东吴优信稳健债券型证券投资基金

  2010年年度报告摘要

§１ 重要提示及目录

１．１ 重要提示

本基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银行”）根据本基金合同规定，于２０１１年３月２４日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自２０１０年１月１日起至１２月３１日止。

§２ 基金简介

２．１ 基金基本情况

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２．２ 基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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２．４ 信息披露方式

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§３ 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

３．１ 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

２、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

３、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如基金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

４、本基金于２００８年１１月５日成立。经中国证监会批准，于２００９年６月１５日分为Ａ、Ｃ两类，２００９年的指标计算期东吴优信稳健债券Ａ为２００９年１月１日－２００９年１２月３１日；东吴优信稳健债券Ｃ为２００９年６月１５日－２００９年１２月３１日。

３．２ 基金净值表现

３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

东吴优信稳健债券Ａ：

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注：１．比较基准＝中信标普全债指数。

２．本基金于２００９年６月１５日分为Ａ、Ｃ两类。

东吴优信稳健债券Ｃ：

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注：１．比较基准＝中信标普全债指数。

２．本基金于２００９年６月１５日分为Ａ、Ｃ两类。

３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

东吴优信稳健债券型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

东吴优信稳健债券Ａ

（２００８年１１月５日至２０１０年１２月３１日）

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东吴优信稳健债券Ｃ

（２００９年６月１５日至２０１０年１２月３１日）

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注：１．比较基准＝中信标普全债指数。

２．经中国证监会批准，本基金于２００９年６月１５日分为Ａ、Ｃ两类，具体内容详见本基金管理人于２００９年６月１１日刊登的《关于东吴优信稳健债券型证券投资基金增加Ｃ类收费模式并修改基金合同的公告》。

３．２．３ 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

东吴优信稳健债券型证券投资基金

自基金合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图

东吴优信稳健债券Ａ

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注：１、本基金于２００８年１１月５日成立。合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

２、经中国证监会批准，本基金于２００９年６月１５日分为Ａ、Ｃ两类，

东吴优信稳健债券Ｃ

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注：１、经中国证监会批准，本基金于２００９年６月１５日分为Ａ、Ｃ两类，

２、２００９年度按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

３．３过去三年基金的利润分配情况

１、东吴优信稳健债券Ａ

单位：人民币元

■

２、东吴优信稳健债券Ｃ

单位：人民币元

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注：本基金于２００８年１１月５日成立，自２００９年６月１５日分为Ａ、Ｃ两类。

§４ 管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１基金管理人及其管理基金的经验

东吴基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字【２００３】８２号批准设立的证券投资基金管理公司，于２００４年９月正式成立，注册资本人民币１亿元，由东吴证券股份有限公司、上海兰生（集团）有限公司、江阴澄星实业集团有限公司共同发起设立，分别持有４９％、３０％、２１％的股份。

作为传统吴文化与前沿经济理念的有机结合，东吴基金崇尚“以人为本，以市场为导向，以客户为中心，以价值创造为根本出发点”的经营理念；遵循“诚而有信、稳而又健、和而有铮、勤而又专、有容乃大”的企业格言；树立了“做价值的创造者、市场的创新者和行业的思想者”的远大理想，创造性地树立公司独特的文化体系，在众多基金管理公司中树立自己鲜明的企业形象。

截至２０１０年１２月３１日，本基金管理人旗下共管理基金８只，其中混合型基金２只，分别为东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金、东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金；股票型基金４只，分别为东吴价值成长双动力股票型证券投资基金、东吴行业轮动股票型证券投资基金、东吴新经济股票型证券投资基金、东吴新创业股票型证券投资基金；债券型基金１只，为东吴优信稳健债券型证券投资基金；货币型基金１只，为东吴货币市场证券投资基金。

２０１０年度，公司旗下基金业绩表现位居同业前列，这是继０７、０８年之后，公司基金业绩再次脱颖而出。银河证券统计数据显示，截至２０１０年１２月３１日，东吴基金旗下权益类投资产品排名全部在同类产品中名列前茅。在上证综指全年下跌１４．３１％的环境下，东吴旗下股票型、混合型基金均实现１０％以上收益，旗下３／４产品挺进同类业绩前１０位。其中，东吴双动力、东吴行业轮动分别以２３％、１９．０５％的年净值增长率，在标准股票型基金中排名第６、第１３位；东吴嘉禾优势全年净值增长率为１７．８８％，在混合偏股型基金中排名第８；东吴进取策略则以全年２１．２４％的净值增长率高居灵活配置型基金榜眼之位。在优秀业绩驱动下，东吴基金２０１０年资产管理规模上升近一倍，总规模排名上升７名。

４．１．２基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

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注：１、徐嵩为该基金的首任基金经理，此处的任职日期为基金成立日；其它日期均为公司作出决定之日。

２、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的规定及其他有关法律规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资决策、研究分析、投资授权、交易执行、业绩评估等环节严格把关，不断完善公平交易程序及投资、研究、交易等相关业务流程，确保了公平对待旗下不同投资组合。

４．３．２本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。

４．３．３异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

２０１０年经济形势较为复杂，从年初的通胀预期到年中的经济二次探底预期，再到下半年政策放松带来的经济向好预期，期间美联储的二次量化宽松成为全球焦点，使得全球流动性充裕局面仍然持续，直至年底对通胀水平的不断上调，使得２０１０年整年的经济形势较为复杂。由于对１０年上半年宏观经济较为乐观，加之通货膨胀上半年也是向上趋势，２０１０年初我们加大了权益部分的投资力度，而债券投资方面则较为谨慎，并未充分享受到信用债市场上涨所带来的收益，权益部分投资也并不理想，我们进行了深刻的总结与反思，下半年由于海外超预期的宽松政策，使得我们对国内经济预期更为乐观，加之通胀压力一直较大，未来一段时间内中国经济将很可能出现高增长和较高通胀的局面，我们逐步缩短了债券久期，同时由于对经济基本面和资金面的逐步乐观，我们加大了对转债品种以及权益类资产的配置力度，取得了较好的效果。

４．４．２报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末，东吴优信稳健债券Ａ份额净值为１．０５１４元，累计净值１．０６３４元；本报告期份额净值增长率３．５８％，同期业绩比较基准收益率为２．００％；东吴优信稳健债券Ｃ份额净值为１．０４４４元，累计净值１．０５６４元；本报告期份额净值增长率３．１４％，同期业绩比较基准收益率为２．００％。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

２０１１年经济环比增速预计将前低后高，１季度通胀水平维持高位，为对抗通胀央行预计将持续使用上调准备金率等数量调控手段并辅以利率调控，债券收益率预计将维持向上趋势不变，但由于整体资金面短期仍将维持宽裕局面，收缩的政策面以及充裕的资金面很可能使得债券市场收益率震荡上行，这也说明债券市场仍有结构性机会，最大的变数是通胀预期的变化，这也将会成为市场关注的焦点。

预计１１年债券市场短期内难有趋势性的机会，但仍然存在阶段性以及超调后的投资机会，浮动债及票息较高的信用债仍将是首选，而转债市场也将有个券的机会。我们将维持谨慎的态度，密切关注经济数据的各项变化，并随之及时调整投资策略。与此同时将根据宏观经济情况在控制资产风险的情况下，适度参与转债和股票市场，力争为投资者创造持续、稳定地回报。

４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

公司设立基金资产估值委员会，成员由公司总裁、投资总监、运营总监、基金会计、金融工程人员、监察稽核人员组成，同时，督察长、相关基金经理、总裁指定的其他人员可以列席相关会议。

公司在充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任能力和相关工作经验的基础上，由估值委员会负责研究、指导基金估值业务。金融工程相关业务人员负责估值相关数值的处理及计算，并参与公司对基金的估值方法的计算；运营总监、基金会计等参与基金组合估值方法的确定，复核估值价格，并与相关托管行进行核对确认；督察长、监察稽核业务相关人员对有关估值政策、估值流程和程序、估值方法等事项的合规合法性进行审核与监督。基金经理参与估值委员会对估值的讨论，发表意见和建议，与估值委员会成员共同商定估值原则和政策，但不介入基金日常估值业务。

公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突；公司现没有进行任何定价服务的约定。

４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未进行利润分配。

§５ 托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。

５．３ 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§６ 审计报告

本报告期基金财务报告经江苏公证天业会计师事务所审计，注册会计师签字出具了苏公Ｗ［２０１１］Ａ２４７号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文察看审计报告正文。

§７ 年度财务报表

７．１ 资产负债表

会计主体：东吴优信稳健债券型证券投资基金

报告截止日：２０１０年１２月３１日

单位：人民币元

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注：本基金为分级基金，报告截止日２０１０年１２月３１日，份额总额为９４，６１２，１１９．９２份，其中东吴优信稳健债券Ａ基金份额净值１．０５１４元，基金份额总额６２，１９０，０４５．５７份；东吴优信稳健债券Ｃ基金份额净值１．０４４４元，基金份额总额３２，４２２，０７４．３５份。

７．２ 利润表

会计主体：东吴优信稳健债券型证券投资基金

本报告期：２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日

单位：人民币元

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７．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：东吴优信稳健债券型证券投资基金

本报告期：２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分

本报告页码（序号）从７．１至７．４，财务报表由下列负责人签署；

基金管理公司负责人：徐建平，主管会计工作负责人：黄忠平，会计机构负责人：金婕

７．４ 报表附注

７．４．１基金基本情况

东吴优信稳健债券型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会证监许可［２００８］１０４８号文《关于核准东吴优信稳健债券型证券投资基金募集的批复》的核准向社会公开发行募集，募集期为２００８年１０月６日至２００８年１０月３１日。经江苏公证天业会计师事务所有限公司验资，首次募集的净认购金额为１，４８１，２９１，８９０．０４ 人民币元，利息为４３９，１９８．３０ 人民币元，首次募集有效认购户数为８７２２ 户，按照每份基金份额面值１．００元人民币计算，本息合计募集基金份额总额为１，４８１，７３１，０８８．３４ 份。经向中国证监会备案，本基金合同于２００８年１１月５日正式生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记人为东吴基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益品种，债券投资比例为８０％－９５％，股票投资比例为０％－２０％，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。本基金业绩比较基准＝中信标普全债指数。

７．４．２会计报表的编制基础

本基金执行财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则——基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）、中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会于２０１０年２月８日发布的《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》、《东吴优信稳健债券型证券投资基金基金合同》及其他中国证监会颁布的相关规定而编制。

７．４．３遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金声明：本基金编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金的财务状况，经营成果和所有者权益（基金净值）变动情况等有关信息。

７．４．４本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

７．４．５会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

７．４．５．１会计政策变更的说明

无。

７．４．５．２会计估计变更的说明

无。

７．４．５．３差错更正的说明

无。

７．４．６税项

１、印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局批准，自２００８年９月１９日起，调整证券（股票）交易印花税率，对出让方按０．１％的税率征收，对受让方不再征税。

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

２、营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字［２００４］７８号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自２００４年１月１日起，对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的价差收入，继续免征营业税和企业所得税。

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。

根据财政部、国家税务总局财税［２００８］１号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

３、个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字［１９９８］５５号文《关于证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对投资者从基金分配中获得的股票的股息、红利收入以及企业债券的利息收入，由上市公司及债券发行企业在向其派发股息、红利收入和利息收入时代扣代缴２０％的个人所得税，基金向个人投资者分配股息、红利、利息时，不再代扣个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０７号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自２００５年６月１３日起，对证券投资基金从上市公司取得的股息红利所得，按照财税［２００５］１０２号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按５０％计算应纳税所得额；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

７．４．７ 关联方关系

■

注：本报告期基金关联方未发生变化。

７．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

７．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易

７．４．８．１．１股票交易

金额单位：人民币元

■

７．４．８．１．２权证交易

金额单位：人民币元

■

７．４．８．１．３债券交易

金额单位：人民币元

■

７．４．８．１．４债券回购交易

金额单位：人民币元

■

７．４．８．１．５应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

■

注：股票交易佣金为成交金额的１％。扣除证券公司需承担的费用（包括但不限于买（卖）经手费、买（卖）证管费等）；证券公司不向本基金收取国债现券及国债回购和企业债券的交易佣金，但交易的经手费和证管费由本基金交纳。佣金的比率是公允的，符合证监会有关规定。管理人因此从关联方获得的服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

７．４．８．２关联方报酬

７．４．８．２．１ 基金管理费

单位：人民币元

■

注：支付基金管理人东吴基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值０．６５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 Ｘ ０．６５％ ／ 当年天数。

７．４．８．２．２基金托管费

单位：人民币元

■

注：支付基金托管人中国建设银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值０．２％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值 Ｘ ０．２％ ／ 当年天数。

７．４．８．２．３销售服务费

单位：人民币元

■

注：本基金自２００９月６月１５日实施Ａ、Ｃ分类，其中Ａ类不收取销售服务费，Ｃ类收取销售服务费。Ｃ类销售服务费按前一日Ｃ类基金资产净值的０．４％年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：Ｃ类日基金销售服务费＝前一日Ｃ类基金资产净值Ｘ０．４％／当年天数。

７．４．８．３与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

单位：人民币元

■

７．４．８．４各关联方投资本基金的情况

７．４．８．４．１报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

■

注：１、本关联方投资本基金的费率是公允的，均遵照本基金公告的费率执行。

２、本基金于２００８年１１月５日成立，自２００９年６月１５日分为Ａ、Ｃ两类。

７．４．８．４．２报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

东吴优信稳健债券Ａ

本基金本报告期末及上年度末其他关联方未持有本基金份额。

东吴优信稳健债券Ｃ

本基金本报告期末及上年度末其他关联方未持有本基金份额。

７．４．８．５由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

７．４．８．６本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间内均无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

７．４．８．７其他关联交易事项的说明

无其他需要说明的关联交易事项。

７．４．９期末（２０１０年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券

７．４．９．１因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发／增发等流通受限股票。

７．４．９．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

７．４．９．３期末债券正回购交易中作为抵押的债券

７．４．９．３．１银行间市场债券正回购

截至本报告期末２０１０年１２月３１日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额９，４９９，７８５．７５元，是以如下债券作为质押：

金额单位：人民币元

■

７．４．９．３．２交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场正回购交易中作为抵押的债券。

７．４．１０有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

本基金无其他需要说明的重要事项。

§８ 投资组合报告

８．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

８．２ 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

８．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读等载于公司网站ｗｗｗ．ｓｃｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ的年度报告正文。

８．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

８．４．１累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：本项的 “买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．４．２累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：本项的 “卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．４．３买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：本项的 “买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

８．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

８．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

８．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

８．９ 投资组合报告附注

８．９．１本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

８．９．２本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

８．９．３期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

８．９．４期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

■

８．９．５期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

８．９．６投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§９ 基金份额持有人信息

９．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

注：本基金机构、个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。

９．２ 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

本基金本报告期末基金管理人的从业人员未持有本开放式基金。

§１０ 开放式基金份额变动

单位：份

■

注：１、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务份额；

２、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务份额。

３、本基金于２００８年１１月５日成立，自２００９年６月１５日分为Ａ、Ｃ两类。

§１１ 重大事件揭示

１１．１ 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

１１．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本基金托管人２０１１年２月９日发布公告，经中国建设银行研究决定，聘任杨新丰为中国建设银行投资托管服务部副总经理（主持工作），其任职资格已经中国证监会审核批准（证监许可〔２０１１〕１１５号）。解聘罗中涛中国建设银行投资托管服务部总经理职务。

本基金托管人２０１１年１月３１日发布任免通知，解聘李春信中国建设银行投资托管服务部副总经理职务。

１１．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本基金本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

１１．４ 基金投资策略的改变

本基金本报告期内基金投资策略未改变。

１１．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金本报告期内仍聘用江苏公证天业会计师事务所，该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今，本报告期审计费为９００００元。

１１．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况

本基金本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的任何情形。

１１．７ 基金租用证券公司交易单元的有关情况

１１．７．１基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：１、租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序

租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：证券公司基本面评价（财务状况、资信状况、经营状况）；证券公司研究能力评价（报告质量、及时性和数量）；证券公司信息服务评价（全面性、及时性和高效性）等方面。

租用证券公司专用交易单元的程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成考评指标，然后根据综合评分进行选择基金专用交易单元。

２、本期租用证券公司交易单元的变更情况

本报告期本基金新增交易单元１个，为中信建投证券交易单元。

１１．７．２基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

§１２ 影响投资者决策的其他重要信息

本基金托管人中国建设银行股份有限公司的重大事项披露如下：

２０１０年１月２９日，托管人中国建设银行股份有限公司发布第二届董事会第二十八次会议决议公告，决议聘任庞秀生先生担任中国建设银行股份有限公司副行长。

２０１０年５月１３日，托管人中国建设银行股份有限公司发布关于高级管理人员辞任的公告，范一飞先生已提出辞呈，辞去中国建设银行股份有限公司副行长的职务。

２０１０年６月２１日，托管人中国建设银行股份有限公司发布关于中央汇金投资有限责任公司承诺认购配股股票的公告。

２０１０年７月１日，托管人中国建设银行股份有限公司发布２００９年度Ａ股分红派息实施公告，每 １０ 股派发现金股息人民币 ２．０２ 元（含税）。

２０１０年９月１５日，托管人中国建设银行股份有限公司发布公告，张福荣先生担任中国建设银行股份有限公司监事长，谢渡扬先生辞去中国建设银行股份有限公司监事、监事长职务。

２０１０年１１月２日，托管人中国建设银行股份有限公司发布２０１０年度Ａ股配股发行公告。

东吴基金管理有限公司

二〇一一年三月三十一日

基金简称	东吴优信稳健债券
基金主代码	５８２００１
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２００８年１１月５日
基金管理人	东吴基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	９４，６１２，１１９．９２份
基金合同存续期	不定期
下属分级基金的基金简称	东吴优信稳健债券Ａ	东吴优信稳健债券Ｃ
下属分级基金的交易代码	５８２００１	５８２２０１
报告期末下属分级基金的份额总额	６２，１９０，０４５．５７份	３２，４２２，０７４．３５份

投资目标	本基金属于债券型基金，在控制风险和保持资产流动性的前提下，在精选高信用等级债券基础上通过主动式管理及量化分析追求稳健、较高的投资收益。
投资策略	本基金是一只债券型基金，以债券投资为主，股票投资为辅的原则构建和管理投资组合。对于债券投资，本基金通过对利率走势的判断和债券收益率曲线变动趋势的分析，确定本基金债券组合久期和期限结构配置。债券选择上，本基金根据债券信用风险特征、到期收益率、信用利差和税收差异等因素的分析，并考虑债券流动性和操作策略，选择投资价值高的债券作为本基金的投资对象。本基金股票投资是作为债券投资的有益补充，主要采取自下而上的策略精选具有估值优势的优势企业股票作为投资对象。
业绩比较基准	中信标普全债指数
风险收益特征	本基金主要投资于高信用级别、投资价值高的债券资产，属证券投资基金中的低风险品种，长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		东吴基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	黄忠平	尹东
	联系电话	０２１－５０５０９８８８－８２１９	０１０－６７５９５００３
	电子邮箱	ｈｕａｎｇｚｈｐ＠ｓｃｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ	ｙｉｎｄｏｎｇ＠ｃｃｂ．ｃｎ
客户服务电话		０２１－５０５０９６６６	０１０－６７５９５０９６
传真		０２１－５０５０９８８８－８２１１	０１０－６６２７５８５３

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	ｗｗｗ．ｓｃｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ
基金年度报告备置地点	基金管理人及托管人办公处

３．１．１ 期间数据和指标	２０１０年		２００９年		２００８年１１月５日（基金合同生效日）至２００８年１２月３１日
	东吴优信稳健债券Ａ	东吴优信稳健债券Ｃ	东吴优信稳健债券Ａ	东吴优信稳健债券Ｃ	东吴优信稳健债券Ａ	东吴优信稳健债券Ｃ
本期已实现收益	３，２４９，０９７．６８	－１６０，５０７．５３	２３，３０１，４４９．１３	－３４４，９８８．６４	７，００３，９１４．３６	－
本期利润	２，０２７，３４１．３９	－９３０，５９０．７６	－５，６５３，２８７．９３	１８３，９９３．４４	３７，３１８，８２０．１８	－
加权平均基金份额本期利润	０．０２７９	－０．０２１５	－０．０１１０	０．００２６	０．０２４７	－
本期基金份额净值增长率	３．５８％	３．１４％	０．２７％	０．２８％	２．４４％	－
３．１．２ 期末数据和指标	２０１０年末		２００９年末		２００８年末
	东吴优信稳健债券Ａ	东吴优信稳健债券Ｃ	东吴优信稳健债券Ａ	东吴优信稳健债券Ｃ	东吴优信稳健债券Ａ	东吴优信稳健债券Ｃ
期末可供分配基金份额利润	０．０５１４	０．０４４４	０．０１０２	０．００７７	０．００４６	－
期末基金资产净值	６５，３８４，３８８．５９	３３，８６３，１９３．２３	１１７，６７８，９６０．６９	１３２，２４６，５７１．５４	１，６２４，４４７，０６０．０９	－
期末基金份额净值	１．０５１４	１．０４４４	１．０１５１	１．０１２６	１．０２４４	－

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	０．３８％	０．５５％	－１．７７％	０．１０％	２．１５％	０．４５％
过去六个月	６．６４％	０．４３％	－０．９２％	０．０８％	７．５６％	０．３５％
过去一年	３．５８％	０．３７％	２．００％	０．０７％	１．５８％	０．３０％
自基金合同生效起至今	６．３９％	０．２９％	４．５７％	０．０７％	１．８２％	０．２２％

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	０．２８％	０．５５％	－１．７７％	０．１０％	２．０５％	０．４５％
过去六个月	６．４２％	０．４３％	－０．９２％	０．０８％	７．３４％	０．３５％
过去一年	３．１４％	０．３７％	２．００％	０．０７％	１．１４％	０．３０％
自基金合同生效起至今	３．４３％	０．３３％	１．８１％	０．０６％	１．６２％	０．２７％

年度	每１０份基金份额分红数	现金形式发放总额	再投资形式发放总额	年度利润分配合计	备注
２０１０年	－	－	－	－	－
２００９年	０．１２０	２，９９２，１３１．３１	９９６，０６７．７５	３，９８８，１９９．０６	－
２００８年	－	－	－	－	－
合计	０．１２０	２，９９２，１３１．３１	９９６，０６７．７５	３，９８８，１９９．０６	－

年度	每１０份基金份额分红数	现金形式发放总额	再投资形式发放总额	年度利润分配合计	备注
２０１０年	－	－	－	－	－
２００９年	０．１２０	７２９，６１８．９３	－	７２９，６１８．９３	－
合计	０．１２０	７２９，６１８．９３	－	７２９，６１８．９３	－

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
徐嵩	本基金的基金经理	２００８－１１－０５	－	７年	工学学士，历任平安信托投资责任有限公司资产管理部交易员，平安保险资产营运中心银行间交易员，上投摩根基金管理有限公司基金经理助理。２００８年３月加入东吴基金，现担任东吴优信基金经理。
韦勇	本基金的基金经理	２００９－１２－２３	－	１５年	香港公开大学ＭＢＡ毕业，曾任贵州证券有限责任公司交易经理、汉唐证券有限责任公司投资经理、恒泰证券股份有限公司投资经理等职。２００９年６月加入东吴基金，现担任东吴优信债券、东吴货币基金经理。

资 产	本期末 ２０１０年１２月３１日	上年度末 ２００９年１２月３１日
资 产：
银行存款	１１，１０９，３９８．９２	４１，７６５，８７３．１３
结算备付金	３６６，５７８．６２	２１４，１６５．４０
存出保证金	２５５，８２１．００	３５７，８３５．２２
交易性金融资产	９５，９２９，２４９．０３	２４２，４１７，７６６．８４
其中：股票投资	１５，４７３，６１４．００	３８，２８４，５１３．０４
基金投资	－	－
债券投资	８０，４５５，６３５．０３	２０４，１３３，２５３．８０
资产支持证券投资	－	－
衍生金融资产	－	－
买入返售金融资产	－	－
应收证券清算款	５，０５１，４６３．２３	－
应收利息	５１８，５８６．２２	７１０，６１１．３８
应收股利	－	－
应收申购款	２３，７２３．０８	１０，０００，０９９．３６
递延所得税资产	－	－
其他资产	－	－
资产总计	１１３，２５４，８２０．１０	２９５，４６６，３５１．３３
负债和所有者权益	本期末 ２０１０年１２月３１日	上年度末 ２００９年１２月３１日
负 债：
短期借款	－	－
交易性金融负债	－	－
衍生金融负债	－	－
卖出回购金融资产款	９，４９９，７８５．７５	－
应付证券清算款	３，３４０，２４８．２６	１３，８０６，９３９．４１
应付赎回款	６０６，４８６．１４	３０，９０４，２８６．８５
应付管理人报酬	４９，８０２．０８	１６１，０２４．９４
应付托管费	１５，３２３．７３	４９，５４６．１４
应付销售服务费	８，３２０．１２	２２，２６９．６６
应付交易费用	２１４．２５	１５５，１３６．０５
应交税费	３２，２００．００	－
应付利息	１２，１２５．６０	－
应付利润	－	－
递延所得税负债	－	－
其他负债	４４２，７３２．３５	４４１，６１６．０５
负债合计	１４，００７，２３８．２８	４５，５４０，８１９．１０
所有者权益：
实收基金	９４，６１２，１１９．９２	２４６，５２８，６１８．３３
未分配利润	４，６３５，４６１．９０	３，３９６，９１３．９０
所有者权益合计	９９，２４７，５８１．８２	２４９，９２５，５３２．２３
负债和所有者权益总计	１１３，２５４，８２０．１０	２９５，４６６，３５１．３３

项 目	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日	上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
一、收入	３，１４１，１５１．７９	１，６４１，７５３．６８
１．利息收入	２，０２１，２９６．９２	１８，３７５，０３７．５９
其中：存款利息收入	６１，４０５．７４	３９１，９５３．９２
债券利息收入	１，９５５，５５２．９９	１７，９８３，０８３．６７
资产支持证券利息收入	－	－
买入返售金融资产收入	４，３３８．１９	－
其他利息收入	－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）	３，０８８，５３４．６０	１１，２８１，７４０．０４
其中：股票投资收益	４８０，４０９．７９	－６５９，１０９．６５
债券投资收益	２，５９８，６７４．９９	１１，６９４，６００．８３
基金投资收益	－	－
资产支持证券投资收益	－	－
衍生工具收益	－	１６９，４７８．８６
股利收益	９，４４９．８２	７６，７７０．００
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	－１，９９１，８３９．５２	－２８，４２５，７５４．９８
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）	－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）	２３，１５９．７９	４１０，７３１．０３
减：二、费用	２，０４４，４０１．１６	７，１１１，０４８．１７
１．管理人报酬	７７１，０３４．６９	３，７７１，５８０．４８
２．托管费	２３７，２４１．３９	１，１６０，４８６．３５
３．销售服务费	１７７，２９９．０６	１５５，５３２．１４
４．交易费用	５６２，７５３．６５	１，０７７，１２４．７１
５．利息支出	７８，６６０．０８	７２８，６６８．６９
其中：卖出回购金融资产支出	７８，６６０．０８	７２８，６６８．６９
６．其他费用	２１７，４１２．２９	２１７，６５５．８０
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	１，０９６，７５０．６３	－５，４６９，２９４．４９
减：所得税费用	－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列	１，０９６，７５０．６３	－５，４６９，２９４．４９

项目	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	２４６，５２８，６１８．３３	３，３９６，９１３．９０	２４９，９２５，５３２．２３
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	１，０９６，７５０．６３	１，０９６，７５０．６３
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－１５１，９１６，４９８．４１	１４１，７９７．３７	－１５１，７７４，７０１．０４
其中：１．基金申购款	７６，９２２，８０６．９７	３，３５７，６６２．９１	８０，２８０，４６９．８８
２．基金赎回款	－２２８，８３９，３０５．３８	－３，２１５，８６５．５４	－２３２，０５５，１７０．９２
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	９４，６１２，１１９．９２	４，６３５，４６１．９０	９９，２４７，５８１．８２
项目	上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	１，５８５，７８１，０１７．３２	３８，６６６，０４２．７７	１，６２４，４４７，０６０．０９
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	－５，４６９，２９４．４９	－５，４６９，２９４．４９
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－１，３３９，２５２，３９８．９９	－２５，０８２，０１６．３９	－１，３６４，３３４，４１５．３８
其中：１．基金申购款	３８２，５７７，２７８．１５	５，８４８，８７７．７３	３８８，４２６，１５５．８８
２．基金赎回款	－１，７２１，８２９，６７７．１４	－３０，９３０，８９４．１２	－１，７５２，７６０，５７１．２６
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－４，７１７，８１７．９９	－４，７１７，８１７．９９
五、期末所有者权益（基金净值）	２４６，５２８，６１８．３３	３，３９６，９１３．９０	２４９，９２５，５３２．２３

关联方名称	与本基金的关系
东吴基金管理有限公司	基金发起人、基金管理人、基金注册与过户登 记人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司	基金托管人、基金代销机构
东吴证券股份有限公司	基金管理人的股东、基金代销机构
上海兰生（集团）有限公司	基金管理人的股东
江阴澄星实业集团有限公司	基金管理人的股东

关联方名称	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日		上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
	成交金额	占当期股票成交总额的比例	成交金额	占当期股票成交总额的比例
东吴证券股份有限公司	３４９，６２６，９１０．３８	１００．００％	６９７，９６８，３２６．６１	１００．００％

关联方名称	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日		上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
	成交金额	占当期权证成交总额的比例	成交金额	占当期权证成交总额的比例
东吴证券股份有限公司	－	－	４６９，１６１．８２	１００．００％

关联方名称	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日		上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期债券成交总额的比例
东吴证券股份有限公司	６１１，７４０，０１４．４７	９５．８７％	５００，６７２，２２６．６８	１００．００％

关联方名称	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日		上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
	成交金额	占当期债券回购成交总额的比例	成交金额	占当期债券回购成交总额的比例
东吴证券股份有限公司	３２，１００，０００．００	１００．００％	－	－

关联方名称	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
东吴证券股份有限公司	２９３，０４０．６６	１００．００％	－	－
关联方名称	上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
东吴证券股份有限公司	５８１，０５３．８１	１００．００％	１５１，６８３．５５	１００．００％

项目	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日	上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
当期发生的基金应支付的管理费	７７１，０３４．６９	３，７７１，５８０．４８
其中：支付销售机构的客户维护费	４８，０１６．０２	２３５，６４１．２５

项目	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日	上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
当期发生的基金应支付的托管费	２３７，２４１．３９	１，１６０，４８６．３５

获得销售服务费的各关联方名称	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
	当期发生的基金应支付的销售服务费
	东吴优信稳健债券Ａ	东吴优信稳健债券Ｃ	合计
东吴基金管理有限公司	－	１５６，５０３．８５	１５６，５０３．８５
中国建设银行股份有限公司	－	１３，７９９．８３	１３，７９９．８３
东吴证券股份有限公司	－	２４４．６２	２４４．６２
合计	－	１７０，５４８．３０	１７０，５４８．３０
获得销售服务费的各关联方名称	上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
	当期发生的基金应支付的销售服务费
	东吴优信稳健债券Ａ	东吴优信稳健债券Ｃ	合计
东吴基金管理有限公司	－	１４６，０９４．５２	１４６，０９４．５２
中国建设银行股份有限公司	－	４，７５４．７１	４，７５４．７１
东吴证券股份有限公司	－	１，５１０．４４	１，５１０．４４
合计	－	１５２，３５９．６７	１５２，３５９．６７

本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
银行间市场交易的各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
中国建设银行股份有限公司	－	６０，４７５，６３９．６３	－	－	５，０００，０００．００	１，５３６．０７
上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
银行间市场交易的各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
中国建设银行股份有限公司	４０，４１４，９１６．５６	２６，１０３，５３７．２０	－	－	１，８３８，０００，０００．００	３８０，９１６．５３

项目	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日		上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
	东吴优信稳健债券Ａ	东吴优信稳健债券Ｃ	东吴优信稳健债券Ａ	东吴优信稳健债券Ｃ
期初持有的基金份额	－	－	－	－
期间申购／买入总份额	７，９１５，０９９．９４	－	－	－
期间因拆分变动份额	－	－	－	－
减：期间赎回／卖出总份额	－	－	－	－
期末持有的基金份额	７，９１５，０９９．９４	－	－	－
期末持有的基金份额占基金总份额比例	１２．７３％	－	－	－

关联方名称	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日		上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国建设银行股份有限公司	１１，１０９，３９８．９２	５４，２９５．７１	４１，７６５，８７３．１３	３７０，０４９．２５

债券代码	债券名称	回购到期日	期末估值单价	数量（张）	期末估值总额
０８０２２３	０８国开２３	２０１１－０１－０５	９８．６６	５０，０００	４，９３３，０００．００
０９０４０７	０９农发０７	２０１１－０１－０５	１０１．０２	５０，０００	５，０５１，０００．００
合计		－	－	１００，０００	９，９８４，０００．００

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	１５，４７３，６１４．００	１３．６６
	其中：股票	１５，４７３，６１４．００	１３．６６
２	固定收益投资	８０，４５５，６３５．０３	７１．０４
	其中：债券	８０，４５５，６３５．０３	７１．０４
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	１１，４７５，９７７．５４	１０．１３
６	其他各项资产	５，８４９，５９３．５３	５．１６
７	合计	１１３，２５４，８２０．１０	１００．００

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	－	－
Ｂ	采掘业	９，４３９，１１４．００	９．５１
Ｃ	制造业	－	－
Ｃ０	食品、饮料	－	－
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	－	－
Ｃ２	木材、家具	－	－
Ｃ３	造纸、印刷	－	－
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	－	－
Ｃ５	电子	－	－
Ｃ６	金属、非金属	－	－
Ｃ７	机械、设备、仪表	－	－
Ｃ８	医药、生物制品	－	－
Ｃ９９	其他制造业	－	－
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	－	－
Ｅ	建筑业	－	－
Ｆ	交通运输、仓储业	－	－
Ｇ	信息技术业	－	－
Ｈ	批发和零售贸易	－	－
Ｉ	金融、保险业	６，０３４，５００．００	６．０８
Ｊ	房地产业	－	－
Ｋ	社会服务业	－	－
Ｌ	传播与文化产业	－	－
Ｍ	综合类	－	－
	合计	１５，４７３，６１４．００	１５．５９

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	６０１１６８	西部矿业	１５０，０００	２，８２６，０００．００	２．８５
２	０００９８３	西山煤电	１００，０００	２，６６９，０００．００	２．６９
３	６０１１６６	兴业银行	１１０，０００	２，６４５，５００．００	２．６７
４	６０１６２８	中国人寿	１００，０００	２，１３０，０００．００	２．１５
５	６０１００１	大同煤业	８０，０００	１，６８０，８００．００	１．６９
６	６００５４７	山东黄金	３１，０００	１，６３４，０１０．００	１．６５
７	６０００３０	中信证券	１００，０００	１，２５９，０００．００	１．２７
８	６００４８９	中金黄金	１５，６００	６２９，３０４．００	０．６３

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６００２６７	海正药业	１１，９６３，６２１．５４	４．７９
２	６０１１６６	兴业银行	１１，８１９，６５９．７０	４．７３
３	６００１１１	包钢稀土	７，８５５，０５６．３７	３．１４
４	００２２１４	大立科技	７，１１５，７５３．８６	２．８５
５	６００８４４	丹化科技	６，７４２，１０５．７０	２．７０
６	６００８６９	三普药业	５，３４３，０９０．００	２．１４
７	６００４７８	科力远	５，３３６，１６３．００	２．１４
８	６０１３１８	中国平安	４，９７８，６８０．００	１．９９
９	６００８１５	厦工股份	４，３６０，７３７．８０	１．７４
１０	６００３８３	金地集团	４，１２５，０００．００	１．６５
１１	６００３０７	酒钢宏兴	４，０８６，０００．００	１．６３
１２	００２１４６	荣盛发展	３，９８３，８９４．００	１．５９
１３	６０１９８９	中国重工	３，９７０，４８２．００	１．５９
１４	０００９６１	中南建设	３，９５７，８０６．７９	１．５８
１５	６０００３０	中信证券	３，９３３，３２８．７０	１．５７
１６	０００５６８	泸州老窖	３，８９５，１０５．６１	１．５６
１７	０００５９６	古井贡酒	３，５７５，２２０．００	１．４３
１８	０００９８３	西山煤电	３，５３７，７４９．１５	１．４２
１９	６００５８２	天地科技	３，４９３，５９１．００	１．４０
２０	６０００４８	保利地产	２，８９７，７０５．８２	１．１６

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６００２６７	海正药业	１２，１２６，０５６．４６	４．８５
２	６００１１１	包钢稀土	１０，９４０，１３４．４９	４．３８
３	６０１３１８	中国平安	１０，１４１，５０２．６３	４．０６
４	６００８６９	三普药业	９，６３８，２３８．１２	３．８６
５	６００６６４	哈药股份	９，２０２，７５９．５０	３．６８
６	６０１１６６	兴业银行	８，９９８，４９６．６２	３．６０
７	６００８４４	丹化科技	７，５７６，２０６．２０	３．０３
８	００２２１４	大立科技	６，６７３，６６６．００	２．６７
９	００２０２４	苏宁电器	５，５４２，６０８．００	２．２２
１０	０００７９２	盐湖钾肥	５，４１３，２９３．６１	２．１７
１１	６００４７８	科力远	５，１２７，７２６．４１	２．０５
１２	６００８１５	厦工股份	４，３１３，９６２．２５	１．７３
１３	６００３８３	金地集团	４，１８５，０００．００	１．６７
１４	００２１４６	荣盛发展	４，０８４，２３０．００	１．６３
１５	０００９６１	中南建设	４，０５４，５００．００	１．６２
１６	６００３０７	酒钢宏兴	４，０１９，１４６．１６	１．６１
１７	６０１９８９	中国重工	３，８０１，５００．００	１．５２
１８	０００５９６	古井贡酒	３，５４７，９１４．６２	１．４２
１９	６００５８２	天地科技	３，３０１，９９９．６０	１．３２
２０	０００５６８	泸州老窖	３，１９３，６６９．００	１．２８

买入股票的成本（成交）总额	１６６，１８５，４２９．０９
卖出股票的收入（成交）总额	１８８，１０８，３２９．０９

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	１１，５８１，３００．００	１１．６７
２	央行票据	５，００６，０００．００	５．０４
３	金融债券	９，９８４，０００．００	１０．０６
	其中：政策性金融债	９，９８４，０００．００	１０．０６
４	企业债券	１７，４５６，４１８．８０	１７．５９
５	企业短期融资券	－	－
６	可转债	３６，４２７，９１６．２３	３６．７０
７	其他	－	－
８	合计	８０，４５５，６３５．０３	８１．０７

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１１３００１	中行转债	７９，６７０	８，７５２，５４６．２０	８．８２
２	１１３００２	工行转债	７４，０００	８，７４２，３６０．００	８．８１
３	１１０００９	双良转债	４４，９５０	５，７４１，０１４．００	５．７８
４	１２６７２９	燕京转债	４２，３６１	５，７１４，９２２．５１	５．７６
５	０９０４０７	０９农发０７	５０，０００	５，０５１，０００．００	５．０９

序号	名称	金额
１	存出保证金	２５５，８２１．００
２	应收证券清算款	５，０５１，４６３．２３
３	应收股利	－
４	应收利息	５１８，５８６．２２
５	应收申购款	２３，７２３．０８
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	５，８４９，５９３．５３

序号	债券代码	债券名称	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１１３００１	中行转债	８，７５２，５４６．２０	８．８２
２	１１０００９	双良转债	５，７４１，０１４．００	５．７８
３	１２５７０９	唐钢转债	１０９，５２０．００	０．１１
４	１１０００３	新钢转债	１１，５２３．００	０．０１

份额级别	持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
			机构投资者		个人投资者
			持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
东吴优信稳健债券Ａ	２，８６５	２１，７０６．８２	３２，８６２，８１３．４０	５２．８４％	２９，３２７，２３２．１７	４７．１６％
东吴优信稳健债券Ｃ	４５１	７１，８８９．３０	２７，９０５，９９１．３７	８６．０７％	４，５１６，０８２．９８	１３．９３％
合计	３，３１６	２８，５３２．００	６０，７６８，８０４．７７	６４．２３％	３３，８４３，３１５．１５	３５．７７％

项目	东吴优信稳健债券Ａ	东吴优信稳健债券Ｃ
基金合同生效日（２００８年１１月５日）基金份额总额	１，４８１，７３１，０８８．３４	－
本报告期期初基金份额总额	１１５，９２５，５３５．３３	１３０，６０３，０８３
本报告期基金总申购份额	３９，１３７，５９８．５０	３７，７８５，２０８．４７
减：本报告期基金总赎回份额	９２，８７３，０８８．２６	１３５，９６６，２１７．１２
本报告期基金拆分变动份额	－	－
本报告期期末基金份额总额	６２，１９０，０４５．５７	３２，４２２，０７４．３５

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例
东吴证券	２	３４９，６２６，９１０．３８	１００．００％	２９３，０４０．６６	１００．００％	－
中信建投	１	－	－	－	－	－
中银国际	１	－	－	－	－	－
国信证券	１	－	－	－	－	－

券商名称	债券交易		回购交易		权证交易
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期回购成交总额的比例	成交金额	占当期权证成交总额的比例
东吴证券	６１１，７４０，０１４．４７	９５．８７％	３２，１００，０００．００	１００．００％	－	－
中信建投	１５，０３６，５５１．７５	２．３６％	－	－	－	－
中银国际	１１，３１１，６２６．６３	１．７７％	－	－	－	－
国信证券	－	－	－	－	－	－

  2010年12月31日

  基金管理人：东吴基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一一年三月三十一日