大成沪深300指数证券投资基金2010年年度报告摘要

2011-03-31 来源：上海证券报

大成沪深300指数证券投资基金

2010年年度报告摘要

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司（以下简称“中国农业银行”）根据本基金合同规定，于2011年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告中财务资料已经审计。安永华明会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自2010年1月1日起至12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4信息披露方式

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：按《基金合同》规定，本基金的初始建仓期为6个月。截至本报告日，本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二条之（六）投资组合中规定的各项比例。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：2006年度数据按自基金合同生效日2006年4月6日至2006年12月31日实际期间计算，并未按自然年度进行折算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准，于1999年4月12日正式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为2亿元人民币，注册地为深圳。目前公司由四家股东组成，分别为中泰信托投资有限责任公司(48%)、光大证券股份有限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)、广东证券股份有限公司(2%)。截至2010年12月31日，本基金管理人共管理3只封闭式证券投资基金：景宏证券投资基金、景福证券投资基金、大成优选股票型证券投资基金；1只ETF及1只ETF联接基金：深证成长40ETF及大成深证成长40ETF联接基金；1只创新型基金：大成景丰分级债券型证券投资基金及15只开放式证券投资基金：大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成货币市场证券投资基金、大成沪深300指数证券投资基金、大成财富管理2020生命周期证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成创新成长股票型证券投资基金(LOF)、大成景阳领先股票型证券投资基金、大成强化收益债券型证券投资基金、大成策略回报股票型证券投资基金、大成行业轮动股票型证券投资基金、大成中证红利指数证券投资基金和大成核心双动力股票型证券投资基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。

2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成沪深300指数证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，大成沪深300指数证券投资基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人严格执行《公平交易制度》和《异常交易监控与报告制度》，公平对待旗下各投资组合，所管理的不同投资组合的整体收益率、分投资类别（股票、债券）的收益率以及不同时间窗内（同日内、5日内、10日内）同向、反向交易的交易价格并未发现异常差异。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

根据各基金合同，目前本基金管理人旗下未有与本基金投资风格相似的其他基金。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内本基金不存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

全球金融危机打破了中美长期以来形成的互补式经济结构。为了提振经济，2010年美国加大刺激经济的力度，推出了第二轮量化宽松政策，加剧了全球流动性泛滥。美国经济开始走向复苏，欧洲经济系统性风险基本解除，而新兴经济体则面临严重的通货膨胀。美元走势未来成为影响全球经济的一个重要观测指标。

中国主导多年的推动内需的政策效应逐步显现，2010年社会消费需求旺盛。在流动性和消费需求的双重推动下，国内物价指数也出现了显著的上涨，11月份CPI增幅高达5.1%。宏观调控政策拐点已现，货币政策先于财政政策呈现收紧，楼市调控升级。十二五规划的出台进一步明确了我国未来经济转型的方向，发展战略新兴产业成为重中之重。政策的支持将为符合产业发展导向的上市公司打开成长空间。

2010年的股票市场走势鲜明，中小板和创业板上市公司表现抢眼，IPO增量资金和市场存量资金双向扩容，小市值股票成为全年的市场明星。相比之下，蓝筹股的估值不断下移，全年沪深300指数下跌12.51%。截至年底，部分板块的估值水平甚至低于2005年千点时的估值（如银行股）。蓝筹股AH股价倒挂成为普遍现象。2010年蓝筹股走势疲软一方面和国家鼓励新兴产业的政策导向有关，小市值股票的估值弹性吸引资金流出沪深300板块；另一方面，蓝筹板块成了宏观调控的主要承力者，市场通过蓝筹股的估值下移来抵抗政策的冲击。尽管2011年宏观调控预期有所加强，但蓝筹股的估值已经进入价值区间，估值修复的投资机会可以预期。

本基金为被动型指数基金，其投资目标就是要复制指数的收益率。在本报告期间，本基金根据基金合同，严格依据指数化投资方法投资，较好的跟踪了指数，达到了基金合同的要求。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

报告期内，本基金日均跟踪偏离度的绝对值为0.07%，年度跟踪误差为1.45%，符合本基金基金合同约定的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%、年度跟踪误差不超过4%的限制。本基金份额净值为0.9452元，本报告期份额净值增长率为-12.67%，同期业绩比较基准增长率为-12.51%，略低于同期业绩比较基准的表现。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

美国经济复苏的态势日趋明确，尽管欧洲市场仍存在局部的隐忧，但国际宏观经济形势的好转成为大概率事件。我们认为随着美国经济的走好，美元阶段性地走强会对全球资金的短期行为产生影响，但尚无足够的证据证明全球资金从新兴市场回流美国成为中长期的趋势。通货膨胀成为2011年国内宏观经济关注的焦点，房价、粮价将是国内宏观调控的着力点，在经济结构转型过程中，经济增速有回落预期，但仍有望维持在高位，2011年货币政策趋紧，财政政策也将逐步回归稳健。

2011年为十二五的开局之年，政策调控和经济结构转型为中国经济的中长期发展夯实了基础。我们对未来中国经济发展谨慎乐观。在此背景下，2011年的证券市场不宜过分悲观，大市值板块的估值水平已经具有一定的吸引力，AH股价倒挂为大市值蓝筹股提供了较好的安全边际。今年上交所正在筹备国际板，国际板推出的市场预期也有望提升蓝筹股的市场估值。此外，2010年新兴产业上市公司去年普涨的态势将难以为继，分化中产生的机会将不断催生2011年市场的投资亮点。

本基金将坚持被动型的指数化投资理念，继续深入研究更加高效的交易策略、风险控制方法，以期更好的跟踪指数，积极应对大额、频繁申购赎回及其他突发事件的影响，力争将跟踪误差控制在更低的水平。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、固定收益部、金融工程部、基金运营部、监察稽核部、委托投资部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会8名成员中包括两名投资组合经理。

股票投资部、固定收益部、金融工程部和委托投资部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。

本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理及投资经理作为估值小组成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。

本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未与外部估值定价服务机构签约。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金已分配利润614,768,063.87元（每十份基金份额分红0.90元），符合基金合同规定的分红比例。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管大成沪深300指数证券投资基金的过程中，本基金托管人—中国农业银行严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《大成沪深300指数证券投资基金基金合同》、《大成沪深300指数证券投资基金托管协议》的约定，对大成沪深300指数证券投资基金管理人—大成基金管理有限公司2010年1月1日至2010年12月31日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为，大成基金管理有限公司在大成沪深300指数证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，大成基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的大成沪深300指数证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

§6 审计报告

本基金2010 年年度财务会计报告已经安永华明会计师事务所审计,注册会计师签字出具了标准无保留意见的审计报告。投资者欲了解本基金审计报告详细内容，应阅读年度报告正文。

§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：大成沪深300指数证券投资基金

报告截止日： 2010年12月31日

单位：人民币元

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注：截至2010年12月31日，基金份额净值0.9452元，基金份额总额9,038,687,823.51份。

7.2 利润表

会计主体：大成沪深300指数证券投资基金

本报告期： 2010年1月1日至 2010年12月31日

单位：人民币元

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7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：大成沪深300指数证券投资基金

本报告期：2010年1月1日至 2010年12月31日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

基金管理公司负责人：王颢主管会计工作负责人：刘彩晖会计机构负责人：范瑛

7.4 报表附注

7.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.2 关联方关系

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注：1.中国证监会于2005年11月6日作出对广东证券取消业务许可并责令关闭的行政处罚。

2.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.3 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.3.1 通过关联方交易单元进行的交易

本基金于2010年度及2009年度均未通过关联方交易单元进行交易。

7.4.3.2 关联方报酬

7.4.3.2.1 基金管理费

单位：人民币元

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注：1）基金管理费按前一日的基金资产净值的0.75%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.75%/当年天数

H为每日应支付的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前五个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

2) 基金管理费于2010年末尚未支付的金额为5,527,295.67元，于2009年末尚未支付的金额为4,841,301.29元。

7.4.3.2.2 基金托管费

单位：人民币元

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注：1）基金托管费按前一日的基金资产净值的0.15%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.15%/当年天数

H为每日应支付的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前五个工作日内从基金资产中一次性支取。

2)基金托管费于2010年末尚未支付的金额为1,105,459.14元，于2009年末尚未支付的金额为968,260.27元。

7.4.3.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金于2010年度及2009年度均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

7.4.3.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.3.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

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7.4.3.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

除基金管理人外，本基金其他关联方于2010年末及2009年年末均未持有本基金份额。

7.4.3.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，并按银行间同业利率计息。由基金托管人保管的银行存款余额及产生的利息收入如下：

单位：人民币元

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7.4.3.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金于2010年度及2009年度均未在承销期内直接购入关联方承销证券。

7.4.4 期末（ 2010年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.4.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金于本年末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

7.4.4.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

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7.4.4.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

本基金于本年末未持有从事债券正回购交易中作为抵押的债券。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于大成基金管理有限公司网站(http://www.dcfund.com.cn)的年度报告正文。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：本期累计买入金额指买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：上述金额均指成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9 投资组合报告附注

8.9.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.9.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

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8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中无流通受限情况。

8.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

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9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§10 开放式基金份额变动

单位：份

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§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

经大成基金管理有限公司四届五次董事会审议通过, 同意聘任杨春明先生、肖冰先生担任公司副总经理。杨春明先生、肖冰先生的任职资格已经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1557号文核准。上述任职已于2010年11月13日在中国证券报、上海证券报、证券时报及本公司网站刊登公告。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为安永华明会计师事务所，本年度支付的审计费用为12万元整。该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期，本基金管理人、托管人及高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字<1998>29号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司专用席位的选择标准和程序。

租用证券公司专用席位的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面。

租用证券公司专用席位的程序：首先根据租用证券公司专用席位的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低进行选择基金专用席位。

本基金本报告期内租用席位变更情况。

本报告期内增加席位：招商证券、平安证券、兴业证券、申银万国、中信建投、长城证券、中金公司、方正证券、国泰君安、联合证券、海通证券、银河证券、国金证券、光大证券、浙商证券、西部证券、华创证券。本报告期内退租席位：无

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

大成基金管理有限公司

2011年3月31日

基金简称大成沪深300指数
基金主代码 519300
前端交易代码 519300
后端交易代码 519301
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2006年4月6日
基金管理人大成基金管理有限公司
基金托管人中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 9,038,687,823.51 份
基金合同存续期不定期

投资目标通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，实现指数投资偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。
投资策略本基金采用被动式指数投资策略。原则上，股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合、复制标的指数,并原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。
业绩比较基准沪深300指数
风险收益特征本基金为指数基金，是风险中等、获得证券市场平均收益率的产品。

项目基金管理人基金托管人
名称大成基金管理有限公司中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人姓名杜鹏李芳菲
联系电话 0755-83183388 010-66060069
电子邮箱 dupeng@dcfund.com.cn lifangfei@abchina.com
客户服务电话 4008885558 95599
传真 0755-83199588 010-63201816

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.dcfund.com.cn
基金年度报告备置地点深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层大成基金管理有限公司
北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座F9中国农业银行托管业务部

3.1.1 期间数据和指标 2010 年 2009 年 2008 年
本期已实现收益 74,495,797.80 -786,230,236.47 -267,818,605.82
本期利润 -734,268,117.42 3,771,307,256.44 -7,154,028,047.15
加权平均基金份额本期利润 -0.0869 0.5680 -1.0882
本期基金份额净值增长率 -12.67% 90.08% -64.77%
3.1.2 期末数据和指标 2010 年末 2009 年末 2008 年末
期末可供分配基金份额利润 -0.0548 0.1729 -0.3823
期末基金资产净值 8,542,999,793.57 7,791,721,831.86 4,569,249,493.47
期末基金份额净值 0.9452 1.1741 0.6177

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 5.81% 1.68% 6.56% 1.77% -0.75% -0.09%
过去六个月 20.35% 1.48% 22.05% 1.55% -1.70% -0.07%
过去一年 -12.67% 1.51% -12.51% 1.58% -0.16% -0.07%
过去三年 -41.52% 2.22% -41.40% 2.33% -0.12% -0.11%
自基金合同生效起至今 129.92% 2.11% 183.55% 2.22% -53.63% -0.11%

年度每10份基金份额分红数现金形式发放总额再投资形式发放总额年度利润分配合计备注
2010 0.9000 349,842,743.27 264,925,320.60 614,768,063.87
2009 - - - -
2008 - - - -
合计 0.9000 349,842,743.27 264,925,320.60 614,768,063.87

姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
杨丹
先生
本基金
基金经理
2006年5月27日 -- 10年理学硕士。2001 年加入大成基金管理有限公司，先后任职于基金经理部、研究部、金融工程部。2006年5月27日开始担任大成沪深300 指数证券投资基金基金经理。2008年8月23日开始兼任景福证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍：中国。

资产本期末
2010年12月31日
上年度末
2009年12月31日
资产：
银行存款 475,489,241.18 441,483,303.37
结算备付金 317,977.19 696,572.96
存出保证金 566,195.63 1,092,156.05
交易性金融资产 8,076,011,542.35 7,376,084,528.53
其中：股票投资 8,073,253,779.58 7,376,084,528.53
基金投资 - -
债券投资 2,757,762.77 -
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 95,412.01 89,897.66
应收股利 - -
应收申购款 1,512,605.80 16,622,105.16
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 8,553,992,974.16 7,836,068,563.73
负债和所有者权益本期期末
2010年12月31日
上年度末
2009年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 2,300,781.13 35,654,156.29
应付管理人报酬 5,527,295.67 4,841,301.29
应付托管费 1,105,459.14 968,260.27
应付销售服务费 - -
应付交易费用 1,436,190.47 2,131,410.01
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 623,454.18 751,604.01
负债合计 10,993,180.59 44,346,731.87
所有者权益：
实收基金 9,038,687,823.51 6,636,407,974.83
未分配利润 -495,688,029.94 1,155,313,857.03
所有者权益合计 8,542,999,793.57 7,791,721,831.86
负债和所有者权益总计 8,553,992,974.16 7,836,068,563.73

项目本期
2010年1月1日至2010年12月31日
上年度可比期间
2009年1月1日至2009年12月31日
一、收入 -652,645,012.83 3,842,699,483.71
1.利息收入 3,527,612.07 3,031,181.66
其中：存款利息收入 3,516,373.93 2,721,845.65
债券利息收入 11,238.14 309,336.01
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 148,929,525.39 -725,541,445.10
其中：股票投资收益 67,409,686.09 -783,394,930.66
基金投资收益 - -
债券投资收益 1,643,967.89 190,843.95
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 79,875,871.41 57,662,641.61
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -808,763,915.22 4,557,537,492.91
4. 汇兑收益（损失以"－"号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 3,661,764.93 7,672,254.24
减：二、费用 81,623,104.59 71,392,227.27
1．管理人报酬 59,265,289.24 48,531,912.96
2．托管费 11,853,057.82 9,706,382.67
3．销售服务费 - -
4．交易费用 10,049,565.27 12,699,397.72
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 455,192.26 454,533.92
三、利润总额 -734,268,117.42 3,771,307,256.44
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -734,268,117.42 3,771,307,256.44

项目本期
2010年1月1日至2010年12月31日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 6,636,407,974.83 1,155,313,857.03 7,791,721,831.86
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -734,268,117.42 -734,268,117.42
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
2,402,279,848.68 -301,965,705.68 2,100,314,143.00
其中：1.基金申购款 5,988,582,103.14 -337,030,467.00 5,651,551,636.14
2.基金赎回款 -3,586,302,254.46 35,064,761.32 -3,551,237,493.14
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -614,768,063.87 -614,768,063.87
五、期末所有者权益（基金净值） 9,038,687,823.51 -495,688,029.94 8,542,999,793.57
项目上年度可比期间
2009年1月1日至2009年12月31日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 7,397,235,977.87 -2,827,986,484.40 4,569,249,493.47
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 3,771,307,256.44 3,771,307,256.44
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-760,828,003.04 211,993,084.99 -548,834,918.05
其中：1.基金申购款 6,408,904,044.32 75,428,963.36 6,484,333,007.68
2.基金赎回款 -7,169,732,047.36 136,564,121.63 -7,033,167,925.73
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 6,636,407,974.83 1,155,313,857.03 7,791,721,831.86

关联方名称与本基金的关系
大成基金管理有限公司基金管理人、基金销售机构
中国农业银行基金托管人、基金代销机构
中泰信托投资有限责任公司基金管理人股东
光大证券股份有限公司基金管理人股东、基金代销机构
中国银河投资管理有限公司基金管理人股东
广东证券股份有限公司基金管理人股东

项目本期
2010年1月1日至2010年12月31日
上年度可比期间
2009年1月1日至2009年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 59,265,289.24 48,531,912.96
其中：支付给销售机构的客户维护费 11,985,738.81 11,149,437.84

项目本期
2010年1月1日至2010年12月31日
上年度可比期间
2009年1月1日至2009年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 11,853,057.82 9,706,382.67

项目本期
2010年1月1日至2010年12月31日
上年度可比期间
2009年1月1日至2009年12月31日
基金合同生效日（ 2006年4月6日）持有的基金份额 - -
期初持有的基金份额 108,077,930.00 -
期间申购/买入总份额 - 108,077,930.00
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 108,077,930.00 108,077,930.00
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
1.20% 1.63%

关联方
名称
本期
2010年1月1日至2010年12月31日
上年度可比期间
2009年1月1日至2009年12月31日
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国农业银行 475,489,241.18 3,401,880.14 441,483,303.37 2,643,755.61

股票代码股票名称停牌日期停牌原因期末
估值单价
复牌日期复牌
开盘单价
数量（股）期末
成本总额
期末估值总额备注
600518 康美药业 2010年12月27日配股事项 19.71 2011年1月6日 17.29 1,904,260 20,678,685.67 37,532,964.60 -
600664 哈药股份 2010年12月28日重大事项 22.57 2011年2月16日 24.83 1,196,450 19,399,266.45 27,003,876.50 -
000652 泰达股份 2010年11月19日重大事项 7.78 - - 1,467,393 17,679,765.41 11,416,317.54 -
000059 辽通化工 2010年12月1日资产重组 11.59 - - 859,340 9,103,357.03 9,959,750.60 -
000959 首钢股份 2010年10月28日资产重组 4.42 - - 1,836,456 10,390,203.70 8,117,135.52 -
600816 安信信托 2010年6月1日纠纷诉讼 13.60 - - 468,845 8,072,140.92 6,376,292.00 -

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 8,073,253,779.58 94.38
其中：股票 8,073,253,779.58 94.38
2 固定收益投资 2,757,762.77 0.03
其中：债券 2,757,762.77 0.03
资产支持证券 - 0.00
3 金融衍生品投资 - 0.00
4 买入返售金融资产 - 0.00
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 475,807,218.37 5.56
6 其他各项资产 2,174,213.44 0.03
7 合计 8,553,992,974.16 100.00

代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 35,040,305.37 0.41
B 采掘业 1,026,465,172.82 12.02
C 制造业 2,807,789,922.80 32.87
C0 食品、饮料 429,434,530.50 5.03
C1 纺织、服装、皮毛 27,667,074.82 0.32
C2 木材、家具 - 0.00
C3 造纸、印刷 9,026,019.38 0.11
C4 石油、化学、塑胶、塑料 199,503,538.63 2.34
C5 电子 33,297,653.32 0.39
C6 金属、非金属 750,347,661.51 8.78
C7 机械、设备、仪表 1,010,259,496.67 11.83
C8 医药、生物制品 317,148,909.05 3.71
C99 其他制造业 31,105,038.92 0.36
D 电力、煤气及水的生产和供应业 246,482,035.15 2.89
E 建筑业 255,469,769.05 2.99
F 交通运输、仓储业 334,226,578.39 3.91
G 信息技术业 255,839,560.73 2.99
H 批发和零售贸易 248,551,539.15 2.91
I 金融、保险业 2,172,030,382.64 25.42
J 房地产业 419,621,666.53 4.91
K 社会服务业 71,778,844.34 0.84
L 传播与文化产业 13,309,893.05 0.16
M 综合类 186,648,109.56 2.18
合计 8,073,253,779.58 94.50

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 5,139,975 288,660,996.00 3.38
2 600036 招商银行 19,571,363 250,709,160.03 2.93
3 601328 交通银行 32,942,432 180,524,527.36 2.11
4 600016 民生银行 35,748,109 179,455,507.18 2.10
5 601166 兴业银行 6,638,572 159,657,656.60 1.87
6 600000 浦发银行 11,228,407 139,119,962.73 1.63
7 600030 中信证券 11,016,681 138,700,013.79 1.62
8 601088 中国神华 5,218,888 128,958,722.48 1.51
9 000002 万科Ａ 15,320,070 125,930,975.40 1.47
10 601601 中国太保 4,974,720 113,921,088.00 1.33

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 169,722,083.33 2.18
2 601328 交通银行 122,943,105.16 1.58
3 601318 中国平安 120,482,419.97 1.55
4 601166 兴业银行 115,201,214.61 1.48
5 600016 民生银行 113,383,210.03 1.46
6 601668 中国建筑 94,438,658.93 1.21
7 600030 中信证券 90,622,553.15 1.16
8 600000 浦发银行 84,878,216.71 1.09
9 601899 紫金矿业 68,510,612.77 0.88
10 601601 中国太保 65,321,255.45 0.84
11 601088 中国神华 63,711,248.20 0.82
12 000002 万科Ａ 60,769,795.59 0.78
13 601398 工商银行 51,470,631.65 0.66
14 601169 北京银行 46,653,607.16 0.60
15 601618 中国中冶 44,568,869.14 0.57
16 600519 贵州茅台 41,708,451.81 0.54
17 000063 中兴通讯 41,556,559.78 0.53
18 600900 长江电力 41,010,041.46 0.53
19 600089 特变电工 40,245,695.10 0.52
20 600104 上海汽车 40,034,614.53 0.51

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 121,287,118.03 1.56
2 600016 民生银行 88,834,987.41 1.14
3 601328 交通银行 80,128,543.93 1.03
4 601166 兴业银行 78,121,791.49 1.00
5 600030 中信证券 74,380,657.37 0.95
6 601318 中国平安 68,963,206.60 0.89
7 600000 浦发银行 59,755,721.28 0.77
8 601088 中国神华 51,255,414.99 0.66
9 000002 万科Ａ 50,089,116.74 0.64
10 601601 中国太保 49,164,376.40 0.63
11 601398 工商银行 36,295,283.89 0.47
12 601169 北京银行 36,016,024.07 0.46
13 600104 上海汽车 34,755,468.83 0.45
14 600519 贵州茅台 32,355,411.75 0.42
15 000858 五粮液 31,798,559.76 0.41
16 000001 深发展Ａ 31,257,804.17 0.40
17 600837 海通证券 31,220,739.01 0.40
18 000629 *ST钒钛 30,444,817.43 0.39
19 600900 长江电力 30,369,715.21 0.39
20 002024 苏宁电器 28,976,229.74 0.37

买入股票成本（成交）总额 4,260,434,085.44
卖出股票收入（成交）总额 2,821,299,542.49

序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - 0.00
2 央行票据 - 0.00
3 金融债券 - 0.00
其中：政策性金融债 - 0.00
4 企业债券 - 0.00
5 企业短期融资券 - 0.00
6 可转债 2,757,762.77 0.03
7 其他 - 0.00
8 合计 2,757,762.77 0.03

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（%）
1 110011 歌华转债 11,510 1,414,463.90 0.02
2 126729 燕京转债 9,957 1,343,298.87 0.02

序号名称金额
1 存出保证金 566,195.63
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 95,412.01
5 应收申购款 1,512,605.80
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,174,213.44

持有人户数(户) 户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
981,046 9,213.32 2,569,258,211.56 28.43% 6,469,429,611.95 71.57%

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 326,185.44 0.004%

基金合同生效日（ 2006年4月6日）基金份额总额 1,813,356,066.47
本报告期期初基金份额总额 6,636,407,974.83
本报告期基金总申购份额 5,988,582,103.14
减:本报告期基金总赎回份额 3,586,302,254.46
本报告期期末基金份额总额 9,038,687,823.51

券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注
成交金额占当期股票
成交总额的比例
佣金占当期佣金
总量的比例
中信证券 2 2,944,186,065.87 42.11% 2,502,553.99 42.56% -
联合证券 2 2,340,271,455.21 33.47% 1,989,220.16 33.83% -
兴业证券 2 787,325,866.22 11.26% 639,706.30 10.88% -
国金证券 2 620,194,910.25 8.87% 503,911.34 8.57% -
中金公司 2 171,843,179.91 2.46% 139,623.74 2.37% -
海通证券 1 110,086,877.70 1.57% 89,445.69 1.52% -
长城证券 1 18,190,590.65 0.26% 15,462.71 0.26% -
招商证券 3 5,775.00 0.00% 4.91 0.00% -
国泰君安 1 - 0.00% - 0.00% -
方正证券 1 - 0.00% - 0.00% -
光大证券 1 - 0.00% - 0.00% -
民生证券 1 - 0.00% - 0.00% -
平安证券 1 - 0.00% - 0.00% -
申银万国 1 - 0.00% - 0.00% -
西部证券 1 - 0.00% - 0.00% -
浙商证券 1 - 0.00% - 0.00% -
中信建投 1 - 0.00% - 0.00% -
华创证券 1 - 0.00% - 0.00% -
银河证券 1 - 0.00% - 0.00% -
中银国际 1 - 0.00% - 0.00% -
合计 27 6,992,104,720.81 100.00% 5,879,928.84 100.00% -

券商名称债券交易债券回购交易权证交易
成交金额占当期债券
成交总额的比例
成交金额占当期债券回购
成交总额的比例
成交金额占当期权证
成交总额的比例
中信证券 38,436,192.00 71.59% - 0.00% - 0.00%
联合证券 13,803,782.00 25.71% - 0.00% - 0.00%
兴业证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
国金证券 1,447,320.86 2.70% - 0.00% - 0.00%
中金公司 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
海通证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
长城证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
招商证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
国泰君安 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
方正证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
光大证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
民生证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
平安证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
申银万国 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
西部证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
浙商证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
中信建投 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
华创证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
银河证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
中银国际 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
合计 53,687,294.86 100.00% 0.00% - 0.00%

2010年12月31日

基金管理人：大成基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司报告送出日期：2011年3月31日

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