银华富裕主题股票型证券投资基金

  2010年年度报告摘要

  2010年12月31日

  基金管理人：银华基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2011年3月30日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。  

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

本报告财务资料已经审计。

本报告期自2010年1月1日起至12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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注：2010年12月29日，本基金管理人发布银华基金管理有限公司关于变更旗下部分基金业绩比较基准并修改相关基金合同的公告，自2011年1月1日起，本基金业绩比较基准变更为沪深300指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%。

2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4信息披露方式

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、期末可供分配利润，为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3、上述本基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如：基金的申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：由于本基金属于行业股票型基金，一般情况下股票投资比例大约为80%。在最理想的层面上，本基金应引入消费、服务类行业指数作为其股票投资的业绩比较基准。但是，由于目前缺乏相应的代表性好、公信力强的行业指数，因而本基金采用业界较为公认、市场代表性较好的新华富时A200指数和新华巴克莱资本中国全债指数加权作为本基金的业绩评价基准，权重分别为80％和20％。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：1、根据《银华富裕主题股票型证券投资基金基金合同》的规定：

（1）本基金的股票投资比例为基金总资产的60％～95％，债券为0％～40％，并保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。本基金的非现金基金资产中，不低于80%的资产将投资于富裕主题行业中的优势上市公司股票。同时，本基金将综合考虑宏观经济、行业景气及企业成长性等因素，以不超过20％的非现金基金资产部分投资于富裕主题行业之外的上市公司发行的证券。

（2）基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。

2、本基金已按规定在合同生效后6个月内达到上述规定的投资比例。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

银华基金管理有限公司成立于2001年5月28日，是经中国证监会批准(证监基金字[2001]7号文)设立的全国性基金管理公司。公司注册资本为2亿元人民币，公司的股权结构为西南证券股份有限公司（出资比例：29％）、第一创业证券有限责任公司（出资比例：29％）、东北证券股份有限公司（出资比例：21％）及山西海鑫实业股份有限公司（出资比例：21％）。公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为广东省深圳市。

截至2010年12月31日，本基金管理人管理着十七只开放式证券投资基金和一只创新型封闭式基金，包括银华优势企业证券投资基金、银华保本增值证券投资基金、银华-道琼斯88精选证券投资基金、银华货币市场证券投资基金、银华核心价值优选股票型证券投资基金、银华优质增长股票型证券投资基金、银华富裕主题股票型证券投资基金、银华领先策略股票型证券投资基金、银华全球核心优选证券投资基金、银华内需精选股票型证券投资基金(LOF)、银华增强收益债券型证券投资基金、银华和谐主题灵活配置混合型投资基金、银华沪深300指数证券投资基金(LOF)、银华深证100指数分级证券投资基金、银华成长先锋混合型证券投资基金、银华信用双利债券型证券投资基金、银华抗通胀主题证券投资基金（LOF）和银华信用债券型证券投资基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其各项实施准则、《银华富裕主题股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，本基金管理人制定并执行了公平交易制度。公平交易制度的范围包括所有投资品种，以及一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动。公平交易的执行情况包括：公平对待不同投资组合，严禁直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和投资决策方面享有公平的机会；实行集中交易制度和公平的交易分配制度；加强对投资交易行为的监察稽核力度等。综上所述，本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金管理人旗下无其他投资风格与本基金相似的投资组合，因此未进行业绩比较。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2010年，证券市场的走势有别于历史，在大盘下跌幅度超过10%的情况下，以消费品新经济为主线的部分行业，却演绎了几乎单边上涨的牛市行情。

这种结构性行情的出现，其实是市场对中国经济发展模式需要变革的一种颠覆性表现。本基金在09年底认为，依靠4万亿投资拉动的传统经济增长模式很难维系，而“政策退出”和“经济转型”很可能是2010年的两条主线。因此在1月份就主动的将基金传统配置的周期品行业清仓并降低了仓位，有效抵御了大盘下跌风险。同时以消费品和新经济模式行业作为核心配置，最终获取了正收益。

本基金2010年取得了较好的业绩，来自于两点，一是系统性风险的控制，二是行业结构上大方向的判断基本正确。这包括10月份出现的年中唯一一次周期品与非周期品的风格转换，我们也有所准备和参与。

但是，其实我们并没有料到市场会将行业间的估值差异拉到如此剧烈的程度。应该说，市场在经济转型的这条投资主线上，有矫枉过正的嫌疑，这导致2010年的投资方式，选对行业，自上而下的撒网式选股即可。而2011年，自下而上将更加重要。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为1.3559元，本报告期份额净值增长率为15.68%，同期业绩比较基准增长率为-9.86%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2011年的投资，会比2010年更加复杂。外围经济体政局动荡、出口存在不确定性，国内在高通胀、高投资景气度的压力下，货币政策紧缩方向既定。流动性受制，出口不明朗，因而国内的投资和消费的数据决定了出口、投资、消费这三大合力的方向，同时又反向决定了管理层对货币政策的相机抉择，最终又影响到流动性。我们无法再像去年一样从年初就确定出一个方向，相反认为，无论是周期品还是非周期品，再次演绎全年的趋势性单边行情概率较小：周期品存在估值修复的机会，而高估值的消费品和新经济行业的企业，也能依靠利润增长带来稳定收益，因此各行业在不同时期可能都会有阶段性表现。

站在2010年末的估值基础上来看，非周期品估值偏高，股价表现试图持续创新高是不现实的事情。但是，我们仍然坚持认为，尽管实体经济的主导仍然会在较长时间依靠传统模式（周期性行业）支撑，中国经济需要转型的大方向不会变，因此周期品的估值修复空间是有限的。那么导致的结果就是：在支撑实体经济的周期品中，要积极地去抓取估值修复的机会；同时，无论是周期品，还是非周期品，当估值水平都达到合理之时，只有通过更加精细化的自下而上的研究，去寻找假设估值水平维持不变的情况下，盈利增长幅度更大的个股，才可能获得业绩超预期或者高增长带来的超额收益。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

本基金管理人设立估值委员会（委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核部、运作保障部等部门负责人及相关业务骨干），负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金日常估值业务；估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责执行估值委员会制定的估值政策及决议。

参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；本基金管理人未签约与估值相关的任何定价服务

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金管理人已于2010年6月3日发布分红公告，向截至2010年6 月2 日止在本基金注册登记在册的全体持有人，按每10份基金份额派发红利0.180元，实际分配金额为人民币151，668，929.76元。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金实施利润分配的金额为151,668,929.76元。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

本基金2010年度财务会计报告经安永华明会计师事务所审计，注册会计师出具了标准无保留意见的审计报告， 投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：银华富裕主题股票型证券投资基金

报告截止日： 2010年12月31日

单位：人民币元

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注：报告截止日2010年12月31日，基金份额净值为1.3559元，基金份额总额为8,487,286,895.57份。

7.2 利润表

会计主体：银华富裕主题股票型证券投资基金

本报告期： 2010年1月1日 至 2010年12月31日

单位：人民币元

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7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：银华富裕主题股票型证券投资基金

本报告期：2010年1月1日 至 2010年12月31日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

______王立新______ ______陈建军____ ____龚飒___

基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

银华富裕主题股票型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字[2006]181号文《关于同意银华富裕主题股票型证券投资基金的批复》的核准，由银华基金管理有限公司依照《基金法》、基金合同及其他有关规定向社会公开发行募集，基金合同于2006年11月16日正式生效，首次设立募集规模为5,071,013,120.30份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构为银华基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的股票投资比例为基金总资产的60%-95%，债券为0%-40%，并保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。对于权证及中国证监会允许投资的其他创新金融工具，将依据有关法律法规进行投资管理。本基金的非现金基金资产中，不低于80%的资产将投资于富裕主题行业中的优势上市公司股票。同时，本基金将综合考虑宏观经济、行业景气及企业成长性等因素，以不超过20%的非现金基金资产部分投资于富裕主题行业之外的上市公司发行的证券。本基金的业绩比较基准为：新华富时中国A200指数×80%+新华巴克莱资本中国全债指数×20%。

7.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）、中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定而编制。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和净值变动情况。

7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本年度无需要说明的会计政策变更。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本年度无需要说明的会计估计变更。

7.4.5.3 差错更正的说明

本基金本年度无需要说明的会计差错更正事项。

7.4.6 税项

7.4.6.1 印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3％。调整为1％。。

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变。

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

7.4.6.2 营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税。

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。

7.4.6.3个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对基金取得的股票的股息、红利及债券的利息等收入，由上市公司及债券发行企业等在向基金派发时代扣代缴20%的个人所得税。

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自2005年6月13日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税[2005]102号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按50%计算应纳税所得额。

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

7.4.7 关联方关系

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注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

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7.4.8.1.2债券交易

金额单位：人民币元

■

注：本基金于2010年度无通过关联方交易单元进行的债券交易。

7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

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注：(1)上述佣金按市场佣金率计算，扣除证券公司需承担的费用（包括但不限于经手费、证管费和证券结算风险基金等）。

(2)该类佣金协议的范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

■

注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×1.5%/当年天数

H为每日应支付的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前三个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

7.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

■

注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.25%/当年天数

H为每日应支付的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前三个工作日内从基金资产中一次性支取。

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金于2010年度及2009年度均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金的基金管理人于2010年度及2009年度均未持有本基金份额。

7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金除基金管理人之外的其他关联方于2010年末及2009年末均未持有本基金份额。

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

■

注：本基金于2009年度未在承销期内参与关联方承销证券。

7.4.9 期末（ 2010年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

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7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

■

7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

本基金本报告期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站（http://www.yhfund.com.cn）的年度报告正文。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

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注：“买入金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：“卖出金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：“买入股票成本总额”和“卖出股票收入总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9 投资组合报告附注

8.9.1申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

2009年9月9日宜宾五粮液股份有限公司（下称：五粮液，股票代码：000858）发布《宜宾五粮液股份有限公司第四届董事会公告》，中国证券监督管理委员会决定根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，就五粮液涉嫌违反证券法律法规对该公司进行立案调查。

在上述公告公布后，本基金管理人对该上市公司进行了进一步了解和分析，认为该调查不会对五粮液投资价值构成实质性负面影响，因此本基金管理人对该上市公司的投资判断未发生改变。

报告期内，本基金投资的前十名证券的其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

8.9.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

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8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

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8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

8.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

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9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§10 开放式基金份额变动

单位：份

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注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内，无基金份额持有人大会决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

11.2.1 基金管理人的重大人事变动

11.2.1.1 2011年1月8日，本基金管理人发布关于公司副总经理离任的公告，经本公司董事会批准，魏瑛女士不再担任本基金管理人公司副总经理职务。该变更事项已向相关监管部门备案，并于2011年1月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站进行了披露；

11.2.1.2 2011年2月1日，本基金管理人发布关于公司副总经理离任的公告，经本公司董事会批准，石松鹰先生不再担任本基金管理人公司副总经理职务。该变更事项已向相关监管部门备案，并于2011年2月1日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站进行了披露。

11.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

11.2.2.1 本基金托管人2011年1月31日发布任免通知，解聘李春信中国建设银行投资托管服务部副总经理职务；

11.2.2.2 本基金托管人2011年2月9日发布公告，经中国建设银行研究决定，聘任杨新丰为中国建设银行投资托管服务部副总经理（主持工作），其任职资格已经中国证监会审核批准（证监许可〔2011〕115号）。解聘罗中涛中国建设银行投资托管服务部总经理职务。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期内，基金投资策略未发生改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内本基金未变更为其审计的会计师事务所，报告期内本基金应支付给会计师事务所的报酬共计人民币100,000.00元。

目前，该审计机构已为本基金连续提供了4年的服务。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：（1） 基金专用交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。

(2) 基金专用交易单元的选择程序为根据标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。经公司批准后与被选择的证券经营机构签订协议。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1本基金管理人无影响投资者决策的其他重要信息

12.2本基金托管人影响投资者决策的其他重要信息披露如下：

12.2.1 2010年1月29日，本基金托管人发布第二届董事会第二十八次会议决议公告，决议聘任庞秀生先生担任本行副行长；

12.2.2 2010年5月13日，本基金托管人发布关于高级管理人员辞任的公告，范一飞先生已提出辞呈，辞去中国建设银行股份有限公司副行长的职务；

12.2.3 2010年6月21日，本基金托管人发布关于中央汇金投资有限责任公司承诺认购配股股票的公告；

12.2.4 2010年7月1日，托管人中国建设银行股份有限公司发布2009年度A股分红派息实施公告，每 10 股派发现金股息人民币 2.02 元(含税)；

12.2.5 2010年9月15日，托管人中国建设银行股份有限公司发布公告，张福荣先生担任本行监事长，谢渡扬先生辞去本行监事、监事长职务；

12.2.6 2010年11月2日，托管人中国建设银行股份有限公司发布2010年度A股配股发行公告。

银华基金管理有限公司

2011年3月30日

基金简称	银华富裕主题股票
基金主代码	180012
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2006年11月16日
基金管理人	银华基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	8,487,286,895.57 份
基金合同存续期	不定期

投资目标	通过选择富裕主题行业，并投资其中的优势企业，把握居民收入增长和消费升级蕴含的投资机会，同时严格风险管理，实现基金资产可持续的稳定增值。
投资策略	本基金为主动式的股票型基金，在资产配置策略方面，一是在重点投资于富裕主题行业中优势企业的前提下实现大类资产配置，二是对各大行业及细分行业投资评级并确定基金股票资产在各行业的配置比例；在股票选择策略方面，本基金将根据企业的成长性分析来选择股票；在债券投资策略方面，本基金将主要采取久期调整、收益率曲线配置和类属配置等策略，发现、利用市场失衡实现组合增值。 本基金的具体投资比例如下：本基金的股票投资比例为基金总资产的60％～95％，债券为0％～40％，并保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。对于权证及中国证监会允许投资的其他创新金融工具，将依据有关法律法规进行投资管理。本基金的非现金基金资产中，不低于80%的资产将投资于富裕主题行业中的优势上市公司股票。同时，本基金将综合考虑宏观经济、行业景气及企业成长性等因素，以不超过20％的非现金基金资产部分投资于富裕主题行业之外的上市公司发行的证券。
业绩比较基准	新华富时A200指数×80%+新华巴克莱资本中国全债指数×20%。
风险收益特征	本基金属于主动式行业股票型基金，属于证券投资基金中较高风险、较高收益的基金产品。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		银华基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	凌宇翔	尹东
	联系电话	(010)58163000	（010）67595003
	电子邮箱	yhjj@yhfund.com.cn	yindong.zh@ccb.cn
客户服务电话		4006783333,（010）85186558	（010）67595096
传真		(010)58163027	（010）66275853

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	http://www.yhfund.com.cn
基金年度报告备置地点	基金管理人及基金托管人办公地址

3.1.1 期间数据和指标	2010 年	2009 年	2008 年
本期已实现收益	1,761,076,545.86	1,857,343,137.16	-3,256,567,204.66
本期利润	1,631,210,162.46	4,879,042,990.82	-6,311,692,766.26
加权平均基金份额本期利润	0.1945	0.5785	-0.6479
本期加权平均净值利润率	16.10%	63.34%	-75.06%
本期基金份额净值增长率	15.68%	91.88%	-50.47%
3.1.2 期末数据和指标	2010 年末	2009 年末	2008 年末
期末可供分配利润	1,113,098,417.72	-483,881,283.39	-3,456,415,899.22
期末可供分配基金份额利润	0.1311	-0.0639	-0.3791
期末基金资产净值	11,507,613,495.12	9,028,582,092.92	5,661,429,253.47
期末基金份额净值	1.3559	1.1914	0.6209
3.1.3 累计期末指标	2010 年末	2009 年末	2008 年末
基金份额累计净值增长率	177.77%	140.13%	25.15%

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	5.64%	1.65%	5.39%	1.39%	0.25%	0.26%
过去六个月	29.64%	1.43%	16.78%	1.21%	12.86%	0.22%
过去一年	15.68%	1.36%	-9.86%	1.24%	25.54%	0.12%
过去三年	9.93%	1.76%	-33.52%	1.84%	43.45%	-0.08%
自基金合同生效日起至今	177.77%	1.81%	75.86%	1.83%	101.91%	-0.02%

年度	每10份基金份额分红数	现金形式发放总额	再投资形式发放总额	年度利润分配合计	备注
2010年	0.180	71,435,620.64	80,233,309.12	151,668,929.76
2009年	-	-	-	-
2008年	-	-	-	-
合计	0.180	71,435,620.64	80,233,309.12	151,668,929.76

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
王华先生	本基金的基金经理、公司投资管理部总监、A股基金投资总监。	2006年11月16日	-	11年	经济学硕士，中国注册会计师协会非执业会员。曾在西南证券有限责任公司任职。2000年10月加盟银华基金管理有限公司（筹），先后在研究策划部、基金经理部工作。曾于2004年3月2日至2007年1月30日任“银华保本增值证券投资基金基金经理”，于2005年6月9日至2006年9月14日任“银华货币市场证券投资基金基金经理”。具有从业资格。国籍：中国。
黄颖女士	本基金的基金经理助理。	2010年7月15日	-	7年	硕士学位。2003年至2008年先后在西南证券、元大京华证券、富国基金从事研究工作。2008年9月加盟银华基金管理有限公司。具有从业资格。国籍：中国。

资 产	本期末 2010年12月31日	上年度末 2009年12月31日
资 产：
银行存款	798,592,698.49	932,428,082.64
结算备付金	10,930,638.32	13,539,742.22
存出保证金	2,512,926.95	3,599,343.66
交易性金融资产	10,336,622,019.58	8,189,716,055.26
其中：股票投资	10,097,035,146.18	7,875,278,055.26
基金投资	-	-
债券投资	239,586,873.40	314,438,000.00
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	300,000,570.00	-
应收证券清算款	70,970,501.66	-
应收利息	7,010,752.87	1,967,418.72
应收股利	-	-
应收申购款	35,551,789.27	57,183,255.11
递延所得税资产	-	-
其他资产	-	-
资产总计	11,562,191,897.14	9,198,433,897.61
负债和所有者权益	本期末 2010年12月31日	上年度末 2009年12月31日
负 债：
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	18,577,822.86	87,098,071.19
应付赎回款	10,408,476.11	63,328,987.32
应付管理人报酬	14,737,174.59	11,213,599.54
应付托管费	2,456,195.79	1,868,933.24
应付销售服务费	-	-
应付交易费用	8,026,218.84	5,909,574.34
应交税费	-	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
递延所得税负债	-	-
其他负债	372,513.83	432,639.06
负债合计	54,578,402.02	169,851,804.69
所有者权益：
实收基金	8,487,286,895.57	7,578,160,926.54
未分配利润	3,020,326,599.55	1,450,421,166.38
所有者权益合计	11,507,613,495.12	9,028,582,092.92
负债和所有者权益总计	11,562,191,897.14	9,198,433,897.61

项 目	本期 2010年1月1日至2010年12月31日	上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日
一、收入	1,847,184,981.14	5,060,684,268.66
1.利息收入	24,877,465.78	13,963,973.57
其中：存款利息收入	11,826,465.34	3,371,232.50
债券利息收入	10,014,136.32	10,592,741.07
资产支持证券利息收入	-	-
买入返售金融资产收入	3,036,864.12	-
其他利息收入	-	-
2.投资收益（损失以“-”填列）	1,947,266,267.53	2,024,123,724.85
其中：股票投资收益	1,902,675,456.80	1,974,619,668.76
基金投资收益	-	-
债券投资收益	734,200.84	1,200,129.36
资产支持证券投资收益	-	-
衍生工具收益	-	-
股利收益	43,856,609.89	48,303,926.73
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-129,866,383.40	3,021,699,853.66
4. 汇兑收益（损失以"－"号填列）	-	-
5.其他收入（损失以“-”号填列）	4,907,631.23	896,716.58
减：二、费用	215,974,818.68	181,641,277.84
1．管理人报酬	151,916,894.06	114,578,955.22
2．托管费	25,319,482.37	19,096,492.66
3．销售服务费	-	-
4．交易费用	38,259,989.79	47,500,728.37
5．利息支出	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-
6．其他费用	478,452.46	465,101.59
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,631,210,162.46	4,879,042,990.82
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,631,210,162.46	4,879,042,990.82

项目	本期 2010年1月1日至2010年12月31日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	7,578,160,926.54	1,450,421,166.38	9,028,582,092.92
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	1,631,210,162.46	1,631,210,162.46
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列）	909,125,969.03	90,364,200.47	999,490,169.50
其中：1.基金申购款	6,018,500,351.33	1,435,978,713.56	7,454,479,064.89
2.基金赎回款	-5,109,374,382.30	-1,345,614,513.09	-6,454,988,895.39
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-151,668,929.76	-151,668,929.76
五、期末所有者权益（基金净值）	8,487,286,895.57	3,020,326,599.55	11,507,613,495.12
项目	上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	9,117,845,152.69	-3,456,415,899.22	5,661,429,253.47
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	4,879,042,990.82	4,879,042,990.82
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列）	-1,539,684,226.15	27,794,074.78	-1,511,890,151.37
其中：1.基金申购款	1,154,500,517.97	67,752,063.22	1,222,252,581.19
2.基金赎回款	-2,694,184,744.12	-39,957,988.44	-2,734,142,732.56
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-	-
五、期末所有者权益（基金净值）	7,578,160,926.54	1,450,421,166.38	9,028,582,092.92

关联方名称	与本基金的关系
西南证券股份有限公司（原西南证券有限责任公司“西南证券”）	基金管理人股东、基金代销机构
第一创业证券有限责任公司（“第一创业”）	基金管理人股东、基金代销机构
东北证券股份有限公司（“东北证券”）	基金管理人股东、基金代销机构
山西海鑫实业股份有限公司	基金管理人股东
银华基金管理有限公司	基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”）	基金托管人、基金代销机构

关联方名称	本期 2010年1月1日至2010年12月31日		上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日
	成交金额	占当期股票 成交总额的比例(%)	成交金额	占当期股票 成交总额的比例(%)
西南证券	1,135,049,814.91	4.48	1,055,316,706.82	3.44
第一创业	460,527,426.04	1.82	5,239,694,340.81	17.08
东北证券	1,100,062,797.79	4.34	3,016,232,295.53	9.83

关联方名称	本期 2010年1月1日至2010年12月31日		上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日
	成交金额	占当期债券 成交总额的比例(%)	成交金额	占当期债券 成交总额的比例(%)
西南证券	-	-	13,659,913.20	97.67
东北证券	-	-	326,530.00	2.33

关联方名称	本期 2010年1月1日至2010年12月31日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例(%)	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例(%)
西南证券	964,785.93	4.57	-	-
第一创业	391,447.32	1.86	190,955.26	2.38
东北证券	899,485.52	4.26	120,849.12	1.51
关联方名称	上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例(%)	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例(%)
西南证券	897,017.33	3.49	462,098.62	7.82
第一创业	4,453,720.73	17.35	-	-
东北证券	2,450,723.04	9.55	260,918.20	4.42

项目	本期 2010年1月1日至2010年12月31日	上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费	151,916,894.06	114,578,955.22
其中：支付给销售机构的客户维护费	22,627,994.54	17,943,189.81

项目	本期 2010年1月1日至2010年12月31日	上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费	25,319,482.37	19,096,492.66

关联方 名称	本期 2010年1月1日至2010年12月31日		上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国建设银行	798,592,698.49	11,433,634.81	932,428,082.64	3,180,521.30

本期 2010年1月1日至2010年12月31日
关联方名称	证券代码	证券名称	发行方式	基金在承销期内买入
				数量（单位：股）	总金额
东北证券	600089	特变电工	增发	144,583	2,324,894.64

7.4.9.1.1 受限证券类别：股票
证券 代码	证券 名称	成功 认购日	可流通日	流通受限类型	认购 价格	期末估值单价	数量 （单位：股）	期末 成本总额	期末估值总额	备注
300144	宋城股份	2010年12月1日	2011年3月9日	新股流通受限	53.00	56.29	420,000	22,260,000.00	23,641,800.00	-
300142	沃森生物	2010年11月3日	2011年2月14日	新股流通受限	95.00	133.20	108,084	10,267,980.00	14,396,788.80	-
601377	兴业证券	2010年9月29日	2011年1月13日	新股流通受限	10.00	16.20	755,747	7,557,470.00	12,243,101.40	-
002485	希努尔	2010年9月29日	2011年1月17日	新股流通受限	26.60	27.60	253,872	6,752,995.20	7,006,867.20	-
601933	永辉超市	2010年12月9日	2011年3月15日	新股流通受限	23.98	31.24	108,825	2,609,623.50	3,399,693.00	-
601126	四方股份	2010年12月28日	未公告	新股流通受限	23.00	31.11	88,502	2,035,546.00	2,753,297.22	-
002504	东光微电	2010年11月10日	2011年2月18日	新股流通受限	16.00	26.85	46,110	737,760.00	1,238,053.50	-
002535	林州重机	2010年12月31日	2011年1月11日	新股流通受限	25.00	25.00	500	12,500.00	12,500.00	-

股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末 估值单价	复牌日期	复牌 开盘单价	数量（股）	期末 成本总额	期末估值总额	备注
600518	康美药业	2010年12月28日	配股临时停牌	19.71	2011年1月6日	17.29	6,530,906	80,254,679.59	128,724,157.26	-

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	10,097,035,146.18	87.33
	其中：股票	10,097,035,146.18	87.33
2	固定收益投资	239,586,873.40	2.07
	其中：债券	239,586,873.40	2.07
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	300,000,570.00	2.59
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	809,523,336.81	7.00
6	其他各项资产	116,045,970.75	1.00
7	合计	11,562,191,897.14	100.00

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
A	农、林、牧、渔业	288,583,541.68	2.51
B	采掘业	239,225,061.08	2.08
C	制造业	5,724,979,823.82	49.75
C0	食品、饮料	813,760,223.61	7.07
C1	纺织、服装、皮毛	106,075,159.60	0.92
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	-	-
C4	石油、化学、塑胶、塑料	670,335,700.88	5.83
C5	电子	202,082,365.03	1.76
C6	金属、非金属	602,807,548.15	5.24
C7	机械、设备、仪表	2,076,964,160.57	18.05
C8	医药、生物制品	1,112,658,010.13	9.67
C99	其他制造业	140,296,655.85	1.22
D	电力、煤气及水的生产和供应业	62,474,261.52	0.54
E	建筑业	267,639,673.52	2.33
F	交通运输、仓储业	70,622,764.59	0.61
G	信息技术业	387,328,387.81	3.37
H	批发和零售贸易	993,310,520.37	8.63
I	金融、保险业	517,683,101.40	4.50
J	房地产业	363,385,807.66	3.16
K	社会服务业	968,423,885.69	8.42
L	传播与文化产业	-	-
M	综合类	213,378,317.04	1.85
	合计	10,097,035,146.18	87.74

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	601318	中国平安	9,000,000	505,440,000.00	4.39
2	000527	美的电器	25,905,410	450,754,134.00	3.92
3	300055	万邦达	2,720,859	368,132,222.70	3.20
4	002073	软控股份	13,353,157	356,395,760.33	3.10
5	000418	小天鹅Ａ	13,939,575	275,306,606.25	2.39
6	002024	苏宁电器	20,999,657	275,095,506.70	2.39
7	000858	五 粮 液	7,883,970	273,021,881.10	2.37
8	000012	南 玻Ａ	12,305,791	243,039,372.25	2.11
9	002041	登海种业	3,525,168	232,343,822.88	2.02
10	002407	多氟多	2,818,510	218,406,339.90	1.90

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
1	601318	中国平安	566,959,268.12	6.28
2	600036	招商银行	339,031,109.00	3.76
3	601166	兴业银行	336,458,218.82	3.73
4	002024	苏宁电器	271,076,029.99	3.00
5	300055	万邦达	249,143,978.84	2.76
6	600521	华海药业	246,574,128.44	2.73
7	601328	交通银行	223,694,547.63	2.48
8	000878	云南铜业	208,381,099.97	2.31
9	601888	中国国旅	206,563,296.46	2.29
10	600690	青岛海尔	193,296,950.84	2.14
11	000418	小天鹅Ａ	180,208,801.09	2.00
12	600123	兰花科创	172,223,797.74	1.91
13	002407	多氟多	162,117,535.07	1.80
14	601601	中国太保	157,583,564.06	1.75
15	000002	万 科Ａ	157,061,342.18	1.74
16	600267	海正药业	156,707,506.98	1.74
17	000876	新 希 望	152,975,405.98	1.69
18	300002	神州泰岳	151,205,438.77	1.67
19	601288	农业银行	147,708,935.92	1.64
20	000729	燕京啤酒	146,111,293.97	1.62

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
1	600036	招商银行	445,810,973.21	4.94
2	600104	上海汽车	360,210,119.20	3.99
3	002241	歌尔声学	332,330,600.81	3.68
4	601166	兴业银行	332,205,551.88	3.68
5	000425	徐工机械	322,702,249.22	3.57
6	601601	中国太保	310,735,644.24	3.44
7	601328	交通银行	305,943,394.40	3.39
8	600019	宝钢股份	268,072,729.93	2.97
9	601318	中国平安	239,631,601.72	2.65
10	000829	天音控股	224,838,312.66	2.49
11	000878	云南铜业	197,941,920.85	2.19
12	000338	潍柴动力	195,455,558.36	2.16
13	000729	燕京啤酒	188,705,314.39	2.09
14	601111	中国国航	188,353,933.58	2.09
15	600660	福耀玻璃	182,479,604.18	2.02
16	000800	一汽轿车	182,294,677.03	2.02
17	600582	天地科技	163,528,878.94	1.81
18	000651	格力电器	154,882,144.84	1.72
19	000063	中兴通讯	151,125,783.69	1.67
20	600557	康缘药业	150,301,413.34	1.66

买入股票成本（成交）总额	12,942,711,960.47
卖出股票收入（成交）总额	12,484,261,029.55

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	国家债券	-	-
2	央行票据	200,750,000.00	1.74
3	金融债券	-	-
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	可转债	38,836,873.40	0.34
7	其他	-	-
8	合计	239,586,873.40	2.08

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	0801047	08央行票据47	1,000,000	100,390,000.00	0.87
2	0801044	08央行票据44	1,000,000	100,360,000.00	0.87
3	126630	铜陵转债	97,840	19,719,652.00	0.17
4	113002	工行转债	131,710	15,560,219.40	0.14
5	110009	双良转债	27,850	3,557,002.00	0.03

序号	名称	金额
1	存出保证金	2,512,926.95
2	应收证券清算款	70,970,501.66
3	应收股利	-
4	应收利息	7,010,752.87
5	应收申购款	35,551,789.27
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	116,045,970.75

序号	债券代码	债券名称	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	110009	双良转债	3,557,002.00	0.03

持有人户数(户)	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
439,981	19,290.12	1,373,060,636.24	16.18%	7,114,226,259.33	83.82%

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金	864,939.88	0.01%

基金合同生效日（ 2006年11月16日 ）基金份额总额	5,071,013,120.30
本报告期期初基金份额总额	7,578,160,926.54
本报告期基金总申购份额	6,018,500,351.33
减:本报告期基金总赎回份额	5,109,374,382.30
本报告期基金拆分变动份额	-
本报告期期末基金份额总额	8,487,286,895.57

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票 成交总额的比例	佣金	占当期佣金 总量的比例
中信证券股份有限公司	3	3,753,742,340.76	14.81%	3,049,941.98	14.46%	新增1个交易单元
国金证券股份有限公司	2	2,135,974,281.67	8.43%	1,792,488.30	8.50%	-
安信证券股份有限公司	3	2,010,543,761.86	7.93%	1,708,956.48	8.10%	-
华创证券股份有限公司	2	2,008,736,818.35	7.93%	1,671,625.04	7.92%	新增2个交易单元
兴业证券股份有限公司	3	1,649,536,480.87	6.51%	1,360,940.19	6.45%	新增1个交易单元
东方证券股份有限公司	2	1,161,276,489.84	4.58%	957,342.40	4.54%	新增2个交易单元
中银国际证券有限责任公司	3	1,159,127,822.90	4.57%	947,618.90	4.49%	新增1个交易单元
北京高华证券有限责任公司	1	1,141,871,586.83	4.51%	970,589.52	4.60%	-
西南证券股份有限公司	1	1,135,049,814.91	4.48%	964,785.93	4.57%	-
东北证券股份有限公司	3	1,100,062,797.79	4.34%	899,485.52	4.26%	-
东莞证券有限责任公司	1	1,053,033,605.21	4.16%	895,074.24	4.24%	-
新时代证券有限责任公司	1	857,965,872.71	3.39%	729,265.90	3.46%	-
广发证券股份有限公司	1	823,265,149.53	3.25%	699,768.70	3.32%	-
长江证券股份有限公司	2	716,638,683.03	2.83%	582,274.68	2.76%	-
宏源证券股份有限公司	2	649,795,648.38	2.56%	527,964.04	2.50%	新增1个交易单元
德邦证券有限责任公司	1	585,037,946.30	2.31%	497,282.59	2.36%	-
第一创业有限责任公司	2	460,527,426.04	1.82%	391,447.32	1.86%	-
华宝证券有限责任公司	1	422,817,027.34	1.67%	359,397.04	1.70%	-
长城证券有限责任公司	2	420,441,376.57	1.66%	341,609.88	1.62%	-
红塔证券股份有限公司	2	398,962,655.89	1.57%	324,158.59	1.54%	新增2个交易单元
国信证券股份有限公司	1	396,688,543.41	1.57%	322,311.68	1.53%	-
国泰君安股份有限公司	2	357,575,043.17	1.41%	303,935.01	1.44%	-
中国国际金融有限公司	2	322,651,873.36	1.27%	274,251.81	1.30%	-
中国银河证券股份有限公司	1	280,995,164.10	1.11%	238,845.56	1.13%	新增1个交易单元
首创证券有限责任公司	2	199,790,376.29	0.79%	169,817.84	0.80%	-
中信建投有限责任公司	1	66,031,971.11	0.26%	56,126.48	0.27%	-
华泰证券股份有限公司	1	44,682,126.24	0.18%	37,979.45	0.18%	-
齐鲁证券有限公司	1	15,372,801.55	0.06%	13,066.87	0.06%	-
方正证券股份有限公司	1	12,393,534.60	0.05%	10,534.44	0.05%	-
申银万国证券股份有限公司	1	8,760.00	0.00%	7.45	0.00%	-
招商证券股份有限公司	2	-	-	-	-	-
西部证券股份有限公司	1	-	-	-	-	新增1个交易单元
湘财证券有限责任公司	1	-	-	-	-	-
山西证券股份有限公司	1	-	-	-	-	-
上海证券有限责任公司	1	-	-	-	-	-
华泰联合证券有限责任公司	2	-	-	-	-	-
中国民族证券有限责任公司	1	-	-	-	-	-
光大证券股份有限公司	2	-	-	-	-	-
东吴证券有限责任公司	1	-	-	-	-	-
渤海证券股份有限公司	1	-	-	-	-	-
中信万通证券有限责任公司	1	-	-	-	-	-
中国建银投资证券有限责任公司	1	-	-	-	-	-