摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金2010年年度报告摘要

2011-03-29 来源：上海证券报

摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金

2010年年度报告摘要

2010年12月31日

基金管理人：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：二〇一一年三月二十九日

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告中财务资料经普华永道中天会计师事务所有限公司审计并出具了无保留意见的审计报告。

本报告期自2010年5月18日（基金合同生效日）起至12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：1.本基金基金合同于2010年5月18日正式生效，截至报告期末未满一年；

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

3.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，而非当期发生数)；

4.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2010年5月18日至2010年12月31日）

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注：1.本基金基金合同生效日为2010年5月18日，截至报告期末未满一年。

2.根据本基金基金合同约定，建仓期为基金合同生效起6个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置符合基金合同约定。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金

合同生效以来基金每年净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图

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注：本基金基金合同于2010年5月18日正式生效，截至报告期末未满一年。上述指标在基金合同生效当年按照实际存续期进行计算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

本基金自基金合同生效日（2010年5月18日）至本报告期末未进行利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

摩根士丹利华鑫基金管理有限公司是一家中外合资基金管理公司，公司前身为经中国证监会证监基金字[2003]33号文批准设立并于2003年3月14日成立的巨田基金管理有限公司。基金管理人旗下共管理七只开放式基金，即本基金、摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金、摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金（LOF)、摩根士丹利华鑫货币市场基金、摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金。本基金是基金管理人管理的第六只基金。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

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注：1．基金经理任职日期为本基金合同生效之日；

2．基金经理助理任职日期为公司作出决议之日；

3．基金经理任职已按规定在中国证券业协会办理完毕基金经理注册；

4．证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，基金管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在认真控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

基金管理人依据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，针对投资、研究、交易等业务建立了相关的公平交易制度，并加强对相关环节的行为监控及分析评估。

基金管理人建立了以投资决策委员会领导下的基金经理负责制的投资决策及授权制度。在投资研究过程中，坚持价值投资分析方法，强调以数据及事实为研究基础，降低主观估计给研究报告带来的影响，并以此建立了投资对象备选库、投资交易对手库，通过制度明确备选库、对手库的更新维护机制。同时基金管理人还建立了一系列交易管理制度以及内控实施细则，以确保在投资过程中的可能导致不公平交易行为以及其它各种异常交易行为得到有效监控及防范。

4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

基金管理人依据指导意见要求，对本报告期内本基金交易情况进行了分析。基金管理人旗下尚无与本基金投资风格相似的基金。

4.3.3异常交易行为的专项说明

未发现本基金在报告期内出现异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

A、投资策略：

①股票资产配置---本基金于2010年5月18日成立，时值中小市值新经济成长股调整的末期，由于低估了投资者的热情和市场偏好，未能延续上半年“轻大盘、重个股”的投资策略，建仓速度相对缓慢。三季度，市场早于我们的预料很快恢复了对成长股的热情，基于对经济周期和通货膨胀的判断，本基金将投资策略定为“做中期上涨趋势”，提高了股票仓位，在继续建仓新经济、大消费品种的同时，加仓周期类、资源类品种，并将此策略一直执行到年终。基于长期稳健投资的宗旨，本基金始终坚持以防范风险为第一的投资原则。

② 债券资产配置---本基金的债券配置一直维持较低的水平，在资金紧张收益率上抬时有短期参与，以提高现金收益。

B、资产配置：

①股票资产配置---组合配置以大消费、金融、政府投资板块为主。

②债券资产配置--- 持有少量短期债券，提高部分现金收益。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

自基金合同生效截至2010年12月31日，本基金份额净值为1.1081元，累计份额净值为1.1081元，基金份额净值增长率为10.81%，同期业绩比较基准收益率为12.85%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

金融危机后全球范围内的宽松政策前所未有，在各国共同努力下，全球经济走出了V型反转，而中国率先快速复苏，因此在2009年下半年宽松刺激政策就开始逐步退出。2010年，中国经济在缓慢回落后逐步企稳，宏观经济的领先指标已在2010年三季度见底，并开始缓慢的回升，但通货膨胀的压力愈来愈大，货币政策开始多管齐下，继续上调存款准备金率、控制银行贷款规模、人民币升值、加息，货币政策的持续紧缩等对于经济发展的负面效应需要观察，这也在考验管理层宏观调控的智慧。中国会以多大的代价度过经济增长的转型期，是投资者关注的重点。

2011年，可能出现的对证券市场影响较大的有三件事情：新三板市场的形成、香港发行人民币计价的股票、转融通体系的建成。前两者对于A股市场资金面有负面影响，后者则将进一步改变A股市场只有做多才能盈利的格局。A股市场将面临更为复杂不定的宏观经济环境，更为多样化的市场体系，更为分化短暂的估值标准，这些决定了市场波动将更为频繁，板块分化将成常态，投资者的信心和情绪波动加大，易受外界影响。在经济走势未明朗之前，盈利机会主要来源于投资者的过度悲观反应。

顺应经济转型的趋势，我们看好三大板块，一个是内需，涉及医疗保健、通讯电子、软件科技、商业零售、食品饮料、酒店旅游、汽车家电、传媒网络等行业；二是高端制造业，包括新材料、新技术、大型装备、精密仪器等行业；三是节能减排、低碳经济，涉及的行业有节能环保、清洁能源、废物处理、林业利用等等。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

基金管理人对旗下基金持有的资产按规定以公允价值进行估值。对于相关品种，特别是长期停牌股票等没有市价的投资品种，基金管理人根据中国证监会发布的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求进行估值，具体采用的估值政策和程序说明如下：

基金管理人成立基金估值委员会，委员会由主任委员（分管基金运营部的副总经理）以及相关成员（包括基金运营部负责人、基金会计、金融工程和风险控制部及监察稽核部相关业务人员）构成。估值委员会的相关人员均具有一定年限的专业从业经验，主要由财务、技术、金融工程、法律合规等人员构成，具有良好的专业能力，并能在相关工作中保持独立性。其中基金运营部负责具体执行公允价值估值、提供估值建议、跟踪长期停牌股票对资产净值的影响并就调整估值方法与托管行、会计师事务所进行沟通；金融工程和风险控制部负责设计公允价值估值数据模型、计算并向基金运营部提供使用数据模型估值的证券价格；监察稽核部负责与监管机构、律师事务所的沟通、协调以及检查公允价值估值业务的合法、合规性。

由于基金经理及相关投资研究人员对特定投资品种的估值有深入的理解，经估值委员会主任委员同意，在需要时可以参加估值委员会议并提出估值的建议。估值委员会对特定品种估值方法需经委员充分讨论后确定。

本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，估值过程中基金经理并未参与。报告期内，本基金管理人未与任何第三方签订与估值相关的任何定价服务。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据相关法律法规、基金合同的相关规定以及本基金的实际运作情况，本基金本报告期未实施利润分配。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

本基金本报告期财务会计报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计并出具了无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金

报告截止日：2010年12月31日

单位：人民币元

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注：1.报告截止日2010年12月31日，基金份额净值1.1081元，基金份额总额962,600,508.25份；

2.本财务报表的实际编制期间为2010年5月18日（基金合同生效日）至2010年12月31日止期间，且无上年度可比数据。

7.2 利润表

会计主体：摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金

本报告期：2010年5月18日（基金合同生效日）至2010年12月31日

单位：人民币元

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注：本财务报表的实际编制期间为2010年5月18日（基金合同生效日）至2010年12月31日止期间，且无上年度可比数据。

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金

本报告期：2010年5月18日（基金合同生效日）至2010年12月31日

单位：人民币元

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注：本财务报表的实际编制期间为2010年5月18日（基金合同生效日）至2010年12月31日止期间，且无上年度可比数据。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

基金管理公司负责人：于华，主管会计工作负责人：徐卫，会计机构负责人：胡明

7.4 报表附注

7.4.1基金基本情况

摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]第317号《关于核准摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基募集的批复》核准，由摩根士丹利华鑫基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集2,263,480,779.43元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2010)第117号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金基金合同》于2010年5月18日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为2,264,206,425.05份基金份额，其中认购资金利息折合725,645.62份基金份额。本基金的基金管理人为摩根士丹利华鑫基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合的资产配置范围为：股票等权益类资产占基金资产的比例为60%-95%，其中投资于成长型上市公司的股票市值不低于权益类资产的80%；债券等固定收益类资产及其它金融工具占基金资产的比例为5%-40%，权证投资占基金资产净值的比例为0-3%；保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数×80%＋中证综合债券指数×20%。

本财务报表由本基金的基金管理人摩根士丹利华鑫基金管理有限公司于2011年3月25日批准报出。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2010年5月18日(基金合同生效日)至2010年12月31日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2010年12月31日的财务状况以及2010年5月18日(基金合同生效日)至2010年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4重要会计政策和会计估计

7.4.4.1会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2010年5月18日(基金合同生效日)至2010年12月31日。

7.4.4.2记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

(1)金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2)金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。

7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

7.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。

7.4.4.8损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.10费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。

7.4.4.11基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等)为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分后的余额)。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

7.4.4.12分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。

7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计

(1) 重要会计估计及其关键假设

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(a) 对于特殊事项停牌股票，根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，本基金采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票估值，通过停牌股票所处行业的行业指数变动以大致反映市场因素在停牌期间对于停牌股票公允价值的影响。上述指数收益法的关键假设包括所选取行业指数的变动能在重大方面基本反映停牌股票公允价值的变动，停牌股票的发行者在停牌期间的各项变化未对停牌股票公允价值产生重大影响等。本基金采用的行业指数为中证协(SAC)基金行业股票估值指数。

(b)在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本报告期会计政策未变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本报告期会计估计未变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本报告期未进行差错更正。

7.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

(2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.7关联方关系

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注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1股票交易

金额单位：人民币元

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7.4.8.1.2权证交易

本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.8.1.3应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

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注：1. 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。

2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

7.4.8.2关联方报酬

7.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

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注：支付基金管理人摩根士丹利华鑫基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.5% / 当年天数。

7.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

■

注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。

7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。

7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。

7.4.8.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期无其他关联交易事项。

7.4.9期末（2010年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发的流通受限证券。

7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

■

注：本基金截至2010年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票。该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额。

7.4.9.3.2交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额。

7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1) 公允价值

(a) 不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(b) 以公允价值计量的金融工具

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。

第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。

于2010年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为911,211,548.20元，第二层级的余额为118,120,000.00元，无属于第三层级的余额。

对于持有的重大事项停牌股票，本基金将相关股票公允价值所属层级于停牌期间从第一层级转入第二层级，并于复牌后从第二层级转回第一层级。

(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站(http://www.msfunds.com.cn)的年度报告正文。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9 投资组合报告附注

8.9.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体除湖南辰州矿业股份有限公司外，其余的没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

湖南辰州矿业股份有限公司于2010 年12月1日公告了《关于湖南证监局责令改正决定书的整改报告》，中国证监会湖南监管局于2010年11月5日针对现场检查中发现的有关问题出具了湘证监公司字[2010]54号《关于责令湖南辰州矿业股份有限公司改正决定书》。在公告中，该公司陈述了其整改措施及落实情况。

本基金投资辰州矿业（002155）的决策流程均符合本基金管理人投资管理制度的相关规定。针对上述情况，本基金管理人进行了及时分析和研究，认为上述事件对辰州矿业的投资价值未造成实质性影响。本基金管理人将继续对上述公司进行跟踪研究。

8.9.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

■

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§10 开放式基金份额变动

单位：份

■

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内基金管理人未发生重大人事变动。

本基金托管人的基金托管部门的重大人事变动：本基金托管人2011年2月9日发布公告，经中国建设银行研究决定，聘任杨新丰为中国建设银行投资托管服务部副总经理（主持工作），其任职资格已经中国证监会审核批准（证监许可〔2011〕115号）。解聘罗中涛中国建设银行投资托管服务部总经理职务。

本基金托管人2011年1月31日发布任免通知，解聘李春信中国建设银行投资托管服务部副总经理职务。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金未改变投资策略。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金基金合同于2010年5月18日生效，2010年度系首次进行基金年度审计，普华永道中天会计师事务所有限公司系首次向本基金提供审计服务。报告期内本基金应支付给聘任会计师事务所--普华永道中天会计师事务所有限公司2010年度审计的报酬为100,000.00元。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员无受监管部门稽查或处罚的情况。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：1.专用交易单元的选择标准

（1）实力雄厚，信誉良好；

（2）财务状况良好，经营行为规范；

（3）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；

（5）研究实力较强，能及时、定期、全面地为本基金提供研究服务；

（6）为基金份额持有人提供高水平的综合服务。

2.基金管理人根据以上标准进行考察后确定合作券商。基金管理人与被选择的证券经营机构签订《专用证券交易单元租用协议》，报证券交易所办理交易单元相关租用手续；

3.本报告期内，本基金共租用11家证券公司的11个专用交易单元：国泰君安证券、海通证券、广发证券、申银万国证券、方正证券深圳交易单元各1个，中信证券、银河证券、中银国际证券、长江证券、华鑫证券、光大证券上海交易单元各1个。

§12 影响投资者决策的其他重要信息

本基金托管人中国建设银行股份有限公司的重大事项披露如下：

2010年1月29日，托管人中国建设银行股份有限公司发布第二届董事会第二十八次会议决议公告，决议聘任庞秀生先生担任中国建设银行股份有限公司副行长。

2010年5月13日，托管人中国建设银行股份有限公司发布关于高级管理人员辞任的公告，范一飞先生已提出辞呈，辞去中国建设银行股份有限公司副行长的职务。

2010年6月21日，托管人中国建设银行股份有限公司发布关于中央汇金投资有限责任公司承诺认购配股股票的公告。

2010年7月1日，托管人中国建设银行股份有限公司发布2009年度A股分红派息实施公告，每 10 股派发现金股息人民币 2.02 元(含税)。

2010年9月15日，托管人中国建设银行股份有限公司发布公告，张福荣先生担任中国建设银行股份有限公司监事长，谢渡扬先生辞去中国建设银行股份有限公司监事、监事长职务。

2010年11月2日，托管人中国建设银行股份有限公司发布2010年度A股配股发行公告。

摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

二〇一一年三月二十九日

基金简称大摩卓越成长股票
基金主代码 233007
交易代码 233007
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2010年5月18日
基金管理人摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金托管人中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 962,600,508.25份
基金合同存续期不定期

投资目标通过深入研究，致力于挖掘并投资具备持续成长能力和估值优势的优秀上市公司，力争获取超越比较基准的投资回报。
投资策略 3）固定收益投资策略：采用久期控制下的主动投资策略，包括利率策略、信用策略、可转换债券策略等。
4）权证等其他金融工具投资策略：对权证的投资建立在对标的证券和组合收益风险分析的基础上，以Black-Scholes模型和二叉树期权定价模型为基础来对权证进行分析定价，并根据市场情况对定价模型和参数进行适当修正。
业绩比较基准沪深300指数×80% +中证综合债券指数×20%
风险收益特征本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金，属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的基金产品。

项目基金管理人基金托管人
名称摩根士丹利华鑫基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人姓名李锦尹东
联系电话 (0755) 88318883 (010) 67595003
电子邮箱 xxpl@msfunds.com.cn yindong.zh@ccb.cn
客户服务电话 400-8888-668 (010) 67595096
传真 (0755) 82990384 (010) 66275853

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.msfunds.com.cn
基金年度报告备置地点基金管理人和基金托管人处

3.1.1 期间数据和指标 2010年5月18日（基金合同生效日）至2010年12月31日
本期已实现收益 123,933,793.82
本期利润 194,296,416.07
加权平均基金份额本期利润 0.1153
本期基金份额净值增长率 10.81%
3.1.2 期末数据和指标 2010年末
期末可供分配基金份额利润 0.1081
期末基金资产净值 1,066,703,332.44
期末基金份额净值 1.1081

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 6.02% 1.72% 5.56% 1.42% 0.46% 0.30%
过去六个月 12.49% 1.34% 17.97% 1.24% -5.48% 0.10%
自基金合同生效起至今 10.81% 1.21% 12.85% 1.28% -2.04% -0.07%

姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
何滨本基金基金经理、基金投资部副总监 2010-05-18 - 13 湖南大学工业外贸学学士。曾任珠海鑫光集团股份有限公司职员、巨田证券有限公司投资管理部副经理。2007年5月加入本公司，现任基金投资部副总监。
曹阳本基金基金经理助理 2010-06-02 - 2 北京大学通信专业硕士，曾任中国移动深圳分公司网络运营主管， 2009年2月加入公司。

资产附注号本期末
2010年12月31日
资产：
银行存款 7.4.7.1 45,166,650.13
结算备付金 1,452,552.53
存出保证金 62,468.28
交易性金融资产 7.4.7.2 1,029,331,548.20
其中：股票投资 978,951,548.20
基金投资 -
债券投资 50,380,000.00
资产支持证券投资 -
衍生金融资产 7.4.7.3 -
买入返售金融资产 7.4.7.4 -
应收证券清算款 1,663,848.90
应收利息 7.4.7.5 922,642.80
应收股利 -
应收申购款 1,171,885.79
递延所得税资产 -
其他资产 7.4.7.6 -
资产总计 1,079,771,596.63
负债和所有者权益附注号本期末
2010年12月31日
负债：
短期借款 -
交易性金融负债 -
衍生金融负债 7.4.7.3 -
卖出回购金融资产款 -
应付证券清算款 600,644.61
应付赎回款 9,288,613.39
应付管理人报酬 1,406,207.45
应付托管费 234,367.91
应付销售服务费 -
应付交易费用 7.4.7.7 1,398,923.51
应交税费 -
应付利息 -
应付利润 -
递延所得税负债 -
其他负债 7.4.7.8 139,507.32
负债合计 13,068,264.19
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 962,600,508.25
未分配利润 7.4.7.10 104,102,824.19
所有者权益合计 1,066,703,332.44
负债和所有者权益总计 1,079,771,596.63

项目附注号本期
2010年5月18日（基金合同生效日）至2010年12月31日
一、收入 219,179,078.05
1.利息收入 7,653,633.36
其中：存款利息收入 7.4.7.11 2,971,676.06
债券利息收入 3,326,752.61
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 1,355,204.69
其他利息收入 -
2.投资收益（损失以“-”填列） 138,701,449.77
其中：股票投资收益 7.4.7.12 135,033,389.78
基金投资收益 -
债券投资收益 7.4.7.13 1,251,407.88
资产支持证券投资收益 -
衍生工具收益 7.4.7.14 -
股利收益 7.4.7.15 2,416,652.11
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 7.4.7.16 70,362,622.25
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 2,461,372.67
减：二、费用 24,882,661.98
1．管理人报酬 16,340,663.59
2．托管费 2,723,443.94
3．销售服务费 -
4．交易费用 7.4.7.18 5,511,288.63
5．利息支出 31,047.47
其中：卖出回购金融资产支出 31,047.47
6．其他费用 7.4.7.19 276,218.35
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 194,296,416.07
减：所得税费用 -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 194,296,416.07

项目本期
2010年5月18日（基金合同生效日）至2010年12月31日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 2,264,206,425.05 - 2,264,206,425.05
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 194,296,416.07 194,296,416.07
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -1,301,605,916.80 -90,193,591.88 -1,391,799,508.68
其中：1.基金申购款 497,928,995.78 79,344,628.22 577,273,624.00
2.基金赎回款 -1,799,534,912.58 -169,538,220.10 -1,969,073,132.68
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 962,600,508.25 104,102,824.19 1,066,703,332.44

关联方名称与本基金的关系
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司(“摩根士丹利华鑫基金公司”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金代销机构
华鑫证券有限责任公司(“华鑫证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
摩根士丹利国际控股公司基金管理人的股东
深圳市中技实业(集团)有限公司基金管理人的股东
汉唐证券有限责任公司基金管理人的股东
深圳市招融投资控股有限公司基金管理人的股东

关联方名称本期
2010年5月18日（基金合同生效日）至2010年12月31日
成交金额占当期股票成交总额的比例
华鑫证券 604,932,660.74 15.64%

关联方名称本期
2010年5月18日（基金合同生效日）至2010年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例
华鑫证券 514,192.46 15.87% 233,603.77 16.70%

项目本期
2010年5月18日（基金合同生效日）至2010年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 16,340,663.59
其中：支付销售机构的客户维护费 6,792,544.26

项目本期
2010年5月18日（基金合同生效日）至2010年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 2,723,443.94

关联方名称本期
2010年5月18日（基金合同生效日）至2010年12月31日
期末余额当期利息收入
中国建设银行 45,166,650.13 2,928,584.78

股票代码股票名称停牌日期停牌原因期末
估值单价
复牌日期复牌开盘单价数量（股）期末
成本总额
期末
估值总额
备注
000059 辽通化工 2010-12-02 资产重组 11.29 - - 6,000,000 59,505,715.52 67,740,000.00 -

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 978,951,548.20 90.66
其中：股票 978,951,548.20 90.66
2 固定收益投资 50,380,000.00 4.67
其中：债券 50,380,000.00 4.67
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 46,619,202.66 4.32
6 其他各项资产 3,820,845.77 0.35
7 合计 1,079,771,596.63 100.00

代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 52,553,012.00 4.93
C 制造业 561,435,850.64 52.63
C0 食品、饮料 10,389,000.00 0.97
C1 纺织、服装、皮毛 33,416,055.44 3.13
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 8,677,356.16 0.81
C4 石油、化学、塑胶、塑料 190,476,351.80 17.86
C5 电子 10,419,800.00 0.98
C6 金属、非金属 75,165,869.32 7.05
C7 机械、设备、仪表 118,457,033.50 11.10
C8 医药、生物制品 114,434,384.42 10.73
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 81,055,482.50 7.60
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 23,455,524.93 2.20
G 信息技术业 62,920,549.00 5.90
H 批发和零售贸易 89,850,874.88 8.42
I 金融、保险业 85,994,000.00 8.06
J 房地产业 - -
K 社会服务业 7,001,026.00 0.66
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 14,685,228.25 1.38
合计 978,951,548.20 91.77

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 000059 辽通化工 6,000,000 67,740,000.00 6.35
2 600480 凌云股份 3,900,000 64,935,000.00 6.09
3 600030 中信证券 4,600,000 57,914,000.00 5.43
4 600469 风神股份 4,009,261 42,939,185.31 4.03
5 600323 南海发展 2,600,000 42,848,000.00 4.02
6 002155 辰州矿业 1,069,850 38,429,012.00 3.60
7 000426 富龙热电 2,208,525 38,207,482.50 3.58
8 000627 天茂集团 7,600,000 38,076,000.00 3.57
9 601607 上海医药 1,709,800 37,342,032.00 3.50
10 000513 丽珠集团 849,781 37,237,403.42 3.49

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期末基金资产净值比例（％）
1 600030 中信证券 121,971,706.05 11.43
2 601628 中国人寿 84,005,629.30 7.88
3 000059 辽通化工 68,119,564.55 6.39
4 600480 凌云股份 66,655,391.14 6.25
5 601318 中国平安 66,082,487.94 6.20
6 601088 中国神华 62,057,556.65 5.82
7 600036 招商银行 61,003,141.09 5.72
8 600000 浦发银行 56,235,514.95 5.27
9 600469 风神股份 54,248,591.71 5.09
10 000627 天茂集团 51,559,365.39 4.83
11 002243 通产丽星 50,537,988.53 4.74
12 600323 南海发展 45,909,691.56 4.30
13 600487 亨通光电 45,297,770.80 4.25
14 600963 岳阳纸业 43,632,074.06 4.09
15 000060 中金岭南 42,657,328.38 4.00
16 000426 富龙热电 42,269,396.05 3.96
17 600805 悦达投资 41,816,567.06 3.92
18 600993 马应龙 39,255,112.01 3.68
19 000513 丽珠集团 38,737,371.13 3.63
20 600628 新世界 38,383,372.24 3.60
21 601958 金钼股份 35,168,842.39 3.30
22 002157 正邦科技 34,971,244.44 3.28
23 600399 抚顺特钢 34,924,010.27 3.27
24 000882 华联股份 33,239,034.00 3.12
25 601166 兴业银行 32,969,920.25 3.09
26 600284 浦东建设 32,962,198.80 3.09
27 600306 商业城 32,339,243.84 3.03
28 600537 海通集团 30,972,829.45 2.90
29 600859 王府井 30,524,590.57 2.86
30 601607 上海医药 29,283,949.26 2.75
31 002155 辰州矿业 29,250,445.32 2.74
32 600352 浙江龙盛 26,834,890.20 2.52
33 300033 同花顺 26,217,643.82 2.46
34 600184 光电股份 26,036,840.55 2.44
35 000501 鄂武商Ａ 25,012,375.57 2.34
36 002042 华孚色纺 23,904,624.90 2.24
37 600221 海南航空 22,218,226.31 2.08
38 601168 西部矿业 21,586,093.50 2.02
39 000858 五粮液 21,376,345.13 2.00

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期末基金资产净值比例（％）
1 601628 中国人寿 94,453,974.14 8.85
2 600030 中信证券 76,061,127.57 7.13
3 601088 中国神华 65,988,271.48 6.19
4 002243 通产丽星 63,856,514.81 5.99
5 600036 招商银行 55,667,422.40 5.22
6 601958 金钼股份 54,424,194.62 5.10
7 600000 浦发银行 50,128,480.43 4.70
8 600963 岳阳纸业 50,021,817.64 4.69
9 600487 亨通光电 48,413,717.33 4.54
10 600993 马应龙 43,972,576.28 4.12
11 000060 中金岭南 41,669,355.66 3.91
12 600859 王府井 41,659,309.99 3.91
13 002157 正邦科技 37,247,029.46 3.49
14 601318 中国平安 36,321,618.00 3.41
15 600399 抚顺特钢 35,262,954.82 3.31
16 601168 西部矿业 34,673,337.30 3.25
17 600537 海通集团 34,294,695.35 3.22
18 600306 商业城 33,832,387.84 3.17
19 600284 浦东建设 33,224,563.09 3.11
20 601166 兴业银行 32,838,868.97 3.08
21 600805 悦达投资 31,301,290.72 2.93
22 600352 浙江龙盛 25,324,380.74 2.37
23 000882 华联股份 23,766,519.67 2.23

买入股票的成本（成交）总额 2,324,062,595.91
卖出股票的收入（成交）总额 1,551,426,259.74

序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 50,380,000.00 4.72
其中：政策性金融债 50,380,000.00 4.72
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 - -
7 其他 - -
8 合计 50,380,000.00 4.72

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 080414 08农发14 500,000 50,380,000.00 4.72

序号名称金额
1 存出保证金 62,468.28
2 应收证券清算款 1,663,848.90
3 应收股利 -
4 应收利息 922,642.80
5 应收申购款 1,171,885.79
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,820,845.77

序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值占基金资产净值比例（%）流通受限情况说明
1 000059 辽通化工 67,740,000.00 6.35 因筹划重大资产重组事项，自2010年12月2日起停牌

持有人户数(户) 户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
29,621 32,497.23 81,340,548.90 8.45% 881,259,959.35 91.55%

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 3,148,750.62 0.33%

基金合同生效日（2010年5月18日）基金份额总额 2,264,206,425.05
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 497,928,995.78
减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 1,799,534,912.58
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 962,600,508.25

券商名称交易单元数量股票交易债券交易回购交易应支付该券商的佣金备注
成交金额占当期股票成交总额的比例成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期回购成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例
长江证券 1 813,192,639.71 21.02% - - - - 691,210.73 21.34% -
华鑫证券 1 604,932,660.74 15.64% - - - - 514,192.46 15.87% -
申银万国 1 561,728,593.90 14.52% - - - - 456,409.30 14.09% -
广发证券 1 506,868,030.80 13.10% - - - - 411,832.81 12.71% -
中信证券 1 442,525,166.12 11.44% - - 3,280,000,000.00 100.00% 376,145.89 11.61% -
中银国际证券 1 423,663,442.94 10.95% 9,731,595.50 100.00% - - 360,113.24 11.12% -
银河证券 1 290,871,609.74 7.52% - - - - 247,239.41 7.63% -
国泰君安 1 224,454,849.70 5.80% - - - - 182,372.00 5.63% -
方正证券 1 - - - - - - - - -
海通证券 1 - - - - - - - - -
光大证券 1 - - - - - - - - -

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