§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年03月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告期自2010年01月01日起至12月31日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
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2.2 基金产品说明
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2.3 基金管理人和基金托管人
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2.4信息披露方式
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
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注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
③本基金基金合同于2009年1月15日生效。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注:从D1到Dn时间区间业绩比较基准的收益率由D0到D1区间内每个交易日收益率的合成计算而来,计算公式如下:
从D1到Dn时间区间业绩比较基准收益率=(1+D1日业绩比较基准收益率)×(1+D2日业绩比较基准收益率)×……×(1+ Dn日业绩比较基准收益率)-1
这里的每日业绩比较基准收益率计算公式如下:
长城双动力业绩比较基准每日收益率=75%×中信标普300指数日收益率+25%×中信标普全债指数日收益率。
指数收益率均以当日收盘价相对于上一交易日收盘价计算而成。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注:本基金合同规定本基金投资组合为:股票资产占基金资产60%-95%,权证投资占基金资产0%-3%,债券占基金资产0%-35%,本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。本报告期末本基金的投资运作符合法律法规和基金合同的相关规定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注:合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。
3.4 过去三年基金的利润分配情况
注:本基金自成立以来未有进行利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
长城基金管理有限公司是经中国证监会批准设立的第15家基金管理公司,由长城证券有限责任公司(40%)、东方证券股份有限公司(15%)、西北证券有限责任公司(15%)、北方国际信托投资股份有限公司(15%)、中原信托投资有限公司(15%)于2001年12月27日共同出资设立,当时注册资本为壹亿元人民币。2007年5月21日,经中国证监会批准,公司完成股权结构调整,现有股东为长城证券有限责任公司(47.059%)、东方证券股份有限公司(17.647%)、北方国际信托股份有限公司(17.647%)和中原信托有限公司(17.647%)。2007年10月12日,经中国证监会批准,将注册资本增加至壹亿伍仟万元人民币。公司经营范围是基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末,公司管理的基金有封闭式基金:久嘉证券投资基金;开放式基金:长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)、长城久恒平衡型证券投资基金、长城久泰中信标普300指数证券投资基金、长城货币市场证券投资基金、长城消费增值股票型证券投资基金、长城安心回报混合型证券投资基金、长城品牌优选股票型证券投资基金、长城稳健增利债券型证券投资基金、长城双动力股票型证券投资基金和长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
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注:①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。
②证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《长城双动力股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制和防范风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大的利益,未出现投资违反法律法规、基金合同约定和相关规定的情况,无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况,不存在损害基金份额持有人利益的行为。本报告期运作过程中曾出现投资组合指标被动偏离规定标准的情况,本基金管理人在规定的合理期限内进行了调整,有效地保护了基金持有人利益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期本基金管理人严格遵守了公平交易管理制度的规定,各基金在研究支持、投资决策上享有公平的机会。
公司严格执行了公平交易分配制度和公平交易程序,保证各基金获得了公平的交易机会。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
长城双动力股票型基金的投资主题是挖掘上市公司内生性增长与外延式扩张所带来的投资机会,投资风格与公司所管理其他投资组合不同。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期公司内部风险控制和监察稽核工作中未发现异常交易行为,未发现直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送的行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2010年是近十年来市场结构分化最为显著的一年,中小板和创业板相对大盘股的估值张力达到了最近十年的新高,中小板和创业板估值泡沫明显,机构投资者开始明显参与到中小板和创业板的投机当中,对中小板和创业板的市场投机氛围可与2007年的牛市末期相当。在投资的长期历程中,2010年堪称非常特殊的一年,这是对长期价值投资理念的挑战的一年,是价值投资者的炼狱之年。
由于本基金在2010年从年初开始主要配置低估值的持续高增长公司和抗通胀板块,在上半年取得了较好相对收益,从下半年市场在7月开始上升时,本基金从A股历史十年经验出发,从价值分化的角度出发,比较鲜明地偏向了大盘蓝筹的配置,同时在10月错误地加大了周期股的配置,使得下半年的业绩较差,业绩排名大幅落后于同业。虽然,本基金的运作思路是配置高成长和抗通胀的强周期板块,这一策略在上半年取得了较好的绩效,但在下半年市场估值分化差异达到极致时我们鲜明地转向大盘蓝筹,使得市场表现极差。我们认为最为关键的原因是大盘蓝筹虽然估值偏低但确实在12个月内的基本面预期并不乐观,导致股价在12个月内的股价波动缺乏向上的动力。在36个月或48个月来看,经济向上和大盘蓝筹的盈利增长预期趋于乐观是大概率事件,大盘蓝筹在36到48个月的潜在回报率是高的。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
2010年长城双动力股票型证券投资基金份额净值增长率为-9.24%,业绩比较基准为-7.47%,在同类可比基金排名中处于非常靠后的位置。这主要是由于在下半年的板块分化时,配置在大盘蓝筹较重,对强周期股的操作失误导致10月后业绩大幅回落。在此我们向持有人深表歉意。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2011年,当前市场的权重板块的估值水平过度反映了宏观经济的调控预期。由于权重板块地产、金融估值偏低,具体来说,铁路运输、银行、证券、保险、石油化工、机场、房地产开发、航运、高速公路、汽车、航空运输等二级行业相对历史的估值来看处在相对底部,这些行业的下跌风险不大,但板块的前景预期和未来12个月的盈利增速并不确定使得这些板块的上涨动能不大,预计这些板块未来将维持窄幅震荡;经过2个月的下跌,有色、煤炭、消费服务的估值风险得到一定程度的释放,其中部分细分板块估值趋于合理,但显著的低估并未出现,仅存在为数不多的个体存在低估的投资机会;中小盘和创业板估值泡沫获得一定的修正,但仍缺乏吸引,短期虽会反弹,但中期来看仍有进一步修正风险。综合以上板块占指数的权重来看,沪深300指数整体将维持窄幅震荡。在指数震荡的市场格局中,结构性的机会将展现,但相对2010年,选择的难度将加大,我们定义为结构之中的结构精选。
从基金投资来讲,未来配置的主线是低估值和确定的增长的公司。当前,看好高端装备的高速铁路设备、核电装备、海工装备、煤炭装备、汽车的超预期增长、水泥和水泥装备的超预期增长、食品饮料和商业零售的个体超预期;此外,从基本面和前景角度,看好新能源、新材料、消费服务等板块,具备实质性的业务影响并推动盈利的大幅增长的公司将获得市场的追捧,但短期由于估值风险偏谨慎。对强周期和大盘蓝筹板块的看法是当前下跌较深,估值较低,下跌风险较小,长期价值显现,我们密切关注制约大金融板块的系统因素,因为这将决定市场的转折。总的来说,我们将严格坚持低估值和确定的增长的原则,以无比挑剔的眼光来筛选板块和个股的投资机会,力争以良好的业绩回报持有人。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历
公司成立了基金估值委员会,为基金估值业务的最高决策机构,由公司分管估值业务副总经理、运行保障部经理、基金会计、基金经理和行业研究员、金融工程研究员等组成,公司监察稽核人员列席基金估值委员会。
基金估值委员会负责制定、修订和完善基金估值政策和程序,定期对估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法,以保证其持续适用。基金会计凭借其专业技能和对市场产品长期丰富的估值经验以及对相关法律法规的熟练掌握,对没有市价的投资品种的估值方法在其专业领域提供专业意见。基金经理及研究员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究,对没有市价的投资品种综合宏观经济、行业发展、及个股状况等各方面因素,从价值投资的角度进行理论分析,并根据分析的结果向基金估值委员会建议应采用的估值方法及合理的估值区间。金融工程人员根据基金估值委员会提出的多种估值方法预案,利用金融工程研究体系各种经济基础数据和数量化工具,针对不同的估值方法及估值模型进行演算,为估值委员会寻找公允的、操作性较强的估值方法提供数理依据。监察稽核人员对估值委员会做出的决议进行合规性审查,对估值委员提交的基金估值信息披露文件进行合规性审查。
基金估值委员会成员均具有五年以上证券、基金行业工作经验,具备专业胜任能力;基金会计具有会计从业资格和基金行业从业资格,精通基金估值政策、流程和标准,具有五年以上基金估值和会计核算工作经验;基金经理和研究员均拥有五年以上基金、证券投资工作经验,精通投资、研究理论知识和工具方法。
2、基金经理参与或决定估值的程度
基金经理作为估值委员会成员,凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究,向基金估值委员会建议应采用的估值方法及合理的估值区间。 基金经理有权出席估值委员会会议,但不得干涉估值委员会作出的决定及估值政策的执行。
3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
估值委员会秉承基金持有人利益至上的宗旨,在估值方法的选择上力求客观、公允,在数据的采集方面力求公开、获取方便、操作性强、不易操纵。 本基金管理人旗下管理的基金,其参与估值流程各方之间不存在任何重大的利益冲突。
4、已签约的任何定价服务的性质与程度
本基金管理人尚未就没有市价的投资品种的定价服务签署任何协议。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据 《长城双动力股票型证券投资基金基金合同》关于收益分配原则的规定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配 6 次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的 10%;基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。
本基金2010年度合计已分配利润0.00元,符合基金合同规定。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,发现个别监督指标不符合基金合同约定并及时通知了基金管理人,基金管理人在合理期限内进行了调整,对基金份额持有人利益未造成损害。
报告期内,本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
安永华明会计师事务所为本基金出具了标准无保留意见的审计报告,投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体:长城双动力股票型证券投资基金
报告截止日: 2010年12月31日
单位:人民币元
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注:截至2010年12月31日,基金份额净值1.1814元,基金份额总额126,916,091.00份。
7.2 利润表
会计主体:长城双动力股票型证券投资基金
本报告期: 2010年1月1日 至 2010年12月31日
单位:人民币元
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7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:长城双动力股票型证券投资基金
本报告期:2010年1月1日 至 2010年12月31日
单位:人民币元
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报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:
______杨光裕______ ______关林戈______ ____桑煜____
基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
长城双动力股票型证券投资基金 (以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2008]1155号文《关于核准长城双动力股票型证券投资基金募集的批复》的核准,由长城基金管理有限公司作为发起人向社会公开募集,基金合同于2009年1月15日正式生效,本基金首次设立募集的规模为485,751,247.50份基金份额。本基金为契约型开放式,存续期限不定。基金管理人为长城基金管理有限公司,注册登记机构为长城基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金业绩比较基准为:75%×中信标普300指数收益率+25%×中信标普全债指数收益率。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)、中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》和《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定编制。
本基金财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和净值变动情况。
7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5差错更正的说明
本基金于本期未发生会计差错更正。
7.4.6 税项
1.印花税
经国务院批准,财政部、国家税务总局决定,自2008年4月24日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的3%。调整为1%。;
经国务院批准,财政部、国家税务总局决定,自2008年9月19日起,调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变;
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。
2.营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税;
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税;
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。
3.个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,对基金取得的股票的股息、红利收入及债券的利息收入,由上市公司及债券发行企业在向基金派发股息、红利收入及债券的利息收入时代扣代缴20%的个人所得税;
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定,自2005年6月13日起,对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得,按照财税[2005]102号文规定,扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时,减按50%计算应纳税所得额;
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
7.4.7 关联方关系
■
注:本基金于2010年度,并无与本基金存在控制关系或其他重大影响关系的关联方发生变化的情况。
以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1.1 股票交易
金额单位:人民币元
■
7.4.8.1.1.2 债券交易
注:本基金于本期及上年度可比期间(2009年1月15日(基金合同生效日)至2009年12月31日)均未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.8.1.1.3债券回购交易
金额单位:人民币元
■
7.4.8.1.2 权证交易
注:本基金于本期及上年度可比期间(2009年1月15日(基金合同生效日)至2009年12月31日)均未通过关联方交易单元进行权证交易
7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位:人民币元
■
注:上述佣金按市场佣金率计算,扣除券商需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买(卖)证管费等)。
管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括:为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位:人民币元
■
注:基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×1.5%/当年天数
H为每日应支付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理人的管理费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月前三个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位:人民币元
■
注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.25%/当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付;由基金托管人复核后于次月前三个工作日内从基金财产中一次性支取。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注:本基金于本期及上年度可比期间(2009年1月15日(基金合同生效日)至2009年12月31日)均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位:份
■
注:基金管理人本期及上年度可比期间(2009年1月15日(基金合同生效日)至2009年12月31日)持有本基金份额变动相关的交易费用按基金合同及招募说明书的有关规定计算并支付。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注:除基金管理人之外的其他关联方于本期末及上年度末均未持有本基金份额。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
■
注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,并按银行间同业利率计息。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注:本基金于本期及上年度可比期间(2009年1月15日(基金合同生效日)至2009年12月31日)均未在承销期内直接购入关联方承销证券。
7.4.9 期末( 2010年12月31日 )本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注:本基金于本期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注:本基金于本期末未持有暂时停牌的股票。
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
注:本基金于本期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
■
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
■
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
■
注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本基金管理人网站(www.ccfund.com.cn)的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
■
注:买入金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
■
■
注:卖出金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
■
注:买入股票成本和卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注:本基金本期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
注:本基金本期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
注:本基金本期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注:本基金本期末未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到过公开谴责、处罚。
8.9.2 基金投资的前十名股票中,未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
■
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
■
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
■
§10 开放式基金份额变动
单位:份
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§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
■
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
■
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
■
11.4 基金投资策略的改变
■
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
■
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
■
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
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注:1、专用席位的选择标准和程序 本基金的管理人根据以下标准进行考察后确定证券经营机构的选择:
(1)实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3亿元人民币;
(2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定;
(3)经营行为规范,最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚;
(4)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求;
(5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务;
(6)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告,并能根据基金投资的特定要求,提供专门研究报告。
选择程序: 本基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营机构的选择。本基金管理人与被选择的证券经营机构签订委托协议。
2、报告期内租用证券公司席位的变更情况:本报告期内共新增18个交易单元,(平安证券、国泰君安、渤海证券、首创证券、国信证券、安信证券、广发证券、申银万国、长城证券、银河证券、中投证券、中信证券、民生证券、华创证券、瑞银证券、第一创业各新增1个交易单元;东方证券新增2个交易单元),减少2个交易单元(长城证券、东方证券各减少1个交易单元),截止本报告期末共计32个交易单元。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
注:本基金本期未租用证券公司交易单元进行其他证券投资。
长城双动力股票型证券投资基金
2010年年度报告摘要
2010年12月31日
基金管理人:长城基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2011年3月31日