泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金

  2010年年度报告摘要

  2010年12月31日

  基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2011年3月29日

§１ 重要提示

基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经全体独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１１年３月２５日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自２０１０年１月１日起至２０１０年１２月３１日止。

§２ 基金简介

２．１ 基金基本情况

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２．２ 基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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２．４信息披露方式

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§３ 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

３．１ 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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３．２ 基金净值表现

３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金的业绩比较基准：６０％×沪深３００ 指数收益率＋４０％×上证国债指数收益率。沪深３００ 指数是由上海和深圳证券市场中选取３００ 只Ａ 股作为样本编制而成的成份股指数，该指数的指数样本覆盖了沪深两地市场七成左右的市值，具有良好的市场代表性。上证国债指数是以上海证券交易所上市的所有固定利率国债为样本，按照国债发行量加权而成，具有良好的市场代表性。

３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：本基金在建仓期末及本报告期末已满足基金合同规定的投资比例。

３．２．３ 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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３．３ 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

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§４ 管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

泰达宏利基金管理有限公司原名湘财合丰基金管理有限公司、湘财荷银基金管理有限公司、泰达荷银基金管理有限公司，成立于２００２年６月，是中国首批合资基金管理公司之一。截至报告期末本公司股东及持股比例分别为：北方国际信托股份有限公司：５１％；宏利资产管理（香港）有限公司：４９％。

目前公司管理着包括泰达宏利价值优化型系列基金、泰达宏利行业精选基金、泰达宏利风险预算混合型基金、泰达宏利货币市场基金、泰达宏利效率优选混合型基金、泰达宏利首选企业股票型基金、泰达宏利市值优选股票型基金、泰达宏利集利债券型基金、泰达宏利品质生活灵活配置混合型基金、泰达宏利红利先锋股票型基金、泰达宏利中证财富大盘指数型基金在内的十三只开放式证券投资基金。

４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日期和离任日期均指公司做出决定的公告日期。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

本基金管理人建立了公平交易制度和流程，并严格执行制度的规定。在投资管理活动中，本基金管理人公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面享有平等机会；严格执行投资管理职能和交易执行职能的隔离；在交易环节实行集中交易制度，并确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续；交易部运用交易系统中设置的公平交易功能并按照时间优先，价格优先的原则严格执行所有指令，未发生任何利益输送的情况。

４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金与公司管理的其他投资组合不具有相似的投资风格。

４．３．３ 异常交易行为的专项说明

本基金管理人建立了对异常交易的控制制度，在本报告期内未发生因异常交易而受到监管机构处罚的情况。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

２０１０年市场整体表现低迷，沪深３００指数全年只有负收益，且是全球市场表现较差的之一。但是我们注意到局部的机会非常突出，消费，医药，科技，机械尤其是高端装备等板块的持续性上升还是给投资者带来了惊喜和回报。本基金正是把握了上述结构性机会，所以全年获得正收益，且在同业中排名处于前２５％的位置。

２０１０年的市场表现有如下原因：一、经济维持较高速度增长，但是从年度走势来看，前高后低格局比较明显；二、通货膨胀逐级攀升，尤其在四季度上升较快，成为经济的重要风险；三、政策由２００９年的宽松走向稳健，信贷增长速度逐步回落；四、作为十一五的最后一年和为新的五年计划准备的一年，经济转型和结构调整成为未来增长的重要出发点。其中，前三个因素构成了股票市场大的格局，即整体机会尤其是金融股，周期股的机会有限，而第四个因素决定了市场的相对机会。

本基金在２０１０年的投资可以说是有惊无险，年初对整个格局认识还不够清晰，配置周期股略多。到二季度基本已经将全年的基调把握准确，因而重点配置于消费，科技，医药等板块。业绩也在其后得到了明显改善，不但实现了正的回报，而且在相对排名上也获得了提升。

对于２０１０年的整体操作，我有这样几个心得：一、Ａ股市场作为新兴市场，宏观政策，尤其是信贷政策的影响是非常重要的，以此为基础来分析市场的整体格局通常是比较准确的；二、中国作为新兴经济体，增长速度较高，经济潜力巨大，同时波动较大，资本泡沫有可能是长期的现象，对应资本市场，除非有大的危机，通常状况下，我们总可以找到的投资机会，这就需要基金管理人尽职尽责发现这些机会，重点投资他们；三、组合投资和风险控制非常重要，在这样一个充满变化和波动的市场，投资者需要随时保持冷静，分析经济、市场和政策的相互关系，在确定方向之后果断出手。

４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

截止报告期末，本基金份额净值为１．３３５元，本报告期份额净值增长率为１２．３７％，同期业绩比较基准增长率为－５．８３％。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

２０１１年作为十二五的开局之年，我们会看到经济转型的实际状况，一方面传统的高投入、高耗能行业将会面临压缩，而另一方面，各项战略新兴产业面临较大的发展机遇。同时我们也注意到通货膨胀的压力将会在２０１１年持续存在，并对政策产生较大影响。企业盈利层面，我们认为上市公司仍有望保持２０％左右的盈利增长，目前估值处于历史水平的较低位置。基于上述判断，我们认为市场有望实现正的收益，但是幅度比较有限，市场仍表现为结构性的机会。

从行业板块来看，新兴产业，消费行业由于其长期前景看好，仍是配置的重点，但是考虑到其估值已经较高，在上半年面临一定的压力。同时，周期、金融类股虽然增长速度预期放缓，但是其估值较低，相当一部分已经低于香港同时上市的个股，其绝对价值逐步体现，这构成了阶段性的机会，尤其在上半年。

２０１１年的关键在于市场的波段和个股的选择。前者需要深入分析宏观经济走向，包括全球经济、中国经济、人民币变化等，和政策节奏，包括信贷、政府投资、房地产调控等。后者则需要在各个板块中，尤其是新兴战略产业中深挖个股，重点配置。

４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证券监督管理委员会２００８年９月１２日发布的［２００８］ ３８号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的相关规定，本公司成立长期停牌股票等没有市价的投资品种估值委员会，成员由主管基金运营的副总经理、督察长、投资总监、基金经理及研究部、交易部、监察稽核部、金融工程部、风险管理部、基金运营部的相关人员组成。职责分工、专业胜任能力和相关工作经历具体如下：

主管基金运营的副总经理担任估值委员会主任，督察长、投资总监担任副主任。主要负责估值委员会的组织、管理工作，并对涉及估值委员会的重大事项做出决策。

基金经理：基金经理参与估值委员会的日常工作，主要对长期停牌股票行业类别和重估方法提出建议。参与估值的基金经理具有上市公司研究和估值、基金投资等方面较为丰富的经验，熟悉相关法律法规和估值方法。

研究部负责人及行业研究员：负责长期停牌股票等没有市价的投资品种所属行业的专业研究，参与长期停牌股票行业类别和重估方法的确定。他们具有多年的行业研究经验，能够较好的对行业发展趋势做出判断，熟悉相关法律法规和估值方法。

交易部负责人：参与估值委员会的日常工作，主要对长期停牌股票的行业类别和重估方法提出建议。该成员具有多年的股票交易经验，能够较好的对市场的波动及发展趋势作出判断，熟悉相关的法律法规和估值方法。

监察稽核部负责人：负责对有关估值政策、估值流程和程序、估值方法等相关事项的合法合规性进行审核和监督，发现问题及时要求整改。该成员具有一定的会计核算估值知识和经验，熟知与估值政策相关的各项法律法规，了解估值原则和估值方法。

金融工程部负责人：负责估值相关数值的处理和计算，确定行业指数，计算估值价格，参与确定估值方法。该成员在金融工程工作方面具有较为丰富的经验，具备应用多种估值模型的专业能力，熟悉相关法律法规和估值方法。

风险管理部负责人：负责估值相关数值的处理和计算，复核由金融工程部提供的行业指数和估值价格。该成员在基金的风险控制与绩效评估工作方面具有较为丰富的经验，熟悉相关法律法规和估值方法。

基金运营部负责人：参与长期停牌股票估值方法的确定，并与相关托管行进行核对确认，如有不符合的情况出现，立即向估值委员会反映情况，并提出合理的调整建议。该成员具备多年基金从业经验，在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和经验，熟悉基金估值法律法规、政策和估值方法。

基金经理参与估值委员会对相关停牌股票估值的讨论，发表相关意见和建议，但涉及停牌股票的基金经理不参与最终的投票表决。

本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。

本公司现没有进行任何定价服务的签约。

４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金基金合同及基金实际运作的情况，２０１０年未进行收益分配。目前无收益分配安排。

§５ 托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。

５．３ 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§６ 审计报告

本基金２０１０年年度报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，注册会计师签字出具了无保留意见的审计报告。投资者可阅读年度报告正文查看审计报告全文。

§７ 年度财务报表

７．１资产负债表

会计主体：泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日： ２０１０年１２月３１日

单位：人民币元

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注：１、报告截止日２０１０年１２月３１日，基金份额净值１．３３５元，基金份额总额３２９，２９１，８５５．７４份。２、比较财务报表的实际编制期间为２００９年４月９日（基金合同生效日）至２００９年１２月３１日。

７．２ 利润表

会计主体：泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金

本报告期： ２０１０年１月１日 至 ２０１０年１２月３１日

单位：人民币元

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７．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：２０１０年１月１日 至 ２０１０年１２月３１日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 ７．１ 至 ７．４ 财务报表由下列负责人签署：

＿＿＿＿＿＿缪钧伟＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿傅国庆＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿王泉＿＿＿＿

基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

７．４ 报表附注

７．４．１ 基金基本情况

泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”，原泰达荷银品质生活灵活配置混合型证券投资基金）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可［２００８］第１２４８号《关于核准泰达荷银品质生活灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》核准，由泰达荷银基金管理有限公司（于２０１０年３月９日更名为泰达宏利基金管理有限公司）依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰达荷银品质生活灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集１，２９４，５７１，２３０．８２元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字（２００９）第０６３号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《泰达荷银品质生活灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于２００９年４月９日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为１，２９４，８８４，２８４．１２份基金份额，其中认购资金利息折合３１３，０５３．３０份基金份额。本基金的基金管理人为泰达宏利基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银行”）。

根据本基金的基金管理人２０１０年３月１７日发布的《泰达宏利基金管理有限公司关于变更公司旗下公募基金名称的公告》，本基金自公告之日起更名为泰达宏利品质生活灵活配置混合型券投资基金。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中股票资产占基金资产的３０％－８０％，债券资产占基金资产的１５％－６５％，权证占基金资产净值的０％－３％，资产支持证券占基金资产净值的０％－２０％，并保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的５％。本基金的业绩比较基准为：沪深３００指数收益率×６０％＋上证国债指数收益率×４０％。

本财务报表由本基金的基金管理人泰达宏利基金管理有限公司于２０１１年３月２９日批准报出。

７．４．２ 会计报表的编制基础

本财务报表按照财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会公告［２０１０］５号《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》、中国证券业协会于２００７年５月１５日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注７．４．４所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制

７．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金２０１０年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２０１０年１２月３１日的财务状况以及２０１０年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

７．４．４本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

７．４．５ 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

本基金本报告期无会计政策变更、会计估计变更或重大会计差错。

７．４．６ 税项

根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００４］７８号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税［２００５］１０２号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

（１）以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

（２）基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

（３）对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴２０％的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按５０％计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即２０％代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。

（４）基金卖出股票按０．１％的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

７．４．７ 关联方关系

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注：根据本基金的基金管理人２０１０年３月９日发布的《泰达荷银基金管理有限公司关于股权变更及公司更名的公告》的有关规定，经公司２００９年第五次股东会审议通过并经中国证监会证监许可［２０１０］１６６号文批准，本基金的基金管理人原外方股东荷银投资管理（亚洲）有限公司将所持有的公司全部４９％的股权转让给宏利资产管理（香港）有限公司。变更后的股东及持股比例分别为：北方国际信托股份有限公司：５１％；宏利资产管理（香港）有限公司：４９％。营业执照于２０１０年３月４日完成变更。

２０１０年４月１日，法国巴黎投资与富通资产管理集团完成合并，合并后本基金管理人的原股东荷银投资管理（亚洲）有限公司以法国巴黎投资管理亚洲有限公司（ＢＮＰ Ｐａｒｉｂａｓ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｐａｒｔｎｅｒｓ Ａｓｉａ Ｌｉｍｉｔｅｄ）的名称营运。

下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

７．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

７．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易

７．４．８．１．１．１ 股票交易

本报告期无通过关联方进行的股票交易（２００９年同）。

７．４．８．１．１．２ 债券交易

本报告期无通过关联方进行的债券交易（２００９年同）。

７．４．８．１．１．３债券回购交易

本报告期无通过关联方进行的债券回购交易（２００９年同）。

７．４．８．１．２ 权证交易

本报告期无通过关联方进行的权证交易（２００９年同）。

７．４．８．１．３ 应支付关联方的佣金

本报告期无应支付关联方的佣金（２００９年同）。

７．４．８．２ 关联方报酬

７．４．８．２．１ 基金管理费

单位：人民币元

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注：支付基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值１．５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 Ｘ １．５％ ／ 当年天数。

７．４．８．２．２ 基金托管费

单位：人民币元

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注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值０．２５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值×０．２５％ ／ 当年天数。

７．４．８．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

单位：人民币元

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７．４．８．４ 各关联方投资本基金的情况

７．４．８．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

报告期内基金管理人未投资本基金（２００９年同）。

７．４．８．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

报告期内基金管理人之外的其他关联方未投资本基金（２００９年同）。

７．４．８．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。

７．４．８．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期无参与关联方承销证券的情况（２００９年同）。

７．４．８．７ 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期未有其他关联交易事项的说明（２００９年同）。

７．４．９ 期末（ ２０１０年１２月３１日 ）本基金持有的流通受限证券

７．４．９．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

本报告期末，本基金未持有因认购新发／增发证券而导致流通受限的证券。

７．４．９．２ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

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注：本基金截至２０１０年１２月３１日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

７．４．９．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

７．４．９．３．１ 银行间市场债券正回购

本报告期末本基金无银行间正回购余额。

７．４．９．３．２ 交易所市场债券正回购

本报告期末本基金无交易所市场正回购余额。

§８ 投资组合报告

８．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

８．２ 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

８．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于公司网站的年度报告正文。

８．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

８．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

８．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

８．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

８．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

８．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

８．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

报告期末基金未持有资产支持证券。

８．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

报告期末基金未持有权证。

８．９ 投资组合报告附注

８．９．１ 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况，在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

８．９．２ 基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。

８．９．３ 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

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８．９．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

报告期末基金未持有处于转股期的可转换债券。

８．９．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。

８．９．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§９ 基金份额持有人信息

９．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

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９．２ 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

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§１０ 开放式基金份额变动

单位：份

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§１１ 重大事件揭示

１１．１ 基金份额持有人大会决议

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１１．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

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１１．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

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１１．４ 基金投资策略的改变

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１１．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况

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１１．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

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１１．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

１１．７．１ 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

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注：（一）２０１０年本基金未新增和撤销席位。

（二） 交易席位选择的标准和程序

基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其席位作为基金的专用交易席位，选择的标准是：

（１）经营规范，有较完备的内控制度；

（２）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合证券交易的需要

（３）能为基金管理人提供高质量的研究咨询服务。

１１．７．２ 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

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§１２ 影响投资者决策的其他重要信息

（一）我公司已于２０１０年３月９日发布《泰达荷银基金管理有限公司关于股权变更及公司更名的公告》，原公司外方股东荷银投资管理（亚洲）有限公司将所持有的泰达荷银基金管理有限公司全部４９％的股权转让给宏利资产管理（香港）有限公司。变更后的股东及持股比例分别为：北方国际信托股份有限公司：５１％；宏利资产管理（香港）有限公司： ４９％。同时公司名称由＂泰达荷银基金管理有限公司＂变更为＂泰达宏利基金管理有限公司＂。

经基金托管人同意，并报请中国证监会批准，我公司已于２０１０年３月１７日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于变更公司旗下公募基金名称的公告》，本基金的名称也相应改为泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金。

（二）本基金托管人中国建设银行股份有限公司的重大事项披露如下：

２０１０年１月２９日，托管人中国建设银行股份有限公司发布第二届董事会第二十八次会议决议公告，决议聘任庞秀生先生担任本行副行长。

２０１０年５月１３日，托管人中国建设银行股份有限公司发布关于高级管理人员辞任的公告，范一飞先生已提出辞呈，辞去中国建设银行股份有限公司副行长的职务。

２０１０年６月２１日，托管人中国建设银行股份有限公司发布关于中央汇金投资有限责任公司承诺认购配股股票的公告

２０１０年７月１日，托管人中国建设银行股份有限公司发布２００９年度Ａ股分红派息实施公告，每 １０ 股派发现金股息人民币 ２．０２ 元（含税）。

２０１０年９月１５日，托管人中国建设银行股份有限公司发布公告，张福荣先生担任本行监事长，谢渡扬先生辞去本行监事、监事长职务。

２０１０年１１月２日，托管人中国建设银行股份有限公司发布２０１０年度Ａ股配股发行公告。

泰达宏利基金管理有限公司

２０１１年３月２９日

基金简称	泰达宏利品质生活混合
基金主代码	１６２２１１
交易代码	１６２２１１
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２００９年４月９日
基金管理人	泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	３２９，２９１，８５５．７４ 份
基金合同存续期间	持续经营

投资目标	随着中国经济增长迈上新的台阶，广大人民群众必然更加注重生活品质。本基金将重点把握生活品质提高的这一趋势，通过投资相关的受益行业和上市公司，充分分享中国国民经济实力的全面提升，力争为投资者带来长期稳定的投资回报。
投资策略	２．股票投资策略。本基金采用双主线策略，对横纵交点进行重点的定性分析和定量分析，构建实际股票投资组合。横向上，利用“行业文档”分析方法，确定国内行业与提高生活品质有关行业中具有竞争优势和比较优势的行业；纵向上，努力挖掘市场上与本基金投资理念相一致的投资主题。 ３．债券投资策略。本基金将结合宏观经济变化趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，运用利率预期、久期管理、收益率曲线等投资管理策略。
业绩比较基准	６０％×沪深３００指数收益率＋４０％×上证国债指数收益率。
风险收益特征	本基金属于较高风险的混合型证券投资基金。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		泰达宏利基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	邢颖	尹东
	联系电话	０１０－６６５７７７２５	０１０－６７５９５００３
	电子邮箱	ｉｒｍ＠ｍｆｃｔｅｄａ．ｃｏｍ	Ｙｉｎｄｏｎｇ．ｚｈ＠ｃｃｂ．ｃｎ
客户服务电话		４００－６９－８８８８８	０１０－６７５９５０９６
传真		０１０－６６５７７６６６	０１０－６６２７５８５３

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	ｈｔｔｐ：／／ ｗｗｗ．ｍｆｃｔｅｄａ．ｃｏｍ
基金年度报告备置地点	基金管理人、基金托管人的住所

３．１．１ 期间数据和指标	２０１０ 年	２００９年４月９日至２００９年１２月３１日
本期已实现收益	３５，４２９，６２３．１１	１９０，８４０，５３１．１６
本期利润	２１，４８０，１５６．６２	２６２，４４３，２１１．１１
加权平均基金份额本期利润	０．０４４０	０．２６４５
本期基金份额净值增长率	１２．３７％	２８．５５％
３．１．２ 期末数据和指标	２０１０ 年末	２００９ 年末
期末可供分配基金份额利润	０．２１３５	０．１００３
期末基金资产净值	４３９，５７７，７７９．４７	９０６，６１５，８３０．８１
期末基金份额净值	１．３３５	１．１８８

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	１２．７５％	１．４３％	４．００％	１．０６％	８．７５％	０．３７％
过去六个月	３７．９１％	１．３１％	１３．３３％	０．９３％	２４．５８％	０．３８％
过去一年	１２．３７％	１．２８％	－５．８３％	０．９５％	１８．２０％	０．３３％
自基金合同生效日起至今	４４．４６％	１．３４％	１８．８９％	１．０５％	２５．５７％	０．２９％

年度	每１０份基金份额分红数	现金形式发放总额	再投资形式发放总额	年度利润分配合计	备注
２０１０	－	－	－	－
２００９	１．０００	８１，１８７，８４６．３３	１０，１８３，８４１．７９	９１，３７１，６８８．１２
合计	１．０００	８１，１８７，８４６．３３	１０，１８３，８４１．７９	９１，３７１，６８８．１２

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
梁辉	本基金经理，基金投资部总经理	２００９年９月３日	－	９	硕士。２００２年３月起任职于泰达宏利基金管理有限公司，曾担任公司研究部行业研究员、基金经理助理、研究部总监、金融工程部总经理，现担任基金投资部总经理。９年基金从业经验，具有证券从业资格、基金从业资格。

资 产	本期末 ２０１０年１２月３１日	上年度末 ２００９年１２月３１日
资 产：
银行存款	４３，０４７，９４５．１２	５０，４１５，７９８．４０
结算备付金	１，０７３，０２５．７０	９４４，６５８．７９
存出保证金	５００，０００．００	２８４，６４４．０９
交易性金融资产	３９６，１７３，５８２．８９	８５２，９３２，７５２．４７
其中：股票投资	３１９，０９６，９０６．２９	６７５，５３１，７９３．６７
基金投资	－	－
债券投资	７７，０７６，６７６．６０	１７７，４００，９５８．８０
资产支持证券投资	－	－
衍生金融资产	－	－
买入返售金融资产	－	－
应收证券清算款	－	２，７２５，３５０．９９
应收利息	２，０１０，０２１．９２	３，７４０，６６９．９２
应收股利	－	－
应收申购款	１５９，５３１．１８	１７，８８６．１２
递延所得税资产	－	－
其他资产	－	－
资产总计	４４２，９６４，１０６．８１	９１１，０６１，７６０．７８
负债和所有者权益	本期期末 ２０１０年１２月３１日	上年度末 ２００９年１２月３１日
负 债：
短期借款	－	－
交易性金融负债	－	－
衍生金融负债	－	－
卖出回购金融资产款	－	－
应付证券清算款	１，７４４，５３２．０８	－
应付赎回款	７，４０５．６５	１，９４９，６０２．８９
应付管理人报酬	６０４，６６１．６８	１，２９３，０６２．１７
应付托管费	１００，７７６．９７	２１５，５１０．３５
应付销售服务费	－	－
应付交易费用	４８４，６８７．１２	６５３，３６７．６０
应交税费	５４，２４０．００	２７，１２０．００
应付利息	－	－
应付利润	－	－
递延所得税负债	－	－
其他负债	３９０，０２３．８４	３０７，２６６．９６
负债合计	３，３８６，３２７．３４	４，４４５，９２９．９７
所有者权益：
实收基金	３２９，２９１，８５５．７４	７６２，９０５，３７３．９８
未分配利润	１１０，２８５，９２３．７３	１４３，７１０，４５６．８３
所有者权益合计	４３９，５７７，７７９．４７	９０６，６１５，８３０．８１
负债和所有者权益总计	４４２，９６４，１０６．８１	９１１，０６１，７６０．７８

项 目	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日	上年度可比期间 ２００９年４月９日至２００９年１２月３１日
一、收入	３６，４２６，７１６．２２	２８５，９４８，１１０．０４
１．利息收入	４，６７０，５６２．３１	４，５６０，４９０．７４
其中：存款利息收入	３８４，５８０．３５	１，６８９，５４５．５４
债券利息收入	４，２８５，９８１．９６	２，８７０，９４５．２０
资产支持证券利息收入	－	－
买入返售金融资产收入	－	－
其他利息收入	－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）	４５，０２０，７５１．５８	２０８，０９５，３２４．７４
其中：股票投资收益	４４，２２７，５１０．３５	２０５，０７３，７５８．７５
基金投资收益	－	－
债券投资收益	－８８０，０４１．８１	５４，８７６．４１
资产支持证券投资收益	－	－
衍生工具收益	－	１６３，９６２．１８
股利收益	１，６７３，２８３．０４	２，８０２，７２７．４０
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	－１３，９４９，４６６．４９	７１，６０２，６７９．９５
４． 汇兑收益（损失以＂－＂号填列）	－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）	６８４，８６８．８２	１，６８９，６１４．６１
减：二、费用	１４，９４６，５５９．６０	２３，５０４，８９８．９３
１．管理人报酬	８，２７６，８１５．８９	１１，８６６，８９５．０３
２．托管费	１，３７９，４６９．３０	１，９７７，８１５．８３
３．销售服务费	－	－
４．交易费用	４，８２１，７３９．６８	９，２６９，９７６．８７
５．利息支出	３９，５８９．１１	６０，６１９．２５
其中：卖出回购金融资产支出	３９，５８９．１１	６０，６１９．２５
６．其他费用	４２８，９４５．６２	３２９，５９１．９５
三、利润总额	２１，４８０，１５６．６２	２６２，４４３，２１１．１１
减：所得税费用	－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	２１，４８０，１５６．６２	２６２，４４３，２１１．１１

项目	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	７６２，９０５，３７３．９８	１４３，７１０，４５６．８３	９０６，６１５，８３０．８１
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	２１，４８０，１５６．６２	２１，４８０，１５６．６２
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“－”号填列）	－４３３，６１３，５１８．２４	－５４，９０４，６８９．７２	－４８８，５１８，２０７．９６
其中：１．基金申购款	１５４，３３５，２９１．６１	３３，０５３，０２７．５６	１８７，３８８，３１９．１７
２．基金赎回款	－５８７，９４８，８０９．８５	－８７，９５７，７１７．２８	－６７５，９０６，５２７．１３
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	３２９，２９１，８５５．７４	１１０，２８５，９２３．７３	４３９，５７７，７７９．４７
项目	上年度可比期间 ２００９年４月９日至２００９年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	１，２９４，８８４，２８４．１２	－	１，２９４，８８４，２８４．１２
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	２６２，４４３，２１１．１１	２６２，４４３，２１１．１１
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“－”号填列）	－５３１，９７８，９１０．１４	－２７，３６１，０６６．１６	－５５９，３３９，９７６．３０
其中：１．基金申购款	７１１，２６２，２６７．１１	８５，４８３，７１０．０３	７９６，７４５，９７７．１４
２．基金赎回款	－１，２４３，２４１，１７７．２５	－１１２，８４４，７７６．１９	－１，３５６，０８５，９５３．４４
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－９１，３７１，６８８．１２	－９１，３７１，６８８．１２
五、期末所有者权益（基金净值）	７６２，９０５，３７３．９８	１４３，７１０，４５６．８３	９０６，６１５，８３０．８１

关联方名称	与本基金的关系
泰达宏利基金管理有限公司	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”）	基金托管人、基金代销机构
北方国际信托股份有限公司	基金管理人的股东
宏利资产管理（香港）有限公司	基金管理人的股东
法国巴黎投资管理亚洲有限公司（原“荷银投资管理（亚洲）有限公司”）	基金管理人的原股东

项目	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日	上年度可比期间 ２００９年４月９日至２００９年１２月３１日
当期发生的基金应支付的管理费	８，２７６，８１５．８９	１１，８６６，８９５．０３
其中：支付给销售机构的客户维护费	６２９，３７３．０３	８９６，５０４．４８

项目	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日	上年度可比期间 ２００９年４月９日至２００９年１２月３１日
当期发生的基金应支付的托管费	１，３７９，４６９．３０	１，９７７，８１５．８３

本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
银行间市场交易的 各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
中国建设银行	－	－	－	－	－	－
上年度可比期间 ２００９年４月９日至２００９年１２月３１日
银行间市场交易的 各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
中国建设银行	－	－	－	－	１３０，０００，０００．００	１９，３８８．０１

关联方 名称	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日		上年度可比期间 ２００９年４月９日至２００９年１２月３１日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国建设银行	４３，０４７，９４５．１２	３６６，８８５．８８	５０，４１５，７９８．４０	１，６４４，６６４．４９

股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末 估值单价	复牌日期	复牌 开盘单价	数量（股）	期末 成本总额	期末估值总额	备注
６００５１８	康美药业	２０１０年１２月２８日	配股认购	１９．７１	２０１１年１月６日	１７．２９	２４５，１００	４，４２３，７２９．８６	４，８３０，９２１．００	－

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	３１９，０９６，９０６．２９	７２．０４
	其中：股票	３１９，０９６，９０６．２９	７２．０４
２	固定收益投资	７７，０７６，６７６．６０	１７．４０
	其中：债券	７７，０７６，６７６．６０	１７．４０
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	４４，１２０，９７０．８２	９．９６
６	其他各项资产	２，６６９，５５３．１０	０．６０
７	合计	４４２，９６４，１０６．８１	１００．００

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	９，３５３，３４０．４０	２．１３
Ｂ	采掘业	１３，５１７，４６５．６４	３．０８
Ｃ	制造业	２１７，２１１，９７０．１６	４９．４１
Ｃ０	食品、饮料	１８，３７９，６０６．４４	４．１８
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	－	－
Ｃ２	木材、家具	－	－
Ｃ３	造纸、印刷	５，２７０，７３２．４８	１．２０
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	２，９０３，８１０．００	０．６６
Ｃ５	电子	２３，０７３，８１５．００	５．２５
Ｃ６	金属、非金属	４７，４０９，７２４．８４	１０．７９
Ｃ７	机械、设备、仪表	８８，６５７，０６６．０７	２０．１７
Ｃ８	医药、生物制品	３１，５１７，２１５．３３	７．１７
Ｃ９９	其他制造业	－	－
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	－	－
Ｅ	建筑业	１３，６９１，３８３．６６	３．１１
Ｆ	交通运输、仓储业	－	－
Ｇ	信息技术业	３０，２０２，４４１．６８	６．８７
Ｈ	批发和零售贸易	１３，２５３，６２６．９５	３．０２
Ｉ	金融、保险业	－	－
Ｊ	房地产业	６，０１６，９５５．００	１．３７
Ｋ	社会服务业	３，７８５，１７８．００	０．８６
Ｌ	传播与文化产业	－	－
Ｍ	综合类	１２，０６４，５４４．８０	２．７４
	合计	３１９，０９６，９０６．２９	７２．５９

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	００２１０６	莱宝高科	３４８，２８４	２３，０７３，８１５．００	５．２５
２	００２０７３	软控股份	５９５，１８９	１５，８８５，５９４．４１	３．６１
３	６００５８５	海螺水泥	４９６，８０６	１４，７４５，２０２．０８	３．３５
４	０００８９５	双汇发展	１５６，４３９	１３，６１０，１９３．００	３．１０
５	６０１６９９	潞安环能	２２６，６５１	１３，５１７，４６５．６４	３．０８
６	０００４０１	冀东水泥	５６７，９００	１３，４１９，４７７．００	３．０５
７	００２３４４	海宁皮城	２１９，８３５	１２，０６４，５４４．８０	２．７４
８	６０１２９９	中国北车	１，６１８，１９３	１１，４７２，９８８．３７	２．６１
９	００２１２３	荣信股份	２２６，９０１	１０，７７７，７９７．５０	２．４５
１０	６００３６２	江西铜业	２３２，２０８	１０，４８８，８３５．３６	２．３９

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	０００３３８	潍柴动力	７０，５００，７３１．４３	７．７８
２	０００７９２	盐湖钾肥	４７，９９４，０９０．５９	５．２９
３	６０００３７	歌华有线	３１，０６０，４２３．４２	３．４３
４	６０００３１	三一重工	２９，４８１，１３９．２２	３．２５
５	６０１６０１	中国太保	２８，１４５，９７９．５４	３．１０
６	６００１２５	铁龙物流	２５，８９０，５７８．８０	２．８６
７	００２０４１	登海种业	２５，５７４，０８８．９９	２．８２
８	０００８９５	双汇发展	２３，５４８，１０７．２１	２．６０
９	６００５２３	贵航股份	２２，２９３，９５０．８４	２．４６
１０	６０００６８	葛洲坝	２０，５７３，０２４．６５	２．２７
１１	６０１３１８	中国平安	１８，９３１，６１４．４４	２．０９
１２	６０１２９９	中国北车	１８，３１１，５８５．４２	２．０２
１３	６００５１１	国药股份	１７，７４２，３３８．３５	１．９６
１４	００００１２	南 玻Ａ	１７，４８８，０６５．２５	１．９３
１５	０００６１２	焦作万方	１７，２８５，８５５．７１	１．９１
１６	００２３５１	漫步者	１６，８２９，４６４．９０	１．８６
１７	６００５３５	天士力	１６，３５７，４６１．６３	１．８０
１８	６０００００	浦发银行	１６，１２４，３６３．７９	１．７８
１９	０００５２７	美的电器	１６，１０８，０３５．９７	１．７８
２０	００００６３	中兴通讯	１５，９７８，６６８．１７	１．７６

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	０００３３８	潍柴动力	６３，７５２，９０６．８１	７．０３
２	６０００３６	招商银行	５９，０７４，６５２．９６	６．５２
３	６０００３１	三一重工	４７，２３８，７５０．４７	５．２１
４	００２０２４	苏宁电器	４５，３５５，７８４．３１	５．００
５	６００３４８	国阳新能	４４，９９９，２８３．６６	４．９６
６	０００８５８	五 粮 液	４２，５５９，４４７．３０	４．６９
７	０００７９２	盐湖钾肥	４１，６８６，７８４．７０	４．６０
８	００２０２８	思源电气	３８，６５６，３２１．８２	４．２６
９	６００５１９	贵州茅台	３６，９４６，７６７．３０	４．０８
１０	００２１９４	武汉凡谷	３６，７６３，０６５．４９	４．０５
１１	６０１３１８	中国平安	３６，４４６，２８９．１１	４．０２
１２	６００１６６	福田汽车	３５，４２２，３１５．９２	３．９１
１３	６０００１９	宝钢股份	２９，８８５，３５４．３９	３．３０
１４	６０１３９８	工商银行	２６，５６１，４４４．２４	２．９３
１５	６０１６０１	中国太保	２６，４３１，４９３．４２	２．９２
１６	０００９８３	西山煤电	２５，５６１，６６０．８３	２．８２
１７	６０００３７	歌华有线	２５，４１２，３０２．０４	２．８０
１８	０００８９５	双汇发展	２４，９８３，２５４．１８	２．７６
１９	０００５５０	江铃汽车	２３，８５５，２０１．２５	２．６３
２０	６００１２５	铁龙物流	２３，８０５，５０７．３６	２．６３
２１	６００５２３	贵航股份	２３，４９５，６５４．９４	２．５９
２２	００２１４６	荣盛发展	２３，４２６，５４８．８２	２．５８
２３	００２０３８	双鹭药业	２３，３５８，４３９．５７	２．５８
２４	６０００１５	华夏银行	２０，６４４，９４７．１６	２．２８
２５	００２０４１	登海种业	２０，４８７，４３１．２１	２．２６
２６	６０００６８	葛洲坝	１８，８４０，２７２．６４	２．０８
２７	６０１１６６	兴业银行	１８，７４７，７５３．００	２．０７
２８	６０１３９０	中国中铁	１８，５０９，０９７．３３	２．０４
２９	００００１２	南 玻Ａ	１８，２６１，３３３．９２	２．０１

买入股票成本（成交）总额	１，３３５，１６７，８９２．１７
卖出股票收入（成交）总额	１，７２２，７３０，４１４．０１

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	２，０１４，４００．００	０．４６
２	央行票据	７０，００９，０００．００	１５．９３
３	金融债券	－	－
	其中：政策性金融债	－	－
４	企业债券	２，１３６，４００．００	０．４９
５	企业短期融资券	－	－
６	可转债	２，９１６，８７６．６０	０．６６
７	其他	－	－
８	合计	７７，０７６，６７６．６０	１７．５３

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	０８０１０４７	０８央票４７	５００，０００	５０，１９５，０００．００	１１．４２
２	０８０１０５３	０８央行票据５３	１００，０００	１０，０４３，０００．００	２．２８
３	１００１０６０	１０央票６０	１００，０００	９，７７１，０００．００	２．２２
４	１１３００２	工行转债	２４，６９０	２，９１６，８７６．６０	０．６６
５	１２２９９１	０８海航债	２０，０００	２，１３６，４００．００	０．４９

序号	名称	金额
１	存出保证金	５００，０００．００
２	应收证券清算款	－
３	应收股利	－
４	应收利息	２，０１０，０２１．９２
５	应收申购款	１５９，５３１．１８
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	２，６６９，５５３．１０

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
６，３４８	５１，８７３．３２	１８０，５４５，１１８．９５	５４．８３％	１４８，７４６，７３６．７９	４５．１７％

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金	８，３９２．４８	０．００２５％

基金合同生效日（ ２００９年４月９日 ）基金份额总额	１，２９４，８８４，２８４．１２
本报告期期初基金份额总额	７６２，９０５，３７３．９８
本报告期基金总申购份额	１５４，３３５，２９１．６１
减：本报告期基金总赎回份额	５８７，９４８，８０９．８５
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	３２９，２９１，８５５．７４

报告期内本基金没有召开份额持有人大会。

２、本基金托管人２０１１年２月９日发布公告，经中国建设银行研究决定，聘任杨新丰为中国建设银行投资托管服务部副总经理（主持工作），其任职资格已经中国证监会审核批准（证监许可〔２０１１〕１１５号）。解聘罗中涛中国建设银行投资托管服务部总经理职务。 本基金托管人２０１１年１月３１日发布任免通知，解聘李春信中国建设银行投资托管服务部副总经理职务。

本年度无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

本年度本基金无投资策略的变化。

本年度本基金未更换会计师事务所，本年度支付给普华永道中天会计师事务所有限公司审计费用为９万元，该审计机构对本基金提供审计服务的连续年限为２年。

本年度基金管理人、基金托管人及其高级管理人员没有发生受到监管部门稽查或处罚的任何情况。

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票 成交总额的比例	佣金	占当期佣金 总量的比例
长江证券	１	９３６，９０２，０７８．１９	３０．７０％	７６１，２３８．６０	３０．０２％	－
第一创业	１	５９７，１４２，４８４．８３	１９．５７％	５０７，５７２．０２	２０．０１％	－
高华证券	１	４９８，４２７，２１２．６４	１６．３３％	４０４，９７４．７６	１５．９７％	－
齐鲁证券	１	３２７，３３１，５３９．７６	１０．７３％	２７８，２２９．６２	１０．９７％	－
华宝证券	１	２４６，６４８，１９７．８１	８．０８％	２０９，６５０．４７	８．２７％	－
中金公司	１	２２２，２８６，４３３．０７	７．２８％	１８８，９４１．４３	７．４５％	－
中信证券	１	１１２，８０３，４７１．５８	３．７０％	９１，６５３．４３	３．６１％	－
中银国际	１	１１０，３６０，５０３．９５	３．６２％	９３，８０７．５１	３．７０％	－

券商名称	债券交易		债券回购交易		权证交易
	成交金额	占当期债券 成交总额的比例	成交金额	占当期债券回购 成交总额的比例	成交金额	占当期权证 成交总额的比例
长江证券	－	－	－	－	－	－
第一创业	１３，９１９，７９６．１０	１８．４４％	－	－	－	－
高华证券	２３５，７８１．７０	０．３１％	－	－	－	－
齐鲁证券	２８，８１０，９１１．４０	３８．１７％	－	－	－	－
华宝证券	１２，１３９，４０１．９０	１６．０８％	－	－	－	－
中金公司	２０，３７６，０００．００	２６．９９％	－	－	－	－
中信证券	－	－	－	－	－	－
中银国际	－	－	－	－	－	－