天弘永利债券型证券投资基金

  2010年年度报告摘要

  2010年12月31日

  基金管理人：天弘基金管理有限公司 基金托管人： 兴业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一一年三月二十九日

§１ 重要提示及目录

１．１ 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１１年３ 月 ２１ 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自２０１０年１月１日起至２０１０年１２月３１日止。

§２ 基金简介

２．１ 基金基本情况

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２．２ 基金产品说明

■

２．３ 基金管理人和基金托管人

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２．４ 信息披露方式

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§３ 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

３．１ 主要会计数据和财务指标

３．１．１天弘永利债券Ａ类

金额单位： 人民币元

■

３．１．２天弘永利债券Ｂ类

金额单位： 人民币元

■

注：１、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入

费用后实际收益水平要低于所列数字。

２、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

３、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

３．２ 基金净值表现

３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

３．２．１．１天弘永利债券Ａ类

■

３．２．１．２天弘永利债券Ｂ类

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注：天弘永利债券基金业绩比较基准：中信标普全债指数。中信标普全债指数是一个全面反映整个债券市场（交易

所债券市场、银行间债券市场）的综合性权威债券指数。针对我国债券市场，尤其是银行间债券市场流动性不足的

问题，中信标普全债指数没有包含所有在银行间债券市场上市交易的品种，而是选择了部分交投比较活跃的银行间

债券品种作为样本券，这样就更能够敏锐、直接、全面地反映市场对利率的预期及市场的走势。

３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

３．２．２．１ 天弘永利债券Ａ类基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（２００８年４月１８日至２０１０年１２月３１日）

■

３．２．２．２ 天弘永利债券Ｂ类基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（２００８年４月１８日至２０１０年１２月３１日）

■

注：１、本基金合同于２００８年４月１８日生效。

２、本报告期内，本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。

３．２．３ 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

３．２．３．１天弘永利债券Ａ类自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■

３．２．３．２天弘永利债券Ｂ类自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■

注：本基金合同于２００８年４月１８日生效。基金合同生效当年２００８年的净值增长率按照基金合同生效后当年的实

际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

３．３ 过去三年基金的利润分配情况

天弘永利债券Ａ类

单位：人民币元

■

天弘永利债券Ｂ类

单位：人民币元

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§４ 管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

天弘基金管理有限公司经中国证监会证监基金字［２００４］１６４ 号文批准，于２００４ 年１１ 月８ 日正式成立。注册资本金为１亿元人民币，总部设在天津，在北京、上海、广州设有分公司。公司股东为天津信托有限责任公司（持股比例４８％）、兵器财务有限责任公司（持股比例２６％）、内蒙古君正能源化工股份有限公司（持股比例２６％）。本基金管理人目前管理六只基金：天弘精选混合型证券投资基金、天弘永利债券型证券投资基金、天弘永定价值成长股票型证券投资基金、天弘周期策略股票型证券投资基金、天弘深证成份指数证券投资基金（ＬＯＦ）、天弘添利分级债券型证券投资基金。

４．１．２ 基金经理及基金经理助理简介

■

注：１、上述任职日期、离任日期均为本基金管理人对外披露的任免日期。

２、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在违法违规及未履行基金合同承诺的情况。

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其配套规则和其他相关法律法规、基金合同的有关规定，勤勉尽责地管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。

本报告期内，本基金运作合法合规，不存在损害基金份额持有人利益的行为。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则，在投资决策和交易执行等各个环节保证公平交易原则的严格执行。根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，公司制定并执行了公平交易管理办法。公平交易管理办法的范围包括各类投资组合、所有投资交易品种、以及一级市场申购、二级市场交易等所有投资交易管理活动。

公平交易的执行情况包括：公平对待不同投资组合，严禁进行以各投资组合之间利益输送为目的的投资交易活动；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程序；建立统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到公平的投资资讯；实行集中交易制度和公平的交易分配制度；加强对投资交易行为的监察稽核力度等。

本报告期内，基金管理人严格执行了公平交易管理办法的相关规定。

４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金管理人旗下没有与天弘永利债券型证券投资基金投资风格相似的基金。

４．３．３ 异常交易行为的专项说明

本基金报告期内未发生法规禁止的同一基金或不同基金组合之间在同一交易日内进行反向交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

基于房地产调控政策及“汇改”政策的重大影响，２０１０年上半年采用提升组合久期、注重类属配置和控制新股投资风险的基本策略。

３季度因货币政策转向超出市场预期，债券市场波动强烈，造成１１月之后市场的深度下跌。由于基于对部分权益类资产风险收益比的判断，组合保持了权益类资产比例，主要为大盘股可转债、有色金属转债和部分股票。在１１月上旬股票市场大幅度调整时，及时卖出所有权益类资产，平抑了组合的波动。 但由于基金在后半年频繁出现大额申购赎回，导致本基金后期业绩受到较大影响。

４．４．２报告期内基金的业绩表现

截至２０１０年１２月３１日，本基金Ａ类份额净值为１．００３３元，Ｂ类份额净值为１．００３６元。本报告期Ａ类基金份额净值增长率５．００％，Ｂ类基金份额净值增长率５．４４％，同期业绩比较基准增长率２．００％，分别高于基准３．００％和３．４４％。。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

第一、外部经济复苏，货币战争仍在暗处，全世界公债市场都面临较大风险。

为了维护自身制造业复苏，各个经济体都采用了不同方法维护货币弱势。美国使用量化宽松，欧元区使用债务危机。但是经济数据和上市公司利润较好，只剩下就业数据有反复和波动。目前主要发达经济体都维持较低的基准利率水平，这使得债券的吸引力开始逐渐减弱。目前美国长期债券水平处于２０年来较低水平，随着其经济逐渐复苏，上市公司盈利改善，全世界的公债市场都将面临较大风险。

第二、国内银行系统将会面临较为严厉的风险控制，实体经济反哺金融是大概率事件。前者体现为是各种准备金调整，以及再融资和ＩＰＯ。后者体现为加息和短期利率的剧烈波动。

第三、人民币升值情况下，热钱涌入会增加资本市场波动。低波动性资产的波动也将会提高，因此债券阶段性收益水平将会受到压制。而当前部分银行股的预期股息收益比债券高，这种情况一定会被纠偏。

第四、通胀水平仍需要看总需求。农产品生产有其周期性，食品生产不会因为加息而增加、降息而减少。生产的分散性和议价能力低下，使得食品价格成为价格链条上最脆弱的一个环节。目前的价格上涨是全部价格的上涨，上游价格推动资源品价格上涨向下游传导，这个过程不会因为食品生产周期而结束。因此通胀水平仍需要看总需求。

我们仍将以风险对冲和核心收益为主，保持账户总体的稳定性。同时对组合进行较为积极的调整，规避不必要的波动。在控制风险和保持流动性的基础上，追求稳定的、长期的回报。

４．６管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，负责制定公司所管理基金的基本估值政策，对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督，对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的，负责审查批准基金估值政策、方法和流程的变更和执行。确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益。估值委员会由公司分管估值业务的高级管理人员、督察长、投资总监、基金运营部负责人及监察稽核部负责人组成。

公司基金估值委员会下设基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理、数量研究员、风险管理人员、监察稽核人员及基金运营人员组成。

基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定。但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。

参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

报告期内，本基金管理人未与任何第三方签定与估值相关的定价服务。

４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《基金法》、《天弘永利债券型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规的规定，本报告期内，本基金进行了三次分红。以２０１０年３月３１日已实现的可分配收益１，１６８，４２０．０６元为基准计算，２０１０年４月２１日向天弘永利债券Ａ基金份额持有人按每１０份基金份额派发红利０．１８元，向天弘永利债券Ｂ基金份额持有人按每１０份基金份额派发红利０．１９元；以２０１０年９月１３日已实现的可分配收益３，５７１，９８０．３６元为基准计算，２０１０年９月２０日向天弘永利债券Ａ基金份额持有人按每１０份基金份额派发红利０．２２６元，向天弘永利债券Ｂ基金份额持有人按每１０份基金份额派发红利０．２４５元；以２０１０年１２月１４日已实现的可分配收益 ８８６，５９３．４８元为基准计算，２０１０年１２月２４日向天弘永利债券Ａ基金份额持有人按每１０份基金份额派发红利０．１１５元，向天弘永利债券Ｂ基金份额持有人按每１０份基金份额派发红利０．１２７元。三次分红均符合本基金基金合同中利润分配的相关约定。

本基金截止本报告期末不存在根据基金合同约定应分配但尚未实施利润分配的情形。

§５ 托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。

５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为；基金管理人在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

５．３ 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§６ 审计报告

本报告期本基金财务会计报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，该所出具了“无保留意见的审计报告”，且在审计报告中无强调事项。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§７ 年度财务报表

７．１资产负债表

会计主体：天弘永利债券型证券投资基金

报告截止日：２０１０年１２月３１日

单位：人民币元

■

注：报告截止日２０１０年１２月３１日，Ａ类基金份额净值１．００３３元，基金份额总额１５４，４３７，３７７．１０份；Ｂ类基金份额净值１．００３６元，基金份额总额３４，９３２，６２３．１３份。

７．２ 利润表

会计主体：天弘永利债券型证券投资基金

本报告期：２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日

单位：人民币元

■

７．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：天弘永利债券型证券投资基金

本报告期：２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日

单位：人民币元

■

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告７．１至７．４财务报表由下列负责人签署：

胡 敏 胡 敏 田 中 甲

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基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

７．４ 报表附注

７．４．１ 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。

７．４．２ 关联方关系

■

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

７．４．３ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

７．４．３．１ 通过关联方交易单元进行的交易

本基金本期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。

７．４．３．２ 关联方报酬

７．４．３．２．１ 基金管理费

单位：人民币元

■

注：支付基金管理人天弘基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值０．７％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 Ｘ ０．７％ ／ 当年天数。

７．４．３．２．２ 基金托管费

单位：人民币元

■

注：支付基金托管人兴业银行的托管费按前一日基金资产净值０．２％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 Ｘ ０．２％ ／ 当年天数。

７．４．３．２．３ 销售服务费

单位：人民币元

■

注：１、本基金Ａ类基金支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值０．４％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给天弘基金管理有限公司，再由天弘基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：日销售服务费＝前一日基金资产净值 Ｘ ０．４ ％ ／ 当年天数。

２、本基金Ｂ类基金份额不收取销售服务费。

７．４．３．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

单位：人民币元

■

７．４．３．４ 各关联方投资本基金的情况

７．４．３．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

■

注：１、期间申购／买入总份额含红利再投、转换入份额，期间赎回／卖出总份额含转换出份额。

２、基金管理人天弘基金管理有限公司在本期赎回本基金的交易委托渤海证券股份有限公司办理，未发生赎回费。

７．４．３．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本期及上年度可比期间无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

７．４．３．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金的银行存款由基金托管人兴业银行保管，按银行同业利率计息。

７．４．３．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券交易 。

７．４．３．７ 其他关联交易事项的说明

本基金本期及上年度可比期间无其他关联交易事项。

７．４．４ 期末（２０１０年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券

７．４．４．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

■

注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

７．４．４．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

７．４．４．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

７．４．４．３．１ 银行间市场债券正回购

截至本报告期末２０１０年１２月３１日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额１９，５９９，７７０．６０元，是以如下债券作为质押：

■

７．４．４．３．２ 交易所市场债券正回购

截至本报告期末２０１０年１２月３１日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额３５，０００，０００．００元，于２０１１年１月４日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和／或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

§８ 投资组合报告

８．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

８．２ 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

８．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

８．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

８．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：本项 “卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：本项 “买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

８．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

８．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

８．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

８．９ 投资组合报告附注

■

■

８．９．３ 其他资产构成

单位：人民币元

■

８．９．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

■

８．９．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

■

８．９．６投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§９ 基金份额持有人信息

９．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

９．２ 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§１０ 开放式基金份额变动

天弘永利债券Ａ类：

单位：份

■

天弘永利债券Ｂ类：

单位：份

■

注： 总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

§１１ 重大事件揭示

１１．１ 基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会决议。

１１．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内本基金基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

１１．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内没有发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

１１．４ 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略没有发生改变。

１１．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内应向普华永道中天会计师事务所有限公司支付服务费６万元整。截至本报告期末，普华永道中天会计师事务所有限公司已为天弘永利债券型证券投资基金提供审计服务２年零８个月。

１１．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受稽查或处罚的情况。

１１．７ 基金租用证券公司交易单元的有关情况

１１．７．１基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

１１．７．２基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

注：１、基金专用交易单元的选择标准为：该证券经营机构财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。

经营行为规范，内控制度健全，最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚；研究实力较强，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、市场分析报告、行业研究报告、个股分析报告及全面的信息服务。

２、基金专用交易单元的选择程序：本基金管理人根据上述标准进行考察后，确定选用交易席位的证券经营机构。然后基金管理人和被选用的证券经营机构签订交易席位租用协议。

３、本基金本报告期内没有新增交易单元。

４、本基金报告期内停止租用交易单元：无。

天弘基金管理有限公司

二〇一一年三月二十九日

基金简称	天弘永利债券
基金主代码	４２０００２
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２００８年４月１８日
基金管理人	天弘基金管理有限公司
基金托管人	兴业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	１８９，３７０，０００．２３份
基金合同存续期	不定期
下属分级基金的基金简称	天弘永利债券Ａ	天弘永利债券Ｂ
下属分级基金的交易代码	４２０００２	４２０１０２
报告期末下属分级基金的份额总额	１５４，４３７，３７７．１０份	３４，９３２，６２３．１３份

投资目标	在充分控制风险和保持资产良好流动性的前提下，力争为基金份额持有人获取较高的投资回报。
投资策略	本基金通过对宏观经济自上而下的分析以及对微观面自下而上的分析，对宏观经济发展环境、宏观经济运行状况、货币政策和财政政策的变化、市场利率走势、经济周期、企业盈利状况等作出研判，从而确定整体资产配置，即债券、股票、现金及回购等的配置比例。本基金的股票投资将以新股申购为主，对于二级市场股票投资持谨慎态度。本基金将在充分重视本金安全的前提下，为基金份额持有人获取长期稳定的投资回报。
业绩比较基准	中信标普全债指数
风险收益特征	本基金为债券型基金，属于证券市场中风险较低的品种，其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金，高于货币市场基金。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		天弘基金管理有限公司	兴业银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	吕传红	张志永
	联系电话	０２２－８３８６５５６８	０２１－６２６７７７７７＊２１２００４
	电子邮箱	ｌｖｃｈ＠ｔｈｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ	ｚｈａｎｇｚｈｙ＠ｃｉｂ．ｃｏｍ．ｃｎ
客户服务电话		０２２－８３３１０９８８、４００７１０９９９９	９５５６１
传真		０２２－８３８６５５６９	０２１－６２１５９２１７

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	ｗｗｗ．ｔｈｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ
基金年度报告备置地点	基金管理人及基金托管人的办公地址

３．１．１ 期间数据和指标	２０１０年	２００９年	２００８年４月１８日—２００８年１２月３１日
本期已实现收益	２，６８３，３７６．８１	５，７８９，４４２．３５	９，０１５，１４４．２２
本期利润	１，９３１，０４５．９３	３１６，１８２．６２	１０，２８０，８６７．２４
加权平均基金份额本期利润	０．０３６５	０．００４１	０．０５３６
本期基金份额净值增长率	５．００％	０．５７％	７．３６％
３．１．２ 期末数据和指标	２０１０年末	２００９年末	２００８年末
期末可供分配基金份额利润	０．００３３	０．００６０	０．０５４４
期末基金资产净值	１５４，９５０，６１７．７５	３８，５６８，８２８．６９	１４７，９６５，００８．２３
期末基金份额净值	１．００３３	１．００６０	１．０６０２

３．１．１ 期间数据和指标	２０１０年	２００９年	２００８年４月１８日—２００８年１２月３１日
本期已实现收益	１，５５８，９５４．４６	２，９９７，５５１．４４	１７，９８３，０４６．２９
本期利润	１，６６８，００８．０７	２０６，３５２．６１	２５，７１３，８８３．７３
加权平均基金份额本期利润	０．０５２２	０．００５６	０．０６８２
本期基金份额净值增长率	５．４４％	１．０１％	７．７０％
３．１．２ 期末数据和指标	２０１０年末	２００９年末	２００８年末
期末可供分配基金份额利润	０．００３６	０．００６２	０．０５７８
期末基金资产净值	３５，０５８，５３６．３５	２５，４０５，１３７．２６	９７，７０５，７４６．９７
期末基金份额净值	１．００３６	１．００６２	１．０６３６

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	１．２６％	０．１７％	－１．７７％	０．１０％	３．０３％	０．０７％
过去六个月	３．８０％	０．１４％	－０．９２％	０．０８％	４．７２％	０．０６％
过去一年	５．００％	０．１３％	２．００％	０．０７％	３．００％	０．０６％
自基金合同 生效起至今	１３．３８％	０．２０％	９．９６％	０．０８％	３．４２％	０．１２％

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	１．３７％	０．１７％	－１．７７％	０．１０％	３．１４％	０．０７％
过去六个月	４．０３％	０．１４％	－０．９２％	０．０８％	４．９５％	０．０６％
过去一年	５．４４％	０．１３％	２．００％	０．０７％	３．４４％	０．０６％
自基金合同 生效起至今	１４．７０％	０．２０％	９．９６％	０．０８％	４．７４％	０．１２％

年度	每１０份基金份额分红数	现金形式发放总额	再投资形式发放总额	年度利润分配 合计	备注
２０１０年	０．５２１	４，０６９，６６０．５１	３７４，７３４．９１	４，４４４，３９５．４２	无
２００９年	０．５９８	５，９８２，９３８．７７	７５８，１７８．２１	６，７４１，１１６．９８	无
２００８年	０．１３０	１，１５２，１４１．１７	２９３，６７０．７９	１，４４５，８１１．９６	无
合计	１．２４９	１１，２０４，７４０．４５	１，４２６，５８３．９１	１２，６３１，３２４．３６	无

年度	每１０份基金份额分红数	现金形式发放总额	再投资形式发放总额	年度利润分配 合计	备注
２０１０年	０．５６２	１，６３０，３３３．０３	１０９，６３７．６８	１，７３９，９７０．７１	无
２００９年	０．６７４	２，７０９，７３７．６８	１，４５３，０５９．７４	４，１６２，７９７．４２	无
２００８年	０．１３０	２，８２０，５３７．００	１，７５８，０５１．１１	４，５７８，５８８．１１	无
合计	１．３６６	７，１６０，６０７．７１	３，３２０，７４８．５３	１０，４８１，３５６．２４	无

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业 年限	说明
		任职日期	离任日期
姚锦	本基金基金经理；天弘周期策略股票型证券投资基金基金经理；本公司研究部主管。	２００９年３月	—	６年	女，管理学博士，２００４年加盟本公司。历任本公司行业研究员、高级研究员、研究部副主管兼金融工程部副主管、金融工程部主管。
朱虹	本基金基金经理；天弘添利分级债券型证券投资基金基金经理。	２０１０年５月	—	４年	女，经济学硕士。历任长城人寿保险股份有限公司投资管理部债券投资助理。２００９年４月加盟本公司，历任天弘永利债券型证券投资基金基金经理助理。
刘冬	本基金基金经理助理。	２００９年３月	—	４年	男，经济学硕士。历任长江证券股份有限公司宏观策略研究分析师。２００８年１１月加盟本公司。

资 产	附注号	本期末 ２０１０年１２月３１日	上年度末 ２００９年１２月３１日
资 产：
银行存款	７．４．７．１	２３，１０５，７３３．７２	８，９７０，６９４．５４
结算备付金		１，００４，３０１．６７	２００，１８７．４４
存出保证金		６，７８３．４２	５６，０７１．５０
交易性金融资产	７．４．７．２	１６６，７０３，１６９．０８	５５，３１５，７２３．６３
其中：股票投资		６，３３７，０６９．５２	２，１９２，２７７．６３
基金投资		－	－
债券投资		１６０，３６６，０９９．５６	５３，１２３，４４６．００
资产支持证券投资		－	－
衍生金融资产	７．４．７．３	－	－
买入返售金融资产	７．４．７．４	－	－
应收证券清算款		８，０９７，７３７．６５	－
应收利息	７．４．７．５	２，０７４，５４２．９１	４２９，８０５．５４
应收股利		－	－
应收申购款		４４，７７０，０００．００	１３，７４９．３３
递延所得税资产		－	－
其他资产	７．４．７．６	－	－
资产总计		２４５，７６２，２６８．４５	６４，９８６，２３１．９８
负债和所有者权益	附注号	本期末 ２０１０年１２月３１日	上年度末 ２００９年１２月３１日
负 债：
短期借款		－	－
交易性金融负债		－	－
衍生金融负债	７．４．７．３	－	－
卖出回购金融资产款		５４，５９９，７７０．６０	－
应付证券清算款		－	－
应付赎回款		６３９，３８０．７０	２７１，４７９．６４
应付管理人报酬		４５，７４２．２４	４０，２４６．２０
应付托管费		１３，０６９．２４	１１，４９８．９０
应付销售服务费		１４，１８２．８６	１４，３０６．２５
应付交易费用	７．４．７．７	３９，７０２．９５	３１，２６６．３９
应交税费		８２，４６４．８０	３１，８８１．６０
应付利息		３，６８４．２８	－
应付利润		－	－
递延所得税负债		－	－
其他负债	７．４．７．８	３１５，１１６．６８	６１１，５８７．０５
负债合计		５５，７５３，１１４．３５	１，０１２，２６６．０３
所有者权益：
实收基金	７．４．７．９	１８９，３７０，０００．２３	６３，５８９，７２９．５０
未分配利润	７．４．７．１０	６３９，１５３．８７	３８４，２３６．４５
所有者权益合计		１９０，００９，１５４．１０	６３，９７３，９６５．９５
负债和所有者权益总计		２４５，７６２，２６８．４５	６４，９８６，２３１．９８

项 目	附注号	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日	２００９年１月１日至 ２００９年１２月３１日
一、收入		５，２９８，９５７．７９	２，９３１，５５５．７８
１． 利息收入		２，３３６，２４３．２０	３，９９６，２０５．７３
其中：存款利息收入	７．４．７．１１	１０２，９７３．７０	８８，４２６．０４
债券利息收入		２，２１５，３８５．７１	３，９０４，４２４．６２
资产支持证券利息收入		－	－
买入返售金融资产收入		１７，８８３．７９	３，３５５．０７
其他利息收入		－	－
２． 投资收益（损失以“－”填列）		３，６０５，９４８．５９	７，１９６，１１２．６１
其中：股票投资收益	７．４．７．１２	２，５１３，１８１．１５	８８８，５４３．６３
基金投资收益		－	－
债券投资收益	７．４．７．１３	１，０８４，５５０．１７	６，１８５，７８６．８８
资产支持证券投资收益		－	－
衍生工具收益	７．４．７．１４	－	９２，１２８．５６
股利收益	７．４．７．１５	８，２１７．２７	２９，６５３．５４
３． 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	７．４．７．１６	－６４３，２７７．２７	－８，２６４，４５８．５６
４． 汇兑收益（损失以“－”号填列）		－	－
５． 其他收入（损失以“－”号填列）	７．４．７．１７	４３．２７	３，６９６．００
减：二、费用		１，６９９，９０３．７９	２，４０９，０２０．５５
１． 管理人报酬		６１３，２５５．２９	８２７，１５０．９０
２． 托管费		１７５，２１５．８６	２３６，３２８．８６
３． 销售服务费		２２１，４５４．１２	３１９，２５４．５９
４． 交易费用	７．４．７．１８	９８，３４９．３２	４００，８４７．３４
５． 利息支出		２７３，７３２．２１	１４６，２５２．０４
其中：卖出回购金融资产支出		２７３，７３２．２１	１４６，２５２．０４
６． 其他费用	７．４．７．１９	３１７，８９６．９９	４７９，１８６．８２
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		３，５９９，０５４．００	５２２，５３５．２３
减：所得税费用		－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		３，５９９，０５４．００	５２２，５３５．２３

项目	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	６３，５８９，７２９．５０	３８４，２３６．４５	６３，９７３，９６５．９５
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	３，５９９，０５４．００	３，５９９，０５４．００
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	１２５，７８０，２７０．７３	２，８４０，２２９．５５	１２８，６２０，５００．２８
其中：１．基金申购款	３３９，２９４，２２２．６２	４，２３４，２２４．８８	３４３，５２８，４４７．５０
２．基金赎回款	－２１３，５１３，９５１．８９	－１，３９３，９９５．３３	－２１４，９０７，９４７．２２
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－６，１８４，３６６．１３	－６，１８４，３６６．１３
五、期末所有者权益（基金净值）	１８９，３７０，０００．２３	６３９，１５３．８７	１９０，００９，１５４．１０
项目	上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	２３１，４２７，５４６．２９	１４，２４３，２０８．９１	２４５，６７０，７５５．２０
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	５２２，５３５．２３	５２２，５３５．２３
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－１６７，８３７，８１６．７９	－３，４７７，５９３．２９	－１７１，３１５，４１０．０８
其中：１． 基金申购款	５６，３５４，８６９．０２	２，１１７，２９１．１６	５８，４７２，１６０．１８
２． 基金赎回款	－２２４，１９２，６８５．８１	－５，５９４，８８４．４５	－２２９，７８７，５７０．２６
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－１０，９０３，９１４．４０	－１０，９０３，９１４．４０
五、期末所有者权益（基金净值）	６３，５８９，７２９．５０	３８４，２３６．４５	６３，９７３，９６５．９５

关联方名称	与本基金的关系
天弘基金管理有限公司	基金管理人、基金销售机构、注册登记机构
兴业银行股份有限公司（“兴业银行”）	基金托管人、基金代销机构
天津信托有限责任公司	基金管理人的股东
兵器财务有限责任公司	基金管理人的股东
内蒙古君正能源化工股份有限公司	基金管理人的股东

项目	２０１０年１月１日至 ２０１０年１２月３１日	２００９年１月１日至 ２００９年１２月３１日
当期发生的基金应支付的管理费	６１３，２５５．２９	８２７，１５０．９０
其中：支付销售机构的客户维护费	７２，２８７．０９	８９，３９０．６５

项目	２０１０年１月１日至 ２０１０年１２月３１日	２００９年１月１日至 ２００９年１２月３１日
当期发生的基金应支付的托管费	１７５，２１５．８６	２３６，３２８．８６

获得销售服务费的各关联方名称	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
	当期发生的基金应支付的销售服务费
	Ａ类	Ｂ类	合计
天弘基金管理有限公司	１４，５６９．１１	－	１４，５６９．１１
兴业银行	９３，５６９．７７	－	９３，５６９．７７
合计	１０８，１３８．８８	－	１０８，１３８．８８
获得销售服务费的各关联方名称	上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
	当期发生的基金应支付的销售服务费
	Ａ类	Ｂ类	合计
天弘基金管理有限公司	８９，４９２．７０	－	８９，４９２．７０
兴业银行	１２１，９９０．０８	－	１２１，９９０．０８
合计	２１１，４８２．７８	－	２１１，４８２．７８

本期２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
银行间市场交易的 各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易 金额	利息 收入	交易金额	利息支出
兴业银行	－	－	－	－	－	－
上年度可比期间２００９年１月１日至２００９年１２月３１日止
银行间市场交易的 各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易 金额	利息 收入	交易金额	利息支出
兴业银行	－	８６，０１３，５２５．３５	－	－	－	－

项目	２０１０年１月１日至 ２０１０年１２月３１日	２００９年１月１日至 ２００９年１２月３１日
期初持有的基金份额	１９，９７５，１３７．３０	１８，８０８，４２６．６０
期间申购／买入总份额	－	１，１６６，７１０．７０
期间因拆分变动份额	－	－
减：期间赎回／卖出总份额	９，９７５，１３７．３０	－
期末持有的基金份额	１０，０００，０００．００	１９，９７５，１３７．３０
期末持有的基金份额占基金总份额比例	５．２８％	３１．４１％

关联方 名称	２０１０年１月１日至 ２０１０年１２月３１日		２００９年１月１日至 ２００９年１２月３１日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
兴业银行	２３，１０５，７３３．７２	９５，０２３．９３	８，９７０，６９４．５４	８４，０８１．６７

７．４．４．１．１ 受限证券类别：股票
证券 代码	证券 名称	成功 认购日	可流 通日	流通受限类型	认购 价格	期末估值单价	数量 （单位：股）	期末 成本总额	期末 估值总额	备注
６０１９３３	永辉超市	２０１０－１２－０９	２０１１－０３－１５	新股网下申购	２３．９８	３１．２４	４，９４６	１１８，６０５．０８	１５４，５１３．０４	无
６０１１１８	海南橡胶	２０１０－１２－３０	２０１１－０１－０７	新股网上申购	５．９９	５．９９	６，０００	３５，９４０．００	３５，９４０．００	无

债券代码	债券名称	回购到期日	期末估值单价	数量（张）	期末估值总额
０８０１０１７	０８央行票据１７	２０１１－０１－０７	１００．１２	１００，０００	１０，０１２，０００．００
１００１０３２	１０央行票据３２	２０１１－０１－０７	９８．１７	１００，０００	９，８１７，０００．００
合计				２００，０００	１９，８２９，０００．００

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	６，３３７，０６９．５２	２．５８
	其中：股票	６，３３７，０６９．５２	２．５８
２	固定收益投资	１６０，３６６，０９９．５６	６５．２５
	其中：债券	１６０，３６６，０９９．５６	６５．２５
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	２４，１１０，０３５．３９	９．８１
６	其他各项资产	５４，９４９，０６３．９８	２２．３６
７	合 计	２４５，７６２，２６８．４５	１００．００

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	３５，９４０．００	０．０２
Ｂ	采掘业	－	－
Ｃ	制造业	１，２８９，３６３．９０	０．６８
Ｃ０	食品、饮料	１７，３６０．００	０．０１
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	－	－
Ｃ２	木材、家具	－	－
Ｃ３	造纸、印刷	－	－
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	－	－
Ｃ５	电子	１，１８２，７７８．９０	０．６２
Ｃ６	金属、非金属	－	－
Ｃ７	机械、设备、仪表	２２，６２５．００	０．０１
Ｃ８	医药、生物制品	６６，６００．００	０．０４
Ｃ９９	其他制造业	－	－
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	－	－
Ｅ	建筑业	１，２９０，４２５．５８	０．６８
Ｆ	交通运输、仓储业	－	－
Ｇ	信息技术业	３，５６６，８２７．００	１．８８
Ｈ	批发和零售贸易	１５４，５１３．０４	０．０８
Ｉ	金融、保险业	－	－
Ｊ	房地产业	－	－
Ｋ	社会服务业	－	－
Ｌ	传播与文化产业	－	－
Ｍ	综合类	－	－
	合计	６，３３７，０６９．５２	３．３４

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
１	００２４１０	广联达	５０，２３７	３，５６６，８２７．００	１．８８
２	６００９７０	中材国际	３１，６９８	１，２９０，４２５．５８	０．６８
３	００２４８４	江海股份	３８，５２７	１，１８２，７７８．９０	０．６２
４	６０１９３３	永辉超市	４，９４６	１５４，５１３．０４	０．０８
５	３００１４２	沃森生物	５００	６６，６００．００	０．０４
６	６０１１１８	海南橡胶	６，０００	３５，９４０．００	０．０２
７	３００１３０	新国都	５００	２２，６２５．００	０．０１
８	３００１４９	量子高科	５００	１７，３６０．００	０．０１

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	００２４１０	广联达	３，１７４，３７３．１７	４．９６
２	６００２０８	新湖中宝	１，３０７，２１２．００	２．０４
３	６００７４１	华域汽车	１，２７２，０５７．９０	１．９９
４	００２０３８	双鹭药业	１，１１７，０２０．７２	１．７５
５	６０００７９	人福医药	１，１１０，９４９．１１	１．７４
６	６００８０９	山西汾酒	１，１０９，８５２．００	１．７３
７	０００５８１	威孚高科	１，０９８，０００．００	１．７２
８	００２４８４	江海股份	１，０９２，０４８．４２	１．７１
９	０００９３９	凯迪电力	１，０９１，６４１．４１	１．７１
１０	０００５３８	云南白药	１，０８８，５７９．００	１．７０
１１	６００４１５	小商品城	１，０８１，５６９．００	１．６９
１２	６００１０４	上海汽车	１，０７６，９２０．００	１．６８
１３	６００５５５	九龙山	１，０６８，６３６．００	１．６７
１４	６００３６６	宁波韵升	１，０６６，６７４．７２	１．６７
１５	６００９７０	中材国际	１，０５８，０２３．９０	１．６５
１６	６００８５９	王府井	１，０４９，２０２．００	１．６４
１７	６００９７８	宜华木业	８３５，８５０．００	１．３１
１８	６００１１５	东方航空	８３３，５５２．００	１．３０
１９	６００９６６	博汇纸业	７１７，１８４．００	１．１２
２０	００２１４６	荣盛发展	６５８，６８０．００	１．０３

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０００７９	人福医药	１，３０３，０２０．００	２．０４
２	０００５８１	威孚高科	１，２６４，３５１．００	１．９８
３	６００２０８	新湖中宝	１，２１６，５７０．００	１．９０
４	０００９３９	凯迪电力	１，１９９，２６７．００	１．８７
５	００２０３８	双鹭药业	１，１９９，２５０．００	１．８７
６	６００７４１	华域汽车	１，１８８，７８３．４９	１．８６
７	６００３６６	宁波韵升	１，１８６，２６７．００	１．８５
８	６００８０９	山西汾酒	１，１６８，３２０．００	１．８３
９	６００８５９	王府井	１，１０７，９１６．００	１．７３
１０	０００５３８	云南白药	１，１０１，６８４．００	１．７２
１１	６００５５５	九龙山	１，０５８，１１２．００	１．６５
１２	６００４１５	小商品城	１，０３７，１５１．００	１．６２
１３	６００１０４	上海汽车	１，０１９，０３６．００	１．５９
１４	６００１１５	东方航空	９２１，２０７．００	１．４４
１５	６００９７８	宜华木业	８２１，５２２．８４	１．２８
１６	６００４０３	欣网视讯	７７６，９１４．００	１．２１
１７	３０００３２	金龙机电	７０５，３９０．２７	１．１０
１８	６００９６６	博汇纸业	６９０，４２０．００	１．０８
１９	６００２５２	中恒集团	６７９，０６７．００	１．０６
２０	６００２８０	南京中商	６７３，８４４．００	１．０５

买入股票成本（成交）总额	３１，７２７，７３１．３２
卖出股票收入（成交）总额	３０，１１１，１６１．６４

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	９，１７７，１４０．００	４．８３
２	央行票据	５９，４２７，０００．００	３１．２８
３	金融债券	－	－
	其中：政策性金融债	－	－
４	企业债券	６８，２５９，９３８．５０	３５．９２
５	企业短期融资券	－	－
６	可转债	２３，５０２，０２１．０６	１２．３７
７	合 计	１６０，３６６，０９９．５６	８４．４０

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
１	１００１０９３	１０央行票据９３	３００，０００	２９，８１７，０００．００	１５．６９
２	１１３００１	中行转债	１５０，２３０	１６，５０４，２６７．８０	８．６９
３	１２２０２０	０９复地债	１００，０００	１０，４７９，０００．００	５．５１
４	１２２０３０	０９京综超	１００，０００	１０，２５０，０００．００	５．３９
５	０８０１０１７	０８央行票据１７	１００，０００	１０，０１２，０００．００	５．２７

８．９．１报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

８．９．２基金投资的前十名股票，均为基金合同规定核心股票库之内的股票。

序号	名 称	金 额（元）
１	存出保证金	６，７８３．４２
２	应收证券清算款	８，０９７，７３７．６５
３	应收股利	－
４	应收利息	２，０７４，５４２．９１
５	应收申购款	４４，７７０，０００．００
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	合 计	５４，９４９，０６３．９８

序号	债券代码	债券名称	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
１	１１３００１	中行转债	１６，５０４，２６７．８０	８．６９
２	１２５７３１	美丰转债	１，０８３，９５２．８０	０．５７

序号	股票代码	股票名称	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）	流通受限情况说明
１	６０１９３３	永辉超市	１５４，５１３．０４	０．０８	新股网下申购
２	６０１１１８	海南橡胶	３５，９４０．００	０．０２	新股网上申购

份额级别	持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
			机构投资者		个人投资者
			持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
Ａ类	８３２	１８５，６２１．８５	４１，９４９，４５４．１９	２７．１６％	１１２，４８７，９２２．９１	７２．８４％
Ｂ类	１３２	２６４，６４１．０８	２９，８６７，８７２．０４	８５．５０％	５，０６４，７５１．０９	１４．５０％
合计	９６４	－	７１，８１７，３２６．２３	３７．９２％	１１７，５５２，６７４．００	６２．０８％

项目	份额级别	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金	Ａ类	０．００	０．００％
	Ｂ类	０．００	０．００％
	合计	０．００	０．００％

基金合同生效日（２００８年４月１８日）基金份额总额	２８６，９０２，１３３．４７
本报告期期初基金份额总额	３８，３４０，５９７．６９
本报告期基金总申购份额	３１７，５８４，６９４．３２
减：本报告期基金总赎回份额	２０１，４８７，９１４．９１
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	１５４，４３７，３７７．１０

基金合同生效日（２００８年４月１８日）基金份额总额	３９８，１２５，１７４．０５
本报告期期初基金份额总额	２５，２４９，１３１．８１
本报告期基金总申购份额	２１，７０９，５２８．３０
减：本报告期基金总赎回份额	１２，０２６，０３６．９８
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	３４，９３２，６２３．１３

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例
渤海证券股份有限公司	１	２５，６４３，０１１．３５	４３．５３％	２０，８３５．０５	４２．４３％	无
中银国际证券有限责任公司	１	３３，２６２，００３．０８	５６．４７％	２８，２７２．３２	５７．５７％	无

券商名称	交易单元数量	债券交易		权证交易		备注
		债券交易量	占债券交易总量比例	权证交易量	占权证交易总量比例
渤海证券股份有限公司	１	１４，２６７，０７１．２９	３．１７％	－	－	无
中银国际证券有限责任公司	１	４３５，３１２，６６９．２０	９６．８３％	－	－	无
券商名称	交易单元数量	债券回购				备注
		回购交易量		占回购交易总量比例
渤海证券股份有限公司	１	－		－		无
中银国际证券有限责任公司	１	１，６７１，４００，０００．００		１００％		无