博时第三产业成长股票证券投资基金

  2010年年度报告摘要

§１重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１１年３月３０日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自２０１０年１月１日起至１２月３１日止。

§２基金简介

２．１基金基本情况

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２．２基金产品说明

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２．３基金管理人和基金托管人

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２．４信息披露方式

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§３主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

３．１主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后持有人的实际收益水平要低于所列数字。

３．２基金净值表现

３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金业绩比较基准为：沪深３００指数收益率×８０％＋中国债券总指数收益率×２０％

由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照８０％、２０％的比例采取再平衡，再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。

３．２．２自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：本基金由原封闭式基金－裕元证券投资基金转型而来，本基金合同于２００７年４月１２日生效。本基金于２００７年４月２４日完成了基金份额的集中申购，并向中国证监会提交了“关于博时基金管理有限公司申请延长博时第三产业成长股票证券投资基金证券投资比例调整期的请示”，将调整期由原来的１０个交易日延长至三个月。按照本基金的基金合同规定，自集中申购份额确认之日起３个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十一条（二）投资范围、（五）投资限制的有关约定。调整期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。

３．２．３自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金２００７年实际运作期间为２００７年４月１２日（基金合同生效日）至２００７年１２月３１日，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

３．３过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

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§４管理人报告

４．１基金管理人及基金经理情况

４．１．１基金管理人及其管理基金的经验

博时基金管理有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会证监基字［１９９８］２６号文批准设立。注册资本为一亿元人民币，总部设在深圳，在北京、上海、郑州、沈阳设有分公司，此外，还设有海外子公司：博时基金（国际）有限公司。目前公司股东为招商证券股份有限公司，持有股份４９％；中国长城资产管理公司，持有股份２５％；天津港（集团）有限公司，持有股份６％；璟安实业有限公司，持有股份６％；上海盛业资产管理有限公司，持有股份６％；丰益实业发展有限公司，持有股份６％；广厦建设集团有限责任公司，持有股份２％。

博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至２０１０年１２月３１日，博时基金公司共管理二十只开放式基金和三只封闭式基金，并且受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金账户、特定资产管理账户，资产管理总规模逾１８７４亿元，累计分红超过人民币５３２亿元。博时基金管理有限公司是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一，养老金资产管理规模在同业中名列前茅。

（１）客户服务

为提供安全、高效的网上交易环境，博时公司不断升级网上交易系统的安全功能：２０１０年１月，博时快ｅ通系统增加了动态验证码的功能，对客户身份进行验证；２０１０年３月，博时快ｅ通直销交易系统在所有密码输入区域都设置了密码安全控件，大大提高了交易安全性。

２０１０年４月，博时基金客服中心推出了新版的在线客服系统，新系统能够支持更多新功能，例如，客户和坐席均能查到前面等待的客户数量，客户除了在线等待以外，还可以选择留言功能，留下自己的问题和联系方式，客服代表会及时给予回复。同时在线坐席可以根据等待客户的情况，合理控制在线交流节奏。

“博时ｅ视界” 于９月１８日正式发布，这也是博时基金倾力为投资人打造的与投资专家面对面的全新视听网络平台。

２０１０年１０月，博时基金与中国劳动保障报社联合举办“企业年金管理大家谈”有奖征文活动。向较早建立企业年金计划的企业征集管理经验与其他企业分享。

２０１０年，博时在全国各地举办各类客户活动、论坛、沙龙等共计１２５２场，并创新的采用网络会议室，扩大论坛的覆盖面，充分与投资者沟通当前市场的热点问题，受到了广泛大投资者的广泛欢迎。

（２）社会责任

为支援舟曲灾区的救灾善后工作，博时基金公司及全体员工通过博时慈善基金会向甘肃省红十字会捐出赈灾款项人民币３０万元。

博时慈善基金会２０１０年关爱助学现场捐赠仪式于２０１０年１２月６日在中山大学举办，博时以每人５０００元的标准向中山大学的２１位贫困学生资助善款１０５０００元，至此博时基金第四届百万关爱助学活动圆满落幕。

（３）公司荣誉

博时在由证券时报社主办的２００９年度中国明星基金奖评选中，荣获两个奖项，博时主题行业基金获得 “２００９年度三年持续回报股票型明星基金奖”，博时平衡配置获得“２００９年度三年持续回报平衡混合型明星基金奖”。

博时在由中国证券报社主办的第七届中国基金业金牛奖评选中连续第三次荣获中国基金业最具权威的“金牛基金公司奖”，并获得首次设立的“金牛特别贡献奖”，旗下基金博时裕隆封闭、博时主题行业股票、博时平衡配置混合和博时现金收益货币均蝉联金牛奖项，分别获得“三年期封闭式持续优胜金牛基金”、“三年期开放式股票型持续优胜金牛基金”、“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”和“２００９年度开放式货币市场金牛基金”奖项。

（４）其他大事件

博时创业成长股票型证券投资基金首募顺利结束并于２０１０年６月１日成立，首次募集资金超过３４亿元。

博时大中华亚太精选股票证券投资基金及博时宏观回报债券型证券投资基金首募顺利结束并于２０１０年７月２７日成立。

博时转债增强债券型证券投资基金及博时行业轮动股票型证券投资基金首次募集顺利结束并分别于２０１０年１１月２４日和２０１０年１２月１０日成立。

根据中国证券监督管理委员会的批复，博时基金已在香港完成博时基金（国际）有限公司（Ｂｏｓｅｒａ Ａｓｓｅｔ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ （Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ） Ｃｏ．， Ｌｉｍｉｔｅｄ）的注册登记手续并获香港证券及期货事务监察委员会颁发的第４ 类（就证券提供意见）和第９类（提供资产管理）牌照。

博时基金于２０１０年８月２５日和２０１０年１１月１１日分别公告郑州分公司和沈阳分公司成立。至此，博时基金已有４家分公司分别落地北京、上海、郑州和沈阳。

４．１．２基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：上述人员的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，证券从业年限计算的起始时间按照从事证券行业开始时间计算。

４．２管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其各项实施细则、《博时第三产业成长股票证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，由于证券市场波动等原因，本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况，基金管理人在规定期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。

４．３管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

４．３．２本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。

４．３．３异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

４．４管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

２０１０年以来，我国经济刺激政策陆续退出，海外市场在上半年复苏力度不及预期，市场一度担心经济二次探底，经济转型、寻找新的经济增长点成为市场主题，消费、新兴产业成为市场追逐的焦点。下半年，为防止经济快速下滑，政府对信贷控制力度有所放松，在保障房等领域加大投资力度以对冲可能的商品房开工下滑风险；与此同时，我国经济内生性增长动力逐步恢复，制造业整体产能利用率快速提高，企业纷纷开始产能扩张。在这样的背景下，机械、建材、煤炭等投资品行业重新焕发活力。美联储二次量化宽松政策在一段时期内成为市场的主导力量，通胀预期持续升温，大宗商品价格快速上扬，对资本市场造成了很大扰动。在经济转型的大背景下，２０１０年Ａ股市场出现了严重分化，以金融为代表的传统行业表现不佳，权重股带动沪深３００指数跌幅达到１２．５％，而以消费、新兴产业为代表的中小市值公司股价取得了较大涨幅。

博时第三产业基金从年初以来较早的确立了经济转型的配置思路。在看到货币政策转向及海外主权债务危机出现后，较早的减持了银行、地产、保险以及投资品，大比例增加医药、食品饮料、零售、软件板块配置，下半年在经济复苏好于预期背景下，逐步降低了消费品配置比重，增加金融、地产、煤炭等周期品配置。

４．４．２报告期内基金的业绩表现

截至２０１０年１２月３１日，本基金份额净值为１．０８３元，累计净值为２．８１６元。报告期内，本基金份额净值增长率为－３．４６％，同期业绩基准增长率为－９．３５％。

４．５管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

２０１１年大的宏观背景将是高增长、高通胀并存。经济在经历了政策刺激、政策退出、反复整固之后真正走上了坚实的复苏之路。微观层面，我们可以清晰观察到主要的制造业如机械、汽车、家电产能利用率上升、大规模产能建设的开启，行业投资扩张之间已经开始形成共振，新一轮的投资周期开始启动。海外经济在持续的货币政策刺激下，也已经明显复苏，外需很可能成为经济增长中超预期因素。商品房开工下滑可能是影响经济增长的主要负面因素之一，但保障房建设、核电、高铁等领域的投资有望弥补这一领域下滑的负面影响。通胀会是２０１１年压制Ａ股市场的主要因素，但我们认为当经济已经恢复内生动力之后，经济增长将有很强的韧性，合适的调控力度将在很大程度上延长经济景气的时间。

我们非常看好２０１１年的Ａ股市场。经济正在逐步进入新的投资周期，尽管ＣＰＩ维持高位，但从煤炭、化工产品来看，资源还没有对经济增长构成约束，在这样的背景下，我们认为未来较长一段时期内，Ａ股会有良好的市场表现。

２０１１年我们看好的投资领域包括以下几个方面：

（一）财政政策线索，十二五期间国家将在新能源（主要是核电）、节能环保、高铁、信息网络技术、保障性住房等民生领域加大投资力度，相关行业如机械装备、水泥、电信设备等行业将面临旺盛的市场需求；（二）金融行业，随着经济复苏，资产质量担忧正在逐步化解，金融行业整体面临估值修复机会；（三）出口相关行业，海外经济向好趋势正在逐步得到确认，出口相关领域有望迎来需求拐点。此外，民生在十二五期间会得到政府更高的关注，收入分配制度改革等有利于提高居民收入水平的政策将陆续推出，消费品行业仍将维持较高的景气度。

感谢持有人一直以来对基金经理人的信赖，为您提供专业、勤勉的服务是我们的天职。投资的道路上有喜悦，偶尔也会遭遇暂时的挫折，我们会及时总结经验和教训，不断提高自己的投资能力。天道酬勤，与赢者共赢。通过默默辛勤劳动和长期积累，通过专业的研究和资产管理，我们有信心在中长期取得合乎预期的回报。

４．６管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了博时基金管理有限公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的副总经理、督察长、投资总监、研究部负责人、运作部负责人等成员组成，基金经理原则上不参与估值委员会的工作，其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有５年以上专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力，具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括有：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。

参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

报告期内，本基金管理人未与任何第三方签订与估值相关的定价服务。

４．７管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金收益分配原则：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为４次，每次分配比例不得低于可分配收益的６０％，若《基金合同》生效不满３个月可不进行收益分配；基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；

本基金管理人已于２０１０年１月１５日发布公告，以２００９年１２月３１日已实现的可分配利润为基准，每１０份基金份额派发红利１．９００元。

根据相关法律法规和基金合同的要求以及本基金的实际运作情况，报告期末本基金未满足收益分配条件，故不进行收益分配。

§５托管人报告

５．１报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

２０１０年，本基金托管人在对博时第三产业成长股票证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

５．２托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

２０１０年，博时第三产业成长股票证券投资基金的管理人——博时基金管理有限公司在博时第三产业成长股票证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，博时第三产业成长股票证券投资基金对基金份额持有人进行了一次利润分配，分配金额为１，７００，９３８，６４９．３１元。

５．３托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对博时基金管理有限公司编制和披露的博时第三产业成长股票证券投资基金２０１０年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§６审计报告

本报告已经普华永道中天会计师事务所审计并出具了无保留意见的审计报告。投资者欲了解审计报告详细内容，可通过登载于博时基金管理公司网站的年度报告正文查看审计报告全文。

§７年度财务报表

７．１资产负债表

会计主体：博时第三产业成长股票证券投资基金

报告截止日：２０１０年１２月３１日

单位：人民币元

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注：报告截止日２０１０年１２月３１日，基金份额净值１．０８３ 元，基金份额总额７，７９１，０２０，２３８．２９ 份。

７．２利润表

会计主体：博时第三产业成长股票证券投资基金

本报告期：２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日

单位：人民币元

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７．３所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：博时第三产业成长股票证券投资基金

本报告期：２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日

单位：人民币元

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本报告７．１至７．４财务报表由下列负责人签署：

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基金管理公司负责人：肖风 主管会计工作负责人：王德英 会计机构负责人：成江

７．４报表附注

７．４．１本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

７．４．２关联方关系

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下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

７．４．３本报告期及上年度可比期间的关联方交易

７．４．３．１通过关联方交易单元进行的交易

无。

７．４．３．２关联方报酬

７．４．３．２．１基金管理费

单位：人民币元

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注：支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值１．５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 Ｘ １．５％ ／ 当年天数。

７．４．３．２．２基金托管费

单位：人民币元

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注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值０．２５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 Ｘ ０．２５％ ／ 当年天数。

７．４．３．３与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

无。

７．４．３．４各关联方投资本基金的情况

７．４．３．４．１报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

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７．４．３．４．２报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。

７．４．３．５由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。

７．４．３．６本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

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７．４．３．７ 其他关联交易事项的说明

无。

７．４．４期末（２０１０年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券

７．４．４．１因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

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注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

７．４．４．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

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注：本基金截至２０１０年１２月３１日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

７．４．４．３期末债券正回购交易中作为抵押的债券

无。

７．４．５有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

（１）公允价值

（ａ）不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

（ｂ）以公允价值计量的金融工具

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上（未经调整）的报价。本基金持有属于第一层级的的金融工具主要包括存在活跃市场的股票（包括网下申购处于限售期的股票）、交易所市场债券等，于２０１０年１２月３１日的余额为６，９５５，７７３，４５６．１８元（２００９年１２月３１日：１０，２５５，６８２，３３１．９５元）。

第二层级：直接（比如取自价格）或间接（比如根据价格推算）可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。本基金持有属于第二层级的金融工具主要包括参与非公开发行取得并在锁定期内的股票、因重大事项停牌的股票、银行间市场债券等，于２０１０年１２月３１日的余额为１９，４７８，０００．００元（２００９年１２月３１日：无）。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值（不可观察输入值）。于２０１０年１２月３１日，本基金未持有属于第三层级的以公允价值计量的金融工具（２００９年１２月３１日：同）。

（２）除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§８投资组合报告

８．１期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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８．２期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

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８．３期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于博时基金管理有限公司网站的年度报告正文。

８．４报告期内股票投资组合的重大变动

８．４．１累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

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注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．４．２累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：本项 “卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．４．３买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：本项 “买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．５期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

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８．６期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

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８．７期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

本基金报告期末未持有资产支持证券。

８．８期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

８．９投资组合报告附注

８．９．１报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

８．９．２基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

８．９．３期末其他各项资产构成

单位：人民币元

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８．９．４期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

８．９．５期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

８．９．６投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§９基金份额持有人信息

９．１期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

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９．２期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

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§１０开放式基金份额变动

单位：份

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§１１重大事件揭示

１１．１基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开持有人大会。

１１．２基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

基金管理人在本报告期内重大人事变动情况：１）基金管理人于２０１０年４月３日发布了《博时基金管理有限公司关于副总经理离任的公告》，李全先生辞去博时基金管理有限公司副总经理职务。２）基金管理人于２０１０年８月７日发布了《博时基金管理有限公司关于副总经理任职的公告》，经博时基金管理有限公司董事会会议决议， 并经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１０５３号文核准，博时基金管理有限公司聘任杨锐、董良泓、李志惠、李雪松、邵凯担任博时基金管理有限公司副总经理。

基金托管人在本报告期内的重大人事变动：经证监会审批，晏秋生任资产托管部副总经理。

１１．３涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

１１．４基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未改变。

１１．５为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金提供审计服务。本报告期内本基金应付审计费１４０，０００元。

１１．６管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的任何情形。

１１．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

１１．７．１基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

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注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基字［２００７］４８号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易席位。

１、基金专用交易席位的选择标准如下：

（１）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

（２）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；

（３）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

２、基金专用交易席位的选择程序如下：

（１）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构。

（２）基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。

博时基金管理有限公司

２０１１年３月３１日

基金简称	博时第三产业股票
基金主代码	０５０００８
交易代码	０５０００８
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２００７年４月１２日
基金管理人	博时基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	７，７９１，０２０，２３８．２９份
基金合同存续期	不定期

投资目标	基于我国第三产业的快速发展壮大及其战略地位，本基金以高速增长的第三产业集群企业为主要投资对象，通过深入研究并积极投资，力争为基金持有人获得超越于业绩比较基准的投资回报。
投资策略	本基金将通过“自上而下”的宏观分析，以及定性分析与定量分析相补充的方法，在股票、债券和现金等资产类之间进行配置。
业绩比较基准	沪深３００指数收益率×８０％＋中国债券总指数收益率×２０％
风险收益特征	本基金是一只积极主动管理的股票型基金，属于证券投资基金中的高风险品种，其预期风险收益水平高于混合型基金、债券基金和货币市场基金。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		博时基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	孙麒清	赵会军
	联系电话	０７５５－８３１６９９９９	０１０－６６１０５７９９
	电子邮箱	ｓｅｒｖｉｃｅ＠ｂｏｓｅｒａ．ｃｏｍ	ｃｕｓｔｏｄｙ＠ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
客户服务电话		９５１０５５６８	９５５８８
传真		０７５５－８３１９５１４０	０１０－６６１０５７９８

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｂｏｓｅｒａ．ｃｏｍ
基金年度报告备置地点	基金管理人、基金托管人处

３．１．１期间数据和指标	２０１０年	２００９年	２００８年
本期已实现收益	２，００９，５５２，７６４．８１	７５７，９１４，４９６．４５	－９７０，８０７，５６２．００
本期利润	－３３９，８４６，９８２．２７	５，６５４，６７５，９９６．５２	－８，８８７，９６６，０９６．６３
加权平均基金份额本期利润	－０．０３８３	０．５５９５	－０．７４９３
本期基金份额净值增长率	－３．４６％	６９．３７％	－４８．３０％
３．１．２期末数据和指标	２０１０年末	２００９年末	２００８年末
期末可供分配基金份额利润	０．３５８３	０．３１６０	０．２３８４
期末基金资产净值	８，４３７，９６０，３７６．００	１１，５８４，３４７，０６７．３７	８，４４９，１００，５８９．３５
期末基金份额净值	１．０８３	１．３１６	０．７７７

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	－５．００％	１．３８％	４．９０％	１．４２％	－９．９０％	－０．０４％
过去六个月	１０．６２％	１．２１％	１７．２２％	１．２４％	－６．６０％	－０．０３％
过去一年	－３．４６％	１．１５％	－９．３５％	１．２７％	５．８９％	－０．１２％
过去三年	－１５．４８％	１．６２％	－３０．６６％	１．８６％	１５．１８％	－０．２４％
自基金合同生效起至今	３１．７０％	１．６３％	７．０１％	１．８６％	２４．６９％	－０．２３％

年度	每１０份基金份额分红数	现金形式发放总额	再投资形式发放总额	年度利润分配合计	备注
２０１０年	１．９００	９９５，１３５，８２５．７１	７０５，８０２，８２３．６０	１，７００，９３８，６４９．３１	２００９年度分红
２００９年	－	－	－	－	－
２００８年	－	－	－	－	－
合计	１．９００	９９５，１３５，８２５．７１	７０５，８０２，８２３．６０	１，７００，９３８，６４９．３１	－

姓名	职务	任本基金的基金经理 （助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
邹志新	基金经理	２００７－４－１２	２０１０－１１－１０	１４	１９９７年起在君安证券研究所工作。１９９９年加入博时公司，历任研究员、交易员、基金经理助理、基金裕泽基金经理、基金裕元基金经理、博时第三产业成长股票基金基金经理。
刘彦春	基金经理	２０１０－８－３	－	８．５	２００２起先后在汉唐证券研究所、香港中信投资研究有限公司任行业研究员。２００６年加入博时公司，历任研究员、研究员兼基金经理助理。现任博时新兴成长基金、博时第三产业成长股票基金的基金经理。

资产	本期末 ２０１０年１２月３１日	上年度末 ２００９年１２月３１日
资产：
银行存款	１，４５５，１６９，０６８．９７	１，０７０，４７４，７１３．７１
结算备付金	４，６７４，２４８．２２	５，５１４，４３０．６１
存出保证金	８４８，７８０．４９	１，７００，７９７．５３
交易性金融资产	６，９７５，２５１，４５６．１８	１０，２５５，６８２，３３１．９５
其中：股票投资	６，９２４，８３８，５０２．９６	１０，２５５，６８２，３３１．９５
基金投资	－	－
债券投资	５０，４１２，９５３．２２	－
资产支持证券投资	－	－
衍生金融资产	－	－
买入返售金融资产	５９，４００，２８９．１０	－
应收证券清算款	－	－
应收利息	３２２，９３５．９６	２３４，１５４．１８
应收股利	－	－
应收申购款	２，１２８，９７３．４０	３０１，９３６，６７２．０９
递延所得税资产	－	－
其他资产	－	－
资产总计	８，４９７，７９５，７５２．３２	１１，６３５，５４３，１００．０７
负债和所有者权益	本期末 ２０１０年１２月３１日	上年度末 ２００９年１２月３１日
负债：
短期借款	－	－
交易性金融负债	－	－
衍生金融负债	－	－
卖出回购金融资产款	－	－
应付证券清算款	３４，６８３，１３６．９１	－
应付赎回款	３，０９３，７０５．４３	３０，６４４，９７４．６７
应付管理人报酬	１１，０１７，８８１．０９	１４，３２９，７１１．８６
应付托管费	１，８３６，３１３．５１	２，３８８，２８５．３１
应付销售服务费	－	－
应付交易费用	７，１９５，００９．７７	１，８６８，２３５．６２
应交税费	１１６，５０１．６０	１１６，５０１．６０
应付利息	－	－
应付利润	－	－
递延所得税负债	－	－
其他负债	１，８９２，８２８．０１	１，８４８，３２３．６４
负债合计	５９，８３５，３７６．３２	５１，１９６，０３２．７０
所有者权益：
实收基金	３，５２１，９４１，９５８．９３	３，９７８，３９７，３０９．３０
未分配利润	４，９１６，０１８，４１７．０７	７，６０５，９４９，７５８．０７
所有者权益合计	８，４３７，９６０，３７６．００	１１，５８４，３４７，０６７．３７
负债和所有者权益总计	８，４９７，７９５，７５２．３２	１１，６３５，５４３，１００．０７

项目	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日	上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
一、收入	－１３９，３９５，６９０．７４	５，８７８，３５５，８４４．４０
１．利息收入	１１，３８１，２４８．７３	１１，０００，５５０．４０
其中：存款利息收入	１０，７５１，７０８．２０	１０，９６８，８１４．０６
债券利息收入	３５，２５１．８３	３１，７３６．３４
资产支持证券利息收入	－	－
买入返售金融资产收入	５９４，２８８．７０	－
其他利息收入	－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）	２，１９６，２０４，３３４．４７	９６７，６０９，７８７．２９
其中：股票投资收益	２，１２８，０９４，６４１．９６	８５２，８２４，６６９．１９
基金投资收益	－	－
债券投资收益	－	２２，９６２，５３５．８７
资产支持证券投资收益	－	－
衍生工具收益	－	－
股利收益	６８，１０９，６９２．５１	９１，８２２，５８２．２３
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	－２，３４９，３９９，７４７．０８	４，８９６，７６１，５００．０７
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）	－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）	２，４１８，４７３．１４	２，９８４，００６．６４
减：二、费用	２００，４５１，２９１．５３	２２３，６７９，８４７．８８
１．管理人报酬	１４４，１０２，１６１．１０	１６５，２７７，７０９．４４
２．托管费	２４，０１７，０２６．８４	２７，５４６，２８４．８７
３．销售服务费	－	－
４．交易费用	３１，８３９，１６６．９０	３０，３５７，３０３．６３
５．利息支出	－	－
其中：卖出回购金融资产支出	－	－
６．其他费用	４９２，９３６．６９	４９８，５４９．９４
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	－３３９，８４６，９８２．２７	５，６５４，６７５，９９６．５２
减：所得税费用	－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	－３３９，８４６，９８２．２７	５，６５４，６７５，９９６．５２

项目	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	３，９７８，３９７，３０９．３０	７，６０５，９４９，７５８．０７	１１，５８４，３４７，０６７．３７
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	－３３９，８４６，９８２．２７	－３３９，８４６，９８２．２７
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－４５６，４５５，３５０．３７	－６４９，１４５，７０９．４２	－１，１０５，６０１，０５９．７９
其中：１．基金申购款	９１３，９５２，３０２．１６	１，３５２，４６４，６１７．１１	２，２６６，４１６，９１９．２７
２．基金赎回款	－１，３７０，４０７，６５２．５３	－２，００１，６１０，３２６．５３	－３，３７２，０１７，９７９．０６
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－１，７００，９３８，６４９．３１	－１，７００，９３８，６４９．３１
五、期末所有者权益（基金净值）	３，５２１，９４１，９５８．９３	４，９１６，０１８，４１７．０７	８，４３７，９６０，３７６．００
项目	上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	４，９１５，２０３，６１７．１７	３，５３３，８９６，９７２．１８	８，４４９，１００，５８９．３５
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	５，６５４，６７５，９９６．５２	５，６５４，６７５，９９６．５２
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－９３６，８０６，３０７．８７	－１，５８２，６２３，２１０．６３	－２，５１９，４２９，５１８．５０
其中：１．基金申购款	１，１９８，３８７，６２４．４８	１，９６６，４６５，０８５．４９	３，１６４，８５２，７０９．９７
２．基金赎回款	－２，１３５，１９３，９３２．３５	－３，５４９，０８８，２９６．１２	－５，６８４，２８２，２２８．４７
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	３，９７８，３９７，３０９．３０	７，６０５，９４９，７５８．０７	１１，５８４，３４７，０６７．３７

关联方名称	与本基金的关系
博时基金管理有限公司（“博时基金”）	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司（“中国工商银行”）	基金托管人、基金代销机构
招商证券股份有限公司（“招商证券”）	基金管理人的股东、基金代销机构
中国长城资产管理公司	基金管理人的股东
广厦建设集团有限责任公司	基金管理人的股东
天津港（集团）有限公司	基金管理人的股东（自２００９年１１月１６日起）
璟安实业有限公司	基金管理人的股东（自２００９年１１月１６日起）
上海盛业资产管理有限公司	基金管理人的股东（自２００９年１１月１６日起）
丰益实业发展有限公司	基金管理人的股东（自２００９年１１月１６日起）

项目	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日	上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
当期发生的基金应支付的管理费	１４４，１０２，１６１．１０	１６５，２７７，７０９．４４
其中：支付销售机构的客户维护费	２２，９５９，９３７．７５	２６，６５０，８０４．５３

项目	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日	上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
当期发生的基金应支付的托管费	２４，０１７，０２６．８４	２７，５４６，２８４．８７

项目	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日	上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
期初持有的基金份额	３３，１８１，８２５．２４	３３，１８１，８２５．２４
期间申购／买入总份额	－	－
期间因拆分变动份额	－	－
减：期间赎回／卖出总份额	－	－
期末持有的基金份额	３３，１８１，８２５．２４	３３，１８１，８２５．２４
期末持有的基金份额占基金总份额比例	０．４３％	０．３８％

关联方名称	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日		上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国工商银行	１，４５５，１６９，０６８．９７	１０，５８０，３８０．７８	１，０７０，４７４，７１３．７１	１０，７７２，７３１．０８

本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
关联方名称	证券代码	证券名称	发行方式	基金在承销期内买入
				数量（单位：股／张）	总金额
招商证券	６０００３６	招商银行	老股东配股	４，５５０，０００	４０，２６７，５００．００
招商证券	１２６７２９	燕京转债	老股东配售	３２２，０９２	３２，２０９，２００．００
招商证券	００２５１６	江苏旷达	网上申购	５００	１０，０５０．００
上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
关联方名称	证券代码	证券名称	发行方式	基金在承销期内买入
				数量（单位：股）	总金额
招商证券	６０１６６８	中国建筑	新股网上申购	１９８，０００	８２７，６４０．００
招商证券	６０１８８８	中国国旅	新股网下申购	１３１，０６０	１，５４３，８８６．８０

７．４．１２．１．１受限证券类别：股票
证券 代码	证券 名称	成功 认购日	可流 通日	流通受限类型	认购 价格	期末估值单价	数量 （单位：股）	期末 成本总额	估值 总额	备注
６０１１１８	海南橡胶	２０１０－１２－３０	２０１１－０４－０７	新股网下申购	５．９９	５．９９	１，５３９，４３２	９，２２１，１９７．６８	９，２２１，１９７．６８	－
６０１９３３	永辉超市	２０１０－１２－０９	２０１１－０３－１５	新股网下申购	２３．９８	３１．２４	４９，４６５	１，１８６，１７０．７０	１，５４５，２８６．６０	－
合计								１０，４０７，３６８．３８	１０，７６６，４８４．２８

股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末 估值单价	复牌日期	复牌 开盘单价	数量（股）	期末 成本总额	期末 估值总额	备注
６００４７６	湘邮科技	２０１０－１２－０７	资产重组	１２．４８	２０１１－０１－０５	１３．５０	１，０００，０００	１３，０７５，０３９．１１	１２，４８０，０００．００	－
０００９１７	电广传媒	２０１０－１２－２７	资产重组	２４．４０	未知	未知	２００，０００	４，３４５，７２２．００	４，８８０，０００．００	－
６００８２９	三精制药	２０１０－１２－２９	资产重组	２１．１８	２０１１－０２－１６	２３．３０	１００，０００	２，０４０，３５２．６６	２，１１８，０００．００	－
合计								１９，４６１，１１３．７７	１９，４７８，０００．００

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	６，９２４，８３８，５０２．９６	８１．４９
	其中：股票	６，９２４，８３８，５０２．９６	８１．４９
２	固定收益投资	５０，４１２，９５３．２２	０．５９
	其中：债券	５０，４１２，９５３．２２	０．５９
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	５９，４００，２８９．１０	０．７０
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	１，４５９，８４３，３１７．１９	１７．１８
６	其他各项资产	３，３００，６８９．８５	０．０４
７	合计	８，４９７，７９５，７５２．３２	１００．００

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	９，２２１，１９７．６８	０．１１
Ｂ	采掘业	８５４，８４３，０１７．７０	１０．１３
Ｃ	制造业	２，１０６，８０１，１７３．２７	２４．９７
Ｃ０	食品、饮料	９５８，５４２，０５８．１４	１１．３６
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	２２，８１９，７７０．５６	０．２７
Ｃ２	木材、家具	－	－
Ｃ３	造纸、印刷	－	－
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	７，５８５，０００．００	０．０９
Ｃ５	电子	－	－
Ｃ６	金属、非金属	１３１，３２９，２８１．７８	１．５６
Ｃ７	机械、设备、仪表	５２２，７１２，２００．３５	６．１９
Ｃ８	医药、生物制品	４５８，５１７，４４５．００	５．４３
Ｃ９９	其他制造业	５，２９５，４１７．４４	０．０６
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	６４８，５５０．００	０．０１
Ｅ	建筑业	－	－
Ｆ	交通运输、仓储业	２３７，１２７，９０７．２０	２．８１
Ｇ	信息技术业	５５３，４７１，２８６．９０	６．５６
Ｈ	批发和零售贸易	７６３，９２９，４３８．７７	９．０５
Ｉ	金融、保险业	１，６６５，３７３，６５７．０３	１９．７４
Ｊ	房地产业	６７０，９４６，８８２．４６	７．９５
Ｋ	社会服务业	３１，９３２，５９１．９５	０．３８
Ｌ	传播与文化产业	１３，０２２，８００．００	０．１５
Ｍ	综合类	１７，５２０，０００．００	０．２１
	合计	６，９２４，８３８，５０２．９６	８２．０７

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	６００５１９	贵州茅台	３，０００，０００	５５１，７６０，０００．００	６．５４
２	６０１３１８	中国平安	８，９９９，９０２	５０５，４３４，４９６．３２	５．９９
３	６００５８８	用友软件	２０，０００，０００	４６５，２００，０００．００	５．５１
４	００２０２４	苏宁电器	３５，０００，０００	４５８，５００，０００．００	５．４３
５	６００４８９	中金黄金	１０，０００，０００	４０３，４００，０００．００	４．７８
６	６０００３６	招商银行	３０，０００，０００	３８４，３００，０００．００	４．５５
７	０００００２	万 科Ａ	３９，９９９，９１１	３２８，７９９，２６８．４２	３．９０
８	６００２７６	恒瑞医药	４，７００，０００	２７９，９３２，０００．００	３．３２
９	６０１２８８	农业银行	１００，０００，００２	２６８，０００，００５．３６	３．１８
１０	６００８７５	东方电气	６，９９９，８０９	２４４，２９３，３３４．１０	２．９０

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	００２０２４	苏宁电器	６９１，８３４，６３６．２５	５．９７
２	６０１３１８	中国平安	５１２，１２８，８１０．５５	４．４２
３	０００００２	万 科Ａ	３５５，０４０，６３８．０９	３．０６
４	６００２７６	恒瑞医药	３４７，４５５，３８７．７３	３．００
５	６０１６０７	上海医药	３１１，０１７，１９７．０１	２．６８
６	６００５３５	天士力	３０９，１４９，９５６．１６	２．６７
７	６０００１５	华夏银行	３０７，９６５，９４７．９８	２．６６
８	６０１２８８	农业银行	２８８，２９５，０１７．９２	２．４９
９	６００７３９	辽宁成大	２７１，３２９，８２２．４３	２．３４
１０	６０００４８	保利地产	２６１，０８８，２６２．９４	２．２５
１１	６００８７５	东方电气	２４０，７２０，２６４．９７	２．０８
１２	６０１１６６	兴业银行	２３５，０１４，９７６．３３	２．０３
１３	６００５４７	山东黄金	２２５，３９９，５７８．０２	１．９５
１４	０００５３８	云南白药	２１５，５９０，４６３．４０	１．８６
１５	６００６００	青岛啤酒	１８８，０８５，３０４．４８	１．６２
１６	０００３３８	潍柴动力	１７９，３８０，３５１．２１	１．５５
１７	６００５１９	贵州茅台	１６２，９０３，４１８．１４	１．４１
１８	６００８５８	银座股份	１６２，７７８，５５７．７１	１．４１
１９	６００３７６	首开股份	１６０，５０４，４３１．５６	１．３９
２０	６００５１１	国药股份	１５２，９９５，１９９．２５	１．３２

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０００３０	中信证券	９４９，２３６，２７８．０７	８．１９
２	６０００００	浦发银行	８６２，７６２，９５２．２８	７．４５
３	０００００２	万 科Ａ	７４６，８５８，１７８．６９	６．４５
４	６０１６２８	中国人寿	６９２，３５６，１５０．１４	５．９８
５	６００７９５	国电电力	６７８，２８２，９１５．８８	５．８６
６	６０００１６	民生银行	６５９，９１９，３５１．５７	５．７０
７	６００５１９	贵州茅台	６４３，８５１，７４０．４７	５．５６
８	０００７２９	燕京啤酒	６０８，７４３，４８４．７２	５．２５
９	６００８３７	海通证券	５２６，９６３，８６１．４８	４．５５
１０	６００４１５	小商品城	４９３，８３２，０３５．６１	４．２６
１１	６００５３５	天士力	４３５，６２６，１６０．７３	３．７６
１２	６００５４７	山东黄金	３５７，５７４，８０４．１５	３．０９
１３	６０１６０７	上海医药	３５３，５１９，４１３．６３	３．０５
１４	６００５８８	用友软件	２９８，６７２，２０６．０１	２．５８
１５	００２０２４	苏宁电器	２７４，８２５，４４９．７９	２．３７
１６	０００５３８	云南白药	１９７，８５３，９４９．２８	１．７１
１７	６００２７６	恒瑞医药	１９０，８７１，０８１．５４	１．６５
１８	００００６９	华侨城Ａ	１７２，７６３，５０５．９３	１．４９
１９	６００７３９	辽宁成大	１６０，６９１，３４０．６１	１．３９
２０	６００８５８	银座股份	１５７，３５４，６０９．９８	１．３６

买入股票的成本（成交）总额	８，４７３，４８７，９０４．２９
卖出股票的收入（成交）总额	１１，５６８，２７５，８７４．９４

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	－	－
２	央行票据	－	－
３	金融债券	－	－
	其中：政策性金融债	－	－
４	企业债券	－	－
５	企业短期融资券	－	－
６	可转债	５０，４１２，９５３．２２	０．６０
７	其他	－	－
８	合计	５０，４１２，９５３．２２	０．６０

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１２６７２９	燕京转债	３２２，０９２	４３，４５３，４３１．７２	０．５１
２	１２６６３０	铜陵转债	３４，５３０	６，９５９，５２１．５０	０．０８

序号	名称	金额
１	存出保证金	８４８，７８０．４９
２	应收证券清算款	－
３	应收股利	－
４	应收利息	３２２，９３５．９６
５	应收申购款	２，１２８，９７３．４０
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	３，３００，６８９．８５

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
４６０，５９５	１６，９１５．１２	４６５，９８３，６３４．３４	５．９８％	７，３２５，０３６，６０３．９５	９４．０２％

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金	５３，５５９．４９	０．０００７％

基金合同生效日（２００７年４月１２日）基金份额总额	１，５００，０００，０００．００
本报告期期初基金份额总额	８，８００，８９９，１４５．８３
本报告期基金总申购份额	２，０２１，８６９，７７２．６０
减：本报告期基金总赎回份额	３，０３１，７４８，６８０．１４
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	７，７９１，０２０，２３８．２９

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例
方正证券	２	－	－	－	－	－
光大证券	１	１，７９７，２８３，１０７．７１	９．００％	１，４６０，３１０．２３	８．７９％	－
银河证券	１	－	－	－	－	－
浙商证券	２	－	－	－	－	－
国泰君安	１	－	－	－	－	－
东北证券	１	２，９８４，７０９，９２７．１４	１４．９５％	２，５３７，００１．５６	１５．２７％	－
申银万国	１	８，９９５，９４８，４６２．４１	４５．０６％	７，６４６，５４４．７０	４６．０２％	－
中信证券	１	２９８，７２１，７４８．４５	１．５０％	２４２，７１４．０５	１．４６％	－
中金公司	１	２，３２１，９６４，３５３．０２	１１．６３％	１，８８６，６３８．２４	１１．３６％	－
国海证券	１	９３，９３１，０５５．６０	０．４７％	７６，３１９．５５	０．４６％	－
国金证券	１	２，６８４，８２６，９７８．３１	１３．４５％	２，２８２，０９３．８４	１３．７４％	－
中信建投	１	７８７，５７３，９５４．８５	３．９４％	４８２，３９２．４７	２．９０％	－
华泰联合	１	－	－	－	－	－

  2010年12月31日

  基金管理人：博时基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2011年3月31日