兴全社会责任股票型证券投资基金

  2010年年度报告摘要

  2010年12月31日

  基金管理人：兴业全球基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一一年三月三十日

§１ 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１１年３月２８日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自２０１０年１月１日起至１２月３１日止。

§２ 基金简介

２．１ 基金基本情况

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２．２ 基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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注：本基金管理人于２０１１年３月９日公告，自２０１１年３月５日起，原公司督察长杜建新离任，由公司副总经理徐天舒代行督察长职务。

２．４ 信息披露方式

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§３ 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

３．１ 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：１、上述财务指标采用的计算公式，详见中国证券监督管理委员会发布的《证券投资基金信息披露编报规则第１号＜主要财务指标的计算及披露＞》、《证券投资基金会计核算业务指引》等相关法规。

２、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

３、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

３．２ 基金净值表现

３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金业绩比较基准为８０％×中信标普３００指数＋２０％×中信标普国债指数，在业绩比较基准的选取上主要基于如下考虑：中信标普３００指数和中信标普国债指数具有较强的代表性。中信标普３００指数选择中国Ａ股市场中市值规模最大、流动性强和基本因素良好的３００家上市公司作为样本股，充分反映了Ａ股市场的行业代表性，描述了沪深Ａ股市场的总体趋势，是目前市场上较有影响力的股票投资业绩比较基准。中信标普国债指数反映了交易所国债整体走势，是目前市场上较有影响力的债券投资业绩比较基准。

本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，按下列公式计算：

Ｒｅｔｕｒｎ ｔ ＝８０％×（中信标普３００指数ｔ ／ 中信标普３００指数ｔ－１ －１） ＋２０％× （中信国债指数ｔ ／ 中信国债指数ｔ－１ －１）

Ｂｅｎｃｈｍａｒｋ ｔ ＝（１＋Ｒｅｔｕｒｎ ｔ）×Ｂｅｎｃｈｍａｒｋ ｔ－１

其中，ｔ＝１，２，３，… Ｔ，Ｔ表示时间截至日。

３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

兴全社会责任股票型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（２００８年４月３０日至２０１０年１２月３１日）

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注：１、净值表现所取数据截至到２０１０年１２月３１日。

２、按照《兴全社会责任股票型证券投资基金基金合同》的规定，本基金建仓期为２００８年４月３０日至２００８年１０月２９日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。

３．２．３ 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

兴全社会责任股票型证券投资基金

自基金合同生效以来每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较图

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注：２００８年４月３０日至２００８年１２月３１日期间的数据按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

３．３ 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

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§４ 管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１基金管理人及其管理基金的经验

兴业全球基金管理有限公司是经中国证监会（证监基字［２００３］１００号文）批准，于２００３年９月３０日成立。２００８年１月２日，中国证监会批准（证监许可［２００８］６号）了公司股权变更申请，全球人寿保险国际公司（ＡＥＧＯＮ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｂ．Ｖ）受让本公司股权并成为公司股东。股权转让完成后，兴业证券股份有限公司的出资占注册资本的５１％，全球人寿保险国际公司的出资占注册资本的４９％。同时公司名称由“兴业基金管理有限公司”更名为“兴业全球人寿基金管理有限公司”。 ２００８年７月７日，经中国证监会批准（证监许可［２００８］８８８号文），公司名称由“兴业全球人寿基金管理有限公司”变更为“兴业全球基金管理有限公司”，同时，公司注册资本由人民币１．２亿元变更为人民币１．５亿元。

截止２０１０年１２月３１日，公司旗下管理着九只基金，分别为兴全可转债混合型证券投资基金、兴全趋势投资混合型证券投资基金（ＬＯＦ）、兴全货币市场证券投资基金、兴全全球视野股票型证券投资基金、兴全社会责任股票型证券投资基金、兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金、兴全磐稳增利债券型证券投资基金、兴全合润分级股票型证券投资基金、兴全沪深３００指数增强型证券投资基金（ＬＯＦ）。

４．１．２基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

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注：１、职务指截止报告期末的职务（报告期末仍在任的）或离任前的职务（报告期内离任的）。

２、任职日期指基金合同生效之日（基金成立时即担任基金经理）或公司作出聘任决定之日（基金成立后担任基金经理）；离任日期指公司作出解聘决定之日。

３、“证券从业年限”按照中国证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定计算。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《兴全社会责任股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，确保各投资组合之间得到公平对待，保护投资者的合法权益。

４．３．２本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本报告期内，兴全全球视野股票和兴全社会责任股票的累计净值增长率分别为３．９７％和６．６０％，两基金的业绩表现差异未超过５％。

４．３．３异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

２０１０年的Ａ股市场，先抑后扬，沪综指全年下跌－１４．３１％，在全球股票指数涨幅排名中列倒数第三。与此同时，国内资本市场股票市值增至２６．４３万亿元，跃居全球第三。筹备多年的股指期货于２０１０年４月１６日正式挂牌，首批４个合约当天开始交易；创业板在２０１０年新增上市公司１１７家，融资９６３亿元，公司总数已达１５３家。大宗商品市场迭创新高，从金价创历史新高伴随着铜、铝等大宗商品的凌厉上涨，再到棉价创历史新高。

２０１０ 年，美国、欧洲和日本仍然在经历危机。美国失业率水平仍然保持在历史的高位，超过９％，美联储别无选择地出台了第二轮量化宽松的刺激政策，美国财政赤字和公共债务水平持续攀升。欧洲也同样如此，希腊债务危机揭开了“欧猪五国”的债务黑洞，欧盟有２０个国家存在债务压力。日本的债务水平更是占到ＧＤＰ 比重的近２００％。

在经济全球化的今天，中国自然难以独善其身，虎年中国面临的政治经济形势是极为复杂与困难的。国内通胀预期加重，地方政府贷款平台的清理整顿，货币持续紧缩，２０１０年Ａ股市场的震荡和下跌自然难免。２００９年中国经济能迅速扭转增速下滑势头，主要得益于一揽子经济刺激计划。其中，政府主导的投资快速扩张发挥了关键作用。２０１０年，中国经济逐渐步入恢复性增长阶段，经济总量的增速在高位回调有内在要求，也受到政策主动调整的影响。自２０１０ 年三季度后政策刺激的惯性效应消失殆尽，外生性增长就此结束。１０月，当最高决策层在保增长与调结构两者间达成共识时，内生性增长已然开始。四季度开始，政府主导的投资增长逐步下降，国内经济的内需增长动力从政策推动转向市场驱动。出口恢复快速增长，显示我国经济运行已成功摆脱国际金融危机的负面冲击。房地产投资增幅的下降，将带动整体投资增长出现一定幅度回落。

尽管２０１０年Ａ股市场总体处于下跌通道中，但是市场的结构性机会是明显的，各行业公司的股价表现大相径庭。总体而言，新兴产业、消费类的行业和个股表现良好，而传统行业则跌幅居前。２０１０年，我们对传统周期性行业比较谨慎，仅在有明显趋势的情况下才适当参与。在经济转型复苏期，非周期性品种能够更加稳定地受益于经济的长期增长。对此，一方面，我们自下而上积极发掘优秀的公司进行配置；另一方面，从板块角度，提高对受益于政策扶持方向以及居民消费升级的医药生物、信息技术、食品饮料、化工等行业的配置比例。

４．４．２报告期内基金的业绩表现

本基金本年度累计净值增长率为６．６０％，同期业绩比较基准收益率为－８．０３％。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

从国际经济环境来看，在财政刺激和货币宽松的影响下，２０１１年美国经济增速有望达到潜在增长率３％的水平，同时基准利率将维持在低位。全球经济缓慢复苏，美欧就业压力仍然存在，全球再平衡中亚洲货币升值压力增加，可以预见贸易摩擦也将不断出现。同时，我们看到，０９年以来中国货币供应量持续偏高，加上全球大宗商品价格上升带来的输入性通胀压力，２０１１上半年控制通胀将成为我国宏观政策的重要任务。

２０１１ 是“十二五规划”的元年，是中国政府换届之年，如果说２００９年是最困难的，２０１０年是最复杂的，那么２０１１年将是多变的。但是，无论经济复苏的进程如何曲折，我们不能忽视经济向好的方向是确定的。短期来看，通货膨胀压力不容忽视，政策面必然要求控制货币增速，宽松的货币环境或将终结。另一方面，“十二五”规划的开局之年，财政政策仍将积极，其重点在于促进民众消费能力的提高，为此，管理层已经开始采取包括提升工资福利水平、改革分配体系、优化税收结构在内的诸多措施。中长期来看，我们面临着投资、出口与消费之间的失衡调整，未来国家将加大力度进行国民收入分配制度改革，和理顺国内资源价格体系，以拉动内需。

从流动性来看，在美日欧等发达经济体普遍采取扩张性货币政策的情况下，我国控制货币增速，从一定程度上将对冲过剩的流动性，从而短期对市场形成一定的冲击。但是，高通胀持续负利率，催生了货币活化和人民币升值两大背景，支持流动性的相对宽裕，加之国内经济逐步见底回升，股市上行的基础依然存在。

从投资机会来看，２０１１年可能仍以自下而上的机会为特征，同时辅以行业轮动。从长期配置角度看，可继续关注成长类个股的机会，ＴＭＴ领域处于其产业周期的上升期，建筑建材、机械、化工等行业受益于经济复苏，都易于有贯穿全年的成长股；消费类个股也不容错过，调结构，促民生的政策背景下，食品饮料、医药生物等行业仍然孕育着巨大的机会；全球市场流动性充裕，大宗商品价格将持续高企，可适时把握资源类和低估值周期性行业的机会，如煤炭、有色、农业和地产、水泥等行业的阶段性表现；低估值的蓝筹股亦有阶段性表现的机会。

４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金投资品种进行估值。具体估值流程为：１、估值委员会制定旗下基金的估值政策和流程，选取适当的估值方法、定期对估值政策和程序进行评价。采用的基金估值方法、政策和程序应经估值委员会审议，并报管理层批准后方可实施。２、估值方法确立后，由ＩＴ人员或ＩＴ人员协助估值系统开发商及时对系统中的参数或模型作相应的调整或对系统进行升级，以适应新的估值方法的需要。３、基金会计具体负责执行估值委员会确定的估值策略，并通过与托管行核对等方法确保估值准确无误；４、投资人员（包括基金经理）积极关注市场环境变化及证券发行机构有关影响证券价格的重大事件等可能对给估值造成影响的因素，并就可能带来的影响提出建议和意见；５、监察稽核人员参与估值方案的制定，确保估值方案符合相关法律法规及基金合同的约定，定期对估值流程、系统估值模型及估值结果进行检查，确保估值委员会决议的有效执行，负责基金估值业务的定期和临时信息披露。

上述参与估值流程人员均具有３年以上相关工作经历，具备估值业务所需的专业胜任能力。上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。

４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《基金法》、《兴全社会责任股票型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规的规定，本报告期内未进行利润分配，符合本基金基金合同的相关规定。

§５ 托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

５．２ 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。

５．３ 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§６ 审计报告

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§７ 年度财务报表

７．１ 资产负债表

会计主体：兴全社会责任股票型证券投资基金

报告截止日：２０１０年１２月３１日

单位：人民币元

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注：报告截止日２０１０年１２月３１日，基金份额净值１．５１８元，基金份额总额４，５４１，７４９，２４０．３５份。

７．２ 利润表

会计主体：兴全社会责任股票型证券投资基金

本报告期：２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日

单位：人民币元

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７．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：兴全社会责任股票型证券投资基金

本报告期：２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日

单位：人民币元

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报告附注为财务报表的组成部分。

本报告７．１至７．４，财务报表由下列负责人签署：

基金管理公司负责人：兰荣，主管会计工作负责人：杨东，会计机构负责人：詹鸿飞

７．４ 报表附注

７．４．１基金基本情况

兴全社会责任股票型证券投资基金（原名兴业社会责任股票型证券投资基金）（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可［２００８］３５６号文《关于核准兴业社会责任股票型证券投资基金募集的批复》的核准，由兴业全球基金管理有限公司作为发起人向社会公开发行募集，基金合同于２００８年４月３０日正式生效，首次设立募集规模为１，３８８，６９６，４７９．８４份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人及注册登记机构为兴业全球基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。兴业社会责任股票型证券投资基金于２０１１年１月１日更名为兴全社会责任股票型证券投资基金。

本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括依法公开发行上市的股票、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。本基金为股票型基金，各类资产的投资比例为：股票投资比例为６５％－９５％；债券投资比例为０％－３０％；资产支持证券占０％－２０％；权证投资比例０％－３％；现金或者到期日在一年以内的政府债券不小于基金资产净值的５％。如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。本基金投资组合中突出社会责任投资股票的合计投资比例不低于股票资产的８０％。

业绩比较基准为：８０％×中信标普３００指数＋２０％×中信标普国债指数。

７．４．２会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部２００６年２月颁布的《企业会计准则—基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行＜企业会计准则＞估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第２号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第３号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》及其他中国证监会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

７．４．３遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于２０１０年１２月３１日的财务状况以及２０１０年度的经营成果和净值变动情况。

７．４．４ 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

７．４．５税项

１． 印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自２００８年４月２４日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的３％。调整为１％。；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自２００８年９月１９日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

２． 营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字［２００４］７８号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自２００４年１月１日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税［２００８］１号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

３． 个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字［２００２］１２８号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴２０％的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０７号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自２００５年６月１３日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税［２００５］１０２号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按５０％计算应纳税所得额；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

７．４．６ 关联方关系

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注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

７．４．７本报告期及上年度可比期间的关联方交易

７．４．７．１通过关联方交易单元进行的交易

７．４．７．１．１股票交易

金额单位：人民币元

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７．４．７．１．２权证交易

本基金２０１０年年度及２００９年年度均未通过关联方交易单元进行权证交易。

７．４．７．１．３债券交易

金额单位：人民币元

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７．４．７．１．４债券回购交易

本基金２０１０年年度及２００９年年度均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

７．４．７．１．５应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

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■

注：上述佣金按市场佣金率计算，扣除证券公司需承担的费用（包括但不限于买（卖）经手费、证券结算风险基金和买（卖）证管费等）。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

７．４．７．２关联方报酬

７．４．７．２．１基金管理费

单位：人民币元

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注：基金管理费按前一日的基金资产净值的１．５％的年费率计提。计算方法如下：每日应支付的基金管理费＝前一日的基金资产净值×１．５％／当年天数。

７．４．７．２．２基金托管费

单位：人民币元

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注：基金托管费按前一日的基金资产净值的０．２５％的年费率计提。计算方法如下：每日应支付的基金托管费＝前一日的基金资产净值×０．２５％／当年天数。

７．４．７．３与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

单位：人民币元

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７．４．７．４各关联方投资本基金的情况

７．４．７．４．１报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

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注：１、期间申购／买入总份额含红利再投资、转换转入份额，期间赎回／卖出总份额含转换转出份额。

２、关联方投资本基金的费率按照基金合同和招募说明书规定的确定，符合公允性要求。

７．４．７．４．２报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金除基金管理人之外的其他关联方于２０１０年年末及２００９年年末未持有本基金。

７．４．７．５由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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７．４．７．６本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金于２０１０年度及２００９年度均未在承销期内直接购入关联方承销证券。

７．４．８期末（２０１０年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券

７．４．８．１因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

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注：１、本基金持有的非公开发行股票洪都航空，于２０１０年１０月１１日实施２０１０年度中期利润分配及公积金转增股本方案，向全体股东每１０股送６股并派发现金红利０．０３元（含税），本基金新增４，７２８，２１７股。

２、本基金持有的非公开发行股票新和成，于２０１０年５月１４日实施２００９年度权益分配实施公告，向全体股东每１０股派发现金股利１０元（含税），以资本公积向全体股东每１０股转增３股，本基金新增９００，０００股；于２０１０年１０月１８日实施２０１０年度半年度权益分派实施公告，以资本公积向全体股东每１０股转增５股，本基金新增１，９５０，０００股。

７．４．８．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

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７．４．８．３期末债券正回购交易中作为抵押的债券

７．４．８．３．１银行间市场债券正回购

本基金本期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

７．４．８．３．２交易所市场债券正回购

本基金本期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

７．４．９有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

§８ 投资组合报告

８．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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８．２ 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

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８．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

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注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本公司网站ｗｗｗ．ｘｙｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ的年度报告正文。

８．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

８．４．１累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

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注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．４．２累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

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注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．４．３买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

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注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

８．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

８．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

８．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

８．９ 投资组合报告附注

８．９．１本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。

８．９．２ 本基金投资的前十名股票中没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。

８．９．３ 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

８．９．４期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本报告期末不存在处于转股期的可转换债券。

８．９．５期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

■

§９ 基金份额持有人信息

９．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

９．２ 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§１０ 开放式基金份额变动

单位：份

■

注：总申购份额含红利再投资、转换转入份额，总赎回份额含转换转出份额。

§１１ 重大事件揭示

１１．１ 基金份额持有人大会决议

报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

１１．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

１、报告期内本基金管理人无重大人事变动。

２、报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动：

（１）本基金托管人２０１１年２月９日发布公告，经中国建设银行研究决定，聘任杨新丰为中国建设银行投资托管服务部副总经理（主持工作），其任职资格已经中国证监会审核批准（证监许可［２０１１］１１５号）。解聘罗中涛中国建设银行投资托管服务部总经理职务。

（２）本基金托管人２０１１年１月３１日发布任免通知，解聘李春信中国建设银行投资托管服务部副总经理职务。

１１．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

１１．４ 基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。

１１．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自基金合同生效日起连续３年聘请安永华明会计师事务所有限公司为本基金提供审计服务。本年度支付给所聘任的会计师事务所１０万元人民币。

１１．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门的稽查或处罚。

１１．７ 基金租用证券公司交易单元的有关情况

１１．７．１基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力、客户服务质量的基础上，选择基金专用交易席位。

１１．７．２基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

§１２ 影响投资者决策的其他重要信息

１２．１ “兴全社会责任股票型证券投资基金”原名为“兴业社会责任股票型证券投资基金”。本基金管理人于２０１０年１２月１７日发布公告，自２０１１年１月１日起，本基金管理人旗下基金名称中“兴业”二字变更为“兴全”。

１２．２ 本基金托管人中国建设银行股份有限公司的重大事项披露如下：

（１） ２０１０年１月２９日，托管人中国建设银行股份有限公司发布第二届董事会第二十八次会议决议公告，决议聘 任庞秀生先生担任中国建设银行股份有限公司副行长。

（２）２０１０年５月１３日，托管人中国建设银行股份有限公司发布关于高级管理人员辞任的公告，范一飞先生已提出辞呈，辞去中国建设银行股份有限公司副行长的职务。

（３）２０１０年６月２１日，托管人中国建设银行股份有限公司发布关于中央汇金投资有限责任公司承诺认购配股股票的公告。

（４）２０１０年７月１日，托管人中国建设银行股份有限公司发布２００９年度Ａ股分红派息实施公告，每 １０ 股派发现金股息人民币 ２．０２ 元（含税）。

（５）２０１０年９月１５日，托管人中国建设银行股份有限公司发布公告，张福荣先生担任中国建设银行股份有限公司监事长，谢渡扬先生辞去中国建设银行股份有限公司监事、监事长职务。

（６）２０１０年１１月２日，托管人中国建设银行股份有限公司发布２０１０年度Ａ股配股发行公告。

兴业全球基金管理有限公司

二〇一一年三月三十日

基金简称	兴全社会责任股票
基金主代码	３４０００７
交易代码	３４０００７
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２００８年４月３０日
基金管理人	兴业全球基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	４，５４１，７４９，２４０．３５份
基金合同存续期	不定期

投资目标	本基金追求当期投资收益实现与长期资本增值，同时强调上市公司在持续发展、法律、道德责任等方面的履行。
投资策略	本基金采用＂自上而下＂与＂自下而上＂相结合的投资策略，将定性与定量研究相结合，在宏观与微观层面对各类资产的价值增长能力展开综合评估，动态优化资产配置。在根据行业所处生命周期、景气周期、行业盈利与发展趋势等因素选取盈利能力较好、持续发展潜力强的行业的基础上，采用＂兴全双层行业筛选法＂进行优化调整。采用＂兴全社会责任四维选股模型＂精选股票。
业绩比较基准	８０％×中信标普３００指数＋２０％×中信标普国债指数
风险收益特征	较高风险、较高收益

项目		基金管理人	基金托管人
名称		兴业全球基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	徐天舒	尹东
	联系电话	０２１－５８３６８９９８	０１０－ ６７５９５００３
	电子邮箱	ｘｕｔｓ＠ｘｙｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ	ｙｉｎｄｏｎｇ．ｚｈ＠ｃｃｂ．ｃｏｍ
客户服务电话		４００６７８００９９，０２１－３８８２４５３６	０１０ －６７５９５０９６
传真		０２１－５８３６８８５８	０１０－６６２７５８５３

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	ｗｗｗ．ｘｙｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ
基金年度报告备置地点	基金管理人、基金托管人的办公场所

３．１．１ 期间数据和指标	２０１０年	２００９年	２００８年４月３０日（基金合同生效日）至２００８年１２月３１日
本期已实现收益	３４５，８８４，３２２．８０	１，２５０，１１３，４６６．０３	－２１５，８１６，９１９．２０
本期利润	５２２，０６６，７６１．９７	２，２７８，４３５，４５９．３１	－３１１，１０６，３２５．８５
加权平均基金份额本期利润	０．０９６２	０．７６７０	－０．２５３７
本期基金份额净值增长率	６．６０％	１０８．５７％	－２２．２０％
３．１．２ 期末数据和指标	２０１０年末	２００９年末	２００８年末
期末可供分配利润	４０７，８７９，６８２．２１	７２，２０７，２３７．５８	－２５２，７７４，２６３．５１
期末基金资产净值	６，８９５，５４６，３０６．７８	６，９１４，７２９，０８１．７６	８８４，９５６，９８２．３４
期末基金份额净值	１．５１８	１．４２４	０．７７８

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	７．６６％	１．４７％	５．２４％	１．３９％	２．４２％	０．０８％
过去六个月	２５．０４％	１．３０％	１７．８９％	１．２２％	７．１５％	０．０８％
过去一年	６．６０％	１．３１％	－８．０３％	１．２５％	１４．６３％	０．０６％
过去三年	７２．９８％	１．４７％	－８．２２％	１．７４％	８１．２０％	－０．２７％
自基金合同生效起至今	７２．９８％	１．４７％	－８．２２％	１．７４％	８１．２０％	－０．２７％

年度	每１０份基金份额分红数	现金形式发放总额	再投资形式发放总额	年度利润分配合计	备注
２０１０年	－	－	－	－	－
２００９年	１．９００	４１７，９２３，７２５．８６	３５３，５１０，４０７．５３	７７１，４３４，１３３．３９	－
２００８年	－	－	－	－	－
合计	１．９００	４１７，９２３，７２５．８６	３５３，５１０，４０７．５３	７７１，４３４，１３３．３９	－

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
傅鹏博	基金管理部副总监、本基金基金经理	２００９－０１－１６	－	８年	１９６２年生，经济学硕士。历任上海财经大学经济管理系讲师，申银万国证券股份有限公司企业融资部经理，东方证券股份有限公司资产管理部负责人、研究所首席策略师；汇添富基金管理有限公司首席策略师。

财务报表是否经过审计	是
审计意见类型	标准无保留意见
审计报告编号	安永华明（２０１１）审字第６０４６７６１１＿Ｂ０５号
备注	投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

资 产	附注号	本期末 ２０１０年１２月３１日	上年度末 ２００９年１２月３１日
资 产：
银行存款		１，０７０，０１９，６５１．４３	６４７，６１１，５９７．５２
结算备付金		１７，３４７，０４４．４８	１９，９９４，９４８．４５
存出保证金		４，７５６，５１５．６４	４，８２８，４１２．８９
交易性金融资产		６，０６２，５６３，８７９．３８	６，１４２，６０１，１１１．３９
其中：股票投资		６，０６２，５６３，８７９．３８	６，１４２，６０１，１１１．３９
基金投资		－	－
债券投资		－	－
资产支持证券投资		－	－
衍生金融资产		－	－
买入返售金融资产		－	－
应收证券清算款		１２３，２９９，３５７．５３	１０９，８３８，７０４．４９
应收利息		１５６，９５４．９２	１３３，８１２．４７
应收股利		－	－
应收申购款		８，６１３，９０２．３２	３６，７５５，８８３．００
递延所得税资产		－	－
其他资产		－	－
资产总计		７，２８６，７５７，３０５．７０	６，９６１，７６４，４７０．２１
负债和所有者权益	附注号	本期末 ２０１０年１２月３１日	上年度末 ２００９年１２月３１日
负 债：
短期借款		－	－
交易性金融负债		－	－
衍生金融负债		－	－
卖出回购金融资产款		－	－
应付证券清算款		－	１０，７２９，０６６．１４
应付赎回款		３６８，８６２，５３１．２６	１９，７４９，２７４．５２
应付管理人报酬		９，３０９，９１２．３９	８，２６１，０４８．５３
应付托管费		１，５５１，６５２．０７	１，３７６，８４１．３９
应付销售服务费		－	－
应付交易费用		９，９３５，９１８．９９	６，２７５，４３１．２４
应交税费		－	－
应付利息		－	－
应付利润		－	－
递延所得税负债		－	－
其他负债		１，５５０，９８４．２１	６４３，７２６．６３
负债合计		３９１，２１０，９９８．９２	４７，０３５，３８８．４５
所有者权益：
实收基金		４，５４１，７４９，２４０．３５	４，８５５，５４１，１６７．６１
未分配利润		２，３５３，７９７，０６６．４３	２，０５９，１８７，９１４．１５
所有者权益合计		６，８９５，５４６，３０６．７８	６，９１４，７２９，０８１．７６
负债和所有者权益总计		７，２８６，７５７，３０５．７０	６，９６１，７６４，４７０．２１

项 目	附注号	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日	上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
一、收入		７０７，６３７，３９４．８２	２，３８７，９６７，９５０．３２
１．利息收入		７，８１３，６４８．１４	８，１１４，６７２．８９
其中：存款利息收入		７，２９１，９９４．６５	２，９９９，３０９．２５
债券利息收入		１，６７４．９０	５，１１５，３６３．６４
资产支持证券利息收入		－	－
买入返售金融资产收入		５１９，９７８．５９	－
其他利息收入		－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）		５１９，６３２，９２７．０５	１，３４７，６７８，０２５．２６
其中：股票投资收益		４７２，４００，９４３．７４	１，３０９，１２１，９９８．０７
基金投资收益		－	－
债券投资收益		１，５３５，２０６．７０	１４，８４２，２５３．９６
资产支持证券投资收益		－	－
衍生工具收益		－	５７０，６９９．５９
股利收益		４５，６９６，７７６．６１	２３，１４３，０７３．６４
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		１７６，１８２，４３９．１７	１，０２８，３２１，９９３．２８
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）		－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）		４，００８，３８０．４６	３，８５３，２５８．８９
减：二、费用		１８５，５７０，６３２．８５	１０９，５３２，４９１．０１
１．管理人报酬		１１２，９１０，４３１．０７	５６，６８５，２３５．４８
２．托管费		１８，８１８，４０５．３３	９，４４７，５３９．２１
３．销售服务费		－	－
４．交易费用		５３，３９３，９６７．６２	４２，８１５，８５２．４６
５．利息支出		－	１６９，０７３．２０
其中：卖出回购金融资产支出		－	１６９，０７３．２０
６．其他费用		４４７，８２８．８３	４１４，７９０．６６
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		５２２，０６６，７６１．９７	２，２７８，４３５，４５９．３１
减：所得税费用		－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列		５２２，０６６，７６１．９７	２，２７８，４３５，４５９．３１

项目		本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
		实收基金		未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）		４，８５５，５４１，１６７．６１		２，０５９，１８７，９１４．１５	６，９１４，７２９，０８１．７６
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）		－		５２２，０６６，７６１．９７	５２２，０６６，７６１．９７
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）		－３１３，７９１，９２７．２６		－２２７，４５７，６０９．６９	－５４１，２４９，５３６．９５
其中：１．基金申购款		２，４６１，５５４，０５１．９０		９４７，３１６，４７６．１５	３，４０８，８７０，５２８．０５
２．基金赎回款		－２，７７５，３４５，９７９．１６		－１，１７４，７７４，０８５．８４	－３，９５０，１２０，０６５．００
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）		－		－	－
五、期末所有者权益（基金净值）		４，５４１，７４９，２４０．３５		２，３５３，７９７，０６６．４３	６，８９５，５４６，３０６．７８
项目	上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
	实收基金		未分配利润		所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	１，１３７，７３１，２４５．８５		－２５２，７７４，２６３．５１		８８４，９５６，９８２．３４
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－		２，２７８，４３５，４５９．３１		２，２７８，４３５，４５９．３１
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	３，７１７，８０９，９２１．７６		８０４，９６０，８５１．７４		４，５２２，７７０，７７３．５０
其中：１．基金申购款	６，２８０，６９６，８４０．６０		１，４５０，７６５，１０４．２８		７，７３１，４６１，９４４．８８
２．基金赎回款	－２，５６２，８８６，９１８．８４		－６４５，８０４，２５２．５４		－３，２０８，６９１，１７１．３８
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－		－７７１，４３４，１３３．３９		－７７１，４３４，１３３．３９
五、期末所有者权益（基金净值）	４，８５５，５４１，１６７．６１		２，０５９，１８７，９１４．１５		６，９１４，７２９，０８１．７６

关联方名称	与本基金的关系
兴业全球基金管理有限公司（以下简称“兴业全球基金”）	基金管理人，注册登记机构，基金销售机构
中国建设银行股份有限公司（以下简称“建设银行”）	基金托管人，基金销售机构
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）	基金管理人的股东，基金销售机构
全球人寿保险国际公司（ＡＥＧＯＮ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｂ．Ｖ）	基金管理人股东

关联方名称	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日		上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
	成交金额	占当期股票成交总额的比例	成交金额	占当期股票成交总额的比例
兴业证券	８，８８３，７６９，３１１．６１	２５．５９％	１０，１２５，８８１，１１７．４９	３４．８１％

关联方名称	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日		上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期债券成交总额的比例
兴业证券	０．００	０．００％	７３，０５７，７１８．７７	６２．１９％

关联方名称	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
兴业证券	７，３０８，５７３．９３	２５．２０％	８１１，５８３．９７	８．１７％

关联方名称	上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
兴业证券	８，３０１，６９１．３７	３４．０７％	６６０，８５９．２７	１０．５３％

项目	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日	上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
当期发生的基金应支付的管理费	１１２，９１０，４３１．０７	５６，６８５，２３５．４８
其中：支付销售机构的客户维护费	１６，３３１，７０６．６８	５，４４０，１０８．２８

项目	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日	上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
当期发生的基金应支付的托管费	１８，８１８，４０５．３３	９，４４７，５３９．２１

本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
银行间市场交易的各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
－	－	－	－	－	－	－

上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
银行间市场交易的各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
建设银行	－	－	－	－	１８５，３００，０００．００	２５，２４３．０８

项目	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日	上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
期初持有的基金份额	３７，３０４，６６３．２１	３７，３０４，６６３．２１
期间申购／买入总份额	－	－
期间因拆分变动份额	－	－
减：期间赎回／卖出总份额	－	－
期末持有的基金份额	３７，３０４，６６３．２１	３７，３０４，６６３．２１
期末持有的基金份额占基金总份额比例	０．８２％	０．７７％

关联方名称	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日		上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
建设银行	１，０７０，０１９，６５１．４３	６，９４９，６３３．８８	６４７，６１１，５９７．５２	２，６６３，９６３．１４

７．４．８．１．１ 受限证券类别：股票
证券 代码	证券名称	成功 认购日	可流 通日	流通受限类型	认购 价格	估值 单价	（单位： 股 ）	期末 成本总额	期末 估值总额	备注
６００３１６	洪都航空	２０１０－０７－１４	２０１１－０７－１２	非公开发行	２６．５８	２１．４９	７，８８０，３６１	２０９，４５９，９９５．３８	１６９，３４８，９５７．８９	注１
６００３１６	洪都航空	２０１０－１０－１１	２０１１－０７－１２	非公开发行－增发	－	２１．４９	４，７２８，２１７	－	１０１，６０９，３８３．３３	注１
６０００２９	南方航空	２０１０－１１－０２	２０１１－１１－０１	非公开发行	６．６６	７．２２	１５，０００，０００	９９，９００，０００．００	１０８，３００，０００．００	－
６０１９３３	永辉超市	２０１０－１２－０９	２０１１－０３－１５	网下认购新发证券	２３．９８	３１．２４	５９，３５９	１，４２３，４２８．８２	１，８５４，３７５．１６	－
６０１１１８	海南橡胶	２０１０－１２－３０	２０１１－０１－０７	认购新发证券	５．９９	５．９９	５，０００	２９，９５０．００	２９，９５０．００	－
００２５３４	杭锅股份	２０１０－１２－３１	２０１１－０１－１０	认购新发证券	２６．００	２６．００	５００	１３，０００．００	１３，０００．００	－
００２４８６	嘉麟杰	２０１０－０９－２９	２０１１－０１－１７	网下认购新发证券	１０．９０	１４．９０	１１２，５３７	１，２２６，６５３．３０	１，６７６，８０１．３０	－
００２５３７	海立美达	２０１０－１２－３１	２０１１－０１－１０	认购新发证券	４０．００	４０．００	５００	２０，０００．００	２０，０００．００	－
００２５３５	林州重机	２０１０－１２－３１	２０１１－０１－１１	认购新发证券	２５．００	２５．００	５００	１２，５００．００	１２，５００．００	－
００２１１８	紫鑫药业	２０１０－１２－３１	２０１２－０１－０４	非公开发行	２０．０５	２０．１０	２，０００，０００	４０，１００，０００．００	４０，２００，０００．００	－
００２００１	新和成	２０１０－０２－２４	２０１１－０２－２４	非公开发行	３８．０５	２４．４２	３，０００，０００	１１４，１５０，０００．００	７３，２６０，０００．００	注２
００２００１	新和成	２０１０－０５－１４	２０１１－０２－２４	非公开发行－增发	－	２４．４２	９００，０００	－	２１，９７８，０００．００	注２
００２００１	新和成	２０１０－１０－１８	２０１１－０２－２４	非公开发行－增发	－	２４．４２	１，９５０，０００	－	４７，６１９，０００．００	注２
３００１５８	振东制药	２０１０－１２－２９	２０１１－０１－０７	认购新发证券	３８．８０	３８．８０	５００	１９，４００．００	１９，４００．００	－
３００１５７	恒泰艾普	２０１０－１２－２９	２０１１－０１－０７	认购新发证券	５７．００	５７．００	５００	２８，５００．００	２８，５００．００	－
３００１４６	汤臣倍健	２０１０－１２－０８	２０１１－０３－１５	网下认购新发证券	１１０．００	１５０．００	２７０，０００	２９，７００，０００．００	４０，５００，０００．００	－
３００１２７	银河磁体	２０１０－０９－２７	２０１１－０１－１３	网下认购新发证券	１８．００	２７．９０	８４，４６１	１，５２０，２９８．００	２，３５６，４６１．９０	－

股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末 估值单价	复牌日期	复牌 开盘单价	数量（股）	期末 成本总额	期末 估值总额	备注
６００３１５	上海家化	２０１０－１２－０６	重大事项	３７．１３	－	－	２，５６８，７００	４４，９４７，１０２．０９	９５，３７５，８３１．００	－
００２４３９	启明星辰	２０１０－１２－２９	重大事项	４２．５５	－	－	１，２６３，４２２	５８，２８７，３００．２６	５３，７５８，６０６．１０	－
３００１１３	顺网科技	２０１０－１２－１３	重大事项	６９．４０	２０１１－０１－３１	７５．９８	７８，３６９	４，７０９，７１２．４２	５，４３８，８０８．６０	－

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	６，０６２，５６３，８７９．３８	８３．２０
	其中：股票	６，０６２，５６３，８７９．３８	８３．２０
２	固定收益投资	－	－
	其中：债券	－	－
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	１，０８７，３６６，６９５．９１	１４．９２
６	其他各项资产	１３６，８２６，７３０．４１	１．８８
７	合计	７，２８６，７５７，３０５．７０	１００．００

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	３４，６６２，５４２．００	０．５０
Ｂ	采掘业	２８３，３５９，５３１．６０	４．１１
Ｃ	制造业	３，１７６，６３６，８３８．０１	４６．０７
Ｃ０	食品、饮料	７４６，４７２，１０３．７９	１０．８３
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	１，６７６，８０１．３０	０．０２
Ｃ２	木材、家具	－	－
Ｃ３	造纸、印刷	－	－
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	６１１，３７１，４９３．１８	８．８７
Ｃ５	电子	９１，６４７，６６６．３５	１．３３
Ｃ６	金属、非金属	１５２，７１０，１０１．３９	２．２１
Ｃ７	机械、设备、仪表	３７８，０７６，６９４．２２	５．４８
Ｃ８	医药、生物制品	１，１９４，６８１，９７７．７８	１７．３３
Ｃ９９	其他制造业	－	－
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	－	－
Ｅ	建筑业	３７３，０８８，１６５．１５	５．４１
Ｆ	交通运输、仓储业	１０８，３００，０００．００	１．５７
Ｇ	信息技术业	９１４，８２７，６４０．２４	１３．２７
Ｈ	批发和零售贸易	４６２，０９５，０３７．６６	６．７０
Ｉ	金融、保险业	６６２，１１６，３６２．２４	９．６０
Ｊ	房地产业	－	－
Ｋ	社会服务业	１６，０５２，７６９．２０	０．２３
Ｌ	传播与文化产业	－	－
Ｍ	综合类	３１，４２４，９９３．２８	０．４６
	合计	６，０６２，５６３，８７９．３８	８７．９２

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	６００２７６	恒瑞医药	８，６３８，０００	５１４，４７９，２８０．００	７．４６
２	６０１３１８	中国平安	７，５２５，５００	４２２，６３２，０８０．００	６．１３
３	６００５７０	恒生电子	１６，９４５，６６５	３４３，１４９，７１６．２５	４．９８
４	００２２５０	联化科技	６，９９５，７１３	２８６，８２４，２３３．００	４．１６
５	６００３１６	洪都航空	１２，６０８，５７８	２７０，９５８，３４１．２２	３．９３
６	６００８８７	伊利股份	６，７６８，５００	２５８，９６２，８１０．００	３．７６
７	６０００３６	招商银行	１８，６９５，１０４	２３９，４８４，２８２．２４	３．４７
８	６００１２３	兰花科创	４，５００，０００	２１１，８６０，０００．００	３．０７
９	６００２９８	安琪酵母	４，５７３，３１８	２０２，５０６，５２１．０４	２．９４
１０	６００９７０	中材国际	４，８００，７６５	１９５，４３９，１４３．１５	２．８３

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０１１６６	兴业银行	６６９，３４９，２９８．８３	９．６８
２	６０１３１８	中国平安	５４９，９９９，４０１．５５	７．９５
３	００２００７	华兰生物	３８９，０２６，２９２．０４	５．６３
４	６００１２３	兰花科创	３２４，０７４，４４３．９７	４．６９
５	６０１１６９	北京银行	２９６，５９８，９５８．１３	４．２９
６	６０００１６	民生银行	２８４，２５０，３９７．８２	４．１１
７	６００８８７	伊利股份	２６６，７７４，５７６．３５	３．８６
８	６００３５２	浙江龙盛	２３６，６８０，４５６．２９	３．４２
９	６００３１６	洪都航空	２２９，０８９，８７４．５８	３．３１
１０	０００００２	万 科Ａ	２１１，４６０，４３４．５９	３．０６
１１	６００７３９	辽宁成大	２１０，８６７，４４０．４５	３．０５
１２	６０１６０１	中国太保	２０９，４８４，５８５．５３	３．０３
１３	６００２０２	哈空调	２０８，８３４，２７７．０８	３．０２
１４	６００１６１	天坛生物	２０３，５６９，９２４．４４	２．９４
１５	６００５４７	山东黄金	２０２，２０３，８９１．７３	２．９２
１６	６００３３２	广州药业	２０１，５４５，０６６．０１	２．９１
１７	００２２５０	联化科技	２０１，２４１，１７３．８９	２．９１
１８	６００６９４	大商股份	２００，２００，３７０．４１	２．９０
１９	６００５８５	海螺水泥	１８５，５２０，２９４．３４	２．６８
２０	６０１６９９	潞安环能	１８４，１２６，９０２．６２	２．６６
２１	００００６１	农 产 品	１８０，５２７，８９５．６３	２．６１
２２	０００８９５	双汇发展	１７６，６６０，５７８．７９	２．５５
２３	６００７９５	国电电力	１７３，５４７，３０５．８３	２．５１
２４	００００６３	中兴通讯	１７１，２２３，２４１．１７	２．４８
２５	６０００４８	保利地产	１６７，２６８，７４９．０４	２．４２
２６	６００９７０	中材国际	１６５，７２０，７５２．７５	２．４０
２７	００２０１３	中航精机	１６２，９４７，４０６．７７	２．３６
２８	００２００１	新 和 成	１５７，９０４，０８３．６５	２．２８
２９	６００７９７	浙大网新	１５２，９６１，５８６．２８	２．２１
３０	０００９８３	西山煤电	１５２，１２５，４４９．４５	２．２０
３１	６００３８３	金地集团	１５０，０５０，７４７．１４	２．１７
３２	６００２９８	安琪酵母	１４９，５９５，２９０．９９	２．１６
３３	６００１９６	复星医药	１４９，４９８，６８４．２３	２．１６
３４	００２１５５	辰州矿业	１４８，３３３，２４６．３１	２．１５
３５	６０００３６	招商银行	１４６，５２７，１０１．５４	２．１２

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０１１６６	兴业银行	７４８，９８８，００６．３８	１０．８３
２	００２００７	华兰生物	５３１，０５５，９４２．３７	７．６８
３	６０１３１８	中国平安	４２８，５０５，８１１．２５	６．２０
４	６００３５２	浙江龙盛	３５４，６５９，０４０．８９	５．１３
５	６０１１６９	北京银行	３３９，２５３，７１２．３４	４．９１
６	６０００００	浦发银行	３０５，２９４，６７０．４９	４．４２
７	００２０９２	中泰化学	３０４，５０１，８４５．５９	４．４０
８	６００７３９	辽宁成大	２９４，６４０，７５７．９７	４．２６
９	６０００１６	民生银行	２６５，７８０，３４５．８４	３．８４
１０	６００３１６	洪都航空	２６５，０８１，３１２．８４	３．８３
１１	６００５８５	海螺水泥	２５７，３３９，２０１．２３	３．７２
１２	６００７９５	国电电力	２５０，６７１，０４６．１０	３．６３
１３	６０１６０１	中国太保	２１６，４９９，５４４．５３	３．１３
１４	０００００２	万 科Ａ	２１１，７９３，８６６．０９	３．０６
１５	００００６３	中兴通讯	２０４，７０４，０６８．５０	２．９６
１６	０００４０１	冀东水泥	２０２，７００，５９８．９６	２．９３
１７	０００４２２	湖北宜化	２０１，７８６，３７９．０１	２．９２
１８	６０００３０	中信证券	１９５，７６４，２９５．２０	２．８３
１９	６０１１６８	西部矿业	１９４，９７０，５８１．０４	２．８２
２０	６００２７６	恒瑞医药	１９０，４５０，５３６．１９	２．７５
２１	６００４１５	小商品城	１８６，５５９，２２７．２３	２．７０
２２	６０１６９９	潞安环能	１８５，１２７，９９５．２２	２．６８
２３	６００２０２	哈空调	１７６，２３０，７６３．９３	２．５５
２４	６００１６１	天坛生物	１７１，６２７，６０４．９６	２．４８
２５	０００７１８	苏宁环球	１６９，４２５，１６４．１５	２．４５
２６	０００９８３	西山煤电	１６８，８２９，４６０．４４	２．４４
２７	６０００４８	保利地产	１６７，５４５，００５．１７	２．４２
２８	６００５４７	山东黄金	１６６，４９３，４４４．８９	２．４１
２９	００２１５５	辰州矿业	１６６，１８２，３４９．４７	２．４０
３０	６００５５７	康缘药业	１６２，０４５，３１８．３５	２．３４
３１	６０１３２８	交通银行	１６１，２１１，６８１．１３	２．３３
３２	６００３１５	上海家化	１５８，７８８，４６２．８０	２．３０
３３	６００７９７	浙大网新	１５８，２４９，２４８．５６	２．２９
３４	６００２１６	浙江医药	１５６，５０２，０１５．３６	２．２６
３５	００２００１	新 和 成	１５４，７３１，４６０．１６	２．２４
３６	６００４１０	华胜天成	１４８，２４９，６０８．９７	２．１４
３７	６００１９６	复星医药	１４５，７９２，５４４．９３	２．１１
３８	６００３８３	金地集团	１４５，６４６，２７４．６５	２．１１
３９	０００７９２	盐湖钾肥	１４５，３７９，１７４．５１	２．１０
４０	６００１２３	兰花科创	１４２，２０５，６１３．０８	２．０６
４１	６０１００１	大同煤业	１４１，５９１，９８４．１７	２．０５

买入股票的成本（成交）总额	１７，３５６，７４４，１８４．９７
卖出股票的收入（成交）总额	１８，０８５，３６４，７９９．８９

序号	名称	金额
１	存出保证金	４，７５６，５１５．６４
２	应收证券清算款	１２３，２９９，３５７．５３
３	应收股利	－
４	应收利息	１５６，９５４．９２
５	应收申购款	８，６１３，９０２．３２
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	１３６，８２６，７３０．４１

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值	占基金资产净值比例（％）	流通受限情况说明
１	６００３１６	洪都航空	２７０，９５８，３４１．２２	３．９３	非公开发行

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
２８５，２４８	１５，９２２．１１	９３２，００４，９０３．２４	２０．５２％	３，６０９，７４４，３３７．１１	７９．４８％

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金	５，７１６，５２７．４９	０．１３％

基金合同生效日（２００８年４月３０日）基金份额总额	１，３８８，６９６，４７９．８４
本报告期期初基金份额总额	４，８５５，５４１，１６７．６１
本报告期基金总申购份额	２，４６１，５５４，０５１．９０
减：本报告期基金总赎回份额	２，７７５，３４５，９７９．１６
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	４，５４１，７４９，２４０．３５

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例
兴业证券	２	８，８８３，７６９，３１１．６１	２５．５９％	７，３０８，５７３．９３	２５．２０％	－
东方证券	１	６，３２６，６１１，６９９．７９	１８．２３％	５，１４０，４０５．８３	１７．７３％	新增
申银万国证券	１	６，２５４，２５１，８５４．８４	１８．０２％	５，３１６，１０２．８９	１８．３３％	－
广发证券	１	３，０１５，６７９，４３８．１１	８．６９％	２，５６３，３１６．５３	８．８４％	－
国泰君安证券	１	２，３１８，７３４，３３２．２４	６．６８％	１，９７０，９１５．１５	６．８０％	－
长江证券	１	２，１０１，７０４，１４１．２６	６．０５％	１，７８６，４５２．６２	６．１６％	－
西南证券	１	１，９７９，７４１，８１２．６８	５．７０％	１，６８２，７７１．４４	５．８０％	－
德邦证券	１	１，５４６，９７７，１５６．６１	４．４６％	１，３１４，９３０．５６	４．５３％	－
华宝证券	２	７３７，１６４，８４８．７１	２．１２％	５９８，９４９．８０	２．０７％	－
国元证券	１	５７８，２３０，０９７．７１	１．６７％	４９１，４９２．３２	１．６９％	－
华泰证券	２	４９７，８６３，５７８．９２	１．４３％	４２３，１８１．３１	１．４６％	－
中国银河证券	１	４７１，８２３，５１８．５８	１．３６％	４０１，０５０．５０	１．３８％	－
湘财证券	１	－	－	－	－	－
安信证券	１	－	－	－	－	新增