中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金2010年年度报告摘要

2011-03-30 来源：上海证券报

中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金

2010年年度报告摘要

2010年12月31日

基金管理人：中银基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：二〇一一年三月三十日

§1重要提示

1.1重要提示

本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

本基金的托管人——中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自2010年1月1日起至12 月31 日止。

§2基金简介

2.1基金基本情况

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2.2基金产品说明

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2.3基金管理人和基金托管人

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2.4信息披露方式

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§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。期末可供分配收益，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额），即如果期末未分配利润（报表数，下同）的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分，如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2009年4月3日至2010年12月31日）

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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金

合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图

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注：本基金合同于2009年4月3日生效，截至报告日本基金合同生效未满五年。

3.3自基金合同生效以来基金的利润分配情况

金额单位：人民币元

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§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

中银基金管理有限公司前身为中银国际基金管理有限公司，于2004 年7 月29 日正式开业，由中银国际和美林投资管理合资组建（2006 年9 月29 日美林投资管理有限公司与贝莱德投资管理有限公司合并，合并后新公司名称为“贝莱德投资管理有限公司”）。2007 年12 月25 日，经中国证券监督管理委员会批复，同意中国银行股份有限公司直接控股中银基金。公司注册地为中国上海市，注册资本为一亿元人民币，其中中国银行拥有83.5％的股权，贝莱德投资管理拥有16.5％的股权。截至2010年12月31日，本管理人共管理十一只开放式证券投资基金：中银中国精选混合型开放式证券投资基金、中银货币市场证券投资基金、中银持续增长股票型证券投资基金、中银收益混合型证券投资基金、中银动态策略股票型证券投资基金、中银稳健增利债券型证券投资基金、中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金、中银中证100 指数增强型证券投资基金、中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金、中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金及中银稳健双利债券型证券投资基金，同时管理着多个特定客户资产管理投资组合。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

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注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为公司公告之日，基金经理的“离任日期”均为公司公告之日；

2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的有关规则和其他有关法律法规的规定，严格遵循本基金基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。

本报告期内，本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

在本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和《中银基金管理公司公平交易管理制度》，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内未发生异常交易行为。

4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

无投资风格相似基金。

4.3.3异常交易行为的专项说明

无。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

1. 宏观经济分析

2010年的全球经济呈现复杂多变的态势。在量化宽松政策的持续刺激下发达国家整体上呈现复苏态势，而新兴市场普遍出现通胀持续上升的局面。

从国际的情况来看，美国经济复苏相对较强势，一季度GDP 环比增长年率达到3.7 %，虽然三季度的GDP环比增速下滑到2.5，居民消费信心也出现回落，但随着四季度中期通过了新的QE2刺激方案，美国国内的复苏态势得以继续，同时，欧洲和日本也紧跟美国继续维持极度宽松的货币环境。这种流动性极端宽松的状况，一方面可以维持发达经济体的持续复苏，另一方面对与美元挂钩的新兴市场带来越来越大的通胀压力并造成极大的政策决策上的困惑。

从国内的情况来看，虽然二季度的经济指标因为中央针对房地产出台了一些调控措施而有所回落，但整体上国内经济呈现较强复苏态势。工业增加值在3月末曾达到18%，这一数据仅次于04年过热时的水平。三季度开始，新增信贷持续超过5000亿，导致9月份之后固定投资和消费零售连续两个月的走强，11月份投资回升到接近25%，PMI指标更是连续四个月回升，11月达到55%。

与此同时，国内通胀压力日益突出，物价上涨压力依然十分严峻。尤其是由于年中经济增长指标的回落让管理层放慢宏观调控节奏之后，CPI持续走高，11月份的CPI达到了5.1%的水平，从四季度开始，管理层开始关注通胀数据，货币政策开始转向稳健，先后采取上调准备金率与、基准利率、公开市场、信贷工具和行政调控等手段遏制通胀。

展望2011年，全球经济仍然处于缓慢复苏的通道。如果房地产市场继续疲软，企业的资本开支没有显著增长，美国的就业数据很难有大幅的改善，再加上没有通胀的担忧，美国大概率上将继续实行量化宽松的政策。而国内经济在从非常宽松走向稳健的货币政策和财政政策调控下，整体经济增长将趋向平稳态势。作为十二五规划元年和政府换届前夕，许多投资项目蓄势待发，高铁建设将再掀高潮，新兴产业投资亮点纷呈，预计投资增长将依然强劲，且结构更加优化。出口面临的不确定性增加，出口增速放缓是大概率事件，但出口产品结构将持续优化。消费方面，虽然收入分配改革被一再提及，短期可能很难见到效果，预计国内的消费将保持平稳增长态势。

未来较长的一段时间，国内经济和资本市场的根本风险在于国内的通货膨胀失控的风险。未来一段时间，通胀问题成为影响政策制定的新的核心问题。考虑货币政策回归稳健，以及价格管制措施的影响，预计短期内通胀压力依然存在但是仍处于可控范围，但是由于经济复苏和周期因素，加上国外大宗商品价格可能进一步上升而带来的输入性通胀压力，国内中期的通胀压力不容忽视。

2. 市场回顾

2010年A股市场大幅度震荡，截至2010年年底，沪深300指数收于3128.26点，全年涨幅-12.10%。在宏观调控和流动性收缩预期下，大盘股表现较差，虽然业绩增长不错，但是估值回落，市场交易虽然保持活跃，但是主要是中小盘和创业板的股票。

3. 运行分析

中银优选基金在2010年采取了相对稳健的投资策略，根据经济复苏阶段的行业发展特征和企业素质情况对持有的行业和公司进行了动态的调整，并坚持持有了部分稳定增长类的行业。截至2010年12月31日，基金组合中持有的股票市值占资产净值比例为65.97%，持有的债券市值比例为22.94%。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至2010年12月31日为止，本基金的累计单位净值为1.2821元，年内本基金净值增长为4.36%，同期业绩基准增长率为-6.78%。由于业绩基准中的股票基准是沪深300指数，因此，虽然战胜本基金的业绩基准，相对收益较好，但是绝对收益一般。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

我们预计在2011年，全球经济将保持复苏态势，但由于阶段性地受到新兴市场国家的通胀的影响，全球流动性也将出现一定的波动。从国内经济环境来看，由高铁、海洋工程等高端装备拉动的固定资产投资增长还将得以保持，但是房地产投资可能会受到产业调控政策的抑制。社会消费预计仍将保持较高的速度增长，但是，如果收入分配的改革不能及时进行，消费的增速可能会比去年有所下降，因为09年以来实施的家电、汽车等各种消费刺激计划的拉动效应已经在过去两年得以释放，短期很难再出台新的规模化的消费刺激计划。进出口方面，在通胀和人民币升值的压力下，出口的增速可能继续回落，但进口的增速可能提高。理论上来看，全年的货币政策预计将保持继续从紧的态势来对抗通胀压力，但是，从全球来看，各国政府都更倾向于尽量保持相对宽松的货币政策。

2011年，十二五规划的实施，将促进国内经济结构的调整和新兴产业的发展，因此，预计国内的证券市场结构性机会和阶段性机会相对较多，而证券市场整体的趋势性机会需要等待国际局势和国内政策的明朗。在未来一段时间，我们将继续按照行业与个股“双重优选”的策略构建和维护中银优选基金的投资组合，重点关注那些能够抵御经济波动和政策调控的行业，如食品饮料、高端装备、农业，以及传媒旅游等一些新兴消费行业。

作为基金管理者，我们将一如既往地依靠团队的努力和智慧，为投资人创造应有的回报。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

4.6.1有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述

根据证监会的相关规定，本公司为建立健全有效的估值政策和程序，经公司执行委员会批准，公司成立估值委员会，明确参与估值流程各方的人员分工和职责，由投资管理部、风险管理部、基金运营部、法律合规与稽核部和信息披露相关人员担任委员会委员。估值委员会委员具备应有的经验、专业胜任能力和独立性，分工明确，在上市公司研究和估值、基金投资、投资品种所属行业的专业研究、估值政策、估值流程和程序、基金的风险控制与绩效评估、会计政策与基金核算以及相关事项的合法合规性审核和监督等各个方面具备专业能力和丰富经验。估值委员会严格按照工作流程诚实守信、勤勉尽责地讨论和决策估值事项。日常估值项目由基金运营部严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定执行。当经济环境和证券市场发生重大变化时，针对特殊估值工作，按照以下工作流程进行：由公司估值委员会依据行业协会提供的估值模型和行业做法选定与当时市场经济环境相适应的估值模型并征求托管行、会计师事务所的相关意见，由投资部中央交易室做出提示，风险管理部相关人员负责估值相关数值的处理和计算，待运营部人员复核后，将估值结果反馈基金经理，并提交公司估值委员会。基金运营部将收到的公司估值委员会确认的公允价值数据传至托管银行，并提示托管银行认真核查，并通知会计事务所审核。公司按上述规定原则进行估值时，导致基金资产净值的变化在0.25％以上的，各方确认无误后，基金运营部可使用上述公允价值进行证券投资基金净值计算处理，与托管行核对无误后产生当日估值结果，并将结果反馈至公司估值委员会，同时按流程对外公布。

4.6.2基金经理参与或决定估值的程度

基金经理参与对估值问题的讨论，对估值结果提出反馈意见，与估值委员会共同商定估值原则和政策。

4.6.3本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。

4.6.4本公司现没有签订任何与估值相关的定价服务。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金基金合同第十五部分基金的收益与分配相关约定：全年分配比例不得低于年度可供分配收益的50%，以2010年基金的可供分配收益为基准，在本报告期内本基金应分配的金额为66,307,382.38元，2010年12月8日（以2010年11月24日为收益分配基准日）本基金进行了利润分配，向基金份额持有人每10份基金份额派发现金红利1.20元，分红总金额为78,279,829.80元。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2010年，本基金托管人在对中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2010年，中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金的管理人——中银基金管理有限公司在中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金对基金份额持有人进行了两次利润分配，分配金额为110,549,747.40元。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对中银基金管理有限公司编制和披露的中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金2010年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

二〇一一年三月二十三日

§6审计报告

本报告期的基金财务会计报告经普华永道中天会计师事务所审计，注册会计师汪棣、金毅签字出具了普华永道中天审字(2011)第20222 号标准无保留意见的审计报告。投资者可

通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2010年12月31日

单位：人民币元

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注：报告截止日2010年12月31日，基金份额净值1.0921元，基金份额总额589,746,498.67份。

7.2利润表

会计主体：中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2010年1月1日至2010年12月31日

单位：人民币元

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7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2010年1月1日至2010年12月31日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分

本报告页码从7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署；

基金管理公司负责人：贾建平，主管会计工作负责人：陈儒，会计机构负责人：乐妮

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2009]第7号《关于核准中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》核准，由中银基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币1,996,648,037.48元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2009)第047号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2009年4月3日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,997,370,143.50份基金份额，其中认购资金利息折合722,106.02份基金份额。本基金的基金管理人为中银基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、各类有价债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合为：股票投资的比例范围为基金资产的 30%-80%；债券、权证、资产支持证券、货币市场工具及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例范围为20%-70%。本基金的业绩比较基准为：沪深300 指数×65% + 中信标普国债指数×35%。

本财务报表由本基金的基金管理人中银基金管理有限公司于2011年3月24日批准报出。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2010年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5 差错更正的说明

无。

7.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

(2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.7关联方关系

■

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1股票交易

金额单位：人民币元

■

7.4.8.1.2权证交易

无。

7.4.8.1.3应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

■

注：1、上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。

2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

7.4.8.2关联方报酬

7.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

■

注：支付基金管理人中银基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。

7.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

■

注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。

7.4.8.2.3销售服务费

无。

7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

■

7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无。

7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。

7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

7.4.8.7其他关联交易事项的说明

无。

7.4.9期末（2010年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

■

注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

■

注：本基金截至2010年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1银行间市场债券正回购

无。

7.4.9.3.2交易所市场债券正回购无。

7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(b)以公允价值计量的金融工具

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。

第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。

于2010年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为419,446,569.18元，属于第二层级的余额为153,209,000.00元，无属于第三层级的余额(2009年12月31日：第一层级721,190,751.72元，第二层级218,842,000.00元，无第三层级)。

对于持有的重大事项停牌股票，本基金将相关股票公允价值所属层级于停牌期间从第一层级转入第二层级，并于复牌后从第二层级转回第一层级(2009年度：同)。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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8.2期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

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8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

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注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.bocim.com网站的年度报告正文。

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用.

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9投资组合报告附注

8.9.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.9.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

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8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

8.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§10开放式基金份额变动

单位：份

■

§11重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

本报告期内，未召开基金份额持有人大会。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，基金管理人未发生重大人事变动。基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下：经中国证监会审批，晏秋生任基金托管人资产托管部副总经理。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，没有发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4基金投资策略的改变

本报告期内，没有发生基金投资策略的改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内基金未有改聘为其审计的会计师事务所，报告期内本基金应支付给会计师事务所的报酬为90,000.00 元，目前事务所已为本基金提供审计服务的连续年限为2年（基金成立至报告期末）。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，管理人、托管人及其高级管理人员没有受到任何稽查或处罚。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：1、专用交易单元的选择标准和程序：根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字<1998>29号）及《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）有关规定，本公司租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等方面。本公司租用证券公司专用交易单元的选择程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商研究所服务质量评分表》，然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元并与其签订交易单元租用协议。2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：2010年4月，增加与中银持续增长股票型证券投资基金共用交易单元如下：广发证券股份有限公司的上海交易所交易单元。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

§12影响投资者决策的其他重要信息

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告［2008］38 号）以及中国证券业协会《关于发布中证协（SAC）基金行业股票估值指数的通知》（中证协发[2009]97 号）的有关规定，经与托管行中国工商银行股份有限公司商定，自2010年4月19日起，本公司对旗下基金持有证券华夏银行（代码：600015）采用“指数收益法”予以估值，并对相关的基金资产净值进行了调整，在确定指数时采用中证协SAC 行业指数作为计算依据。

2010年5月7日，根据华夏银行复牌后的市场交易情况，并与基金托管人协商一致，自2010年5月7日起，本公司对旗下基金持有证券华夏银行采用交易当天收盘价进行估值。上述调整均已按要求公告。

中银基金管理有限公司

二〇一一年三月三十日

基金简称中银优选混合
基金主代码 163807
交易代码 163807
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2009年4月3日
基金管理人中银基金管理有限公司
基金托管人中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 589,746,498.67份
基金合同存续期不定期

投资目标依托中国良好的宏观经济发展形势和资本市场的高速成长，投资于能够分享中国经济长期增长的、在所属行业中处于领先地位的上市公司，在控制投资风险的前提下，为基金投资人寻求中长期资本增值机会。
投资策略本基金将按照“自上而下”和“自下而上”相结合的方式对各细分行业进行分类、排序和优选。通过对全球经济和产业格局的变化、国家经济政策取向、国内产业结构变动进行定性和定量的综合分析，把握行业基本面发展变化的脉络，评估行业的相对优势，从而对行业进行优选。
业绩比较基准本基金的整体业绩基准＝沪深300指数×65% + 中信标普国债指数×35% 。
风险收益特征本基金是混合型基金，其预期收益和风险水平低于股票型基金，高于债券型基金。

项目基金管理人基金托管人
名称中银基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人姓名程明赵会军
联系电话 021-38834999 010-66105799
电子邮箱 clientservice@bocim.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 021-38834788 400-888-5566 95588
传真 021-68873488 010-66105798

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.bocim.com
基金年度报告备置地点上海市银城中路200号中银大厦45层

3.1.1 期间数据和指标 2010年 2009年4月3日至2009年12月31日 2008年
本期已实现收益 143,793,943.56 186,070,596.48 -
本期利润 53,437,437.36 297,264,477.39 -
加权平均基金份额本期利润 0.0708 0.2213 -
本期基金份额净值增长率 4.36% 23.38% -
3.1.2 期末数据和指标 2010年末 2009年末 2008年末
期末可供分配基金份额利润 0.0921 0.1102 -
期末基金资产净值 644,081,433.62 1,088,831,147.43 -
期末基金份额净值 1.0921 1.1996 -

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 5.50% 1.43% 4.15% 1.15% 1.35% 0.28%
过去六个月 20.11% 1.23% 14.23% 1.01% 5.88% 0.22%
过去一年 4.36% 1.14% -6.78% 1.03% 11.14% 0.11%
自基金合同生效起至今 28.76% 1.15% 17.02% 1.15% 11.74% 0.00%

年度每10份基金份额分红数现金形式发放总额再投资形式发放总额年度利润分配合计备注
2010 1.600 87,380,102.85 23,169,644.55 110,549,747.40 -
2009 0.300 37,811,468.19 5,253,159.28 43,064,627.47 -
合计 1.900 125,191,571.04 28,422,803.83 153,614,374.87 -

姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
俞岱曦中银优选基金经理，中银增长基金经理，公司副总经理 2009-04-21 - 12 中银基金管理有限公司副总经理，经济学硕士。曾任嘉实基金管理有限公司全国社保基金106组合基金经理、基金丰和基金经理助理,鹏华基金管理有限公司基金普润基金经理助理、行业分析师。2007年加入中银基金管理有限公司，2008年4月至今任中银增长基金经理，2009年4月至今任中银优选基金经理。具有12年证券从业年限。具备基金从业资格。
李志磊中银优选基金经理,中银策略基金经理 2009-04-03 - 13 中银基金管理有限公司助理副总裁（AVP），工商管理硕士。曾任长江证券研究所研究员，云南国际信托资产管理部副总经理，光大证券投资部高级投资经理。2007年加入中银基金管理有限公司，2008年4月至今任中银策略基金经理，2009年4月至今任中银优选基金经理。具有13年证券从业年限。具备基金、证券从业资格。

资产本期末
2010年12月31日
上年度末
2009年12月31日
资产：
银行存款 101,156,226.70 161,625,440.63
结算备付金 2,624,635.28 1,556,657.32
存出保证金 849,499.21 699,776.97
交易性金融资产 572,655,569.18 940,032,751.72
其中：股票投资 424,887,024.18 718,727,571.72
基金投资 - -
债券投资 147,768,545.00 221,305,180.00
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 2,033,132.09 947,606.15
应收股利 - -
应收申购款 394,839.08 23,813.38
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 679,713,901.54 1,104,886,046.17
负债和所有者权益本期末
2010年12月31日
上年度末
2009年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 32,090,275.70 8,654,943.95
应付赎回款 250,658.95 4,695,303.61
应付管理人报酬 878,816.84 1,364,608.94
应付托管费 146,469.50 227,434.81
应付销售服务费 - -
应付交易费用 1,925,633.90 747,911.51
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 340,613.03 364,695.92
负债合计 35,632,467.92 16,054,898.74
所有者权益：
实收基金 589,746,498.67 907,641,168.89
未分配利润 54,334,934.95 181,189,978.54
所有者权益合计 644,081,433.62 1,088,831,147.43
负债和所有者权益总计 679,713,901.54 1,104,886,046.17

项目本期
2010年1月1日至2010年12月31日
上年度可比期间
2009年4月3日至2009年12月31日
一、收入 77,699,482.24 323,637,865.13
1.利息收入 4,469,683.59 6,191,557.76
其中：存款利息收入 666,727.75 1,776,402.60
债券利息收入 3,777,355.88 2,194,819.62
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 25,599.96 2,220,335.54
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 162,510,080.48 204,070,740.72
其中：股票投资收益 156,769,489.15 199,186,507.52
基金投资收益 - -
债券投资收益 1,948,061.26 -465,218.71
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - 756,494.70
股利收益 3,792,530.07 4,592,957.21
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -90,356,506.20 111,193,880.91
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 1,076,224.37 2,181,685.74
减：二、费用 24,262,044.88 26,373,387.74
1．管理人报酬 12,941,912.51 16,000,458.08
2．托管费 2,156,985.47 2,666,743.03
3．销售服务费 - -
4．交易费用 8,573,921.62 7,321,696.20
5．利息支出 236,872.70 73,707.61
其中：卖出回购金融资产支出 236,872.70 73,707.61
6．其他费用 352,352.58 310,782.82
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 53,437,437.36 297,264,477.39
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 53,437,437.36 297,264,477.39

项目本期
2010年1月1日至2010年12月31日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 907,641,168.89 181,189,978.54 1,088,831,147.43
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 53,437,437.36 53,437,437.36
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -317,894,670.22 -69,742,733.55 -387,637,403.77
其中：1.基金申购款 550,406,246.92 74,613,738.03 625,019,984.95
2.基金赎回款 -868,300,917.14 -144,356,471.58 -1,012,657,388.72
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -110,549,747.40 -110,549,747.40
五、期末所有者权益（基金净值） 589,746,498.67 54,334,934.95 644,081,433.62
项目上年度可比期间
2009年4月3日至2009年12月31日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 1,997,370,143.50 - 1,997,370,143.50
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 297,264,477.39 297,264,477.39
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -1,089,728,974.61 -73,009,871.38 -1,162,738,845.99
其中：1.基金申购款 539,737,843.63 42,717,213.94 582,455,057.57
2.基金赎回款 -1,629,466,818.24 -115,727,085.32 -1,745,193,903.56
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -43,064,627.47 -43,064,627.47
五、期末所有者权益（基金净值） 907,641,168.89 181,189,978.54 1,088,831,147.43

关联方名称与本基金的关系
中银基金管理有限公司基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司 (“中国工商银行”) 基金托管人、基金代销机构
中国银行股份有限公司 (“中国银行”) 基金管理人的股东、基金代销机构
中银国际证券有限责任公司受中国银行重大影响、基金代销机构
贝莱德投资管理（英国）有限公司基金管理人的股东

关联方名称本期
2010年1月1日至2010年12月31日
上年度可比期间
2009年4月3日至2009年12月31日
成交金额占当期股票成交总额的比例成交金额占当期股票成交总额的比例
中银证券 50,651,594.77 0.92% - -

关联方名称本期
2010年1月1日至2010年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例
中银证券 43,053.05 0.93% - -

项目本期
2010年1月1日至2010年12月31日
上年度可比期间
2009年4月3日至2009年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 12,941,912.51 16,000,458.08
其中：支付销售机构的客户维护费 1,049,028.38 1,657,030.03

项目本期
2010年1月1日至2010年12月31日
上年度可比期间
2009年4月3日至2009年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 2,156,985.47 2,666,743.03

上年度可比期间
2009年4月3日至2009年12月31日
银行间市场交易的各关联方名称债券交易金额基金逆回购基金正回购
基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出
中国工商银行 50,601,479.45 - - - - -

关联方名称本期
2010年1月1日至2010年12月31日
上年度可比期间
2009年4月3日至2009年12月31日
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国工商银行 101,156,226.70 626,499.36 161,625,440.63 1,471,066.35

7.4.9.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券名称成功
认购日
可流
通日
流通受限类型认购
价格
期末估值单价数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
601118 海南橡胶 2010-12-30 2011-04-07 新股网下申购 5.99 5.99 307,886 1,844,237.14 1,844,237.14 -
601177 杭齿前进 2010-09-29 2011-01-11 新股网下申购 8.29 16.03 161,229 1,336,588.41 2,584,500.87 -

股票代码股票名称停牌日期停牌原因期末
估值单价
复牌日期复牌
开盘单价
数量（股）期末
成本总额
期末
估值总额
备注
000903 云内动力 2010-12-08 公告重大事项 17.60 2011-01-07 18.80 200,000 3,322,425.00 3,520,000.00 -
600518 康美药业 2010-12-28 配股网上申购 19.71 2011-01-06 17.29 100,000 1,430,236.47 1,971,000.00 -

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 424,887,024.18 62.51
其中：股票 424,887,024.18 62.51
2 固定收益投资 147,768,545.00 21.74
其中：债券 147,768,545.00 21.74
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 103,780,861.98 15.27
6 其他各项资产 3,277,470.38 0.48
7 合计 679,713,901.54 100.00

代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 36,905,288.45 5.73
B 采掘业 - -
C 制造业 178,198,331.57 27.67
C0 食品、饮料 114,998,967.08 17.85
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 1,198,925.00 0.19
C5 电子 2,710,000.00 0.42
C6 金属、非金属 5,085,387.60 0.79
C7 机械、设备、仪表 51,548,451.89 8.00
C8 医药、生物制品 2,656,600.00 0.41
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 1,942,708.32 0.30
G 信息技术业 32,337,640.28 5.02
H 批发和零售贸易 19,105,209.40 2.97
I 金融、保险业 35,868,000.00 5.57
J 房地产业 - -
K 社会服务业 66,435,633.12 10.31
L 传播与文化产业 54,094,213.04 8.40
M 综合类 - -
合计 424,887,024.18 65.97

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 600519 贵州茅台 239,499 44,048,656.08 6.84
2 600036 招商银行 2,800,000 35,868,000.00 5.57
3 000998 隆平高科 1,076,483 35,061,051.31 5.44
4 600880 博瑞传播 1,699,938 33,284,786.04 5.17
5 000568 泸州老窖 809,934 33,126,300.60 5.14
6 600100 同方股份 1,219,828 32,337,640.28 5.02
7 601989 中国重工 2,555,508 30,129,439.32 4.68
8 600737 中粮屯河 1,599,824 25,357,210.40 3.94
9 600825 新华传媒 1,925,905 14,945,022.80 2.32
10 000978 桂林旅游 1,099,926 14,684,012.10 2.28

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）
1 600036 招商银行 171,381,175.31 15.74
2 600015 华夏银行 116,891,001.41 10.74
3 000002 万科Ａ 101,058,620.84 9.28
4 601989 中国重工 73,371,286.28 6.74
5 601009 南京银行 69,832,368.76 6.41
6 000001 深发展Ａ 65,721,006.62 6.04
7 601169 北京银行 64,281,059.05 5.90
8 600309 烟台万华 62,616,830.25 5.75
9 601328 交通银行 58,061,840.87 5.33
10 600519 贵州茅台 53,419,843.40 4.91
11 600683 京投银泰 53,017,351.56 4.87
12 600100 同方股份 49,174,803.52 4.52
13 600048 保利地产 48,680,884.35 4.47
14 600737 中粮屯河 45,170,808.13 4.15
15 601628 中国人寿 43,238,657.03 3.97
16 000998 隆平高科 42,192,207.08 3.88
17 601111 中国国航 40,131,394.28 3.69
18 600037 歌华有线 37,363,221.61 3.43
19 600875 东方电气 34,463,259.10 3.17
20 600880 博瑞传播 32,185,533.01 2.96
21 000568 泸州老窖 31,600,086.21 2.90
22 000616 亿城股份 30,791,956.02 2.83
23 600221 海南航空 29,200,157.74 2.68
24 000031 中粮地产 28,900,361.41 2.65
25 000608 阳光股份 27,053,149.83 2.48
26 600718 东软集团 26,208,147.86 2.41
27 600690 青岛海尔 26,101,245.67 2.40
28 600115 东方航空 26,085,491.51 2.40
29 601318 中国平安 25,798,308.00 2.37
30 600050 中国联通 25,468,570.16 2.34
31 601166 兴业银行 25,014,318.64 2.30
32 600383 金地集团 23,983,628.45 2.20
33 600019 宝钢股份 23,775,154.68 2.18
34 000665 武汉塑料 22,421,459.49 2.06

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）
1 600036 招商银行 132,290,496.93 12.15
2 600015 华夏银行 119,689,607.34 10.99
3 600519 贵州茅台 114,420,950.48 10.51
4 000002 万科Ａ 107,557,376.32 9.88
5 600875 东方电气 98,683,892.13 9.06
6 600737 中粮屯河 80,853,561.61 7.43
7 601009 南京银行 76,624,745.43 7.04
8 600585 海螺水泥 71,383,317.45 6.56
9 600779 水井坊 70,462,272.16 6.47
10 600309 烟台万华 67,443,397.84 6.19
11 601328 交通银行 64,160,420.10 5.89
12 000001 深发展Ａ 61,640,271.57 5.66
13 601169 北京银行 58,695,331.24 5.39
14 600050 中国联通 52,625,171.20 4.83
15 600683 京投银泰 52,602,300.93 4.83
16 601989 中国重工 51,476,810.63 4.73
17 600048 保利地产 50,680,573.06 4.65
18 601111 中国国航 49,857,010.87 4.58
19 600037 歌华有线 47,336,405.69 4.35
20 600019 宝钢股份 43,624,541.04 4.01
21 601628 中国人寿 39,424,272.93 3.62
22 000876 新希望 37,535,229.89 3.45
23 600221 海南航空 35,986,586.17 3.31
24 600100 同方股份 32,680,925.45 3.00
25 000616 亿城股份 30,429,467.55 2.79
26 600029 南方航空 28,672,360.47 2.63
27 000031 中粮地产 28,453,534.31 2.61
28 600718 东软集团 27,477,477.73 2.52
29 600383 金地集团 26,228,329.25 2.41
30 000608 阳光股份 26,129,955.15 2.40
31 601166 兴业银行 24,449,094.69 2.25
32 600422 昆明制药 24,269,559.52 2.23
33 600115 东方航空 24,069,125.68 2.21
34 600085 同仁堂 23,229,919.72 2.13
35 600251 冠农股份 23,207,962.44 2.13
36 000959 首钢股份 23,106,870.01 2.12
37 002049 晶源电子 22,973,426.78 2.11
38 601939 建设银行 22,385,270.84 2.06
39 601318 中国平安 22,354,166.88 2.05
40 600697 欧亚集团 21,983,661.43 2.02

买入股票的成本（成交）总额 2,566,453,888.20
卖出股票的收入（成交）总额 2,927,556,016.03

序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 88,213,000.00 13.70
3 金融债券 29,670,000.00 4.61
其中：政策性金融债 29,670,000.00 4.61
4 企业债券 50,545.00 0.01
5 企业短期融资券 29,835,000.00 4.63
6 可转债 - -
7 其他 - -
8 合计 147,768,545.00 22.94

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 1001037 10央票37 500,000 49,045,000.00 7.61
2 1001011 10央票11 400,000 39,168,000.00 6.08
3 1081322 10中冶CP02 300,000 29,835,000.00 4.63
4 100221 10国开21 300,000 29,670,000.00 4.61
5 122049 10营口港 500 50,545.00 0.01

序号名称金额
1 存出保证金 849,499.21
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 2,033,132.09
5 应收申购款 394,839.08
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,277,470.38

持有人户数(户) 户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
17,939 32,875.10 222,820,031.49 37.78% 366,926,467.18 62.22%

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 466,392.31 0.0791%

基金合同生效日(2009年4月3日)基金份额总额 1,997,370,143.50
本报告期期初基金份额总额 907,641,168.89
本报告期期间基金总申购份额 550,406,246.92
减：本报告期期间基金总赎回份额 868,300,917.14
本报告期期间基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 589,746,498.67

券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注
成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例
中金公司 2 1,471,346,926.67 26.84% 1,199,289.06 26.02% -
东海证券 1 1,083,581,994.55 19.77% 921,039.76 19.99% -
国泰君安 1 696,246,274.80 12.70% 591,808.78 12.84% -
广发证券 1 559,742,260.12 10.21% 475,780.04 10.32% -
国元证券 1 553,881,122.84 10.10% 470,797.87 10.22% -
华泰联合证券 1 286,938,195.44 5.23% 243,895.16 5.29% -
安信证券 1 249,051,732.94 4.54% 211,694.68 4.59% -
国金证券 1 242,757,644.07 4.43% 206,344.04 4.48% -
东方证券 1 174,633,331.73 3.19% 148,437.53 3.22% -
光大证券 1 62,362,329.99 1.14% 53,006.65 1.15% -
申银万国 1 50,786,602.24 0.93% 43,168.06 0.94% -
中信建投 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
华宝证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
中银证券 1 50,651,594.77 0.92% 43,053.05 0.93% -

券商名称债券交易回购交易权证交易
成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例
中金公司 5,011,668.36 11.57% - - - -
东海证券 17,735,465.07 40.94% - - - -
国泰君安 366,689.50 0.85% - - - -
广发证券 6,331,430.72 14.62% - - - -
国元证券 - - 20,000,000.00 5.87% - -
华泰联合证券 - - 321,000,000.00 94.13% - -
安信证券 - - - - - -
国金证券 9,168,678.66 21.17% - - - -
东方证券 - - - - - -
光大证券 4,705,490.12 10.86% - - - -
申银万国 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
华宝证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
中银证券 - - - - - -

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