基金管理人：建信基金管理有限责任公司 基金托管人：招商银行股份有限公司
【重要提示】
本基金经中国证券监督管理委员会２０１１年３月１０日证监许可［２０１１］３５５号文核准募集。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险，等等。投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》，了解本基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和自身的风险承受能力相适应。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。
一、绪言
《建信双利策略主题分级股票型证券投资基金招募说明书》（以下简称“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）和其他有关法律法规的规定以及《建信双利策略主题分级股票型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”或《基金合同》）编写。
本招募说明书阐述了建信双利策略主题分级股票型证券投资基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。
本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由建信基金管理有限责任公司负责解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者依据基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
二、释义
本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
《基金合同》 《建信双利策略主题分级股票型证券投资基金基金合同》及对其任何有效
的修订和补充
中国 中华人民共和国（仅为《基金合同》目的不包括香港特别行政区、澳门特别
行政区及台湾地区）
法律法规 指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行
政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
《基金法》 《中华人民共和国证券投资基金法》
《销售办法》 《证券投资基金销售管理办法》
《运作办法》 《证券投资基金运作管理办法》
《信息披露办法》 《证券投资基金信息披露管理办法》
基金或本基金 依据《基金合同》所募集的建信双利策略主题分级股票型证券投资基金
招募说明书 指《建信双利策略主题分级股票型证券投资基金招募说明书》及其定期的
更新
托管协议 基金管理人与基金托管人签订的《建信双利策略主题分级股票型证券投
资基金托管协议》及其任何有效修订和补充
发售公告 《建信双利策略主题分级股票型证券投资基金基金份额发售公告》
中国证监会 中国证券监督管理委员会
银行监管机构 指中国人民银行和／或中国银行业监督管理委员会
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
《基金合同》当事人 受《基金合同》约束，根据《基金合同》享受权利并承担义务的法律主体，包
括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
个人投资者 符合法律法规规定的条件可以投资开放式证券投资基金的自然人
机构投资者 符合法律法规规定可以投资开放式证券投资基金的在中国合法注册登
记并存续或经政府有关部门批准设立的并存续的企业法人、事业法人、
社会团体和其他组织
合格境外机构 符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法规规
投资者 定的可投资于中国境内合法募集的证券投资基金的中国境外的基金管
理机构、保险公司、证券公司以及其他资产管理机构
投资人 个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法律法规或中国证监会
允许购买开放式证券投资基金的其他投资者的总称
基金份额持有人 指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
基金销售业务 指基金管理人或代销机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金份额的
申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务
销售机构 指直销机构和代销机构
直销机构 指建信基金管理有限责任公司
代销机构 指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金代销业务资
格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办理基金销售业
务的机构
基金销售网点 指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点
注册登记业务 指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金账
户的建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务的确认、清算和结
算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等
注册登记机构 建信基金管理有限责任公司或其委托的其他符合条件的办理基金注册
登记业务的机构，本基金的注册登记机构为中国证券登记结算有限责任
公司
注册登记系统 中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系统
证券登记结算系统 中国证券登记结算有限责任公司证券登记结算系统
基金账户 指注册登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基
金份额余额及其变动情况的账户
交易账户 指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构买卖本基金的
基金份额变动及结余情况的账户
基金合同生效日 指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向中
国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期
基金合同终止日 指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结
果报中国证监会备案并予以公告的日期
基金募集期 指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过３个月
存续期 指基金合同生效至终止之间的不定期期限
基金份额结构 本基金的基金份额包括三种：建信双利策略主题分级股票型证券投资基
金之基础份额（简称“建信双利基金份额”）、建信双利策略主题分级股票
型证券投资基金之稳健收益类份额（简称“建信稳健份额”）与建信双利
策略主题分级股票型证券投资基金之积极收益类份额（简称“建信进取
份额”）。其中，建信稳健份额、建信进取份额的基金份额配比始终保持４：
６的比例不变
建信双利基金份额 建信双利策略主题分级股票型证券投资基金之基础份额
建信稳健份额 建信双利策略主题分级股票型证券投资基金之稳健收益类份额
建信进取份额 建信双利策略主题分级股票型证券投资基金之积极收益类份额
场内份额的分拆 指场内持有人所持有的建信双利基金份额按照４：６的比例分拆成预期收
益与风险不同的两类基金份额，即建信稳健份额与建信进取份额的行为
场内份额的合并 指场内持有人所持有的建信稳健份额与建信进取份额按照４：６的比例合
并成建信双利基金份额的行为
工作日 指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
Ｔ日 指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的工作日
Ｔ＋ｎ日 指自Ｔ日起第ｎ个工作日（不包含Ｔ日）
开放日 指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
交易时间 指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
发售 在本基金募集期内，销售机构向投资者销售本基金份额的行为
认购 指在基金募集期内，投资人申请购买基金份额的行为
申购 指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买
建信双利基金份额的行为
赎回 指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同规定的条件要求将建信
双利基金份额兑换为现金的行为
上市交易 指基金存续期间投资者通过场内会员单位以集中竞价的方式买卖建信稳
健份额与建信进取份额的行为
场外 通过深圳证券交易所外的销售机构办理基金份额认购、建信双利基金份
额申购和赎回的场所。通过该等场所办理基金份额的认购、建信双利基
金份额申购和赎回也称为场外认购、场外申购、场外赎回
场内 指通过深圳证券交易所交易系统内的会员单位进行基金份额认购、建信
双利基金份额申购和赎回以及建信稳健份额与建信进取份额上市交易
的场所
基金转换 指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条
件，申请将其持有基金管理人管理的任一开放式基金（转出基金）的全部
或部分基金份额转换为基金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理
注册登记的其他开放式基金（转入基金）的基金份额的行为
转托管 指基金份额持有人将其基金账户内的建信双利基金份额从一个交易帐
户托管转移到另一交易帐户的行为
系统内转托管 投资者将其持有的建信双利基金份额在注册登记系统内不同销售机构
（网点）之间或证券登记结算系统内不同会员单位（席位）之间进行转托
管的行为
跨系统转托管 投资者将其持有的建信双利基金份额在注册登记系统和证券登记结算
系统间进行转托管的行为
定期定额投资计划 指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期扣款日、扣款金额及扣
款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完
成扣款及基金申购申请的一种投资方式
巨额赎回 指本基金单个开放日，建信双利基金份额的净赎回申请（赎回申请份额
总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基
金转换中转入申请份额总数后的余额）超过上一开放日基金总份额（包
括建信双利基金份额、建信稳健份额与建信进取份额）的１０％
元 指人民币元
基金收益 指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已
实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
基金资产总值 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资
产的价值总和
基金资产净值 指基金资产总值减去基金负债后的价值
基金份额净值 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
基金资产估值 指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值的过程
指定媒体 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒体
不可抗力 指基金合同当事人无法预见、无法抗拒、无法避免且在基金合同由基金管
理人、基金托管人签署之日后发生的，使基金合同当事人无法全部或部
分履行基金合同的任何事件，包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、
战争、骚乱、火灾、政府征用、没收、恐怖袭击、传染病传播、法律法规变
化、突发停电或其他突发事件、证券交易所非正常暂停或停止交易、公众
通讯设备或互联网络故障
三、基金管理人
（一）基金管理人概况
名称：建信基金管理有限责任公司
住所：北京市西城区金融大街７号英蓝国际金融中心１６层
办公地址：北京市西城区金融大街７号英蓝国际金融中心１６层
设立日期：２００５年９月１９日
法定代表人：江先周
联系人：路彩营
电话：０１０－６６２２８８８８
注册资本：人民币２亿元
建信基金管理有限责任公司经中国证监会证监基金字［２００５］１５８号文批准设立。公司的股权结构如下：
| 股东名称 | 股权比例 |
| 中国建设银行股份有限公司 | ６５％ |
| 美国信安金融服务公司 | ２５％ |
| 中国华电集团公司 | １０％ |
本基金管理人公司治理结构完善，经营运作规范，能够切实维护基金投资者的利益。股东会为公司权力机构，由全体股东组成，决定公司的经营方针以及选举和更换董事、监事等事宜。公司章程中明确公司股东通过股东会依法行使权利，不以任何形式直接或者间接干预公司的经营管理和基金资产的投资运作。
董事会为公司的决策机构，对股东会负责，并向股东会汇报。公司董事会由９名董事组成，其中３名为独立董事。根据公司章程的规定，董事会行使《公司法》规定的有关重大事项的决策权、对公司基本制度的制定权和对总经理等经营管理人员的监督和奖惩权。
公司设监事会，由５名监事组成，其中包括２名职工代表监事。监事会向股东会负责，主要负责检查公司财务并监督公司董事、高级管理人员尽职情况。
公司日常经营管理由总经理负责。公司根据经营运作需要设置综合管理部、投资管理部、专户投资部、海外投资部、交易部、研究部、创新发展部、市场营销部、专户理财部、市场推广部、人力资源管理部、基金运营部、信息技术部、风险管理部、监察稽核部十五个职能部门以及深圳分公司、成都分公司、北京分公司和上海分公司。此外，公司还设有投资决策委员会和风险管理委员会。
（二）主要人员情况
１、董事会成员
江先周先生，董事长。１９８２年毕业于东北财经大学，获经济学学士学位。１９８６年获财政部财政科学研究所经济学硕士学位。１９９３年获英国Ｈｅｒｉｏｔ－Ｗａｔｔ大学商学院国际银行金融学硕士学位。历任中国建设银行行长办公室副处长，中国建设银行国际业务部处长，中国建设银行行长办公室副主任，中国建设银行国际业务部副总经理，中国建设银行基金托管部总经理，中国建设银行基金托管部总经理兼机构业务部总经理。
孙志晨先生，董事。１９８５年获东北财经大学经济学学士学位，２００６年获得长江商学院ＥＭＢＡ学位。历任中国建设银行筹资部证券处副处长，中国建设银行筹资部、零售业务部证券处处长，中国建设银行个人银行业务部副总经理。
马梅琴女士，董事，现任中国建设银行个人存款与投资部副总经理。１９８４年获中央财政金融学院学士学位。历任中国建设银行筹资储蓄部证券处副处长、中国建设银行筹资储蓄部外币储蓄处处长、中国建设银行零售业务部自动服务处处长、中国建设银行个人银行业务部证券业务处处长、中国建设银行个人金融业务部二级个人客户经理兼证券处高级经理、中国建设银行个人金融业务部二级个人客户经理、中国建设银行个人金融业务部副总经理。
俞斌先生，董事，现任中国建设银行财会部处长、总经理助理。１９９２年获南京大学计算数学专业硕士学位。历任中国建设银行江苏分行泰州分行行长助理、副行长。
欧阳伯权先生，董事，现任美国信安金融集团总裁—亚洲。１９７７年获加拿大滑铁卢大学城市设计及环境规划系学士学位。历任加拿大安泰保险公司管理级培训员、团体核保总监，美国友邦保险公司亚洲区团体保险部副总裁，信安国际有限公司亚洲区行政总裁。
殷红军先生，董事，现任中国华电集团资本控股有限公司副总经理。１９９８年毕业于首都经济贸易大学数量经济学专业，获硕士学位。历任中国电力财务有限公司债券基金部项目经理、华电集团财务有限公司投资咨询部副经理（主持工作）、中国华电集团公司改制重组办公室副处长、体制改革处处长、政策与法律事务部政策研究处处长。
顾建国先生，独立董事，现任香港华建国际集团公司总经理。１９８４年获浙江工业大学管理工程学学士学位，１９９１年获浙江大学经济系宏观经济专业硕士学位，１９９４年获财政部财科所研究生部财务学博士学位。历任中国建设银行总行信托投资公司总裁助理兼财会部经理、中国建设银行总行会计部副总经理、香港华建国际集团公司副总经理。
关启昌先生，独立董事，现任ＭＯＲＲＩＳＯＮ ＆ Ｃｏｍｐａｎｙ Ｌｉｍｉｔｅｄ总裁。１９７０年获新加坡大学会计学（荣誉）学士学位。并于１９９２年修完斯坦福大学行政人员课程。历任Ａｃｃｏｕｎｔａｎｔ Ｇｅｎｅｒａｌ’ｓ Ｏｆｆｉｃｅ， Ｓｉｎｇａｐｏｒｅ Ｇｏｖｅｒｎｍｅｎｔ 会计师、Ｔｕｒｑｕａｎｄ Ｙｏｕｎｇ， Ｃｈａｒｔｅｒｅｄ Ａｃｃｏｕｎｔａｎｔｓ Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ 核数师、Ｉｒｉｓｈ，Ｙｏｕｎｇ ＆ Ｏｕｔｈｗａｉｔｅ 核数师、Ｂｅｃｈｗｉｔｈ Ｋｗａｎ ＆ Ｃｏｍｐａｎｙ， Ｃｈａｒｔｅｒｅｄ Ａｃｃｏｕｎｔａｎｔｓ Ａｕｓｔｒａｌｉａ ａｎｄ Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ 合伙人、美林证券总裁、协和集团董事兼总经理、Ｍｏｒｒｉｓｏｎ ＆ Ｃｏ．ＬＴＤ总裁。
沈四宝先生，独立董事，现任对外经贸大学法学院院长。１９８１年获北京大学法律系国际经济法学硕士学位。历任北京大学助教、对外经济贸易大学法学院院长。
２、监事会成员
罗中涛女士，监事会主席。１９７７年获天津南开大学政治经济学学士学位。历任国家统计局干部、副处长，中国建设银行投资调查部副处长，信贷部副处长、处长，委托代理部处长，中国建设银行基金托管部副总经理，中国建设银行投资托管服务部总经理。
谭旭耀先生，监事，现任信安国际公司亚洲区财务分析专员，负责信安亚洲区营运公司财务事务管理、信安亚洲区业务财务分析及预测、项目管理、资本计划、并购活动、策略分析、风险管理、精算事务等。
唐湘辉女士，监事，现任中国华电集团资本控股有限公司金融管理部经理。１９９４年获北京物资学院经济学学士，２００７年获得清华－麦考瑞大学应用金融硕士。历任中电联电力财会与经济发展研究中心职员、原电力工业部经济调节司科员、国家电力公司财务与资产管理部职员、中国华电集团公司结算中心副处长（主持工作）、中国华电集团财务有限公司结算管理部副经理（主持工作）、中国华电集团公司金融管理部副处长（主持工作）、华电扬州发电有限公司副总经理（挂职锻炼）。
翟峰先生，职工监事，现任建信基金管理有限责任公司监察稽核部总监。１９８８年获得安徽省安庆师范学院文学学士学位，１９９０年获得上海复旦大学国际经济法专业法学学士学位。历任中国日报评论部记者，秘鲁首钢铁矿股份有限公司内部审计部副主任，中国信达信托投资有限公司（原名为中国建设银行信托投资公司）证券发行部副总经理，宏源证券股份有限公司投资银行总部副总经理，上海永嘉投资管理有限公司执行董事、副总经理。
吴洁女士，职工监事，现任建信基金管理有限责任公司风险管理部总监。１９９２年毕业于南开大学金融系，１９９５年毕业于中国人民银行金融研究所研究生部。历任中国建设银行国际业务部外汇资金处主任科员、中国建设银行资金部交易风险管理处副处长、中国建设银行资金部交易风险管理处、综合处高级副经理（主持工作）。
３、公司高管人员
孙志晨先生，总经理（简历请参见董事会成员）。
何斌先生，副总经理。１９９２年获东北财经大学计划统计系学士学位。先后就职于北京市财政局、北京京都会计师事务所、中国证券监督管理委员会基金监管部，历任国泰基金管理公司副总经理、建信基金管理有限责任公司督察长。
张延明先生，副总经理。１９９３年获中国人民大学投资经济系学士学位，１９９７年获中国人民大学投资经济系硕士学位。先后供职于深圳市建设集团、中国建设银行，历任中国建设银行信贷管理部主任科员、中国建设银行行长办公室主任科员、副处长、处长。２００６年１１月加入建信基金管理有限责任公司，任总经理助理；２００８年６月起任建信基金管理有限责任公司副总经理。
王新艳女士，副总经理。注册金融分析师（ＣＦＡ），中国人民银行研究生部硕士。１９９８年１０月加入长盛基金管理公司，历任研究员、基金经理助理，２００２年１０月至２００４年５月担任长盛成长价值股票型证券投资基金的基金经理。２００４年６月加入景顺长城基金管理公司，历任基金经理、投资副总监、投资总监等职，于２００５年３月１６日至２００９年３月１７日期间担任景顺长城鼎益股票型证券投资基金（ＬＯＦ）的基金经理，于２００７年６月１８日至２００９年３月１７日期间担任景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金的基金经理。２００９年３月加入建信基金管理有限责任公司，任总经理助理，２０１０年５月起任副总经理。２００９年１２月１５日至２０１１年２月１日任建信恒久价值股票型证券投资基金的基金经理，２０１０年４月２７日至今任建信核心精选股票型证券投资基金的基金经理。２０１０年１１月１６日至今任建信内生动力股票型证券投资基金基金经理。
４、督察长
路彩营女士，督察长。１９７９年毕业于河北大学经济系计划统计专业。历任中国建设银行副主任科员、主任科员、副处长、处长，华夏证券部门副总经理，宝盈基金管理公司首席顾问（公司副总经理级），建信基金管理有限责任公司监事长。
５、本基金拟任基金经理
万志勇先生，硕士，证券从业经历９年。１９９７年７月毕业于中央财经大学投资经济系获学士学位。１９９９年１２月毕业于中国人民银行研究生部，获经济学硕士学位。 ２０００年１月进入西安创新互联网孵化器有限公司，任总经理。２００１年进入北方证券北京资产管理部，担任经理助理。２００２年７月加入大成基金管理公司市场部，担任渠道销售经理。２００３年８月加入摩根士丹利华鑫基金管理有限公司（原巨田基金管理公司），历任行业研究员、基金经理助理；２００７年２月加入银华基金管理有限公司，任银华核心价值优选基金和银华优质增长基金基金经理助理；２００８年１０月２３日至２００９年１１月１１日，任银华领先策略基金基金经理；２００９年６月１日至２０１０年６月１９日，任银华和谐主题基金基金经理。２０１０年７月进入建信基金管理有限责任公司工作，２０１０年１１月起任研究部执行总监。２０１０年１１月１６日至今任建信内生动力股票型证券投资基金基金经理。
６、投资决策委员会成员
孙志晨先生，总经理。
王新艳女士，副总经理。
汪沛先生，投资管理部总监。
梁洪昀先生，投资管理部副总监。
卓利伟先生，建信恒久价值、建信收益增强和建信内生动力基金的基金经理。
７、上述人员之间均不存在近亲属关系。
（三）基金管理人的职责
１、依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
２、办理基金备案手续；
３、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；
４、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；
５、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
６、编制中期和年度基金报告；
７、计算并公告建信双利基金份额净值、建信稳健份额与建信进取份额的份额参考净值，确定建信双利基金份额申购、赎回价格；
８、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；
９、召集基金份额持有人大会；
１０、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；
１１、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；
１２、中国证监会规定的其他职责。
（四）基金管理人承诺
１、基金管理人承诺严格遵守《基金法》及相关法律法规，并建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反上述法律法规行为的发生；
２、基金管理人承诺防止以下禁止性行为的发生：
（１）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；
（２）不公平地对待其管理的不同基金财产；
（３）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；
（４）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
（５）依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他行为。
３、基金经理承诺
（１）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益；
（２）不利用职务之便为自己及其代理人、代表人、受雇人或任何第三人谋取利益；
（３）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息；
（４）不以任何形式为其它组织或个人进行证券交易。
（五）基金管理人的内部控制制度
１、内部控制的原则
（１）全面性原则。内部控制制度覆盖公司的各项业务、各个部门和各级人员，并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节。
（２）独立性原则。公司设立独立的督察长与监察稽核部门，并使它们保持高度的独立性与权威性。
（３）相互制约原则。公司部门和岗位的设置权责分明、相互牵制，并通过切实可行的相互制衡措施来消除内部控制中的盲点。
（４）有效性原则。公司的内部风险控制工作必须从实际出发，主要通过对工作流程的控制，进而实现对各项经营风险的控制。
（５）防火墙原则。公司的投资管理、基金运作、计算机技术系统等相关部门，在物理上和制度上适当隔离。对因业务需要知悉内幕信息的人员，制定严格的批准程序和监督处罚措施。
（６）适时性原则。公司内部风险控制制度的制定，应具有前瞻性，并且必须随着公司经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部环境的改变及时进行相应的修改和完善。
２、内部控制的主要内容
（１）控制环境
公司董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系。本公司在董事会下设立了审计与风险控制委员会，负责对公司在经营管理和基金业务运作的合法性、合规性和风险状况进行检查和评估，对公司监察稽核制度的有效性进行评价，监督公司的财务状况，审计公司的财务报表，评价公司的财务表现，保证公司的财务运作符合法律的要求和运行的会计标准。
公司管理层在总经理领导下，认真执行董事会确定的内部控制战略，为了有效贯彻公司董事会制定的经营方针及发展战略，设立了投资决策委员会，就基金投资等发表专业意见及建议。另外，在公司高级管理层下设立了风险管理委员会，负责对公司经营管理和基金运作中的风险进行研究，制定相应的控制制度，并实行相关的风险控制措施。
此外，公司设有督察长，全权负责公司的监察与稽核工作，对公司和基金运作的合法性、合规性及合理性进行全面检查与监督，参与公司风险控制工作，发生重大风险事件时向公司董事长和中国证监会报告。
（２）风险评估
公司风险控制人员定期评估公司风险状况，范围包括所有能对经营目标产生负面影响的内部和外部因素，评估这些因素对公司总体经营目标产生影响的程度及可能性，并将评估报告报公司董事会及高层管理人员。
（３）操作控制
公司内部组织结构的设计方面，体现部门之间职责有分工，但部门之间又相互合作与制衡的原则。基金投资管理、基金运作、市场等业务部门有明确的授权分工，各部门的操作相互独立，并且有独立的报告系统。各业务部门之间相互核对、相互牵制。
各业务部门内部工作岗位分工合理、职责明确，形成相互检查、相互制约的关系，以减少舞弊或差错发生的风险，各工作岗位均制定有相应的书面管理制度。
在明确的岗位责任制度基础上，设置科学、合理、标准化的业务操作流程，每项业务操作有清晰、书面化的操作手册，同时，规定完备的处理手续，保存完整的业务记录，制定严格的检查、复核标准。
（４）信息与沟通
公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系，通过建立有效的信息交流渠道，保证公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息，保证信息及时送达适当的人员进行处理。
（５）监督与内部稽核
本公司设立了独立于各业务部门的监察稽核部，履行监督、稽核职能，检查、评价公司内部控制制度合理性、完备性和有效性，监督公司内部控制制度的执行情况，揭示公司内部管理及基金运作中的相关风险，及时提出改进意见，促进公司内部管理制度有效地执行。监察稽核人员具有相对的独立性，定期不定期出具监察稽核报告。
３、基金管理人关于内部控制的声明
（１）本公司确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任。
（２）上述关于内部控制的披露真实、准确。
（３）本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。
四、基金托管人
（一）基金托管人概况
１、基本情况
名称：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）
设立日期：１９８７年４月８日
注册地址：深圳市深南大道７０８８号招商银行大厦
办公地址：深圳市深南大道７０８８号招商银行大厦
注册资本：２１５．７７亿元
法定代表人：傅育宁
行长：马蔚华
资产托管业务批准文号：中国证监会证监基字【２００２】８３ 号
电话：０７５５—８３１９９０８４
传真：０７５５—８３１９５２０１
资产托管部信息披露负责人：张燕
２、发展概况
招商银行成立于１９８７年４月８日，是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行，总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩股，并于２００２年３月成功地发行了１５亿Ａ股，４月９日在上交所挂牌（股票代码：６０００３６），是国内第一家采用国际会计标准上市的公司。２００６年９月又成功发行了２２亿Ｈ股，９月２２日在香港联交所挂牌交易（股票代码：３９６８），１０月５日行使Ｈ股超额配售，共发行了２４．２亿Ｈ股。截止２０１０年０９月３０日，招商银行总资产２．３５９万亿元人民币，核心资本充足率８．０３％。
２００２年８月，招商银行成立基金托管部；２００５年８月，经报中国证监会同意，更名为资产托管部，下设业务支持室、产品管理室、运营室、监察稽核室４个职能处室，现有员工５２人。２００２年１１月，经中国人民银行和中国证监会批准获得证券投资基金托管业务资格，成为国内第一家获得该项业务资格上市银行；２００３年４月，正式办理基金托管业务。招商银行作为托管业务资质最全的商业银行，拥有证券投资基金托管、受托投资管理托管、合格境外机构投资者托管（ＱＦＩＩ）、全国社会保障基金托管、保险资金托管、企业年金基金托管等业务资格。
招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺”的托管核心价值，独创“６Ｓ托管银行”品牌体系，以“保护您的业务、保护您的财富”为历史使命，不断创新托管系统、服务和产品：在业内率先推出“网上托管银系统”、托管业务综合系统和“６心”托管服务标准，首家发布私募基金绩效分析报告，开办国内首个托管银行网站，成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只ＦＯＦ、第一只信托资金计划、第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金Ｔ＋１到账、第一只境外银行ＱＤＩＩ基金、第一只红利ＥＴＦ基金、第一只“１＋Ｎ”基金专户理财、第一家大小非解禁资产、第一单ＴＯＴ保管，实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变，得到了同业认可，被境内外权威媒体评为 “中国最佳托管专业银行” “中国资产托管市场创新客户满意首选品牌” ６Ｓ资产托管综合业务平台荣获“深圳市金融创新奖二等奖第一名”。
经过八年发展，招商银行资产托管规模快速壮大。２０１０年，招商银行实现托管利润８．１１亿元，托管费收入３．２１亿元，托管资产突破３２００亿元，托管日均存款突破３００亿元，托管产品数量、托管资产规模和托管费收入稳居中小托管银行第一，基金托管新增规模居行业首位，内部控制连续四年通过ＳＡＳ７０国际认证。
（二）主要人员情况
傅育宁先生，招商银行董事长和非执行董事，英国布鲁诺尔大学博士学位。１９９９年３月开始担任本公司董事。２０１０年８月起任招商局集团有限公司董事长。兼任招商局国际有限公司（香港联合交易所上市公司）主席，利和经销集团有限公司（香港联合交易所上市公司）及信和置业有限公司（香港联合交易所上市公司）独立非执行董事，香港港口发展局董事，香港证券及期货事务监察委员会成员等；中国南山开发（集团）股份有限公司董事长，招商局能源运输股份有限公司（上海证券交易所上市公司）董事长，及中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（深圳证券交易所上市公司）董事长，及新加坡上市公司嘉德置地有限公司独立非执行董事。
马蔚华先生，招商银行执行董事、行长兼首席执行官，１９９９ 年１ 月加入本公司。经济学博士学位，高级经济师。第十一届全国政协委员。１９９９ 年１ 月起任招商银行股份有限公司行长兼首席执行官。 分别自１９９９ 年９ 月、２００３ 年９ 月、２００７ 年１１ 月及２００８ 年１０ 月起兼任招银国际金融有限公司董事长、招商信诺人寿保险有限公司董事长及招商基金管理有限公司董事长及永隆银行有限公司董事长，并自２００２ 年７ 月起担任招商局集团公司董事。同时担任中国国际商会副主席、中国企业家协会执行副会长、中国金融学会常务理事、中国红十字会第八届理事会常务理事、深圳市综研软科学发展基金会理事长和北京大学、清华大学等多所高校兼职教授等职。
唐志宏先生，招商银行副行长，吉林大学本科毕业，高级经济师。１９９５年５月加入本公司，历任沈阳分行副行长，深圳管理部副主任，兰州分行行长，上海分行行长，深圳管理部主任，总行行长助理，２００６年４月起担任本公司副行长。同时担任招商信诺人寿保险公司及中国银联股份有限公司董事。
夏博辉先生，招商银行资产托管部总经理，厦门大学管理学博士，教授、注册会计师。１９９２年至１９９９年历任湖南财经学院会计系副主任、科研处副处长、科研（研究生）处处长，世界银行技术援助中国人民银行会计改革体系项目金融会计准则研究组中方工作组组长（１９９３－１９９６），１９９６年晋升为教授；２０００年至２００５年６月历任深圳发展银行总行部门总经理、财务执行总监等职；２００５年７月，加盟招商银行。同时担任财政部会计准则咨询专家、金融会计组负责人，中国银行业协会托管专业委员会常务副主任。曾获“全国优秀教师”（１９９３）、湖南省普通高校优秀教学成果一等奖（１９９３）、湖南省第五届优秀社会科学成果二等奖（１９９９）、中国青年科技论坛二等奖（１９９９）、深圳市人民政府金融创新二等奖（２００９）。
胡家伟先生，大学本科学历，现任招商银行资产托管部副总经理。３０多年银行业务及管理工作经历，已获得基金从业资格。历任招商银行总行国际业务部副总经理、招商银行蛇口支行副行长、招商银行总行单证中心主任。曾任中国银行湖北省分行国际结算处副科长、副处长、中国银行十堰分行副行长、香港南洋商业银行押汇部高级经理、香港中银集团港澳管理处业务部高级经理等职务。
（三）基金托管业务经营情况
截至２０１０年１２月３１日，招商银行股份有限公司托管了招商安泰系列证券投资基金（含招商安泰股票型投资基金、招商安泰平衡型证券投资基金和招商安泰债券投资基金），招商现金增值证券投资基金、华夏经典配置混合型证券投资基金、长城久泰中信标普３００指数证券投资基金、中信现金优势货币市场基金、光大保德信货币市场证券投资基金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、光大保德信新增长股票型证券投资基金、富国天合稳健优选股票型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、德盛优势股票型证券投资基金、华富成长趋势股票型证券投资基金、光大保德信优势配置股票型证券投资基金、益民多利债券型证券投资基金、德盛红利股票证券投资基金、上证央企５０交易型开放式指数基金、上投摩根行业轮动股票型证券投资基金、中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金、南方策略优化股票型证券投资基金、兴业合润分级股票型证券投资基金、中邮核心主题股票型证券投资基金、长盛沪深３００指数证券投资基金（ＬＯＦ）、中银价值精选灵活配置混合型基金、中银稳健双利债券型证券投资基金、银河创新成长股票型证券投资基金共２８只开放式基金及其它托管资产，托管资产为３２０９．２３亿元人民币。
（四） 托管人的内部控制制度
１、内部控制目标
确保托管业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念；形成科学合理的决策机制、执行机制和监督机制，防范和化解经营风险，确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全完整；建立有利于查错防弊、堵塞漏洞、消除隐患，保证业务稳健运行的风险控制制度，确保托管业务信息真实、准确、完整、及时；确保内控机制、体制的不断改进和各项业务制度、流程的不断完善。
２、内部控制组织结构
招商银行资产托管业务建立三级内控风险防范体系：
一级风险防范是在总行行长层面对风险进行预防和控制。招商银行实行董事会领导下的行长负责制，重大事项的决策经行长办公会讨论决定，行长室下设风险控制委员会、内部控制状况评审委员会、稽核监督管理委员会、信息规划委员会等机构。
二级风险防范是总行资产托管部在业务室、专业岗位设置时，必须遵循内控制衡原则，监督制衡的形式和方式视业务的风险程度决定。
总行资产托管部内设立稽核监察室，负责部门内部风险预防和控制。稽核监察室在总经理室直接领导下，独立于部门内其他业务室和托管分部，对各岗位、各业务室、各分部、各项业务中的风险控制情况实施监督。
三级风险防范是各业务室对自身业务风险进行自我防范和控制。业务室根据法律法规、监管规定、业务规则及本部门具体情况制定工作流程及风险控制措施。
３、内部控制原则
（１）全面性原则。内部控制应覆盖各项业务过程和操作环节、覆盖所有室和岗位，并由全部人员参与。
（２）审慎性原则。内部控制的核心是有效防范各种风险，托管组织体系的构成、内部管理制度的建立都要以防范风险、审慎经营为出发点，应当体现“内控优先”的要求。
（３）独立性原则。各室、各岗位职责应当保持相对独立，不同托管资产之间、托管资产和自有资产之间应当分离。内部控制的检查、评价部门应当独立于内部控制的建立和执行部门，稽核监察室应保持高度的独立性和权威性，负责对部门内部控制工作进行评价和检查。
（４）有效性原则。内部控制应当符合国家法律法规和监管机关的规章，具有高度的权威性，成为所有员工严格遵守的行动指南；执行内部控制制度不能存在任何例外，部门任何员工不得拥有超越制度或违反规章的权力。
（５）适时性原则。内部控制应随着托管业务经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部环境的改变及时进行相应的修订和完善。
（６）防火墙原则。核算、清算、稽核监察等相关部门，应当在制度上和人员上适当分离，办公网和业务网分离，部门业务网和全行业务网分离，以达到风险防范的目的。
４、内部控制措施
（１）完善的制度建设。招商银行资产托管部制定了《招商银行证券投资基金托管业务管理办法》、《招商银行托管业务内控管理办法》和《招商银行证券投资基金托管业务操作规程》等一系列规章制度，从资产托管业务操作流程、会计核算、岗位管理、档案管理、保密管理和信息管理等方面，保证资产托管业务科学化、制度化、规范化运作。为保障托管资产安全和托管业务正常运作，切实维护托管业务各当事人的利益，避免托管业务危机事件发生或确保危机事件发生后能够及时、准确、有效地处理，招商银行还制定了《招商银行托管业务危机事件应急处理办法》，并建立了灾难备份中心，各种业务数据能及时在灾难备份中心进行备份，确保灾难发生时，托管业务能迅速恢复和不间断运行。
（２）经营风险控制。招商银行资产托管部托管项目审批、资金清算与会计核算双人双岗、大额资金专人跟踪、凭证管理、差错处理等一系列完整的操作规程，有效地控制业务运作过程中的风险。（下转B12版）