南方策略优化股票型证券投资基金2010年年度报告摘要

2011-03-29 来源：上海证券报

南方策略优化股票型证券投资基金

2010年年度报告摘要

2010年12月31日

基金管理人：南方基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有限公司报告送出日期：2011年3月29日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自2010年3月30日起至12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方策略”。

2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4信息披露方式

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

4、本基金自基金合同生效日（2010年3月30日）至报告期末不满一年。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：基金合同生效起至披露时点不满一年。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.3 过去三年基金的利润分配情况

注：无。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

南方基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[1998]4号文批准，由南方证券有限公司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。2000年，经中国证监会证监基金字[2000]78号文批准进行了增资扩股，注册资本达到1亿元人民币。2005年，经中国证监会证监基金字[2005]201号文批准进行增资扩股，注册资本达1.5亿元人民币。2010年，经证监许可[2010]1073号文核准深圳市机场（集团）有限公司将其持有的30%股权转让给深圳市投资控股有限公司。目前股权结构：华泰证券股份有限公司45%、深圳市投资控股有限公司30%、厦门国际信托有限公司15%及兴业证券股份有限公司10%。

截至报告期末，公司管理资产规模达1，800多亿元，管理2只封闭式基金——基金开元、基金天元；24只开放式基金——南方稳健成长基金、南方宝元债券型基金、南方避险增值基金、南方现金增利基金、南方积极配置基金、南方高增长基金、南方多利增强债券型基金、南方稳健成长贰号基金、南方绩优成长基金、南方成份精选基金、南方隆元产业主题基金、南方全球精选配置基金（QDII基金）、南方盛元红利股票型基金、南方优选价值股票型基金、南方恒元保本混合型基金、南方沪深300指数基金、南方中证500指数基金、深证成份交易型开放式指数基金、南方深证成份交易型开放式指数基金联接基金、南方策略优化股票型基金、中证南方小康产业交易型开放式指数基金、中证南方小康产业交易型开放式指数基金联接基金、南方广利回报债券型基金和南方金砖四国指数基金（QDII基金）；以及多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：1、任职日期指基金合同生效日；

2、离职日期为根据公司决定确定的解聘日期；

3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《南方策略优化股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金管理人没有管理与本基金投资风格相似的其他投资组合。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2010年资本市场先抑后扬，市场结构性分化显著。本基金于2010年3月底发行完毕，于4月初开始建仓，于4月底建完。从4月1日至6月30日的三个月中，沪深300指数跌幅达-23.39％。

在后期市场上扬间段，从7月至10月期间本基金表现优良。针对基金在下跌市和上涨市中不对称的表现，我们投资策略的重点放在控制下行风险。自12月起，我们已经有效地在投资模型中减少了下行风险beta的因子权重。而2011年的操作，我们的模型会在对市场估值因子以及股价的趋势和反转方面进行更有效地跟踪。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为0.972元，报告期内，份额净值增长率为-2.8％，同期业绩基准增长率为-5.01％。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2010年中国的通货膨胀令政府担忧。自2010年11月开始的政府调控主要围绕着降低CPI增长率和持续地对房价的抑制。我们认为中国经济在转型深化的背景下，将呈现增长、通胀可控的格局。而股市将震荡上行，因为中国股市整体的估值要好于世界绝大多数市场。

以沪深300指数为例，在2010年、2011年的动态市盈率分别为15倍和12倍，对应的利润增长率分别为33%和21%，表明市场整体依然处于历史的估值底部。考虑到流动性充裕的局面已经形成，加之国内经济逐步见底回升，我们认为股市震荡上行概率较大。

在投资的风格方面。我们认为低估值，行业领先的龙头股更具投资价值。我们的模型会在价值因子上有所偏重。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括督察长、数量化投资部总监、监察稽核总监及基金会计负责人等。其中，超过三分之二以上的人员具有10年以上的基金从业经验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。同时，根据基金管理公司制订的相关制度，负责估值工作决策和执行的机构成员中不包括基金经理。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金合同约定，本基金的收益分配原则为：每一基金份额享有同等分配权；若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即：基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值，基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日；在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年最多12次，每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日可供分配利润的10%；基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

根据上述收益分配原则，本报告期本基金未有收益分配事项。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

托管人声明，在本报告期内，基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

本基金2010年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，注册会计师签字出具了普华永道中天审字(2011)第20234号“标准无保留意见的审计报告”，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：南方策略优化股票型证券投资基金

报告截止日： 2010年12月31日

单位：人民币元

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注：1. 报告截止日2010年12月31日，基金份额净值0.972元，基金份额总额1，305，262，233.96份。2. 本财务报表的实际编制期间为2010年3月30日(基金合同生效日)至2010年12月31日。

7.2 利润表

会计主体：南方策略优化股票型证券投资基金

本报告期： 2010年3月30日至 2010年12月31日

单位：人民币元

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7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：南方策略优化股票型证券投资基金

本报告期：2010年3月30日至 2010年12月31日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1 至7.4 财务报表由下列负责人签署：

______高良玉______ ______鲍文革______ ____鲍文革____

基金管理公司负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

南方策略优化股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 证监许可[2010]9号《关于核准南方策略优化股票型证券投资基金募集的批复》核准，由南方基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方策略优化股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币2，172，744，590.51元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2010)第073号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《南方策略优化股票型证券投资基金基金合同》于2010年3月30日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为2，173，254，149.88份基金份额，其中认购资金利息折合509，559.37份基金份额。本基金的基金管理人为南方基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方策略优化股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法发行上市的各类股票、债券、短期金融工具、现金、权证及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金股票投资占基金资产的比例范围为60%-95%，债券等固定收益类工具及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具的投资占基金资产的比例范围为5%-40%。固定收益类工具主要包括国债、金融债、公司债(企业债)、央行票据、短期融资券、可转换债券、回购、资产证券化产品、货币市场工具等，其中现金以及到期日在1年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。本基金的业绩比较基准为：80%×沪深300指数+20%×上证国债指数。

本财务报表由本基金的基金管理人南方基金管理有限公司于2011年3月25日批准报出。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《南方策略优化股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2010年3月30日(基金合同生效日)至2010年12月31日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2010年12月31日的财务状况以及2010年3月30日(基金合同生效日)至2010年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4 重要会计政策和会计估计

7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2010年3月30日(基金合同生效日)至2010年12月31日。

7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

(1)金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2)金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括各类应付款项等。

7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。

7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。

7.4.4.11 基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等)为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分后的余额)。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

7.4.4.12 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。

7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

重要会计估计及其关键假设

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(a) 对于特殊事项停牌股票，根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，本基金采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票估值，通过停牌股票所处行业的行业指数变动以大致反映市场因素在停牌期间对于停牌股票公允价值的影响。上述指数收益法的关键假设包括所选取行业指数的变动能在重大方面基本反映停牌股票公允价值的变动，停牌股票的发行者在停牌期间的各项变化未对停牌股票公允价值产生重大影响等。本基金采用的行业指数为中证协(SAC)基金行业股票估值指数。

(b) 在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

无。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

无。

7.4.5.3 差错更正的说明

无。

7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(a)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

(b)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

(c)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。

(d)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.7 关联方关系

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注：(i) 根据基金管理人南方基金公司2009年第一次临时股东会会议决议以及中国证监会证监许可[2010]1073号文《关于核准南方基金管理有限公司变更股权的批复》核准，深圳市投资控股有限公司受让深圳市机场(集团)有限公司持有的南方基金公司30%的股权，南方基金公司于2010年9月10日完成了工商登记变更手续。

下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1股票交易

金额单位：人民币元

■

7.4.8.1.2 权证交易

注：无。

7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

■

注：1. 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。

2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

■

注：支付基金管理人南方基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。

7.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

■

注：支付基金托管人招商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：无。

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

■

注：基金管理人南方基金公司在本会计期间认购本基金的交易委托华泰联合证券办理，适用手续费为1，000.00元。

7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：无。

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

■

7.4.8.7 其他关联交易事项的说明

注：无。

7.4.9 期末（ 2010年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

■

7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

■

注：本基金截至2010年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

无。

8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于http://www.nffund.com的年度报告正文。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：买入股票成本、卖出股票成本均按照买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

8.9 投资组合报告附注

8.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.9.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

■

8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§10 开放式基金份额变动

单位：份

■

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

■

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

■

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

■

11.4 基金投资策略的改变

■

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

■

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

■

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

注：为节约交易单元资源，我公司在交易所交易系统升级的基础上，对同一银行托管基金进行了席位整合。

本基金本报告期租用证券公司交易单元情况如下:专用交易单元的选择标准和程序：根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序。

A：选择标准

(a)公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；

(b)公司具有较强的研究能力，能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告；

(c)公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；

(d)建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯服务。

B：选择流程

公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择席位：

(a)服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座；

(b)研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；

(c)资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。

基金简称南方策略优化股票
基金主代码 202019
前端交易代码 202019
后端交易代码 202020
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2010年3月30日
基金管理人南方基金管理有限公司
基金托管人招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1，305，262，233.96 份
基金合同存续期不定期

投资目标本基金通过数量化手段优化投资策略，在积极把握证券市场及相关行业发展趋势的前提下精选优势个股进行投资，力争获取超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略本基金投资策略包含资产配置、行业配置和个股选择等三个层面。基金管理人在综合分析经济周期、财政政策、市场环境等因素的基础上，采用定量和定性相结合的思路确定本基金的资产配置。针对本基金的行业配置策略，基金管理人开发了基于lack-Litterman模型的“南方量化行业配置模型”。在行业配置的基础上，进一步使用“南方多因子量化选股模型”，依据基本面、价值面、市场面和流动性等因素对股票进行综合评分，精选各行业内具有超额收益能力或潜力的优势个股，构建本基金的股票组合。
业绩比较基准 80％×沪深300指数＋20％×上证国债指数
风险收益特征本基金为股票型基金，属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期风险和收益水平高于混合型基金、债券基金及货币市场基金。

项目基金管理人基金托管人
名称南方基金管理有限公司招商银行股份有限公司
信息披露负责人姓名鲍文革张燕
联系电话 0755-82763888 0755-83199084
电子邮箱 manager@southernfund.com yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话 400-889-8899 95555
传真 0755-82763889 0755-83195201

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com
基金年度报告备置地点基金管理人、基金托管人的办公地址

3.1.1 期间数据和指标 2010年3月30日(基金合同生效日)至2010年12月31日
本期已实现收益 -116，092，960.48
本期利润 -55，018，660.94
加权平均基金份额本期利润 -0.0293
本期基金份额净值增长率 -2.80%
3.1.2 期末数据和指标 2010年3月30日(基金合同生效日)至2010年12月31日
期末可供分配基金份额利润 -0.0280
期末基金资产净值 1，268，651，131.54
期末基金份额净值 0.972

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 4.97% 1.65% 5.31% 1.42% -0.34% 0.23%
过去六个月 20.90% 1.40% 17.68% 1.24% 3.22% 0.16%
自基金合同生效起至今 -2.80% 1.42% -5.01% 1.32% 2.21% 0.10%

姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
刘治平数量化投资部总监、本基金的基金经理 2010年3月30日 - 14 美国康奈尔大学工商管理硕士、美国佛罗里达州立大学计算物理学博士，曾获得美国证券及股票交易从业资格，具有中国基金从业资格。曾先后担任香港巴克莱投资银行可转债交易总监、美国纽约贝尔斯登可转债对冲基金经理及美国纽约美联投资银行自营投资董事总经理，2008年6月加入南方基金，现任南方基金数量策略投资小组组长兼数量化投资部总监。2010年3月至今，任南方策略基金经理。

资产附注号本期末
2010年12月31日
资产：
银行存款 7.4.7.1 109，518，489.69
结算备付金 1，755，033.89
存出保证金 768，411.17
交易性金融资产 7.4.7.2 1，089，031，791.34
其中：股票投资 1，010，954，087.09
基金投资 -
债券投资 78，077，704.25
资产支持证券投资 -
衍生金融资产 7.4.7.3 -
买入返售金融资产 7.4.7.4 -
应收证券清算款 68，963，426.00
应收利息 7.4.7.5 2，689，344.07
应收股利 -
应收申购款 819，989.55
递延所得税资产 -
其他资产 7.4.7.6 -
资产总计 1，273，546，485.71
负债和所有者权益附注号本期末
2010年12月31日
负债：
短期借款 -
交易性金融负债 -
衍生金融负债 -
卖出回购金融资产款 -
应付证券清算款 -
应付赎回款 409，353.09
应付管理人报酬 1，665，876.18
应付托管费 277，646.04
应付销售服务费 -
应付交易费用 7.4.7.7 1，866，217.33
应交税费 -
应付利息 -
应付利润 -
递延所得税负债 -
其他负债 7.4.7.8 676，261.53
负债合计 4，895，354.17
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 1，305，262，233.96
未分配利润 7.4.7.10 -36，611，102.42
所有者权益合计 1，268，651，131.54
负债和所有者权益总计 1，273，546，485.71

项目附注号 (基金合同生效日)至
2010年12月31日
一、收入 -21，863，623.70
1.利息收入 5，134，437.19
其中：存款利息收入 7.4.7.11 1，632，545.12
债券利息收入 3，080，892.43
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 420，999.64
其他利息收入 -
2.投资收益（损失以“-”填列） -89，187，111.30
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -100，054，219.07
基金投资收益 -
债券投资收益 7.4.7.13 -996，107.40
资产支持证券投资收益 -
衍生工具收益 7.4.7.14 -
股利收益 7.4.7.15 11，863，215.17
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 7.4.7.16 61，074，299.54
4. 汇兑收益（损失以"－"号填列） -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 1，114，750.87
减：二、费用 33，155，037.24
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 19，782，168.97
2．托管费 7.4.10.2.2 3，297，028.21
3．销售服务费 -
4．交易费用 7.4.7.18 9，743，344.90
5．利息支出 -
其中：卖出回购金融资产支出 -
6．其他费用 7.4.7.19 332，495.16
三、利润总额 -55，018，660.94
减：所得税费用 -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -55，018，660.94

项目本期
2010年3月30日(基金合同生效日)至2010年12月31日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 2，173，254，149.88 - 2，173，254，149.88
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -55，018，660.94 -55，018，660.94
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-867，991，915.92 18，407，558.52 -849，584，357.40
其中：1.基金申购款 43，663，124.70 -1，463，555.42 42，199，569.28
2.基金赎回款 -911，655，040.62 19，871，113.94 -891，783，926.68
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 1，305，262，233.96 -36，611，102.42 1，268，651，131.54

关联方名称与本基金的关系
南方基金管理有限公司(“南方基金公司”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
招商股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人、基金代销机构
华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
兴业证券股份有限公司(“兴业证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
厦门国际信托有限公司基金管理人的股东
深圳市投资控股有限公司(i) 基金管理人的股东(2010年9月10日起)
深圳市机场(集团)有限公司(i) 基金管理人的原股东(2010年9月10日前)
华泰联合证券有限责任公司(“华泰联合证券”) 基金管理人的股东华泰证券的控股子公司、基金代销机构

关联方名称本期
2010年3月30日(基金合同生效日)至2010年12月31日
成交金额占当期股票
成交总额的比例(%)
华泰证券 1，740，605，828.50 25.94

关联方名称本期
2010年3月30日(基金合同生效日)至2010年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例(%) 期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例(%)
华泰证券 1，431，711.75 25.53 826，500.79 44.33

项目 2010年3月30日(基金合同生效日)
至2010年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 19，782，168.97
其中：支付给销售机构的客户维护费 6，280，821.28

项目 2010年3月30日(基金合同生效日)
至2010年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 3，297，028.21

项目 2010年3月30日(基金合同生效日)
至2010年12月31日
基金合同生效日（ 2010年3月30日）持有的基金份额 50，003，000.06
期初持有的基金份额 -
期间申购/买入总份额 -
期间因拆分变动份额 -
减：期间赎回/卖出总份额 -
期末持有的基金份额 50，003，000.06
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
3.83%

关联方
名称
本期
2010年3月30日至2010年12月31日
期末余额当期利息收入
招商银行 109，518，489.69 1，538，051.09

本期
2010年3月30日(基金合同生效日)至2010年12月31日
关联方名称证券代码证券名称发行方式基金在承销期内买入
数量
(单位：股)
总金额
华泰证券 601288 农业银行首次公开发行 929，000 2，489，720.00

7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日流通受限类型认购
价格
期末估值单价数量
(单位：股 )
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
600963 岳阳纸业 10/12/28 11/01/06 网上增发 7.70 10.09 55，800 429，660.00 563，022.00
601126 四方股份 10/12/28 11/03/31 网下申购 23.00 31.11 5，396 124，108.00 167，869.56
7.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日流通受限类型认购
价格
期末估值单价数量
(单位： )
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
无
7.4.12.1.3 受限证券类别：
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日流通受限类型认购
价格
期末估值单价数量
(单位： )
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
无

股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌原因期末估值
单价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）期末
成本总额
期末估值
总额
备注
600664 哈药股份 10/12/29 资产重组 22.57 11/02/16 24.83 121，500 2，460，967.03 2，742，255.00 -
000652 泰达股份 10/11/22 公告重大
事项
7.78 未知未知 186，200 1，429，995.40 1，448，636.00 -
600518 康美药业 10/12/28 配股停牌 19.71 11/01/06 17.29 70，000 1，292，188.77 1，379，700.00 -

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 1，010，954，087.09 79.38
其中：股票 1，010，954，087.09 79.38
2 固定收益投资 78，077，704.25 6.13
其中：债券 78，077，704.25 6.13
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 111，273，523.58 8.74
6 其他各项资产 73，241，170.79 5.75
7 合计 1，273，546，485.71 100.00

代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 18，363，544.30 1.45
B 采掘业 23，108，203.20 1.82
C 制造业 494，994，691.41 39.02
C0 食品、饮料 35，331，328.76 2.78
C1 纺织、服装、皮毛 25，800，672.50 2.03
C2 木材、家具 3，486，132.00 0.27
C3 造纸、印刷 19，192，635.00 1.51
C4 石油、化学、塑胶、塑料 82，488，838.24 6.50
C5 电子 6，636，660.00 0.52
C6 金属、非金属 106，905，751.19 8.43
C7 机械、设备、仪表 141，473，929.35 11.15
C8 医药、生物制品 53，965，597.17 4.25
C99 其他制造业 19，713，147.20 1.55
D 电力、煤气及水的生产和供应业 46，657，352.08 3.68
E 建筑业 45，692，383.44 3.60
F 交通运输、仓储业 26，756，954.61 2.11
G 信息技术业 61，167，045.27 4.82
H 批发和零售贸易 57，737，619.62 4.55
I 金融、保险业 127，245，982.68 10.03
J 房地产业 52，910，768.11 4.17
K 社会服务业 21，491，580.92 1.69
L 传播与文化产业 7，282，868.55 0.57
M 综合类 27，545，092.90 2.17
合计 1，010，954，087.09 79.69

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 600970 中材国际 519，914 21，165，698.94 1.67
2 000997 新大陆 765，161 15，088，974.92 1.19
3 600166 福田汽车 560，616 13，611，756.48 1.07
4 601318 中国平安 225，456 12，661，608.96 1.00
5 601601 中国太保 539，370 12，351，573.00 0.97
6 000758 中色股份 370，010 11，670，115.40 0.92
7 000039 中集集团 503，435 11，573，970.65 0.91
8 000338 潍柴动力 219，040 11，471，124.80 0.90
9 000897 津滨发展 2，183，073 11，373，810.33 0.90
10 002142 宁波银行 915，405 11，351，022.00 0.89

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期末基金资产净值比例（％）
1 600508 上海能源 31，351，924.99 2.47
2 601318 中国平安 30，270，043.15 2.39
3 600376 首开股份 29，456，402.13 2.32
4 000728 国元证券 26，311，285.91 2.07
5 601628 中国人寿 25，860，038.99 2.04
6 601601 中国太保 25，831，745.31 2.04
7 600150 中国船舶 23，741，062.15 1.87
8 600015 华夏银行 23，511，268.80 1.85
9 600270 外运发展 23，037，519.85 1.82
10 000951 中国重汽 22，853，552.27 1.80
11 600016 民生银行 22，571，630.82 1.78
12 600992 贵绳股份 21，634，939.24 1.71
13 600812 华北制药 21，434，375.62 1.69
14 000001 深发展Ａ 20，631，449.16 1.63
15 000729 燕京啤酒 19，166，771.47 1.51
16 000932 华菱钢铁 19，141，211.99 1.51
17 600881 亚泰集团 18，750，168.35 1.48
18 600027 华电国际 18，649，320.58 1.47
19 601998 中信银行 18，426，236.15 1.45
20 600820 隧道股份 18，304，660.09 1.44

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期末基金资产净值比例（％）
1 600508 上海能源 37，694，795.94 2.97
2 600376 首开股份 25，357，762.96 2.00
3 000528 柳工 25，034，711.44 1.97
4 600150 中国船舶 23，967，931.77 1.89
5 600123 兰花科创 21，843，207.43 1.72
6 000951 中国重汽 21，701，687.97 1.71
7 601628 中国人寿 21，664，611.97 1.71
8 600270 外运发展 20，189，198.17 1.59
9 601318 中国平安 19，729，843.99 1.56
10 600997 开滦股份 19，618，225.60 1.55
11 601009 南京银行 19，546，220.11 1.54
12 000729 燕京啤酒 19，122，854.30 1.51
13 600111 包钢稀土 17，732，568.64 1.40
14 600881 亚泰集团 17，269，192.39 1.36
15 600812 华北制药 17，228，161.12 1.36
16 000401 冀东水泥 16，418，445.61 1.29
17 000425 徐工机械 16，353，984.82 1.29
18 601918 国投新集 15，958，209.96 1.26
19 000758 中色股份 15，588，559.32 1.23
20 600742 一汽富维 15，263，784.74 1.20

买入股票成本（成交）总额 3，881，930，523.74
卖出股票收入（成交）总额 2，830，240，012.87

序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 70，138，000.00 5.53
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 7，939，704.25 0.63
7 其他 - -
合计 78，077，704.25 6.15

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 0801026 08央行票据26 400，000 40，084，000.00 3.16
2 0801023 08央行票据23 300，000 30，054，000.00 2.37
3 113001 中行转债 37，830 4，156，003.80 0.33
4 126630 铜陵转债 8，630 1，739，376.50 0.14
5 126729 燕京转债 6，613 892，159.83 0.07

序号名称金额
1 存出保证金 768，411.17
2 应收证券清算款 68，963，426.00
3 应收股利 -
4 应收利息 2，689，344.07
5 应收申购款 819，989.55
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
合计 73，241，170.79

序号债券代码债券名称公允价值占基金资产净值比例（％）
1 113001 中行转债 4，156，003.80 0.33

持有人户数(户) 户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
26，232 49，758.40 114，129，438.87 8.74% 1，191，132，795.09 91.26%

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 409，660.49 0.0300%

基金合同生效日（ 2010年3月30日）基金份额总额 2，173，254，149.88
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 43，663，124.70
减:本报告期基金总赎回份额 911，655，040.62
本报告期期末基金份额总额 1，305，262，233.96

本报告期内无基金份额持有人大会决议。

本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门在本报告期内没有发生重大人事变动。

案件受理费四百元，由袁近秋负担。
本裁定为终审裁定。

本报告期内本基金投资策略未改变。

本报告期内聘请普华永道中天会计师事务所。本年度支付给普华永道中天会计师事务所有限公司审计费用93，000元。该审计机构已提供审计服务的连续年限为1年。

本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注
成交金额占当期股票
成交总额的比例
佣金占当期佣金
总量的比例
银河证券 1 1，976，433，726.56 29.46% 1，679，965.25 29.96% -
华泰证券 2 1，740，605，828.50 25.94% 1，431，711.75 25.53% -
华创证券 1 1，370，681，501.06 20.43% 1，165，072.89 20.78% -
广发证券 1 1，254，788，621.90 18.70% 1，019，526.63 18.18% -
中投证券 1 298，233，602.98 4.45% 253，498.04 4.52% -
国信证券 1 68，383，767.61 1.02% 58，126.31 1.04% -

券商名称债券交易债券回购交易权证交易
成交金额成交总额的
比例
成交金额占当期债券回购成交总额的比例成交金额成交总额
的比例
银河证券 - - 1，592，400，000.00 45.03% - -
华泰证券 - - 597，300，000.00 16.89% - -
华创证券 - - 1，246，600，000.00 35.25% - -
广发证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
国信证券 - - 100，000，000.00 2.83% - -

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