上投摩根纯债债券型证券投资基金2010年年度报告摘要

2011-03-29 来源：上海证券报

上投摩根纯债债券型证券投资基金

2010年年度报告摘要

基金管理人：上投摩根基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：二〇一一年三月二十九日

§１重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１１年３月２８日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自２０１０年１月１日起至１２月３１日止。

§２基金简介

２．１基金基本情况

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２．２基金产品说明

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２．３基金管理人和基金托管人

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２．４信息披露方式

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§３主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

３．１主要会计数据和财务指标

单位：人民币元

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注：

１．本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

２．上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

３．２基金净值表现

３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

上投摩根纯债债券Ａ：

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上投摩根纯债债券Ｂ：

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注：本基金的业绩比较基准为中国债券总指数。

３．２．２自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

上投摩根纯债债券型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（２００９年６月２４日至２０１０年１２月３１日）

上投摩根纯债债券Ａ

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上投摩根纯债债券Ｂ

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注：

１、本基金合同生效日为２００９年６月２４日，图示时间段为２００９年６月２４日至２０１０年１２月３１日。

２、本基金建仓期自２００９年６月２４日至２００９年１２月２３日，建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。

３．２．３自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

上投摩根纯债债券型证券投资基金

自基金合同生效以来每年净值增长率图

上投摩根纯债债券Ａ

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上投摩根纯债债券Ｂ

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注：

１、图示２００９年是指本基金合同生效日２００９年６月２４日至２００９年１２月３１日。

２、合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

３．３过去三年基金的利润分配情况

无。

§４管理人报告

４．１基金管理人及基金经理情况

４．１．１基金管理人及其管理基金的经验

上投摩根基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准，于２００４年５月１２日正式成立。公司由上海国际信托投资有限公司（２００７年１０月８日更名为“上海国际信托有限公司”）与摩根富林明资产管理（英国）有限公司合资设立，注册资本为２．５亿元人民币，注册地上海。截至２０１０年１２月底，公司管理的基金共有十二只，均为开放式基金，分别是：上投摩根中国优势证券投资基金、上投摩根货币市场基金、上投摩根阿尔法股票型证券投资基金、上投摩根双息平衡混合型证券投资基金、上投摩根成长先锋股票型证券投资基金、上投摩根内需动力股票型证券投资基金、上投摩根亚太优势股票型证券投资基金、上投摩根双核平衡混合型证券投资基金、上投摩根中小盘股票型证券投资基金、上投摩根纯债债券型证券投资基金、上投摩根行业轮动股票型证券投资基金和上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金。

４．１．２基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

■

注：

１．王亚南先生为本基金首任基金经理，其任职日期指本基金基金合同生效之日。

２．证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益。本基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投摩根纯债债券型证券投资基金基金合同》的规定。基金经理对个股和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限制，基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。

４．３管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人建立了完善的公平交易制度。确保不同基金在买卖同一证券时，按照时间优先，比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。交易系统中缺省使用公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行委托。

４．３．２本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

为更好的贯彻落实公平交易制度指导意见的相关精神，公司于２００９年委托外部专业机构共同制定了公司投资组合投资风格分类办法，并自２００９年起对旗下管理的投资组合投资风格的划分情况进行定期审阅。本年度，公司根据上述分类办法组织相关业务部门及外部专业机构共同开展投资组合投资风格的划分工作，并将分类结果作为本年度投资组合定期报告中相关披露内容的依据。

本年度，根据公司内部和外部专业机构的评价结果，本基金管理人旗下无与本基金投资风格相似的其他投资组合。

４．３．３异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金无异常交易行为。

４．４管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

２０１０年国内经济保持了快速增长的势头，四个季度ＧＤＰ分别增长１１．９％、１０．３％、９．６％和９．８％，全年增长１０．３％，二季度以后ＧＤＰ增速的下滑主要是因为随着中国经济强劲复苏，二季度开始管理层对宏观经济和房地产市场进行了较大调控。

２０１０年ＣＰＩ稳步上升，从年初的１．５％逐步升至年底５％左右，逐步走高的通胀水平不断考验着市场和管理层。上半年央行货币政策保持宽松态势，但对信贷增长和货币供应开始逐步加以控制，除公开市场操作净回笼资金外，还连续三次提高存款准备金率，特别是５月中下旬提高存款准备金率后，货币市场利率开始明显上升。下半年，为了应对不断上升的通胀形势，货币政策动作频频，四季度不仅三次提高存款准备金率，还两次提高了基准利率，动作之频繁近两年罕见，标志着为了应对金融危机所采用的宽松货币政策开始向正常化回归。全年来看，货币市场利率呈现先回落再上升的态势，一年期央票利率从年初的２．０６％回落至１．９４％再上升至３．５％左右，而长期利率也是先回落再大幅上升，十年期国债收益率从年初３．６６％的水平回落至３．２８％再大幅升至３．８８％，年末整体债券收益率水平升至全年的高位。

上半年，出于对通胀水平的担忧，纯债基金将利率品种的久期控制在较短范围内，而对一部分收益较高的信用品种则在权衡其风险与价值的基础上适当参与，整体债券组合久期维持在较低水平。下半年，随着长期国债利率的加速回升，纯债基金对利率品种采取了哑铃策略，主要持有短期品种，增加长期品种的投资比例，并维持中短期信用品种的较高持仓比例。同时，少量介入正股估值较低，有纯债价值保护的银行类转债，整体上看债券组合久期逐步增加，但仍控制在较低水平。

４．４．２报告期内基金的业绩表现

截至２０１０年１２月３１日，上投摩根纯债基金Ａ类净值为１．０３６元，本报告期份额净值增长率为２．３７％；上投摩根纯债基金Ｂ类净值为１．０２９元，本报告期份额净值增长率为１．９８％，同期业绩比较基准收益率为－０．８７％。

４．５管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望２０１１年，我们认为经济可能保持稳定，不过，对通胀水平的走势需要保持密切关注，特别是上半年物价水平可能处于较高位置，届时需要观察管理层的政策变化。预计货币政策可能继续紧缩，债券市场可能保持震荡态势。不过，考虑到目前债券市场的利率水平已经明显上升，长期利率已经具有一定吸引力，在通胀形势不出现预期外变化时，长期利率品种走势值得关注。此外，２０１１年转债市场还将引入不少基本面不错，溢价率不高的蓝筹转债品种，这为我们的转债投资提供了更多的可选投资标的。在此判断基础上，我们将继续采取哑铃策略，整体上仍然偏保守，但积极把握长期债的波段机会；同时，根据股票的基本面情况和转债的价格，加大转债的投资力度，预计未来纯债基金将采取更为积极的投资策略，适当加大风险资产的投资比例，在控制风险的前提下为投资者带来更高的回报。

４．６管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本公司的基金估值和会计核算由基金会计部负责，根据相关的法律法规规定、基金合同的约定，制定了内部控制措施，对基金估值和会计核算的各个环节和整个流程进行风险控制，目的是保证基金估值和会计核算的准确性。基金会计部人员均具备基金从业资格和相关工作经历。本公司成立了估值委员会，并制订有关议事规则。估值委员会成员包括公司管理层、督察长、基金会计、风险管理等方面的负责人以及相关基金经理，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会对估值事项发表意见，评估基金估值的公允性和合理性。基金经理是估值委员会的重要成员，参加估值委员会会议，参与估值程序和估值技术的讨论。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。

４．７管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据基金实际运作情况，本基金２０１０年未实施收益分配。

§５托管人报告

５．１报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

２０１０年，本基金托管人在对上投摩根纯债债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

５．２托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

２０１０年，上投摩根纯债债券型证券投资基金的管理人——上投摩根基金管理有限公司在上投摩根纯债债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，上投摩根纯债债券型证券投资基金未进行利润分配。

５．３托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对上投摩根基金管理有限公司编制和披露的上投摩根纯债债券型证券投资基金２０１０年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§６审计报告

上投摩根纯债债券型证券投资基金２０１０年度财务会计报告已由普华永道中天会计师事务所审计、注册会计师陈宇、张振波签字出具了“无保留意见的审计报告”（编号：普华永道中天审字（２０１１）第２０６３１号）。

投资者可通过登载于本基金管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。

§７年度财务报表

７．１资产负债表

会计主体：上投摩根纯债债券型证券投资基金

报告截止日：２０１０年１２月３１日

单位：人民币元

■

注：报告截止日２０１０年１２月３１日，基金份额总额２２２，８７２，９６２．９５份，其中Ａ类份额９９，９６６，９６６．４３份，Ｂ类份额１２２，９０５，９９６．５２份。Ａ类份额净值１．０３６元，Ｂ类份额净值１．０２９元。

７．２利润表

会计主体：上投摩根纯债债券型证券投资基金

本报告期：２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日

单位：人民币元

■

７．３所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：上投摩根纯债债券型证券投资基金

本报告期：２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日

单位：人民币元

■

报表附注为财务报表的组成部分

本报告７．１至７．４财务报表由下列负责人签署；

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基金管理公司负责人：章硕麟，主管会计工作负责人：胡志强，会计机构负责人：罗嘉

７．４报表附注

７．４．１基金基本情况

上投摩根纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可［２００９］３６１号《关于核准上投摩根纯债债券型证券投资基金募集的批复》核准，由上投摩根基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《上投摩根纯债债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次募集期间为２００９年５月２５日至２００９年６月１９日，首次设立募集不包括认购资金利息共募集１，８００，９１８，５６２．２４元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字（２００９）第１１５号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《上投摩根纯债证券投资基金基金合同》于２００９年６月２４日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为１，８０１，２３７，４１８．７８份基金份额，其中认购资金利息折合３１８，８５６．５４份基金份额。本基金的基金管理人为上投摩根基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

根据《上投摩根纯债债券型证券投资基金基金合同》和《上投摩根纯债债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金根据费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取申购费用的，称为Ａ类；从本类别基金资产中计提销售服务费的基金类别，称为Ｂ类。本基金Ａ类、Ｂ类两种收费模式并存，各类基金份额分别计算基金份额净值。投资人可自由选择申购某一类别的基金份额，但各类别基金份额之间不能相互转换。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《上投摩根纯债债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国债、金融债、公司债、企业债、可转换公司债券（包括分离交易的可转换公司债券）、债券回购，央行票据、短期融资券、资产支持证券等，以及中国证监会允许基金投资的其它固定收益类金融工具。本基金投资于债券类金融工具的比例不低于基金资产的８０％，并保持不低于基金资产净值的５％的现金或到期日不超过一年的政府债券。本基金的业绩比较基准为中国债券总指数。

本财务报表由本基金的基金管理人上投摩根基金管理有限公司于２０１１年３月２８日批准报出。

７．４．２会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会公告［２０１０］５号《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》、中国证券业协会于２００７年５月１５日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《上投摩根纯债债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注７．４．４所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

７．４．３遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金２０１０年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２０１０年１２月３１日的财务状况以及２０１０年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

７．４．４重要会计政策和会计估计

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

７．４．５会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

７．４．５．１会计政策变更的说明

无。

７．４．５．２会计估计变更的说明

无。

７．４．５．３差错更正的说明

无。

７．４．６税项

根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００４］７８号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税［２００５］１０２号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税［２００８］１号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

（１）以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

（２）基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

（３）对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴２０％的个人所得税，暂不征收企业所得税。

（４）基金卖出股票按０．１％的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

７．４．７关联方关系

■

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

７．４．８本报告期及上年度可比期间的关联方交易

７．４．８．１通过关联方交易单元进行的交易

无。

７．４．８．２关联方报酬

７．４．８．２．１基金管理费

单位：人民币元

■

注：支付基金管理人上投摩根基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值０．６％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值Ｘ０．６％／当年天数。

７．４．８．２．２基金托管费

单位：人民币元

■

注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值０．２％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值Ｘ０．２％／当年天数。

７．４．８．２．３销售服务费

单位：人民币元

■

注：

１．基金销售服务费仅对Ｂ类基金份额收取。

２．支付基金销售机构的销售服务费按前一日Ｂ类基金份额所代表的基金资产净值０．３５％的年费率计提，其计算公式为：

日销售服务费＝前一日Ｂ类基金份额所代表的基金资产净值Ｘ０．３５％／当年天数。

７．４．８．３与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

单位：人民币元

■

７．４．８．４各关联方投资本基金的情况

无。

７．４．８．５由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。

７．４．８．６本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

７．４．８．７其他关联交易事项的说明

无。

７．４．９期末（２０１０年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券

无。

７．４．１０有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

（１）公允价值

（ａ）不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

（ｂ）以公允价值计量的金融工具

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上（未经调整）的报价。

第二层级：直接（比如取自价格）或间接（比如根据价格推算的）可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值（不可观察输入值）。

于２０１０年１２月３１日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为１０９，２２２，９１８．４０元，属于第二层级的余额为１０８，５９８，０００．００元，无属于第三层级的余额（２００９年１２月３１日：第一层级１６１，７００，７５０．４４元，第二层级４０９，１９４，０００．００元，无第三层级）。

于２０１０年度，本公司公允价值计量的方法未发生改变（２００９会计期间：同）。

（２）除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§８投资组合报告

８．１期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

注：截至２０１０年１２月３１日，上投摩根纯债债券型证券投资基金资产净值为２３０，０９１，３３１．９５元，上投摩根纯债Ａ类基金份额净值为１．０３６元，累计基金份额净值为１．０３６元；上投摩根纯债Ｂ类基金份额净值为１．０２９元，累计基金份额净值为１．０２９元。

８．２期末按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

８．３期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

８．４报告期内股票投资组合的重大变动

８．４．１累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．４．２累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

８．４．３买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

８．５期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

８．６期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

８．７期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

８．８期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

８．９投资组合报告附注

８．９．１报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

８．９．２报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

８．９．３期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

８．９．４期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

■

８．９．５期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

８．９．６投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。

§９基金份额持有人信息

９．１期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

９．２期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§１０开放式基金份额变动

单位：份

■

§１１重大事件揭示

１１．１基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

１１．２基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

基金管理人：

２０１０年２月３日基金管理人发布《上投摩根基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，因上投摩根基金管理有限公司原总经理王鸿嫔女士任期届满，经本公司董事会审议通过，决定聘任章硕麟先生为公司总经理。王鸿嫔女士不再担任本公司总经理职务。

经本公司董事会审议通过，决定聘任童威先生为公司副总经理。

２０１０年６月１２日基金管理人发布《上投摩根基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，上投摩根基金管理有限公司副总经理刘樱女士因工作调动，已向本公司董事会提出辞职。董事会经讨论后作出决议，同意刘樱女士辞去副总经理职务。

基金托管人：

经证监会审批，晏秋生任资产托管部副总经理。

１１．３涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

１１．４基金投资策略的改变

报告期内无基金投资策略的改变。

１１．５为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，本基金未发生改聘为其审计的会计师事务所情况。报告年度应支付给聘任普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为６０，０００元，目前该审计机构已提供审计服务的连续年限为２年。

１１．６管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况

报告期内，管理人、托管人未受稽查或处罚，亦未发现管理人、托管人的高级管理人员受稽查或处罚。

１１．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

１１．７．１基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：

１、本基金每年支付１０万元整给每位券商。

２．交易单元的选择标准：

１）资本金雄厚，信誉良好。

２）财务状况良好，经营行为规范。

３）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度。

４）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务。

５）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时、定期、全面地为本基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。

３．交易单元的选择程序：

１）本基金管理人定期召开会议，组织相关部门依据交易单元的选择标准对交易单元候选券商进行评估，确定选用交易单元的券商。

２）本基金管理人与券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。

４．２０１０年度本基金无新增席位，无注销席位。

１１．７．２基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

上投摩根基金管理有限公司

二〇一一年三月二十九日

基金简称上投摩根纯债债券
基金主代码３７１０２０
交易代码３７１０２０／３７１１２０
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日２００９年６月２４日
基金管理人上投摩根基金管理有限公司
基金托管人中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额２２２，８７２，９６２．９５份
基金合同存续期不定期
下属分级基金的基金简称上投摩根纯债债券Ａ上投摩根纯债债券Ｂ
下属分级基金的交易代码３７１０２０３７１１２０
报告期末下属分级基金的份额总额９９，９６６，９６６．４３份１２２，９０５，９９６．５２份

投资目标本基金将根据对利率趋势的预判，适时规划与调整组合目标久期，结合主动性资产配置，在严格控制组合投资风险的同时，提高基金资产流动性与收益性水平，以追求超过业绩比较基准的投资回报。
投资策略目标久期管理将优化固定收益投资的安全性、收益性与流动性。本基金严格遵循投资流程，对宏观经济、财政货币政策、市场利率水平及债券发行主体的信用情况等因素进行深入研究，通过审慎把握利率期限结构的变动趋势，适时制定目标久期管理计划，通过合理的资产配置及组合目标久期管理，控制投资风险，追求可持续的、超出业绩比较基准的投资收益。
业绩比较基准本基金的业绩比较基准为中国债券总指数。
风险收益特征本基金是债券型基金，在证券投资基金中属于较低风险品种，其预期风险收益水平低于股票型基金，高于货币市场基金。

项目基金管理人基金托管人
名称上投摩根基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人姓名洪霞赵会军
联系电话０２１－３８７９４９９９０１０－６６１０５７９９
电子邮箱ｘｉａ．ｈｏｎｇ＠ｊｐｍｆ－ｓｉｔｉｃｏ．ｃｏｍｃｕｓｔｏｄｙ＠ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
客户服务电话４００－８８９－４８８８９５５８８
传真０２１－６８８８１１７００１０－６６１０５７９８

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．５１ｆｕｎｄ．ｃｏｍ
基金年度报告备置地点基金管理人、基金托管人的办公场所

３．１．１期间数据和指标２０１０年２００９年６月２４日（基金合同生效日）至２００９年１２月３１日
上投摩根纯债债券Ａ上投摩根纯债债券Ｂ上投摩根纯债债券Ａ上投摩根纯债债券Ｂ
本期已实现收益７，３８９，７９６．２４８，２０８，３４５．４６２，５０６，６０２．０１３，７１３，２１８．４９
本期利润５，２８４，５５２．４７７，３０９，３１７．３３３，６２１，７４８．７２５，７７２，３７９．４１
加权平均基金份额本期利润０．０２５７０．０２６５０．０１０４０．００６９
本期基金份额净值增长率２．３７％１．９８％１．２０％０．９０％
３．１．２期末数据和指标２０１０年末２００９年末
上投摩根纯债债券Ａ上投摩根纯债债券Ｂ上投摩根纯债债券Ａ上投摩根纯债债券Ｂ
期末可供分配基金份额利润０．０３６３０．０２９２０．００７７０．００５６
期末基金资产净值１０３，５９６，７２２．７６１２６，４９４，６０９．１９２２６，９９６，３７８．４６４３２，６７０，７１０．８８
期末基金份额净值１．０３６１．０２９１．０１２１．００９

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月－０．２９％０．０９％－２．９８％０．１５％２．６９％－０．０６％
过去六个月０．７８％０．０７％－２．８３％０．１２％３．６１％－０．０５％
过去一年２．３７％０．０６％－０．８７％０．１０％３．２４％－０．０４％
过去三年－－－－－－
过去五年－－－－－－
自基金合同生效起至今３．６０％０．０５％－２．４４％０．０９％６．０４％－０．０４％

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月－０．４８％０．０９％－２．９８％０．１５％２．５０％－０．０６％
过去六个月０．４９％０．０８％－２．８３％０．１２％３．３２％－０．０４％
过去一年１．９８％０．０６％－０．８７％０．１０％２．８５％－０．０４％
过去三年－－－－－－
过去五年－－－－－－
自基金合同生效起至今２．９０％０．０５％－２．４４％０．０９％５．３４％－０．０４％

姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
王亚南本基金基金经理２００９－６－２４－８年以上复旦大学金融工程专业硕士。２００３年至２００７年，就职于海通证券股份有限公司研究所，任固定收益研究员。２００７年４月加入国泰基金管理有限公司，任国泰金鹿保本基金基金经理助理。２００８年６月加入上投摩根基金管理有限公司，２００８年１１月起任上投摩根货币市场基金基金经理。
杨成本基金基金经理助理２０１０－２－９－３年以上毕业于上海财经大学，管理学硕士，２００７年至２０１０年期间任信诚基金管理有限公司固定收益分析师，２００７年２月起加入上投摩根基金管理有限公司，任基金经理助理。主要负责固定收益方面投资研究的相关工作。

资产附注号本期末
２０１０年１２月３１日
上年度末
２００９年１２月３１日
资产：
银行存款４０，６６７，８６８．６０１３，４７３，２３８．９２
结算备付金１０９，３４５．４０１７，６５４，７４９．７３
存出保证金２５０，０００．００２５０，０００．００
交易性金融资产２１７，８２０，９１８．４０５７０，８９４，７５０．４４
其中：股票投资－－
基金投资－－
债券投资２１７，８２０，９１８．４０５７０，８９４，７５０．４４
资产支持证券投资－－
衍生金融资产－－
买入返售金融资产－２０，０００，０００．００
应收证券清算款３３１，９５９．２０３５，９９３，８６１．１６
应收利息２，８６７，４７２．１１５，３１４，５８３．４２
应收股利－－
应收申购款１，５１７，３７０．９４６６１，４８８．８１
递延所得税资产－－
其他资产－－
资产总计２６３，５６４，９３４．６５６６４，２４２，６７２．４８
负债和所有者权益附注号本期末
２０１０年１２月３１日
上年度末
２００９年１２月３１日
负债：
短期借款－－
交易性金融负债－－
衍生金融负债－－
卖出回购金融资产款－－
应付证券清算款２０，７９３，７６１．０２－
应付赎回款１１，２６１，４０１．５９３，３１３，２３４．０２
应付管理人报酬１１８，３６５．５７３７１，５４８．９６
应付托管费３９，４５５．１９１２３，８４９．６４
应付销售服务费３４，７６４．１９１４０，５８７．９２
应付交易费用５３，８４２．４８５２，８６１．２３
应交税费６１３，８２５．００２，０００．００
应付利息－－
应付利润－－
递延所得税负债－－
其他负债５５８，１８７．６６５７１，５０１．３７
负债合计３３，４７３，６０２．７０４，５７５，５８３．１４
所有者权益：
实收基金２２２，８７２，９６２．９５６５３，０１７，４４７．５４
未分配利润７，２１８，３６９．００６，６４９，６４１．８０
所有者权益合计２３０，０９１，３３１．９５６５９，６６７，０８９．３４
负债和所有者权益总计２６３，５６４，９３４．６５６６４，２４２，６７２．４８

项目附注号本期
２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
上年度可比期间
２００９年６月２４日（基金合同生效日）至２００９年１２月３１日
一、收入１８，２８９，５１７．４５１６，３５６，９９４．３０
１．利息收入１４，６０４，４４４．３３１０，７０１，００４．９７
其中：存款利息收入２５０，２８３．０４７８０，９０４．７１
债券利息收入１４，１７５，６９９．１５５，１１５，３３８．２５
资产支持证券利息收入－－
买入返售金融资产收入１７８，４６２．１４４，８０４，７６２．０１
其他利息收入－－
２．投资收益（损失以“－”填列）６，１３９，１３６．９８２，３０７，８８５．３６
其中：股票投资收益－５９，３６０．９４－
基金投资收益－－
债券投资收益６，１９８，４９７．９２１，４４６，９４４．３６
资产支持证券投资收益－－
衍生工具收益－８６０，９４１．００
股利收益－－
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）－３，００４，２７１．９０３，１７４，３０７．６３
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）－－
５．其他收入（损失以“－”号填列）５５０，２０８．０４１７３，７９６．３４
减：二、费用５，６９５，６４７．６５６，９６２，８６６．１７
１．管理人报酬２，９９２，７８７．９２３，７００，１０９．２８
２．托管费９９７，５９５．９７１，２３３，３６９．７５
３．销售服务费９９６，４７８．２５１，５２１，５３１．１８
４．交易费用２１９，９８３．８２１１１，２３３．１２
５．利息支出１６３，７９７．８９６１，８９０．７１
其中：卖出回购金融资产支出１６３，７９７．８９６１，８９０．７１
６．其他费用３２５，００３．８０３３４，７３２．１３
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）１２，５９３，８６９．８０９，３９４，１２８．１３
减：所得税费用－－
四、净利润（净亏损以“－”号填列１２，５９３，８６９．８０９，３９４，１２８．１３

项目本期
２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）６５３，０１７，４４７．５４６，６４９，６４１．８０６５９，６６７，０８９．３４
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）－１２，５９３，８６９．８０１２，５９３，８６９．８０
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）－４３０，１４４，４８４．５９－１２，０２５，１４２．６０－４４２，１６９，６２７．１９
其中：１．基金申购款２，２０８，２５１，０４１．２４６３，１９５，９４３．８０２，２７１，４４６，９８５．０４
２．基金赎回款－２，６３８，３９５，５２５．８３－７５，２２１，０８６．４０－２，７１３，６１６，６１２．２３
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）－－－
五、期末所有者权益（基金净值）２２２，８７２，９６２．９５７，２１８，３６９．００２３０，０９１，３３１．９５
项目上年度可比期间
２００９年６月２４日（基金合同生效日）至２００９年１２月３１日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）１，８０１，２３７，４１８．７８－１，８０１，２３７，４１８．７８
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）－９，３９４，１２８．１３９，３９４，１２８．１３
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）－１，１４８，２１９，９７１．２４－２，７４４，４８６．３３－１，１５０，９６４，４５７．５７
其中：１．基金申购款６４１，０６２，５０１．９４２，３３０，２７３．１９６４３，３９２，７７５．１３
２．基金赎回款－１，７８９，２８２，４７３．１８－５，０７４，７５９．５２－１，７９４，３５７，２３２．７０
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）－－－
五、期末所有者权益（基金净值）６５３，０１７，４４７．５４６，６４９，６４１．８０６５９，６６７，０８９．３４

关联方名称与本基金的关系
上投摩根基金管理有限公司基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司（“中国工商银行”）基金托管人、基金代销机构
上海国际信托有限公司（“上国投”）基金管理人的股东
摩根富林明资产管理（英国）有限公司基金管理人的股东
上海国利货币经纪有限公司基金管理人的股东上海国际信托有限公司控制的公司
香港沪光国际投资管理有限公司基金管理人的股东上海国际信托有限公司控制的公司
Ｊ．Ｐ．ＭｏｒｇａｎＩｎｖｅｓｔｍｅｎｔＭａｎａｇｅｍｅｎｔＬｉｍｉｔｅｄ基金管理人的股东摩根富林明资产管理（英国）有限公司控制的公司
Ｊ．Ｐ．Ｍｏｒｇａｎ８ＣＳＩｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓ（ＧＰ）Ｌｉｍｉｔｅｄ基金管理人的股东摩根富林明资产管理（英国）有限公司控制的公司

项目本期
２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
上年度可比期间
２００９年６月２４日（基金合同生效日）至２００９年１２月３１日
当期发生的基金应支付的管理费２，９９２，７８７．９２３，７００，１０９．２８
其中：支付销售机构的客户维护费６４７，２８８．８３８６０，３８５．４８

项目本期
２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
上年度可比期间
２００９年６月２４日（基金合同生效日）至２００９年１２月３１日
当期发生的基金应支付的托管费９９７，５９５．９７１，２３３，３６９．７５

获得销售服务费的各关联方名称本期
２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
当期发生的基金应支付的销售服务费
上投摩根纯债债券Ａ上投摩根纯债债券Ｂ合计
上投摩根基金管理有限公司－２８９，２７４．４２２８９，２７４．４２
中国工商银行－３００，４４３．０８３００，４４３．０８
合计－５８９，７１７．５０５８９，７１７．５０
获得销售服务费的各关联方名称上年度可比期间
２００９年６月２４日（基金合同生效日）至２００９年１２月３１日
当期发生的基金应支付的销售服务费
上投摩根纯债债券Ａ上投摩根纯债债券Ｂ合计
上投摩根基金管理有限公司－４２７，９６５．０４４２７，９６５．０４
中国工商银行－４４２，３８９．０７４４２，３８９．０７
合计－８７０，３５４．１１８７０，３５４．１１

本期
２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
银行间市场交易的各关联方名称债券交易金额基金逆回购基金正回购
基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出
中国工商银行１０，１１７，５２０．００－－－－－
上年度可比期间
２００９年６月２４日（基金合同生效日）至２００９年１２月３１日
银行间市场交易的各关联方名称债券交易金额基金逆回购基金正回购
基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出
中国工商银行３０，６３４，１３４．６６－－－－－

关联方名称本期
２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
上年度可比期间
２００９年６月２４日（基金合同生效日）至２００９年１２月３１日
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国工商银行４０，６６７，８６８．６０２２７，１２０．４５１３，４７３，２３８．９２６３１，６７０．３７

序号项目金额占基金总资产的比例（％）
１权益投资－－
其中：股票－－
２固定收益投资２１７，８２０，９１８．４０８２．６４
其中：债券２１７，８２０，９１８．４０８２．６４
资产支持证券－－
３金融衍生品投资－－
４买入返售金融资产－－
其中：买断式回购的买入返售金融资产－－
５银行存款和结算备付金合计４０，７７７，２１４．００１５．４７
６其他各项资产４，９６６，８０２．２５１．８８
７合计２６３，５６４，９３４．６５１００．００

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）
１６００８１５厦工股份３，７８０，２７２．６４０．５７
２０００９６９安泰科技１，３９４，１４７．２００．２１
３６００３５２浙江龙盛１４，８５７．２９０．００
４－－－－
５－－－－
６－－－－
７－－－－
８－－－－
９－－－－
１０－－－－
１１－－－－
１２－－－－
１３－－－－
１４－－－－
１５－－－－
１６－－－－
１７－－－－
１８－－－－
１９－－－－
２０－－－－

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）
１６００８１５厦工股份３，６７７，７１１．６９０．５６
２０００９６９安泰科技１，４３７，９４２．４００．２２
３６００３５２浙江龙盛１４，２６２．１００．００
４－－－－
５－－－－
６－－－－
７－－－－
８－－－－
９－－－－
１０－－－－
１１－－－－
１２－－－－
１３－－－－
１４－－－－
１５－－－－
１６－－－－
１７－－－－
１８－－－－
１９－－－－
２０－－－－

买入股票的成本（成交）总额５，１８９，２７７．１３
卖出股票的收入（成交）总额５，１２９，９１６．１９

序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（％）
１国家债券４１，０００，０００．００１７．８２
２央行票据５８，６８０，０００．００２５．５０
３金融债券－－
其中：政策性金融债－－
４企业债券５６，６８７，６１８．４０２４．６４
５企业短期融资券４９，９１８，０００．００２１．６９
６可转债１１，５３５，３００．００５．０１
７其他－－
８合计２１７，８２０，９１８．４０９４．６７

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（％）
１０１０１０７２１国债⑺ ４００，０００４１，０００，０００．００１７．８２
２１００１０１５１０央行票据１５２００，０００１９，５７６，０００．００８．５１
３１００１０２１１０央行票据２１２００，０００１９，５６２，０００．００８．５０
４１００１０６０１０央行票据６０２００，０００１９，５４２，０００．００８．４９
５１１３００１中行转债１０５，０００１１，５３５，３００．００５．０１

序号名称金额
１存出保证金２５０，０００．００
２应收证券清算款３３１，９５９．２０
３应收股利－
４应收利息２，８６７，４７２．１１
５应收申购款１，５１７，３７０．９４
６其他应收款－
７待摊费用－
８其他－
９合计４，９６６，８０２．２５

序号债券代码债券名称公允价值占基金资产净值比例（％）
１１１３００１中行转债１１，５３５，３００．００５．０１

份额级别持有人户数（户）户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
Ａ２，５０４３９，９２２．９１２０，０２４，４８９．５５２０．０３％７９，９４２，４７６．８８７９．９７％
Ｂ３，０３０４０，５６３．０４１７，２６５，３４５．２３１４．０５％１０５，６４０，６５１．２９８５．９５％
合计５，５３４４０，２７３．３９３７，２８９，８３４．７８１６．７３％１８５，５８３，１２８．１７８３．２７％

项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金Ａ－－
Ｂ３０７，５０７．３７０．２５０２％
合计３０７，５０７．３７０．１３８０％

项目上投摩根纯债债券Ａ上投摩根纯债债券Ｂ
基金合同生效日（２００９年６月２４日）基金份额总额４２３，０４７，１９４．３０１，３７８，１９０，２２４．４８
本报告期期初基金份额总额２２４，３９７，２４２．０７４２８，６２０，２０５．４７
本报告期基金总申购份额１，３５９，８２７，７６１．８８８４８，４２３，２７９．３６
减：本报告期基金总赎回份额１，４８４，２５８，０３７．５２１，１５４，１３７，４８８．３１
本报告期基金拆分变动份额－－
本报告期期末基金份额总额９９，９６６，９６６．４３１２２，９０５，９９６．５２

券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注
成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例
国泰君安１３，６９１，９７３．７９７１．９７％１００，０００５０．００％－
中信证券１１，４３７，９４２．４０２８．０３％１００，０００５０．００％－

券商名称债券交易回购交易权证交易
成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例
国泰君安３１２，３６７，２９４．７９７５．９５％１，５６９，９００，０００．００１００．００％－－
中信证券９８，８９９，３９０．９０２４．０５％－－－－

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