东方核心动力股票型开放式证券投资基金

  2010年年度报告摘要

§１重要提示及目录

１．１重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１１年３月２５日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

立信会计师事务所有限公司为基金财务出具了标准无保留意见的审计报告，基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

本报告期自２０１０年１月１日起至１２月３１日止。

§２基金简介

２．１基金基本情况

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２．２基金产品说明

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２．３基金管理人和基金托管人

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２．４信息披露方式

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§３主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

３．１主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

②期末可供分配利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分，如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。

③本基金所述业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

④本基金基金合同于２００９年６月２４日生效。

３．２基金净值表现

３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

东方核心动力股票型开放式证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（２００９年６月２４日至２０１０年１２月３１日）

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３．２．３ 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

东方核心动力股票型开放式证券投资基金

合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图

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注：本基金成立于２００９年６月２４日，截至２０１０年１２月３１日基金成立不满三年；２００９年数据统计区间为２００９年６月２４日至２００９年１２月３１日。

３．３过去三年基金的利润分配情况

本报告期及上年度可比期间２００９年６月２４日（基金合同生效日）至２０１０年１２月３１日，本基金未进行利润分配。

§４管理人报告

４．１基金管理人及基金经理情况

４．１．１基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为东方基金管理有限责任公司。东方基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）经中国证监会批准（证监基金字【２００４】８０号）于２００４年６月１１日成立，是《中华人民共和国证券投资基金法》施行后成立的第一家基金管理公司。本公司注册资本１亿元人民币。本公司股东为东北证券股份有限公司，持有股份４６％；中辉国华实业（集团）有限公司，持有股份１８％；上海城投控股股份有限公司，持有股份１８％；河北省国有资产控股运营有限公司，持有股份１８％。截止２０１０年１２月３１日，本公司管理六只开放式证券投资基金——东方龙混合型开放式证券投资基金、东方精选混合型开放式证券投资基金、东方金账簿货币市场证券投资基金、东方策略成长股票型开放式证券投资基金、东方稳健回报债券型证券投资基金、东方核心动力股票型开放式证券投资基金。

４．１．２基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：①本基金管理人于２０１０年９月１６日发布了《东方核心动力股票型开放式证券投资基金基金经理变更公告》，聘任张岗先生担任本基金基金经理，郑军恒先生不再担任本基金基金经理。

②此处的任职日期和离任日期均指在法定信息披露媒体正式公告之日。

③证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《东方核心动力股票型开放式证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

４．３管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１公平交易制度的执行情况

本报告期内本基金运作符合公平交易制度，未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的行为。

４．３．２本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

截至本报告期末，本公司管理的股票型开放式证券投资基金共有两只：东方核心动力股票型开放式证券投资基金（本基金）和东方策略成长股票型开放式证券投资基金（以下简称“东方策略基金”）。

２０１０年，本基金净值增长率为－６．３５％，东方策略基金净值增长率为－１．６６％，本基金净值增长率低于东方策略基金４．６９％。现将业绩差异的原因说明如下：

（１）行业配置方面，年度初本基金仓位偏高，后期消费类行业权重较大，总体在行业配置方面与东方策略基金存在差异；

（２）个股方面，两只基金在重仓股方面也存在一定的差异。

４．３．３异常交易行为的专项说明

本报告期内本基金运作未发现异常交易行为。

４．４管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

２０１０年国内Ａ股市场大幅振荡，风格资产之间表现迥异。全年来看，由于货币超发导致的对通胀预期的大幅变化成为影响实体经济、政策制定以及市场走势的最大变量。全球范围内，依然低迷的需求导致发达经济体复苏过程拉长，紧缩和退出政策短期内尚难以推出。

本基金在２０１０年始终坚持选择成长空间较大、预期较为明朗的行业，投资于具备长期竞争力的行业龙头公司，并在此基础上精选个股。本年度总体采用了适度均衡的策略，相对重点投资了估值有一定优势的建筑建材以及消费服务等行业的优质企业。

４．４．２报告期内基金的业绩表现

２０１０年１月１日至１２月３１日，本基金净值增长率为－６．３５％，业绩比较基准收益率为－９．１５％，高于业绩比较基准２．８０％。

４．５管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望２０１１年，我们认为国内宏观经济将继续温和复苏，但由于通胀变化的复杂性，宏观经济政策也将发生较大的变化。全球经济尤其是美国经济复苏趋势比较明显，但失业率等依然难以明显改观。总体而言，由于经济恢复依然在进行中，市场总体环境看起来可能比较平稳，但在总量平稳中结构性的分化和演变有可能非常剧烈。

由于通胀问题的长期性和复杂性，我们认为２０１１年的宏观经济走势以及经济政策的变化会比较复杂，但整体而言企业盈利仍将保持较好的增速，具备长期竞争力、相对估值有一定优势的部分股票将在竞争中脱颖而出。选择成长空间较大、预期较为明朗的行业，并在此基础上精选个股依然是获取超额收益的源泉。我们将继续以选择优质成长股为着眼点，重点关注管理优秀、具备核心竞争力的优质公司，积极寻找投资品种、优化投资组合。

４．６管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证券监督管理委员会公告【２００８】３８号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求，本基金管理人成立了东方基金管理有限责任公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），成员由总经理、副总经理、督察长、基金经理和金融工程部、交易部、登记清算部、监察稽核部负责人组成，估值委员会成员均具有５年以上专业工作经验，具备良好的专业知识和专业胜任能力，具有绝对的独立性，熟悉基金投资品种及基金估值法律法规。职责分工分别如下：

总经理、副总经理、督察长：参与估值小组的日常工作，负责对基金投资组合中“长期停牌”等没有市价的股票所属行业和重估方法形成最后决议；

基金经理：参与估值小组的日常工作，对采纳的估值方法和估值模型等发表意见和建议，但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。

交易部：负责提议召开估值委员会会议，并将已形成决议的重估方法所适用的金融产品明细提供金融工程部；

金融工程部：负责制定估值模型、假设及参数、确定参考行业指数并采集行业指数，据其计算估值公允价；

登记清算部：负责估值事宜的内外部协调，依据金融工程部提供的公允价格对投资品种进行估值，计算基金资产净值及基金份额净值，并按照监管部门要求作好相关信息披露工作。

监察稽核部：对有关估值政策、估值流程和程序、估值方法等相关事项的合法合规性进行审核和监督，发现问题及时要求整改。

除基金经理外，参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。

截止本报告期期末，本公司没有已签约的与估值有关的任何定价服务。

４．７管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金基金合同的相关规定，结合本基金实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分配。

§５托管人报告

５．１报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对东方核心动力股票型开放式证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

５．２托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

５．３托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§６审计报告

本基金本年度财务会计报告已经审计，立信会计师事务所有限公司为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§７年度财务报表

７．１资产负债表

会计主体：东方核心动力股票型开放式证券投资基金

报告截止日：２０１０年１２月３１日

单位：人民币元

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注：（１）报告截止日２０１０ 年１２月３１ 日，基金份额净值０．９６３０元，基金份额总额２１８，５２６，５１９．２５份。

（２）本基金基金合同于２００９年６月２４日生效，本报告２００９年实际报告期为２００９年６月２４日至２００９年１２月３１日。

７．２利润表

会计主体：东方核心动力股票型开放式证券投资基金

本报告期：２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日

单位：人民币元

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７．３所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：东方核心动力股票型开放式证券投资基金

本报告期：２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告序号从７．１至７．４，财务报表由下列负责人签署：

基金管理公司负责人：单宇，主管会计工作负责人：张蓉梅，会计机构负责人：郝丽琨

７．４报表附注

７．４．１基金基本情况

东方核心动力股票型开放式证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）２００９年４月１０日《关于核准东方核心动力股票型开放式证券投资基金募集的批复》（证监许可【２００９】３０２ 号）和２００９年４月２３日《关于东方核心动力股票型开放式证券投资基金募集时间安排的确认函》（基金部函【２００９】３０１号）核准，由基金发起人东方基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方核心动力股票型开放式证券投资基金基金合同》发起设立。本基金为股票型开放式基金，首次设立募集不包括认购资金利息共募集７７１，７４２，２４９．９７元，业经立信会计师事务所“信会师报字【２００９】第８０６０７号”验资报告验证。经向中国证监会备案，《东方核心动力股票型开放式证券投资基金基金合同》于２００９年６月２４日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为７７１，９７４，２４３．０３份基金份额，其中认购资金利息折合２３１，９９３．０６份基金份额。本基金的基金管理人为东方基金管理有限责任公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方核心动力股票型开放式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

７．４．２会计报表的编制基础

本基金的会计报表按照中国财政部２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》（以下简称“指引”）、中国证监会颁布的《关于证券投资基金执行＜企业会计准则＞估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第２号—年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则第３号—会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号—年度报告和半年度报告》及中国证监会颁布的其他相关规定编制。

７．４．３遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金编制的财务报表符合企业会计准则及其他有关规定要求，真实、完整地反映了本基金２０１０年１２月３１日的财务状况以及２０１０年度的经营成果和基金净值变动情况。

７．４．４本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期本基金所采用的会计政策、会计估计与最近一年度报告保持一致。

７．４．５会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

７．４．５．１会计政策变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。

７．４．５．２会计估计变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。

７．４．５．３差错更正的说明

本基金在本报告期无需说明的重大会计差错更正。

７．４．６税项

根据财政部、国家税务总局财税【２００２】１２８号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税【２００４】７８ 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税【２００５】１０２号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税【２００５】１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税【２００５】１０７号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税【２００７】８４号《关于调整证券（股票）交易印花税税率的通知》、财税【２００８】１号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、２００８年０４月２３日发布的《上海、深圳证券交易所关于做好交易相关系统印花税率参数调整的通知》、２００８年０９月１８日发布的《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

１．以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。

２．对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。

３．对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴２０％的个人所得税。对基金从上市公司分配取得的股息红利所得，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按５０％计算应纳税所得额。

４．对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴２０％的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。

５．对于基金从事 Ａ 股买卖，２００７ 年０５ 月３０ 日之前按０．１％的税率，自２００７ 年０５ 月３０ 日起至２００８ 年０４ 月２３ 日止按０．３％的税率由交易双方各自缴纳证券（股票）交易印花税；自２００８ 年０４ 月２４ 日起至２００８ 年０９ 月１８ 日止按０．１％的税率由交易双方各自缴纳证券（股票）交易印花税；自２００８ 年０９ 月１９ 日起，由出让方按０．１％的税率缴纳证券（股票）交易印花税，受让方不再缴纳印花税。

６．基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。

７．４．７关联方关系

■

７．４．８本报告期及上年度可比期间的关联方交易

７．４．８．１通过关联方交易单元进行的交易

下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

７．４．８．１．１股票交易

金额单位：人民币元

■

７．４．８．１．２权证交易

本报告期及上年度可比期间２００９年６月２４日（基金合同生效日）至２００９年１２月３１日，本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。

７．４．８．１．３应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

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注：①上述佣金按照市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。

②该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

７．４．８．２关联方报酬

７．４．８．２．１基金管理费

单位：人民币元

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注：①在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的１．５％年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×１．５％÷当年天数

Ｈ 为每日应计提的基金管理费

Ｅ 为前一日基金资产净值

②基金管理费每日计提，按月支付。

７．４．８．２．２基金托管费

单位：人民币元

■

注：①在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的０．２５％年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×０．２５％÷当年天数

Ｈ 为每日应计提的基金托管费

Ｅ 为前一日的基金资产净值

②基金托管费每日计提，按月支付。

７．４．８．３与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

本报告期及上年度可比期间２００９年６月２４日（基金合同生效日）至２００９年１２月３１日，本基金均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

７．４．８．４各关联方投资本基金的情况

７．４．８．４．１报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

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注：上述关联方投资本基金时，按照本基金基金合同、招募说明书约定的费率标准收取相应的手续费，并履行了信息披露义务。

７．４．８．４．２报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本期末及上年度末，除基金管理人之外的其他关联方均未投资本基金。

７．４．８．５由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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７．４．８．６本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本报告期及上年度可比期间２００９年６月２４日（基金合同生效日）至２００９年１２月３１日，本基金未在承销期内参与关联方承销的证券。

７．４．９期末（２０１０年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券

７．４．９．１因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

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７．４．９．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

■

７．４．９．３期末债券正回购交易中作为抵押的债券

７．４．９．３．１银行间市场债券正回购

截至本报告期末２０１０年１２月３１日止，本基金未持有在银行间市场正回购交易中作为抵押的债券。

７．４．９．３．２交易所市场债券正回购

截至本报告期末２０１０年１２月３１日止，本基金未持有在交易所市场正回购交易中作为抵押的债券。

７．４．１０有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至本年度报告报出日，本基金无需要披露的有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。

§８投资组合报告

８．１期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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８．２期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

８．３期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

８．４报告期内股票投资组合的重大变动

８．４．１累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：①买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票。

②“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．４．２累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：①卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。

②“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．４．３买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

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注：①买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。

②“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．５期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

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８．６期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

８．７期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金在报告期末未持有资产支持证券。

８．８期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

８．９投资组合报告附注

８．９．１本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内未发现存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

８．９．２ 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

８．９．３ 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

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８．９．４期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

８．９．５期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§９基金份额持有人信息

９．１期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

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９．２期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§１０开放式基金份额变动

单位：份

■

§１１重大事件揭示

１１．１基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会

１１．２基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，经本公司研究决定，本基金管理人于２０１０年９月１６日发布了《东方核心动力股票型开放式证券投资基金基金经理变更公告》，聘任张岗先生为本基金基金经理，郑军恒先生不再担任本基金基金经理；经本公司董事会批准，本基金管理人于２０１０年２月１２日发布了《东方基金管理有限责任公司关于高级管理人员离职的公告》，付勇先生不再担任公司副总经理职务；经本公司董事会决议并经中国证券监督管理委员会核准，本基金管理人于２０１０年４月３０日发布了《东方基金管理有限责任公司关于副总经理任职的公告》，聘任王兴宇先生担任本公司副总经理；因第二届董事会任期届满，经本公司２０１０年第一次临时股东会决议，换届选举了第三届董事会，选举杨树财、张兴志、安红军、许建军、邱建武、单宇为公司非独立董事，选举金硕、矫艾辛、关雪凌为公司独立董事，任期到本届董事会任期止；经本公司第三届董事会第一次会议决议并经中国证券监督管理委员会核准，本基金管理人于２０１１年３月１日发布了《东方基金管理有限责任公司变更高管人员的公告》，杨树财先生担任本公司董事长，李维雄先生不再担任本公司董事长；经本公司２０１０年第三次临时股东会决议，聘任齐伟丽女士担任第三届董事会董事，许建军先生不再担任本公司董事。

本公司已分别通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站对上述基金经理、高级管理人员、董事变更情况履行了信息披露义务，并在本基金及本公司管理的其他基金的招募说明书－基金管理人部分及时更新了上述基金经理、高级管理人员、董事变更情况。

基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

１１．３涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

１１．４基金投资策略的改变

本报告期内基金投资策略未发生改变。

１１．５为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未更换会计师事务所，本年度支付给立信会计师事务所有限公司报酬为８０，０００．００元；截至２０１０年１２月３１日，该审计机构向本基金提供审计服务不满２年。

１１．６管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。

１１．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

１１．７．１基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：（１）此处的佣金指本基金通过券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，不单指股票交易佣金。

（２）交易单元的选择标准和程序：

本基金管理人选择代理所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以下７个方面：①资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于３亿元人民币；②财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；③经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证券监督管理委员会和中国人民银行处罚；④内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；⑤具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务；⑥研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；⑦收取的佣金率。

本基金管理人选择代理所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步骤：①券商服务评价；②拟定租用对象：由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商；③上报批准：研究部将拟定租用对象按程序报公司总经理办公会研究通过后，基金的主交易单元报董事会批准租用；其他交易单元报公司董事长，由董事长根据董事会授权批准租用；④签约：在获得批准后，按公司签约程序代表公司与确定券商签约。签约时，要明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等，经签章有效。委托代理协议一式六份，协议双方及证券主管机关各留存一份，基金管理人留存监察稽核部备案，报中国证券监督管理委员会备案并按照规定在基金的年度报告和半年度报告中公告相关内容。

（３）报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：

上述券商交易单元均为上年度报告期内基金所租用，本报告期内基金租用的券商交易单元未发生变更。

１１．７．２基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

东方基金管理有限责任公司

二〇一一年三月三十一日

基金简称	东方核心动力股票
基金主代码	４０００１１
交易代码	４０００１１（前端）	４０００１２（后端）
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２００９年６月２４日
基金管理人	东方基金管理有限责任公司
基金托管人	中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	２１８，５２６，５１９．２５份
基金合同存续期	不定期

投资目标	坚持长期投资理念，以全球视野考察中国经济、行业以及个股的成长前景，通过“核心－卫星”投资策略，把握中国经济崛起过程中的投资机遇，在控制投资风险的前提下，追求资本的长期稳定增值。
投资策略	根据对宏观经济运行周期的研判，确定股票、债券、现金等资产的配置比例，并根据不同资产类别的收益情况进行动态调整。
业绩比较基准	沪深３００指数收益率×８０％＋中证全债指数收益率×２０％。 如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加合适用于本基金的业绩基准的指数时，本基金可以在与托管人协商一致、报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。
风险收益特征	本基金属于股票型基金，为证券投资基金中的高风险品种。长期平均的风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		东方基金管理有限责任公司	中国银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	吕日	唐州徽
	联系电话	０１０－６６２９５８８８	０１０－６６５９４８５５
	电子邮箱	ｘｘｐｌ＠ｏｒｉｅｎｔ－ｆｕｎｄ．ｃｏｍ	ｔｇｘｘｐｌ＠ｂａｎｋ－ｏｆ－ｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
客户服务电话		０１０－６６５７８５７８或４００－６２８－５８８８	９５５６６
传真		０１０－６６５７８７００	０１０－６６５９４９４２

登载基金年度报告摘要的管理人互联网网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｏｒｉｅｎｔ－ｆｕｎｄ．ｃｏｍ或ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｄｆ５８８８．ｃｏｍ
基金年度报告备置地点	本基金管理人及本基金托管人住所

３．１．１ 期间数据和指标	２０１０年	２００９年６月２４日（基金合同生效日）至２００９年１２月３１日
本期已实现收益	－１９，６６２，０９５．８２	－１７１，２７１．５５
本期利润	－２１，３１３，６６５．２６	１３，９０５，０２０．１３
加权平均基金份额本期利润	－０．０８１７	０．０２８７
本期基金份额净值增长率	－６．３５％	２．８３％
３．１．２ 期末数据和指标	２０１０年末	２００９年末
期末可供分配基金份额利润	－０．０４９０	０．０１２６
期末基金资产净值	２１０，４４１，１６３．５４	３１２，４０４，４６３．５７
期末基金份额净值	０．９６３０	１．０２８３

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	４．０３％	１．６０％	４．８９％	１．４２％	－０．８６％	０．１８％
过去六个月	２５．０８％	１．３４％	１７．３１％	１．２４％	７．７７％	０．１０％
过去一年	－６．３５％	１．３４％	－９．１５％	１．２７％	２．８０％	０．０７％
自基金合同生效起至今	－３．７０％	１．４２％	２．６９％	１．４３％	－６．３９％	－０．０１％

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
张岗（先生）	本基金基金经理、研究部经理、投资决策委员会委员	２０１０－０９－１６	－	９年	西北大学经济管理学院经济学博士，９年证券从业经验。曾任天治基金管理有限公司研究员、基金经理、投资副总监，建信基金管理有限公司专户投资部总监助理、副总监。２０１０年４月加盟东方基金管理有限责任公司，现任研究部经理、投资决策委员会委员。
郑军恒（先生）	本基金基金经理	２００９－０６－２４	２０１０－０９－１５	１１年	北京大学分子生物学硕士。１１年金融、证券从业经历，曾任天津氨基酸公司助理工程师，先后在北京涌金财经顾问有限公司、博时基金管理有限公司、江南证券基金筹备组任分析师、研究员。２００５年加盟东方基金管理有限责任公司，曾任研究部副经理、东方精选混合型开放式证券投资基金基金经理助理。２００８年１２月１０日至２０１０年９月２９日任东方稳健回报债券型证券投资基金基金经理。

资 产	本期末 ２０１０年１２月３１日	上年度末 ２００９年１２月３１日
资 产：
银行存款	７，７７８，７９４．９２	１９，６１６，７３９．８２
结算备付金	８７８，１７６．９９	５０８，７１４．５６
存出保证金	５００，０００．００	５００，０００．００
交易性金融资产	１９９，１１９，１４０．５４	２９５，２２６，４３１．３６
其中：股票投资	１８９，２７６，１４０．５４	２９５，２２６，４３１．３６
基金投资	－	－
债券投资	９，８４３，０００．００	－
资产支持证券投资	－	－
衍生金融资产	－	－
买入返售金融资产	－	－
应收证券清算款	５，３７８，１７２．９９	－
应收利息	２９，５２７．３９	３，４６５．８２
应收股利	－	－
应收申购款	１４，２４１．０７	３９５．２６
递延所得税资产	－	－
其他资产	－	－
资产总计	２１３，６９８，０５３．９０	３１５，８５５，７４６．８２
负债和所有者权益	本期末 ２０１０年１２月３１日	上年度末 ２００９年１２月３１日
负 债：
短期借款	－	－
交易性金融负债	－	－
衍生金融负债	－	－
卖出回购金融资产款	－	－
应付证券清算款	１，６２９，９５６．２９	４５３，１９５．７９
应付赎回款	１９１，８３１．５２	１，６１４，９００．３０
应付管理人报酬	２７３，９３３．９１	４０５，５３８．６４
应付托管费	４５，６５５．６５	６７，５８９．７７
应付销售服务费	－	－
应付交易费用	５３０，６５２．０４	３２３，９７２．７６
应交税费	－	－
应付利息	－	－
应付利润	－	－
递延所得税负债	－	－
其他负债	５８４，８６０．９５	５８６，０８５．９９
负债合计	３，２５６，８９０．３６	３，４５１，２８３．２５
所有者权益：
实收基金	２１８，５２６，５１９．２５	３０３，８０２，３５０．３２
未分配利润	－８，０８５，３５５．７１	８，６０２，１１３．２５
所有者权益合计	２１０，４４１，１６３．５４	３１２，４０４，４６３．５７
负债和所有者权益总计	２１３，６９８，０５３．９０	３１５，８５５，７４６．８２

项 目	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日	上年度可比期间 ２００９年６月２４日（基金合同生效日）至２００９年１２月３１日
一、收入	－１３，４７８，９２４．６６	１９，７６４，４３８．３９
１．利息收入	４５３，９５３．９４	１，６２１，４８８．７４
其中：存款利息收入	２４５，４０７．５９	４３１，５３８．１９
债券利息收入	６０，８６５．７５	９４４，４４９．６１
资产支持证券利息收入	－	－
买入返售金融资产收入	１４７，６８０．６０	２４５，５００．９４
其他利息收入	－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）	－１２，３６７，５７０．２１	３，４１８，２７８．２６
其中：股票投资收益	－１３，１４３，２５０．９５	４，１０２，４６４．７０
基金投资收益	－	－
债券投资收益	１５，２３９．６０	－１，０８５，８６３．６８
资产支持证券投资收益	－	－
衍生工具收益	－	－
股利收益	７６０，４４１．１４	４０１，６７７．２４
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	－１，６５１，５６９．４４	１４，０７６，２９１．６８
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）	－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）	８６，２６１．０５	６４８，３７９．７１
减：二、费用	７，８３４，７４０．６０	５，８５９，４１８．２６
１．管理人报酬	３，５１３，０５１．８７	３，６７１，３４８．３０
２．托管费	５８５，５０８．５６	６１１，８９１．３７
３．销售服务费	－	－
４．交易费用	３，３２５，８３８．３２	１，４３１，７６５．０７
５．利息支出	－	－
其中：卖出回购金融资产支出	－	－
６．其他费用	４１０，３４１．８５	１４４，４１３．５２
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	－２１，３１３，６６５．２６	１３，９０５，０２０．１３
减：所得税费用	－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	－２１，３１３，６６５．２６	１３，９０５，０２０．１３

项目	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	３０３，８０２，３５０．３２	８，６０２，１１３．２５	３１２，４０４，４６３．５７
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	－２１，３１３，６６５．２６	－２１，３１３，６６５．２６
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－８５，２７５，８３１．０７	４，６２６，１９６．３０	－８０，６４９，６３４．７７
其中：１．基金申购款	１２，６５８，８４０．９２	－１，０６６，９０７．２０	１１，５９１，９３３．７２
２．基金赎回款	－９７，９３４，６７１．９９	５，６９３，１０３．５０	－９２，２４１，５６８．４９
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	２１８，５２６，５１９．２５	－８，０８５，３５５．７１	２１０，４４１，１６３．５４
项目	上年度可比期间 ２００９年６月２４日（基金合同生效日）至２００９年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	７７１，９７４，２４３．０３	－	７７１，９７４，２４３．０３
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	１３，９０５，０２０．１３	１３，９０５，０２０．１３
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－４６８，１７１，８９２．７１	－５，３０２，９０６．８８	－４７３，４７４，７９９．５９
其中：１．基金申购款	４７，０７８，５９７．１７	－１，８９９，７９４．５０	４５，１７８，８０２．６７
２．基金赎回款	－５１５，２５０，４８９．８８	－３，４０３，１１２．３８	－５１８，６５３，６０２．２６
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	３０３，８０２，３５０．３２	８，６０２，１１３．２５	３１２，４０４，４６３．５７

关联方名称	与本基金的关系
东北证券股份有限公司	本基金管理人股东、代销机构
中辉国华实业（集团）有限公司	本基金管理人股东
上海城投控股股份有限公司	本基金管理人股东
河北省国有资产控股运营有限公司	本基金管理人股东
东方基金管理有限责任公司	本基金管理人、注册登记机构、基金直销机构
中国银行股份有限公司	本基金托管人、代销机构

关联方名称	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日		上年度可比期间 ２００９年６月２４日（基金合同生效日）至２００９年１２月３１日
	成交金额	占当期股票成交总额的比例	成交金额	占当期股票成交总额的比例
东北证券股份有限公司	１８０，４１７，２４８．１５	８．３６％	５００，８８３，７８６．８１	４８．５３％

关联方名称	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
东北证券股份有限公司	１４８，７４１．３３	８．２６％	－	－
关联方名称	上年度可比期间 ２００９年６月２４日（基金合同生效日）至２００９年１２月３１日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
东北证券股份有限公司	４１９，０８０．１３	４８．６７％	－	－

项目	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日	上年度可比期间 ２００９年６月２４日（基金合同生效日）至２００９年１２月３１日
当期发生的基金应支付的管理费	３，５１３，０５１．８７	３，６７１，３４８．３０
其中：支付销售机构的客户维护费	５１９，４５２．８６	４２３，１６６．３６

项目	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日	上年度可比期间 ２００９年６月２４日（基金合同生效日）至２００９年１２月３１日
当期发生的基金应支付的托管费	５８５，５０８．５６	６１１，８９１．３７

项目	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日	上年度可比期间 ２００９年６月２４日（基金合同生效日）至２００９年１２月３１日
基金合同生效日持有的基金份额	－	１０，０００，４００．００
期初持有的基金份额	１０，０００，４００．００	－
期间申购／买入总份额	－	－
期间因拆分变动份额	－	－
减：期间赎回／卖出总份额	－	－
期末持有的基金份额	１０，０００，４００．００	１０，０００，４００．００
期末持有的基金份额占基金总份额比例	４．５８％	３．２９％

关联方名称	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日		上年度可比期间 ２００９年６月２４日（基金合同生效日）至２００９年１２月３１日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国银行股份有限公司	７，７７８，７９４．９２	２３３，０４６．４０	１９，６１６，７３９．８２	４０７，１９５．００

７．４．９．１ 受限证券类别：股票
证券 代码	证券名称	成功 认购日	可流 通日	流通受限类型	认购 价格	期末估值单价	数量 （单位：股 ）	期末 成本总额	期末 估值总额	备注
６０１１１８	海南橡胶	２０１０－１２－３０	２０１１－０１－０７	认购新股	５．９９	５．９９	６，０００	３５，９４０．００	３５，９４０．００	－
００２５３７	海立美达	２０１０－１２－３１	２０１１－０１－１０	认购新股	４０．００	４０．００	５００	２０，０００．００	２０，０００．００	－
００２５３６	西泵股份	２０１０－１２－３１	２０１１－０１－１１	认购新股	３６．００	３６．００	１，０００	３６，０００．００	３６，０００．００	－
３００１５７	恒泰艾普	２０１０－１２－２９	２０１１－０１－０７	认购新股	５７．００	５７．００	５００	２８，５００．００	２８，５００．００	－
３００１５９	新研股份	２０１０－１２－２９	２０１１－０１－０７	认购新股	６９．９８	６９．９８	５００	３４，９９０．００	３４，９９０．００	－

股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末 估值单价	复牌日期	复牌 开盘单价	数量（股）	期末 成本总额	期末 估值总额	备注
６００５１８	康美药业	２０１０－１２－２８	配股发行	１９．７１	２０１１－０１－０６	１７．２９	１０７，２０６	２，４０６，４３１．１２	２，１１３，０３０．２６	－
００００５９	辽通化工	２０１０－１２－０２	重大资产重组	１１．５９	－	－	２８５，３００	３，３３４，３４８．００	３，３０６，６２７．００	复牌日未定

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	１８９，２７６，１４０．５４	８８．５７
	其中：股票	１８９，２７６，１４０．５４	８８．５７
２	固定收益投资	９，８４３，０００．００	４．６１
	其中：债券	９，８４３，０００．００	４．６１
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	８，６５６，９７１．９１	４．０５
６	其他各项资产	５，９２１，９４１．４５	２．７７
７	合计	２１３，６９８，０５３．９０	１００．００

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	２，９３９，４６８．１０	１．４０
Ｂ	采掘业	１４，３４８，８９０．９８	６．８２
Ｃ	制造业	１００，７３６，１１１．２９	４７．８７
Ｃ０	食品、饮料	１７，８９２，７０４．１６	８．５０
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	４，８２９，７３０．００	２．３０
Ｃ２	木材、家具	２，３６６，２３８．００	１．１２
Ｃ３	造纸、印刷	４，８４２，６３３．６０	２．３０
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	５，５３８，９１５．００	２．６３
Ｃ５	电子	３，６５１，１５６．００	１．７４
Ｃ６	金属、非金属	１１，２５３，９９５．００	５．３５
Ｃ７	机械、设备、仪表	３６，７８５，９９２．４１	１７．４８
Ｃ８	医药、生物制品	１３，５７４，７４７．１２	６．４５
Ｃ９９	其他制造业	－	－
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	－	－
Ｅ	建筑业	１８，００５，４２５．２３	８．５６
Ｆ	交通运输、仓储业	３，０９１，２７６．００	１．４７
Ｇ	信息技术业	１１，８１４，５７９．１１	５．６１
Ｈ	批发和零售贸易	９，５８９，０１４．４１	４．５６
Ｉ	金融、保险业	６，３３９，８４６．２４	３．０１
Ｊ	房地产业	１０，７０６，２１０．１０	５．０９
Ｋ	社会服务业	３，０１９，５７５．００	１．４３
Ｌ	传播与文化产业	２，０５７，８５８．００	０．９８
Ｍ	综合类	６，６２７，８８６．０８	３．１５
	合计	１８９，２７６，１４０．５４	８９．９４

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	６００９７０	中材国际	１７５，７３１	７，１５４，００９．０１	３．４０
２	６００５１９	贵州茅台	３６，６４８	６，７４０，３００．１６	３．２０
３	６００４１５	小商品城	１８９，１５２	６，６２７，８８６．０８	３．１５
４	０００００２	万 科Ａ	７７９，９００	６，４１０，７７８．００	３．０５
５	６０１３１８	中国平安	１１２，８８９	６，３３９，８４６．２４	３．０１
６	０００５８１	威孚高科	１６１，９７６	６，０１７，４０８．４０	２．８６
７	００２０８１	金 螳 螂	８１，５４９	５，６０８，９４０．２２	２．６７
８	６０１６９９	潞安环能	８１，５１８	４，８６１，７３３．５２	２．３１
９	００２１１７	东港股份	１６９，５６０	４，８４２，６３３．６０	２．３０
１０	６０００３１	三一重工	２１６，０５０	４，６７３，１６１．５０	２．２２

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６００２９８	安琪酵母	１５，８１１，２８３．０２	５．０６
２	６０００６６	宇通客车	１５，４７７，１８１．０１	４．９５
３	００２０５１	中工国际	１３，７６３，５９７．８０	４．４１
４	００００６３	中兴通讯	１３，６３８，６１４．９８	４．３７
５	６０００６８	葛洲坝	１３，５０９，０９０．１７	４．３２
６	６０００３６	招商银行	１３，４１１，１８１．８０	４．２９
７	６０１２８８	农业银行	１１，６００，６８８．００	３．７１
８	６００２６１	阳光照明	１１，３５１，８８３．２２	３．６３
９	６００９７０	中材国际	１０，３５３，４３８．０７	３．３１
１０	６００１８３	生益科技	１０，１２１，７８８．２４	３．２４
１１	０００９３７	冀中能源	９，９５９，３７８．０４	３．１９
１２	０００７９２	盐湖钾肥	９，７６９，３７５．５５	３．１３
１３	０００９８３	西山煤电	９，４４２，７５１．６４	３．０２
１４	６００３３７	美克股份	９，４２９，６２２．１５	３．０２
１５	６００３６２	江西铜业	９，１４４，７４６．００	２．９３
１６	０００８２９	天音控股	９，１１８，８８５．４７	２．９２
１７	０００５３８	云南白药	８，４８５，９０７．６４	２．７２
１８	０００８５８	五 粮 液	８，４４９，３３９．１５	２．７０
１９	００２０３２	苏 泊 尔	８，４２１，２６２．０４	２．７０
２０	６００５８５	海螺水泥	８，２６７，２７３．１２	２．６５
２１	６００５１９	贵州茅台	８，１０９，２４５．００	２．６０
２２	６００６６０	福耀玻璃	８，０８２，０６５．６４	２．５９
２３	６０００６１	中纺投资	７，８９４，５７５．０８	２．５３
２４	０００００１	深发展Ａ	７，８９１，２５０．３０	２．５３
２５	０００８８８	峨眉山Ａ	７，８４７，０５３．４０	２．５１
２６	０００４２３	东阿阿胶	７，７７０，４６０．０７	２．４９
２７	６００７５０	江中药业	７，６４４，９６８．００	２．４５
２８	６００５４７	山东黄金	７，５６２，８３４．６９	２．４２
２９	６０００８５	同仁堂	７，３２５，３１９．７６	２．３４
３０	６００４１５	小商品城	７，２８０，７７８．０８	２．３３
３１	００２０６７	景兴纸业	７，２４９，４０３．４０	２．３２
３２	００２３４４	海宁皮城	７，２０６，８９３．２５	２．３１
３３	００２１０６	莱宝高科	７，１７７，８１７．００	２．３０
３４	６０１６０７	上海医药	７，１５４，０３８．３６	２．２９
３５	００００３９	中集集团	７，１１８，５５７．５２	２．２８
３６	６００８０９	山西汾酒	７，０４７，１０８．８９	２．２６
３７	００２０８１	金 螳 螂	７，０４０，８０４．８１	２．２５
３８	００２３１０	东方园林	６，８９６，５３８．１１	２．２１
３９	６０１６９９	潞安环能	６，７７８，８３２．００	２．１７
４０	６００２７６	恒瑞医药	６，６２８，０４５．８０	２．１２
４１	０００８００	一汽轿车	６，５９１，２２８．９２	２．１１
４２	０００００２	万 科Ａ	６，５８２，３４９．００	２．１１
４３	６０００４８	保利地产	６，５６７，７５２．８０	２．１０
４４	６０１３１８	中国平安	６，５５８，９３４．５５	２．１０
４５	００２３２２	理工监测	６，４７２，０３８．００	２．０７
４６	０００３３８	潍柴动力	６，４５４，６７３．２７	２．０７
４７	６００２５６	广汇股份	６，４３７，６９１．３０	２．０６
４８	６００６９０	青岛海尔	６，３４６，２９２．４０	２．０３

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０００３６	招商银行	２１，４７８，００１．２９	６．８８
２	００２０５１	中工国际	１９，９０１，７７３．６７	６．３７
３	６００２９８	安琪酵母	１９，５４２，９６９．３０	６．２６
４	６０００６６	宇通客车	１３，９５３，５９１．０５	４．４７
５	００００６３	中兴通讯	１３，９２４，９７１．１２	４．４６
６	６０００６８	葛洲坝	１３，８９７，９９４．００	４．４５
７	６００１０４	上海汽车	１３，４７７，５００．９２	４．３１
８	６００２６１	阳光照明	１２，６７８，６０７．１０	４．０６
９	０００９８３	西山煤电	１２，５６２，６９０．３１	４．０２
１０	６０１２８８	农业银行	１１，８９５，０７９．００	３．８１
１１	６００２７６	恒瑞医药	１１，４８２，５９６．９０	３．６８
１２	６００１８３	生益科技	１０，３９３，１７５．８６	３．３３
１３	６００５１９	贵州茅台	１０，３４４，２８６．３３	３．３１
１４	６０１３２８	交通银行	１０，３１２，８４３．０４	３．３０
１５	６０００２８	中国石化	１０，２５５，２６５．８３	３．２８
１６	６０１３１８	中国平安	９，９９１，８５２．４１	３．２０
１７	０００５３８	云南白药	９，７３４，７２９．０８	３．１２
１８	６０００３０	中信证券	９，７１２，７２１．０４	３．１１
１９	０００９３７	冀中能源	９，４６０，９０４．１４	３．０３
２０	００２０３２	苏 泊 尔	９，４０８，４３６．５１	３．０１
２１	００２３４４	海宁皮城	９，２０６，５０４．８７	２．９５
２２	００２３１０	东方园林	９，０５６，０８６．１９	２．９０
２３	０００８５８	五 粮 液	９，０２０，８７１．６３	２．８９
２４	０００８２９	天音控股	８，９３３，７１３．０７	２．８６
２５	６００３０９	烟台万华	８，５８８，０４８．６７	２．７５
２６	６００６６０	福耀玻璃	８，５２４，９８８．６９	２．７３
２７	０００８８８	峨眉山Ａ	８，４２８，８７３．８１	２．７０
２８	６０１００６	大秦铁路	８，４２３，４３７．８９	２．７０
２９	６００７５０	江中药业	８，３１７，６８７．１２	２．６６
３０	６００３３７	美克股份	７，８３６，７９７．６２	２．５１
３１	６００５４７	山东黄金	７，７６５，８６３．００	２．４９
３２	６０００００	浦发银行	７，７３９，５４６．２３	２．４８
３３	６０００６１	中纺投资	７，７２８，７６０．９０	２．４７
３４	６００３６２	江西铜业	７，６５５，１８９．２０	２．４５
３５	６０１１１１	中国国航	７，３４８，３４９．０６	２．３５
３６	０００８００	一汽轿车	７，２７０，７４０．１０	２．３３
３７	０００３３８	潍柴动力	７，１６５，８０３．７２	２．２９
３８	００２１０６	莱宝高科	７，１５０，６７９．５０	２．２９
３９	００２０２４	苏宁电器	７，１３２，８３２．８９	２．２８
４０	０００００１	深发展Ａ	７，０４５，１３３．４３	２．２６
４１	６００４０６	国电南瑞	６，９４１，４７４．２７	２．２２
４２	６０００１９	宝钢股份	６，９１０，９８５．０５	２．２１
４３	６００９７０	中材国际	６，８８４，９５７．３９	２．２０
４４	６０１３９８	工商银行	６，８３２，３０８．００	２．１９
４５	６００８３７	海通证券	６，７４５，３９５．１７	２．１６
４６	６００５８５	海螺水泥	６，７２４，９５４．５９	２．１５
４７	０００８９８	鞍钢股份	６，５７９，９３０．４１	２．１１
４８	６００２５６	广汇股份	６，５７７，６２７．０８	２．１１
４９	００２０２９	七 匹 狼	６，５７０，２７７．７９	２．１０
５０	６００７８５	新华百货	６，５１７，４３１．８０	２．０９
５１	０００７９２	盐湖钾肥	６，４６１，４２９．９２	２．０７
５２	６０１６０１	中国太保	６，４０４，６２４．４０	２．０５
５３	６００８０９	山西汾酒	６，３９４，９６７．０６	２．０５
５４	０００６５１	格力电器	６，３６３，２４０．４０	２．０４
５５	６０００４８	保利地产	６，２９７，８６４．５８	２．０２
５６	００２０６７	景兴纸业	６，２６９，５７７．７０	２．０１

买入股票的成本（成交）总额	１，０３４，５８６，７３１．９８
卖出股票的收入（成交）总额	１，１２５，７６９，２０２．４１

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	－	－
２	央行票据	－	－
３	金融债券	９，８４３，０００．００	４．６８
	其中：政策性金融债	９，８４３，０００．００	４．６８
４	企业债券	－	－
５	企业短期融资券	－	－
６	可转债	－	－
７	其他	－	－
８	合计	９，８４３，０００．００	４．６８

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１００２３３	１０国开３３	１００，０００	９，８４３，０００．００	４．６８

序号	名称	金额
１	存出保证金	５００，０００．００
２	应收证券清算款	５，３７８，１７２．９９
３	应收股利	－
４	应收利息	２９，５２７．３９
５	应收申购款	１４，２４１．０７
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	５，９２１，９４１．４５

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
７，２６６	３０，０７５．２２	１２，７５１，５１９．９６	５．８４％	２０５，７７４，９９９．２９	９４．１６％

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金	９８，８５６．２３	０．０５％

基金合同生效日（２００９年６月２４日）基金份额总额	７７１，９７４，２４３．０３
本报告期期初基金份额总额	３０３，８０２，３５０．３２
本报告期基金总申购份额	１２，６５８，８４０．９２
减：本报告期基金总赎回份额	９７，９３４，６７１．９９
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	２１８，５２６，５１９．２５

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例
东北证券股份有限公司	２	１８０，４１７，２４８．１５	８．３６％	１４８，７４１．３３	８．２６％	－
中银国际证券有限公司	１	７７４，４５５，９６０．７２	３５．８９％	６５８，２８５．０６	３６．５８％	－
国泰君安证券股份有限公司	１	７９９，２６１，５８０．１９	３７．０４％	６４９，４０３．９７	３６．０８％	－
东海证券有限责任公司	１	１０６，４７６，３８９．３７	４．９３％	９０，５０４．８０	５．０３％	－
江海证券有限公司	１	２９７，３２３，９１４．７４	１３．７８％	２５２，７２４．９７	１４．０４％	－

券商名称	债券交易		回购交易		权证交易
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期回购成交总额的比例	成交金额	占当期权证成交总额的比例
东北证券股份有限公司	－	－	７０，０００，０００．００	２５．００％	－	－
中银国际证券有限公司	９３，２４９．００	１００．００％	２１０，０００，０００．００	７５．００％	－	－
国泰君安证券股份有限公司	－	－	－	－	－	－
东海证券有限责任公司	－	－	－	－	－	－
江海证券有限公司	－	－	－	－	－	－

  2010年12月31日

  基金管理人：东方基金管理有限责任公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一一年三月三十一日