兴全可转债混合型证券投资基金

  2010年年度报告摘要

  2010年12月31日

  基金管理人：兴业全球基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一一年三月三十日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自2010年1月1日起至12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

■

2.2 基金产品说明

■

2.3 基金管理人和基金托管人

■

注：本基金管理人于2011年3月9日公告，自2011年3月5日起，原公司督察长杜建新离任，由公司副总经理徐天舒代行督察长职务。

2.4 信息披露方式

■

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

■

注：1、上述财务指标采用的计算公式，详见中国证券监督管理委员会发布的《证券投资基金信息披露编报规则第1号<主要财务指标的计算及披露>》、《证券投资基金会计核算业务指引》等相关法规。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■

注：本基金业绩比较基准的选取上主要基于如下考虑：选取天相可转债指数和中信标普300指数分别作为可转债业绩和股票业绩的比较基准。“天相可转债指数”是国内较早编制的可转债指数，编制原则具有严肃性，能够较好的反映可转债市场变化。中信标普300指数代表效果较好。

本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，按下列公式计算：

Return t =80%×（天相可转债指数t / 天相可转债指数t-1-1） +15％× （中信标普300指数t / 中信标普300指数t-1 -1）+5%×（同业存款利率t / 同业存款利率t-1 -1)

Benchmark t =（1+Return t）×Benchmark t-1

其中，t=1,2,3,… T，T表示时间截至日。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

兴全可转债混合型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2004年5月11日至2010年12月31日）

■

注：1、净值表现所取数据截至到2010年12月31日。

2、按照《兴业可转债混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金建仓期为2004年5月11日至2004年11月10日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。

3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

兴全可转债混合型证券投资基金

过去五年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率比较图

■

3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

■

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

兴业全球基金管理有限公司是经中国证监会（证监基字[2003]100号文）批准，于2003年9月30日成立。2008年1月2日，中国证监会批准（证监许可[2008]6号）了公司股权变更申请，全球人寿保险国际公司（AEGON International B.V）受让本公司股权并成为公司股东。股权转让完成后，兴业证券股份有限公司的出资占注册资本的51%，全球人寿保险国际公司的出资占注册资本的49%。同时公司名称由“兴业基金管理有限公司”更名为“兴业全球人寿基金管理有限公司”。 2008年7月7日，经中国证监会批准（证监许可[2008]888号文），公司名称由“兴业全球人寿基金管理有限公司”变更为“兴业全球基金管理有限公司”，同时，公司注册资本由人民币1.2亿元变更为人民币1.5亿元。

截止2010年12月31日，公司旗下管理着九只基金，分别为兴全可转债混合型证券投资基金、兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）、兴全货币市场证券投资基金、兴全全球视野股票型证券投资基金、兴全社会责任股票型证券投资基金、兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金、兴全磐稳增利债券型证券投资基金、兴全合润分级股票型证券投资基金、兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

■

注：1、职务指截止报告期末的职务（报告期末仍在任的）或离任前的职务（报告期内离任的）。

2、任职日期指基金合同生效之日（基金成立时即担任基金经理）或公司作出聘任决定之日（基金成立后担任基金经理）；离任日期指公司作出解聘决定之日。

3、“证券从业年限”按照中国证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定计算。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《兴全可转债混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，确保各投资组合之间得到公平对待，保护投资者的合法权益。

4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

目前，本基金管理人管理的投资组合中没有与本基金投资风格相似的投资组合，暂无法对本基金的投资业绩进行比较。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2010年，中国A股号称“熊”冠全球，实则富含结构性机会。沪深300与中小板指数的收益率分别为-12.5%和28.4%，可谓冰火两重天。在这样结构分化明显的市场中投资，自上而下和自下而上两种选股策略同样重要。

2010年自上而下的判断发生在一个关键时点，即4月份国十条颁布之时。重拳打击房地产一方面说明中国经济已经基本摆脱了08年经济危机的直接影响，另一方面证实了中央坚决推进经济结构调整，放弃旧有经济增长方式的决心。本基金及时采取了仓位调整，回避了可能直接受损的地产相关产业链，并在随后的投资活动中着重考虑“调结构”带来的风险与机遇。自下而上的判断则主要在个股选择方面，应该说2010年主要是挖掘个股机会的一年，个股机会层出不穷。基金在股票方面的投资得益于团队的积极合作，相对收益较好。

2010年对可转债来说比较艰难，年初存量转债都处在绝对高估的价格水平，这些存量转债全年的平均跌幅超过-10%，对基金的负贡献较大。随着市场的快速扩张，可转债的估值回归将是必然的。总体上，本基金在操作上秉承了一贯谨慎的风格，在风险可控的前提努力为投资者获取收益。较少参与煤炭、有色、地产、银行等周期性行业，同时加大对医药、食品饮料等稳定增长类品种的配置。在信息技术、机械制造、化工等内在同质性较低，个股差异大的行业中，本基金主要采用精选个股的策略。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本基金本年度累计净值增长率为7.65%，同期业绩比较基准收益率为-9.46%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2010年全球流动性泛滥，欧美经济逐渐复苏，贵金属、有色金属、农产品等大宗商品价格普遍上扬。本基金相信，在资源品价格高涨到足以损伤美国经济复苏之前，以美元为首的全球货币极度宽松政策很难改变。但随着中东北非产油国出现政局不稳，大量新兴市场国家接近对通胀输入的忍耐极限，全球货币转向的时点可能提前到来。

2008年4万亿救市计划推出以来，中国经济活动供需两旺，财政与货币，超调与时滞，复苏与内需，多种因素叠加影响导致通货膨胀现象抬头。国内消费品、生产资料价格超预期攀升，作为资产价格代表的房地产价格在多轮调控之下仍显坚挺，局部地区仍有明显上涨。本基金认为，随着人口红利的消退，中国经济的潜在增速已经逐渐下降，经济增速在较低水平在达到均衡将是未来常态。部分国家因输入通胀出现政局不稳，使得社会和谐、物价稳定在我国政府决策函数中的权重进一步提高。

2011年的证券市场可能比较平淡。最可能出现的现象是对去年结构性行情的修正。股价反应落后于基本面改善的一些传统周期类行业可能有较好表现。相反，股价反应超过基本面成长速度的一些新兴产业股票可能会有深幅回落。

但可以预期的是2011年将是可转债市场继续大发展的一年，多只转债基金的获批成立使得专业机构投资者队伍也取得了快速发展，可转债低廉的票面利率、机构投资者的壮大都为可转债市场的发展提供了良好的环境。随着中石化转债的发行，转债市场规模首次超过1000亿存量规模，而且我们看到越来越多的上市公司提出了可转债融资方案。进入2011年以来，转债市场继续了估值回归的道路，目前已逐步回归到合理的价格水平，而且市场品种的丰富也意味着机会的增加。我们认为可转债市场的表现和机会都会显著好于2010年。

总的来说，流动性和基本面都将在今年逐渐回归常态，投资者对今年的投资收益预期不应高于去年。本基金将在密切关注宏观经济走势，判断把握大盘方向的基础上，深度挖掘投资机会，精选个股，勤勉尽职，力争实现基金持有人的收益最大化。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金投资品种进行估值。具体估值流程为：1、估值委员会制定旗下基金的估值政策和流程，选取适当的估值方法、定期对估值政策和程序进行评价。采用的基金估值方法、政策和程序应经估值委员会审议，并报管理层批准后方可实施。2、估值方法确立后，由IT人员或IT人员协助估值系统开发商及时对系统中的参数或模型作相应的调整或对系统进行升级，以适应新的估值方法的需要。3、基金会计具体负责执行估值委员会确定的估值策略，并通过与托管行核对等方法确保估值准确无误；4、投资人员（包括基金经理）积极关注市场环境变化及证券发行机构有关影响证券价格的重大事件等可能对给估值造成影响的因素，并就可能带来的影响提出建议和意见；5、监察稽核人员参与估值方案的制定，确保估值方案符合相关法律法规及基金合同的约定，定期对估值流程、系统估值模型及估值结果进行检查，确保估值委员会决议的有效执行，负责基金估值业务的定期和临时信息披露。

上述参与估值流程人员均具有3年以上相关工作经历，具备估值业务所需的专业胜任能力。上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《基金法》、《兴全可转债混合型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规的规定，在满足分配条件下，本基金收益每年至少分配一次，收益分配比例不低于净收益的90%，收益分配后基金份额净值不能低于面值。本报告期内本基金已实施利润分配4次，共分配利润344246847.17元，符合本基金基金合同的相关规定。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2010年，本基金托管人在对兴全可转债混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2010年，兴全可转债混合型证券投资基金的管理人——兴业全球基金管理有限公司在兴全可转债混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，兴全可转债混合型证券投资基金对基金份额持有人进行了一次利润分配，分配金额为344,246,847.14元。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对兴业全球基金管理有限公司编制和披露的兴全可转债混合型证券投资基金2010年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6 审计报告

■

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：兴全可转债混合型证券投资基金

报告截止日：2010年12月31日

单位：人民币元

■

注：报告截止日2010年12月31日，基金份额净值1.2316元，基金份额总额3,915,867,351.43份。

7.2 利润表

会计主体：兴全可转债混合型证券投资基金

本报告期：2010年1月1日至2010年12月31日

单位：人民币元

■

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：兴全可转债混合型证券投资基金

本报告期：2010年1月1日至2010年12月31日

单位：人民币元

■

报告附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理公司负责人：兰荣，主管会计工作负责人：杨东，会计机构负责人：詹鸿飞

7.4 报表附注

7.4.1基金基本情况

兴全可转债混合型证券投资基金（原名兴业可转债混合型证券投资基金）(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字[2004]27号文《关于同意兴业可转债混合型证券投资基金设立的批复》的核准，由基金管理人兴业全球基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于2004年5月11日正式生效，首次设立募集规模为3,282,404,810.93份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为及注册登记机构为兴业全球基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。兴业可转债混合型证券投资基金于2011年1月1日更名为兴全可转债混合型证券投资基金。

本基金投资范围是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的可转换公司债券、股票、国债，以及法律法规允许基金投资的其他金融工具。资产配置比例为：可转债30%～95%（其中可转债在除国债之外已投资资产中比例不低于50%），股票不高于30%，现金和到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％。

本基金的业绩比较基准为：80%×天相可转债指数＋15%×中信标普300指数＋5%×同业存款利率。

7.4.2会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和净值变动情况。

7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

7.4.5税项

1.印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3％。调整为1％。；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

2.营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

3.个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自2005年6月13日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税[2005]102号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按50%计算应纳税所得额；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

7.4.6关联方关系

■

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.7本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.7.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.7.1.1股票交易

金额单位：人民币元

■

7.4.7.1.2权证交易

本基金2010年度及2009年度均未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.7.1.3债券交易

金额单位：人民币元

■

7.4.7.1.4债券回购交易

金额单位：人民币元

■

7.4.7.1.5应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

■

注：上述佣金按市场佣金率计算，扣除证券公司需承担的费用（包括但不限于买（卖）经手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买（卖）证管费等）。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。7.4.7.2关联方报酬

7.4.7.2.1基金管理费

单位：人民币元

■

注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1. 30%的年费率计提。计算方法如下：每日应支付的基金管理费=前一日的基金资产净值×1. 30%/当年天数。

7.4.7.2.2基金托管费

单位：人民币元

■

注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：每日应支付的基金托管费=前一日的基金资产净值×0.25%/当年天数。

7.4.7.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金2010年度及2009年度均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

7.4.7.4各关联方投资本基金的情况

7.4.7.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

■

注：1、期间申购/买入总份额含红利再投资、转换转入份额，期间赎回/卖出总份额含转换转出份额。本年度红利再投资份额为9,979,390.73份（2009年度为8,176,785.73份）。

2、关联方投资本基金的费率按照基金合同和招募说明书规定的确定，符合公允性要求。

7.4.7.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金除基金管理人之外的其他关联方于2010年年末及2009年年末均未投资本基金。

7.4.7.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

7.4.7.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金2010年度及2009年度均未在承销期内直接购入关联方承销证券。

7.4.8期末（2010年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.8.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

■

7.4.8.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本期末未持有流通受限证券。

7.4.8.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.8.3.1银行间市场债券正回购

本基金本期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.8.3.2交易所市场债券正回购

本基金本期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本公司网站www.xyfunds.com.cn的年度报告正文。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

■

注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细金额单位：人民币元

■

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9 投资组合报告附注

8.9.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，并且未在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.9.2 本基金投资的前十名股票中没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

■

8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

■

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§10 开放式基金份额变动

单位：份

■

注：总申购份额含红利再投资、转换转入份额，总赎回份额含转换转出份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

（1）报告期内本基金基金管理人无重大人事变动。

（2）报告期内托管人的专门基金托管部门重大人事变动：

经证监会审批，晏秋生任资产托管部副总经理。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自基金合同生效日起连续7年聘请安永华明会计师事务所有限公司为本基金提供审计服务。本年度支付给所聘任的会计师事务所10万元人民币。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力、客户服务质量的基础上，选择基金专用交易席位。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

§12 影响投资者决策的其他重要信息

“兴全可转债混合型证券投资基金”原名为“兴业可转债混合型证券投资基金”。本基金管理人于2010年12月17日发布公告，自2011年1月1日起，本基金管理人旗下基金名称中“兴业”二字变更为“兴全”。

兴业全球基金管理有限公司

二〇一一年三月三十日

基金简称	兴全可转债混合
基金主代码	340001
交易代码	340001
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2004年5月11日
基金管理人	兴业全球基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	3,915,867,351.43份
基金合同存续期	不定期

投资目标	在锁定投资组合下方风险的基础上，以有限的期权成本获取基金资产的长期稳定增值。
投资策略	基金的资产配置采用自上而下的程序，个券和个股选择采用自下而上的程序，并严格控制投资风险。在个券选择层面，积极参与发行条款优惠、期权价值较高、公司基本面优良的可转债的一级市场申购；选择对应的发债公司具有良好发展潜力或基础股票有着较高上涨预期的可转债进行投资，以有效规避市场风险，并充分分享股市上涨的收益；运用“兴全可转债评价体系”，选择定价失衡的个券进行投资，实现低风险的套利。在个股选择层面，以“相对投资价值”判断为核心，选择所处行业发展前景良好、价值被相对低估的股票进行投资。
业绩比较基准	80%×天相可转债指数＋15%×中信标普300 指数＋5%×同业存款利率
风险收益特征	本基金的风险水平处于市场低端，收益水平处于市场中高端。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		兴业全球基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	徐天舒	蒋松云
	联系电话	021-58368998	010—66105799
	电子邮箱	xuts@xyfunds.com.cn	custody@icbc.com.cn
客户服务电话		4006780099，021-38824536	95588
传真		021-58368858	010—66105798

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	www.xyfunds.com.cn
基金年度报告备置地点	基金管理人、基金托管人的办公场所

3.1.1 期间数据和指标	2010年	2009年	2008年
本期已实现收益	355,738,697.04	518,408,497.55	259,269,739.73
本期利润	382,225,978.40	822,146,983.33	-496,666,066.49
加权平均基金份额本期利润	0.1233	0.3386	-0.2564
本期基金份额净值增长率	7.65%	35.21%	-19.65%
3.1.2 期末数据和指标	2010年末	2009年末	2008年末
期末可供分配利润	127,455,847.16	110,409,252.17	-105,631,808.91
期末基金资产净值	4,822,972,711.51	3,052,404,840.02	2,014,888,384.18
期末基金份额净值	1.2316	1.2601	1.0169

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	4.23%	0.75%	5.07%	0.96%	-0.84%	-0.21%
过去六个月	14.78%	0.64%	11.83%	0.73%	2.95%	-0.09%
过去一年	7.65%	0.60%	-9.46%	0.78%	17.11%	-0.18%
过去三年	16.95%	0.77%	-27.91%	1.21%	44.86%	-0.44%
过去五年	328.60%	0.88%	119.70%	1.27%	208.90%	-0.39%
自基金合同生效起至今	347.06%	0.79%	120.12%	1.12%	226.94%	-0.33%

年度	每10份基金份额分红数	现金形式发放总额	再投资形式发放总额	年度利润分配合计	备注
2010年	1.170	111,194,648.78	233,052,198.36	344,246,847.14	-
2009年	1.120	66,709,976.79	213,537,201.46	280,247,178.25	-
2008年	2.220	52,671,888.87	353,768,971.40	406,440,860.27	-
合计	4.510	230,576,514.44	800,358,371.22	1,030,934,885.66	-

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
杨云	本基金基金经理	2007-02-06	-	8年	1974年生，理学硕士，历任申银万国证券研究所金融工程部、策略部研究员；兴全可转债混合型证券投资基金的基金经理助理。

财务报表是否经过审计	是
审计意见类型	标准无保留意见
审计报告编号	安永华明（2011）审字第60467611_B01号
备注	投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

资 产	附注号	本期末 2010年12月31日	上年度末 2009年12月31日
资 产：
银行存款		389,508,489.26	200,690,706.97
结算备付金		3,733,718.34	4,127,311.22
存出保证金		2,425,225.53	2,600,800.55
交易性金融资产		4,338,946,201.77	2,793,047,537.94
其中：股票投资		1,384,022,304.23	818,457,985.90
基金投资		-	-
债券投资		2,954,923,897.54	1,974,589,552.04
资产支持证券投资		-	-
衍生金融资产		-	-
买入返售金融资产		-	-
应收证券清算款		79,665,250.98	57,087,879.62
应收利息		17,945,089.54	6,140,282.19
应收股利		-	-
应收申购款		7,014,665.87	2,762,745.33
递延所得税资产		-	-
其他资产		-	-
资产总计		4,839,238,641.29	3,066,457,263.82
负债和所有者权益	附注号	本期末 2010年12月31日	上年度末 2009年12月31日
负 债：
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
卖出回购金融资产款		-	-
应付证券清算款		-	-
应付赎回款		4,743,641.81	6,099,081.75
应付管理人报酬		5,457,017.86	3,386,897.26
应付托管费		1,049,426.50	651,326.40
应付销售服务费		-	-
应付交易费用		3,900,214.02	2,791,467.30
应交税费		-	-
应付利息		-	-
应付利润		-	-
递延所得税负债		-	-
其他负债		1,115,629.59	1,123,651.09
负债合计		16,265,929.78	14,052,423.80
所有者权益：
实收基金		3,915,867,351.43	2,422,322,487.49
未分配利润		907,105,360.08	630,082,352.53
所有者权益合计		4,822,972,711.51	3,052,404,840.02
负债和所有者权益总计		4,839,238,641.29	3,066,457,263.82

项 目	附注号	本期 2010年1月1日至2010年12月31日	上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日
一、收入		460,008,475.22	886,745,786.63
1.利息收入		29,462,972.98	33,148,741.07
其中：存款利息收入		4,114,903.31	3,796,034.50
债券利息收入		24,834,461.89	29,326,706.57
资产支持证券利息收入		-	-
买入返售金融资产收入		513,607.78	26,000.00
其他利息收入		-	-
2.投资收益（损失以“-”填列）		402,129,568.94	548,268,797.31
其中：股票投资收益		316,598,867.74	321,801,481.11
基金投资收益		-	-
债券投资收益		79,651,022.84	220,832,880.51
资产支持证券投资收益		-	-
衍生工具收益		-	836,540.45
股利收益		5,879,678.36	4,797,895.24
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		26,487,281.36	303,738,485.78
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）		-	-
5.其他收入（损失以“-”号填列）		1,928,651.94	1,589,762.47
减：二、费用		77,782,496.82	64,598,803.30
1．管理人报酬		48,152,507.13	37,754,749.93
2．托管费		9,260,097.61	7,260,528.80
3．销售服务费		-	-
4．交易费用		19,040,203.19	18,687,185.71
5．利息支出		1,001,803.77	570,845.05
其中：卖出回购金融资产支出		1,001,803.77	570,845.05
6．其他费用		327,885.12	325,493.81
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		382,225,978.40	822,146,983.33
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列		382,225,978.40	822,146,983.33

项目	本期 2010年1月1日至2010年12月31日
	实收基金		未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	2,422,322,487.49		630,082,352.53	3,052,404,840.02
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-		382,225,978.40	382,225,978.40
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）	1,493,544,863.94		239,043,876.29	1,732,588,740.23
其中：1.基金申购款	2,969,597,978.33		548,184,542.17	3,517,782,520.50
2.基金赎回款	-1,476,053,114.39		-309,140,665.88	-1,785,193,780.27
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-		-344,246,847.14	-344,246,847.14
五、期末所有者权益（基金净值）	3,915,867,351.43		907,105,360.08	4,822,972,711.51
项目	上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日
	实收基金	未分配利润		所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	1,981,317,338.37	33,571,045.81		2,014,888,384.18
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	822,146,983.33		822,146,983.33
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）	441,005,149.12	54,611,501.64		495,616,650.76
其中：1.基金申购款	1,743,207,838.30	337,346,413.48		2,080,554,251.78
2.基金赎回款	-1,302,202,689.18	-282,734,911.84		-1,584,937,601.02
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-280,247,178.25		-280,247,178.25
五、期末所有者权益（基金净值）	2,422,322,487.49	630,082,352.53		3,052,404,840.02

关联方名称	与本基金的关系
兴业全球基金管理有限公司（以下简称“兴业全球基金”）	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）	基金托管人、基金销售机构
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）	基金管理人的股东、基金销售机构
全球人寿保险国际公司（AEGON International B.V）	基金管理人的股东

关联方名称	本期 2010年1月1日至2010年12月31日		上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日
	成交金额	占当期股票成交总额的比例	成交金额	占当期股票成交总额的比例
兴业证券	1,682,197,434.45	13.78%	712,951,571.53	5.99%

关联方名称	本期 2010年1月1日至2010年12月31日		上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期债券成交总额的比例
兴业证券	416,160,644.07	20.05%	198,744,259.89	10.43%

关联方名称	本期 2010年1月1日至2010年12月31日		上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日
	成交金额	占当期债券回购成交总额的比例	成交金额	占当期债券回购成交总额的比例
兴业证券	-	-	300,000,000.00	100.00%

	关联方名称	本期 2010年1月1日至2010年12月31日
		当期 佣金	占当期佣金总量的比例		期末应付佣金余额			占期末应付佣金总额的比例
	兴业证券	1,417,370.19	13.72%		390,647.45			10.02%
关联方名称		上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日
		当期 佣金		占当期佣金总量的比例		期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
兴业证券		609,643.52		6.03%		-	-

项目	本期 2010年1月1日至2010年12月31日	上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费	48,152,507.13	37,754,749.93
其中：支付销售机构的客户维护费	6,615,278.50	5,259,998.96

项目	本期 2010年1月1日至2010年12月31日	上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费	9,260,097.61	7,260,528.80

项目	本期 2010年1月1日至2010年12月31日	上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日
期初持有的基金份额	98,172,470.98	89,995,685.25
期间申购/买入总份额	9,979,390.73	8,176,785.73
期间因拆分变动份额	-	-
减：期间赎回/卖出总份额	-	-
期末持有的基金份额	108,151,861.71	98,172,470.98
期末持有的基金份额占基金总份额比例	2.76%	4.05%

关联方名称	本期 2010年1月1日至2010年12月31日		上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
工商银行	389,508,489.26	3,972,978.04	200,690,706.97	3,697,254.22

7.4.8.1.1 受限证券类别：股票
证券 代码	证券名称	成功 认购日	可流 通日	流通受限类型	认购 价格	估值 单价	（单位： 股 ）	期末 成本总额	期末 估值总额	备注
300146	汤臣倍健	2010-12-08	2011-03-15	认购新发证券	110.00	150.00	270,000	29,700,000.00	40,500,000.00	-
300142	沃森生物	2010-11-03	2011-02-14	认购新发证券	95.00	133.20	108,084	10,267,980.00	14,396,788.80	-
600963	岳阳纸业	2010-12-28	2011-01-06	配股增发证券	7.70	10.09	899,993	6,929,946.10	9,080,929.37	-
300133	华策影视	2010-10-14	2011-01-26	认购新发证券	68.00	116.00	48,599	3,304,732.00	5,637,484.00	-
300136	信维通信	2010-10-27	2011-02-09	认购新发证券	31.75	67.80	68,421	2,172,366.75	4,638,943.80	-
601890	亚星锚链	2010-12-17	2011-03-30	认购新发证券	22.50	21.50	70,172	1,578,870.00	1,508,698.00	-
601933	永辉超市	2010-12-09	2011-03-15	认购新发证券	23.98	31.24	98,931	2,372,365.38	3,090,604.44	-
600998	九州通	2010-10-27	2011-02-09	认购新发证券	13.00	14.55	267,102	3,472,326.00	3,886,334.10	-
300126	锐奇股份	2010-09-27	2011-01-13	认购新发证券	34.00	38.68	89,893	3,056,362.00	3,477,061.24	-
300127	银河磁体	2010-09-27	2011-01-13	认购新发证券	18.00	27.90	84,461	1,520,298.00	2,356,461.90	-
002486	嘉麟杰	2010-09-29	2011-01-17	认购新发证券	10.90	14.90	112,537	1,226,653.30	1,676,801.30	-
000592	中福实业	2010-12-08	2011-12-09	非公开增发	7.50	7.60	3,000,000	22,500,000.00	22,800,000.00	-
002118	紫鑫药业	2010-12-31	2012-01-04	非公开增发	20.05	20.10	3,000,000	60,150,000.00	60,300,000.00	-
600029	南方航空	2010-11-02	2011-11-01	非公开增发	6.66	7.22	15,000,000	99,900,000.00	108,300,000.00	-
600169	太原重工	2010-12-30	2011-12-30	非公开增发	18.10	18.13	2,000,000	36,200,000.00	36,260,000.00	-
600971	恒源煤电	2010-11-04	2011-11-02	非公开增发	36.00	38.76	1,100,000	39,600,000.00	42,636,000.00	-

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	1,384,022,304.23	28.60
	其中：股票	1,384,022,304.23	28.60
2	固定收益投资	2,954,923,897.54	61.06
	其中：债券	2,954,923,897.54	61.06
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	393,242,207.60	8.13
6	其他各项资产	107,050,231.92	2.21
7	合计	4,839,238,641.29	100.00

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
A	农、林、牧、渔业	31,217,639.00	0.65
B	采掘业	100,592,515.54	2.09
C	制造业	789,878,521.37	16.38
C0	食品、饮料	235,028,836.12	4.87
C1	纺织、服装、皮毛	1,676,801.30	0.03
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	39,350,697.30	0.82
C4	石油、化学、塑胶、塑料	204,358,917.33	4.24
C5	电子	73,150,345.90	1.52
C6	金属、非金属	44,790,813.76	0.93
C7	机械、设备、仪表	85,870,284.22	1.78
C8	医药、生物制品	105,651,825.44	2.19
C99	其他制造业	-	-
D	电力、煤气及水的生产和供应业	58,300,000.00	1.21
E	建筑业	-	-
F	交通运输、仓储业	108,300,000.00	2.25
G	信息技术业	130,915,995.70	2.71
H	批发和零售贸易	29,521,938.54	0.61
I	金融、保险业	18,713,242.08	0.39
J	房地产业	71,999,880.00	1.49
K	社会服务业	38,945,088.00	0.81
L	传播与文化产业	5,637,484.00	0.12
M	综合类	-	-
	合计	1,384,022,304.23	28.70

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	600143	金发科技	12,635,403	203,556,342.33	4.22
2	000895	双汇发展	1,249,995	108,749,565.00	2.25
3	600029	南方航空	15,000,000	108,300,000.00	2.25
4	002118	紫鑫药业	3,878,066	88,485,918.60	1.83
5	600208	新湖中宝	11,999,980	71,999,880.00	1.49
6	300101	国腾电子	634,327	68,545,375.62	1.42
7	000869	张 裕Ａ	690,572	66,267,289.12	1.37
8	002139	拓邦股份	3,000,000	63,420,000.00	1.31
9	600995	文山电力	5,000,000	58,300,000.00	1.21
10	002232	启明信息	2,000,000	45,980,000.00	0.95

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
1	601318	中国平安	209,161,289.40	6.85
2	600143	金发科技	191,309,365.70	6.27
3	600690	青岛海尔	178,470,576.07	5.85
4	600352	浙江龙盛	165,053,376.88	5.41
5	600208	新湖中宝	142,622,867.35	4.67
6	600547	山东黄金	141,386,128.97	4.63
7	002408	齐翔腾达	123,015,076.96	4.03
8	601699	潞安环能	118,010,831.25	3.87
9	600519	贵州茅台	116,124,253.94	3.80
10	601899	紫金矿业	110,303,320.89	3.61
11	000592	中福实业	104,889,148.25	3.44
12	000983	西山煤电	103,811,877.04	3.40
13	600029	南方航空	99,900,000.00	3.27
14	002118	紫鑫药业	99,330,965.25	3.25
15	600558	大西洋	97,180,748.61	3.18
16	601718	际华集团	96,827,027.50	3.17
17	002139	拓邦股份	93,755,723.06	3.07
18	600383	金地集团	86,972,490.10	2.85

19	600511	国药股份	84,955,366.40	2.78
20	000869	张 裕Ａ	84,434,136.67	2.77
21	601988	中国银行	84,386,562.95	2.76
22	600331	宏达股份	79,310,178.86	2.60
23	600999	招商证券	77,652,699.99	2.54
24	600376	首开股份	75,281,849.99	2.47
25	000001	深发展Ａ	71,214,973.29	2.33
26	002024	苏宁电器	70,882,210.50	2.32
27	600050	中国联通	69,557,518.90	2.28
28	000969	安泰科技	69,530,151.04	2.28
29	002007	华兰生物	62,696,553.73	2.05
30	600995	文山电力	61,833,832.86	2.03

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
1	601318	中国平安	269,351,613.79	8.82
2	600690	青岛海尔	208,785,648.67	6.84
3	600352	浙江龙盛	158,728,745.54	5.20
4	600547	山东黄金	152,900,405.96	5.01
5	000983	西山煤电	145,677,183.64	4.77
6	002408	齐翔腾达	124,342,739.01	4.07
7	601718	际华集团	124,040,520.70	4.06
8	600519	贵州茅台	119,396,243.51	3.91
9	601899	紫金矿业	115,780,574.48	3.79
10	000826	桑德环境	105,454,255.88	3.45
11	600558	大西洋	100,005,110.41	3.28
12	600000	浦发银行	95,037,455.83	3.11
13	600511	国药股份	92,404,689.26	3.03
14	600383	金地集团	89,699,160.38	2.94
15	000592	中福实业	85,947,505.08	2.82
16	600376	首开股份	81,104,892.82	2.66
17	002007	华兰生物	79,370,530.10	2.60
18	000869	张 裕Ａ	77,833,864.29	2.55
19	600331	宏达股份	75,660,610.66	2.48
20	002024	苏宁电器	75,539,407.85	2.47
21	601699	潞安环能	74,824,846.69	2.45
22	600999	招商证券	74,681,157.17	2.45
23	601988	中国银行	73,577,942.43	2.41
24	000969	安泰科技	71,086,506.20	2.33
25	600066	宇通客车	71,017,167.54	2.33
26	600050	中国联通	70,867,115.20	2.32
27	000423	东阿阿胶	70,401,915.43	2.31
28	600196	复星医药	69,634,140.80	2.28
29	000001	深发展Ａ	68,957,518.79	2.26
30	600208	新湖中宝	67,387,168.43	2.21
31	000063	中兴通讯	62,265,999.58	2.04

买入股票的成本（成交）总额	6,598,609,214.50
卖出股票的收入（成交）总额	6,397,886,952.77

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	国家债券	49,200,000.00	1.02
2	央行票据	927,725,000.00	19.24
3	金融债券	-	-
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	20,096,434.60	0.42
5	企业短期融资券	-	-
6	可转债	1,957,902,462.94	40.60
7	其他	-	-
8	合计	2,954,923,897.54	61.27

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	113001	中行转债	6,000,000	659,160,000.00	13.67
2	1001021	10央行票据21	4,000,000	391,240,000.00	8.11
3	1001019	10央行票据19	3,500,000	342,405,000.00	7.10
4	110003	新钢转债	2,487,550	286,640,386.50	5.94
5	125709	唐钢转债	2,554,168	279,732,479.36	5.80

序号	名称	金额
1	存出保证金	2,425,225.53
2	应收证券清算款	79,665,250.98
3	应收股利	-
4	应收利息	17,945,089.54
5	应收申购款	7,014,665.87
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	107,050,231.92

序号	债券代码	债券名称	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	113001	中行转债	659,160,000.00	13.67
2	110003	新钢转债	286,640,386.50	5.94
3	125709	唐钢转债	279,732,479.36	5.80
4	110007	博汇转债	96,306,480.00	2.00
5	110009	双良转债	67,709,480.80	1.40
6	110078	澄星转债	42,434,000.00	0.88
7	125731	美丰转债	42,291,887.40	0.88

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值	占基金资产净值比例（%）	流通受限情况说明
1	600029	南方航空	108,300,000.00	2.25	非公开发行
2	002118	紫鑫药业	60,300,000.00	1.25	非公开发行

持有人户数(户)	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
79,494	49,259.91	902,220,609.59	23.04%	3,013,646,741.84	76.96%

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金	2,013,706.05	0.05%

基金合同生效日(2004年5月11日)基金份额总额	3,282,404,810.93
本报告期期初基金份额总额	2,422,322,487.49
本报告期基金总申购份额	2,969,597,978.33
减：本报告期基金总赎回份额	1,476,053,114.39
本报告期基金拆分变动份额	-
本报告期期末基金份额总额	3,915,867,351.43

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例
中金公司	1	3,629,087,307.88	29.74%	3,132,658.28	30.31%	-
光大证券	1	1,910,650,384.75	15.66%	1,567,558.93	15.17%	-
兴业证券	2	1,682,197,434.45	13.78%	1,417,370.19	13.72%	-
申银万国证券	1	1,552,423,078.15	12.72%	1,337,552.67	12.94%	-
国泰君安证券	1	1,537,143,161.83	12.60%	1,321,375.94	12.79%	-
中银国际证券	1	1,532,863,550.41	12.56%	1,252,555.14	12.12%	-
中信建投证券	1	358,841,367.24	2.94%	305,012.71	2.95%	-
国盛证券	0	-	-	-	-	退租1个
广发证券	1	-	-	-	-	-
国元证券	1	-	-	-	-	-
金元证券	1	-	-	-	-	-
湘财证券	0	-	-	-	-	退租1个
银河证券	0	-	-	-	-	退租2个