华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金2010年年度报告摘要

2011-03-30 来源：上海证券报

华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金

2010年年度报告摘要

2010年12月31日

基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：2011年3月30日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年3月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自2010年1月1日起至2010年12月31日止。

经中国证监会批准，自2010年4月30日起，基金管理人中文名称由"友邦华泰基金管理有限公司"变更为"华泰柏瑞基金管理有限公司"。经基金托管人同意，并报请中国证监会批准，本基金名称自2010年4月30日起，由“友邦华泰行业领先股票型证券投资基金”更名为“华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金”，基金简称为“华泰柏瑞行业领先”，基金代码保持不变。本基金、基金管理人更名等的详细内容见2010年4月30日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报的《友邦华泰基金管理有限公司关于股东更名、公司更名及旗下基金更名的公告》。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4信息披露方式

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、基金合同生效日为2009年8月3日，2009年的主要财务指标根据当年的实际存续期计算。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金的业绩基准由沪深300指数、上证国债指数和同业存款利率按照80%、15%和5%之比构建，并每日进行再平衡。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：

1、图示日期为2009年8月3日至2010年12月31日。

2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十一条（二）投资范围、（八）之2、基金投资组合比例限制中规定的各项比例，投资于股票的比例为基金资产的60%-95%，债券资产、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：基金合同生效日为2009年8月3日，2009年度的相关数据根据当年的实际存续期计算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

注：无。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批准，于2004年11月18日成立的合资基金管理公司，注册资本为2亿元人民币。目前的股东构成为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原AIGGIC）、和苏州新区高新技术产业股份有限公司，出资比例分别为49%、49%和2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金、华泰柏瑞货币市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金、华泰亚洲领导企业股票型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数投资基金和华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数投资基金联接基金。截至2010年12月31日，公司基金管理规模为195.31亿元。

注：公司外方股东AIG Global Investment Corp. ( “美国国际集团投资有限公司”)已更名为“PineBridge Investments LLC”（“柏瑞投资有限责任公司”），详细内容见我公司2010年4月30日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报的《友邦华泰基金管理有限公司关于股东更名、公司更名及旗下基金更名的公告》。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期指基金管理公司作出决定之日。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及本基金的《基金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，通过科学完善的制度及流程，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次集中交易室对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核，在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模块，确保公平交易的实施。同时，风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

注：本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格均不相同。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2010年中国仍然是全球表现最好的经济体之一，GDP增速达到10.3%。分季度看，整体上呈现出一个前高后低的趋势，四个季度GDP增速分别为11.9%、11.1%、10.6%、10.3%；规模以上工业企业工业增加值累计增速分别为19.6%、17.6%、16.3%、15.7%。上市公司季度盈利同比增速也体现出类似特点。

2010年宏观政策在防止经济二次探底和防止通货膨胀的矛盾中存在阶段性侧重点，总体看，保增长仍处在一个首要的位置。虽然2010年采取了6次准备金率上调和2次利率上调，但货币投放仍显宽松。2010年底，M1、M2的增速分别为21.19%、19.72%。这导致通胀压力处在一个较高水平，2010年12月CPI达到4.60。

中国政府在推动经济结构调整付出了巨大的努力，出台了一系列政策，如打击房地产投资需求、节能减排目标刚性化、鼓励居民消费等，力度前所未有，对相关行业和公司经营造成了巨大影响。

在这样的一个大背景下，2010年A股市场前跌后涨，走势分化严重，沪深300全年下跌了12.51%，而中证500上涨了10.07%，中小板指数更是上涨了21.26%。

2010年投资者在经济二次探底的恐慌和政策调控压力的背景下，市场预期波动较大。我们在基金管理中一直保持着较为稳定的投资策略，上半年较好地控制了市场风险，下半年较好地把握了反弹机会，基金净值取得较好表现。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为0.941元，本报告期份额净值增长率为12.83%，同期业绩比较基准增长率为-9.23%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2011年是中国“十二五”的开局之年，经济二次探底的风险已经大幅降低，而通胀压力却持续积聚，防通胀成为短期政策重点。

紧缩性政策取向将对A股市场形成压力。但目前沪深300的PE（TTM）大约15倍左右，估值对市场有较强支撑。2011年A股市场的风险主要来自于市场对于经济下行恐慌形成阶段性杀跌动力，和估值体系结构性调整形成的个股调整压力。

展望2011年，我们对A股市场整体上持积极态度。从目前势态看，虽然面临较多不确定因素，中国经济逐步企稳、进入新一轮增长周期是概率较大，A股上市公司盈利增速经过一个较小幅度的调整后将重回增长轨道。

2011年A股市场的投资环境仍较复杂。一方面，次债危机、四万亿、房地产新政、家电下乡、鼓励汽车消费等一系列政策既有透支未来需求的一面，对行业运行周期特征造成一定扰动，另一方面，本轮经济调整周期留下来一系列行政干预遗产及其演变又造成了新的不确定因素，加上A股市场局部低估和局部泡沫并存，这些因素均增加了投资操作的难度。我们预计，2011年的A股市场陷入到绵绵阴跌的可能性不大，展开一轮波澜壮阔、荡气回肠的上升行情的条件也不太充分，较大的可能性是涨涨跌跌中被分割成若干个周期，控制风险和操作节奏至关重要。

本基金在本报告期净值表现有所改善。管理人在此对广大投资者的耐心和支持表示真挚感谢！我们将勤勉尽责，努力为投资者信任贡献回报。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研究、风险控制、金融工程和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来自独立第三方。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据基金合同的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多4次；每次分配比例不低于基金期末可分配利润的10％；基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值。报告期内基金未实施收益分配。截至本报告期末，本基金可分配收益为负。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2010年，本基金托管人在对华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2010年，华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金的管理人——华泰柏瑞基金管理有限公司在华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金未进行利润分配。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对华泰柏瑞基金管理有限公司编制和披露的华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金2010年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6 审计报告

普华永道会计师事务所对本基金的年度报告出具了“无保留意见的审计报告”（普华永道中天审字(2011)第20390号），投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金

报告截止日： 2010年12月31日

单位：人民币元

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注：1.报告截止日2010年12月31日，基金份额净值0.941元，基金份额总额2,163,159,908.78份。

2. 比较财务报表的实际编制期间为2009年8月3日 (基金合同生效日) 至2009年12月31日。

7.2 利润表

会计主体：华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金

本报告期： 2010年1月1日至 2010年12月31日

单位：人民币元

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7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金

本报告期：2010年1月1日至 2010年12月31日

单位：人民币元

■

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

______陈国杰______ ______房伟力______ ____陈培____

基金管理公司负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金(原名为友邦华泰行业领先股票型证券投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2009]482号《关于核准友邦华泰行业领先股票型证券投资基金募集的批复》核准，由友邦华泰基金管理有限公司(现更名为华泰柏瑞基金管理有限公司)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《友邦华泰行业领先股票型证券投资基金基金合同》(现更名为《华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金基金合同》)负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集2,249,392,302.39元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2009)第132号验资报告。经向中国证监会备案，《友邦华泰行业领先股票型证券投资基金基金合同》(现更名为《华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金基金合同》)于2009年8月3日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为2,249,632,307.10份基金份额，其中认购资金利息折合240,004.71份基金份额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司(2010年4月30日前原名为友邦华泰基金管理有限公司)，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

根据本基金的基金管理人2010年4月30日发布的《友邦华泰基金管理有限公司关于股东更名、公司更名及旗下基金更名的公告》的有关规定，经友邦华泰基金管理有限公司股东会审议通过并报中国证监会监许可[2010]484号文核准，友邦华泰基金管理有限公司外方股东AIG Global Investment Corp更名为PineBridge Investment LLC，友邦华泰基金管理有限公司更名为华泰柏瑞基金管理有限公司，本基金更名为华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合中股票投资的比例范围为基金资产的60%-95%；债券资产、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%。其中，现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：沪深300 指数X80%＋上证国债指数X15%＋同业存款利率X5%。

本财务报表由本基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于2011年3月30日批准报出。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2010年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4 重要会计政策和会计估计

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税

(2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.6 关联方关系

■

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易

注：无。

7.4.7.2 关联方报酬

7.4.7.2.1 基金管理费

单位：人民币元

■

注：支付基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。

7.4.7.2.2 基金托管费

单位：人民币元

■

注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。

7.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：无。

7.4.7.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：无。

7.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

■

注：本报告期内，除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。华泰证券股份有限公司的赎回费用参照基金管理人公布的费率。

7.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

■

注：华泰证券股份有限公司为以上证券发行的分销商成员。

7.4.7.7 其他关联交易事项的说明

无。

7.4.8 期末（ 2010年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

■

注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

7.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

■

注：本基金截至2010年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

7.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

无。

7.4.9 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(b)以公允价值计量的金融工具

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。

第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。

于2010年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为1,511,548,380.18元，属于第二层级的余额为95,746,252.09元，无属于第三层级的余额(2009年12月31日：第一层级1,204,002,249.60元，第二层级38,171,213.03元，无第三层级)。

对于持有的重大事项停牌股票，本基金将相关股票公允价值所属层级于停牌期间从第一层级转入第二层级，并于复牌后从第二层级转回第一层级(2009年度：同)。对于持有的非公开发行股票，本基金于限售期内将相关股票公允价值所属层级列入第二层级，并于限售期满后从第二层级转入第一层级，本基金于本年度内未发生持有的非公开发行股票限售期满的情况(2009年度：非公开发行股票的公允价值所属层级于限售期满后从第二层级转入第一层级)。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www. Huatai-pb.com网站的年度报告正文。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

8.9 投资组合报告附注

8.9.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情形，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.9.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情形。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

■

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

注：本报告期末，基金管理人的从业人员未持有本基金。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

■

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

■

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

■

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

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11.4 基金投资策略的改变

■

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

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11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

■

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

注：1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准

1）资金雄厚，信誉良好。

2）财务状况良好，经营行为规范，最近一年未因重大违规行为而受到有关管理机关的处罚。

3）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求。

4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务。

5）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时、定期、全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告。

2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议。

3、本报告期内，无变更租用证券公司交易单元的情况。

华泰柏瑞基金管理有限公司

2011年3月30日

基金简称华泰柏瑞行业领先股票
基金主代码 460007
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2009年8月3日
基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,163,159,908.78 份
基金合同存续期不定期

投资目标通过采取自上而下和自下而上相结合和方法，从定量和定性的角度把握不同时期所蕴含的行业和个股投资机会，在充分控制风险的前提下，谋求基金资产的长期稳定增值。
投资策略大类资产配置不作为本基金的核心策略。考虑到中国大陆A股市场现阶段仍存在较大的系统性风险，本基金将仅在股票资产整体出现较大程度高估或低估时进行适度的大类资产配置调整，一般情况下本基金将保持大类资产配置的基本稳定。本基金在股票投资中注重自上而下的行业配置，即以行业估值为基础，以行业基本面趋势变化为契机，结合国家产业政策的导向，在不同备选之间合理配置基金资产。
业绩比较基准沪深300指数×80%+上证国债指数×15%+同业存款利率×5%
风险收益特征较高风险、较高收益

项目基金管理人基金托管人
名称华泰柏瑞基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人姓名陈晖赵会军
联系电话 021-38601777 010-66105799
电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-888-0001 95588
传真 021-38601799 010-66105798

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.huatai-pb.com
基金年度报告备置地点上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层

3.1.1 期间数据和指标 2010 年 2009年8月3日至2009年12月31日
本期已实现收益 17,399,450.95 -422,352,408.29
本期利润 129,437,501.58 -383,257,490.33
加权平均基金份额本期利润 0.0776 -0.1833
本期基金份额净值增长率 12.83% -16.60%
3.1.2 期末数据和指标 2010 年末 2009 年末
期末可供分配基金份额利润 -0.1756 -0.1903
期末基金资产净值 2,036,377,034.87 1,527,307,459.66
期末基金份额净值 0.941 0.834

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 3.75% 1.61% 5.34% 1.42% -1.59% 0.19%
过去六个月 33.66% 1.45% 17.67% 1.24% 15.99% 0.21%
过去一年 12.83% 1.39% -9.23% 1.27% 22.06% 0.12%
过去三年 - - - - - -
过去五年 - - - - - -
自基金合同生效起至今 -5.90% 1.48% -11.79% 1.43% 5.89% 0.05%

姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
吕慧建本基金基金经理 2009年11月18日 - 12年吕慧建先生，1992年毕业于中国金融学院金融专业，1998年获新加坡国立大学MBA学位。曾就职于深圳发展银行；1998年7月至2003年1月历任中信集团中大投资管理有限责任公司高级证券分析师、上海业务总部副总、董事会秘书；2003年2月至2007年6月期间在中信基金管理有限公司分别担任营销总监及行业研究员；2007年6月加入我公司，担任高级研究员，2007年11月起任基金经理助理，自2009年11月起担任本基金的基金经理。

资产附注号本期末
2010年12月31日
上年度末
2009年12月31日
资产：
银行存款 7.4.7.1 424,311,162.70 288,201,494.02
结算备付金 9,633,653.34 12,219,358.49
存出保证金 1,527,050.64 1,363,430.57
交易性金融资产 7.4.7.2 1,607,294,632.27 1,242,173,462.63
其中：股票投资 1,607,294,632.27 1,242,173,462.63
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 7.4.7.5 82,692.67 76,842.11
应收股利 - -
应收申购款 255,781.50 17,289.56
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计 2,043,104,973.12 1,544,051,877.38
负债和所有者权益附注号本期期末
2010年12月31日
上年度末
2009年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 517,056.25 10,610,573.60
应付管理人报酬 2,520,111.00 1,975,663.06
应付托管费 420,018.50 329,277.16
应付销售服务费 - -
应付交易费用 7.4.7.7 2,699,207.84 3,538,914.41
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.8 571,544.66 289,989.49
负债合计 6,727,938.25 16,744,417.72
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 2,163,159,908.78 1,831,069,536.62
未分配利润 7.4.7.10 -126,782,873.91 -303,762,076.96
所有者权益合计 2,036,377,034.87 1,527,307,459.66
负债和所有者权益总计 2,043,104,973.12 1,544,051,877.38

项目附注号本期
2010年1月1日至2010年12月31日
上年度可比期间
2009年8月3日至2009年12月31日
一、收入 168,002,053.09 -363,750,921.33
1.利息收入 1,983,347.17 2,605,252.92
其中：存款利息收入 7.4.7.11 1,964,499.34 1,966,400.39
债券利息收入 18,847.83 489,222.67
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - 149,629.86
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 53,392,995.31 -405,893,532.70
其中：股票投资收益 7.4.7.12 47,712,366.11 -406,650,886.08
基金投资收益 - -
债券投资收益 7.4.7.13 1,439,390.87 618,755.90
资产支持证券投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 4,241,238.33 138,597.48
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 112,038,050.63 39,094,917.96
4. 汇兑收益（损失以"－"号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 587,659.98 442,440.49
减：二、费用 38,564,551.51 19,506,569.00
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 20,921,773.52 10,546,981.19
2．托管费 7.4.10.2.2 3,486,962.24 1,757,830.15
3．销售服务费 7.4.10.2.3 - -
4．交易费用 7.4.7.19 13,709,125.42 6,947,138.08
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 7.4.7.20 446,690.33 254,619.58
三、利润总额 129,437,501.58 -383,257,490.33
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 129,437,501.58 -383,257,490.33

项目本期
2010年1月1日至2010年12月31日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 1,831,069,536.62 -303,762,076.96 1,527,307,459.66
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 129,437,501.58 129,437,501.58
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
332,090,372.16 47,541,701.47 379,632,073.63
其中：1.基金申购款 1,032,884,296.50 -34,782,059.94 998,102,236.56
2.基金赎回款 -700,793,924.34 82,323,761.41 -618,470,162.93
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 2,163,159,908.78 -126,782,873.91 2,036,377,034.87
项目上年度可比期间
2009年8月3日至2009年12月31日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 2,249,632,307.10 - 2,249,632,307.10
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -383,257,490.33 -383,257,490.33
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-418,562,770.48 79,495,413.37 -339,067,357.11
其中：1.基金申购款 18,514,890.74 -3,635,442.00 14,879,448.74
2.基金赎回款 -437,077,661.22 83,130,855.37 -353,946,805.85
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 1,831,069,536.62 -303,762,076.96 1,527,307,459.66

关联方名称与本基金的关系
华泰柏瑞基金管理有限公司基金管理人、基金注册登记机构、基金直销机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金代销机构
华泰证券股份有限公司基金管理人的股东、基金代销机构
柏瑞投资有限责任公司基金管理人的股东
苏州新区高新技术产业股份有限公司基金管理人的股东
华泰联合证券有限责任公司基金管理人的股东华泰证券的控股子公司、基金代销机构

项目本期
2010年1月1日至2010年12月31日
上年度可比期间
2009年8月3日至2009年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 20,921,773.52 10,546,981.19
其中：支付给销售机构的客户维护费 6,224,073.59 3,194,993.59

项目本期
2010年1月1日至2010年12月31日
上年度可比期间
2009年8月3日至2009年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 3,486,962.24 1,757,830.15

关联方名称本期末
2010年12月31日
上年度末
2009年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
华泰证券股份有限公司 0.00 0.00% 39,999,800.00 2.18%

关联方
名称
本期
2010年1月1日至2010年12月31日
上年度可比期间
2009年8月3日至2009年12月31日
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国工商银行股份有限公司 424,311,162.70 1,886,942.47 288,201,494.02 1,926,112.47

本期
2010年1月1日至2010年12月31日
关联方名称证券代码证券名称发行方式基金在承销期内买入
数量（单位：份）总金额
华泰证券 601288 农业银行新股认购 929,000 2,489,720.00
华泰证券 113001 中行转债申购配售可转债 217,520 21,752,000.00
上年度可比期间
2009年8月3日至2009年12月31日

证券代码证券名称发行方式基金在承销期内买入
数量（单位：份）总金额
- - - - - -

7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日流通受限类型认购
价格
期末估值单价数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末估值总额备注
601118 海南橡胶 2010年12月30日 2011年1月7日网上新股申购 5.99 5.99 5,000 29,950.00 29,950.00 -

股票代码股票名称停牌日期停牌原因期末
估值单价
复牌日期复牌
开盘单价
数量（股）期末
成本总额
期末估值总额备注
600518 康美药业 2010年12月28日配股停牌 19.71 2011年1月6日 17.29 4,399,808 67,734,486.42 86,720,215.68 -
600664 哈药股份 2010年12月29日资产重组 22.57 2011年2月16日 24.83 399,913 9,595,460.83 9,026,036.41 -

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 1,607,294,632.27 78.67
其中：股票 1,607,294,632.27 78.67
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 433,944,816.04 21.24
6 其他各项资产 1,865,524.81 0.09
7 合计 2,043,104,973.12 100.00

代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 19,814,200.00 0.97
B 采掘业 7,742,000.00 0.38
C 制造业 1,110,921,626.19 54.55
C0 食品、饮料 253,408,762.40 12.44
C1 纺织、服装、皮毛 43,291,923.40 2.13
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 22,014,638.40 1.08
C5 电子 127,871,977.75 6.28
C6 金属、非金属 68,601,455.58 3.37
C7 机械、设备、仪表 281,114,402.90 13.80
C8 医药、生物制品 293,400,385.16 14.41
C99 其他制造业 21,218,080.60 1.04
D 电力、煤气及水的生产和供应业 29,403,239.10 1.44
E 建筑业 62,288,851.92 3.06
F 交通运输、仓储业 13,680,000.00 0.67
G 信息技术业 108,948,984.65 5.35
H 批发和零售贸易 105,308,327.33 5.17
I 金融、保险业 28,298,000.00 1.39
J 房地产业 16,645,000.00 0.82
K 社会服务业 67,998,469.69 3.34
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 36,245,933.39 1.78
合计 1,607,294,632.27 78.93

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 002038 双鹭药业 1,701,507 100,388,913.00 4.93
2 600887 伊利股份 2,300,690 88,024,399.40 4.32
3 600518 康美药业 4,399,808 86,720,215.68 4.26
4 002106 莱宝高科 900,000 59,625,000.00 2.93
5 002202 金风科技 2,509,903 55,970,836.90 2.75
6 600406 国电南瑞 650,000 46,839,000.00 2.30
7 002163 中航三鑫 2,677,347 45,354,258.18 2.23
8 600298 安琪酵母 938,175 41,542,389.00 2.04
9 600809 山西汾酒 577,287 39,561,478.11 1.94
10 002073 软控股份 1,421,476 37,939,194.44 1.86

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）
1 600887 伊利股份 97,591,298.54 6.39
2 600519 贵州茅台 80,351,697.46 5.26
3 002038 双鹭药业 75,616,757.96 4.95
4 600518 康美药业 69,777,240.85 4.57
5 600030 中信证券 62,335,654.11 4.08
6 002099 海翔药业 61,464,027.35 4.02
7 601318 中国平安 59,119,461.13 3.87
8 601601 中国太保 58,399,474.20 3.82
9 600123 兰花科创 57,767,971.87 3.78
10 002202 金风科技 57,347,941.73 3.75
11 002200 绿大地 52,782,160.74 3.46
12 002073 软控股份 52,742,188.41 3.45
13 002106 莱宝高科 49,697,602.86 3.25
14 002041 登海种业 49,677,624.96 3.25
15 600406 国电南瑞 47,934,262.75 3.14
16 600352 浙江龙盛 46,050,259.61 3.02
17 002008 大族激光 45,487,395.04 2.98
18 002163 中航三鑫 44,911,944.38 2.94
19 000858 五粮液 43,878,011.41 2.87
20 600805 悦达投资 43,590,423.26 2.85
21 600298 安琪酵母 41,619,654.12 2.73
22 000028 一致药业 40,359,340.23 2.64
23 600809 山西汾酒 40,112,273.44 2.63
24 601101 昊华能源 39,832,887.00 2.61
25 600031 三一重工 39,301,500.40 2.57
26 000400 许继电气 39,225,383.64 2.57
27 000002 万科Ａ 38,779,977.92 2.54
28 000661 长春高新 38,039,028.69 2.49
29 000423 东阿阿胶 37,245,186.95 2.44
30 002293 罗莱家纺 35,968,161.40 2.36
31 600312 平高电气 35,323,742.07 2.31
32 600111 包钢稀土 33,817,026.21 2.21
33 000963 华东医药 33,724,327.84 2.21
34 002121 科陆电子 33,544,208.60 2.20
35 000630 铜陵有色 33,122,241.29 2.17
36 601111 中国国航 32,741,383.41 2.14
37 000001 深发展Ａ 32,475,876.72 2.13
38 600376 首开股份 32,239,800.78 2.11
39 600036 招商银行 31,189,571.02 2.04
40 000983 西山煤电 31,186,972.09 2.04

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）
1 002099 海翔药业 84,334,632.36 5.52
2 601601 中国太保 65,887,479.46 4.31
3 600519 贵州茅台 63,659,923.69 4.17
4 000001 深发展Ａ 61,950,683.33 4.06
5 002200 绿大地 60,748,976.94 3.98
6 600111 包钢稀土 60,508,635.12 3.96
7 601318 中国平安 59,501,510.95 3.90
8 600123 兰花科创 58,151,626.67 3.81
9 600031 三一重工 55,409,351.90 3.63
10 600030 中信证券 54,974,466.80 3.60
11 000983 西山煤电 51,008,651.44 3.34
12 600036 招商银行 50,395,830.74 3.30
13 002041 登海种业 48,671,256.23 3.19
14 600739 辽宁成大 48,377,666.82 3.17
15 002106 莱宝高科 44,996,692.41 2.95
16 000338 潍柴动力 41,979,635.21 2.75
17 601699 潞安环能 40,950,545.67 2.68
18 600352 浙江龙盛 40,686,299.64 2.66
19 000537 广宇发展 38,422,277.55 2.52
20 000400 许继电气 37,794,298.48 2.47
21 600016 民生银行 37,293,868.72 2.44
22 000858 五粮液 37,276,004.61 2.44
23 600348 国阳新能 36,124,888.72 2.37
24 600660 福耀玻璃 35,601,002.38 2.33
25 601101 昊华能源 35,114,092.37 2.30
26 000630 铜陵有色 34,808,527.85 2.28
27 601169 北京银行 33,437,446.37 2.19
28 600000 浦发银行 32,058,893.71 2.10

买入股票成本（成交）总额 4,667,661,049.23
卖出股票收入（成交）总额 4,462,290,296.33

序号名称金额
1 存出保证金 1,527,050.64
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 82,692.67
5 应收申购款 255,781.50
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,865,524.81

序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值占基金资产净值比例（%）流通受限情况说明
1 600518 康美药业 86,720,215.68 4.26 配股停牌

持有人户数(户) 户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
25,312 85,459.86 891,073,459.60 41.19% 1,272,086,449.18 58.81%

基金合同生效日（ 2009年8月3日）基金份额总额 2,249,632,307.10
本报告期期初基金份额总额 1,831,069,536.62
本报告期基金总申购份额 1,032,884,296.50
减:本报告期基金总赎回份额 700,793,924.34
本报告期期末基金份额总额 2,163,159,908.78

报告期内未召开基金份额持有人大会。

报告期内，根据基金管理人公司章程规定，并经基金管理人股东会审议通过，基金管理人的独立董事林征女士、徐耀华先生及王学林先生因任期届满，不再担任公司独立董事，由朱小平先生、陈念良先生及薛加玉先生担任公司第三届董事会独立董事。另外，由于基金管理人的董事Ravi Mehrotra先生因个人原因辞去董事职务，基金管理人的股东书面一致决定由Soo Kok Beng Peter(苏国明)先生担任公司第三届董事会董事，Ravi Mehrotra先生不再担任基金管理人的董事。上述人员的变更已报中国证券监督管理委员会及上海监管局备案。有关公告刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及基金管理人网站上。
报告期内，经证监会审批，晏秋生任本基金托管人——中国工商银行股份有限公司资产托管部副总经理。

报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

报告期内基金投资策略未改变。

报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。本报告期基金应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为100,000.00元人民币，该事务所已向本基金提供了2年的审计服务。

报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注
成交金额占当期股票
成交总额的比例
佣金占当期佣金
总量的比例
安信证券 1 3,526,192,608.09 38.71% 2,865,053.71 37.84% -
德邦证券 1 2,306,265,883.19 25.32% 1,960,315.96 25.89% -
华宝证券 1 1,038,148,364.20 11.40% 843,501.98 11.14% -
中投证券 1 965,683,749.79 10.60% 820,831.99 10.84% -
中信证券 1 670,302,480.31 7.36% 569,754.86 7.52% -
招商证券 1 602,933,634.63 6.62% 512,492.27 6.77% -

券商名称债券交易债券回购交易权证交易
成交金额占当期债券
成交总额的比例
成交金额占当期债券回购
成交总额的比例
成交金额占当期权证
成交总额的比例
安信证券 - - - - - -
德邦证券 33,271,688.70 76.78% - - - -
华宝证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
中信证券 10,061,450.00 23.22% - - - -
招商证券 - - - - - -

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