华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金

  2010年年度报告摘要

  2010年12月31日

  基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2011年3月30日

§１ 重要提示及目录

１．１ 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１１年３月２９日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自２０１０年１月１日起至２０１０年１２月３１日止。

本基金名称自２０１０年４月３０日起，由“友邦华泰价值增长股票型证券投资基金”更名为“华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金”，基金简称为“华泰柏瑞价值增长股票”，基金代码保持不变。本基金、基金管理人更名等的详细内容见２０１０年４月３０日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报的《友邦华泰基金管理有限公司关于股东更名、公司更名及旗下基金更名的公告》。

§２ 基金简介

２．１ 基金基本情况

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２．２ 基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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２．４信息披露方式

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§３ 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

３．１ 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：１、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ２、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

３．２ 基金净值表现

３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金的业绩基准由沪深３００指数和上证国债指数按照８０％与２０％之比构建，并每日进行再平衡。

３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：图示日期为２００８年７月１６日至２０１０年１２月３１日。

按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起６个月内为建仓期，截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十四条（二）投资范围、（十）之２、基金投资组合比例限制中规定的各项比例，投资于股票的比例为基金资产的６０％－９５％，现金、债券资产、权证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的５％－４０％。

３．２．３ 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：基金合同生效日为２００８年７月１６日，２００８年度的相关数据根据当年的实际存续期计算。

３．３ 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

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§４ 管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批准，于２００４年１１月１８日成立的合资基金管理公司，注册资本为２亿元人民币。目前的股东构成为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原ＡＩＧＧＩＣ）、和苏州新区高新技术产业股份有限公司，出资比例分别为４９％、４９％和２％。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金、华泰柏瑞货币市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金、华泰柏瑞亚洲领导企业股票型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金和华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金。截至２０１０年１２月３１日，公司基金管理规模为１９５．３１亿元。

注：公司外方股东ＡＩＧ Ｇｌｏｂａｌ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｃｏｒｐ． （ “美国国际集团投资有限公司”）已更名为“ＰｉｎｅＢｒｉｄｇｅ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓ ＬＬＣ”（“柏瑞投资有限责任公司”），详细内容见我公司２０１０年４月３０日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报的《友邦华泰基金管理有限公司关于股东更名、公司更名及旗下基金更名的公告》。

４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期和离职日期指基金管理公司作出决定之日。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及《华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金基金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，通过科学完善的制度及流程，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次集中交易室对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核，在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模块，确保公平交易的实施。同时，风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。

４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

注：本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格均不相同。

４．３．３ 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

２０１０年Ａ股市场表现出显著的结构性行情，沪深３００指数下跌１２．１％，中小板指数上涨２２．１４％，中证５００下跌１１．０４％。成长股和新兴产业主题类股票为全年市场热点，表现为估值水平大幅度提升。相反，以银行和地产为代表的周期类股票持续走低，估值下挫，两类股票表现迥异。

本基金基本把握了市场波动方向，资产配置获得一定超额收益。同时全年来看，较好把握市场风格，取得较高超额收益。２０１０年，本基金净值增长率２１．９８％，高于业绩基准３１．１０个百分点。

４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末，本基金份额净值为１．３６１４元，累计净值为１．８７１４元，本报告期内基金份额净值上涨２１．９８％ ，本基金的业绩比较基准下跌９．１２％。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望２０１１年，本基金认为市场将呈现震荡向上的走势，全年来看沪深３００指数取得正收益的可能性极大。主要理由有三个方面，第一，从估值角度看，目前估值水平接近历史低位，考虑到公司成长性，估值有提升的空间。第二，经济中主要矛盾通胀和房价问题可控。政策收紧力度可能的节奏是从严控到平稳，货币供给将回归常规。实体经济过热和过冷的概率都较小，不会出现系统性风险。第三，考虑到宏观调控在一季度可能最严厉，本基金认为一季度是布局全年较好投资时机。从风格角度看，本基金认为周期类价值股和成长股都有投资机会，但价值股风格先于成长股，因此，行业均衡配置是较好选择。

但是，２０１１年市场也存在一些不可控风险，主要表现在北非和中东政治问题带来的石油供给冲击，石油价格持续上涨将拖累全球经济复苏的进程，推高通胀预期，对股市构成负面影响。

本基金将在控制风险前提下，继续循着价值低估和业绩增长的逻辑进行个股精选，把握投资机会。

４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研究、风险控制、金融工程和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来自独立第三方。

４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据基金合同的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多６ 次；全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的１０％；基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值。本报告期内，基金于２０１０年１１月２日分红一次，每份基金份额分红０．２０元，总计分配利润２００，２１５，５７９．８５元。

§５ 托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

５．３ 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§６ 审计报告

普华永道会计师事务所对本基金的年度报告出具了“无保留意见的审计报告”（普华永道中天审字（２０１１）第２０３８８号），投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§７ 年度财务报表

７．１资产负债表

会计主体：华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金

报告截止日： ２０１０年１２月３１日

单位：人民币元

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注：报告截止日２０１０年１２月３１日，基金份额净值１．３６１４元，基金份额总额１，００３，７６２，４５５．５５份。

７．２ 利润表

会计主体：华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金

本报告期： ２０１０年１月１日 至 ２０１０年１２月３１日

单位：人民币元

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７．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金

本报告期：２０１０年１月１日 至 ２０１０年１２月３１日

单位：人民币元

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注：报表附注为财务报表的组成部分。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 ７．１ 至 ７．４ 财务报表由下列负责人签署：

＿＿＿＿＿＿陈国杰 ＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿房伟力＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿陈培＿＿＿＿

基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

７．４ 报表附注

７．４．１ 基金基本情况

华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可［２００８］第５４３号《关于核准友邦华泰价值增长股票型证券投资基金募集的批复》核准，由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币４０６，２２４，７０５．７６元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字（２００８）第１０９号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金基金合同》于２００８年７月１６日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为４０６，３０３，５８０．２５份基金份额，其中认购资金利息折合７８，８７４．４９份基金份额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、权证、以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合中股票资产占基金资产的６０％ － ９５％；现金、债券资产（含短期融资券和资产证券化产品）、权证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的５％ － ４０％，其中，基金持有权证的市值不得超过基金资产净值的３％，基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的５％。本基金的业绩比较基准为沪深３００指数×８０％＋上证国债指数×２０％。

经中国证监会批准，自２０１０年４月３０日起，基金管理人中文名称由＂友邦华泰基金管理有限公司＂变更为＂华泰柏瑞基金管理有限公司＂。经基金托管人同意，并报请中国证监会批准，本基金名称自２０１０年４月３０日起，由“友邦华泰价值增长股票型证券投资基金”更名为“华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金”，基金简称为“华泰柏瑞价值增长股票”，基金代码保持不变。本基金、基金管理人更名等的详细内容见２０１０年４月３０日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报的《友邦华泰基金管理有限公司关于股东更名、公司更名及旗下基金更名的公告》。

本财务报表由本基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于２０１１年３月３０日批准报出。

７．４．２ 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会公告［２０１０］５号《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》、中国证券业协会于２００７年５月１５日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注７．４．４所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

７．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金２０１０年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２０１０年１２月３１日的财务状况以及２０１０年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

７．４．４ 重要会计政策和会计估计

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

７．４．５ 税项

根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００４］７８号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税［２００５］１０２号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税［２００５］１０７号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税［２００８］１号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

（１） 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

（２）基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

（３）对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴２０％的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按５０％计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即２０％代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。

（４）基金卖出股票按０．１％的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

７．４．６ 关联方关系

■

注：关联方与基金进行的关联交易均在正常业务范围内按照一般商业条款而订立的。

７．４．７ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

７．４．７．１ 通过关联方交易单元进行的交易

７．４．７．１．１ 股票交易

金额单位：人民币元

■

７．４．７．１．２ 权证交易

注： 无。

７．４．７．１．３ 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

■

注：１． 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。

２． 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

７．４．７．２ 关联方报酬

７．４．７．２．１ 基金管理费

单位：人民币元

■

注：本基金应支付基金管理人报酬，按前一日基金资产净值的１．５０％的年费率计提，计算方法如下：

Ｈ ＝ Ｅ × １．５０％ ÷ 当年天数

Ｈ为每日应支付的管理人报酬

Ｅ为前一日的基金资产净值

基金管理人报酬每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

７．４．７．２．２ 基金托管费

单位：人民币元

■

注：本基金应支付基金托管人托管费，按前一日基金资产净值的０．２５％的年费率计提，计算方法如下：

Ｈ ＝ Ｅ × ０．２５％ ÷ 当年天数

Ｈ为每日应支付的托管费

Ｅ为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。

７．４．７．２．３ 销售服务费

注： 无。

７．４．７．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

注： 无。

７．４．７．４ 各关联方投资本基金的情况

７．４．７．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

■

７．４．７．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：无。

７．４．７．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。

７．４．７．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：无。

７．４．７．７ 其他关联交易事项的说明

注：无。

７．４．８ 期末（ ２０１０年１２月３１日 ）本基金持有的流通受限证券

７．４．８．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

注： 无

７．４．８．２ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

■

注：本基金截至２０１０年１２月３１日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

７．４．８．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

注： 无。

７．４．９ 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

（１） 公允价值

（ａ） 不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

（ｂ） 以公允价值计量的金融工具

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上（未经调整）的报价。

第二层级：直接（比如取自价格）或间接（比如根据价格推算的）可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值（不可观察输入值）。

于２０１０年１２月３１日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为９９９，１５２，９５８．１２元，属于第二层级的余额为１０，８３９，４９４．７９元，无属于第三层级的余额（２００９年１２月３１日：第一层级６０２，３８５，９６６．７７元，第二层级１５，０８５，８８９．０３元，无第三层级）。

对于持有的重大事项停牌股票，本基金将相关股票公允价值所属层级于停牌期间从第一层级转入第二层级，并于复牌后从第二层级转回第一层级（２００９年度：同）。

（２） 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§８ 投资组合报告

８．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

８．２ 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

８．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于ｗｗｗ． Ｈｕａｔａｉ－ｐｂ．ｃｏｍ网站的年度报告正文。

８．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

８．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：不考虑相关交易费用。

８．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：不考虑相关交易费用。

８．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：不考虑相关交易费用。

８．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

８．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

８．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

８．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

８．９ 投资组合报告附注

８．９．１ 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。

８．９．２ 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。

８．９．３ 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

８．９．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

８．９．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：无。

§９ 基金份额持有人信息

９．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

９．２ 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§１０ 开放式基金份额变动

单位：份

■

§１１ 重大事件揭示

１１．１ 基金份额持有人大会决议

■

１１．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

■

１１．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

■

１１．４ 基金投资策略的改变

■

１１．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况

■

１１．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

■

１１．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

１１．７．１ 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：１、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准

１）资金雄厚，信誉良好。

２）财务状况良好，经营行为规范，最近一年未因重大违规行为而受到有关管理机关的处罚。

３）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求。

４）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务。

５）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时、定期、全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告。

２、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序

基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议。

３、本报告期内未新增租用交易单元。

１１．７．２ 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

注： 无。

华泰柏瑞基金管理有限公司

２０１１年３月３０日

基金简称	华泰柏瑞价值增长股票
基金主代码	４６０００５
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２００８年７月１６日
基金管理人	华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人	中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	１，００３，７６２，４５５．５５ 份
基金合同存续期	不定期

投资目标	本基金通过投资于市场估值相对较低、基本面良好、能够为股东持续创造价值的公司，重点关注其中基本面有良性变化、市场认同度逐步提高的优质个股，在充分控制投资组合风险的前提下，实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略	基于对宏观经济和投资环境的分析和预测，全面评估证券市场各大类资产的中长期预期风险收益率，确定基金资产在股票、债券和现金及其他资产之间的配置比例，适度控制系统性风险。 主要通过积极主动地精选为股东持续创造价值的股票来获取超额收益。重点投资于基本面趋势良好或出现良性转折、价格相对低估、基本面趋势认同度逐步或加速提高的优质股票，辅以适度的行业配置调整来优化股票的选择和配置的权重。
业绩比较基准	沪深３００指数×８０％＋上证国债指数×２０％
风险收益特征	较高风险、较高收益

项目		基金管理人	基金托管人
名称		华泰柏瑞基金管理有限公司	中国银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	陈晖	唐州徽
	联系电话	０２１－３８６０１７７７	０１０－６６５９４８５５
	电子邮箱	ｃｓ４００８８８０００１＠ｈｕａｔａｉ－ｐｂ．ｃｏｍ	ｔｇｘｘｐｌ＠ｂａｎｋ－ｏｆ－ｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
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基金年度报告备置地点	上海市浦东新区民生路１１９９弄证大五道口广场１号楼１７层

３．１．１ 期间数据和指标	２０１０ 年	２００９ 年	２００８ 年
本期已实现收益	５２，４１４，４７９．９２	１２７，５８７，２４５．４１	－２２，７５１，８２３．８８
本期利润	８２，０９０，２１０．２２	１８８，３５１，０７１．７８	－２６，２３５，７５３．１６
加权平均基金份额本期利润	０．２１８１	０．６０１５	－０．０７２７
本期基金份额净值增长率	２１．９８％	７５．３６％	－７．６５％
３．１．２ 期末数据和指标	２０１０ 年末	２００９ 年末	２００８ 年末
期末可供分配基金份额利润	０．０２９７	０．０７０９	－０．０７６５
期末基金资产净值	１，３６６，４７３，０５６．６６	７０６，６５９，４２６．９９	２５３，４０２，８７９．６７
期末基金份额净值	１．３６１４	１．２８３８	０．９２３５

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	１５．２１％	１．７２％	５．３１％	１．４２％	９．９０％	０．３０％
过去六个月	４１．４６％	１．４８％	１７．６８％	１．２４％	２３．７８％	０．２４％
过去一年	２１．９８％	１．４１％	－９．１２％	１．２６％	３１．１０％	０．１５％
过去三年	－	－	－	－	－	－
过去五年	－	－	－	－	－	－
自基金合同生效起至今	９７．５４％	１．６８％	１２．４５％	１．７０％	８５．０９％	－０．０２％

年度	每１０份基金份额分红数	现金形式发放总额	再投资形式发放总额	年度利润分配合计	备注
２０１０	２．０００	１７３，３６０，２７６．１７	２６，８５５，３０３．６８	２００，２１５，５７９．８５
２００９	３．１００	２２５，９０１，１９９．２９	２３，３７２，０９８．６６	２４９，２７３，２９７．９５
２００８	－	－	－	－
合计	５．１００	３９９，２６１，４７５．４６	５０，２２７，４０２．３４	４４９，４８８，８７７．８０

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
汪晖	本基金的基金经理、投资部总监	２００８年７月１６日	－	１６年	汪晖先生，硕士。历任华泰证券股份有限公司高级经理、华宝信托投资有限公司信托基金经理、华泰证券股份有限公司投资经理。２００４年７月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金基金经理助理、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金基金经理、华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金基金经理。２００８年７月起任华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金基金经理。２００９年８月起任华泰柏瑞投资部副总监，２００９年１１月１８日起兼任华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金基金经理，２００９年１２月起任华泰柏瑞投资部总监，２０１０年６月２２日起兼任华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金基金经理。

资 产	附注号	本期末 ２０１０年１２月３１日	上年度末 ２００９年１２月３１日
资 产：
银行存款	７．４．７．１	４８３，０２９，４３７．４５	８６，３２０，７０１．９３
结算备付金		１，２７８，８７８．１０	４，９４０，０９６．３３
存出保证金		６０３，２０３．１９	５００，０００．００
交易性金融资产	７．４．７．２	１，００９，９９２，４５２．９１	６１７，４７１，８５５．８０
其中：股票投资		１，００９，９９２，４５２．９１	６１７，４７１，８５５．８０
基金投资		－	－
债券投资		－	－
资产支持证券投资		－	－
衍生金融资产	７．４．７．３	－	－
买入返售金融资产	７．４．７．４	－	－
应收证券清算款		－	－
应收利息	７．４．７．５	１１５，３２４．９２	２３，５２８．５０
应收股利		－	－
应收申购款		２１，６１１，１９５．０８	１，１６８，０１１．８７
递延所得税资产		－	－
其他资产	７．４．７．６	－	－
资产总计		１，５１６，６３０，４９１．６５	７１０，４２４，１９４．４３
负债和所有者权益	附注号	本期期末 ２０１０年１２月３１日	上年度末 ２００９年１２月３１日
负 债：
短期借款		－	－
交易性金融负债		－	－
衍生金融负债		－	－
卖出回购金融资产款		－	－
应付证券清算款		７７，１２４，９１６．２２	－
应付赎回款		６９，３８４，８５９．０２	９１９，１９０．０２
应付管理人报酬		１，１０７，３０１．８０	９０９，１６３．０５
应付托管费		１８４，５５０．３０	１５１，５２７．１６
应付销售服务费		－	－
应付交易费用	７．４．７．７	１，１０４，３３５．９６	８９１，４４２．５７
应交税费		－	－
应付利息		－	－
应付利润		－	－
递延所得税负债		－	－
其他负债	７．４．７．８	１，２５１，４７１．６９	８９３，４４４．６４
负债合计		１５０，１５７，４３４．９９	３，７６４，７６７．４４
所有者权益：
实收基金	７．４．７．９	１，００３，７６２，４５５．５５	５５０，４３５，０１２．３０
未分配利润	７．４．７．１０	３６２，７１０，６０１．１１	１５６，２２４，４１４．６９
所有者权益合计		１，３６６，４７３，０５６．６６	７０６，６５９，４２６．９９
负债和所有者权益总计		１，５１６，６３０，４９１．６５	７１０，４２４，１９４．４３

项 目	附注号	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日	上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
一、收入		９５，７３１，６３８．２２	２００，２５３，１３１．２９
１．利息收入		７５９，９３１．４５	５３５，０５４．６１
其中：存款利息收入	７．４．７．１１	７５９，９３１．４５	４６８，１６９．０９
债券利息收入		－	６６，８８５．５２
资产支持证券利息收入		－	－
买入返售金融资产收入		－	－
其他利息收入		－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）		６４，５１６，７９４．３０	１３７，８０３，５１７．９５
其中：股票投资收益	７．４．７．１２	６３，１７１，５８０．９３	１３５，６８１，４９９．９４
基金投资收益		－	－
债券投资收益	７．４．７．１３	－	－４７８，４５０．９９
资产支持证券投资收益	７．４．７．１４	－	－
衍生工具收益	７．４．７．１５	－	－
股利收益	７．４．７．１６	１，３４５，２１３．３７	２，６００，４６９．００
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	７．４．７．１７	２９，６７５，７３０．３０	６０，７６３，８２６．３７
４． 汇兑收益（损失以＂－＂号填列）		－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）	７．４．７．１８	７７９，１８２．１７	１，１５０，７３２．３６
减：二、费用		１３，６４１，４２８．００	１１，９０２，０５９．５１
１．管理人报酬	７．４．９．２．１	７，２９１，９３７．５５	６，１３６，１９９．９５
２．托管费	７．４．９．２．２	１，２１５，３２２．８９	１，０２２，６９９．９８
３．销售服务费	７．４．９．２．３	－	－
４．交易费用	７．４．７．１９	４，７４０，５２２．１９	４，４１０，８６９．９４
５．利息支出		－	－
其中：卖出回购金融资产支出		－	－
６．其他费用	７．４．７．２０	３９３，６４５．３７	３３２，２８９．６４
三、利润总额		８２，０９０，２１０．２２	１８８，３５１，０７１．７８
减：所得税费用		－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		８２，０９０，２１０．２２	１８８，３５１，０７１．７８

项目	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	５５０，４３５，０１２．３０	１５６，２２４，４１４．６９	７０６，６５９，４２６．９９
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	８２，０９０，２１０．２２	８２，０９０，２１０．２２
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“－”号填列）	４５３，３２７，４４３．２５	３２４，６１１，５５６．０５	７７７，９３８，９９９．３０
其中：１．基金申购款	９５１，６０５，７１４．８９	４６９，３３６，７０４．３８	１，４２０，９４２，４１９．２７
２．基金赎回款	－４９８，２７８，２７１．６４	－１４４，７２５，１４８．３３	－６４３，００３，４１９．９７
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－２００，２１５，５７９．８５	－２００，２１５，５７９．８５
五、期末所有者权益（基金净值）	１，００３，７６２，４５５．５５	３６２，７１０，６０１．１１	１，３６６，４７３，０５６．６６
项目	上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	２７４，４００，０１１．９１	－２０，９９７，１３２．２４	２５３，４０２，８７９．６７
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	１８８，３５１，０７１．７８	１８８，３５１，０７１．７８
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“－”号填列）	２７６，０３５，０００．３９	２３８，１４３，７７３．１０	５１４，１７８，７７３．４９
其中：１．基金申购款	９８７，２８９，９９４．１６	４６０，３９５，７９６．９３	１，４４７，６８５，７９１．０９
２．基金赎回款	－７１１，２５４，９９３．７７	－２２２，２５２，０２３．８３	－９３３，５０７，０１７．６０
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－２４９，２７３，２９７．９５	－２４９，２７３，２９７．９５
五、期末所有者权益（基金净值）	５５０，４３５，０１２．３０	１５６，２２４，４１４．６９	７０６，６５９，４２６．９９

关联方名称	与本基金的关系
华泰柏瑞基金管理有限公司	基金管理人、基金注册登记人、基金直销机构
中国银行股份有限公司	基金托管人、基金代销机构
华泰证券股份有限公司	基金管理人的股东、基金代销机构
柏瑞投资有限责任公司	基金管理人的股东
苏州新区高新技术产业股份有限公司	基金管理人的股东
华泰联合证券有限责任公司	基金管理人的股东华泰证券的控股子公司、基金代销机构

关联方名称	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日		上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
	成交金额	占当期股票 成交总额的比例（％）	成交金额	占当期股票 成交总额的比例（％）
华泰证券股份有限公司	１，４１８，２１０，９７３．５４	４３．９７	９５３，２９４，６６５．３８	３２．１９

关联方名称	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例（％）	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例（％）
华泰证券股份有限公司	１，１５２，３０５．７７	４２．８９	４９８，１７８．２５	４５．１１
关联方名称	上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例（％）	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例（％）
华泰证券股份有限公司	７７４，５６０．０１	３１．３２	２９７，５０５．０２	３３．３７

项目	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日	上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
当期发生的基金应支付的管理费	７，２９１，９３７．５５	６，１３６，１９９．９５
其中：支付给销售机构的客户维护费	４５６，９７８．９７	３４５，９４５．１１

项目	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日	上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
当期发生的基金应支付的托管费	１，２１５，３２２．８９	１，０２２，６９９．９８

项目	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日	上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
基金合同生效日（ ２００８年７月１６日 ）持有的基金份额	－	－
期初持有的基金份额	１９，７４６，１８２．５８	１０，００７，５２５．００
期间申购／买入总份额	－	９，７３８，６５７．５８
期间因拆分变动份额	－	－
减：期间赎回／卖出总份额	－	－
期末持有的基金份额	１９，７４６，１８２．５８	１９，７４６，１８２．５８
期末持有的基金份额 占基金总份额比例	１．９７％	３．５９％

关联方 名称	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日		上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国银行股份有限公司	４８３，０２９，４３７．４５	７４７，９２８．３８	８６，３２０，７０１．９３	４５０，８０５．４５

股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末 估值单价	复牌日期	复牌 开盘单价	数量（股）	期末 成本总额	期末估值总额	备注
６００５１８	康美药业	１０／１２／２８	配股停牌	１９．７１	１１／１／６	１７．２９	５４９，９４９	８，２５６，１７７．３５	１０，８３９，４９４．７９	－

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	１，００９，９９２，４５２．９１	６６．５９
	其中：股票	１，００９，９９２，４５２．９１	６６．５９
２	固定收益投资	－	－
	其中：债券	－	－
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	４８４，３０８，３１５．５５	３１．９３
６	其他各项资产	２２，３２９，７２３．１９	１．４７
７	合计	１，５１６，６３０，４９１．６５	１００．００

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	２４，９５１，１７３．０５	１．８３
Ｂ	采掘业	１２５，２１４，２２９．６５	９．１６
Ｃ	制造业	５９３，９１１，４９１．４３	４３．４６
Ｃ０	食品、饮料	５９，５９０，４２２．２８	４．３６
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	８，００１，４６１．１７	０．５９
Ｃ２	木材、家具	２，６５７，１７０．４７	０．１９
Ｃ３	造纸、印刷	－	－
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	７９，５５８，０８９．５９	５．８２
Ｃ５	电子	６５，６２６，９０４．９２	４．８０
Ｃ６	金属、非金属	１２５，８８３，６３２．７６	９．２１
Ｃ７	机械、设备、仪表	１２６，２４２，２９８．１３	９．２４
Ｃ８	医药、生物制品	１１３，５８１，１５３．１３	８．３１
Ｃ９９	其他制造业	１２，７７０，３５８．９８	０．９３
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	－	－
Ｅ	建筑业	１４，７６３，８２６．９６	１．０８
Ｆ	交通运输、仓储业	－	－
Ｇ	信息技术业	８３，５９５，７９４．０９	６．１２
Ｈ	批发和零售贸易	２５，２４４，１８２．２７	１．８５
Ｉ	金融、保险业	５０，７１０，６０７．７０	３．７１
Ｊ	房地产业	６２，６８６，２６４．９２	４．５９
Ｋ	社会服务业	１５，１８２，０６８．１４	１．１１
Ｌ	传播与文化产业	－	－
Ｍ	综合类	１３，７３２，８１４．７０	１．００
	合计	１，００９，９９２，４５２．９１	７３．９１

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	００２０６３	远光软件	１，４９７，２３３	４６，５６３，９４６．３０	３．４１
２	６００４５８	时代新材	４９９，９４６	３１，９０６，５５３．７２	２．３３
３	６０１１０１	昊华能源	６３６，１００	２９，９３４，８６６．００	２．１９
４	００２１２３	荣信股份	５６９，９９８	２７，０７４，９０５．００	１．９８
５	６０１３１８	中国平安	４５９，７４０	２５，８１８，９９８．４０	１．８９
６	０００９６０	锡业股份	７１９，９４１	２３，５４２，０７０．７０	１．７２
７	６００３６２	江西铜业	４９９，９４８	２２，５８２，６５１．１６	１．６５
８	００２１５５	辰州矿业	６１９，９６７	２２，２６９，２１４．６４	１．６３
９	００２３９０	信邦制药	５０９，８５６	２１，５９２，４０１．６０	１．５８
１０	６０１６０１	中国太保	９０１，８１７	２０，６５１，６０９．３０	１．５１

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０１６０１	中国太保	５０，６４２，６９７．０５	７．１７
２	００２０６３	远光软件	４１，３０１，６２３．６０	５．８４
３	６０１３１８	中国平安	４１，１７１，８４６．６６	５．８３
４	０００９６０	锡业股份	３０，２１５，１３９．４２	４．２８
５	６０１１０１	昊华能源	３０，０９３，３６２．９０	４．２６
６	００２１２３	荣信股份	２６，９４２，１１２．８８	３．８１
７	６００３６２	江西铜业	２６，０７６，８４６．７０	３．６９
８	００２１５５	辰州矿业	２５，８７３，９５８．８８	３．６６
９	００２２９７	博云新材	２５，３５８，４２２．６９	３．５９
１０	０００９３３	神火股份	２３，８４６，０８１．０３	３．３７
１１	００２２４４	滨江集团	２２，６２４，６７６．８８	３．２０
１２	６０１６９９	潞安环能	２２，３８６，５５３．６２	３．１７
１３	００２３９０	信邦制药	２２，１３８，７４２．２７	３．１３
１４	０００９８３	西山煤电	２１，１８６，３７４．２６	３．００
１５	６０００００	浦发银行	２０，４５８，６３０．２０	２．９０
１６	６０１１６６	兴业银行	２０，０５３，７２４．８５	２．８４
１７	０００４０１	冀东水泥	１８，４８２，１０９．２８	２．６２
１８	００２１０６	莱宝高科	１７，２８１，４５０．８５	２．４５
１９	６００３７６	首开股份	１７，２４７，３５２．３９	２．４４
２０	００２１２１	科陆电子	１７，１３４，９６８．２４	２．４２
２１	６０１００９	南京银行	１６，９１６，０３６．５７	２．３９
２２	６００４２５	青松建化	１６，７１１，０８９．２２	２．３６
２３	６００４０６	国电南瑞	１６，５４６，４３９．２８	２．３４
２４	６００５０８	上海能源	１５，８２１，５２１．８５	２．２４
２５	００２０９９	海翔药业	１５，４７４，３４４．５５	２．１９
２６	６００２７６	恒瑞医药	１５，００１，３７７．６５	２．１２
２７	０００９３７	冀中能源	１４，９４６，６３８．４３	２．１２
２８	６００４５８	时代新材	１４，９０１，９８４．８９	２．１１
２９	６０００７９	人福医药	１４，８９０，８０９．１８	２．１１
３０	６００１１１	包钢稀土	１４，７８６，２４７．９３	２．０９
３１	３０００９９	尤洛卡	１４，７８２，０５９．１１	２．０９
３２	０００００２	万 科Ａ	１４，２８５，１６９．００	２．０２

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０００００	浦发银行	４３，４２１，０９７．０７	６．１４
２	６０１１６６	兴业银行	３９，６４６，８０６．０５	５．６１
３	６０１６０１	中国太保	３５，３３８，１０９．８６	５．００
４	０００００１	深发展Ａ	２４，８９８，８０５．１２	３．５２
５	６０１３１８	中国平安	２３，２５８，２７６．６７	３．２９
６	６０１６９９	潞安环能	１８，１８６，８９３．９４	２．５７
７	６０１００９	南京银行	１６，９２０，１４９．５２	２．３９
８	００２２４４	滨江集团	１６，８２３，４６４．１８	２．３８
９	６００３６６	宁波韵升	１４，９９２，９２６．６６	２．１２
１０	６００１２３	兰花科创	１４，８８３，３９１．４１	２．１１
１１	００２０９９	海翔药业	１４，４２３，０１４．３９	２．０４
１２	６００７３９	辽宁成大	１３，９３５，７９６．４６	１．９７
１３	６０００１６	民生银行	１３，７７６，５０４．２６	１．９５
１４	００２２９７	博云新材	１３，６７６，５４３．０６	１．９４
１５	６００１１１	包钢稀土	１３，１８９，３６８．４１	１．８７
１６	６００３４８	国阳新能	１３，０２１，６３３．９４	１．８４
１７	００２１０６	莱宝高科	１２，４５９，０２０．６１	１．７６
１８	６００８３０	香溢融通	１１，４５６，７９１．９３	１．６２
１９	６０１７８８	光大证券	１１，０８１，７７４．３１	１．５７
２０	６００９７１	恒源煤电	１１，０５９，３９９．６６	１．５７

买入股票成本（成交）总额	１，７６３，４６１，５６８．７８
卖出股票收入（成交）总额	１，４６３，７８８，２８２．９０

序号	名称	金额
１	存出保证金	６０３，２０３．１９
２	应收证券清算款	－
３	应收股利	－
４	应收利息	１１５，３２４．９２
５	应收申购款	２１，６１１，１９５．０８
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	２２，３２９，７２３．１９

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
１０，４０１	９６，５０６．３４	８１８，８７９，４００．８３	８１．５８％	１８４，８８３，０５４．７２	１８．４２％

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金	１，６０３，１７７．７５	０．１５９７％

基金合同生效日（ ２００８年７月１６日 ）基金份额总额	４０６，３０３，５８０．２５
本报告期期初基金份额总额	５５０，４３５，０１２．３０
本报告期基金总申购份额	９５１，６０５，７１４．８９
减：本报告期基金总赎回份额	４９８，２７８，２７１．６４
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	１，００３，７６２，４５５．５５

报告期内未召开基金份额持有人大会。

报告期内，根据基金管理人公司章程规定，并经基金管理人股东会审议通过，基金管理人的独立董事林征女士、徐耀华先生及王学林先生因任期届满，不再担任公司独立董事，由朱小平先生、陈念良先生及薛加玉先生担任公司第三届董事会独立董事。另外，由于基金管理人的董事Ｒａｖｉ Ｍｅｈｒｏｔｒａ先生因个人原因辞去董事职务，基金管理人的股东书面一致决定由Ｓｏｏ Ｋｏｋ Ｂｅｎｇ Ｐｅｔｅｒ（苏国明）先生担任公司第三届董事会董事，Ｒａｖｉ Ｍｅｈｒｏｔｒａ先生不再担任基金管理人的董事。上述人员的变更已报中国证券监督管理委员会及上海监管局备案。有关公告刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及基金管理人网站上。 报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

报告期内基金投资策略未改变。

报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。本报告期基金应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为５０，０００．００元人民币，该事务所已向本基金提供了３年的审计服务。

报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票 成交总额的比例	佣金	占当期佣金 总量的比例
华泰证券	２	１，４１８，２１０，９７３．５４	４３．９７％	１，１５２，３０５．７７	４２．８９％	－
银河证券	１	６９８，３０３，３６２．５０	２１．６５％	５９３，５５４．８０	２２．０９％	－
渤海证券	１	５７１，２１６，５６８．７８	１７．７１％	４８５，５３３．８１	１８．０７％	－
东海证券	１	４８６，８２５，４４７．１０	１５．０９％	４１３，７９９．８７	１５．４０％	－
中航证券	１	５１，１９９，７２０．１８	１．５９％	４１，６００．２４	１．５５％	－