鹏华精选成长股票型证券投资基金2010年年度报告摘要

2011-03-29 来源：上海证券报

鹏华精选成长股票型证券投资基金

2010年年度报告摘要

2010年12月31日

基金管理人：鹏华基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：2011年3月29日

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

安永华明会计师事务所注册会计师对本基金出具了“标准无保留意见”的审计报告。

本报告期自2010年1月1日起至2010年12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4信息披露方式

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（3）表中的“期末”均指报告期最后一日，即12月31日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。

（4）本基金基金合同于2009年9月9日生效，截止本报告期末，本基金基金合同生效不满两年。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：1、本基金业绩比较基准为沪深300指数收益率×80%＋中证综合债指数收益率×20%

沪深300指数选择我国A股市场规模较大、流动性较强、基本面良好的300家上市公司的股票作为样本股，充分反映了A股市场的行业代表性，描述了沪深A股市场的总体趋势，同时该指数还具有指数编制方法透明、样本股调整规则清晰等特征，是目前市场上较有影响力的股票投资业绩比较基准。

中证综合债指数的选样债券的信用类别覆盖全面，期限构成宽泛，能较好地反映我国债券市场的整体价格变动趋势，因此选择该指数作为衡量基金债券投资部分的业绩比较基准。

本基金充分考虑本基金各资产投资比例要求从而构建上述业绩比较基准。

2、本基金基金合同生效至本报告期末，未满两年。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：1、业绩基准=沪深300 指数收益率×80%＋中证综合债指数收益率×20%

2、本基金基金合同于2009年9月9日生效，截至本基金建仓期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。股票资产占基金资产的60％－95％，其中投资于具有良好持续成长潜力的上市公司发行的股票占股票资产的比例不低于80％；债券、货币市场工具及其他资产不高于基金资产的40％，其中基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5％。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：1、业绩基准=沪深300 指数收益率×80%＋中证综合债指数收益率×20%

2、合同生效当年按照实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

本基金基金合同于2009年9月9日生效。截止本报告期末，本基金未进行利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

鹏华基金管理有限公司成立于1998 年12 月22 日，业务范围包括基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末，公司股东由国信证券股份有限公司、意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）、深圳市北融信投资发展有限公司组成，公司性质为中外合资企业。公司原注册资本8,000 万元人民币，后于2001 年9 月完成增资扩股，增至15,000 万元人民币。截止本报告期末，公司管理2只封闭式基金、19只开放式基金和6只社保组合，经过11年投资管理基金，在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，任职日期为基金合同生效日。

2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及本基金基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金管理人旗下无其他投资风格相似的投资组合。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金未发生违法违规且并对基金财产造成损失的异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2010年A股市场呈现较大幅度的振荡走势，且行业和板块、大小盘风格走势迥异。一、二季度市场振荡后大幅下跌，本基金采取稳健的操作策略，在仓位没有进行大幅变动的情况下，通过持有大盘蓝筹股相对回避了下跌风险。三季度在流动性预期放松的情况下市场走出一波反弹，本基金适度加仓、加大了煤炭、有色等周期股的投资，同时对组合结构进行了一定调整，将部分大盘蓝筹股换成中小盘成长股。四季度本基金适度降低了仓位。遗憾的是，本基金在2010年的投资中，大消费行业配置不够积极，同时参与小盘股投资的力度较小。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本基金本年度的净值增长率为-3.87％，同期上证指数和深证成指的涨幅分别为-14.31％和-9.06％。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2011年，我们认为，中国经济将进入正常增长期，且经济增长速度将和市场预期基本一致。全球经济增长特别是美国经济增长可能比市场一致预期的略好。2011年中国宏观经济政策的基本取向是积极稳健、审慎灵活，但是2008年金融危机以来超发的货币以及全球流动性过剩造成的输入型通涨等将使中国通涨水平达到什么程度不确定；人民币升值带来的外币流入将使中国货币政策目标多元化，这些都将使中国货币政策的变动更加灵活和更加难于预测。政策的不确定可能会带来证券市场预期的多变，使证券市场走势振荡加剧。展望2011年，我们认为在周期性股票波动加大，成长股和价值股、小盘股和大盘股估值两极分化处于极致的情况下，个股挖掘对组合业绩贡献的重要性进一步提高，我们将努力挖掘和投资一些真正优秀的成长类公司，以期为投资者获取较好的收益。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

4.6.1有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述：

4.6.1.1 日常估值流程

基金的估值由基金会计负责，基金会计对公司所管理的基金以基金为会计核算主体，独立建账、独立核算，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。基金会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管理公司与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式，每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银行进行核对；每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。基金会计除设有专职基金会计核算岗外，还设有基金会计复核岗位，负责基金会计核算的日常事后复核工作，确保基金净值核算无误。

配备的基金会计具备会计资格和基金从业资格，在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和经验,熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。

4.6.1.2 特殊业务估值流程

根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的相关规定，本公司成立停牌股票等没有市价的投资品种估值小组，成员由基金经理、行业研究员、监察稽核部、金融工程师、登记结算部相关人员组成。

4.6.2基金经理参与或决定估值的程度：

基金经理不参与或决定基金日常估值。

基金经理参与估值小组对停牌股票估值的讨论，发表相关意见和建议，与估值小组成员共同商定估值原则和政策。

4.6.3本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

4.6.4本公司现没有进行任何定价服务的签约。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

4.7.1截止本报告期末，本基金可供分配利润为-35,763,912.77元，期末基金份额净值0.994元。不符合利润分配条件，本基金本期将不进行利润分配。

4.7.2本基金本报告期未进行利润分配。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

安永华明会计师事务所注册会计师对本基金出具了“标准无保留意见”的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：鹏华精选成长股票型证券投资基金

报告截止日： 2010年12月31日

单位：人民币元

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注：(1) 报告截止日2010年12月31日，基金份额净值0.994 元，基金份额总额1,410,570,532.82份。

(2) 本基金基金合同于2009年9月9日生效。

7.2 利润表

会计主体：鹏华精选成长股票型证券投资基金

本报告期： 2010年1月1日至 2010年12月31日

单位：人民币元

■

注：本基金基金合同于2009年9月9日生效，上年度可比较期间为2009年9月9日(基金合同生效日)至2009年12月31日。

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：鹏华精选成长股票型证券投资基金

本报告期：2010年1月1日至 2010年12月31日

单位：人民币元

■

注：本基金基金合同于2009年9月9日生效，上年度可比较期间为2009年9月9日(基金合同生效日)至2009年12月31日。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

______邓召明______ ______胡湘______ ____刘慧红____

基金管理公司负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

鹏华精选成长股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2009】645号文“关于核准鹏华精选成长股票型证券投资基金募集的批复”的批准，由鹏华基金管理有限公司自2009年8月4日至2009年9月4日止向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所验证并出具安永华明（2009）验字第60468989_H02号验资报告。本基金的首次发售募集的有效认购资金扣除认购费后的净认购金额为人民币3,013,054,770.97元，折合3,013,054,770.97份基金份额；有效认购资金在首次发售募集期内产生的利息为人民币1,510,340.55元，折合1,510,072.93份基金份额，利息折算差额人民币267.62元计入基金资产。以上收到的实收基金共计人民币3,014,564,843.90元，折合3,014,564,843.90份基金份额。本基金的基金合同于2009年9月9日正式生效。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司，注册登记人为鹏华基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银行”）。

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的公司股票和债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金业绩比较基准为：沪深300指数收益率×80%＋中证综合债指数收益率×20%。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《鹏华精选成长股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的基金行业实务操作的有关规定编制。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2010年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5差错更正的说明

本基金本报告期没有发生重大会计差错更正。

7.4.6 关联方关系

■

注：1、本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的其他关联方没有发生变化。

2、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.7.1. 1 股票交易

金额单位：人民币元

■

7.4.7.1. 2 债券交易

金额单位：人民币元

■

7.4.7.1. 3债券回购交易

本基金2010年、2009年未通过关联方交易单元发生债券回购交易。

7.4.7.1.4 权证交易

本基金2010年、2009年未通过关联方交易单元发生权证交易。

7.4.7.1.5应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

■

注：（1）佣金的计算公式

上海证券交易所的交易佣金=买（卖）成交金额×1％。-买（卖）经手费-买（卖）证管费

深圳证券交易所的交易佣金=买（卖）成交金额×1％。-买（卖）经手费-买（卖）证管费

（佣金比率按照与一般证券公司签订的协议条款订立。）

（2）本基金与关联方已按同业统一的基金佣金计算方式和佣金比例签订了《证券交易单元租用协议》。根据协议规定，上述单位定期或不定期地为我公司提供研究服务以及其他研究支持。

7.4.7.2 关联方报酬

7.4.7.2.1 基金管理费

单位：人民币元

■

注：(1)支付基金管理人鹏华基金管理有限公司的管理人报酬年费率为1.50%，逐日计提，按月支付。日管理费=前一日基金资产净值×1.50%÷当年天数。

(2)根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，基金管理人依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，客户维护费从基金管理费中列支。

7.4.7.2.2 基金托管费

单位：人民币元

■

注：支付基金托管人中国建设银行股份有限公司的托管费年费率为0.25%，逐日计提，按月支付。日托管费=前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。

7.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金2010年、2009年没有与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

7.4.7.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

2010年及2009年,本基金管理人未投资、持有本基金。

7.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

2010年末及2009年末除基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。

7.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

7.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

■

7.4.8 期末（ 2010年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

■

注：截至本报告期末2010年12月31日止，本基金没有持有因认购新发或增发而流通受限的债券及权证。

7.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

截至本报告期末2010年12月31日止，本基金没有持有暂时停牌的股票。

7.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.8.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末2010年12月31日止，本基金没有从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款。

7.4.8.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2010年12月31日止，本基金没有从事证券交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于鹏华基金管理有限网站http://www.phfund.com.cn的年度报告正文。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9 投资组合报告附注

8.9.1 报告期内本基金投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的股票。

8.9.2 报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

注：截止本报告期末，本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会规定及相关管理制度的规定。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

■

注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

11.2.1基金管理人的重大人事变动

1、因原董事Francis Candylaftis先生提出辞去本公司董事职务，根据股东欧利盛资本资产管理股份公司推荐，并经本公司2010年股东会会议审议，同意由Alessandro Varaldo先生担任本公司董事，Francis Candylaftis先生不再担任本公司董事职务。本公司已于2010年3月将上述变更事项报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案并在基金更新招募书说明书中披露。

2、因原董事Ciro Beffi先生辞去本公司董事职务，原监事Pierre Bouchoms先生辞去本公司监事职务，根据股东欧利盛资本资产管理股份公司推荐，并经本公司2010年第三次临时股东会会议审议，同意由Massimo Mazzini先生担任本公司董事，Ciro Beffi先生不再担任本公司董事职务；由Andrea Vismara先生担任本公司监事，Pierre Bouchoms先生不再担任本公司监事职务。本公司已于2010年11月将上述董事、监事任免的有关材料报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案并在基金更新招募书说明书中披露。

3、因工作需要，本公司决定增聘郝建国先生担任鹏华精选成长股票型证券投资基金基金经理，与原基金经理程世杰先生共同管理本基金。上述基金经理变更事项已按有关规定向中国证券业协会办理了基金经理注册登记及变更手续，已报中国证监会深圳监管局备案，并于2010年8月18日在指定媒体公告。

11.2.2基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、本基金托管人2011年2月9日发布公告，经中国建设银行研究决定，聘任杨新丰为中国建设银行投资托管服务部副总经理（主持工作），其任职资格已经中国证监会审核批准（证监许可〔2011〕115号）。解聘罗中涛中国建设银行投资托管服务部总经理职务。

2、本基金托管人2011年1月31日发布任免通知，解聘李春信中国建设银行投资托管服务部副总经理职务。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

本基金本报告期基金投资策略未改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金管理人聘请安永华明会计师事务所有限公司为本基金审计的会计师事务所。本年度应支付给安永华明会计师事务所有限公司审计费用100,000.00元。该审计机构为本基金提供审计服务的时间为两年。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何稽查或处罚。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：交易单元选择的标准和程序：

1、基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的专用交易单元，选择的标准是：

（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；

（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

（3）经营行为规范，最近二年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚；

（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；

（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。

2、选择交易单元的程序：

我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门定期对所选定证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供研究报告质量、数量、及时性及提供研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，分别向国信证券股份有限公司、中国国际金融有限公司、申银万国证券股份有限公司租用交易单元作为基金专用交易单元，并从 2009年9月开始陆续使用。本报告期内上述交易单元未发生变化。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

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§12 影响投资者决策的其他重要信息

本基金托管人中国建设银行股份有限公司的重大事项披露如下：

2010年1月29日，托管人中国建设银行股份有限公司发布第二届董事会第二十八次会议决议公告，决议聘任庞秀生先生担任中国建设银行股份有限公司副行长。

2010年5月13日，托管人中国建设银行股份有限公司发布关于高级管理人员辞任的公告，范一飞先生已提出辞呈，辞去中国建设银行股份有限公司副行长的职务。

2010年6月21日，托管人中国建设银行股份有限公司发布关于中央汇金投资有限责任公司承诺认购配股股票的公告。

2010年7月1日，托管人中国建设银行股份有限公司发布2009年度A股分红派息实施公告，每 10 股派发现金股息人民币 2.02 元(含税)。

2010年9月15日，托管人中国建设银行股份有限公司发布公告，张福荣先生担任中国建设银行股份有限公司监事长，谢渡扬先生辞去中国建设银行股份有限公司监事、监事长职务。

2010年11月2日，托管人中国建设银行股份有限公司发布2010年度A股配股发行公告。

鹏华基金管理有限公司

2011年3月29日

基金简称鹏华精选成长股票
基金主代码 206002
交易代码 206002
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2009年9月9日
基金管理人鹏华基金管理有限公司
基金托管人中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,410,570,532.82 份
基金合同存续期不定期

投资目标在适度控制风险并保持良好流动性的前提下，自下而上精选具有良好持续成长潜力的上市公司，力争基金资产的长期增值。
投资策略 4.权证投资策略
本基金在进行权证投资时，将通过对权证标的证券基本面的研究，并结合权证定价模型寻求其合理估值水平，主要考虑运用的策略包括：价值挖掘策略、价差策略、双向权证策略等。
业绩比较基准沪深300指数收益率×80%＋中证综合债指数收益率×20%
风险收益特征本基金属于股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金，为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。

项目基金管理人基金托管人
名称鹏华基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人姓名程国洪尹东
联系电话 0755-82021186 010-67595003
电子邮箱 ph@mail.phfund.com.cn yindong.zh@ccb.cn
客户服务电话 4006788999 010-67595096
传真 0755-82021126 010-66275853

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.phfund.com.cn
基金年度报告备置地点深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层鹏华基金管理有限公司；
北京市西城区闹市口大街1号院1号楼中国建设银行股份有限公司

3.1.1 期间数据和指标 2010 年 2009 年9月9日(基金合同生效日)至2009年12月31日
本期已实现收益 -67,705,912.15 32,544,866.75
本期利润 -64,174,828.67 106,116,122.40
加权平均基金份额本期利润 -0.0409 0.0412
本期基金份额净值增长率 -3.87% 3.40%
3.1.2 期末数据和指标 2010 年末 2009 年末
期末可供分配基金份额利润 -0.0254 0.0163
期末基金资产净值 1,401,942,064.31 1,987,363,860.10
期末基金份额净值 0.994 1.034

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 4.96% 1.59% 5.04% 1.42% -0.08% 0.17%
过去六个月 20.78% 1.36% 17.42% 1.24% 3.36% 0.12%
过去一年 -3.87% 1.34% -9.26% 1.27% 5.39% 0.07%
过去三年 - - - - - -
过去五年 - - - - - -
自基合同生效起至今 -0.60% 1.28% 0.16% 1.31% -0.76% -0.03%

姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
程世杰本基金基金经理，基金管理部总经理 2009年9月9日 - 13 程世杰先生，国籍中国，经济学硕士，13年金融证券从业经验。2001年5月加盟鹏华基金管理有限公司，历任行业研究员、中国50基金经理助理，2005年5月至2007年5月担任原普华基金（2007年4月已转型为优质治理基金（LOF））基金经理，2007年5月至2007年8月担任优质治理基金(LOF）基金经理，2007年4月起至今担任鹏华价值优势基金基金经理，2009年9月起兼任鹏华精选成长股票型证券投资基金基金经理，现同时担任基金管理部总经理，投资决策委员会成员。程世杰先生具备基金从业资格。本报告期内本基金增聘了一名基金经理（郝建国先生）。
郝建国本基金基金经理 2010年8月18日 - 10 郝建国先生，国籍中国，经济学硕士，10年证券从业经验。曾任职于长城证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、摩根士丹利华鑫基金管理有限公司和招商基金管理有限公司，从事行业研究以及投资组合管理工作。2008年12月至2009年12月担任招商安泰系列证券投资基金基金经理。2010年5月加入鹏华基金管理有限公司，曾任机构投资部投资经理，2010 年8 月起至今担任鹏华精选成长股票型证券投资基金基金经理。郝建国先生具备基金从业资格。本报告期内本基金增聘郝建国先生作为本基金基金经理。

资产附注号本期末
2010年12月31日
上年度末
2009年12月31日
资产：
银行存款 273,199,869.16 222,671,176.53
结算备付金 3,717,423.12 8,541,673.47
存出保证金 900,562.45 250,000.00
交易性金融资产 1,176,342,889.45 1,780,127,021.25
其中：股票投资 1,176,342,889.45 1,780,127,021.25
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 40,383.16 49,094.77
应收股利 - -
应收申购款 1,395,508.39 303,035.20
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 1,455,596,635.73 2,011,942,001.22
负债和所有者权益附注号本期末
2010年12月31日
上年度末
2009年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 48,633,682.20 -
应付赎回款 356,772.24 19,337,789.52
应付管理人报酬 1,572,613.13 2,608,675.67
应付托管费 262,102.21 434,779.28
应付销售服务费 - -
应付交易费用 2,478,714.80 2,074,015.87
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 350,686.84 122,880.78
负债合计 53,654,571.42 24,578,141.12
所有者权益：
实收基金 1,410,570,532.82 1,921,511,824.31
未分配利润 -8,628,468.51 65,852,035.79
所有者权益合计 1,401,942,064.31 1,987,363,860.10
负债和所有者权益总计 1,455,596,635.73 2,011,942,001.22

项目附注号本期
2010年1月1日至2010年12月31日
上年度可比期间
2009年9月9日(基金合同生效日)至2009年12月31日
一、收入 -29,566,010.81 124,143,299.36
1.利息收入 1,574,497.74 3,499,983.97
其中：存款利息收入 1,536,934.67 3,497,375.23
债券利息收入 37,563.07 2,608.74
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -35,427,654.89 45,548,572.24
其中：股票投资收益 -50,981,464.60 43,983,966.11
基金投资收益 - -
债券投资收益 2,796,766.63 1,564,606.13
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 12,757,043.08 -
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 3,531,083.48 73,571,255.65
4. 汇兑收益（损失以"－"号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 756,062.86 1,523,487.50
减：二、费用 34,608,817.86 18,027,176.96
1．管理人报酬 7.4.7.2.1 22,360,109.71 12,275,863.41
2．托管费 7.4.7.2.2 3,726,684.89 2,045,977.24
3．销售服务费 - -
4．交易费用 8,084,554.30 3,567,359.39
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 437,468.96 137,976.92
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -64,174,828.67 106,116,122.40
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -64,174,828.67 106,116,122.40

项目本期
2010年1月1日至2010年12月31日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 1,921,511,824.31 65,852,035.79 1,987,363,860.10
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -64,174,828.67 -64,174,828.67
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-510,941,291.49 -10,305,675.63 -521,246,967.12
其中：1.基金申购款 277,131,050.59 -12,956,271.12 264,174,779.47
2.基金赎回款 -788,072,342.08 2,650,595.49 -785,421,746.59
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 1,410,570,532.82 -8,628,468.51 1,401,942,064.31
项目上年度可比期间
2009年9月9日(基金合同生效日)至2009年12月31日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 3,014,564,843.90 - 3,014,564,843.90
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 106,116,122.40 106,116,122.40
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-1,093,053,019.59 -40,264,086.61 -1,133,317,106.20
其中：1.基金申购款 83,946,474.63 1,298,986.48 85,245,461.11
2.基金赎回款 -1,176,999,494.22 -41,563,073.09 -1,218,562,567.31
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 1,921,511,824.31 65,852,035.79 1,987,363,860.10

关联方名称与本基金的关系
鹏华基金管理有限公司基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金代销机构
国信证券股份有限公司(“国信证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.) 基金管理人的股东
深圳市北融信投资发展有限公司基金管理人的股东

关联方名称本期
2010年1月1日至2010年12月31日
上年度可比期间
2009年9月9日(基金合同生效日)至2009年12月31日
成交金额占当期股票
成交总额的比例(%)
成交金额占当期股票
成交总额的比例(%)
国信证券 5,001,169,015.90 97.60 1,841,790,507.95 64.17

关联方名称本期
2010年1月1日至2010年12月31日
上年度可比期间
2009年9月9日(基金合同生效日)至2009年12月31日
成交金额占当期债券
成交总额的比例(%)
成交金额占当期债券
成交总额的比例(%)
国信证券 24,505,329.70 100.00 6,083,214.87 100.00

关联方名称本期
2010年1月1日至2010年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例(%) 期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例(%)
国信证券 4,175,539.55 97.56 2,429,773.48 98.03
关联方名称上年度可比期间
2009年9月9日(基金合同生效日)至2009年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例(%) 期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例(%)
国信证券 1,533,295.09 63.69 1,199,718.79 57.85

项目本期
2010年1月1日至2010年12月31日
上年度可比期间
2009年9月9日(基金合同生效日)至2009年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 22,360,109.71 12,275,863.41
其中：支付给销售机构的客户维护费 4,822,516.84 2,406,185.23

项目本期
2010年1月1日至2010年12月31日
上年度可比期间
2009年9月9日(基金合同生效日)至2009年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 3,726,684.89 2,045,977.24

关联方
名称
本期
2010年1月1日至2010年12月31日
上年度可比期间
2009年9月9日(基金合同生效日)至2009年12月31日
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国建设银行 273,199,869.16 1,510,135.79 222,671,176.53 3,464,636.87

本期
2010年1月1日至2010年12月31日
关联方名称证券代码证券名称发行方式基金在承销期内买入
数量（单位：股/张）总金额
国信证券 601933 永辉超市网下申购 14,839股 355,839.22
国信证券 113001 中行转债网下申购 189,150张 18,915,000.00

上年度可比期间
2009年9月9日(基金合同生效日)至2009年12月31日
关联方名称证券代码证券名称发行方式基金在承销期内买入
数量（单位：股）总金额
国信证券 601888 中国国旅网上申购 1,000股 11,780.00

7.4.8.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日流通受限类型认购
价格
期末估值单价数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末估值总额备注
601933 永辉超市 2010年12月9日 2011年3月15日新股流通受限 23.98 31.24 14,839 355,839.22 463,570.36 -

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 1,176,342,889.45 80.82
其中：股票 1,176,342,889.45 80.82
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 276,917,292.28 19.02
6 其他各项资产 2,336,454.00 0.16
7 合计 1,455,596,635.73 100.00

代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 18,447,952.05 1.32
B 采掘业 61,386,442.31 4.38
C 制造业 698,305,793.54 49.81
C0 食品、饮料 43,538,769.28 3.11
C1 纺织、服装、皮毛 35,481,878.38 2.53
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 31,480,644.00 2.25
C5 电子 27,496,533.88 1.96
C6 金属、非金属 139,212,487.59 9.93
C7 机械、设备、仪表 295,388,229.08 21.07
C8 医药、生物制品 125,707,251.33 8.97
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 64,293,885.00 4.59
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 54,731,152.24 3.90
H 批发和零售贸易 113,203,025.78 8.07
I 金融、保险业 42,115,394.88 3.00
J 房地产业 51,688,844.85 3.69
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 72,170,398.80 5.15
合计 1,176,342,889.45 83.91

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 000527 美的电器 3,599,798 62,636,485.20 4.47
2 600415 小商品城 1,628,948 57,078,337.92 4.07
3 600266 北京城建 4,099,860 50,059,290.60 3.57
4 601318 中国平安 749,918 42,115,394.88 3.00
5 601607 上海医药 1,749,937 38,218,624.08 2.73
6 600048 保利地产 3,000,000 38,100,000.00 2.72
7 002152 广电运通 649,942 35,343,845.96 2.52
8 000858 五粮液 1,000,000 34,630,000.00 2.47
9 000963 华东医药 1,000,000 32,870,000.00 2.34
10 600169 太原重工 1,499,962 31,979,189.84 2.28

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）
1 600519 贵州茅台 92,273,467.75 4.64
2 000527 美的电器 53,799,969.97 2.71
3 600266 北京城建 51,035,133.47 2.57
4 600415 小商品城 49,270,373.61 2.48
5 600050 中国联通 48,489,305.42 2.44
6 601899 紫金矿业 44,435,548.87 2.24
7 600997 开滦股份 44,389,160.70 2.23
8 600123 兰花科创 42,532,129.71 2.14
9 600362 江西铜业 41,843,999.93 2.11
10 600048 保利地产 41,074,925.90 2.07
11 000898 鞍钢股份 39,667,932.43 2.00
12 000060 中金岭南 38,794,577.14 1.95
13 601398 工商银行 38,067,884.25 1.92
14 601607 上海医药 37,482,919.69 1.89
15 002123 荣信股份 36,757,313.69 1.85
16 600690 青岛海尔 31,500,832.30 1.59
17 600030 中信证券 31,140,789.66 1.57
18 000858 五粮液 30,750,447.87 1.55
19 000568 泸州老窖 30,710,628.64 1.55
20 601933 永辉超市 30,497,596.64 1.53

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）
1 600519 贵州茅台 101,568,738.66 5.11
2 600016 民生银行 95,422,558.81 4.80
3 600050 中国联通 75,650,509.82 3.81
4 601668 中国建筑 68,267,778.74 3.44
5 000513 丽珠集团 62,309,796.60 3.14
6 601006 大秦铁路 62,180,802.93 3.13
7 600015 华夏银行 56,688,811.39 2.85
8 600261 浙江阳光 54,879,258.80 2.76
9 000932 华菱钢铁 52,134,688.67 2.62
10 601899 紫金矿业 48,604,644.23 2.45
11 600267 海正药业 47,744,846.59 2.40
12 000581 威孚高科 47,233,479.37 2.38
13 600808 马钢股份 47,219,364.95 2.38
14 000488 晨鸣纸业 47,075,629.14 2.37
15 600660 福耀玻璃 46,136,016.75 2.32
16 000422 湖北宜化 45,773,374.62 2.30
17 600585 海螺水泥 44,905,343.38 2.26
18 000539 粤电力Ａ 43,736,609.84 2.20
19 600596 新安股份 42,288,081.75 2.13
20 000060 中金岭南 41,902,334.69 2.11
21 600697 欧亚集团 41,756,697.29 2.10
22 000069 华侨城Ａ 41,346,948.30 2.08
23 600690 青岛海尔 41,225,706.84 2.07
24 002194 武汉凡谷 40,925,048.86 2.06

买入股票成本（成交）总额 2,285,418,495.54
卖出股票收入（成交）总额 2,841,752,246.22

序号名称金额
1 存出保证金 900,562.45
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 40,383.16
5 应收申购款 1,395,508.39
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,336,454.00

持有人户数(户) 户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
27,975 50,422.54 268,443,749.79 19.03% 1,142,126,783.03 80.97%

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 665,046.26 0.0471%

基金合同生效日（ 2009年9月9日）基金份额总额 3,014,564,843.90
本报告期期初基金份额总额 1,921,511,824.31
本报告期基金总申购份额 277,131,050.59
减:本报告期基金总赎回份额 788,072,342.08
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 1,410,570,532.82

券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注
成交金额占当期股票
成交总额的比例
佣金占当期佣金
总量的比例
国信证券 2 5,001,169,015.90 97.60% 4,175,539.55 97.56% -
中金公司 1 65,389,880.58 1.28% 55,580.12 1.30% -
申银万国 1 57,578,301.00 1.12% 48,941.32 1.14% -

券商名称债券交易债券回购交易权证交易
成交金额占当期债券
成交总额的比例
成交金额占当期债券回购
成交总额的比例
成交金额占当期权证
成交总额的比例
国信证券 24,505,329.70 100.00% - - - -
中金公司 - - - - - -
申银万国 - - - - - -

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