泰达宏利红利先锋股票型证券投资基金2010年年度报告摘要

2011-03-29 来源：上海证券报

泰达宏利红利先锋股票型证券投资基金

2010年年度报告摘要

2010年12月31日

基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：2011年3月29日

§1 重要提示

基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经全体独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自2010年1月1日起至2010年12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4信息披露方式

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金的业绩比较基准：75%×中信标普中国A 股红利机会指数+25%×上证国债指数。

中信标普中国A 股红利机会指数挑选在上海证券交易所和深圳证券交易所上市的具有高红利特征、盈利能力和利润增长率稳定且具有一定规模及流动性的股票作为样本股，以股息率的最大化及覆盖个股与行业的多样化为标准，使用股息率作为加权指标构建的指数。它可以综合反映沪深证券市场中高股息股票的整体状况和走势，比较符合本基金的投资策略和投资方向。

上证国债指数是以上海证券交易所上市的所有固定利率国债为样本,按照国债发行量加权而成，具有良好的市场代表性。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.3 过去三年基金的利润分配情况

根据本基金合同及基金实际运作的情况，本基金自成立以来到本报告期末未进行利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

泰达宏利基金管理有限公司原名湘财合丰基金管理有限公司、湘财荷银基金管理有限公司、泰达荷银基金管理有限公司，成立于2002年6月，是中国首批合资基金管理公司之一。截至报告期末本公司股东及持股比例分别为：北方国际信托股份有限公司：51%；宏利资产管理（香港）有限公司：49％。

目前公司管理着包括泰达宏利价值优化型系列基金、泰达宏利行业精选基金、泰达宏利风险预算混合型基金、泰达宏利货币市场基金、泰达宏利效率优选混合型基金、泰达宏利首选企业股票型基金、泰达宏利市值优选股票型基金、泰达宏利集利债券型基金、泰达宏利品质生活灵活配置混合型基金、泰达宏利红利先锋股票型基金、泰达宏利中证财富大盘指数型基金在内的十三只开放式证券投资基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人建立了公平交易制度和流程，并严格执行制度的规定。在投资管理活动中，本基金管理人公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面享有平等机会；严格执行投资管理职能和交易执行职能的隔离；在交易环节实行集中交易制度，并确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续；交易部运用交易系统中设置的公平交易功能并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令，未发生任何利益输送的情况。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金与公司管理的其他投资组合不具有相似的投资风格。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本基金管理人亦建立了对异常交易的控制制度，在本报告期内未发生因异常交易而受到监管机构的处罚情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2010年市场整体表现低迷，沪深300指数全年只有负收益，且是全球市场表现较差的之一。但是我们注意到局部的机会非常突出，消费，医药，科技，机械尤其是高端装备等板块的持续性上升还是给投资者带来了惊喜和回报。本基金正是把握了上述结构性机会，所以全年获得正收益，且在同业中排名处于前25%的位置。

2010年的市场表现有如下原因：一，经济维持较高速度增长，但是从年度走势来看，前高后低格局比较明显；二，通货膨胀逐级攀升，尤其在四季度上升较快，成为经济的重要风险；三，政策由2009年的宽松走向稳健，信贷增长速度逐步回落；四，作为十一五的最后一年和为新的五年计划准备的一年，经济转型和结构调整成为未来增长的重要出发点。其中，前三个因素构成了股票市场大的格局，即整体机会尤其是金融股，周期股的机会有限。而第四个因素决定了市场的相对机会。

本基金在2010年的投资可以说是有惊无险，年初对整个格局认识还不够清晰，配置周期股略多，到二季度基本已经将全年的基调把握准确，因而重点配置于消费，科技，医药等板块，业绩也在其后得到了明显改善，不但实现了正的回报，而且在相对排名上也获得了提升。

对于2010年的整体操作，我有这样几个心得：一、A股市场作为新兴市场，宏观政策，尤其是信贷政策的影响是非常重要的，以此为基础来分析市场的整体格局通常是比较准确的；二、中国作为新兴经济体，增长速度较高，经济潜力巨大，同时波动较大，资本泡沫有可能是长期的现象，对应资本市场，除非有大的危机，通常状况下，我们总可以找到投资机会，这就需要基金管理人尽职尽责发现这些机会，重点投资它们；三、组合投资和风险控制非常重要，在这样一个充满变化和波动的市场，投资者需要随时保持冷静，分析经济，市场和政策的相互关系，在确定方向之后果断出手。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截止报告期末，本基金份额净值为1.230元，本报告期份额净值增长率为19.30%，同期业绩比较基准增长率为3.38%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2011年作为十二五的开局之年，我们会看到经济转型的实际状况，一方面传统的高投入、高耗能的行业将会面临压缩，而另一方面，各项战略新兴产业面临较大的发展机遇。同时我们也注意到通货膨胀的压力将会在2011年持续存在，并对政策产生较大影响。企业盈利层面，我们认为上市公司仍有望保持20%左右的盈利增长，目前估值处于历史水平的较低位置。基于上述判断，我们认为市场有望实现正的收益，但是幅度比较有限，市场仍表现为结构性的机会。

从行业板块来看，新兴产业、消费行业由于其长期前景看好，仍是配置的重点，但是考虑到其估值已经较高，在上半年面临一定的压力。同时，周期、金融类股虽然增长速度预期放缓，但是其估值较低，相当一部分已经低于香港同时上市的个股，其绝对价值逐步体现，这构成了阶段性的机会，尤其在上半年。

2011年的关键在于市场的波段和个股的选择。前者需要深入分析宏观经济走向，包括全球经济、中国经济、人民币变化等，和政策节奏，包括信贷、政府投资、房地产调控等。后者则需要在各个板块中，尤其是新兴战略产业中深挖个股，重点配置。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证券监督管理委员会2008年9月12日发布的[2008] 38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的相关规定，本公司成立长期停牌股票等没有市价的投资品种估值委员会，成员由主管基金运营的副总经理、督察长、投资总监、基金经理及研究部、交易部、监察稽核部、金融工程部、风险管理部、基金运营部的相关人员组成。职责分工、专业胜任能力和相关工作经历具体如下：

主管基金运营的副总经理担任估值委员会主任，督察长、投资总监担任副主任。主要负责估值委员会的组织、管理工作，并对涉及估值委员会的重大事项做出决策。

基金经理:基金经理参与估值委员会的日常工作，主要对长期停牌股票行业类别和重估方法提出建议。参与估值的基金经理具有上市公司研究和估值、基金投资等方面较为丰富的经验，熟悉相关法律法规和估值方法。

研究部负责人及行业研究员：负责长期停牌股票等没有市价的投资品种所属行业的专业研究，参与长期停牌股票行业类别和重估方法的确定。他们具有多年的行业研究经验，能够较好的对行业发展趋势做出判断，熟悉相关法律法规和估值方法。

交易部负责人：参与估值委员会的日常工作，主要对长期停牌股票的行业类别和重估方法提出建议。该成员具有多年的股票交易经验，能够较好的对市场的波动及发展趋势作出判断，熟悉相关的法律法规和估值方法。

监察稽核部负责人:负责对有关估值政策、估值流程和程序、估值方法等相关事项的合法合规性进行审核和监督，发现问题及时要求整改。该成员具有一定的会计核算估值知识和经验，熟知与估值政策相关的各项法律法规，了解估值原则和估值方法。

金融工程部负责人：负责估值相关数值的处理和计算，确定行业指数，计算估值价格，参与确定估值方法。该成员在金融工程工作方面具有较为丰富的经验,具备应用多种估值模型的专业能力，熟悉相关法律法规和估值方法。

风险管理部负责人：负责估值相关数值的处理和计算，复核由金融工程部提供的行业指数和估值价格。该成员在基金的风险控制与绩效评估工作方面具有较为丰富的经验,熟悉相关法律法规和估值方法。

基金运营部负责人:参与长期停牌股票估值方法的确定，并与相关托管行进行核对确认，如有不符合的情况出现，立即向估值委员会反映情况，并提出合理的调整建议。该成员具备多年基金从业经验，在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和经验,熟悉基金估值法律法规、政策和估值方法。

基金经理参与估值委员会对相关停牌股票估值的讨论，发表相关意见和建议，但涉及停牌股票的基金经理不参与最终的投票表决。

本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。

本公司现没有进行任何定价服务的签约。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金合同及基金实际运作的情况，本基金于本报告期间未进行利润分配。本基金于2011年1月14日对2010年度收益进行分配，按每10份基金份额派发0.2元进行利润分配，共分配14,168,079.94元。目前无其他收益分配安排。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

本基金2010年年度报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，注册会计师签字出具了无保留意见的审计报告。投资者可阅读年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：泰达宏利红利先锋股票型证券投资基金

报告截止日： 2010年12月31日

单位：人民币元

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注：1.报告截止日2010年12月31日，基金份额净值1.230元，基金份额总额670,341,606.44份。

2.本财务报表的实际编制期间为2009年12月3日(基金合同生效日)至2009年12月31日止期间和2010年度。

7.2 利润表

会计主体：泰达宏利红利先锋股票型证券投资基金

本报告期： 2010年1月1日至 2010年12月31日

单位：人民币元

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7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：泰达宏利红利先锋股票型证券投资基金

本报告期：2010年1月1日至 2010年12月31日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

______缪钧伟______ ______傅国庆______ ____王泉____

基金管理公司负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

泰达宏利红利先锋股票型证券投资基金(以下简称“本基金”，原泰达荷银红利先锋股票型证券投资基金)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2009]第948号《关于核准泰达荷银红利先锋股票型证券投资基金募集的批复》核准，由泰达荷银基金管理有限公司(于2010年3月9日更名为泰达宏利基金管理有限公司)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰达荷银红利先锋股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集1,396,033,968.37元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2009)第264号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《泰达荷银红利先锋股票型证券投资基金基金合同》于2009年12月3日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,396,164,951.08份基金份额，其中认购资金利息折合130,982.71份基金份额。本基金的基金管理人为泰达宏利基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)。

根据本基金的基金管理人2010年3月17日发布的《泰达宏利基金管理有限公司关于变更公司旗下公募基金名称的公告》，本基金自公告之日起更名为泰达宏利红利先锋股票型证券投资基金。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰达宏利红利先锋股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中股票资产占基金资产的60%-95%，债券资产占基金资产的0%-40%，权证占基金资产净值的0%-3%，并保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：中信标普中国A股红利机会指数收益率×75%+上证国债指数收益率×25%。

本财务报表由本基金的基金管理人泰达宏利基金管理有限公司于2011年3月29日批准报出。

7.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《泰达宏利红利先锋股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2009年12月31日和2010年12月31日的财务状况以及2009年12月3日(基金合同生效日)至2009年12月31日止期间和2010年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4 重要会计政策和会计估计

7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本财务报表的实际编制期间为2009年12月3日(基金合同生效日)至2009年12月31日止期间和2010年度。

7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

(1)金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2)金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债及衍生金融负债等。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。

7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。

7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润。

7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算。

7.4.4.11 基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等)为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分后的余额)。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

7.4.4.12 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。

7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

(1)重要会计估计及其关键假设

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(a)对于特殊事项停牌股票，根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，本基金采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票估值，通过停牌股票所处行业的行业指数变动以大致反映市场因素在停牌期间对于停牌股票公允价值的影响。上述指数收益法的关键假设包括所选取行业指数的变动能在重大方面基本反映停牌股票公允价值的变动，停牌股票的发行者在停牌期间的各项变化未对停牌股票公允价值产生重大影响等。

(b)对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会基金部通知[2006]37号《关于进一步加强基金投资非公开发行股票风险控制有关问题的通知》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。

(c)在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

报告期内无会计政策的变更。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

报告期内无会计估计变更的说明。

7.4.5.3 差错更正的说明

报告期内无差错更正的说明。

7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

(2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.7 关联方关系

■

注：根据本基金的基金管理人2010年3月9日发布的《泰达荷银基金管理有限公司关于股权变更及公司更名的公告》的有关规定，经公司2009年第五次股东会审议通过并经中国证监会证监许可[2010]166号文批准，本基金的基金管理人原外方股东荷银投资管理(亚洲)有限公司将所持有的公司全部49%的股权转让给宏利资产管理(香港)有限公司。变更后的股东及持股比例分别为：北方国际信托股份有限公司：51%；宏利资产管理(香港)有限公司：49%。营业执照于2010年3月4日完成变更。

2010年4月1日，法国巴黎投资与富通资产管理集团完成合并，合并后本基金管理人的原股东荷银投资管理(亚洲)有限公司以法国巴黎投资管理亚洲有限公司(BNP Paribas Investment Partners Asia Limited)的名称营运。

下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1.1 股票交易

报告期无通过关联方进行的股票交易(2009年同）。

7.4.8.1.1.2 债券交易

报告期无通过关联方进行的债券交易（2009年同）。

7.4.8.1.1.3债券回购交易

报告期无通过关联方进行的债券回购交易（2009年同）。

7.4.8.1.2 权证交易

报告期无通过关联方进行的权证交易（2009年同）。

7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金

报告期无应支付给关联方的佣金（2009年同）。。

7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

■

注：支付基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5% / 当年天数。

7.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

■

注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

报告期与关联方无银行间同业市场的债券（含回购）交易（2009年同）。

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

报告期内基金管理人未投资本基金（2009年同）。

7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

报告期末基金管理人之外的其他关联方未投资本基金（2009年同）

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金没有在承销期内参与关联方承销证券的情况（2009年同）。

7.4.8.7 其他关联交易事项的说明

报告期内无其他关联交易事项说明。

7.4.9 期末（ 2010年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

报告期末未持有因认购新发/增发的流通受限证券。

7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

■

注：本基金截至2010年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

报告期末未有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

报告期末未有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于公司网站的年度报告正文。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

报告期末未持有债券。

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

报告期末未持有债券。

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

报告期末未持有资产支持证券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

报告期末未持有权证。

8.9 投资组合报告附注

8.9.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况，在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

8.9.2 基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末前十名股票中不存在流通受限股票。

8.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§10 开放式基金份额变动

单位：份

■

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内本基金没有召开份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、经本基金管理人2010年度第一次股东会会议决议，同意黄金源（NG Kim Guan）先生、何国良（Patrick HO）先生、马军先生辞去我公司董事职务，同时聘任孙泉先生、雷柏刚先生（Robert Allen Cook)、施德林先生（Marc Howard Sterling) 、王裕闵(Yu-Ming Wang)先生担任公司董事。具体内容请参考本基金管理人于2010年3月31日发布的《泰达宏利基金管理有限公司关于董事变更的公告》。

2.本基金托管人2011年2月9日发布公告，经中国建设银行研究决定，聘任杨新丰为中国建设银行投资托管服务部副总经理（主持工作），其任职资格已经中国证监会审核批准（证监许可〔2011〕115号）。解聘罗中涛中国建设银行投资托管服务部总经理职务。

本基金托管人2011年1月31日发布任免通知，解聘李春信中国建设银行投资托管服务部副总经理职务。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、本基金托管人、基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金无投资策略的变化。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未更换会计师事务所。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员没有发生受到监管部门稽查或处罚的任何情况。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

注：(一)2009年12月3日（基金合同生效日）至2009年12月31日止期间和2010年度，本基金增加了招商证券390136席位、中信证券24600、安信证券390188、广发证券22024席位、中金证券24720席位、东莞证券24875席位、东兴证券390571席位。

(二) 交易席位选择的标准和程序

基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其席位作为基金的专用交易席位，选择的标准是：

（1）经营规范，有较完备的内控制度；

（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合证券交易的需要

（3）能为基金管理人提供高质量的研究咨询服务。

§12 影响投资者决策的其他重要信息

1.我公司已于2010年3月9日发布《泰达荷银基金管理有限公司关于股权变更及公司更名的公告》，原公司外方股东荷银投资管理（亚洲）有限公司将所持有的泰达荷银基金管理有限公司全部49％的股权转让给宏利资产管理（香港）有限公司。变更后的股东及持股比例分别为：北方国际信托股份有限公司：51%；宏利资产管理（香港）有限公司: 49%。

同时公司名称由"泰达荷银基金管理有限公司"变更为"泰达宏利基金管理有限公司"。

经基金托管人同意，并报请中国证监会批准，我公司已于2010年3月17日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于变更公司旗下公募基金名称的公告》，本基金的名称也相应改为泰达宏利红利先锋股票型证券投资基金。

2. 2010年1月29日，托管人中国建设银行股份有限公司发布第二届董事会第二十八次会议决议公告，决议聘任庞秀生先生担任本行副行长。

2010年5月13日，托管人中国建设银行股份有限公司发布关于高级管理人员辞任的公告，范一飞先生已提出辞呈，辞去中国建设银行股份有限公司副行长的职务。

2010年6月21日，托管人中国建设银行股份有限公司发布关于中央汇金投资有限责任公司承诺认购配股股票的公告

2010年7月1日，托管人中国建设银行股份有限公司发布2009年度A股分红派息实施公告，每 10 股派发现金股息人民币 2.02 元(含税)。

2010年9月15日，托管人中国建设银行股份有限公司发布公告，张福荣先生担任本行监事长，谢渡扬先生辞去本行监事、监事长职务。

2010年11月2日，托管人中国建设银行股份有限公司发布2010年度A股配股发行公告。

泰达宏利基金管理有限公司

2011年3月29日

基金简称泰达宏利红利先锋股票
基金主代码 162212
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2009年12月3日
基金管理人泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 670,341,606.44 份
基金合同存续期持续经营

投资目标力争实现基金资产的长期稳定增值和基金的持续稳定分红。
投资策略 4、权证投资策略
本基金在确保与基金投资目标相一致的前提下，本着谨慎可控的原则，进行权证投资。
业绩比较基准 75%×中信标普中国A股红利机会指数收益率+25%×上证国债指数收益率
风险收益特征本基金为股票型基金，属于高风险、高收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

项目基金管理人基金托管人
名称泰达宏利基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人姓名邢颖尹东
联系电话 010－66577725 010-67595003
电子邮箱 irm@mfcteda.com Yindong.zh@ccb.cn
客户服务电话 400-69-88888 010-67595096
传真 010－66577666 010-66275853

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http:// www.mfcteda.com
基金年度报告备置地点基金管理人、基金托管人的住所

3.1.1 期间数据和指标 2010 年 2009年12月3日至2009年12月31日
本期已实现收益 40,534,324.17 -5,743,820.67
本期利润 99,412,254.30 42,778,711.36
加权平均基金份额本期利润 0.1043 0.0283
本期基金份额净值增长率 19.30% 3.10%
3.1.2 期末数据和指标 2010 年末 2009 年末
期末可供分配基金份额利润 0.1258 -0.0041
期末基金资产净值 824,305,056.17 1,438,943,662.44
期末基金份额净值 1.230 1.031

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 14.10% 1.73% 5.05% 1.24% 9.05% 0.49%
过去六个月 41.54% 1.51% 19.65% 1.16% 21.89% 0.35%
过去一年 19.30% 1.46% 3.38% 1.19% 15.92% 0.27%
自基金合同生效日起至今 23.00% 1.43% 3.43% 1.19% 19.57% 0.24%

姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
梁辉本基金经理，基金投资部总经理 2009年12月3日 - 9 硕士。2002年3月起任职于泰达宏利基金管理有限公司，曾担任公司研究部行业研究员、基金经理助理、研究部总监、金融工程部总经理，现担任基金投资部总经理。9年基金从业经验，具有证券从业资格、基金从业资格。

资产本期末
2010年12月31日
上年度末
2009年12月31日
资产：
银行存款 134,029,308.87 78,243,731.98
结算备付金 1,994,010.97 -
存出保证金 500,000.00 -
交易性金融资产 693,907,953.53 1,357,425,798.67
其中：股票投资 693,907,953.53 1,357,425,798.67
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - 8,053,890.61
应收利息 26,711.99 58,493.26
应收股利 - -
应收申购款 3,641,947.61 -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 834,099,932.97 1,443,781,914.52
负债和所有者权益本期期末
2010年12月31日
上年度末
2009年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 3,642,618.70 1,433,591.75
应付赎回款 2,702,290.74 -
应付管理人报酬 1,020,000.42 1,596,503.03
应付托管费 170,000.08 266,083.85
应付销售服务费 - -
应付交易费用 1,344,761.69 1,261,895.47
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 915,205.17 280,177.98
负债合计 9,794,876.80 4,838,252.08
所有者权益：
实收基金 670,341,606.44 1,396,164,951.08
未分配利润 153,963,449.73 42,778,711.36
所有者权益合计 824,305,056.17 1,438,943,662.44
负债和所有者权益总计 834,099,932.97 1,443,781,914.52

项目本期
2010年1月1日至2010年12月31日
上年度可比期间
2009年12月3日至2009年12月31日
一、收入 127,573,061.42 46,322,371.94
1.利息收入 1,065,385.42 467,870.02
其中：存款利息收入 1,063,047.56 467,870.02
债券利息收入 2,337.86 -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 65,906,363.78 -2,668,030.11
其中：股票投资收益 61,574,974.16 -2,668,030.11
基金投资收益 - -
债券投资收益 641,388.20 -
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 3,690,001.42 -
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 58,877,930.13 48,522,532.03
4. 汇兑收益（损失以"－"号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 1,723,382.09 -
减：二、费用 28,160,807.12 3,543,660.58
1．管理人报酬 14,306,874.77 1,596,503.03
2．托管费 2,384,479.26 266,083.85
3．销售服务费 - -
4．交易费用 11,041,778.23 1,646,961.68
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 427,674.86 34,112.02
三、利润总额 99,412,254.30 42,778,711.36
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 99,412,254.30 42,778,711.36

项目本期
2010年1月1日至2010年12月31日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 1,396,164,951.08 42,778,711.36 1,438,943,662.44
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 99,412,254.30 99,412,254.30
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-725,823,344.64 11,772,484.07 -714,050,860.57
其中：1.基金申购款 627,353,562.63 70,148,629.80 697,502,192.43
2.基金赎回款 -1,353,176,907.27 -58,376,145.73 -1,411,553,053.00
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 670,341,606.44 153,963,449.73 824,305,056.17
项目上年度可比期间
2009年12月3日至2009年12月31日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 1,396,164,951.08 - 1,396,164,951.08
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 42,778,711.36 42,778,711.36
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
- - -
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 1,396,164,951.08 42,778,711.36 1,438,943,662.44

关联方名称与本基金的关系
泰达宏利基金管理有限公司基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金代销机构
北方国际信托股份有限公司基金管理人的股东
宏利资产管理(香港)有限公司基金管理人的股东
法国巴黎投资管理亚洲有限公司(原“荷银投资管理(亚洲)有限公司”) 基金管理人的原股东

项目本期
2010年1月1日至2010年12月31日
上年度可比期间
2009年12月3日至2009年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 14,306,874.77 1,596,503.03
其中：支付给销售机构的客户维护费 1,622,281.85 146,890.58

项目本期
2010年1月1日至2010年12月31日
上年度可比期间
2009年12月3日至2009年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 2,384,479.26 266,083.85

关联方
名称
本期
2010年1月1日至2010年12月31日
上年度可比期间
2009年12月3日至2009年12月31日
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国建设银行 134,029,308.87 1,009,258.64 78,243,731.98 467,861.27

股票代码股票名称停牌日期停牌原因期末
估值单价
复牌日期复牌
开盘单价
数量（股）期末
成本总额
期末估值总额备注
600518 康美药业 2010年12月28日配股认购 19.71 2011年1月6日 17.29 611,287 9,966,025.17 12,048,466.77 -

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 693,907,953.53 83.19
其中：股票 693,907,953.53 83.19
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 136,023,319.84 16.31
6 其他各项资产 4,168,659.60 0.50
7 合计 834,099,932.97 100.00

代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 24,622,263.72 2.99
B 采掘业 31,896,730.05 3.87
C 制造业 453,608,776.98 55.03
C0 食品、饮料 49,790,308.80 6.04
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 8,118,223.10 0.98
C4 石油、化学、塑胶、塑料 11,777,670.00 1.43
C5 电子 51,662,545.00 6.27
C6 金属、非金属 105,822,639.61 12.84
C7 机械、设备、仪表 157,574,183.20 19.12
C8 医药、生物制品 68,863,207.27 8.35
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 17,873,382.94 2.17
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 58,954,410.28 7.15
H 批发和零售贸易 48,568,766.48 5.89
I 金融、保险业 - -
J 房地产业 27,197,711.82 3.30
K 社会服务业 10,638,180.70 1.29
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 20,547,730.56 2.49
合计 693,907,953.53 84.18

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 002106 莱宝高科 779,812 51,662,545.00 6.27
2 600585 海螺水泥 1,306,200 38,768,016.00 4.70
3 601299 中国北车 3,980,911 28,224,658.99 3.42
4 002073 软控股份 1,041,735 27,803,907.15 3.37
5 600801 华新水泥 878,760 26,450,676.00 3.21
6 000895 双汇发展 271,862 23,651,994.00 2.87
7 000401 冀东水泥 942,780 22,277,891.40 2.70
8 601699 潞安环能 371,800 22,174,152.00 2.69
9 000669 领先科技 651,002 20,864,614.10 2.53
10 002344 海宁皮城 374,412 20,547,730.56 2.49

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）
1 000338 潍柴动力 90,743,734.69 6.31
2 601601 中国太保 87,523,002.91 6.08
3 600031 三一重工 72,109,636.44 5.01
4 600037 歌华有线 55,255,716.18 3.84
5 600519 贵州茅台 53,076,569.16 3.69
6 000937 冀中能源 49,672,847.60 3.45
7 600887 伊利股份 48,347,246.28 3.36
8 002041 登海种业 46,802,570.05 3.25
9 002146 荣盛发展 45,408,462.63 3.16
10 600125 铁龙物流 45,255,556.76 3.15
11 600036 招商银行 43,234,664.95 3.00
12 000551 创元科技 38,658,522.41 2.69
13 601299 中国北车 37,869,821.05 2.63
14 600016 民生银行 36,756,375.83 2.55
15 600068 葛洲坝 36,574,634.76 2.54
16 600585 海螺水泥 35,385,694.10 2.46
17 600511 国药股份 34,995,368.03 2.43
18 000792 盐湖钾肥 33,989,400.98 2.36
19 000895 双汇发展 33,765,689.72 2.35
20 002106 莱宝高科 33,687,844.34 2.34
21 002344 海宁皮城 32,256,282.18 2.24
22 600547 山东黄金 31,664,410.47 2.20
23 002158 汉钟精机 31,542,258.14 2.19
24 600166 福田汽车 30,936,646.55 2.15
25 600859 王府井 30,024,016.63 2.09
26 002073 软控股份 29,816,195.65 2.07
27 600221 海南航空 29,744,796.31 2.07
28 000063 中兴通讯 29,231,269.41 2.03

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）
1 600036 招商银行 146,267,938.54 10.16
2 601601 中国太保 133,828,051.62 9.30
3 000338 潍柴动力 127,556,303.93 8.86
4 600031 三一重工 113,568,975.11 7.89
5 601169 北京银行 113,013,889.91 7.85
6 000937 冀中能源 85,750,691.41 5.96
7 600019 宝钢股份 75,655,119.96 5.26
8 000792 盐湖钾肥 67,137,009.83 4.67
9 000858 五粮液 64,582,059.77 4.49
10 600887 伊利股份 54,727,437.58 3.80
11 600015 华夏银行 51,248,565.89 3.56
12 002029 七匹狼 50,936,344.41 3.54
13 600037 歌华有线 46,406,116.87 3.23
14 002028 思源电气 45,102,808.38 3.13
15 600596 新安股份 44,043,233.78 3.06
16 000551 创元科技 43,893,634.89 3.05
17 000786 北新建材 42,484,207.07 2.95
18 600125 铁龙物流 42,052,936.83 2.92
19 601318 中国平安 41,432,288.40 2.88
20 600104 上海汽车 39,701,295.71 2.76
21 600068 葛洲坝 37,526,735.60 2.61
22 002041 登海种业 37,471,589.14 2.60
23 600348 国阳新能 36,996,710.70 2.57
24 002152 广电运通 36,369,117.35 2.53
25 600016 民生银行 35,882,823.72 2.49
26 600519 贵州茅台 35,852,015.64 2.49
27 600547 山东黄金 35,752,951.22 2.48
28 002146 荣盛发展 35,344,839.13 2.46
29 600221 海南航空 34,783,884.53 2.42
30 600511 国药股份 33,632,552.76 2.34
31 000612 焦作万方 31,128,358.14 2.16
32 600166 福田汽车 31,125,384.38 2.16
33 000157 中联重科 30,319,660.76 2.11
34 000987 广州友谊 30,211,088.97 2.10
35 600549 厦门钨业 29,988,213.00 2.08
36 000895 双汇发展 29,501,911.85 2.05

买入股票成本（成交）总额 3,123,813,493.35
卖出股票收入（成交）总额 3,907,784,242.78

序号名称金额
1 存出保证金 500,000.00
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 26,711.99
5 应收申购款 3,641,947.61
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 4,168,659.60

持有人户数(户) 户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
12,062 55,574.66 381,234,422.07 56.87% 289,107,184.37 43.13%

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 1,489,548.27 0.2222%

基金合同生效日（ 2009年12月3日）基金份额总额 1,396,164,951.08
本报告期期初基金份额总额 1,396,164,951.08
本报告期基金总申购份额 627,353,562.63
减:本报告期基金总赎回份额 1,353,176,907.27
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 670,341,606.44

券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注
成交金额占当期股票
成交总额的比例
佣金占当期佣金
总量的比例
招商证券 1 1,598,171,450.14 22.75% 1,298,523.90 22.22% -
中金公司 1 1,308,209,607.92 18.62% 1,111,974.97 19.02% -
广发证券 1 1,283,322,389.30 18.27% 1,090,821.06 18.66% -
东兴证券 1 924,757,652.58 13.17% 751,371.87 12.85% -
安信证券 1 814,000,305.63 11.59% 661,380.55 11.31% -
中信证券 1 578,353,897.09 8.23% 491,598.12 8.41% -
东莞证券 1 517,145,023.02 7.36% 439,569.14 7.52% -

券商名称债券交易债券回购交易权证交易
成交金额占当期债券
成交总额的比例
成交金额占当期债券回购
成交总额的比例
成交金额占当期权证
成交总额的比例
招商证券 - - - - - -
中金公司 2,978,849.10 47.38% - - - -
广发证券 957,567.40 15.23% - - - -
东兴证券 691,137.56 10.99% - - - -
安信证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
东莞证券 1,660,172.00 26.40% - - - -

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