摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF)2010年年度报告摘要

2011-03-29 来源：上海证券报

摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF)

2010年年度报告摘要

2010年12月31日

基金管理人：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司基金托管人：中国光大银行股份有限公司报告送出日期：二〇一一年三月二十九日

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告中财务资料经普华永道中天会计师事务所有限公司审计并出具了无保留意见的审计报告。

本报告期自2010年1月1日起至12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

2.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，而非当期发生数)；

3.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金业绩比较基准是：70%×中信标普300指数+30%×中信标普全债指数

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF)

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2005年9月27日至2010年12月31日）

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注：1. 本基金基金合同生效日为2005年9月27日。

2. 根据本基金基金合同约定，建仓期为基金合同生效起6个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置符合基金合同约定。

3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF)

过去五年基金每年净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图

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3.3 过去三年基金的利润分配情况

金额单位：人民币元

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

摩根士丹利华鑫基金管理有限公司是一家中外合资基金管理公司，公司前身为经中国证监会证监基金字[2003]33号文批准设立并于2003年3月14日成立的巨田基金管理有限公司。基金管理人旗下共管理七只开放式基金，即本基金、摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金、摩根士丹利华鑫货币市场基金、摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金。本基金是基金管理人管理的第二只基金。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

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注：1．基金经理、基金经理助理任职日期为公司作出决议之日；

2．基金经理任职已按规定在中国证券业协会办理完毕基金经理注册；

3．证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，基金管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在认真控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

基金管理人依据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，针对投资、研究、交易等业务建立了相关的公平交易制度，并加强对相关环节的行为监控及分析评估。

基金管理人建立了以投资决策委员会领导下的基金经理负责制的投资决策及授权制度。在投资研究过程中，坚持价值投资分析方法，强调以数据及事实为研究基础，降低主观估计给研究报告带来的影响，并以此建立了投资对象备选库、投资交易对手库，通过制度明确备选库、对手库的更新维护机制。同时基金管理人还建立了一系列交易管理制度以及内控实施细则，以确保在投资过程中的可能导致不公平交易行为以及其它各种异常交易行为得到有效监控及防范。

4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

基金管理人依据指导意见要求，对本报告期内本基金交易情况进行了分析。基金管理人旗下尚无与本基金投资风格相似的基金。

4.3.3异常交易行为的专项说明

未发现本基金在报告期内出现异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

A、大类资产配置：

①股票资产配置---本基金上半年的投资策略为“轻大盘、重个股”，即对于大盘波动不做过多的预测与把握，不追求规定股票仓位的高低，而是把工作重心放在选取高成长的个股上面。一季度股票仓位适中，二季度判断市场对概念板块的追捧脱离了企业基本面的发展速度，因而适度减仓。三季度市场恢复了对成长股的热情，早于我们的预料，基于对经济周期和通货膨胀的判断，本基金的投资策略改为“做中期上涨趋势”，提高了股票仓位，加仓于周期类、资源类品种，该策略一直执行到年终。基于长期稳健投资的宗旨，本基金始终坚持以防范风险第一的投资原则。

②债券资产配置---本基金的债券配置一直维持较低的水平，在资金紧张收益率上抬时有短期参与，以提高现金收益。

B、二级资产配置：

①股票资产配置---上半年组合配置偏重下游的医药、农林牧渔等行业，下半年配置较为均衡，增加了周期类、资源类板块配置，整体股票资产超额收益的主要来源是个股选择。

②债券资产配置--- 短期持有少量债券，提高部分现金收益。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本年度截至2010年12月31日，本基金份额净值为2.2111元，累计份额净值为3.5841元，基金份额净值增长率为18.51%，同期业绩比较基准收益率为-6.77%，基金超越比较基准25.28个百分点。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

金融危机后全球范围内的宽松政策前所未有，在各国共同努力下，全球经济走出了V型反转，而中国率先快速复苏，因此在2009年下半年宽松刺激政策就逐步开始退出。2010年，中国经济在缓慢回落后逐步企稳，宏观经济的领先指标已在2010年三季度见底，并开始缓慢的回升，但通货膨胀的压力愈来愈大，货币政策开始多管齐下，继续上调存款准备金率、控制银行贷款规模、人民币升值、加息，货币政策的持续紧缩，对于经济发展的负面效应需要观察，这也在考验管理层宏观调控的智慧。中国会以多大的代价度过经济增长的转型期，是投资者关注的重点。

2011年，可能出现的对证券市场影响较大的有三件事情：新三板市场的形成、香港发行人民币计价的股票、转融通体系的建成。前两者对于A股市场资金面有负面影响，后者则将进一步改变A股市场只有做多才能盈利的格局。A股市场将面临更为复杂不定的宏观经济环境，更为多样化的市场体系，更分化短暂的估值标准，这些决定了市场波动将更为频繁，板块分化将成常态，投资者的信心和情绪波动加大，易受外界影响。在经济走势未明朗之前，盈利机会主要来源于投资者的过度悲观反应。

顺应经济转型的趋势，我们看好三大板块，一个是内需，涉及医疗保健、通讯电子、软件科技、商业零售、食品饮料、酒店旅游、汽车家电、传媒网络等行业；二是高端制造业，包括新材料、新技术、大型装备、精密仪器等行业；三是节能减排、低碳经济，涉及的行业有节能环保、清洁能源、废物处理、林业利用等等。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

基金管理人对旗下基金持有的资产按规定以公允价值进行估值。对于相关品种，特别是长期停牌股票等没有市价的投资品种，基金管理人根据中国证监会发布的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求进行估值，具体采用的估值政策和程序说明如下：

基金管理人成立基金估值委员会，委员会由主任委员（分管基金运营部的副总经理）以及相关成员（包括基金运营部负责人、基金会计、金融工程和风险控制部及监察稽核部相关业务人员）构成。估值委员会的相关人员均具有一定年限的专业从业经验，主要由财务、技术、金融工程、法律合规等人员构成，具有良好的专业能力，并能在相关工作中保持独立性。其中基金运营部负责具体执行公允价值估值、提供估值建议、跟踪长期停牌股票对资产净值的影响并就调整估值方法与托管行、会计师事务所进行沟通；金融工程和风险控制部负责设计公允价值估值数据模型、计算，并向基金运营部提供使用数据模型估值的证券价格；监察稽核部负责与监管机构、律师事务所的沟通、协调以及检查公允价值估值业务的合法、合规性。

由于基金经理及相关投资研究人员对特定投资品种的估值有深入的理解，经估值委员会主任委员同意，在需要时可以参加估值委员会议并提出估值的建议。估值委员会对特定品种估值方法需经委员充分讨论后确定。

本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，估值过程中基金经理并未参与。报告期内，本基金管理人未与任何第三方签订与估值相关的任何定价服务。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金基金合同约定的收益分配原则为：每一基金份额享有同等分配权；基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每年至少分配一次，最多6次，基金每次收益分配比例最低不低于已实现收益的60％。

报告期内，本基金已实施以2010年11月5日为收益分配基准日进行的利润分配：利润分配权益登记日为2010年11 月18 日，每10份基金份额派发红利1.38元，分红金额为 210,975,740.31元。本次分红金额已超过已实现收益的60％，符合相关法规及基金合同的规定。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2010年度，中国光大银行在摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF)的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、相关实施准则、基金合同、托管协议等的规定，依法安全托管了基金的全部资产，对摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF)的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督，对发现的问题及时提出了意见和建议。按规定如实、独立地向监管机构提交了本基金运作情况报告，没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管人所应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2010年度，中国光大银行依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、相关实施准则、基金合同、托管协议等的规定，对基金管理人——摩根士丹利华鑫基金管理有限公司的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督，未发现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金在运作中遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规的要求；各重要方面由投资管理人依据基金合同及实际情况进行处理。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

中国光大银行依法对基金管理人——摩根士丹利华鑫基金管理有限公司编制的“摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF)2010年年度报告”进行了复核，报告中相关财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容是真实、准确。

§6 审计报告

本基金本报告期财务会计报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计并出具了无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF)

报告截止日：2010年12月31日

单位：人民币元

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注：报告截止日2010年12月31日，基金份额净值2.2111元，基金份额总额1,703,786,213.31份。

7.2 利润表

会计主体：摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF)

本报告期：2010年1月1日至2010年12月31日

单位：人民币元

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7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF)

本报告期：2010年1月1日至2010年12月31日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

基金管理公司负责人：于华，主管会计工作负责人：徐卫，会计机构负责人：胡明

7.4 报表附注

7.4.1基金基本情况

摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF)(原名为巨田资源优选混合型证券投资基金(LOF)，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2005]第79号《关于同意巨田资源优选混合型证券投资基金募集的批复》核准，由原巨田基金管理有限公司(现已更名为摩根士丹利华鑫基金管理有限公司)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《巨田资源优选混合型证券投资基金(LOF)基金合同》(后更名为《摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF)基金合同》)负责公开募集。本基金为上市契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币309,455,317.98元，业经德勤华永会计师事务所有限公司德师报(验)字(05)第SZ001号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《巨田资源优选混合型证券投资基金(LOF)基金合同》于2005年9月27日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为309,568,999.66份基金份额，其中认购资金利息折合113,681.68份基金份额。本基金的基金管理人为摩根士丹利华鑫基金管理有限公司，基金托管人为中国光大银行股份有限公司。

经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上字[2007]第98号文审核同意，本基金7,579,696份基金份额于2007年7月5日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF)基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的A股、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。在正常市场情况下，本基金的投资组合范围为：股票投资占基金净值的30% - 95%；债券投资占基金净值的0% - 65%；现金或到期日在一年以内的政府债券比例不低于基金资产净值的5%。其中投资于资源类上市公司股票的比例不低于基金股票资产的80%。本基金的业绩比较基准为：70% × 中信标普300指数 + 30% × 中信标普全债指数。

本财务报表由本基金的基金管理人摩根士丹利华鑫基金管理有限公司于2011年3月25日批准报出。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF)基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2010年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5差错更正的说明

本报告期本基金未进行差错更正。

7.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

(2) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。

(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.7关联方关系

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注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1股票交易

金额单位：人民币元

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7.4.8.1.2权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.8.1.3应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

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注：1. 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。

2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

7.4.8.2关联方报酬

7.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

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注：支付基金管理人摩根士丹利华鑫基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.5% / 当年天数。

7.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

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注：支付基金托管人中国光大银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 ×0.25% / 当年天数。

7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

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注：期间申购总份额均为红利再投资。

7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。

7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：本基金的银行存款由基金托管人中国光大银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。

7.4.8.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间无其他关联交易事项。

7.4.9期末（2010年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

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注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股或增发新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

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注：本基金截至2010年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额。

7.4.9.3.2交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额。

7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1) 公允价值

(a) 不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(b) 以公允价值计量的金融工具

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。

第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。

于2010年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为3,269,732,335.19元，第二层级的余额为288,930,758.03元，无属于第三层级的余额(2009年12月31日：第一层级1,587,873,816.33元，第二层级91,932,981.15元，无第三层级)。

对于持有的重大事项停牌股票，本基金将相关股票公允价值所属层级于停牌期间从第一层级转入第二层级，并于复牌后从第二层级转回第一层级(2009年度：同)。

(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

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8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

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注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站(http://www.msfunds.com.cn)的年度报告正文。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

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注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

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8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

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8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9 投资组合报告附注

8.9.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体除湖南辰州矿业股份有限公司外，其余的没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

湖南辰州矿业股份有限公司于2010 年12月1日公告了《关于湖南证监局责令改正决定书的整改报告》，中国证监会湖南监管局于2010年11月5日针对现场检查中发现的有关问题出具了湘证监公司字[2010]54号《关于责令湖南辰州矿业股份有限公司改正决定书》。在公告中，该公司陈述了其整改措施及落实情况。

本基金投资辰州矿业（002155）的决策流程均符合本基金管理人投资管理制度的相关规定。针对上述情况，本基金管理人进行了及时分析和研究，认为上述事件对辰州矿业的投资价值未造成实质性影响。本基金管理人将继续对上述公司进行跟踪研究。

8.9.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

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8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

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§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

9.2 期末上市基金前十名持有人

■

注：持有人为场内持有人。

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§10 开放式基金份额变动

单位：份

■

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内基金管理人未发生重大人事变动。

报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金未改变投资策略。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内本基金未改聘会计师事务所。报告期内应支付给聘任会计师事务所——普华永道中天会计师事务所有限公司2010年度审计的报酬为120,000.00元。目前普华永道中天会计师事务所有限公司已连续五年向本基金提供审计服务。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员没有受监管部门稽查或处罚。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

金额单位：人民币元

■

注：1. 专用交易单元的选择标准和程序

（1）实力雄厚，信誉良好。

（2）财务状况良好，经营行为规范。

（3）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。

（4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务。

（5）研究实力较强，能及时、定期、全面地为本基金提供研究服务。

（6）为基金份额持有人提供高水平的综合服务。

基金管理人根据以上标准进行考察后确定合作券商。基金管理人与被选择的证券经营机构签订《专用证券交易单元租用协议》，报证券交易所办理交易单元相关租用手续。

2. 本基金在报告期内终止2家证券公司的2个交易单元：申银万国（1个上海交易单元），湘财证券（1个深圳交易单元）。

（此页无正文）

摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

二〇一一年三月二十九日

基金简称大摩资源优选混合(LOF)
基金主代码 163302
交易代码 163302
基金运作方式契约型上市开放式（LOF）
基金合同生效日 2005年9月27日
基金管理人摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金托管人中国光大银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,703,786,213.31份
基金合同存续期不定期
基金份额上市的证券交易所深圳证券交易所
上市日期 2007年7月5日

投资目标将中国资源的经济价值转换为持续的投资收益，为基金份额持有人谋求长期、稳定的投资回报。
本基金将把握资源的价值变化规律，对各类资源的现状和发展进行分析判断，及时适当调整各类资源行业的配置比例，重点投资于各类资源行业中的优势企业，分享资源长期价值提升所带来的投资收益。
投资策略以BS模型和二叉树模型为基础来对权证进行定价，并根据市场情况对定价模型和参数进行适当修正。
在组合构建和操作中运用的投资策略主要包括但不限于保护性看跌策略、抛补的认购权证、双限策略等。
业绩比较基准 70%×中信标普300指数+30%×中信标普全债指数。
风险收益特征本基金为混合型基金，风险介于股票型和债券型基金之间，属于证券投资基金中的中低风险品种，适于能承担一定风险、追求较高收益和长期资本增值的投资人投资。

项目基金管理人基金托管人
名称摩根士丹利华鑫基金管理有限公司中国光大银行股份有限公司
信息披露负责人姓名李锦石立平
联系电话 (0755) 88318883 (010) 68560675
电子邮箱 xxpl@msfunds.com.cn shiliping@cebbank.com
客户服务电话 400-8888-668 (010) 95595
传真 (0755) 82990384 (010) 68560661

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.msfunds.com.cn
基金年度报告备置地点基金管理人和基金托管人处

3.1.1 期间数据和指标 2010年 2009年 2008年
本期已实现收益 351,455,912.87 241,991,577.34 -845,334,333.60
本期利润 408,507,115.09 954,655,324.95 -1,498,903,202.77
加权平均基金份额本期利润 0.3355 0.8978 -1.0882
本期基金份额净值增长率 18.51% 76.75% -47.62%
3.1.2 期末数据和指标 2010年末 2009年末 2008年末
期末可供分配基金份额利润 0.0884 -0.0791 -0.3284
期末基金资产净值 3,767,306,555.61 1,913,810,684.24 1,355,909,381.20
期末基金份额净值 2.2111 1.9854 1.1233

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 9.08% 1.81% 4.23% 1.23% 4.85% 0.58%
过去六个月 25.51% 1.40% 15.27% 1.06% 10.24% 0.34%
过去一年 18.51% 1.30% -6.77% 1.09% 25.28% 0.21%
过去三年 9.71% 1.63% -23.50% 1.61% 33.21% 0.02%
过去五年 511.43% 1.71% 168.21% 1.51% 343.22% 0.20%
自基金合同生效起至今 523.35% 1.67% 169.62% 1.48% 353.73% 0.19%

年度每10份基金份额分红数现金形式发放总额再投资形式发放总额年度利润分配合计备注
2010 1.380 103,231,913.88 107,743,826.43 210,975,740.31 -
2009 - - - - -
2008 - - - - -
合计 1.380 103,231,913.88 107,743,826.43 210,975,740.31 -

姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
何滨本基金基金经理、基金投资部副总监 2008-04-25 - 13 湖南大学工业外贸学学士。曾任珠海鑫光集团股份有限公司职员、巨田证券有限公司投资管理部副经理。2007年5月加入本公司，现任基金投资部副总监。
曹阳本基金基金经理助理 2010-06-02 - 2 北京大学通信专业硕士，曾任中国移动深圳分公司网络运营主管，2009年2月加入公司。

资产附注号本期末
2010年12月31日
上年度末
2009年12月31日
资产：
银行存款 7.4.7.1 223,096,082.36 238,197,955.61
结算备付金 5,970,250.23 3,007,098.59
存出保证金 1,150,000.00 1,400,000.00
交易性金融资产 7.4.7.2 3,558,663,093.22 1,679,806,797.48
其中：股票投资 3,431,014,093.22 1,659,776,797.48
基金投资 - -
债券投资 127,649,000.00 20,030,000.00
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款 - 4,772,745.28
应收利息 7.4.7.5 1,011,574.20 207,333.81
应收股利 - -
应收申购款 6,324,842.66 329,786.48
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计 3,796,215,842.67 1,927,721,717.25
负债和所有者权益附注号本期末
2010年12月31日
上年度末
2009年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 18,738,865.38 1,526,670.95
应付赎回款 1,916,527.20 6,847,594.70
应付管理人报酬 4,733,342.78 2,463,008.83
应付托管费 788,890.44 410,501.44
应付销售服务费 - -
应付交易费用 7.4.7.7 1,849,076.10 1,502,067.51
应交税费 3,147.20 3,147.20
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.8 879,437.96 1,158,042.38
负债合计 28,909,287.06 13,911,033.01
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 1,703,786,213.31 963,942,787.61
未分配利润 7.4.7.10 2,063,520,342.30 949,867,896.63
所有者权益合计 3,767,306,555.61 1,913,810,684.24
负债和所有者权益总计 3,796,215,842.67 1,927,721,717.25

项目附注号 2010年1月1日至
2010年12月31日
2009年1月1日至
2009年12月31日
一、收入 462,106,962.55 994,485,591.01
1.利息收入 8,404,501.97 4,805,700.39
其中：存款利息收入 7.4.7.11 3,622,970.60 2,348,477.23
债券利息收入 4,314,569.48 2,430,429.87
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 466,961.89 26,793.29
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 395,162,585.87 276,377,243.65
其中：股票投资收益 7.4.7.12 386,048,423.34 267,637,601.07
基金投资收益 - -
债券投资收益 7.4.7.13 3,405,030.10 -623,155.62
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 7.4.7.14 - -
股利收益 7.4.7.15 5,709,132.43 9,362,798.20
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 7.4.7.16 57,051,202.22 712,663,747.61
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 1,488,672.49 638,899.36
减：二、费用 53,599,847.46 39,830,266.06
1．管理人报酬 37,773,649.73 25,459,429.67
2．托管费 6,295,608.33 4,243,238.21
3．销售服务费 - -
4．交易费用 7.4.7.18 9,230,318.19 9,846,883.18
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 7.4.7.19 300,271.21 280,715.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 408,507,115.09 954,655,324.95
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 408,507,115.09 954,655,324.95

项目本期
2010年1月1日至2010年12月31日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 963,942,787.61 949,867,896.63 1,913,810,684.24
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 408,507,115.09 408,507,115.09
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） 739,843,425.70 916,121,070.89 1,655,964,496.59
其中：1.基金申购款 1,483,417,253.09 1,796,801,608.70 3,280,218,861.79
2.基金赎回款 -743,573,827.39 -880,680,537.81 -1,624,254,365.20
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -210,975,740.31 -210,975,740.31
五、期末所有者权益（基金净值） 1,703,786,213.31 2,063,520,342.30 3,767,306,555.61
项目上年度可比期间
2009年1月1日至2009年12月31日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 1,207,055,078.75 148,854,302.45 1,355,909,381.20
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 954,655,324.95 954,655,324.95
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -243,112,291.14 -153,641,730.77 -396,754,021.91
其中：1.基金申购款 299,586,922.78 203,430,845.53 503,017,768.31
2.基金赎回款 -542,699,213.92 -357,072,576.30 -899,771,790.22
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 963,942,787.61 949,867,896.63 1,913,810,684.24

关联方名称与本基金的关系
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司(“摩根士丹利华鑫基金公司”) 基金管理人、基金销售机构
中国光大银行股份有限公司(“中国光大银行”) 基金托管人、基金代销机构
华鑫证券有限责任公司(“华鑫证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
摩根士丹利国际控股公司基金管理人的股东
深圳市中技实业(集团)有限公司基金管理人的股东
汉唐证券有限责任公司基金管理人的股东
深圳市招融投资控股有限公司基金管理人的股东

关联方名称本期
2010年1月1日至2010年12月31日
上年度可比期间
2009年1月1日至2009年12月31日
成交金额占当期股票成交总额的比例成交金额占当期股票成交总额的比例
华鑫证券 836,676,434.10 12.99% 693,198,067.10 10.71%

关联方名称本期
2010年1月1日至2010年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例
华鑫证券 711,170.45 13.22% 132,379.71 7.17%
关联方名称上年度可比期间
2009年1月1日至2009年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例
华鑫证券 589,215.35 10.87% 207,679.78 13.85%

项目 2010年1月1日至
2010年12月31日
2009年1月1日至
2009年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 37,773,649.73 25,459,429.67
其中：支付销售机构的客户维护费 4,623,537.14 3,009,564.05

项目 2010年1月1日至
2010年12月31日
2009年1月1日至
2009年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 6,295,608.33 4,243,238.21

项目 2010年1月1日至
2010年12月31日
2009年1月1日至
2009年12月31日
期初持有的基金份额 4,979,085.75 4,979,085.75
期间申购/买入总份额 316,277.94 -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 5,295,363.69 4,979,085.75
期末持有的基金份额占基金总份额比例 0.31% 0.52%

关联方名称本期
2010年1月1日至2010年12月31日
上年度可比期间
2009年1月1日至2009年12月31日
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国光大银行 223,096,082.36 3,536,272.69 238,197,955.61 2,305,642.24

7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受限类型认购
价格
期末估值单价数量
(单位：股 )
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
002157 正邦科技 2010-03-30 2011-03-31 非公开发行 10.50 15.59 2,600,000 27,300,000.00 40,534,000.00 -
300128 锦富新材 2010-09-27 2011-01-13 新股网下申购 35.00 47.19 77,567 2,714,845.00 3,660,386.73 -
300130 新国都 2010-10-12 2011-01-20 新股网下申购 43.33 45.25 77,870 3,374,107.10 3,523,617.50 -
300136 信维通信 2010-10-27 2011-02-09 新股网下申购 31.75 67.80 20,733 658,272.75 1,405,697.40 -
601126 四方股份 2010-12-28 2011-03-31 新股网下申购 23.00 31.11 32,379 744,717.00 1,007,310.69 -
600963 岳阳纸业 2010-12-28 2011-01-06 配股 7.70 10.09 2,652,682 20,425,651.40 26,765,561.38 -

股票代码股票名称停牌日期停牌原因期末
估值单价
复牌日期复牌开盘单价数量（股）期末
成本总额
期末
估值总额
备注
000059 辽通化工 2010-12-02 资产重组 11.29 - - 10,695,107 111,336,667.19 120,747,758.03 -

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 3,431,014,093.22 90.38
其中：股票 3,431,014,093.22 90.38
2 固定收益投资 127,649,000.00 3.36
其中：债券 127,649,000.00 3.36
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 229,066,332.59 6.03
6 其他各项资产 8,486,416.86 0.22
7 合计 3,796,215,842.67 100.00

代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 396,679,625.73 10.53
C 制造业 2,253,736,243.35 59.82
C0 食品、饮料 452,309,613.74 12.01
C1 纺织、服装、皮毛 55,582,913.76 1.48
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 115,984,106.04 3.08
C4 石油、化学、塑胶、塑料 425,645,419.04 11.30
C5 电子 6,433,554.23 0.17
C6 金属、非金属 442,710,464.03 11.75
C7 机械、设备、仪表 245,391,526.37 6.51
C8 医药、生物制品 495,054,646.14 13.14
C99 其他制造业 14,624,000.00 0.39
D 电力、煤气及水的生产和供应业 203,552,411.68 5.40
E 建筑业 139,505,996.40 3.70
F 交通运输、仓储业 135,779,014.30 3.60
G 信息技术业 42,977,068.95 1.14
H 批发和零售贸易 21,510,000.00 0.57
I 金融、保险业 108,996,000.00 2.89
J 房地产业 - -
K 社会服务业 54,986,889.80 1.46
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 73,290,843.01 1.95
合计 3,431,014,093.22 91.07

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 601607 上海医药 9,002,967 196,624,799.28 5.22
2 002155 辰州矿业 4,444,676 159,652,761.92 4.24
3 000876 新希望 6,902,943 144,616,655.85 3.84
4 600068 葛洲坝 12,026,379 139,505,996.40 3.70
5 000059 辽通化工 10,695,107 120,747,758.03 3.21
6 600963 岳阳纸业 11,494,956 115,984,106.04 3.08
7 000877 天山股份 3,304,449 104,321,454.93 2.77
8 600323 南海发展 6,242,686 102,879,465.28 2.73
9 000623 吉林敖东 2,808,146 95,589,289.84 2.54
10 000630 铜陵有色 2,600,000 91,130,000.00 2.42

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）
1 600068 葛洲坝 121,841,515.94 6.37
2 000623 吉林敖东 114,495,672.72 5.98
3 601607 上海医药 114,279,474.69 5.97
4 600030 中信证券 112,140,005.90 5.86
5 000059 辽通化工 111,336,667.19 5.82
6 002155 辰州矿业 105,791,879.05 5.53
7 600469 风神股份 96,293,050.87 5.03
8 601958 金钼股份 95,663,654.50 5.00
9 000627 天茂集团 94,385,221.09 4.93
10 000877 天山股份 89,823,798.94 4.69
11 600805 悦达投资 87,108,205.44 4.55
12 000876 新希望 73,538,179.70 3.84
13 002157 正邦科技 72,938,389.45 3.81
14 600963 岳阳纸业 72,871,401.95 3.81
15 600197 伊力特 71,097,675.21 3.71
16 600480 凌云股份 70,062,997.66 3.66
17 600169 太原重工 68,545,370.00 3.58
18 000507 珠海港 68,365,494.04 3.57
19 601088 中国神华 66,888,913.45 3.50
20 000778 新兴铸管 62,009,319.95 3.24
21 000630 铜陵有色 61,962,995.30 3.24
22 600273 华芳纺织 60,956,634.69 3.19
23 601168 西部矿业 57,252,651.14 2.99
24 600399 抚顺特钢 54,743,152.27 2.86
25 000513 丽珠集团 51,606,866.84 2.70
26 600425 青松建化 51,515,689.10 2.69
27 000426 富龙热电 51,362,494.46 2.68
28 000060 中金岭南 48,298,980.36 2.52
29 000568 泸州老窖 47,687,976.76 2.49
30 000792 盐湖钾肥 47,565,118.62 2.49
31 600221 海南航空 46,991,571.27 2.46
32 601318 中国平安 46,983,845.43 2.45
33 000858 五粮液 45,096,628.89 2.36
34 002031 巨轮股份 44,577,551.81 2.33
35 002342 巨力索具 42,612,742.58 2.23
36 600993 马应龙 41,762,057.50 2.18
37 600348 国阳新能 41,328,806.04 2.16
38 600125 铁龙物流 39,810,903.01 2.08
39 600581 八一钢铁 38,675,073.87 2.02

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）
1 600252 中恒集团 148,552,432.73 7.76
2 600487 亨通光电 126,751,826.79 6.62
3 600256 广汇股份 118,920,183.37 6.21
4 600607 上实医药 76,054,451.55 3.97
5 600547 山东黄金 66,799,540.04 3.49
6 600649 城投控股 65,620,750.23 3.43
7 000507 珠海港 57,996,812.44 3.03
8 600348 国阳新能 55,505,306.36 2.90
9 000531 穗恒运Ａ 54,419,747.86 2.84
10 600176 中国玻纤 52,780,313.77 2.76
11 601958 金钼股份 52,000,436.49 2.72
12 000898 鞍钢股份 49,457,032.24 2.58
13 002089 新海宜 47,834,918.52 2.50
14 600978 宜华木业 47,306,168.30 2.47
15 600420 现代制药 45,476,268.82 2.38
16 000568 泸州老窖 43,055,922.55 2.25
17 600141 兴发集团 35,659,420.34 1.86
18 600030 中信证券 35,657,398.94 1.86
19 601111 中国国航 34,890,796.78 1.82
20 002157 正邦科技 34,622,012.46 1.81

买入股票的成本（成交）总额 4,037,452,579.00
卖出股票的收入（成交）总额 2,709,465,656.95

序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 48,905,000.00 1.30
3 金融债券 78,744,000.00 2.09
其中：政策性金融债 78,744,000.00 2.09
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 - -
7 其他 - -
8 合计 127,649,000.00 3.39

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 100233 10国开33 800,000 78,744,000.00 2.09
2 1001021 10央行票据21 500,000 48,905,000.00 1.30

序号名称金额
1 存出保证金 1,150,000.00
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,011,574.20
5 应收申购款 6,324,842.66
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 8,486,416.86

序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值占基金资产净值比例（%）流通受限情况说明
1 000059 辽通化工 120,747,758.03 3.21 因筹划重大资产重组事项，自2010年12月2日起停牌
2 600963 岳阳纸业 26,765,561.38 0.71 配股未上市流通

持有人户数(户) 户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
102,589 16,607.88 506,314,276.48 29.72% 1,197,471,936.83 70.28%

序号持有人名称持有份额（份）占上市总份额比例
1 高宝美 1,562,235.00 2.36%
2 李萍 1,066,683.00 1.61%
3 姜学杰 1,001,200.00 1.51%
4 周世英 852,616.00 1.29%
5 韩凤荣 718,457.00 1.09%
6 李芙蓉 646,223.00 0.98%
7 王瑛 530,400.00 0.80%
8 郭建华 479,000.00 0.72%
9 深圳市傲发科技有限公司 474,957.00 0.72%
10 王东鸣 464,100.00 0.70%

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 272,872.70 0.02%

基金合同生效日(2005年9月27日)基金份额总额 309,568,999.66
本报告期期初基金份额总额 963,942,787.61
本报告期基金总申购份额 1,483,417,253.09
减：本报告期基金总赎回份额 743,573,827.39
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 1,703,786,213.31

券商名称交易单元数量股票交易债券交易回购交易应支付该券商的佣金备注
成交金额占当期股票成交总额的比例成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期回购成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例
招商证券 1 1,086,467,318.84 16.86% - - - - 882,759.98 16.41% -
中信证券 1 961,077,134.39 14.92% - - - - 780,883.68 14.51% -
华鑫证券 1 836,676,434.10 12.99% - - 364,200,000.00 100.00% 711,170.45 13.22% -
华泰联合 1 757,811,911.03 11.76% - - - - 644,135.91 11.97% -
中金公司 1 670,184,377.06 10.40% - - - - 569,654.10 10.59% -
中投证券 1 605,998,326.97 9.41% - - - - 515,094.85 9.57% -
国金证券 1 520,237,274.87 8.07% - - - - 422,695.39 7.86% -
国信证券 1 372,655,445.03 5.78% - - - - 316,755.30 5.89% -
银河证券 1 207,185,074.08 3.22% - - - - 176,107.28 3.27% -
长江证券 1 206,864,347.90 3.21% - - - - 175,835.00 3.27% -
安信证券 1 160,086,489.26 2.48% 20,615,228.00 100.00% - - 136,072.61 2.53% -
华泰证券 1 57,771,434.34 0.90% - - - - 49,105.83 0.91% -
新时代证券 1 - - - - - - - - -
国海证券 1 - - - - - - - - -

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