长城品牌优选股票型证券投资基金2010年年度报告摘要

2011-03-31 来源：上海证券报

长城品牌优选股票型证券投资基金

2010年年度报告摘要

§１重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１１年０３月２２日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自２０１０年０１月０１日起至１２月３１日止。

§２基金简介

２．１基金基本情况

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２．２基金产品说明

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２．３基金管理人和基金托管人

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２．４信息披露方式

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§３主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

３．１主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

３．２基金净值表现

３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：从Ｄ１到Ｄｎ时间区间业绩比较基准的收益率由Ｄ０到Ｄ１区间内每个交易日收益率的合成计算而来，计算公式如下：

从Ｄ１到Ｄｎ时间区间业绩比较基准收益率＝（１＋Ｄ１日业绩比较基准收益率）×（１＋Ｄ２日业绩比较基准收益率）×……×（１＋Ｄｎ日业绩比较基准收益率）－１

这里的每日业绩比较基准收益率计算公式如下：

长城品牌业绩比较基准每日收益率＝中信标普３００指数日收益率×７５％＋银行同业存款每日利率×２５％

指数收益率均以当日收盘价相对于上一交易日收盘价计算而成；计算银行同业存款每日利率时，如果前一日或者多日为非交易日的，考虑该非交易日。

３．２．２自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：本基金合同规定本基金投资组合的资产配置为：股票资产６０％－９５％，权证投资０％－３％，债券０％－３５％，本基金保持不低于基金资产净值５％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。本报告期末本基金的投资运作符合法律法规和基金合同的相关规定。

３．２．３自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

３．３过去三年基金的利润分配情况

注：本基金过去三年未进行利润分配。

§４管理人报告

４．１基金管理人及基金经理情况

４．１．１基金管理人及其管理基金的经验

长城基金管理有限公司是经中国证监会批准设立的第１５家基金管理公司，由长城证券有限责任公司（４０％）、东方证券股份有限公司（１５％）、西北证券有限责任公司（１５％）、北方国际信托投资股份有限公司（１５％）、中原信托投资有限公司（１５％）于２００１年１２月２７日共同出资设立，当时注册资本为壹亿元人民币。２００７年５月２１日，经中国证监会批准，公司完成股权结构调整，现有股东为长城证券有限责任公司（４７．０５９％）、东方证券股份有限公司（１７．６４７％）、北方国际信托股份有限公司（１７．６４７％）和中原信托有限公司（１７．６４７％）。２００７年１０月１２日，经中国证监会批准，将注册资本增加至壹亿伍仟万元人民币。公司经营范围是基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末，公司管理的基金有封闭式基金：久嘉证券投资基金；开放式基金：长城久富核心成长股票型证券投资基金（ＬＯＦ）、长城久恒平衡型证券投资基金、长城久泰中信标普３００指数证券投资基金、长城货币市场证券投资基金、长城消费增值股票型证券投资基金、长城安心回报混合型证券投资基金、长城品牌优选股票型证券投资基金、长城稳健增利债券型证券投资基金、长城双动力股票型证券投资基金和长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金。

４．１．２基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。

②证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《长城品牌优选股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制和防范风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大的利益，未出现投资违反法律法规、基金合同约定和相关规定的情况，无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况，不存在损害基金份额持有人利益的行为。本报告期运作过程中曾出现投资组合指标被动偏离规定标准的情况，本基金管理人在规定的合理期限内进行了调整，有效地保护了基金持有人利益。

４．３管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１公平交易制度的执行情况

本报告期本基金管理人严格遵守了公平交易管理制度的规定，各基金在研究支持、投资决策上享有公平的机会。

公司严格执行了公平交易分配制度和公平交易程序，保证各基金获得了公平的交易机会。

４．３．２本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本年度公司旗下长城品牌优选股票与投资风格比较相近的长城久富股票（ＬＯＦ）业绩差异较大，长城久富股票（ＬＯＦ）本年度净值增长率为２．６５％，长城品牌优选股票本年度净值增长率为－１７．３４％。两只基金收益率差异的原因主要在于行业配置策略不同，长城久富股票（ＬＯＦ）在年初的前五大行业是金融、机械、医药、食品饮料和金属非金属，并且在２季度开始减持了较多的金融和金属非金属行业，下半年以非周期性行业为主；长城品牌优选股票在年初的前五大行业是金融、采掘业、交通运输、机械设备和电力煤气水，全年的配置变化不大，坚持以长期持有为主。

４．３．３异常交易行为的专项说明

本报告期公司内部风险控制和监察稽核工作中未发现异常交易行为，未发现直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送的行为。

４．４管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

全年Ａ股市场的表现呈现冰火两重天的走势，代表中国经济的的沪深３００指数和上证５０指数，其股票的估值水平不足１５倍，但表现均在全球排倒数前三，与出现欧洲债务危机的希腊和西班牙相当，而超高估值的小市值重组股和题材股，则继续表现为牛市特征，让理性投资者大跌眼镜。造成这一结果的原因是多方面的。Ａ股市场的大规模融资，央行收紧银根，使得股市资金紧张，为了获利，一些资金不顾已经高的离谱的估值，继续推高小股票，使得大市值股票与小市值股票走势出现背离，同时，股价走势与企业盈利之间出现脱节甚至背离。在２００９年底，我们对２０１０年的Ａ股市场持谨慎态度，因为２００９年过度宽松的流动性不可持续，在经济二次探底的忧虑消除后，流动性适当收紧，逐渐回归常态，应该是个必然的政策选择，同时，经过２００９年的市场普遍上涨，Ａ股的估值已经不再便宜，特别是中小市值的股票，其估值已经反映了未来一年较为乐观的盈利预期，在全流通的背景下，这种高估值难以持续，２０１０年市场有整固的要求，所以在２０１０年初，我们的总体策略是防守。我们集中持有了一些估值不高，业绩增长确定的大中型股票。我们利用市场上涨的机会，减持了能源，通讯类股票，在年末，增加了水泥行业的配置。２０１０年全年，钢铁，地产，金融，交通运输等大市值股票集中的行业，跌幅较大，本基金由于金融股配置较重，业绩不佳。有人说，股市是投票器，也有人说股市是称重器，我们的理解是，股市就短期看，是投票器，就长期而言，则是称重器。我们虽然想把握市场的每一次盈利机会和每一轮波动，但实在很难做到。我们的理解是，股价受基本面的影响，但短期看，受投资者心理和情绪影响更大些，由于投资者的心理和情绪是千变万化的，实在难以准确把握，作为大资金，完全随波逐流是相当危险的一件事。我们试图找到一种理性，简单，有效的方法来应对不确定的证券市场，就是寻找低估值和确定增长的股票，坚定持有，在股票的价格向价值回归中，获取相对低风险的投资收益。但在中国证券市场，由于特殊的制度设计和投资者结构，这一方法有时并不奏效。

４．４．２报告期内基金的业绩表现

２０１０年全年，沪深两市的大市值股票几乎呈单边下跌态势，沪深３００指数下跌１２．５１％，本基金比较基准跌幅为７．７５％，本基金份额净值在报告期内下跌了１７．３４％。

４．５管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

我们认为，２０１１年我国ＧＤＰ增幅保持在８％左右是大概率事件，因为中国经济增长的长期动力，即人口红利仍然存在，国家的政策出发点在于保持ＧＤＰ适度增长和抑制ＣＰＩ之间的平衡，政策调控的操作空间很大，在ＧＤＰ增速高时，可能会收紧货币，在ＣＰＩ压力减轻时，可能会放松银根，保ＧＤＰ的适度增长，ＣＰＩ不会失控，经济增速过快回落的可能性也基本不存在。流动性方面，总体上看，２０１１年中性偏紧。２０１０年底，Ａ股中的蓝筹股估值偏低，部分大市值股票ＡＨ折价严重，为今年指数的向上奠定了较好的基础。随着一年一度的年报披露，前期被过度打压的大盘蓝筹股有可能获得估值向上修复的机会，一些确定增长，同时估值不高的小行业，如高铁，水泥等，也有望跑赢市场。由于处在加息周期，市场的整体估值水平有向下的压力，小市值股票的股价远高于其内在价值，原始股东得以高位套现离场，导致市场加速失血，２０１１年二级市场大幅获利仍有一定的难度。

４．６管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

１、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历

公司成立了基金估值委员会，为基金估值业务的最高决策机构，由公司分管估值业务副总经理、运行保障部经理、基金会计、基金经理和行业研究员、金融工程研究员等组成，公司监察稽核人员列席基金估值委员会。

基金估值委员会负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。基金会计凭借其专业技能和对市场产品长期丰富的估值经验以及对相关法律法规的熟练掌握，对没有市价的投资品种的估值方法在其专业领域提供专业意见。基金经理及研究员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，对没有市价的投资品种综合宏观经济、行业发展、及个股状况等各方面因数，从价值投资的角度进行理论分析，并根据分析的结果向基金估值委员会建议应采用的估值方法及合理的估值区间。金融工程人员根据基金估值委员会提出的多种估值方法预案，利用金融工程研究体系各种经济基础数据和数量化工具，针对不同的估值方法及估值模型进行演算，为估值委员会寻找公允的、操作性较强的估值方法提供数理依据。监察稽核人员对估值委员会做出的决议进行合规性审查，对估值委员提交的基金估值信息披露文件进行合规性审查。

基金估值委员会成员均具有五年以上证券、基金行业工作经验，具备专业胜任能力；基金会计具有会计从业资格和基金行业从业资格，精通基金估值政策、流程和标准，具有五年以上基金估值和会计核算工作经验；基金经理和研究员均拥有五年以上基金、证券投资工作经验，精通投资、研究理论知识和工具方法。

２、基金经理参与或决定估值的程度

基金经理作为估值委员会成员，凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，向基金估值委员会建议应采用的估值方法及合理的估值区间。基金经理有权出席估值委员会会议，但不得干涉估值委员会作出的决定及估值政策的执行。

３、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

估值委员会秉承基金持有人利益至上的宗旨，在估值方法的选择上力求客观、公允，在数据的采集方面力求公开、获取方便、操作性强、不易操纵。本基金管理人旗下管理的基金，其参与估值流程各方之间不存在任何重大的利益冲突。

４、已签约的任何定价服务的性质与程度

本基金管理人尚未就没有市价的投资品种的定价服务签署任何协议。

４．７管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《长城品牌优选股票型证券投资基金基金合同》关于收益分配原则的规定，本基金收益每年最多分配６次，每年基金收益分配比例不低于可分配收益的６０％，基金收益分配后每基金份额净值不能低于面值，如基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配。

截止本报告期末，本基金可供分配利润为－３，４６３，５０４，６６４．９９元，不进行收益分配。

§５托管人报告

５．１报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

５．２托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，发现个别监督指标不符合基金合同约定并及时通知了基金管理人，基金管理人在合理期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。

报告期内，本基金未实施利润分配。

５．３托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§６审计报告

安永华明会计师事务所为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§７年度财务报表

７．１资产负债表

会计主体：长城品牌优选股票型证券投资基金

报告截止日：２０１０年１２月３１日

单位：人民币元

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注：报告截止日２０１０年１２月３１日，基金份额净值０．７６６２元，基金份额总额１４，８１４，７２１，４５６．１８份。

７．２利润表

会计主体：长城品牌优选股票型证券投资基金

本报告期：２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日

单位：人民币元

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７．３所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：长城品牌优选股票型证券投资基金

本报告期：２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告７．１至７．４财务报表由下列负责人签署：

＿＿＿＿＿＿杨光裕＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿关林戈＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿桑煜＿＿＿＿

基金管理公司负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

７．４报表附注

７．４．１基金基本情况

长城品牌优选股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）系由长城基金管理有限公司发起，经中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）证监基金字［２００７］１９３号文《关于同意长城品牌优选股票型证券投资基金募集的批复》核准，由长城基金管理有限公司作为发起人向社会公开发行募集，基金合同于２００７年８月６日正式生效，本基金首次设立募集的规模为１１，３８５，３１７，９５０．４４份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。基金管理人为长城基金管理有限公司，注册登记机构为长城基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”）。

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行并上市交易的公司股票、债券、权证、资产支持证券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的股票投资主要集中在具有优势品牌并有成长空间的企业、有潜力成为优势品牌的企业及品牌延伸型企业等三类具备品牌优势的上市公司，投资于具备品牌优势的上市公司的比例不低于本基金股票资产的８０％。本基金的业绩比较基准为：７５％×中信标普３００指数收益率＋２５％×同业存款利率。

７．４．２会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部２００６年２月颁布的《企业会计准则—基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）、中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行＜企业会计准则＞估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第２号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第３号《会计报表附注的编制及披露》和《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》及其他中国证监会颁布的相关规定编制。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

７．４．３遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于２０１０年１２月３１日的财务状况以及２０１０年度的经营成果和净值变动情况。

７．４．４本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

７．４．５差错更正的说明

本基金于本报告期未发生会计差错更正。

７．４．６税项

１．印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局决定，自２００８年４月２４日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的３％。调整为１％。；

经国务院批准，财政部、国家税务总局决定，自２００８年９月１９日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

２．营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字［２００４］７８号文《关于证券投资基金税收政策的通知》，自２００４年１月１日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税［２００８］１号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。

３．个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字［２００２］１２８号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对基金取得的股票的股息、红利收入及债券的利息收入，由上市公司及债券发行企业在向基金派发股息、红利收入及债券的利息收入时代扣代缴２０％的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０７号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自２００５年６月１３日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税［２００５］１０２号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按５０％计算应纳税所得额；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

７．４．７关联方关系

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注：于２０１０年度，并无与本基金存在控制关系或其他重大影响关系的关联方发生变化的情况。

以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

７．４．８本报告期及上年度可比期间的关联方交易

７．４．８．１通过关联方交易单元进行的交易

７．４．８．１．１股票交易

金额单位：人民币元

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注：本基金本期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券及债券回购交易。

７．４．８．１．２权证交易

注：本基金本期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

７．４．８．１．３应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

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注：上述佣金按市场佣金率计算，扣除券商需承担的费用（包括但不限于买（卖）经手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买（卖）证管费等）。

管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

７．４．８．２关联方报酬

７．４．８．２．１基金管理费

单位：人民币元

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注：基金管理费按前一日的基金资产净值的１．５％的年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×１．５％／当年天数

Ｈ为每日应支付的基金管理费

Ｅ为前一日的基金资产净值

基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前三个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

７．４．８．２．２基金托管费

单位：人民币元

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注：基金托管费按前一日的基金资产净值的０．２５％的年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×０．２５％／当年天数

Ｈ为每日应支付的基金托管费

Ｅ为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前三个工作日内从基金资产中一次性支取。

７．４．８．３与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

注：本基金于本期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

７．４．８．４各关联方投资本基金的情况

７．４．８．４．１报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：本基金的基金管理人于本期及上年度可比期间均未投资于本基金，于本期末及上年度末亦均未持有本基金份额。

７．４．８．４．２报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：除基金管理人外的其他关联方于本期末及上年度末均未持有本基金份额。

７．４．８．５由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，并按银行间同业利率计息。

７．４．８．６本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金于本期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销证券。

７．４．９期末（２０１０年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券

７．４．９．１因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

注：本基金于本期末无因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券。

７．４．９．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注：本基金期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

７．４．９．３期末债券正回购交易中作为抵押的债券

注：本基金于本期末未持有从事债券正回购交易中作为抵押的债券。

§８投资组合报告

８．１期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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８．２期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

８．３期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站（ｗｗｗ．ｃｃｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ）的年度报告正文。

８．４报告期内股票投资组合的重大变动

８．４．１累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．４．２累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．４．３买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：买入股票成本和卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．５期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

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８．６期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

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８．７期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

８．８期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

８．９投资组合报告附注

８．９．１本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到过公开谴责、处罚。

８．９．２基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。

８．９．３期末其他各项资产构成

单位：人民币元

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８．９．４期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

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８．９．５期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的股票。

８．９．６投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§９基金份额持有人信息

９．１期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

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９．２期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

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§１０开放式基金份额变动

单位：份

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§１１重大事件揭示

１１．１基金份额持有人大会决议

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１１．２基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

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１１．３涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

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１１．４基金投资策略的改变

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１１．５为基金进行审计的会计师事务所情况

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１１．６管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

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１１．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

１１．７．１基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

１１．７．２基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

注：１、本基金本报告期未发生租用证券公司交易单元进行其它证券投资的情况。

２、报告期内租用证券公司席位的变更情况：

本报告期内共新增１０个交易席位（华创证券、民生证券、瑞银证券、第一创业、长城证券、平安证券、国泰君安、海通证券各新增１个交易单元，中投证券新增２个交易单元）；减少２个交易单元（东方证券、长城证券各减少一个），截止本报告期末共计３２个交易单元。

３、本基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其席位作为基金的专用交易席位，选择的标准是：

（１）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于３亿元人民币；

（２）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

（３）经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚；

（４）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（５）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；

（６）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告。

根据上述标准考察确定后，基金管理人和被选中的证券经营机构签订委托协议，并通知托管人。

基金管理人应根据有关规定，在基金的中期报告和年度报告中将所选证券经营机构的有关情况、基金通过该证券经营机构买卖证券的成交量、支付的佣金等予以披露。

基金简称长城品牌优选股票
基金主代码２００００８
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日２００７年８月６日
基金管理人长城基金管理有限公司
基金托管人中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额１４，８１４，７２１，４５６．１８份
基金合同存续期－

投资目标充分挖掘具有品牌优势上市公司持续成长产生的投资机会，追求基金资产的长期增值。
投资策略采用“自下而上、个股优选”的投资策略，运用长城基金成长优势评估系统在具备品牌优势的上市公司中挑选拥有创造超额利润能力的公司，构建并动态优化投资组合。运用综合市场占有率、超过行业平均水平的盈利能力及潜在并购价值等三项主要指标判断品牌企业创造超额利润的能力，采用ＰＥＧ等指标考察企业的持续成长价值，重点选择各行业中的优势品牌企业，结合企业的持续成长预期，优选具备估值潜力的公司构建投资组合。
业绩比较基准７５％×中信标普３００指数收益率＋２５％×同业存款利率。
风险收益特征本基金为成长型股票基金，主要投资于具有超额盈利能力的品牌优势上市公司，风险高于混合型基金、债券基金和货币市场基金，低于积极成长型股票基金，属于较高风险的证券投资基金产品。

项目基金管理人基金托管人
名称长城基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人姓名彭洪波尹东
联系电话０７５５－２３９８２３３８０１０－６７５９５００３
电子邮箱ｐｅｎｇｈｂ＠ｃｃｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎｙｉｎｄｏｎｇ．ｚｈ＠ｃｃｂ．ｃｎ
客户服务电话４００－８８６８－６６６０１０－６７５９５０９６
传真０７５５－２３９８２３２８０１０－６６２７５８６５

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址ｗｗｗ．ｃｃｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ
基金年度报告备置地点深圳市福田区益田路６００９号新世界商务中心４１层

３．１．１期间数据和指标２０１０年２００９年２００８年
本期已实现收益１５，４５７，４７２．７７－９４９，４１９，１５８．０１－２，１１６，９６４，１１２．１５
本期利润－２，６６１，９８４，９５８．１８７，１２６，５９２，００８．１７－１２，３０９，０２７，９５９．４５
加权平均基金份额本期利润－０．１６５６０．４００３－０．６４９８
本期基金份额净值增长率－１７．３４％７３．９４％－５５．０１％
３．１．２期末数据和指标２０１０年末２００９年末２００８年末
期末可供分配基金份额利润－０．２３３８－０．０７３１－０．４６７１
期末基金资产净值１１，３５１，２１６，７９１．１９１５，５２５，５０７，５２０．６１９，７９１，９９８，１５７．１５
期末基金份额净值０．７６６２０．９２６９０．５３２９

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月５．８７％１．５２％５．１５％１．３０％０．７２％０．２２％
过去六个月１０．１０％１．３７％１６．８５％１．１４％－６．７５％０．２３％
过去一年－１７．３４％１．４０％－７．７５％１．１７％－９．５９％０．２３％
过去三年－３５．３１％１．９７％－２７．７７％１．７３％－７．５４％０．２４％
过去五年－－－－－－
自基金合同生效起至今－２３．３８％１．９２％－１８．９１％１．６９％－４．４７％０．２３％

姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
杨毅平本基金基金经理、首席策略分析师２００７年８月６日－１７年男，中国籍，中国人民大学区域经济专业，经济学硕士。曾任职于中国太平洋保险公司深圳分公司证券营业部，君安资产管理公司投资部，中国太平洋保险公司深圳分公司资金运用部，嘉实基金管理有限公司投资部，任副总监、基金经理，鹏华基金管理有限公司基金管理部，任总监、基金经理。
杨毅平先生曾于２００２年３月２２日－２００３年１月２４日任嘉实基金管理有限公司“基金泰和”基金经理；２００３年４月２５日－２００５年２月２６日任鹏华基金管理有限公司“鹏华行业成长证券投资基金”基金经理。２００６年１月进入长城基金管理有限公司，任职首席策略分析师；２００６年２月２５日至２００７年４月１１日任“长城久恒平衡型证券投资基金”基金经理；自２００６年８月２２日至２００８年５月１５日任“长城安心回报混合型证券投资基金”基金经理。

资产本期末
２０１０年１２月３１日
上年度末
２００９年１２月３１日
资产：
银行存款６３８，８４５，３９１．４９１，０７０，５６４，４８０．３４
结算备付金４，９６９，０３４．９９１２４，７０６．６７
存出保证金１，５９７，２１１．４０４０１，１４６．６０
交易性金融资产１０，７２６，５８７，７３６．２１１４，２３０，１０５，４２８．８９
其中：股票投资１０，３７４，２８１，８８９．６１１４，２３０，１０５，４２８．８９
债券投资３５２，３０５，８４６．６０－
资产支持证券投资－－
衍生金融资产－－
买入返售金融资产－－
应收证券清算款－１２３，９２７，２８５．５７
应收利息２，５８３，１６６．１７２４６，００４．１０
应收股利－－
应收申购款６２２，５５３．８１１５１，３５９，１０４．２２
其他资产－７３，１６５．０９
资产总计１１，３７５，２０５，０９４．０７１５，５７６，８０１，３２１．４８
负债和所有者权益本期末
２０１０年１２月３１日
上年度末
２００９年１２月３１日
负债：
短期借款－－
交易性金融负债－－
衍生金融负债－－
卖出回购金融资产款－－
应付证券清算款－－
应付赎回款３，０９０，２２６．１７２６，５８２，０６２．７１
应付管理人报酬１４，６２８，９６１．８７１９，３５６，３７５．４９
应付托管费２，４３８，１６０．３０３，２２６，０６２．５９
应付销售服务费－－
应付交易费用２，２０５，３５２．８２７１１，３９９．９１
应交税费－－
应付利息－－
应付利润－－
其他负债１，６２５，６０１．７２１，４１７，９００．１７
负债合计２３，９８８，３０２．８８５１，２９３，８００．８７
所有者权益：
实收基金１４，８１４，７２１，４５６．１８１６，７４９，９７３，９０３．８４
未分配利润－３，４６３，５０４，６６４．９９－１，２２４，４６６，３８３．２３
所有者权益合计１１，３５１，２１６，７９１．１９１５，５２５，５０７，５２０．６１
负债和所有者权益总计１１，３７５，２０５，０９４．０７１５，５７６，８０１，３２１．４８

项目本期
２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
上年度可比期间
２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
一、收入－２，４２５，３９５，９９２．０６７，３９５，５２９，４４７．１９
１．利息收入１４，２１８，９４７．７２１５，９４４，４７４．９４
其中：存款利息收入１０，６８２，９９４．３０１５，９４４，４７４．９４
债券利息收入２，３７３，１４７．９５－
资产支持证券利息收入－－
买入返售金融资产收入１，１６２，８０５．４７－
其他利息收入－－
２．投资收益（损失以“－”填列）２３６，６２１，３７４．７９－６９８，５３３，３０１．９６
其中：股票投资收益１０５，３９１，１６６．２５－８６７，５２４，７３１．８８
债券投资收益－－
资产支持证券投资收益－－
衍生工具收益－－
股利收益１３１，２３０，２０８．５４１６８，９９１，４２９．９２
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）－２，６７７，４４２，４３０．９５８，０７６，０１１，１６６．１８
４．其他收入（损失以“－”号填列）１，２０６，１１６．３８２，１０７，１０８．０３
减：二、费用２３６，５８８，９６６．１２２６８，９３７，４３９．０２
１．管理人报酬１９１，７６９，２１８．９７２０９，１７０，０３１．６６
２．托管费３１，９６１，５３６．４６３４，８６１，６７１．９０
３．销售服务费－－
４．交易费用１２，４０７，８４３．２８２４，４５６，３０６．５４
５．利息支出－－
其中：卖出回购金融资产支出－－
６．其他费用４５０，３６７．４１４４９，４２８．９２
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）－２，６６１，９８４，９５８．１８７，１２６，５９２，００８．１７
四、净利润（净亏损以“－”号填列）－２，６６１，９８４，９５８．１８７，１２６，５９２，００８．１７

项目本期
２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）１６，７４９，９７３，９０３．８４－１，２２４，４６６，３８３．２３１５，５２５，５０７，５２０．６１
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）－－２，６６１，９８４，９５８．１８－２，６６１，９８４，９５８．１８
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“－”号填列）
－１，９３５，２５２，４４７．６６４２２，９４６，６７６．４２－１，５１２，３０５，７７１．２４
其中：１．基金申购款１，１３５，６２３，７８５．３２－２００，２８５，３１７．８２９３５，３３８，４６７．５０
２．基金赎回款－３，０７０，８７６，２３２．９８６２３，２３１，９９４．２４－２，４４７，６４４，２３８．７４
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）－－－
五、期末所有者权益（基金净值）１４，８１４，７２１，４５６．１８－３，４６３，５０４，６６４．９９１１，３５１，２１６，７９１．１９
项目上年度可比期间
２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）１８，３７３，３７１，８８８．２８－８，５８１，３７３，７３１．１３９，７９１，９９８，１５７．１５
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）－７，１２６，５９２，００８．１７７，１２６，５９２，００８．１７
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“－”号填列）
－１，６２３，３９７，９８４．４４２３０，３１５，３３９．７３－１，３９３，０８２，６４４．７１
其中：１．基金申购款１，７３７，７８９，２４２．７３－２８９，１７７，６２８．２８１，４４８，６１１，６１４．４５
２．基金赎回款－３，３６１，１８７，２２７．１７５１９，４９２，９６８．０１－２，８４１，６９４，２５９．１６
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）－－－
五、期末所有者权益（基金净值）１６，７４９，９７３，９０３．８４－１，２２４，４６６，３８３．２３１５，５２５，５０７，５２０．６１

关联方名称与本基金的关系
长城基金管理有限公司基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行基金托管人、基金代销机构
长城证券有限责任公司（＂长城证券＂）基金管理人股东、基金代销机构
东方证券股份有限公司（＂东方证券＂）基金管理人股东、基金代销机构
中原信托有限公司基金管理人股东
北方国际信托股份有限公司基金管理人股东

关联方名称本期
２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
上年度可比期间
２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
成交金额占当期股票
成交总额的比例（％）
成交金额占当期股票
成交总额的比例（％）
长城证券３，１７９，６１９，７５７．８８４２．００４，９６８，６６８，３１９．１２３１．４５
东方证券６２１，７０９，３２０．４８８．２１－－

关联方名称本期
２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例（％）期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例（％）
长城证券２，６５７，５０２．３６４１．７７８４６，９０８．６７３８．４０
东方证券５２５，３２２．４８８．２６－－
关联方名称上年度可比期间
２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例（％）期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例（％）
长城证券４，２１８，１１１．５６３１．６７－－
东方证券－－－－

项目本期
２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
上年度可比期间
２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
当期发生的基金应支付的管理费１９１，７６９，２１８．９７２０９，１７０，０３１．６６
其中：支付给销售机构的客户维护费３４，８６０，７７６．７０３８，１０５，１５７．８９

项目本期
２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
上年度可比期间
２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
当期发生的基金应支付的托管费３１，９６１，５３６．４６３４，８６１，６７１．９０

关联方
名称
本期
２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
上年度可比期间
２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国建设银行６３８，８４５，３９１．４９１０，５７９，７３１．５４１，０７０，５６４，４８０．３４１５，７９３，４７８．２９

序号项目金额占基金总资产的比例（％）
１权益投资１０，３７４，２８１，８８９．６１９１．２０
其中：股票１０，３７４，２８１，８８９．６１９１．２０
２固定收益投资３５２，３０５，８４６．６０３．１０
其中：债券３５２，３０５，８４６．６０３．１０
资产支持证券－－
３金融衍生品投资－－
４买入返售金融资产－－
其中：买断式回购的买入返售金融资产－－
５银行存款和结算备付金合计６４３，８１４，４２６．４８５．６６
６其他各项资产４，８０２，９３１．３８０．０４
７合计１１，３７５，２０５，０９４．０７１００．００

代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（％）
Ａ农、林、牧、渔业－－
Ｂ采掘业１，１５２，６６６，８１８．０８１０．１５
Ｃ制造业１，６８４，１１２，６２４．３４１４．８４
Ｃ０食品、饮料１３，２３８，２２１．５００．１２
Ｃ１纺织、服装、皮毛－－
Ｃ２木材、家具－－
Ｃ３造纸、印刷－－
Ｃ４石油、化学、塑胶、塑料－－
Ｃ５电子－－
Ｃ６金属、非金属４５９，０４９，７００．４０４．０４
Ｃ７机械、设备、仪表１，２１１，８２４，７０２．４４１０．６８
Ｃ８医药、生物制品－－
Ｃ９９其他制造业－－
Ｄ电力、煤气及水的生产和供应业３７６，０８２，０５８．７３３．３１
Ｅ建筑业－－
Ｆ交通运输、仓储业１，７１９，２７２，９８２．２９１５．１５
Ｇ信息技术业－－
Ｈ批发和零售贸易－－
Ｉ金融、保险业５，４４２，１４７，４０６．１７４７．９４
Ｊ房地产业－－
Ｋ社会服务业－－
Ｌ传播与文化产业－－
Ｍ综合类－－
合计１０，３７４，２８１，８８９．６１９１．３９

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（％）
１６０１１６６兴业银行４３，２９９，１３６１，０４１，３４４，２２０．８０９．１７
２６０００００浦发银行８０，９６４，３８０１，００３，１４８，６６８．２０８．８４
３６０００３６招商银行６９，５７３，２３２８９１，２３３，１０１．９２７．８５
４６０００１６民生银行１５０，３３３，５５９７５４，６７４，４６６．１８６．６５
５６０１３９８工商银行１５４，１９３，７３６６５３，７８１，４４０．６４５．７６
６６０１７６６中国南车６４，３７１，１０２４８６，００１，８２０．１０４．２８
７０００６５１格力电器２２，７７７，５９６４１２，９５７，８１５．４８３．６４
８６００９００长江电力４９，６８０，５８９３７６，０８２，０５８．７３３．３１
９６００５８３海油工程４０，２１５，９２８３２５，７４９，０１６．８０２．８７
１００００００１深发展Ａ１９，９１７，３１８３１４，４９４，４５１．２２２．７７

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）
１６０１８５７中国石油４１９，０４６，７６６．６７２．７０
２６０００５０中国联通２７７，５２２，５３５．１３１．７９
３０００７９２盐湖钾肥２７６，５９２，１０１．５８１．７８
４６０１２９９中国北车２５２，１７９，２３５．７４１．６２
５０００４０１冀东水泥２５０，６６２，００６．３７１．６１
６６００５８５海螺水泥２２３，９２３，８４５．２９１．４４
７６０１０８８中国神华１９０，７１６，３３６．９５１．２３
８６０００３６招商银行１３６，２６４，８８１．４００．８８
９６０１１６６兴业银行１２９，８９７，４１４．０００．８４
１０６０１８９９紫金矿业１２３，０１９，４７３．１６０．７９
１１６０１８６６中海集运１１２，４７３，５７９．５６０．７２
１２６０１３９８工商银行１０５，６９２，３２１．６１０．６８
１３６０００２８中国石化１０３，３３６，２８０．６９０．６７
１４６０００１７日照港９２，３３１，３７９．９５０．５９
１５６００００５武钢股份８９，１５９，７２２．７４０．５７
１６６０１１６９北京银行８２，０３８，１３１．１１０．５３
１７６０１６２８中国人寿５８，３８４，３０１．９７０．３８
１８６０１６０１中国太保４８，１９７，７９７．１４０．３１
１９６０１００６大秦铁路４３，０１２，０２０．３３０．２８
２０６０１９８８中国银行４３，００３，５７８．０２０．２８

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）
１６０００５０中国联通６７２，６６７，３３６．５６４．３３
２６０１８０８中海油服４１７，７１５，１２６．７５２．６９
３６００１２３兰花科创３７０，０１８，０３１．６４２．３８
４０００９８３西山煤电３５５，２８７，３４２．９５２．２９
５０００７９２盐湖钾肥２９７，９０３，５０４．０２１．９２
６６０１３９８工商银行２８１，５０１，４９７．９９１．８１
７６００３４８国阳新能２７９，３６５，３８０．０９１．８０
８０００９３３神火股份２１６，６０９，４０６．２３１．４０
９６０１００１大同煤业２１２，１２５，８９３．９５１．３７
１０００００８８盐田港１９７，８４８，８８８．４１１．２７
１１６０１８５７中国石油１７３，５９２，０７４．４２１．１２
１２６０００１８上港集团１６２，０６９，４１８．７７１．０４
１３６０００２８中国石化１０４，６２３，８９６．０３０．６７
１４０００９３７冀中能源１０１，７６１，６５４．０４０．６６
１５６０１８９９紫金矿业９１，６３６，３１３．５５０．５９
１６０００９００现代投资８８，８５４，３２２．８００．５７
１７６００００５武钢股份８６，９６５，８３０．９６０．５６
１８０００４０１冀东水泥６２，３３０，８００．９００．４０
１９６０１６２８中国人寿５６，９４７，３１０．３３０．３７
２０６０１６６６平煤股份４９，６５１，７１１．６９０．３２

买入股票成本（成交）总额３，２９７，５４０，１３９．５８
卖出股票收入（成交）总额４，５６０，３９０，４１７．５６

序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（％）
１国家债券１９７，６４０，０００．００１．７４
２央行票据－－
３金融债券－－
其中：政策性金融债－－
４企业债券－－
５企业短期融资券－－
６可转债１５４，６６５，８４６．６０１．３６
７其他－－
８合计３５２，３０５，８４６．６０３．１０

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（％）
１１０９９０２１０贴现国债０２２，０００，０００１９７，６４０，０００．００１．７４
２１１３００２工行转债９６０，８１０１１３，５１０，０９３．４０１．００
３１１３００１中行转债３７４，６２０４１，１５５，７５３．２００．３６
４－－－－－
５－－－－－

序号名称金额
１存出保证金１，５９７，２１１．４０
２应收证券清算款－
３应收股利－
４应收利息２，５８３，１６６．１７
５应收申购款６２２，５５３．８１
６其他应收款－
７待摊费用－
８其他－
９合计４，８０２，９３１．３８

序号债券代码债券名称公允价值占基金资产净值比例（％）
１１１３００１中行转债４１，１５５，７５３．２００．３６

持有人户数（户）户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
７０６，３４３２０，９７３．８３８６，１０８，１１８．４７０．５８％１４，７２８，６１３，３３７．７１９９．４２％

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金２１７，４０８．２５０．００％

基金合同生效日（２００７年８月６日）基金份额总额１１，３８５，３１７，９５０．４４
本报告期期初基金份额总额１６，７４９，９７３，９０３．８４
本报告期基金总申购份额１，１３５，６２３，７８５．３２
减：本报告期基金总赎回份额３，０７０，８７６，２３２．９８
本报告期基金拆分变动份额－
本报告期期末基金份额总额１４，８１４，７２１，４５６．１８

本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。

本基金托管人２０１１年２月９日发布公告，经中国建设银行研究决定，聘任杨新丰为中国建设银行投资托管服务部副总经理（主持工作），其任职资格已经中国证监会审核批准（证监许可〔２０１１〕１１５号）。解聘罗中涛中国建设银行投资托管服务部总经理职务。
本基金托管人２０１１年１月３１日发布任免通知，解聘李春信中国建设银行投资托管服务部副总经理职务。

本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

本基金本报告期投资策略无改变。

２、本基金本报告期应支付给会计师事务所的报酬为人民币壹拾贰万元。
３、目前为本基金提供审计服务的会计师事务所为安永华明会计师事务所，为本基金提供审计服务２年。

（２）本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
本基金本报告期内基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。

券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注
成交金额占当期股票
成交总额的比例
佣金占当期佣金
总量的比例
长江证券１－－－－－
中金公司１－－－－－
渤海证券１－－－－－
国金证券１－－－－－
中信建投１－－－－－
华创证券１－－－－－
民生证券１－－－－－
瑞银证券１－－－－－
第一创业１－－－－－
长城证券２３，１７９，６１９，７５７．８８４２．００％２，６５７，５０２．３６４１．７７％－
平安证券２６６２，９３５，６３７．１５８．７６％５６３，４９３．１０８．８６％－
东方证券２６２１，７０９，３２０．４８８．２１％５２５，３２２．４８８．２６％－
首创证券１５９８，１４８，４４９．３４７．９０％５０８，４２９．０５７．９９％－
安信证券１４７８，５４４，５６６．０７６．３２％４０６，７６２．３９６．３９％－
申银万国１４３６，１４４，６５１．５０５．７６％３７０，７２２．２２５．８３％－
兴业证券１４３５，４５１，０９６．９９５．７５％３５３，８０６．６７５．５６％－
国泰君安２２８２，２８９，６０９．５７３．７３％２３９，９４６．１９３．７７％－
国信证券２２０８，４６２，５７０．５７２．７５％１７７，１９２．０６２．７８％－
广发证券２１８４，５８８，２７０．５２２．４４％１５６，８９９．７２２．４７％－
银河证券２１６０，４５０，１０６．８５２．１２％１３１，９９６．６１２．０７％－
中信证券１１３９，６２７，４５３．８２１．８４％１１８，６７９．５９１．８７％－
华泰联合１１０１，７６１，６５４．０４１．３４％８２，６８１．７４１．３０％－
海通证券１５６，６７４，０１７．０２０．７５％４８，１７３．３８０．７６％－
中投证券２２４，５８３，５７３．３２０．３２％２０，８９６．１３０．３３％－

2010年12月31日

基金管理人：长城基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：2011年3月31日

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