2010年年度报告摘要2010年年度报告摘要_中国证券网·上海证券报主办

2010年年度报告摘要2010年年度报告摘要

2011-03-31 来源：上海证券报

大成行业轮动股票型证券投资基金

2010年年度报告摘要

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告财务资料已经审计。安永华明会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自2010年1月1日起至12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

■

2.2 基金产品说明

■

2.3 基金管理人和基金托管人

■

2.4信息披露方式

■

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

■

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

■

注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■

注：2009年净值增长率表现期间为2009年9月8日(基金合同生效日)至2009年12月31日。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

本基金自2009年9月8日(基金合同生效日)以来未有收益分配事项。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准，于1999年4月12日正式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为2亿元人民币，注册地为深圳。目前公司由四家股东组成，分别为中泰信托投资有限责任公司(48%)、光大证券股份有限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)、广东证券股份有限公司(2%)。截至2010年12月31日，本基金管理人共管理3只封闭式证券投资基金：景宏证券投资基金、景福证券投资基金、大成优选股票型证券投资基金；1只ETF及1只ETF联接基金：深证成长40ETF及大成深证成长40ETF联接基金；1只创新型基金：大成景丰分级债券型证券投资基金及15只开放式证券投资基金：大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成货币市场证券投资基金、大成沪深300指数证券投资基金、大成财富管理2020生命周期证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成创新成长股票型证券投资基金(LOF)、大成景阳领先股票型证券投资基金、大成强化收益债券型证券投资基金、大成策略回报股票型证券投资基金、大成行业轮动股票型证券投资基金、大成中证红利指数证券投资基金和大成核心双动力股票型证券投资基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

■

注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。

2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成行业轮动股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，大成行业轮动股票型证券投资基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人严格执行《公平交易制度》和《异常交易监控与报告制度》，公平对待旗下各投资组合，所管理的不同投资组合的整体收益率、分投资类别（股票、债券）的收益率以及不同时间窗内（同日内、5日内、10日内）同向、反向交易的交易价格并未发现异常差异。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

根据各基金合同，目前本基金管理人旗下未有与本基金投资风格相似的其他基金。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内本基金不存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

从宏观经济形势看，虽然2010年的经济增长速度呈现高位逐季回落的态势，但经济基本面本身已经完全从全球金融危机的阴影中走了出来，中国经济从这次全球危机中恢复之快、恢复之好可能是超出了所有人的预期。随之而来的就是通货膨胀的压力，从去年年中开始国内消费价格指数就持续超出市场预期，同时在去年四季度美国正式推行二阶段量化宽松政策，综合国内外的因素促使中国也在四季度实质性的开始逐渐退出宽松的货币政策。从A股市场看，投资者始终在关注经济恢复的程度和宽松货币政策退出的时点方式等问题，这一点压制了整体市场的表现，但却走出了一个高度甚至有些极端的结构分化的市场，具体表现不同行业之间、不同市值股票之间、成长和价值类股票之间存在的相当大的估值差距。

本基金在2010年重点投资在消费、医药、家电、新兴产业等领域，对周期性行业一直采取比较谨慎的态度，我们希望从行业和公司长期持续增长的盈利中获得主要的投资回报。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为1.233元，本报告期份额净值增长率为13.85%，同期业绩比较基准增长率为-9.26%，高于同期业绩比较基准的表现。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2011年，通货膨胀的趋势和程度应该是左右A股市场整体表现最基本的因素。我们判断，通胀压力会持续较长时间但整体上仍处于可控的范围之内。在持续紧缩的货币政策下，经济增长会适度回落但不会伤及基本面本身，A股向上看有流动性的压力，向下也有来自基本面的支撑。考虑到A股去年经历了高度结构分化的走势，今年开始对去年的结构性行情进行纠偏，这种纠偏对减少估值泡沫非常有益，并会重新提供投资买入优质成长股的机会。在投资策略上，我们继续看好优质的消费类公司股票。对新兴行业，我们会回避那些存在明显估值泡沫的公司，继续关注估值回落到合理区间、成长性相对确定的公司。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、固定收益部、金融工程部、基金运营部、监察稽核部、委托投资部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会8名成员中包括两名投资组合经理。

股票投资部、固定收益部、金融工程部和委托投资部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。

本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理及投资经理作为估值小组成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。

本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未与外部估值定价服务机构签约。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金管理人将严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分配事项。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管大成行业轮动股票型证券投资基金的过程中，本基金托管人—中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《大成行业轮动股票型证券投资基金基金合同》、《大成行业轮动股票型证券投资基金托管协议》的约定，对大成行业轮动股票型证券投资基金管理人—大成基金管理有限公司2010年1月1日至2010年12月31日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为，大成基金管理有限公司在大成行业轮动股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，大成基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的大成行业轮动股票型证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

§6 审计报告

本基金2010年度财务会计报告已经安永华明会计师事务所有限公司审计，注册会计师签字出具了标淮无保留意见的审计报告。投资者欲了解本基金审计报吿详细内容，应阅读年度报告正文。

§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：大成行业轮动股票型证券投资基金

报告截止日： 2010年12月31日

单位：人民币元

■

注：报告截止日2010年12月31日，基金份额净值1.233元，基金份额总额489,752,001.21份。

7.2 利润表

会计主体：大成行业轮动股票型证券投资基金

本报告期： 2010年1月1日至 2010年12月31日

单位：人民币元

■

注：上年度可比期间财务报表的实际编制期间为2009年9月8日(基金合同生效日)至2009年12月31日。

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：大成行业轮动股票型证券投资基金

本报告期：2010年1月1日至 2010年12月31日

单位：人民币元

■

注：上年度可比期间财务报表的实际编制期间为2009年9月8日(基金合同生效日)至2009年12月31日。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

______王颢______ ______刘彩晖______ ____范瑛____

基金管理公司负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.2 关联方关系

■

以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.3 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.3.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.3.1.1 股票交易

本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。

7.4.3.1.2 权证交易

本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.3.1.3 应支付关联方的佣金

本基金本报告期内无应支付给关联方的佣金。

7.4.3.2 关联方报酬

7.4.3.2.1 基金管理费

单位：人民币元

■

注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×1.5%/当年天数

H为每日应支付的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

7.4.3.2.2 基金托管费

单位：人民币元

■

注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.25%/当年天数

H为每日应支付的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

7.4.3.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金于2010年度及自2009年9月8日(基金合同生效日)至2009年12月31日止会计期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

7.4.3.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.3.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

■

注：基金管理人认购本基金的费率与本基金法律文件规定一致。

7.4.3.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

除基金管理人外，本基金其他关联方于2010年末及2009年年末均未持有本基金份额。

7.4.3.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注:本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，并按银行间同业利率计息。

7.4.3.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金于2010年度及自2009年9月8日(基金合同生效日)至2009年12月31日止会计期间均未在承销期内直接购入关联方承销证券。

7.4.4 期末（ 2010年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.4.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金于本年末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

7.4.4.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金于本年末未持有暂时停牌的股票。

7.4.4.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

本基金于本年末未持有从事债券正回购交易中作为抵押的债券。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于大成基金管理有限公司网站(http://www.dcfund.com.cn)的年度报告正文。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：本项中“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：本项中“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：本项中“买入股票的成本(成交)总额”及“卖出股票的收入(成交)总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9 投资组合报告附注

8.9.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.9.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§10 开放式基金份额变动

单位：份

■

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

经大成基金管理有限公司四届五次董事会审议通过, 同意聘任杨春明先生、肖冰先生担任公司副总经理。杨春明先生、肖冰先生的任职资格已经中国证券监督管理委员会证监许可 [2010]1557号文核准。上述任职已于2010年11月13日在中国证券报、上海证券报、证券时报及本公司网站刊登公告。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

基金投资策略在本报告期内没有重大改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为安永华明会计师事务所有限公司，本年度应支付的审计费用为12万元整。该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期，本基金管理人、托管人及高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字<1998>29号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司专用席位的选择标准和程序。

租用证券公司专用席位的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面。

租用证券公司专用席位的程序：首先根据租用证券公司专用席位的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低进行选择基金专用席位。

本报告期内租用交易单元变更情况如下：

■

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

本基金本年度租用证券公司交易单元未进行其他证券投资。

§12 影响投资者决策的其他重要信息

无。

大成基金管理有限公司

二○一一年三月三十一日

基金简称大成行业轮动股票
基金主代码 090009
交易代码 090009
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2009年9月8日
基金管理人大成基金管理有限公司
基金托管人中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 489,752,001.21 份
基金合同存续期不定期

投资目标利用行业轮动效应，优化行业配置，获取超额投资收益，实现基金资产长期稳健增值。
投资策略本基金将重点围绕我国经济周期动力机制与发展规律，研究我国国民经济发展过程中的结构化特征，捕捉行业轮动效应下的投资机会，自上而下的实施大类资产间的战略配置和股票类别间的战术配置，精选优质行业的优质股票，获取超额投资收益，实现基金资产的长期稳健增值。
业绩比较基准 80%×沪深300指数+20%×中证综合债券指数
风险收益特征本基金是主动投资的股票基金，预期风险收益水平高于混合基金、债券基金和货币市场基金。

项目基金管理人基金托管人
名称大成基金管理有限公司中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人姓名杜鹏李芳菲
联系电话 0755-83183388 010-66060069
电子邮箱 dupeng@dcfund.com.cn lifangfei@abchina.com
客户服务电话 4008885558 95599
传真 0755-83199588 010-63201816

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.dcfund.com.cn
基金年度报告备置地点深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层大成基金管理有限公司
北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座F9中国农业银行托管业务部

3.1.1 期间数据和指标 2010 年 2009年9月8日（基金合同生效日）-2009年12月31日
本期已实现收益 104,009,177.23 119,876,373.61
本期利润 86,515,410.25 230,069,089.08
加权平均基金份额本期利润 0.0872 0.0834
本期基金份额净值增长率 13.85% 8.30%
3.1.2 期末数据和指标 2010 年末 2009 年末
期末可供分配基金份额利润 0.2302 0.0453
期末基金资产净值 603,797,255.77 1,823,397,743.72
期末基金份额净值 1.233 1.083

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 9.60% 1.77% 5.04% 1.42% 4.56% 0.35%
过去六个月 32.44% 1.47% 17.42% 1.24% 15.02% 0.23%
过去一年 13.85% 1.38% -9.26% 1.27% 23.11% 0.11%
自基金合同生效起至今 23.30% 1.30% 1.88% 1.31% 21.42% -0.01%

姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
姚瑢
先生
本基金
基金经理
2009年9月8日 2010年11月25日 9年硕士，曾任中兴通讯股份有限公司投资部投资业务主管、招商证券股份有限公司研发中心高级分析师。2002年加入大成基金管理有限公司，曾任高级研究员、投资部总监助理、投资部副总监、研究部副总监等职。具有基金从业资格。国籍：中国
杨建勋先生本基金
基金经理
2010年11月26日 -- 10年北京大学经济学院经济学硕士。曾任职于沈阳会计师事务所、鹏华基金管理有限公司、工银瑞信基金管理有限公司。2004年8月12日至2006年9月27日，担任普润基金基金经理；2005年2月26日至2006年11月23日，担任鹏华行业成长证券投资基金基金经理。2007年3月19日至11月12日，担任工银瑞信精选平衡混合型基金基金经理；2007年3月19日至2009年5月17日，担任工银瑞信稳健成长股票型基金基金经理，2007年7月18日至2010年5月20日，担任工银瑞信红利股票型基金基金经理。2010年6月加入大成基金管理有限公司。2010年11月26日开始担任大成行业轮动股票型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍：中国

资产本期末
2010年12月31日
上年度末
2009年12月31日
资产：
银行存款 52,447,982.13 233,031,442.07
结算备付金 1,220,346.97 13,062,581.29
存出保证金 1,137,944.52 544,616.64
交易性金融资产 546,015,488.36 1,620,446,006.71
其中：股票投资 546,015,488.36 1,620,446,006.71
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 3,035,138.49 38,780,426.29
应收利息 10,328.33 57,669.66
应收股利 - -
应收申购款 2,041,987.31 288,413.68
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 605,909,216.11 1,906,211,156.34
负债和所有者权益本期期末
2010年12月31日
上年度末
2009年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 39,862,046.89
应付赎回款 126,600.02 33,519,054.22
应付管理人报酬 784,048.93 2,658,586.31
应付托管费 130,674.82 443,097.73
应付销售服务费 - -
应付交易费用 700,385.11 5,904,300.40
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 370,251.46 426,327.07
负债合计 2,111,960.34 82,813,412.62
所有者权益：
实收基金 489,752,001.21 1,684,047,926.37
未分配利润 114,045,254.56 139,349,817.35
所有者权益合计 603,797,255.77 1,823,397,743.72
负债和所有者权益总计 605,909,216.11 1,906,211,156.34

项目本期
2010年1月1日至2010年12月31日
上年度可比期间
2009年9月8日（基金合同生效日）至2009年12月31日
一、收入 121,835,213.74 256,935,783.94
1.利息收入 1,371,347.52 3,477,574.67
其中：存款利息收入 1,371,347.52 3,239,906.66
债券利息收入 - 1,447.56
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - 236,220.45
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 136,403,315.37 141,324,017.78
其中：股票投资收益 130,161,712.91 140,384,451.74
基金投资收益 - -
债券投资收益 - 939,566.04
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 6,241,602.46 -
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -17,493,766.98 110,192,715.47
4. 汇兑收益（损失以"－"号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 1,554,317.83 1,941,476.02
减：二、费用 35,319,803.49 26,866,694.86
1．管理人报酬 15,795,668.64 13,378,574.64
2．托管费 2,632,611.41 2,229,762.44
3．销售服务费 - -
4．交易费用 16,417,431.78 11,181,078.24
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 474,091.66 77,279.54
三、利润总额 86,515,410.25 230,069,089.08
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 86,515,410.25 230,069,089.08

项目本期
2010年1月1日至2010年12月31日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 1,684,047,926.37 139,349,817.35 1,823,397,743.72
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 86,515,410.25 86,515,410.25
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-1,194,295,925.16 -111,819,973.04 -1,306,115,898.20
其中：1.基金申购款 155,288,870.57 16,929,600.91 172,218,471.48
2.基金赎回款 -1,349,584,795.73 -128,749,573.95 -1,478,334,369.68
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 489,752,001.21 114,045,254.56 603,797,255.77
项目上年度可比期间
2009年9月8日至2009年12月31日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 3,086,196,884.20 - 3,086,196,884.20
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 230,069,089.08 230,069,089.08
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-1,402,148,957.83 -90,719,271.73 -1,492,868,229.56
其中：1.基金申购款 26,811,698.05 1,552,200.31 28,363,898.36
2.基金赎回款 -1,428,960,655.88 -92,271,472.04 -1,521,232,127.92
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 1,684,047,926.37 139,349,817.35 1,823,397,743.72

关联方名称与本基金的关系
大成基金管理有限公司基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国农业银行基金托管人、基金代销机构
光大证券股份有限公司基金管理人的股东、基金代销机构
中泰信托投资有限责任公司基金管理人的股东
广东证券股份有限公司基金管理人的股东
中国银河投资管理有限公司基金管理人的股东

项目本期
2010年1月1日至2010年12月31日
上年度可比期间
2009年9月8日（基金合同生效日）至2009年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 15,795,668.64 13,378,574.64
其中：支付给销售机构的客户维护费 2,777,596.68 1,904,890.49

项目本期
2010年1月1日至2010年12月31日
上年度可比期间
2009年9月8日（基金合同生效日）至2009年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 2,632,611.41 2,229,762.44

项目本期
2010年1月1日至2010年12月31日
上年度可比期间
2009年9月8日（基金合同生效日）至2009年12月31日
基金合同生效日（ 2009年9月8日）持有的基金份额 100,000,000.00 100,000,000.00
期初持有的基金份额 100,000,000.00 -
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 100,000,000.00 100,000,000.00
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
20.42% 5.94%

关联方
名称
本期
2010年1月1日至2010年12月31日
上年度可比期间
2009年9月8日（基金合同生效日）至2009年12月31日
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国农业银行 52,447,982.13 1,313,311.42 233,031,442.07 3,195,251.59

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 546,015,488.36 90.12
其中：股票 546,015,488.36 90.12
2 固定收益投资 - 0.00
其中：债券 - 0.00
资产支持证券 - 0.00
3 金融衍生品投资 - 0.00
4 买入返售金融资产 - 0.00
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 53,668,329.10 8.86
6 其他各项资产 6,225,398.65 1.03
7 合计 605,909,216.11 100.00

代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - 0.00
B 采掘业 15,813,000.00 2.62
C 制造业 424,971,085.64 70.38
C0 食品、饮料 88,826,488.39 14.71
C1 纺织、服装、皮毛 - 0.00
C2 木材、家具 - 0.00
C3 造纸、印刷 15,929,390.40 2.64
C4 石油、化学、塑胶、塑料 4,499,505.00 0.75
C5 电子 22,829,383.90 3.78
C6 金属、非金属 - 0.00
C7 机械、设备、仪表 191,508,882.62 31.72
C8 医药、生物制品 90,101,518.68 14.92
C99 其他制造业 11,275,916.65 1.87
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - 0
E 建筑业 - 0
F 交通运输、仓储业 - 0
G 信息技术业 30,848,087.30 5.11
H 批发和零售贸易 15,928,049.87 2.64
I 金融、保险业 - 0
J 房地产业 6,180,000.00 1.02
K 社会服务业 52,275,265.55 8.66
L 传播与文化产业 - 0
M 综合类 - 0
合计 546,015,488.36 90.43

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（%）
1 600690 青岛海尔 1,700,000 47,957,000.00 7.94
2 000826 桑德环境 1,350,000 45,049,500.00 7.46
3 000423 东阿阿胶 870,000 44,457,000.00 7.36
4 601717 郑煤机 839,902 35,628,642.84 5.90
5 600522 中天科技 999,938 30,848,087.30 5.11
6 000858 五粮液 632,601 21,906,972.63 3.63
7 000527 美的电器 1,152,881 20,060,129.40 3.32
8 000400 许继电气 600,000 19,968,000.00 3.31
9 002202 金风科技 848,985 18,932,365.50 3.14
10 600519 贵州茅台 100,000 18,392,000.00 3.05

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（%）
1 600019 宝钢股份 122,388,761.78 6.71
2 601318 中国平安 114,226,435.27 6.26
3 600000 浦发银行 95,571,960.56 5.24
4 600036 招商银行 94,444,268.44 5.18
5 000157 中联重科 93,667,997.33 5.14
6 601166 兴业银行 92,559,276.88 5.08
7 601601 中国太保 90,852,126.97 4.98
8 002202 金风科技 90,568,114.51 4.97
9 600383 金地集团 88,934,049.82 4.88
10 000063 中兴通讯 87,893,599.76 4.82
11 601111 中国国航 83,908,248.80 4.60
12 000400 许继电气 81,282,792.30 4.46
13 600048 保利地产 72,970,057.63 4.00
14 600100 同方股份 70,331,480.18 3.86
15 000800 一汽轿车 69,900,016.17 3.83
16 000568 泸州老窖 65,614,634.41 3.60
17 000528 柳工 63,683,480.03 3.49
18 600031 三一重工 63,670,163.27 3.49
19 600050 中国联通 62,027,112.75 3.40
20 000401 冀东水泥 61,886,325.82 3.39
21 600600 青岛啤酒 50,955,277.10 2.79
22 000001 深发展Ａ 50,725,277.40 2.78
23 002156 通富微电 49,510,672.62 2.72
24 600348 国阳新能 46,843,194.64 2.57
25 000826 桑德环境 46,676,196.96 2.56
26 000527 美的电器 46,596,653.02 2.56
27 000423 东阿阿胶 46,337,910.60 2.54
28 600519 贵州茅台 45,771,369.19 2.51
29 000898 鞍钢股份 44,567,558.80 2.44
30 600060 海信电器 43,016,096.25 2.36
31 600690 青岛海尔 42,748,144.98 2.34
32 000983 西山煤电 40,454,400.97 2.22
33 600376 首开股份 39,888,982.08 2.19
34 600812 华北制药 38,262,370.58 2.10
35 600089 特变电工 37,796,453.96 2.07

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（%）
1 600019 宝钢股份 189,302,656.28 10.38
2 601318 中国平安 166,347,757.08 9.12
3 000063 中兴通讯 154,055,054.92 8.45
4 000800 一汽轿车 119,153,249.07 6.53
5 000568 泸州老窖 112,623,652.28 6.18
6 000001 深发展Ａ 100,272,804.13 5.50
7 000527 美的电器 99,619,989.06 5.46
8 000538 云南白药 98,928,622.81 5.43
9 601166 兴业银行 98,700,001.92 5.41
10 600100 同方股份 96,714,449.19 5.30
11 000157 中联重科 92,913,506.08 5.10
12 601111 中国国航 90,910,204.54 4.99
13 600104 上海汽车 89,711,744.57 4.92
14 600036 招商银行 88,418,747.89 4.85
15 601601 中国太保 87,772,242.16 4.81
16 600000 浦发银行 86,573,682.98 4.75
17 600880 博瑞传播 85,648,433.77 4.70
18 000423 东阿阿胶 85,056,462.65 4.66
19 600383 金地集团 83,653,207.69 4.59
20 600031 三一重工 80,636,251.87 4.42
21 002202 金风科技 79,076,139.34 4.34
22 600993 马应龙 76,996,222.92 4.22
23 002142 宁波银行 75,469,278.03 4.14
24 600048 保利地产 72,573,851.74 3.98
25 000422 湖北宜化 72,289,722.48 3.96
26 600779 水井坊 70,854,556.58 3.89
27 000401 冀东水泥 68,573,523.51 3.76
28 000848 承德露露 67,770,499.01 3.72
29 000528 柳工 65,575,210.58 3.60
30 600028 中国石化 63,640,740.81 3.49
31 601918 国投新集 61,850,348.32 3.39
32 000983 西山煤电 61,474,049.89 3.37
33 600050 中国联通 60,501,659.61 3.32
34 000400 许继电气 59,822,750.07 3.28
35 000667 名流置业 53,282,291.59 2.92
36 600519 贵州茅台 52,754,617.89 2.89
37 600060 海信电器 51,113,095.91 2.80
38 600298 安琪酵母 49,814,851.94 2.73
39 600600 青岛啤酒 48,440,010.35 2.66
40 600348 国阳新能 47,154,823.06 2.59
41 000898 鞍钢股份 45,138,088.43 2.48
42 000895 双汇发展 42,504,472.50 2.33
43 600812 华北制药 41,730,088.35 2.29
44 002156 通富微电 40,169,843.72 2.20
45 600376 首开股份 39,752,490.95 2.18
46 600859 王府井 37,486,421.00 2.06
47 002024 苏宁电器 36,856,384.86 2.02

买入股票成本（成交）总额 4,620,859,126.30
卖出股票收入（成交）总额 5,807,957,590.58

序号名称金额
1 存出保证金 1,137,944.52
2 应收证券清算款 3,035,138.49
3 应收股利 -
4 应收利息 10,328.33
5 应收申购款 2,041,987.31
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 6,225,398.65

持有人户数(户) 户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
62,499 7,836.16 119,047,385.97 24.31% 370,704,615.24 75.69%

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 213,088.95 0.04%

基金合同生效日（2009年9月8日）基金份额总额 3,086,196,884.20
本报告期期初基金份额总额 1,684,047,926.37
本报告期基金总申购份额 155,288,870.57
减:本报告期基金总赎回份额 1,349,584,795.73
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 489,752,001.21

券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注
成交金额占当期股票
成交总额的比例
佣金占当期佣金
总量的比例
招商证券 2 5,512,847,811.73 52.88% 4,684,979.41 53.87%
兴业证券 2 3,981,052,639.03 38.19% 3,234,637.98 37.19%
金元证券 1 572,460,188.11 5.49% 486,589.46 5.59%
中金公司 1 164,490,382.14 1.58% 133,649.08 1.54%
银河证券 1 103,681,619.14 0.99% 84,241.93 0.97%
国泰君安 1 77,871,950.57 0.75% 63,271.63 0.73%
国金证券 1 12,525,361.56 0.12% 10,176.97 0.12%
海通证券 1 36,970.00 0.00% 30.04 0.00%
宏源证券 1 - 0.00 - 0.00
华创证券 1 - 0.00 - 0.00
光大证券 1 - 0.00 - 0.00
联合证券 1 - 0.00 - 0.00
西部证券 1 - 0.00 - 0.00
浙商证券 1 - 0.00 - 0.00
中信建投 1 - 0.00 - 0.00

新增席位退租席位
招商证券 -
兴业证券
金元证券
中金公司
银河证券
国泰君安
国金证券
海通证券
宏源证券
华创证券
光大证券
联合证券
西部证券
浙商证券
中信建投

2010年12月31日

基金管理人：大成基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司报告送出日期：2011年3月31日

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