科瑞证券投资基金

  2010年年度报告摘要

  2010年12月31日

  基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 送出日期：二〇一一年三月三十日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年3月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告财务资料已经审计。安永华明会计师事务所为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自2010年1月1日起至12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：1．上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

科瑞证券投资基金

份额累计净值增长率历史走势图

（2002年3月12日至2010年12月31日）

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注：(1)基金合同中关于基金投资比例的约定：

1) 本基金投资于股票、债券的比例不低于本基金资产总值的80%;

2) 本基金投资于国家债券的比例不低于本基金资产净值的20%；

3) 本基金投资于单个上市公司股票的比例不高于基金资产净值的10%；

4) 本管理人所管理的全部基金持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%；

5) 本基金投资不超过中国证监会规定的其他比例限制；

6) 法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定时从其规定。

因基金规模或市场剧烈变化导致投资组合不符合上述规定时，基金管理人应在合理期限内进行调整，以符合上述规定。法律法规另有规定时，从其规定。

(2)本基金基金合同未规定业绩比较基准。

(3)本基金自基金合同生效至报告期末的基金份额净值增长率为433.82%。

3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

科瑞证券投资基金

过去五年净值增长率图

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3.3过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

经中国证监会证监基金字[2001]4号文批准，易方达基金管理有限公司成立于2001年4月17日，注册资本1.2亿元。截至2010年12月31日，公司的股东为广东粤财信托有限公司、广发证券股份有限公司、广东盈峰投资控股集团有限公司、广东省广晟资产经营有限公司和广州市广永国有资产经营有限公司。公司现有全国社保基金投资管理人、企业年金投资管理人、QDII 和特定资产管理业务资格。

自成立以来，易方达基金管理有限公司秉承“取信于市场，取信于社会”的宗旨，坚持“在诚信规范的前提下，通过专业化运作和团队合作实现持续稳健的增长”的经营理念，努力以规范的运作、良好的业绩和优质的服务，为投资者创造最佳的回报。

截至2010年12月31日，易方达基金管理有限公司共管理1只封闭式基金、23只开放式基金，具体包括基金科瑞和易方达科讯股票型基金、易方达科汇灵活配置混合型基金、易方达科翔股票型基金、易方达平稳增长基金、易方达策略成长基金、易方达50指数基金、易方达积极成长基金、易方达货币市场基金、易方达稳健收益债券型基金、易方达深证100交易型开放式指数基金、易方达价值精选股票型基金、易方达策略成长二号混合型基金、易方达价值成长混合型基金、易方达增强回报债券型基金、易方达中小盘股票型基金、易方达行业领先企业股票型基金、易方达沪深300指数基金、易方达深证100交易型开放式指数基金联接基金、易方达亚洲精选股票型基金、易方达上证中盘交易型开放式指数基金、易方达上证中盘交易型开放式指数基金联接基金、易方达消费行业股票型基金、易方达岁丰添利债券型基金。同时，公司还管理着多个全国社保基金、企业年金基金和特定客户资产管理投资组合。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：1.此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本报告期曾出现2个交易日公募基金合计持有瑞贝卡超过总股本的10%的情况，后已及时调整至合规，除此以外，本基金在报告期内的运作符合法律法规和基金合同的规定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

无。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2010 年一季度，从各项宏观、中观和微观的指标来看，经济都处于比较健康快速的增长中，但是，2009 年近10 万亿的银行新增贷款、巨额地方融资平台负债、价量齐升的房地产市场、多个产能过于庞大的行业等等，都让投资者对我国经济未来可持续发展产生无数担忧。

正是由于上述的诸多担忧，加上流动性因素的影响，一季度的A 股市场呈现出与宏观经济不同的走势，沪深300 指数下跌6.43%，同时，市场结构分化非常明显，主要表现为小盘股持续走强，被市场所关注的大小市值股票的风格转换一直没有出现，这种情况甚至在股指期货和融资融券的消息刺激下也没有发生变化。

一季度基金科瑞持有的科技股、消费和医药股表现不错，但是，煤炭、金融股的大幅下跌对净值带来较大负面影响。

二季度，我国经济增速回落明显，政府回收流动性的措施产生的效果逐步显现。同时，一季度内地房地产市场持续火爆，引发政府对房地产泡沫的担心，并出台非常严厉的调控措施，起到立竿见影的效果。同时，政府加大了对药品价格调控的力度。

出于对政府调控的担心，二季度A股大幅下跌，上证指数单季度下跌22%。但是，股指期货的推出使得投资者终于可以在A 股通过做空获利。

同期，外围经济进入到比较复杂的阶段，美国经济增速开始回落，欧元区不断爆出债务危机，几大股票市场指数在二季度均明显下跌。全球经济二次探底的声音越来越大。

二季度，基金科瑞较多地配置了医药股、科技股、趋势向好的中小盘股票，这个组合一直到四月中旬效果都不错。进入四月下旬，市场开始大幅下跌，前期强势股纷纷补跌，虽然我们相应降低了这类股票的配置权重，但基金净值还是受到一定损失。

三季度内地经济总体运行符合市场预期，固定资产投资、进出口和消费情况都比较良好。但是，物价水平令投资者有所担心，特别是国外农产品期货的持续上涨和内地房地产价格在调控下的不断上扬。国际上，美国由于经济运行仍不乐观，重新启动量化宽松政策，导致美元持续贬值，推动石油等大宗商品价格上涨。

基于对宏观经济走势的判断以及对于物价上涨的担心，结合下半年的资金供求情况，我们预计下半年的股票市场表现会好于上半年，但对受宏观调控影响大的股票还是有所警惕，因此，三季度本基金股票仓位一直维持在较高水平，组合中医药、消费、IT 等股票配置较多，我们比较看好内地的种子行业，所以也加大了这方面的配置。基金科瑞在三季度的配置和操作取得较好的效果，截至三季度末，2010年以来的净值增长率转为正值。

进入四季度，部分发达国家量化宽松政策和我国政府持续紧缩的政策交叉影响内地资本市场，投资者心态波动较大，导致市场波动也比较大。国际上，主要发达国家的经济复苏仍不乐观，美国、欧盟、日本仍推行宽松的货币政策，美国股市、石油等大宗商品价格也持续上涨。

内地物价持续上升越来越引起政府的高度关注，除了继续采取措施控制房地产价格外，央行持续加息和提高存款准备金率，政府还出台了多项行政措施控制物价，并在中央经济工作会议中把物价问题放在突出位置。

十月初，市场对于美国二次量化宽松政策寄于厚望，推动了大盘股、周期股和超跌股大幅反弹，我们认为这种流动性宽松和长期结构分化引致的反弹会有一定的空间，因此在反弹初期果断增持煤炭等周期类股票，但绝大部分仓位仍配置在持续成长类的股票中。之后在市场开始担心政府出台紧缩政策期间降低了周期股的配置，锁定了收益。基于对国家控制水泥产能，利好水泥上市公司的预期，我们相应增加了水泥股票的配置。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为1.2354元，本报告期份额净值增长率为8.55%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

对于2011 年的宏观经济，我们持相对谨慎乐观的看法。

2011年较长时间里，物价问题将成为多方关注的焦点。此轮的通货膨胀，既有我国自身的原因，也有外围因素，非常复杂。目前，我们仍然很难预测此轮通胀的高点会出现在什么时间，因此，紧缩也应该是较长时间的，而且在某些时间段还会比较严厉。

但是，从另一个角度看，此轮的紧缩，对于中长期的经济发展却是有利的，它会使得经济增速放缓，通胀压力减轻，更利于中国经济结构的转型。

较高通胀和持续的紧缩对股市形成压制，在这种情况下市场很难出现大的趋势机会，更多的是呈现出振荡格局。同时，去年的结构分化行情，使得医药、消费和部分新兴行业的估值高企，这些板块的防御性正在减弱，而某些估值较低的周期性股票，受到持续紧缩的压制，较难出现很大的机会。

因此，我们预计2011年通胀压力较大的时间里，市场波动加大，缺乏趋势性机会，而随着时间推移，通胀问题能得到缓解，市场关注焦点会从通胀转为增长，做多信心将得到恢复，股市将会迎来较好的机会。

未来较长时间内，我们仍然看好医药消费板块的投资机会，同时，我国走向制造强国的过程中，也会出现很多优秀的制造业企业，这也是我们关注的重点。

虽然宏观经济和证券市场仍面临诸多问题，但我们对中国经济未来的发展仍然充满信心。作为基金科瑞的管理人，我们仍将坚持价值投资的理念，争取为持有人带来满意的投资回报。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人设有估值委员会，公司营运总监担任估值委员会主席，研究部、投资风险管理部、监察部和核算部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据相关法律法规及《科瑞证券投资基金合同》，本基金本报告期应分配利润138,126,668.98元；本报告期内已实施的利润分配1,080,000,000.00元是对2009年度利润进行的分配；本基金本报告期应分配尚未实施的利润为138,126,668.98元。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2010年度，托管人在科瑞证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2010年度，易方达基金管理有限公司在科瑞证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。

本报告期内本基金进行了1次收益分配，分配金额为1,080,000,000元，符合基金合同的规定。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

2010年度，由易方达基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关科瑞证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§6 审计报告

安永华明会计师事务所审计了2010年12月31日的资产负债表、2010年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表和财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：科瑞证券投资基金

报告截止日：2010年12月31日

单位：人民币元

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注：报告截止日2010年12月31日,基金份额净值1.2354元，基金份额总额3,000,000,000.00份。

7.2 利润表

会计主体：科瑞证券投资基金

本报告期：2010年1月1日至2010年12月31日

单位：人民币元

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7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：科瑞证券投资基金

本报告期：2010年1月1日至2010年12月31日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分

本报告7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理公司负责人：梁棠，主管会计工作负责人：张优造，会计机构负责人：陈荣

7.4 报表附注

7.4.1基金基本情况

科瑞证券投资基金（简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会证监基金字[2001]59号文件“关于同意科瑞证券投资基金设立的批复”批准，由广东粤财信托有限公司及易方达基金管理有限公司二家发起人共同发起并向社会募集设立。本基金共募集基金份额30亿份，2002年3月12日基金合同生效，2002年3月20日正式在上海证券交易所上市。本基金管理人为易方达基金管理有限公司，基金托管人为交通银行。

7.4.2会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释（统称“企业会计准则”），中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、中国证监会2010年2月8日颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定而编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2010年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和净值变动情况。

7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5.差错更正的说明

本基金本报告期无会计差错。

7.4.6税项

7.4.6.1 印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3％。调整为1％。；

经国务院批准，财政部、国家税务总局决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

7.4.6.2 营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税;

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。

7.4.6.3 个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》，自2008年10月9日起暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自2005年6月13日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税[2005]102号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按50%计算应纳税所得额；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

7.4.7关联方关系

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注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1股票交易

金额单位：人民币元

■

7.4.8.1.2权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。

7.4.8.1.3债券交易

金额单位：人民币元

■

7.4.8.1.4应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

■

注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。

该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

7.4.8.2关联方报酬

7.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

■

注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×1.5%/当年天数

H为每日应支付的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

7.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

■

注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.25%/当年天数

H为每日应支付的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。

7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

■

7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

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7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况份额单位：份

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7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

■

7.4.8.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。

7.4.9期末（2010年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

■

注：以上“可流通日”中，部分证券的日期是根据上市公司公告估算的流通日期。

7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

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7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2010年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0，无抵押债券。

7.4.9.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2010年12月31日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0，无抵押债券。

7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1) 公允价值

(a) 不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(b) 以公允价值计量的金融工具

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。

第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。

于2010年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为 2,750,177,111.13 元，第二层级的余额为872,323,002.45元，无属于第三层级的余额(2009年12月31日：第一层级的余额为3,412,827,069.05元，第二层级的余额为1,071,483,858.47元，无属于第三层级的余额)。

对于持有的重大事项停牌股票，本基金将相关股票公允价值所属层级于停牌期间从第一层级转入第二层级，并于复牌后从第二层级转回第一层级(2009年度：同)。对于持有的非公开发行股票，本基金于限售期内将相关股票公允价值所属层级列入第二层级，并于限售期满后从第二层级转入第一层级(2009年度：同)。

(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.efunds.com.cn网站的年度报告正文。

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

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注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9 投资组合报告附注

8.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.9.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

8.9.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

9.2 期末上市基金前十名持有人

■

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自基金合同生效以来连续9年聘请安永华明会计师事务所提供审计服务，本报告年度审计费为120,000.00元。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：a) 本报告期内本基金无减少交易单元，新增光大证券股份有限公司、财达证券有限责任公司、长城证券有限责任公司各一个交易单元。

b) 本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单元的选择标准如下：

1） 经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

2） 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；

3） 具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

c) 基金交易单元的选择程序如下：

1） 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。

2） 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

易方达基金管理有限公司

二〇一一年三月三十日

基金简称	易方达科瑞封闭
基金主代码	500056
交易代码	500056
基金运作方式	契约型封闭式
基金合同生效日	2002年3月12日
基金管理人	易方达基金管理有限公司
基金托管人	交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	3,000,000,000份
基金合同存续期	2002年3月12日至2017年3月11日
基金份额上市的证券交易所	上海证券交易所
上市日期	2002年3月20日

投资目标	主要投资于价值被市场绝对或相对低估的股票。本基金的投资目标是在控制股票投资组合的风险的前提下，追求基金资产的长期稳定的增值。
投资策略	基金管理人在对宏观经济和市场发展趋势进行深入分析的基础上，进行资产在股票、债券和现金间的资产配置。当判断股票市场趋势向好时，基金管理人采取积极进取的投资方式，加大股票投资比例，降低债券投资、现金的比例，力求取得较好的资本增值收益；当预测股票市场走势趋淡时，则降低股票投资比例，加大债券投资和现金比例，避免股票市场大幅下挫时引起的资产损失。基金管理人主要选择公司价值被市场相对和绝对低估的股票构建投资组合。
业绩比较基准	无
风险收益特征	无

项目		基金管理人	基金托管人
名称		易方达基金管理有限公司	交通银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	张南	张咏东
	联系电话	020－38799008	021-32169999
	电子邮箱	csc@efunds.com.cn	zhangyd@bankcomm.com
客户服务电话		400 881 8088	95559
传真		020－38799488	021-62701216

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	http://www.efunds.com.cn
基金年度报告备置地点	广州市体育西路189号城建大厦28楼

3.1.1 期间数据和指标	2010年	2009年	2008年
本期已实现收益	153,474,076.64	1,178,824,402.53	-689,116,044.87
本期利润	283,294,766.59	1,665,665,865.99	-3,548,818,061.69
加权平均基金份额本期利润	0.0944	0.5552	-1.1829
本期基金份额净值增长率	8.55%	58.70%	-42.94%
3.1.2 期末数据和指标	2010年末	2009年末	2008年末
期末可供分配基金份额利润	0.0518	0.3606	-0.0542
期末基金资产净值	3,706,265,457.46	4,502,970,690.87	2,837,304,824.88
期末基金份额净值	1.2354	1.5010	0.9458

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	7.81%	2.75%	-	-	-	-
过去六个月	29.95%	2.55%	-	-	-	-
过去一年	8.55%	2.64%	-	-	-	-
过去三年	-1.71%	3.53%	-	-	-	-
过去五年	309.97%	3.51%	-	-	-	-
自基金合同生效起至今	433.82%	2.92%	-	-	-	-

年度	每10份基金份额分红数	现金形式发放总额	再投资形式发放总额	年度利润分配合计	备注
2010年	3.600	1,080,000,000.00	-	1,080,000,000.00	-
2009年	-	-	-	-	-
2008年	17.100	5,130,000,000.00	-	5,130,000,000.00	-
合计	20.700	6,210,000,000.00	-	6,210,000,000.00	-

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
付浩	本基金的基金经理	2006-01-01	-	13年	硕士研究生，历任广东粤财信托投资有限公司国际金融部职员，深圳和君创业研究咨询有限公司管理咨询项目经理，湖南证券投资银行总部项目经理，融通基金管理有限公司研究策划部研究员，易方达基金管理有限公司基金经理助理、易方达策略成长基金基金经理。

资 产	本期末 2010年12月31日	上年度末 2009年12月31日
资 产：
银行存款	71,476,183.14	31,845,534.69
结算备付金	8,092,566.26	12,421,392.67
存出保证金	3,643,822.84	2,821,711.05
交易性金融资产	3,622,500,113.58	4,484,310,927.52
其中：股票投资	2,858,288,113.58	3,570,004,777.12
基金投资	-	-
债券投资	764,212,000.00	914,306,150.40
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	-	12,546,556.67
应收利息	20,553,579.72	1,245,444.73
应收股利	-	-
应收申购款	-	-
递延所得税资产	-	-
其他资产	-	-
资产总计	3,726,266,265.54	4,545,191,567.33
负债和所有者权益	本期末 2010年12月31日	上年度末 2009年12月31日
负 债：
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	7,287,372.43	28,431,927.18
应付赎回款	-	-
应付管理人报酬	4,779,460.21	5,670,438.69
应付托管费	796,576.70	945,073.11
应付销售服务费	-	-
应付交易费用	5,159,459.88	5,495,498.62
应交税费	1,307,938.86	1,307,938.86
应付利息	-	-
应付利润	-	-
递延所得税负债	-	-
其他负债	670,000.00	370,000.00
负债合计	20,000,808.08	42,220,876.46
所有者权益：
实收基金	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
未分配利润	706,265,457.46	1,502,970,690.87
所有者权益合计	3,706,265,457.46	4,502,970,690.87
负债和所有者权益总计	3,726,266,265.54	4,545,191,567.33

项 目	本期 2010年1月1日至2010年12月31日	上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日
一、收入	382,978,073.91	1,786,824,217.01
1.利息收入	19,745,384.94	20,319,351.73
其中：存款利息收入	1,442,180.18	1,272,788.59
债券利息收入	18,275,820.61	19,046,563.14
资产支持证券利息收入	-	-
买入返售金融资产收入	27,384.15	-
其他利息收入	-	-
2.投资收益（损失以“-”填列）	233,369,695.35	1,279,640,550.24
其中：股票投资收益	215,651,090.64	1,245,501,211.64
基金投资收益	-	-
债券投资收益	1,428,915.37	9,094,152.77
资产支持证券投资收益	-	-
衍生工具收益	-	-
股利收益	16,289,689.34	25,045,185.83
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	129,820,689.95	486,841,463.46
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）	-	-
5.其他收入（损失以“-”号填列）	42,303.67	22,851.58
减：二、费用	99,683,307.32	121,158,351.02
1．管理人报酬	54,184,041.16	57,658,157.44
2．托管费	9,030,673.47	9,609,692.82
3．销售服务费	-	-
4．交易费用	29,890,022.63	51,625,580.21
5．利息支出	3,063,885.97	1,749,681.40
其中：卖出回购金融资产支出	3,063,885.97	1,749,681.40
6．其他费用	3,514,684.09	515,239.15
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	283,294,766.59	1,665,665,865.99
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	283,294,766.59	1,665,665,865.99

项目	本期 2010年1月1日至2010年12月31日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	3,000,000,000.00	1,502,970,690.87	4,502,970,690.87
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	283,294,766.59	283,294,766.59
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）	-	-	-
其中：1.基金申购款	-	-	-
2.基金赎回款	-	-	-
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-1,080,000,000.00	-1,080,000,000.00
五、期末所有者权益（基金净值）	3,000,000,000.00	706,265,457.46	3,706,265,457.46
项目	上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	3,000,000,000.00	-162,695,175.12	2,837,304,824.88
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	1,665,665,865.99	1,665,665,865.99
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）	-	-	-
其中：1.基金申购款	-	-	-
2.基金赎回款	-	-	-
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-	-
五、期末所有者权益（基金净值）	3,000,000,000.00	1,502,970,690.87	4,502,970,690.87

关联方名称	与本基金的关系
易方达基金管理有限公司	基金管理人
交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）	基金托管人
广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)	基金管理人股东
广东粤财信托有限公司（以下简称“粤财信托”）	基金管理人股东
广东盈峰投资控股集团有限公司	基金管理人股东
广东省广晟资产经营有限公司	基金管理人股东
广州市广永国有资产经营有限公司	基金管理人股东

关联方名称	本期 2010年1月1日至2010年12月31日		上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日
	成交金额	占当期股票成交总额的比例	成交金额	占当期股票成交总额的比例
广发证券	1,735,109,722.38	9.00%	3,840,228,339.49	11.39%

关联方名称	本期 2010年1月1日至2010年12月31日		上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期债券成交总额的比例
广发证券	-	-	20,509,000.00	100.00%

关联方名称	本期 2010年1月1日至2010年12月31日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
广发证券	1,474,837.68	9.19%	-	-
关联方名称	上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
广发证券	3,264,175.73	11.53%	472,763.69	8.62%

项目	本期 2010年1月1日至2010年12月31日	上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费	54,184,041.16	57,658,157.44
其中：支付销售机构的客户维护费	-	-

项目	本期 2010年1月1日至2010年12月31日	上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费	9,030,673.47	9,609,692.82

本期 2010年1月1日至2010年12月31日
银行间市场交易的各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
交通银行	10,382,409.04	329,383,097.36	-	-	947,600,000.00	375,252.45
上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日
银行间市场交易的各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
交通银行	29,939,358.08	738,454,707.71	-	-	2,027,500,000.00	507,240.44

项目	本期 2010年1月1日至2010年12月31日	上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日
期初持有的基金份额	219,110,562.00	219,110,562.00
期间申购/买入总份额	-	-
期间因拆分变动份额	-	-
减：期间赎回/卖出总份额	-	-
期末持有的基金份额	219,110,562.00	219,110,562.00
期末持有的基金份额占基金总份额比例	7.30%	7.30%

关联方名称	本期末 2010年12月31日		上年度末 2009年12月31日
	持有的 基金份额	持有的基金份额占基金总份额的比例	持有的 基金份额	持有的基金份额占基金总份额的比例
粤财信托	7,500,000.00	0.25%	7,500,000.00	0.25%

关联方名称	本期 2010年1月1日至2010年12月31日		上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
交通银行	71,476,183.14	1,317,392.41	31,845,534.69	1,105,360.91

本期 2010年1月1日至2010年12月31日
关联方名称	证券代码	证券名称	发行方式	基金在承销期内买入
				数量（单位：股/张）	总金额
广发证券	601126	四方股份	公开发行	59,361	1,365,303.00
广发证券	300110	华仁药业	公开发行	500	6,995.00
广发证券	002398	建研集团	公开发行	500	14,000.00
上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日
关联方名称	证券代码	证券名称	发行方式	基金在承销期内买入
				数量（单位：股/张）	总金额
-	-	-	-	-	-

7.4.9.1.1 受限证券类别：股票
证券 代码	证券名称	成功 认购日	可流 通日	流通受限类型	认购 价格	期末估值单价	数量 （单位：股 ）	期末 成本总额	期末 估值总额	备注
002507	涪陵榨菜	2010-11-12	2011-02-23	新股流通受限	13.99	27.14	1,000,000	13,990,000.00	27,140,000.00	-
300125	易世达	2010-09-27	2011-01-13	新股流通受限	55.00	83.49	37,672	2,071,960.00	3,145,235.28	-
300136	信维通信	2010-10-27	2011-02-09	新股流通受限	31.75	67.80	68,421	2,172,366.75	4,638,943.80	-
300144	宋城股份	2010-12-01	2011-03-09	新股流通受限	53.00	56.29	420,000	22,260,000.00	23,641,800.00	-
600426	华鲁恒升	2010-12-29	2011-12-26	非公开发行流通受限	13.22	13.23	1,000,000	13,220,000.00	13,230,000.00	-
600998	九州通	2010-10-27	2011-02-09	新股流通受限	13.00	14.55	178,068	2,314,884.00	2,590,889.40	-
601126	四方股份	2010-12-28	2011-03-31	新股流通受限	23.00	31.11	59,361	1,365,303.00	1,846,720.71	-
601890	亚星锚链	2010-12-17	2011-03-30	新股流通受限	22.50	21.50	187,126	4,210,335.00	4,023,209.00	-
601933	永辉超市	2010-12-09	2011-03-15	新股流通受限	23.98	31.24	82,113	1,969,069.74	2,565,210.12	-

股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末 估值单价	复牌日期	复牌 开盘单价	数量（股）	期末 成本总额	期末 估值总额	备注
600518	康美药业	2010-12-28	配股停牌	19.71	2011-01-06	17.29	200,000	4,319,904.55	3,942,000.00	-
600664	哈药股份	2010-12-29	重大事项	22.57	2011-02-16	24.83	2,034,425	43,542,374.72	45,916,972.25	-
600991	广汽长丰	2010-10-28	重大事项	14.07	2011-03-23	15.00	3,199,860	31,471,708.04	45,022,030.20	-

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	2,858,288,113.58	76.71
	其中：股票	2,858,288,113.58	76.71
2	固定收益投资	764,212,000.00	20.51
	其中：债券	764,212,000.00	20.51
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	79,568,749.40	2.14
6	其他各项资产	24,197,402.56	0.65
7	合计	3,726,266,265.54	100.00

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
A	农、林、牧、渔业	155,725,850.70	4.20
B	采掘业	213,861,267.06	5.77
C	制造业	1,475,389,502.43	39.81
C0	食品、饮料	264,326,353.40	7.13
C1	纺织、服装、皮毛	-	-
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	-	-
C4	石油、化学、塑胶、塑料	211,405,809.56	5.70
C5	电子	114,493,194.77	3.09
C6	金属、非金属	135,451,421.29	3.65
C7	机械、设备、仪表	180,083,980.22	4.86
C8	医药、生物制品	569,628,743.19	15.37
C99	其他制造业	-	-
D	电力、煤气及水的生产和供应业	-	-
E	建筑业	76,472,930.45	2.06
F	交通运输、仓储业	33,696,000.00	0.91
G	信息技术业	328,883,410.54	8.87
H	批发和零售贸易	341,687,605.68	9.22
I	金融、保险业	-	-
J	房地产业	43,037,703.44	1.16
K	社会服务业	133,681,698.96	3.61
L	传播与文化产业	-	-
M	综合类	55,852,144.32	1.51
	合计	2,858,288,113.58	77.12

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	600535	天士力	5,077,730	206,968,274.80	5.58
2	600559	老白干酒	5,019,356	188,978,753.40	5.10
3	600354	敦煌种业	4,197,608	152,373,170.40	4.11
4	002038	双鹭药业	2,143,813	126,484,967.00	3.41
5	000063	中兴通讯	4,400,000	120,120,000.00	3.24
6	600406	国电南瑞	1,666,291	120,072,929.46	3.24
7	002277	友阿股份	5,014,277	119,339,792.60	3.22
8	600348	国阳新能	3,369,877	96,648,072.36	2.61
9	000581	威孚高科	2,489,854	92,498,076.10	2.50
10	002106	莱宝高科	1,200,000	79,500,000.00	2.15

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
1	600348	国阳新能	162,838,619.01	3.62
2	601699	潞安环能	153,329,875.03	3.41
3	000024	招商地产	148,792,803.96	3.30
4	600535	天士力	141,917,233.19	3.15
5	601601	中国太保	141,569,288.40	3.14
6	002277	友阿股份	120,737,494.09	2.68
7	600029	南方航空	118,968,344.27	2.64
8	600971	恒源煤电	116,701,371.06	2.59
9	600289	亿阳信通	111,811,720.74	2.48
10	002038	双鹭药业	111,511,786.95	2.48
11	601111	中国国航	108,257,406.49	2.40
12	600406	国电南瑞	107,853,965.69	2.40
13	000401	冀东水泥	107,302,236.73	2.38
14	600030	中信证券	106,753,949.22	2.37
15	601288	农业银行	103,719,815.72	2.30
16	600354	敦煌种业	102,965,638.30	2.29
17	000686	东北证券	98,327,700.92	2.18
18	000002	万 科Ａ	97,631,392.27	2.17
19	002106	莱宝高科	97,599,146.46	2.17
20	600739	辽宁成大	96,812,863.17	2.15
21	601169	北京银行	95,760,966.16	2.13

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
1	600348	国阳新能	448,572,725.85	9.96
2	600739	辽宁成大	231,214,578.68	5.13
3	601166	兴业银行	179,311,649.36	3.98
4	601318	中国平安	165,326,153.71	3.67
5	601601	中国太保	150,397,673.49	3.34
6	000024	招商地产	141,444,838.89	3.14
7	600029	南方航空	136,430,647.45	3.03
8	002106	莱宝高科	125,389,897.67	2.78
9	600971	恒源煤电	124,793,769.07	2.77
10	000829	天音控股	122,768,548.27	2.73
11	601888	中国国旅	117,555,843.85	2.61
12	601111	中国国航	111,177,365.32	2.47
13	000063	中兴通讯	110,228,250.41	2.45
14	600030	中信证券	103,929,232.77	2.31
15	600546	山煤国际	102,822,397.39	2.28
16	601288	农业银行	102,705,116.54	2.28
17	600188	兖州煤业	101,431,570.79	2.25
18	000425	徐工机械	100,907,915.63	2.24
19	000686	东北证券	96,906,599.63	2.15
20	000792	盐湖钾肥	96,666,316.64	2.15
21	601169	北京银行	94,133,118.93	2.09
22	601958	金钼股份	91,752,503.57	2.04
23	600019	宝钢股份	91,562,279.84	2.03
24	600893	航空动力	90,527,311.17	2.01

买入股票成本（成交）总额	9,204,865,723.58
卖出股票收入（成交）总额	10,271,203,079.06

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	国家债券	-	-
2	央行票据	764,212,000.00	20.62
3	金融债券	-	-
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	可转债	-	-
7	其他	-	-
8	合计	764,212,000.00	20.62

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	0801029	08央行票据29	2,000,000	200,480,000.00	5.41
2	1001021	10央行票据21	2,000,000	195,620,000.00	5.28
3	0801041	08央行票据41	1,000,000	100,340,000.00	2.71
4	1001056	10央行票据56	1,000,000	97,310,000.00	2.63
5	0801017	08央行票据17	700,000	70,084,000.00	1.89

序号	名称	金额
1	存出保证金	3,643,822.84
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	20,553,579.72
5	应收申购款	-
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	24,197,402.56

持有人户数(户)	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
34,877	86,016.57	1,795,185,795	59.84%	1,204,814,205	40.16%

序号	持有人名称	持有份额（份）	占上市总份额比例
1	中国人寿保险股份有限公司	298,750,026.00	9.96%
2	中国人寿保险（集团）公司	226,790,821.00	7.56%
3	易方达基金管理有限公司	219,110,562.00	7.30%
4	中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红	101,999,832.00	3.40%
5	泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－019L－FH002沪	81,809,549.00	2.73%
6	信诚人寿保险有限公司	65,913,557.00	2.20%
7	泰康人寿保险股份有限公司－万能－个险万能	53,481,046.00	1.78%
8	中国太平洋财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－013C－CT001沪	50,384,449.00	1.68%
9	太平人寿保险有限公司	49,999,923.00	1.67%
10	中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品	46,999,740.00	1.57%

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例
平安证券	1	2,845,379,193.23	14.76%	2,311,896.47	14.40%	-
申银万国	1	2,707,965,960.20	14.05%	2,301,754.39	14.34%	-
财富证券	1	2,653,383,036.57	13.76%	2,255,372.73	14.05%	-
国信证券	1	2,392,485,191.11	12.41%	1,943,915.10	12.11%	-
国泰君安	2	2,325,669,891.44	12.06%	1,889,625.89	11.77%	-
广发证券	1	1,735,109,722.38	9.00%	1,474,837.68	9.19%	-
齐鲁证券	2	1,184,631,404.08	6.14%	1,006,933.77	6.27%	-
国元证券	1	1,101,134,480.55	5.71%	894,681.47	5.57%	-
湘财证券	1	616,816,757.33	3.20%	524,292.87	3.27%	-
南京证券	1	589,536,126.03	3.06%	501,104.44	3.12%	-
国联证券	1	417,410,106.00	2.17%	354,796.38	2.21%	-
招商证券	1	261,925,099.65	1.36%	222,632.62	1.39%	-
光大证券	1	185,028,237.50	0.96%	157,272.85	0.98%	-
财达证券	1	130,427,001.76	0.68%	105,971.84	0.66%	-
长城证券	1	104,672,654.52	0.54%	88,971.38	0.55%	-
中信建投	1	26,632,834.15	0.14%	22,637.30	0.14%	-
山西证券	1	-	-	-	-	-
上海证券	1	-	-	-	-	-
银河证券	1	-	-	-	-	-