有限公司、意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）、深圳市北融信投资发展有限公司组成，公司性质为中外合资企业。公司原注册资本8,000 万元人民币，后于2001 年9 月完成增资扩股，增至15,000 万元人民币。截止本报告期末，公司管理2只封闭式基金、19只开放式基金和6只社保组合，经过11年投资管理基金，在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
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注：（1）任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，任职日期为基金合同生效日。
（2）证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.2境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
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4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及本基金基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.4.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。
4.4.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人旗下无其他投资风格相似的投资组合。
4.4.3 异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金未发生违法违规且并对基金财产造成损失的异常交易行为。
4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析
环球发现基金合同于2010年10月12日生效。报告期内，以美国、欧洲为代表的成熟市场国家经济继续缓慢复苏。在美联储二次量化宽松政策的影响下，市场预期全球流动性继续保持比较充裕的状态。同时，市场普遍担忧欧洲国家的主权债务危机继续发酵。在经济缓慢复苏、流动性保持宽松、及欧洲主权债务危机的多种因素影响下，成熟市场国家股市震荡走高。以中国、印度、巴西为代表的新兴市场国家经济增长强劲，但在各国陆续收紧财政和金融政策的影响下，股市的波动性提高。报告期内，环球发现按照既定的投资理念和投资策略，在市场震荡中稳步建仓，主要投资区域覆盖全球的成熟市场和新兴市场，其中在新兴市场的配置略有增强。 在投资品种方面，环球发现重点选择投资流程清晰明确，投资业绩持续优异，投资风格稳健长期的基金进行投资。
4.5.2 报告期内基金的业绩表现
从10月12日至报告期结束，摩根斯坦利世界指数上涨5.75%，摩根斯坦利新兴市场指数上涨3.95%，美国标普500指数上涨7.92%，上证指数上涨0.04%，美元对人民币下跌0.76%，欧元对人民币下跌5.52%。本基金期末净值为0.994，较期初下跌0.6%。
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2011年，我们认为，美国、欧洲等成熟市场国家经济将延续复苏进程，尽管步伐仍然比较缓慢，但是经济的基本面已经从金融危机的谷底中逐步走出。欧洲主权债务危机继续对市场产生负面影响。 成熟市场因此有可能在经济复苏预期不断强化的进程中震荡走高， 同时在欧洲主权债务危机的阴影中出现间歇性的回调，提供有利的投资机会。全球新兴市场继续呈现强劲的经济发展态势，但在各国不断收紧的货币和财政政策的预期下，新兴市场将出现阶段性的震荡。从长期来看，新兴市场经济发展强劲、财政状况健全、估值处于历史平均线之下，为投资者提供了比较好的长期投资机会。我们将继续在全球范围内发现和投资优秀的基金品种，力争为投资者取得优异的回报。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括基金经理、行业研究员、监察稽核部、金融工程师、登记结算部相关人员。其中，超过三分之二以上的人员具有10年以上的基金从业经验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。同时，根据基金管理公司制定的相关制度，负责估值工作决策和执行的机构成员中不包括基金经理。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金基金合同于2010年10月12日生效，期末可供分配利润为-2,288,771.38元，根据《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规的规定及《鹏华环球发现证券投资基金基金合同》的规定，不符合基金合同约定的利润分配条件，本基金本期将不进行利润分配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
普华永道中天会计师事务所注册会计师对本基金出具了“标准无保留意见”的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体： 鹏华环球发现证券投资基金
报告截止日：2010年12月31日
单位：人民币元
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注：(1) 报告截止日2010年12月31日，基金份额净值0.994元，基金份额总额245,915,403.40份。
(2) 本基金基金合同于2010年10月12日生效，无上年度可比较期间及可比较数据。
7.2利润表
公告主体：鹏华环球发现证券投资基金
本报告期：2010年10月12日(基金合同生效日) 至 2010年12月31日
单位：人民币元
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注：(1) 报告实际编制期间为2010年10月12日(基金合同生效日)至2010年12月31日。
(2) 本基金基金合同于2010年10月12日生效，无上年度可比较期间及可比较数据。
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：鹏华环球发现证券投资基金
本报告期：2010年10月12日(基金合同生效日) 至 2010年12月31日
单位：人民币元
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注：(1) 报告实际编制期间为2010年10月12日(基金合同生效日)至2010年12月31日。
(2) 本基金基金合同于2010年10月12日生效，无上年度可比较期间及可比较数据。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1至 7.4财务报表由下列负责人签署：
邓召明 胡湘 刘慧红
基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
鹏华环球发现证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]第470号《关于核准鹏华环球发现证券投资基金募集的批复》核准，由鹏华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华环球发现证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币534,126,065.21元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2010)第258号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《鹏华环球发现证券投资基金基金合同》于2010年10月12日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为534,464,662.52份基金份额，其中认购资金利息折合338,597.31份基金份额。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司，境外资产托管人为道富银行，境外投资顾问为欧利盛资本资产管理股份公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《鹏华环球发现证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为公募基金(含交易型开放式指数基金(ETF))、股票、货币市场工具，及相关法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。本基金基金投资部分的比例为基金资产的60%-95%；股票、现金、货币市场工具以及相关法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具合计不高于本基金基金资产的40%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：摩根斯坦利世界指数(MSCI World Index RMB)×50%＋摩根斯坦利新兴市场指数(MSCI Emerging Markets Index RMB)×50%。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《鹏华环球发现证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注7.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2010年10月12日(基金合同生效日)至2010年12月31日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2010年12月31日的财务状况以及2010年10月12日(基金合同生效日)至2010年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2010年10月12日(基金合同生效日)至2010年12月31日。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币，除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
7.4.4.3.1 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金持有的基金投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
7.4.4.3.2 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
7.4.4.4.1金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
7.4.4.4.2对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
7.4.4.4.3当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的基金投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
基金投资在持有期间应取得的基金分红收益扣除基金交易所在地适用的预缴所得税后的净额，于除息日确认为投资收益。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
基金管理人的管理人报酬根据《鹏华环球发现证券投资基金基金合同》的规定按基金资产净值的1.5%的年费率逐日计提。
基金托管人的托管费根据《鹏华环球发现证券投资基金基金合同》的规定按基金资产净值的0.35%的年费率逐日计提。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
(1)本基金的每份基金份额享有同等分配权;
(2)收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记结算机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额;
(3)本基金收益每年最多分配6次,每次基金收益分配比例不低于可供分配利润的30%;若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
(4)本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;如投资者在不同销售机构下的不同交易帐号选择的分红方式不同,基金注册登记机构将以投资者在各销售机构不同的交易帐号分别做出的最后一次选择的分红方式为准;
(5)基金红利发放日距离收益分配基准日(即期末可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日;
(6)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
(7)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
7.4.4.12 外币交易
外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。
外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，与所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.4.13 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计
本基金本报告期没有发生其他重要的会计政策和会计估计。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期没有发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期没有发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期没有发生重大会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他境内外相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2)基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂免征营业税和企业所得税。
(3)基金取得的源自境外的红利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂未征收个人所得税和企业所得税。
7.4.7 关联方关系
■
注：（1）本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的其他关联方没有发生变化。
（2）下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
本基金基金合同于2010年10月12日生效，无上年度可比期间及可比数据。
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
本基金本报告期内未通过关联方交易单元发生股票交易。
7.4.8.1.2 债券交易
本基金本报告期内未通过关联方交易单元发生债券交易。
7.4.8.1.3债券回购交易
金额单位：人民币元
■
7.4.8.1.4基金交易
本基金本报告期内未通过关联方交易单元发生基金交易。
7.4.8.1.5 权证交易
本基金本报告期内未通过关联方交易单元发生权证交易。
7.4.8.1.6应支付关联方的佣金
本基金本报告期内未发生应支付关联方的佣金。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
■
注：(1)支付基金管理人鹏华基金管理有限公司的管理人报酬年费率为1.50%，逐日计提，按月支付。日管理费=前一日基金资产净值×1.50%÷当年天数。
(2)根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，基金管理人依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，客户维护费从基金管理费中列支。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
■
注：支付基金托管人中国建设银行股份有限公司的托管费年费率为0.35%，逐日计提，按月支付。日托管费=前一日基金资产净值×0.35%÷当年天数。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内没有与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
■
注:(1) 本基金自2010年8月23日至2010年9月30日止期间公开发售，于2010年10月12日基金合同正式生效。
(2) 本基金管理人在募集期间认购本基金份额20,020,333.33份。
(3) 本基金管理人投资本基金的费率标准与其他相同条件的投资者适用的费率标准相一致。
(4) 本基金合同生效日起至本报告期末未满一年，故无上年度可比期间数据。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
2010年末除基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
■
注：本基金的银行存款主要由基金托管人中国建设银行和境外资产托管人道富银行保管，按适用利率或约定利率计息。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期内本基金未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.9 期末（2010年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
截至本报告期末2010年12月31日止，本基金没有持有因认购新发或增发而流通受限股票，也没有持有因认购新发或增发而流通受限债券及权证。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
截至本报告期末2010年12月31日止，本基金没有持有暂时停牌的股票。
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2010年12月31日止，本基金没有因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2010年12月31日止，本基金没有从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
■
8.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布本基金本报告期末未持有权益投资。
8.3期末按行业分类的权益投资组合
本基金本报告期末未持有权益投资。
8.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细
本基金本报告期末未持有权益投资。
8.5 报告期内权益投资组合的重大变动
8.5.1累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
本基金本报告期末未持有权益投资。
8.5.2累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
本基金本报告期末未持有权益投资。
8.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
本基金本报告期末未持有权益投资。
8.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
本基金本报告期末未持有金融衍生品。
8.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
■
截至本报告期末，本基金尚处建仓期，本基金将在建仓期届满后，适时在本基金定期报告中披露所投资资产类别的综合分析等相关事项。
8.11 投资组合报告附注
8.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
8.11.2 报告期内本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的备选证券库。
8.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
■
8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
8.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
■
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
■
注：截止本报告期末，本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会规定及相关管理制度的规定。
§10 开放式基金份额变动
单位：份
■
注：总申购份额含红利再投份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
■
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
■
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
■
11.4 基金投资策略的改变
■
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
■
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
本基金本报告期内未进行股票投资。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
■
注：当期基金成交总额包括场内交易和场外交易两部分，上述列示的成交金额（占当期基金成交总额的22.42％）未包含场外交易部分。
交易单元选择的标准和程序：
1. 基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的专用交易单元，选择的标准是：
（1）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（2）经营行为规范，最近二年未发生重大违规行为而受到监管机构处罚；
（3）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件及较强的交易执行能力；
（5）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。
2. 选择交易单元的程序：
我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门定期对所选定的证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供研究报告质量、数量、及时性及提供研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，分别向Morgan Stanley、Citigroup Global Markets Asia Limited、中金（香港）、招商证券(香港)、交银国际、中银国际、国元证券(香港)、国泰君安证券（香港）、申银万国、国信证券租用交易单元作为基金专用交易单元，并从 2010年10月开始陆续使用。本报告期内上述交易单元未发生变化。
§12 影响投资者决策的其他重要信息
本基金托管人中国建设银行股份有限公司的重大事项披露如下：
2010年1月29日，托管人中国建设银行股份有限公司发布第二届董事会第二十八次会议决议公告，决议聘任庞秀生先生担任本行副行长。
2010年5月13日，托管人中国建设银行股份有限公司发布关于高级管理人员辞任的公告，范一飞先生已提出辞呈，辞去中国建设银行股份有限公司副行长的职务。
2010年6月21日，托管人中国建设银行股份有限公司发布关于中央汇金投资有限责任公司承诺认购配股股票的公告
2010年7月1日，托管人中国建设银行股份有限公司发布2009年度A股分红派息实施公告，每 10 股派发现金股息人民币 2.02 元(含税)。
2010年9月15日，托管人中国建设银行股份有限公司发布公告，张福荣先生担任本行监事长，谢渡扬先生辞去本行监事、监事长职务。
2010年11月2日，托管人中国建设银行股份有限公司发布2010年度A股配股发行公告。
鹏华基金管理有限公司
2011年3月29日
| 基金简称 | 鹏华环球发现（QDII-FOF) |
| 基金主代码 | 206006 |
| 交易代码 | 206006 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2010年10月12日 |
| 基金管理人 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 报告期末基金份额总额 | 245,915,403.40 份 |
| 基金合同存续期 | 不定期 |
| 投资目标 | 积极地环球寻找并发现投资机会，通过积极的战略战术资产配置来进行资产在基金、股票、货币市场工具及现金中的分配，在分散风险的前提下，最大化地实现资本的长期增值。 |
| 投资策略 | 2.战术资产配置 本基金在战略资产配置的基础上将根据短期内资本市场对不同区域内的不同资产类别的定价判断其与内涵价值的关系，同时考虑投资环境、资金流动、市场预期等因素的变化情况进行适当的战术资产配置及调整。同时，在对微观及宏观经济判断的基础上，本基金还将使用适当的风险控制措施来监控管理与战术资产配置相关的风险。 |
| 业绩比较基准 | 摩根斯坦利世界指数（MSCI World Index RMB）×50%＋摩根斯坦利新兴市场指数（MSCI Emerging Markets Index RMB）×50% |
| 风险收益特征 | 本基金属于投资全球市场的基金中基金（主要投资股票型公募基金），为证券投资基金中的中高风险品种。长期平均的风险和预期收益高于货币型基金、债券基金、混合型基金，长期平均的风险低于投资单一市场的股票型基金。 |
| 项目 | 基金管理人 | 基金托管人 | |
| 名称 | 鹏华基金管理有限公司 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 信息披露负责人 | 姓名 | 程国洪 | 尹东 |
| 联系电话 | 0755-82021186 | 010-67595003 | |
| 电子邮箱 | ph@mail.phfund.com.cn | yindong.zh@ccb.cn | |
| 客户服务电话 | 4006788999 | 010-67595096 | |
| 传真 | 0755-82021126 | 010-66275853 | |
| 项目 | 境外投资顾问 | 境外资产托管人 | |
| 名称 | 英文 | Eurizon Capital SGR S.p.A. | State Street Bank and Trust Company |
| 中文 | 意大利欧利盛资本资产管理股份公司 | 道富银行 | |
| 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 | http://www.phfund.com.cn |
| 基金年度报告备置地点 | 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层鹏华基金管理有限公司； 北京市西城区闹市口大街1号院1号楼中国建设银行股份有限公司 |
| 3.1.1 期间数据和指标 | 2010年10月12日（基金合同生效日）至2010年12月31日 |
| 本期已实现收益 | -3,954,863.77 |
| 本期利润 | -3,526,953.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0093 |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.60% |
| 3.1.2 期末数据和指标 | 2010年末 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0093 |
| 期末基金资产净值 | 244,549,251.12 |
| 期末基金份额净值 | 0.994 |
| 阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去三个月 | - | - | - | - | - | - |
| 过去六个月 | - | - | - | - | - | - |
| 过去一年 | - | - | - | - | - | - |
| 过去三年 | - | - | - | - | - | - |
| 过去五年 | - | - | - | - | - | - |
| 自基合同生效起至今 | -0.60% | 0.10% | 3.93% | 0.77% | -4.53% | -0.67% |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理(助理)期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 李海涛 | 本基金基金经理 | 2010年10月12日 | - | 7 | 李海涛先生，CFA, 工商管理硕士（MBA)，7年金融证券从业经验。历任加拿大皇家银行集团投资经理、高级分析师，加拿大Hurley集团首席财务官助理；2007年12月加盟鹏华基金管理有限公司，现担任鹏华环球发现证券投资基金基金经理。李海涛先生具备基金从业资格。本报告期内担任新成立基金基金经理。 |
| 裘韬 | 本基金基金经理 | 2010年10月12日 | - | 6 | 裘韬先生，CFA,科学硕士，6年证券从业经验。历任美国运通公司研究员，美国哥伦比亚管理公司(原美国河源投资有限公司)基金经理；现任职于鹏华基金管理有限公司国际业务部，担任鹏华环球发现证券投资基金基金经理。裘韬先生具备基金从业资格。本报告期内担任新成立基金基金经理。 |
| 姓名 | 在境外投资顾问所任职位 | 证券从业年限 | 说明 |
| Alessandro Solina | 首席投资官 | 19 | - |
| Oreste Auleta | 基金甄选部负责人 | 11 | - |
| Andrea Conti | 策略负责人 | 8 | - |
| Domenico Mignacca | 风险管理负责人 | 14 | - |
| 资 产 | 附注号 | 本期末 2010年12月31日 |
| 资 产： | ||
| 银行存款 | 98,639,305.89 | |
| 结算备付金 | 1,154,545.45 | |
| 存出保证金 | - | |
| 交易性金融资产 | 67,306,411.48 | |
| 其中：股票投资 | - | |
| 基金投资 | 67,306,411.48 | |
| 债券投资 | - | |
| 资产支持证券投资 | - | |
| 衍生金融资产 | - | |
| 买入返售金融资产 | 79,900,000.00 | |
| 应收证券清算款 | 3,501,932.64 | |
| 应收利息 | 101,435.71 | |
| 应收股利 | 122.98 | |
| 应收申购款 | 42,794.50 | |
| 递延所得税资产 | - | |
| 其他资产 | - | |
| 资产总计 | 250,646,548.65 | |
| 负债和所有者权益 | 附注号 | 本期末 2010年12月31日 |
| 负 债： | ||
| 短期借款 | - | |
| 交易性金融负债 | - | |
| 衍生金融负债 | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | |
| 应付证券清算款 | 3,311,350.00 | |
| 应付赎回款 | 2,328,147.89 | |
| 应付管理人报酬 | 318,669.16 | |
| 应付托管费 | 74,356.14 | |
| 应付销售服务费 | - | |
| 应付交易费用 | - | |
| 应交税费 | - | |
| 应付利息 | - | |
| 应付利润 | - | |
| 其他负债 | 64,774.34 | |
| 递延所得税负债 | - | |
| 负债合计 | 6,097,297.53 | |
| 所有者权益： | ||
| 实收基金 | 245,915,403.40 | |
| 未分配利润 | -1,366,152.28 | |
| 所有者权益合计 | 244,549,251.12 | |
| 负债和所有者权益总计 | 250,646,548.65 |
| 项 目 | 附注号 | 本期 2010年10月12日(基金合同生效日)至2010年12月31日 |
| 一、收入 | -1,833,530.19 | |
| 1.利息收入 | 1,076,614.95 | |
| 其中：存款利息收入 | 825,929.83 | |
| 债券利息收入 | - | |
| 资产支持证券利息收入 | - | |
| 买入返售金融资产收入 | 250,685.12 | |
| 其他利息收入 | - | |
| 2.投资收益（损失以“-”填列） | -976,109.58 | |
| 其中：股票投资收益 | - | |
| 基金投资收益 | -1,023,932.17 | |
| 债券投资收益 | - | |
| 资产支持证券投资收益 | - | |
| 衍生工具收益 | - | |
| 股利收益 | 47,822.59 | |
| 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 427,909.97 | |
| 4.汇兑收益（损失以"－"号填列） | -2,720,451.89 | |
| 5.其他收入（损失以“-”号填列） | 358,506.36 | |
| 减：二、费用 | 1,693,423.61 | |
| 1．管理人报酬 | 7.4.8.2.1 | 1,244,125.60 |
| 2．托管费 | 7.4.8.2.2 | 290,295.95 |
| 3．销售服务费 | - | |
| 4．交易费用 | 24,472.92 | |
| 5．利息支出 | - | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | |
| 6．其他费用 | 134,529.14 | |
| 三、利润总额 | -3,526,953.80 | |
| 减：所得税费用 | - | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -3,526,953.80 |
| 项目 | 本期 2010年10月12日(基金合同生效日)至2010年12月31日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 534,464,662.52 | - | 534,464,662.52 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） | - | -3,526,953.80 | -3,526,953.80 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） | -288,549,259.12 | 2,160,801.52 | -286,388,457.60 |
| 其中：1.基金申购款 | 419,450.89 | -3,446.88 | 416,004.01 |
| 2.基金赎回款 | -288,968,710.01 | 2,164,248.40 | -286,804,461.61 |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） | - | - | - |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 245,915,403.40 | -1,366,152.28 | 244,549,251.12 |
| 关联方名称 | 与本基金的关系 |
| 鹏华基金管理有限公司 | 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 |
| 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) | 基金托管人、基金代销机构 |
| 道富银行 (State Street Bank and Trust Company) | 境外资产托管人 |
| 国信证券股份有限公司(“国信证券”) | 基金管理人的股东 |
| 意大利欧利盛资本资产管理股份公司 (Eurizon Capital SGR S.p.A.) | 基金管理人的股东、境外投资顾问 |
| 深圳市北融信投资发展有限公司 | 基金管理人的股东 |
| 关联方名称 | 本期 2010年10月12日（基金合同生效日）至2010年12月31日 | |
| 回购成交金额 | 占当期债券回购（％） | |
| 国信证券 | 786,800,000.00 | 100.00 |
| 项目 | 本期 2010年10月12日（基金合同生效日）至2010年12月31日 |
| 当期发生的基金应支付的管理费 | 1,244,125.60 |
| 其中：支付给销售机构的客户维护费 | 666,712.23 |
| 项目 | 本期 2010年10月12日（基金合同生效日）至2010年12月31日 |
| 当期发生的基金应支付的托管费 | 290,295.95 |
| 项目 | 本期 2010年10月12日（基金合同生效日）至2010年12月31日 |
| 基金合同生效日（ 2010年10月12日 ）持有的基金份额 | 20,020,333.33 |
| 期初持有的基金份额 | - |
| 期间申购/买入总份额 | - |
| 期间因拆分变动份额 | - |
| 减：期间赎回/卖出总份额 | - |
| 期末持有的基金份额 | 20,020,333.33 |
| 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 | 8.14% |
| 关联方 名称 | 本期 2010年10月12日（基金合同生效日）至2010年12月31日 | |
| 期末余额 | 当期利息收入 | |
| 中国建设银行 | 11,246,099.56 | 439,169.71 |
| 道富银行 | 37,393,206.33 | 1,732.09 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | - | - |
| 其中：普通股票 | - | - | |
| 存托凭证 | - | - | |
| 2 | 基金投资 | 67,306,411.48 | 26.85 |
| 3 | 固定收益投资 | - | - |
| 其中：债券 | - | - | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 4 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 其中：远期 | - | - | |
| 期货 | - | - | |
| 期权 | - | - | |
| 权证 | - | - | |
| 5 | 买入返售金融资产 | 79,900,000.00 | 31.88 |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 6 | 货币市场工具 | 50,000,000.00 | 19.95 |
| 7 | 银行存款和结算备付金合计 | 49,793,851.34 | 19.87 |
| 8 | 其他各项资产 | 3,646,285.83 | 1.45 |
| 9 | 合计 | 250,646,548.65 | 100.00 |
| 序号 | 基金名称 | 基金类型 | 运作方式 | 管理人 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | ISHARES MSCI EMERGING MKTS | 指数型 | ETF基金 | BlackRock Asset Management Ireland L | 10,927,439.84 | 4.47 |
| 2 | ISHARES MSCI WORLD | 指数型 | ETF基金 | BlackRock Asset Management Ireland L | 9,904,642.03 | 4.05 |
| 3 | ABERDEEN GL-EMMKT EQTY-I2 | 股票型 | 开放式 | Aberdeen Global Services SA | 9,882,719.24 | 4.04 |
| 4 | FRANK TEMP INV FR MU DIS-IA | 股票型 | 开放式 | Franklin Advisers Inc | 9,779,689.76 | 4.00 |
| 5 | VONTOBEL-EMERG MARKET EQ-I | 股票型 | 开放式 | Vontobel Management SA/Luxembourg | 8,714,362.71 | 3.56 |
| 6 | VONTOBEL-FAR EAST EQUITY-I | 股票型 | 开放式 | Vontobel Management SA/Luxembourg | 6,475,877.79 | 2.65 |
| 7 | ING (L) INV-GLOB HIGH DV-IC | 股票型 | 开放式 | ING Investment Management | 3,584,943.59 | 1.47 |
| 8 | ROBECO US PREMIUM EQ-I$ | 股票型 | 开放式 | Robeco Luxembourg SA | 3,307,164.72 | 1.35 |
| 9 | VANGUARD EMERGING MARKET ETF | 指数型 | ETF基金 | Vanguard Group Inc | 2,001,462.33 | 0.82 |
| 10 | NATIXIS HARRIS ASS GLVL -IA$ | 股票型 | 开放式 | Natixis Global Associates | 708,735.86 | 0.29 |
| 序号 | 名称 | 金额 |
| 1 | 存出保证金 | - |
| 2 | 应收证券清算款 | 3,501,932.64 |
| 3 | 应收股利 | 122.98 |
| 4 | 应收利息 | 101,435.71 |
| 5 | 应收申购款 | 42,794.50 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 3,646,285.83 |
| 持有人户数(户) | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 | |||
| 机构投资者 | 个人投资者 | ||||
| 持有份额 | 占总份额比例 | 持有份额 | 占总份额比例 | ||
| 3,472 | 70,828.17 | 32,892,860.38 | 13.38% | 213,022,543.02 | 86.62% |
| 项目 | 持有份额总数（份） | 占基金总份额比例 |
| 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 | 46,914.19 | 0.0191% |
| 基金合同生效日（2010年10月12日）基金份额总额 | 534,464,662.52 |
| 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 | 419,450.89 |
| 减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 | 288,968,710.01 |
| 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 | - |
| 本报告期期末基金份额总额 | 245,915,403.40 |
| 本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。 |
| 本基金托管人2011年2月9日发布公告，经中国建设银行研究决定，聘任杨新丰为中国建设银行投资托管服务部副总经理（主持工作），其任职资格已经中国证监会审核批准（证监许可〔2011〕115号）。解聘罗中涛中国建设银行投资托管服务部总经理职务。 本基金托管人2011年1月31日发布任免通知，解聘李春信中国建设银行投资托管服务部副总经理职务。 |
| 本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。 |
| 本基金本报告期基金投资策略未改变。 |
| 本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。本年度应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司审计费用56,000.00元，该审计机构已提供审计服务的年限未满一年。 |
| 券商名称 | 债券交易 | 债券回购交易 | 权证交易 | 基金交易 | ||||
| 成交金额 | 占当期债券 成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期债券回购 成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期权证 成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期基金 成交总额的比例 | |
| 国信证券 | - | - | 786,800,000.00 | 100.00% | - | - | - | - |
| Morgan Stanley | - | - | - | - | - | - | 24,473,056.01 | 22.42% |