大成中证红利指数证券投资基金

  2010年年度报告摘要

§１ 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银行”）根据本基金合同规定，于２０１１年３月２５日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。  

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告中财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自２０１０年２月２日（基金合同生效日）至２０１０年１２月３１日止。

§２ 基金简介

２．１ 基金基本情况

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２．２ 基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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２．４信息披露方式

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§３ 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

３．１ 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

２、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

３、本基金合同于２０１０年２月２日生效，截至报告日本基金合同生效未满一年。

３．２ 基金净值表现

３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金的业绩比较基准为中证红利指数×９５％＋银行活期存款利率（税后）×５％。

３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：１、本基金合同于２０１０年２月２日生效，截至报告日本基金合同生效未满一年。

２、按基金合同规定，本基金自基金合同生效起６个月内为建仓期。截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

３．２．３ 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金合同生效日为２０１０年２月２日，２０１０年度主要财务指标的计算期间为２０１０年２月２日至２０１０年１２月３１日，不按整个自然年度进行折算。

３．３ 过去三年基金的利润分配情况

无。

§４ 管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字［１９９９］１０号文批准，于１９９９年４月１２日正式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为２亿元人民币，注册地为深圳。目前公司由四家股东组成，分别为中泰信托投资有限责任公司（４８％）、光大证券股份有限公司（２５％）、中国银河投资管理有限公司（２５％）、广东证券股份有限公司（２％）。截至２０１０年１２月３１日，本基金管理人共管理３只封闭式证券投资基金：景宏证券投资基金、景福证券投资基金、大成优选股票型证券投资基金；１只ＥＴＦ及１只ＥＴＦ联接基金：深证成长４０ＥＴＦ及大成深证成长４０ＥＴＦ联接基金；１只创新型基金：大成景丰分级债券型证券投资基金及１５只开放式证券投资基金：大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成货币市场证券投资基金、大成沪深３００指数证券投资基金、大成财富管理２０２０生命周期证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成创新成长股票型证券投资基金（ＬＯＦ）、大成景阳领先股票型证券投资基金、大成强化收益债券型证券投资基金、大成策略回报股票型证券投资基金、大成行业轮动股票型证券投资基金、大成中证红利指数证券投资基金和大成核心双动力股票型证券投资基金。

４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：１、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。

２、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，由于对指数基金投资禁止范围的理解有误，本基金于２０１０年２月至５月建仓期内误买入了中证红利指数成份股中所包含的托管人中国建设银行股份有限公司发行的股票－－建设银行（６０１９３９），经托管人提示，本管理人于２０１０年６月２１日全部卖出了该股票。经与托管人协商一致，已于２０１０年６月３０日完成了对本基金投资“建设银行”全部损失的补偿，基金管理人及托管人并将相关管理费、托管费返还基金资产，此事项未对基金份额持有人造成损失。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

本基金管理人严格执行《公平交易制度》和《异常交易监控与报告制度》，公平对待旗下各投资组合，所管理的不同投资组合的整体收益率、分投资类别（股票、债券）的收益率以及不同时间窗内（同日内、５日内、１０日内）同向、反向交易的交易价格并未发现异常差异。

４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

根据各基金合同，目前本基金管理人旗下未有与本基金投资风格相似的其他基金。

４．３．３ 异常交易行为的专项说明

本报告期内本基金不存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

２０１０年是一个结构性特征非常突出的一年，由于对经济前景的担忧，大盘蓝筹股估值中心不断下移，而内生成长性较高的中小盘股受到市场追捧，中小盘指数显著超越大盘指数。宏观调控、结构调整为导向的宏观经济政策贯彻全年，出于信贷控制的要求，银行面临更严格的资本充足率要求，存款准备金率达到历史高位，虽然银行盈利在稳步增长，但估值水平迭创新低。过高的房价直接导致了对房地产需求的紧缩性政策出台，对房地产板块及相关上下游公司估值都造成了压力，而节能减排和环境保护则使各级政府淘汰传统产业中落后产能、发展新能源、新材料的紧迫性提高，给新兴产业提供了发展机遇。这些反映在证券市场上就是传统周期性行业公司的股价不断创新低，消费和新兴行业公司受到追捧，在震荡市中进攻与防御兼备，两者相对估值水平的差距达到历史最高。中证红利指数基金成分股中传统的金融、能源、公用事业、制造业占据了主要权重，以大盘蓝筹股为主要特征，在这期间波动振幅较大，上半年下跌２９．６７％，下半年上涨２３．３％。全年下跌１３．２８％，表现与主要大盘指数基本同步。

本基金在一月底发行结束，二月初开始进入建仓期。由于对宏观经济和大盘前景的不明朗，采取了谨慎稳健的投资策略，建仓进度较为缓慢，到一季度末时股票比例仅为３５％，到６月底股票比例８６．８％，仍未满仓，充分利用了６个月建仓期限，以减少净值下跌幅度，取得了高于同期业绩比较基准的表现，也为全年的业绩表现奠定了基础。

本基金在７月初基本完成建仓，此后股票仓位接近合同规定的上限，因此净值的变化与指数走势基本接近。为了达到合同的相关要求，对个别股票进行了替代调整。日常操作主要根据申购赎回及成分股权重变化情况进行调整。随着大盘的波动，基金净值出现了上升后又快速回落的走势，期间投资者有较大赎回，基金总规模有较大幅度缩减。

４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

报告期内，本基金日均跟踪偏离度的绝对值为０．１１％，年度跟踪误差为２．８３％，符合本基金基金合同约定的日均跟踪偏离度的绝对值不超过０．３５％、年度跟踪误差不超过４％的限制。截至报告期末，本基金份额净值为１．０１６元，本报告期份额净值增长率为１．６０％，同期业绩比较基准增长率为－１．２７％，高于同期业绩比较基准的表现。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

２０１０年是经济形势较为复杂的一年，展望新一年的经济前景，我们保持了较为积极的观点，虽然治理通货膨胀不容松懈，但我们认为及时的调控措施遏制了经济走向过热的苗头，对长远经济发展有利。发达经济体出现了向好迹象，提供了良好的国际经济环境，尤其对于出口占比较大的行业和公司有拉动作用。但我们也要看到经济中有挑战的一面，持续的货币紧缩会不会造成短期经济的低迷，进而扩散投资者的悲观情绪，使股市的震荡加剧，这些都有待观察。总体而言，宏观经济形势向好在资本市场中的体现就是大盘蓝筹股有望走出过往一年的颓势，重新步入稳健增长的轨迹，以蓝筹股为核心的中证红利指数在新一年中的表现值得期待。

在新年度中证红利指数的成分股有一定的调整，本基金已经在年初按新成分股作了调整，并对少数股票按合同要求进行了替代。由于本基金为完全复制指数型，因此，紧密跟踪指数，减少跟踪误差始终是工作的重点，新年度将继续秉持指数化投资理念，为持有人做好投资管理工作。

４．６管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、固定收益部、金融工程部、基金运营部、监察稽核部、委托投资部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会８名成员中包括两名投资组合经理。

股票投资部、固定收益部、金融工程部和委托投资部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。

本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理及投资经理作为估值小组成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。

本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未与外部估值定价服务机构签约。

４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金管理人将严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分配事项。

§５ 托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，对本基金误买入本托管人所发行股票的行为通知了基金管理人，基金管理人进行了相应调整并对基金资产的相关损失进行了补偿，同时基金管理人和本托管人免于计提相应的管理费、托管费，对基金份额持有人利益未造成损害。

报告期内，本基金未实施利润分配。

５．３ 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§６ 审计报告

本基金２０１０年年度财务会计报告已经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，注册会计师签字出具了标准无保留意见的审计报告。投资者欲了解本基金审计报告详细内容，应阅读年度报告正文。

§７ 年度财务报表

７．１资产负债表

会计主体： 大成中证红利指数证券投资基金

报告截止日： ２０１０年１２月３１日

单位：人民币元

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注：１、报告截止日２０１０年１２月３１日，基金份额净值１．０１６元，基金份额总额４７８，１６０，５９７．９４ 份。

２、本财务报表的实际编制期间为２０１０年２月２日（基金合同生效日）至２０１０年１２月３１日。

７．２ 利润表

会计主体： 大成中证红利指数证券投资基金

本报告期：２０１０年２月２日（基金合同生效日）至２０１０年１２月３１日

单位：人民币元

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７．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：大成中证红利指数证券投资基金

本报告期：２０１０年２月２日（基金合同生效日）至２０１０年１２月３１日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告７．１至７．４ 财务报表由下列负责人签署；

基金管理公司负责人 王颢 主管会计工作负责人 刘彩晖 会计机构负责人 范瑛

７．４ 报表附注

７．４．１ 基金基本情况

大成中证红利指数证券投资基金 （以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会 （以下简称“中国证监会”）证监许可［２００９］第１４２３号《关于核准大成中证红利指数证券投资基金募集的批复》核准，由大成基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《大成中证红利指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币１，８６９，６１７，５２４．２７元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字 （２０１０）第００９号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《大成中证红利指数证券投资基金基金合同》于２０１０年２月２日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为１，８６９，８２９，２５９．３７份基金份额，其中认购资金利息折合２１１，７３５．１０份基金份额。本基金的基金管理人为大成基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《大成中证红利指数证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，主要投资于标的指数（中证红利指数）的成份股及其备选成份股，本基金也可投资于非标的指数成份股、新股以及法律法规及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于基金资产净值的９０％，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。本基金的业绩比较基准为：中证红利指数×９５％＋银行活期存款利率（税后）×５％。

本财务报表由本基金的基金管理人大成基金管理有限公司于２０１１年３月２８日批准报出。

７．４．２ 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会公告［２０１０］５号《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》、中国证券业协会于２００７年５月１５日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《大成中证红利指数证券投资基金基金合同》和在财务报表附注７．４．４所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

７．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金２０１０年２月２日（基金合同生效日） 至２０１０年１２月３１日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２０１０年１２月３１日的财务状况以及２０１０年２月２日（基金合同生效日） 至２０１０年１２月３１日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

７．４．４ 重要会计政策和会计估计

７．４．４．１ 会计年度

本基金会计年度为公历１月１日起至１２月３１日止。本期财务报表的实际编制期间为２０１０年２月２日（基金合同生效日）至２０１０年１２月３１日。

７．４．４．２ 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

７．４．４．３ 金融资产和金融负债的分类

（１） 金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具（主要为权证投资）分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

（２） 金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括各类应付款项等。

７．４．４．４ 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。

７．４．４．５ 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具（主要为权证投资）按如下原则确定公允价值并进行估值：

（１） 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

（２） 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

（３） 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

７．４．４．６ 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

７．４．４．７ 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

７．４．４．８ 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润／（累计亏损）。

７．４．４．９ 收入／（损失）的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

７．４．４．１０ 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

７．４．４．１１ 基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分（包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等）为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分后的余额）。具体收益分配政策请参见本基金合同中的相关章节。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

７．４．４．１２ 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：（１） 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（２）本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（３）本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。

７．４．４．１３ 其他重要的会计政策和会计估计

重要会计估计及其关键假设

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

对于特殊事项停牌股票，根据中国证监会公告［２００８］３８号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，本基金采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票估值，通过停牌股票所处行业的行业指数变动以大致反映市场因素在停牌期间对于停牌股票公允价值的影响。上述指数收益法的关键假设包括所选取行业指数的变动能在重大方面基本反映停牌股票公允价值的变动，停牌股票的发行者在停牌期间的各项变化未对停牌股票公允价值产生重大影响等。本基金采用的行业指数为中证协（ＳＡＣ）基金行业股票估值指数。

７．４．５ 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

７．４．５．１ 会计政策变更的说明

无。

７．４．５．２ 会计估计变更的说明

无。

７．４．５．３ 差错更正的说明

无。

７．４．６ 税项

根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００４］７８号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税［２００５］１０２号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税［２００５］１０７号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税［２００８］１号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

（１） 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

（２） 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

（３） 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴２０％的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按５０％计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即２０％代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。

（４） 基金卖出股票按０．１％的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

７．４．７ 关联方关系

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注：１、中国证监会于２００５年１１月６日作出对广东证券取消业务许可并责令关闭的行政处罚。

２、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

７．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

７．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易

７．４．８．１．１ 股票交易

金额单位：人民币元

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７．４．８．１．２ 权证交易

无。

７．４．８．１．３ 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

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注：１、上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。

２、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

７．４．８．２ 关联方报酬

７．４．８．２．１ 基金管理费

单位：人民币元

■

注：支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值０．７５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值×０．７５％ ／当年天数。

７．４．８．２．２ 基金托管费

单位：人民币元

■

注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值０．１５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值×０．１５％ ／当年天数。

７．４．８．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

无。

７．４．８．４ 各关联方投资本基金的情况

７．４．８．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

■

注：基金管理人大成基金在本会计期间认购本基金的交易委托招商证券股份有限公司办理，认购费为１，０００．００元。

７．４．８．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。

７．４．８．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。

７．４．８．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

７．４．８．７ 其他关联交易事项的说明

无。

７．４．９期末（２０１０年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券

７．４．９．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。

７．４．９．２ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

■

注：本基金截至２０１０年１２月３１日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

７．４．９．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

无。

§８ 投资组合报告

８．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

８．２ 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

８．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位： 人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于大成基金管理有限公司网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｄｃｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ）的年度报告正文。

８．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

８．４．１ 累计买入金额超出期末基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：本期累计买入金额指买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。

８．４．２ 累计卖出金额超出期末基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。

８．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：上述金额均指成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。

８．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

８．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

８．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

８．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

８．９ 投资组合报告附注

８．９．１报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

８．９．２本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

８．９．３ 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

８．９．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有可转换债券。

８．９．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

８．９．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§９ 基金份额持有人信息

９．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

９．２期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§１０ 开放式基金份额变动

单位：份

■

§１１ 重大事件揭示

１１．１ 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

１１．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

经大成基金管理有限公司四届五次董事会审议通过， 同意聘任杨春明先生、肖冰先生担任公司副总经理。杨春明先生、肖冰先生的任职资格已经中国证券监督管理委员会证监许可 ［２０１０］１５５７号文核准。上述任职已于２０１０年１１月１３日在中国证券报、上海证券报、证券时报及本公司网站刊登公告。

本基金托管人２０１１年２月９日发布公告，经中国建设银行研究决定，聘任杨新丰为中国建设银行投资托管服务部副总经理（主持工作），其任职资格已经中国证监会审核批准（证监许可〔２０１１〕１１５号）。解聘罗中涛中国建设银行投资托管服务部总经理职务。

本基金托管人２０１１年１月３１日发布任免通知，解聘李春信中国建设银行投资托管服务部副总经理职务。

１１．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

１１．４ 基金投资策略的改变

本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。

１１．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司，本年度支付的审计费用为７．７０万元整。该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。

１１．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期，本基金管理人、托管人及高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。

１１．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

１１．７．１ 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字＜１９９８＞２９号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序。

租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面。租用证券公司专用交易单元的程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元。

１１．７．２ 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

§１２ 影响投资者决策的其他重要信息

２０１０年１月２９日，托管人中国建设银行股份有限公司发布第二届董事会第二十八次会议决议公告，决议聘任庞秀生先生担任中国建设银行股份有限公司副行长。

２０１０年５月１３日，托管人中国建设银行股份有限公司发布关于高级管理人员辞任的公告，范一飞先生已提出辞呈，辞去中国建设银行股份有限公司副行长的职务。

２０１０年６月２１日，托管人中国建设银行股份有限公司发布关于中央汇金投资有限责任公司承诺认购配股股票的公告。

２０１０年７月１日，托管人中国建设银行股份有限公司发布２００９年度Ａ股分红派息实施公告，每 １０ 股派发现金股息人民币 ２．０２ 元（含税）。

２０１０年９月１５日，托管人中国建设银行股份有限公司发布公告，张福荣先生担任中国建设银行股份有限公司监事长，谢渡扬先生辞去中国建设银行股份有限公司监事、监事长职务。

２０１０年１１月２日，托管人中国建设银行股份有限公司发布２０１０年度Ａ股配股发行公告。

大成基金管理有限公司

二○一一年三月三十一日

基金简称	大成中证红利指数
基金主代码	０９００１０
交易代码	０９００１０
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２０１０年２月２日
基金管理人	大成基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	４７８，１６０，５９７．９４ 份
基金合同存续期	不定期

投资目标	通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，紧密跟踪标的指数，追求指数投资偏离度和跟踪误差最小化，力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过０．３５％，年化跟踪误差不超过４％。
投资策略	本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，以及其他特殊情况（如成份股流动性不足）对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，基金管理人可以使用其他适当的方法进行调整，以实现对跟踪误差的有效控制。
业绩比较基准	中证红利指数×９５％＋银行活期存款利率（税后）×５％
风险收益特征	本基金属于股票基金，风险与收益水平高于混合基金、债券基金和货币市场基金。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		大成基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	杜鹏	尹东
	联系电话	０７５５－８３１８３３８８	０１０－６７５９５００３
	电子邮箱	ｄｕｐｅｎｇ＠ｄｃｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ	ｙｉｎｄｏｎｇ．ｚｈ＠ｃｃｂ．ｃｎ
客户服务电话		４００８８８５５５８	０１０－６７５９５０９６
传真		０７５５－８３１９９５８８	０１０－６６２７５８５６

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｄｃｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ
基金年度报告备置地点	北京市西城区闹市口大街１号院１号楼 中国建设银行股份有限公司投资托管服务部

３．１．１ 期间数据和指标	报告期（２０１０年２月２日（基金合同生效日）至２０１０年１２月３１日）
本期已实现收益	４０，３６９，８３９．２２
本期利润	３１，１２７，８２０．２５
加权平均基金份额本期利润	０．０２３１
本期基金份额净值增长率	１．６０％
３．１．２ 期末数据和指标	２０１０年末（２０１０ 年１２月３１日）
期末可供分配基金份额利润	０．０１６５
期末基金资产净值	４８６，０４０，４０５．８２
期末基金份额净值	１．０１６

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	７．４０％	１．５９％	８．３８％	１．６０％	－０．９８％	－０．０１％
过去六个月	２１．３９％	１．４１％	２２．１１％	１．４２％	－０．７２％	－０．０１％
自基金合同生效起至今	１．６０％	１．２５％	－１．２７％	１．４５％	２．８７％	－０．２０％

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
袁青先生	本基金 基金经理	２０１０年２月２日	－－	１１年	硕士。曾任江铃汽车股份公司产品开发部工程师、华源凯马股份公司投资部经理助理、平安证券综合研究所研究员。２００５年加入大成基金管理有限公司，历任投资部研究员、景宏证券投资基金基金经理助理、大成优选股票型证券投资基金基金经理助理、景宏证券投资基金基金经理（２００８年１月１２日－２０１０年４月１日）。２０１０年２月２日起任大成中证红利指数证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍：中国。

资 产	本期末 ２０１０年１２月３１日
资 产：
银行存款	２７，２７６，５５８．８５
结算备付金	１５５，３１４．８５
存出保证金	－
交易性金融资产	４６０，１５９，６６８．１３
其中：股票投资	４６０，１５９，６６８．１３
基金投资	－
债券投资	－
资产支持证券投资	－
衍生金融资产	－
买入返售金融资产	－
应收证券清算款	１３０，０７０．００
应收利息	５，７００．３２
应收股利	－
应收申购款	５５，０１８．９４
递延所得税资产	－
其他资产	－
资产总计	４８７，７８２，３３１．０９
负债和所有者权益	本期末 ２０１０年１２月３１日
负 债：
短期借款	－
交易性金融负债	－
衍生金融负债	－
卖出回购金融资产款	－
应付证券清算款	４０，１０１．７８
应付赎回款	５１，７５６．７７
应付管理人报酬	３１８，２０２．８１
应付托管费	６３，６４０．５８
应付销售服务费	－
应付交易费用	１，１９０，９０９．３３
应交税费	－
应付利息	－
应付利润	－
递延所得税负债	－
其他负债	７７，３１４．００
负债合计	１，７４１，９２５．２７
所有者权益：
实收基金	４７８，１６０，５９７．９４
未分配利润	７，８７９，８０７．８８
所有者权益合计	４８６，０４０，４０５．８２
负债和所有者权益总计	４８７，７８２，３３１．０９

项 目	本期 ２０１０年２月２日（基金合同生效日）至２０１０年１２月３１日
一、收入	４６，０７６，８２７．９５
１．利息收入	３，０７８，１２２．１４
其中：存款利息收入	３，０７１，３８５．５４
债券利息收入	６，７３６．６０
资产支持证券利息收入	－
买入返售金融资产收入	－
其他利息收入	－
２．投资收益（损失以“－”填列）	４３，５２７，９２２．２５
其中：股票投资收益	２２，１９４，０８０．９０
基金投资收益	－
债券投资收益	１，５０７，１３９．２８
资产支持证券投资收益	－
衍生工具收益	－
股利收益	１９，８２６，７０２．０７
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	－９，２４２，０１８．９７
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）	８，７１２，８０２．５３
减：二、费用	１４，９４９，００７．７０
１．管理人报酬	８，９３２，４５９．７２
２．托管费	１，７６９，０３８．０１
３．销售服务费	－
４．交易费用	４，０８５，８６４．５１
５．利息支出	－
其中：卖出回购金融资产支出	－
６．其他费用	１６１，６４５．４６
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	３１，１２７，８２０．２５
减：所得税费用	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	３１，１２７，８２０．２５

项目	本期 ２０１０年２月２日（基金合同生效日）至２０１０年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	１，８６９，８２９，２５９．３７	－	１，８６９，８２９，２５９．３７
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	３１，１２７，８２０．２５	３１，１２７，８２０．２５
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“－”号填列）	－１，３９１，６６８，６６１．４３	－２３，２４８，０１２．３７	－１，４１４，９１６，６７３．８０
其中：１．基金申购款	４１４，３６２，３６２．２０	１５，２９５，１２７．６３	４２９，６５７，４８９．８３
２．基金赎回款（以“－”号填列）	－１，８０６，０３１，０２３．６３	－３８，５４３，１４０．００	－１，８４４，５７４，１６３．６３
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	４７８，１６０，５９７．９４	７，８７９，８０７．８８	４８６，０４０，４０５．８２

关联方名称	与本基金的关系
大成基金管理有限公司（“大成基金”）	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”）	基金托管人、基金代销机构
光大证券股份有限公司（“光大证券”）	基金管理人的股东、基金代销机构
中国银河投资管理有限公司	基金管理人的股东
广东证券股份有限公司（“广东证券”）	基金管理人的股东
中泰信托投资有限责任公司	基金管理人的股东

关联方名称	本期 ２０１０年２月２日（基金合同生效日）至２０１０年１２月３１日
	成交金额	占当期股票 成交总额的比例
光大证券	６７０，６３９，２２７．７９	２４．１４％

关联方名称	本期 ２０１０年２月２日（基金合同生效日）至２０１０年１２月３１日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
光大证券	５４４，８９８．２６	２３．３３％	４１２，２１４．１３	３４．６１％

项目	本期 ２０１０年２月２日（基金合同生效日）至２０１０年１２月３１日
当期发生的基金应支付的管理费	８，９３２，４５９．７２
其中：支付销售机构的客户维护费	１，８７８，８５８．６２

项目	本期 ２０１０年２月２日（基金合同生效日）至２０１０年１２月３１日
当期发生的基金应支付的托管费	１，７６９，０３８．０１

项目	２０１０年２月２日（基金合同生效日）至 ２０１０年１２月３１日
基金合同生效日（２０１０年２月２日）持有的基金份额	５０，００１，０００．０２
期初持有的基金份额	－
期间申购／买入总份额	－
期间因拆分变动份额	－
减：期间赎回／卖出总份额	－
期末持有的基金份额	５０，００１，０００．０２
期末持有的基金份额占基金总份额比例	１０．４６％

关联方 名称	本期 ２０１０年２月２日（基金合同生效日）至２０１０年１２月３１日
	期末余额	当期利息收入
中国建设银行	２７，２７６，５５８．８５	３，０５１，２９６．６４

股票 代码	股票 名称	停牌 日期	停牌 原因	期末估 值单价	复牌 日期	复牌开 盘单价	数量（股）	期末 成本总额	期末估值 总额
６００６６４	哈药股份	１０／１２／２９	资产重组	２２．５７	１１／０２／１６	２４．８３	２８２，３６７	５，５８０，７２０．７９	６，３７３，０２３．１９
０００９５９	首钢股份	１０／１０／２９	资产重组	４．４２	未知	未知	９１９，８７４	４，４２３，８５９．２９	４，０６５，８４３．０８
０００９０３	云内动力	１０／１２／０８	资产重组	１７．６０	１１／０１／０７	１８．８０	１０３，９７１	１，３５４，１５９．４５	１，８２９，８８９．６０

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	４６０，１５９，６６８．１３	９４．３４
	其中：股票	４６０，１５９，６６８．１３	９４．３４
２	固定收益投资	－	０．００
	其中：债券	－	０．００
	资产支持证券	－	０．００
３	金融衍生品投资	－	０．００
４	买入返售金融资产	－	０．００
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	０．００
５	银行存款和结算备付金合计	２７，４３１，８７３．７０	５．６２
６	其他各项资产	１９０，７８９．２６	０．０４
７	合计	４８７，７８２，３３１．０９	１００．００

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	３，５６４，６１１．８２	０．７３
Ｂ	采掘业	８１，０２６，３８６．５０	１６．６７
Ｃ	制造业	１７８，９７３，４９９．４９	３６．８２
Ｃ０	食品、饮料	２５，０１３，３９９．４０	５．１５
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	７，０１０，９６２．５３	１．４４
Ｃ２	木材、家具	－	０．００
Ｃ３	造纸、印刷	１，６４１，４６３．５５	０．３４
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	３５，３６７，３８５．３２	７．２８
Ｃ５	电子	－	０．００
Ｃ６	金属、非金属	６４，４１３，４２３．９０	１３．２５
Ｃ７	机械、设备、仪表	２４，８４４，４３２．１６	５．１１
Ｃ８	医药、生物制品	２０，６８２，４３２．６３	４．２６
Ｃ９９	其他制造业	－	０．００
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	２０，５５３，８８２．７２	４．２３
Ｅ	建筑业	７，００９，４７９．５２	１．４４
Ｆ	交通运输、仓储业	３４，７５９，６２５．７９	７．１５
Ｇ	信息技术业	７，８３４，３１２．６４	１．６１
Ｈ	批发和零售贸易	１３，９４３，７３０．０１	２．８７
Ｉ	金融、保险业	１００，４６２，８９２．１８	２０．６７
Ｊ	房地产业	５，６４５，４１１．９４	１．１６
Ｋ	社会服务业	５，５６２，０１８．２２	１．１４
Ｌ	传播与文化产业	－	０．００
Ｍ	综合类	８２３，８１７．３０	０．１７
	合计	４６０，１５９，６６８．１３	９４．６８

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	６０１３２８	交通银行	７，８６３，９４６	４３，０９４，４２４．０８	８．８７
２	６０１３９８	工商银行	７，３３４，８３０	３１，０９９，６７９．２０	６．４０
３	６０１９８８	中国银行	５，７１６，４５８	１８，４６４，１５９．３４	３．８０
４	６０１００６	大秦铁路	２，２４６，６９７	１７，５６９，１７０．５４	３．６１
５	６０１８５７	中国石油	１，４１９，５６３	１５，９２７，４９６．８６	３．２８
６	０００９８３	西山煤电	５９５，２６９	１５，８８７，７２９．６１	３．２７
７	６００３４８	国阳新能	４５４，３１０	１３，０２９，６１０．８０	２．６８
８	６０００１９	宝钢股份	１，９８４，８３９	１２，６８３，１２１．２１	２．６１
９	０００７９２	盐湖钾肥	１７４，３３４	１１，５４７，８８４．１６	２．３８
１０	０００５６８	泸州老窖	２６４，１４７	１０，８０３，６１２．３０	２．２２

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期末基金资产净值比例（％）
１	６０１３２８	交通银行	１９２，７０３，８６４．７７	３９．６５
２	６０１３９８	工商银行	１４０，２２１，３７６．６１	２８．８５
３	６０１９８８	中国银行	７２，３７５，５４８．３４	１４．８９
４	６０１８５７	中国石油	５８，７７８，１６７．６０	１２．０９
５	６０１００６	大秦铁路	５６，９１６，６０５．４６	１１．７１
６	６０１９３９	建设银行	５２，６５０，４０３．２１	１０．８３
７	０００９８３	西山煤电	５１，８７４，６５８．３６	１０．６７
８	６０００１９	宝钢股份	４９，４４０，５６３．０１	１０．１７
９	６０１００９	南京银行	３０，８３０，８５４．５９	６．３４
１０	０００７９２	盐湖钾肥	３０，２３４，１４０．０６	６．２２
１１	０００５６８	泸州老窖	２９，０８３，８４４．３７	５．９８
１２	０００８２５	太钢不锈	２６，４２３，５４７．８９	５．４４
１３	６００３４８	国阳新能	２６，４２０，８５９．０８	５．４４
１４	０００８９８	鞍钢股份	２５，０３４，４６０．８６	５．１５
１５	６０００１１	华能国际	２４，９６０，２１３．７４	５．１４
１６	６０１６９９	潞安环能	２４，５７６，６４８．４８	５．０６
１７	６００００５	武钢股份	２４，４５３，２４２．８４	５．０３
１８	６００３０９	烟台万华	２３，２４４，２７７．９４	４．７８
１９	６０１６６６	平煤股份	２３，２１９，９３３．８４	４．７８
２０	０００８００	一汽轿车	２１，２７４，５９５．６３	４．３８
２１	６００６４２	申能股份	２０，５５８，１４９．４６	４．２３
２２	６００１７７	雅戈尔	１９，８６９，２７４．５５	４．０９
２３	６００１９６	复星医药	１９，３１６，１０９．２６	３．９７
２４	６００６６４	哈药股份	１８，４１８，７７８．８３	３．７９
２５	６００９９７	开滦股份	１６，４１０，５８７．９０	３．３８
２６	６００４９７	驰宏锌锗	１６，３３３，９３７．８３	３．３６
２７	０００６３０	铜陵有色	１５，９７４，１１５．６５	３．２９
２８	６００１８８	兖州煤业	１５，９５６，５２５．６２	３．２８
２９	００００３９	中集集团	１５，２７９，６４７．９９	３．１４
３０	０００４２２	湖北宜化	１３，６１７，１４６．８０	２．８０
３１	６０００１０	包钢股份	１３，０１５，５５３．８８	２．６８
３２	００００１２	南 玻Ａ	１２，７５９，０１４．８４	２．６３
３３	６００５９８	北大荒	１２，２７０，７２８．５３	２．５２
３４	６００１５３	建发股份	１２，２５７，３４２．２３	２．５２
３５	６００２６９	赣粤高速	１１，１３８，８３５．２１	２．２９
３６	６００５００	中化国际	１１，０８３，６２２．３５	２．２８
３７	６００５９６	新安股份	１０，４８９，９００．５６	２．１６
３８	００００２７	深圳能源	１０，３９３，４６２．６７	２．１４
３９	６０００５８	五矿发展	１０，０２７，４５３．６０	２．０６
４０	６００００８	首创股份	９，８７０，９９１．８２	２．０３

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期末基金资产净值比例（％）
１	６０１３２８	交通银行	１１６，５６５，５１３．７９	２３．９８
２	６０１３９８	工商银行	１０５，２８２，６４２．４９	２１．６６
３	６０１９８８	中国银行	４８，７９４，２２７．５６	１０．０４
４	６０１９３９	建设银行	４６，５６５，３６９．５７	９．５８
５	０００９８３	西山煤电	３８，７１６，７１１．９３	７．９７
６	６０１８５７	中国石油	３８，０９５，６１０．９１	７．８４
７	６０１００６	大秦铁路	３４，８６０，５０９．２１	７．１７
８	６０００１９	宝钢股份	３３，８２９，６２０．７６	６．９６
９	６００３４８	国阳新能	３０，６１８，６９８．５０	６．３０
１０	０００７９２	盐湖钾肥	２８，１２９，０６３．１４	５．７９
１１	０００５６８	泸州老窖	２４，２２６，６９４．３３	４．９８
１２	６０１００９	南京银行	２１，９６３，２３５．２９	４．５２
１３	６０１６９９	潞安环能	２１，６７５，４８４．１２	４．４６
１４	６０１６６６	平煤股份	１８，８１７，８０９．５１	３．８７
１５	０００８２５	太钢不锈	１５，６９７，６９１．９０	３．２３
１６	０００８９８	鞍钢股份	１５，４６８，３６７．８１	３．１８
１７	６０００１１	华能国际	１５，４２７，３０２．９１	３．１７
１８	６００６６４	哈药股份	１５，３６５，１４５．５０	３．１６
１９	０００６３０	铜陵有色	１５，２１２，０６３．９２	３．１３
２０	６００１８８	兖州煤业	１５，０８４，９７３．２７	３．１０
２１	６００３０９	烟台万华	１５，０１２，８７１．６８	３．０９
２２	０００８００	一汽轿车	１４，８１７，６７５．９８	３．０５
２３	６００００５	武钢股份	１４，２２７，８２４．２７	２．９３
２４	６００１９６	复星医药	１３，７６３，５３８．０４	２．８３
２５	６００４９７	驰宏锌锗	１３，７１２，２７３．５８	２．８２
２６	００００３９	中集集团	１３，１９９，８５１．４５	２．７２
２７	００００１２	南 玻Ａ	１２，８４７，０８４．１８	２．６４
２８	６００１７７	雅戈尔	１２，６５１，７５３．２９	２．６０
２９	６００６４２	申能股份	１２，４９９，１００．００	２．５７
３０	６０００５８	五矿发展	１１，８７８，７６８．９２	２．４４
３１	０００４２２	湖北宜化	１０，７０８，３１８．９９	２．２０
３２	６００９９７	开滦股份	１０，６６４，２５１．３６	２．１９
３３	６０００１０	包钢股份	９，７８６，０２８．７２	２．０１
３４	６００９７０	中材国际	９，７４５，７７４．８７	２．０１

买入股票成本（成交）总额	１，６２１，８８７，６８０．０５
卖出股票收入（成交）总额	１，１７４，６８０，０７３．８５

序号	名称	金额
１	存出保证金	－
２	应收证券清算款	１３０，０７０．００
３	应收股利	－
４	应收利息	５，７００．３２
５	应收申购款	５５，０１８．９４
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	１９０，７８９．２６

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
３９，２６５．００	１２，１７７．７８	６１，９１８，７５６．１１	１２．９５％	４１６，２４１，８４１．８３	８７．０５％

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金	３，０７１．０９	０．０００６４％

基金合同生效日（ ２０１０年２月２日 ）基金份额总额	１，８６９，８２９，２５９．３７
本报告期基金总申购份额	４１４，３６２，３６２．２０
减：本报告期基金总赎回份额	１，８０６，０３１，０２３．６３
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	４７８，１６０，５９７．９４

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票 成交总额的比例	佣金	占当期佣金 总量的比例
中信证券	１	２，１０７，０４６，１７２．３２	７５．８６％	１，７９０，９８２．８２	７６．６７％	－
光大证券	１	６７０，６３９，２２７．７９	２４．１４％	５４４，８９８．２６	２３．３３％	－
合计	２	２，７７７，６８５，４００．１１	１００．００％	２，３３５，８８１．０８	１００．００％	－

券商名称	债券交易		回购交易		权证交易
	成交金额	占当期债券 成交总额的比例	成交金额	占当期回购 成交总额的比例	成交金额	占当期权证 成交总额的比例
中信证券	３７，２４５，０３９．１０	９７．１０％	－	０．００％	－	０．００％
光大证券	１，１１１，７３６．７８	２．９０％	－	０．００％	－	０．００％
合计	３８，３５６，７７５．８８	１００．００％	－	０．００％	－	０．００％

  2010年12月31日

  基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2011年3月31日