上投摩根双核平衡混合型证券投资基金

  2010年年度报告摘要

  2010年12月31日

  基金管理人：上投摩根基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一一年三月二十九日

§１ 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１１年３月２８日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自２０１０年１月１日起至１２月３１日止。

§２ 基金简介

２．１ 基金基本情况

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２．２ 基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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２．４ 信息披露方式

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§３ 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

３．１ 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：

１．本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

２．上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

３．２ 基金净值表现

３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金的业绩比较基准为：沪深３００指数收益率×５０％＋上证国债指数收益率×５０％。

３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

上投摩根双核平衡混合型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（２００８年５月２１日至２０１０年１２月３１日）

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１．本基金合同生效日为２００８年５月２１日，图示时间段为２００８年５月２１日至２０１０年１２月３１日。

２．本基金建仓期自２００８年５月２１日至２００８年１１月２０日，建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。３．２．３ 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

上投摩根双核平衡混合型证券投资基金

自基金合同生效以来每年净值增长率图

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注：

１．图示２００８年是指本基金合同生效日２００８年５月２１日至２００８年１２月３１日。

２．合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

３．３过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

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注：根据基金实际运作情况，本基金以２０１０年１２月３１日为收益分配基准日，于２０１１年１月１８日实施收益分配，每１０份基金份额派发红利０．５１元，合计发放红利２６，８６５，５６２．１４元，符合法律法规的规定及《基金合同》的约定。

§４ 管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１基金管理人及其管理基金的经验

上投摩根基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准，于２００４年５月１２日正式成立。公司由上海国际信托投资有限公司（２００７年１０月８日更名为“上海国际信托有限公司”）与摩根富林明资产管理（英国）有限公司合资设立，注册资本为２．５亿元人民币，注册地上海。截至２０１０年１２月底，公司管理的基金共有十二只，均为开放式基金，分别是：上投摩根中国优势证券投资基金、上投摩根货币市场基金、上投摩根阿尔法股票型证券投资基金、上投摩根双息平衡混合型证券投资基金、上投摩根成长先锋股票型证券投资基金、上投摩根内需动力股票型证券投资基金、上投摩根亚太优势股票型证券投资基金、上投摩根双核平衡混合型证券投资基金、上投摩根中小盘股票型证券投资基金、上投摩根纯债债券型证券投资基金、上投摩根行业轮动股票型证券投资基金和上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金。

４．１．２基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

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注：

１．任职日期和离任日期指公司作出决定后正式对外公告之日。

２．证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益。本基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投摩根双核平衡混合型证券投资基金基金合同》的规定。基金经理对个股和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限制，基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人建立了完善的公平交易制度。确保不同基金在买卖同一证券时，按照时间优先，比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。交易系统中缺省使用公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行委托。

４．３．２本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

为更好的贯彻落实公平交易制度指导意见的相关精神，公司于２００９年委托外部专业机构共同制定了公司投资组合投资风格分类办法，并自２００９年起对旗下管理的投资组合投资风格的划分情况进行定期审阅。本年度，公司根据上述分类办法组织相关业务部门及外部专业机构共同开展投资组合投资风格的划分工作，并将分类结果作为本年度投资组合定期报告中相关披露内容的依据。

本年度，根据公司内部和外部专业机构的评价结果，本基金管理人旗下无与本基金投资风格相似的其他投资组合。

４．３．３异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金无异常交易行为。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

从２０１０年开始，不断上升的劳动力成本及超发货币使得通胀水平不断提高，货币政策逐渐由适当宽松转为稳健，流动性从２季度开始收紧，这种趋势也对股票市场运行形成了阶段性压制。经历２００９年强劲复苏后，经济进入逐季下行的二次去库存阶段，与宏观经济紧密相关的银行地产等多数周期行业２０１０全年表现平平。经济增长模式已经进入转型期，代表未来方向和希望的七大新兴产业及大消费在证券市场也得到了高度认同和追捧，相关行业及股票走出了强劲的结构性行情。对相关行业的把握及投资力度决定了基金业绩的优劣。

本基金在２０１０年一季度采取的是均衡配置的策略，对新兴产业及大消费板块虽有重配，但力度不够理想。从二季度开始，采取积极防御的投资策略，重点投资了医药、智能电网、电子等行业，同时大幅降低了和经济相关度高的周期性行业，取得了明显的业绩进步。７月份后，组合重新回归均衡，先后参与了有色、煤炭、地产等周期性行业的反弹行情，业绩基本保持了稳定。

４．４．２报告期内基金的业绩表现

截至２０１０年１２月３１日，上投摩根双核平衡混合型证券投资基金份额净值为１．２９００元，本报告期份额净值增长率为４．６９％，同期业绩比较基准收益率为－４．６５％。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

在基建投资和消费的拉动下，在欧美复苏的背景下，宏观经济有望进入稳定增长的中周期。目前沪深３００不到１２倍的动态估值水平也为市场提供了有力的支撑。我们认为，市场的下跌空间相对有限。但节节走高的通胀、日益紧缩的货币，使得股票市场的资金环境和预期不断恶化。同时，严格调控的房地产市场使得今年的投资增长产生了较大不确定性。因此，上半年的市场可能难以提供系统性的回报。但下半年的市场依然充满机会。

操作策略是控制仓位，均衡配置，以设备投资和消费为主线，同时不断发掘和把握景气行业的投资机会。

４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本公司的基金估值和会计核算由基金会计部负责，根据相关的法律法规规定、基金合同的约定，制定了内部控制措施，对基金估值和会计核算的各个环节和整个流程进行风险控制，目的是保证基金估值和会计核算的准确性。基金会计部人员均具备基金从业资格和相关工作经历。本公司成立了估值委员会，并制订有关议事规则。估值委员会成员包括公司管理层、督察长、基金会计、风险管理等方面的负责人以及相关基金经理，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会对估值事项发表意见，评估基金估值的公允性和合理性。基金经理是估值委员会的重要成员，参加估值委员会会议，参与估值程序和估值技术的讨论。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。

４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据基金实际运作情况，本基金以２０１０年１２月３１日为收益分配基准日，于２０１１年１月１８日实施收益分配，每１０份基金份额派发红利０．５１元，合计发放红利２６，８６５，５６２．１４元，符合法律法规的规定及《基金合同》的约定。

§５ 托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

２０１０年，本基金托管人在对上投摩根双核平衡混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

２０１０年，上投摩根双核平衡混合型证券投资基金的管理人——上投摩根基金管理有限公司在上投摩根双核平衡混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，上投摩根双核平衡混合型证券投资基金未进行利润分配。

５．３ 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对上投摩根基金管理有限公司编制和披露的上投摩根双核平衡混合型证券投资基金２０１０年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§６ 审计报告

上投摩根双核平衡混合型证券投资基金２０１０年度财务会计报告已由普华永道中天会计师事务所审计、注册会计师陈宇、张振波签字出具了“无保留意见的审计报告”（编号：普华永道中天审字（２０１１）第２０６２９号）。

投资者可通过登载于本基金管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。

§７ 年度财务报表

７．１ 资产负债表

会计主体：上投摩根双核平衡混合型证券投资基金

报告截止日：２０１０年１２月３１日

单位：人民币元

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注：报告截止日２０１０年１２月３１日，基金份额净值１．２９００元，基金份额总额５２８，８３５，１７４．１７份。

７．２ 利润表

会计主体：上投摩根双核平衡混合型证券投资基金

本报告期：２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日

单位：人民币元

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７．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：上投摩根双核平衡混合型证券投资基金

本报告期：２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日

单位：人民币元

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报告附注为财务报表的组成部分。

本报告７．１至７．４，财务报表由下列负责人签署：

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基金管理公司负责人：章硕麟主管会计工作负责人：胡志强 会计机构负责人：罗嘉

７．４ 报表附注

７．４．１基金基本情况

上投摩根双核平衡混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可［２００８］第５０２号《关于核准上投摩根双核平衡混合型证券投资基金募集的批复》核准，由上投摩根基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《上投摩根双核平衡混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币１，４２３，０５０，５４６．７７元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字（２００８）第０６２号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《上投摩根双核平衡混合型证券投资基金基金合同》于２００８年５月２１日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为１，４２３，３１８，１３９．２０份基金份额，其中认购资金利息折合２６７，５９２．４３份基金份额。本基金的基金管理人为上投摩根基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《上投摩根双核平衡混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的４０％－７０％，债券及其它短期金融工具为２５％－５５％，并保持不低于基金资产净值５％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。本基金投资重点是具备较高估值优势的上市公司股票等，８０％以上的股票基金资产属于上述投资方向所确定的内容。本基金的业绩比较基准为：沪深３００指数收益率Ｘ５０％＋上证国债指数收益率Ｘ５０％。

本财务报表由本基金的基金管理人上投摩根基金管理有限公司于２０１１年３月２８日批准报出。

７．４．２会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会公告［２０１０］５号《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》、中国证券业协会于２００７年５月１５日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《上投摩根双核平衡混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注７．４．４所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

７．４．３遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金２０１０年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２０１０年１２月３１日的财务状况以及２０１０年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

７．４．４重要会计政策和会计估计

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

７．４．５ 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

７．４．５．１ 会计政策变更的说明

无。

７．４．５．２ 会计估计变更的说明

无。

７．４．５．３ 差错更正的说明

无。

７．４．６税项

根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００４］７８号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税［２００５］１０２号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税［２００５］１０７号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税［２００８］１号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

（１） 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

（２） 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

（３） 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴２０％的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按５０％计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即２０％代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。

（４） 基金卖出股票按０．１％的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

７．４．７关联方关系

■

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

７．４．８本报告期及上年度可比期间的关联方交易

７．４．８．１通过关联方交易单元进行的交易

无。

７．４．８．２关联方报酬

７．４．８．２．１基金管理费

单位：人民币元

■

注：支付基金管理人上投摩根基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值１．５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 Ｘ １．５％ ／ 当年天数。

７．４．８．２．２基金托管费

单位：人民币元

■

注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值０．２５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 Ｘ ０．２５％ ／ 当年天数。

７．４．８．３与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

单位：人民币元

■

７．４．８．４各关联方投资本基金的情况

无。

７．４．８．５由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。

７．４．８．６本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

７．４．８．７其他关联交易事项的说明

无。

７．４．９期末（２０１０年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券

７．４．９．１因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

■

注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

７．４．９．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

■

注：本基金截至２０１０年１２月３１日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

７．４．９．３期末债券正回购交易中作为抵押的债券

无。

７．４．１０ 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

（１） 公允价值

（ａ） 不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

（ｂ） 以公允价值计量的金融工具

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上（未经调整）的报价。

第二层级：直接（比如取自价格）或间接（比如根据价格推算的）可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值（不可观察输入值）。

于２０１０年１２月３１日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为５４７，１７１，８６５．９６元，属于第二层级的余额为９７，８６９，２４０．２２元，无属于第三层级的余额（２００９年１２月３１日：第一层级７６８，６０８，２７０．９７元，第二层级２８１，６５６，０００．００元，无第三层级）。

对于持有的重大事项停牌股票，本基金将相关股票公允价值所属层级于停牌期间从第一层级转入第二层级，并于复牌后从第二层级转回第一层级（２００９年度：同）。

（２） 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§８ 投资组合报告

８．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

注：截至２０１０年１２月３１日，上投摩根双核平衡混合型证券投资基金资产净值为６８２，２２１，８８０．４２元，基金份额净值为１．２９００元，累计基金份额净值为１．３４００元。

８．２ 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

８．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．５１ｆｕｎｄ．ｃｏｍ网站的年度报告正文。

８．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

８．４．１累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．４．２累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．４．３买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

８．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

８．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

８．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

８．９ 投资组合报告附注

８．９．１报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

８．９．２报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

８．９．３ 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

８．９．４期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

■

８．９．５期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况

８．９．６投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。

§９ 基金份额持有人信息

９．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

９．２期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§１０ 开放式基金份额变动

单位：份

■

§１１重大事件揭示

１１．１ 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

１１．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

基金管理人：

２０１０年２月３日基金管理人发布《上投摩根基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，因上投摩根基金管理有限公司原总经理王鸿嫔女士任期届满，经本公司董事会审议通过，决定聘任章硕麟先生为公司总经理。王鸿嫔女士不再担任本公司总经理职务。

经本公司董事会审议通过，决定聘任童威先生为公司副总经理。

２０１０年６月１２日基金管理人发布《上投摩根基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，上投摩根基金管理有限公司副总经理刘樱女士因工作调动，已向本公司董事会提出辞职。董事会经讨论后作出决议，同意刘樱女士辞去副总经理职务。

基金托管人：

经证监会审批，晏秋生任资产托管部副总经理。

１１．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

１１．４ 基金投资策略的改变

报告期内无基金投资策略的改变。

１１．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，本基金未发生改聘为其审计的会计师事务所情况。

报告年度应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为９０，０００元。

目前的审计机构已提供审计服务的连续年限为３年。

１１．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内，管理人、托管人未受稽查或处罚，亦未发现管理人、托管人的高级管理人员受稽查或处罚。

１１．７ 基金租用证券公司交易单元的有关情况

１１．７．１基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：

１． 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。

２． 交易单元的选择标准：

１）资本金雄厚，信誉良好。

２）财务状况良好，经营行为规范。

３）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度。

４）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务。

５）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时、定期、全面地为本基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。

３． 交易单元的选择程序：

１）本基金管理人定期召开会议，组织相关部门依据交易单元的选择标准对交易单元候选券商进行评估，确定选用交易单元的券商。

２）本基金管理人与券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。

４． ２０１０年度本基金无新增席位，无注销席位。

１１．７．２基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

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上投摩根基金管理有限公司

二〇一一年三月二十九日

基金简称	上投摩根双核平衡混合
基金主代码	３７３０２０
交易代码	３７３０２０
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２００８年５月２１日
基金管理人	上投摩根基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	５２８，８３５，１７４．１７份
基金合同存续期	不定期

投资目标	本基金深化价值投资理念，精选具备较高估值优势的上市公司股票与优质债券等，持续优化投资风险与收益的动态匹配，通过积极主动的组合管理，追求基金资产的长期稳定增值。
投资策略	５、资产配置策略 资产配置是本基金资产管理的重要环节。本基金是一只注重价值投资的平衡型基金，资产配置策略依据对宏观经济、股市政策、市场趋势等因素的判断，对股票市场和债券市场的风险收益特征进行科学的评估后，在本基金投资范围内，将基金资产主要分配在权益类、固定收益类之间，并根据投资环境的实际变化情况，在各类金融资产之间进行实时动态配置，以期承受尽量小的投资风险，并取得尽可能大的主动管理回报。具体而言，在正常的市场环境下，本基金将保持不同类型资产配置比例的相对稳定。如果出现股票市场整体估值水平较大程度偏离企业基本面的情况，会对权益类和固定收益类资产的配置比例做出相应的调整，以减少投资风险。在股票市场安全边际降低，且综合考虑收益风险后投资吸引力低于固定收益资产时，本基金将降低权益类资产的配置比例；相反，在股票市场安全边际增厚时，本基金将相应增加权益类资产的配置比例。
业绩比较基准	沪深３００指数收益率×５０％＋上证国债指数收益率×５０％
风险收益特征	本基金是混合型基金，在证券投资基金中属于中高风险品种，其预期风险收益水平低于股票型基金，高于债券基金与货币市场基金。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		上投摩根基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	洪霞	赵会军
	联系电话	０２１－３８７９４９９９	０１０－６６１０５７９９
	电子邮箱	ｘｉａ．ｈｏｎｇ＠ｊｐｍｆ－ｓｉｔｉｃｏ．ｃｏｍ	ｃｕｓｔｏｄｙ＠ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
客户服务电话		４００－８８９－４８８８	９５５８８
传真		０２１－６８８８１１７０	０１０－６６１０５７９８

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．５１ｆｕｎｄ．ｃｏｍ
基金年度报告备置地点	基金管理人、基金托管人的办公场所

３．１．１ 期间数据和指标	２０１０年	２００９年	２００８年５月２１日（基金合同生效日）至２００８年１２月３１日
本期已实现收益	６３，３３７，１５４．２７	２８１，３３５，１３４．３７	－１３１，３５５，３４３．４８
本期利润	１８，２６０，５２２．１４	３７４，５１５，１７２．８３	－１３６，６３７，３０３．６０
加权平均基金份额本期利润	０．０２６９	０．４０４９	－０．１０６３
本期基金份额净值增长率	４．６９％	４２．０３％	－９．７１％
３．１．２ 期末数据和指标	２０１０年末	２００９年末	２００８年末
期末可供分配基金份额利润	０．２４９２	０．１４７３	－０．１０２８
期末基金资产净值	６８２，２２１，８８０．４２	１，０６９，６３０，１５９．８７	９９８，４３６，７０４．７１
期末基金份额净值	１．２９００	１．２３２２	０．９０２９

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	５．９５％	１．４０％	３．１２％	０．８８％	２．８３％	０．５２％
过去六个月	２１．６４％	１．１７％	１１．２７％	０．７８％	１０．３７％	０．３９％
过去一年	４．６９％	１．１６％	－４．６５％	０．７９％	９．３４％	０．３７％
过去三年	－	－	－	－	－	－
过去五年	－	－	－	－	－	－
自基金合同生效起至今	３４．２５％	１．０９％	－２．１４％	１．０９％	３６．３９％	０．００％

年度	每１０份基金份额分红数	现金形式发放总额	再投资形式发放总额	年度利润分配合计	备注
２００９年	０．５００	３２，６３２，７６６．５５	１０，７６９，２８５．２４	４３，４０２，０５１．７９	－
合计	０．５００	３２，６３２，７６６．５５	１０，７６９，２８５．２４	４３，４０２，０５１．７９	－

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
罗建辉	本基金基金经理	２００９－１０－２４	－	１２年以上	南京大学管理学硕士，１９９９年７月至２００２年９月在东方证券有限责任公司资产管理部从事投资研究工作；２００２年１０月至２００５年５月在金鹰基金管理有限公司从事投资研究工作；２００５年５月至２００９年７月在平安资产管理有限责任公司从事成长股票组合的管理工作；２００９年７月加入上投摩根基金管理有限公司，主要从事股票市场及上市公司营运及相关产业投资研究的工作。２００９年１０月起担任本基金基金经理，２０１０年１２月起同时担任上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金基金经理。

资 产	附注号	本期末 ２０１０年１２月３１日	上年度末 ２００９年１２月３１日
资 产：
银行存款		２９，２９３，９３０．８４	６２，８６９，１１７．１２
结算备付金		２，４３０，４００．９１	４，３０８，５５３．６６
存出保证金		１，０８０，７８１．５９	８２７，１３２．６６
交易性金融资产		６４５，０４１，１０６．１８	１，０５０，２６４，２７０．９７
其中：股票投资		４６４，５６７，６４５．１８	７５８，７６０，５４５．８３
基金投资		－	－
债券投资		１８０，４７３，４６１．００	２９１，５０３，７２５．１４
资产支持证券投资		－	－
衍生金融资产		－	－
买入返售金融资产		－	－
应收证券清算款		６，９９１，２８６．４８	－
应收利息		２，５８９，５９２．４０	４，２３６，７４８．０６
应收股利		－	－
应收申购款		１５１，０４４．１０	１４３，２０８．８０
递延所得税资产		－	－
其他资产		－	－
资产总计		６８７，５７８，１４２．５０	１，１２２，６４９，０３１．２７
负债和所有者权益	附注号	本期末 ２０１０年１２月３１日	上年度末 ２００９年１２月３１日
负 债：
短期借款		－	－
交易性金融负债		－	－
衍生金融负债		－	－
卖出回购金融资产款		－	－
应付证券清算款		９３１，３６０．７５	３，２３９，２７１．７４
应付赎回款		７８１，９９５．４５	２，４３５，１４６．２１
应付管理人报酬		８７５，６９２．３０	１，４１１，１２１．３６
应付托管费		１４５，９４８．７２	２３５，１８６．９１
应付销售服务费		－	－
应付交易费用		１，９３０，８３９．３９	１，５９０，５０５．９７
应交税费		５０，２２１．７０	５０，２０８．００
应付利息		－	－
应付利润		－	４３，４０２，０５１．７９
递延所得税负债		－	－
其他负债		６４０，２０３．７７	６５５，３７９．４２
负债合计		５，３５６，２６２．０８	５３，０１８，８７１．４０
所有者权益：
实收基金		５２８，８３５，１７４．１７	８６８，０４０，９７８．１１
未分配利润		１５３，３８６，７０６．２５	２０１，５８９，１８１．７６
所有者权益合计		６８２，２２１，８８０．４２	１，０６９，６３０，１５９．８７
负债和所有者权益总计		６８７，５７８，１４２．５０	１，１２２，６４９，０３１．２７

项 目	附注号	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日	上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
一、收入		４５，０９６，６３０．８６	４０５，６８９，３３３．５６
１．利息收入		７，１４５，１８７．７５	１１，１９４，１０８．５８
其中：存款利息收入		４０６，３４５．９５	８７７，６４０．１０
债券利息收入		６，７３８，８４１．８０	１０，３１６，４６８．４８
资产支持证券利息收入		－	－
买入返售金融资产收入		－	－
其他利息收入		－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）		８２，６４３，７７５．２９	３００，５３４，１５２．８１
其中：股票投资收益		７８，７６９，３７７．８１	２７１，５４２，０９１．３２
基金投资收益		－	－
债券投资收益		１，８４０，７０１．１６	２４，９０３，３１１．６１
资产支持证券投资收益		－	－
衍生工具收益		－	２９２，９１４．９３
股利收益		２，０３３，６９６．３２	３，７９５，８３４．９５
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		－４５，０７６，６３２．１３	９３，１８０，０３８．４６
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）		－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）		３８４，２９９．９５	７８１，０３３．７１
减：二、费用		２６，８３６，１０８．７２	３１，１７４，１６０．７３
１．管理人报酬		１２，０４５，４２７．４７	１５，６１０，４２６．５０
２．托管费		２，００７，５７１．３３	２，６０１，７３７．７８
３．销售服务费		－	－
４．交易费用		１２，３４９，９７２．６６	１２，３４４，２８１．１７
５．利息支出		２１，２９５．７６	１８９，７４４．７１
其中：卖出回购金融资产支出		２１，２９５．７６	１８９，７４４．７１
６．其他费用		４１１，８４１．５０	４２７，９７０．５７
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		１８，２６０，５２２．１４	３７４，５１５，１７２．８３
减：所得税费用		－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		１８，２６０，５２２．１４	３７４，５１５，１７２．８３

项目	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	８６８，０４０，９７８．１１	２０１，５８９，１８１．７６	１，０６９，６３０，１５９．８７
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	１８，２６０，５２２．１４	１８，２６０，５２２．１４
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－３３９，２０５，８０３．９４	－６６，４６２，９９７．６５	－４０５，６６８，８０１．５９
其中：１．基金申购款	５４，１１０，７０８．５８	１１，０１４，５８０．４１	６５，１２５，２８８．９９
２．基金赎回款	－３９３，３１６，５１２．５２	－７７，４７７，５７８．０６	－４７０，７９４，０９０．５８
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	５２８，８３５，１７４．１７	１５３，３８６，７０６．２５	６８２，２２１，８８０．４２
项目	上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	１，１０５，７８５，３５２．３７	－１０７，３４８，６４７．６６	９９８，４３６，７０４．７１
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	３７４，５１５，１７２．８３	３７４，５１５，１７２．８３
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－２３７，７４４，３７４．２６	－２２，１７５，２９１．６２	－２５９，９１９，６６５．８８
其中：１．基金申购款	４６９，８２４，２００．１３	６１，２８３，４７３．７１	５３１，１０７，６７３．８４
２．基金赎回款	－７０７，５６８，５７４．３９	－８３，４５８，７６５．３３	－７９１，０２７，３３９．７２
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－４３，４０２，０５１．７９	－４３，４０２，０５１．７９
五、期末所有者权益（基金净值）	８６８，０４０，９７８．１１	２０１，５８９，１８１．７６	１，０６９，６３０，１５９．８７

关联方名称	与本基金的关系
上投摩根基金管理有限公司	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司（“中国工商银行”）	基金托管人、基金代销机构
上海国际信托有限公司（“上国投”）	基金管理人的股东
摩根富林明资产管理（英国）有限公司	基金管理人的股东
上海国利货币经纪有限公司	基金管理人的股东上海国际信托有限公司控制的公司
香港沪光国际投资管理有限公司	基金管理人的股东上海国际信托有限公司控制的公司
Ｊ．Ｐ． Ｍｏｒｇａｎ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｌｉｍｉｔｅｄ	基金管理人的股东摩根富林明资产管理（英国）有限公司控制的公司
Ｊ．Ｐ． Ｍｏｒｇａｎ ８ＣＳ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓ （ＧＰ） Ｌｉｍｉｔｅｄ	基金管理人的股东摩根富林明资产管理（英国）有限公司控制的公司

项目	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日	上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
当期发生的基金应支付的管理费	１２，０４５，４２７．４７	１５，６１０，４２６．５０
其中：支付销售机构的客户维护费	１，２４８，７８４．８７	１，８７８，２７４．２５

项目	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日	上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
当期发生的基金应支付的托管费	２，００７，５７１．３３	２，６０１，７３７．７８

本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
银行间市场交易的各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
中国工商银行	１０，１０６，０８７．１２	１０，６６３，３７７．２６	－	－	－	－
上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
银行间市场交易的各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
中国工商银行	４９，７４９，０８３．５６	－	－	－	１４７，７００，０００．００	５１，７９０．１８

关联方名称	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日		上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国工商银行	２９，２９３，９３０．８４	３６０，４５０．１９	６２，８６９，１１７．１２	８０７，２２４．７９

７．４．１２．１．１ 受限证券类别：股票
证券 代码	证券 名称	成功 认购日	可流 通日	流通受限类型	认购 价格	期末估值单价	数量 （单位：股）	期末 成本总额	期末 估值总额	备注
６００９６３	岳阳纸业	１０／１２／２８	１１／０１／０６	配股未流通	７．７０	１０．０９	９０，０００	６９３，０００．００	９０８，１００．００
６０１１１８	海南橡胶	１０／１２／３０	１１／０１／０７	新股网上申购	５．９９	５．９９	６，０００	３５，９４０．００	３５，９４０．００
３００１５７	恒泰艾普	１０／１２／２９	１１／０１／０７	新股网上申购	５７．００	５７．００	５００	２８，５００．００	２８，５００．００
００２５３７	海立美达	１０／１２／３１	１１／０１／１０	新股网上申购	４０．００	４０．００	５００	２０，０００．００	２０，０００．００
３００１５７	振东制药	１０／１２／２９	１１／０１／０７	新股网上申购	３８．８０	３８．８０	５００	１９，４００．００	１９，４００．００
００２５３６	西泵股份	１０／１２／３１	１１／０１／１１	新股网上申购	３６．００	３６．００	５００	１８，０００．００	１８，０００．００
００２５３５	林州重机	１０／１２／３１	１１／０１／１１	新股网上申购	２５．００	２５．００	５００	１２，５００．００	１２，５００．００
合计								８２７，３４０．００	１，０４２，４４０．００

股票 代码	股票 名称	停牌 日期	停牌原因	期末估值单价	复牌日期	复牌开 盘单价	数量（股）	期末 成本总额	期末 估值总额	备注
６００９９１	广汽长丰	１０／１０／２８	公告重大事项	１４．０７	１１／０３／２３	１５．００	５９９，９４６	８，３９５，８７８．５５	８，４４１，２４０．２２
合计								８，３９５，８７８．５５	８，４４１，２４０．２２

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	４６４，５６７，６４５．１８	６７．５７
	其中：股票	４６４，５６７，６４５．１８	６７．５７
２	固定收益投资	１８０，４７３，４６１．００	２６．２５
	其中：债券	１８０，４７３，４６１．００	２６．２５
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	３１，７２４，３３１．７５	４．６１
６	其他各项资产	１０，８１２，７０４．５７	１．５７
７	合计	６８７，５７８，１４２．５０	１００．００

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	７，６２０，４６２．００	１．１２
Ｂ	采掘业	７７，６３５，６０９．６２	１１．３８
Ｃ	制造业	２８０，４７８，９６９．８６	４１．１１
Ｃ０	食品、饮料	４４，７５０，０９０．５８	６．５６
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	１６，０４２，７８２．００	２．３５
Ｃ２	木材、家具	－	－
Ｃ３	造纸、印刷	３，９３５，１００．００	０．５８
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	４４，０７２，３１３．２０	６．４６
Ｃ５	电子	２７，３９５，７７１．８５	４．０２
Ｃ６	金属、非金属	４１，８０４，４６２．３４	６．１３
Ｃ７	机械、设备、仪表	７４，１１４，１６３．５９	１０．８６
Ｃ８	医药、生物制品	２０，０８１，２６６．３０	２．９４
Ｃ９９	其他制造业	８，２８３，０２０．００	１．２１
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	－	－
Ｅ	建筑业	５，８００，０００．００	０．８５
Ｆ	交通运输、仓储业	－	－
Ｇ	信息技术业	２１，７４０，９０２．２０	３．１９
Ｈ	批发和零售贸易	２８，７６８，７０１．５０	４．２２
Ｉ	金融、保险业	３４，３０３，０００．００	５．０３
Ｊ	房地产业	－	－
Ｋ	社会服务业	８，２２０，０００．００	１．２０
Ｌ	传播与文化产业	－	－
Ｍ	综合类	－	－
	合计	４６４，５６７，６４５．１８	６８．１０

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	６０１８０８	中海油服	７４９，９８５	１９，１５４，６１６．９０	２．８１
２	０００８８７	中鼎股份	７８１，８０８	１９，０７６，１１５．２０	２．８０
３	００２１５４	报 喜 鸟	５０４，４９０	１６，０４２，７８２．００	２．３５
４	００００３９	中集集团	６４９，９４０	１４，９４２，１２０．６０	２．１９
５	６０１３１８	中国平安	２５０，０００	１４，０４０，０００．００	２．０６
６	６００８５９	王府井	２４９，９７５	１２，９８３，７０１．５０	１．９０
７	０００５６８	泸州老窖	３１６，０６０	１２，９２６，８５４．００	１．８９
８	６００６７３	东阳光铝	７００，０００	１２，８３１，０００．００	１．８８
９	６００５３７	海通集团	２９９，９８１	１２，０５３，２３６．５８	１．７７
１０	００２１２３	荣信股份	２５０，０００	１１，８７５，０００．００	１．７４

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	００００２４	招商地产	７８，０４１，９７６．０９	７．３０
２	０００９３３	神火股份	６２，５０５，４５２．４６	５．８４
３	６００３５４	敦煌种业	４８，５６９，２１６．１２	４．５４
４	０００９８３	西山煤电	４８，４２３，３２８．８５	４．５３
５	０００４２３	东阿阿胶	４６，４７６，８００．５８	４．３５
６	６０００３６	招商银行	４１，１３４，５５８．１１	３．８５
７	０００８５８	五 粮 液	３９，９１９，８５９．９６	３．７３
８	６０１１１１	中国国航	３８，２５５，３０１．３９	３．５８
９	０００８７８	云南铜业	３６，４３８，２０７．３４	３．４１
１０	６０００７９	人福医药	３５，０９７，０２６．１４	３．２８
１１	００２１０６	莱宝高科	３４，４２０，７１５．３６	３．２２
１２	６００１０４	上海汽车	３４，４０２，９８１．１４	３．２２
１３	６００３２６	西藏天路	３４，３５７，５０６．０２	３．２１
１４	０００５６８	泸州老窖	３４，０２９，２１４．４６	３．１８
１５	６００４０６	国电南瑞	３３，９０１，５０４．７７	３．１７
１６	６００５８３	海油工程	３３，７５１，０４４．６３	３．１６
１７	０００４００	许继电气	３２，８２１，３８７．４９	３．０７
１８	６０１６０１	中国太保	３１，６３０，２８１．２３	２．９６
１９	６００３８３	金地集团	３０，６１２，６２３．４３	２．８６
２０	０００６３０	铜陵有色	３０，５３６，２７４．８８	２．８５
２１	６０００００	浦发银行	３０，４９５，６５１．５３	２．８５
２２	６０１３１８	中国平安	３０，３６６，０９６．６５	２．８４
２３	６００５１９	贵州茅台	３０，１０５，３４０．９７	２．８１
２４	０００４２２	湖北宜化	２９，９５７，８９０．３０	２．８０
２５	６００５３５	天士力	２９，５８１，３２９．７８	２．７７
２６	６０００４８	保利地产	２９，３５０，５５７．４５	２．７４
２７	０００００１	深发展Ａ	２８，２８８，０８１．２３	２．６４
２８	００２０９１	江苏国泰	２７，５４２，８３０．２８	２．５７
２９	６００７０４	中大股份	２７，４９７，８０５．３２	２．５７
３０	６０００３０	中信证券	２７，３６４，２５５．７８	２．５６
３１	６０００３１	三一重工	２６，５４３，６９１．８４	２．４８
３２	６００５３７	海通集团	２６，４７８，３５５．３４	２．４８
３３	００２１２３	荣信股份	２６，２９６，６２６．１５	２．４６
３４	０００７９２	盐湖钾肥	２６，１８０，５８５．５２	２．４５
３５	６００３７６	首开股份	２５，９４１，１５３．７０	２．４３
３６	６００５１８	康美药业	２５，６２７，３０６．５０	２．４０
３７	６００２７６	恒瑞医药	２５，５３１，４７３．８５	２．３９
３８	６００８０９	山西汾酒	２５，３３３，１１７．００	２．３７
３９	００２１４０	东华科技	２４，４５０，６８４．７６	２．２９
４０	６０１００１	大同煤业	２４，２９１，１４１．９５	２．２７
４１	００２２４１	歌尔声学	２４，０３９，２３５．７３	２．２５
４２	６００５８５	海螺水泥	２３，１８９，６２８．１０	２．１７
４３	０００９６０	锡业股份	２３，０６４，９８４．７７	２．１６
４４	０００８８７	中鼎股份	２２，５２０，８３５．１４	２．１１
４５	００２１４６	荣盛发展	２２，１１２，４０２．３７	２．０７
４６	００００２１	长城开发	２２，０２２，７０４．８４	２．０６
４７	６００６７３	东阳光铝	２１，８５９，０７２．２８	２．０４

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	００００２４	招商地产	８６，９０３，５９５．５５	８．１２
２	０００９３３	神火股份	７８，０９９，５６９．２５	７．３０
３	０００９８３	西山煤电	６７，７３４，１８３．０３	６．３３
４	６０１１１１	中国国航	５６，８１６，７４６．２７	５．３１
５	０００００１	深发展Ａ	５２，７３１，２３２．０２	４．９３
６	６０００３１	三一重工	５１，４９９，０９８．０１	４．８１
７	０００８５８	五 粮 液	５１，１０７，４７７．４８	４．７８
８	０００４２３	东阿阿胶	４９，８７８，２０８．３５	４．６６
９	６００５１９	贵州茅台	４９，２５５，８６５．０２	４．６０
１０	６００１０４	上海汽车	４６，４３４，７５２．３９	４．３４
１１	６０１１６６	兴业银行	４５，９９４，７０８．７２	４．３０
１２	０００８７８	云南铜业	４３，７４７，７８５．８２	４．０９
１３	６００３５４	敦煌种业	４１，８５４，５９３．１２	３．９１
１４	６００２５２	中恒集团	４０，９９７，０７４．４３	３．８３
１５	６０００３６	招商银行	３９，３０２，４５６．０１	３．６７
１６	６００４０６	国电南瑞	３７，０７６，７７０．２４	３．４７
１７	６００８０９	山西汾酒	３５，６７２，５７３．７８	３．３４
１８	０００４２２	湖北宜化	３５，１９５，０９０．９５	３．２９
１９	６０１３１８	中国平安	３５，１５８，６５３．４３	３．２９
２０	６００２９８	安琪酵母	３３，５８１，３２６．９９	３．１４
２１	００２１０６	莱宝高科	３３，３０３，１４７．２３	３．１１
２２	６００８３７	海通证券	３３，１９３，７３９．０２	３．１０
２３	６００３２６	西藏天路	３２，６６０，１４０．９１	３．０５
２４	００２０２４	苏宁电器	３２，３６５，８０３．７４	３．０３
２５	６００８５９	王府井	３２，００１，５２２．５３	２．９９
２６	６００３８３	金地集团	３０，７５９，０７６．４０	２．８８
２７	６００５３５	天士力	２９，５３５，７９６．８２	２．７６
２８	６０００７９	人福医药	２９，１２１，７７７．５１	２．７２
２９	０００４００	许继电气	２８，９４７，７０８．１１	２．７１
３０	６０００００	浦发银行	２８，９４２，６６４．３８	２．７１
３１	６００３６２	江西铜业	２８，７０７，０３８．４８	２．６８
３２	６００５１８	康美药业	２８，２９１，１２０．３７	２．６４
３３	６００５８２	天地科技	２８，１６７，１６０．１１	２．６３
３４	００２２４１	歌尔声学	２７，９８２，３４９．２２	２．６２
３５	６０００４８	保利地产	２７，６２７，３４４．８９	２．５８
３６	００００６０	中金岭南	２７，４１５，９５６．５８	２．５６
３７	００２１４６	荣盛发展	２６，５５８，１７２．９６	２．４８
３８	６００７０４	中大股份	２６，５３３，３８１．３１	２．４８
３９	０００６３０	铜陵有色	２６，２５８，１３６．４７	２．４５
４０	６００２７６	恒瑞医药	２５，９９５，００８．８４	２．４３
４１	６０００２９	南方航空	２５，９３１，４５７．１４	２．４２
４２	６００３７６	首开股份	２４，６８３，７４７．５１	２．３１
４３	６００４５８	时代新材	２３，９０４，１６９．９４	２．２３
４４	６０１００１	大同煤业	２３，４３８，４８４．５６	２．１９
４５	０００８９８	鞍钢股份	２３，２２５，４２９．３８	２．１７
４６	０００７９２	盐湖钾肥	２３，１２５，７８８．０３	２．１６
４７	００００２１	长城开发	２３，０１０，７５０．０９	２．１５
４８	６００５８８	用友软件	２２，９００，２７１．０１	２．１４
４９	６００５８５	海螺水泥	２２，８０４，４０２．９０	２．１３
５０	６００５８３	海油工程	２２，５６２，４３７．４８	２．１１
５１	６００６９４	大商股份	２２，２６３，３４３．１７	２．０８
５２	６００３０７	酒钢宏兴	２１，９８１，５５７．１３	２．０６
５３	６００５３７	海通集团	２１，８８５，１９４．９９	２．０５
５４	６０１８９９	紫金矿业	２１，６８９，６９３．３１	２．０３

买入股票的成本（成交）总额	３，８５３，０４７，２８７．８２
卖出股票的收入（成交）总额	４，１８２，０１０，０５４．４６

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	１，０２５．００	０．００
２	央行票据	７９，５３１，０００．００	１１．６６
３	金融债券	－	－
	其中：政策性金融债	－	－
４	企业债券	７９，９４３，８０５．３０	１１．７２
５	企业短期融资券	－	－
６	可转债	２０，９９７，６３０．７０	３．０８
７	其他	－	－
８	合计	１８０，４７３，４６１．００	２６．４５

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	０８０１０６５	０８央行票据６５	３００，０００	３０，１５０，０００．００	４．４２
２	１００１０６０	１０央行票据６０	３００，０００	２９，３１３，０００．００	４．３０
３	１２２０５９	１０重钢债	２００，０００	２０，３９４，０００．００	２．９９
４	１１３００１	中行转债	１７２，７６０	１８，９７９，４１３．６０	２．７８
５	１２２０３３	０９富力债	１５０，０１０	１５，７０６，０４７．００	２．３０

序号	名称	金额
１	存出保证金	１，０８０，７８１．５９
２	应收证券清算款	６，９９１，２８６．４８
３	应收股利	－
４	应收利息	２，５８９，５９２．４０
５	应收申购款	１５１，０４４．１０
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	１０，８１２，７０４．５７

序号	债券代码	债券名称	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１１３００１	中行转债	１８，９７９，４１３．６０	２．７８

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
１５，５０８	３４，１００．８０	１５４，７１８，７５０．７８	２９．２６％	３７４，１１６，４２３．３９	７０．７４％

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金	０．００	０．００００％

基金合同生效日（２００８年５月２１日）基金份额总额	１，４２３，３１８，１３９．２０
本报告期期初基金份额总额	８６８，０４０，９７８．１１
本报告期基金总申购份额	５４，１１０，７０８．５８
减：本报告期基金总赎回份额	３９３，３１６，５１２．５２
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	５２８，８３５，１７４．１７