招商深证100指数证券投资基金2010年年度报告摘要

2011-03-30 来源：上海证券报

招商深证100指数证券投资基金

2010年年度报告摘要

2010年12月31日

基金管理人：招商基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：2011年3月30日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告财务资料已经审计，德勤华永会计师事务所为本基金出具了2010年度标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自2010年6月22日起至12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4信息披露方式

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数；

4、本基金合同于2010年6月22日生效，截至本报告期末成立未满1年，本报告期为非完整会计年度。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：业绩比较基准收益率＝深证100指数收益率×95%＋商业银行活期存款利率（税后）×5%，业绩比较基准在每个交易日实现再平衡。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：1、根据基金合同第十一条（四）投资策略的规定：本基金股票等权益类资产的投资比例为基金资产的85%-95%，其中投资于标的指数成份股、备选成份股的资产占基金资产的比例不低于80%；现金、债券等固定收益类资产的投资比例为基金资产的5%-15%，其中现金及到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。本基金于2010年6月22日成立，自基金成立日起6个月内为建仓期，建仓期结束时相关比例均符合上述规定的要求；

2、本基金合同于2010年6月22日生效，截至本报告期末本基金成立未满1年。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金合同于2010年6月22日生效，截至本报告期末成立未满1年，故本报告期净值增长率按当年实际存续期计算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

本基金于2010年6月22日成立，自基金合同生效日以来未进行利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会（2002）100号文批准设立，是中国第一家中外合资基金管理公司。目前招商基金管理有限公司的股东股权结构为：招商银行股份有限公司持有公司全部股权的33.4%，招商证券股份有限公司持有公司全部股权的33.3%，ING Asset Management B.V.（荷兰投资）持有公司全部股权的33.3%。公司注册资本金为2.1亿元人民币。

截至2010年12月31日，本基金管理人共管理十七只共同基金，具体如下：从2003年4月28日起管理招商安泰系列开放式证券投资基金（含招商安泰股票证券投资基金、招商安泰平衡型证券投资基金、招商安泰债券投资基金）；从2004年1月14日起管理招商现金增值开放式证券投资基金；从2004年6月1日起开始管理招商先锋证券投资基金；从2005年11月17日起开始管理招商优质成长股票型证券投资基金（LOF）；从2006年7月11日起开始管理招商安本增利债券型证券投资基金；从2007年3月30日起开始管理招商核心价值混合型证券投资基金；从2008年6月19日起开始管理招商大盘蓝筹股票型证券投资基金；从2008年10月22日起开始管理招商安心收益债券型证券投资基金；从2009年6月19日起开始管理招商行业领先股票型证券投资基金；从2009年12月25日起开始管理招商中小盘精选股票型证券投资基金；从2010年3月25日起开始管理招商全球资源股票型证券投资基金(QDII)；从2010年6月22日起开始管理招商深证100指数证券投资基金；从2010年6月25日起开始管理招商信用添利债券型证券投资基金；从2010年12月8日开始管理上证消费80交易型开放式指数证券投资基金及招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；

2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

基金管理人声明：在本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及《招商深证100指数证券投资基金基金合同》等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围以及投资运作符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

基金管理人（以下简称“公司”）已建立较完善的研究方法和投资决策流程，确保各投资组合享有公平的投资决策机会。公司建立了所有组合适用的投资对象备选库，制定明确的备选库建立、维护程序。公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。公司的相关研究成果向内部所有投资组合开放，在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。公司交易部在报告期内，对所有组合的各条指令，均在中央交易员的统一分派下，本着持有人利益最大化的原则执行了公平交易。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

报告期内，本组合不存在与本基金管理人旗下的其他投资组合投资风格相似的情况。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行，未发现重大异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

三季度，由于投资者对政策预期有所好转，欧债危机告一段落，同时也是二季度市场大跌后反弹的需求，市场基本呈现单边上涨，深证100指数上涨24.45%，其中有色、汽车、食品饮料、医药、农业、商业涨幅居前，而证券、银行行业跌幅居前。

四季度，受美国量化宽松货币政策QE2推出的影响，大宗商品价格不断上涨，资源周期类股票引领市场，A股市场先扬后抑，深证100指数上涨8.77%，其中煤炭、机械、石油、有色等行业涨幅居前，商业、传媒、公路等行业跌幅居前。

关于本基金的运作，二季度以来我们对市场走势保持了相对谨慎的看法，股票建仓节奏不是太快，同时对涨幅较大估值较高的股票保持了较为谨慎的态度，而对涨幅较小估值较低的股票先行买入。四季度以来我们对市场走势保持了相对乐观的看法，股票仓位维持在95%左右的水平，基本完成了对基准的跟踪。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为1.152元，本报告期份额净值增长率为15.20%，同期业绩比较基准增长率为21.21%，基金净值表现落后业绩比较基准，幅度为6.01%。主要原因为本基金处在建仓期，而三季度市场呈现单边上涨的行情，致使基金组合未能完全获取与基准相当的涨幅；同时部分样本股因资产注入方案公告而复牌，因其停牌在本基金成立前，而复牌后连续涨停，因此本基金亦未能获取相应的投资收益。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

1、2011年全球经济预计将平稳运行，国内经济增长不会出现大的波动，欧美经济复苏的局势相对较为确定，同时我们预计欧美经济在复苏的同时会面临一定的通胀压力，因此其货币政策的紧缩动作还需密切的跟踪。

2、国内将继续推行经济结构调整的相关政策，促进消费，改善民生。产业政策方面将加大对新的国民经济支柱产业和先导产业的培养；货币政策上会充分均衡 “抗通胀”与“保增长”的压力；财政政策上依然为维持适度扩张的状态，同时配合以结构的调整。

3、贯穿2011全年来看，考虑到政策支持的因素，我们预计消费相关行业以及节能环保、新一代信息技术、新材料、新能源等新兴产业的个股可能会有不错的表现，而银行、地产、交运等估值较低的行业也有望在2011年获得估值修复的行情。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、基金合同以及《招商基金管理有限公司基金估值委员会管理制度》进行。基金核算部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策。另外，公司设立由股票投资部、专户资产投资部、固定收益投资部、研究部、风险管理部、基金核算部、法律合规部负责人和基金经理代表组成的估值委员会。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。公司估值委员会主要负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。

股票投资部、专户资产投资部、固定收益投资部、研究部和基金核算部共同负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；股票投资部、专户资产投资部和固定收益投资部定期审核公允价值的确认和计量；研究部提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量并定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金核算部定期审核估值政策和程序的一致性，并负责与托管行沟通估值调整事项；风险管理部负责估值委员会工作流程中的风险控制；法律合规部负责日常的基金估值调整结果的事后复核监督工作；法律合规部与基金核算部共同负责估值调整事项的信息披露工作。

基金经理代表向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论；对需采用特别估值程序的证券，基金及时启动特别估值程序，由公司估值委员会集体讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金核算部具体执行。

本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人未与任何外部估值定价服务机构签约。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据相关法律法规的规定和基金合同的约定，以及本基金的实际运作情况，本基金报告期无需进行利润分配。本基金已实现尚未分配的可供分配收益部分，将严格按照基金合同的约定适时向投资者予以分配。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2010年，本基金托管人在对招商深证100指数证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2010年，招商深证100指数证券投资基金的管理人——招商基金管理有限公司在招商深证100指数证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对招商基金管理有限公司编制和披露的招商深证100指数证券投资基金2010年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

中国工商银行股份有限公司

§6 审计报告

德勤华永会计师事务所有限公司审计了招商深证100指数型证券投资基金的财务报表，包括2010年12月31日的资产负债表，2010年6月22日(基金合同生效日)至2010年12月31日止期间的利润表、所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注，并出具了无保留意见的审计报告。

投资者欲了解详细内容，可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：招商深证100指数证券投资基金

报告截止日： 2010年12月31日

单位：人民币元

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注：1、报告截止日2010年12月31日，基金份额净值1.152元，基金份额总额371，343，307.80份。

2、本期财务报表的实际编制期间为2010年6月22日(基金合同生效日)至2010年12月31日。

7.2 利润表

会计主体：招商深证100指数证券投资基金

本报告期：2010年6月22日（基金合同生效日）至2010年12月31日

单位：人民币元

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注：本期财务报表的实际编制期间为2010年6月22日(基金合同生效日)至2010年12月31日。

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：招商深证100指数证券投资基金

本报告期：2010年6月22日（基金合同生效日）至2010年12月31日

单位：人民币元

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注：本期财务报表的实际编制期间为2010年6月22日(基金合同生效日)至2010年12月31日。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

______成保良______ ______赵生章______ ____李扬____

基金管理公司负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

招商深证100指数证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人招商基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《招商深证100指数证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]513号文批准公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限为不定期，首次设立募集基金份额为661，815，306.06份，经德勤华永会计师事务所有限公司验证，并出具了编号为德师报(验)字(10)第0034号验资报告。《招商深证100指数证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)于2010年6月22日正式生效。本基金的基金管理人为招商基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”)。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及于2010年5月12日公告的《招商深证100指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合为：本基金股票等权益类资产的投资比例为基金资产的85%-95%，其中投资于标的指数成份股、备选成份股的资产占基金资产的比例不低于80%；现金、债券等固定收益类资产的投资比例为基金资产的5%-15%，其中现金及到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：深证100指数收益率×95%＋商业银行活期存款利率（税后）×5%。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金执行财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)、基金合同及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2010年12月31日的财务状况以及2010年6月22日(基金合同生效日)至2010年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况。

7.4.4 重要会计政策和会计估计

7.4.4.1 会计年度

本基金的会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。本会计期间为2010年6月22日(基金合同生效日)至2010年12月31日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金以人民币为记账本位币。

7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

1) 金融资产的分类

根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和贷款及应收款项，暂无金融资产划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的各类应收款项、买入返售金融资产等在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产分类为贷款及应收款项。

2) 金融负债的分类

根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将持有的金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金暂无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。

7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

- 股票投资

买入股票于交易日按股票的公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益。

因股权分置改革而获得的非流通股股东支付的现金对价，于股权分置实施复牌日冲减股票投资成本；股票持有期间获得的股票股利(包括送红股和公积金转增股本)以及因股权分置改革而获得的股票，于除息日按股权登记日持有的股数及送股或转增比例，计算确定增加的股票数量。

卖出股票于交易日确认股票投资收益。卖出股票按移动加权平均法结转成本。

- 债券投资

买入债券于交易日按债券的公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益，上述公允价值不包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息(作为应收利息单独核算)。

配售及认购新发行的分离交易可转债，于实际取得日按照估值方法对分离交易可转债的认购成本进行分摊，确认应归属于债券部分的成本。

买入央行票据和零息债券视同到期一次还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含票面利率后，逐日确认债券利息收入。

卖出债券于交易日确认债券投资收益。卖出债券按移动加权平均法结转成本。

- 权证投资

权证投资于交易日按公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益。

获赠的权证(包括配股权证)，在除权日按照持有的股数及获赠比例，计算确定增加的权证数量，成本为零。

配售及认购新发行的分离交易可转债而取得的权证，于实际取得日按照估值方法对分离交易可转债的认购成本进行分摊，确认应归属于权证部分的成本。

卖出权证于交易日确认权证投资收益。卖出权证的成本按移动加权平均法结转。

2) 贷款及应收款

- 买入返售金融资产

买入返售金融资产为本基金按照返售协议约定先买入再按固定价格返售证券等金融资产所融出的资金。

买入返售金融资产按交易日应支付或实际支付的全部价款入账，相关交易费用计入初始成本。买入返售金融资产于返售日按账面余额结转。

3) 其他金融负债

- 卖出回购金融资产款

卖出回购金融资产款为本基金按照回购协议先卖出再按固定价格买入票据、证券等金融资产所融入的资金。

卖出回购金融资产款于交易日按照应收或实际收到的金额入账，相关交易费用计入初始成本。卖出回购金融资产款于回购日按账面余额结转。

7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

1) 对存在活跃市场的投资品种，如估值日有市价的，采用市价确定公允价值；估值日无市价，且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，采用最近交易市价确定公允价值。

2) 对存在活跃市场的投资品种，如估值日无市价且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件或基金管理人估值委员会认为必要时，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值。

3) 当投资品种不再存在活跃市场，基金管理人估值委员会认为必要时，采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值。

具体投资品种的估值方法如下：

- 股票投资

交易所上市流通的股票以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价为公允价值。

本基金对于长期停牌股票的期末估值参照中国证监会2008年9月12日发布的公告[2008]38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》规定，经基金管理人估值委员会同意，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素(如指数收益法)，调整最近交易市价，确定公允价值。

由于上市公司送股、转增股、配股和公开增发新股等形成的流通暂时受限制的股票投资，按交易所上市的同一股票的市场交易收盘价作为公允价值。

首次公开发行但未上市的股票按采用估值技术确定的公允价值估值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下按成本计量。首次公开发行有明确锁定期的股票，于同一股票上市后按交易所上市的同一股票的市场交易收盘价作为公允价值。

非公开发行有明确锁定期的股票，若在证券交易所上市的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，以估值日证券交易所上市的同一股票的市场交易收盘价为公允价值；若在证券交易所上市的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按交易所上市的同一股票市场交易收盘价为基础进行估值确定其公允价值。

- 债券投资

交易所上市实行净价交易的债券按估值日证券交易所上市的收盘价为公允价值。交易所上市但未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含债券应收利息后的净价为公允价值。未上市流通的债券按采用估值技术确定的公允价值估值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下按成本估值。

全国银行间同业市场交易的债券采用估值技术确定公允价值。

同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，一般按债券所处的市场分别确定公允价值。

- 权证投资

交易所上市流通的权证以其估值日在证券交易所上市的收盘价为公允价值。

首次发行但尚未上市的权证在上市交易前，采用估值技术确定公允价值，如估值技术难以可靠计量，则以成本计量。

配售及认购分离交易可转债所获得的权证自实际取得日至在交易所上市交易前，采用估值技术确定公允价值。如估值技术难以可靠计量，则按成本计量。

因持有股票而享有的配股权，以及停止交易但未行权的权证，采用估值技术确定公允价值。

如有确凿证据表明按上述方法不能客观反映交易性金融工具的公允价值，基金管理人将根据具体情况与基金托管人商定后确定最能反映公允价值的价格。

本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值确定公允价值计量层级。公允价值计量层级可分为：

第1层级：同类资产或负债在活跃市场上（未经调整）的报价；

第2层级：直接（比如取自价格）或间接（比如根据价格推算的）可观察到的、除市场报价以外的有关资产或负债的输入值估值；

第3层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值（不可观察输入值）估值。

7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。申购、赎回、转换及红利再投资等引起的实收基金的变动分别于上述各交易确认日认列。

7.4.4.8 损益平准金

损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时，相关款项中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实现部分各自占基金净值的比例，损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入利润分配(未分配利润)。

7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

- 利息收入

存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。

除贴息债外的债券利息收入在持有债券期内，按债券的票面价值和票面利率计算的利息扣除适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，逐日确认债券利息收入。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含票面利率后，逐日确认债券利息收入。

买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提。

- 投资收益

股票投资收益为卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本的差额确认。

债券投资收益为卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本与应收利息(若有)后的差额确认。

衍生工具投资收益为交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本后的差额确认。

股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。

- 公允价值变动收益

公允价值变动收益于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产/负债的公允价值变动形成的利得或损失确认，并于相关金融资产/负债卖出或到期时转出计入投资收益。

7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×0.70%的年费率逐日计提。

本基金的基金托管费按前一日基金资产净值×0.15%的年费率逐日计提。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的交易费用发生时按照确定的金额计入交易费用。

卖出回购金融资产支出按卖出回购金融资产款的摊余成本在回购期内以实际利率逐日计提。

7.4.4.11 基金的收益分配政策

1) 基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式，基金份额持有人可自行选择收益分配方式；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利；

2) 每一基金份额享有同等分配权；

3) 基金当期收益先弥补前期亏损后，方可进行当期收益分配；

4) 基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值，基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日；

5) 在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多12次；每次基金收益分配比例不得低于期末可供分配利润的20%。

6) 基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过15个工作日；

7) 法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。

7.4.4.12外币交易

本基金本报告期内无外币交易。

7.4.4.13 分部报告

根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度，本基金整体为一个报告分部，且向管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策与计量基础一致。

7.4.4.14其他重要的会计政策和会计估计

本基金本报告期内无其他重要的会计政策和会计估计。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期内无需说明的重大会计政策变更。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期内无需说明的重大会计估计变更。

7.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期内无需说明的重大会计差错更正。

7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

1) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。

2) 对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。

3) 对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，上市公司在代扣代缴时，减按50%计算应纳税所得额。

4) 对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。

5) 对于基金从事A股买卖，自2008年9月19日起，出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方不再缴纳印花税。

6) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。

7.4.7 关联方关系

■

注：本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

■

7.4.8.1.2 债券交易

本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的债券交易。

7.4.8.1.3债券回购交易

金额单位：人民币元

■

7.4.8.1.4 权证交易

本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的权证交易。

7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

■

注：1、本基金与关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立；

2、基金对该类交易的佣金的计算方式是按合同约定的佣金率计算。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

■

注：支付基金管理人招商基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×0.70%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.70%÷当年天数。

7.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

■

注：支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值×0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.15%÷当年天数。

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内无与关联方进行的银行间同业市场的债券（含回购）交易。

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

■

注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

7.4.9 期末（2010年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

■

7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末持有的债券中无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。

7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末持有的债券中无因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。

7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

本基金本报告期内无需要说明有助于理解和分析会计报表的其他事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

8.2 期末按行业分类的股票指数投资组合

8.2.1 指数投资按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

8.2.2 积极投资按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

8.3期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

8.3.1 指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于招商基金管理公司网站http://www.cmfchina.com上的年度报告正文。

8.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于招商基金管理公司网站http://www.cmfchina.com上的年度报告正文。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票；

2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的，本项的“累计买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票；

2、“卖出金额”卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票；

2、“买入股票成本（成交）总额”、“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9 投资组合报告附注

8.9.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.9.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

8.9.5.1 指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。

8.9.5.2 积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§10 开放式基金份额变动

单位：份

■

注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期没有举行基金份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、根据本基金管理人2010年4月8日的公告，经招商基金管理有限公司第二届董事会2010年第1次会议审议通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕327号文核准批复，公司聘任杨奕先生为公司副总经理。

2、根据本基金管理人2010年6月23日的公告，经招商基金管理有限公司第二届董事会2010年第5次会议审议通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕802号文核准批复，公司聘任王晓东女士和赵生章先生为公司副总经理。

3、经证监会审批，本基金托管人的资产托管部门聘任晏秋生为资产托管部副总经理。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期基金投资策略无改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期本基金聘用德勤华永会计师事务所为其审计机构，本报告所涵盖的审计期间为基金成立日（2010年6月22日）起至2010年12月31日止，本报告期应支付德勤华永会计师事务所审计报酬为人民币70，000.00元。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期，基金管理人没有受到监管部门的稽查或处罚，亦未收到关于基金管理人的高级管理人员、托管人及其高级管理人员受到监管部门的稽查或处罚的书面通知或文件。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

注：基金交易佣金根据券商季度综合评分结果给与分配，券商综合评分根据研究报告质量、路演质量、联合调研质量以及销售服务质量打分，从多家服务券商中选取符合法律规范经营的综合能力靠前的券商给与佣金分配，季度评分和佣金分配分别由专人负责。

招商基金管理有限公司

2011年3月30日

基金简称招商深证100指数
基金主代码 217016
交易代码 217016
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2010年6月22日
基金管理人招商基金管理有限公司
基金托管人中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 371，343，307.80份

投资目标通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，实现对标的指数的有效跟踪，获得与标的指数收益相似的回报。本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。
投资策略本基金原则上采取完全复制法构建股票指数组合，即按照深证100指数成份股及权重构建指数投资组合，并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。
业绩比较基准深证100指数收益率×95%＋商业银行活期存款利率（税后）×5%。
风险收益特征本基金属于股票型指数基金，在证券投资基金中属于较高风险、较高收益的品种，本基金主要采用指数复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。

项目基金管理人基金托管人
名称招商基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人姓名吴武泽赵会军
联系电话 0755－83196666 010-66105799
电子邮箱 cmf@cmfchina.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-887-9555 95588
传真 0755－83196405 010-66105798

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.cmfchina.com
基金年度报告备置地点（2）中国工商银行股份有限公司
地址：中国北京市西城区复兴门内大街55号

3.1.1 期间数据和指标 2010 年6月22日-2010年12月31日
本期已实现收益 21，355，383.69
本期利润 56，487，205.22
加权平均基金份额本期利润 0.1178
本期基金份额净值增长率 15.20%
3.1.2 期末数据和指标 2010 年末
期末可供分配基金份额利润 0.0534
期末基金资产净值 427，911，005.06
期末基金份额净值 1.152

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 7.16% 1.84% 8.39% 1.86% -1.23% -0.02%
过去六个月 15.55% 1.43% 32.96% 1.62% -17.41% -0.19%
自基金合同生效起至今 15.20% 1.39% 21.21% 1.66% -6.01% -0.27%

姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
王平本基金的基金经理及上证消费80交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理 2010年6月22日 - 5 王平，男，中国国籍，管理学硕士，FRM。2006年加入招商基金管理有限公司，历任投资风险管理部助理数量分析师、风险管理部数量分析师、高级风控经理、副总监，主要负责公司投资风险管理、金融工程研究等工作，现任招商深证100指数证券投资基金及上证消费80交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金基金经理。

资产本期末
2010年12月31日
资产：
银行存款 22，131，766.10
结算备付金 126，831.68
存出保证金 666，830.42
交易性金融资产 405，753，764.58
其中：股票投资 405，753，764.58
基金投资 -
债券投资 -
资产支持证券投资 -
衍生金融资产 -
买入返售金融资产 -
应收证券清算款 1，195，781.51
应收利息 4，610.38
应收股利 -
应收申购款 367，671.22
递延所得税资产 -
其他资产 -
资产总计 430，247，255.89
负债和所有者权益本期末
2010年12月31日
负债：
短期借款 -
交易性金融负债 -
衍生金融负债 -
卖出回购金融资产款 -
应付证券清算款 1，073，505.77
应付赎回款 536，486.79
应付管理人报酬 259，331.51
应付托管费 55，571.06
应付销售服务费 -
应付交易费用 323，275.67
应交税费 -
应付利息 -
应付利润 -
递延所得税负债 -
其他负债 88，080.03
负债合计 2，336，250.83
所有者权益：
实收基金 371，343，307.80
未分配利润 56，567，697.26
所有者权益合计 427，911，005.06
负债和所有者权益总计 430，247，255.89

项目本期
2010年6月22日（基金合同生效日）至2010年12月31日
一、收入 60，305，291.38
1.利息收入 1，143，183.16
其中：存款利息收入 564，978.96
债券利息收入 -
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 578，204.20
其他利息收入 -
2.投资收益（损失以“-”填列） 23，243，939.57
其中：股票投资收益 22，957，584.38
基金投资收益 -
债券投资收益 -
资产支持证券投资收益 -
衍生工具收益 -
股利收益 286，355.19
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 35，131，821.53
4. 汇兑收益（损失以"－"号填列） -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 786，347.12
二、费用 3，818，086.16
1．管理人报酬 1，888，564.61
2．托管费 404，692.51
3．销售服务费 -
4．交易费用 1，285，945.64
5．利息支出 -
其中：卖出回购金融资产支出 -
6．其他费用 238，883.40
三、利润总额 56，487，205.22
减：所得税费用 -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 56，487，205.22

项目本期
2010年6月22日（基金合同生效日）至2010年12月31日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 661，815，306.06 - 661，815，306.06
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 56，487，205.22 56，487，205.22
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -290，471，998.26 80，492.04 -290，391，506.22
其中：1.基金申购款 287，139，051.17 51，528，209.19 338，667，260.36
2.基金赎回款 -577，611，049.43 -51，447，717.15 -629，058，766.58
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 371，343，307.80 56，567，697.26 427，911，005.06

关联方名称与本基金的关系
招商基金管理有限公司基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构
中国工商银行基金托管人、基金代销机构
招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”) 基金管理人的股东、基金代销机构
招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
ING Asset Management B.V.(荷兰投资) 基金管理人的股东

关联方名称本期
2010年6月22日（基金合同生效日）至2010年12月31日
成交金额占当期股票
成交总额的比例
招商证券 143，064，792.20 14.82%

关联方名称本期
2010年6月22日（基金合同生效日）至2010年12月31日
成交金额占当期债券回购
成交总额的比例
招商证券 4，044，800，000.00 100.00%

关联方名称本期
2010年6月22日（基金合同生效日）至2010年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例
招商证券 121，604.43 15.33% 39，236.46 12.14%

项目 2010年6月22日（基金合同生效日）
至2010年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 1，888，564.61
其中：支付给销售机构的客户维护费 377，996.64

项目 2010年6月22日（基金合同生效日）
至2010年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 404，692.51

关联方
名称
本期
2010年6月22日（基金合同生效日）至2010年12月31日
期末余额当期利息收入
中国工商银行 22，131，766.10 465，269.75

股票代码股票名称停牌日期停牌原因期末
估值单价
复牌日期复牌
开盘单价
数量（股）期末
成本总额
期末估值总额备注
000652 泰达股份 2010-11-22 重大事项 7.78 - - 287，510 2，302，747.40 2，236，827.80 -
000059 辽通化工 2010-12-2 重大资产重组 11.59 - - 190，592 2，053，871.08 2，208，961.28 -
000917 电广传媒 2010-12-27 重大资产重组 24.40 - - 55，067 807，753.27 1，343，634.80 -

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 405，753，764.58 94.31
其中：股票 405，753，764.58 94.31
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 22，258，597.78 5.17
6 其他各项资产 2，234，893.53 0.52
7 合计 430，247，255.89 100.00

代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 3，119，051.50 0.73
B 采掘业 36，705，627.13 8.58
C 制造业 231，470，198.15 54.09
C0 食品、饮料 47，925，185.30 11.20
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 1，635，157.50 0.38
C4 石油、化学、塑胶、塑料 13，850，790.98 3.24
C5 电子 11，348，712.24 2.65
C6 金属、非金属 47，367，514.13 11.07
C7 机械、设备、仪表 78，648，224.47 18.38
C8 医药、生物制品 27，429，084.67 6.41
C99 其他制造业 3，265，528.86 0.76
D 电力、煤气及水的生产和供应业 5，019，916.14 1.17
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 2，475，281.85 0.58
G 信息技术业 15，461，522.40 3.61
H 批发和零售贸易 16，639，888.32 3.89
I 金融、保险业 29，756，222.79 6.95
J 房地产业 25，604，946.41 5.98
K 社会服务业 2，965，693.50 0.69
L 传播与文化产业 2，822，266.64 0.66
M 综合类 11，632，044.93 2.72
合计 383，672，659.76 89.66

代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 10，236，635.50 2.39
B 采掘业 - -
C 制造业 8，236，969.32 1.92
C0 食品、饮料 - -
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 - -
C5 电子 - -
C6 金属、非金属 - -
C7 机械、设备、仪表 - -
C8 医药、生物制品 8，236，969.32 1.92
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 - -
H 批发和零售贸易 - -
I 金融、保险业 3，607，500.00 0.84
J 房地产业 - -
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 22，081，104.82 5.16

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 000858 五粮液 712，839 24，685，614.57 5.77
2 000002 万科Ａ 1，793，104 14，739，314.88 3.44
3 002024 苏宁电器 967，803 12，678，219.30 2.96
4 000063 中兴通讯 424，554 11，590，324.20 2.71
5 000157 中联重科 725，297 10，255，699.58 2.40
6 000527 美的电器 581，697 10，121，527.80 2.37
7 000651 格力电器 511，377 9，271，265.01 2.17
8 000001 深发展Ａ 574，438 9，070，376.02 2.12
9 000895 双汇发展 103，433 8，998，671.00 2.10
10 000630 铜陵有色 241，094 8，450，344.70 1.97

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 000860 顺鑫农业 449，962 10，236，635.50 2.39
2 600276 恒瑞医药 138，297 8，236，969.32 1.92
3 601166 兴业银行 150，000 3，607，500.00 0.84

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期末基金资产净值比例（％）
1 000858 五粮液 27，417，856.91 6.41
2 002024 苏宁电器 20，789，488.50 4.86
3 000002 万科Ａ 19，546，876.20 4.57
4 600000 浦发银行 16，449，596.25 3.84
5 000001 深发展Ａ 13，778，800.00 3.22
6 000860 顺鑫农业 12，973，125.09 3.03
7 000651 格力电器 12，573，888.08 2.94
8 000063 中兴通讯 11，529，400.00 2.69
9 000157 中联重科 11，024，826.80 2.58
10 000527 美的电器 10，503，045.20 2.45
11 600597 光明乳业 9，207，520.00 2.15
12 002007 华兰生物 9，129，531.08 2.13
13 600050 中国联通 9，078，000.00 2.12
14 000895 双汇发展 9，072，099.50 2.12
15 000983 西山煤电 8，637，854.00 2.02
16 000538 云南白药 8，391，997.00 1.96
17 002128 露天煤业 8，164，653.22 1.91
18 000581 威孚高科 8，073，423.50 1.89
19 002202 金风科技 7，918，252.76 1.85
20 000402 金融街 7，530，371.46 1.76

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期末基金资产净值比例（％）
1 600000 浦发银行 15，401，421.98 3.60
2 600597 光明乳业 9，623，944.63 2.25
3 000581 威孚高科 9，320，537.44 2.18
4 600050 中国联通 8，867，500.00 2.07
5 000858 五粮液 7，167，730.58 1.68
6 002024 苏宁电器 7，111，329.87 1.66
7 000987 广州友谊 6，634，207.22 1.55
8 600327 大厦股份 6，604，170.35 1.54
9 601179 中国西电 6，352，021.00 1.48
10 600586 金晶科技 6，004，236.12 1.40
11 600850 华东电脑 5，842，312.20 1.37
12 000860 顺鑫农业 5，584，916.00 1.31
13 600529 山东药玻 5，556，879.68 1.30
14 000651 格力电器 5，553，112.15 1.30
15 600761 安徽合力 5，312，164.50 1.24
16 601988 中国银行 5，070，000.00 1.18
17 600383 金地集团 5，047，980.88 1.18
18 002022 科华生物 4，982，145.77 1.16
19 600557 康缘药业 4，979，713.10 1.16
20 000726 鲁泰Ａ 4，770，746.53 1.11

买入股票成本（成交）总额 656，700，274.25
卖出股票收入（成交）总额 309，035，915.58

序号名称金额
1 存出保证金 666，830.42
2 应收证券清算款 1，195，781.51
3 应收股利 -
4 应收利息 4，610.38
5 应收申购款 367，671.22
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2，234，893.53

持有人户数(户) 户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
5，967 62，232.83 239，443，651.98 64.48% 131，899，655.82 35.52%

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 53，771.01 0.0145%

基金合同生效日（2010年6月22日）基金份额总额 661，815，306.06
本报告期基金总申购份额 287，139，051.17
减:本报告期基金总赎回份额 577，611，049.43
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 371，343，307.80

券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注
成交金额占当期股票
成交总额的比例
佣金占当期佣金
总量的比例
中金国际金融有限公司 1 - - - - 新增交易单元
华泰联合证券有限责任公司 1 - - - - 新增交易单元
申银万国证券股份有限公司 1 - - - - 新增交易单元
华宝证券有限责任公司 1 - - - - 新增交易单元
安信证券股份有限公司 2 - - - - 新增交易单元
齐鲁证券有限公司 1 - - - - 新增交易单元
国海证券有限责任公司 1 - - - - 新增交易单元
东方证券股份有限公司 1 - - - - 新增交易单元
北京高华证券有限责任公司 1 - - - - 新增交易单元
华融证券股份有限公司 1 - - - - 新增交易单元
西部证券股份有限公司 1 - - - - 新增交易单元
中信建投证券有限责任公司 1 342，245，643.53 35.44% 278，077.01 35.06% 新增交易单元
国金证券股份有限公司 1 209，040，394.34 21.65% 169，846.69 21.41% 新增交易单元
招商证券股份有限公司 1 143，064，792.20 14.82% 121，604.43 15.33% 新增交易单元
兴业证券股份有限公司 1 118，820，157.52 12.31% 96，541.49 12.17% 新增交易单元
中信证券股份有限公司 1 86，668，585.57 8.98% 73，668.59 9.29% 新增交易单元
中银国际证券有限责任公司 1 65，742，746.67 6.81% 53，416.33 6.73% 新增交易单元

券商名称债券交易债券回购交易权证交易
成交金额占当期债券
成交总额的比例
成交金额占当期债券回购
成交总额的比例
成交金额占当期权证
成交总额的比例
中金国际金融有限公司 - - - - - -
华泰联合证券有限责任公司 - - - - - -
申银万国证券股份有限公司 - - - - - -
华宝证券有限责任公司 - - - - - -
安信证券股份有限公司 - - - - - -
齐鲁证券有限公司 - - - - - -
国海证券有限责任公司 - - - - - -
东方证券股份有限公司 - - - - - -
北京高华证券有限责任公司 - - - - - -
华融证券股份有限公司 - - - - - -
西部证券股份有限公司 - - - - - -
中信建投证券有限责任公司 - - - - - -
国金证券股份有限公司 - - - - - -
招商证券股份有限公司 - - 4，044，800，000.00 100.00% - -
兴业证券股份有限公司 - - - - - -
中信证券股份有限公司 - - - - - -
中银国际证券有限责任公司 - - - - - -

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