上证红利交易型开放式指数证券投资基金2010年年度报告摘要

2011-03-30 来源：上海证券报

上证红利交易型开放式指数证券投资基金

2010年年度报告摘要

2010年12月31日

基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有限公司报告送出日期：2011年3月30日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年3月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自2010年1月1日起至2010年12月31日止。

经中国证监会批准，自2010年4月30日起，基金管理人中文名称由"友邦华泰基金管理有限公司"变更为"华泰柏瑞基金管理有限公司"。经基金托管人同意，并报请中国证监会批准，本基金简称自2010年4月30日起，由“友邦华泰上证红利ETF”更名为“华泰柏瑞上证红利ETF”，基金名称、代码保持不变。基金管理人更名等的详细内容见2010年4月30日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报的《友邦华泰基金管理有限公司关于股东更名、公司更名及旗下基金更名的公告》。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

■

2.2 基金产品说明

■

2.3 基金管理人和基金托管人

■

2.4信息披露方式

■

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

■

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

■

注：图示日期为2006年11月17日至2010年12月31日。

按基金合同规定，本基金自基金合同生效起3个月内为建仓期，截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十六条（二）投资范围及投资比例中规定的比例，即投资于指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的95％。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■

注：基金合同生效日为2006年11月17日，2006年度的相关数据根据当年的实际存续期计算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

■

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批准，于2004年11月18日成立的合资基金管理公司，注册资本为2亿元人民币。目前的股东构成为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原AIGGIC）和苏州新区高新技术产业股份有限公司，出资比例分别为49%、49%和2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金、华泰柏瑞货币市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金、华泰柏瑞亚洲领导企业股票型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金和华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金。截至2010年12月31日，公司基金管理规模为195.31亿元。

注：公司外方股东AIG Global Investment Corp. ( “美国国际集团投资有限公司”)已更名为“PineBridge Investments LLC”（“柏瑞投资有限责任公司”），详细内容见我公司2010年4月30日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报的《友邦华泰基金管理有限公司关于股东更名、公司更名及旗下基金更名的公告》。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

■

注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期指基金管理公司作出决定之日。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及《上证红利交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，通过科学完善的制度及流程，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次集中交易室对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核，在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模块，确保公平交易的实施。同时，风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格均不相同。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2010年，A股市场整体表现为风格分化特征，估值水平出现了结构性分化。大盘蓝筹尽管盈利水平大幅提升，但估值中枢的下降对冲了盈利的上升，沪深300指数全年下跌12.51%，而中小盘类股票受益于战略新兴产业规划的逐渐清晰，估值水平大幅提升，中证500指数同期上涨了10.07%。

回顾2010年，政策是影响A股走势的主要因素。房价和通胀是引发货币政策以及宏观调控的催化剂，上下半年的两次调控均导致了A股市场的调整，以房地产为代表的相关周期类行业整体估值受制于流动性压力被大幅压缩，从而产生了资金挤出效应，市场资金出现了结构性和趋势性的配置转换，积极的产业政策成为吸纳市场资金的热点，以战略新兴产业为代表的中小盘类股票整体估值获得大幅提升。

我们严格按照基金合同的规定，紧密跟踪标的指数、跟踪偏离最小化的投资策略进行被动投资。该期间内，本基金的累计跟踪偏离为1.34%，日均跟踪偏离度的绝对值为0.024%，期间日跟踪误差为0.044%，剔除成分股分红因素影响，上述两个日均跟踪指标分别为0.017%和0.023%，较好地实现了本基金的投资目标。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末，本基金份额净值为2.183元，还原后基金份额累计净值为1.488元，本报告期内基金份额净值下跌21.07%，本基金的业绩比较基准下跌22.41%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2011年，我们认为影响2010年市场风格分化的政策边际效应将会逐渐减弱，趋紧的货币政策和积极的产业政策，难以继续形成A股市场风格分化的趋势性机会。对于小盘股而言，我们很难预计小盘股能够在2010年的基础上获得进一步估值提升的空间，对于大盘股而言，低估值相对优势在小盘股估值空间难以打开的情形下，整体估值修复的空间也相当有限，A股市场整体特征表现为“风格轮换频繁”的震荡行情。

当前是投资者对政策预期和效果容易产生分歧的阶段，诸如“政策是否还会更紧？”、“通胀是否以及何时得到控制？”、“房地产调控是否会带来后续麻烦？”、“外围政治动荡，油价是否会失控？”等，将是困扰投资者决策的诸多问题，而在这些问题没有看清楚之前，投资者也难以摆脱当前的谨慎情绪。

上证红利指数在2011年初进行了成分股调整，调入成分股权重超过调出权重，大类行业权重分布向金融、保险业，采掘业和电力、煤气及水的生产和供应业三个行业集中，但大类行业内的子行业出现多样化，如金融、保险业除原有银行子行业外，新增了证券行业，黑色金属行业权重继续下降。

本基金将继续严格遵守跟踪偏离最小化的被动投资策略，从而为基金投资人谋求与标的指数基本一致的投资回报。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研究、风险控制、金融工程和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来自独立第三方。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据基金合同的规定，基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到1%以上，方可进行收益分配。截至本报告期末，本基金自基金份额折算日以来的累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到1%以上，符合分红条件，对超额收益部分进行了两次收益分配：本基金于2010年7月9日刊登2010年第一次收益分配公告，每10份基金份额派发现金红利0.2元，权益登记日：2010年7月14日，除息日：2010年7月15日，红利发放日：2010年7月21日；于2010年10月18日刊登2010年第二次收益分配公告，每10份基金份额派发现金红利0.21元，权益登记日：2010年10月21日，除息日：2010年10月22日，红利发放日：2010年10月28日。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

托管人声明，在本报告期内，基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

招商银行股份有限公司

2011年3月29日

§6 审计报告

普华永道会计师事务所对本基金的年度报告出具了“无保留意见的审计报告”（普华永道中天审字(2011)第20386号），投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：上证红利交易型开放式指数证券投资基金

报告截止日： 2010年12月31日

单位：人民币元

■

注：报告截止日2010年12月31日，基金份额净值2.183元，基金份额总额1,125,675,703.00份。

7.2 利润表

会计主体：上证红利交易型开放式指数证券投资基金

本报告期：2010年1月1日至2010年12月31日

单位：人民币元

■

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：上证红利交易型开放式指数证券投资基金

本报告期：2010年1月1日至2010年12月31日

单位：人民币元

■

注：报表附注为财务报表的组成部分。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

______陈国杰______ ______房伟力______ ____陈培____

基金管理公司负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

上证红利交易型开放式指数证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监基金字[2006]第196号《关于同意上证红利交易型开放式指数证券投资基金募集的批复》核准，由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《上证红利交易型开放式指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为交易型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币2,222,962,819.00元(含募集股票市值)，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2006)第170号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《上证红利交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于2006年11月17日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为2,222,985,094.00份基金份额，其中认购资金利息折合22,275.00份基金份额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。根据《上证红利交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《上证红利交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金于2007年1月10日进行了基金份额折算，折算比例为0.65527799，并于2007年1月11日进行了变更登记。经上海证券交易所(以下简称"上交所")上证债字[2007]第4号文审核同意，本基金1,456,675,703份基金份额于2007年1月18日在上交所挂牌交易。根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《上证红利交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的主要投资范围为标的指数成份股和备选成份股，该部分资产比例不低于基金资产净值的95%；同时为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，该部分资产比例不高于基金资产净值的5%。本基金的业绩基准为上证红利指数。

本财务报表由本基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于2011年3月30日批准报出。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《上证红利交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注7.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2010年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

(2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.6 关联方关系

■

注：关联方与基金进行的关联交易均在正常业务范围内按照一般商业条款而订立的。

7.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.7.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

■

7.4.7.1.2 权证交易

无

7.4.7.1.3 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

■

注：上述佣金按股票交易量的千分之一计算，以扣除证管费、经手费后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。关联方的佣金比率和计算方式与非关联方一致。

7.4.7.2 关联方报酬

7.4.7.2.1 基金管理费

单位：人民币元

■

注：本基金应支付基金管理人报酬，按前一日基金资产净值的0.50%的年费率计提，计算方法如下： H = E × 0.50% ÷ 当年天数 H为每日应支付的管理人报酬 E为前一日的基金资产净值基金管理人报酬每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

7.4.7.2.2 基金托管费

单位：人民币元

■

注：本基金应支付基金托管人托管费，按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提，计算方法如下： H = E × 0.10% ÷ 当年天数 H为每日应支付的托管费 E为前一日的基金资产净值基金托管费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。

7.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.7.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期及2009年度，基金管理人未投资本基金。

7.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期及2009年度，基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

7.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本报告期，基金托管人招商银行股份有限公司保管的银行存款按银行间同业存款利率计息。

7.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

■

注：华泰证券股份有限公司为以上证券发行时的分销商成员。

7.4.7.7 其他关联交易事项的说明

无。

7.4.8 期末（2010年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

截至本报告期末，本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

7.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

■

7.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

截至本报告期末2010年12月31日止，本基金从事债券正回购交易形成的卖出回购证券余额0元，无债券作为质押。

7.4.9 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1) 基金申购款

于2010年度，本基金申购基金份额的对价总额为6,090,109,870.10元(2009年度：53,844,408,280.93元)，其中包括以股票支付的申购款5,844,794,042.87元和以现金支付的申购款245,315,827.23元(2009年度：以股票和现金支付的申购款分别为52,627,457,817.53元和1,216,950,463.40元)。

(2) 公允价值

(a) 不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(b) 以公允价值计量的金融工具

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。

第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。

于2010年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为2,353,179,475.68元，属于第二层级的余额为53,546,602.76元，无属于第三层级的余额(2009年12月31日：第一层级4,963,950,422.80元，第二层级52,612,495.97元，无第三层级)。

对于持有的重大事项停牌股票，本基金将相关股票公允价值所属层级于停牌期间从第一层级转入第二层级，并于复牌后从第二层级转回第一层级(2009年度：同)。

(3) 除基金申购款和公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

注：股票投资包含可退替代款估值增（减）值；

8.2 期末按行业分类的股票指数投资组合

8.2.1 指数投资按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

注：上述股票投资组合不包含可退替代款估值增（减）值。

8.3期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

8.3.1 指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：股票明细不包含可退替代款估值增（减）值。投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www. Huatai-pb.com网站的年度报告正文。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9 投资组合报告附注

8.9.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。

8.9.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

8.9.5.1 指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票未存在流通受限的情况。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

9.2 期末上市基金前十名持有人

■

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

本报告期末，基金管理人的从业人员未持有本基金。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

■

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

■

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

■

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

■

11.4 基金投资策略的改变

■

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

■

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

■

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准 1）资金雄厚，信誉良好。 2）财务状况良好，经营行为规范，最近一年未因重大违规行为而受到有关管理机关的处罚。 3）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求。 4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务。 5）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时、定期、全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告。 2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

华泰柏瑞基金管理有限公司

2011年3月30日

基金简称华泰柏瑞上证红利ETF
基金主代码 510880
基金运作方式交易型开放式
基金合同生效日 2006年11月17日
基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,125,675,703.00 份
基金合同存续期不定期
基金份额上市的证券交易所上海证券交易所
上市日期 2007-01-18

投资目标紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不足）导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表现。
业绩比较基准上证红利指数
风险收益特征本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，采用完全复制策略，跟踪上证红利指数，是股票基金中风险较低、收益中等的产品。

项目基金管理人基金托管人
名称华泰柏瑞基金管理有限公司招商银行股份有限公司
信息披露负责人姓名陈晖张燕
联系电话 021-38601777 0755-83199084
电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话 400-888-0001 95555
传真 021-38601799 0755-83195201

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.huatai-pb.com
基金年度报告备置地点上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层

3.1.1 期间数据和指标 2010 年 2009 年 2008 年
本期已实现收益 -540,065,172.15 1,031,047,895.93 -3,807,533,041.89
本期利润 -900,291,482.76 2,108,032,277.73 -5,247,109,110.09
加权平均基金份额本期利润 -0.5677 1.2608 -3.0847
本期基金份额净值增长率 -21.07% 95.58% -68.29%
3.1.2 期末数据和指标 2010 年末 2009 年末 2008 年末
期末可供分配基金份额利润 0.6573 1.1306 -0.0552
期末基金资产净值 2,457,795,994.32 5,399,799,733.31 2,337,498,230.43
期末基金份额净值 2.183 2.817 1.471

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 3.77% 1.56% 3.95% 1.56% -0.18% 0.00%
过去六个月 11.23% 1.40% 10.88% 1.40% 0.35% 0.00%
过去一年 -21.07% 1.45% -22.41% 1.46% 1.34% -0.01%
过去三年 -51.05% 2.39% -53.15% 2.41% 2.10% -0.02%
过去五年 - - - - - -
自基金合同生效至今 48.84% 2.44% 63.63% 2.47% -14.79% -0.03%

年度每10份基金份额分红数现金形式发放总额再投资形式发放总额年度利润分配合计备注
2010 0.410 64,187,203.97 - 64,187,203.97 7月15日、10月22日实施
2009 0.470 77,367,247.96 - 77,367,247.96 3月24日、10月22日实施
2008 - - - -
合计 0.880 141,554,451.93 - 141,554,451.93

姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
张娅本基金的基金经理 2006年11月17日 - 6年张娅女士，美国俄亥俄州肯特州立大学金融工程硕士、MBA，具有多年海内外金融从业经验。曾在芝加哥期货交易所、Danzas-AEI公司、SunGard Energy和联合证券工作，2004年初加入本公司，从事投资研究和金融工程工作，2006年11月起任华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数基金基金经理。2010年10月1日起任华泰柏瑞指数投资部总监。
柳军本基金的基金经理 2009年6月4日 - 10年柳军，10年证券（基金）从业经历，复旦大学财务管理硕士，2000年至2001年在上海汽车集团财务有限公司从事财务工作，2001年至2004年任华安基金管理有限公司高级基金核算员，2004年7月起加入本公司，历任基金事务部总监、基金经理助理。2009年6月起任华泰柏瑞（原友邦华泰）上证红利交易型开放式指数基金基金经理。2010年10月1日起任华泰柏瑞指数投资部副总监。

资产附注号本期末
2010年12月31日
上年度末
2009年12月31日
资产：
银行存款 7.4.7.1 85,944,740.41 427,430,245.66
结算备付金 700,799.31 1,051,948.39
存出保证金 - -
交易性金融资产 7.4.7.2 2,406,726,078.44 5,016,562,918.77
其中：股票投资 2,406,726,078.44 5,016,562,918.77
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 7.4.7.5 3,034.42 54,827.89
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计 2,493,374,652.58 5,445,099,940.71
负债和所有者权益附注号本期期末
2010年12月31日
上年度末
2009年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 32,403,538.16 33,811,478.34
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 1,091,389.96 1,981,660.94
应付托管费 218,278.02 396,332.20
应付销售服务费 - -
应付交易费用 7.4.7.7 1,013,545.12 4,068,889.51
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.8 851,907.00 5,041,846.41
负债合计 35,578,658.26 45,300,207.40
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 1,717,856,832.13 2,925,739,066.02
未分配利润 7.4.7.10 739,939,162.19 2,474,060,667.29
所有者权益合计 2,457,795,994.32 5,399,799,733.31
负债和所有者权益总计 2,493,374,652.58 5,445,099,940.71

项目附注号本期
2010年1月1日至2010年12月31日
上年度可比期间
2009年1月1日至2009年12月31日
一、收入 -874,536,926.81 2,140,363,218.15
1.利息收入 178,717.97 312,880.07
其中：存款利息收入 7.4.7.11 162,389.21 311,307.07
债券利息收入 16,328.76 -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - 1,573.00
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -513,564,098.56 1,055,053,596.88
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -599,469,173.41 1,002,142,681.85
基金投资收益 - -
债券投资收益 7.4.7.13 3,432,260.74 -
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 7.4.7.14 - -
股利收益 7.4.7.15 82,472,814.11 52,910,915.03
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 7.4.7.16 -360,226,310.61 1,076,984,381.80
4. 汇兑收益（损失以"－"号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 -925,235.61 8,012,359.40
二、费用 25,754,555.95 32,330,940.42
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 18,530,772.52 19,643,655.97
2．托管费 7.4.10.2.2 3,706,154.56 3,928,731.18
3．销售服务费 7.4.10.2.3 - -
4．交易费用 7.4.7.18 2,810,449.76 8,033,710.01
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 7.4.7.19 707,179.11 724,843.26
三、利润总额 -900,291,482.76 2,108,032,277.73
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -900,291,482.76 2,108,032,277.73

项目本期
2010年1月1日至2010年12月31日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 2,925,739,066.02 2,474,060,667.29 5,399,799,733.31
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -900,291,482.76 -900,291,482.76
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-1,207,882,233.89 -769,642,818.37 -1,977,525,052.26
其中：1.基金申购款 3,802,959,604.25 2,287,150,265.85 6,090,109,870.10
2.基金赎回款 -5,010,841,838.14 -3,056,793,084.22 -8,067,634,922.36
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -64,187,203.97 -64,187,203.97
五、期末所有者权益（基金净值） 1,717,856,832.13 739,939,162.19 2,457,795,994.32
项目上年度可比期间
2009年1月1日至2009年12月31日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 2,425,189,006.67 -87,690,776.24 2,337,498,230.43
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 2,108,032,277.73 2,108,032,277.73
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
500,550,059.35 531,086,413.76 1,031,636,473.11
其中：1.基金申购款 35,031,636,919.71 18,812,771,361.22 53,844,408,280.93
2.基金赎回款 -34,531,086,860.36 -18,281,684,947.46 -52,812,771,807.82
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -77,367,247.96 -77,367,247.96
五、期末所有者权益（基金净值） 2,925,739,066.02 2,474,060,667.29 5,399,799,733.31

关联方名称与本基金的关系
华泰柏瑞基金管理有限公司基金管理人
招商银行股份有限公司基金托管人
华泰证券股份有限公司（“华泰证券”）基金管理人的股东、一级交易商
柏瑞投资有限责任公司基金管理人的股东
苏州新区高新技术产业股份有限公司基金管理人的股东
华泰联合证券有限责任公司（“华泰联合证券”）基金管理人的股东华泰证券的控股子公司、一级交易商

关联方名称本期
2010年1月1日至2010年12月31日
上年度可比期间
2009年1月1日至2009年12月31日
成交金额占当期股票
成交总额的比例（%）
成交金额占当期股票
成交总额的比例（%）
华泰证券股份有限公司 654,062,152.89 33.85 541,370,589.21 10.04

关联方名称本期
2010年1月1日至2010年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例（%）期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例（%）
华泰证券股份有限公司 555,952.12 33.85 - -
关联方名称上年度可比期间
2009年1月1日至2009年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例（%）期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例（%）
华泰证券股份有限公司 460,162.76 10.04 169,738.93 4.17

项目本期
2010年1月1日至2010年12月31日
上年度可比期间
2009年1月1日至2009年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 18,530,772.52 19,643,655.97
其中：支付给销售机构的客户维护费 - -

项目本期
2010年1月1日至2010年12月31日
上年度可比期间
2009年1月1日至2009年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 3,706,154.56 3,928,731.18

关联方
名称
本期
2010年1月1日至2010年12月31日
上年度可比期间
2009年1月1日至2009年12月31日
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
招商银行股份有限公司 85,944,740.41 135,889.70 427,430,245.66 296,031.29

本期
2010年1月1日至2010年12月31日
关联方名称证券代码证券名称发行方式基金在承销期内买入
数量
(单位：股/张)
总金额
华泰证券 601328 交通银行配股 13,962,499 62,831,245.50
华泰证券 113001 中行转债申购配售可转债 400,000 40,000,000.00
上年度可比期间
2009年1月1日至2009年12月31日
关联方名称证券代码证券名称发行方式基金在承销期内买入
数量
(单位：股/张)
总金额
- - - - - -

股票代码股票名称停牌日期停牌原因期末
估值单价
复牌日期复牌
开盘单价
数量（股）期末
成本总额
期末估值总额备注
600664 哈药股份 - 资产重组 22.57 11/02/16 24.83 2,372,468 47,429,354.37 53,546,602.76 -

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 2,406,726,078.44 96.52
其中：股票 2,406,726,078.44 96.52
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 86,645,539.72 3.48
N-1 其他各项资产 3,034.42 0.00
N 合计 2,493,374,652.58 100.00

代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 25,882,669.26 1.05
B 采掘业 509,566,139.39 20.73
C 制造业 394,277,153.98 16.04
C0 食品、饮料 20,844,823.20 0.85
C1 纺织、服装、皮毛 44,756,153.33 1.82
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 60,884,133.32 2.48
C5 电子 - -
C6 金属、非金属 142,664,611.26 5.80
C7 机械、设备、仪表 31,680,978.64 1.29
C8 医药、生物制品 75,217,374.63 3.06
C99 其他制造业 18,229,079.60 0.74
D 电力、煤气及水的生产和供应业 197,543,479.49 8.04
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 178,459,386.12 7.26
G 信息技术业 25,385,380.20 1.03
H 批发和零售贸易 47,630,337.20 1.94
I 金融、保险业 969,033,281.43 39.43
J 房地产业 18,910,481.49 0.77
K 社会服务业 40,032,078.88 1.63
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 2,406,720,387.44 97.92

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 601328 交通银行 55,668,975 305,065,983.00 12.41
2 601398 工商银行 41,786,722 177,175,701.28 7.21
3 600030 中信证券 13,755,385 173,180,297.15 7.05
4 601006 大秦铁路 16,112,952 126,003,284.64 5.13
5 601939 建设银行 26,435,695 121,339,840.05 4.94
6 600348 国阳新能 3,307,520 94,859,673.60 3.86
7 600028 中国石化 11,441,739 92,220,416.34 3.75
8 600019 宝钢股份 14,366,716 91,803,315.24 3.74
9 600015 华夏银行 8,228,376 89,689,298.40 3.65
10 601857 中国石油 7,592,509 85,187,950.98 3.47

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）
1 601328 交通银行 257,476,293.19 4.77
2 600030 中信证券 171,419,142.69 3.17
3 601398 工商银行 95,552,145.83 1.77
4 601857 中国石油 84,653,770.17 1.57
5 600900 长江电力 73,265,338.82 1.36
6 601939 建设银行 70,059,016.42 1.30
7 601006 大秦铁路 64,805,714.13 1.20
8 601958 金钼股份 46,842,155.40 0.87
9 601788 光大证券 40,395,608.49 0.75
10 601988 中国银行 38,153,891.32 0.71
11 601699 潞安环能 26,751,422.82 0.50
12 600177 雅戈尔 25,124,376.92 0.47
13 601666 平煤股份 24,794,550.13 0.46
14 600309 烟台万华 23,257,311.07 0.43
15 600395 盘江股份 21,140,198.13 0.39
16 600216 浙江医药 17,806,044.55 0.33
17 600028 中国石化 15,024,765.38 0.28
18 600664 哈药股份 14,738,442.11 0.27
19 600596 新安股份 14,600,688.62 0.27
20 600019 宝钢股份 14,394,884.97 0.27

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）
1 601328 交通银行 87,960,037.32 1.63
2 601398 工商银行 57,958,541.61 1.07
3 600348 国阳新能 55,617,470.55 1.03
4 600196 复星医药 52,199,388.93 0.97
5 601939 建设银行 39,435,300.38 0.73
6 600997 开滦股份 38,751,422.04 0.72
7 600019 宝钢股份 32,534,811.99 0.60
8 600028 中国石化 32,100,162.18 0.59
9 600010 包钢股份 30,426,365.64 0.56
10 600096 云天化 26,496,847.98 0.49
11 600015 华夏银行 25,140,600.80 0.47
12 601006 大秦铁路 19,509,628.36 0.36
13 600428 中远航运 19,108,007.19 0.35
14 601988 中国银行 17,814,648.56 0.33
15 600064 南京高科 16,658,250.64 0.31
16 601699 潞安环能 16,132,262.05 0.30
17 600497 驰宏锌锗 15,818,029.89 0.29
18 600087 长航油运 14,828,083.60 0.27
19 600022 济南钢铁 13,545,075.03 0.25
20 601666 平煤股份 12,572,332.37 0.23

买入股票成本（成交）总额 1,279,787,774.48
卖出股票收入（成交）总额 764,833,007.66

序号名称金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 3,034.42
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
N-1 其他 -
N 合计 3,034.42

持有人户数(户) 户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
57,099 19,714.46 409,816,246.00 36.41% 715,859,457.00 63.59%

序号持有人名称持有份额（份）占上市总份额比例
1 中国人寿保险（集团）公司 238,789,312.00 21.21%
2 营口金鑫投资有限公司 35,000,000.00 3.11%
3 中国人寿保险股份有限公司 19,925,944.00 1.77%
4 中国人寿保险股份有限公司 19,917,700.00 1.77%
5 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 15,999,924.00 1.42%
6 营口鑫达投资有限公司 15,000,000.00 1.33%
7 新华人寿保险股份有限公司 12,500,000.00 1.11%
8 广发华福证券有限责任公司 6,162,700.00 0.55%
9 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－团体分红 4,013,498.00 0.36%
10 中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 4,000,000.00 0.36%
10 国投信托有限公司－国投瑞兴证券投资资金信托 4,000,000.00 0.36%

基金合同生效日（2006年11月17日）基金份额总额 2,222,985,094.00
本报告期期初基金份额总额 1,917,175,703.00
本报告期基金总申购份额 2,492,000,000.00
减:本报告期基金总赎回份额 3,283,500,000.00
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 1,125,675,703.00

报告期内未召开基金份额持有人大会。

报告期内，根据基金管理人公司章程规定，并经基金管理人股东会审议通过，基金管理人的独立董事林征女士、徐耀华先生及王学林先生因任期届满，不再担任公司独立董事，由朱小平先生、陈念良先生及薛加玉先生担任公司第三届董事会独立董事。另外，由于基金管理人的董事Ravi Mehrotra先生因个人原因辞去董事职务，基金管理人的股东书面一致决定由Soo Kok Beng Peter(苏国明)先生担任公司第三届董事会董事，Ravi Mehrotra先生不再担任基金管理人的董事。上述人员的变更已报中国证券监督管理委员会及上海监管局备案。有关公告刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及基金管理人网站上。
报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

报告期内基金投资策略未改变。

报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。本报告期基金应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为109,000.00元人民币，该事务所已向本基金提供了4年的审计服务。

报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注
成交金额占当期股票
成交总额的比例
佣金占当期佣金
总量的比例
海通证券 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
财通证券 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
招商证券 1 1,019,780,886.78 52.77% 866,816.53 52.77% -
华泰证券 1 654,062,152.89 33.85% 555,952.12 33.85% -
银河证券 2 258,603,163.49 13.38% 219,813.31 13.38% -

券商名称债券交易债券回购交易权证交易
成交金额占当期债券
成交总额的比例
成交金额占当期债券回购
成交总额的比例
成交金额占当期权证
成交总额的比例
海通证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
财通证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
银河证券 58,448,589.50 100.00% - - - -

[推荐好友] [打印本页] [收藏本文] [返回页顶]