银华成长先锋混合型证券投资基金2010年年度报告摘要

2011-03-30 来源：上海证券报

银华成长先锋混合型证券投资基金

2010年年度报告摘要

2010年12月31日

基金管理人：银华基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：2011年3月30日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

本报告财务资料已经审计。

本报告期自2010年10月8日（基金合同生效日）起至12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4信息披露方式

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、期末可供分配利润采用期末资产负债表未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如：基金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

4、本基金合同生效日为2010年10月8日，2010年度主要财务指标的计算期间为2010年10月8日至2010年12月31日。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金业绩比较基准是：沪深300 指数收益率×60%+中国债券总指数收益率×40%，沪深300 指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所联合编制、共同开发的中国A 股市场指数，它是中国第一支由权威机构编制、发布的全市场指数，流动性高，可投资性强，综合反映了中国证券市场最具市场影响力的一批优质大盘企业的整体状况。中国债券总指数的发布主体是中央国债登记结算有限责任公司,中国债券总指数是目前国内涵盖范围最广的债券指数之一，具有良好的市场代表性。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：本基金基金合同生效日期为2010年10月8日，自基金合同生效日起到本报告期末不满一年，按基金合同规定，本基金自基金合同生效起六个月为建仓期，建仓期结束时各项资产配置比例应当符合基金合同约定。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金基金合同生效日为2010年10月8日，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

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注：本基金合同生效日期为2010年10月8日，自基金合同生效日起到本报告期末不满一年。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

银华基金管理有限公司成立于2001年5月28日，是经中国证监会批准(证监基金字[2001]7号文)设立的全国性基金管理公司。公司注册资本为2亿元人民币，公司的股权结构为西南证券股份有限公司（出资比例：29％）、第一创业证券有限责任公司（出资比例：29％）、东北证券股份有限公司（出资比例：21％）及山西海鑫实业股份有限公司（出资比例：21％）。公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为广东省深圳市。

截至2010年12月31日，本基金管理人管理着十七只开放式证券投资基金和一只创新型封闭式基金，包括银华优势企业证券投资基金、银华保本增值证券投资基金、银华-道琼斯88精选证券投资基金、银华货币市场证券投资基金、银华核心价值优选股票型证券投资基金、银华优质增长股票型证券投资基金、银华富裕主题股票型证券投资基金、银华领先策略股票型证券投资基金、银华全球核心优选证券投资基金、银华内需精选股票型证券投资基金(LOF)、银华增强收益债券型证券投资基金、银华和谐主题灵活配置混合型投资基金、银华沪深300指数证券投资基金(LOF)、银华深证100指数分级证券投资基金、银华成长先锋混合型证券投资基金、银华信用双利债券型证券投资基金、银华抗通胀主题证券投资基金（LOF）和银华信用债券型证券投资基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其各项实施准则、《银华成长先锋混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，本基金管理人制定并执行了公平交易制度。公平交易制度的范围包括所有投资品种，以及一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动。公平交易的执行情况包括：公平对待不同投资组合，严禁直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和投资决策方面享有公平的机会；实行集中交易制度和公平的交易分配制度；加强对投资交易行为的监察稽核力度等。综上所述，本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金管理人旗下无其他投资风格与本基金相似的投资组合，因此未进行业绩比较。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内，股市在上下半年表现迥异。上半年呈单边下跌格局。主要原因在于：年初宏观经济增长有过热迹象，为此政府出台了一系列政策遏制经济过快增长，市场担心经济会出现冷着陆，这段时间各行业呈普跌格局。下半年大盘震荡上涨，主要原因在于：经济触底回升，实现软着陆，投资者情绪趋于稳定；经过上半年的持续下跌，估值处于合理偏低水平。这段时间行业表现分化明显，成长类、消费类股票有较大涨幅，周期类股票表现一般。

本基金成立于2010年10月初，四季度是建仓期。本基金采取了稳健的投资策略，根据市场环境的变化控制建仓节奏，有效降低了市场大幅波动带来的风险。股票重点配置的行业包括电子、电力设备和医药，债券重点配置的品种是企业的短期融资券。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为1.023元，本报告期份额净值增长率为4.75%，同期业绩比较基准收益率为3.18%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2011年，政府对高通胀的遏制、对过热地产市场的调控、对节能减排的推动将导致投资增速下滑，而欧美经济的复苏又加大了原材料成本的上涨压力，因此投资相关行业将面临业绩增速下滑以及估值中枢下移双重压力，我们认为投资机会不多。另一方面，政府坚定不移的推进结构转型，大消费类和新经济领域类将成为我国经济发展的两个新的推动力，相关行业能够维持较快的业绩增长，我们认为投资机会更多。尤其是新经济领域，细分市场众多，相关行业一旦度过培育期，进入成长期，其业绩将会出现爆发式增长，能够给投资者带来良好回报。债券市场方面，利率上升压力持续存在，长期债券品种投资风险较高。

基于上述判断，2011年本基金的股票配置将主要沿着大消费和新经济两大方向进行，债券配置将主要集中于企业的短期融资券。

作为混合型基金，本基金的资产配置比较灵活，本基金将根据市场环境的变化积极调整资产配置比例，依靠“自下而上”精选个股/个债的策略，加强结构性调整。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

本基金管理人设立估值委员会（委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核部、运作保障部等部门负责人及相关业务骨干），负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金日常估值业务；估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责执行估值委员会制定的估值政策及决议。

参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；本基金管理人未签约与估值相关的任何定价服务。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金管理人于2010年12月24日向截止2010年12月23日止在本基金注册登记机构登记在册的全体持有人分配红利，每10份基金派发红利人民币0.250元，实际分配收益金额为人民币83,021,295.41元。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2010年，本基金托管人在对银华成长先锋混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2010年，银华成长先锋混合型证券投资基金的管理人——银华基金管理有限公司在银华成长先锋混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，银华成长先锋混合型证券投资基金对基金份额持有人进行了一次利润分配，分配金额为83,021,295.41元。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对银华基金管理有限公司编制和披露的银华成长先锋混合型证券投资基金2010年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6 审计报告

本基金2010年度财务会计报告经安永华明会计师事务所审计，注册会计师出具了标准无保留意见的审计报告，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：银华成长先锋混合型证券投资基金

报告截止日： 2010年12月31日

单位：人民币元

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注：本基金于报告期内合同生效。本期财务报表的实际编制期间系2010年10月8日（基金合同生效日）至2010年12月31日止。报告截止日2010年12月31日，基金份额净值为人民币1.023元，基金份额总额为3,402,505,613.40份。

7.2 利润表

会计主体：银华成长先锋混合型证券投资基金

本报告期： 2010年10月8日至 2010年12月31日

单位：人民币元

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注：本基金于报告期内合同生效。本期财务报表的实际编制期间系2010年10月8日（基金合同生效日）至2010年12月31日止。

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：银华成长先锋混合型证券投资基金

本报告期：2010年10月8日至 2010年12月31日

单位：人民币元

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注：本基金于报告期内合同生效。本期财务报表的实际编制期间系2010年10月8日（基金合同生效日）至2010年12月31日止。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

______王立新______ ______陈建军______ ____龚飒____

基金管理公司负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

银华成长先锋混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2010]1065号文《关于核准银华成长先锋混合型证券投资基金募集的批复》的核准，由银华基金管理有限公司于2010年8月26日至2010年9月21日向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所验证并出具安永华明(2010)验字第60468687_A03号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2010年10月8日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币3,139,805,735.23元，在募集期间产生的活期存款利息为人民币458,285.47元，以上实收基金（本息）合计为人民币3,140,264,020.70元，折合3,140,264,020.70份基金份额。本基金的基金管理人和注册登记机构为银华基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市交易的股票、权证和固定收益类资产（包括国债、政策性金融债券、地方政府债券、正回购、逆回购、中央银行票据、信用债券等），以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合的资产配置比例为：股票资产占基金资产的比例为30%-80%，其中投资于成长型行业和公司股票的资产不低于股票资产的80%；固定收益类资产占基金资产的比例为15%-65%；权证资产占基金资产净值的比例为0-3%；现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×60%+中国债券总指数收益率×40%。

7.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）、中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定而编制。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2010年12月31日的财务状况以及2010年10月8日（基金合同生效日）至2010年12月31日止会计期间的经营成果和净值变动情况。

7.4.4 重要会计政策和会计估计

本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。

7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间系2010年10月8日（基金合同生效日）至2010年12月31日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。

7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本基金的金融资产（负债），并形成其他单位的金融负债（资产）或权益工具的合同。

(1)金融资产分类

金融资产应当在初始确认时划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。金融资产分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。

本基金将持有的股票投资、债券投资和衍生工具（主要系权证投资）于初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金将持有的其他金融资产划分为贷款和应收款项，包括银行存款和各类应收款项等。

(2)金融负债分类

金融负债应当在初始确认时划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债两类。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。

7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

本基金初始确认金融资产或金融负债，应当按照取得时的公允价值作为初始确认金额。划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票投资、债券投资等，以及不作为有效套期工具的衍生金融工具，相关的交易费用在发生时计入当期损益。对于本基金的其他金融资产和其他金融负债，相关交易费用在发生时计入初始确认金额。

在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益。对于本基金的其他金融资产和其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，其中包括同时结转的公允价值变动收益。

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

金融资产转移，是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：

(1)股票投资

买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账；

因股权分置改革而获得非流通股股东支付的现金对价，于股权分置改革方案实施后的股票复牌日，冲减股票投资成本；

卖出股票于成交日确认股票投资收益，出售股票的成本按移动加权平均法于成交日结转。

(2)债券投资

买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本按成交日支付的全部价款扣除交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本；

买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限计算应收利息，按上述会计处理方法核算；

卖出债券于成交日确认债券投资收益，出售债券的成本按移动加权平均法于成交日结转。

(3)权证投资

买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后入账；

配股权证及由股权分置改革而被动获得的权证，在确认日记录所获分配的权证数量，该类权证初始成本为零；

卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，出售权证的成本按移动加权平均法于成交日结转。

(4)分离交易可转债

申购新发行的分离交易可转债于确认日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本；

上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算。

(5)回购协议

本基金持有的回购协议（封闭式回购）以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以使用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。

7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

公允价值是指在公平交易中熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。本基金的公允价值的计量分为三个层次，第一层次是本基金在计量日能获得相同资产或负债在活跃市场上报价的，以该报价为依据确定公允价值；第二层次是本基金在计量日能获得类似资产或负债在活跃市场上的报价，或相同或类似资产或负债在非活跃市场上的报价的，以该报价为依据做必要调整确定公允价值；第三层次是本基金无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的，以其他反映市场参与者对资产或负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。

本基金主要金融工具的估值方法如下：

(1)股票投资

1)上市流通的股票的估值

上市流通的股票按估值日该股票在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价值；

2)未上市的股票的估值

A.送股、转增股、公开增发新股或配股的股票，以其在证券交易所挂牌的同一证券估值日的估值方法估值；

B.首次公开发行的股票采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按其成本价计算；

C.首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，以其在证券交易所挂牌的同一证券估值日的估值方法估值；

D.非公开发行有明确锁定期的股票的估值

本基金投资的非公开发行的股票按以下方法估值：

a.估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价低于非公开发行股票的初始取得成本时，应采用在证券交易所的同一股票的市价作为估值日该非公开发行股票的价值；

b.估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价高于非公开发行股票的初始取得成本时，应按中国证监会相关规定处理。

(2)债券投资

1) 证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘价估值；估值日无交易的但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价值；

2) 证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日无交易的但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的收盘净价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价值；

3)未上市债券采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本进行后续计量；

4) 在全国银行间债券市场交易的债券，采用估值技术确定公允价值；

5) 对只在上海证券交易所固定收益平台进行交易的公司债以及只在深圳交易所综合协议平台进行交易的公司债，按照成本法进行估值

6)同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值；

(3)权证投资

1) 上市流通的权证按估值日该权证在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价值；

2)未上市流通的权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本计量；

3)因持有股票而享有的配股权证，采用估值技术确定公允价值进行估值；

(4)分离交易可转债

分离交易可转债，上市日前，采用估值技术分别对债券和权证进行估值；自上市日起，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中的相关原则进行估值。

(5)其他

1)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映金融资产公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；

2)如有新增事项，按国家最新规定估值。

7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。

未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转“未分配利润/（累计亏损）”。

7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账；

(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；

(3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；

(4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以使用合同利率），在实际持有期间内逐日计提；

(5)股票投资收益/（损失）于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账；

(6)债券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交金额与其成本、应收利息的差额入账；

(7)衍生工具收益/（损失）于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账；

(8)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；

(9)公允价值变动收益/（损失）系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；

(10)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。

7.4.4.10 费用的确认和计量

(1)基金管理费按前一日基金资产净值的1.50%的年费率逐日计提；

(2)基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率逐日计提；

(3)卖出回购证券支出，按卖出回购金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以使用合同利率）在实际持有期间内逐日计提；

(4)其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。

7.4.4.11 基金的收益分配政策

(1)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%，若《基金合同》生效不满三个月可不进行收益分配。

(2)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按红利再投日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同，基金注册登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准。

(3)基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

(4)每一基金份额享有同等分配权。

(5)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计

本基金本报告期间无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期间无需要说明的其他重要会计政策变更事项。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期间无需要说明的会计估计变更事项。

7.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期间无需要说明的差错更正事项。

7.4.6 税项

(1)印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3％。调整为1％。。

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变。

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

(2)营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税。

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对基金取得的股票的股息、红利及债券的利息等收入，由上市公司及债券发行企业等在向基金派发时代扣代缴20%的个人所得税。

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自2005年6月13日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税[2005]102号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按50%计算应纳税所得额。

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

7.4.7 关联方关系

■

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

本基金自2010年10月8日（基金合同成立日）至2010年12月31日止会计期间未通过关联方交易单元进行交易。

7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

■

注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下：

H＝E×1.50%/当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人于次月前五个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

7.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

■

注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.25%/当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前五个工作日内从基金资产中一次性支取。

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金自2010年10月8日（基金合同生效日）至2010年12月31日止会计期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金的基金管理人于2010年10月8日（基金合同生效日）至2010年12月31日止会计期间未持有本基金份额。

7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金除基金管理人之外的其他关联方于本期末未持有本基金份额。

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金自2010年10月08日（基金合同生效日）至2010年12月31日止会计期间未在承销期内参与关联方承销证券。

7.4.9 期末（ 2010年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本期末未因认购新发/增发证券而持有流通受限证券。

7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

■

7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

本基金本期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金并无须说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站（http://www.yhfund.com.cn）的年度报告正文。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：“买入金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：“卖出金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：“买入股票成本总额”和“卖出股票收入总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交

数量）填列，不考虑交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

本基金本期末未投资于资产支持证券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本期末未投资于权证。

8.9 投资组合报告附注

8.9.1申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

2009年9月9日宜宾五粮液股份有限公司（下称：五粮液，股票代码：000858）发布《宜宾五粮液股份有限公司第四届董事会公告》，中国证券监督管理委员会决定根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，就五粮液涉嫌违反证券法律法规对该公司进行立案调查。

在上述公告公布后，本基金管理人对该上市公司进行了进一步了解和分析，认为该调查不会对五粮液投资价值构成实质性负面影响，因此本基金管理人对该上市公司的投资判断未发生改变。

报告期内，本基金投资的前十名证券的其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

8.9.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

8.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§10 开放式基金份额变动

单位：份

■

注：本期申购中包含红利再投资份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

■

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

■

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

■

11.4 基金投资策略的改变

■

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

■

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

■

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：1、基金专用交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。

2、基金专用交易单元的选择程序为根据标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。经公司批准后与被选择的证券经营机构签订协议。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

银华基金管理有限公司

2011年3月30日

基金简称银华成长先锋混合
基金主代码 180020
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2010年10月8日
基金管理人银华基金管理有限公司
基金托管人中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 3,402,505,613.40 份
基金合同存续期不定期

投资目标在有效控制投资组合风险的前提下，力争获取超越业绩比较基准的收益。
投资策略本基金将采取积极、主动的资产配置策略，重点投资于成长型行业和公司及信用债券，注重风险与收益的平衡，力争实现基金资产长期增值。本基金投资组合的资产配置比例为：股票资产占基金资产的比例为30%-80%，其中投资于成长型行业和公司股票的资产不低于股票资产的80%；固定收益类资产占基金资产的比例为15%-65%；权证资产占基金资产净值的比例为0%-3%；现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
业绩比较基准沪深300指数收益率×60%+中国债券总指数收益率×40%。
风险收益特征本基金属混合型基金，预期风险与预期收益水平高于债券基金与货币市场基金，低于股票型基金。

项目基金管理人基金托管人
名称银华基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人姓名凌宇翔赵会军
联系电话 (010)58163000 010—66105799
电子邮箱 yhjj@yhfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 4006783333,（010）85186558 95588
传真 (010)58163027 010—66105798

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.yhfund.com.cn
基金年度报告备置地点基金管理人及基金托管人办公地址

3.1.1 期间数据和指标 2010 年10 月08 日（基金合同生效日）至2010 年12 月31 日
本期已实现收益 80,578,625.51
本期利润 144,737,214.01
加权平均基金份额本期利润 0.0452
本期加权平均净值利润率 4.33%
本期基金份额净值增长率 4.75%
3.1.2 期末数据和指标 2010 年末
期末可供分配利润 -68,991.39
期末可供分配基金份额利润 0.0000
期末基金资产净值 3,479,340,159.82
期末基金份额净值 1.023
3.1.3 累计期末指标 2010 年末
基金份额累计净值增长率 4.75%

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
自基金合同生效日起至今 4.75% 1.20% 3.18% 1.07% 1.57% 0.13%

年度每10份基金份额分红数现金形式发放总额再投资形式发放总额年度利润分配合计备注
2010 0.250 66,856,180.79 16,165,114.62 83,021,295.41 -
合计 0.250 66,856,180.79 16,165,114.62 83,021,295.41 -

姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
陆文俊先生本基金的基金经理、公司总经理助理。 2010年10月8日 - 9年学士学位。曾任君安证券有限责任公司人力资源部行政主管、交易部经理、上海华创创投管理事务所合伙人、富国基金管理有限公司交易员、东吴证券有限责任公司投资经理、资产管理部副总经理、长信基金管理有限责任公司研究员等职。自2006年7月6 日至 2008年6月10日担任长信金利趋势股票型证券投资基金基金经理。2008年6月加盟银华基金管理有限公司。自2008年10月21日起担任银华核心价值优选股票型证券投资基金基金经理，自2009年4月27日起兼任银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。具有从业资格。国籍：中国。
李宇家先生本基金的基金经理。 2010年10月8日 - 10年经济学硕士。曾在招商证券有限责任公司从事行业研究和投资管理工作。2006年10月加盟银华基金管理有限公司。具有从业资格。国籍：中国。

资产本期末
2010年12月31日
资产：
银行存款 1,086,622,943.72
结算备付金 19,926,346.76
存出保证金 -
交易性金融资产 2,351,782,155.33
其中：股票投资 2,172,503,155.33
基金投资 -
债券投资 179,279,000.00
资产支持证券投资 -
衍生金融资产 -
买入返售金融资产 -
应收证券清算款 -
应收利息 941,054.41
应收股利 -
应收申购款 28,014,592.57
递延所得税资产 -
其他资产 -
资产总计 3,487,287,092.79
负债和所有者权益本期末
2010年12月31日
负债：
短期借款 -
交易性金融负债 -
衍生金融负债 -
卖出回购金融资产款 -
应付证券清算款 -
应付赎回款 -
应付管理人报酬 4,421,602.52
应付托管费 736,933.77
应付销售服务费 -
应付交易费用 2,738,396.68
应交税费 -
应付利息 -
应付利润 -
递延所得税负债 -
其他负债 50,000.00
负债合计 7,946,932.97
所有者权益：
实收基金 3,402,505,613.40
未分配利润 76,834,546.42
所有者权益合计 3,479,340,159.82
负债和所有者权益总计 3,487,287,092.79

项目本期
2010年10月8日（基金合同生效日）至2010年12月31日
一、收入 162,285,759.42
1.利息收入 6,105,045.42
其中：存款利息收入 1,519,532.04
债券利息收入 186,871.22
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 4,398,642.16
其他利息收入 -
2.投资收益（损失以“-”填列） 91,391,838.70
其中：股票投资收益 91,391,838.70
基金投资收益 -
债券投资收益 -
资产支持证券投资收益 -
衍生工具收益 -
股利收益 -
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 64,158,588.50
4. 汇兑收益（损失以"－"号填列） -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 630,286.80
减：二、费用 17,548,545.41
1．管理人报酬 11,545,326.77
2．托管费 1,924,221.11
3．销售服务费 -
4．交易费用 3,997,159.83
5．利息支出 -
其中：卖出回购金融资产支出 -
6．其他费用 81,837.70
三、利润总额 144,737,214.01
减：所得税费用 -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 144,737,214.01

项目本期
2010年10月8日（基金合同生效日）至2010年12月31日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 3,140,264,020.70 - 3,140,264,020.70
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 144,737,214.01 144,737,214.01
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
262,241,592.70 15,118,627.82 277,360,220.52
其中：1.基金申购款 262,241,592.70 15,118,627.82 277,360,220.52
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -83,021,295.41 -83,021,295.41
五、期末所有者权益（基金净值） 3,402,505,613.40 76,834,546.42 3,479,340,159.82

关联方名称与本基金的关系
西南证券股份有限公司（原西南证券有限责任公司“西南证券”）基金管理人股东、基金代销机构
第一创业证券有限责任公司（“第一创业”）基金管理人股东、基金代销机构
东北证券股份有限公司（“东北证券”）基金管理人股东、基金代销机构
山西海鑫实业股份有限公司基金管理人股东
银华基金管理有限公司基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司（“中国工商银行”）基金托管人、基金代销机构

项目 2010年10月8日（基金合同生效日）
至2010年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 11,545,326.77
其中：支付给销售机构的客户维护费 4,321,517.52

项目本期
2010年10月8日（基金合同生效日）至2010年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 1,924,221.11

关联方
名称
本期
2010年10月8日（基金合同生效日）至2010年12月31日
期末余额当期利息收入
中国工商银行 1,086,622,943.72 1,453,137.67

股票代码股票名称停牌日期停牌原因期末估值单价复牌日期复牌开盘单价数量（股）期末
成本总额
期末
估值总额
备注
600518 康美药业 2010年12月28日配股临时停牌 19.71 2011年1月6日 17.29 1,499,919 29,223,417.23 29,563,403.49 -

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 2,172,503,155.33 62.30
其中：股票 2,172,503,155.33 62.30
2 固定收益投资 179,279,000.00 5.14
其中：债券 179,279,000.00 5.14
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 1,106,549,290.48 31.73
6 其他各项资产 28,955,646.98 0.83
7 合计 3,487,287,092.79 100.00

代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 47,828,406.92 1.37
B 采掘业 7,144,000.00 0.21
C 制造业 1,623,911,756.35 46.67
C0 食品、饮料 129,317,501.43 3.72
C1 纺织、服装、皮毛 59,132,333.80 1.70
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 264,267,754.50 7.60
C5 电子 394,888,556.79 11.35
C6 金属、非金属 33,415,793.92 0.96
C7 机械、设备、仪表 515,921,364.17 14.83
C8 医药、生物制品 226,968,451.74 6.52
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 403,978,985.23 11.61
H 批发和零售贸易 32,371,884.73 0.93
I 金融、保险业 - -
J 房地产业 - -
K 社会服务业 18,418,237.80 0.53
L 传播与文化产业 38,849,884.30 1.12
M 综合类 - -
合计 2,172,503,155.33 62.44

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 600703 三安光电 2,429,750 111,428,335.00 3.20
2 600050 中国联通 19,999,989 106,999,941.15 3.08
3 002456 欧菲光 1,000,618 69,232,759.42 1.99
4 600570 恒生电子 2,998,388 60,717,357.00 1.75
5 000858 五粮液 1,699,956 58,869,476.28 1.69
6 002123 荣信股份 1,200,359 57,017,052.50 1.64
7 002266 浙富股份 1,202,686 56,526,242.00 1.62
8 600707 彩虹股份 2,899,873 55,445,571.76 1.59
9 600690 青岛海尔 1,899,904 53,596,291.84 1.54
10 300002 神州泰岳 950,000 53,095,500.00 1.53

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期末基金资产净值比例（％）
1 600570 恒生电子 173,388,272.83 4.98
2 600050 中国联通 118,575,511.47 3.41
3 600703 三安光电 107,727,821.69 3.10
4 300002 神州泰岳 69,919,606.97 2.01
5 600690 青岛海尔 69,112,770.01 1.99
6 000800 一汽轿车 63,864,822.39 1.84
7 002106 莱宝高科 62,576,975.17 1.80
8 000858 五粮液 62,519,797.42 1.80
9 000651 格力电器 61,368,930.26 1.76
10 002456 欧菲光 59,697,845.86 1.72
11 600104 上海汽车 57,673,016.02 1.66
12 002123 荣信股份 54,262,718.87 1.56
13 600267 海正药业 51,827,881.48 1.49
14 002266 浙富股份 51,470,487.60 1.48
15 600707 彩虹股份 47,833,569.49 1.37
16 002138 顺络电子 42,809,696.57 1.23
17 600517 置信电气 39,013,143.55 1.12
18 600737 中粮屯河 37,958,926.77 1.09
19 600521 华海药业 33,652,445.54 0.97
20 002475 立讯精密 33,238,128.33 0.96

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期末基金资产净值比例（％）
1 600570 恒生电子 135,669,272.08 3.90
2 002106 莱宝高科 90,986,290.07 2.62
3 000651 格力电器 65,840,666.82 1.89
4 300048 合康变频 41,264,174.70 1.19
5 600298 安琪酵母 39,370,097.36 1.13
6 000623 吉林敖东 34,082,642.41 0.98
7 300020 银江股份 33,983,675.19 0.98
8 600690 青岛海尔 23,119,613.93 0.66
9 300040 九洲电气 20,205,535.74 0.58
10 002414 高德红外 19,805,414.24 0.57
11 600739 辽宁成大 17,731,959.71 0.51
12 300082 奥克股份 17,199,448.67 0.49
13 300002 神州泰岳 15,719,073.20 0.45
14 002330 得利斯 10,625,351.63 0.31
15 300123 太阳鸟 9,287,753.73 0.27
16 002475 立讯精密 9,051,773.33 0.26
17 300097 智云股份 7,923,184.15 0.23
18 600761 安徽合力 7,366,794.71 0.21
19 002324 普利特 7,140,594.16 0.21
20 600750 江中药业 7,129,673.19 0.20

买入股票成本（成交）总额 2,665,579,228.18
卖出股票收入（成交）总额 649,033,664.42

序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 179,279,000.00 5.15
6 可转债 - -
7 其他 - -
8 合计 179,279,000.00 5.15

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 1081382 10方大CP02 500,000 49,790,000.00 1.43
2 1081390 10新传媒CP02 400,000 39,852,000.00 1.15
3 1081386 10天脊CP02 400,000 39,828,000.00 1.14
4 1081387 10众和CP01 300,000 29,871,000.00 0.86
5 1081372 10苏盐业CP02 200,000 19,938,000.00 0.57

序号名称金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 941,054.41
5 应收申购款 28,014,592.57
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 28,955,646.98

持有人户数(户) 户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
34,891 97,518.15 527,244,041.48 15.50% 2,875,261,571.92 84.50%

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 152,403.85 0.00%

基金合同生效日（ 2010年10月8日）基金份额总额 3,140,264,020.70
本报告期基金总申购份额 262,241,592.70
减:本报告期基金总赎回份额 -
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 3,402,505,613.40

本报告期内，无基金份额持有人大会决议。

11.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内经中国证监会批准，晏秋生任本基金托管人中国工商银行资产托管部副总经理。

本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

本报告期内，基金投资策略未发生改变。

本报告期由安永华明会计师事务所为本基金提供审计服务，报告期内本基金应支付给安永华明会计师事务所的报酬共计人民币50,000元。该审计机构首次为本基金提供审计服务。

本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注
成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例
国海证券有限责任公司 2 1,634,115,142.92 49.30% 1,327,729.41 48.51% 新增两个交易单元
兴业证券股份有限公司 1 505,465,221.65 15.25% 410,693.53 15.00% 新增一个交易单元
信达证券股份有限公司 1 330,311,548.40 9.97% 280,763.08 10.26% 新增一个交易单元
国泰君安证券股份有限公司 1 237,029,552.81 7.15% 201,474.47 7.36% 新增一个交易单元
国信证券股份有限公司 1 198,719,473.00 6.00% 168,911.44 6.17% 新增一个交易单元
德邦证券有限责任公司 1 147,677,175.57 4.46% 125,524.61 4.59% 新增一个交易单元
英大证券有限责任公司 1 106,326,276.96 3.21% 90,377.14 3.30% 新增一个交易单元
爱建证券有限责任公司 1 100,236,994.99 3.02% 85,201.32 3.11% 新增一个交易单元
西部证券股份有限公司 1 54,731,506.30 1.65% 46,521.68 1.70% 新增一个交易单元
厦门证券有限公司 1 - - - - 新增一个交易单元
长城证券有限责任公司 1 - - - - 新增一个交易单元
齐鲁证券有限公司 1 - - - - 新增一个交易单元
招商证券股份有限公司 1 - - - - 新增一个交易单元
中信证券股份有限公司 1 - - - - 新增一个交易单元

券商名称债券回购交易
成交金额占当期债券回购
成交总额的比例
国海证券有限责任公司 - -
兴业证券股份有限公司 - -
信达证券股份有限公司 1,600,000,000.00 16.00%
国泰君安证券股份有限公司 1,000,000,000.00 10.00%
国信证券股份有限公司 1,000,000,000.00 10.00%
德邦证券有限责任公司 3,000,000,000.00 30.00%
英大证券有限责任公司 800,000,000.00 8.00%
爱建证券有限责任公司 2,600,000,000.00 26.00%
西部证券股份有限公司 - -
厦门证券有限公司 - -
长城证券有限责任公司 - -
齐鲁证券有限公司 - -
招商证券股份有限公司 - -
中信证券股份有限公司 - -

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