诺安中小盘精选股票型证券投资基金
2010年年度报告摘要
2010年12月31日
基金管理人：诺安基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2011年3月29日
§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全体独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本基金基金合同于2010年4月28日生效,报告期自2010年4月28日起至12月31日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
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2.2 基金产品说明
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2.3 基金管理人和基金托管人
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2.4 信息披露方式
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
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注：①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
③期末可供分配利润是采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
④本基金基金合同于2010年4月28日生效,截止2010年12月31日,本基金成立未满1年。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注：本基金的业绩比较基准为：(60%×天相中盘指数+40%×天相小盘指数)×80%+20%×中证全债指数。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注: ①本基金基金合同于2010年4月28日生效,截至2010年12月31日止,本基金成立未满1年。
②本基金的建仓期为2010年4月28日至2010年10月27日,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
3.2.2 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注：本基金基金合同于2010年4月28日生效, 2010年本基金净值增长率按本基金实际存续期计算；截至2010年12月31日止,本基金成立未满1年。
3.3过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
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注：本基金基金合同于2010年4月28日生效,截至2010年12月31日止,本基金成立未满1年。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
诺安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字【2003】132号文批准,公司股东为中国对外经济贸易信托有限公司、深圳市捷隆投资有限公司、北京中关村科学城建设股份有限公司,公司注册资本为1.5亿元人民币。公司建立了完善的内部风险控制制度、投资管理制度、监察稽核制度、财务管理制度、人力资源管理制度、信息披露制度、信息技术管理制度、基金会计核算制度、基金销售管理制度、保密制度、紧急应变制度、授权管理制度、资料档案管理制度等公司管理制度体系。截至2010年12月31日,公司共管理十一只开放式基金:诺安平衡证券投资基金、诺安货币市场基金、诺安股票证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值增长股票证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长股票型证券投资基金、诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证100指数证券投资基金、诺安中小盘精选股票型证券投资基金、诺安主题精选股票型证券投资基金。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
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注：①此处林健标先生的任职日期为诺安中小盘精选股票型证券投资基金基金合同生效之日,周心鹏先生的任职日期为本公司作出决定并对外公告之日。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定等。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期间,诺安中小盘精选股票型证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规,遵守了《诺安中小盘精选股票型证券投资基金基金合同》的规定,遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,并根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》制定了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》以及相应的流程,并通过系统和人工等方式在各环节严格控制,保证了公平交易的严格执行,本报告期内未出现任何违反公平交易制度的行为。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人旗下没有与本基金投资风格相似的投资组合。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内,本基金不存在异常交易情况。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
本基金系2010年4月成立,自成立以来至2010年中,基于对市场的谨慎观点,基金保持了较低仓位,自2010年7月份以来,由于宏观形势趋于明朗,市场估值水平较为合理,本基金迅速提高了仓位,并在周期性行业、非周期性行业之间适当进行了行业轮动。此外,本基金重点配置的部分自下而上选择个股取得了一定超额收益。
纵观2010年的运作,由于坚持了左侧操作的原则,本基金在仓位控制方面获得了一定的超额收益,部分自下而上选择的个股也取得了一定效果。但是,由于对新兴产业个股估值弹性的估计有所不足,未能充分获取相关收益。
4.4.2报告期内基金业绩的表现
截至报告期末,本基金份额净值为1.203元,本报告期基金份额净值增长率为26.93%,同期业绩比较基准收益率为3.77%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2011年全年,我们对宏观经济持较为谨慎的态度。尽管由于经济周期因素以及海外因素,宏观经济在上半年预计仍将保持较为强劲的态势,但是,由于地产相关的投资较长时期以来一直是我国经济增长的重要引擎,各种因素必然导致的地产销售的下滑对经济构成的冲击规模目前无法做出清晰判断,而且,这种冲击很可能属于可持续的结构性冲击,经济短周期向上很难完全对冲这一影响。此外,海外经济复苏的可持续性目前尚未有合理的、充分的解释,刺激政策可能导致的通胀对海外经济复苏进程构成潜在威胁。
展望2011年全年,我们认为证券市场仍将维持去年的震荡格局。这是因为,一方面,如上所述,由于对宏观经济形势持谨慎态度,因此,至少在对下半年及2012年的经济形势能有大体的判断之前,我们对盈利增长的情况持谨慎态度,市场缺乏系统性上涨的基础。另一方面,以银行为代表的权重行业估值水平实际已经较为充分的反映了对经济增长的隐忧,因此,市场下跌空间也较为有限。
展望2011年全年,我们相对看好银行、农业等行业。这是因为,首先,尽管银行行业面临利率自由化、平台融资坏账等因素困扰,但是,银行目前的估值水平在国际市场已经具有相当竞争力,而利率自由化、平台坏账的影响在大概率上被高估,估值水平的折价已经可以充分弥补未来的或有风险。其次,我们认为农产品价格在2011年全年都将有较好表现,因此,农业板块应该有相对较好的机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定,日常估值由本基金管理人与本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。
报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由研究部、财务综合部、监察稽核部和风险管理人员、固定收益人员及基金经理等组成了估值小组,负责研究、指导基金估值业务。估值小组成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值小组的成员,不介入基金日常估值业务,但应参加估值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权表决有关议案但仅享有一票表决权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。
报告期内,本基金未签约与估值相关的定价服务。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为六次,每次分配比例不得低于该次可供分配利润的20%；若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
本基金本期进行一次利润分配,共分配利润32,061,505.38元,每10份基金份额分红数为0.600元；截至2010年12月31日,本基金期末可供分配利润为215,591,519.77元,符合本基金合同约定。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2010年，本基金托管人在对诺安中小盘精选股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2010年，诺安中小盘精选股票型证券投资基金的管理人——诺安基金管理有限公司在诺安中小盘精选股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，诺安中小盘精选股票型证券投资基金对基金份额持有人进行了一次利润分配，分配金额为32,061,505.38元。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对诺安基金管理有限公司编制和披露的诺安中小盘精选股票型证券投资基金2010年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 审计报告
利安达会计师事务所及其经办注册会计师门熹、陈静于2011年3月15日出具了利安达审字[2011]第1014号“无保留意见的审计报告”。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：诺安中小盘精选股票型证券投资基金
报告截止日：2010年12月31日
单位：人民币元
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注：本期会计报表的实际报告期间为2010年4月28日(基金合同生效日)至2010年12月31日,无对比数据；报告截止日2010年12月31日,基金份额净值1.203元,基金份额总额1,317,865,904.64份。
7.2利润表
会计主体：诺安中小盘精选股票型证券投资基金
本报告期：2010年4月28日(基金合同生效日)至2010年12月31日
单位：人民币元
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注：本期会计报表的实际报告期间为2010年4月28日(基金合同生效日)至2010年12月31日, 无期间对比数据。
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：诺安中小盘精选股票型证券投资基金
本报告期：2010年4月28日(基金合同生效日)至2010年12月31日
单位：人民币元
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注：本期会计报表的实际报告期间为2010年4月28日(基金合同生效日)至2010年12月31日, 无期间对比数据。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：
奥成文 薛有为 薛有为
基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
7.4报表附注
7.4.1 基金基本情况
诺安中小盘精选股票型证券投资基金(简称“本基金”),经中国证券监督管理委员会(简称“中国证监会”)证监许可[2010]209号文《关于核准诺安中小盘精选股票型证券投资基金募集的批复》批准,于2010年3月26日至2010年4月23日向社会进行公开募集,经利安达会计师事务所验资,募集的有效认购金额为人民币1,437,077,957.26元,其中净认购额为人民币1,428,484,955.51元,折合1,428,484,955.51份基金份额。有效认购金额产生的利息为人民币71,086.09元,折合71,086.09份基金份额于基金合同生效后归入本基金。基金合同生效日为2010年4月28日,合同生效日基金份额为1,428,556,041.60份基金单位。
本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为诺安基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。《诺安中小盘精选股票型证券投资基金合同》、《诺安中小盘精选股票型证券投资基金招募说明书》等文件已按规定报送中国证监会备案。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则(以下简称“企业会计准则”)和中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证券监督管理委员会颁布的《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》等通知及其他相关规定和基金合同的规定而编制。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2010年12月31日的财务状况以及本期2010年4月28日(基金合同生效日)至2010年12月31日的经营成果和净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度
自公历1月1日至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2010年4月28日(基金合同生效日)至2010年12月31日。
7.4.4.2 记账本位币
以人民币为记账本位币。记账单位为元。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产。本基金持有的股票投资、债券投资和权证投资按持有意图和持有能力划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；本基金目前持有的其他金融资产划分为应收款项。
金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,于交易日按取得时的公允价值作为初始确认金额。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券以及不作为有效套期工具的衍生工具等,取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量,期间取得的利息或现金股利,应当确认为当期收益。应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以成本进行后续计量,在摊销时产生的利得或损失,应当确认为当期收益。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时,终止确认该金融资产；金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,终止确认该金融负债或其一部分。处置该金融资产或金融负债时,其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益,同时调整公允价值变动收益。
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下:
(1) 股票投资
买入股票于成交日确认为股票投资。股票投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账；
因股权分置改革而获得非流通股股东支付的现金对价,于股权分置改革方案实施后的股票复牌日,冲减股票投资成本；
卖出股票于成交日确认股票投资收益,出售股票的成本按移动加权平均法于成交日结转。
(2) 债券投资
买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本,按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账,其中所包含的债券应收利息单独核算,不构成债券投资成本；
买入未上市债券和银行间同业市场交易的债券,于成交日确认为债券投资。债券投资成本,按成交总额扣除交易费用入账,其中所包含的债券应收利息单独核算,不构成债券投资成本；
买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券,根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后,按上述会计处理方法核算；
卖出证券交易所交易的债券于成交日确认债券投资收益；
卖出未上市债券和银行间同业市场交易的债券于成交日确认债券投资收益；
卖出债券的成本按移动加权平均法结转。
(3) 权证投资
买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后入账；
配股权证及由股权分置改革而被动获得的权证,在确认日记录所获分配的权证数量,该等权证初始成本为零；
卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益,出售权证的成本按移动加权平均法于成交日结转。
(4) 分离交易可转债
申购新发行的分离交易可转债于获得日,按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本,按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本；
上市后,上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算。
(5) 回购协议
基金持有的回购协议(封闭式回购)以成本列示,按实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时,也可以用合同利率)在实际持有期间内逐日计提利息。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
公允价值是指在公平交易中熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。存在活跃市场的金融资产或金融负债以活跃市场中的报价确定公允价值。不存在活跃市场的金融资产或金融负债采用估值技术确定公允价值。采用估值技术得出的结果反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。本基金根据上述原则确定的公允价值进行估值,本基金主要金融工具的估值方法如下:
(1) 股票投资
A.上市流通的股票的估值
(a)对存在活跃市场的投资品种,按估值日该股票在证券交易所的收盘价估值；该日无交易的证券,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,应采用最近交易市价确定公允价值。
(b)对存在活跃市场的投资品种,如估值日无市价,且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,应参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价,确定公允价值进行估值；
(c)当投资品种不再存在活跃市场,且其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,应采用市场参与者普遍认同,且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术,确定投资品种的公允价值进行估值；
B.未上市的股票的估值
(a)送股、转增股、公开增发新股或配股的股票,以其在证券交易所挂牌的同一证券估值日的收盘价估值,该日无交易的,以最近一个交易日的收盘价计算；
(b)首次公开发行的股票,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按其成本价计算；
首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,以其在证券交易所挂牌的同一证券估值日的收盘价估值,该日无交易的,以最近一个交易日的收盘价计算；
(c)非公开发行有明确锁定期的股票的估值
若非公开发行股票的初始取得成本高于在证券交易所上市交易的同一股票的市价(收盘价),按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市价(收盘价)估值；若非公开发行股票的初始取得成本低于在证券交易所上市交易的同一股票的市价(收盘价),按锁定期内已发生交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。
(2) 债券投资
A. 证券交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值；估值日无交易的,且最近交易日后经济环境发生了重大变化,参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,以确定公允价格；
B. 证券交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值,估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日无交易的,且最近交易日后经济环境发生了重大变化,参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,以确定公允价格；
C. 银行间同业市场交易的债券等固定收益品种采用估值技术确定公允价值；
D. 同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值；
E. 未上市流通的债券采用估值技术确定的公允价值估值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
(3) 资产支持证券投资
资产支持证券采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
(4) 权证投资
A.上市流通的权证按估值日该权证在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值；估值日无交易的,且最近交易日后经济环境发生了重大变化,参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格；
B.未上市流通的权证采用估值技术确定公允价值；在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值；因持有股票而享有的配股权,以及停止交易、但未行权的权证,采用估值技术确定公允价值。
(5)分离交易可转债
上市日前,采用估值技术分别对债券和权证进行估值；自上市日起,上市流通的债券和权证分别按上述(2)中的A、B、(4)中的A中相关原则进行估值。
(6)其他
A.如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,本基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的方法估值。
B.相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且该种法定权利现在是可执行的,同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现和未实现两部分。损益平准金(已实现)为在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益/(损失)占基金净值比例计算的金额；损益平准金(未实现)为在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。 损益平准金(未实现)和损益平准金(已实现)均在“损益平准金”科目中核算,并于期末全额转入未分配利润。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
(1) 利息收入
A. 存款利息收入、结算备付金利息收入和权证保证金利息收入按本金与适用的利率逐日计提的金额入账；
B. 债券利息收入按实际持有期内逐日计提,并按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除适用情况下应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额入账。若票面利率与实际利率出现重大差异,则按实际利率计算利息收入；
C. 资产支持证券利息收入按实际持有期内逐日计提,并按证券票面价值与票面利率计算的金额扣除适用情况下应由证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
D .买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在回购期内以实际利率逐日计提,若合同利率与实际利率差异较小的,可按合同利率计算利息收入。
(2) 投资收益
A. 股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认,并按卖出股票成交金额与其成本和相关费用的差额入账；
B. 债券投资收益/(损失)于卖出债券成交日按卖出债券成交金额与其成本和应收利息的差额入账；
C. 资产支持证券投资收益/(损失)于卖出证券成交日按卖出证券成交金额与其成本和应收利息的差额入账；
D. 衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认,并按卖出权证成交金额与其成本和相关费用的差额入账；
E. 股利收益于除息日确认,并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账。
(3)公允价值变动收益/(损失)于估值日按公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。
(4) 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方,经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。
7.4.4.10 费用的确认和计量
(1) 基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率逐日计提；
(2) 基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率逐日计提；
(3)卖出回购金融资产支出按卖出回购金融资产款的摊余成本在回购期内以实际利率逐日计提,若合同利率与实际利率差异较小的,可按合同利率计算利息支出；
(4) 交易费用于金融资产交易实际发生时确认费用；
(5) 信息披露费和审计费用按期初合理预估数额逐日预提；
(6) 其他费用于实际支出时确认费用。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
(1) 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为六次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
(2) 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红；
(3) 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
(4) 每一基金份额享有同等分配权；
(5) 法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在遵守法律法规的前提下,基金管理人、注册登记机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告。
7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计
本基金本报告期无为处理对基金财务状况及基金运作有重大影响的事项而采取的其他会计政策和会计估计。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》有关规定,自2008年9月16日起采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法对本基金持有的长期停牌股票进行估值。因上述估值事项而进行的会计估计变更,本基金采用未来适用法进行核算。
本基金所持有的股票中国平安(601318)自2010年6月30日起,采用指数收益法进行估值,此项会计估计变更对本基金当日净利润和资产净值的影响为减少人民币2,305,200.00元。根据中国平安复牌后的市场表现及基金的实际情况,经与基金托管人协商一致,2010年9月2日起对该股票恢复采用市价估值方法进行估值。
本基金所持有的股票中航重机(600765)自2010年10月13日起,采用指数收益法进行估值,此项会计估计变更对本基金当日净利润和资产净值的影响为增加人民币1,539,901.50元。根据中航重机复牌后的市场表现及基金的实际情况,经与基金托管人协商一致,2010年11月1日起对该股票恢复采用市价估值方法进行估值。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无差错更正。
7.4.6 税项
1、 印花税
(1) 自2008年9月19日起,基金管理人运用基金买卖股票,交易印花税按单边征收方式,卖出股票按1％。征收,买入股票不征收。
(2) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中因非流通股股东向其支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。
2、 营业税、企业所得税
(1) 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税。
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
(2) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东向其支付的股份、现金等对价,暂免征收企业所得税。
3、 个人所得税
(1) 对基金取得的股票的股息、红利收入及债券的利息收入,由上市公司及债券发行企业在向基金派发股息、红利收入及债券的利息收入时代扣代缴20%的个人所得税。自2005年6月13日(含当日)起,对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利收入时代扣代缴10%的个人所得税。
(2) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东向其支付的股份、现金等对价,暂免征收个人所得税。
7.4.7关联方关系
■
注：下述关联方交易均在正常业务范围内，按一般商业条款订立。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.8.1.2 权证交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.8.1.3应支付关联方的佣金
本基金本报告期不存在应支付关联方的佣金。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
■
注：A. 基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提,计算方法如下:
H=E×1.5%/当年天数
H为每日应支付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
B. 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
■
注：A. 基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.25%/当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
B. 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金于本报告期与关联方无银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
■
注：基金管理人运用固有资金投资本基金相关费率按照基金合同及招募说明书的规定执行。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
■
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金在承销期内无参与关联方承销证券的情况。
7.4.8.7 其它关联交易事项的说明
本基金本报告期无其他关联交易事项。
7.4.9 期末（2010年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发或增发而流通受限证券。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
■
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2010年12月31日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0.00元，无债券作为质押。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2010年12月31日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额0.00元。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
■
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
■
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
■
提示：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.lionfund.com.cn网站的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
■
8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
■
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
■
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本期没有出现被监管部门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.9.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
■
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位： 份
■
9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
■
§10 开放式基金份额变动
单位：份
■
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本年度未召开本基金的基金份额持有人大会,没有基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金管理人在本报告期内无重大人事变动。
经证监会审批,晏秋生任本基金托管人的资产托管部副总经理。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本年度无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内基金的投资组合策略没有重大改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金聘请的会计师事务所没有发生变更。本年度应付未付给所聘任会计师事务所的审计费为10万元，其已提供审计服务的连续年限：1年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金的基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的任何情形。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
■
注：1、本报告期租用证券公司交易单元的变更情况：
本期新增6家证券公司的6个交易单元:大通证券股份有限公司(1个交易单元),爱建证券有限责任公司(1个交易单元), 东方证券股份有限公司(1个交易单元),国海证券有限责任公司(1个交易单元),北京高华证券有限责任公司(1个交易单元),湘财证券有限责任公司(1个交易单元)。
2、专用交易单元的选择标准和程序
基金管理人选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准为:
(1)、实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3 亿元人民币。
(2)、财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。
(3)、经营行为规范,最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。
(4)、内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。
(5)、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务。
(6)、研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务。
基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择,与被选择的券商签订《专用证券交易单元租用协议》。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
■
注：本基金租用的证券公司交易单元本期无权证交易。
投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400-888-8998或客户服务中心电话：0755-83026888，亦可登陆基金管理人网站www.lionfund.com.cn查阅详情。
诺安基金管理有限公司
2011年3月29日
| 基金简称 | 诺安中小盘精选股票 |
| 基金主代码 | 320011 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2010年4月28日 |
| 基金管理人 | 诺安基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 报告期末基金份额总额 | 1,317,865,904.64份 |
| 基金合同存续期 | 不定期 |
| 投资目标 | 通过对具备良好成长潜力及合理估值水平的中小市值股票的投资,在有效控制组合风险的基础上,力图实现基金资产的长期稳定增值。 |
| 投资策略 | (4)权证投资策略 本基金的权证投资部分主要运用的投资策略包括:价值发现策略和价差策略。作为辅助性投资工具,本基金会结合自身资产状况审慎投资于权证资产,力图获得最佳风险调整收益。 |
| 业绩比较基准 | (60%×天相中盘指数+40%×天相小盘指数)×80%+20%×中证全债指数 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金,预期风险和收益都处于较高水平。 |
| 项目 | 基金管理人 | 基金托管人 | |
| 名称 | 诺安基金管理有限公司 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 信息披露负责人 | 姓名 | 陈勇 | 赵会军 |
| 联系电话 | 0755-83026688 | 010-66105799 | |
| 电子邮箱 | info@lionfund.com.cn | custody@icbc.com.cn | |
| 客户服务电话 | 400-888-8998 | 95588 | |
| 传真 | 0755-83026677 | 010-66105798 | |
| 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 | www.lionfund.com.cn |
| 基金年度报告备置地点 | 深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19-20层诺安基金管理有限公司 |
| 3.1.1 期间数据和指标 | 2010年04月28日（基金合同生效日）至2010年12月31日 |
| 本期已实现收益 | 159,306,106.96 |
| 本期利润 | 144,320,461.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1448 |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.93% |
| 3.1.2 期末数据和指标 | 2010年末 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1636 |
| 期末基金资产净值 | 1,585,868,165.37 |
| 期末基金份额净值 | 1.203 |
| 阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去三个月 | 9.56% | 1.34% | 5.59% | 1.44% | 3.97% | -0.10% |
| 过去六个月 | 31.53% | 1.24% | 24.25% | 1.29% | 7.28% | -0.05% |
| 自基金成立起至今 | 26.93% | 1.11% | 3.77% | 1.41% | 23.16% | -0.30% |
| 年度 | 每10份基金份额分红数 | 现金形式发放总额 | 再投资形式发放总额 | 年度利润分配 合计 | 备注 |
| 2010年 | 0.600 | 24,591,786.32 | 7,469,719.06 | 32,061,505.38 | 本期分红一次 |
| 合计 | 0.600 | 24,591,786.32 | 7,469,719.06 | 32,061,505.38 | - |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理(助理)期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 林健标 | 本基金的基金经理、诺安平衡证券投资基金基金经理。 | 2010年4月28日 | - | 7 | MBA,具有基金从业资格。曾任职于广东移动通信有限责任公司、博时基金管理有限公司、华西证券；2006年7月加入诺安基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。曾于2008年5月至2010年6月担任诺安灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2008年1月起担任诺安平衡证券投资基金基金经理,2010年4月起担任诺安中小盘精选股票型证券投资基金基金经理。 |
| 周心鹏 | 本基金的基金经理。 | 2010年10月23日 | - | 9 | 金融学硕士,具有基金从业资格。曾先后任职于南方证券投资银行部、中投证券投资银行部、长盛基金研究部和华夏基金机构投资部。2010年1月加入诺安基金管理有限公司,任基金经理助理。于2010年10月起任诺安中小盘精选股票型证券投资基金基金经理。 |
| 资产 | 本期末 2010年12月31日 |
| 资 产： | |
| 银行存款 | 215,719,684.46 |
| 结算备付金 | 7,662,299.47 |
| 存出保证金 | 1,401,820.76 |
| 交易性金融资产 | 1,349,262,896.91 |
| 其中：股票投资 | 1,349,262,896.91 |
| 基金投资 | - |
| 债券投资 | - |
| 资产支持证券投资 | - |
| 衍生金融资产 | - |
| 买入返售金融资产 | - |
| 应收证券清算款 | - |
| 应收利息 | 46,592.29 |
| 应收股利 | - |
| 应收申购款 | 18,018,874.08 |
| 递延所得税资产 | - |
| 其他资产 | - |
| 资产总计 | 1,592,112,167.97 |
| 负债和所有者权益 | 本期末 2010年12月31日 |
| 负 债： | |
| 短期借款 | - |
| 交易性金融负债 | - |
| 衍生金融负债 | - |
| 卖出回购金融资产款 | - |
| 应付证券清算款 | - |
| 应付赎回款 | 1,386,245.93 |
| 应付管理人报酬 | 1,977,048.31 |
| 应付托管费 | 329,508.07 |
| 应付销售服务费 | - |
| 应付交易费用 | 1,695,970.76 |
| 应交税费 | - |
| 应付利息 | - |
| 应付利润 | - |
| 递延所得税负债 | - |
| 其他负债 | 855,229.53 |
| 负债合计 | 6,244,002.60 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1,317,865,904.64 |
| 未分配利润 | 268,002,260.73 |
| 所有者权益合计 | 1,585,868,165.37 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,592,112,167.97 |
| 项 目 | 本期 2010年4月28日(基金合同生效日)至2010年12月31日 |
| 一、收入 | 163,270,293.57 |
| 1.利息收入 | 3,910,091.23 |
| 其中：存款利息收入 | 1,367,419.47 |
| 债券利息收入 | 1,176.60 |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 2,541,495.16 |
| 其他利息收入 | - |
| 2.投资收益（损失以“-”填列） | 172,061,129.74 |
| 其中：股票投资收益 | 166,634,255.68 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 1,239,604.80 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 4,187,269.26 |
| 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -14,985,645.57 |
| 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） | - |
| 5.其他收入（损失以“-”号填列） | 2,284,718.17 |
| 减：二、费用 | 18,949,832.18 |
| 1．管理人报酬 | 10,830,654.91 |
| 2．托管费 | 1,805,109.16 |
| 3．销售服务费 | - |
| 4．交易费用 | 6,023,200.11 |
| 5．利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 6．其他费用 | 290,868.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 144,320,461.39 |
| 减：所得税费用 | - |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 144,320,461.39 |
| 项目 | 本期 2010年4月28日(基金合同生效日)至2010年12月31日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 1,428,556,041.60 | - | 1,428,556,041.60 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | - | 144,320,461.39 | 144,320,461.39 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） | -110,690,136.96 | 155,743,304.72 | 45,053,167.76 |
| 其中：1.基金申购款 | 1,519,486,420.07 | 325,341,469.03 | 1,844,827,889.10 |
| 2.基金赎回款 | -1,630,176,557.03 | -169,598,164.31 | -1,799,774,721.34 |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） | - | -32,061,505.38 | -32,061,505.38 |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 1,317,865,904.64 | 268,002,260.73 | 1,585,868,165.37 |
| 关联方名称 | 与本基金的关系 |
| 中国对外经济贸易信托有限公司 | 管理人股东 |
| 深圳市捷隆投资有限公司 | 管理人股东 |
| 北京中关村科学城建设股份有限公司 | 管理人股东 |
| 诺安基金管理有限公司 | 发起人、管理人 |
| 中国工商银行股份有限公司 | 托管人 |
| 中国中化股份有限公司 | 管理人股东母公司 |
| 中国中化集团公司 | 管理人股东最终控制方 |
| 项目 | 本期 2010年4月28日(基金合同生效日)至2010年12月31日 |
| 当期发生的基金应支付的管理费 | 10,830,654.91 |
| 其中：支付销售机构的客户维护费 | 3,502,977.53 |
| 项目 | 本期 2010年4月28日(基金合同生效日)至2010年12月31日 |
| 当期发生的基金应支付的托管费 | 1,805,109.16 |
| 项目 | 本期 2010年4月28日(基金合同生效日)至2010年12月31日 |
| 基金合同生效日(2010年4月28日)持有的基金份额 | - |
| 期初持有的基金份额 | - |
| 期间申购/买入总份额 | 19,999,000.00 |
| 期间因拆分变动份额 | - |
| 减：期间赎回/卖出总份额 | - |
| 期末持有的基金份额 | 19,999,000.00 |
| 期末持有的基金份额占基金总份额比例 | 1.52% |
| 关联方 名称 | 本期 2010年4月28日(基金合同生效日)至2010年12月31日 | |
| 期末余额 | 当期利息收入 | |
| 中国工商银行股份有限公司 | 215,719,684.46 | 1,264,220.29 |
| 股票代码 | 股票名称 | 停牌日期 | 停牌原因 | 期末 估值单价 | 复牌日期 | 复牌 开盘单价 | 数量（股） | 期末 成本总额 | 期末 估值总额 | 备注 |
| 600894 | 广钢股份 | 2010-11-08 | 资产重组 | 7.78 | 2011-01-10 | 8.56 | 97,135 | 685,608.44 | 755,710.30 | - |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 1,349,262,896.91 | 84.75 |
| 其中：股票 | 1,349,262,896.91 | 84.75 | |
| 2 | 固定收益投资 | - | - |
| 其中：债券 | - | - | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 3 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 4 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 223,381,983.93 | 14.03 |
| 6 | 其他各项资产 | 19,467,287.13 | 1.22 |
| 7 | 合计 | 1,592,112,167.97 | 100.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| A | 农、林、牧、渔业 | 37,864,873.20 | 2.39 |
| B | 采掘业 | - | - |
| C | 制造业 | 636,202,801.55 | 40.12 |
| C0 | 食品、饮料 | 155,150,301.26 | 9.78 |
| C1 | 纺织、服装、皮毛 | - | - |
| C2 | 木材、家具 | - | - |
| C3 | 造纸、印刷 | - | - |
| C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 105,566,770.55 | 6.66 |
| C5 | 电子 | - | - |
| C6 | 金属、非金属 | 100,370,799.77 | 6.33 |
| C7 | 机械、设备、仪表 | 241,671,301.17 | 15.24 |
| C8 | 医药、生物制品 | 33,443,628.80 | 2.11 |
| C99 | 其他制造业 | - | - |
| D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | - | - |
| E | 建筑业 | - | - |
| F | 交通运输、仓储业 | 55,216,729.42 | 3.48 |
| G | 信息技术业 | 43,784,683.09 | 2.76 |
| H | 批发和零售贸易 | 178,999,894.52 | 11.29 |
| I | 金融、保险业 | 231,044,649.81 | 14.57 |
| J | 房地产业 | 113,059,299.82 | 7.13 |
| K | 社会服务业 | - | - |
| L | 传播与文化产业 | 46,787,287.50 | 2.95 |
| M | 综合类 | 6,302,678.00 | 0.40 |
| 合计 | 1,349,262,896.91 | 85.08 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 600036 | 招商银行 | 7,015,261 | 89,865,493.41 | 5.67 |
| 2 | 600823 | 世茂股份 | 6,269,669 | 84,703,228.19 | 5.34 |
| 3 | 601166 | 兴业银行 | 3,354,552 | 80,676,975.60 | 5.09 |
| 4 | 600739 | 辽宁成大 | 1,961,247 | 59,072,759.64 | 3.72 |
| 5 | 000876 | 新 希 望 | 2,343,766 | 49,101,897.70 | 3.10 |
| 6 | 600600 | 青岛啤酒 | 1,364,469 | 47,319,784.92 | 2.98 |
| 7 | 600037 | 歌华有线 | 3,742,983 | 46,787,287.50 | 2.95 |
| 8 | 600765 | 中航重机 | 2,384,423 | 45,160,971.62 | 2.85 |
| 9 | 002100 | 天康生物 | 2,343,061 | 45,080,493.64 | 2.84 |
| 10 | 000651 | 格力电器 | 2,470,302 | 44,786,575.26 | 2.82 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额 | 占期末基金资产净值比例（％） |
| 1 | 600036 | 招商银行 | 156,123,455.25 | 9.84 |
| 2 | 600823 | 世茂股份 | 108,367,210.81 | 6.83 |
| 3 | 600739 | 辽宁成大 | 99,708,801.84 | 6.29 |
| 4 | 601166 | 兴业银行 | 96,759,311.96 | 6.10 |
| 5 | 002023 | 海特高新 | 86,295,841.48 | 5.44 |
| 6 | 000887 | 中鼎股份 | 80,649,997.18 | 5.09 |
| 7 | 002024 | 苏宁电器 | 77,365,410.38 | 4.88 |
| 8 | 000651 | 格力电器 | 77,295,802.35 | 4.87 |
| 9 | 600231 | 凌钢股份 | 61,666,551.86 | 3.89 |
| 10 | 601318 | 中国平安 | 60,539,008.30 | 3.82 |
| 11 | 600765 | 中航重机 | 56,156,787.22 | 3.54 |
| 12 | 600050 | 中国联通 | 55,567,936.48 | 3.50 |
| 13 | 600037 | 歌华有线 | 55,272,521.81 | 3.49 |
| 14 | 000800 | 一汽轿车 | 53,790,841.16 | 3.39 |
| 15 | 600600 | 青岛啤酒 | 50,242,978.96 | 3.17 |
| 16 | 002100 | 天康生物 | 49,847,291.08 | 3.14 |
| 17 | 601288 | 农业银行 | 45,019,913.00 | 2.84 |
| 18 | 000876 | 新 希 望 | 44,535,289.09 | 2.81 |
| 19 | 600527 | 江南高纤 | 44,403,465.24 | 2.80 |
| 20 | 600108 | 亚盛集团 | 43,837,114.72 | 2.76 |
| 21 | 600125 | 铁龙物流 | 43,002,362.76 | 2.71 |
| 22 | 002336 | 人人乐 | 42,768,974.70 | 2.70 |
| 23 | 002096 | 南岭民爆 | 40,571,226.31 | 2.56 |
| 24 | 002328 | 新朋股份 | 39,282,566.81 | 2.48 |
| 25 | 600481 | 双良节能 | 38,631,273.95 | 2.44 |
| 26 | 600031 | 三一重工 | 36,160,514.74 | 2.28 |
| 27 | 002278 | 神开股份 | 35,174,399.91 | 2.22 |
| 28 | 002037 | 久联发展 | 34,191,727.56 | 2.16 |
| 29 | 600658 | 电子城 | 33,863,013.19 | 2.14 |
| 30 | 600361 | 华联综超 | 33,213,341.45 | 2.09 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额 | 占期末基金资产净值比例（％） |
| 1 | 000887 | 中鼎股份 | 93,735,414.68 | 5.91 |
| 2 | 002023 | 海特高新 | 92,820,670.15 | 5.85 |
| 3 | 600036 | 招商银行 | 59,892,272.08 | 3.78 |
| 4 | 000800 | 一汽轿车 | 52,124,287.89 | 3.29 |
| 5 | 002024 | 苏宁电器 | 52,069,107.53 | 3.28 |
| 6 | 002096 | 南岭民爆 | 49,762,285.39 | 3.14 |
| 7 | 600031 | 三一重工 | 45,931,057.83 | 2.90 |
| 8 | 002153 | 石基信息 | 41,224,034.75 | 2.60 |
| 9 | 000651 | 格力电器 | 37,295,914.12 | 2.35 |
| 10 | 601318 | 中国平安 | 35,385,528.07 | 2.23 |
| 11 | 000501 | 鄂武商Ａ | 34,265,014.05 | 2.16 |
| 12 | 600823 | 世茂股份 | 33,741,978.04 | 2.13 |
| 13 | 600739 | 辽宁成大 | 33,644,192.70 | 2.12 |
| 14 | 002073 | 软控股份 | 32,911,603.72 | 2.08 |
| 15 | 000401 | 冀东水泥 | 32,386,894.52 | 2.04 |
| 16 | 000683 | 远兴能源 | 30,901,893.73 | 1.95 |
| 17 | 600050 | 中国联通 | 30,591,557.85 | 1.93 |
| 18 | 002430 | 杭氧股份 | 30,211,165.57 | 1.91 |
| 19 | 601939 | 建设银行 | 29,883,946.26 | 1.88 |
| 20 | 600527 | 江南高纤 | 28,964,709.96 | 1.83 |
| 买入股票成本（成交）总额 | 2,776,448,678.89 |
| 卖出股票收入（成交）总额 | 1,578,834,392.09 |
| 序号 | 名称 | 金额 |
| 1 | 存出保证金 | 1,401,820.76 |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 46,592.29 |
| 5 | 应收申购款 | 18,018,874.08 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 19,467,287.13 |
| 持有人户数(户) | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 | |||
| 机构投资者 | 个人投资者 | ||||
| 持有份额 | 占总份额比例 | 持有份额 | 占总份额比例 | ||
| 20,369 | 64,699.59 | 454,827,856.04 | 34.51% | 863,038,048.60 | 65.49% |
| 项目 | 持有份额总数（份） | 占基金总份额比例 |
| 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 | 1,055,878.21 | 0.08% |
| 基金合同生效日(2010年4月28日)基金份额总额 | 1,428,556,041.60 |
| 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 | 1,519,486,420.07 |
| 减: 基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 | 1,630,176,557.03 |
| 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 | - |
| 本报告期期末基金份额总额 | 1,317,865,904.64 |
| 券商名称 | 交易单元数量 | 股票交易 | 应支付该券商的佣金 | 备注 | ||
| 成交金额 | 占当期股票成交总额的比例 | 佣金 | 占当期佣金 总量的比例 | |||
| 大通证券股份有限公司 | 1 | 1,726,530,013.36 | 39.66% | 1,467,548.35 | 40.58% | - |
| 爱建证券有限责任公司 | 1 | 1,270,934,325.61 | 29.20% | 1,032,642.07 | 28.56% | - |
| 东方证券股份有限公司 | 1 | 392,605,650.90 | 9.02% | 333,714.28 | 9.23% | - |
| 国海证券有限责任公司 | 1 | 962,723,361.11 | 22.12% | 782,219.86 | 21.63% | - |
| 北京高华证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - | - |
| 湘财证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - | - |
| 券商名称 | 债券交易 | 债券回购交易 | ||
| 成交金额 | 占当期债券成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期债券回购成交总额的比例 | |
| 大通证券股份有限公司 | - | - | 4,620,500,000.00 | 100.00% |
| 爱建证券有限责任公司 | - | - | - | - |
| 东方证券股份有限公司 | 5,949,781.40 | 100.00% | - | - |
| 国海证券有限责任公司 | - | - | - | - |
| 北京高华证券有限责任公司 | - | - | - | - |
| 湘财证券有限责任公司 | - | - | - | - |